Métodos numéricos EMV

03/11/2019 3.4.
1 - Métodos numéricos dos estimadores de máxima verossimilhança - Inferência | Portal Action
 Login (/user/login) | 

Home
(http://www.portalac
Action
3.4.1 - MÉTODOS NUMÉRICOS
(/) DOS ESTIMADORES DE Início (/) / Inferência (/inferencia-0) / 3 - Estimadores
Stat
MÁXIMA VEROSSIMILHANÇA (/inferencia/estimadores) / 3.4 - Estimadores de Máxima
(/sobre-
Verossimilhança (/inferencia/34-estimadores-de-maxima-
o-
verossimilhanca) / 3.4.1 - Métodos numéricos dos
action) (http://ww
estimadores de máxima verossimilhança
Sobre action)
o Action Stat
Action Stat Pro (/ac
Action Stat Quality
O método de máxima verossimilhança (/inferencia/34-estimadores-de-maxima-
INFERÊNCIA quality)
verossimilhanca) trata o problema de estimação baseado nos resultados obtidos pela
(/INFERENCIA-0)
amostra e devemos determinar qual a distribuição, dentre todas aquelas de nidas Action Stat Pharma
pelos possíveis valores de seus parâmetros, com maior possibilidade de ter gerado tal pharma)
1 - Modelo Estatístico
amostra. Nesta seção, vamos focar nos estimadores para variáveis aleatórias contínuas (/inferencia/modelo- Download (/content
e sem censura (/con abilidade/analise-do-tempo-de-falha). Então, seja espaço estatistico) Manual do Usuário
de probabilidade, consideremos uma população e uma variável aleatória (/content/2-
2 - Distribuições Amostrais stat)
variáveis-aleatórias) , relacionada a essa população, com função densidade de FAQ (/faq-page)
(/inferencia/distribuicoes-
probabilidade (se é uma variável aleatória contínua (/content/24-variável-aleatória-
amostrais) 
contínua)) , sendo o parâmetro desconhecido. Seja
3 - Estimadores Ambiente
sequência de modelos, com espaço paramétrico Desta forma, retiramos uma
(/inferencia/estimadores) de
amostra aleatória simples de , de tamanho , , e sejam os
3 - Estimadores Aprendizado
valores efetivamente observados.
(/inferencia/estimadores) (/ambiente-
A função de verossimilhança é de nida por 3.1 - Propriedades das virtual-
Estatísticas de-
(/inferencia/31- aprendizado)
Serviços
 
(/servicos)
www.portalaction.com.br/inferencia/341-metodos-numericos-dos-estimadores-de-maxima-verossimilhanca 1/16
03/11/2019 3.4.1 - Métodos numéricos dos estimadores de máxima verossimilhança - Inferência | Portal Action
( se cos)
Com isso, dizemos que é um estimador de máxima verossimilhança (EMV) para propriedades-das- 
Cursos
 Presenciais
, se e para algum obtemos estatisticas)
presenciais)
3.2 - Estimadores de Home
Todos os Serviços (/
Momentos (/inferencia/32- (http://www.portalac

estimadores-de- Action
desde que qualquer parametrização seja identi cável. Em outras palavras:
(/)
momentos) Stat
Loja
3.3 - Estimadores de (/sobre-
(http://loja.portalacti
A seguir de nimos a função escore como: Mínimos Quadrados o-
Contato
(/inferencia/33- action) (http://ww
(/contato)
estimadores-de-minimos- Sobre action)
o Action Stat
cujas propriedades são e Já a quadrados) Action Stat Pro (/ac
matriz de informação observada é dada por: 3.4 - Estimadores de Action Stat Quality
Máxima Verossimilhança quality)
(/inferencia/34- Action Stat Pharma
estimadores-de-maxima- pharma)
O próximo passo é expandirmos em série de Taylor em torno de Para isto, tomamos
verossimilhanca)
e obtemos: Download (/content
3.4 - Estimadores de Máxima
Manual do Usuário
Verossimilhança (/inferencia/34-
stat)
estimadores-de-maxima-
Expansão para função escore é dada por: FAQ (/faq-page)
verossimilhanca)

3.4.1 - Métodos
Ambiente
Igualando obtemos a relação aproximada: numéricos dos
de
estimadores de máxima
Aprendizado
verossimilhança
(/ambiente-
Para mostrar a utilização deste resultado, tomamos um caso particular, que é o caso em (/inferencia/341-
virtual-
que existe uma densidade de probabilidade, caso contrário teríamos que de nir uma metodos-numericos-
de-
derivada de Radon-Nikodym (/processo-estocastico/34-teorema-de-radon-nikodym) e dos-estimadores-de-
aprendizado)
não é o objetivo deste seção. Com isso, sob condições de regularidade, ou seja, maxima-
Serviços
 
utilizamos funções suaves ou de classe verossimilhanca)
(/servicos)
( se cos)
Desta forma, dado que é o verdadeiro parâmetro, o primeiro momento do escore é 3.5 - Propriedades dos 
Cursos
 Presenciais
zero. De fato, Estimadores presenciais)
(/inferencia/35- Home
propriedades-dos- (http://www.portalac

Consequentemente, aplicamos o método de Newton-Raphson para o cálculo do estimadores) Action
(/)
estimador de máxima verossimilhança. Para isto, utilizamos a equação iterativa: 4 - Intervalo de confiança Stat
Loja
(/inferencia/intervalo-de- (/sobre-
confianca) o-
Contato(http://ww
Ao substituirmos a informação observada pela esperada, obtemos:
5 - Testes de hipóteses action)
(/contato)
(/inferencia/testes-de- Sobre action)
o Action Stat
hipoteses) Action Stat Pro (/ac

Com isso, obtemos o método de escore de Fisher dada por:
6 - Testes de normalidade Action Stat Quality
(/inferencia/testes-de- quality)
O estimador de máxima verossimilhança é obtido quando em que é normalidade) Action Stat Pharma
o erro na estimação, ou seja, quando a diferença entre as iterações é menor que um erro 8 - Exercícios pharma)
Para de nirmos taxa de convergência, supomos uma métrica e xamos um n. Deta (/inferencia/exercicios) Download (/content
forma, dizemos que a taxa de convergência de para é se
Referências Bibliográficas Manual do Usuário
Observação: Se a matriz de Informação Observada é aproximadamente singular em (/inferencia/referencias- stat)
algum momento no processo de iteração, pode resultar na não convergência do método. bibliograficas) FAQ (/faq-page)

A seguir aplicamos os conceitos para algums distribuições de probabilidade conhecidas.
Ambiente
CURSOS de
PRESENCIAIS Aprendizado
Distribuição Normal (/ambiente-
Ver agenda completa
O EMV para distribuição normal (http://www.portalaction.com.br/probabilidades/62- virtual-
(/agenda-cursos-
distribuicao-normal) foram tratados no capítulo estimador de máxima verossimilhança de-
presenciais)
(/inferencia/34-estimadores-de-maxima-verossimilhanca) (EMV). O teste de aderência aprendizado)
Campinas - SP Serviços
 
(/servicos)
( se cos)
para distribuição normal foi tratado no capítulo teste de normalidade Análise de Tendência na 
Cursos
 Presenciais
(/inferencia/testes-de-normalidade). Estabilidade de Medicamentos
presenciais)
(/curso-presencial/21-11- Home
A matriz de informação observada é dada por: Todos os Serviços (/
2019/analise-de-tendencia-na- (http://www.portalac

estabilidade-de-medicamentos) - Action
(/)
21 a 22 de Novembro de 2019 Stat
Loja
em que Estatística Básica (/curso- (/sobre-
presencial/14-12- o-
2019/estatistica-basica) - 13 a 14 Contato
action) (http://ww
de Dezembro de 2019 (/contato)
Sobre action)
o Action Stat
Action Stat Quality
quality)
Action Stat Pharma
pharma)
. Download (/content
Manual do Usuário
E a matriz de informação esperada é dada por:
stat)
FAQ (/faq-page)

Ambiente
Distribuição Exponencial de
Sejam variáveis aleatórias com distribuição exponencial Aprendizado
(http://www.portalaction.com.br/probabilidades/612-distribuicao-exponencial) e (/ambiente-
parâmetro e a densidade de probabilidade para e0 virtual-
caso contrário. Neste caso, vamos procurar o candidato que maximiza a função A de-
função de verossimilhança para a distribuição Exponencial é obtida da seguinte forma: aprendizado)
Serviços
 
(/servicos)
( se cos)

Cursos
 Presenciais
presenciais)
Com isso, o logaritmo da função de verossimilhança é dado por Home

Action
(/)
Stat
Derivando essa expressão em relação a , obtemos Loja
(/sobre-
o-
Contato(http://ww
action)
e igualando a zero, temos que a expressão do estimador de máxima verossimilhança é (/contato)
Sobre action)
o Action Stat
dada por
Action Stat Quality
quality)
Action Stat Pharma
E a informação observada é: pharma)
Download (/content
Manual do Usuário

stat)
FAQ (/faq-page)
Distribuição Weibull 
Ambiente
Sejam variáveis aleatórias com distribuição Weibull de
(http://www.portalaction.com.br/probabilidades/613-distribuicao-weibull) e Aprendizado
parâmetros e (/ambiente-
virtual-
de-
aprendizado)
Serviços
 
(/servicos)
( se cos)
a densidade de probabilidade. A função de verossimilhança de e para a distribuição 
Cursos
 Presenciais
de Weibull é dada por
presenciais)
Home

Com isso, a função de log-verossimilhança é dada por Action
(/)
Stat
Loja
(/sobre-
o-
Derivando essa expressão em relação a e e igualando a zero, obtemos as seguintes Contato(http://ww
action)
expressões para os estimadores de máxima verossimilhança e (/contato)
Sobre action)
o Action Stat
Action Stat Quality
quality)
Action Stat Pharma
pharma)
Download (/content
Os estimadores de máxima verossimilhança são os valores e que satisfazem as Manual do Usuário
equações (7.1.1.1) e (7.1.1.2). A solução desse sistema de equações para um conjunto de stat)
dados particular deve ser obtida por meio de um método numérico. A seguir, aplicamos
FAQ (/faq-page)
o método de Newton-Raphson que usa a matriz de derivadas segundas (F) da função de

log-verossimilhança e sua expressão é dada por
Ambiente
de
em que Aprendizado
(/ambiente-
virtual-
de-
A expressão (7.1.1.3) é baseada na expansão de em série de Taylor em torno de
aprendizado)
. Partindo de um valor inicial o método atualiza esse valor a cada passo,
convergindo para a solução desejada. Em geral, obtemos convergência em poucos Serviços
 
(/servicos)
( se cos)
passos com um erro relativo, em média, menor que 0,001 entre dois passos 
Cursos
 Presenciais
consecutivos. Observe que a matriz de derivadas G para o modelo Exponencial se reduz
presenciais)
a um único número, dado por Home

Action
(/)
Stat
Loja
Já para o modelo de Weibull é uma matriz simétrica 2x2 com os seguintes (/sobre-
elementos o-
Contato(http://ww
action)
(/contato)
Sobre action)
o Action Stat
Action Stat Quality
quality)
Action Stat Pharma
A seguir construímos a matriz de informação observada. Para distribuição Weibull
pharma)
descrevemos a função escore:
Download (/content
Manual do Usuário
stat)
em que
FAQ (/faq-page)

Ambiente
de
Aprendizado
(/ambiente-
virtual-
A matriz de informação observada é dada por:
de-
aprendizado)
Serviços
 
(/servicos)
( se cos)
em que 
Cursos
 Presenciais
presenciais)
Home

Action
(/)
Stat
Loja
(/sobre-
ou seja, o-
Contato
action) (http://ww
(/contato)
Sobre action)
o Action Stat
Action Stat Quality

quality)
Distribuição Gama Action Stat Pharma

pharma)

Download (/content
Sejam variáveis aleatórias com distribuição Gama Manual do Usuário
(http://www.portalaction.com.br/probabilidades/69-distribuicao-gama) e parâmetros stat)
(também denominado parâmetro de forma) e (parâmetro de taxa),
FAQ (/faq-page)
denotando-se , se sua função densidade é dada por

Ambiente
de
Aprendizado
A função de verossimilhança para e é dada por:
(/ambiente-
virtual-
de-
Com isso, a função log-verossimilhança é dada por: aprendizado)
Serviços
 
(/servicos)
( se cos)

Cursos
 Presenciais
presenciais)
A seguir construímos a matriz de informação observada. Para distribuição Gama Home
descrevemos a função escore: (http://www.portalac

Action
(/)
Stat
Loja
(/sobre-
o-
em que Contato
action) (http://ww
(/contato)
Sobre action)
o Action Stat
Action Stat Quality
quality)
Com isso, tomamos e obtemos:
Action Stat Pharma
pharma)
Download (/content
Manual do Usuário
stat)
Mais uma vez é necessário aplicarmos o método numérico. A matriz de informação
FAQ (/faq-page)
observada é dada por:

Ambiente
de
Aprendizado
(/ambiente-
em que
virtual-
de-
aprendizado)

Serviços
 
(/servicos)
( se cos)

Cursos
 Presenciais
presenciais)
Home

Action
(/)
ou seja, Stat
Loja
(/sobre-
o-
Contato
action) (http://ww
(/contato)
Sobre action)
o Action Stat

Action Stat Quality
Distribuição Logística quality)
Action Stat Pharma

pharma)
Sejam variáveis aleatórias com distribuição Logística
Download (/content
(http://www.portalaction.com.br/probabilidades/616-distribuicao-logistica)e
Manual do Usuário
parâmetros de locação μ e de escala s, com função densidade de probabilidade dada
stat)
por:
FAQ (/faq-page)

Ambiente
de
A função de verossimilhança para e s é dada por: Aprendizado

(/ambiente-
virtual-
de-
aprendizado)
Com isso, a função log-verossimilhança é dada por: Serviços

 
(/servicos)
( se cos)

Cursos
 Presenciais
presenciais)
A seguir construímos a matriz de informação observada. Para distribuição Logística Home
descrevemos a função escore: (http://www.portalac

Action
(/)
Stat
Loja
(/sobre-
o-
em que Contato
action) (http://ww
(/contato)
Sobre action)
o Action Stat
Action Stat Quality
quality)
Action Stat Pharma
pharma)
Download (/content
Manual do Usuário
stat)
FAQ (/faq-page)

Ambiente
em que de
Aprendizado
(/ambiente-
virtual-
de-
aprendizado)

Serviços
 
(/servicos)
( se cos)

Cursos
 Presenciais
presenciais)
Home

Action
(/)
Stat
Loja
(/sobre-
o-
Contato
action) (http://ww
(/contato)
Sobre action)
o Action Stat
Distribuição Log-Normal Action Stat Quality
Sejam variáveis aleatórias com distribuição Log-Normal quality)
(http://www.portalaction.com.br/probabilidades/615-distribuicao-log-normal) e Action Stat Pharma

parâmetros de locação e de escala , com função densidade de probabilidade dada pharma)
por: Download (/content
Manual do Usuário
stat)
FAQ (/faq-page)


Ambiente
A função de verossimilhança de e para a distribuição de Log-Normal é:
de

Aprendizado
(/ambiente-
virtual-
de-
Com isso, a função de log-verossimilhança é dada por: aprendizado)
Serviços
 
(/servicos)
( se cos)

Cursos
 Presenciais
presenciais)
Home
A seguir construímos a matriz de informação observada. Para distribuição Log-Normal (http://www.portalac

descrevemos a função escore: Action
(/)
Stat
Loja
(/sobre-
o-
Contato
action) (http://ww
(/contato)
em que Sobre action)
o Action Stat
Action Stat Quality
quality)
Action Stat Pharma
pharma)
Download (/content
Mais uma vez é necessário aplicarmos o método numérico. A matriz de informação Manual do Usuário
observada é dada por: stat)
FAQ (/faq-page)

Ambiente
de
Distribuição Gumbel Aprendizado

(/ambiente-
Sejam variáveis aleatórias com distribuição gumbel
virtual-
(http://www.portalaction.com.br/probabilidades/614-distribuicao-gumbel-ou-valor-
de-
extremo) e parâmetros de locação e de escala , com função densidade de
aprendizado)
probabilidade dada por:
Serviços
 
(/servicos)
( se cos)

Cursos
 Presenciais
presenciais)
Home
A função de verossimilhança de e para a distribuição de gumbel é: Todos os Serviços (/

Action
(/)
Stat
Loja
Com isso, a função de log-verossimilhança é dada por: (/sobre-
o-
Contato
action) (http://ww
(/contato)
Sobre action)
o Action Stat
A seguir construímos a matriz de informação observada. Para distribuição Log-normal
descrevemos a função escore: Action Stat Pro (/ac
Action Stat Quality
quality)
Action Stat Pharma
em que
pharma)
Download (/content
Manual do Usuário
stat)
FAQ (/faq-page)

Ambiente
de
Aprendizado
(/ambiente-
virtual-
em que
de-
aprendizado)
Serviços
 
(/servicos)
( se cos)

Cursos
 Presenciais
presenciais)
Home

Action
(/)
‹ 3.4 - Estimadores de Máxima acima 3.5 - Propriedades dos Estimadores › Stat
Loja
Verossimilhança (/inferencia/34-estimadores- (/inferencia/34- (/inferencia/35-propriedades-dos- (/sobre-
de-maxima-verossimilhanca) estimadores- estimadores) o-
Contato
de- action) (http://ww
(/contato)
maxima- Sobre action)
o Action Stat
verossimilhanca) Action Stat Pro (/ac
Action Stat Quality
quality)
SOBRE O PORTAL ACTION LINKS IMPORTANTES Action Stat Pharma

pharma)
Download (/content
O Portal Action é mantido pela Estatcamp - Consultoria Home (http://www.portalaction.com.br/)
Manual do Usuário
Estatística e Qualidade, com o objetivo de disponibilizar Action Stat (/sobre-o-action)
stat)
uma ferramenta estatística em conjunto com uma fonte
Sobre o Action Stat (/sobre-o-action)
de informação útil aos pro ssionais interessados. FAQ (/faq-page)
Action Stat Pro (/action-stat-pro)

 ESTATCAMP (http://www.estatcamp.com.br) Action Stat Quality (/action-stat-quality)
Ambiente
Action Stat Pharma (/action-stat-pharma) de
Download (/content/download-action) Aprendizado
Manual do Usuário (/manual-action-stat) (/ambiente-
FAQ (/faq-page) virtual-
Ambiente de Aprendizado (/ambiente-virtual-de-aprendizado) de-

aprendizado)
Serviços (/servicos)
Serviços
 
Loja (http://loja.portalaction.com.br)
(/servicos)
( se cos)
Contato (/contato) Cursos

 Presenciais
presenciais)
FACEBOOK CONTATO Home

Action
(/)
Portal Action
5,8 mil curtidas
Stat
Loja
(/sobre-
o-
Contato
Curtir Página
action) (http://ww
 Maestro Joao Seppe, 900, São Carlos - SP | CEP 13561-180 (/contato)
Sobre action)
o Action Stat
2 amigos curtiram isso  Telefone: (16) 3376-2047 Action Stat Pro (/ac
Action Stat Quality
 E-Mail: estatistica@estatcamp.com.br
quality)
Action Stat Pharma
pharma)
Download (/content
Manual do Usuário
stat)
FAQ (/faq-page)

Ambiente
de
Aprendizado
(/ambiente-
virtual-
de-
aprendizado)
Serviços
 
(/servicos)

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1 - Métodos numéricos dos estimadores de máxima verossimilhança - Inferência | Portal Action

cujas propriedades são e Já a quadrados) Action Stat Pro (/ac

hipoteses) Action Stat Pro (/ac

Sejam variáveis aleatórias com distribuição Weibull de

Distribuição Gama Action Stat Pharma

Action Stat Pro (/ac

Action Stat Pharma

A função de verossimilhança para e s é dada por: Aprendizado

Com isso, a função log-verossimilhança é dada por: Serviços

Sejam variáveis aleatórias com distribuição Log-Normal quality)

(http://www.portalaction.com.br/probabilidades/615-distribuicao-log-normal) e Action Stat Pharma

Com isso, a função de log-verossimilhança é dada por: aprendizado)

Distribuição Gumbel Aprendizado

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