DERIVATIVOS

ESTRATÉGIAS PARA O
MERCADO DE JUROS

Modalidade Nível
Presencial Especialização

Objetivo Apresentar o formato, as características e as informações disponíveis

na Estrutura a Termo da Taxa de Juros (ETTJ), discutir as principais
estratégias operacionais no mercado de derivativos de juros e de
câmbio operados na B3 e debater sobre as técnicas para a estimação da
curva de juros, os conceitos de duration e convexidade para avaliação e
negociação de títulos e as operações com volatilidade.

Público-alvo Profissionais do mercado financeiro que operam o mercado de derivativos

de juros e de câmbio e investidores pessoa física.

Pré-requisitos Matemática financeira, o mercado de câmbio e de juros no Brasil,

mercado futuro de DI e Microsoft Excel.
Curso indicado para pré-requisito:
Como operar derivativos de taxas de juros.

Carga Horária 18 horas.

METODOLOGIA
Aulas expositivas e práticas, com simulação de operações.

CRITÉRIOS PARA APROVAÇÃO

Frequência mínima de 75% e nota mínima de 60 pontos.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. Estrutura da Taxa de Juros a termo e Técnicas de interpolação;
2. Duration e Convexidade dos títulos;
3. Operando com a duration e a convexidade;
4. Imunização e alavancagem de carteiras;
5. Operando curva de DI e cupom cambial;
6. Estratégias operacionais e inclinação da curva;
7. Volatilidade e seus riscos;
8. Principais estratégias operacionais e resultados;
9. Cálculo de volatilidade e Zeragem de posição bancos.

MATERIAL DE ESTUDO
O material de aula é postado pelo docente na Biblioteca Virtual com acesso via ambiente do aluno.

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