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UNIVERSIDADE SÃO TOMAS DE MOÇAMBIQUE

FACULDADE DE CIÊNCIAS ECONÓMICAS & EMPRESARIAIS

Curso: Economia Data: 08 de Julho de 2020


Teste 2
Disciplina: Econometria II Horas de início: 15.00h
Semestre: 2º Turma: 3L5LCON1 Período: Pós-Laboral Duração: 120 minutos

Questões

1. O que se entende por modelo de efeitos fixos (MEF)? Uma vez que os dados em painel têm
dimensões temporais e espaciais, como o modelo de efeitos fixos permite ambas as dimensões?
(1.0 valor)
2. Sempre que a variável dependente defasada aparece como variável explanatória, o R2 em geral
é muito mais alto que em situações em que ela não é incluída. Quais as razões para essa
observação? (1.0 valor)
3. G. Menges elaborou o seguinte modelo econométrico para a economia da Alemanha Ocidental:

em que:
Y = renda nacional
I = formação líquida de capital
C = consumo pessoal
Q = lucros
P = índice do custo de vida
R = produtividade industrial
t = tempo
u = termos de erro estocásticos
a. Quais das variáveis você consideraria endógenas? E exógenas? (2.0 valores)
4. Explique de maneira breve se as seguintes afirmações são verdadeiras, falsas ou incertas (1.0
valor @):
a. Todos os modelos econométricos são essencialmente dinâmicos.
b. Se os modelos de expectativas adaptativas e o de Koyck forem estimados por MQO,
os estimadores serão tendenciosos, mas consistentes.
c. Na presença de regressores estocásticos e de um termo de erro autocorrelacionado, o
método de variáveis instrumentais produzirá estimativas não tendenciosas, bem como
consistentes.
d. Na presença de um regressando defasado como regressor, a estatística d de Durbin-
Watson para detectar autocorrelação é praticamente inútil.
5. Dos dados trimestrais para o período de 1950–1960, F. P. R. Brechling obteve a seguinte
função de demanda de mão de obra, para a economia inglesa (os dados entre parênteses são os
erros padrão):*

em que:
E^ = (Et- Et-1)
Q = produção
t = tempo
A equação anterior baseou-se no pressuposto de que o nível desejado de emprego E*t é uma
função da produção, do tempo e do tempo elevado ao quadrado, e sob a hipótese de que Et –
Et-1 = δ(E*t – Et-1) em que δ, o coeficiente de ajustamento, situa-se entre 0 e 1.
a. Interprete a regressão anterior. (2.0 valores)
b. Qual o valor de δ? (1.0 valor)
c. Derive a função de demanda a longo prazo para a mão de obra por meio da função de
demanda estimada a curto prazo. (1.0 valor)
d. Como se poderia testar a correlação serial no modelo anterior? (1.0 valor)
6. Ao estudar a demanda de uma fazenda por tratores, Griliches usou o seguinte modelo:

em que:
T* = estoque desejado de tratores
X1 = preço relativo de tratores
X2 = taxa de juros
Usando o modelo de ajuste de estoque, ele obteve os seguintes resultados para o período de
1921–1957:

em que os dados entre parênteses são os erros padrão estimados.


a. Interprete o modelo apresentado. (2.0 valores)
b. Qual o coeficiente estimado de ajustamento? (1.0 valor)
c. Quais as elasticidades-preço de curto e longo prazo? (2.0 valores)
d. Quais as elasticidades-juros correspondentes? (1.0 valor)
e. Quais as razões para as taxas alta e baixa de ajustamento neste modelo? (1.0 valor)