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Fura-Teto e Fura-Chão

(técnica de setup para Position Trade)

O conceito de comprar ao romper a máxima não pode ser aplicado ao gráfico


semanal, pois este consiste basicamente em uma congestão de 5 dias. Assim sendo,
temos que ter uma forma de definir quando realmente o mercado rompeu a resistência da
semana anterior ou perdeu o suporte dado pelo fundo da semana anterior.
Basicamente então a idéia é usar um “fura teto” e um “fura chão”.
O calculo é simples:

Para identificar quando a resistência dada pela máxima da semana passada foi
rompida efetivamente você usa o fura teto.

Fura Teto = [( Máxima da semana anterior – Mínima da semana anterior) X 0,14] +


Máxima da semana anterior.

Para identificar o fura chão da semana anterior você usa a seguinte fórmula:

Fura Chão = Mínima da semana passada – [( máxima da semana passada – mínima da


semana passada) X 0,14)]

Fórmula do Fura-Teto e Fura-Chão no Metastock

Apresentação:
 
Com o objetivo de tornar mais dinâmica a tomada de decisão que leva em consideração
estes pontos, que são extremamente utilizados nos Setups de Position pelos participantes
da comunidade Leandro.Stormer, resolvi fazer uma modificação no Código criado pelo
amigo Leonardo Ogata, aqui no Fórum conhecido pelo nick leoog, que era utilizado para
plotar o Ponto de Pivot Expandido no Metastock.
 
Com esta ferramenta, o Fura-teto e o Fura-chão da semana anterior são plotados na atual
semana, tanto no gráfico diário quanto no gráfico semanal.
 
No caso dos gráficos intraday, este indicador estará marcando o Fura-teto e Fura-chão da
barra anterior. Porém, como esta não é uma ferramenta usual para operações intraday,
este indicador pode ser desconsiderado nesta periodicidade.
 
Abaixo segue exemplo deste indicador no gráfico da VALE5 na semana de 23 a 27 de
julho de 2007.
 
Nesta semana tivemos:

Abertura: 81,30
Fechamento: 75,76
Máxima: 83,50
Mínima: 74,53
 
Sendo assim, o cálculo do Fura-teto e Fura-chão seriam:

Fura-teto = 83,50 + [(83,50 – 74,53) x 0,146] = 84,80


Fura-chão = 74,53 – [(83,50 – 74,53) x 0,146] = 73,22
 
Com o indicador no gráfico semanal temos os pontos azuis que marcam na atual semana,
o Fura-teto e o Fura-chão da semana anterior(que no caso está circulada em verde):

 
 Colocando o Cursor sobre o indicador, seu valor é mostrado:

 
Passando o gráfico para diário, teremos um ponto para cada dia mostrando o Fura-teto e
o Fura-chão da semana anterior:

 
 
Criando o Indicador(Indicator Builder):
 
Para criar o indicador no Metastock, abra inicialmente o Indicator Builder no menu
ferramentas (Tools) ou clique no botão f(x) na barra de tarefas, a seguinte janela
aparecerá:
 

 
Em seguida, clique que new, para criar um novo indicador, a janela abaixo aparecerá. Em
Name, coloque o nome para o indicador e no campo Formula, copie e cole o código
abaixo, e em seguida clique em OK (aparecerá a janela anterior, porem já com o indicador
criado, esta janela pode ser fechada):
 
 
Código:
 
{Fura teto e Fura Chão Semanal}
 
{Definindo quando começa e quando termina a semana que passou}
fs:=0;cs:=0; FT:=0;FCh:=0;
cs:=If(DayOfWeek()<=Ref(DayOfWeek(),-1),1,0);
 
{Valor mais baixo da semana que passou}
LLow:=(ValueWhen(1,cs>0,
Ref(LowestSince(1,cs>0,L),-1)));
 
{Valor mais alto da semana que passou}
HHigh:=(ValueWhen(1,cs>0,
Ref(HighestSince(1,cs>0,H),-1)));
 
 
{Calculo do Fura Teto}
FT:=(HHigh+((HHigh-LLow)*0.146));
 
{Calculo do Fura Chão}
FCh:=( LLow-((HHigh-LLow)*0.146));
 
FT; FCh
 
 
Inserindo o Indicador no Gráfico:
 
Para utilizar o indicador, abra a guia rápida de indicadores e procure pelo indicador criado,
clique sobre o nome e arraste-o para o gráfico soltando-o em cima dos preços do ativo:
 
 
Aparecerá então a seguinte janela, marque a opção Merge with scale on right e clique em
OK.
 

 
 
O indicador será plotado na forma defult que poderá ter sua aparência mudada a seguir
clicando duas vezes sobre o mesmo.
Criando um “Explorer” para que o Metastock 9 encontre na Base de Dados o
rompimento do Fura-Teto(por Otavio Souza).

O Metastock possui um componente chamado Explorer que permite ao analista


filtrar de maneira rápida os ativos da sua base de dados que estão atendendo um
determinado critério de seleção. Dessa forma, é possível acompanhar um grande número
de ativos sem que seja necessário investir uma grande parte de seu tempo nesta
pesquisa.
Aproveitei a fórmula já postada aqui no site pelo FabianoMS e criei um Explorer
para que o Metastock varra a base de dados a procura de rompimentos do Fura-Teto da
semana anterior baseado no fechamento do último candle diário. A seguir, vou descrever
o passo-a-passo para a criação deste recurso que certamente facilitará e muito a vida do
analista na procura desses rompimentos. Se você não está acostumado a utilizar o
Explorer, preste atenção e siga os passos que tudo dará certo no final.

Criando:

Para abrir a janela do Explore, clique no menu TOOLS/THE EXPLORER ou clique


no botão do “binóculos” da barra de ferramentas. A janela a seguir aparecerá:

Clique no botão NEW. Abrirá a próxima janela:


No campo NAME, digite:

COMPRA no rompimento do FURA-TETO

Deixe o campo NOTES em branco.

Vamos agora inserir o conteúdo das guias das colunas e do filtro.

Na guia COLUMN A:
No campo COL. NAME, digite:

FuraTeto

No campo grande ao lado, digite:

{Fura teto e Fura Chão Semanal}

{Definindo quando começa e quando termina a semana que passou}


fs:=0;cs:=0; FT:=0;FCh:=0;
cs:=If(DayOfWeek()<=Ref(DayOfWeek(),-1),1,0);

{Valor mais baixo da semana que passou}


LLow:=(ValueWhen(1,cs>0,
Ref(LowestSince(1,cs>0,L),-1)));

{Valor mais alto da semana que passou}


HHigh:=(ValueWhen(1,cs>0,
Ref(HighestSince(1,cs>0,H),-1)));

{Calculo do Fura Teto}


FT:=(HHigh+((HHigh-LLow)*0.146));

{Calculo do Fura Chão}


FCh:=( LLow-((HHigh-LLow)*0.146));

FT

Na guia COLUMN B:
No campo COL. NAME, digite:

Close

No campo grande ao lado, digite:

CLOSE

Na guia COLUMN C:
No campo COL. NAME, digite:

Nº Neg

No campo grande ao lado, digite:

OI

Na guia COLUMN D:
No campo COL. NAME, digite:

FuraChão

No campo grande ao lado, digite:

{Fura teto e Fura Chão Semanal}

{Definindo quando começa e quando termina a semana que passou}


fs:=0;cs:=0; FT:=0;FCh:=0;
cs:=If(DayOfWeek()<=Ref(DayOfWeek(),-1),1,0);

{Valor mais baixo da semana que passou}


LLow:=(ValueWhen(1,cs>0,
Ref(LowestSince(1,cs>0,L),-1)));

{Valor mais alto da semana que passou}


HHigh:=(ValueWhen(1,cs>0,
Ref(HighestSince(1,cs>0,H),-1)));

{Calculo do Fura Teto}


FT:=(HHigh+((HHigh-LLow)*0.146));

{Calculo do Fura Chão}


FCh:=( LLow-((HHigh-LLow)*0.146));

FCh

Deixe as guias COLUMN E e COLUMN F em branco.


Na guia FILTER, digite:

ColB>ColA AND ColC>=150

Obs: nessa guia consta o filtro a ser aplicado baseado no conteúdo das guias das
colunas(no nosso caso, colunas A até D). A coluna B contém a informação do valor de
fechamento do último candle e a coluna A, o valor do Fura-Teto da semana anterior. Por
isso é pedido que o sistema selecione os ativos que possuem o valor do fechamento
maior(>) que o Fura-Teto. A coluna C traz o número de negócios(quantidade) do último
candle. Eu coloquei um filtro para selecionar somente os ativos que tiveram pelo menos
150 negócios no dia para evitar que o sistema traga uma lista muito grande de ativos com
pouca liquidez. Esse valor(150) pode ser mudado de acordo com a preferência do
usuário.

Ainda na janela do Exploration Editor, clique no botão OPTIONS. Marque as


opções conforme é mostrado abaixo.

Clique no botão OK.


Clique novamente no botão OK para fechar o Exploration Editor. Agora nosso
critério já está criado, conforme pode ser visto na janela do Explorer.
Usando o Explorer:

Usar o Explorer é fácil. Antes, certifique-se que a sua base de dados esteja
atualizada.
Agora iremos verificar se algum ativo rompeu o Fura-Teto da semana anterior. Para
isso, clique no menu TOOLS/THE EXPLORER ou clique no botão do “binóculos” da barra
de ferramentas. Selecione o critério “COMPRA no rompimento do FURA-TETO” e clique
no botão EXPLORE. A próxima janela aparecerá:

Clique em ADD SECURITIES e selecione os ativos de sua Base de Dados. Clique


no botão OK.
Espere concluir a verificação(costuma demorar poucos segundos) e clique no
botão REPORTS. Pronto!!! Um exemplo da janela com os ativos selecionados é mostrado
a seguir:

Selecione os ativos que deseja analisar e clique no botão OPEN CHART.


Obs: se nenhum ativo apareceu relacionado nessa janela, pode ter ocorrido duas
coisas: ou nenhum ativo atendeu ao critério, ou seja, todos os ativos fecharam abaixo do
fura-teto, ou você errou algum passo. Nesse caso, por favor retorne ao início da
explicação.

ATENÇÃO: essa ferramenta tem por objetivo apenas poupar tempo na pesquisa
do rompimento do Fura-Teto. Cabe ao trader analisar os gráficos e avaliar seus setups de
entrada para tornar a operação mais segura.

Obrigado pela atenção de todos e ao site Leandro.Stormer por possibilitar essa


troca de conhecimentos.
Sucesso e bons negócios!

Otavio S. Souza
Volta Redonda-RJ

~#~

Dúvidas envolvendo o uso do Fura-teto e Fura-chão(retirado do chat do site


Leandro&Stormer).
Chat de 31/08/07:

Carlos Moggi fala para Todos às 17:14:57


Boa tarde,Storme! Gostaria de saber se as compras da semana passada os stops passam para o fura chão
dessa semana.Gostaria tb de uma valiação IBOV.Grato

Stormer fala para Todos às 17:23:54


Manejo de stop.. normalmente eu so penso em levantar estope quando vejo um candle de reversao no
semanal se formando..tipo..digamos que vc tenha comprado na semana passada..com estope no fura chao
da semana anterior.. agora nessa semana tenha fechado como candle de reversao.. nesse caso eu levanto
estope para o fura chao.. se nao for de reversao..eu deixo onde está.

rcamel fala para Todos às 17:17:44


Boa Tarde, WEG3 e varios outros ativos rompendo seus respectivos fura tetos, mas o dji perdendo a força
no final, melhor esperar proxima semana ou já entrar no after mesmo?

Stormer fala para Todos às 17:40:41


Wege3, por isso que gosto de operar como position..porque nao olho o intraday... quem olhou o intraday
ontem.. nao sabe ate agora o que que passou por cima ..nem anotou a placa do caminhao.. do gap de 1000
pontos...tche..o semanal..mandou comprar... nao é a formiga do 15 minutos que vai parar o trem. o trem
comecou a andar.. a formiga pisca fora...
Deu sinal de entrada pelo set up?? do semanal..se deu...entao eu compro..boto stop loss..boto stop gain..e
vou pro shopping... nao tenho mais o que fazer....
As formigas do intradia..que se matem.. com suas duvidas.medos..angustias..e pequenos movimentos
espasticos..que produzem.. eu fico com a onda enorme... a do semanal.
Logo no inicio eu tinha esse medo e ficava olhando.. com o tempo..a gente comeca a ver que o semanal é
quem manda nos menores nao o inverso..mas nao adiante eu dizer isso..vc precisa verificar isso pela
propria experiencia..e depois vc vera que as preocupacoes das formigas do intradia e diario nao afetaram o
andar da carroca.

Stormer fala para Todos às 17:44:29


Petr4 acionou entrada de position ontem mesmo..agora se afastou rapidamente do ponto.. muito bem..o
que fazer... ???
Dduas alternativas que eu uso com frequencia.:
1- compro..mas a metade do que tinha planejado pelo manejo de risco...
2- marco 50% do candle da semana que rompeu forte... e deixo uma ordem de compra ali.. esperando as
sardinhas abobadas da semana que vem que irao na segunda e na terca vender.. ( que nem fizeram nessa
semana) ou seja..colocaria uma ordem de compra em 50.40 com estope no fura chao.. essas seriam as
duas alternativas..
Existe uma terceira que é a mistura das duas:
compra 1/3 do manejo..e deixa a compra de outro 1/3 para a retracao de 50%