Gabarito Lista 10 - Teoria das Probabilidades III

Função Geradora de Momentos e Função Característica

Prof.: Marco Aurélio

Questão 1

Queremos mostrar que, MX1 ,...,Xp (t) = (MX (t))p

Pela denição temos, MX (t) = E etX

Logo,

 
MX1 ,...,Xp (t) = E et(X1 ,...,Xp )
 Pp 
= E et i=1 Xi
 Pp 
= E e i=1 tXi
p
!
Y
tXi
= E e
i=1
p
Y
E etXi


=
i=1
Yp
= MXi (t)
i=1
p
= (MX (t))

Questão 2

Queremos mostrar que se Xi v Bern (p) então

Pn
i=1 Xi v Bin (n, p)

Vamos ter,

 Pn 
MPni=1 Xi (t) = E et i=1 Xi
 Pn 
= E e i=1 tXi
n
!
Y
= E etXi
i=1
n
Y
E etXi


=
i=1
Yn
= MXi (t)
i=1

1
Onde,

= E etXi


MXi (t)
1
X 1−Xi
= etXi pXi (1 − p)
i=0
1
X
Xi 1−Xi
= pet (1 − p)
i=0
t
= pe + (1 − p)

Então,

 Pn  n
Y
E et i=1 Xi = MXi (t)
i=1
Yn
= pet + (1 − p)
i=1
 t n
= pe + (1 − p)

Onde, [pet + (1 − p)]n é a função geradora de momentos da distribuição Bin (n, p).

Questão 3
Queremos mostrar que se Xi v Exp (λ) então,
Pn
i=1 Xi v Gama (n, λ)

Vamos ter,

 Pn 
MPni=1 Xi (t) = E et i=1 Xi
 Pn 
= E e i=1 tXi
n
!
Y
tXi
= E e
i=1
n
Y
E etXi


=
i=1
Yn
= MXi (t)
i=1

Onde,

= E etXi


MXi (t)
Z +∞
= etXi λe−λXi dXi
0
Z +∞
= λ e−λXi etXi dXi
0
Z +∞
= λ eXi (−λ+t) dXi
0
Z +∞
= λ e−Xi (λ−t) dXi
0
λ h −Xi (λ−t) i+∞
= − e
(λ − t) 0
λ
=
(λ − t)

2
Então,

 Pn  n
Y
E e i=1 tXi = MXi (t)
i=1
n
λY
=
i=1
(λ − t)
 n
λ
=
λ−t
 n
Onde, λ
λ−t é a função geradora de momentos da distribuição Gama (n, λ)

Questão 4
P 
Queremos mostrar que, Xj v Gama (αj , λ) com j = 1, . . . , n, então,
Pn n
j=1 Xj v Gama j=1 αj , λ

Temos que,
Pn Qn
j=1 Xj = j=1 ϕXj (t)

Então,

n
X n
Y
ϕ Xj (t) = ϕXj (t)
j=1 j=1
n  αj
Y λ
=
j=1
λ−t
 Pnj=1 αj
λ
=
λ−t
 
Pelo teorema da unicidade, nj=1 Xj v Gama
P Pn
j=1 αj , λ

Questão 5

Sem resolução.

Questão 6

Sem resolução.

Questão 7

Sem resolução.

3
 Questão 8

Temos,
p4 e3t es
MX,Y (t, s) = 3 , se t < −log (1 − p) e s < −log (1 − p)
(1 − et (1 − p)) (1 − es (1 − p))

A)

MX (t) = MX,Y (t, 0)

p4 e3t
= 3
(1 − et (1 − p)) (1 − (1 − p))
3
pet

=
(1 − et (1 − p))

Logo,
3
pet

MX (t) = t
, se t < −log (1 − p)
(1 − e (1 − p))

Então, X v BinN eg (3, p).

MY (s) = MX,Y (0, s)

p4 es
= 3
(1 − (1 − p)) (1 − es (1 − p))
pes
=
(1 − es (1 − p))

Logo,

pes
MY (s) = , se s < −log (1 − p)
es
(1 − (1 − p))

Então, Y v Geom (p)

B)

Temos que,

3
p4 e3t es pet pes
  
3 = ×
(1 − et (1 − p)) (1 − es (1 − p)) 1 − et (1 − p) (1 − es (1 − p))

E como X v BinN eg (3, p) e Y v Geom (p) então podemos armar que X e Y são independentes.

C)

Como X e Y são variáveis aleatórias independentes, então ρ (X, Y ) = √ Cov(X,Y )

√ = 0, pois
V ar(X) V ar(Y )
Cov (X, Y ) = E (X) E (Y ) − E (X) E (Y ) = 0

4
 Questão 9

A)

t2
e2
MX,Y (t, s) = , se 1 − s − t > 0
(1 − s − t)

B)

t2
e2
MX (t) = MX,Y (t, 0) = , se t < 1
(1 − t)

1
MY (s) = MX,Y (0, s) = , se s < 1
(1 − s)

C) X e Y não são variáveis aleatórias independentes.

D) Sem resolução.