Curso Análisis Econométrico con EViews

Mi Curso Ideal
micursoideal@outlook.com
2019

Resumen
EViews ofrece a investigadores académicos, corporaciones, agencias gu-
bernamentales y estudiantes acceso a potentes herramientas estadı́sticas,
de pronóstico y de modelado a través de una interfaz orientada a objetos
innovadora y fácil de usar. Combina lo mejor de la tecnologı́a de software
moderna con caracterı́sticas de vanguardia. El resultado es un programa
de última generación que ofrece una potencia sin precedentes dentro de
una interfaz flexible y fácil de usar. Una combinación de potencia y facili-
dad de uso hacen de EViews el paquete ideal para cualquier persona que
trabaje con series temporales, cortes transversales o datos longitudinales.
Con EViews, puede gestionar de forma rápida y eficaz sus datos, realizar
análisis estadı́sticos y econométricos, generar pronósticos o simulaciones
de modelos y producir gráficos y tablas de alta calidad para su publicación
o inclusión en otras aplicaciones.

1. Descripción
El curso Análisis Econométrico con EViews consta de 3 niveles:
básico, intermedio y avanzado. En el primer nivel, el estudiante conoce el
entorno del software, aprende a estimar modelos de regresión lineal y a
corregir sus errores en caso dichos modelos no cumplan con los supuestos
clave.

En el nivel intermedio, el estudiante aprende a estimar diferentes mo-

delos econométricos y a predecir valores, la interpretación de sus resulta-
dos también toma un rol importante basándose en los estadı́sticos.

Finalmente, en el tercer nivel, el estudiante aprende a analizar modelos

de corte transversal, datos de panel y estimación y predicción con modelos
de series de tiempo.

Tener presente que al alumno se le brindará los materiales del cur-

so para cada sesión, vı́deos del tema desarrollado y parte práctica que se
complementa con la teorı́a brindada para un mejor proceso de aprendizaje.

1
 Análisis Econométrico con EViews

2. Objetivos
Mostrar el entorno de Eviews y relacionar al estudiante con las prin-
cipales caracterı́sticas del programa.
Estimar un modelo de regresión lineal y tratar el tema de violación
de supuestos (Multicolinealidad, autocorrelación, etc).
Generar la compresión del Modelo de mı́nimos cuadrados ordinarios
y del modelo de mı́nimos cuadrados generalizados.
Conocer los distintos modelos econométricos, cuál es la diferencia
entre estos y cómo varı́an sus supuestos.
Conseguir el análisis y la interpretación óptima de los resultados de
las pruebas y estadı́sticos.
Lograr el aprendizaje de trabajar con modelos de series de tiempo y
datos de panel.

3. Contenido
3.1. EViews Básico
En el curso Eviews Básico, se podrá conocer las diversas técnicas uti-
lizadas en el análisis de las variables económicas, ahondando en los prin-
cipios de econometrı́a y su aplicación práctica.

SESIÓN 1: INTRODUCCIÓN A EVIEWS

Comienzo de una sesión con EViews.
Elementos de la pantalla de trabajo.
Finalizar una sesión con EViews.

SESIÓN 2: LA LÓGICA DEL TRABAJO EN EVIEWS - LOS OBJETOS

Trabajar con Objetos.
Tipos de Objetos.
Creación de Objetos.
Ventana de un Objeto.
Operaciones con objetos.
Manejo de objetos.

SESIÓN 3: INTRODUCCIÓN DE DATOS

Introducir los datos.
Importar datos.
Guardar un archivo de EViews.
Exportar un Archivo de EViews.

2
 Análisis Econométrico con EViews

SESIÓN 4: ELECCIÓN DE LA MUESTRA, TRANSFORMACIÓN DE VA-

RIABLES Y DESCRIPCIÓN DE LOS DATOS
Elección de la muestra de trabajo.
Transformación de variables.
Inspección de datos.

SESIÓN 5: ESPECIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DE UN MODELO DE RE-

GRESIÓN LINEAL CLÁSICO
Especificación del modelo de regresión lineal clásico.
Estimación del modelo.

SESIÓN 6: MÍNIMOS CUADRADOS ORDINARIOS: INFERENCIA

Conjunto de restricciones lineales exactas sobre los parámetros.
Mı́nimos Cuadrados Ordinarios: predicción.

SESIÓN 7: VARIABLES EXÓGENAS CUALITATIVAS

Construcción de variables ficticias o dummy.
Incorporación de variables ficticias a un modelo econométrico.
Algunas aplicaciones de las variables ficticias.

SESIÓN 8: MULTICOLINEALIDAD
Multicolinealidad Perfecta.
Multicolinealidad Imperfecta.

SESIÓN 9: CONTRASTES DE ESPECIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL

MODELO ECONOMÉTRICO
Errores de especificación en la selección de las variables expli-
cativas.
Análisis de estabilidad estructural.
Error de especificación en la forma funcional.
Normalidad de las perturbaciones.
Contraste de varianza constante de las perturbaciones.
Contraste de incorrelación de las perturbaciones.

SESIÓN 10: HETEROSCEDASTICIDAD

Detección de la heteroscedasticidad: métodos gráficos.
Detección de la heteroscedasticidad: contrastes de heteroscedas-
ticidad.
Soluciones a la heteroscedasticidad.

3
 Análisis Econométrico con EViews

SESIÓN 11: AUTOCORRELACIÓN

Causas de la autocorrelación.
Consecuencias de la correlación.
Procedimientos de detección de la autocorrelación.
Medidas Correctivas.

SESIÓN 12: MODELOS CON VARIABLES RETARDADAS

Modelos autorregresivos.
Modelos con retardos distribuidos finitos.
Modelos de retardos infinitos.

SESIÓN 13: MÉTODO DE MÁXIMO VEROSIMILITUD

Comparación con técnicas de estimación MCO, MV, GMM.
Estimación consistente y cálculo de la eficiencia en base a gra-
dientes.

3.2. EViews Intermedio

En este nivel se podrá conocer las diversas técnicas utilizadas en el
análisis microeconométrico para poder hacer análisis de las mismas usan-
do los diversos modelos que se tienen en el marco teórico.

SESIÓN 1: MODELOS CON VARIABLES ENDÓGENAS EXPLICATIVAS

Variables Instrumentales.
Mı́nimos cuadrados en dos etapas.

SESIÓN 2: MODELOS DE ELECCIÓN DISCRETA

El modelo lineal de probabilidad.
Modelo Probit.
Modelo Logit.

SESIÓN 3: MODELOS DE ELECCIÓN MÚLTIPLE

Modelo Logit multinomial.
Modelo Logit condicional.
Modelo logit anidado.

SESIÓN 4: MODELOS DE VARIABLE DEPENDIENTE ORDENADA

Logit Ordenado.
Probit Ordenado.

4
 Análisis Econométrico con EViews

SESIÓN 5: MODELOS DE VARIABLE DEPENDIENTE LIMITADA

Modelo con datos censurados.
Modelo con datos truncados.
Modelo de Heckit.

SESIÓN 6: MODELOS CON DATOS DE PANEL

Estimación del modelo de efectos fijos.
Estimación del modelo de efectos aleatorios.
Validación del modelo.
Modelos dinámicos.

3.3. EViews Avanzado

En este curso se podrá conocer las diversas técnicas utilizadas en el
análisis de las series de tiempo, ahondando en los principios de econo-
metrı́a y su aplicación práctica con el uso del programa EViews.

SESIÓN 1: MODELOS DE SERIES DE TIEMPO

Componentes de una serie temporal.
Clasificación descriptiva de una serie temporal.
Análisis de los procesos estacionarios.
Series de tiempo en EViews.

SESIÓN 2: PROCESOS DE MEDIA MÓVIL Y AUTORREGRESIVOS

Proceso autorregresivo AR.
Proceso de media móvil MA.
Proceso autorregresivo de media móvil ARMA.
Valores esperados y función de autocorrelación.

SESIÓN 3: MODELOS ARIMA

Especificación ARIMA.
Estimación de modelos ARIMA.
Raı́ces unitarias.
La estacionalidad y los modelos SARIMA.

SESIÓN 4: TENDENCIAS ESTOCÁSTICAS Y DETERMINÍSTICAS

Raı́ces unitarias: Tests de detección y problemas.
Tests basados en la hipótesis nula de no estacionariedad: Dickey
y Fuller, Phillip-Perron, Sargan-Bhargava.
Pruebas basadas en hipótesis nula de estacionariedad: Kwiat-
kowski, Phillips, Schmidt y Shinn(KPSS).

5
 Análisis Econométrico con EViews

SESIÓN 5: QUIEBRES ESTRUCTURALES Y RAÍCES UNITARIAS

Variables de Quiebre.
Test de valores atı́picos de innovación.
Test de valores atı́picos aditivos.
Calculando raı́z unitaria con punto de quiebre en EViews.

SESIÓN 6: MODELOS VAR

Vectores Autorregresivos (VAR).
Estimando un VAR en EViews.
VAR Estructurales (SVAR).
Restricciones de identificación.

SESIÓN 7: MODELO DE COINTEGRACIÓN

Regresión Espuria.
Cointegración.
Estimando una regresión de cointegración en EViews.
Pruebas de Cointegración.

SESIÓN 8: MODELOS DE VOLATILIDAD Y TEORÍA FINANCIERA

Modelos ARCH.
Estimación de modelo ARCH en EViews.
Modelos ARCH adicionales.

SESIÓN 9: MODELOS NO LINEALES

Mı́nimos cuadrados no Lineales.
Estimación de MCNL en EViews.
Modelo de cambios de régimen estocásticos - Markov Switching.
Estimación de Markov Switching en EViews.

(*) El curso está estructurado en sesiones, donde cada sesión

contiene los temas expuestos anteriormente desarrollados de ma-
nera teórica y práctica. Se cuenta con archivos del curso para
desarrollar sesión tras sesión. Teniendo en cuenta que se le hace
llegar una autoevaluación en cada sesión ası́ como una evaluación
final de cada nivel correspondiente. Calidad garantizada.