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VOLUME PROFILE E

MARKET PROFILE

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DISTRIBUIÇÃO X PROFILE
DISTRIBUIÇÃO
Freqüência de ocorrências que acontecem em uma área, ou através de uma área em
determinada unidade de tempo.

MARKET PROFILE
Principal figura do comportamento do mercado é uma figura balanceada.

Forma de sino = "BELL SHAPED CURVE"

Podemos afirmar que, quando a atividade do mercado forma este tipo de figura, um segmento
de ação do mercado está completo.
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PROFILE

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Basicamente, o preço se
movimenta para cima

ESTRUTURA impulsionado por compradores.


até onde deixarem de comprar e

DO LEILÃO aparecer vendedores.


Reverte, e se movimenta para
baixo até não existirem mais
vendedores e aparecerem
compradores.

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Sendo mais específico, no
extremo desta estrutura
acontecem dois eventos:
Aparecimento de vendedores ou
compradores
E reversão do movimento
anterior. Venda - Compra ou
Compra - Venda
ESTRUTURA
O rompimento destas áreas, se
dá quando não existe esta
DO LEILÃO
contra-parte capaz de parar o
movimento.
Existe a necessidade e urgência
por liquidez.

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O PROCESSO DE NEGOCIAÇÃO
TRÊS PONTOS DE REFERÊNCIA

Estas três áreas de preço, definem o processo de negociação.

Podemos dizer que os extremos são excessos.

Quando o preço está em um range, está no processo de definir


um valor.

Existe um consenso entre os negociantes nesta área.

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BALANCE E IMBALANCE

Quando o mercado está balanceado, basicamente a quantidade


de compradores e vendedores é igual. A rotação do mercado
acontece pois encontrou um preço justo na qual ocorre a
distribuição.

Quando o mercado está desbalanceado, tanto compradores ou


vendedores são predominantes. O mercado se move em uma
direção, em "busca" de uma resposta oposta.

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ESTRUTURA DO
MARKET PROFILE

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DISTRIBUIÇÃO X PROFILE
DISTRIBUIÇÃO
Freqüência de ocorrências que acontecem em uma área, ou através de uma área em
determinada unidade de tempo.

MARKET PROFILE
Principal figura do comportamento do mercado é uma figura balanceada.

Forma de sino = "BELL SHAPED CURVE"

Podemos afirmar que, quando a atividade do mercado forma este tipo de figura, um segmento
de ação do mercado está completo.
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PROFILE

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Basicamente, o preço se
movimenta para cima

ESTRUTURA impulsionado por compradores.


até onde deixarem de comprar e

DO LEILÃO aparecer vendedores.


Reverte, e se movimenta para
baixo até não existirem mais
vendedores e aparecerem
compradores.

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Sendo mais específico, no
extremo desta estrutura
acontecem dois eventos:
Aparecimento de vendedores ou
compradores
E reversão do movimento
anterior. Venda - Compra ou
Compra - Venda
ESTRUTURA
O rompimento destas áreas, se
dá quando não existe esta
DO LEILÃO
contra-parte capaz de parar o
movimento.
Existe a necessidade e urgência
por liquidez.

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O PROCESSO DE NEGOCIAÇÃO
TRÊS PONTOS DE REFERÊNCIA

Estas três áreas de preço, definem o processo de negociação.

Podemos dizer que os extremos são excessos.

Quando o preço está em um range, está no processo de definir


um valor.

Existe um consenso entre os negociantes nesta área.

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BALANCE E IMBALANCE

Quando o mercado está balanceado, basicamente a quantidade


de compradores e vendedores é igual. A rotação do mercado
acontece pois encontrou um preço justo na qual ocorre a
distribuição.

Quando o mercado está desbalanceado, tanto compradores ou


vendedores são predominantes. O mercado se move em uma
direção, em "busca" de uma resposta oposta.

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DAY TRADE X OPERAÇÕES DE
LONGO PRAZO
A busca de investidores de curto prazo, é o preço justo pois
necessitam negociar naquele dia. No momento que um preço
justo é aceito por compradores e vendedores, negociam entre
si num mesmo preço.

O comportamento de investidores de longo prazo, é o desejo


por um preço vantajoso. Podem esperar, pois não precisam
negociar no dia.

Sendo assim, estes dois tipos de investidores não negociam


entre si, num mesmo preço, e ao mesmo tempo.
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AMBOS INVESTIDORES TEM UM
PROPÓSITO
Assim como comentamos anteriormente, os players de curto prazo estão
procurando uma região de preço justo para negociarem. Podemos definir esta área
como Initial Balance Area.

Quando temos duas regiões definidas, Unfair High e Low, podemos afirmar que
traders de curto prazo estão no controle.

Por outro lado quando investidores de longo prazo entram no mercado com volume
suficiente, estes podem alterar esta área de Intial Balance e estender este range,
estabelecendo novos limites desta área(High - Low)

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Fonte Imagens e Conceitos

The Market Profile Handbook


Peter Steidlmayer

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TIPOS DE RANGE

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DESENVOLVIMENTO 1 Normal Day
DO RANGE
2 Normal Variation Day

3 Trend Day

4 Neutral Day

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NORMAL

Dia na qual investidores de longo prazo não estão tão ativos.

Nestes dias, aproximadamente 85% do range é formado no Initial Balance.

Qualquer avanço além destes limites, são pequenos e ocorrem basicamente após horas de
negociação.

Investidores de curto prazo, definem os limites deste range.

Resumindo, investidores de curto prazo estão no controle; o mercado achou um preço


justo e distribui ao seu redor.

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NORMAL VARIATION DAY

Dia na qual investidores de longo prazo e curto prazo dividem suas atividades. O Controle
é dividido nestes dias.

Existe um movimento um pouco direcional, na qual ultrapassa os limites do Range Inicial,


e define novos limites High e Low.

Investidores de Longo Prazo estendem a área de Initial Balance.

Quando esta extenção ultrapassa o dobro do Intial Balance, podemos definir o range como
tendência.

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TREND DAY

O mercado se move de forma direcional.

Investidores de longo prazo estão no controle, e se move de forma direcional em busca de


um preço justo.

Quando existe um movimento direcional, porém não influenciado por investidores de longo
prazo, defini-se como Neutral Day.

Indica incerteza;

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NEUTRAL DAY

Existe um extensão para ambas as direções.

Comumente, o mercado muda de direção nestes dias.

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PROBABILIDADES
E MARKET
PROFILE
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DISTRIBUIÇÃO NORMAL

Como podemos notar, a forma de sino de uma figura balanceada, possui as propriedades
de uma distribuição normal de probabilidades.

É simétrica em torno da média.

Com base no estudo de probabilidades, podemos definir areas que são vantajosas para
realizarmos nossas operações de day trade.

Evento aleatório: Ocorrência individual que não obedece a regras ou padrões que
permitem fazer previsões acertadas.

Porém, a partir de um conjunto de eventos, é possível tirar algumas conclusões.


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DISTRIBUIÇÃO NORMAL

Estes eventos, não apresentam padrões identificáveis isoladamente, como a tendência


destes se concentrarem próximos a uma região central(POC - POINT OF CONTROL).

Assim, a quantidade de eventos(negócios) diminuem gradativamente à medida que nos


afastamos desta média.

Estes eventos aleatórios que seguem este padrão, se enquadram no que chamamos de
"distribuição normal". Curva de sino - Curva de Gauss.

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IMAGINE A SEGUINTE
IMAGEM APLICADA AO
VOLUME PROFILE.

EM UM RANGE,
DISTRIBUIÇÃO, TEMOS AS
MELHORES
OPORTUNIDADES NOS
EXTREMOS(HIGH-LOW)

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COLOCANDO ESTE
PERFIL NA HORIZONTAL
CONSEGUIMOS VER DE
FORMA CLARA REGIÕES
DE VANTAGEM PARA
REALIZARMOS NOSSAS
OPERAÇÕES.

ISTO LEVA EM CONTA O


PROCESSO DE
DISTRIBUIÇÃO NORMAL E
CONSEQUENTEMENTE O
RETORNO DO PREÇO
PARA A MÉDIA CENTRAL.

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ISSO SERVE PARA
TODOS OS TIPOS DE
RANGE

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