Aula 14- Decomposição de Cholesky ou em GGT

Com este documento pretendo apoiar a aula que será transmitida online e que podem aceder
através do link
https://videoconf-colibri.zoom.us/j/656508306

O documento estará no moodle em formato word e cada aluno pode utilizá-lo para tirar
dúvidas.

Peço que leiam atentamente o documento, tentem também resolver os exercícios

(aproveitando para treinar a máquina de calcular) e se surgir dúvidas entrem em contato
comigo por e-mail, Skype ou por um chat no moodle.

Esta aula será dividida em 3 partes

Parte I- Decomposição em GGT e exemplos- Explicação da decomposição de uma matriz A em

duas matrizes triangulares.

Parte II-Aplicação da decomposição a sistemas de equações lineares- Aplicação da

decomposição anterior na resolução de sistemas.

Parte III- Proposta de resolução de um exercício- Exercício para resolver sozinhos recorrendo
aos exemplos anteriores com solução final.

Nota – o que está em azul são comentários que na aula seriam falados a preto e outras cores o
que seria escrito no quadro.
Aula 14- Decomposição de Cholesky ou em GGT

Parte I- Decomposição de Cholesky ou em GGT

Explicar o conceito e condições

Dada uma matriz quadrada A ,

a11 a12 a13 . .. a1n

⋮
[
a21 a22
A= a31 a32
⋮
an 1 a n2
a23
a33
⋮
an 3
. ..
. ..
. ..
. ..
a2n
a3 n
⋮
a nn
] pretende-se decompô-la da seguinte forma

g11 0 0 ... 0 g 11 g21 g 31 ... g n1

[
g 21
GGT = g
⋮
31

gn 1
g22
g32
⋮
gn 2

Será que esta decomposição existe sempre?

0
g33
⋮
g n3
...
...
...
...
0
0
⋮
g nn
][ 0
0
⋮
0
g22
0
⋮
0
g 32
g 33
⋮
0
...
...
...
...
gn 2
g n3
⋮
g nn
]
Teorema

Seja A uma matriz simétrica e definida positiva de ordem n . Então existe uma única matriz G
triangular inferior em que os elementos da diagonal principal são estritamente positivos e em
que A=GG T .

Definição

Uma matriz A é definida positiva se ∀ u ∈ Rn ¿ 0 }, então uT Au>0

ou

M  det  Ak   0, k  1, 2, , n
Se k (todos os menores principais, incluindo o determinante de A
é positivo)(o critério de Sylvester):

 M 1=det [ a11 ] =¿ a11 ∨¿

a11 a12
 M 2=
|a21 a22 |
a11 a12 a13

|
M 3= a21 a22 a23
a31 a32 a33 |
 …
 Aula 14- Decomposição de Cholesky ou em GGT

a11 a12 a13 ... a1n

a21 a22 a23 ... a2 n
M n | A | a31 a32 a33 ... a3n
   ... 
an1 an 2 an 3 ... ann

Resumindo

Uma matriz A , admite decomposição de Cholesky, ou G G T se

 For simétrica.
 Todos os menores principais, incluindo o determinante de A, forem positivos.

Exercício

4 2 −4
Considere a seguinte matriz A= 2
[ ]
10 4 .
−4 4 9
a) Verifique se a matriz A verifica as condições de decomposição de Cholesky
 A é simétrica
 M 1=|4|=4 >0

 M 2= |42 102 |=40−4=36> 0

4 2 −4


|
2 10 4
M 3= −4 4
4 2 −4
|
9 =360−32−32−160−64−36=36>0

2 10 4
Revisão regra Sarrus (apenas para determinantes de ordem 3)
Parcelas positivas Parcelas negativas
4 2 −4 4 2 −4

−4 4|
2 10 4

4 2 −4
9 | |
2 10 4
−4 4
4 2 −4
9 |
2 10 4 2 10 4
4 ×10 ×9+ 2× 4 × (−4 )+ (−4 ) × 2× 4 −(−4) ×(10)×(−4)−4 × 4 × 4−2× 2× 9

Dedução
Vamos agora tentar deduzir a decomposição, usando argumentos idênticos ao da última
aula.
Dada uma matriz A , pretendemos encontrar um matriz G Tal que
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a11 a12 a 13 a14 g 11 0 0 0 g11 g 21 g 31 g41

[ a21
a31
a41
a22
a32
a42
a 23
a 33
a 43
][
a24
a34
a 44
g g
= 21 22
0
g 31 g32 g33 0 0
g 41 g 42 g43 g 44 0
⏟⏟
G
][
0 0 g 22 g 32
0 g 33
0 0
G
T
g42
g43
g 44
]
O procedimento para a construção destas matrizes é: determinar o primeiro elemento da
diagonal, depois a primeira coluna, determinar o segundo elemento da diagonal, depois a
segunda coluna, etc…

Primeiro elemento da diagonal

g 11 0 0 0 g11 . . . a11 a 12 a13 a14

[ .
.
.
. 0 0 0 . .
. . 0 0 0 .
. . . 0 0 0
][ ] [ . = a21
.
.
a31
a41
a 22
a 32
a 42
a23
a33
a43
a24
a34
a44
]
Gl 1 G tc 1=a11 isto é g211 =a11 ou seja g11 =√ a11

Primeira coluna (=primeira linha de G T ¿

g11 0 0 0 g 11 g21 . . a11 a12 a13 a14

[ g 21 . 0 0 0
.
.
. . 0 0
. . . 0
.
0 .
0 0
][
.
.
.
][
. = a 21
a 31
a 41
a22
a32
a42
a23
a33
a43
a24
a34
a 44
]
a21
Gl 2 G tc1=a21 isto é g11∗g21=a 21 ou seja g21=
g11

g11 0 0 0 g 11 g21 g31 . a11 a 12 a13 a14

[ ][g 21 . 0 0 0
g 31 . . 0 0
. . . . 0
.
0
0
.
.
0
.
.
][
. = a21
a31
a41
a 22
a 32
a 42
a23
a33
a43
a24
a34
a44
]
a31
G l 3 G tc1=a31 isto é g11∗g31 =a3 1 ou seja g31=
g 11

Em termos gerais

ai 1
gi 1=
g11
Segundo elemento da diagonal
Aula 14- Decomposição de Cholesky ou em GGT

g11 0 0 0 g11 g21 g31 g41 a 11 a12 a13 a 14

[ g31 .
g 41 .
. 0 0
. . 0
][
g21 g22 0 0 0 g22 .
0
0
.
0
. = a21
.
.
a31
a 41
][ a22
a32
a42
a23
a33
a 43
a 24
a 34
a 44
]
Gl 2 Gtc2=a22 isto é g221 + g222=a22 ou seja g22=√ a22−g 221

Podemos pensar

g22=√ a22−G l 2 G tc2

Segunda coluna (=segunda linha de G T ¿

g11 0 0 0 g11 g21 g31 g41 a 11 a12 a13 a 14

[ g31 g32 . 0 0
g 41 . . . 0 ][
g21 g22 0 0 0 g22 g32 .
0
0
.
0
.
.
a
= 21
a31
a 41
][ a22
a32
a42
a23
a33
a 43
a 24
a 34
a 44
]
a32−(g 31∗g21)
Gl 3 Gtc2=a32 isto é g31∗g21 + g32∗g22=a 32 ou seja g32=
g 22

Podemos pensar

a32−(Gl 3 Gtc 2)
g32=
g22

Então

a 42−(Gl 4 Gtc 2) a 42−( g41∗g 21)

g42= =
g22 g22

Terceiro elemento da diagonal

g11 0 0 0 g11 g 21 g 31 g41 a11 a12 a 13 a14

[ g31 g32 g33 0 0

g 41 g42 . . 0 0
][
g21 g22 0 0 0 g 22 g 32 g42
0 g 33 .
0 .
a
= 21
a31
a41
][
Tentando repetir o que fizemos no segundo elemento
a22
a32
a42
a 23
a 33
a 43
a24
a34
a44
]
Gl 3 G tc3=a33 isto é g231 +g 232+ g33
2
=a33 ou seja g33=√ a33 −( g231 +g 232)

g33=√ a33−G l3 G tc 3

A fórmula geral da diagonal é

Aula 14- Decomposição de Cholesky ou em GGT

i−1

√
gii = aii −∑ gik2
k=1

Que se pode interpretar como

gii =√ aii −Gli Gtci

Terceira coluna (=terceira linha de G T ¿

g11 0 0 0 g11 g 21 g 31 g41 a11 a12 a 13 a14

[ g31 g32 g33 0 0

g 41 g42 g 43 . . 0 0
][
g21 g22 0 0 0 g 22 g 32 g42
0 g 33 g 43
0 .
a
= 21
a31
a41
][ a22
a32
a42
a 23
a 33
a 43
a24
a34
a44
]
G l 4 G tc 3=a32 isto é g41∗g 31+ g 42∗g 32+ g 43∗g33=a 43 ou seja

a 43−( g 41∗g31+ g 42∗g32)

g43=
g33

Podemos pensar

a 43−(G l 4 G tc 3 )
g43=
g33

A fórmula geral para as colunas é

j−1
aij −∑ gik g jk
k=1
gij =
g jj
Que se pode interpretar como

aij −(Gli Gtcj )

gij =
g jj

Para finalizar o quarto elemento da diagonal é:

g11 0 0 0 g11 g 21 g31 g41 a11 a12 a13 a14

[ g21 g22 0
g31 g32 g 33 0 0
g 41 g42 g 43 g 44 0
][
0 0 g 22 g32
0 g33
0 0
g42
g43
g44
][a
= 21
a 31
a 41
a22
a32
a42
a23
a33
a43
a24
a34
a 44
]
g44 =√ a44−G l 4 G tc4 =√ a44 −(g241+ g242+ g243)
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Exercício

4 2 −4
Considere a seguinte matriz A= 2
[ 10 4 .
−4 4 9 ]
b) Obtenha a decomposição de Cholesky ou G G T da matriz A.
Pretendemos

4 2 −4 . 0 0 . . .

[ −4 4 9 ] [ ][ ]
2 10 4 = . . 0 0 . .
. . . 0 0 .
Primeiro elemento da diagonal

g11 =√ 4=2

4 2 −4 2 0 0 2 . .

[ −4 4 9 ] [ ][ ]
2 10 4 = . . 0 0 . .
. . . 0 0 .
Primeira coluna (=primeira linha de G T ¿

2 −4
g21= =1 e g31= =−2
2 2

4 2 −4 2 0 0 2 1 −2

[ 2 10 4
−4 4 9
=
][
1 . 0 0 .
−2 . . 0 0 .
.
][ ]
Segundo elemento da diagonal

4 2 −4 2 0 0 2 1 −2

[ ][
2 10 4 = 1 . 0 0 .
−4 4 9 −2 . . 0 0 .
.
][ ]
g22=√ 10−(1∗1)=3

Segunda coluna (=segunda linha de G T ¿

4 2 −4 2 0 0 2 1 −2

[ 2 10 4
−4 4 9
=
][
1 3 0 0 3 .
−2 . . 0 0 . ][ ]
4−(−2∗1 )
g32= =2
3
Terceiro elemento da diagonal (=terceira linha de G T ¿
Aula 14- Decomposição de Cholesky ou em GGT

4 2 −4 2 0 0 2 1 −2

[ ][
2 10 4 = 1 3 0 0 3 2
−4 4 9 −2 2 . 0 0 . ][ ]
2
g33=√ 9−( (−2 ) +22 )=1

Conclusão:

4 2 −4 2 0 0 2 1 −2

[ ][
2 10 4 = 1 3 0 0 3 2
−4 4 9 −2 2 1 0 0 1 ][ ]
Exercício

1 3 1

[ ]
Considere a seguinte matriz A= 3 2 2 .
1 2 1

Obtenha a decomposição de Cholesky da matriz A.

1 3 1 . 0 0 . . .

[ ] [ ][ ]
3 2 2=. . 0 0 . .
1 2 1 . . . 0 0 .

Primeiro elemento da diagonal

g11 =√ 1=1

1 3 1 1 0 0 1 . .

[ ] [ ][ ]
3 2 2= . . 0 0 . .
1 2 1 . . . 0 0 .

Primeira coluna

3 1
g21= =1 e g31= =1
2 1

1 3 1 1 0 0 1 3 1

[ ] [ ][ ]
3 2 2
1 2 1
= 3 . 0 0 . .
1 . . 0 0 .

Segundo elemento da diagonal

1 3 1 1 0 0 1 3 1

[ ] [ ][ ]
3 2 2
1 2 1
= 3 . 0 0 . .
1 . . 0 0 .

g22=√ 2−9=XXXXXX
Não conseguimos continuar, porque não verificamos as condições primeiro, reparem que;
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 M 1=|1|=1>0

 M 2= 1 3 =2−9=−7< 0 … …. .
| |
3 2
As condições são essenciais para se conseguir obter a factorização.

Parte II-Aplicação da decomposição a sistemas de equações lineares

4 2 −4 0
Considere o sistema de equações lineares AX=B, com A= 2 10
−4 4 [
4 e B= 6 .
9 5 ] []
c) Usando a decomposição Cholesky, resolva o sistema de equações lineares AX=B
Como aplicar esta decomposição para a resolução de sistemas:

Geral Descrição Exemplo

AX=B Resolver o sistema 4 2 −4 x 0

[ 2 10 4 y = 6
−4 4 9 z 5 ][ ] [ ]
(G GT ) X=B A foi decomposta 2 0 0 2 1 −2 x 0

([ ][ ])[ ] [ ]
1 3 0 0 3 2
−2 2 1 0 0 1
y=6
z 5

T Associamos de UX
G G
⏟ X =B 2 0 0 2 1 −2 x 0
( )
Y
[ 1 3 0
−2 2 1 ]([ ][ ]) [ ]
0 3 2 y =6
0 0 1 z 5

GY =B Resolver dois 2 0 0 y1
{G T X=Y sistemas
[
0
][ ] [ ]
1 3 0 y 2 = 6 ( S 1)
−2 2 1 y 3 5

2 1 −2 x

[ ][ ]
0 3 2 y =[ ¿ ] (S 2)
0 0 1 z

y 1=0
2 0 0 y1
[
Vamos então resolver S 1 1 3 0 y 2
−2 2 1 y 3
=
0
6
5
2 y 1=0

][ ] [ ] {
⇔ y 1 +3 y 2=6
−2 y 1 +2 y 2+ y 3=5
⇔
{ 6
y 2= =2
3
y3 =5−2∗2=1

E agora S2
Aula 14- Decomposição de Cholesky ou em GGT

2 1 −2 x 0

[ ][ ] [ ]
0 3 2 y = 2 ( S 2)
0 0 1 z 1

0−0+2

{
x= =1
2 x+ y −2 z =0 2
⇔
{ 3 y +2 z=2 ⇔
1 z=1
y=
2−2
3
z=1
=0

Parte III- Proposta de resolução de um exercício

1 1 0 2
Considere o sistema de equações lineares AX=B, com A=
[
1 2 −1 e
0 −1 3
B= 1 .
5 ] []
a) Verifique se a matriz A verifica as condições de decomposição G G T .
b) Obtenha a decomposição de Cholesky da matriz A.
c) Usando a decomposição obtida em b), resolva o sistema de equações lineares AX =B.
d) Obtenha a decomposição da matriz A em LU.

Soluções:

a) A é uma matriz simétrica e

1 1 0 1 0 0 1 1 0
b)
[ 0 −1 3] [ ][
1 2 −1 = 1 1
0 −1
0 0 1 −1
√ 2 0 0 √2 ]
2 1
c)
[ ] []
Y = −1 , X = 1
2 √2 2

d)
1 1 0 1 0 0 1 1 0

[ 1 2 −1
0 −1 3
=
][
1 1 0 0 1 −1
0 −1 1 0 0 2 ][ ]