Primeira Prova

Prof. Caio Lopes

DAA0008 - INTRODUÇÃO À ECONOMETRIA
Prova A

INSTRUÇÕES: A prova é individual e com consulta. O prazo final para a entrega das
respostas é dia 06/09/2020 às 13hs via google classroom. A folha de respostas deve conter o
nome do aluno e a letra da prova. Mostre os cálculos e o raciocı́nio. Evite arredondamentos
grandes (2 casas decimais preferencialmente).

Exercı́cio 1. (4,0) A tabela seguinte contém as variáveis SLR (salário mensal em mi-
lhares de reais) e EDC (anos de educação formal) para 10 trabalhadores hipotéticos.

Tabela 1: Dados amostrais

Trabalhador SLR EDC
1 1 10
2 3 12
3 4 15
4 2 11
5 8 22
6 5 14
7 3 6
8 2 4
9 1 4
10 1 2

(a) Estime a relação entre SLR e EDC usando MQO; isto é, obtenha as estimativas de
intercepto e de inclinação da equação: SLR
[ = βb0 + βb1 EDC. (1,0)

(b) Compute os resı́duos para cada observação. (0,5)

(c) Represente o resı́duo de alguma observação por meio de um gráfico. (0,5)

(d) Quanto da variação de SLR é explicada por EDC, ou seja, qual o R2 ? (1,0)

(e) Explique, com suas palavras, o que significa minimizar a soma dos resı́duos ao qua-
drado? (1,0)

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 Exercı́cio 2. (2,0) Considere o modelo de regressão simples, sob as hipóteses RLS.1 à
RLS.4:

y = β 0 + β 1 x1 + u

(a) Mostre que βb1 é um estimador não viesado de β1 . (0,5)

(b) Qual a interpretação de βb1 se x1 estiver em porcentagem e y em nı́vel? (0,5)

(c) Você está interessado em estimar a soma dos parâmetros β0 e β1 ; chame-a de θ1 =

β0 + β1 . O estimador θb1 = βb0 + βb1 é um estimador não viesado de θ1 ? Mostre. (1,0)

Exercı́cio 3. (1,5) Considere a função de poupança (poupança como variável dependente

e renda como variável independente):

poup = β0 + β1 rend + u
√
em que u = ( rend)(e). A variável aleatória e tem E(e) = 0 e V ar(e) = σe2 . Assuma
que e é independente de rend.

(a) Mostre que E(u|rend) = 0, de modo que a hipótese de média condicional zero é
satisfeita. (Sugestão: se e é independente de rend, então E(e|rend) = E(e)). (0,5)

(b) Mostre que var(u|rend) = (σe2 )(rend), de modo que a hipótese de homocedasticidade
é violada. Em particular, mostre que a variância de poup aumenta com o aumento de
rend. (Sugestão: var(e|rend) = var(e), se e e rend são independentes. Lembre-se:
var(ax|a) = a2 var(x|a)). (0,5)

(c) Qual o sinal esperado de βb1 (positivo ou negativo)? Explique. (0,5)

Exercı́cio 4. (1,5) Na função de consumo linear (consumo como variável dependente e

renda como variável independente):

cons
d = βb0 + βb1 rend
a propensão marginal a consumir PMgC (estimada) é simplesmente a inclinação βb1 ,
cons β
enquanto a propensão média a consumir PmeC é rend = rend
c0
d
+ βb1 . Usando as observações
de renda e consumo anuais de 100 famı́lias (ambas medidas em Reais), obteve-se a seguinte
equação:

d = −124, 84 + 0, 853 rend

cons

(a) Interprete o intercepto dessa equação e comente seu sinal e magnitude. (0,5)

(b) Qual é o consumo previsto quando a renda familiar e R$40.000? (0,5)

(c) Com rend sobre o eixo de x, desenhe um gráfico da PMgC e da PmeC estimadas
(ATENÇÃO: não é para fazer um gráfico entre cons e rend). (0,5)

2
 Exercı́cio 5. (1,0) O seguinte modelo busca explicar a nota média do ENADE pelo
tamanho da turma (em centenas) hsize:

EN
\ ADE = 997, 98 + 19, 81hsize − 2, 13hsize2

(a) Qual o tamanho “ideal” de turma? Explique (Nota: tamanho “ideal” é aquele em que
a nota média prevista será a maior possı́vel). (0,5)

(b) Você consegue pensar em outras variáveis que explicam a nota média do ENADE e
que são correlacionadas com o tamanho da turma? Quais? Nesse caso, os estimadores
são não viesados? Explique. (0,5)