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Fevereiro

Fevereiro - 2016

Oliver Velez
3 setups baseados em estratégias de
Oliver Velez
automatizados pela MetaRobôs

contato@metarobos.com
Assuntos abordados!

1. Quem é Oliver Velez


2. Os 3 Principais setups
2.1 – Barra Elefante
2.2 – 180
2.3 – 3 e 5
3. Relatórios de backtest
3.1 – Índice futuro
3.2 – Dólar futuro
4. Ajuste de parâmetros
4.1 – Índice Futuro
4.2 – Dólar Futuro
5. Conclusão

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Parte 1  –
Quem é Oliver Velez?
• Autor de best sellers do mercado de
capitais como "Strategies for Profiting
on Every Trade“ e "Tools and Tactics of 
the Master Day Trader“ livros
considerados leitura obrigatória para
qualquer um que deseje viver como um
trader.
• Em 1999 foi apelidado na Dow Jones
como “O messias do trading” e
frequentemente é alvo de artigos,
revistas e livros financeiros, como este
ebook.

• Em 2007 Velez voltou sua atenção para o desenvolvimento de um


programa de trading profissional chamado “Trade for Life”, que
incluía aulas no pregão ao vivo e uma serie de cursos de trading.
• No seu programa de trading, os alunos operam com o capital de
uma “proprietary trading” (Empresa de trading que oferece
dinheiro para traders operar e fica com parte dos lucros) e podem
ir aumentando o capital operado de acordo com os seus lucros.
• Todos os lucros são divididos entre os traders e a empresa,
provando assim que seu programa funciona e cria traders
lucrativos a longo prazo.
• Para maiores informações visite o site http://www.olivervelez.com/

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A Barra elefante
O Setup da barra elefante:
Barra elefante de ignição
• Setup baseado na barra elefante
pode ser descrito assim:
• Uma barra com grande corpo,
nitidamente MUITO maior que as
barras anteriores.
• Se for no inicio de um movimento
é uma barra de ignição.
• Se já estiver dentro de um
movimento provavelmente é uma Barra elefante de exaustão
barra de exaustão.
• Para Oliver uma barra elefante de
ignição pode ser interpretada
como a primeira pata de um
elefante (Big Player) pisando em
uma piscina de plástico.
• É o aviso de um grande player
entrando no mercado.

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180
O Setup 180:
180 na compra
• Setup baseado no 180 pode ser
descrito assim:

• Uma barra com sua maior parte


sendo corpo.
• A abertura e fechamento perto da
máxima e mínima.
• O start se da no rompimento da
máxima ou mínima da barra de 180 na venda
sinal.
• (Opcional) A barra anterior tem
de ser engolfada pela barra de
sinal.
• (Opcional) Quanto mais distante
das medias melhor.
• (Opcional)A barra anterior tem de
ter as mesmas características da
barra de sinal

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3 e 5 barras e suporte na mm
de 200

O Setup 3 e 5 barras: O Setup do suporte na media de


200:
• Setup baseado no 3 e 5 pode ser Setup baseado no suporte da media
descrito assim: de 200 pode ser descrito assim:

• Preços acima da media de 200 e


• Preços acima da media de 200.
candle de sinal usa a media de
• Preços acima da media de 20 ou 200 como suporte
media de 20 virada para cima. • Start no rompimento da máxima
• Temos de 3 a 5 barras de baixa da ultima barra.
consecutivas. • OBS: Regra de venda usa a logica
• Start no rompimento da máxima da invertida.
ultima barra.
• (Opcional) Preços acima da media
de 8.
• OBS: Regra de venda usa a logica
invertida.

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Backtest Barra Elefante

Ativo : Índice Futuro Capital : 5.000 reais


Período : De janeiro de 2015 Contratos : 2 mini índice
até 12 de fevereiro de 2016
Corretagem : 1 real por
Tempo : 30 minutos contrato.

Lucro : 37 % % de Acerto
Loss
Drawdown : 17.70 % 31% Gain
69%
Fator de Recuperação : 6.82

Fator de Lucro : 2.10 Gain Loss

Curva de Capital
10000

9000

8000

7000

6000

5000

4000

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Backtest Barra Elefante

Ativo : Dólar Futuro Capital : 10.000 reais


Período : De janeiro de 2015 Contratos : 2 mini dólar
até 12 de fevereiro de 2016
Corretagem : 1 real por
Tempo : 30 minutos contrato.

Lucro : 105.05 % % de Acerto


Loss
Drawdown : 21.50 % 35% Gain
65%
Fator de Recuperação : 5.94

Fator de Lucro : 2.33 Gain Loss

Curva de Capital
23000

21000

19000

17000

15000

13000

11000

9000

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Backtest 180

Ativo : Índice Futuro Capital : 5.000 reais


Período : De janeiro de 2015 Contratos : 2 mini índice
até 12 de fevereiro de 2016
Corretagem : 1 real por
Tempo : 30 minutos contrato.

Lucro : 41.03 % % de Acerto


Drawdown : 18.98 % Loss
Gain
39%
61%
Fator de Recuperação : 7.91

Fator de Lucro : 1.35 Gain Loss

Curva de Capital
8000
7500
7000
6500
6000
5500
5000
4500
4000

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Backtest 180

Ativo : Dólar Futuro Capital : 10.000 reais


Período : De janeiro de 2015 Contratos : 2 mini dólar
até 12 de fevereiro de 2016
Corretagem : 1 real por
Tempo : 30 minutos contrato.

Lucro : 153.95 % % de Acerto


Drawdown : 23.95 % Loss Gain
53% 47%

Fator de Recuperação : 12.84

Fator de Lucro : 1.95 Gain Loss

Curva de Capital
28000
26000
24000
22000
20000
18000
16000
14000
12000
10000
8000

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Backtest 3 e 5

Ativo : Índice Futuro Capital : 5.000 reais


Período : De janeiro de 2015 Contratos : 2 mini índice
até 12 de fevereiro de 2016
Corretagem : 1 real por
Tempo : 30 minutos contrato.

Lucro : 20 % % de Acerto
Drawdown : 26.86 % Loss Gain
46% 54%
Fator de Recuperação : 5.76

Fator de Lucro : 1.15 Gain Loss

Curva de Capital
7000

6500

6000

5500

5000

4500

4000

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Backtest 3 e 5

Ativo : Dólar Futuro Capital : 10.000 reais


Período : De janeiro de 2015 Contratos : 2 mini dólar
até 12 de fevereiro de 2016
Corretagem : 1 real por
Tempo : 30 minutos contrato.

Lucro : 132 % % de Acerto


Drawdown : 24.03 % Loss Gain
46% 54%
Fator de Recuperação : 9.46

Fator de Lucro : 1.23 Gain Loss

Curva de Capital
34000

29000

24000

19000

14000

9000

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Ajustes de parâmetros
para o mercado brasileiro

Índice futuro Dólar Futuro

• No índice futuro tivemos uma forte • No dólar futuro tivemos uma forte
melhora ao diminuir o numero de melhora ao facilitar as estradas
estradas aumentando os filtros dos diminuindo os filtros de entrada dos
setups. setups.
• Na barra elefante usamos barras muito • Na barra elefante usamos barras um
grandes. pouco menores
• No 180 aumentamos a porcentagem do • No 180 fomos mais tolerantes com a
corpo do candle de sinal. porcentagem do corpo do candle de
sinal.
• No 3 e 5 utilizamos mais de 3 barras
contrarias para gerar os sinais . • No 3 e 5 percebemos que 1 barra
contraria ao trade já era suficiente para
• Por se um ativo de características gerar o sinal.
osciladoras, o índice teve uma forte
melhora no acerto ao usarmos • Por se um ativo seguidor de tendência, o
realizações parciais mais curtas. dólar não se adaptou bem a realização
parcial, sem a RP tivemos uma forte
melhora no payoff do setup.

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• Ao analisar os backtests das estratégias baseadas nos setups
de Oliver Velez fica claro que eles operam muito bem no
mercado brasileiro, principalmente no dólar que obtivemos
lucros de mais de 100% nas três estratégias testadas.
• Abaixo tem uma tabela com os lucros obtidos nos backtests.

Lucro obtido

Barra 180 3e5


elefante
Índice 37 % 41% 20%

Dólar 105 % 154 % 132 %

• Agradeço a atenção de todos e utilizo este espaço para convida-lo a


assistir o webinar que farei respondendo duvidas e mostrando em
detalhes os robôs.
• Enviarei o convite do webinar para seu e-mail.

• Um abraço
• Rafael Zimmermann

contato@metarobos.com
Autor -
Rafael Zimmermann
• Mais de 200 clientes operando
robôs em contas reais na
BOVESPA.
• Um dos principais
desenvolvedores de robôs
investidores do Brasil
8 Anos de experiência na
execução, estudo e
desenvolvimento de algoritmos
para trading
• Automatizou as principais
estratégias dos melhores traders
do mundo como: Larry Williams
,Willian Dunnigan, Oliver Velez,
Stormer, Leandro e muitos outros
• Formado em ciência de dados
• DBA(Administrador de banco de
dados) Oracle certificado , DBA
SQLServer certificado

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