Compilado Anpec Mat Est 2001 A 2017 Numerado

EXAME NACIONAL DE SELEÇÃO 2001
PROVA DE MATEMÁTICA
2o Dia: 19/10/2000 - QUINTA FEIRA

HORÁRIO: 8h às 10h 15 (horário de Brasília)
Exame Nacional ANPEC 2001: 2° Dia Matemática 0/5
1
EXAME NACIONAL DE SELEÇÃO
2001
2o Dia: 19/10 (Quinta-feira) – Manhã: 8h às
10h 15 - MATEMÁTICA
Instruções
1. Este CADERNO é constituído de quinze questões objetivas.
2. Caso o CADERNO esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, o(a) candidato(a) deverá
solicitar ao fiscal de sala mais próximo que o substitua.
3. Nas questões do tipo A, recomenda-se não marcar ao acaso: cada item cuja resposta divirja
1
do gabarito oficial acarretará a perda de ponto, em que n é o número de itens da questão
n
a que pertença o item, conforme consta no Manual do Candidato.
4. Durante as provas, o(a) candidato(a) não deverá levantar-se ou comunicar-se com outros(as)
candidatos(as).
5. A duração da prova é de duas horas e quinze minutos, já incluído o tempo destinado à

identificação – que será feita no decorrer das provas – e ao preenchimento da FOLHA DE
RESPOSTAS.
6. Durante a realização das provas não é permitida a utilização de calculadora ou qualquer

material de consulta.
7. A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas presentes Instruções,

na FOLHA DE RASCUNHO e na FOLHA DE RESPOSTAS poderá implicar a anulação das
provas do(a) candidato(a).
AGENDA
 24/10/2000 – A partir das 20h, divulgação dos gabaritos das provas objetivas, nos endereços:
http://www.unb.br/ih/eco/ e http://www.anpec.org.br
 24 a 26/10/200 – Recursos identificados pelo autor serão aceitos a partir do dia 24 até às 20h
do dia 26/10 do corrente ano. Não serão aceitos recursos anônimos.
 20/11/2000 – Entrega do resultado da parte objetiva do Exame aos Centros.
 21/11/2000 – Divulgação do resultado pela Internet, nos sites acima citados.
OBSERVAÇÕES:
 Em nenhuma hipótese a ANPEC informará resultado por telefone.

 É proibida a reprodução total ou parcial deste material, por qualquer meio ou processo, sem
autorização expressa da ANPEC.
2
2001
10h 15 - MATEMÁTICA
 Nas questões de 1 a 13, marque, de acordo como o comando de cada uma delas: itens
VERDADEIROS na coluna V; itens FALSOS na coluna F.
 Nas questões 14 e 15, marque, de acordo com o comando: o algarismo das DEZENAS na
coluna D; o algarismo das UNIDADES na coluna U. O algarismo das DEZENAS deve ser
obrigatoriamente marcado, mesmo que seja igual a ZERO.
 Use a FOLHA DE RASCUNHO para as devidas marcações e, posteriormente, a FOLHA DE
RESPOSTAS.
QUESTÃO 01
A respeito dos subconjuntos A, B, C definidos abaixo, no 2, responda V (verdadeiro) ou F
(falso):
Ⓞ C  ( A  B) em que, A {( x, y )  R 2 : x  2  y  2  2}
① A  B  C  B {( x, y )  R 2 : ( x  4) 2  ( y  1) 2 1}
② B C C {( x, y )  R 2 : 3  x 5,  2  y 0}
③ área de A  C 11
④ A  B c  C c  , onde para X  R 2 se define X c {( x, y )  R 2 : ( x, y )  X }
QUESTÃO 02
A respeito da função f : R  R definida por f ( x)  x 3 e  x , responda V (verdadeiro) ou
F (falso):
Ⓞ A função f possui um ponto de máximo global;

① A função f possui um ponto de mínimo global;
② A função f possui quatro pontos de inflexão;
r
③ Para todo r  R tem-se r
f ( x )dx 0 ;
④ A função f possui um ponto de mínimo local no ponto x 0 .
QUESTÃO 03
Assinale V (verdadeiro) ou F (falso):
Ⓞ O plano {( x, y, z )  R 3 :  2 x  5 y  9 z 15} contém os pontos (1,2,3) , ( 1,1,2) e
( 2, 2,1) ;
① O plano {( x, y, z )  R 3 : x  2 y  3 z 12} é ortogonal ao plano {( x, y, z )  R 3 : x  y  z 17} ;

② A interseção dos três planos {( x, y , z )  R 3 : x  2 y  3 z 4} , {( x, y, z )  R 3 : x  y  z 6} e
{( x, y, z )  R 3 : 2 x  3 y  4 z 10} é o conjunto vazio;
③ O plano {( x, y, z )  R 3 : x  2 y  3 z 20} é tangente à bola

3 2 2 2
{( x, y, z )  R : ( x  2)  ( y  3)  z 11} no ponto (3, 4, 3);
3
④ A distância entre os planos {( x, y, z )  R 3 : x  2 y  3 z 12} e o plano
{( x, y, z )  R 3 : x  2 y  3 z 13} é menor do que 1(um).
QUESTÃO 04
A respeito dos limites abaixo, responda V (verdadeiro) ou F (falso).
x
3 5
Ⓞ lim (1  ) e5 / 3 ;
x   x
x sen 2 (1 / x)
① lim 0
x 0 sen 2 (1 / x)  cos 2 (1 / x)
x 2  2 x  15
② lim 1 ;
x 3 x 2  4x  3
x2
③ lim sen(4 / x 2 ) 2 ;
x   2
1  x2x
④ lim 1 .
x 0 x 4x
QUESTÃO 05
Ⓞ Um sistema homogêneo de equações lineares sempre tem solução;
① a regra de Cramer para resolução de um sistema de equações lineares só pode ser
aplicada se a matriz dos coeficientes do sistema for inversível;
② para que um sistema homogêneo de equações lineares tenha infinitas soluções basta
que o determinante da matriz dos coeficientes seja diferente de zero;
③ um sistema homogêneo de m equações lineares com n incógnitas tem infinitas
soluções se n  m ;
④ qualquer sistema de m equações lineares com n incógnitas tem infinitas soluções se
n  m.
4
QUESTÃO 06
A respeito das integrais abaixo, assinale V (verdadeiro) ou F (falso):

Ⓞ }dx 0,5 ;
2
max{0, x e  x

1
①  min{1  x, e }dx  2 ;
1
 x
2 2 x
②  y dy dx 8 ;
0 x
e
③ x ln( x ) dx  5 ;
1
2
 /2
④  x sen( x) dx 1 .
0
QUESTÃO 07
3 1
Seja T o operador linear cuja matriz na base natural  1,0 ,  0,1 é dada por M  .
2 
2
Ⓞ A imagem de T é o R 2 ;
① O núcleo de T é uma reta em R 2 ;
② Os auto valores de T são positivos e distintos;
③ Os auto vetores de T são ortogonais;
④ O operador T possui um operador inverso T  1 tal que para todo ponto ( x, y )  R 2
tem-se T  1 (T ( x, y )) ( x, y ) .
QUESTÃO 08
A respeito das séries abaixo, assinale V (verdadeiro) ou F (falso):

Ⓞ A série 1 / n
n 1
é convergente;

Xn
① A série n 1 Fat ( n)
, onde Fat (n) n( n  1)(n  2)...4.3.2.1 , é convergente para todo
X R;

2 1 1 1
② A série  n(n  1) 1  3  6  10  ...
n 1
é convergente

1 1 1 1
③ A série 
n 1 n( n  1)

2

6

12
 ... é divergente;

④ A série 1/
n 1
n
n é convergente.
5
QUESTÃO 09
Uma loja vende um produto cujo preço, para pagamento à vista, é R$90. No caso de
pagamento em duas parcelas, o preço torna-se R$100, divididos em R$50 no
momento da compra mais outros R$50 após um mês. Calcule a taxa mensal R de
juros implícita no financiamento em duas parcelas, e assinale V (verdadeiro) ou F
(falso):
Ⓞ A taxa implícita de financiamento é de 10% ao mês;
① Se o pagamento fosse em uma única parcela de valor X efetuada um mês após a
compra, então para se manter a mesma taxa R de financiamento, esse pagamento
único teria um valor X > R$110 ;
② Se o pagamento fosse em três parcelas, sendo a primeira de R$18 efetuada no
momento da compra, e as outras duas com o mesmo valor Y, com vencimentos após
um mês e após dois meses, então para se manter a mesma taxa R de financiamento,
ter-se-ia Y > R$52;
③ Se o pagamento fosse em três parcelas iguais de valor Z, sendo a primeira no
momento da compra, e as outras duas com vencimentos após um mês e após dois
meses, então para se manter a mesma taxa R de financiamento, ter-se-ia Z < R$38;
④ Se o pagamento fosse em uma série infinita de parcelas iguais com valor W, sendo a
primeira no momento da compra, e as outras em cada mês futuro, então para se
manter a mesma taxa R de financiamento, ter-se-ia W = R$18.
QUESTÃO 10
Dada a função f : R 2  R definida por f ( x, y )  x y , assinale V (verdadeiro) ou F (falso):
Ⓞ O valor máximo de f sujeito à restrição x  y 2 é igual a 1 (um);

① O valor máximo de f sujeito às restrições y  2 x 2 e 2 y  x 2 é igual a 1(um);
② O valor máximo de f sujeito à restrição x 2  y 2 2 é igual a 1 (um);
③ O valor mínimo de f sujeito às restrições  2  y  2 x 2 e  2 2 y  x 2 é igual a –
4 (menos quatro);
④ O valor máximo de f sujeito às restrições x 0 , y 0 ,  2  y  2 x 2 e
 2 2 y  x 2 é inferior a 1(um).
QUESTÃO 11
A respeito das funções R n  R abaixo assinale V (verdadeiro) ou F (falso):
Ⓞ Dada f : R 3  R , definida por f ( x, y, z ) e 2 x . y  z , então o vetor gradiente de f no

ponto (0,4,0) é f (0, 4, 0) (4,1 / 4,1 / 4) ;
① Dada uma função g : R 3  R diferenciável homogênea do terceiro grau, sabe-se que no
ponto (1, 2, 6) o vetor gradiente de g é g (1, 2, 6) ( 2, 2,1) . Conclui-se que o
valor de g neste ponto é g (1, 2, 6) 4 ;
② Dada uma função h : R 2  R diferenciável, para cada ponto x  R associa-se
implicitamente um ponto y  R por meio da expressão h( x, y )  y 2 . Sabendo-se que
no ponto (3,2)  R 2 o vetor gradiente de h é h( 3, 2) (3, 1) , então a derivada
dy
dx
é igual a 2 (dois);
x 3
6
③ Dada a função f : R 2  R , definida por f ( x, y )  x y , define-se uma nova função
F : R  R pela regra: F (u ) valor máximo de f ( x, y ) sujeito à restrição
x 2 / 2  y 2 / 3 u 2 . Então a derivada dF / du calculada no ponto u  3 / 2 é igual a 3;
④ O conjunto dos pontos em que a função h : R 2  R , definida por h( x, y )  x y e  x y ,
atinge seu valor máximo é uma parábola.
QUESTÃO 12
A respeito da função f : R2  R , definida por f ( x, y ) ( x  y ) e  ( x  y ) , assinale V
(verdadeiro) ou F (falso):
Ⓞ Essa função não possui ponto de mínimo global;
① Os pontos de máximo global de f formam uma reta;
② O valor máximo de f é superior a 1 (um);
 
③  0 
0
f ( x, y ) dx dy 2 ;
④ lim f ( x, y ) 0 para todo y fixado.

x  
QUESTÃO 13
Dada a equação de diferenças finitas do segundo grau 2 y t 2  2 y t 1  y t 10 com valores
y 0 3 e y1 4 , assinale V (verdadeiro) ou F (falso):
Ⓞ A solução particular da equação é uma função decrescente;

① A solução homogênea da equação é uma função monótona;
② Para t = 2, o valor da solução geral é y 2  1 / 2 ;
③ O valor da solução geral no infinito é lim y t 2 ;
t 
④ O valor da solução geral no infinito independe de y 0 e y1 .
QUESTÃO 14
d2y dy
Sabendo que a função y : R  R satisfaz à equação diferencial 2
 2  y 10  x , e
dx dx
dy (1)
que 1  3e , e que y (1) 13  2e , calcule y (0) .
dx
QUESTÃO 15
dy 1
Sabendo que a função y : ( 1,)  R satisfaz à equação diferencial  y 30 x , e
dx 1  x
que y (0) 25 , calcule y (1) .
7
PROVA DE ESTATÍSTICA
1o Dia: 18/10/2000 - QUARTA FEIRA

HORÁRIO: 10h 30 às 12h 45 (horário de Brasília)
8
1o Dia: 18/10 (Quarta-feira) – Manhã: 10h 30 às 12h

45 – ESTATÍSTICA
Instruções
1
do gabarito oficial acarretará a perda de ponto, em que n é o número de itens da
n
questão a que pertença o item, conforme consta no Manual do Candidato.
4. Durante as provas, o(a) candidato(a) não deverá levantar-se ou comunicar-se com

outros(as) candidatos(as).

RESPOSTAS.


AGENDA
 24/10/2000 – A partir das 20h, divulgação dos gabaritos das provas objetivas, nos
endereços: http://www.unb.br/ih/eco/ e http://www.anpec.org.br
do dia 26/10 do corrente ano. Não serão aceitos recursos anônimos.
OBSERVAÇÕES:

9
45 – ESTATÍSTICA
 Nas questões 13 a 15, marque, de acordo com o comando: o algarismo das DEZENAS na
 A tabela da distribuição normal encontra-se ao final do caderno de prova.
RESPOSTAS.
QUESTÃO 01
Os formandos de determinada faculdade de economia tomaram as seguintes decisões para o ano
seguinte:
Decisão Homens Mulheres Totais
Fazer mestrado em economia 7 9 16
Fazer outros cursos 5 6 11
Procurar emprego 16 9 25
Totais 28 24 52
Com base nessas informações, é correto afirmar:
Ⓞ A probabilidade de que as mulheres continuem estudando é aproximadamente 46% superior à
dos homens.
① Sabendo-se que alguém optou por procurar emprego, a probabilidade de ser homem é 64%.
② Se a probabilidade de ser aprovado no exame de seleção para mestrado em economia é de 30%,
espera-se que 1/4 dos homens iniciem o curso no ano seguinte.
③ Se a probabilidade de encontrar emprego é de 40% e a de ser aprovado nos exames de seleção
é de 30% e 45%, respectivamente, para o mestrado em economia e para os outros cursos,
espera-se que 9 mulheres atingirão seus objetivos.
④ Entre os formandos que pretendem continuar estudando, 1/3 é mulher que pretende fazer
mestrado em economia.
Exame Nacional ANPEC 2001:1° Dia Estatística 1/8
10
QUESTÃO 02
Em relação a índices de preços, é correto afirmar:
Ⓞ Os índices de Laspeyres e Paasche permitem comparar o custo de aquisição de uma cesta de
mercadorias no período t, com o custo de aquisição dessa mesma cesta de mercadorias no
período base.
① O índice de Laspeyres subestima a variação do preço entre dois momentos enquanto o índice de
Paasche superestima.
② O índice de Fischer é dado pela média harmônica dos índices de Laspeyres e Paasche e obedece
ao critério da decomposição das causas.
③ Se o preço de determinado produto teve acréscimo de 16% e provocou crescimento do índice
de custo de vida de 0,4%, então esse produto representa 2,5% das despesas da família típica
objeto da pesquisa de orçamentos familiares.
④ Tomando o ano zero como base, foram observados os seguintes valores para o ano 1: índice do
PIB nominal = 120; índice de quantidade de Laspeyres = 80. Pode-se então concluir que a taxa
de inflação no período, medida pelo deflator implícito do PIB, foi de 50%.
QUESTÃO 03
Uma amostra de tamanho n foi selecionada de uma população de m elementos. Pode-se afirmar
que :
Ⓞ A média amostral X é um estimador não tendencioso e eficiente da média populacional  se
todos elementos de m tiverem a mesma probabilidade de serem selecionados .
2
① A variância da distribuição amostral de X é  n se a população for infinita ou se a
amostragem for com reposição.
2 1
② Se a população for finita, a variância da distribuição amostral de X é (1  ) porque as
n n
observações da amostra são independentes.
③ Se X for uma variável aleatória qualquer a distribuição de X será normal com média  e
2
variância  n  1 .
④ Se nlim

E ( X ) 0 , então X é um estimador assintoticamente não tendencioso.
11
QUESTÃO 04
Seja X uma variável aleatória, com função densidade de probabilidade f(x) contínua, definida
sobre o espaço amostral A, do universo U:
Ⓞ Tanto A como U devem ser contínuos.
xo
① A probabilidade P(X  x 0 ) é dada por f ( X )dX .


② A probabilidade P(X = x 0 ) é dada por f(x 0 ).
③ A função cumulativa de probabilidade pode ser discreta.
d
④ A função densidade de probabilidade de X é calculada por f(x) = F (x ) em que, F(x) é a
dx
função de distribuição acumulada.
QUESTÃO 05
Ao testar a significância do coeficiente angular ß de um modelo de regressão linear simples
encontrou-se valor-p = 3x10  3 . Pode-se afirmar que:
Ⓞ O erro tipo II será igual a 3x10  3 .
① A probabilidade de o verdadeiro valor do parâmetro encontrar-se no intervalo ˆ 2S ˆ é
99,7%.
② O mais baixo nível de significância ao qual a hipótese nula pode ser rejeitada é 3x10  3 .
③ O coeficiente é significante a 99% de confiança.
④ A potência do teste é definida por (1 – 0,003).
QUESTÃO 06
Em relação ao intervalo de confiança estatístico pode-se afirmar:
Ⓞ Utiliza-se a distribuição normal z padronizada para estimar-se o intervalo de confiança da
média populacional somente quando a população for normalmente distribuída.
① Emprega-se um fator de correção para a estimativa do desvio-padrão quando a população é
finita, ou a amostra é extraída sem reposição.
② Para aumentar a precisão de uma estimativa por intervalo, o pesquisador deve aumentar o
intervalo de confiança de 95% para 99%, por exemplo.
③ Aumentando-se o tamanho da amostra, aumenta-se a precisão de uma estimativa por intervalo.
④ Sendo x = 14 a média de uma amostra aleatória de 36 elementos extraída de uma população

normal cujo desvio padrão é  = 2, o intervalo de confiança da média populacional, a 95%, será
14  0,55. Use a tabela da distribuição Normal em anexo.
12
QUESTÃO 07
Sobre testes de hipóteses, pode-se afirmar que:
Ⓞ O erro do tipo I consiste em rejeitar a hipótese nula quando ela é verdadeira.
① Nível de significância é a probabilidade de se cometer erro do tipo II.
② Por potência do teste entende-se a probabilidade de se rejeitar a hipótese nula quando esta for
falsa.
③ A opção pelo teste unilateral ou bilateral decorre da expectativa teórica sobre o parâmetro que
estiver sendo testado.
④ Um intervalo de confiança de 100(1-)% também pode ser utilizado para o teste de
significância de um parâmetro populacional, caso o teste seja bilateral.
QUESTÃO 08
No modelo de equações simultâneas:
Q D  1   1 P   1Y  u1 (demanda)
Q S  2  2 P  u 2 (oferta)
Q D Q S
em que: QD é a quantidade demandada; QS, a quantidade ofertada; P, o preço; Y, a renda; u1 e u2

são os componentes aleatórios. Neste modelo:
Ⓞ A aplicação do método de mínimos quadrados ordinários (MQO) a cada uma das equações do
sistema, desconsiderando-se a outra, fornecerá estimativas não tendenciosas.
① A equação de demanda é subidentificada.
② A equação de oferta é exatamente identificada.
③ Na equação de oferta, o estimador de MQO é consistente.
④ Caso seja subidentificada, a equação de demanda não pode ser estimada.
QUESTÃO 09
A partir de uma amostra de n elementos, foi estimada uma regressão linear simples, pelo método
de mínimos quadrados, obtendo-se os resultados:
Yˆt ˆ  ˆ1 X t ˆ 0

R 12 K1
A seguir, a mesma regressão foi estimada sabendo-se que a reta de regressão da população passa
pela origem das coordenadas (termo constante = 0), obtendo-se os resultados:
Yˆt  ˆ 2 X t
R 22 K 2
13
Pode-se afirmar que:
Ⓞ ̂ 1 = ̂
2
① s  2 (desvio padrão de  2 )  s 1 (desvio padrão de  1 )
② A reta ˆ 2 X passa pelo ponto médio da amostra ( X , Y )

③ (K2 / K1) > 1
④ A soma dos resíduos de mínimos quadrados de ambas equações estimadas é zero.
QUESTÃO 10
Seja o processo auto-regressivo: y t 1 y t  1   t . Pode-se afirmar que:
Ⓞ O processo é estacionário para 1 < 1.
① Se 1 = 1, o processo é dito um caminho aleatório (random walk).
② O estimador de mínimos quadrados ordinários do parâmetro 1 é não tendencioso.
③ A estatística t-Student pode ser usada para testar a presença de raiz unitária.
④ O processo pode ser escrito em uma forma alternativa como  y t y t  1   t em que
 1  1 e  y t = y t  y t  1 .
QUESTÃO 11
Um econometrista estimou uma função consumo usando 25 observações anuais da renda pessoal
disponível e consumo, a partir do modelo:
Ct 1   2Yt  ut , em que:
Ct = consumo em t; Yt = renda pessoal disponível em t; ut = erro aleatório

Os resultados indicaram parâmetros significativos a 5%, coeficiente de determinação de 0,94 e d
de Durbin-Watson 0,5421. Com base nesses números, o econometrista fez o teste de Dickey-Fuller
aumentado (ADF) para as séries de renda e de consumo, obtendo estimativas de  menores que os
valores críticos de  tabelados, a 1%, 5% e 10%.
Conseqüentemente, o econometrista:
Ⓞ Aceitou a hipótese nula do teste ADF, concluindo que as séries de renda e consumo são não-
estacionárias;
① Concluiu que os testes t e F não são válidos.
② Concluiu que o teste t não é válido.
③ Concluiu que a regressão estimada é espúria.
④ Necessita fazer mais outros testes para verificar se a regressão estimada é espúria.
14
QUESTÃO 12
No modelo clássico de regressão linear: Yi 1   2 X i  ui
Ⓞ A hipótese de que o erro é normalmente distribuído é necessária para que os estimadores de
mínimos quadrados ordinários também sejam normalmente distribuídos.
① Se a hipótese cov(u i , u j | X i , X j ) 0 , i  j for violada, os estimadores de mínimos quadrados
ordinários serão viesados e não eficientes.
② As hipóteses de que o erro é normalmente distribuído e de que cov(u i , u j | X i , X j ) 0 , i  j
asseguram que ui e u j se distribuem independentemente.
2
③ A hipótese Var (  i | X i )  é necessária para que os estimadores de mínimos quadrados
ordinários sejam não tendenciosos.
④ Os estimadores de mínimos quadrados de 1 e  2 podem ser escritos como combinações
lineares das observações Yi .
QUESTÃO 13
Sabe-se que certa característica de uma população tem distribuição Qui-quadrado com 18 graus de
liberdade. Tendo sido extraída uma amostra de 25 elementos desta população, estime a
probabilidade de que a média amostral X esteja no intervalo 15 X  21. Use a tabela da
distribuição Normal em anexo. Resposta em percentagem, aproximando para o inteiro superior
mais próximo.
QUESTÃO 14
Seja X uma variável aleatória contínua, com função densidade de probabilidade dada por
1
f ( x)  , 1  X 3 . Determine o valor da mediana dessa distribuição.
2
QUESTÃO 15
2
Seja uma variável aleatória X com média E(X) = 0 e variância  x = 25. Qual o limite de
probabilidade para que [X – E(X)] > 10? Resposta em percentagem.
15
Distribuição Normal Padrão
z .00 .01 .02 .03 .04 .05 .06 .07 .08 .09
0.0 .5000 .4960 .4920 .4880 .4840 .4801 .4761 .4721 .4681 .4641
0.1 .4602 .4562 .4522 .4483 .4443 .4404 .4364 .4325 .4286 .4247
0.2 .4207 .4168 .4129 .4090 .4052 .4013 .3974 .3936 .3897 .3859
0.3 .3821 .3783 .3745 .3707 .3669 .3632 .3594 .3557 .3520 .3483
0.4 .3446 .3409 .3372 .3336 .3300 .3264 .3228 .3192 .3156 .3121
0.5 .3085 .3050 .3015 .2981 .2946 .2912 .2877 .2843 .2810 .2776
0.6 .2743 .2709 .2676 .2643 .2611 .2578 .2546 .2514 .2483 .2451
0.7 .2420 .2389 .2358 .2327 .2296 .2266 .2236 .2206 .2177 .2l48
0.8 .2119 .2090 .2061 .2033 .2005 .1977 .1949 .1922 .1894 .1867
0.9 .1841 .1814 .1788 .1762 .1736 .1711 .1685 .1660 .1635 .1611
1.0 .1587 .1562 .1539 .1515 .1492 .1469 .1446 .1423 .1401 .1379
1.1 .1357 .1335 .1314 .1292 .1271 .1251 .1230 .1210 .1190 .1170
1.2 .1151 .1131 .1112 .1093 .1075 .1056 .1038 .1020 .1003 .0985
1.3 .0968 .0951 .0934 .0918 .0901 .0885 .0869 .0853 .0838 .0823
1.4 .0808 .0793 .0778 .0764 .0749 .0735 .0722 .0708 .0694 .0681
1.5 .0668 .0655 .0643 .0630 .0618 .0606 .0594 .0582 .0571 .0559
1.6 .0548 .0537 .0526 .0516 .0505 .0495 .0485 .0475 .0465 .0455
1.7 .0446 .0436 .0427 .0418 .0409 .0401 .0392 .0384 .0375 .0367
1.8 .0359 .0352 .0344 .0336 .0329 .0322 .0314 .0307 .0301 .0294
1.9 .0287 .0281 .0274 .0268 .0262 .0256 .0250 .0244 .0239 .0233
2.0 .0228 .0222 .0217 .0212 .0207 .0202 .0197 .0192 .0188 .0183
2.1 .0179 .0174 .0170 .0166 .0162 .0158 .0154 .0150 .0146 .0143
2.2 .0139 .0136 .0132 .0129 .0125 .0122 .0119 .0116 .0113 .0110
2.3 .0107 .0104 .0102 .0099 .0096 .0094 .0091 .0089 .0087 .0084
2.4 .0082 .0080 .0078 .0075 .0073 .0071 .0069 .0068 .0066 .0064
2.5 .0062 .0060 .0059 .0057 .0055 .0054 .0052 .0051 .0049 .0048
2.6 .0047 .0045 .0044 .0043 .0041 .0040 .0039 .0038 .0037 .0036
2.7 .0035 .0034 .0033 .0032 .0031 .0030 .0029 .0028 .0027 .0026
2.8 .0026 .0025 .0024 .0023 .0023 .0022 .0021 .0021 .0020 .0019
2.9 .0019 .0018 .0017 .0017 .0016 .0016 .0015 .0015 .0014 .0014
3.0 .00135
3.5 .000233
4.0 .0000317
4.5 .00000340
5.0 .000000287
16
GABARITOS DAS PROVAS DO EXAME ANPEC 2001
ECONOMIA BRASILEIRA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 V F F F V V F V F V
1 F F F V F V V V V F
2 V V V F F V F F V F
3 V F V V F F F F V V
4 V F F F V V F V F F
ESTATÍSTICA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 V V V V F F V F F F V V 99 2 25
1 V F V V F F F V V V F F
2 F F F F V F V V F V V V
3 V V F F V V V F F F F F
4 V V F F F F V F F V V V
MACROECONOMIA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 F V F V V V V V V F F V 40 11 X
1 V F V F F F V F F F F F
2 F V V V V F V V F V F F
3 F V F F V F F F F V V V
4 V F F F F V V F F F V V
MATEMÁTICA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 F V V F V V V F F V V V F 13 25
1 F V V V V F F V V F V V F
2 V F F F F F V V F V F F V
3 V V F V V V F V V V V V V
4 F F V F F V V F V V F V V
MICROECONOMIA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 F V F F V V V F V F V V F F 16
1 F F V F F V V V F F F F V V
2 F V V F V F V F V V V V V F
3 V V V F F V F F F F V F V F
4 F V F F V V F F F F F F F V
INGLÊS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 F V F F V V F V F F V V F V V
1 V V V F F V V F V F F F V F F
2 V F F V F F F V V F V F V V F
3 V F V F F F V V F V F V F F V
4 F V F V V V V F F V V V V F V
17

18
2002
2o Dia: 18/10 (Quinta-feira) – Manhã: 8h às 10h
15 - MATEMÁTICA
Instruções
1
n
candidatos(as).

RESPOSTAS.


AGENDA
do dia 26/10 do corrente ano. Não serão aceitos recursos fora do padrão apresentado no
manual do candidato (página 19).
OBSERVAÇÕES:

19
2002
15 - MATEMÁTICA
 Na questão 15, marque, de acordo com o comando: o algarismo das DEZENAS na coluna D;
o algarismo das UNIDADES na coluna U. O algarismo das DEZENAS deve ser
RESPOSTAS.
QUESTÃO 01
A respeito dos subconjuntos A, B, C e D definidos abaixo, no 2, responda V (verdadeiro)
ou F (falso):
ⓄAB em que, A {( x, y )   2 ; x  y 1}

① (B  C )  A B {( x, y )   2 ; x  y 1}
② D  (B  C) C {( x, y )   2 ; x  y 1}
③ D  (B  C) D {( x, y )   2 ; x 2  y 2 1}
④D  A
QUESTÃO 02
Considere os planos  1 e  2 definidos pelas sequintes equações:
 1 : x  y  2 z 3 e  2 : 2 x  3 y  z 6
Responda V (verdadeiro) ou F (falso):
Ⓞ O vetor direção da reta interseção aos planos  1 e  2 é: (1, 1 ,  1) .

① A equação do plano passando pelo ponto P ( 2, 1, 1) e perpendicular à reta interseção
de  1 com  2 é: x  y  z 0 .
② A equação do plano contendo a reta interseção de  1 com  2 e o ponto Q (1,  2,1)
é: 3x  y  4 z 9 .
③ O ponto sobre o plano  1 que está à menor distância de Q (1,  2,1) tem
coordenadas: ( 2 / 3 , 5 / 3, 1 / 3) .
④ A menor distância entre o ponto Q (1,  2, 4) e o plano  2 é: 14 .
20
QUESTÃO 03
 1
 [(1  x) n  1] ; se x 0
Ⓞ Seja f :    : x  f ( x)  2 x ; n  N . A função f é contínua
 n / 2 ; se x 0
sobre  .
 x2  1
 ; se x  1
f :  0,  : x f ( x ) 2 . A função f
① Seja       é continuamente

 log x  ; se x 1
diferenciável em  0,  .
② Se f é a função definida no item anterior, então f é continuamente 2-vezes
diferenciável em  0,  .
x
③ Se X ( 1, 1 ) , Y  e f : X  Y : x  f ( x) 1 | x | , então f é bijetiva.
x
④ Se f é a função definida no item anterior, então: ( f  f  ...  f )( x)  .
n vezes 1 n | x |
QUESTÃO 04
Assinale V (verdadeiro) ou F(falso):
2
 e  1 / x , x 0
Ⓞ Seja f  x    ; então f '  0  f ' '  0 0 .
 0, x 0
ln( x)
① A função f :     definida por f  x   , é sempre decrescente.
x
② A função definida no item ① é côncava no intervalo  0,1 e convexa no intervalo 1, 
.
③ Se f :     é uma função diferenciável, estritamente crescente, estritamente
côncava e com f  0  0 , então f apresenta elasticidade menor do que 1 em todo o seu
domínio.
④ A função f : (0,2 )   definida por f  x  cos x  apresenta o dobro de pontos de
inflexão apresentados por f '  x  .
QUESTÃO 05
Ⓞ Os vetores (1, 1, 1) (1, 2, 1) e (1, 0, 1) formam uma base de 3 .
① Se S é o espaço vetorial gerado pelos vetores 1 , 2,  1 e  3 , 0 , 1 e T o
espaço vetorial gerado por 1 , 2, 2  e  2 ,1, 3 , então todo vetor que passa pela
origem na direção de   1 ,1,  1 pertence à S  T .
② Os vetores (1, 2, 3) e (4, 1,  2) são ortogonais.
21
③ O sistema de equações lineares Ax b possui uma infinidade de soluções se, e
somente se, a dimensão do subespaço nulo (núcleo) da matriz A , N A , for diferente
de 0 ( dim N A 0 ).
④ O produto AB dos operadores auto-adjuntos A , B é auto-adjunto se, e somente se,
AB  BA .
QUESTÃO 06
Ⓞ Seja A uma matriz não-singular com autovalores r1 , r2 e r3 , com r1  r2  r3 . Se
r2
r1 1 e traço  A det  A 6 , então  r3  2 .
r1
① Uma matriz é singular se, e somente se, possui um autovalor igual a 0.
② Seja I uma matriz identidade n n e X uma matriz n k com posto igual a k .
 
Então, se A  I  X  X ' X   1 X ' então A é simétrica e det  A' A  det  A .
③ Sejam A e B matrizes quadradas de mesma dimensão. Se AB  BA então
 2

det  A  B  det A  2 det  A det B   det  B  .
2 2
④ Sejam A e B matrizes triangulares inferiores n n , cujos elementos da diagonal

principal são dados por  a11 ,..., ann  e  b11 ,..., bnn  , respectivamente. Então
n
det  A  B   aii  bii  .
i 1
QUESTÃO 07
3 2 x 5
Ⓞ lim (1  ) e 5 .
x  x
sen( x 3 )
① lim  3 / 2.
x 0 x2
x2
② lim 1.
x 0 e 2x  2x  1
ln x
③ lim 0.
x 
x
x 2  10 x  39
④ lim 4.
x  3 x 2  2x  3
22
QUESTÃO 08
Considere a expansão de Taylor até o termo de quinta ordem, em torno do ponto x 0 .
x 2 x3 x 4 x5
Ⓞ e x 1  x     .
2 6 24 120
x 2 x3 x 4 x5
① ln(1  x)  x     .
2 3 4 5
x3 x5
② cos x  x   .
6 120
x2 x4
③ sen x 1   .
2 24
( x ln a ) 2 ( x ln a )3 ( x ln a ) 4 ( x ln a )5
④ a x 1  x ln a     .
2 6 24 120
QUESTÃO 09
2
x 2  2 x 1
Ⓞ e0
( x  1)dx 0.
4 x2  4
①  dx 0.
0 x2
4 x3  x2  x 1
②  dx 4.
2 x 1
2
③ 0
4  x 2 dx  3.
3 x
④  1 x 2
dx  1.
0
QUESTÃO 10
Ⓞ Um investidor aplica mensalmente 1000 unidades monetárias em um fundo de

investimento que remunera as aplicações à taxa de juros (compostos) de 2% a.m.. Se
o investidor fizer 3 aplicações, o montante no instante do último depósito será 3120
unidades monetárias.
① O valor presente, em t 0 , de um fluxo de pagamentos iguais a 50 nos períodos
t 1,3,5,... e  60 nos períodos t 2,4,6,... é sempre positivo se a taxa de juros
(compostos), supostamente constante, for superior a 20%.
② Se 0  a  b  1 , então a série a  b  a 2  b 2  a 3  b 3  ... é convergente.
23

n2
③ A série a
n 1
n é convergente para todo a  1 .
n

log n 
④ A série    é divergente.
n 1  n 
QUESTÃO 11
Considere a função U :  2   definida por U ( x, y ) min{2 x, y} . Assinale V (verdadeiro)
ou F (falso):
Ⓞ O valor máximo de U no conjunto A {( x, y )   2 ; x 0, y 0, x  y 1} é maior que
½.
① O valor máximo de U no conjunto B {( x, y )   2 ; x 0, y 0, x 2  y 2 25} é maior que 5.
② O valor máximo de U no conjunto C {( x, y )   2 ; 0  x 1, 0  y 1} é igual a 2.
③ O valor máximo de U no conjunto D {( x, y )   2 ; x 0, y 0, x y 1} é menor que 1.
④ O valor máximo de U no conjunto E  A  B  C  D é maior que ½.
QUESTÃO 12
Considere a seguinte função definida pelo problema de maximização em duas variáveis
cuja solução é única e representada pelo vetor  x* , y *  :
U  M  max F  x, y  s.a. G  x, y  M ,
x, y
em que F e Gsão funções continuamente 2-vezes diferenciáveis. Assinale V

(verdadeiro) ou F (falso):
 
Ⓞ Se x

F x * , y * 3 e x

G x * , y * 1  então a restrição não é ativa.
 
① Fixe M e considere F  x * , y *  3 e G  x * , y *  1 . Então U '  M  3 .
x x
 
② No ponto de ótimo, se x

F x* , y*  0  então x

G x* , y*  0 .
 
③ Para um dado M , se x

G x* , y* 
y

G x * , y * 0 ,   então U '  M  0 não pode ser
interpretado como preço sombra.
ª
④ Se F é uma função estritamente côncava, então as condições de 1 ordem são
também suficientes para a solução do problema de maximização.
QUESTÃO 13
Considere a função F : 3   diferenciável e F ( x ) denotando o gradiente de F no
ponto x   3 . Assinale V (verdadeiro) ou F (falso):
Ⓞ Sabendo-se que F é estritamente côncava, e que no ponto (1,2,3) tem-se
F (1,2,3) 0 e F (1,2,3) (3,4,5) , conclui-se que seu valor no ponto ( 2,3,4) satisfaz
a F ( 2,3,4)  12 .
① Se F for homogênea do segundo grau e no ponto ( 2,6,10) seu gradiente for
F ( 2,6,10) (1,1,4) , conclui-se que seu valor no ponto (1,3,5) é igual a F (1,3,5) 6 .
24
② Dados o plano P {( x1 , x2 , x3 )  3 ; 2 x1  x2  x3 9}
e a superfície
3
S {( x1 , x2 , x3 )   ; F ( x1 , x2 , x3 ) 9} , Se no ponto (1,2,5) tiver-se F (1,2,5) 9 e
F (1,2,5) (1,1,1) , conclui-se que o plano P é tangente à superfície S no ponto
(1,2,5) .
③ Dados o plano L {( x1 , x2 , x3 )   3 ; x1  x2  x3 7}

e a superfície
3
H {( x1 , x2 , x3 )   ; F ( x1 , x2 , x3 ) 7} , sabe-se que o plano L é tangente à superfície
H no ponto (1,3,3) . Isto posto, se F for estritamente convexa, então, se F ( x)  7
para todo ponto x  L, x (1,3,3) .
④ Sabendo-se que F é ao mesmo tempo côncava e convexa, e que no (1,3,7) tem-se
F (1,3,7) (1,2,4) , F (1,3,7) 36 , pode-se afirmar que a forma funcional de F é
necessariamente F ( x1 , x2 , x3 )  x1  2 x2  4 x3  1 .
QUESTÃO 14
Ⓞ A solução da equação diferencial y  y  y 3 apresenta 3 equilíbrios estacionários
quando t   , dependendo da condição inicial: y  1 , y 0 e y 1 . O equilíbrio
y 0 é o único que é instável.
① Considere a equação diferencial y  f  y  , em que f é uma função continuamente

diferenciável tal que f  k  0 . Se f '  0 então, para qualquer condição inicial, a
solução diverge.
ª
② A solução da equação diferencial de 2 ordem y  y  c 0 apresenta ciclos se, e
somente se, c  1 / 4 .
③ Sejam z n1  Az n um sistema de 2 equações em diferenças finitas e r1 , r2 os
autovalores de A . Se 0  r1  1 e r2  0 então o sistema converge com oscilações
para 0 quando n   .
④ No modelo de funcionamento dinâmico de um mercado descrito pelo Cobweb cycle a
demanda na data t ( D t ) é função do preço corrente pt , enquanto que a oferta ( St
) é função do preço praticado no período precedente p t  1 . A demanda e oferta são
especificadas como D t    pt e S t    p t  1 , em que  ,  ,  ,  são constantes.
Então, com o passar do tempo, o mercado converge para um equilíbrio estável se, e
somente se, |  |  |  | e (   ) /   0 .
QUESTÃO 15
Sabendo que a função y :    satisfaz à equação diferencial de primeira ordem,
d y xy
dx

2
5 x , e que no ponto x 0 tem-se y (0) e  10 , calcule y ( 2) .
25

26

45 – ESTATÍSTICA
Instruções
3. Nas questões do tipo A, recomenda-se não marcar ao acaso: cada item cuja resposta
1
divirja do gabarito oficial acarretará a perda de ponto, em que n é o número de itens
n
da questão a que pertença o item, conforme consta no Manual do Candidato.


identificação – que será feita no decorrer das provas – e ao preenchimento da FOLHA
DE RESPOSTAS.

7. A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas presentes

Instruções, na FOLHA DE RASCUNHO e na FOLHA DE RESPOSTAS poderá implicar a
anulação das provas do(a) candidato(a).
AGENDA
 24 a 26/10/2001 – Recursos identificados pelo autor serão aceitos a partir do dia 24 até
às 20h do dia 26/10 do corrente ano. Não serão aceitos recursos fora do padrão
apresentado no manual do candidato (página 19).
OBSERVAÇÕES:

 É proibida a reprodução total ou parcial deste material, por qualquer meio ou processo,
sem autorização expressa da ANPEC.
27
2002
1o Dia: 17/10 (Quarta-feira) – Manhã: 10h 30 às
12h 45 – ESTATÍSTICA
 Nas questões 13 a 15, marque, de acordo com o comando: o algarismo das DEZENAS
na coluna D; o algarismo das UNIDADES na coluna U. O algarismo das DEZENAS deve
ser obrigatoriamente marcado, mesmo que seja igual a ZERO.
 Use a FOLHA DE RASCUNHO para as devidas marcações e, posteriormente, a FOLHA
DE RESPOSTAS.
QUESTÃO 01
Considere o espaço amostral S, os eventos A e B referentes a S e a medida de probabilidade P.
Ⓞ Se P(A) = 1 , P(B) = 1 , e A e B são mutuamente exclusivos, então P(A  B) = 1 .

2 4 8
① Se A  B, então P(A|B)  P(A).
② Se P(A) = 1 , P(B) = 1 1 5
3 e P(A  B) = 4 , então P(A  B ) = 12 , em que A e B
C C C C
2
indicam os eventos complementares.
③ Se B1, B2 ,........., Bk representam uma partição de um espaço amostral S, então para A 
P ( Bi ) P ( A | Bi )
P ( Bi | A)  k
S tem-se que
 P( B j ) P( A | B j ) ,
i 1, 2 ,........ k .
j 1
④ Se P(A|B) = 0 então A e B são independentes.

____________________________________________________________________________
QUESTÃO 02
Em relação a índices e deflacionamento de preços é correto afirmar:
Ⓞ Os índices de preços de Laspeyres e de Paasche geram, em geral, resultados diferentes

quando utilizados para avaliar a variação do nível dos preços de um conjunto de produtos,
mas ambos atendem à condição de reversão no tempo.
① Se um determinado índice de preços com ano base em 1992 assume os valores I 95 = 300 e
I96 = 400 em 1995 e 1996, respectivamente, então um produto com preço corrente de R$
10,00 em 1996, tem preço de R$ 7,50, em moeda de 1995.
② Multiplicando-se um índice de preços de Laspeyres por um índice de quantidades de
Laspeyres, obtém-se um índice relativo de valor das vendas (I(Vt|V0)).
28
③ Se os preços dos automóveis aumentam em 20% e isso se reflete em um aumento de 0,1%
no ICV0-3SM (Índice de Custo de Vida de 0 a 3 salários mínimos) e em um aumento de 1,2%
no ICV10-20SM, então o peso dos automóveis nas despesas dos famílias típicas com renda
entre 10-20 SM é 12 vezes maior do que nas famílias típicas com renda entre 0 a 3 SM.
④ Para calcular o índice de preços de Paasche para uma série de anos requer-se menos
informação do que para calcular o índice de Laspeyres.
QUESTÃO 03
Considere um investidor cuja composição da carteira é formada por dois ativos A e B.
Ⓞ Se os retornos esperados de A e B são iguais a 10% e 5%, e as participações de A e B na

carteira são de 40% e 60%, respectivamente, então o retorno esperado da carteira é de
7,5%.
① Supondo-se que os retornos dos dois ativos referidos no quesito anterior sejam
independentes e que suas variâncias sejam iguais a 10 e 20, respectivamente, então a
variância da carteira será igual a 8,8.
② Supondo-se que os retornos de A e B tenham a mesma variância, a diversificação dessa
carteira nestes dois ativos somente reduzirá o risco total se o coeficiente de correlação entre
os respectivos retornos for negativo.
③ No caso de correlação negativa perfeita, se a variância de A é duas vezes a variância de B,
então é preciso investir duas vezes mais em A para eliminar o risco da carteira.
④ Se existir uma correlação negativa perfeita entre os retornos dos ativos A e B, haverá uma
particular composição desses ativos que eliminará completamente o risco da carteira.
QUESTÃO 04
Seja X uma variável aleatória com distribuição de probabilidade que dependa do parâmetro
desconhecido , tal que E(X) = . Seja também x1, x2, ..., xn uma amostra aleatória de X.
Ⓞ Para amostras suficientemente grandes, o estimador de máxima verossimilhança de , caso

exista, segue uma distribuição Normal.
n n
① Se ˆ  c i x i é um estimador de , este não será viciado desde que  ci 1 . Além do
i 1 i 1
mais, ̂ terá variância mínima se ci=1/n para todo i.
1 n
② Se ˆ   x i é um estimador não viciado de , então ̂2 também será um estimador não
n i 1
viciado de 2 .
29
③ Se a variável aleatória X é uniformemente distribuída no intervalo [0,], com  > 0, então
n 1
ˆ  máximo[x1, x2, ..., xn] não é um estimador consistente de .
n
④ Se ̂1 e ̂2 são dois estimadores do parâmetro  em que E ( ̂ 1 ) = 1 e E ( ̂ 2 )  2 mas
Var ( ̂ 2 ) < Var ( ̂ 1 ), então o estimador ̂ 2 deve ser preferível a ̂ 1 .
QUESTÃO 05
Indique se as seguintes considerações sobre a teoria dos testes de hipótese são verdadeiras (V)
ou falsas (F).
Ⓞ O erro do tipo II é definido como a probabilidade de não se rejeitar uma hipótese nula
quando esta for falsa e o erro do tipo I é definido como a probabilidade de se rejeitar a
hipótese nula quando esta for verdadeira.
① No teste de hipótese para proporções, se a variância da proporção populacional for
desconhecida, a estatística t de Student com n-1 graus de liberdade (n é o tamanho da
amostra) é a indicada para o teste.
② Num teste de hipótese bi-caudal, o valor-p (ou valor de probabilidade) é igual a duas vezes
a probabilidade da região extrema delimitada pelo valor calculado da estatística do teste.
③ Não se pode realizar um teste de hipótese para a variância populacional pois a estatística do
teste, que segue uma distribuição Qui-quadrado com n -1 graus de liberdade (n é tamanho
da amostra), não é simétrica.
④ No teste de hipótese para a média (H 0:  = 0 contra Ha:   0), ao nível de significância ,
se o intervalo de confiança com 1- de probabilidade não contiver = 0, não se poderá
rejeitar H0.
QUESTÃO 06
Indique se as seguintes considerações sobre a Lei dos Grandes Números, Desigualdade de
Tchebycheff e teorema do Limite Central são verdadeiras (V) ou falsas (F).
Ⓞ De acordo com a desigualdade de Tchebycheff, se a variância de uma variável aleatória X

for muito próxima de zero, a maior parte da distribuição de X estará concentrada próxima
de sua média.
① O teorema do Limite Central afirma que,para uma amostra grande o suficiente, a
distribuição de uma amostra aleatória de uma população Qui-quadrado se aproxima da
Normal.
② As condições suficientes para identificar a consistência de um estimador são baseadas na
Lei dos Grandes Números.
③ Em n repetições independentes de um experimento, se f A é a freqüência relativa da
P(1  P)
ocorrência de A, então P{ f A  P  } 1  , em que P é a probabilidade
n 2
constante do evento A e  é qualquer número positivo.
30
④ Se uma variável aleatória X tem distribuição Binomial com parâmetros n = 20 e P = 0,5,
a  10
então P{ X a}    em que  ( ) é a função de distribuição Normal padrão.
5
QUESTÃO 07
Em relação às distribuições de probabilidade discretas:
Ⓞ Uma variável aleatória X com distribuição binomial de parâmetro p, baseada em n

repetições, aproxima-se de uma Poisson quando n   e p permanece constante.
① Uma variável aleatória Y, definida como o número de repetições necessárias para a primeira
ocorrência de A, tem distribuição Geométrica, desde que as repetições sejam independentes
e que P(A) = p e P(AC ) = 1-p.
② Pode-se utilizar a distribuição Binomial para, por exemplo, calcular a probabilidade de se
encontrar k peças defeituosas em um lote de n peças selecionadas ao acaso, sem reposição.
③ Se uma variável aleatória segue uma distribuição Hipergeométrica, sua distribuição será
próxima da Binomial se o tamanho da população for grande em relação ao tamanho da
amostra extraida .
④ Se Z tiver distribuição de Poisson com parâmetro  , então, E(Z) = V(Z) =  .
QUESTÃO 08
Em relação às distribuições de probabilidade contínuas:
Ⓞ Se X tem distribuição Normal(  ,  2 ), então a função densidade de probabilidade de X, f(x),

1
atinge o seu valor máximo quando x =  e nesse ponto f ( x)  .
 2
① Se X tem distribuição Uniforme no intervalo [0,  ],  >0, então,  tem que ser igual a 4/3
para que P(X > 1) = 1/3.
② A distribuição t de Student assemelha-se à Normal padrão, N(0,1), mas possui caudas mais
pesadas, quando n, o tamanho da amostra, é maior do que 30.
31
③ Se uma variável aleatória contínua tem função de distribuição
F ( x) 1  e  x se x 0
0 se x  0
então a função densidade de probabilidade de X será
f ( x) e  x se x 0
0 se x  0.
④ A variável aleatória Z tem distribuição Lognormal se e somente se exp (Z) tiver distribuição
Normal.
QUESTÃO 09
Pode-se afirmar sobre o modelo de regressão linear clássico yt= 1 + 2 xt + ut
Ⓞ A reta de regressão passa pelas médias amostrais de y e x, mesmo que o modelo não tenha
intercepto.
① Na presença de heterocedasticidade, o estimador de MQO é viesado e não se pode confiar
nos procedimentos de testes usuais (F e t), já que o estimador além de viesado, é
ineficiente.
② Na presença de autocorrelação dos resíduos, os estimadores de MQO são não viesados e
consistentes.
③ Quanto maior for a variação da variável explicativa, maior será a precisão com que o
coeficiente angular pode ser estimado.
④ Se R2 (coeficiente de determinação) for zero, então a melhor previsão para um valor de y é
sua média amostral.
QUESTÃO 10
É correto afirmar a respeito do modelo de regressão linear clássico multivariado: Y  X   ,
com n observações e k > 2 variáveis explicativas, incluindo-se o intercepto.
Ⓞ Os coeficientes de inclinação não se alteram quando se modificam as unidades de medida de

Y e X multiplicando-os por uma constante, por exemplo, transformando-se seus valores de
reais para dólares.
① Se o modelo for estimado com apenas k-1 variáveis explicativas (mas mantendo o
intercepto), os coeficientes estimados poderão ser viesados e inconsistentes.
② Quando os coeficientes  ’s estimados forem altamente significativos, individualmente,
mas a estatística F e o R 2 indicarem que o modelo como um todo tem um baixo poder
explicativo, pode-se desconfiar da presença de multicolinearidade.
③ Para testar a hipótese conjunta de que  2 3 ...  k 0 , pode-se utilizar o teste
R 2 ( k  1)
F ; ( k  1), ( n  k )  , em que R2 é o coeficiente de determinação do modelo.
[(1  R 2 )(n  k )]
④ Sempre que o modelo tiver pelo menos duas variáveis explicativas além do intercepto, o R 2
será maior ou igual ao R2 ajustado.
32
QUESTÃO 11
Considere as seguintes equações do modelo estrutural:
Equação de Demanda: Qt = 0 + 1 Pt+ 2Rt + u1t

Equação de oferta: Qt = 0 + 1 Pt+ 2Pt-1 + u1t
em que no período t, Qt é a quantidade de produto; Pt , o preço (endógeno) do produto; Rt , a

renda do consumidor; uit , o distúrbio aleatório da equação de demanda e u2t , o distúrbio
aleatório da equação de oferta. A partir destas equações são obtidas as equações na forma
reduzida:
Pt = 0 + 1 Rt+ 2Pt-1 + v1t e Qt = 3 + 4 Rt+ 5Pt-1 +wt.
0   0 2 2
Ⓞ Assim sendo, 0  , 1  e 2  .
1  1 1  1 1  1
① A condição de posto indica que a primeira e a segunda equações são identificadas.
② Se multiplicarmos a equação de demanda por  (0 <  < 1) e a equação de oferta por (1- )
e somá-las, desde que o resultado dessa soma seja diferente da equação de oferta e da
equação de demanda, as duas serão identificadas.
③ O método de mínimos quadrados ordinários produz estimadores consistentes e eficientes
dos parâmetros da forma estrutural.
④ Para verificar se qualquer equação do sistema é identificável, basta aplicar a condição de
ordem.
QUESTÃO 12
Em relação aos modelos de Séries de Tempo pode-se afirmar:
Ⓞ No modelo Autoregressivo de ordem 1, Z t Z t  1  ut   0 ,  1 , em que ut é um ruído

branco, o parâmetro 0 é a média do processo.
① O modelo misto Autoregressivo-Médias Móveis, ARMA(1,1), pode ser representado pela
expressão Zt = Zt + ut – ut-1 em que  e  são parâmetros e ut é um ruído branco.
② Se um processo estocástico possui uma tendência determinística, yt= 1 + 2 t + ut, então
este é dito não-estacionário e sua não-estacionariedade pode ser detectada por um teste
para raiz unitária.
③ Em uma regressão com duas séries temporais, se estas são I(1), ou seja, não estacionárias,
mas são cointegradas, pode-se empregar a estatística t de Student para testar a significância
dos coeficientes da regressão.
④ O teste de Engle-Granger para co-integração entre três variáveis consiste em utilizar a
estatística e a tabela de valores críticos Dickey-Fuller nos resíduos de uma regressão entre
estas variáveis.
QUESTÃO 13
33
Suponha que a função densidade de probabilidade conjunta da variável aleatória bidimensional
(X,Y) seja uniformemente distribuída na região de domínio,
f ( x, y )  k x ( x  y ) 0  x 2, 0  y 2
Encontre E(X). Multiplique a resposta por 10 e transcreva somente a parte inteira do número
encontrado.
QUESTÃO 14
Uma companhia de seguros tem 400 segurados de certo tipo. O prêmio do seguro é R$
1.000,00 por ano. Caso ocorra um sinistro a seguradora indenizará R$ 8.000,00 a cada
acidentado. Sabe-se que a probabilidade de ocorrência de sinistro, é 0,1 por ano. Os custos
fixos da seguradora são de R$ 8.000,00 por ano. Qual a probabilidade da seguradora ter
prejuízo em um certo ano? (Ignore o fator de correção para continuidade, multiplique sua
resposta por 100 e transcreva a parte inteira do número encontrado).
QUESTÃO 15
Quantas vezes ter-se-á de jogar uma moeda equilibrada de forma a se ter pelo menos 95% de
certeza de que a freqüência relativa do resultado “cara” fique a menos de 0,01 da probabilidade
teórica ½, ou seja, de maneira que a amplitude do intervalo de confiança da probabilidade
teórica seja 0,02? (Utilize o teorema de Tchebycheff. Divida a resposta por 1.000 e transcreva
a parte inteira do número encontrado).
34
z .00 .01 .02 .03 .04 .05 .06 .07 .08 .09
0.0 .5000 .4960 .4920 .4880 .4840 .4801 .4761 .4721 .4681 .4641
0.1 .4602 .4562 .4522 .4483 .4443 .4404 .4364 .4325 .4286 .4247
0.2 .4207 .4168 .4129 .4090 .4052 .4013 .3974 .3936 .3897 .3859
0.3 .3821 .3783 .3745 .3707 .3669 .3632 .3594 .3557 .3520 .3483
0.4 .3446 .3409 .3372 .3336 .3300 .3264 .3228 .3192 .3156 .3121
0.5 .3085 .3050 .3015 .2981 .2946 .2912 .2877 .2843 .2810 .2776
0.6 .2743 .2709 .2676 .2643 .2611 .2578 .2546 .2514 .2483 .2451
0.7 .2420 .2389 .2358 .2327 .2296 .2266 .2236 .2206 .2177 .2l48
0.8 .2119 .2090 .2061 .2033 .2005 .1977 .1949 .1922 .1894 .1867
0.9 .1841 .1814 .1788 .1762 .1736 .1711 .1685 .1660 .1635 .1611
1.0 .1587 .1562 .1539 .1515 .1492 .1469 .1446 .1423 .1401 .1379
1.1 .1357 .1335 .1314 .1292 .1271 .1251 .1230 .1210 .1190 .1170
1.2 .1151 .1131 .1112 .1093 .1075 .1056 .1038 .1020 .1003 .0985
1.3 .0968 .0951 .0934 .0918 .0901 .0885 .0869 .0853 .0838 .0823
1.4 .0808 .0793 .0778 .0764 .0749 .0735 .0722 .0708 .0694 .0681
1.5 .0668 .0655 .0643 .0630 .0618 .0606 .0594 .0582 .0571 .0559
1.6 .0548 .0537 .0526 .0516 .0505 .0495 .0485 .0475 .0465 .0455
1.7 .0446 .0436 .0427 .0418 .0409 .0401 .0392 .0384 .0375 .0367
1.8 .0359 .0352 .0344 .0336 .0329 .0322 .0314 .0307 .0301 .0294
1.9 .0287 .0281 .0274 .0268 .0262 .0256 .0250 .0244 .0239 .0233
2.0 .0228 .0222 .0217 .0212 .0207 .0202 .0197 .0192 .0188 .0183
2.1 .0179 .0174 .0170 .0166 .0162 .0158 .0154 .0150 .0146 .0143
2.2 .0139 .0136 .0132 .0129 .0125 .0122 .0119 .0116 .0113 .0110
2.3 .0107 .0104 .0102 .0099 .0096 .0094 .0091 .0089 .0087 .0084
2.4 .0082 .0080 .0078 .0075 .0073 .0071 .0069 .0068 .0066 .0064
2.5 .0062 .0060 .0059 .0057 .0055 .0054 .0052 .0051 .0049 .0048
2.6 .0047 .0045 .0044 .0043 .0041 .0040 .0039 .0038 .0037 .0036
2.7 .0035 .0034 .0033 .0032 .0031 .0030 .0029 .0028 .0027 .0026
2.8 .0026 .0025 .0024 .0023 .0023 .0022 .0021 .0021 .0020 .0019
2.9 .0019 .0018 .0017 .0017 .0016 .0016 .0015 .0015 .0014 .0014
3.0 .00135
3.5 .000233
4.0 .0000317
4.5 .00000340
5.0 .000000287
35
Prova de Economia Brasileira (5)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 V F V F V V F F F F V V V V F
1 F F V V F F V F V F V V V F V
2 F V V F V F V V V V F F V V V
3 F F F V F V F F V V F F V V F
4 V V F V V V V V F F V F F F V
Prova de Estatística (4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 F F F V A V F V F V F F 20 6 50
1 F V V V F F V F F V V F
2 V F F F F V F F V F V F
3 V V F F F F V V V F F V
4 F F V F F V V F V V F F
Prova de Macroeconomia (1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 F V V F F F F V F V F 15 75 77 5
1 V F F F F F V F V V V
2 F V V F F V V F V F V
3 F V F F V V F F F V V
4 F F V V V V V V V F F
Prova de Inglês (6)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 F F F V V F V F F V V F V F V
1 V F V F V V F F V V F V V V F
2 F V V V V V V V V F F F F F V
3 V V F V F F V F F V V V V V F
4 F V F F F V F F V F V F F F V
Prova de Matemática (3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 V F V V F F F V V F V F V V 11
1 V V A F V V F V V V F V V F
2 F V F F V F F F V V F F F F
3 V F V V A F V F F V F V F F
4 F V F V V V F V F F V F V F
Prova de Microeconomia (2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 V V F F F V V V F A F V V 10 93
1 V V V V F F V F V F V F F
2 F F V V F V F V F F F F F
3 V V F V V F V V F V F V F
4 F F F V F F V F F F F V V
36

37
2003
15 - MATEMÁTICA
Instruções
1
n
candidatos(as).

RESPOSTAS.


AGENDA
OBSERVAÇÕES:

38
2003
15 - MATEMÁTICA
 Nas questões 14 e 15, marque, de acordo com o comando: o algarismo das DEZENAS na
RESPOSTAS.
QUESTÃO 01
A respeito dos conjuntos A, B, C e D definidos abaixo, no , assinale V (verdadeiro) ou F
(falso):
Ⓞ A  B B  C em que, A {x; x  3}
① ( A  B)  ( A  C )  A B {x ; x 2  2 x  3}
② ( B  C )  C {x ;1 e ln x  3}
③ (B  C)  A D {( x, y ); x  4, y  1}
④ B C  D
QUESTÃO 02
Ⓞ A equação da reta que passa por P0  2, 1 e é perpendicular à reta que passa pelos
pontos P1  2,  2 e P2  5,0  é 3 x  2 y 5 .
① As retas a 0 x  b0 y  c 0 0 e a1 x  b1 y  c1 0 interceptam-se caso a 0 a1  b0 b1 0 .
② Se existe    tal que x 0 3   ( x 0  2) , y 0 5   ( y 0  3) e z 0 4   ( z 0  5) , então o

ponto P0  x 0 , y 0 , z 0  está sobre a reta determinada por P1 (2, 3, 5) e P2 (3, 5, 4) .
③ Se a distância do ponto P ( x, y , z ) ao ponto Q ( 1,  2, 0) é 5, então

x  y  z  2 x  4 y 20 .
2 2 2
④ A equação do plano perpendicular ao plano 2 x  3 y  z  5 0 e que passa pelos

pontos P0 ( 2,  6, 4) e P1 (3,  6, 5) é 3 x  y  3 z 0 .
39
QUESTÃO 03
Considere as funções f e g dadas por f(x) = (10 – x)1/2 e g(x) = (x  5)1/2. Assinale V
(Verdadeiro) ou F (Falso):
Ⓞ O domínio de (f + g) é [5, 10].
Ⓞ O domínio de (g/f) é [5, 10].
Ⓞ O domínio de (f/g) é (5,10].
Ⓞ O domínio da função composta (g o f) = [5, +).
Ⓞ Seja k > 0. O domínio da função (kf) é [10k, +).
QUESTÃO 04
 1 0 3
 
Considerando a matriz A  0 1 3  , assinale V (Verdadeiro) ou (F) Falso:
 1 1 0 

Ⓞ A é inversível.
① Todos os autovalores de A são reais.
② A é diagonalizável.
③ A tem um autoespaço de dimensão 2.
0 0 a
1
 
④ Se P é uma matriz inversível tal que PAP  0 1 b  , então c  0 .
0 0 c 

QUESTÃO 05
   1
Ⓞ Se v1 e v 2 são vetores linearmente independentes no  n , então (v1  v 2 ) e
  2
( 2v1  2v2 ) são linearmente independentes no  n .
     
① Dados v1 ,v2   n e a1 , a 2 , b1 , b2   , se a1v1  a 2 v 2 b1v1  b2 v2 implica a1 b1 e
 
a 2 b2 , então v1 e v 2 são linearmente independentes.
② As coordenadas do vetor (3,  1, 1)   3 na base ordenada

 v1 (1,0,0), v2 (1,1,0), v3 (1,1,1) são x1 4, x 2  2, x3  1 , em que xi é a

coordenada em relação ao vetor v i , i 1,2,3 .
  
③ Seja T :  n   n uma transformação linear. Se x0 , x1   n são tais que T ( x 0 ) 0 e
  
T ( x1 ) y 0 , então T ( ax0  bx1 )  y quaisquer que sejam os números a, b   .
④ Seja T :  3   uma transformação linear. Então, existe (a1 , a 2 , a 3 )   3 tal que

T ( x, y , z ) a1 x  a 2 y  a3 z .
40
QUESTÃO 06
Considere a expansão de Taylor para a função y = f(x) em torno do ponto x = 0. Assinale
V (Verdadeiro) ou F (Falso):
Ⓞ e x 1  e x x  e x x 2  e x x 3  ...
Ⓞ Para qualquer parâmetro a, o termo independente (primeiro termo) da expansão de
Taylor de eax é sempre igual à unidade.
Ⓞ Se x = 0 for um ponto estacionário da função, para afirmar se x é um ponto de máximo
ou de mínimo da função basta verificar o sinal do termo de segunda ordem da
expansão de Taylor.
Ⓞ Para qualquer polinômio, a expansão de Taylor é necessariamente finita.
Ⓞ O termo de terceira ordem da aproximação da função y = e2x é maior que o termo de
segunda ordem, em valores absolutos.
QUESTÃO 07
Ⓞ
lim
x 5
[
(4 x 2  100)
x 5
40 . ]
1
Ⓞ lim x 2
ex  x 2 0 .
x  
x ln( x )
② lim 1 .
x 1 x 2  1
3 1 
③ Se cos( x  A)  cos( x)  sen( x) então A  .
2 2 6
n
  x  
 1   cos  
  2 
④ lim n
 1 , para 0 < x < 1.
n  
  x  
1   cos  
  2 
QUESTÃO 08
Assinale V (Verdadeiro) ou F (Falso):
Ⓞ Se f : [a, b]   é derivável e para todos x 0  x  x1 pertencentes ao intervalo [a, b]

f ( x)  f ( x 0 ) f ( x1 )  f ( x 0 ) f ( x)  f ( x1 )
vale   , então f ' ( x 0 )  f ' ( x1 ) para x0  x1
x  x0 x1  x 0 x  x1
pertencentes ao intervalo [a, b] .
Ⓞ Se f ( x) (1  i ) x , 0 < x < 1 e i > 0, então (1  i ) x  1  ix .
41
f (b)  f (a )
② Se f :  a, b    é derivável e g ( x)  f ( x)  ( x  a ) , então g ' ( x ) 0 para
b a
todo x   a, b .
 x  y  f ( x)  f ( y )
③ Se f ' ' ( x)  0 , para todo x   a, b , então f   para x, y   a, b .
 2  2
④ Se f ' ' ( x)  0 , para todo x   a, b , então f ( x )  f ' (b)( x  b)  f (b) , para x  [ a, b) .
QUESTÃO 09
0
x2 1
Ⓞ  dx  .
1 1  x3 3
2
3
① x ln( x)dx  4
 2 ln(2) .
1
2x
1
② t dt  1, para todo x  0 .
x
2
0 x
2 1 ( x  1)
 
③ e 2 dx  e 2 dx .
1 0
15 3
④ x 1  xdx 7 .
16  1
QUESTÃO 10
1 1 1 1 1
Ⓞ  2
 3
  n
   para i > 0.
(1  i ) (1  i ) (1  i ) (1  i ) i

① A série   3 
1 n
é divergente.
n 1
n

 5
② A série  n   converge.
n 1  3
n 1
 n
③ A série    1  converge.
n 1 1 n
 n2 
④ A série  n! converge.
n 1
42
QUESTÃO 11
Um investidor aplica $1.000,00 em um fundo de investimento. Assinale V (Verdadeiro) ou
(F) Falso:
Ⓞ Num regime de capitalização simples, à taxa de 1% a.m. essa quantia vai triplicar
depois de 300 meses.
Ⓞ Num regime de capitalização composta, à taxa de 10% a.m., essa quantia vai dobrar
depois de apenas 10 meses.
Ⓞ Num regime de capitalização contínua, à taxa de 2% a.m., essa quantia vai triplicar em
cerca de 55 meses (dado que ln 3  1,1).
43
Ⓞ Se nos dez meses seguintes a essa aplicação inicial o investidor depositar $1.000
mensalmente, o valor futuro acumulado após um ano será equivalente a $1.000
(1 + r)12, em que r é a taxa de juros mensal.
Ⓞ A taxa interna de retorno é a taxa que maximiza a diferença entre o valor presente de
um ou mais recebimentos e o valor presente de um ou mais pagamentos.
QUESTÃO 12
Assinale V (Verdadeiro) ou (F) Falso:
x3 y 3
Ⓞ A função f ( x, y )    x 2 y  y 2  3 y tem dois pontos críticos em  2 .
3 3
x3 y 3 7
Ⓞ O plano tangente à superfície z    x 2 y  y 2  3 y no ponto ( 2, 1,  ) é
3 3 3
paralelo ao plano z 0 .
2
② 10 x  2 y  3 x 2  xy  y 2  15 , para todo ( x, y )   .
③ ( 0,0) é ponto de mínimo de f ( x, y )  x 2  4 xy  4 y 2  x 4  y 4 .
 yx 
④ Fixado y   0,  , se V ( y ) é o valor máximo de  2 2
 , x  (0, ) , então
1 y x 
V ' ( y ) 0 .
QUESTÃO 13
Assinale V (Verdadeiro) ou (F) Falso:
Ⓞ Se definimos z( x , y ) em torno de ( 0,0) pela equação

2 3
 z ( x, y )   x  z ( x, y )   y  1 0 então
2 2
( 0 ,0) é ponto crítico de z ( x , y) .
① Se f ( x, y, z )  x 2  y 2  z 2  2 z  1 e z ( x , y ) é definida em torno de (1, 1, -1)como


função de ( x , y ) , em que z 2  x 2 z 3  y 2  1 0 , então f ( x, y , z ( x, y )) |( x , y )(1, 1)  6 .
x
② Se c (t ) ( x (t ), y (t ), z (t )) é uma curva diferenciável para t   tal que

c (0) (1 , 1,  1) e  z (t )  2   x(t )  2  z (t )  3   y (t )  2  1 0 , então
 2 x ' (0)  2 y ' (0)  z ' (0) 0 .
44
③ No sistema de equações
3x1  5 x 2  2 x3  4 x 4 0
6 x1  10 x 2  4 x3  6 x4 0
é possível definir as variáveis x 2 e x 3 como funções das variáveis x1 e x4 .
④ No sistema de equações
3 x1  5 x 2  2 x3  4 x 4 0
6 x1  10 x 2  4 x3  6 x 4 0
é possível definir as variáveis x1 e x 2 como funções das variáveis x3 e x 4 .
QUESTÃO 14
Calcule o valor máximo da função f(x, y) = 3x + 2y, sujeita à restrição g(x, y) = x1/2 + y1/2 = 5.
QUESTÃO 15
Considerando que a função y: + satisfaz à equação diferencial de primeira ordem
dy y
  x , e que y(x = 3) = 18, qual deve ser o valor de x para que y(x) seja igual a 4?
dx x
45
1o Dia: 16/10/2001 – QUARTA-FEIRA

46

45 – ESTATÍSTICA
Instruções
1
n


identificação – que será feita no decorrer das provas – e ao preenchimento da FOLHA
DE RESPOSTAS.


AGENDA
 24 a 26/10/2002– Recursos identificados pelo autor serão aceitos a partir do dia 24 até às
20h do dia 26/10 do corrente ano. Não serão aceitos recursos fora do padrão
apresentado no manual do candidato (página 19).
OBSERVAÇÕES:

47

45 – ESTATÍSTICA
 Nas questões de 11 a 15, marque, de acordo com o comando: o algarismo das
DEZENAS na coluna D; o algarismo das UNIDADES na coluna U. O algarismo das
DEZENAS deve ser obrigatoriamente marcado, mesmo que seja igual a ZERO.
 Use a FOLHA DE RASCUNHO para as devidas marcações e, posteriormente, a FOLHA
DE RESPOSTAS.
QUESTÃO 01
Com relação aos números índice, é correto afirmar que:
Ⓞ o índice de Fisher é uma média harmônica dos índices de Paasche e Laspeyres;

① o índice de preços de Laspeyres é uma média harmônica de relativos de preços ponderados
pelo valor dos bens no período base;
② o índice de preços de Paasche é uma média aritmética de relativos de preços ponderados
pelo valor dos bens no período atual;
③ embora os índices de Laspeyres e de Paasche não satisfaçam ao critério da decomposição
das causas, o produto cruzado de um Laspeyres de preço por um Paasche de quantidade
satisfaz;
④ o índice de Paasche de preços pode ser calculado pela divisão de um índice de valor por
um índice Laspeyres de quantidade.
_____________________________________________________________________
QUESTÃO 02
Sejam: X1, X2, ..., Xn variáveis aleatórias independentes e normalmente distribuídas com média
n n
 e variância  ; X n
2 1
X
i 1
i ; e Z  Yi , em que Yi   X    . É correto afirmar que:
i 1
2 1
Ⓞ X é um estimador tendencioso da média ;

① Z é uma variável aleatória com distribuição  2 com n graus de liberdade;
n
② s n   X i  X  é um estimador tendencioso da variância 2;
2 1 2
i 1
48
③ nX é uma variável aleatória normalmente distribuída com média n e variância 2;
Yi
Wi 
④ a variável aleatória Z possui distribuição F com n1 e n2 graus de liberdade, em que
n
n1 = 1 e n2 = 2n.
QUESTÃO 03
O custo X de produção de certo bem é uma variável aleatória com função densidade de
probabilidade
 kx 2 1  x 4
f ( x ) 
 0 caso contrário
É correto afirmar que:
Ⓞ o valor de k é 63;
① o custo médio do produto é aproximadamente 1,04;
② o custo é menor do que 2 com probabilidade 1/9;
③ a variância do custo do produto é aproximadamente 3,04;
④ o custo é maior do que 3 com probabilidade 8/9.
QUESTÃO 04
Com relação à variáveis aleatórias discretas é correto afirmar que:
Ⓞ se X1, ..., Xn são variáveis aleatórias identicamente distribuídas com distribuição Bernoulli
n
com parâmetro p, então Z  X i terá uma distribuição Poisson quando n for grande;
i 1
① uma variável aleatória com distribuição binomial representa o número de sucessos em n

experimentos de Bernoulli;
② a distribuição hipergeométrica é um caso especial da distribuição Normal;
③ a distribuição Qui-quadrado possui média igual a n e variância igual a 4n, em que n é o
número de graus de liberdade;
④ a distribuição binomial pode ser aproximada pela distribuição de Poisson para valores
grandes de n (tamanho da amostra) e pequenos de p (probabilidade de sucesso).
QUESTÃO 05
Com relação a testes de hipótese, é correto afirmar que:
Ⓞ o p-valor de um teste representa a probabilidade de aceitação da hipótese nula;
① o nível de significância de um teste é a probabilidade de se cometer o erro tipo I;
② a potência do teste é a probabilidade de se cometer o erro tipo II;
49
③ em um modelo de regressão linear utiliza-se um teste bilateral para verificar se
determinado coeficiente é estatisticamente diferente de zero;
④ o nível de significância de um teste de hipótese cresce com o tamanho da amostra.
QUESTÃO 06
Considere o modelo de regressão linear múltipla para dados seccionais
yi  0  1 x1i   2 x 2i     k x ki  u i , i 1,  , n.
Ⓞ para que os estimadores de mínimos quadrados sejam os melhores estimadores lineares

não-tendeciosos é necessário que os erros sejam normalmente distribuídos;
① a hipótese que Var (u i | x1i , x 2i , , x ki )  2 , i 1, , n , não é necessária para que os
estimadores de mínimos quadrados sejam consistentes;
② a inclusão de uma nova variável explicativa no modelo reduzirá o coeficiente de
determinação R2 ;
③ para que as estatísticas t e F sejam válidas assintoticamente é necessário que os erros sejam
normalmente distribuídos;
④ se Cov ( x1i , x3i ) 0, i 1, , n os estimadores de mínimos quadrados ordinários da
regressão yi  0  1 x1i   2 x 2i     k x ki  u i , i 1, , n , serão tendenciosos.
QUESTÃO 07
O método dos mínimos quadrados ordinários foi empregado para estimar o modelo de
regressão abaixo, cujo objetivo é explicar as variações de renda entre 526 indivíduos:
log( renda ) 0,417  0,297 sexo  0,080 educ  0,029 exper  0,00058 exper 2  u ,
( 0 , 099 ) ( 0 , 036 ) ( 0 , 007 ) ( 0 , 005 ) ( 0 , 00010 )
R 2 0,441, n 526,
em que sexo é uma variável dicotômica (valor 1, se for homem e 0, caso contrário), educ é o
número de anos de escolaridade, exper é experiência profissional, também medida em anos. Os
números entre parênteses são os erros-padrão das estimativas ( sb i 0,,.,..
1 .,4) . Com base
i
nos resultados acima, é correto afirmar:
Ⓞ a regressão não é estatisticamente significante pois o coeficiente de determinação é menor

do que 0,5;
① a diferença de renda entre homens e mulheres não é estatisticamente significante;
② um ano a mais de escolaridade, mantidos constantes todos os demais fatores, aumenta em
0,08% a renda de um indivíduo do sexo feminino;
50
③ a significância conjunta das variáveis educ e exper não pode ser medida por meio da
estatística t. Para isto, o teste F deve ser utilizado;
④ o modelo é incapaz de captar diferenças nos retornos da educação entre homens e
mulheres.
QUESTÃO 08
Considere o modelo de equações simultâneas:
QiD  1   ' Pi  u1i (demanda)
QiS  2   2 Pi  u 2i (oferta)
D S
Q Q
i i
em que: QiD é a quantidade demandada, QiS é a quantidade ofertada, Pi é o preço, e u1i e u2i
são termos aleatórios. É correto afirmar que:
Ⓞ o estimador de mínimos quadrados ordinários aplicado a cada uma das equações é

consistente e não-tendencioso;
① no modelo acima a equação de demanda é identificada mas a equação de oferta não é;
D
② se a equação de demanda for definida por Qi  1   ' Pi  1Yi  u1i , em que Yi é a renda, a
equação de oferta será identificada;
③ a equação de demanda será identificada se for definida por QiD  1   ' Pi  1Yi  u1i ;
④ a variável renda, empregada nos dois itens anteriores, é uma “variável instrumental”.
QUESTÃO 09
Sendo Y e X duas variáveis aleatórias, é correto afirmar que:
Ⓞ Var(Y + X) = Var(Y) + Var(X) - 2Cov(Y, X);

① Var(Y - X) = Var(Y) - Var(X) - 2Cov(Y,X);
② Var (Y + X) = Var(Y) + Var(X), se Y e X forem independentes;
③ se Cov(Y, X) = 0, então Y e X são independentes;
④ se Cov(Y, X) = 0 e se Y e X têm distribuição conjunta normal, então Y e X são
independentes.
51
QUESTÃO 10
Considere o modelo de regressão linear
Ct  0   1Yt  u t , t 1,  , T ,
em que: Ct é o consumo pessoal em t, Yt é a renda pessoal em t e ut é o termo aleatório. É
correto afirmar que:
Ⓞ se Ct e Yt são I(1), então ut será obrigatoriamente estacionário;
① se o Ct e Yt são integradas, mas com ordens de integração diferentes, então a regressão será
inválida;
② se Ct e Yt são I(1), então o teste ADF aplicado aos resíduos da regressão poderá identificar a
presença de co-integração entre as variáveis;
③ se Ct e Yt são I(1), mas os resíduos são I(0), então há co-integração entre as variáveis;
④ se Ct e Yt são I(1) e os resíduos também são I(1), então a regressão de Ct em Yt é
inválida.
QUESTÃO 11
O número de clientes – Y – que passa diariamente pelo caixa de um supermercado foi
observado durante certo período. Constatou-se que o valor médio de Y é de 20 clientes, com
desvio padrão igual a 2. Encontre o limite mínimo para a probabilidade de que o número de
clientes amanhã se situe entre 16 e 24. (Pista: Utilize o teorema de Tchebycheff). Multiplique o
resultado por 100.
QUESTÃO 12
Três máquinas, A, B e C, produzem respectivamente 50%, 30% e 20% do número total de
peças de uma fábrica. As porcentagens de peças defeituosas na produção dessas máquinas são
respectivamente 3%, 4% e 5%. Uma peça é selecionada ao acaso e constata-se ser ela
defeituosa. Encontre a probabilidade de a peça ter sido produzida pela máquina A. (Use apenas
duas casas decimais. Multiplique o resultado final por 100).
QUESTÃO 13
A probabilidade de um homem acertar um alvo é ¼. Quantas vezes ele deve atirar para que a
probabilidade de acertar pelo menos uma vez no alvo seja maior que 2/3?
QUESTÃO 14
Considere o vetor aleatório X = (X1, X2, X3) com distribuição de probabilidade
 6x x 2 x 0  x1 1, 0  x 2 1, 0  x3  2
f X ( x1 , x 2 , x3 )  1 2 3
Encontre a probabilidade de 0 x1 0,5 .
(Multiplique o resultado por 100).
52
QUESTÃO 15
Considere o modelo ARMA(1,1) definido por:
y t 0,5 y t  1  0,2 t  1   t , t 1,  , T ,
em que a variância de t é igual a 1. Encontre a variância de yt.
(Multiplique o resultado final por 10. Marque somente a parte inteira na folha de resposta).
53
GABARITOS DAS PROVAS ANPEC 2003 – ATUALIZADO EM 08/11/2002
Mudanças estão realçadas
GABARITO DA PROVA 1 - MACROECONOMIA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 F F V V F F F F V F F F V F A
1 F V V F V V F V V F F F F F
2 V F V V F F V V F V V V F F
3 F V F V F V F V V F F F V V
4 V F F F V V V V F V F F V V
A – QUESTÃO ANULADA DEVIDO A ERRO DE DIGITAÇÃO
GABARITO DA PROVA 2 – ESTATÍSTICA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 F F F F A F F F F F 75 40 04 25 11
1 F V F V V V F F F V
2 F V V F F F F V V V
3 V F F F V F V F F V
4 V F F V F F V V V F
GABARITO DA PROVA 3 – MATEMÁTICA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 F F V F V F V V V V F F V 75 01
1 F V F V V V F V V F F V V
2 V V V F F F F F F F V V V
3 F V F F F V F F F V F V V
4 V F F V V F V F V V F V F
GABARITO DA PROVA 4 - MICROECONOMIA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 F F V F V V F F V V V F 04 05 02
1 V V V V V F V F V F V F
2 F F F V F F F V F F F V
3 F F F V V V F F V V F V
4 V V V F F F V V V V V F
GABARITO DA PROVA 5 – ECONOMIA BRASILEIRA (OBJETIVA)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 F V F V V F V F V F F V V V F
1 V F V V V V V V F V V V V F V
2 V V V F F F F V V V V F V F V
3 F F V V V V V F F V F F F V F
4 V V F F F V F F V F V V V F V
GABARITO DA PROVA 6- INGLÊS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 F V F V V F V V F V V F F V F
1 V F V F V V V F V F V V V F F
2 V V F V F F F F V V F F V V V
3 V V F V F V F V F V F F F V F
4 F F F F V F V F V F V V V F V
54

HORÁRIO: 8h às 10h15 (horário de Brasília)
Exame Nacional ANPEC 2004: 2° Dia MATEMÁTICA 0/4
55
2004
10h15 - MATEMÁTICA
Instruções
1
n
candidatos(as).

RESPOSTAS.


AGENDA
OBSERVAÇÕES:

56
2004
10h15 - MATEMÁTICA
 Nas questões de 12 a 15, marque, de acordo com o comando: o algarismo das DEZENAS na
RESPOSTAS.
QUESTÃO 01
Ⓞ para todos a   e b   , se a  b então a  b ;
 1   3 5
①  x | x   2   ,  ;
 2   2 2
② x | x  2  x  4  6   2,4  ;
③ se   x, y    | x  y  1
então x  y   1 ;
 
④ x   | 2 x 2  9  6 x  x 2  0,3 .
QUESTÃO 02
Ⓞ A equação da reta que passa pelos pontos (2,-1) e (1,1) é y+2x=3.
① O plano tangente à superfície dada por z=x2+y-xy no ponto (xo,yo)=(1,1) é o conjunto
T={(x,y,z) 3 tal que z=x}.
② Se f(x) é uma função côncava e r(x) é uma sua reta tangente qualquer, então r(x)f(x), para
qualquer x no domínio de definição de f.
③ A interseção do plano z-x-y=3 com o plano z+x+y=4 é uma reta em 3.
④ Em 3 , a interseção de dois planos é sempre não-vazia.
QUESTÃO 03
 2 1  3    x1    b1 
     
Sejam A  1 1 1  , x  x 2  e b  b2  . Assinale V (verdadeiro) ou F (falso):
 3 2 2  x  b 
  3  3
 0
  

   
Ⓞ se b  0   0 então a única solução do sistema linear A x  b é a solução x 0 ;
 0
 
 
① o sistema A x  b tem solução se e somente se b1  b2  b3 0 ;
   
② se A x b , então x  A  1 b ;
③ existem duas linhas linearmente dependentes na matriz A ;
57
④ o posto da matriz A é 2.
QUESTÃO 04
Ⓞ Os vetores (1,2,4,-1,5,1), (2,4,-1,-1,0,0) e (6,1,0,2,2,2) são linearmente independentes.
① Os vetores (1,3,4), (3,-1,1), (4,6,-1) e (0,1,2) são linearmente independentes.
② Os vetores (1,1,1), (1,2,3) e (0,1,2) são linearmente dependentes.
③ Se u e v são dois autovetores de uma matriz X associados a dois autovalores distintos, então u e
v são colineares.
④ Se X é uma matriz inversível e simétrica, então seus autovetores são dois-a-dois ortogonais.
QUESTÃO 05
Ⓞ Seja A uma matriz 2×2 com det(A)=3 e tr(A)=4. Se x e y são seus autovalores, então x2+y2>10.
① Seja X uma matriz 100×8 com posto igual a 8 e seja I a matriz identidade 100×100. Então
tr ( I  X ( X ' X )  1 X ' ) 100-8×8=36, em que tr denota o traço da matriz.
② Sejam A e B duas matrizes N×N. Se AB  BA , então tr ( AB) tr ( BA) , em que tr denota o
traço da matriz.
③ Seja A uma matriz simétrica não-singular definida positiva. Então não necessariamente tr(A)>0,
em que tr denota o traço da matriz.
④ Seja A uma matriz simétrica 2×2 não-singular definida negativa. Então tr(A)<0<det(A), em que
tr denota o traço da matriz e det seu determinante.
QUESTÃO 06
Considerando a função f ( x )  x 2  1  x  3 , assinale V (verdadeiro) ou F (falso):
Ⓞ a equação f ( x) 0 tem no máximo duas raízes reais no intervalo   3,3 ;
① a equação f ' ( x) 0 tem no mínimo duas raízes reais no intervalo   3,3 ;
② a equação f " ( x) 0 tem no máximo uma raiz real no intervalo   3,3 ;

③ f é crescente no intervalo   , 3 ;
④ f é côncava no intervalo   , 3 .
QUESTÃO 07
Ⓞ Seja f :    uma função estritamente côncava e duas vezes continuamente diferenciável. Se
a<b, então f’(a)>f’(b).
① Seja f :    uma função duas vezes continuamente diferenciável tal que existem a<b com
f’(a)=f’(b)=0 e f(a)=f(b)=1. Se existe c tal que a<c<b e f(c)=0, então existe d tal que a<d<c e
f’’(d)=0.
② Seja f :    uma função estritamente convexa tal que f(0)=0. Então . 2 f ( 12 )  f (1) .
③ Seja f :    uma função contínua tal que, para qualquer x, f(x)=f(-x)0. Então f atinge um
mínimo em x=0.
58
④ Seja f :    uma função estritamente côncava tal que f(0)<f(1). Então f é estritamente
crescente no intervalo [0,1].
QUESTÃO 08

Ⓞ  x
3
sen(x ) dx 0 .

① 
0
x 3e  x dx 2 .
 1 M x 
② O limite lim M     2
dx  diverge.
 ln(M ) 0 1  x 

( t  1) x
③ Se M (t )  e dx , em que t<1, então M ' (0) 0 .
0
④ Se F ( y )  y  1  ln( x ) dx , então F(1)=0.

1
QUESTÃO 09
Considerando a função f ( x, y ) 2 x 2  x y 2  y 2 , assinale V (verdadeiro) ou F (falso):
Ⓞ ( 0,0) é ponto de mínimo de f no círculo x 2  y 2 1 ;
① ( 0,0) é ponto de mínimo de f no plano  2 ;
② ( 1,0) é ponto de máximo de f no círculo x 2  y 2 1 ;
③   1,2  é ponto de sela de f ;
④ f ( x, y )  x 2  x y 2  1 para x 2  y 2  1 .
QUESTÃO 10

2 2
Ⓞ  
 ( x cos x  2 x sen x)dx   ;
2
0  2
2
4
① ( x  4 x 2 )dx  4 ;
0
② ( f ( x ) g ( x)) é uma primitiva para a função ( f ( x) g ' ( x))  f ' ( x) g ( x)) ;

4 2
x2
③  1 dx   1  x 2 dx ;
2
4 1
x
d 1 2
④  5
dt  .
dx  x t  1 1  x 10
QUESTÃO 11
Considerando uma solução x(t ) qualquer da equação diferencial 3 x' ' (t )  4 x' (t )  x(t ) 0 ,
assinale V (verdadeiro) ou F (falso)
59
Ⓞ se x(t ) é uma função não-nula então tlim
 
x(t ) 0 ;
① se x(t ) é uma função não-nula então tlim

 
x(t )  ;
② x(t ) tem um ponto de mínimo global na reta real  ;
③ se x(t ) é tal que x(0) 0 e x' (0) 1 então tlim

 
x (t )  ;
④ se x(t ) é tal que x(0) 0 e x' (0) 1 então x(t ) tem um ponto de máximo global na reta real
.
QUESTÃO 12
Calcule o valor máximo da função f ( x, y , z ) ( xyz )1 / 3 sujeito a x+y+z = 90.
QUESTÃO 13
Seja V(b) o valor máximo da função f(x,y) sobre o conjunto determinado pela restrição g(x,y)=b, em
que f , g : 2   são funções duas vezes continuamente diferenciáveis e b é um parâmetro
exógeno. Se V (b) b 2  b , determine o multiplicador de Lagrange quando b = 50.
QUESTÃO 14
Considere a região do plano B {( x, y )   2 / x  y 6 e x, y 0} e a função f(x,y) = xy. Calcule a
integral dupla  f ( x, y ) dydx .
B
QUESTÃO 15
d2y dy dy (0)
Considere a equação diferencial  2  y 0 com y (0) 2 e 2 . Calcule
dx 2
dx dx
y (ln(2)) .
60
PROVA DE ESTASTÍSTICA

HORÁRIO: 10h30 às 12h45 (horário de Brasília)
Exame Nacional ANPEC 2004: 1° Dia ESTATÍSTICA 0/7
61
2004
1o Dia: 15/10 (Quarta-feira) – Manhã: 10h30 às
12h45 - ESTATÍSTICA
Instruções
1. Este CADERNO é constituído de quinze questões objetivas e um anexo com a tabela da

distribuição normal-padrão.
1
n
candidatos(as).

RESPOSTAS.


AGENDA
OBSERVAÇÕES:

62
2004
1o Dia: 15/10 (Quarta-feira) – Manhã: 10h30 às
12h45 - ESTATÍSTICA
 Nas questões de 1 a 11, marque, de acordo com o comando de cada uma delas: itens
 Nas questões de 12 a 15, marque, de acordo com o comando: o algarismo das DEZENAS na
RESPOSTAS.
QUESTÃO 01
Dadas as seguintes informações:
p1q0 = 32 p1q1 = 48
p0q0 = 25 p0q1 = 41
É correto afirmar que o valor dos índices especificados abaixo, para o período t = 1 (use duas
decimais) é:
Ⓞ Laspeyres de preço: 1,64.
① Paasche de preço: 1,17.
② Laspeyres de quantidade: 1,28.
③ Paasche de quantidade: 1,20.
④ Um índice de valor que satisfaça ao critério de decomposição de causas: 1,50.
QUESTÃO 02
Sejam X1, X2, ..., Xn variáveis aleatórias independentes e normalmente distribuídas com média  e
variância 2. Em relação ao teste de hipótese da média H 0 :   0 contra H a :   0 , são corretas
as afirmativas:
Ⓞ Se o p-valor do teste for menor que o nível de significância, α, a hipótese H 0 deve ser rejeitada.
① Se a variância  2 for conhecida, a estatística do teste segue a distribuição t-Student. Caso
contrário, a distribuição do teste será a Normal Padrão.
② Dados os parâmetros da população: 0 50 e  2 = 900, suponha que a média de uma amostra
aleatória de tamanho 36 retirada desta população seja X  47 . Neste caso, o nível de
significância do teste, α, será igual a 0,2743.
③ A função-potência para este teste de hipótese será uma função decrescente da média  .
④ Se a hipótese alternativa fosse H a :   0 , ainda assim a função-potência seria decrescente com
a média  .
QUESTÃO 03
Sobre coeficiente de correlação, covariância e independência de variáveis aleatórias, são corretas as
afirmativas:
63
Ⓞ Seja  ( x, y ) o coeficiente de correlação entre as variáveis x e y. Se ab>0, então
 ( ax, by )   ( x, y ) ; e se ab<0,  (ax, by )    ( x, y ) .
① Se a função densidade conjunta de x e y for f ( x, y )  e  x  y , x > 0, y > 0 e f ( x, y ) 0 para
outros valores de x e y, então  ( x, y ) = 0.
② Sejam A e B dois eventos independentes, com probabilidades positivas, associados a um
experimento aleatório ε. Se as variáveis aleatórias x e y são definidas como: x = 1, se ocorrer A e
x = 0, em caso contrário; e y = 1, se ocorrer B e y = 0, em caso contrário, então  ( x, y ) 0.
③ Em relação ao quesito anterior, pode-se afirmar ainda que a covariância entre x e y é diferente de
zero.
④ Se o coeficiente de correlação  ( x, y ) = 0, a covariância entre x e y também é zero. Assim
sendo, pode-se afirmar que x e y são variáveis aleatórias independentes.
QUESTÃO 04
Um importador adquiriu vários artigos ao preço médio de US$ 15.00 com um desvio-padrão de
US$ 1.00. Sabendo-se que a taxa de câmbio é de R$ 3,00 por dólar, é correto afirmar:
Ⓞ Convertendo-se o valor das compras para reais, o preço médio dos produtos adquiridos será de
R$ 45,00.
Ⓞ Em reais, o desvio-padrão será de R$ 3,00.
② Se ao preço original de cada artigo, um intermediário adicionar uma margem de lucro fixa de R$
10,00, o novo preço médio será R$ 55,00 com um desvio-padrão de R$ 6,00.
③ Se a margem de lucro for de 20% sobre o preço em reais, o novo preço médio será R$ 54,00 e o
novo desvio-padrão será R$ 3,60.
④ O coeficiente de variação calculado em reais, devido à taxa de câmbio, será 3 vezes maior do
que aquele calculado utilizando-se os valores em dólar.
QUESTÃO 05
Uma variável aleatória continua x tem a sua função densidade de probabilidade dada pelo gráfico:
K1
1 K2
1
São corretas as afirmativas:
Ⓞ O valor da constante K1 não poderá ser maior do que 1.
① O valor da constante K2 será igual a (K1+2)/2K1.
 K1 x, 0 x 1

② A função densidade de probabilidade de x será f ( x)  K1 , 1x K 2

 0, fora desses intervalos.
64
 K1 x 2 / 2, 0 x 1

③ A função de distribuição acumulada de x será F ( x)  K1 x, 1x  K 2

1, x  K 2
④ Supondo que K2 =1, a esperança matemática de x, E(x), será 1/3.
QUESTÃO 06
Seja X uma variável aleatória normalmente distribuída com média  e variância conhecida 2 =1, da
qual se obtém a amostra aleatória X1, X2, ..., Xn (com n observações). É correto afirmar que:
Ⓞ A média amostral é uma variável aleatória normalmente distribuída com média  e variância 1/n.
① A probabilidade de o intervalo de confiança [ X  1,96 / n , X  1,96 / n ] conter a média da
população, , é de 95%.
② A probabilidade de o intervalo de confiança [ X  1,96 / n , X  1,96 / n] conter a média
amostral é de 95%.
③ O intervalo de 95% para a média populacional independe do tamanho da amostra.
④ Em um intervalo de confiança de 95% para a média populacional, μ, espera-se que, extraindo-se
todas as amostras de mesmo tamanho dessa população, esse intervalo conterá μ 95% das vezes.
QUESTÃO 07
São corretas as afirmativas. Em modelos de equações simultâneas:
Ⓞ o problema da identificação precede o da estimação.
① se a condição de ordem for satisfeita, a condição de posto também será satisfeita.
② os estimadores de mínimos quadrados indiretos e os de mínimos quadrados de dois estágios são
não-tendenciosas e consistentes.
③ se uma equação é exatamente identificada, os métodos de mínimos quadrados indiretos e de dois
estágios produzem resultados idênticos.
④ o método de mínimos quadrados indiretos pode ser aplicado tanto a equações exatamente
identificados quanto a equações superidentificadas.
65
QUESTÃO 08
Com respeito a inferência e estimação de parâmetros populacionais, é correto afirmar:
Ⓞ Suponha que a variável X tenha distribuição exponencial com densidade f ( x)  e  x , x  0 . As
estatísticas X e mínimo[ X 1 , X 2 ,........, X n ] são estimadores não-viciados de 1/, mas a
segunda é preferível à primeira por apresentar menor variância.
1 n 2 n 1 2
① O valor esperado da estatística  ( xi  x ) é igual a ( ) , em que  2 é a variância da
n i 1 n
1 n 2
população. Então, um estimador não-tendencioso de  2 será  ( xi  x ) .
n  1 i 1
② Suponha que a variável aleatória x seja uniformemente distribuída no intervalo [0, ], em que  é
um parâmetro desconhecido. O estimador de máxima verossimilhança de  será ̂ =mínimo[
x1, x 2 ,........, x n ].
③ Se dois intervalos de confiança que estão sendo comparados apresentam o mesmo coeficiente de
confiança, então se deve preferir aquele que apresenta a maior amplitude.
④ Suponha que x tenha distribuição N(  ; 2 ) em que  2 seja desconhecido. O intervalo de
 
confiança para a média da população,  , será P{x  z   x  z }  2 ( z )  1 em que
n n
(z) é a função de distribuição Normal Padrão.
QUESTÃO 09
Considere a seguinte regressão entre yt e zt:
y t  z t  u t ,
em que ut é o erro. São corretas as afirmativas:

Ⓞ Se yt for I(1) e zt for I(0), então yt e zt são co-integradas.
① Se yt for I(0) e zt for I(1), então yt e zt são co-integradas.
② Se yt for I(1) e zt for I(1), então yt e zt são co-integradas.
③ Se yt for I(1), zt for I(1) e ut for I(0), então yt e zt são co-integradas.
④ Se ut for I(0) as séries yt e zt são necessariamente co-integradas.
QUESTÃO 10
Em relação aos modelos de séries temporais, são corretas as afirmativas:
Ⓞ No Z Z t  1  a t  0 ,   1 , e a t é um ruído branco, a média de Z t será
 0processo AR(1), t
.
1 
① O processo MA(1), Zt  at  at  1 , em que a t é um ruído branco, não é estacionário.
② O processo AR(1), Zt 0,8Zt  1  at , em que a t é um ruído branco, é estacionário.
③ No processo AR(1), Zt Zt  1  at , em que a t é um ruído branco com Var( a t ) =  a2 , a
 a2
variância de Z t é .
1  2
66
④ No modelo ARMA(1,1), Zt Zt  1  at  at  1 , em que a t é um ruído branco, a média de Z t é
diferente de zero.
QUESTÃO 11
Considere o modelo de regressão linear múltipla para dados seccionais:
yi  0  1 x1i   2 x2 i     k xki  ui , i 1,  , n.

Ⓞ Para que os estimadores de mínimos quadrados sejam lineares não-tendeciosos de menor
variância (BLUE) é necessário que os erros sejam homocedásticos.
① A hipótese que Var (u i | x1i , x2i , , xki )  2 , i 1, , n , é necessária para que os estimadores de
mínimos quadrados sejam não-tendenciosos.
② As estatísticas t e F continuam válidas assintoticamente mesmo que os erros da regressão sejam
heterocedásticos.
③ Se Cov( x1i , x3i ) 0, i 1, , n , os estimadores de mínimos quadrados ordinários da regressão
yi  0  1 x1i   2 x2i   4 x4i     k xki  ui , i 1, , n , serão consistentes.
④ Se Cov( x1i , x3i ) 0, i 1, , n os estimadores de mínimos quadrados ordinários da regressão
yi  0  1 x1i   2 x2i   4 x4i     k xki  ui , i 1, , n , serão consistentes.
QUESTÃO 12
Suponha que x1, x2 ,........, x32 sejam 32 variáveis aleatórias independentes, cada uma delas tendo
distribuição de Poisson com λ = 8. Empregando o teorema do limite central, estime a probabilidade
de que a média amostral seja x 9 . Use a tabela da distribuição Normal Padrão anexa.
Multiplique o resultado por 100 e transcreva a parte inteira.
QUESTÃO 13
Suponha que x1, x 2 ,........, x n sejam variáveis aleatórias independentes, identicamente
distribuídas, com média E(xi) = μ (i = 1,2,3,...n) e variância σ2 = 10. Utilizando a lei dos grandes
números responda à questão. Qual deverá ser o valor de n de modo que possamos estar 95% seguros
de que a média amostral x difira da média μ por menos de 0,1? Divida o resultado final por 1000.
QUESTÃO 14
Um pesquisador estimou uma regressão múltipla com 5 variáveis independentes e n = 56, mas na
pressa, não imprimiu os resultados e anotou apenas o valor do R 2 = 0,90, o coeficiente de
determinação. Este pesquisador precisa verificar se a regressão é significante. Ajude-o, calculando o
valor da estatística do teste a ser empregado.
QUESTÃO 15
Suponha que a função de densidade de probabilidade conjunta da variável aleatória bidimensional
(X,Y) seja dada por:
 2 xy
x  0  x 1e 0  y  2
f ( x, y )  3
 0 caso contrário
67
Calcule a P(Y<X). Multiplique o resultado por 48 e transcreva este produto para a folha de resposta.
68
ANEXO: Distribuição Normal Padrão.
z .00 .01 .02 .03 .04 .05 .06 .07 .08 .09
0.0 .5000 .4960 .4920 .4880 .4840 .4801 .4761 .4721 .4681 .4641
0.1 .4602 .4562 .4522 .4483 .4443 .4404 .4364 .4325 .4286 .4247
0.2 .4207 .4168 .4129 .4090 .4052 .4013 .3974 .3936 .3897 .3859
0.3 .3821 .3783 .3745 .3707 .3669 .3632 .3594 .3557 .3520 .3483
0.4 .3446 .3409 .3372 .3336 .3300 .3264 .3228 .3192 .3156 .3121
0.5 .3085 .3050 .3015 .2981 .2946 .2912 .2877 .2843 .2810 .2776
0.6 .2743 .2709 .2676 .2643 .2611 .2578 .2546 .2514 .2483 .2451
0.7 .2420 .2389 .2358 .2327 .2296 .2266 .2236 .2206 .2177 .2l48
0.8 .2119 .2090 .2061 .2033 .2005 .1977 .1949 .1922 .1894 .1867
0.9 .1841 .1814 .1788 .1762 .1736 .1711 .1685 .1660 .1635 .1611
1.0 .1587 .1562 .1539 .1515 .1492 .1469 .1446 .1423 .1401 .1379
1.1 .1357 .1335 .1314 .1292 .1271 .1251 .1230 .1210 .1190 .1170
1.2 .1151 .1131 .1112 .1093 .1075 .1056 .1038 .1020 .1003 .0985
1.3 .0968 .0951 .0934 .0918 .0901 .0885 .0869 .0853 .0838 .0823
1.4 .0808 .0793 .0778 .0764 .0749 .0735 .0722 .0708 .0694 .0681
1.5 .0668 .0655 .0643 .0630 .0618 .0606 .0594 .0582 .0571 .0559
1.6 .0548 .0537 .0526 .0516 .0505 .0495 .0485 .0475 .0465 .0455
1.7 .0446 .0436 .0427 .0418 .0409 .0401 .0392 .0384 .0375 .0367
1.8 .0359 .0352 .0344 .0336 .0329 .0322 .0314 .0307 .0301 .0294
1.9 .0287 .0281 .0274 .0268 .0262 .0256 .0250 .0244 .0239 .0233
2.0 .0228 .0222 .0217 .0212 .0207 .0202 .0197 .0192 .0188 .0183
2.1 .0179 .0174 .0170 .0166 .0162 .0158 .0154 .0150 .0146 .0143
2.2 .0139 .0136 .0132 .0129 .0125 .0122 .0119 .0116 .0113 .0110
2.3 .0107 .0104 .0102 .0099 .0096 .0094 .0091 .0089 .0087 .0084
2.4 .0082 .0080 .0078 .0075 .0073 .0071 .0069 .0068 .0066 .0064
2.5 .0062 .0060 .0059 .0057 .0055 .0054 .0052 .0051 .0049 .0048
2.6 .0047 .0045 .0044 .0043 .0041 .0040 .0039 .0038 .0037 .0036
2.7 .0035 .0034 .0033 .0032 .0031 .0030 .0029 .0028 .0027 .0026
2.8 .0026 .0025 .0024 .0023 .0023 .0022 .0021 .0021 .0020 .0019
2.9 .0019 .0018 .0017 .0017 .0016 .0016 .0015 .0015 .0014 .0014
3.0 .00135
3.5 .000233
4.0 .0000317
4.5 .00000340
5.0 .000000287
69
GABAR ITO S D O E XAM E AN PEC 2004 (PÁGINA 1/2) REVISTOS
DIA 15/10/2003
MACROECONOMIA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 F F F F F V F F V V V 50 25 25 04
1 V V V V F F F F F F F
2 F V V F V V V V F F V
3 V F F F V F F F V F F
4 F F V V V V V F V V V
ESTATISTICA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 F V V V F V V F F V V 97 20 90 14
1 V F V V V F F V F F F
2 F F F F V F F F F V F
3 F V F V F F V F V V F
4 F F F F F V F F F F F
ECONOMIA BRASILEIRA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 V V F F V V F F V V F F V F V
1 F V F V V F V V F V F V V V V
2 F F V F F V V F V F F F F V F
3 V F V V F F V V F V V V F V V
4 F V F V V V F F V F V F F V V
GABARITO S DO E XAME AN PE C 2004 (PÁGINA 2/2)

REVISTOS
DIA 16/10/2003
MATEMATICA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 F V F V F F V F V V V 30 99 54 4
1 F V V F F V F F F F F
2 F V F V F V V F V V F
3 V V F F F V F F V F V
4 F F V V V V F V V V V
INGLES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 F F F V V F F V V F V F F V F
1 V F F F F F F V V V F V V F F
2 F V F V V V F F V F V V V V V
3 V V V V F V F F F F F F F F V
4 F F V F V F V V V V V F F V V
MICROECONOMIA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 F F F V V V V V F V F 30 02 50 12
1 F V V F V F F F V F F
2 V V V F V V V F F F V
3 V F F V F F V V V V V
4 V F V F V V F F F F F
70

71
2005
15 - MATEMÁTICA
Instruções

1
n
candidatos(as).
5. Durante a realização das provas é terminantemente proibida a utilização de telefone celular
ou pager. Os aparelhos devem ficar desligados e fora de alcance, enquanto o candidato
permanecer no local de prova.
RESPOSTAS.
9. Só será permitida a saída de candidatos, levando o Caderno de Provas, somente a partir de
1 hora e 15 minutos após o início da prova e nenhuma folha pode ser destacada.
AGENDA
http://www.unb.br/face/eco/anpec2005 e http://www.anpec.org.br
OBSERVAÇÕES:

72
2005
15 - MATEMÁTICA
RESPOSTAS.
QUESTÃO 01
Avalie as afirmativas:
 1 2 3 4
 
Dada a matriz A   0 5 6 7
 0 0 8 9
 
 0 0 0 10
Ⓞ O polinômio característico de A é produto de fatores lineares diferentes.

4
① Se  1 , 2 , 3 , 4  são os autovalores de A, então  i
2
 
 traço A2 .
i 1
② A é diagonalizável.
③ Seja I 4 a matriz identidade de dimensão 4x4. Pode-se garantir que det  A   det  I 4   1 .
④ A dimensão do núcleo da matriz  A  5 I 4  é maior ou igual a dois.
QUESTÃO 02
Ⓞ Seja T: R 4  R 4 um operador linear auto-adjunto. A matriz de T em relação à base canônica de
R 4 é simétrica.
① Se uma matriz nxn A é ortogonal, então A’A = I, em que I é a matriz identidade de ordem n.
 1 2 2
 3 3 3
 
2 1 2
② A matriz A    é ortogonal.
3 3 3
 
 2 2 1
 
 3 3 3

73
③ Os vetores v1   1, 2,1,1 , v2   2,1, 0,1 e v3   1, 0,1,0  são linearmente dependentes.
④ Os vetores w1   1, 1, 0,1 , w2   2, 4,3, 2  e w3   4,3, 6, 7  são ortogonais.
QUESTÃO 03
Ⓞ Se C é uma constante arbitraria, então 

1
2
u 1
 
du  ln u  u 2  1  C .
1
2
①  1 x
0
2
dx   .
 x sen  3x  dx  0 .
2
②
1

 x2
③ 

xe 2 dx  2 .

4 4
④ e
0
3x
dx 
3
.
QUESTÃO 04
x2  3
Dadas as funções f ( x)  e g ( x)  x  1 , avalie as afirmativas:
x 1
x2  x  1
Ⓞ g o f ( x)  .
x 1
① O domínio da função composta h  g o f é  1,1   2,   .
② A função f é injetora.
74
③ O domínio da função u  f  g é  , 1   1,   .
④ O domínio da função g está contido na imagem dela.
QUESTÃO 05
Ⓞ O vetor (1, 1 ,0) pertence ao plano tangente à função f(x,y) = x2y3 no ponto (2,1).
(e x  e  x )
① A função f  x   atinge um mínimo em x = 0.
2
(e x  e  x )
② A função f  x   atinge um máximo em x = 0.
2
③ A equação geral do plano tangente a f(x,y) =  logx+  logy passando pelo ponto (1,1) é
g(x,y) =  x+ y, em que log denota o logaritmo neperiano .
x b x  a
④ g(x )= (1+b)x é uma assíntota da função f(x)= .
x1  x
QUESTÃO 06
ln x
Ⓞ lim 1.
x  x
2x2  x  3 2
① lim 2
 .
x  3x  5 3
f ( x)
② Se f ( x) e g ( x) são polinômios, então xlim  0 , desde que grau ( f ( x ))  grau ( g ( x)).
 g ( x )
2x  3 2 x2  5x f ( x)  2.
③ Se  f ( x)  , então xlim

x x2
cos( )  1 1
④ lim  .
 0 2 2
QUESTÃO 07
Seja v( z ) a função que associa a cada z  R2 , o valor máximo da função f ( x, y)  xy na região
 ( x, y )  R 2
 
: 5x  3 y  z .
Ⓞ A função v é positivamente homogênea de grau 2.
① A função v é derivável para z  0.
② A derivada da função v em z  1 é igual a 15v(1) .
75
③ v é crescente.
④ v(0)  .
QUESTÃO 08
Ⓞ Seja f:  uma função duas vezes continuamente diferenciável. Se f atinge um máximo
local estrito em x0, então f’(x0 ) = 0, f ’’(x0 ) < 0.
① Se uma matriz simétrica nxn A é idempotente, então para todo v n , v’Av  0.
② Se uma matriz nxn A é idempotente, então tr(A)  n.
③ A equação diferencial x  2 x  x 0 tem solução geral x(t ) C1  C 2 t  e  t , em que C1 e C2
são constantes
④ A equação diferencial x  x  x 0 tem solução geral x(t ) C1  C 2 t  e  t / 2 , em que C1 e C2
são constantes.
QUESTÃO 09
 0 3
Ⓞ A soma dos quadrados dos autovalores de A   é –6.
 3 0
① Se uma função f(x,y) é contínua em um ponto (x0, y0 ), então as funções (x) = f(x, y0 ) e
(y) = f(x0, y) são contínuas em xo e yo, respectivamente..
x2 y2
② A função f ( x, y )  é contínua em (0,0)
x4  y4
③ Dada uma matriz nxn simétrica A, se para todo v n , não nulo, com n ímpar, v’Av < 0, então o
determinante de A é negativo.
④ Seja h(x) = f(x)g(x). Se h(x) é contínua, então f e g também o são.
76
QUESTÃO 10
Considere o problema (P) de maximização condicionada abaixo:
max f ( x, y )
sujeito a g ( x, y; ) b
Os parâmetros reais b e  são exógenos. Suponha que as funções f e g são duas vezes
continuamente diferenciáveis em todos os seus argumentos. Suponha ainda que o gradiente de
g (nas variáveis x e y) nunca se anule. Admita que existe um único ponto crítico
(x*(b,),y*(b,)), aqui expresso como função dos parâmetros. Avalie as afirmativas:
Ⓞ Se g é linear nas variáveis x e y, então uma condição necessária, mas não suficiente, para que o
ponto crítico seja solução é que a função f seja quase-côncava.
① Quando avaliados na solução do problema, os vetores gradientes de f e de g são paralelos.
② Seja  o multiplicador de Lagrange do problema (P) e V(b,) a função-valor, ou seja, a função-
objetivo avaliada na solução. Se b varia em uma unidade infinitesimal, então V(b,) varia em 
unidades infinitesimais.
V
③ Se g(x,y; )= x + y e se x*(b, )=0, então 0 .

④ Se b >0, g(x,y;) =x+ y e f ( x, y )  xy , então o multiplicador de Lagrange não depende de b.
QUESTÃO 11
e5
ln x
Calcule 2  dx , em que et é o exponencial de t.
1
x
QUESTÃO 12
Encontre o valor máximo da função: f(x) = min{-x2 + 2x + 1,5; x2 - 2x - 1}
Obs: Multiplique por 20 o número encontrado
QUESTÃO 13
d  3 x t 
 xydydx  .
Encontre o valor de  
dt t 2
0 0 
QUESTÃO 14
Seja  x0 , y0  o vetor que maximiza a função f  x, y   ln  x   ln  y  na região   x, y   R : 2 x  3 y  5 .

2
Calcule o valor de a  12  x0  y0  .
77
QUESTÃO 15
d2y dy
Se a função y ( x) é uma solução da equação diferencial  y0 e y (0)  1 , calcule o valor de
dx 2 dx
d3y
 0 .
dx3
78

HORÁRIO: 10h30 às 12h 45 (horário de Brasília)
79
2005
12h 45 - ESTATÍSTICA
Instruções

1
n
candidatos(as).
5. Durante a realização das provas é terminantemente proibida a utilização de telefone celular
ou pager. Os aparelhos devem ficar desligados e fora de alcance, enquanto o candidato
permanecer no local de prova.
RESPOSTAS.
9. Só será permitida a saída de candidatos, levando o Caderno de Provas, somente a partir
de 1 hora e 15 minutos após o início da prova e nenhuma folha pode ser destacada.
AGENDA
OBSERVAÇÕES:

80
2005
RESPOSTAS.
QUESTÃO 01
A respeito de números-índice, é correto afirmar:
Ⓞ O índice de quantidade de Fisher é a raiz quadrada do produto dos índices de quantidade de
Laspeyres e de Paasche.
① O índice de preço de Laspeyres é a média aritmética de relativos de preços ponderados pela
participação do dispêndio com cada bem na época atual.
② O índice de preço de Paasche é a média aritmética de relativos de preços ponderados pelo valor
de cada bem na época base.
③ Os índices de Laspeyres e Paasche atendem ao critério de reversão do tempo.
④ A diferença entre os índices de Laspeyres e Paasche está na forma como os relativos são
ponderados.
QUESTÃO 02
O retorno RC de uma carteira de investimentos com duas ações A e B e um papel de renda fixa F é
dado por RC a1 R A  a2 RB  a3 RF , em que a1, a2 e a3 são constantes. RA e RB são variáveis
aleatórias normalmente distribuídas com média zero, variância 1 e covariância 0,5 e RF é uma
constante igual a 0,1. Julgue as afirmativas:
Ⓞ A média do retorno da carteira será igual a zero se, e somente se, a correlação entre os retornos
das ações A e B for nula.
① A média do retorno da carteira é: E ( RC ) a1  a 2  a3 .
② Se a covariância entre o retorno das ações A e B for 0,5, a variância do retorno da carteira será
Var ( RC ) a12  a 22  a1 a 2 .
③ O retorno RC é uma variável aleatória normalmente distribuída com média 0,1a 3 .

④ O coeficiente de correlação entre RA e RB é 0,25.
81
QUESTÃO 03
Ⓞ Se X é uma variável aleatória com distribuição normal de média  e variância  2 , então
Z
 X    2 segue uma distribuição  2 com 1 grau de liberdade.
2
① Se X1, ..., Xn são variáveis aleatórias identicamente distribuídas com distribuição Bernoulli com
n
parâmetro p, então Z  X i segue uma distribuição Poisson.
i 1
② Se X é uma variável aleatória com distribuição t com n graus de liberdade, então Z  X 2 segue
uma distribuição F com 1 e n graus de liberdade.
③ Se X é uma variável aleatória Poisson com média  , então a variância de X é  2 .
④ Se a variável X = lnY segue uma distribuição normal, então Y segue uma distribuição
lognormal.
QUESTÃO 04
Duas fábricas, A e B, produzem determinado tipo de lâmpada. Um comprador dessas lâmpadas
decide verificar a origem de seu estoque. Para isso, seleciona uma amostra aleatória de 100
unidades (de seu estoque) e verifica a duração de cada uma delas. Se a duração média for maior do
que 170 horas, conclui que a lâmpada foi fabricada pela empresa B; caso contrário, que a lâmpada
veio da empresa A. Os dois fabricantes asseguram que a duração de suas lâmpadas segue
distribuição normal: a de A com média A = 169 horas e a da B com média B = 171 horas. As duas
distribuições têm o mesmo desvio padrão  = 10 horas. Usando a tabela da normal padrão, anexa,
julgue as afirmativas:
Ⓞ A probabilidade do erro Tipo I é 0,1587.
① A probabilidade do erro Tipo II é diferente de 0,1587.
② A regra de decisão, ao nível de significância de 5%, será: se a duração média for maior que
170,64 horas, as lâmpadas foram fabricadas pela empresa B; do contrário, pela empresa A.
③ A probabilidade do erro do Tipo II, para o nível de significância de 5%, é 0,70.
④ Para este teste de hipótese, a função poder do teste é crescente com a média , da distribuição
sob a hipótese nula.
QUESTÃO 05
Ⓞ Uma variável aleatória X tem média zero e variância 36. Então, pela desigualdade de
Tchebychev, P(| X |10) 0,36 .
① Pela Lei dos Grandes Números a distribuição da média amostral de n variáveis aleatórias
independentes, para n suficientemente grande, é aproximadamente Normal.
② O estimador de um determinado parâmetro é dito consistente se convergir, em probabilidade,
para o valor do parâmetro verdadeiro.
③ A Lei dos Grandes Números está relacionada com o conceito de convergência em
probabilidade, enquanto que o Teorema Central do Limite está relacionado com convergência
em distribuição.
④ Um estimador é dito não-tendencioso se a sua variância for igual à variância do parâmetro
estimado.
82
QUESTÃO 06
Seja X 1 , X 2 , X 3 , ........, X n uma amostra aleatória de tamanho n de uma população normal com
média  e variância  2 . Julgue as afirmativas:
Ⓞ A probabilidade de a média populacional,  , estar contida no intervalo de confiança
 
[ X  1,96 , X  1,96 ] é igual a 95%.
n n
① Se a variância  2 é desconhecida, o intervalo de confiança de 95% para a média  será
s s
[ X  tc , X  tc ] , em que s é o desvio padrão da amostra, tc é calculado de forma que
n n
P (| t | tc )  0,95 , e t segue uma distribuição de Student com n -1 graus de liberdade.
② Se construirmos vários intervalos de confiança para a média  com amostras de idêntico

tamanho, mesma variância  2 e mesma margem de confiança, estes terão extremos aleatórios,
mas todos terão a mesma amplitude.
③ Num teste de hipótese: H 0 :   0 contra H a :   0 , se o intervalo de confiança estimado
para a média  não contiver o valor de  0 , então deve-se aceitar a hipótese de que   0 .
④ Se a amostra aleatória X 1 , X 2 , X 3 , ........, X n não provém de uma distribuição normal, não se
pode construir um intervalo de confiança para a média  , ainda que a amostra seja muito
grande.
QUESTÃO 07
Com respeito à teoria das séries temporais, são corretas as afirmativas:
Ⓞ Considere uma série temporal Yt auto-regressiva de ordem 1 com parâmetro  . No modelo:
Yt  Yt  1 Yt  1  u t , em que ut é um ruído branco e     1 , se  for de fato igual a
zero, a série Yt será não estacionária.
① Numa regressão linear simples de duas séries temporais não estacionárias de ordem 1, o teste
usual t de Student ainda é válido.
② Numa regressão linear múltipla de séries temporais de ordem 1, mas cointegráveis, não se corre
o risco de os resultados serem espúrios.
83
③ Numa regressão linear múltipla de séries temporais de ordem 1, mas cointegráveis, os resíduos
da regressão são estacionários.
④ Se uma série temporal tiver que ser diferenciada n vezes antes de se tornar estacionária, a série
original é integrada de ordem n -1.
QUESTÃO 08
Considere o modelo de equações simultâneas:
Qtd  0   1 Pt   2 X t  e1t (demanda)
Qts   0   1 Pt  e2t (oferta)
Qtd Qts (condição de equilíbrio)
d s
Q e Q são, respectivamente, as quantidades demandadas e ofertadas do bem, X t é uma
t t
variável exógena e e1t e e2 t são os termos aleatórios, com médias zero e variâncias constantes.
Ⓞ As equações de demanda e oferta são exatamente identificadas.
① Os parâmetros estruturais do modelo são consistentemente estimados por Mínimos Quadrados
Ordinários.
② As equações na forma reduzida são: Pt  0   1 X t  v t e Qt  2  3 X t  wt , em que
  0 2 e1t  e2t 1 0   0 1  2 1
0  0 ; 1   ; vt  ; 2  ; 3  e
1  1 1  1 1  1 1  1 1  1
 e  1e1t
wt  1 2t .
 1  1
③ As estimativas dos parâmetros da forma reduzida descritos no quesito anterior, por Mínimos
Quadrados Ordinários, são consistentes.
④ Os parâmetros das equações estruturais, obtidos dos parâmetros da forma reduzida, são
estimados por Mínimos Quadrados Ordinários.
QUESTÃO 09
Ⓞ No processo AR(1): y t 0  1 y t  1  et , em que  1 e et é um ruído branco de média
2

zero e variância  2 , a variância de y t será .
1  2
① Seja a função de autocovariância do processo AR(1) definido no quesito anterior
 j  E[( y t  j  )( y t  j  )] , em que  E[ y t ] é a média do processo y t . É correto afirmar
 0  1  j
que  j  .
1  12
② O processo AR(2), y t 0  1 y t  1  2 y t  2  et , em que et é um ruído branco de média nula e
variância  2 , será estacionário de segunda ordem se, e somente se, 1  1 e 2  1 .
84
③ A média do processo MA(1), yt et  et  1 , em que et é um ruído branco, é igual a zero.
④ No modelo ARMA(1,1), y t 0  1 y t  1  et  et  1 , em que et é um ruído branco de média
0
nula e variância constante, a média de y t é dada por .
1  1
QUESTÃO 10
A respeito do modelo de regressão múltipla:
Yi   0  1 X 1i   2 X 2i  ei
em que ei tem média zero e variância  2 , são corretas as afirmativas:

Ⓞ No caso de uma forte colinearidade entre X 1i e X 2i , tende-se a aceitar a hipótese nula de que
 2 0 , pois a estatística t é subestimada.
① Se os erros são autocorrelacionados, ainda assim os estimadores de Mínimos Quadrados
Ordinários de 1 e  2 são lineares e não tendenciosos.
② Se os erros são heterocedásticos, ainda assim os testes usuais t e F podem, sem prejuízo algum,
ser empregados para se testar a significância dos parâmetros do modelo, caso estes sejam
estimados por Mínimos Quadrados Ordinários.
③ Erros de medida da variável dependente reduzem as variâncias dos estimadores de Mínimos
Quadrados Ordinários de ̂1 e ̂ 2 .
④ A omissão da variável explicativa relevante, X2, para explicar a variável dependente, Yi, torna a
estimativa dos coeficientes 0 e 1 tendenciosa e inconsistente, se somente se, a variável
omitida X2, for correlacionada com a variável incluída, X1.
QUESTÃO 11
É dada a seguinte função de produção para determinada indústria:
ln(Yi )   0   1 ln( Li )   2 ln( K i )  u i ,
em que Y é o valor adicionado por firma (em reais), L é o trabalho empregado, K é o valor do
capital (em reais) e u é o termo aleatório. Uma amostra aleatória de 27 observações leva às
seguintes estimativas:
ln(Y ) 1,1755  0,6022 ln( L )  0,3856 ln( K )

i i i
27
SQR  uˆ i2 0,84
i 1
2
R 0,76
Ⓞ Se Y passasse a ser medido em mil reais, somente o valor estimado do intercepto da regressão
seria alterado.
① Ao nível de 5%, os coeficientes associados ao trabalho e ao capital são conjuntamente iguais a
zero.
② Se o desvio padrão do estimador de  2 for 0,0854, o intervalo de confiança a 95% para o efeito
0,95 0,3856
sobre Y de um aumento de 1% no estoque de capital será 0,0854
.
③ Os valores estimados permitem concluir que, para aquela indústria, a produtividade marginal
do trabalho é menor que a produtividade média do mesmo fator.
85
④ Qualquer outra forma funcional que leve a um R2 maior que 0,76 será preferível à utilizada.
QUESTÃO 12
Um pesquisador estima o seguinte modelo de regressão simples: Yi   0  1 X i  ei . Outro
pesquisador estima o mesmo modelo, mas com escalas diferentes para Yi e X i . O segundo
modelo é: Yi*   0*  1* X i*  ei* , em que: Yi *  w1Yi , X i*  w2 X i e w1 e w2 são constantes maiores
que zero.
Ⓞ Os estimadores de Mínimos Quadrados Ordinários de  0 e 1 são iguais aos de  0* e 1* .
① Se ̂ *2 é a variância estimada de ei* e ̂ 2 é a variância estimada de ei , então ˆ *2  w12ˆ 2 .
② As variâncias dos estimadores dos parâmetros do primeiro modelo são maiores do que as
variâncias dos estimadores do segundo modelo.
③ Os coeficientes de determinação são iguais nos dois modelos.
④ A transformação de escala de ( Yi , X i ) para ( Yi * , X i* ) não afeta as propriedades dos
estimadores de Mínimos Quadrados Ordinários dos parâmetros.
QUESTÃO 13
Seja X 1 , X 2 , X 3 , ........, X 64 uma amostra aleatória independente da variável X, que segue
distribuição de probabilidade exponencial, com função densidade
f ( x ) 2e  2 x , para x  0 e, zero fora desse intervalo.
Usando o teorema central do limite e a tabela da distribuição normal, anexa, calcule a probabilidade
de que a média amostral X seja maior que ou igual a 0,5.
(Multiplique o resultado por 100).
QUESTÃO 14
Considere o seguinte modelo para a população: Y = 2 + 4X – 5Z + u, em que u é o termo aleatório e
E (u | X , Z )  E (u ) 0 . A partir de uma amostra de n indivíduos, estimaram-se os parâmetros deste
modelo, tendo, todavia, sido omitida a variável Z. Ou seja, o modelo estimado foi: Yî ˆ 0  ˆ 1 X i .
Suponha ainda que, para amostra em questão, tenham sido obtidos os seguintes resultados:
n
 (Z i  Z )( X i  X )
1 n 1 n
i 1
n
0,7 , em que X  
n i 1
X i e Z   Zi .
n i 1
(X
i 1
i  X )2
 
Calcule E ˆ1 | X . Multiplique o resultado por 10.
QUESTÃO 15
As lâmpadas coloridas produzidas por uma fábrica são 50% vermelhas, 30% azuis e 20% verdes.
Em uma amostra de 5 lâmpadas, extraídas ao acaso, encontre a probabilidade de duas serem
vermelhas, duas serem verdes e uma ser azul. Multiplique o resultado por 100.
86
TABELAS
Valores críticos ao nível de significância de 5%
Tabela t Tabela F
Graus lib. - numerador
Graud lib. - denominador

Graus lib. Valor crítico 1 2 3 4 5
1 12,71 1 161,45 199,50 215,71 224,58 230,16
2 4,30 2 18,51 19,00 19,16 19,25 19,30
3 3,18 3 10,13 9,55 9,28 9,12 9,01
4 2,78 4 7,71 6,94 6,59 6,39 6,26
5 2,57 5 6,61 5,79 5,41 5,19 5,05
6 2,45 6 5,99 5,14 4,76 4,53 4,39
7 2,36 7 5,59 4,74 4,35 4,12 3,97
8 2,31 8 5,32 4,46 4,07 3,84 3,69
9 2,26 9 5,12 4,26 3,86 3,63 3,48
10 2,23 10 4,96 4,10 3,71 3,48 3,33
11 2,20 11 4,84 3,98 3,59 3,36 3,20
12 2,18 12 4,75 3,89 3,49 3,26 3,11
13 2,16 13 4,67 3,81 3,41 3,18 3,03
14 2,14 14 4,60 3,74 3,34 3,11 2,96
15 2,13 15 4,54 3,68 3,29 3,06 2,90
16 2,12 16 4,49 3,63 3,24 3,01 2,85
17 2,11 17 4,45 3,59 3,20 2,96 2,81
18 2,10 18 4,41 3,55 3,16 2,93 2,77
19 2,09 19 4,38 3,52 3,13 2,90 2,74
20 2,09 20 4,35 3,49 3,10 2,87 2,71
21 2,08 21 4,32 3,47 3,07 2,84 2,68
22 2,07 22 4,30 3,44 3,05 2,82 2,66
23 2,07 23 4,28 3,42 3,03 2,80 2,64
24 2,06 24 4,26 3,40 3,01 2,78 2,62
25 2,06 25 4,24 3,39 2,99 2,76 2,60
26 2,06 26 4,23 3,37 2,98 2,74 2,59
27 2,05 27 4,21 3,35 2,96 2,73 2,57
28 2,05 28 4,20 3,34 2,95 2,71 2,56
29 2,05 29 4,18 3,33 2,93 2,70 2,55
30 2,04 30 4,17 3,32 2,92 2,69 2,53
40 2,02 40 4,08 3,23 2,84 2,61 2,45
50 2,01 50 4,03 3,18 2,79 2,56 2,40
60 2,00 60 4,00 3,15 2,76 2,53 2,37
70 1,99 70 3,98 3,13 2,74 2,50 2,35
80 1,99 80 3,96 3,11 2,72 2,49 2,33
90 1,99 90 3,95 3,10 2,71 2,47 2,32
100 1,98 100 3,94 3,09 2,70 2,46 2,31
87
z .00 .01 .02 .03 .04 .05 .06 .07 .08 .09
0.0 .5000 .4960 .4920 .4880 .4840 .4801 .4761 .4721 .4681 .4641
0.1 .4602 .4562 .4522 .4483 .4443 .4404 .4364 .4325 .4286 .4247
0.2 .4207 .4168 .4129 .4090 .4052 .4013 .3974 .3936 .3897 .3859
0.3 .3821 .3783 .3745 .3707 .3669 .3632 .3594 .3557 .3520 .3483
0.4 .3446 .3409 .3372 .3336 .3300 .3264 .3228 .3192 .3156 .3121
0.5 .3085 .3050 .3015 .2981 .2946 .2912 .2877 .2843 .2810 .2776
0.6 .2743 .2709 .2676 .2643 .2611 .2578 .2546 .2514 .2483 .2451
0.7 .2420 .2389 .2358 .2327 .2296 .2266 .2236 .2206 .2177 .2l48
0.8 .2119 .2090 .2061 .2033 .2005 .1977 .1949 .1922 .1894 .1867
0.9 .1841 .1814 .1788 .1762 .1736 .1711 .1685 .1660 .1635 .1611
1.0 .1587 .1562 .1539 .1515 .1492 .1469 .1446 .1423 .1401 .1379
1.1 .1357 .1335 .1314 .1292 .1271 .1251 .1230 .1210 .1190 .1170
1.2 .1151 .1131 .1112 .1093 .1075 .1056 .1038 .1020 .1003 .0985
1.3 .0968 .0951 .0934 .0918 .0901 .0885 .0869 .0853 .0838 .0823
1.4 .0808 .0793 .0778 .0764 .0749 .0735 .0722 .0708 .0694 .0681
1.5 .0668 .0655 .0643 .0630 .0618 .0606 .0594 .0582 .0571 .0559
1.6 .0548 .0537 .0526 .0516 .0505 .0495 .0485 .0475 .0465 .0455
1.7 .0446 .0436 .0427 .0418 .0409 .0401 .0392 .0384 .0375 .0367
1.8 .0359 .0352 .0344 .0336 .0329 .0322 .0314 .0307 .0301 .0294
1.9 .0287 .0281 .0274 .0268 .0262 .0256 .0250 .0244 .0239 .0233
2.0 .0228 .0222 .0217 .0212 .0207 .0202 .0197 .0192 .0188 .0183
2.1 .0179 .0174 .0170 .0166 .0162 .0158 .0154 .0150 .0146 .0143
2.2 .0139 .0136 .0132 .0129 .0125 .0122 .0119 .0116 .0113 .0110
2.3 .0107 .0104 .0102 .0099 .0096 .0094 .0091 .0089 .0087 .0084
2.4 .0082 .0080 .0078 .0075 .0073 .0071 .0069 .0068 .0066 .0064
2.5 .0062 .0060 .0059 .0057 .0055 .0054 .0052 .0051 .0049 .0048
2.6 .0047 .0045 .0044 .0043 .0041 .0040 .0039 .0038 .0037 .0036
2.7 .0035 .0034 .0033 .0032 .0031 .0030 .0029 .0028 .0027 .0026
2.8 .0026 .0025 .0024 .0023 .0023 .0022 .0021 .0021 .0020 .0019
2.9 .0019 .0018 .0017 .0017 .0016 .0016 .0015 .0015 .0014 .0014
3.0 .00135
3.5 .000233
4.0 .0000317
4.5 .00000340
5.0 .000000287
88
GABARITO DAS PROVAS DO EXAME ANPEC 2005 (ATUALIZADO EM 6/11/2004)
MACRO - 2005
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 F F V F V V F F A V V F V V 04
1 F V V F F F F V F V F V V F
2 V F F V V F V V F F F F F F
3 F F F A V V F V F V F V F V
4 F V V V F F V V F F F V V F
ESTATÍSTICA - 2005
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 V F V V V F V F A V F F 50 05 09
1 F F F F F V F F F V F V
2 F V V V V V V F F F F F
3 F V F F V F V V V F V V
4 V F V F F F F F V V F V
ECONOMIA BRASILEIRA - 2005

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 V F V V V V F V V V F V V V V
1 F V V V V V V V V V V F F F V
2 F F V V F V V V F F V V V F V
3 V V F F V F V F F V V F F F V
4 F V V F F V F V F V V F V V F
MATEMÁTICA - 2005
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 V V F F F F V F F F 25 05 00 05 01
1 V V F V V V V V V V
2 V V F F F V F F F V
3 F F F F F V V V V V
4 F V V V F F F F F V
INGLÊS - 2005
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 F V F F V F V V V F F F F V F
1 F F F F F F V F F V F F F F V
2 F F V V F V F V V F V V V F V
3 V V F V F V V F V F F V V V F
4 V F V F V V F V F V V F V F F
MICROECONOMIA - 2005
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 F F V F F V F F F F F F 90 20 01
1 V V F V F V V F F V V V
2 V F A V F F F F V F F V
3 F F V V A V V V A V V F
4 V V F F F V V V F V F F
89

90
2006
15 - MATEMÁTICA
Instruções
1
n
candidatos(as).

RESPOSTAS.


8. A saída de candidatos com o Caderno de Provas, só será permitida, após haver

transcorrido 1 hora e 15 minutos do início da prova.
9. As folhas de rascunho não podem ser destacadas do caderno de prova.
AGENDA
manual do candidato.
OBSERVAÇÕES:

91
2006
15 - MATEMÁTICA
 Nas questões de 1 a 11 marque, de acordo com o comando de cada uma delas: itens
RESPOSTAS.
QUESTÃO 01
Avalie as afirmativas abaixo. Seja:
0 1
A 
1 0
Ⓞ Os autovalores de A são 1 e -1.
① O vetor (1,1) é autovetor associado ao autovalor 1 e o vetor (-1,1) é autovetor
associado ao autovalor -1.
② A matriz A não é ortogonal.
③ Seja I a matriz identidade de ordem 2. As matrizes A - I e A + I são inversíveis.
④ Qualquer vetor (x,y) é combinação linear dos autovetores de A.
QUESTÃO 02
Avalie as opções
Ⓞ Seja A uma matriz n×n tal que para todo u,vRn tem-se que uAv = -vAu. Então os
autovalores de A são todos negativos.
① Seja A uma matriz n×n tal que para todo u,vRn tem-se que uAv = -vAu. Então todo
vetor v é ortogonal à sua imagem por A.
② Toda matriz quadrada positiva semi-definida de posto 1 é simétrica.
③ Toda matriz quadrada simétrica de posto 1 é positiva semi-definida.
④ Seja A uma matriz invertível e A  1 sua inversa, então det( A)  1 det( A  1 ).
QUESTÃO 03
Avalie as opções
Ⓞ Seja xt 0,5 xt  1  3 , x₀= 0. Então, lim
t 
x t 6 .
Ⓞ Seja xt 0,5 xt  1  3 , x₀= 2. Então, lim

t 
xt 8 .
Ⓞ Se xt  0   1 xt  1   2 xt  2 , então, lim
t 
xt  K , em que K é finito, se e somente se  0 e
 1 forem menores do que 1 em módulo.
③ Uma matriz A n×n é diagonalizável somente se seus autovalores forem todos
distintos.
92
④ Considere duas séries de números positivos S n  n a n e S n*  n bn com a n bn para
todo n > 100. Então se S n converge, S n também converge.
*
QUESTÃO 04
Considere a função f ( x)  x 3  2 x 2  x  1 . Julgue as afirmativas abaixo:
Ⓞ O ponto x = 1 é ponto de máximo local.
① Existe uma vizinhança do ponto x = 1 dentro da qual o menor valor que a função
g ( x)  f ( x )  1 assume é 0.
② f(x) possui uma inflexão em x = 2/3.
③ f(x) é convexa apenas na região ( , 1 / 3) e côncava apenas na região (1, ) .
④ A expansão de Taylor de ordem 3 de f(x) em torno de um ponto qualquer é a própria
função f.
QUESTÃO 05
Avalie as opções
 
Ⓞ sen( x)dx 2sen( x)dx

 0
① Se f’(x) < 0 para todo x  [0,1] então f ( x)dx  0.

0
e e
② x log( x)dx xdx
1 1
x x
dt dt
③ d  t 1 t para todo x > 1.

e1  e1
dx x
④ Considere uma função contínua f e defina os conjuntos A {x  [0,1], f(x) 0} e
1
B {x  [0,1], f(x)  0} . Então f ( x)dx  f ( x)dx  f ( x) dx sempre que B  
0 xA xB
QUESTÃO 06
Avalie as opções
Ⓞ Seja f : [0,  ]  R , f ( x ) cos( x ) , então f é injetora.
① O conjunto {xR; x² - x – 2 > 0} é um intervalo aberto de R.
② Defina a imagem de D sob f como {f(x); xD} com notação f(D). Então para dois
conjuntos D e D’ quaisquer f(D  D’) = f(D)  f(D’).
③ Defina a imagem de D sob f como {f(x);xD} com notação f(D). Então para dois
conjuntos D e D’ quaisquer , f(D  D’) é um subconjunto de f(D)  f(D’).
④ Defina a imagem inversa de D sob f como {xdom(f);f(x)  D} com notação f  1 ( D ).
Então, tem-se f _ 1 ( D  D' )  f  1 ( D)  f  1 ( D' ).
QUESTÃO 07
Avalie as opções
93
Ⓞ Seja f : R n  R uma função homogênea de grau k, então f x também é
homogênea de grau k.
① A função f : R  R , f(x) = sen(x) não possui um máximo.
② Seja f:[0,1]  [0,1] uma função crescente. Então se se definir a função g(x) = f(x) - x
pode-se garantir que exista x* tal que g(x*) = 0 só se f for também contínua.
③ Seja H o hessiano da função g. Se H for positivo definido tem-se que a função é
convexa.
④ Seja H o hessiano da função g. Se H for sempre diagonalizável e seus autovalores
forem negativos, tem-se que a função é côncava.
QUESTÃO 08
Julgue as afirmativas:
Ⓞ Seja f ( x1 ,..., xn ) uma função continuamente diferenciável definida em um conjunto A
aberto não-vazio e S {( x1 ,..., xn )   n : g ( x1 ,..., xn ) b} , em que g é uma função
continuamente diferenciável definida em A tal que seu gradiente nunca se anula,
S  e b é uma constante. Se x* ( x1* ,..., xn* ) é solução, então o gradiente de f em
x* é paralelo ao gradiente de g em x*.
① Seja f ( x1 ,..., x n ) duas vezes continuamente diferenciável. Se f é côncava e
n f ( y1 ,..., y n )
f ( y1 ,..., y n ) 0 , então f ( x1 ,..., x n )   ( xi  y i ) , para qualquer
i 1
xi
( x1 ,..., x n ) no domínio de f.
② Toda função estritamente quase-côncava é estritamente côncava, mas a recíproca
não é verdadeira.
③ Seja f ( x1 ,..., xn ) duas vezes continuamente diferenciável. Se f é estritamente quase-
côncava, então S {( x1 ,..., xn ) : f ( x1 ,..., x n ) c} é convexo, para qualquer constante c.
④ Em um problema de otimização condicionada, se uma restrição não é ativa, o
multiplicador de Lagrange associado é sempre não nulo.
94
QUESTÃO 09
Avalie as afirmativas. Seja:
3 / 4 1/ 4 
A 
1 / 4 3 / 4
Ⓞ Os autovalores de A são 1 e 2.
① Os vetores (-1,1) e (1,1) são autovetores da matriz A.
1 / 2 1 / 2
② Seja Ak o produto de A por si mesma k vezes. Então klim A k  .

1 / 2 1 / 2
③ Os vetores (-2, 2) e (2, 2) também são autovetores.
④ A matriz A é nilpotente.
QUESTÃO 10

 x
Ⓞ xe dx 1
0

2  x
① x e dx  2
0

② Se (n)  x n  1e  x dx , para n inteiro positivo, então (n)  n .
0

 2x
③ 2 xe dx  2
0

1  x
④ x e dx   .
0
QUESTÃO 11
Avalie as opções
Ⓞ A seqüência an = (-1)n não possui limite. É, portanto, ilimitada.
① A função diferenciável f: R  R é estritamente crescente se e somente se f’(x) > 0
em todo o domínio.
② Seja a série de S n  n a n . Se a série S n*  n | a n | converge, então Sn também
converge.
③ Se a serie Sn é convergente, a série S n*  n | a n | também converge.
④ Seja A uma matriz n×n que tem n autovalores reais diferentes. Se todos os
autovalores de A são menores do que 1 (em módulo) então At  t 0.
QUESTÃO 12
Sejam 1 e  2 os autovalores de
7 2
2 3

Calcule 1  2 - ( 1 +  2 ).
QUESTÃO 13
Resolva o seguinte problema de maximização condicionada:
95
 8 xyzw
 max
3

 s.a x  2 y  3 z  4 w 12
 x, y , z , w  0


QUESTÃO 14
x2
Para f ( x) 2 yxdy , calcule f ' ( 2).

0
QUESTÃO 15
dy
Seja y(x) uma solução da equação diferencial  2 y  4 . Calcule xlim y ( x) .
dx 
96
RASCUNHO
RASCUNHO
97
RASCUNHO
98
RASCUNHO
99
RASCUNHO
100
0
101

102
2006
1o Dia: 05/10 (Quarta-feira) – Manhã: 10:30h às
Instruções
1
n
candidatos(as).

RESPOSTAS.


8. A saída de candidatos com o Caderno de Provas, só será permitida, após haver

transcorrido 1 hora e 15 minutos do início da prova.
9. As folhas de rascunho não podem ser destacadas do caderno de prova.
AGENDA
OBSERVAÇÕES:

103
2006
1o Dia: 05/10 (Quarta-feira) – Manhã: 10:30h às
 Nas questões de 1 a 11, marque, de acordo com o comando de cada uma delas: itens
RESPOSTAS.
QUESTÃO 01
Com relação a números índices, são corretas as afirmativas:
Ⓞ O cálculo do índice de preços de Laspeyres requer que preços e quantidades para todos os
períodos sejam apurados conjuntamente.
① O cálculo do índice de quantidades de Paasche requer que somente os preços ou as quantidades
sejam apurados em todos os períodos.
② O índice de preços de Paasche compara o custo de uma cesta de produtos do período atual,
avaliada a preços correntes, com o custo da mesma cesta avaliada a preços do período base.
③ O índice de preços de Fischer atende o critério de reversão no tempo.
④ Sendo negativa a correlação entre preços relativos e quantidades relativas, o índice de preços de
Laspeyres é maior que o índice de preços de Paasche.
QUESTÃO 02
Ⓞ Seja Y uma variável aleatória com distribuição Binomial com parâmetros n e p, em que
0  p 1 . Então, sendo n grande e p pequeno, a distribuição de Y aproxima-se de uma Poisson
cuja média é np.
① Se Y é uma variável aleatória Normal com média 0 e variância 1; se X segue uma Qui-quadrado
com r graus de liberdade; e se Y são X independentes, então Z Y X segue uma
r
distribuição t com r graus de liberdade.
② Sejam X e Y variáveis aleatórias distribuídas segundo uma Normal bivariada. Suponha que
E(X) = X, E(Y) = Y, Var ( X )  X2 , Var (Y )  Y2 e que a correlação entre X e Y seja XY.
Então, Z = aX + bY, em que a e b são constantes diferentes de 0, segue uma distribuição
Normal com média aX + bY + abX Y e variância a2X2 + b2Y2 + 2abXY .
③ Sejam Y e X variáveis aleatórias com distribuições Qui-quadrado com p e q graus de liberdade,
   
respectivamente. Portanto, Z  Y p   X q  segue uma distribuição F com p e q graus de
   
liberdade.
104
④ Sejam X e Y variáveis aleatórias conjuntamente distribuídas segundo uma Normal bivariada.
Suponha que E(X) = X, E(Y) = Y, Var ( X )  X2 , Var (Y )  Y2 e que a correlação entre X e Y
seja XY. Então, E(Y|X) = Y + XY (x – X).
QUESTÃO 03
Julgue as afirmativas. Em uma função densidade de probabilidade conjunta f(x,y), para as variáveis
aleatórias contínuas X e Y:
f ( x, y )
Ⓞ A função densidade de probabilidade marginal de X é: f ( x )  .
y
① Se F(y) é a função distribuição de probabilidade marginal de Y, então f(y) = dF(y)/dy, para F(y)
derivável em todo o y.
② X e Y serão independentes se f(x) = f(x | y).
③ EX[E(Y | x ) ] = E[Y]
④ Se X e Y são independentes, VY[E(X | y ) ] = V[X],
QUESTÃO 04
Com relação a testes de hipóteses, julgue as afirmativas:
Ⓞ Em um teste de hipóteses, comete-se um erro do tipo I quando se rejeita uma hipótese nula
verdadeira.
① O poder de um teste de hipóteses é medido pela probabilidade de se cometer o erro tipo II.
② A soma das probabilidades dos erros tipo I e tipo II é igual a 1.
③ Quanto maior for o nível de significância de um teste de hipóteses maior será o valor-p a ele
associado.
④ Se o valor-p de um teste de hipóteses for igual 0,015, a hipótese nula será rejeitada a 5%, mas
não a 1%.
QUESTÃO 05
Ⓞ O teorema de Tchebychev é útil para se calcular o limite inferior para a probabilidade de uma
variável aleatória com distribuição desconhecida quando se tem apenas a variância da
população.
① Um estimador não-tendencioso pode não ser consistente.
② Um estimador consistente pode não ser eficiente.
③ Sejam Y1,...,Yn variáveis aleatórias independentes com média  e variância finita. Pela Lei dos
n
1
Grandes Números, E(m) = , em que m =
n
Y
i 1
i .
④ Sejam Y1,...,Yn variáveis aleatórias independentes com média  e variância finita. Pelo Teorema
do Limite Central, a distribuição da média amostral m converge para uma distribuição Normal.
QUESTÃO 06
Julgue as afirmativas. A respeito dos estimadores de Mínimos Quadrados Ordinários (MQO), em
um modelo de regressão linear múltipla:
Ⓞ Se a variância do erro não for constante, as estimativas dos parâmetros serão não-viesadas.
① Se E()  0, os estimadores de todos os parâmetros, com exceção do intercepto, serão viesados.
② Se o erro não seguir a distribuição Normal as estimativas por MQO são consistentes.
105
③ Sob as hipóteses do modelo de regressão clássica, com erros na forma de ruído branco com
distribuição Normal, os estimadores de MQO serão os mais eficientes possíveis.
④ A presença de colinearidade imperfeita entre as variáveis explicativas gera estimadores
viesados.
QUESTÃO 07
Considere o modelo:
Yt = Zt + Yt-1 + e1t (equação I)
Zt = Zt-1 + e2t (equação II)
em que ,  e  são parâmetros e
e   0    2  12  
e t  1t  ~ Normal  ,  11 
2 
e
 2t  0
   12   22  
 0
E (e t e k )  , para todo k t.
 0
Suponha também que |<1 e |<1. São corretas as afirmativas:
Ⓞ A condição |<1 garante a estacionariedade de segunda ordem de Zt.
① O estimador de mínimos quadrados ordinários de  na equação II, não é consistente.
② Os estimadores de mínimos quadrados ordinários de  e  na equação I, só serão consistentes
se 12 = 1.
③ Sem nenhuma restrição adicional sobre os parâmetros do modelo, a equação I não satisfaz a
condição de ordem para identificação.
④ Para testar se há endogeneidade na equação I, pode-se usar o teste de Hausman.
QUESTÃO 08
Em um modelo de regressão múltipla, com erros que seguem uma distribuição Normal, identifique
se os itens são corretos:
Ⓞ Os testes de heterocedasticidade de Breush-Pagan e de White podem ser calculados mediante
regressões auxiliares com os quadrados dos resíduos.
① Caso a forma funcional da heterocedasticidade seja conhecida, mínimos quadrados ponderados,
estimados de modo interativo, serão menos eficientes que o estimador de Máxima
Verossimilhança.
② Empiricamente não há como distinguir um modelo de expectativas adaptativas de primeira
ordem de um modelo de ajustamento parcial de primeira ordem.
③ Se houver uma variável dependente defasada entre as variáveis explicativas, o teste apropriado
para a autocorrelação de primeira ordem dos resíduos é o h de Durbin, e não o teste de Breush-
Godfrey.
④ Os métodos de estimação do coeficiente de autocorrelação Cochrane-Orcutt e Durbin são
diferentes em pequenas amostras.
QUESTÃO 09
O método dos mínimos quadrados ordinários foi empregado para estimar o modelo de regressão
abaixo, cujo objetivo é explicar as variações de renda entre 526 indivíduos de uma amostra
aleatória:
ln(renda) = 0,362+ 0,094 educ + 0,014 exper – 0,178 sexo – 0,010 exper x sexo + u
(0,128) (0,008) (0,002) (0,058) (0,002)
R2 = 0,368 n = 526
106
em que sexo é uma variável dicotômica (valor 1, se for mulher e 0, caso contrário), educ é o número
de anos de escolaridade (0  educ  17), exper são anos de experiência profissional (0  exper  40)
e u é a estimativa do erro. Os números entre parênteses são os erros-padrão das estimativas,
robustos à heterocedasticidade. Com base nos resultados acima, é correto afirmar:
Ⓞ Ao nível de significância de 5%, o efeito de um ano a mais de experiência profissional para

indivíduos do sexo masculino é estatisticamente maior do que o efeito para mulheres.
① Para um indivíduo com 10 anos de escolaridade, 1 ano adicional de estudo acarreta um
aumento da renda de aproximadamente 9%.
② O efeito na renda de um aumento de 1 ano na experiência profissional para as mulheres é 1%
menor do que para os homens.
③ Pela inspeção dos resultados da estimação fica claro que os erros do modelo são
heterocedásticos.
④ Se a um nível de significância de 5%, o valor crítico do teste F para a regressão for 2,37, os
coeficientes angulares serão conjuntamente diferentes de zero.
QUESTÃO 10
Ⓞ Se a variável aleatória Y segue uma distribuição Bernoulli com parâmetro p, então E(Y) = p.
① Uma soma de variáveis aleatórias Binomiais segue uma distribuição Bernoulli.
② A distribuição Geométrica é um caso especial da distribuição Binomial.
③ Uma distribuição Lognormal é assimétrica à direita.
④ A variância de uma distribuição uniforme entre 0 e 2 é igual a 0,5.
107
QUESTÃO 11
Dois economistas usam os modelos abaixo para analisar a relação entre demanda de moeda (m) e
renda nacional (y). As variáveis estão todas em logaritmos e a periodicidade é mensal.
Economista A: Economista B:
mt 1.099 y t  uˆ t (Equação 1) mt 1.14 y t  eˆt (Equação 2)
( 0.0086) ( 0.145)
Os valores entre parênteses são os erros-padrão.
Testes Dickey-Fuller Aumentado (ADF), com número apropriado de defasagens maior que zero em
todos os casos, para as variáveis e para os resíduos dos dois modelos geram os seguintes resultados:
Variável mt yt ût mt yt êt

Estatística-ADF -2.191 -1,952 -2.993 -5.578 -6.312 -8.456
O valor crítico da tabela Dickey-Fuller a 5% é igual a –2,886. São corretas as afirmativas:
Ⓞ Tanto a série de demanda de moeda quanto a de renda nacional são integradas de primeira
ordem.
① As séries de demanda de moeda e de renda nacional não são cointegradas ao nível de
significância de 5%.
② Se a série de demanda de moeda for estacionária na diferença (difference stationarity) ela não
pode ser estacionária na tendência (trend stationary).
③ Se as séries de demanda de moeda e de renda nacional forem cointegradas, o Economista B
deve incluir o erro defasado ût-1 em seu modelo.
④ A série de renda nacional é um passeio aleatório puro.
QUESTÃO 12
Em uma região, 25% da população são pobres. As mulheres são sobre-representadas neste grupo,
pois constituem 75% dos pobres, mas 50% da população. Calcule a proporção de pobres entre as
mulheres. Multiplique o resultado por 100 e omita os valores após a vírgula.
QUESTÃO 13
Seja X uma variável aleatória contínua com função densidade
1
 xk se 0 x 3,
f X ( x)  6
 0 caso contrário.
Calcule Prob(1  X  2). Multiplique o resultado por 100 e desconsidere os valores após a
vírgula.
108
QUESTÃO 14
O tempo de utilização de um telefone celular durante um dia qualquer é uma variável aleatória
normal com média desconhecida e desvio padrão de 10 minutos. Por quantos dias se deve anotar os
tempos de utilização do celular para que o intervalo de confiança de 95% para a média tenha
amplitude de 2 minutos? Transcreva para a folha de respostas apenas a parte inteira do resultado.
QUESTÃO 15
Uma série temporal Yt, t = 1,...T, foi gerada por um processo da classe ARIMA(p,d,q) e apresenta os
seguintes formatos para a Função de Autocorrelação (FAC) e Função de Autocorrelação Parcial
(FACP):
Supondo que a média da série seja 100 e que YT-3 = 35, YT-2 = 28, YT-1 = 38 e YT = 30, calcule a
previsão para YT+1 feita no instante T , isto é E(YT+1|YT,YT-1,YT-2,YT-3,...).
109
z .00 .01 .02 .03 .04 .05 .06 .07 .08 .09
0.0 .5000 .4960 .4920 .4880 .4840 .4801 .4761 .4721 .4681 .4641
0.1 .4602 .4562 .4522 .4483 .4443 .4404 .4364 .4325 .4286 .4247
0.2 .4207 .4168 .4129 .4090 .4052 .4013 .3974 .3936 .3897 .3859
0.3 .3821 .3783 .3745 .3707 .3669 .3632 .3594 .3557 .3520 .3483
0.4 .3446 .3409 .3372 .3336 .3300 .3264 .3228 .3192 .3156 .3121
0.5 .3085 .3050 .3015 .2981 .2946 .2912 .2877 .2843 .2810 .2776
0.6 .2743 .2709 .2676 .2643 .2611 .2578 .2546 .2514 .2483 .2451
0.7 .2420 .2389 .2358 .2327 .2296 .2266 .2236 .2206 .2177 .2l48
0.8 .2119 .2090 .2061 .2033 .2005 .1977 .1949 .1922 .1894 .1867
0.9 .1841 .1814 .1788 .1762 .1736 .1711 .1685 .1660 .1635 .1611
1.0 .1587 .1562 .1539 .1515 .1492 .1469 .1446 .1423 .1401 .1379
1.1 .1357 .1335 .1314 .1292 .1271 .1251 .1230 .1210 .1190 .1170
1.2 .1151 .1131 .1112 .1093 .1075 .1056 .1038 .1020 .1003 .0985
1.3 .0968 .0951 .0934 .0918 .0901 .0885 .0869 .0853 .0838 .0823
1.4 .0808 .0793 .0778 .0764 .0749 .0735 .0722 .0708 .0694 .0681
1.5 .0668 .0655 .0643 .0630 .0618 .0606 .0594 .0582 .0571 .0559
1.6 .0548 .0537 .0526 .0516 .0505 .0495 .0485 .0475 .0465 .0455
1.7 .0446 .0436 .0427 .0418 .0409 .0401 .0392 .0384 .0375 .0367
1.8 .0359 .0352 .0344 .0336 .0329 .0322 .0314 .0307 .0301 .0294
1.9 .0287 .0281 .0274 .0268 .0262 .0256 .0250 .0244 .0239 .0233
2.0 .0228 .0222 .0217 .0212 .0207 .0202 .0197 .0192 .0188 .0183
2.1 .0179 .0174 .0170 .0166 .0162 .0158 .0154 .0150 .0146 .0143
2.2 .0139 .0136 .0132 .0129 .0125 .0122 .0119 .0116 .0113 .0110
2.3 .0107 .0104 .0102 .0099 .0096 .0094 .0091 .0089 .0087 .0084
2.4 .0082 .0080 .0078 .0075 .0073 .0071 .0069 .0068 .0066 .0064
2.5 .0062 .0060 .0059 .0057 .0055 .0054 .0052 .0051 .0049 .0048
2.6 .0047 .0045 .0044 .0043 .0041 .0040 .0039 .0038 .0037 .0036
2.7 .0035 .0034 .0033 .0032 .0031 .0030 .0029 .0028 .0027 .0026
2.8 .0026 .0025 .0024 .0023 .0023 .0022 .0021 .0021 .0020 .0019
2.9 .0019 .0018 .0017 .0017 .0016 .0016 .0015 .0015 .0014 .0014
3.0 .00135
3.5 .000233
4.0 .0000317
4.5 .00000340
5.0 .000000287
110
RASCUNHO
111
RASCUNHO
RASCUNHO
112
0
113
GABARITOS PROVAS ANPEC 2006 - DEFINITIVO
ECONOMIA BRASILEIRA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
V V V V V F V F F V F F V V V
F F F F F V V V V V F V V V V
F V V F V F F V V V V V F F V
V V F V V V F F F F V F F F V
F V V V F F F V V F V V V F F
ESTATÍSTICA
10 11 12 13 14 15
37 33 58
INGLÊS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
(0) F F V F V F F V V V F V F F V
(1) F F F V V V V F V F V F V V V
(2) F V F F V F F F F F V F V F F
(3) V V V F F V V V F V F V F V V
(4) V V V F F F F V F V F F F V F
MACROECONOMIA
10 11 12 13 14 15
V V F V F V V V F V F F V 25 05
F V F F F F F F V V V V V
V F F F F F F V F F V A F
V F F V V F V V V F F F V
V V V V V V A V V V V V V
MATEMÁTICA
10 11 12 13 14 15
07 09 80 02
MICROECONOMIA
10 11 12 13 14 15
08 48 78 05
114

115
2o Dia: 19/10 (Quinta-feira) – Manhã: 8h às 10h 15 -
MATEMÁTICA
Instruções

1
divirja do gabarito oficial acarretará a perda de ponto, em que n é o número de itens da
n
RESPOSTAS.
8. Só será permitida a saída de candidatos, levando o Caderno de Provas, a partir de 1 hora
e 15 minutos após o início da prova e nenhuma folha pode ser destacada.
AGENDA
• 26/10/2006 – A partir das 20h, divulgação dos gabaritos das provas objetivas, nos endereços:
• 26 a 28/10/2006 – Recursos identificados pelo autor serão aceitos a partir do dia 26 até às 20h
Manual do Candidato.
• 16/11/2006 – Entrega do resultado da parte objetiva do Exame aos Centros.
• 17/11/2006 – Divulgação do resultado pela Internet, nos sites acima citados.
• 24/11/2006 – Início do envio da confirmação de aceite pelos candidatos.
• 27/11/2006 – Último dia para os candidatos confirmarem se aceitam ou não o Centro para o
qual foram convidados.
OBSERVAÇÕES:
• Em nenhuma hipótese a ANPEC informará resultado por telefone.

• É proibida a reprodução total ou parcial deste material, por qualquer meio ou processo, sem
116
MATEMÁTICA
• Nas questões de 1 a 11, marque, de acordo como o comando de cada uma delas: itens
• Nas questões 12 a 15, marque, de acordo com o comando: o algarismo das DEZENAS na
• Use a FOLHA DE RASCUNHO para as devidas marcações e, posteriormente, a FOLHA DE
RESPOSTAS.
QUESTÃO 01
Seja A a matriz, na base canônica, do operador linear L : R 3 → R 3 dado por
L ( x, y , z ) = ( x + 2 y + 3 z , 4 x + 5 y + 6 z , 7 x + 8 y + 9 z ) . Denote por λ1 , λ 2 , λ3 os
autovalores da matriz A. Julgue os itens abaixo:
Ⓞ O posto de A é 2.
① L (1,−2,1) = (0, 0, 0) .
② λ1 λ2 λ3 ≠ 0 .
③ λ1 + λ2 + λ3 = 15 .
④ L é diagonalizável.
QUESTÃO 02
Considere a matriz:
⎡1 a b ⎤
A = ⎢⎢0 2 c ⎥⎥
⎢⎣0 0 3⎥⎦
em que a, b, c são constantes. Julgue os itens abaixo:
Ⓞ O traço de A é tr(A) = a + b + c + 6.
① O determinante de A é det(A) = 6.
② Se a, b, c são constantes negativas, a matriz A’A é definida negativa.
③ A matriz A’A é simétrica.
④ Se a = b = c = 0, a matriz A’A é definida positiva.
117
QUESTÃO 03
n +1
Seja , o produto escalar usual de R n +1 e V = V1 ∧ ... ∧ Vn ∈ R o produto vetorial de vetores
n +1
linearmente independentes V1 ,...,Vn ∈ R . Por definição V ,W = det AW , em que
⎛W ⎞
⎜ ⎟
⎜V ⎟
AW = ⎜ 1 ⎟
M
⎜ ⎟
⎜V ⎟
⎝ n⎠
n +1
é a matriz cujas linhas são os vetores W ,V1 ,...,Vn ∈ R . Julgue os itens abaixo:
Ⓞ V ,Vi = 0 , para todo i ∈{1,..., n} .

2
① det AV ≠ V .
② V ≠0.
2
③ det ( AV AV t ) = V det ( g ij ) , em que g ij = Vi ,V j .
④ V = det( g ij ) .
QUESTÃO 04
Considere as funções:
⎧ x 2 , se x ≥ 0 ⎧ x , se x > 1
f ( x) = ⎨ 2 g ( x) = ⎨ 3
⎩− x , se x < 0 ⎩ x , se x ≤ 1
Com relação aos conceitos de continuidade e diferenciabilidade, julgue os itens abaixo:
Ⓞ A função f é contínua em x = 0.
① A derivada de f não é contínua em x = 0.
② A função g é diferenciável em x = 1.
③ A segunda derivada de f é diferenciável em x = 0.
④ A função h, definida por h(x) = |f(x)| não é diferenciável em x = 0.
QUESTÃO 05
Seja f : U → R uma função duas vezes diferenciavel, definida em U = {( x, y ) : x, y > 0} e
H f ( x, y ) a matriz Hessiana de f no ponto ( x, y ) ∈ U . Avalie as afirmativas:
Ⓞ A função f é convexa se e somente se H f ( x, y ) é semidefinida positiva em todos os pontos de U .
① Se f ( x, y ) = − x1 / 3 y 1 / 4 , então f é convexa.
② Se f é convexa, então H f ( x, y ) é positiva definida em todos os pontos de U .
118
③ Se f ( x, y ) = x 2 y 2 , então f é convexa.
④ Se f é convexa e ( x0 , y0 ) é um ponto crítico de f , então f ( x, y) ≥ f ( x0 , y0 ) , para todo
( x, y ) ∈ U .
QUESTÃO 06
Seja x : N → R a seqüência dada por x( n) = xn = 1 / n e seja s n = x1 + L + xn . Julgue os itens
abaixo:
Ⓞ xk < x2 n , para algum k ≤ 2n .
① s 2 n − s n = xn+1 + xn+ 2 L + x2 n ≥ nx2 n ≥ 1 / 2 .
② lim n→∞ xn < 1 .
∑
∞
③ A série
2
x
n =1 n
é divergente.
∑
∞
④ A série x é convergente.
n =1 n
QUESTÃO 07
Seja f :R→ R a função dada implicitamente por tg [ f ( x)] = x . Sabendo-se que
f ( R ) = (−π / 2, π / 2) , julgue os itens abaixo:
Ⓞ f não é uma função diferenciável.
① O Teorema da Função Implícita nos garante que f é uma função diferenciável e

f ' ( x) = 1 /(1 + x 2 ) .
1 x2 1 1
② ∫ 01 + x 2 dx = 1 − ∫ 0 1 + x 2 dx = 1 − f (1) + f (0) .
1
③ ∫0 ln (1 + x 2 ) dx = ln 2 + π / 2 .
∞ 1
④ ∫ − ∞ 1 + x 2 dx = 2π .
QUESTÃO 08
Sejam I = (0, ∞) e F , f : I → R funções definidas por F ( x) = e x ln x e f ( x) = x x (1 + ln x) . Julgue
os itens abaixo:
Ⓞ A função F : I → R não é uma primitiva de f .
2
① ∫1 f ( x) dx = 3 .
2 2
② Se A = ∫1 f ( x) cos 2 xdx e B = ∫1 f ( x) sen 2 xdx , então A + B = 4 .
119
2
③ Se ∫1 [ f ( x) / F ( x)]dx = 2 ln(2) .
2
④ f (1) ∫ 4 − x 2 dx é igual ao comprimento de um círculo de raio r = 1 .
0
QUESTÃO 09
A expressão ln(x) denota o logaritmo natural de x. Julgue os itens abaixo:
x
⎛ ln(2) ⎞
Ⓞ lim x → ∞ ⎜1 + ⎟ = 2.
⎝ x ⎠
∞
[ln(2)]n
① ∑ n! = 2 .
n=0
⎧⎪ ⎛ 4 ⎞ ⎫⎪
x
② lim x → ∞ ln ⎨4 ⎜1 + ⎟ ⎬ = 2 ln(2) .
⎪⎩ ⎝ x⎠ ⎪
⎭
∞ ∞ [k ln (12 )] n
③ ∑∑ n!
= 2.
k =0n =0
⎧⎪ −x
d ⎛ y ln (2) ⎞ ⎫⎪
④ ⎨lim x → ∞ ⎜1 + ⎟ ⎬ = −[ln (2)] exp{− y ln (2)} .
dy ⎪⎩ ⎝ x ⎠ ⎪
⎭
QUESTÃO 10
Sejam Q ⊂ R o conjunto dos números racionais e g : R → R a função definida por
⎧ f ( x) se x ∈ Q
g ( x) = ⎨
⎩ 81 se x ∉ Q
em que f : R → R é a função dada por f ( x) = ( x 2 − 9) 2 . Julgue os itens abaixo:

Ⓞ g é contínua em apenas três pontos: − 3 2 , 0 , 3 2 .
① g é descontínua em todos os pontos x ∈ R .
② f é convexa no intervalo (0, ∞) .
③ f ( x) ≥ f (3) = f (−3) , para todo x ∈ R .
④ f é uma função crescente no intervalo [0,3] e no ponto x = 0 , f possui um máximo local.
QUESTÃO 11
Julgue os itens abaixo:
∂f ( x, y ) ∂f ( x, y )
Ⓞ Se f(x,y) é uma função homogênea de grau 2, então a função h( x, y ) = / é
∂x ∂y
homogênea de grau 1.
120
① Se f(x,y) é uma função homogênea de grau 1 e duas vezes continuamente diferenciável tal
∂ 2 f ( x, y ) ∂ 2 f ( x, y )
que = 0 em todo ponto do domínio, então = 0 sempre que x ≠ 0 .
∂x∂y ∂x 2
② Se f(x,y) é uma função homogênea de grau 0, então ela é constante.
③ Se f(x,y) é uma função linear, então ela é homogênea de grau 1.
④ Se f(x,y) é homogênea de grau zero, então o gradiente de f em qualquer ponto (x,y) é

ortogonal ao vetor (x,y).
QUESTÃO 12
Sejam f1 , f 2 , f 3 : R → R funções diferenciáveis tais que f1 (0) = − 3 , f 2 (0) = 0 e f 3 (0) = 3 .
Suponha ainda que para todo x ∈ R ,
F ( x, f1 ( x)) = F ( x, f 2 ( x)) = F ( x, f 3 ( x)) = 0 ,
em que F : R 2 → R é a função dada por F ( x, y ) = y 3 − 3 y − sen( x) . Se α = f1 ' (0) f 2 ' (0) f 3 ' (0) ,
calcule o valor de m = 18 + 1 / α .
QUESTÃO 13
Seja f : R → R uma função três vezes diferenciável tal que f (0) = 2 e f ' ( x) = x 2 f ( x) − 3 x 2 ,
para todo x ∈ R . Calcule α = 5 − f ' ' ' (0) .
QUESTÃO 14
Neste problema, todas as variáveis são não-negativas. Considere o problema de maximização:
⎧⎪max x2 y2 z 4
⎨
⎪⎩ s.a 2 x + y + 5 z = 40
Se ( x*, y*, z*) é a solução, calcule x * + y * + z * .
QUESTÃO 15
Seja , o produto escalar usual de R n e f : R+n+ → R n a função diferenciável dada por
α α α
f ( x1 ,..., xn ) = x1 1 x2 2 ...xn n . Calcule α1 + L + α n sabendo-se que para todo X ∈ R+n+ ,
∇f ( X ), X = 2 3 f ( X ) .
121

122
1oDia:18/10(Quarta-feira) – Manhã:10:30h às 12h 45
ESTATÍSTICA
Instruções

1
divirja do gabarito oficial acarretará a perda de ponto, em que n é o número de itens da
n
RESPOSTAS.
8. Só será permitida a saída de candidatos, levando o Caderno de Provas, a partir de 1 hora
e 15 minutos após o início da prova e nenhuma folha pode ser destacada.
AGENDA
• 24/11/2006 – Início do envio da confirmação de aceite pelos candidatos.
• 27/11/2006 – Último dia para os candidatos confirmarem se aceitam ou não o Centro para o
qual foram convidados.
OBSERVAÇÕES:

123
ESTATÍSTICA
• Nas questões de 1 a 12, marque, de acordo como o comando de cada uma delas: itens
• Nas questões 13 a 15, marque, de acordo com o comando: o algarismo das DEZENAS na
RESPOSTAS.
QUESTÃO 01
Sejam X, Y e Z três variáveis aleatórias. Julgue as proposições:
Ⓞ E(E(Y | X)) = E(X).
① Se Y = cX , então Var(Y) = c2 Var(X).
② Var (X + Y) = Var(X) + Var(Y) + 2Cov(X,Y).
③ Se Z = X 2 + Y, então E(Z|X) = 0.
④ Se Z = X 2 + Y, então E(ZX) = 0.
QUESTÃO 02
Considere uma amostra aleatória de n variáveis x1, x2, ..., xn, normalmente distribuídas com média
1 n 1 n
µ e variância σ2. Sejam x = ∑
n i =1
∑
xi e s 2 =
n i =1
(xi − x )2 . É correto afirmar que:
Ⓞ x e s 2 são estimadores de máxima verossimilhança de µ e σ2, respectivamente.

① x e s 2 são não viesados.
② x e s 2 são consistentes.
③ Apenas x é consistente.
④ Apenas x é não viesado.
QUESTÃO 03
Considere o modelo autorregressivo de primeira orderm, AR(1), definido por
Yt = a + bYt −1 + u t ,
em que a e b são parâmetros e {ut} é uma seqüência de variáveis aleatórias independentes e
igualmente distribuídas, com média nula e variância σ2. Suponha que |b | < 1. A previsão n passos-
à-frente para a variável Y convergirá para
Ⓞ a.
① a média de ut.
a
② .
1− b
③ E(Yt).
④ ∞.
124
QUESTÃO 04
Considere o modelo de regressão múltipla: M t = α + β 1Yt* + β 2 Rt* + u t , em que Mt é a demanda
real por moeda, Yt* é a renda real esperada, Rt* é a taxa de juros esperada e ut é o erro aleatório
com média zero e variância constante. Nem Yt* , nem Rt* são observáveis, mas podem ser
construídas da seguinte forma:
Yt* = γ 1Yt*−1 + (1 − γ 1 )Yt −1 , 0 < γ1 < 1
Rt* = γ 2 Rt*−1 + (1 − γ 2 ) Rt −1 , 0 < γ2 < 1
Seja L o operador defasagem tal que LX t = X t -1. Yt e R t são a renda real e a taxa de juros
observadas no instante t. É correto afirmar que:
β (1 − γ 1 ) β (1 − γ 2 )
Ⓞ O modelo, em sua versão observável, é: M t = α + 1 Yt −1 + 2 Rt −1 + u t .
1 − γ 1L 1− γ 2L
① É necessária uma técnica de estimação não linear para o modelo observável.
② O modelo é linear nos parâmetros. Portanto, a técnica de mínimos quadrados ordinários deve
ser utilizada para a estimação.
③ O modelo observável apresenta erros autocorrelacionados.
④ O modelo observável apresenta heterocedasticidade.
QUESTÃO 05
Considere os seguintes modelos para taxa de juros de determinado país
it = α 0 + α 1it −1 + α 2π t + α 3π t −1 + α 4 ht + α 5 ht −1 + u t ,
Modelo I:
u t = ρ u t −1 + et ,
it = α 0 + α 1π t + α 2 ht + u t ,
Modelo II:
u t = ρ u t −1 + et ,
em que it é a taxa de juros, πt é a taxa de inflação, ht é o “hiato do produto” e et é um ruído branco
com média zero e variância constante. Todas as variáveis são estacionárias de segunda ordem.
Julgue as afirmações:
Ⓞ Mesmo que ρ ≠ 0, os estimadores de mínimos quadrados ordinários dos parâmetros αi,

i = 1,..., 5, no Modelo I, continuarão consistentes.
① Mesmo que ρ ≠ 0, os estimadores de mínimos quadrados ordinários dos parâmetros αi, i = 1,2,
no Modelo II, continuarão consistentes.
② Suponha que ρ ≠ 0 nos dois modelos. A estatística t usual não será válida no Modelo I, mas
poderá ser utilizada no Modelo II sem problema algum.
③ Suponha que ρ ≠ 0 nos dois modelos. As estatísticas t e F usuais só serão válidas se os
estimadores de mínimos quadrados ordinários dos parâmetros forem consistentes.
④ No Modelo II, estimadores de mínimos quadrados ordinários dos parâmetros αi, i = 1,2, não
serão eficientes caso ρ ≠ 0.
125
QUESTÃO 06
λ x e −λ
Seja X uma variável aleatória com distribuição de Poisson dada por p X ( x) = , x = 0,1,2, K . É
x!
correto afirmar que:
Ⓞ E(X) = λ e Var(X) = λ2.
① E(X 2) = λ + λ2.
② E(X) = e-λ.
③ E(X) = Var(X) = λ.
④ E(X) = λ/2 e Var(X) = λ.
QUESTÃO 07
Sejam Yt e Xt duas séries temporais. Considere os resultados dos seguintes modelos de
regressão estimados por mínimos quadrados ordinários (MQO):
∆Yˆt = 4,8788 − 0,1512 Yt −1 e ∆Xˆ t = 0,1094 − 0,1807 X t −1

(1,70) ( −1,97 ) (1, 26) ( −2, 21)
Considere também os resultados da regressão de Yt em Xt
Yt = 23,3924 + 14,4006 X t + eˆt ,

(1,70 ) ( −1,97 )
em que ê t é o resíduo. Finalmente, considere a seguinte regressão:
∆eˆt = 0,0730 − 0,4157 eˆt −1 .

( 0,06 ) ( −3, 43)
Os números entre parênteses são os valores do teste t de significância individual dos parâmetros.
Dado que o valor crítico a 5% da estatística de Dickey-Fuller é -2,938, é correto afirmar que:
Ⓞ Yt e Xt são séries temporais integradas de ordem 1.
① A regressão de Yt em Xt é espúria.
② A hipótese de cointegração entre Yt e Xt é rejeitada pois os resíduos da regressão de Yt em Xt

são não-estacionários.
③ Para que duas variáveis sejam cointegradas é necessário que ambas tenham a mesma ordem
de integração.
④ A rejeição da hipótese nula do teste Dickey-Fuller implica que a variável em questão é não-
estacionária.
QUESTÃO 08
Ⓞ Heterocedasticidade ocorre quando o erro aleatório em um modelo de regressão é

correlacionado com uma das variáveis explicativas.
126
① Quando o erro aleatório em um modelo de regressão é correlacionado com alguma variável
explicativa, os estimadores de mínimos quadrados não são consistentes.
② Na presença de heterocedasticidade, estimadores de mínimos quadrados ordinários são

ineficientes.
③ Os testes t e F usuais não são válidos na presença de heterocedasticidade.
④ Na presença de heterocedasticidade, estimadores de mínimos quadrados ordinários são não

viesados, mas são inconsistentes.
QUESTÃO 09
Julgue as proposições:
Ⓞ A soma de dois processos estocásticos independentes e estacionários de segunda ordem

será estacionária de segunda ordem.
① A soma de dois processos estocásticos não-estacionários será não-estacionária.
② Seja L o operador defasagem tal que LYt = Yt -1. Se Yt segue um processo AR(1) estacionário
de segunda ordem, então (1 - L)2Yt é um processo ARMA(2,2).
③ O processo ARMA(2, 2) definido na forma (1 – L - 0,25L2)Yt = (1 - 0,5L - 0,06L2)ut é não

estacionário, em que ut é o erro aleatório com média nula e variância constante.
④ Todo processo MA é estacionário de segunda ordem.
QUESTÃO 10
Ⓞ O índice de Laspeyres de preços pondera preços de insumos em duas épocas, inicial e atual,
tomando como pesos quantidades arbitradas para estes insumos na época inicial.
① No cálculo do índice de preços de Paasche a cesta de produtos é fixa e no de Laspeyres a

cesta é variável.
② O índice de preços de Laspeyres é a média geométrica dos índices de preços de Fisher e de

Paasche.
③ A divisão do índice de preço de Laspeyres pelo índice de quantidade de Paasche possibilita

obter o índice de valor.
④ O índice de Paasche de preços pondera preços de insumos em duas épocas, inicial e atual,
tomando como pesos quantidades arbitradas para estes insumos na época atual.
QUESTÃO 11
Ⓞ O valor p de um teste de hipótese é a probabilidade de a hipótese nula ser rejeitada.
① O poder de um teste de hipótese é a probabilidade de se rejeitar corretamente uma hipótese

nula falsa.
② Considere n variáveis aleatórias independentes. Pela Lei dos Grandes Números, quando n
cresce, a média amostral converge em distribuição para uma variável aleatória qui-quadrada.
127
③ Pela desigualdade de Chebyshev, a probabilidade mínima de que o valor de uma variável
aleatória X esteja contido no intervalo µ ± σh é 1-1/h2.
④ Se duas variáveis aleatórias X e Y têm covariância nula, então elas são independentes.
QUESTÃO 12
Considere o modelo:
QtD = α 1 + β1 Pt + u tD (equação de demanda)
QtO = α 2 + β 2 Pt + u tO (equação de oferta)
QtD ≡ QtO ≡ Qt
em que: QtD e QtO são as quantidades demandada e ofertada, respectivamente, de laranja na
Flórida no ano t, Pt é o preço da laranja no ano t e u tD e u tO são termos aleatórios de média nula
( )
em que Cov u tD , u tO = 0 . É correto afirmar que:
Ⓞ O estimador de mínimos quadrados ordinários de β 1 será tendencioso caso β 2 ≠ 0 .

β1 + β 2
① Seja βˆ1 o estimador de mínimos quadrados ordinários de β 1 . Logo, E( βˆ1 ) = .
2
② Se Var (u tD ) = σ D2 e Var (u tO ) = σ 02 , então a matriz de variância-covariância do vetor aleatório

X t = (Qt , Pt ) é dada por:
1 ⎛ β 22σ D2 + β12σ O2 β 2σ D2 + β1σ O2 ⎞
Ω= ⎜ ⎟
( β 2 − β1 ) 2 ⎜ β σ2 +βσ2 σ D2 + σ O2 ⎟⎠
⎝ 2 D 1 O
③ Seja Zt uma nova variável representando o número de dias na Flórida com temperaturas
abaixo de zero. Se E(u tD | Z t ) = 0 e E (u tO | Z t ) ≠ 0 , então a equação de demanda pode ser
estimada por mínimos quadrados em dois estágios, sendo Zt uma variável instrumental.
④ Seja Zt definida como no item anterior, então se E(u tD | Z t ) ≠ 0 e E(u tO | Z t ) ≠ 0 , as equações de

oferta e demanda podem ser estimadas por mínimos quadrados em dois estágios com Zt
sendo uma variável instrumental.
QUESTÃO 13
Um jogador tem R$2.000,00, aposta R$1.000,00 de cada vez e ganha R$1.000,00 com
probabilidade 0,5. Ele pára de jogar se perder os R$2.000,00 ou ganhar R$4.000,00. Qual é a
probabilidade de que ele perca todo o seu dinheiro após no máximo 5 rodadas de jogo?
Multiplique o resultado por 8.
QUESTÃO 14
No começo do dia uma máquina de refrigerantes armazena um montante aleatório Y de líquido
(medido em galões). No decorrer do mesmo dia, um montante aleatório X é descartado pela
máquina. Como a máquina não é carregada, X ≤ Y. A distribuição conjunta de X e Y é:
⎧1 / 2 se 0 ≤ x ≤ y; 0 < y ≤ 2
f X , Y ( x, y ) = ⎨
⎩ 0 caso contrário
Calcule a probabilidade de que menos de meio galão seja descarregado no decorrer de um dia, dado
que a máquina contém um galão no começo do mesmo dia. Multiplique a sua resposta por 100.
128
QUESTÃO 15
A regressão abaixo foi estimada com o objetivo de explicar a diferença de salários entre homens
e mulheres. As seguintes variáveis foram utilizadas:
sal = salário médio por hora, em Reais;
homecas = 1 se homem e casado; = 0, caso contrário;
mulhcas = 1 se mulher e casada; = 0, caso contrário;
mulhsol = 1 se mulher e solteira; = 0, caso contrário;
edu = número de anos de educação formal;
exper = número de anos de experiência profissional;
empre = número de anos com o atual empregador.
Entre parênteses encontram-se os erros-padrão calculados por Mínimos Quadrados Ordinários (MQO).
log(sal) = 0,300 + 0,200 homecas – 0,200 mulhcas – 0,100 mulhsol + 0,0800 edu +
(0,100) (0,055) (0,050) (0,050) (0,006)
+ 0,0200 exper + 0,0300 empre

(0,005) (0,006)
Suponha que um indivíduo do sexo masculino, com 15 anos de experiência profissional, se case.
Ceteris paribus, qual a variação percentual esperada no seu salário dois anos após seu
casamento em relação ao seu salário de solteiro? Suponha que o número de anos de educação
formal do indivíduo não se tenha alterado e que ele não tenha trocado de emprego.
129
GABARITOS DAS PROVAS DO EXAME ANPEC 2007
MACROECONOMIA 2007
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 V V V V V F F V F F V F 70 19 80
1 V V V F V F V F V V F V
2 V F F V F V V F F F F V
3 F F F F F V F V V F V F
4 F V V F V V F F V F V V
ESTATÍSTICA 2007
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 F V F V F F V F V V F V 03 50 30
1 V F F V V V A V F F V F
2 V V V F F F A V F F F V
3 F F V V F V V V V F V A
4 F V F F V F F F A V F F
ECONOMIA BRASILEIRA 2007

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 V F F F V F F F F F A V V V F
1 F F F F F F F V V V V F F F V
2 F V F V F F V F V F V F F F V
3 V F V F V V F V V V F F F F F
4 F F V F F F V F F F F F F V F
MATEMÁTICA 2007
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 V F V V F F F F V V F 90 07 19 8
1 V V F F V V V V V F V
2 F F V F F V V F F F F
3 V V V F F F F V V V A
4 V V V F V F F A V F V
INGLÊS 2007
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
V V F V F V F F F F F F F F V
F F V V F V F V V V F V V F V
F V V F V V V F F F V F F V F
F F V V F F V V V F F V V V F
V F F F F F V V V F F F V F F
MICROECONOMIA 2007
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 V F F F V V F F V F F 57 85 14 75
1 F V V F F F F F V V V
2 F F F V F F F V F V V
3 F V F V V V F V F F V
4 V V F V F F V V F F F
130
2o Dia: 16/10/2007 - TERÇA FEIRA

131
2o Dia: 16/10 (Terça-feira) – Manhã: 8h às 10h 15 -
MATEMÁTICA
Instruções
2. Caso o CADERNO esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, o(a) candidato(a) deverá solicitar ao
fiscal de sala mais próximo que o substitua.
3. Nas questões do tipo A, recomenda-se não marcar ao acaso: cada item cuja resposta divirja do
1
gabarito oficial acarretará a perda de ponto, em que n é o número de itens da questão a que
n
pertença o item, conforme consta no Manual do Candidato.
candidatos(as).
5. A duração da prova é de duas horas e quinze minutos, já incluído o tempo destinado à identificação
– que será feita no decorrer das provas – e ao preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS.
6. Durante a realização das provas não será permitida a utilização de aparelhos eletrônicos (pager, bip,
telefone celular, palm, ipod, mp3 player, relógio com calculadora, calculadoras, etc.) ou de material de
consulta.
7. As Folhas de Resposta (de leitora ótica) são personalizadas e não serão substituídas. Essas folhas não
podem ser rasuradas, nem dobradas, nem amassadas, nem corrigidas com liquid paper. Para marcar
as respostas, use somente caneta esferográfica de tinta preta. Marcações com caneta hidrográfica,
tinteiro, roller não permitem leitura ótica. Preencha os círculos completamente e com nitidez. A
Coordenação do Exame não se responsabiliza por falha na leitura ótica de círculos preenchidos
incorretamente.
8. A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas presentes Instruções, na FOLHA
DE RASCUNHO e na FOLHA DE RESPOSTAS poderá implicar a anulação das provas do(a)
candidato(a).
9. Somente será permitida a saída de candidatos, levando o Caderno de Provas, a partir de 1 hora e 15
minutos após o início da prova e nenhuma folha pode ser destacada.
AGENDA
• 23 a 24/10/2007 – Recursos identificados pelo autor serão aceitos a partir do dia 23 até às 12h do dia
24/10 do corrente ano. Não serão aceitos recursos fora do padrão apresentado no manual do candidato.
• 13/11/2007 – Início do envio da confirmação de aceite pelos candidatos – 8hs
• 14/11/2007 – Término da primeira rodada (aceite condicional - 12 h e definitivo 18 h).
• 21/11/2007 – Início da segunda rodada – 8h.
• 22/11/2007 – Aceite condicional até as 18 h.
• 23/11/2007 – Término da segunda rodada – 15 h.
• 26/11/2007 – Início aceite (somente definitivo) terceira rodada – 8h
• 27/11/2007 – Término da terceira rodada – 16 h
OBSERVAÇÕES:

132
2o Dia: 16/10 (Terça-feira) – Manhã: 8h às 10h 15 -
MATEMÁTICA
• Nas questões de 1 a 11, marque de acordo com o comando de cada uma delas: itens
• Nas questões 12 a 15, marque de acordo com o comando: o algarismo das DEZENAS na
RESPOSTAS.
QUESTÃO 01
Sejam a = 3 5 + 2, b = 3 5 − 2 e f : R → R a função dada por f ( x) = x 3 + 3x − 4. Julgue as
afirmativas:
Ⓞ f não é uma função injetora.
① ab = 1 , b 3 − a 3 = 4 e f (a − b) ≠ 0.
② f (a − b) = a 3 − 3a 2 b + 3ab 2 − b 3 + 3(a − b) − 4 = 0.
③ f é uma função injetora e a − b = 1.
④ f é convexa no intervalo I = [−2,2].
QUESTÃO 02
Seja V o espaço vetorial das matrizes 2× 2 identificado com R 4 de sorte que cada matriz
(aij ) ∈V seja identificada com o ponto (a11 , a12 , a13 , a14 ) ∈ R 4 .
Denote por λ1 ≤ λ2 ≤ λ3 ≤ λ4 os autovalores do operador linear T : V → V dado por T ( A) = At , em
que At é a transposta da matriz A.
Sejam E , B, C , D ∈ V tais que
⎛E B⎞
M = ⎜⎜ ⎟
⎝C D ⎟⎠
é a matriz, na base canônica de V = R 4 , do operador linear T : V → V . Julgue as afirmativas:
Ⓞ λ1 = λ2 = λ3 = λ4 = 1 e ( TA = A ⇔ A é simétrica).
① A = TA = λ2 A , sempre que se tenha T ( A) = λA.
2 2 2
② λ1 = −1 e ( TA = λ1 A ⇔ A é anti-simétrica).
③ traço( M ) = 0 e det M = −1.
④ E + D é a matriz identidade de V .
Exame Nacional ANPEC 2008 - 2° Dia MATEMÁTICA 1/5
133
QUESTÃO 03
Seja f : X →Y uma função qualquer. Para cada subconjunto H ⊂Y , seja
f −1 ( H ) = {x ∈ X : f ( x) ∈ H } a imagem inversa de H por f. Se A, B ⊂ Y são subconjuntos
quaisquer de Y, então julgue as afirmativas:
Ⓞ f −1 ( A ∪ B) = f −1 ( A) ∪ f −1 ( B ) .
① f −1 ( A ∩ B) = f −1 ( A) ∩ f −1 ( B ) .
② se A ⊂ B , então f −1 ( B) ⊂ f −1 ( A) .
③ f −1 ( A c ) ≠ [ f −1 ( A)]c , em que o superescrito c denota o complementar do conjunto

subjacente.
④ f −1 (∅) = ∅ .
QUESTÃO 04
Ⓞ Se uma matriz 2×2 possui determinante igual a um e traço igual a zero, então seus
autovalores são números complexos conjugados.
① Se uma matriz é simétrica, então seus autovalores são números reais.
② Transformações lineares dadas por matrizes ortogonais preservam a norma de vetores, mas
não necessariamente ângulos entre vetores.
③ Se uma matriz é idempotente, então ela é singular.
④ Se uma matriz é simétrica e não-singular, então autovetores associados a autovalores

distintos são colineares.
QUESTÃO 05
Seja f : R → R uma função contínua e F : R → R dada por
x
F ( x) = ∫ (1 + t 2 ) f (t )dt.
0
Ⓞ F é derivável.
① F é uma primitiva da função f .
② Se F ( x) = (1 − x 2 ) cos x + 2 x sin x − 1, então f ( x) = cos x.
③ Se F ( x) = x + x 3 / 3, então f é uma função constante.
π /2
④ Se F ( x) = (1 − x 2 ) cos x + 2 x sin x − 1, então ∫ t 2 f (t )dt =π − 1 .
0
134
QUESTÃO 06
Seja f : I → R uma função definida em um intervalo aberto I ⊂ R. Sejam a, b ∈ I e ( x n ) a
seqüência definida por
xn = (1 − λn )a + λn b,
em que λn = 1 / n. Julgue as afirmativas:
Ⓞ Se f (b) < f (a), f ( xn ) ≤ (1 − λn ) f (a) + λn f (b) < (1 − λn ) f (a ) + λn f (a) = f (a).
① Se f (b) < f (a) e f é convexa, então f ( xn ) < f (a).
② Se f é contínua, todo mínimo local de f é um mínimo global.
③ Se f é convexa, todo mínimo local de f é um mínimo global.
④ A seqüência ( xn ) não é convergente.
QUESTÃO 07
Sejam f , g : R 2 → R funções diferenciáveis definidas por f ( x, y ) = 2 x + y g ( x, y ) = x 2 − 4 x + y.
Sejam
U = {( x, y ) ∈ R 2 : g ( x, y ) ≥ 0, x ≥ 0, y ≥ 0},
V = {( x, y ) ∈ R 2 : g ( x, y ) ≤ 0, x ≥ 0, y ≥ 0}.
Ⓞ U ∩ V é parte do gráfico de uma parábola.
① U ∩ V é o gráfico de uma função convexa.
② A restrição de f ao conjunto V atinge um máximo em um ponto da fronteira da região V .

4 4 x− x2
③ ∫∫ f = ∫ ∫ f ( x, y)dydx.
V 0 0
(
④ 9 − max f
V
)∫∫ f ( x, y)dxdy = 5 .
V
QUESTÃO 08
Seja P (t ) = t n + c1t n −1 + L + cn −1t + cn o polinômio característico de uma matriz n × n A = (aij ) com
entradas aij ∈ R. Julgue as afirmativas:
Ⓞ Se A é simétrica, então A é diagonalizável.
① Se A é invertível e P (t ) = tQ(t ) + cn , então Q( A) = (det A) A −1 .
② Se A é invertível, então A e A −1 possuem os mesmos autovalores.
③ det(− A) = (−1) n+1 det A.
④ Se A é anti-simétrica e n é ímpar, então det A ≠ 0 .
135
QUESTÃO 09
Para cada subconjunto A ⊂ R a função característica χ A : R → R é definida por χ A ( x) = 1, se
x ∈ A e χ A ( x) = 0, se x ∉ A. Sejam f , g : R → R funções definidas por
⎧ f ( x ) = h( x ) χ Q ( x )
⎨
⎩ g ( x) = h( x) χ R −Q ( x),
em que Q ⊂ R é o conjunto dos números racionais e h : R → R é a função definida por h( x) = x 2 .
Ⓞ f não é diferenciável em x = 0.
① g não é contínua em x = 0.
② f + g é diferenciável em R.
③ ( fg )' ( x) = f ( x) g ' ( x) + g ( x) f ' ( x), para todo x real

1
④ ∫ f + g = 1/ 3.
0
QUESTÃO 10
Seja , o produto escalar usual de R n , f : R n → R uma função diferenciável e
∂f
(a) = ∇f (a), v ,
∂v
a derivada direcional em a ∈ R n , segundo o vetor v ∈ R n . Se a, v ∈ R n são tais que
v = n ∇f (a ) ≠ 0, julgue as afirmativas:
Ⓞ Se f (3a) = 3 f (a) , então f é homogênea de grau 3 .
∂f
① Se f é homogênea de grau 2 , então (a) = 2 f (a ).
∂a
∂f
② ( a ) > n ∇f ( a ) .
2
∂v
∂f ∂f
③ Se N = ∇f (a) , então (a) ≤ n (a).
∂v ∂N
∂f
④ (a) = n ∇f (a) ⇔ existe λ ∈ R tal que ∇f (a) = λv.
2
∂v
QUESTÃO 11
Considere a função:
⎧ 0, se ( x, y ) = (0,0)
⎪ 3
f ( x, y ) = ⎨ x y − xy
3
, em caso contrário
⎪ x2 + y2
⎩
Com relação à função acima, julgue as afirmativas:
∂f (0,0) ∂f (0,0)
Ⓞ = = 0.
∂x ∂y
136
∂f (0, y ) ∂f ( x,0)
① Se g ( x, y ) = + , então g(2,2) = 0.
∂x ∂y
∂ 2 f (0,0) ∂ 2 f (0,0)
② = .
∂x∂y ∂y∂x
∂ 2 f ( x, y )
③ é contínua na origem.
∂x∂y
∂ 2 f ( x, x )
④ = 0 para x>0.
∂x∂y
QUESTÃO 12
Considere a equação diferencial y ' ' ( x) + y ' ( x) + 2 y ( x) = 0 com condições iniciais y (0) = 1 e
y ' (0) = 0 . Calcule y ' ' ' (0) .
QUESTÃO 13
y ⎫⎧
Dada a função f ( x, y, z ) = min ⎨2 x,, z ⎬ definida para x, y, z ≥ 0 , considere o problema:
4 ⎭ ⎩
⎧max f ( x, y , z )
⎨
⎩ s.a 2 x + y + 5 z ≤ 210
Se ( x*, y*, z*) é a solução do problema, calcule f ( x*, y*, z*) .
QUESTÃO 14
Seja H uma matriz 4 × 4 idempotente, simétrica e não-singular. Seja 0 4× 5 a matriz nula de ordem
4 × 5 e 0 5× 4 = 0' 4× 5 sua transposta. Seja ainda L uma matriz 5 × 5 ortogonal. Considere a matriz
9 × 9 dada por :
⎡ H 0 4× 5 ⎤
A=⎢
⎣0 5× 4 L ⎥⎦
Seja D = det( A' A) o determinante de A’A, em que A’ é a transposta de A. Calcule 9 D + 3 .
QUESTÃO 15
∞
Seja r = 1 / 2, I = (−1, 1) e f : I → R a função definida por f ( x) = ∑ nx
n =1
n −1
.
Sabendo-se que
d ⎛ ∞ n⎞
f ( x) = ⎜ ∑ x ⎟,
dx ⎝ n=1 ⎠
∑
∞
calcule o valor de α = 5 n =1
nr n−1.
137
1o Dia: 15/10/2007 – SEGUNDA-FEIRA

138
1oDia:15/10(Segunda-feira) – Manhã:10:30h às 12h 45
ESTATÍSTICA
Instruções
2. Caso o CADERNO esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, o(a) candidato(a) deverá solicitar ao
fiscal de sala mais próximo que o substitua.
3. Nas questões do tipo A, recomenda-se não marcar ao acaso: cada item cuja resposta divirja do
1
gabarito oficial acarretará a perda de ponto, em que n é o número de itens da questão a que
n
pertença o item, conforme consta no Manual do Candidato.
candidatos(as).
5. A duração da prova é de duas horas e quinze minutos, já incluído o tempo destinado à identificação
– que será feita no decorrer das provas – e ao preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS.
6. Durante a realização das provas não será permitida a utilização de aparelhos eletrônicos (pager, bip,
telefone celular, palm, ipod, mp3 player, relógio com calculadora, calculadoras, etc.) ou de material de
consulta.
7. As Folhas de Resposta (de leitora ótica) são personalizadas e não serão substituídas. Essas folhas não
podem ser rasuradas, nem dobradas, nem amassadas, nem corrigidas com liquid paper. Para marcar
as respostas, use somente caneta esferográfica de tinta preta. Marcações com caneta hidrográfica,
tinteiro, roller não permitem leitura ótica. Preencha os círculos completamente e com nitidez. A
Coordenação do Exame não se responsabiliza por falha na leitura ótica de círculos preenchidos
incorretamente.
8. A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas presentes Instruções, na FOLHA
DE RASCUNHO e na FOLHA DE RESPOSTAS poderá implicar a anulação das provas do(a)
candidato(a).
9. Somente será permitida a saída de candidatos, levando o Caderno de Provas, a partir de 1 hora e 15
minutos após o início da prova e nenhuma folha pode ser destacada.
AGENDA
• 23 a 24/10/2007 – Recursos identificados pelo autor serão aceitos a partir do dia 23 até às 12h do dia
24/10 do corrente ano. Não serão aceitos recursos fora do padrão apresentado no manual do candidato.
• 13/11/2007 – Início do envio da confirmação de aceite pelos candidatos – 8hs
• 14/11/2007 – Término da primeira rodada (aceite condicional - 12 h e definitivo 18 h).
• 21/11/2007 – Início da segunda rodada – 8h.
• 22/11/2007 – Aceite condicional até as 18 h.
• 23/11/2007 – Término da segunda rodada – 15 h.
• 26/11/2007 – Início aceite (somente definitivo) terceira rodada – 8h
• 27/11/2007 – Término da terceira rodada – 16 h
OBSERVAÇÕES:

139
1oDia:15/10(Segunda-feira) – Manhã:10:30h às 12h 45
ESTATÍSTICA
• Nas questões de 1 a 11, marque de acordo com o comando de cada uma delas: itens
• Nas questões 12 a 15, marque de acordo com o comando: o algarismo das DEZENAS na
RESPOSTAS.
OBSERVAÇÃO: Nesta prova segue-se a notação usual, qual seja:

E(X) é a esperança de X,
E(X|Y) é a esperança de X condicionada a Y,
V(X) é a variância de X,
V(X|Y) é a variância de X, condicionada a Y.
QUESTÃO 01
Julgue as afirmativas que se seguem. Se X e Y são duas variáveis aleatórias,
Ⓞ V(Y | X) = E(Y 2| X) - [E(Y | X)] 2.
① Se E(Y) = E(X) = E(YX) = 0, então E(Y | X) = 0.
② V(Y) > V(Y | X) se Y e X forem linearmente dependentes.
③ Se E(Y | X) = b0 + b1X, então E(Y) = b0.
④ Se E(Y | X) = b0 + b1 X + b2 Z e Y = b0 + b1 X + b2 Z + u, em que u é uma variável aleatória,
então E(u| X) = 0.
QUESTÃO 02
Ⓞ Se X é uma variável aleatória Gaussiana com média μ e variância σ2, então
⎡ ( X − μ )⎤
2
Z = 4⎢ ⎥ segue uma distribuição qui-quadrado com 4 graus de liberdade.
⎣ σ ⎦
① Se X segue uma distribuição qui-quadrado com n graus de liberdade, então E(X) = n e
V(X) = 2n.
② Uma distribuição uniforme no intervalo [0,10] tem variância igual à 25/3.
③ Sejam X1, X2, ..., Xn, n variáveis aleatórias independentes com distribuição normal com média
X −μ
(X i − X )2 , então, Z
n
1 n
∑ ∑
1
μ e variância σ2. Seja Z = , em que X = Xi e S =
S/ n n
i =1 n − 1 i =1
segue uma distribuição normal com média 0 e variância 1 para qualquer valor de n.
④ Sejam X1 e X2 duas variáveis aleatórias independentes com distribuição qui-quadrado com n1
X 1 / n1
e n2 graus de liberdade, respectivamente. Então, Z = segue uma distribuição F com n1
X 2 / n2
e n2 graus de liberdade.
140
QUESTÃO 03
Sejam X1, X2, ..., Xn, n variáveis aleatórias independentes, igualmente distribuídas, com
⎧ e −λ λx
⎪ x = 0,1, 2,K
distribuição Poisson dada por p X ( x) = ⎨ x!
⎪⎩ 0 caso contrário
1 n
Ⓞ Pela Lei dos Grandes Números T = ∑ X i aproxima-se da distribuição normal quando n
n i =1
tende para o infinito.
1 5 1 n
① Suponha que n > 5. T = ∑ i n−5∑
5 i =1
X +
i =6
X i é um estimador consistente de E(Xi).
2
⎛1 n ⎞ 1 n
② T = ⎜ ∑ X i ⎟ − ∑ X i é um estimador tendencioso de λ2.
⎝ n i =1 ⎠ n i =1
1 n
③ Pelo Teorema Central do Limite, T = ∑ X i é um estimador consistente de V(Xi).
n i =1
1 n
④ T= ∑ X i é o estimador de máxima verossimilhança do parâmetro λ.
n i =1
QUESTÃO 04
A respeito de testes de hipótese, é correto afirmar:
Ⓞ Potência de um teste é a probabilidade de se rejeitar a hipótese nula quando esta for falsa.
① O nível de significância de um teste é a probabilidade de se cometer o erro tipo I.
② O teste F de significância conjunta dos parâmetros em um modelo de regressão linear é

unilateral.
③ Se uma variável é significativa ao nível de 1%, então ela é significativa ao nível de 5%.
④ p-valor = 1 - P(H0 falsa), em que P(A) é a probabilidade do evento A ocorrer.
QUESTÃO 05
Considere a tabela:
Quantidades Preços (R$)

Bem 2004 2005 2006 2004 2005 2006
1 10 12 15 5 8 10
2 20 26 28 10 12 15
Julgue as afirmações (considere o resultado até a primeira casa decimal, não aproxime o
resultado):
Ⓞ Os índice de preços de Laspeyres, sendo 2004 o ano base, são: 100; 128; 160.
① Os índice de preços de Paasche, sendo 2004 o ano base, são: 100; 127,5; 160.
141
② A diferença entre os índices de Laspeyres e Paasche está na forma como os índices relativos
são ponderados.
③ O índice de Fisher é a média aritmética dos índices de Laspeyres e Paasche.
④ Um índice de preços de Laspeyres de base móvel encadeada com ponderação constante
satisfaz o critério de circularidade
QUESTÃO 06
Um econometrista estimou o seguinte modelo de regressão para explicar a renda de 526
indivíduos:
log(renda) = 0,510− 0,310 genero + 0,080 educ + 0,030 exper − 0,001 exper 2 + u,
( 0 , 099 ) ( 0 , 036 ) ( 0 , 03) ( 0 , 005 ) ( 0 , 00010 )
R = 0,441, n = 526,
2
em que genero é uma variável dicotômica ( = 1 se mulher, = 0, caso contrário), educ é o número
de anos gastos com educação, exper é a experiência profissional do indivíduo, medida em anos.
Os desvios padrões dos coeficientes estão entre parênteses. Com base nesses resultados, julgue
as afirmativas:
Ⓞ O efeito de um ano a mais de experiência profissional na renda média de um indivíduo do
sexo masculino é, 0,030 unidades monetárias.
① As mulheres recebem salários 31% mais baixos que os dos homens, em média.
② De acordo com o modelo estimado e, a hipótese de que o efeito médio de um ano a mais de
educação na renda dos indivíduos seja diferente de 10% é rejeitada ao nível de significância
de 5%.
③ Se V(u|genero, educ, exper) = a2 + b2educ, então os estimadores de mínimos quadrados são

tendenciosos. Nota: V(u|X) é a variância de u condicionada a X, a e b são parâmetros.
④ Em uma regressão do resíduo u em função de educação e gênero, o R2 será zero.
QUESTÃO 07
Considere a regressão múltipla:
y = β0 + β1 x1+ β2 x2+ β3 x3 + u
cujos parâmetros tenham sido estimados pelo método dos mínimos quadrados ordinários. Julgue
as afirmativas:
Ⓞ Se E(u| x1, x2, x3)=0 e o modelo não é perfeitamente colinear, então os estimadores não são
viesados.
① Se o R2 = 1, então y é uma combinação linear de x1, x2 e x3.
② O R2 ajustado aumenta ao se incluir uma variável adicional, caso tal variável seja significativa
ao nível de 5%.
③ Se o modelo satisfaz as hipóteses do teorema de Gauss-Markov, então β̂1 é o estimador

linear não viesado de β1 com menor variância possível.
④ Se omitirmos x3 da regressão, os estimadores de β0, β1 e β2 podem ser viesados.
142
QUESTÃO 08
Sejam X, Y, Z variáveis aleatórias não negativas. Julgue as afirmativas:
Ⓞ Se X > Y, então, E(X|Z) > E(Y|Z).
① (cov(X,Y))2 ≤ var(X)var(Y).
② Se Z = X + Y, então, corr(Z,X) = corr(Y,X).
③ Se W1 e W2 são variáveis aleatórias Bernoulli, independentes, com P(W1) = P(W2) = p, Z é

uma variável aleatória com distribuição Binomial em que Z = W1 + W2.
④ Se F(Y) = 1- e-y, y ≥ 0, P(Y > 3|Y > 1) = P(Y > 2).
QUESTÃO 09
Considere o modelo macroeconômico:
it = i * + a (π t − π * ) + ε 1t
π t = byt + π t −1 + ε 2t
yt = c(it −1 − π t −1 ) + ε 3t
*
em que: πt é a inflação no período t, yt é o hiato do produto, it é a taxa de juros nominal, i éa
taxa de juros de equilíbrio e π *
é a meta de inflação. Suponha que 0 < b < 1, − 1 < c < 0 e a ≥ 0 .
Finalmente, considere que e = (ε1t, ε2t, ε3t)´ seja um vetor de variáveis aleatórias independentes e
normalmente distribuídas tal que
⎛ ε 1t ⎞ ⎡⎛ 0 ⎞ ⎛ σ 12 0 0 ⎞⎤
⎜ ⎟ ⎢⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎥
⎜ ε 2t ⎟ ~ NID ⎢⎜ 0 ⎟, ⎜ 0 σ ⎟⎥ , para t = 1, 2, 3, ..., T.
2
2 0
⎜ε ⎟ ⎢⎜ 0 ⎟ ⎜ 0 2 ⎟⎥
σ 3 ⎠⎦
⎝ 3t ⎠ ⎣⎝ ⎠ ⎝ 0
Ⓞ Se a = 1 a função de autocorrelação da inflação decai exponencialmente. Se a = 2,

V(π t ) → ∞ quando T → ∞ .
T
∑π t yt
① Se a = 2, então bˆ = t =1
T
é um estimador consistente de b.
∑y
t =1
2
t
② O coeficiente c só pode ser estimado de modo consistente pelo método de variáveis

instrumentais.
143
T T
∑yπ t t −1 ∑ π rˆ t t
③ Seja rˆt = yt − βˆπ t −1 , em que βˆ = t =1
T
. Se a = 2, então bˆ = t =1
T
é um estimador
∑π
t =1
2
t −1 ∑ rˆ
t =1
t
2
consistente de b.
④ Se a = 1, E(yt | πt-1) = -c.
QUESTÃO 10
Ⓞ Na presença de heterocedasticidade nos erros de um modelo de regressão linear, os
estimadores de mínimos quadrados ordinários são ineficientes.
① Para testar a presença de autocorrelação de primeira ordem em um modelo yt=α +β yt-1+εt

usa-se o teste de Breusch-Godfrey.
② Quando os erros da regressão são autocorrelacionados, os estimadores de mínimos

quadrados são eficientes.
③ A omissão de uma variável relevante em um modelo de regressão linear pode gerar

autocorrelação nos erros.
④ A regressão entre duas variáveis integradas de primeira ordem, isto é I(1), é sempre espúria.
QUESTÃO 11
Ⓞ Toda série temporal estacionária com variância finita pode ser escrita como um modelo de
média móvel com termo de erro serialmente não correlacionado.
① Um modelo de séries temporais não estacionário tem pelo menos uma raiz unitária.
② O teste de Dickey-Fuller é monocaudal.
③ Um modelo AR(2) dado por Y t = a + φ1Yt-1 + φ2Yt-2 + εt , t =1, 2, 3,... , em que ε t é um ruído
branco com média zero e variância σ2 , será estacionário se φ1 < 1 e φ 2 < 1.
④ Um passeio aleatório é um processo estacionário.
QUESTÃO 12
Duas variáveis aleatórias X e Y são conjuntamente distribuídas de acordo com a função de
densidade:
⎧24 xy se 0 < x < 1 e 0 < y < 1 − x
f XY ( x, y ) = ⎨
⎩0 caso contrário.
Calcule P(0 < Y < ¼ | X = 1/2). Multiplique o resultado por 100 e despreze as decimais.
144
QUESTÃO 13
Uma seguradora verificou que, se um motorista acidentou o carro no ano 2005, a probabilidade de
que ele repita o acidente em 2006 é de 60%; e que se ele não acidentou o carro em 2005, a
probabilidade de que isso aconteça em 2006 é de 30%. Assuma que as probabilidades sejam
estáveis ao longo do tempo. Pergunta-se: tendo o motorista se acidentado em 2005, qual a
probabilidade de que ele venha a se acidentar novamente em 2007?
QUESTÃO 14
Empresas em certa região contam com duas linhas de financiamento: uma com taxa de 5% a.a. e
outra com taxa de 20% a.a., dependendo do histórico de crédito. Sabe-se que 1/3 das empresas
pagam juros de 5%. Destas, metade é familiar. No grupo de empresas que paga 20%, metade é
familiar. Pergunta-se: qual a taxa de juros média (em % a.a.) paga pelas empresas familiares
naquela região? (desconsidere os decimais).
QUESTÃO 15
Suponha que y t = α + β y t −1 + u t , em que {ut} é independente e igualmente distribuído, com
distribuição normal de média zero e variância σ . Sabe-se que α = 35, β = 3/5 e σ2 = 2. Você é
2
informado de que y 2 = 50 . Determine a melhor previsão para y 4 .
145
z .00 .01 .02 .03 .04 .05 .06 .07 .08 .09
0.0 .5000 .4960 .4920 .4880 .4840 .4801 .4761 .4721 .4681 .4641
0.1 .4602 .4562 .4522 .4483 .4443 .4404 .4364 .4325 .4286 .4247
0.2 .4207 .4168 .4129 .4090 .4052 .4013 .3974 .3936 .3897 .3859
0.3 .3821 .3783 .3745 .3707 .3669 .3632 .3594 .3557 .3520 .3483
0.4 .3446 .3409 .3372 .3336 .3300 .3264 .3228 .3192 .3156 .3121
0.5 .3085 .3050 .3015 .2981 .2946 .2912 .2877 .2843 .2810 .2776
0.6 .2743 .2709 .2676 .2643 .2611 .2578 .2546 .2514 .2483 .2451
0.7 .2420 .2389 .2358 .2327 .2296 .2266 .2236 .2206 .2177 .2l48
0.8 .2119 .2090 .2061 .2033 .2005 .1977 .1949 .1922 .1894 .1867
0.9 .1841 .1814 .1788 .1762 .1736 .1711 .1685 .1660 .1635 .1611
1.0 .1587 .1562 .1539 .1515 .1492 .1469 .1446 .1423 .1401 .1379
1.1 .1357 .1335 .1314 .1292 .1271 .1251 .1230 .1210 .1190 .1170
1.2 .1151 .1131 .1112 .1093 .1075 .1056 .1038 .1020 .1003 .0985
1.3 .0968 .0951 .0934 .0918 .0901 .0885 .0869 .0853 .0838 .0823
1.4 .0808 .0793 .0778 .0764 .0749 .0735 .0722 .0708 .0694 .0681
1.5 .0668 .0655 .0643 .0630 .0618 .0606 .0594 .0582 .0571 .0559
1.6 .0548 .0537 .0526 .0516 .0505 .0495 .0485 .0475 .0465 .0455
1.7 .0446 .0436 .0427 .0418 .0409 .0401 .0392 .0384 .0375 .0367
1.8 .0359 .0352 .0344 .0336 .0329 .0322 .0314 .0307 .0301 .0294
1.9 .0287 .0281 .0274 .0268 .0262 .0256 .0250 .0244 .0239 .0233
2.0 .0228 .0222 .0217 .0212 .0207 .0202 .0197 .0192 .0188 .0183
2.1 .0179 .0174 .0170 .0166 .0162 .0158 .0154 .0150 .0146 .0143
2.2 .0139 .0136 .0132 .0129 .0125 .0122 .0119 .0116 .0113 .0110
2.3 .0107 .0104 .0102 .0099 .0096 .0094 .0091 .0089 .0087 .0084
2.4 .0082 .0080 .0078 .0075 .0073 .0071 .0069 .0068 .0066 .0064
2.5 .0062 .0060 .0059 .0057 .0055 .0054 .0052 .0051 .0049 .0048
2.6 .0047 .0045 .0044 .0043 .0041 .0040 .0039 .0038 .0037 .0036
2.7 .0035 .0034 .0033 .0032 .0031 .0030 .0029 .0028 .0027 .0026
2.8 .0026 .0025 .0024 .0023 .0023 .0022 .0021 .0021 .0020 .0019
2.9 .0019 .0018 .0017 .0017 .0016 .0016 .0015 .0015 .0014 .0014
3.0 .00135
3.5 .000233
4.0 .0000317
4.5 .00000340
5.0 .000000287
146
GABARITOS DAS PROVAS DO EXAME ANPEC 2008 (06/11/2007)
EB 2008 (1)
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 F V V F F F F V V V V F F F V
1 V F F F V F V F F F F V V V V
2 V F F F V V V F V F V V F V V
3 F V V V F F V V F F F V V F F
4 F F V F V A F F V F F F F F F
ESTATÍSTICA 2008 (2)

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 V F F V V F V F F V V 25 48 15 74
1 F V F V F F V V F V F
2 V V V F F F F F F F V
3 F F A V F F V V V V F
4 F V V F V V V V F F F
INGLÊS 2008 (3)

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 F F F F F V V F V V V V V F V
1 F V F V F V F V V V F V F V F
2 F V V V V F F V F V F F F V V
3 V F V F F V F F F F V F V V F
4 V V F F F F V F F F F V V F V
MACRO 2008 (4)

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 V V F V F F V F F F 00 07 04 03 25
1 F V V F V F F F F V
2 F V V V F V V V V F
3 F A F F V V F V F V
4 V F F F V V V F F F
MATEMÁTICA 2008 (5)

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 F A V V V F V V F F V 02 21 12 20
1 F A V A F V F F F V V
2 V A F F F F V F V F F
3 V A F F V V V F F V F
4 F A V F F F F F V V F
MICRO 2008 (6)

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 V F F F F V V F F F V F V 34 25
1 V F V V V F F V F V F V V
2 V F V V F V F V F V V V F
3 F F V V F V F V F V V V F
4 F V F V F F V V V V F F F
147

148
MATEMÁTICA
Instruções
1
do gabarito oficial acarretará a perda de ponto, em que n é o número de itens da questão a
n
que pertença o item, conforme consta no Manual do Candidato.
candidatos(as).

RESPOSTAS.



AGENDA
• 17/10/2008 – Divulgação dos gabaritos das provas objetivas, no endereço:

http://www.anpec.org.br/
• 07/11/2008 – Divulgação do resultado pela Internet, no site acima citado.
OBSERVAÇÕES:

149
MATEMÁTICA
• Nas questões de 1 a 15, marque, de acordo com o comando de cada uma delas: itens
VERDADEIROS na coluna V; itens FALSOS na coluna F; respostas EM BRANCO na coluna
X. Caso a resposta seja numérica, marque o dígito DECIMAL na coluna D e o dígito da
UNIDADE na coluna U, ou marque XX para respostas EM BRANCO.
• Atenção: o algarismo das DEZENAS deve ser obrigatoriamente marcado, mesmo que seja
igual a ZERO.
RESPOSTAS.
QUESTÃO 1
Seja f : R × R → R definida por f ( x, y ) = g ( x) g ( y ), em que g : R → R é a função dada por
g ( x) = x 2 (2 − x). Seja a = 4 / 3 e K = [0,2]× [0,2]. Julgue os itens abaixo:
(0) g é decrescente no intervalo [0, a ].
(1) ∇f ( x,0) = ∇f (0, y ) = (0,0), ∀x, y ∈ R.
(2) p é ponto crítico de f ⇔ p = (2,2) ou p = (a, a).
(3) g é convexa no intervalo (− ∞, a / 2 ).
(4) 0 ≤ f ( x, y ) ≤ f (a, a ), ∀( x, y ) ∈ K .
QUESTÃO 2
Considere as funções f: R → R e g: R → R, em que
⎧ ax 2 + 1, se x < 0 ,
f(x) = ⎨ e g(x) = xe x .
⎩1, se x ≥ 0
(0) f é contínua em 0, para todo a ∈ R.
150
(1) Se a ≠ 0 então f não é derivável em 0.
(2) g é crescente em (−1, ∞) e possui um máximo local em x = -1.
(3) g é uma função convexa.
(4) g’’(x) > g’(x), para todo x ∈ R.
QUESTÃO 3
Se A é a matriz na base canônica de T: R3 → R3, dada por T(x,y,z)= (z, x-y, -z), julgue as
afirmativas:
(0) A dimensão do núcleo de T é 2.
(1) {(0,1,0),(1,0,-1)} é uma base da imagem de T.
⎡0 1 0 ⎤
(2) A transposta de A é A = ⎢⎢0 − 1 0 ⎥⎥ .
t
⎢⎣1 0 − 1⎥⎦
(3) Se U={(0,0,z)/z ∈ R} então T(U) ⊆ U.
(4) {(x,y,z) ∈ R3/ T(x,y,z) = (0,1,0)} é uma reta no plano xy.
QUESTÃO 4
3 1
Considere a função f: R+2 → R definida por f(x,y) = x 4 y 4 , em que R+2 = R+ x R+. Julgue as
afirmativas:
(0) A função f é côncava.
(1) A função f possui um ponto de máximo absoluto em R+2 .
(2) A partir do ponto (1,1), a função cresce mais rapidamente na direção do vetor ( 3 , 1 ).
4 4
151
2 2 ∂f 2 ∂f
(3) Se u = ( ,− ) , então (1,1) = , em que (1,1) é a derivada direcional de f, no ponto
2 2 ∂u 4 ∂u
(1,1), na direção do vetor u.
(4) A função f é homogênea de grau 3.
QUESTÃO 5
Sejam f : R 2 → R, dada por f(x,y) = min {x+y,3} e g : R 2 → R, dada por g(x,y) = 2x+2y
U={(x,y) ∈ R+2 / x2+y2 ≥ 9-2xy}. Avalie as afirmativas:
(0) A restrição de f a U é uma função constante.
(1) A curva de nível 0 de f é uma reta que passa por (0,3).
(2) g(1,2) ≤ g(x,y), para todo (x,y) ∈U.
(3) Max f(x,y) sujeito a g(x,y) = 4 é 3.
(4) Max g(x,y) sujeito a f(x,y) = -1 é -2.
QUESTÃO 6
Denote por Μ n o espaço das matrizes n × n com entradas aij ∈ R. Seja D : Μ 2 × Μ 2 → Μ 4 a
aplicação dada por
⎛X 0⎞
D( X , Y ) = ⎜⎜ ⎟,
⎝0 Y ⎟⎠
em que 0 ∈ Μ 2 é identicamente nula. Seja A a matriz da aplicação linear L : R 2 → R 2 , dada por

L( x, y ) = ( y − x, y ). Se B = D( A, A), julgue as afirmativas:
(0) O polinômio característico de A é dado por p(t ) = −(1 − t 2 )
(1) A −1 = A e det A = det B = 1.
152
(2) Se λ é um autovalor de A, então λ é um autovalor de B.
(3) O polinômio característico de B é dado por q (t ) = t 4 + 2t 2 + 1.
(4) A é diagonalizável.
QUESTÃO 7
Seja f : R → R a função definida por f ( x) = − x 2 + 8 x − 16 e L o limite de uma seqüência ( xn ) de
números reais positivos tais que x1 = a e
xn+1 − xn = f ( xn ).
2 2
Avalie se cada afirmação abaixo é verdadeira (V) ou falsa (F):
(0) f ( L) ≠ 0.
(1) O gráfico de f é uma parábola com vértice V = (L,0).
(2) O gráfico de f é uma parábola com vértice V = (0, L).
(3) f ≤ 0 e x1 ≥ x2 ≥ x3 ≥ L ≥ 0.
(4) a ≥ xn ≥ L = 4, para todo n ≥ 1.
153
QUESTÃO 8
∑
∞
Seja an uma seqüência de números reais tais que a série n =0
a n x n converge ao tomarmos x = 2.
Suponha ainda que o limite
a n+1
L = lim <∞
an
existe. Para cada x ∈ R, defina bn ( x) = an x n e avalie se cada afirmação abaixo é verdadeira (V) ou
falsa (F):
bn+1 ( x)
(0) lim = L x.
bn ( x)
(1) 2 L > 1 .
∑
∞
(2). n =0
a n x n converge se x < 2.
(3) lim an = 1.
∑
∞
(4) qualquer que seja x ∈ R a série n =0
x n / n! converge.
QUESTÃO 9
Seja f , g : R 2 → R funções diferenciáveis definidas por f ( x, y ) = xy e g ( x, y ) = x 4 + y 4 . Quando

restrita ao conjunto não vazio
{ }
K c = ( x, y ) ∈ R 2 : g ( x, y ) = c ,
a função f assume um valor máximo V (c). Seja λ = λ (c) o multiplicador de Lagrange introduzido
para a determinação do máximo da restrição de f ao conjunto K c . Julgue os itens abaixo:
(0) ∇g − λ∇f , se anula no ponto de máximo de f / K c : K c → R.
154
(1) V (2r 2 ) = r , para todo r > 0.
(2) λ (c) = V ' (c).
(3) λ (c)V (c) = 1.
(4) Se c = 8, então f ( x, y ) ≤ 2, para todo ( x, y ) ∈ K c .
QUESTÃO 10
Sejam f : R2 → R e F : R 2 × R + → R funções diferenciáveis tais que f (1,2) = 1 e
F ( x, y, z ) = z 2 f ( x / z , y / z ).
(0) f ( p) = F ( p,1), para todo p = ( x, y ) ∈ R 2 .
(1) 2 Fx (2,4,2) + 4 Fy (2,4,2) + 2 Fz (2,4,2) = 4.
(2) U = R 2 × R + é um conjunto convexo.
(3) Se f ( x, y ) = x1/ 2 y1/ 3 , então f é convexa.
(4) ∇F ( X ), X = 2 F ( X ), para todo X ∈ R 2 × R.
QUESTÃO 11
⎡k 0 0 ⎤ ⎡k 2 1 ⎤
Sejam A = ⎢⎢ 0 − 1 1 ⎥⎥ e B = ⎢ 0 − 1 1 ⎥ . Julgue os itens abaixo:
⎢ ⎥
⎢⎣1 1 k ⎥⎦ ⎢⎣ 0 0 k ⎥⎦
(0) tr(A) = -detB então k=1.
(1) Se k = 1 então 0 é autovalor de A.
⎛1 ⎞
⎜ ⎟
(2) Para todo k, v= ⎜ − 1 ⎟ é autovetor de A associado ao autovalor k.
⎜ k − 1⎟
⎝ ⎠
155
⎛ x1 ⎞
⎜ ⎟
(3) Se k ≠ 0 e k ≠ -1 então o sistema Ax=b tem solução única, em que x = ⎜ x2 ⎟ e
⎜x ⎟
⎝ 3⎠
⎛ b1 ⎞
⎜ ⎟
b = ⎜ b2 ⎟ .
⎜b ⎟
⎝ 3⎠
(4) Se k=0 então o sistema Bx = 0, em que 0 é o vetor nulo que só admite a solução trivial, isto é
x=0.
QUESTÃO 12
n
xn =
Considere as seqüências (xn) e (yn) definidas por n! e y n = n + 1 − n . Julgue as afirmativas:
(0) yn é monótona decrescente.

lim xn2 = ∞
(1) n →∞ .
lim y n = 0
(2) n →∞ .
∞
∑y
n=1
n
(3) A série é convergente.
a2 a2 a2
(4) A série a 2 + + + + ... é convergente, para todo a ∈ R .
1 + a 2 (1 + a 2 ) 2 (1 + a 2 ) 3
156
QUESTÃO 13
Sejam f , g : R 2 → R , dadas por f ( x, y ) = xy + 5 e g ( x, y ) = x 2 + y 2 . Encontre o valor máximo de

f restrita à g ( x, y ) ≤ 2 .
QUESTÃO 14
Seja f : R → R uma função duas vezes diferenciável, tal que f (0) = f ' (0) = 1 e f ' '+2 f '+ f = 0. Se
2
⎛ f (4) ⎞ ⎡ 1 t ⎤
A = ln⎜ ⎟, calcule o valor de α = ⎢ A ∫ e f (t )dt ⎥ .
⎝ 9 ⎠ ⎣ 0 ⎦
QUESTÃO 15
Seja f : R 3 → R uma função C ∞ e homogênea de grau 3 tal que f (1,1,1) = 3. Se p = (2,2,2),
calcule o valor de α = ∇f ( p), p .
157

158
1oDia: 08/10(Quarta-feira) – Manhã:10:30h às 12h 45
ESTATÍSTICA
Instruções
1
n
candidatos(as).

RESPOSTAS.



AGENDA

OBSERVAÇÕES:

159
ESTATÍSTICA
• Nas questões de 1 a 15, marque, de acordo com o comando de cada uma delas: itens
VERDADEIROS na coluna V; itens FALSOS na coluna F; respostas EM BRANCO na coluna
X. Caso a resposta seja numérica, marque o dígito DECIMAL na coluna D e o dígito da
UNIDADE na coluna U, ou marque XX para respostas EM BRANCO.
• Atenção: o algarismo das DEZENAS deve ser obrigatoriamente marcado, mesmo que seja
igual a ZERO.
RESPOSTAS.
QUESTAO 01:
Sobre Números-Índices podemos dizer que:
(0) O Índice de Preços de Laspeyres tende a ser maior do que o Índice de Preços de Paasche porque
normalmente a correlação entre preços relativos e quantidades relativas é negativa e a dispersão dos
preços relativos e das quantidades relativas tem obrigatoriamente valores positivos.
(1) O Índice de Preços de Fisher é a raiz quadrada do produto dos índices de Laspeyres e Paasche
de preços.
(2) Sob condições normais de demanda, um índice de valor é sempre menor do que o produto de um
índice de Paasche-preço por um índice de Paasche-quantidade e sempre maior do que o produto de
um índice de Laspeyres-preco por um índice de Laspeyres-quantidade.
(3) O Índice de Preços de Paasche é igual a média harmônica ponderada dos preços relativos, sendo
que os pesos são os valores das vendas de cada produto no período atual.
(4) Um índice de preços é formado pelos produtos A e B. Se o preço do produto A aumenta 312 %,
o preço do produto B permanece inalterado e o índice de preço sobe 5,8 %, então a ponderação em
percentual do produto A no computo deste índice é 18,6 %.
QUESTAO 02:
Sobre Teoria das Probabilidades indique as alternativas corretas e falsas:
(0) Sejam 3 eventos A, B e C. Então, podemos demonstrar que
P(A|B)=P(C|B)P(A|B∩C)+P( C |B)P(A|B∩ C ), assumindo que todos os eventos tem probabilidade
positiva.
(1) Se dois eventos A e B são independentes, os eventos A e B não serão necessariamente
independentes.
(2) Se A, B e C são três eventos tais que A e B são disjuntos, A e C são independentes e B e C são
independentes e supondo-se que 4P(A) = 2 P(B) = P(C) e P(A∪B∪C)=5P(A), pode-se dizer que
P(A) = 1/6.
(3) Se uma família tem exatamente n crianças (n ≥ 2) e assumindo-se que a probabilidade de que
qualquer criança seja uma menina é igual a ½ e todos os nascimentos são independentes, pode-se
afirmar que dado que a família tem no mínimo uma menina, a probabilidade da mesma ter no
mínimo um menino é igual a (1–(0,5)n-1)/ (1–(0,5)n).
160
(4) Se A, B e C são eventos com probabilidade não nula, definidos em um espaço amostral S, então
P(A∩C|B∩C)=P(A∩B|C)/P(B|C).
QUESTAO 03:
Considere duas variáveis aleatórias X e Y. Suponha que X seja distribuída de acordo com a seguinte
função de densidade:
⎧1 se 0 < x < 1
f X ( x) = ⎨
⎩0 caso contrário.
Suponha ainda que
⎧1
⎪ se 0 < y < x
f Y | X ( y | x) = ⎨ x
⎪⎩0 caso contrário.
Calcule E(Y). Multiplique o resultado por 100.
QUESTÃO 04
A roleta é um jogo bastante popular em cassinos. Um roleta típica possui 18 valores vermelhos, 18
verdes e 2 pretos. Suponha que para entrar no jogo um apostador deva pagar 2 reais a cada rodada,
ganhando 50 centavos caso o resultado da jogada seja vermelho, 1 real caso o resultado seja verde e
10 reais caso seja preto. Qual é o lucro líquido do apostador após 100 jogadas? Multiplique por 76 e
some 100 ao resultado.
QUESTÃO 05
Sobre variáveis aleatórias indique se as afirmativas são corretas ou falsas:

(0) Se X é uma variável aleatória continua com fdp dada por f(x) = x/12 se 1<x<5 e f(x)=0 para
outros valores, então a densidade de Y=2X–3 é g(y)=(y+3)/24 se –1<x<7 e g(y)=0 para outros
valores.
(1) Se X e Y tiverem um coeficiente de correlação igual a ρ(X,Y) e definindo Z = a X+b e W = cY +
d, então ρ(X,Y)= ρ(Z,W) somente se a>0 e c> 0.
(2) Se X possui distribuição Normal com média µ e variância σ2, então Z = aX + b possui
distribuição Normal com média aµ e variância (a)2σ2.
(3) Se a função distribuição de probabilidade conjunta para duas variáveis aleatórias X e Y é
definida como f(x,y)=0,01; 0≤x,y≤10 e f(x,y)=0 para qualquer outro valor, então X e Y são variáveis
aleatórias independentes.
(4) Se duas variáveis aleatórias X e Y tem covariância nula, então elas são independentes.
QUESTÃO 06
Seja Yi, i = 1, ..., n, uma variável aleatória tal que Yi = 1 com probabilidade p e Yi = 0 com
n
probabilidade 1-p. Defina X = ∑ Yi . Responda se cada uma das afirmativas abaixo é verdadeira ou
i =1
falsa:
(0) Yi, i = 1, ..., n, possui distribuição Poisson com média p.
(1) X possui distribuição Binomial com parâmetros n e p.
(2) V(Yi) = V(X) = p. V(X) significa variância de X.
161
X − np
(3) Se n → ∞ e p permanecer fixo, então converge para distribuição normal com média
np(1 − p )
0 e variância 1.
(4) E(Y2) = p2.
QUESTÃO 07
Sejam X1, X2, ..., Xn variáveis aleatórias independentes e normalmente distribuidas com média µ e
n n
variância 1. Defina as variáveis aleatórias X = n −1 ∑ X i , e Z = ∑ X i2 . É correto afirmar que:
i =1 i =1
(0) Se R=X1, quando X1>0, P(R≤1)=Φ(1-µ)/(1 – Φ(0-µ)), em que Φ(c) é a função distribuição de
uma variável aleatória Normal Padrão.
(1) Z é uma variável aleatória com distribuição χ 2 com n graus de liberdade.
(2) Se W=exp(X), E(W)=µ+σ2/2.
(3) nX é uma variável aleatória normalmente distribuída com média nµ e variância n.
Y
(4) A variável aleatória Wi = i , em que Yi=(Xi – µ) possui distribuição F com n1 e n2 graus de
Z
n
liberdade, em que n1=1 e n2=2n.
QUESTÃO 08
Verifique se as afirmativas abaixo são verdadeiras:
(0) Em uma pesquisa de opinião a proporção de pessoas favoráveis a uma determinada medida
governamental é dada por pˆ = ∑ X i / n . O menor valor de n para o qual a desigualdade de
Chebyshev resultará em uma garantia de que P ( pˆ − p ≥ 0, 01) ≤ 0, 01 é 200.000.
(1) Quando o número de graus de liberdade δ cresce, a distribuição χ δ2 aproxima-se de uma

distribuição normal com média δ e desvio padrão 2 δ .
(2) Um intervalo de confiança de 99% para a média µ de uma população, calculado para uma
amostra aleatória, como [2,75; 8,25], pode ser interpretado como: a probabilidade de µ estar no
intervalo calculado é de 99%.
(3) Seja X1,X2,....,Xn uma amostra aleatória simples proveniente de uma população com distribuição
de Pareto cuja função densidade é dada por f(x) = θ(1+x)–(θ+1), 0<x<∞, θ >1. Então o estimador de
n
máxima verossimilhança para θ é .
∑ log(1 + xi )
(4) Se existente, todo estimador de máxima verossimilhança calculado para uma amostra aleatória
possui distribuição Normal em grandes amostras.
QUESTÃO 09
Avalie se as afirmações abaixo são verdadeiras ou falsas:
162
(0) Para uma amostra de tamanho fixo, ao aumentar a probabilidade de erro do tipo I aumentamos
também o poder do teste.
(1) O valor p é o menor nível de significância para o qual o valor observado da estatística do teste é
significativo.
(2) Se a estatística de teste é z=2,75 e o valor crítico é z=2,326, conseqüentemente o valor p é maior
do que o nível de significância em um teste bicaudal e bilateral.
(3) O poder de um teste de hipóteses é a probabilidade de rejeitar corretamente uma hipótese nula
falsa.
(4) Para um teste de hipótese de média com variância conhecida e igual a 4 para uma amostra
aleatória de tamanho 16 e uma região crítica dada por [4,5, ∞[, o poder do teste para Ha: µ=5 é 0,84
(arredondando para duas casas decimais).
QUESTÃO 10
Com relação aos testes de hipótese, é correto afirmar:
(0) Em uma regressão com várias variáveis explicativas, se individualmente os coeficientes não
forem significativos, o teste F de significância conjunta também não terá a hipótese nula
rejeitada.
(1) A estatística de Dickey-Fuller para testar a presença de raiz unitária em séries temporais possui
sempre distribuição Normal.
(2) Considere o seguinte modelo de regressão linear: y = β 0 + β1 X + u , em que u é o erro da
regressão, y é a variável dependente e X é a variável explicativa. Caso o erro seja
heterocedástico, a estatística t usual para testarmos a hipótese H 0 : β1 = 0 contra a alternativa
H 1 : β 1 ≠ 0 não é mais válida.
(3) Considere o seguinte modelo de regressão linear: y = β 0 + β1 X + u , em que u é o erro da
regressão, y é a variável dependente e X é a variável explicativa. Para testarmos a hipótese
H 0 : β1 = 0 contra a alternativa H 1 : β1 > 0 , devemos utilizar um teste t unilateral.
(4) O teste t em regressões envolvendo variáveis não-estacionárias não será válido caso a regressão
seja expúria.
QUESTÃO 11
Suponha que o modelo linear abaixo descreva as relações entre quatro variáveis aleatórias escalares:
y, X, Z e v.
E ( y | X , Z ) = β 0 + β1 X + β 2 Z (Equação 1)
X = α 0 + α 1 Z + v, E (v | Z , X ) = E (v | Z ) = E (v | X ) = E (v) = 0 (Equação 2)
Suponha ainda que β 0 ≠ 0, β1 ≠ 0, β 2 ≠ 0, α 0 ≠ 0, e α 1 ≠ 0 . Indique se cada uma das afirmações
abaixo é verdadeira ou falsa:
(0) E ( y | Z ) = β 0 + β 2 Z .
(1) Seja y = β 0 + β1 X + β 2 Z + u . Então E (u | X , Z ) = 0 .
(2) E ( X | Z ) = α 0 + α 1 Z .
(3) Seja y = θ 0 + θ1 Z + ε , em que θ 0 = β 0 + β1α 0 e θ1 = β1α 1 + β 2 . Portanto, E (ε | Z ) ≠ 0 .
163
(4) Considere uma amostra de n observações das variáveis aleatórias y, X e Z. O estimador
∑ y (Z )
n
i i −Z
T= i =1
é um estimador não-tendencioso para o parâmetro θ1 = β1α 1 + β 2 .
∑ (Z )
n
2
i −Z
i =1
QUESTÃO 12
Considere o seguinte modelo de equações simultâneas:
y1t − φ 2 y 2t = γ 11 x1t + u1t (Equação 1)
y 2t − φ3 y3t = γ 22 x2t + u 2t (Equação 2)
y 2t − φ 4 y3t = γ 31 x1t + γ 32 x2t + u3t (Equação 3)
em que y1t, y2t, y3t, x1t e x2t são variáveis aleatórias, φ 4 ≠ φ3 e u = (u1t, u2t, u3t)´ é um vetor de
variáveis aleatórias independentes e normalmente distribuídas tal que
⎛ u1t ⎞ ⎡⎛ 0 ⎞ ⎛ σ 12 0 0 ⎞⎤
⎜ ⎟ ⎢⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎥
u
⎜ 2t ⎟ ~ NID 0
⎢⎜ ⎟ , ⎜ 0 σ 2
2 0 ⎟⎥ , para todo t.
⎜u ⎟ ⎢⎜ 0 ⎟ 0⎜ 0 σ 3 ⎟⎠⎥⎦
2
⎝ 3t ⎠ ⎣⎝ ⎠ ⎝
Indique se cada uma das afirmações abaixo é verdadeira ou falsa:

(0) A condição de ordem para identificação de equações simultâneas é satisfeita pelas Equações 1 e
2 mas não é satisfeita pela Equação 3.
(1) A Equação 2 será identificada se γ 31 = 0 .
(2) A Equação 1 satisfaz a condição de posto se γ 22 ≠ 0 .
(3) Se φ3γ 32 − φ 4γ 22 ≠ 0 , os parâmetros da Equação 1 podem ser estimados por mínimos quadrados
em dois estágios, com x2t sendo a variável instrumental para y2t .
(4) A Equação 3 pode ser estimada por mínimos quadrados ordinários.
QUESTÃO 13
Considere o modelo abaixo:
yt = α xt + u1t (Equação 1)
xt = λ xt −1 + u 2t (Equação 2)
em que α e λ são parâmetros, y0 = x0 = 0 e ut é um vetor aleatório independente e distribuido da
seguinte forma:
⎛ u1t ⎞ ⎡⎛ 0 ⎞ ⎛ σ 12 σ 12 ⎞⎤
u t = ⎜ ⎟ ~ Normal ⎢⎜⎜ ⎟⎟, ⎜⎜
⎜ ⎟ ⎟ , para todo t.
2 ⎟⎥
u
⎝ 2t ⎠ 0
⎣⎢⎝ ⎠ ⎝ 12 σ σ 2 ⎠⎥⎦
Indique se cada uma das afirmações abaixo é verdadeira ou falsa:

(0) Se λ = 1, xt será I(1), ou seja, xt será integrada de primeira ordem. Se α ≠ 0, então yt e xt serão
co-integradas.
164
T
∑y x t t
(1) Se σ12 ≠ 0, λ = 1 e α ≠ 0, então α̂ = t =1
T
converge em probabilidade para α quando T → ∞ .
∑x t =1
2
t
∑y x t t
(2) Se σ12 ≠ 0, |λ | < 1 e α ≠ 0, então α̂ = t =1
T
é um estimador consistente para α .
∑x
t =1
2
t
(3) Suponha que σ12 = 0 e |λ | < 1. É correto afirmar que yt segue um processo ARMA(1,1).
(4) Se λ=1, yt será I(1), ou seja, yt será integrada de 1ª ordem.
QUESTÃO 14
O método dos mínimos quadrados ordinários foi empregado para estimar o modelo de regressão
abaixo, cujo objetivo é explicar as variações de renda entre 487 indivíduos:
log(renda) = 0,883− 0,169 genero + 0,004 educ + 0,014 exper − 0,009 exper × genero + uˆ ,
( 0 , 073) ( 0 , 059 ) ( 0 , 0003) ( 0 , 002 ) ( 0 , 002 )
R = 0,458, n = 487,
2
em que gênero é uma variável dicotômica (valor 1 se for mulher e 0 caso contrário), educ é o
número de anos de escolaridade e exper é experiência profissional, também medida em anos. Os
números entre parênteses são os erros-padrão das estimativas. Com base nos resultados acima, é
correto afirmar:
(0) A 5%, o efeito de um ano a mais de escolaridade para indivíduos do sexo masculino é
estatisticamente maior do que o efeito para mulheres.
(1) O efeito na renda de um ano a mais de experiência profissional para as mulheres é 0,9% menor
do que para os homens.
(2) O modelo acima não pode ser estimado por mínimos quadrados, pois há uma interação entre as
variáveis exper e gênero.
(3) Para um mesmo nível de escolaridade e experiência profissional, a renda média dos homens é
superior a das mulheres.
(4) Para um indivíduo com 10 anos de escolaridade, 1 ano adicional de estudo acarreta um aumento
da renda de aproximadamente 14%.
QUESTÃO 15
(0) No processo AR(1), y t = φ 0 + φ1 y t −1 + et , em que φ1 < 1 e et é um ruído branco de média

nula e variância σ 2 , a média de y t será igual a φ0 .
(1) O processo MA(1), y t = et + θet −1 , em que et é um ruído branco de média nula e variância
constante, será estacionário mesmo que θ > 1 .
(2) Seja a função de autocorrelação do processo AR(1) definido no item (0) dada por ρ j . É correto
afirmar que ρ j = φ1j .
165
(3) O processo AR(2), y t = φ 0 + φ1 y t −1 + φ 2 y t − 2 + et , em que et é um ruído branco de média nula e
variância σ 2 , será estacionário de segunda ordem se, e somente se, φ1 < 1 e φ 2 < 1 .
(4) No modelo ARMA(1,1), y t = φ 0 + φ1 y t −1 + et + θet −1 , em que et é um ruído branco de média
2 σ 2 (1 + θ 2 )
nula e variância constante (σ ), a variância de y t é dada por .
1 − φ12
166
GABARITO ESTATÍSTICA 2009
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 V V 25 A F F F F V F F V V F F
1 V F F V F F F F V F V A V
2 F V F F F F F V V F F F V
3 F V V V V V V V F V V V F
4 F V F F F V A V V A V F F
GABARITO MATEMÁTICA 2009
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 F V F A V V F V F V V V 06 64 72
1 V F V F F F V F V F F F
2 F F A V V V F V V V F V
3 V F F V F F V F F F V F
4 V V V F V V V V V A F V
167

HORÁRIO: 8h às 10h 15m (horário de Brasília)
168
169
2º Dia: 01/10 - QUINTA-FEIRA (Manhã)
HORÁRIO: 8h às 10h 15m
Instruções
2. Caso o CADERNO esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, o(a)

candidato(a) deverá solicitar ao fiscal de sala mais próximo que o substitua.
3. Nas questões do tipo A, recomenda-se não marcar ao acaso: cada item cuja
1
resposta divirja do gabarito oficial acarretará a perda de ponto, em que n é
n
o número de itens da questão a que pertença o item, conforme consta no
4. Durante as provas, o(a) candidato(a) não deverá levantar-se ou comunicar-se

com outros(as) candidatos(as).
5. A duração da prova é de duas horas e quinze minutos, já incluído o tempo

destinado à identificação – que será feita no decorrer das provas – e ao
preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS.
6. Durante a realização das provas não é permitida a utilização de calculadora

ou qualquer material de consulta.
7. A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas

presentes Instruções e na FOLHA DE RESPOSTAS poderá implicar a
8. Só será permitida a saída de candidatos, levando o Caderno de Provas,

somente a partir de 1 hora e 15 minutos após o início da prova e
nenhuma folha pode ser destacada.
170
HORÁRIO: 8h às 10h 15m
Agenda

• 05 a 06/10/2009 – Recursos identificados pelo autor serão aceitos a partir do

dia 05 até às 20h do dia 06/10 do corrente ano. Não serão aceitos recursos
fora do padrão apresentado no manual do candidato.
OBSERVAÇÕES
• É proibida a reprodução total ou parcial deste material, por qualquer meio ou

processo, sem autorização expressa da ANPEC.
• Nas questões de 1 a 15 (não numéricas) marque, de acordo com o comando

de cada uma delas: itens VERDADEIROS na coluna V; itens FALSOS na
coluna F; ou deixe a resposta em BRANCO. Caso a resposta seja numérica,
marque o dígito DECIMAL na coluna D e o dígito da UNIDADE na coluna U, ou
deixe a resposta EM BRANCO.
• Atenção: o algarismo das DEZENAS deve ser obrigatoriamente marcado,

mesmo que seja igual a ZERO.
4 Exame Nacional ANPEC 2010: 2º Dia
171
QUESTÃO 01
Considere os conjuntos
A= {x ∈ IR / x − 3 + x − 2 = 1} ; B= {x ∈ IR / 3 + 2 x − x 2 > 0} ;
1 2
C= { x ∈ IR / 1 < < 2} e D= {x ∈ IR+ / 4 ≤ x ≤ 9} . Julgue as afirmativas:
x
Ⓞ A é um intervalo aberto;
① Se X ⊂ A e X ⊄ B, então X é um conjunto unitário;
② 2 ∈ (A ∩ C);
③ A = D;
④ 1 n +1
{( ,
n n+2
) / n ∈ IN * } ⊂ B x C.
Exame Nacional ANPEC 2010: 2º Dia 5
172
QUESTÃO 02
Seja f : R2 → R diferenciável e homogênea de grau 4, tal que f(1,1)=2.

Ⓞ A soma das derivadas parciais de f no ponto (2,2) é igual a 32;
① Em um ponto crítico ( x0 , y0 ) de f temos que f (x0 , y0 ) = 0 ;
② As derivadas parciais de primeira ordem de f são também funções

homogêneas de grau 4;
③ As identidades  xx
 xf ( x, y ) + yf yx ( x, y ) = 3 f x ( x, y )
são válidas para todo
 xf xy ( x, y ) + yf yy ( x, y ) = 3 f y ( x, y )
ponto ( x, y ) ∈ R 2 ;
④ se p = ( x0 , y0 ) e o gradiente de f em p são ortogonais, então f(p)=0.
173
QUESTÃO 03
Sejam f : IR+* → IR e g : [− 5 , 5 ] → IR funções tais que f ( x ) = ln x e

g ( x ) = x 5 − x 2 . Julgue as afirmativas:
Ⓞ
e
1
∫ f ( x)dx = e
1
;
① x
∫ x2 + 7 dx =
f ( x 2 + 7)
2
+ c, em que c é uma constante arbitrária;
② A área delimitada pelo gráfico de g, o eixo x e as retas verticais x = -1

e x = 2 é 7/3;
③
∞
dx
∫x
1 x
=2 ;
④
b
Se ∫ h( x)dx > 0 , então h ( x ) ≥ 0 , para todo x ∈ [ a , b ] .
a
174
QUESTÃO 04
Ⓞ Seja f : IR 3 → IR , tal que ∇f ( x, y , z ) = ( 2,0,0) para todo ( x, y, z) ∈ IR3 .

Então f ( x, y , z ) = 2 x para todo ( x, y, z) ∈ IR3 ;
① 2
Se f ( x, t ) = e −c t sen(cx) , então
∂2 f
∂x 2
∂f
( x, t ) = ( x, t )
∂t
para todo real c;
②
y
∂f
Se f ( x, y) = ∫ e cos t dt , então ( x, y ) = −e cos x ;
x
∂x
③ Se z = f ( x, y ) = ln x 2 + y 2 , x = e t e y = e−t , então
dz
dt
= 0, para t=0;
④ 1
f ( x, y ) = 5 x 2 y 2 −
3 2x3
y
é homogênea de grau 2.
175
QUESTÃO 05
Sejam f : IR 2 → IR definida por f ( x, y ) = x + y , g : IR 2 → IR definida por

g( x, y) = x 2 + y 2 e h : IR 2 → IR definida por h( x, y) = x3 y 3 − x − y + 1 .
Ⓞ g possui ponto de máximo absoluto em IR 2 ;
① Os pontos críticos de f na restrição {( x, y) ∈ IR 2 / g ( x, y) = 1} são

 2 2 
 ,  e −
 2 2   2
2
, −
2
2

 ;
   
② g é uma função convexa em IR 2 ;
③ A matriz hessiana de h é negativa definida em (-1,1);
④ A equação h ( x, y ) = 0 define implicitamente y como função de x em

torno do ponto (1, 1), e y' (1) = −1 .
176
QUESTÃO 06
Considere as funções definidas por
2x2
f (x) =
3 2
e g ( x) = x − 9 x + 24x − 20 . Julgue as afirmativas:
x2 −1
Ⓞ g atinge máximo relativo em x = 2 e mínimo relativo em x = 4;
① g é crescente em [2, 4];
② lim f ( x ) = ∞
x→ ∞
;
③ f tem 2 assíntotas verticais: x = 1 e x = -1;
④ f tem um ponto crítico x que é ponto de máximo global, pois f’’(x) < 0.
177
QUESTÃO 07
Seja Φ( x, y ) = xy a função real definida no quadrante

A = {( x, y ) | x ≥ 0 e y ≥ 0} .
Ⓞ A declividade da reta tangente à curva Φ(x, y ) = 1 no ponto (1,1) é

igual a -2;
① O valor absoluto da declividade da reta tangente à curva Φ(x, y ) = 1 no

ponto (a,1/ a ) cresce à medida que a aumenta;
② O valor máximo do problema de otimização max A Φ( x, y ) , sujeito a

condição 2 x + 3 y ≤ 1 , é igual a 1/24;
③ O valor mínimo do problema de otimização min A 4 x + 9 y , sujeito a

condição Φ(x, y ) = 1 , é igual a 1/12;
④ Para cada c>0, seja V(c) a solução do problema de otimização

max A Φ( x, y ) , sujeito a condição 2 x + 3 y ≤ c . Então V é derivável e
V ' (2) = V (2) .
178
QUESTÃO 08
Ⓞ  2 1 2
Se u = 2e1 + e2 − 2e3 , então v =  − , − ,  é um vetor unitário,
 3 3 3
paralelo a u, em que e1 = (1,0,0) , e2 = (0,1,0) e e3 = (0,0,1) ;
① Sejam u = ( x,1,0) , v = (− 2, y,3) e w = ( y,−1,−1) , tais que u é

perpendicular a v e a w. Então x 2 = 1 / 2 ;
② Considere os pontos P1 = ( x,1,0) e P2 = (− 2, y,3) . Se a distância de P1 a

P2 é igual à distância de P2 ao plano xy, então x = 1 e y = -2;
③ Seja (a,b) um ponto na interseção da circunferência de centro (0,0) e

raio 1 com a reta y = 2x. Então a 2 = 1 / 2 ;
④ Seja r a reta tangente ao gráfico de y = 2x2 − 3x + 5 , no ponto (1,4). A

equação da reta perpendicular a r e que passa por (-1,2) é y = − x + 1 .
179
QUESTÃO 09
Considere os sistemas lineares abaixo e julgue as afirmativas:
 x + y + kz = 2

(I)= 3x + 4 y + 2 z = k
2 x + 3 y − z = 1

 a11 x1 + a12 x 2 + K + a1n x n = b1
 a x + a x +K+ a x = b

(II)=  21 1 22 2 2n n 2
 M
a m1 x1 + a m 2 x 2 + K + a mn x n = bm
Ⓞ Se k ≠ 3, então o sistema (I) tem solução única;
① Se k = 0, o sistema homogêneo associado a (I) tem infinitas soluções;
② Para k= 1, a matriz dos coeficientes de (I) é uma matriz ortogonal;
③ Se m > n, (II) tem sempre solução;
④ Se b1 = b2 = ... = bm = 0 , então o sistema (II) tem sempre solução.
180
QUESTÃO 10
Ⓞ S = {(x, y, x + y) ∈ IR3 / x, y ∈ IR}é um subespaço vetorial de IR 3 e a

dimensão de S é 2;
① {(1,2,3), ( 4,5, 12), (0,8,0)} é base de IR 3 ;
② Se u, v e w são vetores linearmente independentes, então v+w, u+w e

u+v são também linearmente independentes;
③ Se S é um subconjunto de IR 3 formado por vetores linearmente

dependentes, então podemos afirmar que S tem 4 elementos ou mais;
 1 x 0
④ Se o posto da matriz  0 1 1 é 3, então x ≠ 1.
− 1 1 0
181
QUESTÃO 11
1 a  1 b cosθ senθ 
Considere as matrizes A =   , B=  e C= .
2 − 1 b 1 − senθ cosθ 
Ⓞ 2 1 
Para a = 1 e b = 2, então (3 A − B t ) t =  ;
4 − 4
① Se -1 é autovalor de A, então a = 0 ;
② 1 
Para b = 2, v =   é um autovetor de B;
 2
③ Se a > -1/2, então A é diagonalizável;
④ C é invertível não simétrica.
182
QUESTÃO 12
Considere as equações diferenciais abaixo e julgue as afirmativas:
2
(I) y ' '−4 y = 0 (II) y' '−3 y'−4 y = 4 x (III) y ' '−2 y '+ y = 0
Ⓞ (I), (II) e (III) são equações diferenciais lineares de segunda ordem;
① y = e −2 x + 2e 2 x é solução de (I), para os valores de contorno y (0) = 3 e

163
y (ln 3) = ;
9
② A solução da homogênea associada a (II) é y h = Ae −3 x + Be −4 x , em que

A e B são constantes arbitrárias;
③ y = − x + 32 x − 138 é solução particular de (II);

p
2
④ A equação característica de (III) possui 2 raízes distintas.
183
QUESTÃO 13
Ⓞ Seja (an ) n∈N uma sequência de números reais não nulos, tal que
an
a n +1 < , para todo n ∈ IN . Então lim an = 0;
2 n→∞
① Se a ≥ 0 e b ≥ 0 , então lim n a n + b n = max{a, b};

n→∞
②
n
∞
 ln n 
∑ 
n =1  n 
 diverge;
③ lim
n!
2
n→∞ n 2 n
= 0;
④ ∑
∞
n =1
sen 2 n + 3
n
é convergente.
184
QUESTÃO 14
Seja an uma sequência de números positivos e S = {n ∈ N | an ≥ 1}

Ⓞ Se ∑
∞
n =1
a n converge, então S é finito;
① Se ∑
∞
n =1
an2 converge, então ∑
∞
n =1
a n também converge
converge;
② Se ∑
∞
n =1
a n converge, então as séries ∑
∞
n =1
an2 e ∑
∞
n =1
(
a n2 / 1 + a n2 )
convergem;
③ Se ∑
∞
n =1
a n converge e R = limn→∞ | an+1 / an | existe, então R ≤ 1 ;
④ A série ∑
∞
n =1
xn
n!
converge somente quando |x|<1
|x|<1.
185
QUESTÃO 15
Considere o sistema de equações diferenciais abaixo.
 x' = 2 x − 2 y

 y' = −3x + y
x ' ' ' (0 )

Se x(0) = 5 e y(0) =0, encontre .
2
186
187
188
189
190
191

HORÁRIO: 10h 30m às 12h 45m (horário de Brasília)
192
193
1º Dia: 30/09 - QUARTA-FEIRA (Manhã)
HORÁRIO: 10h 30m às 12h 45m
Instruções

candidato(a) deverá solicitar ao fiscal de sala mais próximo que o substitua.
3. Nas questões do tipo A, recomenda-se não marcar ao acaso: cada item cuja
1
resposta divirja do gabarito oficial acarretará a perda de ponto, em que n é
n
o número de itens da questão a que pertença o item, conforme consta no
4. Durante as provas, o(a) candidato(a) não deverá levantar-se ou comunicar-se

com outros(as) candidatos(as).

6. Durante a realização das provas não é permitida a utilização de calculadora

ou qualquer material de consulta.

8. Só será permitida a saída de candidatos, levando o Caderno de Provas,

somente a partir de 1 hora e 15 minutos após o início da prova e
194
HORÁRIO: 10h 30m às 12h 45m
Agenda

• 05 a 06/10/2009 – Recursos identificados pelo autor serão aceitos a partir do

dia 05 até às 20h do dia 06/10 do corrente ano. Não serão aceitos recursos
fora do padrão apresentado no manual do candidato.
OBSERVAÇÕES
• É proibida a reprodução total ou parcial deste material, por qualquer meio ou

• Nas questões de 1 a 15 (não numéricas) marque, de acordo com o comando

de cada uma delas: itens VERDADEIROS na coluna V; itens FALSOS na
coluna F; ou deixe a resposta em BRANCO. Caso a resposta seja numérica,
marque o dígito DECIMAL na coluna D e o dígito da UNIDADE na coluna U, ou
deixe a resposta EM BRANCO.
• Atenção: o algarismo das DEZENAS deve ser obrigatoriamente marcado.

mesmo que seja igual a ZERO.
195
QUESTAO 01
Sobre Números-Índices podemos dizer que:
Ⓞ O índice de preços de Paasche para uma data t é igual à média

harmônica ponderada dos preços relativos, utilizando o valor de vendas
de cada produto no período t como fator de ponderação;
① Para recuperar o crescimento em volume de uma cesta de produtos de

uma empresa deve-se dividir o índice de valor de vendas pelo índice de
Laspeyres de preços;
② Não pode ser obtido um índice de preços de Laspeyres que respeita o

critério de circularidade, mesmo usando bases móveis;
③ O IPCA emprega a fórmula de Laspeyres;
④ Quando da revisão de índices de custo de vida, aqueles produtos que

não tiveram maiores aumentos relativos de preços terão sua ponderação
aumentada, supondo que as preferências dos consumidores não
mudaram e os bens possuem elasticidade renda unitária.
196
QUESTÃO 02
Suponha que X e Y sejam variáveis aleatórias independentes, com

distribuições de Bernoulli com parâmetros p e q, isto é,
1 com probabilid ade p

X =
0 com probabilid ade 1 − p
1 com probabilid ade q

Y =
0 com probabilid ade 1 − q
Defina Z = aY + bX, para a e b constantes.
E[ ] e V[ ] representam, respectivamente, expectativa e variância. Julgue as

afirmativas abaixo:
Ⓞ E[Z|X = 2] = ap + 2b ;
① V[Z] = a²q + b²p ;
b
② Se p = q, o coeficiente de correlação entre Z e X é igual a ;
(a 2
+ b2 )
③ Se b=0, Z e X são independentes;
④ E[Y|Z = a+b] =1.
197
QUESTAO 03
Sobre a Teoria das Probabilidades e considerando A, B e C três eventos

quaisquer, mas com probabilidades de ocorrência diferentes de zero, indique
as alternativas corretas e falsas:
Ⓞ P(A|B) / P(B|A) = P(A)/P(B) ;

① Se dois eventos A e B são mutuamente exclusivos e exaustivos, eles são
independentes;
② P(A ∩ B ∩ C) = P(A ∩ B) + P(C) se A, B e C são independentes;
③ Probabilidade é uma função que relaciona elementos do espaço de
eventos a valores no intervalo fechado entre zero e um;
④ P(A ∪ B ∪ C) ≤ P(A)+P(B)+P(C), com desigualdade estrita se, e
somente se, os eventos forem independentes.
198
QUESTÃO 04
Responda se verdadeiro ou falso:
Ⓞ A diferença entre as medianas de uma distribuição F(a,b) e de uma

distribuição χ2a diminui à medida que b→∞ ;
① O Teorema Central do Limite justifica a afirmação: “Seja T uma

variável aleatória, tal que T~tk-1, em que t representa uma distribuição t
de Student, com k-1 graus de liberdade, em que k é fixo. Então T
converge em distribuição para uma Normal Padrão” ;
② Sejam s12= Σin=1 (xi – x )2/n e s22= Σin=1 (xi)2/n. Ambos estimadores podem
ser demonstrados consistentes para σ 2, supondo uma amostra aleatória
de X~N(µ,σ2) ;
③ Uma moeda justa foi jogada 300 vezes e observou-se cara em 188
destas. A Lei dos Grandes Números justifica a afirmação: P(cara na
301ª jogada | 188 caras em 300 jogadas)<0,5 ;
④ Se um estimador convergir em média quadrática para o parâmetro, ele

será consistente (convergirá em probabilidade para o parâmetro).
199
QUESTÃO 05
Ⓞ ^
Considere dois estimadores não tendenciosos, θ 1 e θ 2 , de um
^
^ ^ ^ ^
parâmetro θ. θ 1 é eficiente relativamente a θ 2 se var( θ 1 ) < var( θ 2 ) ;
① ^
Um estimador θ de um parâmetro θ é consistente se θ converge em
^
probabilidade para θ ;
② ^
Um estimador θ de um parâmetro θ é consistente se, e somente se, θ é
^
^
não viesado e a variância de θ converge para 0 à medida que o
tamanho da amostra tende a infinito ;
③ Suponha que X1, X2, ... , X10 sejam variáveis aleatórias independentes e
identicamente distribuídas e que X i ~ χ22 , i=1,2,...,10. Defina
X = ∑i=1 X i / 10 . Então P(1< X <3) = 0,55 ;
10
④ Suponha que X1, X2,...,Xn sejam variáveis aleatórias independentes e

identicamente distribuídas e que Xi ~ Poisson(λ), ∀ i . Seja
X = ∑i =1 X i / n . À medida que n → ∞, (X − λ )/
n
(λ / n ) aproxima-se
de uma distribuição normal padrão.
200
QUESTÃO 06
Suponha que Y1 e Y2 sejam variáveis aleatórias independentes, com média µ

e variâncias V(Y1)=75 e V(Y2)=25. O valor de µ é desconhecido e é
proposto estimar µ por uma média ponderada de Y1 e Y2, isto é, por:
αY1 + (1-α)Y2
Qual valor de α produz o estimador com a menor variância possível na

classe dos estimadores não viesados? Multiplique o resultado por 100.
201
QUESTÃO 07
Denote X e Y variáveis aleatórias, cuja função densidade conjunta avaliada

em (x,y) é f(x,y)=c(x,y), 0<x<1 e 0<y<1, onde c é uma constante. A função
de distribuição acumulada de X avaliada em x é F(x).
Ⓞ A variável aleatória Z=F(X) segue uma distribuição uniforme ;

① A constante c=2 ;
② X e Y são independentes ;
③ E(X|Y=y) não depende de y ;
④ A densidade condicional f(y|x)=cy-1.
202
QUESTÃO 08
Considere as seguintes afirmações referentes ao modelo de regressão linear

clássico com regressores estocásticos:
yi = β0 + β1 x1i + β2 x2i + ε i , i = 1,...,n ,
em que E[ ε | x1 , x2 ]=0 e Var[ ε | x1 , x2 ]= σ 2 .
Ⓞ Os estimadores de mínimos quadrados ordinários dos parâmetros são

eficientes dentro da classe de estimadores lineares de β0, β1 e β2, mesmo
se os erros da regressão não forem normalmente distribuídos;
① Se a hipótese de homoscedasticidade for violada, os estimadores de

mínimos quadrados ordinários de β0, β1 e β2 serão viesados;
② Suponha que β0, β1 e β2 sejam estimados por mínimos quadrados

ordinários. Denote por ŷ i o valor previsto da regressão para i-ésima
∑ yˆ i = ∑i=1 yi ;
n n
observação. Então i =1
③ Se omitirmos x2i da regressão, o estimador de mínimos quadrados

ordinários de β1 será necessariamente inconsistente;
④ Os estimadores de mínimos quadrados ordinários dos parâmetros não

são eficientes se a hipótese de ausência de autocorrelação dos erros for
violada.
203
QUESTÃO 09
Responda se verdadeiro ou falso:
Ⓞ O estimador de Mínimos Quadrados do coeficiente angular em uma

regressão simples com constante faz uma média ponderada da razão
entre desvios da variável explicada de sua média e desvios da variável
explicativa de sua média, tendo como ponderador a diferença da
explicativa de sua média;
① O estimador de Mínimos Quadrados do coeficiente angular em uma

regressão simples, com a constante erroneamente omitida, será
consistente se a média da variável explicativa for zero e se o erro for
independente da explicativa e possuir média zero;
② Considere o modelo y = α + β1 x1 + β2 x2 +ε, com exogeneidade estrita

das explicativas e erro com média zero. O modelo é estimado em dois
estágios: primeiro, uma regressão de y em x1, salvando-se o resíduo
(e1); segundo, uma regressão de e1 em x2. A estimativa do coeficiente
angular da segunda regressão será igual à estimativa de β2 na regressão
múltipla;
③ Em um modelo de regressão simples sem constante, em que o

coeficiente angular é estimado por Mínimos Quadrados, os resíduos
têm média amostral zero por construção;
④ Se x e y têm distribuição conjunta Normal, com correlação ρ=0,80, v

será independente de x, em que v é o desvio de y com relação a sua
média condicional, isto é, v= y-(γ0+ γ1 x), sendo γ0 e γ1 parâmetros.
204
QUESTÃO 10
Considere um modelo de demanda por um produto de consumo, estimado

com dados de séries de tempo mensais (t), para várias regiões (i):
ln qit = –0,27 – 0,83 lnpit + 0,33(lnpit*vet) – 0,38 vet + 1,15 brit + 0,57 (brit*vet) + 2,11 lnyit
(0,02) (0,15) (0,12) (0,20) (0,75) (0,10) (0,88)
R2=0,24 n = 870
em que ln q representa o logaritmo natural da quantidade consumida (em

mil litros), lnp o logaritmo natural do preço do produto por litro, ve uma
variável que representa se o mês é de verão (0 em outros casos), br se no
período havia uma promoção de compra com brinde gratuito (0 em outros
casos) e lny o log da renda média dos consumidores. Os desvios padrões
estão entre parênteses. O tamanho da amostra valida o uso de resultados
assintóticos com pequeno erro.
Ⓞ Se os preços forem convertidos para preços em mil litros, os

coeficientes de lnp e lnp*ve irão aumentar;
① No verão a demanda tende a ser menos preço-elástica, a 5% de

significância;
② Os coeficientes estimados indicam que os preços são maiores no verão;
③ O baixo valor do R2 sugere que as estimativas dos coeficientes são

inconsistentes por omissão de explicativas;
④ Conforme o valor dos coeficientes, é possível concluir que, em média,

as vendas são menores no verão.
205
QUESTÃO 11
Suponha que você tenha três variáveis X1, X2 e X3 independentes e

identicamente distribuídas, cada uma com distribuição uniforme no
intervalo [0,1]. Calcule E[(X1-2X2+X3 )²]. Multiplique o resultado por 100.
206
QUESTÃO 12
Suponha que
xt = ρ xt-1 + vt , x0 = 0, vt ~ N(0,1), t=1,...,T. (1)

yt = φ yt-1 + ut , y0 = 0, ut ~ N(0,1), t=1,...,T. (2)
E[ us vt ]=E[ vs vt ]=E[ us ut ]=0, ∀t e s, s≠t
Adicionalmente, considere a regressão de yt em uma constante e xt :
yt = α + γ xt + ε t , t=1,...,T. (3)
Ⓞ Seja L o operador defasagem. xt é estacionário de segunda ordem se, e

somente se, a raiz do polinômio (1 - ρ L) está fora do círculo unitário;
① O estimador de mínimos quadrados ordinários ρ̂ de ρ , na equação

(1), é consistente se ρ = 1 ;
② Seja ρ̂ o estimador de mínimos quadrados ordinários de ρ e

2
s 2 = T −1 ∑t =1 (xt − ρxt −1 ) . A estatística
T
ρˆ − ρ
s 2 ∑t =1 xt2−1
T
aproxima-se de uma distribuição t de Student, com T-1 graus de

liberdade, se ρ =1 ;
③ O estimador de mínimos quadrados ordinários de γ, na equação (3), é

consistente se ρ = 1 e φ =1 ;
④ O estimador de mínimos quadrados ordinários de α, na equação (3), é

consistente se ρ = 1 e φ =1.
207
QUESTÃO 13
Considere a regressão
y = Xβ + ε .
Suponha que tenhamos uma amostra de tamanho 4 e que
2 1 0 0 1 0
 6 0 0 1 7 
2 1
[ ]
'
Ω = E εε = σ
0 0 3 1
, X = e
1
y =  .
5
    
0 0 1 4 1 0
Compute a estimativa eficiente de β.
208
QUESTÃO 14
Considere o modelo de regressão linear múltipla com regressores

estocásticos
yt = β1 x1t + β2 x2t + ε t ,
no qual ε t não é autocorrelacionado e tem média e variância condicionais a

x1t e x2t iguais a zero e σ², respectivamente. Por simplicidade, suponha que
as variáveis são expressas como desvios com relação às respectivas médias.
Ⓞ Se β2 = 0 e incluirmos x2t na regressão, o estimador de mínimos

quadrados ordinários de β1 será viesado;
① Se não conseguirmos observar x1t, mas apenas x1t*=x1t+ut, em que ut é

um erro de medida, e se substituirmos x1t por x1t* na regressão, o
estimador de mínimos quadrados ordinários de β1 ainda assim será
consistente;
② Se x2t = yt-1 e relaxarmos a hipótese de que os erros ε t' s não são

autocorrelacionados, o estimador de mínimos quadrados ordinários de
β2 será consistente, porém não será eficiente;
③ A variância do estimador de mínimos quadrados ordinários β̂1 diverge

para infinito à medida que a correlação entre x1t e x2t aproxima-se de 1;
④ Denote por εˆt o resíduo da regressão de mínimos quadrados ordinários.

A hipótese de que o erro ε t é correlacionado com x1t pode ser testada
utilizando a estatística (1 / T )∑i =1 x1t εˆt .
T
209
QUESTÃO 15
qd = α1p + α2z + α3y + ε1 (demanda),

qs = β1p + ε 2 (oferta) e
qd = qs =q (equilíbrio),
com
E[ ε 1 |z,y] = E[ ε 2 |z,y] = 0
E[ ε |z,y] = σ , E[ ε 22 |z,y] = σ 22 , E[ ε 1 ε 2 |z,y] = σ 12 ≠0.
2
1 1
2
Ⓞ Os estimadores de mínimos quadrados ordinários dos parâmetros das

equações de oferta e de demanda são inconsistentes;
① A equação de demanda satisfaz a condição de ordem para identificação,

ao contrário da equação de oferta;
② A equação de oferta é sobreidentificada e a equação de demanda é

subidentificada;
③ O estimador de mínimos quadrados de dois estágios de β1 coincide com

o estimador de variáveis instrumentais de β1, quando y não for
observado;
④ Suponha que α2 = 0. Então, tanto os parâmetros da equação de

demanda, quanto da equação de oferta, podem ser estimados
consistentemente.
210
Tabela da Distribuição Normal Padrão
P(Z<z)
z 0,0 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09
0,0 0,5000 0,5040 0,5080 0,5120 0,5160 0,5199 0,5239 0,5279 0,5319 0,5359
0,1 0,5398 0,5438 0,5478 0,5517 0,5557 0,5596 0,5636 0,5675 0,5714 0,5753
0,2 0,5793 0,5832 0,5871 0,5910 0,5948 0,5987 0,6026 0,6064 0,6103 0,6141
0,3 0,6179 0,6217 0,6255 0,6293 0,6331 0,6368 0,6406 0,6443 0,6480 0,6517
0,4 0,6554 0,6591 0,6628 0,6664 0,6700 0,6736 0,6772 0,6808 0,6844 0,6879
0,5 0,6915 0,6950 0,6985 0,7019 0,7054 0,7088 0,7123 0,7157 0,7190 0,7224
0,6 0,7257 0,7291 0,7324 0,7357 0,7389 0,7422 0,7454 0,7486 0,7517 0,7549
0,7 0,7580 0,7611 0,7642 0,7673 0,7704 0,7734 0,7764 0,7794 0,7823 0,7852
0,8 0,7881 0,7910 0,7939 0,7967 0,7995 0,8023 0,8051 0,8078 0,8106 0,8133
0,9 0,8159 0,8186 0,8212 0,8238 0,8264 0,8289 0,8315 0,8340 0,8365 0,8389
1,0 0,8413 0,8438 0,8461 0,8485 0,8508 0,8531 0,8554 0,8577 0,8599 0,8621
1,1 0,8643 0,8665 0,8686 0,8708 0,8729 0,8749 0,8770 0,8790 0,8810 0,8830
1,2 0,8849 0,8869 0,8888 0,8907 0,8925 0,8944 0,8962 0,8980 0,8997 0,9015
1,3 0,9032 0,9049 0,9066 0,9082 0,9099 0,9115 0,9131 0,9147 0,9162 0,9177
1,4 0,9192 0,9207 0,9222 0,9236 0,9251 0,9265 0,9279 0,9292 0,9306 0,9319
1,5 0,9332 0,9345 0,9357 0,9370 0,9382 0,9394 0,9406 0,9418 0,9429 0,9441
1,6 0,9452 0,9463 0,9474 0,9484 0,9495 0,9505 0,9515 0,9525 0,9535 0,9545
1,7 0,9554 0,9564 0,9573 0,9582 0,9591 0,9599 0,9608 0,9616 0,9625 0,9633
1,8 0,9641 0,9649 0,9656 0,9664 0,9671 0,9678 0,9686 0,9693 0,9699 0,9706
1,9 0,9713 0,9719 0,9726 0,9732 0,9738 0,9744 0,9750 0,9756 0,9761 0,9767
2,0 0,9772 0,9778 0,9783 0,9788 0,9793 0,9798 0,9803 0,9808 0,9812 0,9817
211
Tabela da Distribuição Normal Padrão
P(Z<z)
2,1 0,9821 0,9826 0,9830 0,9834 0,9838 0,9842 0,9846 0,9850 0,9854 0,9857
2,2 0,9861 0,9864 0,9868 0,9871 0,9875 0,9878 0,9881 0,9884 0,9887 0,9890
2,3 0,9893 0,9896 0,9898 0,9901 0,9904 0,9906 0,9909 0,9911 0,9913 0,9916
2,4 0,9918 0,9920 0,9922 0,9925 0,9927 0,9929 0,9931 0,9932 0,9934 0,9936
2,5 0,9938 0,9940 0,9941 0,9943 0,9945 0,9946 0,9948 0,9949 0,9951 0,9952
2,6 0,9953 0,9955 0,9956 0,9957 0,9959 0,9960 0,9961 0,9962 0,9963 0,9964
2,7 0,9965 0,9966 0,9967 0,9968 0,9969 0,9970 0,9971 0,9972 0,9973 0,9974
2,8 0,9974 0,9975 0,9976 0,9977 0,9977 0,9978 0,9979 0,9979 0,9980 0,9981
2,9 0,9981 0,9982 0,9982 0,9983 0,9984 0,9984 0,9985 0,9985 0,9986 0,9986
3,0 0,9987 0,9987 0,9987 0,9988 0,9988 0,9989 0,9989 0,9989 0,9990 0,9990
3,1 0,9990 0,9991 0,9991 0,9991 0,9992 0,9992 0,9992 0,9992 0,9993 0,9993
3,2 0,9993 0,9993 0,9994 0,9994 0,9994 0,9994 0,9994 0,9995 0,9995 0,9995
3,3 0,9995 0,9995 0,9995 0,9996 0,9996 0,9996 0,9996 0,9996 0,9996 0,9997
3,4 0,9997 0,9997 0,9997 0,9997 0,9997 0,9997 0,9997 0,9997 0,9997 0,9998
3,5 0,9998 0,9998 0,9998 0,9998 0,9998 0,9998 0,9998 0,9998 0,9998 0,9998
3,6 0,9998 0,9998 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999
3,7 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999
3,8 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999
3,9 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
212
Pr(X<x|X é qui-quadrado com G.L. graus de liberdade)=p
[Exemplo: Pr(X<3.84)=0.05. Ver a primeira linha (G.L.=1) e a coluna .050 (p=0.050)]
G.L.\p .995 .990 .975 .950 .900 .750 .500 .250 .100 .050 .025 .010 .005
1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.10 0.45 1.32 2.71 3.84 5.02 6.63 7.88
2 0.01 0.02 0.05 0.10 0.21 0.58 1.39 2.77 4.61 5.99 7.38 9.21 10.60
3 0.07 0.11 0.22 0.35 0.58 1.21 2.37 4.11 6.25 7.81 9.35 11.34 12.84
4 0.21 0.30 0.48 0.71 1.06 1.92 3.36 5.39 7.78 9.49 11.14 13.28 14.86
5 0.41 0.55 0.83 1.15 1.61 2.67 4.35 6.63 9.24 11.07 12.83 15.09 16.75
6 0.68 0.87 1.24 1.64 2.20 3.45 5.35 7.84 10.64 12.59 14.45 16.81 18.55
7 0.99 1.24 1.69 2.17 2.83 4.25 6.35 9.04 12.02 14.07 16.01 18.48 20.28
8 1.34 1.65 2.18 2.73 3.49 5.07 7.34 10.22 13.36 15.51 17.53 20.09 21.95
9 1.73 2.09 2.70 3.33 4.17 5.90 8.34 11.39 14.68 16.92 19.02 21.67 23.59
10 2.16 2.56 3.25 3.94 4.87 6.74 9.34 12.55 15.99 18.31 20.48 23.21 25.19
11 2.60 3.05 3.82 4.57 5.58 7.58 10.34 13.70 17.28 19.68 21.92 24.72 26.76
12 3.07 3.57 4.40 5.23 6.30 8.44 11.34 14.85 18.55 21.03 23.34 26.22 28.30
13 3.57 4.11 5.01 5.89 7.04 9.30 12.34 15.98 19.81 22.36 24.74 27.69 29.82
14 4.07 4.66 5.63 6.57 7.79 10.17 13.34 17.12 21.06 23.68 26.12 29.14 31.32
15 4.60 5.23 6.26 7.26 8.55 11.04 14.34 18.25 22.31 25.00 27.49 30.58 32.80
213
16 5.14 5.81 6.91 7.96 9.31 11.91 15.34 19.37 23.54 26.30 28.85 32.00 34.27
17 5.70 6.41 7.56 8.67 10.09 12.79 16.34 20.49 24.77 27.59 30.19 33.41 35.72
18 6.26 7.01 8.23 9.39 10.86 13.68 17.34 21.60 25.99 28.87 31.53 34.81 37.16
19 6.84 7.63 8.91 10.12 11.65 14.56 18.34 22.72 27.20 30.14 32.85 36.19 38.58
20 7.43 8.26 9.59 10.85 12.44 15.45 19.34 23.83 28.41 31.41 34.17 37.57 40.00
21 8.03 8.90 10.28 11.59 13.24 16.34 20.34 24.93 29.62 32.67 35.48 38.93 41.40
22 8.64 9.54 10.98 12.34 14.04 17.24 21.34 26.04 30.81 33.92 36.78 40.29 42.80
23 9.26 10.20 11.69 13.09 14.85 18.14 22.34 27.14 32.01 35.17 38.08 41.64 44.18
24 9.89 10.86 12.40 13.85 15.66 19.04 23.34 28.24 33.20 36.42 39.36 42.98 45.56
25 10.52 11.52 13.12 14.61 16.47 19.94 24.34 29.34 34.38 37.65 40.65 44.31 46.93
26 11.16 12.20 13.84 15.38 17.29 20.84 25.34 30.43 35.56 38.89 41.92 45.64 48.29
27 11.81 12.88 14.57 16.15 18.11 21.75 26.34 31.53 36.74 40.11 43.19 46.96 49.64
28 12.46 13.56 15.31 16.93 18.94 22.66 27.34 32.62 37.92 41.34 44.46 48.28 50.99
29 13.12 14.26 16.05 17.71 19.77 23.57 28.34 33.71 39.09 42.56 45.72 49.59 52.34
30 13.79 14.95 16.79 18.49 20.60 24.48 29.34 34.80 40.26 43.77 46.98 50.89 53.67
214
215
216
217
218
219
Economia Brasileira – Exame Anpec 2010
1 1 1 1 1 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5
. . . . . . . . .
. . . . . .
0 V V F F F V V V V V F F V V F
1 F V F F F F F V V V V F F V V
2 F V F V V F V F F F F V F F V
3 F F F V F V V V V V V F F F V
4 V F V F V F V F F F F V F F F
Estatística - Exame Anpec 2010

Questão 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
(0) A F V A V 25 A V F F 50 V 02 F V
(1) V F F F V A F V V V F F
(2) F V F F F A V F F F F V
(3) V V V F F A F F F F V V
(4) F V F V V A V V F F F F
Macroeconomia – Exame Anpec 2010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 F V V V V V F V F V F 52 07 01 20
1 V F F V F F V F V V V
2 F V F F V A F V V F V
3 F F V F F V V F V V F
4 V V F V F F F V F F V
Microeconomia – Exame Anpec 2010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 V V V F F F F V V V 04 07 A 80 07
1 V F V V F V F F V F
2 F V V F F V F F V F
3 F F F F V V F A F V
220
4 V F V F V V F V V V
Matemática – Exame Anpec 2010

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
0 F F F F F V F V V V F V V V 95
1 V V V V V F F V F F V V V F
2 F F F V V F V F F V F F F V
3 V V V V F V F F F F V V F V
4 V V F V V F V V V F F F F F
Inglês – Exame Anpec 2010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 F F V F F F F V F F F F V V F
1 F V F F F F V F F F V F F F F
2 V F F V F F F F F F F F F F F
3 F F F F F V F F F V F V F F V
4 F F F F V F F F V F F F F F F
221

HORÁRIO: 8h00m às 10h15m (horário de Brasília)
222
2o Dia: 30/09 (Quinta-feira) – Manhã: 08h00m às 10h15m -
MATEMÁTICA
Instruções
candidatos(as).

RESPOSTAS.

7. A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas presentes Instruções e

na FOLHA DE RESPOSTAS poderá implicar a anulação das provas do(a) candidato(a).
8. Só será permitida a saída de candidatos, levando o Caderno de Provas a partir de 1 hora e

15 minutos após o início da prova e nenhuma folha pode ser destacada.
AGENDA
 04/10/2010 – Divulgação dos gabaritos das provas objetivas, no endereço:

http://www.anpec.org.br
 04 a 05/10/2010 – Recursos identificados pelo autor serão aceitos a partir do dia 04, até às
12h do dia 05/10 do corrente ano. Não serão aceitos recursos fora do padrão apresentado no
 05/11/2010 – Divulgação do resultado, às 14:00 horas, pela Internet, no site acima citado.
OBSERVAÇÕES:

223
2oDia: 30/09(Quinta-feira) – Manhã: 08h00m às 10h15m
MATEMÁTICA
 Nas questões do tipo A (não numéricas), marque de acordo com a instrução de cada uma
delas: itens VERDADEIROS na coluna V; itens FALSOS na coluna F ou deixe a resposta “EM
BRANCO”(sem marcação).
 Nas questões do tipo B (numéricas), marque de acordo com a instrução: o algarismo das
DEZENAS na coluna D; o algarismo das UNIDADES na coluna U. O algarismo das DEZENAS
deve ser obrigatoriamente marcado, mesmo que seja igual a ZERO.
 Há uma FOLHA DE RASCUNHO no final deste caderno, caso você deseje usá-la.
QUESTÃO 01
Se e , então .
① Se são conjuntos finitos não vazios e é sobrejetiva, então .
② Seja uma função contínua, tal que , para todo .

Então .
③ Seja dada por A função não é sobrejetiva e

para todo .
④ Sejam dadas por e . A função composta

é sobrejetiva.
QUESTÃO 02
224
Considere as retas e no plano, definidas por
em que e são vetores não nulos ortogonais à e ,

respectivamente. Denotamos por a distância de um ponto à uma reta do plano.
Se as retas e são perpendiculares, então .
① Se e é paralela à reta dada por , então
② Considere em os valores e Se pontos distintos e

são tais que , então
③ As retas e se interceptam formando um triângulo.
④ Se e então e representam a mesma reta.
QUESTÃO 03
Seja a função definida como , se e , se

a função é contínua e seu ponto de máximo ocorre para
o ponto de mínimo de ocorre para
a função é diferenciável em todos os pontos do intervalo
o valor da segunda derivada de no ponto de mínimo é
o valor da segunda derivada de no ponto de máximo é
225
QUESTÃO 04
Se e , para todo , então é uma sequência
convergente.
①Se e , para todo , então converge para .
② A série diverge.
③ Se é uma sequência de números reais não nulos, com , então a série
converge.
④ Sejam e sequências de números positivos, tais que . Se e

, então .
QUESTÃO 05
Seja uma matriz real . Considere o sistema abaixo e julgue as

afirmativas:
Se o posto de é menor do que , então o sistema não tem solução ou possui um número
infinito de soluções.
① Se o vetor é combinação linear das colunas de , então o sistema admite solução.
② Se e é autovalor de , então o sistema possui uma única
solução.
③ A matriz , em que é a transposta de , é uma matriz simétrica.
④ Se e são soluções do sistema ,então
também é solução de .
226
QUESTÃO 06
Considere as transformações lineares e definidas por
Seja a matriz de relativa à base canônica de . Julgue as afirmativas:

L é sobrejetora.
① Se é tal que , então é base para o Núcleo de L.
② .
③ possui três autovalores distintos e portanto é diagonalizável.
④ é tal que , então é autovetor de associado ao autovalor .
QUESTÃO 07
Considere a função , definida por ,e , uma função que

satisfaz
para todo . Julgue as afirmativas:

Ⓞ é decrescente em
① não atinge mínimo relativo em ℝ.
② 2 é ponto de máximo relativo de , pois e .
③ .
④ Se , então é diferenciável e .
227
QUESTÃO 08
Ⓞ .
① Se , então .
② é divergente.
③ .
④ Se for contínua em , então , para todo .
QUESTÃO 09
Seja uma função diferenciável. Julgue as afirmativas:

Se tem um mínimo local em , então .
① Se é a matriz hessiana de e é um ponto crítico de , podemos

afirmar que é ponto de mínimo de .
② Se , para todo , então é a função constante.
③ Se e a derivada direcional de no ponto na direção do vetor unitário u é
zero, então e u são paralelos.
④ Se , então a curva de nível é uma circunferência

centrada na origem de raio 1.
228
QUESTÃO 10
Seja o conjunto limitado pelas retas , , e

. Seja o ponto de máximo da função dada por
Julgue os seguintes itens:
No ponto , o gradiente de não é ortogonal a qualquer das retas , , e .

O valor da função no ponto resultante da interseção das retas e é .
O valor da função no ponto resultante da interseção das retas e é .
.
.
QUESTÃO 11
Seja uma função contínua e o conjunto de todas as soluções da equação

diferencial
Seja uma solução de com condições iniciais e . Julgue os itens

abaixo:
Se , a função é uma solução particular de .
Se , a solução é dada por .
Se , a solução é dada por .
229
QUESTÃO 12
Seja a matriz à qual está associado o sistema de equações diferenciais com coeficientes
constantes reais
Avalie os seguintes itens:
Ⓞ Para e , os autovalores de são e .

① A origem é um ponto de sela se e .
② Para e , os autovalores de são números reais negativos

distintos.
③ A origem é um ponto de equilíbrio assintoticamente estável para e
④ A origem é um ponto de equilíbrio assintoticamente estável para e

.
QUESTÃO 13
Seja e a função dada por .

Calcule a integral:
QUESTÃO 14
Sejam e funções diferenciáveis tais que e

. Calcule .
230
QUESTÃO 15
e são funções diferenciáveis definidas por
Encontre o valor máximo da função sujeita às restrições , e .
231
232

233
2011
1oDia: 29/09(Quarta-feira) – Manhã:10:30h às
12h 45 ESTATÍSTICA
Instruções
1
n
candidatos(as).

RESPOSTAS.

7. A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas presentes Instruções e

na FOLHA DE RESPOSTAS poderá implicar a anulação das provas do(a) candidato(a).
8. Só será permitida a saída de candidatos, levando o Caderno de Provas, a partir de 1 hora e

15 minutos após o início da prova e nenhuma folha pode ser destacada.
AGENDA
 04/10/2010 – Divulgação dos gabaritos das provas objetivas, no endereço:

 04 a 05/10/2010 – Recursos identificados pelo autor serão aceitos a partir do dia 04, até às
12h do dia 05/10 do corrente ano. Não serão aceitos recursos fora do padrão apresentado no
 05/11/2010 – Divulgação do resultado, às14:00 horas, pela Internet, no site acima citado.
OBSERVAÇÕES:

234
2011
1oDia: 29/09(Quarta-feira) – Manhã:10h 30m às
12h 45m ESTATÍSTICA
 Nas questões do tipo A (não numéricas), marque de acordo com a instrução de cada uma
delas: itens VERDADEIROS na coluna V; itens FALSOS na coluna F ou deixe a resposta “EM
BRANCO”(sem marcação).
 Nas questões do tipo B (numéricas), marque de acordo com a instrução: o algarismo das
DEZENAS na coluna D; o algarismo das UNIDADES na coluna U. O algarismo das DEZENAS
deve ser obrigatoriamente marcado, mesmo que seja igual a ZERO.
 Há uma FOLHA DE RASCUNHO no final deste caderno, caso você deseje usá-la.
QUESTÃO 01
Considere as seguintes afirmativas acerca de um teste de hipótese:

Ⓞ O erro tipo I é definido como a probabilidade de não rejeitar a hipótese nula quando a
hipótese nula é falsa.
Ⓞ O poder do teste é definido como a probabilidade de não rejeitar a hipótese nula
quando a hipótese nula é verdadeira.
Ⓞ O erro tipo II é definido como a probabilidade de não rejeitar a hipótese nula quando a
hipótese alternativa é verdadeira.
Ⓞ O p-valor de um teste é a probabilidade, sob a hipótese nula, de obter um valor da
estatística pelo menos tão extremo quanto o valor observado.
Ⓞ Se um intervalo de confiança de 95% para a média amostral, calculado a partir de
uma amostra aleatória, excluir o valor 0, pode-se rejeitar a hipótese de que a média
populacional seja igual a 0 ao nível de significância de 5%.
QUESTÃO 02
y1 = θ1z + u1 (1)
y2 = β1y1 + β2z + u2 (2)
em que
E[u1] = E[u2] = 0
2 2
E[u1²] =  1 , E[u2²] =  2 , E[u1u2] =  12 ≠ 0
E[u1z] = E[u2z] = 0
Ⓞ O estimador de mínimos quadrados ordinários de θ1 na equação (1) é consistente.

235
① Os estimadores de mínimos quadrados ordinários de β1 e β2 na equação (2) são não viesados.
② A equação (1) é exatamente identificada e a equação (2) é sobreidentificada.
③ Se  12 = 0, tanto a equação (1) quanto a equação (2) são exatamente identificadas.
④ Se  12 = 0, os estimadores de mínimos quadrados ordinários de β1 e β2 na equação (2) são
consistentes.
QUESTÃO 03
Ⓞ Três eventos A, B e C são independentes se e somente se P(A∩B∩C) = P(A)P(B)P(C).

① Se P(A) = (1/3) e P(Bc) = 1/5, A e B não são disjuntos.
② Se P(A) = 0,4, P(B) = 0,8 e P(A|B) = 0,2, então P(B|A) = 0,4.
③ Se P(B) = 0,6 e P(A|B) = 0,2, então P(Ac ∪Bc) = 0,88.
④ Se P(A) = 0, então A =  .
QUESTÃO 04
Ⓞ Suponha que X1, X2,...,Xn sejam variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas
e que Xi ~ N   , 2  . Então X n X i / n é um estimador eficiente de  .
i 1
① Suponha que X1, X2,...,Xn sejam variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas
2
n
 
e que Xi ~ N   , 2  . Então, se definirmos X i 1 X i / n , P X     
2
para   0 .
^ ^
② Se um estimador  de um parâmetro  é não viesado e a variância de  converge para 0 à
^
medida que o tamanho da amostra tende a infinito, então  é consistente.
③ Suponha que X1, X2,...,Xn sejam variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas
n
e que Xi ~ Poisson(λ), i . Seja X i 1 X i / n . Pela lei dos grandes números, à medida que n
→ ∞, X converge para λ.
④ Suponha que X1, X2,...,Xn sejam variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas
n
e que X i ~  v2 , i . Seja X i 1 X i / n . À medida que n → ∞,  X  v  /  2v / n  aproxima-se
de uma distribuição normal padrão.
QUESTÃO 05
Considere o seguinte modelo de regressão:
yi = β1+ β2xi + ui, i = 1,...,n
Suponha que xi é não estocástico e que
E[ui] = 0, E[ui²] = σ², E(ui, uj) = 0 para todo i ≠ j
236
Considere os dois estimadores alternativos de β2:
b2 
 i 1
xi yi
n
 i 1
xi2
e
n
̂ 2 
  x  x  y  y 
i 1 i i
n
 x  x i 1 i
2
n n
1 1
Onde x n  xi e y n  yi são as médias amostrais de x e y respectivamente. É correto
i 1 i 1
afirmar que:
Ⓞ b2 em geral é um estimador não viesado de β2.

① ̂ 2 é um estimador não viesado de β2 se e somente se β1 = 0.
② ̂ 2 é mais eficiente do que b2 se β1 = 0.
③ b2 é um estimador não viesado de β2 se, para qualquer amostra de tamanho n, x 0 .
④ b2 é um estimador não viesado de β2 se, para qualquer amostra de tamanho n, y 0 .
QUESTÃO 06
Sejam X1, X2,...,Xn variáveis aleatórias independentes e normalmente distribuídas, com média 0 e
variância σ².
2
Se σ = 1, a variável Y = ( X 1 + X 2 )/(2 X 3 ) possui uma distribuição F com n1 e n2 graus de
2 2
Ⓞ
liberdade, para n1 = 1 e n2 = 2.
X1
① A variável W  possui uma distribuição t com 2 graus de liberdade.

X 12  X 32 / 2 
② Defina Z = ( X + X ) /σ². Então E(Z - 2)³ = 0.
2 2
1 2
③ Suponha que σ = 1 e que H seja uma variável aleatória independente de X1 e que P(H = 1) =
P(H = -1) = 0,5. Então Y = HX1 ~ N(0,1).
④ Sabemos que Pr(Z>5165,615)=0,05, onde Z é uma variável aleatória com distribuição
n 2
. Suponha que n = 5001. Defina X n  1 i 1 X i e S 2   X i  X  /  n  1 . Se S² =
2 n
 5000
i 1
5,3, pode-se rejeitar a hipótese nula de que σ² = 5 ao nível de significância de 5%.

QUESTÃO 07
Considere a seguinte função de densidade conjunta de duas variáveis aleatórias contínuas X e Y

dada por
 kx 2 y, 0  x 1, 0  y 1
f XY  x, y  
Ⓞ Para que f XY  x, y  satisfaça as propriedades de uma função de densidade conjunta, k=6.

237
A densidade marginal de Y é dada por fY  y  3y .
2
①
② A densidade de Y, condicional em X=2, é igual a f Y | X  y | X 2 2 y .
③ X e Y são variáveis aleatórias não correlacionadas.
④ A variância de Y, condicional em X=2, é igual a 1/9.
QUESTÃO 08
Suponha que
y1t =  y2t + u1t , u1t ~ N(0,  11 ), t=1,...,T. (1)

y2t =  y2t-1 + u 2 t , u 2 t ~ N(0,  22 ), t=1,...,T. (2)
E[ u1t u 2t ] = 0, ∀t
Considere as seguintes afirmativas:
Ⓞ O estimador de mínimos quadrados ordinários ̂ de  na equação (2) é não viesado se

 1 .

① O estimador de mínimos quadrados ordinários  de  na equação (1) é consistente se   1
e  = 0.
② y2t é um processo estacionário de segunda ordem se  = 1.
③ y1t é um processo integrado de ordem um, I(1), se  = 1 e  0 .

④ O estimador de mínimos quadrados ordinários  de  na equação (1) é consistente se  =1 e
 0 .
QUESTÃO 09
A variável aleatória discreta X assume apenas os valores 0, 1, 2, 3, 4 e 5. A função densidade de

probabilidade de X é dada por
P  X 0   P  X 1  P  X 2   P  X 3 a
P  X 4  P  X 5 b
P  X 2  3P  X  2 
E[ . ] e V[ . ] denotam, respectivamente, esperança e variância. Julgue as seguintes afirmativas:
Ⓞ Para que a função densidade de probabilidade seja válida, a = 1/4 e b = 1/8.

① E[X] = 3.
② V[X] = 12.
③ Defina Z = 3 + 4X. Então a covariância entre Z e X é igual a 12.
④ A probabilidade de que a soma de duas variáveis independentes provenientes desta distribuição
exceda 7 é 1/8.
QUESTÃO 10
238
[Para a resolução desta questão talvez lhe seja útil saber que se Z tem distribuição normal padrão,
então Pr(|Z|>1,645)=0,10 e Pr(|Z|>1,96)=0,05.]
Considere as seguintes estimativas obtidas pelo método de mínimos quadrados ordinários para o
modelo de regressão abaixo (desvios-padrões entre parênteses):
ln(salário) = 0,600+ 0,175sindicato + 0,090sexo+0,080educ+0,030 exper – 0,003 exper 2+ û

(0,201) (0,100) (0,050) (0,032) (0,009) (0,001)
R2 = 0,36
em que educ e exper denotam, respectivamente, o número de anos de estudo e o número de anos de
experiência profissional, sindicato é uma variável dummy que assume o valor 1 se o trabalhador for
sindicalizado e 0 caso contrário e sexo é uma variável dummy igual a 1 se o trabalhador for do sexo
masculino e igual a 0 se for do sexo feminino. O resíduo da regressão é o termo û . Todas as
suposições usuais acerca do modelo de regressão linear clássico são satisfeitas.
Ⓞ Supondo que o tamanho da amostra seja grande o suficiente para que aproximações assintóticas
sejam válidas, é possível rejeitar, ao nível de significância de 5%, a hipótese nula de que os
salários de trabalhadores sindicalizados e não sindicalizados são iguais. A hipótese alternativa é
que os trabalhadores sindicalizados ganham mais do que os não sindicalizados.
① Supondo que o tamanho da amostra seja grande o suficiente para que aproximações assintóticas
sejam válidas, é possível rejeitar, ao nível de significância de 5%, a hipótese nula de que os
salários de homens e mulheres são iguais. A hipótese alternativa é que os salários de homens e
mulheres são diferentes.
② Um ano adicional de experiência eleva o salário em 3,00%.
③ Se incluirmos um regressor adicional entre as variáveis explicativas, o R² não diminuirá.
④ Supondo que os erros tenham distribuição normal e que o tamanho da amostra seja 206, é
possível rejeitar, ao nível de significância de 5%, a hipótese de que os coeficientes da regressão,
com exceção do intercepto, são simultaneamente iguais a zero (F0,95; 5, 200 = 2.2592).
QUESTÃO 11
Julgue as seguintes afirmativas:
Ⓞ O processo AR(2), yt = ρ1 yt-1 + ρ2 yt-2 +  t , em que  t é um ruído branco com média zero e
variância σ², é estacionário de segunda ordem se e somente se as raízes do polinômio x2- ρ1 x +
ρ2 estão fora do círculo unitário.
① No processo MA(2), yt =  t + θ1  t  1 + θ2  t  2 , em que  t é um ruído branco com média zero
e variância σ², a covariância entre yt e yt-3 é igual a zero.
② No passeio aleatório com drift, yt = c + yt-1 +  t , y0 = 0, em que  t é um ruído branco com
média zero e variância σ², a média de yt varia com t.
③ No processo MA(1), yt =  t + θ1  t  1 , em que  t é um ruído branco com média zero e
variância σ², a correlação entre yt e yt-1 é menor ou igual a 0,5 em valor absoluto.
④ O processo ARMA(1,1), yt = ρ yt-1 +  t + θ  t  1 , em que  t é um ruído branco com média zero
e variância σ², é estacionário de segunda ordem se e somente se |ρ| < 1 e |θ| < 1.
QUESTÃO 12
239
Considere o modelo de regressão linear múltipla
yt = β1 x1t + β2 x2t +  t
no qual
i .i .d
 
 t | x1t ' , x2t ' ~ N 0, 2 , t , t ' 1,...,T
Por simplicidade, assuma que as variáveis são expressas como desvios em relação às respectivas
médias.
Ⓞ Se β2  0 e excluirmos x2t da regressão, o estimador de mínimos quadrados ordinários de β1

será, em geral, inconsistente.
① Suponha que x2t seja medido com erro, isto é, que x2t *
= x2t + u2t, e que E[u2t |x1t, x2t ] = 0,
2 2
E[u2t  t |x1t, x2t ] = 0 e E[ u 2t |x1t, x2t ] =  u . Se substituirmos x2t por x2t *
, o estimador de
mínimos quadrados ordinários de β1 será inconsistente.
② Os estimadores de mínimos quadrados ordinários de β1 e β2 serão não viesados, porém não
serão eficientes, se yt for uma variável binária, assumindo apenas dois valores, 0 ou 1, e σ² = 1.
③ Seja c uma constante diferente de zero. Defina ~ yt = cyt , ~ x1t = cx1t e ~ x2 t = cx2t. Os
estimadores de mínimos quadrados ordinários (MQO) em uma regressão de yt contra ~ ~ x1t e
~
x2 t coincidem com os estimadores de MQO em uma regressão de yt contra x1t e x2t.
T
④ A hipótese de que o erro  t tem média 0 pode ser testada utilizando a estatística 1 / T  i 1ˆt ,
onde ˆt é o resíduo da regressão por mínimos quadrados ordinários.
QUESTÃO 13
Considere o seguinte modelo de regressão linear clássico em que as variáveis são expressas como
desvios em relação às respectivas médias:
yi = αxi + ui, i = 1,...,n

e
E[ui] = 0, E[ui²] = σ², E(ui, uj) = 0 para todo i ≠ j
Suponha, por simplicidade, que xi é um regressor escalar não estocástico. Propõe-se estimar α
através da razão entre as médias amostrais de yi e xi:
y
 
x
240
Calcule a variância de  . Multiplique o resultado por 100. (Sabe-se que σ² = 100, n = 100 e
n
x  i 1
xi / n 5 ).
QUESTÃO 14
Considere a seguinte regressão
y = Xβ + 
em que y, X e  são vetores de dimensão nx1 e β é um escalar. Adicionalmente, suponha que
E(  |X) = 0
e que
1 0 0 0 0 1  0
0
0
1 7
 3 0 0    
 
  E  ' | X  0 0 4 0 0 , X  1 e y   5
     
0 0 0 6 0 1  0
0 0 0 0 8 1  0
Compute a variância condicional em X do estimador de mínimos quadrados ordinários de β.

Multiplique o resultado por 100.
QUESTÃO 15
Num torneio de squash entre três jogadores, A, B e C, cada um dos competidores enfrenta todos os
demais uma única vez (isto é, A joga contra B, A joga contra C e B joga contra C). Assuma as
seguintes probabilidades:
P(A vença B) = 0,6, P(A vença C) = 0,7, P(B vença C) = 0,6
Assumindo independência entre os resultados das partidas, compute a probabilidade de que A vença
um número de partidas pelo menos tão grande quanto qualquer outro jogador. Multiplique o
resultado por 100.
241
GABARITO MATEMÁTICA – EXAME ANPEC 2011
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 V V F F V F V F V V F F 06 15 21
1 V F V V V V F V F F V V
2 F V F V F V V V V V V V
3 V F V F V V F F F F F V
4 F V F V F F A F V V V F
GABARITO MACROECONOMIA – EXAME ANPEC 2011
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 F V V V F A F V V V V F F 80 01
1 F F F V V V V F V F V F V - -
2 A F V F F F V V F V V V V - -
3 A V F V V F F V V V F V V - -
4 V V F F V V F F F F F F V - -
GABARITO MICROECONOMIA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 V F F V V V F F F V F F V 02 01
1 V V F A F V V V V F F F F
2 F F F F V F F V V F F F V
3 F V V F F F V F F V F F F
4 V F V F F V F F V F V F V
242
GABARITO ECN BRASILEIRA – EXAME ANPEC 2011
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 F F V F V F F V F F V V F F V
1 V V F V V V F F V V F V F V F
2 V V V F F V F V F F V F V F V
3 F F F F V F V F F V F V V V F
4 F F V V V F V V F V V V F F V
GABARITO ESTATÍSTICA – EXAME ANPEC 2011
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 F V F V F F V F F V F V 04 88 64
1 F F V V F F F V V F V V
2 F F V V F F A F F F V V
3 V V V V V V V V V V V V
4 V V F V F V F V F V F F
GABARITO INGLÊS – EXAME ANPEC 2011
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 F F F F T F F F F F T F F F T
1 T F F T F T F F F F F F T F F
2 F F F F F F F T F T F T F F F
3 F T F F F F F F F F F F F F F
4 F F T F F F T F T F F F F T F
243

244
245
HORÁRIO: 8h00m às 10h15m
Instruções

candidato(a) deverá solicitar ao fiscal de sala mais próximo que o
substitua.
3. Nas questões do tipo A, recomenda-se não marcar ao acaso: cada item
1
cuja resposta divirja do gabarito oficial acarretará a perda de ponto,
n
em que n é o número de itens da questão a que pertença o item,
conforme consta no Manual do Candidato.
4. Durante as provas, o(a) candidato(a) não deverá levantar-se ou
comunicar-se com outros(as) candidatos(as).
5. A duração da prova é de duas horas e quinze minutos, já incluído o
tempo destinado à identificação – que será feita no decorrer das provas
– e ao preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS.
6. Durante a realização das provas não é permitida a utilização de
calculadora ou qualquer material de consulta.
8. Só será permitida a saída de candidatos, levando o Caderno de
Provas, a partir de 1 hora e 15 minutos após o início da prova e

246
AGENDA
• 03/10/2011 – 10 horas – Divulgação dos gabaritos das provas
objetivas, no endereço: http://www.anpec.org.br .
• 03 a 04/10/2011 – Recursos identificados pelo autor serão aceitos a
partir do dia 03 até às 12h do dia 04/10 do corrente ano. Não serão
aceitos recursos fora do padrão apresentado no Manual do Candidato.
• 04/11/2011 – 14 horas – Divulgação do resultado na Internet, no site
acima citado.
• 04 a 05/11/2011– das 14 horas do dia 04 às 14 horas do dia 05 – prazo
para recursos referentes ao resultado.
OBSERVAÇÕES:
• É proibida a reprodução total ou parcial deste material, por qualquer
meio ou processo, sem autorização expressa da ANPEC.
• Nas questões de 1 a 15 (não numéricas) marque, de acordo com a
instrução de cada uma delas: itens VERDADEIROS na coluna V; itens
FALSOS na coluna F, ou deixe a resposta EM BRANCO.
• Caso a resposta seja numérica, marque o dígito DECIMAL na coluna
D e o dígito da UNIDADE na coluna U, ou deixe a resposta EM
BRANCO.
• Atenção: o algarismo das DEZENAS deve ser obrigatoriamente
marcado, mesmo que seja igual a ZERO.
247
QUESTÃO 01
Sejam A e B conjuntos. A diferença entre A e B é o conjunto
A − B = {x : x ∈ A e x ∉ B} .
Ⓞ ( A ∪ B) − C = ( A − C ) ∩ ( B − C ) , quaisquer que sejam os conjuntos

A, B e C
① Se A − B = B − A , então A = B .
② Seja N o conjunto dos inteiros positivos. Se A = {x ∈ N : x | 12} e

B = {x ∈ N : 4 | x} , então A ∩ B é um conjunto unitário, em que x | y
significa que existe c ∈ N , tal que y = cx .
③ Se A = {x ∈ R : x − 2 x 2 < 0} e B = {x ∈ R : |x| ≤ 3} , então

A ∩ B ⊂ (0,3).
④ Se A = {( x, y ) ∈ R 2 : | x | + | y | > 3} e B = {( x, y ) ∈ R 2 : | x + y | > 3} ,
então A ⊃ B .
Exame Nacional
Exame NacionalANPEC
ANPEC2012: 2º Dia
2012: 2º Dia 55
248
QUESTÃO 02
x x −1
Ⓞ Seja f : Z → Z , tal que f ( x) = se x é par e f ( x) = se x é
2 2
ímpar. Então f é bijetiva.
① Se f : Q → Q , f ( x) = x 2 , então f é sobrejetiva.
1 1 3 3
② Se f ( x) = x + 1 , então ( f o f o f )( x) = f 3 ( x) = x3 + x 2 + x + 1 .
2 8 4 2
③ Se f ( x − 8) = 2 x − 5 , então f (4 x + 1) = 8 x + 13 .
④ Seja A ⊂ R e h : A → R , tal que 2 x − 1 h( x) = ln(3 − 3 x) ∈ R . Então

⎛1 ⎞
A ⊂ ⎜ , 1⎟.
⎝2 ⎠

Exame Nacional ANPEC 2012: 2º Dia
249
QUESTÃO 03
⎛1 2⎞
Ⓞ A equação da reta que passa por ⎜ , ⎟ e é paralela à reta que passa por
⎝3 5⎠
(0,3) e por (5,0) é 3x + 5 y + 3 = 0 .
① As circunferências C1 de centro em (0,0) e raio 1 e C2 de centro em

(1,0) e raio 2 se interceptam num único ponto.
② Os pontos (1,1) , (2,3) e (a,−8) pertencem a mesma reta se e somente se

7
a= .
2
③ Sejam P = (3,−1,2) e Q = (4,−2,−1) . A equação do plano que passa por
P e é perpendicular ao vetor PQ é x − y − 3z + 2 = 0 .
④ Sejam m, k ∈ R . Se os planos 2 x + ky + 3 z − 5 = 0 e mx − 6 y − 6 z + 2 = 0
são paralelos, então k + m = −1 .
Exame Nacional
Exame NacionalANPEC
ANPEC2012: 2º Dia
2012: 2º Dia 7
7
250
QUESTÃO 04
Seja A = ( aij ) uma matriz n × n com entradas aij ∈ R . Julgue as

afirmativas:
Ⓞ Existe uma matriz B de modo que BA = 2 A .
① Se A2 + A = I , então A−1 = A + I , em que I é a matriz identidade.
② Se todos os elementos da diagonal principal de A são nulos, então

det A = 0 .
③ Seja b ∈ R n . Se Ax=b possui infinitas soluções, então existe c ∈ R n , tal
que Ax=c admite uma única solução.
④ Suponha que aij = 0 quando i + j for par e aij = 1 quando i + j for
ímpar. Se n ≥ 3 , então A tem posto n.
88 Exame
ExameNacional
NacionalANPEC 2012:
ANPEC 2º Dia
2012: 2º Dia
251
QUESTÃO 05
Seja T : R3 → R 2 a transformação linear dada por

T ( x, y, z ) = ( x + y − z, x + y ) . Denote por A a matriz da transformação T
relativa as bases canônicas de R 3 e R 2 . Julgue as afirmativas:
Ⓞ A matriz A tem três linhas e duas colunas.
① O posto da matriz A é igual a 2.
② O núcleo e a imagem de T são dois subespaços de R 3 , cujas dimensões

são 2 e 1, respectivamente.
③ O Núcleo da transformação T é gerado pelo vetor (−1,1,0).
④ O sistema Ax = b sempre tem solução para qualquer b ∈ R 2 .
Exame Nacional
Exame NacionalANPEC
ANPEC2012: 2º Dia
2012: 2º Dia 99
252
QUESTÃO 06
⎛ −1 0 1 ⎞
⎜ ⎟
Considere a matriz A = ⎜ 3 0 − 3 ⎟ . Julgue as afirmativas:
⎜ 1 0 −1⎟
⎝ ⎠
Ⓞ A matriz A tem 3 autovalores distintos.
① A matriz A tem um autovalor de multiplicidade algébrica 2 .
② A matriz A não é diagonalizável por que o número de autovalores é

menor do que a sua ordem.
③ A matriz A é diagonalizável.
④ Os autovalores da matriz A produzem três autovetores linearmente

independentes.
10
10 Exame
ExameNacional
NacionalANPEC 2012:
ANPEC 2º Dia
2012: 2º Dia
253
QUESTÃO 07
∞
Ⓞ Se lim an = 0 , então
n →∞
∑a
n =1
n é convergente.
∞
① ∑ ne
n =1
−n2
converge.
∞
(−1) n
② ∑ n é absolutamente convergente.
n =1 (ln n )
∞
1
③ Se 0 < bn <
n
, para todo n > 0 , então podemos afirmar que ∑b
n =1
n
converge.
∞
④ Seja ∑a n uma série convergente e ϕ:N → N uma bijeção
n =1
∞ ∞
qualquer. Se bn = aϕ (n ) , então ∑b = ∑an n .

n =1 n =1
Exame
ExameNacional
NacionalANPEC
ANPEC2012: 2º Dia
2012: 2º Dia 11
11
254
QUESTÃO 08
Ⓞ A função f ( x ) = ln x , x > 0 , é diferenciável em x = 1 .
① Seja f : (−1, ∞) → R uma função contínua, tal que xf ( x) = ln(1 + x) .

ln(1 + x)
Então f (0) = lim = 0.
x →0 x
⎡1 ⎛ x⎞ ⎤
n
② Se x ≠ 0 , então lim ⎢ ln ⎜1 + ⎟ ⎥ = 0.
n→∞ x
⎢⎣ ⎝ n ⎠ ⎥⎦
③ Seja e a base do logaritmo natural e R > 0 o raio de convergência da

nn n n 1
série ∑ x . Então lim n = =e .
n! n→∞ n! R
④ Seja an uma sequência qualquer de números reais distintos e
f n : R → R a sequência de funções definidas por f n ( x) = 0 , se x < an e
∞
f n ( x ) = 2 , se x ≥ an . Então para cada x ∈ R

−n
a série ∑ f ( x)
n =1
n
converge.
12
12 Exame
ExameNacional
NacionalANPEC 2012:
ANPEC 2º Dia
2012: 2º Dia
255
QUESTÃO 09
Seja f : R∗ → R , tal que x 2 f (x) = x 2 + 7 x + 3 . Julgue as afirmativas:
Ⓞ f tem uma assíntota horizontal e uma assíntota vertical.

6
① f tem máximo relativo em x = − .
7
② f é decrescente em (−∞,0) .
⎛ 9 ⎞
③ f é convexa em cada um dos intervalos ⎜ − , 0 ⎟ e (0,+∞ ) .
⎝ 7 ⎠
ln(2 + e x ) 4
④ lim f ( x ) + lim = .
x →∞ x →∞ 3x 3
Exame Nacional
Exame NacionalANPEC
ANPEC2012: 2º Dia
2012: 2º Dia 13
13
256
QUESTÃO 10
1 1
Ⓞ ∫ 0 ( x − 1) 2
dx = 0
e
① ∫ 1
ln x dx = 1, em que e é a base do logaritmo natural.
∞ dx 1
② ∫ 1 (4 x + 3) 2
=
28
x2 dy
③ Se y = ∫ (3t + 2) 5 dx , então = (3 x 2 + 2) 5 .
0 dx
④ A área da região limitada pelos gráficos de y = x3 , y = 12 − x 2 e x = 0 é
52
.
3
14
14 Exame
ExameNacional
NacionalANPEC 2012:
ANPEC 2º Dia
2012: 2º Dia
257
QUESTÃO 11
Ⓞ Seja f : R 2 → R diferenciável e z = f ( x 2 + y 2 , 2 xy ) . Se p = (1,1) ,

∂z ∂z
então ( p) − ( p) = 2 .
∂x ∂y
① Seja f : R2 → R diferenciável e g : R 2 × R + → R definida por

⎛x y⎞
g ( x, y , z ) = z 3 f ⎜ , ⎟ . Então g é uma função homogênea de grau 2 .
⎝z z⎠
x2
3 y2
② Seja f : R × R → R definida por f ( x, y ) = x ln y + y e
+ + 3 2
− x 3 ln x 2 .
Então para todo ( x, y ) ∈ R + × R + , tem-se que
∂f ∂f
x ( x, y ) + y ( x, y) = 3 f ( x, y ) .
∂x ∂y
③ Seja f : R 2 × R + → R definida por f ( x, y, z ) = x ln z + ze y + x 2 − 5 . Em

uma vizinhança de p = (2,0,1) a equação f ( x, y, z ) = 0 expressa z
como uma função implícita de x e y. Além disso,
∂z ∂z
4 (2,0) − (2,0) = 0 .
∂y ∂x
∂f ∂f
④ Seja f : R 2 → R diferenciável, tal que f ≠ 0 e + = 0 . Se
∂x ∂y
x ⎛ ∂g ∂g ⎞
g ( x, y ) = , então f ⎜⎜ + ⎟⎟ = 2 .
f ( x, y ) ⎝ ∂x ∂y ⎠
Exame
ExameNacional
NacionalANPEC
ANPEC2012: 2º Dia
2012: 2º Dia 15
15
258
QUESTÃO 12
Considere as equações diferenciais abaixo e julgue as afirmativas:
(I) t 2 y′ + ty = 1 (para t > 0) .
(II) y′′ − 2 y′ − 3 y = 9t 2 .
Ⓞ (I) e (II) são equações diferenciais lineares.
① O fator integrante da equação (I) é I (t ) = et .

ln t
② y= é uma solução da equação (I), para o problema de valor inicial
t
y (1) = 0 .
③ A solução da equação homogênea associada à equação (II) é

y (t ) = k1e3t + k2e −t , em que k1 e k2 são constantes.
2
④ y p (t ) = At é uma solução particular de (II) para algum A real.
16
16 Exame
ExameNacional
NacionalANPEC 2012:
ANPEC 2º Dia
2012: 2º Dia
259
QUESTÃO 13
Considere a expansão de Taylor para a função y = f (x ) em torno do ponto
x = 0 e julgue as afirmativas:
Ⓞ Se f (x ) = sen x , então a série de Taylor só tem termos de grau ímpar.
① Se f (x) é um polinômio de grau n, então a expansão de Taylor de f

em torno de 0 é o próprio polinômio.
kx
② Seja k uma constante positiva. Se f ( x) = e e os coeficientes dos
termos de 2ª e 3ª ordem são iguais, então k = 3 .
③ Para toda constante k , o termo independente da expansão de Taylor de

f ( x) = cos( kx) em torno de 0 é k.
1
④ Se f ( x) = , para − 1 < x < 1, então
1− x
4 4.3 2 4.3.2 3 4.3.2.1 4
P ( x) = 1 + x + x + x + x é o polinômio de Taylor de
1! 2! 3! 4!
grau 4 da função f .
Exame Nacional
Exame NacionalANPEC
ANPEC2012: 2º Dia
2012: 2º Dia 17
17
260
QUESTÃO 14
Seja S = {( x, y ) ∈ R 2 : x ≥ −2 e 0 ≤ y ≤ e − x } , em que e é a base do

8
logaritmo natural. Se k = 4 , calcule o valor da integral dupla
e
∫∫ s
kyx 2 dxdy
18
18 Exame
ExameNacional
NacionalANPEC 2012:
ANPEC 2º Dia
2012: 2º Dia
261
QUESTÃO 15
Seja ( x∗ , y∗ ) o ponto de R 2 que maximiza f ( x, y ) = x 2 y sujeita à restrição

2 x 2 + y 2 ≤ 9 . Encontre a = [ f ( x∗ , y∗ )]2 .
Exame Nacional
Exame NacionalANPEC
ANPEC2012: 2º Dia
2012: 2º Dia 19
19
262
263
264
265
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CENTROS DE
2012 PÓS-GRADUAÇÃO EM ECONOMIA
LEGENDA ORIENTAÇÕES:
1) Questões do tipo V/F: assinale V, se verdadeiro; F, se falso; ou deixe em branco (sem marcas).
V - Verdadeiro
2) Questões numéricas: marque o algarismo da dezena na coluna (D) - mesmo que seja 0 (zero),
e o das unidades na coluna (U).Você pode também deixar a questão em branco, sem resposta.
F - Falso
CUIDADO:
D - Dezena O candidato que deixar toda a prova sem resposta (em branco), será desclassificado.
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO:
U - Unidade - USE SOMENTE CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA OU AZUL PARA MARCAR SUA RESPOSTA.
- LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES NO CADERNO DE PROVA.
- PREENCHA OS ALVÉOLOS CORRETAMENTE CONFORME EXEMPLO INDICADO A SEGUIR:

4 - MATEMÁTICA
- 01 - - 02 - - 03 - - 04 - - 05 -
V F V F V F V F V F
0- 0- 0- 0- 0-
1- 1- 1- 1- 1-
RASCUNHO
2- 2- 2- 2- 2-
3- 3- 3- 3- 3-
4- 4- 4- 4- 4-
- 06 - - 07 - - 08 - - 09 - - 10 -
V F V F V F V F V F
0- 0- 0- 0- 0-
1- 1- 1- 1- 1-
2- 2- 2- 2- 2-
3- 3- 3- 3- 3-
4- 4- 4- 4- 4-
- 11 - - 12 - - 13 - - 14 - - 15 -
V F V F V F D U D U
0- 0- 0- 0- 0-
1- 1- 1- 1- 1-
2- 2- 2- 2- 2-
3- 3- 3- 3- 3-
4- 4- 4- 4- 4-
5- 5-
6- 6-
7- 7-
8- 8-
9- 9-
266
267

268
269
Instruções

substitua.
1
n
8. Só será permitida a saída de candidatos, levando o Caderno de

270
AGENDA
acima citado.
• 04 a 05/11/2011– das 14 horas do dia 04 às 14 horas do dia 05 – prazo
para recursos referentes ao resultado.
OBSERVAÇÕES:
BRANCO.
271
QUESTÃO 01
Ⓞ O erro tipo I é definido como a probabilidade de rejeitar a hipótese nula

quando a hipótese nula é verdadeira.
① O erro tipo II é definido como a probabilidade de rejeitar a hipótese

nula quando a hipótese nula é verdadeira.
② O nível de significância de um teste é a probabilidade de rejeitar a

hipótese nula quando a hipótese alternativa é verdadeira.
③ Se o p-valor de um teste é maior do que o nível de significância

adotado, rejeita-se a hipótese nula.
④ Suponha que o objetivo seja testar a hipótese nula de que a média

populacional µ é igual a 0. Se esta hipótese é rejeitada num teste
monocaudal contra a hipótese alternativa de que µ > 0 , ela também
será rejeitada num teste bicaudal contra a hipótese alternativa de que
µ ≠ 0 , adotando-se o mesmo nível de significância.
Exame
ExameNacional
NacionalANPEC
ANPEC2012: 1º Dia
2012: 1º Dia 55
272
QUESTÃO 02
Suponha que as notas de matemática dos alunos em um exame nacional
aplicado a todas as escolas do ensino médio sejam normalmente distribuídas
com média 500 e variância 1000. Um cursinho faz uma propaganda
afirmando que pode melhorar as notas dos alunos em 30 pontos caso eles
frequentem um curso noturno que resolve as questões dos exames
anteriores. O órgão de defesa do consumidor quer testar se este curso
noturno é de fato efetivo. O estatístico deste órgão de defesa do consumidor
formula o seguinte problema: Seja M a nota que o aluno i obtém após
frequentar o curso noturno, suponha que M é normalmente distribuído com
média desconhecida e variância igual a 1000. O teste de hipótese que ele
gostaria de fazer é o seguinte: vs .
[Para a resolução desta questão talvez lhe seja útil saber que se Z tem
distribuição normal padrão, então Pr(|Z|>1,645)=0,10 e Pr(|Z|>1,96)=0,05.]
66 Exame
ExameNacional
NacionalANPEC 2012:
ANPEC 1º Dia
2012: 1º Dia
273
Com base nos dados do problema, julgue as seguintes afirmativas:
Ⓞ O órgão de defesa do consumidor irá conduzir o estudo usando uma

amostra aleatória de 40 alunos que frequentaram este curso noturno. Se
=530, a distribuição do teste escore médio deste grupo de 40 alunos é
uma distribuição normal com média 530 e variância 1000.
① Após terminarem o curso, os 40 alunos fazem o exame nacional e obtêm

na média uma nota de 520 em matemática. Neste caso, a estatística do
teste sugerido pelo estatístico é , e podemos afirmar
que temos evidência para rejeitar a hipótese nula do teste proposto pelo
estatístico ao nível de 5% de significância.
② Após terminarem o curso, os 40 alunos fazem o exame nacional. Usando

as notas destes 40 alunos no exame, calculamos o p-valor do teste
sugerido pelo estatístico e obtemos o p-valor de 0,081. Neste caso,
podemos rejeitar a hipótese nula ao nível de 5% de significância.
③ Mantendo o nível de significância fixo, para diminuir o poder do teste, o

estatístico pode aumentar o tamanho da amostra.
④ Mantendo o tamanho da amostra fixo, se o estatístico quiser aumentar o

poder do teste, ele deve aumentar o nível de significância do teste.

7
274
QUESTÃO 03
Usando uma base de dados que têm informação de 65.535 trabalhadores,
queremos verificar se existe desigualdade salarial entre os setores da
economia. Consideremos que a economia está dividida em 4 setores:
indústria, comércio, serviços e construção. Cada um dos trabalhadores está
em um dos quatro setores e eles são mutuamente exclusivos. Seja o
salário mensal do trabalhador i e definimos para cada setor uma variável
binária que é igual a 1 se o trabalhador está em determinado setor e 0 caso
contrário. Estimando um modelo linear de regressão, obtemos o seguinte
resultado:
- - -
(0,02) (0,008) (0,0001) (0,0005) (0,001) (0,003) (0,005)
=0,83
em que representa o número de anos de estudos de cada trabalhador,

é medida em anos, é uma variável binária que assume valor
igual a 1 se i é homem e 0 caso contrário, DI representa a dummy para
indústria, DC para o comércio e DCons para o setor de construção. Entre
parênteses encontra-se o erro padrão.
88 Exame
ExameNacional
NacionalANPEC 2012:
ANPEC 1º Dia
2012: 1º Dia
275
Baseado nas informações acima julgue as seguintes afirmativas:
[Para a resolução desta questão talvez lhe seja útil saber que se Z tem
distribuição normal padrão, então Pr(|Z|>1,645)=0,10 e Pr(|Z|>1,96)=0,05.]
Ⓞ Com base nos resultados acima, é possível rejeitar ao nível de 5% de

significância a hipótese nula de que o salário do setor da indústria é
igual ao salário do setor de serviços para trabalhadores com o mesmo
nível educacional, a mesma idade e do mesmo sexo. A hipótese
alternativa é que os salários nestes setores sejam diferentes.
① Com base nos resultados acima, é possível rejeitar ao nível de 5% de

significância a hipótese nula de que o salário no setor de construção é
igual ao salário no setor de comércio, mantendo educação, idade e sexo
fixos. A hipótese alternativa é que os salários nestes setores sejam
diferentes.
② Com base nos resultados acima, é possível rejeitar ao nível de 5% de

significância a hipótese nula de que o salário nos 4 setores da economia
são iguais, mantendo constante educação, idade e sexo.
③ Os resultados do modelo acima permitem testar a hipótese de que o

retorno salarial entre homem e mulher é diferente para cada nível
educacional, ao nível de 5% de significância.
④ Com base nos resultados acima, podemos testar a hipótese de que o

intercepto do modelo linear de salário em função da educação, idade e
setor para homem é diferente do intercepto do mesmo modelo linear de
salário para mulher.
Exame Nacional
Exame NacionalANPEC
ANPEC2012: 1º Dia
2012: 1º Dia 99
276
QUESTÃO 04
Uma companhia de seguros classifica os motoristas em três grupos: X, Y e
Z. A experiência indica que a probabilidade de um motorista do grupo X ter
pelo menos um acidente em um ano é 0,4, enquanto as probabilidades
correspondentes para os grupos Y e Z são 0,15 e 0,1, respectivamente. Dos
motoristas que contratam seguro, 30% são classificados no grupo X, 20%
em Y e os 50% restantes no grupo Z. Assuma que, em cada grupo, os
acidentes nos anos subsequentes ocorrem independentemente.
Ⓞ A probabilidade de um novo cliente sofrer um acidente no primeiro ano é

0,65.
① A probabilidade de um cliente do grupo Z não sofrer um acidente em 2

anos é 0,36.
② A probabilidade de um novo cliente não sofrer nenhum acidente em 2

anos é 0,6575.
③ Se um novo cliente não tiver nenhum acidente nos 2 primeiros anos, a

probabilidade dele pertencer ao grupo X é inferior a 0,2.
④ A probabilidade de um novo cliente sofrer um acidente no segundo ano é

inferior a 0,3, dado que ele sofreu um acidente no primeiro ano.
277
QUESTÃO 05
Sejam X e Y duas variáveis aleatórias independentes com E[X]=4, E[Y]=5,
Var[X]=1 e Var[Y]=2. São corretas as afirmativas:
Exame
ExameNacional
NacionalANPEC
ANPEC2012: 1º Dia
2012: 1º Dia 11
11
278
QUESTÃO 06
Ⓞ Suponha que X1, X2, ..., Xn sejam variáveis aleatórias independentes e

identicamente distribuídas com distribuição de Bernoulli com parâmetro
n
p . Então, X = ∑ X i possui uma distribuição binomial com parâmetros
i =1
n e p.
① Suponha que uma variável aleatória X tenha uma distribuição t de

Student com n graus de liberdade. Então, Y = X 2 tem uma distribuição
F com 1 e n graus de liberdade.
② Sejam X1 e X2 variáveis aleatórias independentes com distribuições de

qui quadrado com v1 e v2 graus de liberdade, respectivamente. Então,
X = X 1 + X 2 possui uma distribuição de qui quadrado com v1 + v2
graus de liberdade.
③ Suponha que X seja uma variável aleatória com distribuição log normal
( )
com parâmetros µ e σ . Então, Y = log( X ) ~ N µ , σ 2 .
④ Suponha que X seja uma variável aleatória com distribuição log normal
com parâmetros µ e σ . Então, a esperança de X é igual a µ .
12
279
QUESTÃO 07
Suponha que pode ser representado pelo seguinte processo:
em que é uma sequência de variáveis aleatórias independentes

e identicamente distribuídas com média igual a 0. Se , quando t=0,
calcule o valor da E[ .
Exame Nacional
Exame NacionalANPEC
ANPEC2012: 1º Dia
2012: 1º Dia 13
13
280
QUESTÃO 08
Suponha que Yt seja descrito por um processo auto-regressivo de ordem 3,
isto é,
Yt = Yt-1 - 0,50Yt-3 + ut
e que
( )
ut | Yt − j ~ N 0, σ 2 , ∀j > 0 .
Calcule a correlação entre Yt e Yt-2. Multiplique o resultado por 100.
14
14 Exame
ExameNacional
NacionalANPEC 2012:
ANPEC 1º Dia
2012: 1º Dia
281
QUESTÃO 09
Ⓞ Seja variáveis aleatórias independentes e identicamente

distribuídas tais que E[ ]=µ . Se Var[ , então .
① Seja uma sequência de variáveis aleatórias. Esta sequência de

variáveis aleatórias converge em probabilidade para uma constante se
e somente se esta sequência de variável aleatória converge em
distribuição para .
② Seja uma amostra aleatória com média e variância
. Podemos afirmar que W=c , com converge para
uma distribuição normal com média e variância .
③ Seja variáveis aleatórias independentes e identicamente

distribuídas com média e variância . Seja
em que . Neste caso, é um estimador
consistente para .
④ Se Y é uma variável aleatória tal que , então podemos afirmar
que para c>0.
Exame Nacional
Exame NacionalANPEC
ANPEC2012: 1º Dia
2012: 1º Dia 15
15
282
QUESTÃO 10
Ⓞ Suponha que X1, X2, ..., Xn sejam variáveis aleatórias independentes e

identicamente distribuídas, com distribuição de Bernoulli com
parâmetro p . Então, pela Lei dos Grandes Números, à medida que
n → ∞, X = ∑i =1 X i n converge para p .
n
① Suponha que X1, X2, ..., Xn sejam variáveis aleatórias independentes e

identicamente distribuídas, com distribuição uniforme no intervalo [0,1].
Seja X = ∑i =1 X i n . Pelo Teorema Central do Limite, à medida que
n
n → ∞, ( )
n ( X − 1 / 2 ) / 1 / 12 aproxima-se de uma distribuição normal
padrão.
② Suponha que X1, X2, ..., Xn sejam variáveis aleatórias independentes e

identicamente distribuídas e que Xi ~ N (0,1) , ∀i . Então, se definirmos
Yi = X i2 , P(Yi − 1 > 2 ) ≤ 0,5 .
③ Suponha que X1, X2, ..., Xn sejam variáveis aleatórias independentes e

identicamente distribuídas, com distribuição log normal com parâmetros
µ e σ . Seja X = ∑i =1 X i n . Então, log X é um estimador consistente
n
de µ .
④ Suponha que X1, X2, ..., Xn sejam variáveis aleatórias independentes e

( )
identicamente distribuídas e que Xi ~ N µ , σ 2 , ∀i . Então, se
definirmos X = ∑i =1 X i n e σˆ 2 = ∑i =1 ( X i − X ) / n , σˆ 2 será um
n n 2
estimador eficiente de σ 2 .

283
QUESTÃO 11
Suponha que um pesquisador esteja interessado em investigar os
determinantes da delinquência juvenil e tenha acesso aos seguintes dados
provenientes de 100 cidades de um dado país: A, o número de internações
por 1000 adolescentes; P, o número de residências por 1000 domicílios na
cidade com renda abaixo da linha da pobreza; S, o número de residências
por 1000 domicílios na cidade com apenas um dos pais. O pesquisador
estima a seguinte regressão:
A = β1 + β 2 P + β 3 S + u
em que u é um termo de erro que satisfaz todas as hipóteses usuais do

modelo de regressão. A correlação populacional entre P e S é 0,96.
Ⓞ A alta correlação populacional entre P e S dará origem ao problema

conhecido como multicolineariedade.
① Multicolineariedade não torna viesados os estimadores de mínimos

quadrados ordinários dos coeficientes, mas faz com que eles sejam
inconsistentes.
② As estimativas dos desvios padrões serão viesadas e provavelmente

subestimarão os valores verdadeiros.
③ Na presença de multicolineariedade, os testes t e F não são válidos.
④ Se ao invés de uma alta correlação populacional entre P e S, houvesse

uma alta correlação populacional entre A e P ou entre A e S, o problema
de multicolineariedade seria ainda pior.

284
QUESTÃO 12
Considere o seguinte modelo de regressão:
Em que e são parâmentros estimados pelo método dos mínimos

quadrados ordinários e representa o erro do modelo.
Ⓞ A hipótese de que E[y| ]=0 assegura que a soma dos resíduos da

regressão é igual a zero.
① Nesse modelo, a soma dos quadrados total é igual a soma dos quadrados
explicada mais a soma dos quadrados dos resíduos da regressão.
② A covariância amostral entre a variável independente e os resíduos

da regressão é zero se a hipótese de que E[y| ]=0 for verdadeira.
③ Neste modelo, a covariância amostral entre os valores preditos pela
regressão, , e os resíduos da regressão é sempre igual a zero.
④ Para verificar quão bom é o ajuste da regressão podemos usar o , que é
igual ao quadrado do coeficiente de correlação entre o observado e o
predito, .

285
QUESTÃO 13
Sejam W1 e W2 variáveis aleatórias discretas independentes com a seguinte
função de probabilidade: . Seja Y= W1+ W2.
Ⓞ E[Y]= .
① Var[Y]= .
② Pela desigualdade de Tchebyshev, .
③ Usando os dados acima, obtemos que .
④ Y é uma variável aleatória discreta que assume os seguintes valores

{0,1,2,3,4,5}.

19
286
QUESTÃO 14
Seja (X,Y) um vetor de variáveis aleatórias com distribuição normal
bivariada, tal que E[X]=E[Y]=0, Var[Y]=Var[X]=1 e o coeficiente de
correlação entre X e Y é igual 0,8. Podemos afirmar que:
Ⓞ A distribuição marginal de X é uma distribuição normal com média 0 e

variância 1.
① Se Z=X+Y, Z é uma variável aleatória que possui distribuição normal

com média 0 e variância 2.
② As variáveis aleatórias X e Y são independentes.
③ Seja W=-X, podemos afirmar que W tem a mesma função de densidade

de X.
④ A variável aleatória Y2 tem uma distribuição chi-quadrada com 1 grau

de liberdade.
20
20 Exame
ExameNacional
NacionalANPEC
ANPEC2012: 1º Dia
2012: 1º Dia
287
QUESTÃO 15
Suponha que o número de vezes durante um ano que um indivíduo pega
uma gripe seja modelado por uma variável aleatória com distribuição de
Poisson com esperança igual a 4. Adicionalmente, suponha que uma nova
droga baseada na vitamina C reduza a esperança para 2, para 80% da
população (e que a variável aleatória ainda siga uma distribuição de
Poisson), mas que não tenha nenhum efeito para os 20% restantes.
Ⓞ A probabilidade de um indivíduo que toma a nova droga, e é parte da

população que se beneficia dela, pegar duas gripes em um ano é 8e −4 .
① A probabilidade de um indivíduo que não se beneficia da nova droga

pegar duas gripes em um ano é 2e −2 .
② A probabilidade de um indivíduo que não se beneficia da nova droga

pegar no máximo duas gripes em um ano é 13e −4 .
③ A probabilidade de um indivíduo que toma a nova droga, selecionado

aleatoriamente na população, pegar duas gripes em um ano é
( )
1,6 e −2 + e −4 .
④ Suponha que um indivíduo escolhido aleatoriamente na população tenha

pego duas gripes durante um ano em que ele tomou a nova droga. A
probabilidade de ele fazer parte da parcela que se beneficia da nova
(
droga é 1 + e −4 )
−1
.
Exame Nacional
Exame NacionalANPEC
ANPEC2012: 1º Dia
2012: 1º Dia 21
21
288
289
V - Verdadeiro
F - Falso
CUIDADO:

2 - ESTATÍSTICA
- 01 - - 02 - - 03 - - 04 - - 05 -
V F V F V F V F V F
0- 0- 0- 0- 0-
1- 1- 1- 1- 1-
RASCUNHO
2- 2- 2- 2- 2-
3- 3- 3- 3- 3-
4- 4- 4- 4- 4-
- 06 - - 07 - - 08 - - 09 - - 10 -
V F D U D U V F V F
0- 0- 0- 0- 0-
1- 1- 1- 1- 1-
2- 2- 2- 2- 2-
3- 3- 3- 3- 3-
4- 4- 4- 4- 4-
5- 5-
6- 6-
7- 7-
8- 8-
9- 9-
- 11 - - 12 - - 13 - - 14 - - 15 -
V F V F V F V F V F
0- 0- 0- 0- 0-
1- 1- 1- 1- 1-
2- 2- 2- 2- 2-
3- 3- 3- 3- 3-
4- 4- 4- 4- 4-
290
291
GABARITO EXAME ANPEC 2012 (DEFINITIVO)
Obs.: A = anulada
ECONOMIA BRASILEIRA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 F V F F V F V F F V F F F F F
1 V F F V F V V V V F V V F V V
2 V V V V F F V V V V V V V V F
3 F V F F F V F V F F V F V V V
4 V F F F V F V V V V F V F F F
MICROECONOMIA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 F F V F F V V F F F 75 05 A 27 06
1 F V F V V F V V V F
2 F V F V V F F F V F
3 F V V F F F F F F V
4 F F F V F V F V V V
MATEMÁTICA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 F F F V F F F V V F F V V 05 27
1 V F V V V V V F F V F F V
2 F F F F F F V F F V V V V
3 F V V F V V F V V F V V F
4 V V V F V V F V V V F F F
MACROECONOMIA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 F V F V V F F V V V V F V 06 10
1 V V F A F V V F V F V F F
2 V A V F V F F V V V F F V
3 F F V F F V V V F V V V V
4 V F F F F F V F F V F F F
292
ESTATíSTICA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 F F V F F V 10 40 V V V F V V F
1 F F F F A V A V F V V F F
2 F F F V F V F V F F V F V
3 F F F V V V V F A V F V V
4 F V V V V F F F F F F V F
INGLÊS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 F F F F T F F F F T T F F F F
1 F F F T F F T F F F F T F F T
2 T T F F F F F F F F F F T T F
3 F F F F F F F F T F F F F F F
4 F F T F F T F T F F F F F F F
293
2o Dia: 27/09/2012 – QUINTA-FEIRA

294
295
Instruções

substitua.
1
n
8. Somente será permitida saída de candidatos, levando o Caderno de
296
AGENDA
acima citado.
OBSERVAÇÕES:
BRANCO.
297
QUESTÃO 01
Considere os seguintes conjuntos:
⎧ x−3 ⎫
A = ⎨x ∈ R / ≥ 1⎬ ;
⎩ x−2 ⎭
B = {x ∈ R / ln( x + 3) > 0} e
{ }
C = ( x, y) ∈ R 2 / | x | + | y |< 2 .
Podemos afirmar o seguinte:
Ⓞ A ∩ B é o conjunto vazio.
① A∪ B = R .
② A× B ⊆ C .
③ C define uma relação simétrica, mas não transitiva em R 2 .
④ C ⊆ ( A × B ) ∩ ( B × A) .
298
PÁGINA DE RASCUNHO
299
QUESTÃO 02
Dadas as retas L1 : 4 x + 3 y − 12 = 0 e L 2 : 3 x + y − 6 = 0 , analise as seguintes

afirmativas:
Ⓞ Um vetor unitário paralelo à reta L1 é o (-3/5, 4/5).
① A equação da reta perpendicular a L2 , que passa pela interseção de L1 e

L2 , é x − 3 y + 6 = 0 .
② A equação da bissetriz do maior ângulo que formam L1 e L2 é

10 x − 25 y + 48 = 0 .
③ Um vetor perpendicular à reta L2 é (-3, 1).
④ A hipérbole equilátera, que tem como assíntotas os eixos coordenados e é

tangente a L1 e L2 , é xy = 3 .
300
QUESTÃO 03
Ⓞ Toda função f : R → R não decrescente é injetora.
① Sejam f e g funções definidas em R e com valores em R tal que

g ( f ( x )) = x , para todo x ∈ R , então f é injetora.
② Seja f : R → R uma função tal que, para todo a ∈ R , a equação f ( x ) = a

tem pelo menos uma solução, então f é sobrejetora.
③ Seja f : A → B uma função bijetora sendo A e B dois intervalos de R .

Então A e B tem o mesmo comprimento.
④ O conjunto dos números inteiros positivos ímpares é um subconjunto próprio
dos inteiros positivos. Então não pode existir uma função bijetora entre estes
dois conjuntos.
301
QUESTÃO 04
Considere β = {v1 ,..., vm } um conjunto de vetores de R n . Julgue as seguintes

afirmativas:
Ⓞ Se m > n , então os vetores do conjunto β são linearmente dependentes.
① Se m < n , então os vetores do conjunto β são linearmente independentes.
② Se m = n , então a matriz, cujas colunas são os elementos de β , é não

singular.
③ Se todos os vetores do conjunto β forem linearmente independentes,

então o núcleo da matriz, cujas colunas são os elementos de β , é o
subespaço nulo.
④ Se todos os vetores do conjunto β forem linearmente independentes,

então o posto da matriz, cujas colunas são os elementos de β , é m .
302
QUESTÃO 05
ln( x 2 + x + 1) sen ( x)
Ⓞ Se A = lim e B = lim , então A + B = 1 .
x →0 e −1
x x → +∞ x
① A função f ( x) = x 4 − 2 x 3 + 18x 2 − 20 x + 7 não possui pontos de

inflexão.
② Definimos [x ] como o maior número inteiro que é menor ou igual a x .

Então a função f ( x) = [ x]x 2 não é derivável em x = 0 .
f ( a + h ) − f ( a − h)
③ Se f ' ( a ) = 5 então lim = 1.
h →0 f (a − 2h) − f (a + 3h)
④ A soma das coordenadas do ponto na curva y = x 2 , cuja reta

perpendicular a ela passa por (14, 1), é 6.
303
QUESTÃO 06
t
⎛ r ⎞
Na fórmula M t = M 0 ⎜1 + ⎟ temos que M 0 é o montante de dinheiro
⎝ 100 ⎠
inicial, r é a taxa de juros (em %) em cada período de tempo, t é o número
de períodos de tempo da aplicação e M t é o montante de dinheiro final.
Analise as seguintes afirmações:
Ⓞ Se r = 10% ao mês, t é um trimestre e M 0 = 1000 , então M t = 1331 .
① Se após meio ano o montante duplicou, com juros de capitalização

trimestral, então a taxa de juros trimestral é 41,42%.
② Após um ano de aplicação, com uma taxa de juros trimestral de 20%, o

investidor retirou 10368. Então o montante inicial foi 4000.
③ Se no primeiro mês a taxa de juros foi r1 e no segundo mês foi r2 , então

a taxa de juros nos dois meses foi r1 + r2 .
④ Se a taxa de juros mensal é r , ela é equivalente a uma taxa de juros

12
⎛ r ⎞
anual de ⎜1 + ⎟ −1.
⎝ 100 ⎠
304
PÁGINA DE RASCUNHO
305
QUESTÃO 07
Considere a transformação linear T : R 2 → R 2 definida por

T ( x, y ) = ( x + y , x − ay ), a ∈ R . Denote por A a matriz que representa T
na base canônica de R 2 . Julgue as seguintes afirmativas:
Ⓞ A matriz associada à transformação T é não singular para a = −1.
① Se a = −1 , o núcleo de T é um subespaço de dimensão 1 .
② O sistema Ax = c sempre tem solução para a = 1 e c qualquer vetor de

R2 .
③ O núcleo e a imagem de T são subespaços cujas dimensões são maiores

do que 2 .
④ Para qualquer valor de a o sistema homogêneo Ax = 0 tem solução

nula.
306
QUESTÃO 08
Analise a veracidade das seguintes afirmações:

π/2
Ⓞ ∫ x sen ( x)dx = 0 .
4
π
- /2
① Se P (x ) é um polinômio de grau n, então ∫ P( x)dx é um polinômio de

grau n-1.
⎛ 1+ x ⎞
1
② ∫ ⎜⎝ 2 + x ⎟⎠dx = 2 − ln(3) .
−1
1 x 6
③ A área compreendida entre f ( x) = e g ( x) = − + é igual a
x 5 5
6
− ln(5) .
5
④ ∫ f ( x) g ( x)dx = (∫ f ( x)dx)g ( x) + f ( x)(∫ g ( x)dx).
307
QUESTÃO 09
xy
Considere a função f ( x, y ) = , se ( x, y ) ≠ (0,0) e
x + 2y2
2
f ( x, y ) = 0, se ( x, y ) = (0,0) . Julgue as seguintes afirmativas:
Ⓞ A função f é contínua em (0,0).
① A função f não é diferenciável em (0,0).
② As derivadas parciais na origem existem e são nulas.
③ Existem todas as derivadas parciais de f e, portanto, f é diferenciável

em ( x, y ), para
todo ( x, y) ∈ R 2 .
∂f ∂f
④ Para todo ( x, y ) ≠ (0,0), ( x, y ) = ( x, y ).
∂x ∂y
308
PÁGINA DE RASCUNHO
309
QUESTÃO 10
⎡− 1 0 1 ⎤
Considere a matriz A = ⎢⎢ 3 0 − 3⎥⎥ . Julgue as afirmativas:
⎢⎣ 1 0 − 1⎥⎦
Ⓞ O número de autovalores distintos da matriz A é igual à ordem da

matriz A .
① A dimensão do subespaço associado ao maior autovalor é 1.
② A dimensão do subespaço associado ao menor autovalor é 1.
③ Os autovetores de A, v1 = (0, 1, 0), v 2 = (1,0,1) e v3 = (−1, 3,1), formam

uma base de R 3 .
④ A matriz A é diagonalizável.
310
QUESTÃO 11
Suponha que as medidas adotadas pelo governo geraram uma dinâmica para
a inflação π t e taxa de juros rt mensal que obedece à seguinte equação:
⎡π t +1 ⎤ ⎡π t ⎤ ⎡0,9 − 0,1⎤ ⎡ 0,005 ⎤

⎢ r ⎥ = A⎢ r ⎥ + b em que A = ⎢0,8 0,2 ⎥ e b = ⎢− 0,008⎥ .
⎣ t +1 ⎦ ⎣ t⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦
Julgue as seguintes afirmações:
Ⓞ O estado estacionário para a inflação é 3% ao mês, mas ele é instável.
① O estado estacionário para a taxa de juros é 2% ao mês e ele é estável.
② Dependendo das condições iniciais, este processo pode gerar

hiperinflação (inflação acima de 50% ao mês) e taxas de juros acima de
30% ao mês, no longo prazo.
③ Existe um estado estacionário estável com inflação e taxa de juros zero.
④ A equação em diferenças de segunda ordem que resulta do sistema

acima para a inflação é π t +2 − 1,1π t +1 + 0,26π t − 0,0048 = 0 .
311
QUESTÃO 12
(
Considere a função f ( x1 , x2 ) = x1a + x2a )
1/ a
, em que a ∈ R − {0} . Analise a
veracidade das seguintes afirmações:
Ⓞ Se a ≠ 1 então ( x1 , x2 ).∇f ( x1 , x2 ) = af ( x1 , x2 ) .
① Se a > 1 , a maximização de f ( x1 , x2 ) , restrita a 2 x1 + 3 x2 ≤ 4 , x1 ≥ 0 e

x2 ≥ 0 , resultará numa solução de fronteira.
② Se 0 < a < 1 , a função f ( x1 , x2 ) é côncava em x1 > 0 e x2 > 0 .
③ O módulo da inclinação da reta tangente a qualquer curva de nível de

f ( x1 , x2 ) aumenta na medida que x1 aumenta, se a > 1 .
④ O vetor gradiente de f ( x1 , x2 ) é constante se e só se a = 1 .
312
PÁGINA DE RASCUNHO
313
QUESTÃO 13
⎧⎪ x
se x ≥ 2
A função f ( x) = ⎨ x + 1 é derivável em todo o domínio. Achar
⎪⎩ Ax + B se x < 2
B / A.
314
QUESTÃO 14
Resolva o seguinte problema de otimização:
max x , y x 2 y 2 , sujeito às restrições: 2 x + y ≤ 2; x ≥ 0; y ≥ 0.
Se ( x , y ) é a solução deste problema, encontre 12( x 2 y 2 ) .
315
QUESTÃO 15
140
Calcule a seguinte integral dupla:
33 ∫∫D
( x 2 + y ) dxdy , sendo D a região
entre as parábolas y = x 2 e x = y 2 .
316
317
318
319
V - Verdadeiro
F - Falso
CUIDADO:
?
4 - MATEMÁTICA
- 01 - - 02 - - 03 - - 04 - - 05 -
V F V F V F V F V F
0- 0- 0- 0- 0-
1- 1- 1- 1- 1-
RASCUNHO
2- 2- 2- 2- 2-
3- 3- 3- 3- 3-
4- 4- 4- 4- 4-
- 06 - - 07 - - 08 - - 09 - - 10 -
V F V F V F V F V F
0- 0- 0- 0- 0-
1- 1- 1- 1- 1-
2- 2- 2- 2- 2-
3- 3- 3- 3- 3-
4- 4- 4- 4- 4-
- 11 - - 12 - - 13 - - 14 - - 15 -
V F V F D U D U D U
0- 0- 0- 0- 0-
1- 1- 1- 1- 1-
2- 2- 2- 2- 2-
3- 3- 3- 3- 3-
4- 4- 4- 4- 4-
5- 5- 5-
6- 6- 6-
7- 7- 7-
8- 8- 8-
9- 9- 9-
320
321

322
323
Instruções

substitua.
1
n
8. Somente será permitida saída de candidatos, levando o Caderno de
324
AGENDA
acima citado.
OBSERVAÇÕES:
BRANCO.
325
QUESTÃO 01
Considere o modelo de ajustamento parcial
Yt* = γ 0 + γ 1 X t + ε t
Yt − Yt −1 = λ (Yt − Yt −1 ) + a t
*
no qual Yt* é o nível ótimo de Yt ; Yt é o nível observado para esta variável;

Yt −1 é a variável Yt defasada um período; γ 0 , γ 1 , λ e at são parâmetros,
sendo que λ é o parâmetro que mede a velocidade de ajustamento,
0 < λ < 1 ; X t é a variável independente do modelo; ε t representa o erro de
ajustamento. Usando as duas equações acima, podemos escrever o seguinte
modelo:
Yt = β 0 + β1Yt −1 + β 2 X t + u t
Se βˆ1 = 0,6 e βˆ2 = 0,2 , encontre a estimativa para γ 1 . Multiplique o

resultado por 100.
326
QUESTÃO 02
Suponha que uma companhia administre três fundos mútuos. Denote por Ai
o evento associado a um acréscimo de valor do i-ésimo fundo mútuo em um
determinado dia (i = 1,2,3). Sabe-se que
P(A1) = 0,55 P(A2) = 0,60 P(A3) = 0,45
P( A1 U A2 ) = 0,82 P( A1 U A3 ) = 0,7525 P( A2 U A3 ) = 0,78 P( A2 I A3 | A1 ) = 0,20
Ⓞ Os eventos A1 e A2 são independentes.
① A probabilidade dos fundos 1 e 2 aumentarem de valor, dado que o

fundo 3 aumentou de valor, é 0,33.
② A probabilidade dos fundos 1 e 2 aumentarem de valor é 0,33.
③ Os eventos A1, A2 e A3 são independentes.
④ A probabilidade dos fundos 1 e 2 não aumentarem de valor em um

determinado dia é 0,18.
327
QUESTÃO 03
Suponha que o presidente de uma distribuidora de energia afirme que 80%

dos seus consumidores estão muito satisfeitos com o serviço que recebem.
Para testar esta afirmação, um jornal entrevista 100 consumidores em um
município, utilizando uma amostra aleatória. Entre os consumidores
entrevistados, 73 afirmam que estão muito satisfeitos. (Dica: Na sequência,
assuma que o tamanho da amostra é suficientemente grande para que
utilizemos a distribuição normal.)
Ⓞ Para aferir se a percentagem dos consumidores que estão muito

satisfeitos é igual a 80%, é possível empregar um teste de hipótese
bicaudal.
① Assumindo que a variância da proporção é conhecida, a um nível de

significância de 5%, é possível rejeitar a hipótese de que 80% dos
consumidores estão muito satisfeitos com o serviço. [Nesta questão,
pode ser útil saber que a 5% de significância a estatística é Z=1,96].
② Assumindo que a variância da proporção é conhecida, se estivermos

interessados em testar se a percentagem dos consumidores que não estão
muito satisfeitos com o serviço é menor do que 80%, é possível rejeitar
a hipótese nula ao nível de significância de 5%. [Nesta questão, pode ser
útil saber que a 5% de significância a estatística é Z=-1,645].
③ Um intervalo de confiança de 95% para a proporção dos consumidores

que estão muito satisfeitos com o serviço incluirá o valor de 80%.
[Nesta questão, pode ser útil saber que a 5% de significância a estatística
é Z=1,96].
④ Suponha que estejamos interessados em testar, a um nível de

significância de 5%, se a proporção dos consumidores que estão muito
328
satisfeitos com o serviço é menor do que 80%. A probabilidade do erro
tipo II não dependerá do valor da proporção verdadeira de consumidores
muito satisfeitos com o serviço.
329
QUESTÃO 04
Um pesquisador tem dados de 50 países das seguintes variáveis: N, número

médio de jornais comprados durante um ano; Y, PIB per capita medido em
dólares. Ele roda a seguinte regressão (desvios padrões entre parênteses,
RSS = soma dos quadrados dos resíduos, F = estatística F para a equação,
R2 = coeficiente de determinação):
Nˆ = 25,0+ 0,020 Y R 2 = 0,06 RSS = 4000 F = 4,00

(10 , 0 ) ( 0 , 010 )
Suponha que você rode a mesma regressão com Y medido em reais.

Assuma, por simplicidade, que a taxa de câmbio seja dois reais por dólar.
Ⓞ A estimativa do coeficiente de Y permanecerá inalterada.
① A estimativa do intercepto permanecerá inalterada.
② RSS permanecerá inalterado.
③ A estimativa do desvio padrão do coeficiente de Y permanecerá

inalterada.
④ R2 permanecerá inalterado.
330
PÁGINA DE RASCUNHO
331
QUESTÃO 05
Um pesquisador corretamente postula o seguinte modelo de regressão:
yt = β1 + β 2t + ut , t = 1,..., T (1)
em que ut é uma variável aleatória independente e identicamente distribuída

ao longo do tempo, com média zero e variância finita.
Ⓞ yt é um processo estacionário.
① Δyt = yt − yt −1 é um processo estacionário de segunda ordem.
② Mínimos quadrados ordinários aplicado à equação (1) produz uma

estimativa não viesada de β2.
) )
③ Seja β 2 = ∑t =2 ( yt − yt −1 ) / (T − 1) . β 2 é um estimador consistente de β2.
T
④ Suponha que ut = ρut −1 + ε t , ρ < 1 e que ε t seja uma variável aleatória

independente e identicamente distribuída ao longo do tempo, com média
zero e variância finita. O estimador de mínimos quadrados ordinários de
β2 na equação (1) é não viesado.
332
QUESTÃO 06
Considere X ,Y e Z variáveis aleatórias com distribuição conjunta

caracterizada por f X ,Y ,Z ( x, y, z ) e distribuições marginais caracterizadas por
f X (x) , fY ( y ) e f Z (z ) . Sejam a, b, c e d constantes.
Ⓞ O resultado g ( E[ X ]) = E[ g ( X )] se verifica para g ( X ) = X 2 .
① Se X e Y são independentes, E[aX + bY + c] = aE[ X ] + bE[Y ] + c .
② Se X, Y e Z são independentes,
Var[aX + bY + c + d + Z ] = a 2Var[ X ] + b 2Var[Y ] + Var[Z ] .
③ Cov( X , aY + bZ ) = Cov( X , Y ) + Cov( X , Z ) .
④ E[(aX ) ⋅ (cY )] = ac ⋅ E[ XY ] .
333
QUESTÃO 07
X1,...,XN é uma amostra aleatória de tamanho N de uma população com

E[ X i ] = θ1 e Var[ X i ] = θ 2 Definimos quatro estatísticas:
N N N /2 N
∑ Xi ∑ Xi ∑ Xi ∑X i
T1 = i =1
, T2 = i =1
, T3 = i =1
e T4 = i =1
.
N N −3 N N2
Em relação às quatro estatísticas, podemos afirmar que:
3
Ⓞ T2 é um estimador viesado para θ1 e o viés é igual a θ1 .
N −3
① Pela Lei dos Grandes Números, T1 converge em distribuição para uma

θ
distribuição normal com média θ1 e variância 2 .
N
② A variância de T3 é menor que a variância de T1.

θ1
③ T3 é um estimador consistente para .
2
④ Usando a desigualdade de Tchebycheff, podemos mostrar que

Var[T4 ]
Pr [T4 ≥ ξ ] ≤ , onde ξ > 0 é uma constante qualquer.
ξ2
334
PÁGINA DE RASCUNHO
335
QUESTÃO 08
Em um dia de verão, você está sentado em um parque olhando as pessoas

passarem. A probabilidade de uma pessoa estar andando de bicicleta é p, e a
probabilidade de uma pessoa estar andando a pé é 1-p. As probabilidades
dos eventos são independentes. Defina Y como o número de pessoas
andando de bicicleta até que n pessoas passem por você. Defina Z como o
número de pessoas andando de bicicleta que passam por você antes da
primeira pessoa andando a pé passar por você.
Com base nas informações acima, podemos afirmar que:
Ⓞ Y tem uma distribuição binomial com parâmetros n e p.
① Z tem uma distribuição de Bernoulli com parâmetro p.
② A distribuição condicional de Y dado Z é
⎧ 1 se y=n≤z
⎪⎪⎛ n − ( z + 1) ⎞ y − z n −1− y
f Y Z ( y z ) = ⎨⎜⎜ ⎟⎟ p (1 − p ) se z ≤ y ≤ n, z ≠ n
⎪⎝ y − z ⎠ caso contrário
⎪⎩ 0
③ A distribuição conjunta de Y e Z é
⎧ p z (1 − p )
⎪⎪⎛ n − ( z + 1) ⎞ se y=n≤z
n− y
fY .Z ( y, z ) = ⎨⎜⎜ ⎟⎟ p (1 − p)
y
se z ≤ y ≤ n, z ≠ n
⎪ ⎝ y − z ⎠ caso contrário
⎪⎩ 0
④ Y e Z são variáveis aleatórias independentes.
336
QUESTÃO 09
Uma firma de consultoria econômica possui um modelo para prever

recessões. O modelo prevê corretamente uma recessão com probabilidade
de 80% quando ela realmente está a caminho e com probabilidade de 10%
quando ela não está a caminho. A probabilidade não condicional de a
economia passar por uma recessão é de 20%. Se o modelo prevê uma
recessão, qual é a probabilidade de que ela realmente esteja a caminho?
Multiplique o resultado por 100 e arredonde para o número inteiro mais
próximo.
337
QUESTÃO 10
Ⓞ O passeio aleatório com drift, yt = c + yt-1 + ε t , y0 = 0, em que ε t é um

ruído branco, com média zero e variância σ², é um processo estacionário
de segunda ordem se c = 0.
① O processo MA(1), yt = ε t + θ1 ε t −1 , em que ε t é um ruído branco, com
média zero e variância σ², é estacionário de segunda ordem se, e
somente se, a raiz do polinômio 1 + θ1x cair fora do círculo unitário.
② O processo MA(1), yt = ε t - θ1 ε t −1 , em que ε t é um ruído branco, com
média zero e variância σ², é inversível se, e somente se, |θ1| < 1.
③ O processo AR(2), yt = φ1 yt-1 + φ2 yt-2 + ε t , em que ε t é um ruído
branco, com média zero e variância σ², é estacionário de segunda ordem
se
| φ2 | < 1, φ2 - φ1 < 1 e φ2 + φ1 < 1.
④ No passeio aleatório, yt = yt-1 + ε t , y0 = 0, em que ε t é um ruído branco,

com média zero e variância σ², a variância de yt varia com t.
338
PÁGINA DE RASCUNHO
339
QUESTÃO 11
Ⓞ Suponha que X1, X2,...,Xn sejam variáveis aleatórias independentes e

identicamente distribuídas e que P ( X 1 = x ) = 1 / 11 , x = 1,2,...,11 . Então,
pela Lei dos Grandes Números, à medida que n → 11, X = ∑i =1 X i / n
n
converge para 11.

① Suponha que X1, X2,...,Xn sejam variáveis aleatórias independentes e
identicamente distribuídas com distribuição de Bernoulli com parâmetro
p . Defina X = ∑ i =1 X i / n . Então, pelo Teorema Central do Limite, à
n
medida que n → ∞, (X − p ) / p(1 − p ) / n converge para uma

distribuição normal padrão.
② Suponha que X1, X2 , ... , Xn sejam variáveis aleatórias independentes e
identicamente distribuídas, com distribuição uniforme no intervalo
[0,θ ]. Defina X = ∑i =1 X i / n . Então 2 X é um estimador não viesado de
n
θ.
③ Suponha que X tenha uma distribuição t de Student com 4 graus de
liberdade. Então P( X > 4) = 0,23 .
④ Suponha que X seja uma variável aleatória com distribuição t de Student

com n graus de liberdade. À medida que n aumenta, a distribuição de X
se aproxima de uma normal padrão.
340
PÁGINA DE RASCUNHO
341
QUESTÃO 12
Considere o seguinte modelo de regressão: yi = β + u i , i = 1,..., n , no qual
( )
E (u i ) = 0 , Var (ui ) = σ xi e E uiu j = 0 ∀i ≠ j .
2
Suponha também que os xi' s são não estocásticos para todo i = 1,..., n .
Denote por βˆ gls o estimador de mínimos quadrados generalizados de β .
n 1
Sabe-se que σ 2 = 1 e ∑i =1 = 5 .
xi
( )
Calcule Var β̂ gls . Multiplique o resultado por 100.
342
QUESTÃO 13
Considere o seguinte processo xt = μ + et + α1et −1 , para t=1,2,... , no qual et

é uma sequência i.i.d com média 0 e variância σ e2 .
Ⓞ Var[ xt ] = (1 + α 12 )σ e2 .
① Cov( xt , xt +h ) = 0, h > 1 .
② E[ xt ] = μ + t .
③ O processo descrito acima é estacionário em covariância.

α1
④ A função de autocorrelação deste processo é: ρ1 = e ρj =0
(1 + α12 )
para j>1.
343
QUESTÃO 14
Usando uma base de dados que contém informações sobre 65.000

indivíduos, estimamos o retorno da educação usando educação da mãe do
indivíduo i como instrumento para educação do indivíduo i, obtendo o
seguinte resultado:
Yî = − 320,89+ 67,21 X i + 5,49Wi , R2=0,46

( 220 , 75 ) ( 38, 68 ) (1, 60 )
no qual Yi representa a renda mensal do indivíduo i, Xi o número de anos de

estudo do indivíduo i, Wi a idade do indivíduo i e Zi representa a educação
da mãe. O termo em parênteses representa o desvio padrão respectivo.
Baseado nas informações acima, julgue as seguintes afirmativas:
Ⓞ Para educação da mãe (Zi) ser um bom instrumento para educação do

filho (Xi), ele deve atender a duas condições: (1) Cov( X i , Zi ) ≠ 0 e (2)
Cov( X i , ui ) = 0 .
① Com base nos resultados acima, podemos testar a condição (1)

Cov( X i , Zi ) ≠ 0 , isto é, que educação da mãe é correlacionada com
educação do filho.
② Com base nos resultados acima, é possível rejeitar a hipótese de que
educação da mãe tem um efeito parcial significativo na renda mensal do
indivíduo ao nível de significância de 5%.
③ Suponha que educação do pai seja correlacionada com educação da mãe
e tenha uma correlação não-nula com a renda mensal do indivíduo.
Neste caso, educação da mãe continua sendo um instrumento válido
para a educação do indivíduo.
344
④ Se houver uma correlação positiva entre idade e educação da mãe,
educação da mãe deixa de ser um instrumento válido para educação do
indivíduo.
345
QUESTÃO 15
Usando uma base de dados que contém informação sobre 437 firmas,
estimamos uma função de produção Cobb-Douglas:
Yî = 0,99 + 0,64 Li + 0,45 K i

( 0 , 003) ( 0 , 035 ) ( 0 , 023)
R²=0,91
Em que Yî denota o produto (em logaritmo), Li representa o insumo

trabalho (em logaritmo) e Ki , o insumo capital (em logaritmo).
Os números entre parênteses representam o erro-padrão associado a cada

coeficiente.
Baseado no resultado acima, julgue as afirmativas:
Ⓞ Considerando que o tamanho da amostra é grande o suficiente para que

aproximações assintóticas sejam válidas, é possível rejeitar a hipótese de
que o retorno marginal do insumo capital, mantendo o insumo trabalho
constante, é igual a zero ao nível de significância de 5%. [Nesta questão,
pode ser útil saber que a 5% de significância a estatística é t=1,645].
① Mantendo o capital em dado nível, um aumento de 10 para 11 unidades
de trabalho causa um aumento no produto de 0,99 + 0,64=163.
② Com base nas informações acima, podemos testar a hipótese de retornos
constantes de escala, isto é, a hipótese nula de que β L + β K = 1 .
③ Com base nos dados acima, construímos um intervalo de 95% de

confiança para β K , [0,41, 0,495]. Supondo que o tamanho da amostra
seja grande o suficiente para que aproximações assintóticas sejam
346
válidas, com base neste intervalo, podemos rejeitar a hipótese nula de
2
β K = ao nível de significância de 5%.
3
④ Suponha que estimamos uma nova função de produção que relaciona o
produto com capital, trabalho e uma medida das condições climáticas
enfrentadas por cada firma. Podemos afirmar que R2 deste modelo será
maior que 0,91.
347
V - Verdadeiro
F - Falso
CUIDADO:
?
2 - ESTATÍSTICA
- 01 - - 02 - - 03 - - 04 - - 05 -
D U V F V F V F V F
0- 0- 0- 0- 0-
1- 1- 1- 1- 1-
RASCUNHO
2- 2- 2- 2- 2-
3- 3- 3- 3- 3-
4- 4- 4- 4- 4-
5-
6-
7-
8-
9-
- 06 - - 07 - - 08 - - 09 - - 10 -
V F V F V F D U V F
0- 0- 0- 0- 0-
1- 1- 1- 1- 1-
2- 2- 2- 2- 2-
3- 3- 3- 3- 3-
4- 4- 4- 4- 4-
5-
6-
7-
8-
9-
- 11 - - 12 - - 13 - - 14 - - 15 -
V F D U V F V F V F
0- 0- 0- 0- 0-
1- 1- 1- 1- 1-
2- 2- 2- 2- 2-
3- 3- 3- 3- 3-
4- 4- 4- 4- 4-
5-
6-
7-
8-
9-
348
349
Macroeconomia 2013
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 F F V F V F F V V V F V V 04 V
1 F V V F F F V V F F V V F F
2 V F A V F V F V V V V F V F
3 F F V F V F V F F V F F F V
4 F V F V V F V F V F A F V V
Estatística 2013
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 50 V V F F F V V 67 F F A V F V
1 F F V V V F F F V V F F
2 V V V V V V V V V F F F
3 F V F V F V V V F V F V
4 V F V V F F F V V V F F
Economia Brasileira - 2013
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 V F V V F V F F F V V F V V V
1 F V F V V F F F V F V F V F F
2 V V V F F V V F F F V V F F F
3 F F V V F F V V V V V F V F F
4 V F V F F V V V V V F F F F V
350
Matemática - 2013
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 F V F V V A F V F F F F 04 03 01
1 V V V F V V V F V F V V
2 F F V F F F V V V V F V
3 V F F V F F F F F V F A
4 V V F V V A V F F V V V
Inglês - 2013
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
(0) F T F F T F T F F T F F F F T
(1) F T F F F F F T F T F F T T F
(2) F T F T F F T F F T F T F F F
(3) T T F F F T T F F T F F F F F
(4) F F F F F F T F F T T F F F F
Microeconomia 2013
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 V F V F V V V F F V F V 04 50 32
1 F V F A F V V F V V V F
2 F V V V V V F F F F F F
3 F F V V F F V F V V V V
4 V V F F V V V V V V F F
351
352

HORÁRIO: 8h 00m às 10h 15m (horário de Brasília)
353
QUESTÃO 01
Analisar a veracidade das seguintes afirmações:
Ⓞ Se e são funções injetoras, então é injetora.
① Se para todo no domínio de , então deve ser a função identidade.
② A função é uma função bijetora de em .
③ A soma de funções injetoras é uma função injetora.
④ A função é bijetora se e só se .

354
QUESTÃO 02
Considere a transformação linear , definida por . Julgue as seguintes afirmativas:
Ⓞ A matriz que representa em quaisquer bases tem 3 colunas.
① A transformação linear não é sobrejetora.
② Existe um vetor não nulo que é levado ao vetor zero.
③ O sistema sempre tem solução para na imagem da .
④ A imagem de é um plano que passa pela origem e tem vetor normal .

355
QUESTÃO 03
Se e , então .
Se é ponto de inflexão do gráfico de , então .
Se é uma função côncava e , em que , então é máximo absoluto.
A função tem dois pontos de inflexão.
A inclinação da reta tangente ao gráfico de no ponto , é -2.

356
QUESTÃO 04
Avalie a veracidade das seguintes afirmações:
A taxa de juros simples equivalente a uma taxa de juros composta de 10% aplicada
durante 3 períodos é 12%.
A taxa de juros composta equivalente a uma taxa de juros simples de 22% aplicada
durante 2 períodos é 20%.
A taxa de juros real é definida como a taxa de juros em termos de um numerário

(cesta de referência). Assim, se o preço do numerário é em , então uma unidade
monetária equivale a unidades do numerário, e se a taxa de juros nominal para o
período é , então o rendimento real nesse período será unidades do numerário.
Portanto, a taxa de juros real é definida como a taxa de retorno de aplicar unidades
do numerário e que resulta em unidades do numerário no fim do período.
Afirmamos que a taxa de juros real no período é , em que é a inflação no período .
Se a inflação é igual à metade da taxa de juros nominal, então a taxa de juros real é a
metade da taxa de juros nominal.
Se a taxa de juros real é 10% e a inflação é 5%, então a taxa de juros nominal é
15,5%.

357
QUESTÃO 05
Considere uma função tal que existe a derivada. Suponha que sempre. Julgue as
seguintes afirmativas:
Ⓞ é estritamente crescente.
① Se , então
② Se então não tem nenhuma raiz real.
③ Se for a função do item 2, temos que
④ A equação tem exatamente uma raiz real.

358
QUESTÃO 06
Considere a matriz cujas colunas são:
Ⓞ A matriz tem pelo menos um autovalor que não é real.
① A soma dos autovalores é zero.
② A matriz tem inversa.
③ A matriz tem 4 autovalores positivos.
④ A matriz tem um autovalor zero.

359
QUESTÃO 07
Responda se as seguintes afirmações são verdadeiras ou falsas:
A função não é diferenciável em .
Se é diferenciável em todo , então .
Se é em ; para todo , , ; e , então a função definida em tem função inversa que é

estritamente crescente.
A área abaixo do gráfico da função ,à direita do eixo Y e acima do eixo X, é 1.
O coeficiente de no desenvolvimento de Taylor de terceiro grau de no ponto é .

360
QUESTÃO 08
Considere a função . Analisar as seguintes afirmações:
Ⓞ A equação do plano tangente ao gráfico de no ponto , é .
① A reta perpendicular ao gráfico de no ponto , passa pelo ponto . Então .
② A equação da reta tangente à curva de nível de , que passa por e , é . Então .
③ A partir do ponto , se seguirmos a direção do vetor , a função irá decrescer para

variações infinitesimais de e .
④ O plano paralelo a , que tangencia o gráfico de , o faz no ponto . Então .

361
QUESTÃO 09
O valor de é .
A série é divergente.
Defina a sequência da seguinte forma: , e é o ponto médio dos dois antecessores,

para . Então .
Seja , , em que é a sequência definida na parte 2 desta questão. Então .
A série converge.

362
QUESTÃO 10
Considere a seguinte equação diferencial: , , , em que . Avalie as seguintes afirmações:
Se , então a solução converge monotonicamente decrescente a .
① Se , então a solução converge oscilando a .
② Se , então a solução converge a .
③ Se , então a solução diverge de .
④ Se , então a solução particular é uma função linear de com inclinação negativa.

363
QUESTÃO 11
Seja , definida por é homogênea de grau 4.
Seja , definida por O gradiente de f em (0,1) é
Sejam t. Então , para todo
Seja , definida por Então (1,3) é ponto de mínimo absoluto em .
Sejam e definidas por e Existem 2 pontos de máximo relativo de sujeita à restrição

364
QUESTÃO 12
A função , , está definida no conjunto . Avalie as seguintes asserções:
Se , então o valor de é 1.
① Se , então .
② Considere . Para cada definimos o conjunto e a função . Então .
③ A área da região é .
④ Existe tal que .

365
QUESTÃO 13
Encontre , em que é a solução do seguinte problema de otimização:
Sujeito à
QUESTÃO 14
Calcule a parte inteira de . Considere .

366
QUESTÃO 15
Sabendo que a seguinte expressão corresponde à diferencial total de uma função ,
determine o valor da constante .

367
368
369

370

371
372
Instruções

2. Caso o CADERNO esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, o(a) candidato(a)
deverá solicitar ao fiscal de sala mais próximo que o substitua.
6. Durante a realização das provas não é permitida a utilização de calculadora ou
qualquer material de consulta.
Instruções e na FOLHA DE RESPOSTAS poderá implicar a anulação das provas
do(a) candidato(a).
8. Só será permitida a saída de candidatos, levando o Caderno de Provas, somente a
partir de 1 hora e 15 minutos após o início da prova e nenhuma folha pode ser
destacada.
AGENDA
1. 30/09/2013 – 10 horas – Divulgação dos gabaritos das provas objetivas, no
endereço: http://www.anpec.org.br
2. 30/09 a 01/10/2013 – Recursos identificados pelo autor serão aceitos a partir do dia
30, até às 12h do dia 01/10 do corrente ano. Não serão aceitos recursos fora do
padrão apresentado no Manual do Candidato.
3. 04/11/2013 – 14 horas – Divulgação do resultado na Internet, no site acima citado.
OBSERVAÇÕES:
4. Em nenhuma hipótese a ANPEC informará resultado por telefone.
5. É proibida a reprodução total ou parcial deste material, por qualquer meio ou
6. Nas questões de 1 a 15 (não numéricas) marque, de acordo com a instrução de cada
uma delas: itens VERDADEIROS na coluna V; itens FALSOS na coluna F, ou deixe a
resposta EM BRANCO.
7. Caso a resposta seja numérica, marque o dígito DECIMAL na coluna D e o dígito da
UNIDADE na coluna U, ou deixe a resposta EM BRANCO.

373
8. Atenção: o algarismo das DEZENAS deve ser obrigatoriamente marcado, mesmo que
seja igual a ZERO.

374
QUESTÃO 01
Neste exemplo, queremos prever o peso do indivíduo i usando somente sua altura,
no qual Y é o peso do indivíduo e X a altura. Assumimos que é uma amostra aleatória, , ,

, e . Após coletar a informação de peso e altura de 100 indivíduos, obtemos a seguinte
tabela:
18 8 95 1200 4800
Estimando o modelo por Mínimos Quadrados Ordinários, calcule o valor da estimativa

obtida para . Multiplique o resultado por 10.

375
QUESTÃO 02
A tabela abaixo mostra os preços e as quantidades vendidas de 3 diferentes produtos em
2 períodos distintos de tempo. Usando essas informações, calcule a variação percentual
dos preços entre o período 1 e o período 2, qual é o valor do Índice de Preços de
Laspeyres. Multiplique o resultado por 10.
Período 1 Período 2
Preço Quantidade Preço Quantidade
Produto
(R$/Kg) (Kg) (R$/Kg) (Kg)
A 1,0 20,0 2,0 10,0
B 2,0 10,0 4,0 20,0
C 2,0 30,0 4,0 20,0

376
QUESTÃO 03
A tabela abaixo oferece informações sobre uma determinada cidade. A População
Economicamente Ativa (PEA) de 120 habitantes que está em busca de emprego ou
participando do mercado de trabalho possui a seguinte distribuição:
Empregado Desempregado
Possui curso superior 40 10
Não possui curso superior 40 30
Com base nessas informações, é correto afirmar que:
Ⓞ A taxa de desemprego da PEA é de 25%;
① Se um indivíduo tem curso superior, a probabilidade de que esteja desempregado é

igual a 20%;
② Se um indivíduo está empregado, a probabilidade de que tenha curso superior é

maior do que a probabilidade de que não tenha curso superior;
③ 1/3 dos indivíduos que participam do mercado de trabalho possuem curso superior;
④ Se um indivíduo está desempregado, a probabilidade de que não possua curso

superior é igual a 75%.

377
QUESTÃO 04
Usando dados de uma amostra aleatória da população com 80.000 indivíduos, é estimada
uma regressão pelo método de Mínimos Quadrados Ordinários. Os resultados dessa
regressão são mostrados abaixo, em que os erros-padrão são mostrados entre
parênteses:
[Para a resolução desta questão talvez lhe seja útil saber que se Z tem distribuição normal
padrão, então P(|Z|>1,645)=0,10 e P(|Z|>1,96)=0,05]
ln(salário) = 0,30+ 0,10 escol + 0,03 idade - 0,15 mulher – 0,05(mulher x escol)
(0,10) (0,04) (0,01) (0,03) (0,05)
R2 = 0,45 e n=80.000,
em que escol representa o número de anos de estudo, idade é a idade do indivíduo em

anos e mulher é uma variável dummy igual a 1 se o trabalhador for do sexo feminino e
igual a 0 se for do sexo masculino. Todas as suposições usuais acerca do modelo de
regressão linear clássico são satisfeitas.
Com base nos resultados acima, e supondo que a amostra é suficientemente grande para
que aproximações assintóticas sejam válidas, é correto afirmar que:
Ⓞ É possível rejeitar, ao nível de significância de 10%, a hipótese nula de que o

coeficiente associado a variável escol é igual a zero. A hipótese alternativa é a de que
o coeficiente associado a variável escol é diferente de zero;
① A média dos salários dos homens é maior do que a média dos salários das mulheres;
② Cada ano adicional de escolaridade deve elevar os salários em 10%;
③ O coeficiente de interação (mulher x escol) é significante (hipótese alternativa de que
é diferente de zero) ao nível de 10%;
④ É possível rejeitar, ao nível de significância de 5%, a hipótese nula de que o
coeficiente associado a variável idade é igual a zero. A hipótese alternativa é que o
coeficiente associado a variável idade é maior do que zero.

378
QUESTÃO 05
Suponha que Yt seja representado pelo seguinte processo auto-regressivo de primeira
ordem:
Yt =  + Yt-1 + et ,
em que et é um ruído branco que satisfaz as condições: E(et)=0, E()=e E(etes)=0 para t≠s.
Suponha também que Y0=0. Obtenha E(Yt) para t=2.

379
QUESTÃO 06
Suponha que queremos estimar como a renda de um indivíduo varia ao longo do ciclo de
vida. Queremos testar a teoria de que a renda do indivíduo cresce a partir do momento
que ele entra no mercado de trabalho até uma idade média, e depois começa a decrescer
até o final do ciclo de vida. Usando dados de uma pesquisa anual para 14.368
trabalhadores, estimamos o seguinte modelo:
em que é o logaritmo da renda mensal do indivíduo i, é a idade do indivíduo i, é uma

variável binária que é igual 1 se o indivíduo é homem e representa o número de anos de
estudo do indivíduo i.
Estimando o modelo por Mínimos Quadrados Ordinários, obtemos o seguinte resultado,

em que os valores em parênteses abaixo dos coeficientes representam os erros-padrão:
Ⓞ Se a teoria descrita acima é verdadeira, esperamos que o sinal de seja positivo e o

sinal de negativo;
① Neste modelo, o intercepto do modelo para homens é + , e o do modelo para

mulheres é somente ;
② O resultado indica que, mantendo tudo mais constante, o aumento de 1 ano da idade
do indivíduo aumenta a sua renda em 45%;
③ Temos evidência de que a equação de salários dos homens apresenta um intercepto

diferente do modelo para mulheres;
④ Com os resultados do modelo, podemos afirmar que idade e educação têm um efeito
conjunto significativo no logaritmo do salário, isto é, temos evidência para rejeitar a
hipótese nula .

380
381
QUESTÃO 07
Sejam X e Y duas variáveis aleatórias, enquanto a, b, c e d são quatro constantes
diferentes de zero. Julgue as proposições:
Ⓞ Var (aX+b)=a2Var(X) ;
① Var (aX - cY) = aVar(X) + cVar(Y) - 2Cov(X,Y) ;
② Cov(aX+bY, cX+dY)= acVar(X)+bdVar(Y)+(ad+bc) Cov(X,Y) ;
③ Corr(aX+b, cX+d)= Corr(X,Y) ;
④ Se X e Y são independentes, então Var(Y/X)=Var(Y).

382
QUESTÃO 08
Julgue as afirmativas abaixo:
Ⓞ Suponha que , i=1,2,....,n, sejam variáveis aleatórias independentes, cada uma delas
com distribuição normal padrão, com média igual a 0 e variância igual a 1. Então, tem
distribuição qui-quadrado com n graus de liberdade;
① Suponha que Z seja uma variável aleatória com distribuição normal padrão, e que X
tenha uma distribuição qui-quadrado com n graus de liberdade. Então, tem
distribuição t de student com n graus de liberdade;
② Suponha que T seja uma variável aleatória com distribuição t de student com n graus
de liberdade. Então, o quadrado de T tem distribuição F com 1 e n graus de liberdade;
③ Suponha que X seja uma variável aleatória com distribuição qui-quadrado com n
graus de liberdade. Então, o quadrado de X tem distribuição F com 1 e n graus de
liberdade;
④ Suponha que W e V sejam variáveis aleatórias que possuem distribuições qui-

quadrado independentes, com graus de liberdade m e k, respectivamente. Então, tem
distribuição F com graus de liberdade m e k.

383
QUESTÃO 09
Seja X uma variável aleatória com distribuição normal, com média  e variância 2.
Considere duas amostras aleatórias independentes de X. Cada uma das amostras tem
tamanho n1 e n2, e possuem médias e . Podemos usar dois estimadores para a média
populacional,
e.
Julgue as seguintes afirmativas a respeito dos estimadores:
Ⓞ é um estimador não-viesado para a média populacional;

① é um estimador não-viesado para a média populacional;
② possui menor variância que ;
③ é um estimador mais eficiente, isto é, possui menor erro quadrático médio que ;
④ é um estimador consistente para a média populacional.

384
QUESTÃO 10
Considere o seguinte processo:
Yt=Yt-1+et, t=1,2,........ ,
em que Y0=0 e et é um ruído branco que satisfaz as condições: E(et )=0, E()=1 e E(etes)=0
para t≠s.
Ⓞ Se Yt)=0 para todo t;

① Se VarYt)= t para todo t;
② Se  E(Yt+h/Yt)>Yt para todo h>=1;
③ Se || Var(Yt)=
④ Se || E(Yt+h/Yt)=hYt para todo h>=1.

385
QUESTÃO 11
Duas turmas do curso de estatística fazem o mesmo exame final. Duas amostras
aleatórias de tamanho 9 e 4 são selecionadas da turma A e da turma B, respectivamente.
A amostra da turma A teve nota média amostral () de 72 e variância amostral () de 16. A
amostra da turma B teve nota média amostral () de 76 e variância amostral () de 25.
Vamos assumir que as notas da turma A têm distribuição normal com média e variância .
As notas da turma B têm uma distribuição normal com média e variância.
[Para a resolução desta questão talvez lhe seja útil saber que se t tem distribuição t-
student, Pr(|t|>3,15)=0,05, e se Z tem uma distribuição normal padrão, Pr(|Z|>1,96)=0,05 ]
Ⓞ O professor da turma A encontra um intervalo de 95% para as notas da sua turma de

[53;97];
① Suponha que queremos testar se os desempenhos das turmas A e B são iguais. Para
isso, fazemos o seguinte teste de hipótese: vs . Para realizar o teste acima, podemos
usar a seguinte estatística de teste:
② A estatística t no item (1) segue uma distribuição t-student com 13 graus de liberdade;
③ Para encontrar a região de rejeição para o teste acima, fixamos o nível de
significância α em determinado valor e encontramos o valor crítico que determina a
partir de quais valores rejeitamos a hipótese nula;
④ Suponha que o professor da turma A queira testar a seguinte hipótese: vs . Neste
caso, se ele utilizar a seguinte estatística de teste , ele irá rejeitar a hipótese nula a
5% de significância.

386
QUESTÃO 12
Suponha que as ocupações são agrupadas em 3 níveis: alto (A), médio (M) e baixo (B).
Seja A1 o evento que a ocupação do pai é o nível alto, M1 o evento que a ocupação do pai
é nível médio, e B1 o evento que a ocupação do pai é nível baixo. De forma análoga, seja
A2 o evento que a ocupação do filho é o nível alto, M2 o evento que a ocupação do filho é
nível médio e B2 o evento que a ocupação do filho é nível baixo. Temos a seguinte matriz
de probabilidades condicionais:
A2 M2 B2
A1 0,45 0,48 0,07
M1 0,05 0,70 0,25
B1 0,01 0,50 0,49
Nesta tabela, temos as probabilidades condicionais da ocupação do filho dada à

ocupação do pai. Por exemplo, Pr[A2/A1]=0,45.
Suponha que na geração de pais 10% estão em A, 40% em M e 50% em B.
Ⓞ A probabilidade de um pai e um filho estarem ambos em ocupações de baixo nível é

0,49;
① A probabilidade de um filho estar em uma ocupação de alto nível é 15%;
② Se a ocupação do filho é A2, a probabilidade do pai ter ocupação A1 é 0,45;
③ Se a ocupação do pai é baixa, a probabilidade da ocupação do filho ser alta é 0,01;
④ A probabilidade de pai e filho ambos terem ocupações de alto nível é 0,045.

387
QUESTÃO 13
Considere o seguinte sistema de equações lineares de oferta e demanda de trabalho das
mulheres casadas. Neste sistema, as duas variáveis endógenas, salário (P) e quantidade
de horas trabalhadas (Q), são determinadas pela educação (X1), idade (X2), número de
filhos (X3) e dois termos não-observáveis (,).
Demanda:
Oferta:
Temos uma amostra aleatória de N mulheres, (Qi, Pi, X1i, X2i, X3i), i=1,...,N. Vamos assumir
que a matriz X=[ X1, X2, X3] tem posto completo.
Ⓞ O sistema na forma reduzida pode ser escrito como:
em que =,,,, , ;
① Podemos escrever a curva de oferta na sua forma reduzida como:
em que ,, e .Se assumirmos que e , o estimador de Mínimos Quadrados Ordinários

para será um estimador consistente;
② Considerando somente a equação de oferta em sua forma reduzida, podemos obter
em função somente de ,e ;

388
③ Assumindo que e , estimamos o sistema abaixo por Mínimos Quadrados Ordinários
aplicados equação por equação, isto é, estimamos separadamente a equação de
oferta e a equação de demanda por Mínimos Quadrados.
em que ,, , ,, , e .
O estimador de Mínimos Quadrados para será não-viesado;

④ Usando os estimadores de Mínimos Quadrados Ordinários para o sistema de
equações do item (3), podemos obter em função somente de ,,,, e .

389
QUESTÃO 14
Considere o modelo de regressão linear simples
,
no qual é uma amostra aleatória, , , , . Temos um vetor de variáveis aleatórias Zi com
dimensão rx1, com r≥1, tal que . Além disso, .
Baseando-se nas informações acima, julgue as seguintes afirmativas:
Ⓞ O estimador de Mínimos Quadrados Ordinários para será consistente, mas

ineficiente;
① Se r=1, podemos identificar o parâmetro populacional como
② Se r≥1, o estimador de Mínimos Quadrados em dois estágios será um estimador

consistente;
③ Se r≥1, o estimador de Mínimos Quadrados em dois estágios será um estimador não-
viesado e eficiente;
④ Se r=1, o estimador de variável instrumental para será

390
QUESTÃO 15
Ⓞ Suponha que X seja uma variável aleatória distribuída de acordo com a função
densidade: f(x)=(1/2)x, em que 0≤x≤2. A probabilidade de que x se situe entre 0 e 1 é
igual a 0,5;
① Se X é uma variável aleatória distribuída de acordo com a função densidade
f(x)=(1/2)x, em que 0≤x≤2, então Var(X)=2/9;
② Suponha que Y seja uma variável aleatória distribuída de acordo com a função
densidade: f(y)=2y-3, em que y≥1. Então E(Y)=3;
③ Suponha que Y seja uma variável aleatória distribuída de acordo com a função
densidade: f(y)=2y-3, em que y≥1. Então a mediana de Y é ;
④ Considere a seguinte função densidade de probabilidade conjunta para as variáveis Z
e W: f(z,w)=2-z-w, 0≤z≤1, 0≤w≤1. Podemos dizer que as variáveis Z e W são
independentes.

391
Gabarito – Exame Anpec 2014
Macroeconomia
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 V A V V F V V F F 01 10 F V F 08
1 F F F F V V F V F V F V
2 F V V V V V F V V V F F
3 V F V V V V V F V V F V
4 F V F V F V V F V V V F
Estatística
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 40 20 F V 16 V V V V V F F F F F
1 V F V F F V V V F F F V
2 F F F V V F F F F F V F
3 F F V F F F F V V F F V
4 V V F F V V F V V V V F
Economia Brasileira
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 F F F V V F V V V V V V F F F
1 F V V F V V F F V F F F V V V
2 V F V V F F F V F V V F V F F
3 F V F F V F V F V F A V F F F
4 F F F F V V V F V V F V F F V
Matemática
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 V F F F V F F V F V F F 05 10 02
1 F V F V V V F F F F V A
2 V F V V F V V F V V V F
3 F V V A F F F V F V V V
4 V F F A V F F F F F F V
392
Inglês
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 T F F F F F F F T F T F T F F
1 F F F F T T T F F F F F F F F
2 F F F T F F F F F T F T F F F
3 F T F F F F F F F F F F F T F
4 F F T F F F F T F F F F F F T
Microeconomia
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 F F V V V A F F V V F F F 34 09
1 V V F F F F V V V V V F V
2 F V A F F F V V F V V V V
3 F F V F V V V V V F F V F
4 F F F F F F F V F V V F V
393

394
395
Instruções

1
n
identificação – que será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento da FOLHA DE
RESPOSTAS.
Instruções e na FOLHA DE RESPOSTAS poderá implicar a anulação das provas do(a)
candidato(a).
destacada.
AGENDA
 29/09/2014 – 10 horas – Divulgação dos gabaritos das provas objetivas, no endereço:
 29/09 a 30/09/2014 – Recursos identificados pelo autor serão aceitos até às 12h do dia
30/09 do corrente ano. Não serão aceitos recursos fora do padrão apresentado no
 03/11/2014 – 14 horas – Divulgação do resultado na Internet, no site acima citado.
OBSERVAÇÕES:
 Nas questões de 1 a 15 (não numéricas) marque, de acordo com a instrução de cada
resposta EM BRANCO.
 Caso a resposta seja numérica, marque o dígito DECIMAL na coluna D e o dígito da
 Atenção: o algarismo das DEZENAS deve ser obrigatoriamente marcado, mesmo que
seja igual a ZERO.
396
397
QUESTÃO 01
Considere os seguintes conjuntos: U  {( x, y)  R2 | xy  150} e G  {( x, y)  R2 | 2 x  3 y  g},

em que g  R . Analisar a veracidade das seguintes afirmações:
Ⓞ Se g  60 , então U  G  {} ;
① Se g  60 , então U  G  R2 ;
② Quando g  100 , o maior valor da abscissa x , em U  G , é 45;
③ Se g  60 , o conjunto U  G é unitário;
④ Existe um valor de g  R , para o qual G  U .
QUESTÃO 02
Analisar as seguintes afirmações:
Ⓞ A função que a cada candidato da prova da ANPEC associa a nota que obteve é uma
função sobrejetora;
x
① A função f ( x)  é uma bijeção de R , no intervalo (1,1) ;
| x | 1
② Para que uma função de R em R seja sobrejetora, as retas horizontais devem

interceptar o gráfico dela em no máximo um ponto;
③ A soma de funções de R em R , ambas injetoras, é uma função injetora;
④ Dadas as funções f : A  B e g : B  C , se g  f é bijetora, então f é injetora e g

é sobrejetora.
398
QUESTÃO 03
Considere a seguinte função f ( x)  3x  16 x  18x  2 . Então podemos afirmar:

4 3 2
Ⓞ A função possui três extremos relativos;
① A função possui somente um ponto de inflexão;
② O valor mínimo absoluto da função é -29;
③ O valor máximo absoluto da função é 3;
④ No intervalo [2, 4] a função é côncava.
QUESTÃO 04
Uma matriz de Markov é uma matriz quadrada, que em cada entrada tem um número não
negativo e a soma das entradas de qualquer coluna é igual a 1. A ordem de uma matriz
de Markov é o número de linhas (ou colunas) dela. Afirmamos:
Ⓞ A soma de duas matrizes de Markov da mesma ordem é uma matriz de Markov;
① O produto de duas matrizes de Markov da mesma ordem é uma matriz de Markov;
② A inversa de uma matriz de Markov (quando ela exista) é também uma matriz de
Markov;
③ Se M  R nn é uma matriz de Markov e v  R n1 é um vetor de componentes não

negativos que somam 1, então Mv  R n1 também é um vetor de componentes não
negativos que somam 1;
④ Se   [0,1] e M , N  Rnn são matrizes de Markov, então M  (1   ) N também é uma

matriz de Markov.
399
QUESTÃO 05
A equação x 2 - xy 3 + y 5 = 17 define y como função de x ( y  y(x) ), numa vizinhança

do ponto ( x0 , y 0 )  (5,2) . Ao fazermos a aproximação linear de y(x) em torno desse ponto
teremos y( x)  mx  n . Calcular 10m  2n .
QUESTÃO 06
Considere o seguinte problema de otimização com restrições : a função objetivo é
contínua e o conjunto de restrições é um conjunto convexo contido no domínio da
função Julgue as seguintes afirmativas:
Ⓞ Se for um conjunto ilimitado, então o problema de otimização restrita nunca tem

solução;
① Se o gradiente da função objetivo for constante em todo seu domínio, então se houver
uma solução ela tem que estar na fronteira de ;
② Se a função objetivo já tiver um ótimo (ponto de máximo ou mínimo), então ele será a
solução do problema com restrições;
③ Se o conjunto não for compacto, então o problema de otimização restrita nunca terá
uma solução;
④ Seja o conjunto , com não negativos. Se

e pelo menos uma das outras constantes for zero, então o problema de otimização
nunca terá uma solução.
400
QUESTÃO 07
Ⓞ A reta cuja equação vetorial é não passa pelo

ponto ;
① As equações definem uma reta , que tem como vetor de direção

.
② As retas e dos itens anteriores são paralelas.
③ Uma reta com vetor de direção é paralela ao plano com vetor normal se, e
somente se, o produto vetorial de e é zero.
④ Uma reta com vetor de direção , é perpendicular ao plano com vetor normal
se, e somente se, o produto interno de e é zero.
QUESTÃO 08
Ⓞ Seja . Então a função definida por é uma função

decrescente;
① A função do item anterior é côncava no intervalo ;
② Seja com e de classe (isto é, e duas vezes

diferenciáveis, com derivadas segunda contínuas). A segunda derivada de é dada
pela fórmula ;
③ Defina . A derivada da função é dada pela fórmula ;
④ Se no item anterior for estritamente côncava e estritamente crescente, então,

supondo que podemos afirmar que é estritamente crescente.
401
QUESTÃO 09
Seja a função definida por , em que
Ⓞ A função possui um único ponto de mínimo em D;
① (1,1) é ponto de mínimo local de em D;
② O valor máximo absoluto da função em D é 9;
③ O máximo é atingido na fronteira de D;
④ A função é côncava em D.
402
QUESTÃO 10
A demanda de mercado de um produto depende do preço corrente expresso na função
Dt  a  bpt , em que a e b são constantes positivas. Por motivos de estoque, a oferta de
mercado do mesmo produto depende dos preços dos dois últimos períodos expressos em
St  c  dpt 1  ept  2 , em que c, d e e são constantes positivas. Desta forma, ao
igualarmos demanda e oferta teremos a dinâmica dos preços seguindo uma equação em
diferenças finitas de ordem 2. Analisar o valor de verdade das seguintes afirmações:
Ⓞ Se a  c , existe um preço estacionário de equilíbrio;
① Se d  2 be , então a trajetória de preços de equilíbrio irá oscilar entorno do equilíbrio

estacionário, quando este existir;
② Se d  2 be e e  b , então a trajetória de equilíbrio oscila entorno do equilíbrio

estacionário se aproximando dele, quando este existir;
③ Se d  2 be , as raízes da equação característica são números reais de sinais

opostos;
④ Se d  2 be e d  2b , então a trajetória de equilíbrio se aproxima monotonicamente

(crescente ou decrescente) ao equilíbrio estacionário, quando ele existir.
403
QUESTÃO 11
Ⓞ A integral é uma integral imprópria divergente;
① A integral imprópria é convergente;
② A integral imprópria converge a 8;
③ A integral converge a 4;
④ A integral é igual à integral lim .

n 
404
QUESTÃO 12
Classifique as seguintes afirmações como verdadeiras ou falsas:

2n 2  n  1
Ⓞ A série 
n 0 n  n  1
2
é convergente;

1 1
①  4n
n 0
2
 ;
 8n  3 2

1 5
② n
n 0
2
 ;
 6n  8 6

n2
③ A série 
n 0 2
n
é convergente;

5n
④ A série 
n 1 n!
é convergente.
405
QUESTÃO 13
Um fabricante de um produto lança anualmente 60.000 unidades dele. Todo ano, cada
unidade em uso tem uma probabilidade de 15% de parar de funcionar, ou seja, no final de
cada ano espera-se que de cada 100 unidades funcionando no início, apenas 85
continuem funcionando. Calcular o número de unidades que se espera que estejam em
funcionamento no longo prazo, isto é, quando o número de anos tende a infinito. Dar
como resposta a soma dos algarismos desse número.
QUESTÃO 14
Se f é uma função inversível e de classe (diferenciável, com derivada contínua), com
inversa de classe , tal que f (1)  1 e f (1)  2 , calcular o seguinte limite:
f (1  h)  f (1  2h)
L  lim .
h0 f (1  3h)  f 1 (1  h)
1
Dar como resposta | 10 L | .
406
QUESTÃO 15
Ⓞ Se λ 1 ≠ 0 é autovalor de A ∈ R n× n , então A é invertível (possui inversa) e um
autovalor da inversa é λ −1 ;
1
 5 2
① Os autovetores da matriz   não são ortogonais;
− 2 10
② Uma matriz positiva é aquela cujas entradas são todas positivas. Portanto toda matriz
positiva tem determinante não nulo;
③ Seja 𝑉 um espaço vetorial de dimensão 𝑛, com 𝑛 inteiro positivo. Então um conjunto

de 𝑛 + 1 vetores é mais do que suficiente para gerar todo o espaço 𝑉;
④ O núcleo da transformação definida por uma matriz A ∈ R 3×3 é 2 x1 + x2 − 3x3 = 0 , então

essa matriz tem somente um autovalor não nulo.
407
V - Verdadeiro
F - Falso
CUIDADO:
U - Unidade - USE SOMENTE CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA PARA MARCAR SUA RESPOSTA.

O
4 - MATEMÁTICA
- 01 - - 02 - - 03 - - 04 - - 05 -
V F V F V F V F D U
H
0- 0- 0- 0- 0-
1- 1- 1- 1- 1-
RASCUNHO
2- 2- 2- 2- 2-
3- 3- 3- 3- 3-
4- 4-
N
4- 4- 4-
5-
6-
7-
U
8-
9-
- 06 - - 07 - - 08 - - 09 - - 10 -
V F V F V F V F V F
SC
0- 0- 0- 0- 0-
1- 1- 1- 1- 1-
2- 2- 2- 2- 2-
3- 3- 3- 3- 3-
4- 4- 4- 4- 4-
A
- 11 - - 12 - - 13 - - 14 - - 15 -
R
V F V F D U D U V F
0- 0- 0- 0- 0-
1- 1- 1- 1- 1-
2- 2- 2- 2- 2-
3- 3- 3- 3- 3-
4- 4- 4- 4- 4-
5- 5-
6- 6-
7- 7-
8- 8-
9- 9-
408
409

410
411
Instruções

1
n
identificação – que será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento da FOLHA DE
RESPOSTAS.
candidato(a).
destacada.
AGENDA
OBSERVAÇÕES:
resposta EM BRANCO.
seja igual a ZERO.
412
413
QUESTÃO 01
Com relação aos números índices, é correto afirmar que:
Ⓞ O índice de preços de Laspeyres do período t, com base no período i, é calculado

ponderando-se os preços, em t, pelas quantidades do período t;
① O índice de Fisher de preços é uma média geométrica dos índices de preços de

Paasche e de Laspeyres;
② Multiplicar o índice de preços de Laspeyres pelo índice de quantidades de Paasche

fornece o mesmo resultado que a multiplicação do índice de preços de Paasche pelo
índice de quantidades de Laspeyres;
③ O cálculo do índice de preços de Paasche requer os preços e as quantidades para

todos os períodos;
④ Dentre os índices de Laspeyres, Paasche e Fisher, o único que satisfaz a condição de

reversão no tempo é o de Fisher.
414
QUESTÃO 02
Considere a distribuição de probabilidade conjunta das variáveis aleatórias X e Y:
X
-1 0 1
-1 1/5 0 1/5
Y 0 0 1/5 0
1 1/5 0 1/5
Ⓞ E[X]=0;
① A covariância entre X e Y é igual a zero;
② As variáveis aleatórias X e Y são independentes;
③ Se T  X  5 , a covariância entre T e Y é maior do que zero;
④ Defina V  2 X e Z  3Y . Então, podemos dizer que a correlação entre V e Z é igual a

zero.
415
QUESTÃO 03
Seja X uma variável aleatória cuja função densidade de probabilidade é dada por:
1
f ( x)  , em que -≤x≤ e 
2
Podemos afirmar que:
Ⓞ A probabilidade de que x se situe entre -e é igual a 3/8;
① A mediana de X é igual a zero;
② A probabilidade de que x se situe entre -e é igual a 3/4;
③ E[X]=0;
④ A variância de X é igual a .
QUESTÃO 04
Em uma determinada cidade, 60% dos moradores são mulheres e 40% são homens.
Entre as mulheres, 80% estão empregadas e 20% estão desempregadas. Entre os
homens, 90% estão empregados e 10% estão desempregados. Obtenha a probabilidade
de uma pessoa escolhida aleatoriamente nessa cidade ser mulher, dado que está
desempregada, e multiplique o resultado por 100.
416
QUESTÃO 05
Sejam X e Y variáveis aleatórias, com a seguinte função densidade de probabilidade

conjunta:
f(x,y)=(x+y), para 0≤x≤1, 0≤y≤1, com f(x,y)=0, caso contrário.
Ⓞ Sendo f(x) a distribuição marginal de X, podemos dizer que f(x)=x+(1/2) para 0≤x≤1;
① Prob(0≤X≤0,5)=1/2;
② Prob(0,5≤X≤1)=5/8;
③ f(y|X=0,5)=y;
④ Prob(0≤Y≤0,5|X=0,5)=1/2.
417
QUESTÃO 06
Seja X uma variável aleatória com distribuição de Poisson, com função densidade de
probabilidade dada por e x=0,1,2,....., enquanto Y é uma variável
aleatória com distribuição binomial, com função densidade de probabilidade dada por:
.
Ⓞ E[X]= ;
① Var[X] = ;
② E[X]= ;
③ E[Y]=np;
④ Var[Y] = p(1-p).
418
QUESTÃO 07
Sejam X1 e X2 variáveis aleatórias independentes, cujas distribuições são representadas

por e . Considere a seguinte combinação linear: Y=aX1+bX2,
em que a e b são constantes.
Ⓞ Y tem distribuição normal;
① Y tem média igual a ;
② Y tem variância igual a ;
③ A distribuição de X1 é simétrica em torno de zero;
④ Se b=0, Y tem variância igual a .
419
QUESTÃO 08
Considere o modelo de regressão abaixo:
yi  0  1 xi  ui , i = 1,...,n, em que Eui | xi   0 e Var ui | xi    2 .
Considere os seguintes estimadores de β1:
 x  x  y  e ~  
n n
xy n
, em que x  n 1  xi .
i i i 1 i i
̂1  i 1
 x  x x 
n 1 n 2
i 1 i i x
i 1 i
i 1
~
Ⓞ 1 é um estimador não tendencioso de 1 ;
~
① Se  0  0 , 1 é um estimador consistente de 1 ;
② Se  0  0 , ̂1 não é um estimador consistente de 1 ;
③ ˆ1 é um estimador não tendencioso de 1 ;

~
④ Se  0  0 , E[ 1 ]>E[ ˆ1 ].
420
QUESTÃO 9
Ⓞ Colinearidade quase perfeita na matriz de variáveis explicativas causa um viés no

estimador de Mínimos Quadrados Ordinários;
① Colinearidade quase perfeita na matriz de variáveis explicativas causa um viés no

estimador da variância do estimador de Mínimos Quadrados Ordinários;
② Colinearidade quase perfeita na matriz de variáveis explicativas gera uma perda da

propriedade de eficiência do estimador de Mínimos Quadrados Ordinários;
③ Colinearidade quase perfeita faz com que o erro-padrão de algumas estimativas dos
coeficientes de Mínimos Quadrados Ordinários seja grande;
④ Colinearidade quase perfeita faz com que o estimador de Mínimos Quadrados

Ordinários deixe de ser linear.
421
QUESTÃO 10
(x  y2 )
Considere a seguinte função de massa de probabilidade: f ( x, y )  , para
27
x  {1,2,3} e y  {1,2} .
1 2
Ⓞ A distribuição marginal de X é Pr[ X  1]  e Pr[ X  2]  ;
3 3
5
① E[Y ]  ;
3
② Var[Y]= 3;
③ Cov[ X , Y ]  0 ;
④ X e Y são variáveis aleatórias independentes.
422
QUESTÃO 11
Sejam e . Julgue as seguintes afirmativas:
Ⓞ converge em distribuição para e converge em probabilidade para ;
① converge em distribuição para ;
② converge em probabilidade para ;

③ lim Pr X n  X    1;
n

④ lim Var[ X n ]  4 .
N 
423
QUESTÃO 12
Seja X1, X2, ....,XN uma amostra aleatória de tamanho N com distribuição exponencial:
, .
Seja , em que c é um número real.
Ⓞ Podemos afirmar que é um estimador não-viesado para ;
① ;
② O erro quadrado médio do estimador é . O erro quadrado médio é

minimizado quando c é igual a 0,5;
③ Se c=1, é um estimador não-viesado para ;
④ Se c=1, é um estimador viesado para e o seu erro quadrado médio é igual a .
424
QUESTÃO 13
O governo gostaria de estimar o efeito do Programa Saúde da Família sobre a taxa de

internação por difteria das crianças entre 0 e 4 anos de idade. Para isso, ele gostaria de
estimar o seguinte modelo de regressão:
no qual é a taxa de internação do município i, é uma variável binária que é igual a 1,

se o município i participa do programa, e 0, caso contrário. Usando os dados para o Brasil
em 2013, temos os seguintes resultados: , . Neste caso, é a média da
taxa de internação para os municípios que participaram do Programa e é a média da
taxa de internação para os municípios que não participaram do Programa. Além disso,
70% dos municípios brasileiros participam do Programa Saúde da Família. Você estima o
modelo acima por Mínimos Quadrados Ordinários. Qual o valor obtido para o coeficiente
associado a ?
425
QUESTÃO 14
Dois números são selecionados de forma aleatória entre 0 e 1. Os dois eventos

independentes são definidos da seguinte forma: e ]. Qual
a probabilidade Pr[ A B] ? Multiplique o resultado por 100.
QUESTÃO 15
Sejam X1, X2, X3 e X4 variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas de

uma população com média  e variância σ². Considere os seguintes estimadores para :
m1  ( X 1  2 X 2  2 X 3  X 4 ) / 6
m2  ( X 1  4 X 2  4 X 3  X 4 ) / 10
m3  ( X 1  X 2  X 3  X 4 ) / 4
Com base nesses três estimadores, são corretas as afirmativas:
Ⓞ Os três estimadores são não tendenciosos;
① m1 é o estimador com maior variância;
② Os três estimadores são igualmente eficientes;
③ m3 é o estimador com menor variância;
④ O estimador m2 é não tendencioso e tem menor variância do que o estimador m1.
426
427
V - Verdadeiro
F - Falso
CUIDADO:
U - Unidade - USE SOMENTE CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA PARA MARCAR SUA RESPOSTA.

O
2 - ESTATÍSTICA
- 01 - - 02 - - 03 - - 04 - - 05 -
V F V F V F D U V F
H
0- 0- 0- 0- 0-
1- 1- 1- 1- 1-
RASCUNHO
2- 2- 2- 2- 2-
3- 3- 3- 3- 3-
4- 4-
N
4- 4-
5-
6-
7-
4-
U
8-
9-
- 06 - - 07 - - 08 - - 09 - - 10 -
V F V F V F V F V F
SC
0- 0- 0- 0- 0-
1- 1- 1- 1- 1-
2- 2- 2- 2- 2-
3- 3- 3- 3- 3-
4- 4- 4- 4- 4-
A
- 11 - - 12 - - 13 - - 14 - - 15 -
R
V F V F D U D U V F
0- 0- 0- 0- 0-
1- 1- 1- 1- 1-
2- 2- 2- 2- 2-
3- 3- 3- 3- 3-
4- 4- 4- 4- 4-
5- 5-
6- 6-
7- 7-
8- 8-
9- 9-
428
429
Anpec
Página inicial (/anpecbitbucket/admin/index.php) /
Gabaritos (/anpecbitbucket/admin/index.php?r=ensGabaritos/admin) / Visualizar
Gabarito
Todos
Macroeconomia
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 F V F F V V V V V V 08 07 10 08 02
1 V F V V F V V F F V
2 F F F V F F V V V F
3 V V V F F F V F V F
4 V F F V F F V V F F
Estatística

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 F V V 75 V F V V F F F F 20 50 V
1 V V V F F V V V V V F F
2 V F F V V F F F F F V F
3 F F V F V F V V F F V V
4 V V V F F F F F F F F F
Economia Brasileira

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 F V V F V V V F V F V F V F V
1 V F F V V F F F V V F F V F F
2 F F V V F V F V V V F F F F F
3 V F F V F V V F V F V V F V V
4 V F V V V F V V V F F V V V F
Matemática
430
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 V F V F 04 F F F F V F F 04 60 F
1 F V F V F V V F V F V V
2 V F V F F V F V F F F F
3 V F F V F F V V F V V F
4 F V F V F F V F F F V F
Inglês

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 V F F F V F F V F F F F F F F
1 F V F F F F V F F F F F F V F
2 F F F F F F F F V F V F V F V
3 F F F F F V F F F F F V F F F
4 F F V V F F F F F V F F F F F
Microeconomia

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 V V F F F F V V F V F F 70 02 60
1 V V V V F F V F V V F V
2 F V V V F V F F F V V V
3 V F F V F V V F F F V F
4 V V F V F V V V V F V V
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© 2012 Anpec (http://www.anpec.org.br/) | Coordenação do Exame ANPEC | Av. Antônio Carlos, 6627 |
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431

432
433
Instruções

1
n
identificação – que será feita no decorrer das provas –, e ao preenchimento da FOLHA
DE RESPOSTAS.
candidato(a).
destacada.
AGENDA
http://www.anpec.org.br .
OBSERVAÇÕES:
resposta EM BRANCO.
seja igual a ZERO.
434
435
QUESTÃO 01
Em uma festa com 50 participantes, somente 6 não ingerem bebida alcoólica. Sabe-se
que 20 bebem vodka, 21 bebem martini e 22 bebem cerveja. Sabe-se também que 9
bebem vodka e martini, 8 bebem vodka e cerveja e 7 bebem martini e cerveja. Indique
quais das seguintes alternativas são verdadeiras e quais são falsas:
Ⓞ 5 participantes bebem os três tipos de bebida;
① 4 participantes bebem vodka e martini, mas não bebem cerveja;
② 10 participantes bebem somente cerveja;
③ 23 participantes não bebem Martini;
④ Daqueles participantes que ingerem bebidas alcoólicas, 22 não bebem cerveja.
QUESTÃO 02
Seja ( x0 , y0 ) o ponto da parábola y  2 x  5 que está mais próximo da reta y  x . Calcule

2
y0
e apresente como resposta a parte inteira desse valor.
x0
436
QUESTÃO 03
Ⓞ A função f ( x)  x  x é uma bijeção de R em R ;

3
① Se f ( x)  4 x(1  x) e g ( x)  f
( n)
( x) (composição de f consigo mesma “ n ” vezes),
então g (3 / 4)  (3 / 4) ;
n
② O produto de funções sobrejetoras em R é uma função sobrejetora em R ;
③ Uma função que a cada candidato associe a nota obtida na prova é uma função
injetora;
④ Se f ( x)  4 x(1  x) é definida no domínio [0,1], a função f

(3)
( x)  f ( f ( f ( x))) tem 4
máximos absolutos em [0,1].
QUESTÃO 04
Uma matriz de permutação é uma matriz quadrada, cujas entradas são números 0 ou 1 e
tal que em cada linha e em cada coluna há exatamente um número 1. Analise a
Ⓞ Soma de matrizes de permutação da mesma ordem é uma matriz de permutação;
① Produto de matrizes de permutação da mesma ordem é uma matriz de permutação;
② Se M  R n n é uma matriz de permutação e v  Rn1 é um vetor qualquer, então Mv e

v têm a mesma norma;

③ Seja M  R nn uma matriz de permutação e S  [v1 vn ]T  Rn1 | in1 vi  1 . A 
transformação linear T (v)  Mv deixa invariante o conjunto S (ou seja, T (S )  S );
④ Se M  R nn é uma matriz de permutação e M 2  MM  I (matriz identidade), então

M I.
437
QUESTÃO 05
Seja  uma função tal que ( ) isto é, a imagem de é
Defina o conjunto  ( ) . Julgue as seguintes afirmativas:
Ⓞ O conjunto é diferente do vazio, para qualquer nas condições do enunciado;
① Se é contínua, então o conjunto é unitário;
② Se é contínua, ( ) ( ) então o conjunto é diferente do vazio;
③ Se é contínua e estritamente crescente, então é unitário;
④ O conjunto sempre é finito, para qualquer nas condições do enunciado.
QUESTÃO 06
Considere a seguinte função: f ( x)  3x  4x  36x  5 . Classifique as seguintes

4 3 2
afirmações como verdadeiras ou falsas:
Ⓞ A função é crescente no intervalo [0,[ ;
① A função tem derivada não nula no intervalo [-3,0];
② A função é côncava no intervalo [-1,1];
③ A função tem inversa no intervalo [0,3];
④ lim f ( x)   .
x  
438
QUESTÃO 07
Analise a verdade ou falsidade das seguintes afirmações:
 
Ⓞ Sabendo que e dx  2 , então e dx   e9 / 8 ;
x 2
/2 2 x2 3 x
 
① A área compreendida entre as curvas y  x2  6 e yx é
125
;
6
 /2
2(1) n / 2
②  sen(nx)dx  , se n é um número par;
 / 2
n
e2
7e 8  1
③  x ln( x)dx 
3
;
1
16
2
ex
④ Seja F ( x)   ln(t ) dt . Então
2

F (2)  4 16e 4  e 2 . 
x
e
QUESTÃO 08
Seja A( x)  b um sistema de equações lineares, com A uma matriz de ordem m x n e b
um vetor de ordem m x 1. Analise a veracidade das seguintes alternativas:
Ⓞ Se A for uma matriz quadrada não nula com determinante nulo, então o sistema
nunca tem solução;
① Se A tiver posto máximo, então a solução do sistema é única;
② Se, no item anterior, tivermos m < n, então a solução é única;
③ Se o vetor b for combinação linear das colunas da matriz A, então o sistema tem
pelo menos uma solução;
④ Se A for uma matriz diagonal com determinante A  0 , então a média geométrica

de é inversamente proporcional a n A , em que ( ) é solução do
sistema.
439
QUESTÃO 09
Em relação a funções de Rn em R podemos afirmar:
Ⓞ Se f é diferenciável e homogênea de grau r , então f tem componentes que são

funções homogêneas de grau r  1 ;
① Se existe r  R tal que x  f ( x)  rf ( x) para todo x  R , então

n
f é homogênea de
grau r ;
② Soma ou diferença de funções homogêneas é uma função homogênea;
③ Se f é homogênea de grau r e para w  R (isto é, w  (w1 ,..., wn ) com w1  0 , para

n
1  i  n ) fixo definimos a função de R em R : c(q)  minwx | f ( x)  q , então a

função c(q) também é homogênea de grau r ;
④ Se f é diferenciável e homogênea de grau r e y  f (x) , então a soma das

elasticidades de y em relação a cada um dos xi (1  i  n) é igual a r , onde
x  ( x1,..., xn ) .
QUESTÃO 10
 2 2

Seja R  ( x, y) [0,4]X[0,4] | min{ x, x }  y  max{ x, x } e f ( x, y)  xy . Calcular
2
 f ( x, y)dxdy . Apresente como resposta a parte inteira desse valor.

R
440
QUESTÃO 11
té 1
A curva de demanda de mercado de um produto no instante Dt  10  pt e, por
2
causa de lucros auferidos no período anterior e a expectativa de preços futuros, a curva
té 1 pte1 é a
de oferta desse produto no instante St  18  pt  6 pte1  pt 1 , em que
2
expectativa de preços futuros. Diremos que as expectativas são racionais se pt 1  pt 1 .
e
Ⓞ Sob expectativas racionais, um preço estacionário é p  2 ;
① Sob expectativas racionais, a dinâmica de preços fica oscilando sem convergir ao

preço estacionário;
② Sob expectativas racionais, se p0  19 e p1  3 , então p3  8 / 3 ;
③ Se as expectativas são adaptativas, no sentido de pt 1  pt 1 , então o novo preço

e
estacionário é p  4 ;
④ Se as expectativas são adaptativas, no sentido de pt 1  pt 1 , então a dinâmica de

e
preços é explosiva.
441
QUESTÃO 12
Considere o problema de maximizar f ( x, y)  ax  y com a  0, sujeito às restrições:
x  y  5  0, y  2. Julgue as seguintes afirmativas:
Ⓞ Se a  1 , então a solução é ( x, y)  (5,2).
① Se a  1 , então a solução é ( x, y)  (0,5).
② Se a  1 , então a solução é única e satisfaz: x  y  5, 3  x  5.
③ Se a primeira restrição acima mudasse para bx  y  5  0, com 0  b  1 , então a

solução seria ( x, y)  (3,5).
④ Se no item anterior tivermos 0  b  a  1 , então a solução seria ( x, y )  ( 5 ,0).

b
442
QUESTÃO 13
Ⓞ A sequência (1  a ) r converge para todo real e todo racional fixados;

n
① Se {an }n1 é uma sequência de números positivos tal que 


n 1
an converge, então


n 1
an2 também converge;

1 3
② n
n2
2
 ;
1 2

2n
③  1;
n1 2  4  3  2  1
n n

a
④ Se 0  a  1 , então a
n 0
n
cos(n ) 
1  a2
.
443
QUESTÃO 14
y
Considere a função f : R  R , dada por f ( x, y)  xe  3 y.
2
 2 2
Ⓞ A taxa de variação de f em (1,0) é máxima na direção do vetor v   ,  ;
 2 2 
① A taxa de variação máxima de f em (1,0) é 2;
2 f 2 f f
②  ( x, y)  ( x, y)  3 , para todo ( x, y)  R .
2
( x, y )
x 2
y 2
y
③ Se x(t )  2t  1 e y(t )  t 3 , então dz  2 , em t  0, em que z  f ( x, y) ;

dt
y
④ Se g ( x, y)  xe , então os pontos da curva de nível um de g satisfazem à equação
y  ln x .
444
QUESTÃO 15
Considere a equação diferencial abaixo:
y' ' ( x)  3 y' ( x)  0 , tal que y(1)  1  2e3 e y' (1)  6e .

3
Encontre y' (0) .
445
PÓS-GRADUAÇÃO EM ECONOMIA
- 2016 -
LOCAL DO EXAME: DATA/HORÁRIO DO EXAME:
INSCRIÇÃO:
NOME: RG / ÓRGÃO:
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO: ASSINATURA:
- USE SOMENTE CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA PARA

MARCAR SUA RESPOSTA.
- PREENCHA OS ALVÉOLOS CORRETAMENTE CONFORME

EXEMPLO INDICADO A SEGUIR:

CANDIDATO AUSENTE:
PROVA:
1 2 3 5 6
4 - MATEMÁTICA
LEGENDA - 01 - - 02 - - 03 - - 04 - - 05 -
V F D U V F V F V F
V - Verdadeiro D - Dezena
0- 0- 0- 0- 0-
F - Falso U - Unidade 1- 1- 1- 1- 1-
HO
2- 2- 2- 2- 2-
3- 3- 3- 3- 3-
4- 4- 4- 4- 4-
5-
6-
7-
8-
9-
UN
ORIENTAÇÕES: - 06 - - 07 - - 08 - - 09 - - 10 -
. V F V F V F V F D U
1) Questões do tipo V / F : 0- 0- 0- 0- 0-
assinale V, se verdadeiro;
F, se falso; ou deixe em 1- 1- 1- 1- 1-
branco (sem marcas). 2- 2- 2- 2- 2-
. 3- 3- 3- 3- 3-
2) Questões numéricas :
4- 4- 4- 4- 4-
marque o algarismo da
dezena na coluna (D) - 5-
mesmo que seja 0 (zero),
SC
6-
e o das unidades na
coluna (U). Você pode 7-
também deixar a 8-
questão em branco, 9-
sem resposta.
- 11 - - 12 - - 13 - - 14 - - 15 -
V F V F V F V F D U
CUIDADO: 0- 0- 0- 0- 0-
.
1- 1- 1- 1- 1-
RA
O candidato que deixar

toda a prova sem 2- 2- 2- 2- 2-
resposta ( em branco ) 3- 3- 3- 3- 3-
será desclassificado.
4- 4- 4- 4- 4-
5-
6-
7-
8-
9-
- NÃO DOBRE, NÃO AMASSE E NEM RASURE ESSE FORMULÁRIO - 5522630148
446
447

448
449
Instruções

1
n
identificação – que será feita no decorrer da prova –, e ao preenchimento da FOLHA DE
RESPOSTAS.
candidato(a).
destacada.
AGENDA
OBSERVAÇÕES:
resposta EM BRANCO.
seja igual a ZERO.
450
451
QUESTÃO 01
Um economista deseja avaliar o consumo de carne bovina em 2 estados brasileiros: Rio
Grande do Sul (RS) e Rio Grande do Norte (RN). Para tanto, ele seleciona uma amostra
de 50.000 unidades de consumo, 35.000 localizadas no Rio Grande do Sul (primeira sub-
amostra) e 15.000 no Rio Grande do Norte (segunda sub-amostra). Inicialmente, o
economista preferiu trabalhar com as sub-amostras em separado.
Para as duas sub-amostras ele estima a Curva de Engel para o consumo de carne bovina
pelo método de Mínimos Quadrados Ordinários. Os resultados das regressões estão
abaixo, em que os erros-padrão estão entre parênteses:
̂ = 0,30 + 1,15 ln(renda) - RS (1)

(0,25) (0,04)
R2 = 0,45 e n=35.000
̂ = 0,80 + 0,67 ln(renda) - RN (2)

(0,65) (0,07)
R2 = 0,38 e n=15.000 ,
em que ln(consumo) é o logaritmo natural do consumo de carne bovina, em quilogramas,

e ln(renda) é o logaritmo natural da renda total do domicílio, em milhares de reais. Todas
as suposições usuais acerca do modelo de regressão linear clássico são satisfeitas.
Com base nos resultados acima, e supondo que a amostra é suficientemente grande para
que aproximações assintóticas sejam válidas, é correto afirmar que:
Ⓞ Na equação (1), mantendo os preços constantes, com um aumento de 1% na renda

das unidades de consumo, o consumo de carne bovina terá um aumento esperado de
1,15%;
① De acordo com os resultados das regressões, para um nível de renda igual a R$ 1,00,
o consumo de carne no Rio Grande do Sul será maior do que no Rio Grande do
Norte, mantendo todas as demais condições constantes;
② É possível afirmar, ao nível de significância de 10%, que no Rio Grande do Norte a

carne bovina depende exclusivamente do nível de renda, portanto, não é um bem de
primeira necessidade;
③ É possível afirmar, com 1% de significância, que a demanda de carne bovina no

estado do Rio Grande do Sul é superior a do Rio Grande do Norte em 67%, para um
nível de renda média igual R$ 1.000,00;
452
④ O economista decidiu trabalhar apenas com a amostra completa, agregando as
informações dos dois estados e indicando a localização da unidade de consumo por
meio de uma variável dummy, nos parâmetros em que 1 indica o estado do Rio
Grande do Sul. Dado um aumento de 1% na renda a diferença média de consumo de
carne bovina entre as unidades localizadas no Rio Grande do Sul e no Rio Grande do
Norte será a diferença entre os dois parâmetros da ln(renda) das equações (1) e (2).
QUESTÃO 02
Com relação a números índices, são corretas as afirmativas:
Ⓞ O Índice de Quantidade de Paasche é uma média harmônica ponderada da razão das

quantidades;
① O Índice de Quantidade de Fisher não atende à condição de encadeamento;
② O Índice de Laspeyres de preço é definido como uma média aritmética ponderada dos
preços e quantidades relativos, sendo a razão entre os preços e quantidades atuais,
no período t > 0, sobre os preços e quantidades do ano base, no período t=0;
③ O Índice de Preços de Paasche atende ao critério de reversão no tempo;
④ O Índice de Preços de Fisher compara o custo de uma cesta de produtos do período

atual, avaliada a preços correntes, com o custo da mesma cesta avaliada a preços do
período base.
QUESTÃO 03
A tabela abaixo mostra os preços e as quantidades vendidas de dois produtos (A e B) em
dois períodos de tempo diferentes (0 e 1).
Período 0 Período 1
Produto Preço (R$/Kg) Quantidade Preço (R$/Kg) Quantidade
(Kg) (Kg)
A 2,0 200,0 3,0 100,0
B 1,0 100,0 1,0 200,0
Dadas essas informações, é correto afirmar:
Ⓞ O Índice de Laspeyres de preço do período 1 com base no período 0 é ;
① O Índice de Paasche de preço do período 1 em relação ao período 0 é ;
② O Índice de Laspeyre de quantidade do período 1 com base no período 0 é ;
453
③ O Índice de Paasche de quantidade do período 1 em relação ao período 0 é .
④ O Índice de Fisher de quantidade do período 1 com base no período 0 é igual a 1.
QUESTÃO 04
Uma determinada empresa tem três diferentes unidades (A, B e C). A tabela abaixo
mostra o número de funcionários homens e o número de funcionárias mulheres em cada
uma das três unidades:
Homens Mulheres
Unidade A 100 100
Unidade B 40 60
Unidade C 20 80
Ⓞ Suponha que um funcionário dessa empresa escolhido aleatoriamente seja uma

mulher. A probabilidade de que essa pessoa trabalhe na unidade B é igual a 25%;
① A probabilidade de um funcionário escolhido aleatoriamente ser homem e trabalhar na

unidade C é igual a 12,5%;
② A probabilidade de um funcionário escolhido aleatoriamente ser um homem que

trabalha na unidade A ou uma mulher que trabalha na unidade C é igual a 45%;
③ Suponha que um funcionário da empresa escolhido aleatoriamente trabalhe na

unidade B. A probabilidade de que essa pessoa seja uma mulher é igual a 15%;
④ Considere que um funcionário da empresa escolhido aleatoriamente seja um homem.

A probabilidade de que essa pessoa trabalhe na unidade A é igual a 25%.
QUESTÃO 05
Considere o modelo: yt = a + b yt-1 + ct + ut, em que ut é independente e identicamente
distribuído, com distribuição normal de média zero e variância σ2. Sabendo que a=5,
b=0,5, c=5 e y0=0, determine a melhor previsão para y3 (yt em que t=3).
454
QUESTÃO 06
Ⓞ De acordo com a definição de distribuição, a distribuição t é assimétrica;
① Seja Z uma variável aleatória com distribuição qui-quadrado com n graus de

liberdade. Então, a variável Z tem média igual a 0 e variância igual a seus graus de
liberdade, n;
② Seja Z1 uma variável aleatória com distribuição qui-quadrado com k1 graus de

liberdade, e seja Z2 uma variável aleatória com distribuição qui-quadrado com k2
graus de liberdade. Considere também que Z1 e Z2 são independentes. Então,
podemos dizer que Z1+Z2 tem distribuição qui-quadrado com k1 + k2 graus de
liberdade;
③ O quadrado de uma variável aleatória com distribuição t de student com k graus de

liberdade possui uma distribuição qui-quadrado com k graus de liberdade;
④ Sejam e variáveis aleatórias independentes, cada uma delas com distribuição

normal padrão com média igual a 0 e variância igual a 1. Então, podemos dizer que a
variável aleatória X= + tem distribuição normal com média igual a 0 e variância
igual 1.
QUESTÃO 07
Considere o seguinte processo:
Yt=Yt-1+ut, t=1,2,........,
em que Y0=2 e ut é uma variável aleatória independente e identicamente distribuída ao

longo do tempo, com distribuição normal de média zero e variância .
Com base nessas informações, são corretas as afirmativas:
Ⓞ E(Yt) =2;
① Yt é um processo não-estacionário;
② Se  Yt é um processo estacionário;
③ Var(Yt)=t
④ Definindo Yt = (Yt - Yt-1), podemos dizer que Yt é um processo estacionário.
455
QUESTÃO 08
Foram obtidos os seguintes resultados via análise de regressão linear:
Yˆt  10,2  125,4 X 1t , com R 2  0,50 .

5,45  9,06
Na pressa, o pesquisador se esqueceu de incluir a estatística F nos resultados. Este

pesquisador precisa verificar se a regressão é significante. Ajude-o, calculando o valor da
estatística F do teste a ser empregado. Marque somente a parte inteira.
456
QUESTÃO 09
Sejam ,respectivamente, os preços das ações ON e PN da Petrobrás, no período
de janeiro de 2001 a fevereiro de 2015. Considere os resultados dos seguintes modelos
de regressão estimados por Mínimos Quadrados Ordinários (MQO):
(1) ̂ (2) ̂
Considere também os resultados da regressão de :
̂ ,
em que ̂ é o resíduo da regressão (3). Finalmente, considere a seguinte regressão:
̂ ̂
Os números entre parênteses são os valores do teste t de significância individual dos

parâmetros. Dado que o valor crítico a 5% da estatística de Dickey-Fuller é -2,876, é no
mínimo correto afirmar que:
Ⓞ De acordo com a estatística do teste Dickey-Fuller, e , pelas equações (1) e

(2), são séries temporais integradas de ordem 1;
① A regressão de em (3) não é espúria;
② A hipótese de cointegração entre e não é rejeitada, pois os resíduos da

regressão de em são estacionários;
③ Para que duas variáveis sejam cointegradas é necessário que ambas tenham ordem
de integração completamente diferentes;
④ A rejeição da hipótese nula do teste Dickey-Fuller implica que a variável em questão é

não-estacionária.
457
QUESTÃO 10
Considere as seguintes afirmativas sobre os estimadores de Mínimos Quadrados
Ordinários em um modelo de regressão múltipla:
Ⓞ A presença de colinearidade imperfeita entre as variáveis explicativas gera

estimadores viesados;
① Se a hipótese de homocedasticidade for violada, os estimadores de MQO serão

viesados;
② Assuma que todas as suposições de Gauss Markov foram satisfeitas, então os

estimadores de MQO serão os melhores estimadores na classe dos lineares;
③ Se o valor esperado dos erros estimados do modelo for diferente de zero, então os
estimadores de todos os parâmetros, inclusive o intercepto, não serão viesados;
④ As estimativas de modelos cross-section com a presença de correlação serial geram

estimadores viesados.
458
QUESTÃO 11
Sendo X, Y e Z três variáveis aleatórias, julgue as proposições abaixo:
Ⓞ E[h(X) | X] = h(X) para qualquer função h(X);
① Para as funções f(Y) e g(Y), temos E[f(Y)X + g(Y)| Y]= f(Y)X + g(Y);
② E (Y | X) = E[E(Y|X,Z) | X];
③ Se Y e X são independentes e E(Y)=0, então E (Y | X) =0;
④ Se E (Y | X) = 0, então E(Y)=0.
QUESTÃO 12
Julgue as afirmações abaixo:
Ⓞ Considere . Então será estacionário;
① Suponha que o processo gerador dos dados é representado por .

Então, após tomar a primeira diferença, a série se torna um ruído branco;
② O modelo AR(1) é adequado somente para séries que têm previsibilidade na média e
para um único período;
③ No modelo , em que > 1 é uma condição suficiente para que

seja estacionário;
④ No modelo X t  1,2 X t 1  0,4 X t 2  ut a condição de não-estacionariedade de segunda

ordem é dada pelo coeficiente de X t 1 que é maior do que um.
459
QUESTÃO 13
Uma lanchonete resolveu apostar no serviço de drive-thru, além do atendimento
convencional. Em um dia, X é a proporção de tempo em que o drive-thru está em uso e Y
é a proporção de tempo em que o caixa convencional está em uso. Assim
{ }. O gerente, que começou a estudar estatística este
ano, acredita que a função de densidade conjunta seja dada por:
Calcule a probabilidade de nenhuma das alternativas de atendimento estar ocupada em

mais de um quarto do tempo. Multiplique o resultado por 1280 e marque a parte inteira.
460
QUESTÃO 14
Ⓞ Sejam X1, X2,.....,Xn variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas

com média  e variância  2 . Então X  i1 X i / n é um estimador consistente para ;
n
① Sejam X1, X2,.....,Xn variáveis aleatórias com Distribuição de Poisson com parâmetro
Definindo X  i1 X i / n podemos dizer, com base na Lei dos Grandes Números,
n
que X se aproxima de  a medida que n → ∞
② Sejam X1, X2,.....,Xn variáveis aleatórias independentes e normalmente distribuídas

e variância  Sendo X  i 1 X i / n , podemos dizer que X se torna
n
com média
bem aproximada pela distribuição normal com média  e variância  2 quando n → ∞;
③ Sejam X1, X2,.....,Xn variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas

e variância  2  Sendo X  i1 X i / n , X se torna bem aproximada
n
com média
pela distribuição normal quando n → ∞, mesmo que X1, X2,.....,Xn não sejam
normalmente distribuídas;
④ Sendo X uma variável aleatória com média E(X) = 1 e variância  x = 4, o limite de

2
probabilidade para |X – 1| ≥ 4 é igual a 0,50.
QUESTÃO 15
Cinco (5) parafusos defeituosos foram misturados com sete (7) outros parafusos bons
numa caixa e vendidos para a instalação de um armário que precisa de quatro (4)
parafusos. Qual a probabilidade de que quatro (4) parafusos defeituosos sejam escolhidos
em sequência? Multiplique o resultado por 1000 e considere apenas a parte inteira do
resultado.
461
- 2016 -
INSCRIÇÃO:
NOME: RG / ÓRGÃO:
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO: ASSINATURA:



CANDIDATO AUSENTE:
PROVA:
1 2 3 4 5 6
2 - ESTATÍSTICA
LEGENDA - 01 - - 02 - - 03 - - 04 - - 05 -
V F V F V F V F D U
0- 0- 0- 0- 0-
F - Falso U - Unidade 1- 1- 1- 1- 1-
HO
2- 2- 2- 2- 2-
3- 3- 3- 3- 3-
4- 4- 4- 4- 4-
5-
6-
7-
8-
9-
UN
ORIENTAÇÕES: - 06 - - 07 - - 08 - - 09 - - 10 -
. V F V F D U V F V F
branco (sem marcas). 2- 2- 2- 2- 2-
. 3- 3- 3- 3- 3-
4- 4- 4- 4- 4-
marque o algarismo da
dezena na coluna (D) - 5-
mesmo que seja 0 (zero),
SC
6-
e o das unidades na
também deixar a 8-
questão em branco, 9-
sem resposta.
- 11 - - 12 - - 13 - - 14 - - 15 -
V F V F D U V F D U
CUIDADO: 0- 0- 0- 0- 0-
.
1- 1- 1- 1- 1-
RA
O candidato que deixar

toda a prova sem 2- 2- 2- 2- 2-
4- 4- 4- 4- 4-
5- 5-
6- 6-
7- 7-
8- 8-
9- 9-
- NÃO DOBRE, NÃO AMASSE E NEM RASURE ESSE FORMULÁRIO - 2767391881
462
463
Gabaritos
Macroeconomia
Item Q-1 Q-2 Q-3 Q-4 Q-5 Q-6 Q-7 Q-8 Q-9 Q-10 Q-11 Q-12 Q-13 Q-14 Q-15
0 F V F F V V F V F V F V 13 48 02
1 F F V F V F V F V F F F
2 V V V F V F F V F F V F
3 V V F V F F F V F F F F
4 V F V F V V V V F V V V
Estatística
0 V F V V 30 F F 82 F F V V 14 V 10
1 F V V F F V F F F F F
2 V F F V V F F V V F F
3 F F V F F V F F V F V
4 V F F F F V F F V F F
Economia Brasileira
0 F F F V V F V V V F V V F V V
1 V V F F F V V V V V F V V V V
2 V V F F V V V F F V V V F F F
3 V F V V V V F F V F V V V V F
4 F F F F F F V F F F F F F F F
464
Matemática
0 V 20 V F F F F F V 70 V F V F 06
1 V F V F F V F V F F V F
2 F F V V V F F F V F F V
3 F F V F V V V F F F V V
4 V V F F F V V V V F F V
Inglês
0 F F F F V F V F V F F F V F V
1 F F F F F F F V F F F F F V F
2 F F V F F F F F F F F F F F F
3 V V F F F V F F F V F V F F F
4 F F F V F F F F F F V F F F F
Microeconomia
0 F V V V F V V V V V F V V 06 02
1 V F V V V F F V V F F V V
2 V V F F V V V V V F V F F
3 V F F V V F F V F F V F F
4 V V F F V V F V V V F V F
465

466
467
Instruções

1
n
identificação – que será feita no decorrer das provas –, e ao preenchimento da FOLHA
DE RESPOSTAS.
candidato(a).
destacada.
AGENDA
OBSERVAÇÕES:

resposta EM BRANCO.
seja igual a ZERO.
468
469
QUESTÃO 01
Considere o seguinte conjunto: C  {( x, y) : x 2  2 x  1  y  min{ x  17, x  19}} . Analise a
Ⓞ O valor máximo da coordenada horizontal de C é 19;
① O valor mínimo da coordenada horizontal de C é -3;
② O valor máximo da coordenada vertical de C é 15;
③ O valor mínimo da coordenada vertical de C é -2;
④ A interseção de C com o eixo vertical determina um segmento de comprimento 18.
470
QUESTÃO 02
Uma matriz 𝑀 ∈ R𝑛×𝑛 é chamada idempotente se M 2  M . Uma matriz 𝑁 ∈ R𝑛×𝑛 é

chamada nilpotente se existe um número inteiro positivo k tal que N K  0 (matriz com
todas as entradas nulas). Classifique as seguintes afirmações segundo a sua veracidade:
Ⓞ O determinante de uma matriz nilpotente é zero;
① Se 𝑀 ∈ R𝑛×𝑛 é nilpotente, então existe um número inteiro r tal que

1
(I  M )  I  M    M ;
r
② A soma de matrizes nilpotentes é uma matriz nilpotente;
③ O determinante de uma matriz idempotente é sempre 1;
④ A matriz 𝑀 ∈ R𝑛×𝑛 é idempotente se, e somente se, ( I  M ) é idempotente.
471
QUESTÃO 03
Considere a seguinte equação em diferenças: yt 3  yt 2  yt 1  2 yt  3t  3 . Se temos as
seguintes condições iniciais: y0  3 , y1  2 e y2  5 , classifique as seguintes afirmações
como verdadeiras ou falsas:
Ⓞ A solução da equação homogênea associada é explosiva;
① A solução particular é uma função quadrática em t ;
② Em t  30 temos que y30  27 ;
③ A solução da equação homogênea associada é uma combinação linear de potências

de números reais que têm valores absolutos maiores ou menores que 1;
④ A solução é oscilante entorno de uma função linear.
472
QUESTÃO 04
Ⓞ Seja T: Rn → Rn uma transformação linear. Se T é injetora, então T também é

sobrejetora;
① Seja T: R2 → R2 a transformação linear dada por T(x, y) = (2x − 5y, x − 2y). Então
existe um subespaço unidimensional V de R2 tal que TV ⊂ V ;
② Seja T: Rn → Rm uma transformação linear tal que as colunas da matriz que a

representa são linearmente independentes. Então o posto de T é m ;
③ Sob as mesmas condições do item anterior, podemos afirmar que existe um vetor
v ≠ 0 tal que Tv = 0 ;
④ Sejam T: Rn → Rn e G: Rn → Rn duas transformações lineares. Então todo autovalor

de TG é também um autovalor de GT, em que TG e GT são as duas compostas das
transformações T e G .
473
QUESTÃO 05
Considere o conjunto 𝐶 = {(𝑥, 𝑦) ∈ R2 ; 2𝑥 − 𝑦 + 2 ≥ 0, 𝑥 2 + 2𝑥 + 𝑦 − 2 ≤ 0, 𝑥 2 − 2𝑥 − 4𝑦 − 3 ≤ 0}.
O objetivo é maximizar a função f ( x, y)  ax  by , em que 𝑎, 𝑏 ∈ R, (a, b)  (0,0) no
conjunto C . Quais das seguintes afirmações são verdadeiras e quais são falsas?
Ⓞ O conjunto C contém {(x, y) ∈ R2 : 𝑥 2 + 𝑦 2 ≤ 4};
1 3
① Se a  3 e b  1 , então a solução é  ,  ;
2 4
② Para qualquer (a, b)  (0,0) , a solução está na fronteira de C ;
 3
③ Se a  1 e b  2 , então a solução é  0,  ;
 4
④ Se a  2 e b  1 , então o valor máximo de f ( x, y) em C é 3.
474
QUESTÃO 06
dx dy
Considere o sistema em  y,  10 y  x3  x5 .
dt dt
1 d
Encontre F ( x(t ), y(t )) , em que x(t ), y(t ) é a solução do sistema acima e
 y 2 dt
y 2 x 4 x6
F ( x, y)    .
2 4 6
475
QUESTÃO 07
Considere a seguinte função: f ( x)  12 x5  15 x 4  220 x 3  270 x 2  1080 x  56 . Analise o

valor de verdade das seguintes afirmações:
Ⓞ x  3 é um máximo relativo;
① Para x  3 a função f é côncava;
② Existem três pontos de inflexão;
③ Quando x   , o valor de f (x)   ;
④ No intervalo [3,2] existe um mínimo absoluto interior.
476
QUESTÃO 08
Dada a função f ( x, y)  x 2 ln y  y 3e x  3x  2 y , quais das seguintes afirmações são

verdadeiras e quais são falsas?
Ⓞ No ponto ( x, y)  (1,1) a direção (3,1) é uma direção de crescimento da função f ;
① No ponto ( x, y )  (0,1) a direção (4,5) é a direção de máximo incremento da função f ;
② A função f tem um máximo relativo interior no seu domínio;
③ Ao longo do eixo vertical (quando x  0 ) a direção horizontal à direita (ou seja, (1,0) ) é
a direção de máximo incremento de f ;
④ Em todo ponto do domínio a função f é crescente em ambas variáveis.
477
QUESTÃO 09
Um contrato financeiro especifica a seguinte aplicação de taxas de juros. Durante os t1
primeiros meses (primeiro período) deve se pagar uma taxa de juros simples de r1 ao mês
(ou seja, 100r1 % ao mês). Durante os t 2 meses seguintes (segundo período) deve se
pagar uma taxa de juros composta de r2 ao mês (com capitalização mensal). Finalmente,
durante os últimos t 3 meses (terceiro período) deve se pagar uma taxa de juros de
capitalização contínua de r3 ao mês. Quais das seguintes afirmações são verdadeiras e
quais são falsas?
Ⓞ A taxa de juros nos dois primeiros períodos é (1  t1r1 )(1  r2 ) t2  1 ;
① Se no primeiro período colocarmos uma taxa de juros mensal de capitalização

1
contínua equivalente, o seu valor será (1  t1r1 )  1 ;

t1
② Se no terceiro período colocarmos uma taxa de juros simples mensal equivalente, o

1 t r
seu valor será t3 e 3 3 ;
③ A taxa de juros desse contrato para os três períodos é t1r1  r2t 2  e t3r3 ;
④ A taxa de juros mensal com capitalização contínua equivalente para todos os três
1
períodos é (t1  t2  t3 ) [t3r3  t2 ln(1  r2 )  ln(1  t1r1 )] .
478
QUESTÃO 10
Uma bactéria está disseminando-se rapidamente, de maneira que a velocidade de
propagação segue a equação p  Ap (1  p) , em que p  p(t ) [0,1] é a percentagem da

dp
população contaminada após t  0 dias, p  e A  0 é uma constante. Analisar a
dp
Ⓞ A função p é uma função logarítmica;
① Se inicialmente havia 1% da população infectada e depois de 4 dias 10% da

1
população mostrou-se contaminada, então A  ln(11) ;
4
② O tempo necessário para a bactéria duplicar a população inicialmente infectada é
A1 ln 2 ;
③ Se inicialmente havia 10% de infectados, o instante da maior velocidade de

propagação da bactéria é 2 A1 ln 3 ;
④ Existe um valor de A  0 para o qual a máxima percentagem da população que

resulta infectada é 50%.
479
QUESTÃO 11
Ⓞ Para que as retas a1x  b1 y  c1  0 e a2 x  b2 y  c2  0 sejam perpendiculares deve-se

cumprir a1a2  b1b2  1 ;
① Para que as retas a1 x  b1 y  c1  0 e a2 x  b2 y  c2  0 se interceptem em um único

ponto deve-se cumprir a1b2  a2b1 ;
② Ao girar o vetor (4,2 3 ) de um ângulo de 60º em sentido anti-horário resulta o vetor

(3 3,1) ;
③ A reta definida pelas equações 2x  3 y  4z  5  0 e  x  2 y  3z  4  0 é

perpendicular ao plano dado por  17 x  2 y  7 z  10  0 ;
④ Para que a reta que passa por (1,1) e tenha direção dada pelo vetor (1, b) seja
tangente à parábola y  x 2 , o valor de b pode ser 0,82 ou  4,82 (usando apenas
duas casas decimais).
480
QUESTÃO 12
No seguinte problema de maximização:
a
 12 1

max  x1  x22   x1  x2 .
x1 0, x2 0
 
É correto afirmar:
Ⓞ Se a  (0,1) , a função objetivo desse problema é estritamente convexa;
1
① Se a  1 , o valor máximo atingido no problema é ;
2
9 9
② Se a  1,5 , ( x1 , x2 )   ,  é ponto crítico da função objetivo do problema;
4 4
③ Se a  2 , o problema não tem solução;
④ Se a  3 , a solução do problema é ( x1 , x2 )  (36,36) .
481
QUESTÃO 13
Ⓞ Se f : B  C e g : A  B são duas funções injetoras, então ( f  g ) 1 definida em

D  {z  C : x  A tal que f ( g ( x))  z} é uma função sobrejetora;
① Se f : B  C e g : A  B são duas funções tais que f  g é bijetora, então g é

sobrejetora e f é injetora;
x 1
② Se f ( x)  definida em R  {1} , então f 1 ( x)  f ( x) ;
x 1
③ Se f : B  C é sobrejetora e g : A  B é injetora, então f  g é sobrejetora;
1
④ Seja f : [0,16]  R definida por f ( x)  2 x 2 . O valor máximo do contradomínio de
f ( 5) ( x) é 2 , em que f (5) ( x)  ( f  f  f  f  f )( x) .
482
QUESTÃO 14

 e  x dx   ,
2
Sabendo que defina


 
I   e ( x (2 y  x)2 2 y 2 )
2
dxdy.
 
8 2
Calcule I.

QUESTÃO 15
Calcular o valor de a em que:
2 n (n  2)

a .
n1 n2  n
483
RASCUNHO
- 2017 -
INSCRIÇÃO: NOME:
ASSINATURA:


RG / ÓRGÃO:
PROVA 4 - MATEMÁTICA
1 2 3 4 5 6
- 01 - - 02 - - 03 - - 04 - - 05 -
V F V F V F V F V F
0- 0- 0- 0- 0-
1- 1- 1- 1- 1-
2- 2- 2- 2- 2-
3- 3- 3- 3- 3-
4- 4- 4- 4- 4-
LEGENDA
F - Falso U - Unidade
ORIENTAÇÕES: - 06 - - 07 - - 08 - - 09 - - 10 -
. D U V F V F V F V F
branco (sem marcas).
2- 2- 2- 2- 2-
.
3- 3- 3- 3- 3-
marque o algarismo da 4- 4- 4- 4- 4-
dezena na coluna (D) -
mesmo que seja 0 (zero), 5-
e o das unidades na
também deixar a
7-
questão em branco,
sem resposta. 8-
9-
CUIDADO: - 11 - - 12 - - 13 - - 14 - - 15 -
. V F V F V F D U D U
O candidato que deixar 0- 0- 0- 0- 0-
toda a prova sem
2- 2- 2- 2- 2-
3- 3- 3- 3- 3-
4- 4- 4- 4- 4-
5- 5-
6- 6-
7- 7-
8- 8-
9- 9-
0107335920 - NÃO DOBRE, NÃO AMASSE E NEM RASURE ESSE FORMULÁRIO -
484

485
486
Instruções

1
n
identificação – que será feita no decorrer da prova –, e ao preenchimento da FOLHA DE
RESPOSTAS.
candidato(a).
destacada.
AGENDA
OBSERVAÇÕES:

resposta EM BRANCO.
seja igual a ZERO.
487
488
QUESTÃO 01
Com relação aos números-índices, podemos afirmar:
Ⓞ O cálculo do Índice de Preços de Laspeyres requer que as quantidades sejam

apuradas em todos os períodos;
① O Índice de Preços de Paasche do período t é uma ponderação dos preços e

quantidades atuais pelas quantidades atuais, mas mantendo o preço do ano base;
② O Índice de Quantidades de Laspeyres do período t é calculado ponderando-se os

preços e quantidades do período t pelos preços e quantidades do período base;
③ Se a correlação entre preços relativos e quantidades relativas é negativa, o Índice de

Preços de Paasche é maior que o Índice de Preços de Laspeyres;
④ O Índice de Preços de Paasche do período h, com base no período t, é o inverso do

Índice de Preços de Paasche do período t, com base no período h.
QUESTÃO 02
Seja X uma variável aleatória com média x e variância x2, e seja Y uma variável
aleatória com média y e variância y2. Considere que x>0 e y>0. Sendo cov(X,Y) a
covariância entre X e Y e corr(X,Y) a correlação entre X e Y, podemos afirmar que:
Ⓞ cov(X,Y)=E[(X-x)Y] E[(Y-y)X];
① Se y = 0 ou x = 0, então cov(X,Y) = E(XY);
② Se y = 0 e x = 0, corr(X,Y)=0 ;
③ Se E(Y|X) = y, então cov(X,Y) = 0;
④ Se cov(X,Y) > 0, então 0<corr(X,Y)≤ 1.
489
QUESTÃO 03
Ⓞ Se X é uma variável aleatória com distribuição Binomial com parâmetros n e p, em

que n é um inteiro positivo e 0<p<1, então E(X) = np e Var(X)=p(1-p).
① Seja X uma variável aleatória com distribuição de Poisson. Se E(X) =  , então a

variância de X é  .
② Se X é uma variável aleatória uniformemente distribuída em [-c,c], em que c>0, então

E(X)=0.
③ Seja X uma variável aleatória com distribuição de probabilidade P(X= k )=(1-p)k-1p, em

que 0<p<1 e k =1,2,... . Então E(X)=kp.
④ Seja X uma variável aleatória com distribuição de probabilidade P(X= k )=(1-p)k-1p,

1  p 
em que 0<p<1 e k=1,2,... . Então a variância de X é .
p2
QUESTÃO 04
Sejam X1, X2, ..., Xn variáveis aleatórias independentes com distribuição Normal (,2), em
1 n
que  e 2 são desconhecidos e 2 > 0. Podemos definir também X   Xi e
n i1
S2 
1 n
 X i  X 2 .
n  1 i 1
Podemos afirmar:
Ⓞ S 2 é um estimador não tendencioso de 2.

2
① A variância de X é igual a .
n
② S 2 é um estimador não tendencioso para a variância de X .
③ S 2 é um estimador consistente de 2.
④ X é um estimador consistente de .
490
QUESTÃO 05
Considere o modelo de regressão linear:
yi   0  1 x1i   2 x2i  ui , i  1,, n. , em que E(ui | x1i , x2i )  0 .
Com base nesse modelo, é correto afirmar:
Ⓞ A hipótese E(ui | x1i , x2i )  0 não é necessária para que o estimador de Mínimos
Quadrados Ordinários (MQO) de  1 seja consistente.
① Se Var (ui | x1i , x2i )   2 , o estimador de MQO de  1 tem distribuição normal.
② Se Var (ui | x1i , x2i )  x1i 2 , o estimador de MQO de  1 é tendencioso.
③ Se a correlação entre x1i e x 2i é igual a 0,95, o estimador de MQO de  1 não é

eficiente.
④ Suponha que os parâmetros do modelo tenham sido estimados por MQO. Se

Var (ui | x1i , x2i )  x1i 2 , a estatística t não é válida para testar a significância dos
parâmetros do modelo.
491
QUESTÃO 06
Considere o modelo de regressão linear simples:
y  0  1 x  u .
Para uma amostra de 10 observações são encontrados os seguintes resultados:
_ 10 _ 10 10 10
x x
i 1
i  10 , x y
i 1
i  400 , x y
i 1
i i  500 , e  xi2  15 .
i 1
Sendo ̂1 o estimador de Mínimos Quadrados Ordinários de 1 , calcule o valor da

estimativa para ̂1 usando os resultados dessa amostra.
492
QUESTÃO 07
Com relação à Teoria da Probabilidade pode-se afirmar que:
Ⓞ Sejam os eventos independentes A e B, então P ( A  B )  P ( A)  P ( B ) .
① Se A ⊂ B, então P( A)  P( B)  P( B  A) .
② Seja A, B e C eventos independentes se, e somente se,

P( A  B  C)  P( A)  P( B)  P(C) .
③ Considere um conjunto finito A1 , A2 ,, An um conjunto de eventos tais que os

eventos condicionais Ai | A1  A2 ,, Ai1 tenham probabilidades positivas. Então
   
P ni1 Ai  P( A1 )  P( A2 | A1 ) P( A3 | A1  A2 ) P An | ni11 Ai .
④ Se dois eventos são disjuntos, então P( A  B)  P( A) P( B) .
QUESTÃO 08
Com relação aos testes de hipóteses, pode-se afirmar que:
Ⓞ A probabilidade do erro tipo II só pode ser calculada a partir da definição de possíveis

valores para o parâmetro desconhecido.
① A probabilidade do erro tipo I sempre pode ser controlada.
② A função característica da operação é uma função estritamente decrescente em

relação ao parâmetro desconhecido.
③ Num teste de hipóteses para a média, quando a variância populacional é

desconhecida, devemos utilizar a estatística t que tem distribuição t n , em que n é o
tamanho da amostra aleatória retirada da população de interesse.
④ Para uma amostra aleatória qualquer da população, espera-se que a média

 
populacional,  , esteja contida no intervalo de confiança [ X  1,96 , X  1,96 ]
n n
igual a 95%.
493
QUESTÃO 09
Observe a função de distribuição acumulada F(x) abaixo e calcule a probabilidade para
x ≤ 2 e multiplique o resultado por 10.
 0 se x0 
 x2 
 se 0  x  5 
 
F ( x)   20 2 
x 2
  x  1 se 5  x  10
 20 5 
 1 se x  10
494
QUESTÃO 10
Considere a distribuição de probabilidade conjunta das variáveis aleatórias X e Y, de
acordo com a tabela abaixo:
0 1 2 3
1 1/4 1/8 1/8 1/4

Y
2 0 1/8 1/8 0
Pode-se afirmar que:
Ⓞ E(X)=3/2.
① Var (X) = 1.
② Cov (X,Y)=0.
③ Var (X | Y=2)= 1.
④ Se Z = 2X + 4Y, então Var(Z) =4.
495
QUESTÃO 11
Suponha que X seja uma variável aleatória distribuída de acordo com a seguinte função
densidade de probabilidade:
f(x)= 2(1-x) para 0  x  1

f(x)= 0 caso contrário.
Sendo Y= 6X+10, obtenha variância de Y.
QUESTÃO 12
Suponha que seja uma série temporal representada pelo seguinte processo:
, em que é um ruído branco que satisfaz as seguintes condições:

( ) ( ) ( ) , para .
Suponha também que seja uma série temporal representada pelo seguinte processo:
, em que é um ruído branco que satisfaz as seguintes
condições: ( ) ( ) ( ) para ,
É correto afirmar:
Ⓞ A série é integrada de ordem 0 (estacionária);
① A série não é estacionária, pois possui ordem de integração 2;
② A série é estacionária;
③ A série é estacionária;
④ Se ( ), podemos dizer que não é uma série estacionária.
496
QUESTÃO 13
Considere dois eventos, A e B, os quais são mutuamente excludentes, sendo P(A) a
probabilidade de ocorrência de A e P(B) a probabilidade de ocorrência de B, então:
Ⓞ P(A|B) = 0;
① P(B|A) = 1;
② A e B são independentes se, e somente se, P(A|B) = P(A) e P(B|A) = P(B);
③ A e B são independentes se P(A|B) = P(A);
④ A e B são independentes se P(B|A) = P(B).
QUESTÃO 14
Suponha que as vendas (Q) do produto X são aleatoriamente distribuídas na economia e
possuem uma distribuição binomial com parâmetro p (preço), sendo n o número de
vendas observado, então:
Ⓞ A esperança matemática de Q é E(Q) = n(1-p);
① A média das vendas é dada por E(Q) = np;
② A variância das vendas por Q ou V(Q) = np(1-p);
③ O preço que maximiza a variância é p = ½;
④ O preço está no intervalo 0 e 1.
497
QUESTÃO 15
Considere os modelos lineares yt = β1 xt + u1t e xt = α1xt-1 + α2 yt-1 + u2t, em que u1t e u2t
possuem distribuição normal bivariada, variância (u1t) =  112 , variância de (u2t) =  22
2
e
covariância (u1t, u2t) =  122 . A avaliação da exogeneidade das variáveis depende dos
seguintes resultados:
Ⓞ Se  12 = 0, então xt é fracamente exógeno porque a distribuição marginal de xt não

2
envolve β1 ou  11 ;
① A segunda equação demonstra que xt depende de yt-1, portanto yt precede xt;
② Assumindo que ambas as equações sejam verdadeiras, a variável xt não pode ser
fortemente exógena;
③ Se α2 = 0, então xt é fortemente exógena;
④ Se xt for considerada fracamente exógena e não for causada no sentido de Granger

por yt , então xt não é exógena.
498
RASCUNHO
- 2017 -
INSCRIÇÃO: NOME:
ASSINATURA:


RG / ÓRGÃO:
PROVA 2 - ESTATÍSTICA
1 2 3 4 5 6
- 01 - - 02 - - 03 - - 04 - - 05 -
V F V F V F V F V F
0- 0- 0- 0- 0-
1- 1- 1- 1- 1-
2- 2- 2- 2- 2-
3- 3- 3- 3- 3-
4- 4- 4- 4- 4-
LEGENDA
F - Falso U - Unidade
ORIENTAÇÕES: - 06 - - 07 - - 08 - - 09 - - 10 -
. D U V F V F D U V F
branco (sem marcas).
2- 2- 2- 2- 2-
.
3- 3- 3- 3- 3-
marque o algarismo da 4- 4- 4- 4- 4-
dezena na coluna (D) -
mesmo que seja 0 (zero), 5- 5-
e o das unidades na
coluna (U). Você pode 6- 6-
também deixar a
7- 7-
questão em branco,
sem resposta. 8- 8-
9- 9-
CUIDADO: - 11 - - 12 - - 13 - - 14 - - 15 -
. D U V F V F V F V F
O candidato que deixar 0- 0- 0- 0- 0-
toda a prova sem
2- 2- 2- 2- 2-
3- 3- 3- 3- 3-
4- 4- 4- 4- 4-
5-
6-
7-
8-
9-
7549160439 - NÃO DOBRE, NÃO AMASSE E NEM RASURE ESSE FORMULÁRIO -
499
Gabaritos
Macroeconomia
0 V F V V V F V V V F V F F 09 02
1 F V V F F F V V F F F F F
2 F F F V F F V F F V F V V
3 V F F F F F F F F V V F F
4 V F F V V V F V F F F F V
Estatística
0 F F F V V 20 F V 02 V 02 F V F V
1 V V V V F F V F V F V V
2 F F V F F F V V V F V F
3 F V F V F F F F F F V F
4 F V V V V F V F V F V F
Economia Brasileira
0 V V V F V V V F V V V V V F V
1 V F V V V F F V F V V V F V F
2 F V V V F F V F V V F V F V F
3 V F V F F F V V V V V F V V F
4 V F F V F F F V F F F V V F F
500
Matemática
0 F V V V F 10 V F V F F F V 04 01
1 V V F F V F V F V V V F
2 F F V F V V F F F F F V
3 V F F F V F F F V V V F
4 V V V V F V F V F V F F
Inglês
0 F F F V F F V V F F F F F V F
1 V F V F V V F F F F V F F F V
2 F F F F F F F F V V F F F F F
3 F F F F F F F F F F F F V F F
4 F V F F F F F F F F F V F F F
Microeconomia
0 V V V F F V V F F V F F F V F
1 V V F F F F V F F V F F F F V
2 F F F F F V F F V V V V V F F
3 F V V V F F V V V F V F V V V
4 F V F V F F F V F V F V V V V
501

Compilado Anpec Mat Est 2001 A 2017 Numerado

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EXAME NACIONAL DE SELEÇÃO 2001

2o Dia: 19/10/2000 - QUINTA FEIRA

Exame Nacional ANPEC 2001: 2° Dia Matemática 0/5

1. Este CADERNO é constituído de quinze questões objetivas.

5. A duração da prova é de duas horas e quinze minutos, já incluído o tempo destinado à

6. Durante a realização das provas não é permitida a utilização de calculadora ou qualquer

7. A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas presentes Instruções,

 Em nenhuma hipótese a ANPEC informará resultado por telefone.

Ⓞ A função f possui um ponto de máximo global;

① O plano {( x, y, z )  R 3 : x  2 y  3 z 12} é ortogonal ao plano {( x, y, z )  R 3 : x  y  z 17} ;

③ O plano {( x, y, z )  R 3 : x  2 y  3 z 20} é tangente à bola

Exame Nacional ANPEC 2001: 2° Dia Matemática 1/5

Exame Nacional ANPEC 2001: 2° Dia Matemática 2/5

Exame Nacional ANPEC 2001: 2° Dia Matemática 3/5

Dada a função f : R 2  R definida por f ( x, y )  x y , assinale V (verdadeiro) ou F (falso):

Ⓞ O valor máximo de f sujeito à restrição x  y 2 é igual a 1 (um);

Ⓞ Dada f : R 3  R , definida por f ( x, y, z ) e 2 x . y  z , então o vetor gradiente de f no

Exame Nacional ANPEC 2001: 2° Dia Matemática 4/5

④ lim f ( x, y ) 0 para todo y fixado.

Ⓞ A solução particular da equação é uma função decrescente;

④ O valor da solução geral no infinito independe de y 0 e y1 .

Exame Nacional ANPEC 2001: 2° Dia Matemática 5/5

1o Dia: 18/10/2000 - QUARTA FEIRA

1o Dia: 18/10 (Quarta-feira) – Manhã: 10h 30 às 12h

1. Este CADERNO é constituído de quinze questões objetivas.

4. Durante as provas, o(a) candidato(a) não deverá levantar-se ou comunicar-se com

5. A duração da prova é de duas horas e quinze minutos, já incluído o tempo destinado à

6. Durante a realização das provas não é permitida a utilização de calculadora ou qualquer

7. A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas presentes Instruções,

 Em nenhuma hipótese a ANPEC informará resultado por telefone.

Exame Nacional ANPEC 2001:1° Dia Estatística 1/8

Exame Nacional ANPEC 2001:1° Dia Estatística 2/8

① A probabilidade P(X  x 0 ) é dada por f ( X )dX .

④ Sendo x = 14 a média de uma amostra aleatória de 36 elementos extraída de uma população

Exame Nacional ANPEC 2001:1° Dia Estatística 3/8

em que: QD é a quantidade demandada; QS, a quantidade ofertada; P, o preço; Y, a renda; u1 e u2

Exame Nacional ANPEC 2001:1° Dia Estatística 4/8

① s  2 (desvio padrão de  2 )  s 1 (desvio padrão de  1 )

② A reta ˆ 2 X passa pelo ponto médio da amostra ( X , Y )

Ct = consumo em t; Yt = renda pessoal disponível em t; ut = erro aleatório

Exame Nacional ANPEC 2001:1° Dia Estatística 5/8

Exame Nacional ANPEC 2001:1° Dia Estatística 6/8

Exame Nacional ANPEC 2001:1° Dia Estatística 7/8

2o Dia: 18/10/2001 - QUINTA FEIRA

Exame Nacional ANPEC 2002: 2° Dia Matemática 0/6

1. Este CADERNO é constituído de quinze questões objetivas.

5. A duração da prova é de duas horas e quinze minutos, já incluído o tempo destinado à

6. Durante a realização das provas não é permitida a utilização de calculadora ou qualquer

7. A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas presentes Instruções,

 Em nenhuma hipótese a ANPEC informará resultado por telefone.

ⓄAB em que, A {( x, y )   2 ; x  y 1}

Ⓞ O vetor direção da reta interseção aos planos  1 e  2 é: (1, 1 ,  1) .

Exame Nacional ANPEC 2002: 2° Dia Matemática 1/6

Exame Nacional ANPEC 2002: 2° Dia Matemática 2/6

④ Sejam A e B matrizes triangulares inferiores n n , cujos elementos da diagonal

Exame Nacional ANPEC 2002: 2° Dia Matemática 3/6

Ⓞ Um investidor aplica mensalmente 1000 unidades monetárias em um fundo de

Exame Nacional ANPEC 2002: 2° Dia Matemática 4/6

em que F e Gsão funções continuamente 2-vezes diferenciáveis. Assinale V

Exame Nacional ANPEC 2002: 2° Dia Matemática 5/6

③ Dados o plano L {( x1 , x2 , x3 )   3 ; x1  x2  x3 7}

① Considere a equação diferencial y  f  y  , em que f é uma função continuamente

Exame Nacional ANPEC 2002: 2° Dia Matemática 6/6

1o Dia: 17/10/2001 - QUARTA FEIRA

1o Dia: 17/10 (Quarta-feira) – Manhã: 10h 30 às 12h