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Estratégias em Mini

Índice
APRESENTAÇÃO: GILBERTO COELHO CNPI-T
DESDE 1989 OPERANDO ÍNDICE FUTURO
O que é Mini Índice?

 Derivativo
 Objeto da operação: Variação em pontos.
 Valor do Ponto
 Ajuste de uma posição
 Margem de garantia
 Fatura XP
A Carteira Teórica

O Ibovespa é o resultado de uma carteira teórica de ativos, elaborada de


acordo com os critérios estabelecidos em sua metodologia.
A Carteira Teórica
Quanto uma ação influencia o
índice em pontos?
 Se uma ação variar 1% quanto muda no índice?

 =1% x Part% x Ibov Calculado


Quanto vale o índice

 Como calcular o Ibovespa


Basta somar a última de cada ação por seu peso e dividir pelo
redutor.
 Como estimar o valor do índice futuro
Pode ser usado uma taxa de expectativa futuro, normalmente o CDI
do período
 =IBOVESPA x TAXA Esperada.
 =(1+(TX CDI Ano/100))^(dias úteis para o vencimento/252)
Fatura
Quanto vale o índice

 Convergência para o Vencimento


Utilidades

 Hedge – Simples ou com Beta.


Sua carteira de ações pode ser “protegida” pelo financeiro
equivalente em índice futuro.
Em caso de grandes valores pode-se usar o Beta de cada ação para
uma melhor ponderação.
 Arbitragem – Caro ou Barato
Observando o comportamento do índice em função da sua
precificação perceber distorções acima de 100 pontos
O Futuro geralmente anda na frente dos movimentos.
 Especulação - Notícias, cenário macro.
Horário de negociação

 Normal
Das 8:55 até 9:00 (pré-abertura) onde ocorre um leilão.
Depois vai direto até 17:55
Das 17:55 até 18:00 ocorre outro leilão.
 After
Durante o After da bovepa o índice segue funcionando.
 Leilões de abertura e fechamento
Grande x Mini

 IND m14
 Tamanho do contrato R$1,00
 Operações com lotes múltiplos de 5

 WIN m14
 Tamanho do contrato R$0,20
Limite de variação

 Limite da Bolsa
 Em caso de circuit-braker
A Bovespa pára, o índice segue ou fica em limite.
 Circuit Braker – Caso Nahas, Torres Gêmeas
Vencimentos

 Vence nos meses pares na quarta-feira mais próxima do dia 15.


 Se houver feriado pula para o próximo dia útil. (carnaval)

G - Fevereiro
J - Abril
M - Junho
Q - Agosto
V - Outubro
Z – Dezembro

Código de negociação WIN G 14

Rolagens de posições do grande (ir1g14j14) – Só consulta


Liquidação no vencimento

 Preço médio do Ibovespa da parte da tarde.


Estratégias Operacionais

 Plano de trades para o dia


 Abertura dos mercados internacionais
 Ver os fatos relevantes
 Agenda macro do dia – Organizar os horários.
 Abertura – GAP
 Primeiro Candle
 Bandas de Bollinger
 MM21s
 MM5s x 21x
 Figuras clássicas – Candles de reversões
Estratégias Operacionais

 Gatilhos
 Dead Cat Bounce
 Fibonacci – Retrações e Expansões
 Correção de GAP com Fibonacci (Modelo Giba)
 Sete candles e meio (Modelo Giba)
 Tempos gráficos determinantes (teoria de DOW)
 Book de Ofertas
 Mini x Cheio
 Conceito de ALTITUDE (Modelo Giba)
 DIA de ALTA ou BAIXA?
BOOK
 BALEIAS e sardinhas
GAPS
Bandas de Bollinger 9
MM 5s 21x
Figuras importantes
Candles importantes
Dead Cat Bounce
Canais
Pivô de Alta
SETUPS

Aplicando a técnica

Setup daytrade com a Linha do Tempo


•GAPS
•Após uma hora
•Sete Candles e meio
•Arrastão.

GAPs 1Hora 7candles


Arrastão
e meio

28 Candles de 15 minutos
Congestões de 1 hora
7 candles e meio
ALTITUDE

=SE(L4<0,21;"vendido";SE(L4<0,41;"FRACO";SE(L4<0,61;"estável";SE(L4<0,81;"FORTE";"SEGURA
COMPRA"))))
Estratégias Operacionais

 Fim do dia ( leilões Bovespa e after) – Risco de liquidez


 Reduzir ou zerar posições?
 O que buscar em daytrade? 100, 500 , 1000 pontos de uma vez ou
vários trades?
 Fazer preço médio, vale a pena? Quando?
Lembre-se, o mercado oscila, mas siga a tendência
Contato

 Gilberto Coelho Jr.


 CNPI-T
 giba@auctuscapital.com.br
 www.gibex.com.br