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16/10/2014

Análise de decisão

Probabilidade e Estatística

 Probabilidade (Conceitos, Adição, probabilidade condicional);


 Variáveis aleatórias e distribuições de probabilidade;
 Quatro distribuições de probabilidade comuns: Binomial, Poisson,
Exponencial negativa e Normal.

 Extensão do prazo para entrega: Até o dia 17/10.

 Monitor: Bruno Pacelli


 Horários:

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Análise de decisão
 Pesquisa operacional: consequências de decisões alternativas eram
conhecidas com razoável grau de certeza;

 Embora não possam ser previstas com absoluta certeza, elas poderiam ao
menos ser estimadas com precisão suficiente para justificar o emprego de
tais modelos.

 Entretanto, temos muitas incertezas na realidade:


 Lançamento de um novo produto;
 Investimento no mercado financeiro;
 Uma empreiteira participando de uma conferência pública;
 Uma empresa petrolífera decidindo se deve ou não perfurar um poço em um
determinado local.

Análise de decisão

 Para esse tipo de problema, com muita incerteza envolvida, foi


desenvolvida a análise de decisão;

 A análise da decisão fornece uma estrutura e metodologia para tomada


de decisão racional quando os resultados são incertos.

 Uma questão a ser respondida com a análise da decisão é se devemos


tomar a decisão necessária imediatamente ou então realizar alguns testes
(com custo) para reduzir o nível de incerteza.

 A análise da decisão divide a tomada de decisão em casos sem


experimentação e casos com experimentação.

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Exemplo

Exemplo

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Tomada de decisão sem


experimentação
 Escolha de uma alternativa de um conjunto de alternativas possíveis
(viáveis);
 Cada uma das situações possíveis é chamada um estado da natureza
possível;
 Para cada combinação de uma alternativa de decisão e de um estado
da natureza, o tomador de decisão sabe qual será o prêmio resultante;
 O prêmio é uma medida quantitativa do valor para o tomador de decisão
das consequências do resultado (tabela de prêmios);
 Analogia com Teoria dos Jogos;
 Probabilidades dos estados da natureza, representada através de uma
distribuição probabilística (distribuição prévia).

Tomada de decisão sem


experimentação

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Critério do prêmio Mínimo Máximo

 Para cada uma das possíveis alternativas de decisão, encontre o prêmio


mínimo ao longo dos estados da natureza possíveis. Em seguida encontre
o máximo desses prêmios mínimos. Escolha a alternativa cujo prêmio
mínimo fornece esse máximo.

 Fornece a melhor garantia do prêmio que será obtido;

 Extremamente conservador;

 É do interesse apenas para um tomador de decisão muito cauteloso.

Critério do prêmio Mínimo Máximo

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Critério da Probabilidade Máxima


 Se concentra no estado da natureza mais provável;

 Identifique o estado da natureza mais provável (aquele com maior


probabilidade prévia). Para esse estado da natureza, encontre a
alternativa de decisão com o prêmio máximo. Escolha essa alternativa.

 O estado da natureza mais importante é aquele mais provável;

 Tende a fornecer uma chance melhor de um resultado favorável do que


supor algum estado da natureza;

 Ignora muitas informações relevantes, não considerando os outros estados


da natureza.

Critério da Probabilidade Máxima

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Regra de decisão de Bayes


 Usando as melhores estimativas disponíveis das probabilidades dos
respectivos estados da natureza (no momento as probabilidades prévias),
calcule o valor esperado do prêmio para cada uma das possíveis
alternativas de decisão;
𝐸 𝑃𝑟ê𝑚𝑖𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑢𝑟𝑎çã𝑜 = 0,25 700 + 0,75 −100 = 100
𝐸 𝑃𝑟ê𝑚𝑖𝑜 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑎 = 0,25 90 + 0,75 90 = 90

 Incorpora todas as informações disponíveis;

 Estimativas das probabilidades muito subjetivas e, portanto, muito instáveis;

 Podemos conduzir experimentações para melhorar estas alternativas.

Análise de sensibilidade com a regra


de decisão de Bayes
 A análise de sensibilidade é utilizada para estudar o efeito, caso alguns
números inclusos no modelo matemático não estejam corretos;

 Os números mais questionáveis são as probabilidades prévias;

 Sendo p=probabilidade prévia de encontrar petróleo, façamos:


𝐸 𝑃𝑟ê𝑚𝑖𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑢𝑟𝑎çã𝑜 = 700𝑝 − 100 1 − 𝑝 = 800𝑝 − 100
𝐸[𝑃𝑟ê𝑚𝑖𝑜 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑎 = 90𝑝 + 90 1 − 𝑝 = 90

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Análise de sensibilidade com a regra


de decisão de Bayes
 O ponto de cruzamento em que a decisão muda de uma alternativa
(vender o terreno) para a outra (perfurar em busca de petróleo) à medida
que a probabilidade prévia aumenta.

 Se 𝐸 𝑃𝑟ê𝑚𝑖𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑢𝑟𝑎çã𝑜 = 800𝑝 − 100 e 𝐸[𝑃𝑟ê𝑚𝑖𝑜 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑎 = 90;

 Conclusão, devemos vender o terreno se p<0,2375 e devemos perfurar se


p>0,2375.

Análise de sensibilidade com a regra


de decisão de Bayes

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Tomada de decisão com


experimentação
 Frequentemente, testes adicionais (experimentação) podem ser
realizadas para aperfeiçoar estimativas preliminares das
probabilidades dos respectivos estados da natureza fornecidos
pelas probabilidades prévias;

 Estas estimativas aperfeiçoadas são chamadas de probabilidades


posteriores;

Como obter as probabilidades


posteriores?

Tomada de decisão com


experimentação
 Exemplo protótipo:
 Opção de realizar um levantamento sísmico ao custo de $30.000.
Dividimos as possíveis descobertas em USS (Sondagens sísmicas
desfavoráveis; a presença de petróleo é bastante improvável) ou FSS
(Sondagens sísmicas favoráveis; a presença de petróleo é bastante
provável).
𝑃 𝑈𝑆𝑆 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 = 𝑃𝑒𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒𝑜 = 0,4
𝑃 𝐹𝑆𝑆 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 = 𝑃𝑒𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒𝑜 = 1 − 0,4 = 0,6
𝑃 𝑈𝑆𝑆 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 = 𝑆𝑒𝑐𝑜 = 0,8
𝑃 𝑈𝑆𝑆 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 = 𝑆𝑒𝑐𝑜 = 0,2

Precisamos encontrar a
P(A|B) = Probabilidade de
Probabilidade do Estado, dado
ocorrer o evento A, dado o
o resultado = Probabilidades
evento B.
posteriores.

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Tomada de decisão com


experimentação
 Após realização de cálculos, temos que:
𝑃 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 = 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑖 𝐷𝑒𝑠𝑐𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑎 = 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑖
𝑃 𝐷𝑒𝑠𝑐𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑗 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑖 𝑃 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 = 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑖
= 𝑛
𝑘=1 𝑃 𝐷𝑒𝑠𝑐𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑎 = 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑗 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 = 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑘 𝑃 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 = 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑘

 Teorema de Bayes; Assim:

0,4 0,25 1
 𝑃 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 = 𝑃𝑒𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒𝑜 𝐷𝑒𝑠𝑐𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑎 = 𝑈𝑆𝑆 = =
0,4 0,25 +0,8 0,75 7
1 6
𝑃 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 = 𝑆𝑒𝑐𝑜 𝐷𝑒𝑠𝑐𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑎 = 𝑈𝑆𝑆 = 1 − =
7 7
1
𝑃 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 = 𝑃𝑒𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒𝑜 𝐷𝑒𝑠𝑐𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑎 = 𝐹𝑆𝑆 =
2
1
𝑃 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 = 𝑆𝑒𝑐𝑜 𝐷𝑒𝑠𝑐𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑎 = 𝐹𝑆𝑆 =
Encontramos as Probabilidades 2
posteriores.

Diagrama de árvore de
probabilidades

Calculado anteriormente

Dado no início da questão

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Cálculo dos prêmios esperados


 Prêmios esperados caso a descoberta seja sondagens sísmicas
desfavoráveis:
1 6
𝐸[𝑃𝑟ê𝑚𝑖𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑢𝑟𝑎çã𝑜 𝐷𝑒𝑠𝑐𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑎 = 𝑈𝑆𝑆 ] = ( )(700) + ( )(−100) − 30 = −15,7
7 7
1 6
𝐸[𝑃𝑟ê𝑚𝑖𝑜 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑎 𝐷𝑒𝑠𝑐𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑎 = 𝑈𝑆𝑆 ] = 90 + 90 − 30 = 60. ótimo
7 7
 Prêmio esperado se a descoberta for sondagens físicas favoráveis (FSS):
1 1
𝐸 𝑃𝑟ê𝑚𝑖𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑢𝑟𝑎çã𝑜 𝐷𝑒𝑠𝑐𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑎 = 𝐹𝑆𝑆 = 700 + −100 − 30 = 270
2 2
ótimo
1 1
𝐸 𝑃𝑟ê𝑚𝑖𝑜 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑎 𝐷𝑒𝑠𝑐𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑎 = 𝐹𝑆𝑆 = 90 + 90 − 30 = 60
2 2

1
𝑃 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 = 𝑃𝑒𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒𝑜 𝐷𝑒𝑠𝑐𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑎 = 𝑈𝑆𝑆 =
7
6
𝑃 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 = 𝑆𝑒𝑐𝑜 𝐷𝑒𝑠𝑐𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑎 = 𝑈𝑆𝑆 =
7
1
𝑃 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 = 𝑃𝑒𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒𝑜 𝐷𝑒𝑠𝑐𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑎 = 𝐹𝑆𝑆 =
2
1
𝑃 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 = 𝑆𝑒𝑐𝑜 𝐷𝑒𝑠𝑐𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑎 = 𝐹𝑆𝑆 =
2

Cálculo dos prêmios esperados

Custo do levantamento é $30.

Até que ponto é interessante


fazer a experimentação?

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O valor da experimentação
 Antes de realizar qualquer experimentação, devemos determinar
seu valor potencial.

 Temos dois métodos:


 O primeiro supõe que a experimentação eliminará toda a incerteza
sobre qual seja o verdadeiro estado da natureza e depois esse método
EVPI faz um cálculo do incremento resultante no prêmio esperado
(ignorando o custo da experimentação). Fornece um limite superior do
valor potencial dó experimento. Se o limite superior for menor que o
custo do experimento, este deve ser descartado.
 Se o limite superior exceder o custo do experimento, então devemos
usar o segundo método (mais lento) em seguida. Esse método calcula
EVE a melhoria real no prêmio esperado (ignorando o custo do
experimento) que resultaria da realização do experimento. Compara-
se com o custo.

Valor esperado da informação


perfeita

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Valor esperado da informação


perfeita
 O EVPI é calculado como se segue:
𝐸𝑉𝑃𝐼
= 𝑝𝑟ê𝑚𝑖𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑚 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎çã𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑒𝑖𝑡𝑎
− 𝑝𝑟ê𝑚𝑖𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑠𝑒𝑚 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎çã𝑜
 Assim:
𝐸𝑉𝑃𝐼 = 242,5 − 100 = 142,4. 𝐶𝑜𝑚𝑜 142,4 > 30, 𝑝𝑜𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑒𝑟 𝑎 𝑝𝑒𝑛𝑎.

𝐸 𝑃𝑟ê𝑚𝑖𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑢𝑟𝑎çã𝑜 = 0,25 700 + 0,75 −100 = 100


𝐸 𝑃𝑟ê𝑚𝑖𝑜 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑎 = 0,25 90 + 0,75 90 = 90

Valor esperado da experimentação

𝑃𝑟ê𝑚𝑖𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑚 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎çã𝑜


= 𝑃 𝐷𝑒𝑠𝑐𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑎 = 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑗 𝐸(𝑝𝑟ê𝑚𝑖𝑜|𝐷𝑒𝑠𝑐𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑎 − 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑎𝑗]
𝑗
Da árvore de probabilidades
 Como sabemos P(USS)=0,7 e P(FSS)=0,3, temos que os prêmios são:
𝐸 𝑃𝑟ê𝑚𝑖𝑜 𝐷𝑒𝑠𝑐𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑎 = 𝑈𝑆𝑆 = 90
𝐸 𝑃𝑟ê𝑚𝑖𝑜 𝐷𝑒𝑠𝑐𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑎 = 𝐹𝑆𝑆 = 300
 Com esses números: Da tabela de resultados finais

𝑃𝑟ê𝑚𝑖𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑚 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎çã𝑜 = 0,7 90 + 0,3 300 = 153.

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Valor esperado da experimentação

 O valor esperado da experimentação ou EVE é calculado como:


𝐸𝑉𝐸
= 𝑝𝑟ê𝑚𝑖𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑚 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎çã𝑜 − 𝑝𝑟ê𝑚𝑖𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑠𝑒𝑚 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎çã𝑜
𝐸𝑉𝐸 = 153 − 100 = 53.
 Já que esse valor excede 30, a experimentação deve ser realizada.

Árvores de decisão

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Árvores de decisão

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