Fórmula de Black-Scholes

Luiz Alvares de Souza

Parâmetros Volatilidade Fornecida

preço do ativo 27.95 analítico numérico
preço de exercício 25 delta #VALUE! #VALUE!
volatilidade 30.00% gama #VALUE! #VALUE!
taxa de juros 2.00% vega #VALUE! #VALUE!
vencimento em anos 0.0658 theta #VALUE! #VALUE!
dividendos contínuos 0 rho #VALUE! #VALUE!
tipo put
Volatilidade Implícita
analítico numérico
Preço Black-Scholes ### delta #VALUE! #VALUE!
gama #VALUE! #VALUE!
Preço Mercado 0.2400 vega #VALUE! #VALUE!
Volatilida Implícita ### theta #VALUE! #VALUE!
rho #VALUE! #VALUE!
 1 0.0027
2 0.0055
3 0.0082
4 0.063
5 0.0874
6 0.164
7 0.135
8 0.15 0.3
9 0.18
10 0.2014
0.25
11 0.2222
12 0.2423
13 0.2618 0.2

0.15

0.1

0.05

0
0 2 4 6 8 10
 Colu
mn B

6 8 10 12 14