9.

Equações de derivadas parciais

Secção 9. Equações de derivadas parciais

(Farlow: Sec. 9.2 a 9.6)

Eis chegado o momento de abordar as equações diferenciais que envolvem mais do

que uma variável independente e, consequentemente, apresentam derivadas parciais. A sua
forma geral pode ser dada por:
Equação de
Derivadas  ∂u ∂u ∂ 2u ∂ 2u ∂ 2u 
Parciais F  x, y,..., u( x, y,...), , ,..., 2 , 2 ,..., ,... = 0 ,
 ∂x ∂y ∂x ∂y ∂x∂y 

em que x, y, etc., são as variáveis independentes e u é a variável dependente. A ordem de

uma equação de derivadas parciais (EDP) corresponde à ordem da maior derivada parcial
presente na equação. De forma a simplificar a escrita, podemos recorrer a uma notação mais
compacta para designar as derivadas parciais. Por exemplo:

∂u ∂ 2u
ux = u xy =
∂x ∂x∂y

Tal como sucedia nas EDOs, as EDPs também podem ser classificadas em termos da sua
linearidade. Assim, uma EDP linear deverá ser linear relativamente à variável dependente e
às suas derivadas. No caso de uma EDP linear de segunda ordem, teremos no caso geral:
EDP linear de
segunda ordem au xx + bu xy + cu yy + dux + euy + fu = g ,

em que u é função de x e y e em que a, b, c, d, e, f são coeficientes que podem ser função de

x e y (mas não de u). Se esses coeficientes não forem função de x e y, a EDP diz-se de
coeficientes constantes. Se g = 0, a EDP diz-se homogénea. Esta EDP pode ser ainda
classificada de acordo com a natureza dos coeficientes que multiplicam as derivadas de
segunda ordem:

b 2 − 4ac = 0 ⇒ EDP parabólica

b 2 − 4ac > 0 ⇒ EDP hiperbólica

b 2 − 4ac < 0 ⇒ EDP elíptica

Resolução analítica de EDPs

Vamos estudar três formas de obter a solução analítica de uma EDP. Em muitos
casos, porém, tal não é possível, sendo então necessário optar pela resolução numérica.

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 9. Equações de derivadas parciais

I. Integração directa
Este método só é aplicável se a EDP apresentar apenas uma derivada parcial. Logo, é de
interesse bastante restrito. Vejamos dois exemplos:

Exemplo
Consideremos a seguinte EDP:

∂u
=y
∂x
A derivada parcial que surge na equação designa a derivada de u em ordem a x com y
constante. Podemos então imediatamente integrar ambos os lados da equação em ordem a x
mantendo y constante:

u= ∫ ydx + f ( y ) = yx + f ( y ) .
x const.

Note-se que tivemos que adicionar uma parcela que pode ser função de y! De facto, esta
“constante de integração” tem que ser “constante” apenas relativamente a x.
Obtivemos assim uma “solução geral” que tem a forma:
u = yx + f ( y ) .

A função f(y) é desconhecida. Eventualmente, se fosse conhecida uma condição inicial do

problema, talvez fosse possível tentar identificar essa função. Por exemplo, se nos fosse
dado que:
u ( x = 0, y ) = sin( y ) ,

então viria que:

u ( x = 0, y ) = y × 0 + f ( y ) = sin( y ) ⇒ f ( y ) = sin( y ) .

Exemplo
Consideremos agora a EDP:

∂ 2u
= x2 + y2
∂x∂y

Tratando-se de uma derivada cruzada, teremos que integrar duas vezes a equação, primeiro
sobre y (com x constante) e depois sobre x (com y constante):

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 9. Equações de derivadas parciais

∂u y3
( )
= ∫ x 2 + y 2 dy + f ( x ) = x 2 y + + f ( x) .
∂x x const. 3

 2 y3  x 3 y y 3x
u= ∫  x y + + f ( x) dy = + + h( x ) + g ( y ) ,
y const. 
3 3 3

em que h ( x ) = ∫ f (x ) dx . Assim, a solução obtida é:

x3 y y 3 x
u= + + h( x) + g ( y ) .
3 3

II. Separação de variáveis

Este método é apenas aplicável em alguns casos. Normalmente, temos que “testar” a
equação para verificar se a separação de variáveis é realmente possível.
No caso geral de uma EDP cuja variável dependente é u(x,y), o método de separação
de variáveis baseia-se na possibilidade de a dependência de u relativamente à variáveis
independentes x e y poder ser expressa em termos do produto de duas funções: X(x) e Y(y),
ou seja:
u ( x, y ) = X (x )Y ( y) .

Vamos ver um exemplo prático de como o método pode ser implementado.

Exemplo
Consideremos uma EDP de primeira ordem que envolve duas derivadas parciais:
∂u ∂u
+ = 2( x + y )u .
∂x ∂y

O método de separação de variáveis parte da hipótese de u(x,y) poder ser representada como
u ( x, y ) = X (x )Y ( y) . Vamos substituir esta expressão na EDP e verificar se podemos depois
proceder à separação das variáveis x e y:
dX dY
Y +X = 2( x + y ) XY .
dx dy

Dividindo a equação por XY†:

†
Note-se que os operadores de derivação parcial, ∂ , foram substituídos por diferenciais totais, uma vez que X
e Y são apenas função de x e y, respectivamente.

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 9. Equações de derivadas parciais

1 dX 1 dY
+ = 2( x + y ) .
X dx Y dy

Rearranjando:
1 dX 1 dY
− 2x = − + 2y .
X dx Y dy

Ou seja, conseguimos de facto separar as variáveis. Reparemos agora que, sendo o lado
esquerdo desta equação apenas função da variável independente x e o lado direito apenas
função da variável independente y, então a igualdade só poderá ser válida se ambos os lados
forem iguais a uma mesma constante! De contrário seria impossível que, variando
independentemente x e y, a igualdade se mantivesse. Ou seja:
1 dX 1 dY
− 2x = k − + 2y = k .
X dx Y dy

A constante k é designada de constante de separação. Obtivemos então duas EDOs de

primeira ordem, facilmente resolúveis para X(x) e Y(y), respectivamente:

dX dY
= (2 x + k ) dx = (2 y − k ) dy
X Y
ln X = x 2 + kx + C1 ln Y = y 2 − ky + C2
2 2
+ kx + C1 −ky + C2
X = ex Y = ey

Podemos agora obter a solução para u(x,y):

+ y 2 + k ( −x y)+ C1+ C2 + y 2 +k ( x− y)
u = XY = e x = Ce x
2 2
.

Analisemos agora um exemplo um pouco mais complexo, associado a uma EDP de

segunda ordem.

Exemplo
A seguinte EDP é por vezes designada como “equação de calor unidimensional”,
pois descreve a variação da temperatura de um corpo, ao longo da direcção x, em função do
tempo t:

∂u ∂ 2u
=α2 2 0 ≤ x ≤ 1, t ≥ 0 .
∂t ∂x
Ou seja, u(x,t) pode represent ar a temperatura de uma barra metálica na posição x e no
instante t. α é a condutividade térmica do metal. Se pretendermos obter uma solução

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 9. Equações de derivadas parciais

particular do problema, teremos que conhecer uma condição inicial sobre t e duas
condições fronteira sobre x, uma vez que a EDP envolve uma derivada de primeira ordem e
uma derivada de segunda ordem sobre cada uma das variáveis independentes,
respectivamente.
A condição inicial corresponderá à forma como a temperatura se distribui ao longo
da barra no instante t = 0:
u ( x,0) = f ( x ) .

Vamos assumir que a função f(x) é conhecida.

As condições fronteira correspondem normalmente à temperatura da barra em cada
extremidade, ou seja, para x = 0 e x = 1. Vamos assumir, por simplicidade, que essas são
constantes e iguais a zero:
u (0, t ) = 0
u (1, t ) = 0

Iniciemos então a aplicação do método de separação de variáveis. Tal como

anteriormente, vamos procurar representar u(x,t) como:
u ( x, y ) = X (x )T (t ) .

Substituindo na EDP:

dT d 2X
X = α 2T .
dt dx 2
Separando as variáveis obtemos:

1 1 dT 1 d 2 X
= .
α 2 T dt X dx2
Esta igualdade só poderá ser válida para qualquer t e qualquer x se ambos os lados forem
idênticos a uma mesma constante:

1 1 dT 1 d2X
= −k = −k .
α 2 T dt X dx 2
Veremos a seguir que a constante de separação será determinada a partir das condições
fronteira do problema. Compreenderemos nessa altura porque razão é mais cómodo
designar, neste problema, a constante por –k e não simplesmente por k, como no problema
anterior.
Podemos agora resolver as duas EDOs obtidas. Para a primeira temos:

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 9. Equações de derivadas parciais

1 dT
= −kdt ,
α T
2

ln T = −kα 2t + C ,

T = Ce− kα t .
2

E para a segunda:

d2X
+ kX = 0 .
dx 2
Esta é uma EDO linear homogénea de segunda ordem. Como sabemos, a sua solução geral
será a combinação linear de duas soluções particulares, as quais deverão ser do tipo erx. O
parâmetro r é obtido das raízes da equação característica:

r 2 + kX = 0 ⇒ r = ± −k .

Chegamos agora a um pequeno problema: conforme a constante de separação k seja

negativa, nula ou positiva, iremos ter diferentes possibilidades para a solução desta EDO. E
qual delas é a adequada para a solução do nosso problema? Vamos considerar todas as
hipóteses e depois verificar qual delas é compatível com as condições fronteira impostas, as
quais são:
u (0, t ) = 0 ⇒ X (0)T (t ) = 0 ⇒ X (0) = 0
u (1, t ) = 0 ⇒ X (1)T( t ) = 0 ⇒ X (1) = 0

Assim, segundo a natureza de k, teremos:

o k < 0 implica que − k é um número real, logo teremos soluções particulares dadas
por exponenciais:
−k x
X ( x) = Ae + Be − − kx
.

E aplicando as condições fronteira:

 X (0) = 0  A + B = 0 A = 0
 ⇒ ⇒
 X (1) = 0 = 0 B = 0
−k − −k
 Ae + Be

Ou seja, teríamos u(x,t) = 0, o que é a solução trivial e não é definitivamente aquilo

de que estamos à procura!

o k = 0 implica r = 0 , ou seja, temos uma raiz real dupla. A primeira solução

−k x
particular será Ae =A e a segunda será (pelo método d’Alembert):
− kx
Bxe = Bx . Assim:

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 9. Equações de derivadas parciais

X ( x) = A + Bx .

Aplicando as condições fronteira:

 X (0) = 0  A= 0 A = 0
 ⇒  ⇒ 
 X (1) = 0 A + B = 0 B = 0
Mais uma vez, obtemos apenas a solução trivial u(x,t) = 0.

o k > 0 implica que − k = i k é um número complexo, logo teremos que recorrer à

fórmula de Euler por forma a obter a solução geral em termos de uma combinação
de um seno e um co-seno:

X ( x) = A cos ( )
k x + B cos ( kx . )
Aplicando novamente as condições fronteira:

 X (0) = 0  A cos(0) + B sin(0) = 0  A = 0

 ⇒ ⇒
( )
 X (1) = 0  A cos k + B sin k = 0  B sin k = 0 ( ) ( )
Vemos então que k terá que obedecer à condição: k = nπ , com n = 1, 2,...

Finalmente obtivemos uma solução não trivial! Substituindo a expressão obtida para
k, a função X(x) é representada como:

X n ( x ) = Bn sin ( nπ x ) .

E T(t) como :

Tn (t ) = Cne −( nπα ) t .
2

Logo a solução do problema virá:

un ( x, t ) = X n ( x)Tn (t ) = Cne − ( nπα ) t Bn sin ( nπ x ) = bn e− ( nπα ) t sin ( nπ x ) ,

2 2

com n = 1, 2,... Existem então infinitas soluções possíveis (ditas soluções fundamentais),
uma para cada valor de n. A solução completa do problema é dada pela soma de todas as
soluções fundamentais:
∞
u (x , t ) = ∑ bne sin ( nπ x ) .
− (n πα )2 t

n =1

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 9. Equações de derivadas parciais

Resta-nos agora determinar os coeficientes bn , de forma a definir completamente a

solução particular que procurámos. Como fazê- lo? Ora bem, falta- nos ainda aplicar a
condição inicial do problema, u ( x,0) = f ( x ) :
∞
u ( x,0) = f ( x ) ⇒ ∑ bn sin ( nπ x ) = f ( x ) .
n =1

∞
O somatório ∑ b sin ( nπ x )
n é uma série seno de Fourier ‡ . Sendo assim, os coeficientes bn
n =1

não são mais do que os coeficientes da expansão de f(x) numa série seno de Fourier para o
intervalo 0 ≤ x ≤ 1 ! Logo bn será dado por (ver Apêndice):

bn = 2∫ f ( x )sin ( nπ x ) dx .
1

Este integral permite-nos assim calcular os coeficientes bn a partir de f(x). A solução

particular do problema está finalmente completamente definida.

III. Transformada de Laplace

O método de aplicação da transformada de Laplace na resolução de EDPs é bastante
semelhante ao descrito na Secção 6, no contexto da resolução de EDOs. A transformada é
aplicada relativamente a uma das variáveis independentes (desde que esta tenha como
domínio o intervalo [0, +∞[ ), fazendo assim “desaparecer” as derivadas parciais em ordem a
essa variável. Vejamos um exemplo:

Exemplo
∂u ∂u
+ =t t ≥ 0, − ∞ < x < ∞
∂t ∂ x
Condições do problema: u ( x,0) = 0, u(0, t) = t .

Vamos aplicar a transformada de Laplace sobre uma das variáveis independentes.

De acordo com a definição da transformada, a transformação só é possível se a variável em
causa tiver como domínio o intervalo [0, +∞[ . Este facto exclui a possibilidade de
aplicarmos a transformada sobre x. Vamos então transformar sobre t. A transformada de

‡
A teoria básica das séries de Fourier é descrita no Apêndice no final desta secção.

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 9. Equações de derivadas parciais

Laplace de u(x,t) será ainda uma função de x, mas o domínio t será transformado no
domínio de Laplace, s:
∞
L {u (x , t )} = ∫ e− stu (x, t ) dt = u ( x , s) .
0

De acordo com a conhecida propriedade da transformada da derivada:

 ∂u (x , t ) 
L  = su ( x , s ) − u ( x,0) .
 ∂t 
Por outro lado, uma vez que a transformada não é aplicada sobre x :

 ∂u ( x , t )  ∂u ( x , s )
L = .
 ∂x  ∂x

Assim, a transformação da EDP original dá:

∂u ( x , s ) 1
su ( x , s ) − u ( x,0) + = 2.
∂x s
Podemos já aplicar a condição inicial u ( x,0) = 0 , obtendo:

∂u 1
su + = .
∂x s 2
A derivada parcial em ordem a t foi assim eliminada. Obtivemos uma EDP com apenas uma
derivada em ordem a x, a qual é resolúvel por integração directa:

∂u
∫ 1
= ∫∂ x + f ( s) .
− su
s2
Note-se que, tal como discutimos no início desta secção, a “constante de integração” que
adicionamos, f(s), pode ser função da outra variável independente! Integrando obtemos:

1 1
− ln 2 − su = x + f (s ) .
s s

Explicitando para u :

1
u ( x , s) = 3
− g (s )e − sx .
s
Não podemos ainda inverter esta transformada, uma vez que desconhecemos g(s). Esta
“constante de integração” será determinada aplicando a condição fronteira u (0, t) = t (note-
se que a condição inicial, u ( x,0) = 0 , já foi aplicada). Temos, no entanto, que começar por
transformar essa condição para o domínio de Laplace:

Página 9 da Secção 9
 9. Equações de derivadas parciais

1
u (0, t) = t ⇒ u (0, s) = L {t} = 2
.
s
Aplicando a condição obtida à solução anterior:

1 1 1 1 1
u (0, s ) = 2
⇒ 3 − g (s ) e− sx = 2 ⇒ g ( s ) = 2 − 3 .
s s s s s
Logo:

1  1 1  − sx 1 e − sx e− sx
u ( x , s) = − − e = 3− 2 + 3 .
s3  s 2 s 3  s s s

Agora sim, podemos inverter a expressão resultante para o domínio t §:

t2 (t − x ) 2
u (x, t ) = − (t − x) H (t − x) + H (t − x ) .
2 2

§
A inversão das transformadas de Laplace é efectuada da forma usual, tratando x como constante.

Página 10 da Secção 9
 9. Equações de derivadas parciais

Apêndice: Séries de Fourier

Qualquer função f(x) contínua num intervalo [0, L] pode ser representada por uma
série de senos ou co-senos. Ou seja, existe uma série de senos ou co-senos que converge
para f(x). Essas séries definem-se da seguinte forma:
∞
nπ 
Expansão em
série seno e Série seno de Fourier: f ( x ) = ∑ bn sin  x
co-seno de n =1  L 
Fourier
a0 ∞  nπ 
Série co-seno de Fourier: f ( x ) = + ∑ an cos  x
2 n=1  L 
A expansão de uma função em série de Fourier só fica definida após a determinação
dos coeficientes bn e an . Uma relação entre estes e a função a expandir, f(x), pode ser obtida
com base a propriedade de ortogonalidade das funções seno e co-seno. No caso das funções
seno, demonstra-se que o produto escalar de duas funções seno, designado por < Sn , S m > ,
é dado por:

 0, n ≠ m
 nπ   mπ  
L

∫ sin  L x  sin  x  dx = < S n , S m > =  L

0   L   2 , n = m

Ou seja, Sn e Sm são ortogonais se n ≠ m .

Multiplicando ambos os lados da expansão em série seno de f(x) por Sn e aplicar o
produto escalar, obtemos:

 mπ  ∞
 mπ   nπ
L L

∫0  L 
sin x f ( x) dx = ∑
n =1
bn ∫ sin  x  sin 
 L   L
x dx

0

Segundo a propriedade de ortogonalidade das funções seno, o integral do lado direito é não
nulo apenas quando n = m. Logo a equação anterior fica:

 mπ 
L
L
∫ sin 
0
x  f ( x) dx = bm .
L  2

De onde se conclui que:

Definição dos
2 L  nπ  2
coeficientes da
bn = ∫ sin  x  f ( x )dx = < f , S n > .
expans ão em
série seno de
L0  L  L
Fourier
Da mesma forma, para a expansão em série co-seno de Fourier, utilizamos a
propriedade de ortogonalidade das funções co-seno:

Página 11 da Secção 9
 9. Equações de derivadas parciais

0, m ≠ n
 L
 nπ   mπ 
L

∫ cos  L x  cos  L x  dx =  2 , m = n ≠ 0
0 
 L, m = n = 0

Seguindo um procedimento análogo ao anterior, obtemos ** :

Definição dos
coeficientes da 2L  nπ  2
expans ão em an = ∫ cos  x f (x ) dx = < f , Cn > .
série co-seno L0  L  L
de Fourier

Exemplo
Vamos expandir f(x) = x numa série seno e numa série co-seno de Fourier, com x ∈
[0,1].
A forma da expansão em a série seno será (note-se que L = 1):

 nπ
∞ ∞

f ( x ) = ∑ bn sin  x  = ∑ bn sin ( nπ x ) .
n =1  L  n=1
Os coeficientes bn são obtidos de:

2 L  nπ  1

bn = ∫ sin  x  f (x ) dx = 2 ∫ sin ( nπ x )xdx

L0  L  0

O integral anterior pode ser obtido de uma tabela de integrais, obtendo-se então:
2
bn = (−1) n+1 .
nπ
Ou seja, f(x) = x pode ser representada pela série:
∞
2 2  1 1 
f (x ) = ∑ ( −1) sin ( nπ x ) =
n +1
sin(π x)− sin(2π x )+ sin(3π x ) − ...
n =1 nπ π  2 3 
Na figura seguinte podemos ver a representação gráfica da série, utilizando apenas
três e oito parcelas no somatório. É notório que no segundo caso se obtém um resultado
mais próximo da função original, se bem que a série diverge sempre para x = 1, uma vez
que, como sin ( nπ ) = 0 , todas as parcelas do somatório são nulas nesse ponto.

**
As expressões obtidas para os coeficientes b n e a n não são mais do que, respectivamente, as definições da
Transformada Seno e da Transformada Co-seno de Fourier de uma função f(x). Estas transformadas são de
grande importância em várias áreas da matemática e da engenharia. No entanto, o seu estudo mais
aprofundado está fora do âmbito desta disciplina.

Página 12 da Secção 9
 9. Equações de derivadas parciais

0.9 f(x) = x
Série seno, 3 parcelas
0.8
Série seno, 8 parcelas
0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

Vamos agora efectuar a expansão em série co-seno:

a0 ∞  nπ  a0
∞
f (x ) = + ∑ an cos  x  = + ∑ an cos ( nπ x )
2 n=1  L  2 n=1
Calculemos os coeficientes:

2L 1

L ∫0 ∫0 x dx = 1
a0 = f ( x ) dx = 2

 4
2L  nπ  −
1
, n par
an = ∫ cos  x  f ( x) dx = 2 ∫ cos ( nπ x )x dx =  ( nπ ) 2
L0  L  0  0, n impar


com n = 1,2,…
Então, f(x) será dada por:

1 4  1 1 
f (x ) = − 2 cos(π x)+ 2 cos(3π x) + 2 cos(5 π x ) + ...
2 π  3 5 
Mais uma vez, podemos ver a representação gráfica desta série, considerando apenas os
primeiros termos:

Página 13 da Secção 9
 9. Equações de derivadas parciais

0.9 f(x) = x

Série coseno, 2 parcelas

0.8
Série coseno, 8 parcelas
0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

Vemos agora que se obtém uma muito melhor representação da função f(x), mesmo usando
apenas oito parcelas. A série co-seno é assim uma melhor escolha para representar a função
f(x) = x .

Página 14 da Secção 9
 9. Equações de derivadas parciais

Sumário da Secção 9
• Resolução analítica de EDPs
I. Integração directa
II. Separação de variáveis
III. Transformada de Laplace
• Apêndice: Séries de Fourier

Página 15 da Secção 9