ϕ 1 θ1

Modelo ARIMA (4,1,2)

Estimação Erro padrão Estatística de P. valor
coeficiente teste
ϕ1 1.5830 0.0795 19.9199 0.0000
ϕ2 -1.2399 0.1313 -9.4430 0.0000
ϕ3 0.3528 0.1190 2.9635 0.0033
ϕ4 -0.1801 0.0653 -2.7595 0.0062
θ1 -1.4215 0.0539 -26.3779 0.0000
θ2 0.8994 0.0611 14.7253 0.0000
Constante 0.0066 0.0051 1.2940 0.1969
AIC AICc BIC Máxima
Verosimilhança
-527.32 -526.86 -502.67 270.66

Erros Modelo ARIMA (4,1,2)

ME 6.679356
RMSE 8.416487
MAE 6.679356
MAPE 5.330144

Realidade 2008
Data Valor registado
janeiro de 2008 92.18
fevereiro de 2008 94.99
março de 2008 103.64
abril de 2008 109.07
maio de 2008 122.80
junho de 2008 132.32
julho de 2008 132.72
agosto de 2008 113.24
setembro de 2008 97.23
outubro de 2008 71.58
novembro de 2008 52.45
dezembro de 2008 39.95