Sumário

1
Capı́tulo 1

Equações Diferenciais Ordinárias

1.1 Equações Diferenciais

Definição 1.1. Uma equação diferencial (ED) é toda equação que relaciona uma função com
suas derivadas. Se a função depende de mais variáveis, a equação relaciona a função com
suas derivadas parciais. Se a função depende de apenas uma variável, a equação relaciona
a função com sua(s) derivada(s) ordinária(s). Ou seja, uma ED será ordinária se a função
desconhecida depende de apenas uma única variável independente, como definido a seguir.

1.2 Equações Diferenciais Ordinárias

Definição 1.2. Equação diferencial Ordinária (EDO) é uma equação da forma

F (x, y, y 0 , y 00 , ..., y n ) = 0 (1.1)

envolvendo uma função incógnita y = y(x) e suas derivadas, onde x é a variável independente.

Exemplo 1.1. y 00 + 3y 0 + 6y = senx

Exemplo 1.2. (y 00 )3 + 3y 0 + 6y = tgx

g
Exemplo 1.3. θ00 (t) + senθ(t) = 0 (Equação do pêndulo simples)
l

1
1.2.1 Classificação
i) Quanto à ordem
A ordem de uma EDO depende da derivada de maior ordem presente na equação. Assim,
seja n a ordem da derivada de maior ordem na equação, então a EDO vai ser de ordem n.

Exemplo 1.4. y 00 + 3y 0 + 6y = senx ⇒ ordem 2

Exemplo 1.5. (y 00 )3 + 3(y 0 )1 0 + 6y = tgx ⇒ ordem 2

ii) Quanto à linearidade

Uma EDO chamada linear se suas derivadas aparecem de forma linear na equação. Caso
contrário, é dita ser não linear. Por exemplo, uma EDO linear de ordem n é:
dy d2 y dn y
ao (x)y + a1 (x) + a2 (x) 2 + ... + an (x) n (1.2)
dx dx dx
d2 y dy
Exemplo 1.6. m 2
+ y + Kx = F cos(wx) ⇒ linear
dt dt
d2 θ g
Exemplo 1.7. 2 + sen(θ) = 0 ⇒ não linear
dt l

1.2.2 Solução
A solução de uma equação diferencial é toda função y = f (x) que satisfaz a equação. A
solução geral é uma função y = f (x, C) onde C é uma constante arbitrária, que satisfaz a
equação diferencial. Uma solução particular da equação é aquela obtida da equação geral,
atribuindo um valor para C. Este valor está relacionado com a condição inicial dada. Ou
seja, qualquer que seja a condição inicial y(x0 ) = y0 encontramos um C tal que y = f (x, C)
satisfaz esta condição.

Problema de valor inicial

O problema:
 dy = f (t, y)

dt (1.3)
 y(x ) = y
0 0

é chamado de problema de valor inicial (P.V.I). Sua solução é uma função y(x) definida
no intervalo, tal que y(x0 ) e sua derivada, também estão definidos nesse intervalo e satisfazem
o sistema dado pela equação (1.3).

2
Exemplo 1.8. Dada a equação diferencial

y 0 + 2y 2 = 0 (1.4)
1
Verificar que y(x) =satisfaz a equação (1.4):
2x
Exemplo 1.9. Vamos encontrar a solução do P.V.I:

 dy = e3x

dx
 y( 1 ) = e
3 3
dy
A solução geral da equação = e3x é o conjunto de todas as primitivas da função f (x) = e3x ,
dx
ou seja,
e3x
Z
3x
y(x) = e dx + C = +C
3
1 e
Substituindo-se o valor de x = e y = na solução geral, obtemos
3 3
1
e e3. 3
= +C ⇒e=e+C ⇒C =0
3 3
Assim, a solução do P.V.I. é
e3x
y(x) =
3

1.3 Equações Diferenciais Ordinárias de 1ª ordem

Definição 1.3. Uma EDO de 1ª ordem é de forma do tipo

y 0 = f (x, y) (1.5)

1.3.1 Separação de variáveis

Uma EDO de 1ª ordem é dita separável quando for possı́vel escrevê-la da forma:
dy f (x) dy
= com g(y) 6= 0 ou = f (x)g(y)
dx g(y) dx
A fim de resolvê-la, vamos escrever na forma g(y)dy = f (x)dx cuja integração fornece
Z Z
g(y)dy = G(y) = f (x)dx = F (x) + C (1.6)

onde C é uma constante de integração. F(x) e G(y) são denominadas primitivas de f(x) e
g(y), respectivamente.

3
Exemplo 1.10. Dada a equação diferencial
dy x
= (1.7)
dx y
A equação (1.7) pode ser escrita da forma: ydy = xdx. Por integração:
R R
ydy = xdx
y2 x2
= + c1
2 2
y 2 − x2 = C

1.3.2 EDO Linear de 1ª ordem

Definição 1.4. Uma EDO Linear de 1ª ordem é representada por
dy
+ p(x)y = q(x) (1.8)
dx
onde p(x) q(x) são equações (funções) definidas no intervalo aberto (a, b) e contı́nuas neles.

Fator integrante

Consiste em multiplicar a EDO por uma determinada função u(x), de modo que a equação
resultante possa ser integrável, pelo método de integração ou por separação de variáveis.
Vamos considerar equações da forma (1.8).
R
p(x)dx
Seja u(x) = e . Vamos mostrar que u(x) é um fator integrante: Observe que
Z 
du R
p(x)dx d
R
=e . p(x)dx = e p(x)dx .p(x) = u(x)p(x) (1.9)
dx dx
Multiplicando a equação (1.8) por u(x):
dy
u(x) + u(x)p(x)y = q(x)u(x)
dx
du
Mas como, pela equação (1.9), u(x)p(x) = , temos:
dx
dy du
u(x) + y = q(x)u(x)
dx dx
Porém, observamos que o lado esquerdo desta equação é a derivada de um produto que pode
ser reescrito como:
d
(u(x)y(x)) = q(x)u(x)
dx

4
Integrando ambos os lados da equação:
Z
u(x)y(x) = (q(x).u(x))dx + C

Supondo u(x) 6= 0,y(x) pode ser obtido, pela seguinte expressão:

Z 
1
y(x) = q(x).u(x)dx + C (1.10)
u(x)

Mas como chegamos no fator integrante u(x)?

Note que
y 0 .u(x) + p(x).u(x).y = (u(x).y(x))0
y 0 (x).u(x) + p(x).u(x).y(x) = u0 (x).y(x) + u(x).y 0 (x)
u0 (x) du
= p(x); u0 (x) =
u(x) dx
du 1 du
. = p(x) ⇒ = p(x)dx
dx u(x) u(x)
R
ln(u(x)) = p(x)dx
R
p(x)dx
u(x) = e

dy 2
Exemplo 1.11. Encontre a solução geral + .y = x
dx x
O fator integrante é:
2 2
R
dx
u(x) = e x = e2.lnx = elnx = x2

Multiplicando a equação problema pelo fator integrante:

dy 2 2
.x + .y.x2 = x.x2
dx x
O lado esquerdo é a derivada do produto:
d 2
(x .y(x)) = x3
dx
Integrando ambos os lados: Z
2
x .y(x) = x3 dx + C

x4
 
1
y(x) = +C . 2
4 x
Logo, a solução do problema é:
x2 C
y(x) = + 2
4 x

5
1.3.3 EDO Exata
A diferencial total de uma função f (x, y) é dada por:

∂f ∂f
df = dx + dy
∂x ∂y

∂f ∂f
onde e são derivadas parciais de f , por exemplo:
∂x ∂y
Seja f (x, y) = x2 + y 2 ,
∂f ∂f
= 2x e = 2y
∂x ∂y
Uma equação na forma
M (x, y)dx + N (x, y)dy = 0

é chamada de exata, se existe uma função f (x, y) onde

df = M (x, y)dx + N (x, y)dy (1.11)

com df = 0, ou seja:
f (x, y) = C

Dizer isso, equivale a dizer que existe f (x, y) tal que,

∂f ∂f
= M (x, y) e = N (x, y)
∂x ∂y

Assim, uma condição suficiente para uma EDO ser exata é

∂M ∂N
=
∂y ∂x

Esta condição pode ser vista, quando usando o Teorema das Derivadas Mistas de uma função
de várias variáveis, que não será abordado aqui.

Exemplo 1.12. (ex + y − 1) dx + (3ey + x − 7) dy = 0

| {z } | {z }
M (x,y) N (x,y)
Inicialmente, deve ser verificado se a equação é uma EDO exata, ou seja, se satisfaz a
∂M ∂N
condição = .
∂y ∂x
Sendo M (x, y) = ex + y − 1 e N (x, y) = 3ey + x − 7

∂M ∂N
=1 ; =1
∂y ∂x

6
Agora, resolvendo o problema a partir do sistema

∂f


 = M (x, y)
∂x (1.12)
∂f

 = N (x, y)
∂y

A partir da equação 1.12,

∂f
= ex + y − 1
∂x
Z
f (x, y) = (ex + y − 1)dx + g(y)

f (x, y) = ex + yx − x + g(y) (1.13)

Para encontrar g(y) em 1.13, derivada-se f em relação a variável y e utiliza-se a equação

∂f
= 3ey + x − 7:
∂y
x + g 0 (y) = 3ey + x − 7
Z Z
0
g (y) = (3ey − 7)dy

g(y) = 3ey − 7y + C (1.14)

Substituindo 1.14 em 1.13:

f (x, y) = ex + yx − x + 3ey − 7y + C

ex + yx − x + 3y − 7y = K

que é a solução implı́cita da equação.

1.4 Atividades
1. Resolva as seguintes equações diferenciais ordinárias, usando o método de variáveis
separáveis:
1 + y2 y2
a) y 0 = − b) e−y (1 + y 0 ) = 1 c) (1 + ex )yy 0 = ey d)(1 − y)ey y 0 + =0
xy xln(x)

2. Resolva, a seguir as equações diferenciais lineares de 1ª ordem:

2
a) y 0 + 2y = x2 + 2x b) y 0 − 2xy = 2xex c) y 0 − ytg(x) = sec(x) d)x(x − 1)y 0 + y =
x2 (2x − 1)

7
3. Resolva as seguintes equações diferenciais exatas:
a) (4x3 y 3 + 3x2 )dx + (3x4 y 2 + 6y 2 )dy = 0 b) 3x2 y 2 dx + 2x3 ydy = 0 c)3x2 ydx +
4x3 dy = 0
d)(3x + 2y 2 )dx + 2xydy = 0 e)(2xy 3 − 2x3 y 3 − 4xy 2 + 2x)dx + (3x2 y 2 + 4y)dy = 0

Aplicações:

4. A Lei de resfriamento de Newton é dada pela seguinte equação diferencial:

T 0 (t) = −k(T (t) − Tm )

com k > 0, T (t) temperatura do corpo no instante t e Tm temperatura do meio. Diante

disso, resolva o seguinte problema:

Um isolador cerâmico está com temperatura de 400C, quando colocado para resfriar
numa sala com temperatura de 25C. Depois de 4 minutos a temperatura do isolador é
200C. Qual é a temperatura depois de 8 minutos?

5. Um corpo de massa m cai de uma altura com velocidade v. Durante a queda, o corpo
experimenta uma resistência que é proporcional ao quadrado da velocidade. Calcule a
lei de movimento do corpo.

6. Sabendo que a razão de mudança do número de pessoas infectadas é proporcional tanto

ao número de pessoas infectadas quanto não infectadas e que P e x(t) representam,
respectivamente, a população e o número de pessoas infectadas, num tempo t, por uma
epidemia, pede-se:

a) A equação diferencial que representa esta situação.

b) Resolva a equação diferencial do item anterior impondo a condição inicial x(0) = x0 .

c) Calcule e interprete o seguinte limite lim x(t).

t→∞

Extra

1. Resolva as seguintes equações diferenciais ordinárias, usando o método de variáveis

separáveis:
(x + y)m
y0 + 1 =
(x + y)n + (x + y)p

8
2. Resolva, a seguir as equações diferenciais lineares de 1ª ordem:

1
y 0 − y = x3
x

3. Resolva as seguintes equações diferenciais exatas:

(x3 − 3xy 2 )dx + (y 3 − 3x2 y)dy = 0

4. Determine o caminho x(t), percorrido por um corpo num instante t, se a velocidade é

proporcional ao trajeto percorrido, sabendo que em 10seg o carpo percorre 100m e em
15seg, percorre 200m.

9
Capı́tulo 2

Equações Diferenciais Ordinárias de

2ª ordem

Definição 2.1. Uma EDO de 2ª ordem faz uma relação entre a variável independente x, a
função desconhecida y e suas derivadas y 0 e y 00 , que pode ser representada por

g(x, y, y 0 , y 00 ) = 0 ou y 00 = f (x, y, y 0 ) (2.1)

Uma EDO linear de 2ª ordem é toda equação da forma

a(x)y 00 + b(x)y 0 + c(x)y = f (x) (2.2)

Se f (x) 6= 0, dizemos que a equação (2.2) é não-homogênea.

Se f (x) ≡ 0, (2.2) é homogênea:

a(x)y 00 + b(x)y 0 + c(x)y = 0 (2.3)

A solução geral yG de (2.2) é dada por:

yg = yH + yp
|{z} |{z}
Homogenea particular

onde yH corresponde a solução da equação homogênea associada a equação (2.2) e yp uma

solução particular da equação (2.2).

10
2.0.1 EDO Linear de 2ª ordem homogênea com coeficientes cons-
tantes
Quando a(x), b(x) e c(x) são funções constantes, isto é, a, b, c ∈ R, obtemos

ay 00 + by 0 + cy = 0 (2.4)

chamada de EDO linear de 2ª ordem homogênea, com coeficientes constantes.

Para resolvê-la, usa-se o Método de Euler, que consiste em considerar uma solução da forma
y = erx .
Para determinar a incógnita r, substituı́mos y na equação:

a(erx )00 + b(erx )0 + c(erx ) = 0

a(r2 erx )00 + b(rerx )0 + c(erx ) = 0
erx (ar2 + br + c) = 0

Para que o primeiro membro seja nulo, é necessário que, para todo x ∈ R, pelo menos um
dos fatores, seja nulo. Como a exponencial é diferente de zero, só resta admitir que se anule
o trinômio:
(ar2 + br + c) = 0 (2.5)

O que dá lugar a uma expressão do segundo grau de r, chamada equação caracterı́stica.
As raı́zes dessa equação dependem do sinal de ∆, e pode-se distinguir, assim, 3 casos:
• CASO 1: ∆ > 0 ⇒ r1 , r2 ∈ R e r1 6= r2 ;
• CASO 2: ∆ = 0 ⇒ r1 , r2 ∈ R e r1 = r2 ;
• CASO 3: ∆ < 0 ⇒ r1 , r2 ∈ C e r1 6= r2 .
Como a solução da equação depende do valor de r, teremos então 3 tipos de soluções:
• Solução para o CASO 1:

yh = Ay1 + By2 ; y1 = er1 x , y2 = er2 x

yh = Aer1 x + Ber2 x (2.6)

• Solução para o CASO 2 (utiliza-se o método chamado Redução de Ordem):

yh = Ay1 + By2 ; y1 = er1 x , y2 = v(x)y1 = v(x)er1 x

yh = Aer1 x + Bv(x)er1 x (2.7)

11
• Solução para o CASO 3:

yh = Ay1 + By2 ; y1 = er1 x , y2 = er2 x

yh = Aer1 x + Ber1 x ; r1 = a + bi, r2 = a − bi
yh = Ae(a+bi)x + Be(a−bi)x
yh = A(eax ebix ) + B(eax e−bix )
yh = eax (Aebix + Be−bix )

Usando eaix = cosax + isenax, e−aix = cosax − isenax:

yh = eax [A(cosbx + isenbx) + B(cosbx − isenbx)]

yh = eax (Acosbx + Aisenbx + Bcosbx − Bisenbx)
yh = eax [(A + B)cosbx + (A − B)isenbx]
yh = eax (Dcos(bx) + Esen(bx))

Assim,
yh = eax (Dcos(bx) + Esen(bx)) (2.8)

Exemplo 2.1. y 00 − 5y 0 + 6y = 0
Consideramos y = erx :
(erx )00 − 5(erx )0 + 6(erx ) = 0
r2 erx − 5erx + 6erx = 0
erx (r2 − 5r + 6) = 0
Sendo erx 6= 0, então
r2 − 5r + 6 = 0
,→ r1 = 2 ∴ r2 = 3
Como r1 , r2 ∈ R ; r1 6= r2 , que corresponde ao CASO 1:
yh = Ay1 + By2 ; y1 = er1 x , y2 = er2 x
yh = Aer1 x + Ber2 x ; r1 = 2, r2 = 3
y = Ae2x + Be3x X

2.0.2 EDO Linear de 2ª ordem não-homogênea com coeficientes

constantes
Vamos dar continuidade ao cálculo da solução de uma EDO de 2ª ordem, linear com coefi-
cientes constantes, encontrando a solução particular yp (x).
Apresentamos dois métodos para o cálculo da solução particular, dados a seguir:

12
Método dos coeficientes a determinar

Dada a EDO de 2ª ordem linear, com coeficientes constantes

ay 00 + by 0 + cy = f (x)

O método dos coeficientes a determinar é baseado em conhecer previamente uma forma

para solução particular yp (x), restando apenas calcular o seu coeficiente. Esse método é
restrito, servindo apenas para uma determinada classe de funções para f (x): polinômios,
exponenciais, senos e cossenos, bem como combinações lineares destas funções. Ou seja, se
f (x) é uma função exponencial, então yp (x) também será uma função do tipo exponencial.
Vejamos os exemplos, a seguir:

Exemplo 2.2. Determine a solução particular da seguinte equação:

y 00 + y 0 + y = ex

Solução: Como f (x) = ex , a solução particular para o problema é da forma yp (x) = Aex ,
onde A é a constante a ser determinada. Assim, para determinarmos o valor de A, basta
substituir yp (x) na equação.

(Aex )00 + (Aex )0 + Aex = ex

Aex + Aex + Aex = ex
1
3Aex = ex ⇒ A =
3
1
Portanto, yp (x) = ex é a solução particular do nosso problema.
3
Exemplo 2.3. Determine a solução particular da seguinte equação:

y 00 − y 0 + y = x2 ex

Solução: Note que, f (x) = x2 ex é uma combinação linear entre a função exponencial e um
polinômio de grau 2. Dess modo, yp (x) tem a mesma forma, ou seja, yp (x) é dada por
combinação entre a função exponencial ex com um polinômio de grau 2 a + bx + cx2 , onde
os valores de a, b, c ∈ R são as constantes a serem determinadas.
Sendo yp (x) = (a + bx + cx2 )ex temos que:

yp0 (x) = (b + 2cx)ex + (a + bx + cx2 )ex = [a + b + (2c + b)x + cx2 ]ex

yp00 (x) = (2c + b + 2cx)ex + [a + b + (2c + b)x + cx2 ]ex
yp00 (x) = [a + 2b + 2c + (b + 4c)x + cx2 ]ex

13
Substituindo na equação (2), temos:

yp00 (x) − yp0 + yp = x2 ex

[a + 2b + 2c + (b + 4c)x + cx2 ]ex − [a + b + (2c + b)x + cx2 ]ex + (a + bx + cx2 )ex = x2 ex
(2c + b + bx + a + cx2 )ex = x2 ex

Comparando os polinômios, a + 2c + b = 0; b = 0 e c = 1. Com isso, a = −2

Método de variação dos parâmetros

Para determinarmos a solução particular yp (x) da EDO,

ay 00 + by 0 + cy = f (x) (2.9)

Vamos obtê-la, a partir da solução da equação homogênea associada, ou seja, dada

equação homogênea associada
ay 00 + by 0 + cy = 0, (2.10)

sendo a solução da equação (2.10) dada por

yh (x) = Ay1 (x) + By2 (x) (2.11)

onde y1 (x) e y2 (x) são duas soluções linearmente independentes da equação (2.10).
A solução particular yp (x) é obtida, a partir da solução homogênea dada pela equação
(2.11), onde consideramos os coeficientes A e B funções variáveis de x, ou seja:

yp (x) = A(x)y1 (x) + B(x)y2 (x). (2.12)

Assim, para calcular yp (x), precisamos determinar as funções A(x) e B(x).

Observamos

yp0 (x) = (A(x)y1 + B(x)y2 )0 = A0 (x)y1 + A(x)y10 + B 0 (x)y2 + B(x)y20 , (2.13)

supondo que na derivada de ordem 2 de yp (x) não tenhamos derivada de segunda ordem de
A(x) e B(x), então:
A0 (x)y1 + B 0 (x)y2 = 0 (2.14)

que é uma condição adicional, substituindo-a na equação (2.13),

yp0 (x) = A(x)y10 (x) + B(x)y20 (x), (2.15)

14
Calculando a derivada de segunda ordem yp (x), a partir da equação (2.15), obtemos:

yp00 (x) = (A(x)y10 + B(x)y20 )0 = A0 (x)y10 + A(x)y100 + B 0 (x)y20 + B(x)y200

Substituı́mos yp (x), yp0 (x) e yp00 (x) na equação (2.9):

(A0 (x)y10 + A(x)y100 + B 0 (x)y20 + B(x)y200 ) + b(A(x)y10 + B(x)y20 ) + c(A(x)y1 + B(x)y2 ) = f (x)

A0 (x)y10 + B 0 (x)y20 = f (x) (2.16)

As equações (2.15) e (2.16) nos fornecem o sistema de equações:

     
 A0 (x)y + B 0 (x)y = 0 y y A 0
(x) 0
1 2 1 2
⇒   =  (2.17)
0 0 0 0
 A (x)y + B (x)y = f (x) 0 0 0
1 2 y1 y2 B (x) f (x)

Para resolver este sistema, podemos usar a regra de Cramer.

Inicialmente, vamos calcular o determinante da matriz principal da equação (2.17),
 
 
 y1 y2
 = y1 y20 − y10 y2 −→ (conhecido como Wronskiano)

W (y1 , y2 )(x) = 
 y10 y20



Agora, vamos calcular a primeira incógnita,

 
 
 0 y2 
 
 f (x) y20 
 
−f (x)y2 −f (x)y2
Z Z
0 f (x)y2
A (x) = = ⇒ A(x) = dx = − dx
W (y1 , y2 ) W (y1 , y2 ) W (y1 , y2 ) W (y1 , y2 )
Portanto, a variável A(x) é determinada pela seguinte expressão:
Z
y2 f (x)
A(x) = − dx (2.18)
W (y1 , y2 )
Vamos calcular a variável B(x),
 
 
 y1 0 
 
 0
 y1 f (x)

 y1 f (x)
B 0 (x) = =
W (y1 , y2 ) W (y1 , y2 )
Z
y1 f (x)
B(x) = dx (2.19)
W (y1 , y2 )
Com estes resultados encontramos uma solução particular para nossa EDo linear não
homogênea.

15
Exemplo 2.4. Determine a solução geral da seguinte EDO:

y 00 + y = x

Inicialmente, vamos calcular a solução da equação homogênea associada,

y 00 + y = 0

Resolvendo esta equação, obtemos a solução homogênea

yh (x) = Acosx + Bsenx

Agora, vamos calcular a solução particular, usando o método de variação de parâmetros.

Portanto, supomos a solução da forma

yp (x) = A(x)cosx + B(x)senx

Utilizando as equações (9) e (10), temos:

 
 
 cosx senx 
W (y1 , y2 )(x) =   = sen2 x + cos2 x = 1
 −senx cosx 


Portanto, o Wronskiano vale 1, ou seja:

W (y1 , y2 )(x) = 1

Com isso, Z Z Z
y2 f (x) y2 f (x)
A(x) = − dx = − dx = − (senx)xdx
W (y1 , y2 ) 1
Z Z
A(x) = − xsenxdx = −(−xcosx) − cosxdx = xcosx − senx

A(x) = xcosx − senx

Cálculo de B(x):
Z Z Z Z
y1 f (x) y1 f (x)
B(x) = dx = = (cosx)xdx = xcosxdx
W (y1 , y2 ) 1
Z
B(x) = (xsenx) − senxdx

B(x) = xsenx + cosx

16
Portanto,
yp (x) = (xcosx − senx)cosx + (xsenx + cosx)senx
yp (x) = xcos2 x − senxcosx + xsen2 x + senxcosx
yp (x) = x(cos2 x + sen2 x)
yp (x) = x
Note que esta solução também poderia ser obtida, utilizando o método dos coeficientes a
determinar.

2.1 Atividades
1) Resolva os seguintes itens:

a) Verifique que y1 (x) = ex cos(x) e y2 (x) = ex sen(x) são soluções de y 00 − 2y 0 + 2y = 0.

b) Verifique que y(x) = c1 y1 (x) + c1 y2 (x), onde c1 e c2 são constantes reais, é solução da
equação diferencial anterior.

c) Encontre os valores de c1 e c2 , no caso de termos y(0) = 3 e y 0 (0) = −2.

2) Responda as seguintes questões:

a) Encontre a solução geral para seguinte equação:

y 00 + 4y 0 + 13y = 0

b) Encontre a solução considerando y(0) = 2 e y 0 (0) = −3

3 Encontre a solução geral das seguintes equações diferenciais:

a) y 00 + 9y = tg(3x)
4
b) y 00 − 3y 0 + 2y =
1 + e−x
c) y 00 + 5y 0 + 6y = x

d) y 00 + y = xex

e) y 00 + y = ex senx

17
 4 Utilizando o método de variação de parâmetros, resolva o seguinte PVI:

y 00 (x) + 8y 0 (x) + 25y = xe5x , y(0) = y 0 (0) = 0

2.2 Sistema de equações diferenciais ordinárias de 1ª

ordem linear
Um sistema de equações diferenciais ordinárias de 1ª ordem linear é um sistema da forma:

y10 = a11 (x)y1 + a12 (x)y2 + ... + a1n (x)yn + f1 (x)

y20 = a21 (x)y1 + a22 (x)y2 + ... + a2n (x)yn + f2 (x)
..
.
yn0 = an1 (x)y1 + an2 (x)y2 + ... + ann (x)yn + fn (x)

onde cada função aij (x) é conhecida e cada função yi é uma função incógnita.
Na forma matricial,
      
y10 a11 (x) ... a1n (x) y1 f1 (x)
      
 y20   a (x) ... a (x)
  21 2n
 y2   f (x)
  2

= + . . (2.20)
  
 .. .
.. . .. ..  ..  ..

 .  
  . 
 . 


yn0 an1 (x) ... ann (x) yn fn (x)

Ou ainda, adotando a notação vetorial, temos:

       
y1 a11 (x) ... a1n (x) f1 (x) y10
       
 y   a (x) ... a (x)   f (x)  d  y0 
 2   21 2n  2  2 
Y =  . ,A =  ,F =  .  e Y = .  (2.21)
 
 ..   .
.. . .. .
..   ..  dx  .. 
       
0
yn an1 (x) ... ann (x) fn (x) yn

que nos fornece a seguinte notação vetorial:

d
Y = AY + F (2.22)
dx
No caso, se F = 0, a equação vetorial (2.22) é chamada de sistema de equações diferenciais
ordinárias de primeira ordem linear homogênea, denotado da forma:
d
Y = AY (2.23)
dx

18
O caso particular, em que os coeficientes da matriz A são constantes, temos em (1), um
sistema de EDO’s de primeira ordem linear com coeficientes constantes. Além disso, se
F = 0 temos que este sistema é homogêneo.
A priori, vamos estudar sistemas de EDO’s de primeira ordem, onde os coeficientes da
matriz A são constantes. Utilizando a mesma metodologia adotada para EDO’s lineares, ou
seja, vamos procurar soluções do sistema homogêneo associado, em seguida, encontrar uma
solução particular do sistema.

2.2.1 Sistema homogêneo com coeficientes constantes

Um sistema homogêneo com coeficientes constantes é todo sistema da forma,
d
Y = AY (2.24)
dx
onde,      
y10 a11 a12 ... a1n y1
dY  . 
. 
 .
. ..   . 
. 
 . ,
= A=
 . ,
.  Y =
 . 
dx
yn0 an1 an2 ... ann yn
 
0
 . 
Observamos que uma solução para esse sistema, é a solução trivial Y = O, O =  . 
 . 
0
Com o objetivo de obtermos soluções não triviais para o sistema, vamos utilizar as de-
finições e propriedades apresentadas em álgebra linear de autovalores, autovetores e diago-
nalização de operadores. Entretanto, antes apresentamos o seguinte exemplo:

Exemplo 2.5. Dado o sistema de equações diferenciais.


 x0 (t) = −4x(t) − 3y(t)
 y 0 (t) = 6x(t) + 5y(t),

temos que
x(t) = −e2t e y(t) = 2e2t

correspondem a uma solução do sistema de equações diferenciais. Ou seja,

   
2t
x(t) −e
Y (t) =  = 
2t
y(t) 2e

19
é vetor solução do sistema de equações diferenciais. Outro vetor solução é:
   
x(t) −e−t
Y (t) =  = 
y(t) e−t

De forma resumida, o sistema linear dado pela equação (2.24), representa uma trans-
formação linear, em que a matriz dessa transformação é definida por A. Por este ponto de
vista, o primeiro passo a ser tomado, consiste na diagonalização dessa matriz utilizando a
teoria dos autovalores e autovetores.

• Dizemos que uma matriz A de ordem n é diagonalizável , se existem matrizes P e D

tais que
A = P DP −1 (2.25)

em que D é uma matriz diagonal.

• Se a matriz A de ordem n é diagonalizável, então ela possui n autovalores linearmente

independentes (LI) V1 , V1 , . . . , Vn , com seus respectivos autovalores λ1 , λ2, . . . , λn, a
recı́proca também é verdadeira. Ainda, P é a matriz que possui suas colunas
definidas pelos autovetores, ou seja, P = [V1 V2 · · · Vn ] e os elementos da diagonal
da matriz D são definidos pelos respectivos autovalores.

Exemplo 2.6. Encontre a solução geral do seguinte sistema de equações diferenciais:

    
d  x(t) 1 3 x(t)
=  
dt y(t) 3 1 y(t)

Solução: Inicialmente, vamos calcular os autovalores e autovetores da matriz A.

-Cálculo dos autovalores: De modo geral dada a matriz A, o cálculo dos autovetores
é dado pela seguinte equação:
Au = λx = λIu, (2.26)

podemos reescrever a equação (2.26) da forma a seguir:

Au − λIu = (A − λI)u = O. (2.27)

Isso significa que para reescrever a equação matricial (2.26) para equação (2.27), deve-se
subtrair o parâmetro λ dos elementos da diagonal da matriz A.

20
 No nosso exemplo, temos que A é dada por:
 
1 3
A=  (2.28)
3 1

e a matrix (A − λI), portanto, é da forma:

 
1−λ 3
(A − λI) =  . (2.29)
3 1−λ

Como o sistema é homogêneo, ele possui pelo menos uma solução, que é a trivial, como
desejamos soluções não triviais, o sistema de equações definido por
    
1−λ 3 x(t) 0
(A − λI)u =    =  , (2.30)
3 1−λ y(t) 0

deve ser indeterminado, o que é caracterizado pelo determinante da matriz sendo 0, ou seja,
 
1−λ 3
det  =0 (2.31)
3 1−λ

que nos fornece a equação:

(1 − λ)2 − 9 = 0 (2.32)

conhecida como polinômio caracterı́stico. Portanto, os autovalores são as raı́zes do po-

linômio caracterı́stico.
As raı́zes da equação (2.32) são λ1 = −2 e λ2 = 4. Logo, esses são os autovalores da
matriz A.
-Cálculo dos autovetores da matriz A: Vamos calcular os autovetores associados a
λ1 = −2. Podemos proceder de dois modos: o primeiro é considerar a equação matricial,

Au = λu ⇒ Au = −2u. (2.33)

O Segundo caso é considerar a equação matricial,

(A − λI)u = O ⇒ (A + 2I)u = O. (2.34)

Para resolução do problema vamos considerar a equação (2.34).

21
  
       
1−λ 3 x(t) 0 3 3 x(t) 0
  = ⇒  =  (2.35)
3 1−λ y(t) 0 3 3 y(t) 0
que nos fornece a relação 3x(t) + 3y(t) = 0, o que implica y(t) = −x(t).
Agora, lembramos que o o vetor u(t) é escrito da forma:
     
x x 1
u(t) =   =   = x   (2.36)
y −x −1

que corresponde ao autovetor que buscamos.

Vamos calcular o autovetor associado ao auto valor λ2 = 4. Novamente, aplicamos agora
o valor de λ2 , na equação (2.34):

(A − λI)v = O ⇒ (A − 4I)v = O. (2.37)

        
1−λ 3 x(t) 0 −3 3 x(t) 0
  = ⇒  =  (2.38)
3 1−λ y(t) 0 3 −3 y(t) 0
que nos fornece a relação −3x(t) + 3y(t) = 0, o que implica y(t) = x(t).
Novamente o vetor v(t) é escrito da forma:
     
x x 1
v(t) =   =   = x   (2.39)
y x 1

que corresponde ao segundo autovetor.

Pelo processo de diagonalização, temos que:

A = P DP −1 ⇒ P −1 A = DP −1 .

Podemos dessa forma escrever o sistema de equações diferenciais do seguinte modo:

d
Y = AY
dt
d
Y = P DP −1 Y (2.40)
dt
d
P −1 Y = P −1 P DP −1 Y (2.41)
dt
d −1
P Y = DP −1 Y (2.42)
dt
d
Ȳ = DȲ (2.43)
dt

22
onde Ȳ = P −1 Y . A equação (2.43) significa que o sistema de equações diferenciais teve uma
mudança de coordenadas, onde obtemos uma “nova”matriz para o sistema de equações, que
é definida agora pela matriz diagonal formada pelos autovalores, ou seja,
    
d x̄(t) −2 0 x̄(t)
= (2.44)
dt ȳ(t) 0 4 ȳ(t)

Da equação (2.44), obtemos:    

d
x̄(t) −2x̄(t)
 dt  =  (2.45)
d
dt
ȳ(t) 4ȳ(t)
de onde obtemos duas equações diferencias de primeira ordem:
d
x̄(t) = −2ȳ(t) (2.46)
dt
e
d
ȳ(t) = 4ȳ(t) (2.47)
dt
cujas soluções gerais são x̄(t) = c1 e−2t e ȳ(t) = c2 e4t . Apesar de ter encontrado a solução
geral do sistema de equações, temos que a solução encontrada é definida no sistema de
coordenada novo. Ou seja,    
−2t
x̄(t) ce
Ȳ (t) =  = 1  (2.48)
4t
ȳ(t) c2 e
Para voltar ao sistema de coordenadas inicial, usamos a definição anterior:

Ȳ = P −1 Y ⇒ P Ȳ = P P −1 Y ⇒ Y = P Ȳ

em que P é a ,matriz dos autovetores encontrados. Portanto, a solução geral é dada por:
       
x(t) 1 1 x̄(t) 1 1 c1 e−2t
 =  =   (2.49)
4t
y(t) −1 1 ȳ(t) −1 1 c2 e

Essa equação pode ser reescrita da seguinte forma:

       
x(t) 1c1 e−2t + 1c2 e4t 1c1 e−2t 1c2 e4t
 = = +  (2.50)
y(t) −1c1 e−2t + 1c2 e4t −1c1 e−2t 1c2 e4t
     
x(t) 1 1
  = c1 e−2t   + c2 e4t   (2.51)
y(t) −1 1

23
2.3 Exercı́cios
1) Resolva
 os sistemas de equações 
diferenciais:
dx  dx = x + 3y
=x−y

 
a) dt b) dt
dy dy

 =x+y 
 = 2x + y
dt dt

2) Encontre a solução para seguinte o sistema de equações diferenciais:

    
x(t) 1 3 1 x(t)
d    
y(t) = 3 1 1 y(t)

dt      
z(t) 1 1 2 z(t)

2.4 Equação diferencial de segunda ordem homogênea,

com coeficientes variáveis
Ver-se-á, nessa seção, como obter uma solução de equações diferenciais em forma de série,
se pode ser representada em termos de uma série de potências.
O foco aqui será o Método de Frobenius, porém, apresentaremos primeiro uma solução
pela Série de Taylor, pois existem várias EDOs que não podem ser resolvidas somente através
desse desenvolvimento em série.

2.4.1 EDO e a Série de Taylor

Quando não sabemos integrar uma EDO dada, ou seja, quando a solução não se enquadra
em nenhum dos outros métodos já dados, pode-se achá-la em forma de série.
Para melhor entendimento, ensinaremos esse método a partir de um exemplo prático.

Vamos discutir a seguinte equação diferencial ordinária

d2
y(x) + ω 2 y(x) = 0
dx2

sendo ω > 0, em torno do ponto xo = 0.

24
 Utilizando o desenvolvimento em série de Taylor, suponhamos que a solução y(x) pode
ser escrita de forma: ∞
X
y(x) = an xn , ao 6= 0
n=0

Suponhamos, também, que é possı́vel derivar termo a termo dessa série. Assim, a primeira
derivada fica ∞ ∞
d d X X
y(x) = an x n = nan xn−1
dx dx n=0 n=1

Derivamos novamente, obtemos a segunda derivada:

∞ ∞
d2 d2 X n
X
y(x) = 2 an x = n(n − 1)an xn−2
dx2 dx n=0 n=2

Substituindo as derivadas na EDO, temos:

∞
X ∞
X
n−2 2
n(n − 1)an x +ω an x n = 0
n=2 n=0

∞
X
Efetuando um deslocamento do ı́ndice do primeiro somatório do tipo n → n + 2,ou seja,
n=2
substituindo n por n + 2 no primeiro termo, reescrevemos assim a EDO
∞
X
[(n + 2)(n + 1)an+2 + ω 2 an ]xn = 0
n=0

Como x 6= 0, resulta que

(n + 2)(n + 1)an+2 + ω 2 an = 0

para n ∈ N. Essa expressão é chamada de fórmula de recorrência, ou seja, quando

relaciona-se um dos seus termos com um outro termo. Para essa EDO, relacionamos o termo
de ordem n + 2 com o termo de ordem n.
Fica evidente, se observarmos bem, que se é conhecido o valor de a0 , todos os outros coefici-
entes pares podem ser determinados. A mesma coisa acontece para os coeficientes ı́mpares
quando se é conhecido o valor de a1 .
Então, para n = 0, 2, 4..., temos:
a0 a0
n = 0 ⇔ a2 = −ω 2 = −ω 2
1·2 2!
a2 a0
n = 2 ⇔ a4 = −ω 2 = ω4
3·4 4!

25
 a4 a0
n = 4 ⇔ a6 = −ω 2 = −ω 6
5·6 6!
..
.
ω 2m+2
n = 2m ⇔ a2m+2 = (−1)m+1 a0
(2m + 2)!
onde m = 0, 1, 2... Do mesmo jeito, para n = 1, 3, 5..., teremos:

a1 a1
n = 1 ⇔ a3 = −ω 2 = −ω 2
3·2 3!
a3 a1
n = 3 ⇔ a5 = ω 2 = ω4
5·4 5!
a 5 a1
n = 5 ⇔ a7 = −ω 2 = −ω 6
7·6 7!
..
.
m ω 2m
n = 2m − 1 ⇔ a2m+1 = (−1) a1
(2m + 1)!
onde m = 1, 2, 3... Agora, substituindo o resultado encontrado na equação inicial y(x) =
X∞
an xn , temos:
n=0

∞ ∞
X ω 2m 2m X ω 2m
y(x) = (−1)m x a0 + (−1)m x2m+1 a1
m=0
(2m)! m=0
(2m + 1)!

Podemos desenvolver mais essa expressão e substituindo a0 e a1 por a e b, pois são constantes:
∞ ∞
X (ωx)2m X (ωx)2m+1
y(x) = a (−1)m +b (−1)m
m=0
(2m)! m=0
(2m + 1)!

Visto que a0 é obrigatoriamente diferente de zero, encontramos no mı́nimo uma solução para
a EDO. Considerando a1 também diferente de zero, teremos duas constantes quaisquer e
assim obtemos uma solução geral, e pode ser escrita também de forma

y(x) = Acos(ωx) + Bsen(ωx)

onde A e B são constante arbitrárias. As funções seno e cosseno são advindas dos desenvol-
vimentos em série de Taylor:
∞ ∞
X x2nn
X x2n+1
cosx = (−1) e senx = (−1)n
n=0
(2n)! n=0
(2n + 1)!

26
 d2
Exemplo 2.7. x2 y(x) − 2y(x) = 0
dx2
Vamos supor uma soluçào da forma:
∞
X
y(x) = an x n
n=0

∞
X
y 0 (x) = nan xn−1
n=1
∞
X
y 00 (x) = n(n − 1)an xn−2
n=2

Substituindo o valor de y(x) e suas derivadas na equação inicial:

d2
x2 y(x) − 2y(x) = 0
dx2
∞
X ∞
X
n−2
n(n − 1)an x −2 an x n = 0
n=2 n=0
∞
X ∞
X
n
n(n − 1)an x − 2(a0 + a1 x) an x n = 0
n=2 n=0
∞
X
(a0 + a1 x)(−2) + [n(n − 1) − 2]an xn = 0
n=2

Sendo ao = 0 e a1 = 0, ficamos com

[n(n − 1) − 2] = 0 (i) ou an = 0 (ii)

De (i), temos que n = 2, se n ≥ 3, então an = 0.

Assim, uma solução geral não nula é dada por

y(x) = a2 x2

Porém, como já foi dito anteriormente, nem sempre o Método de Taylor será suficiente
para procurarmos solução para uma EDO.
Então, emerge assim uma pergunta: quando o desenvolvimento em série de Taylor será
conveniente para achar a solução de uma EDO?
Para responder essa pergunta, consideraremos uma equação diferencial escrita da forma:
d2 d
2
y(x) + P (x) y(x) + Q(x)y(x) = 0
dx dx

27
Definição 2.2. Ponto singular

Se P (x) e Q(x) são funções racionais, e se

lim P (x) e lim Q(x)

x→x0 x→x0

existem, então x = x0 é chamado ponto ordinário da equação diferencial. Se um dos

limites não existir, é chamado ponto singular.

Condição sufuciente
Se x0 é um ponto ordinário da Equação Diferencial
d2 d
2
y(x) + P (x) y(x) + Q(x)y(x) = 0
dx dx
então poderemos obter duas soluções linearmente independentes a partir do processo de
desenvolvimento por Série de Taylor.

2.4.2 Método de Frobenius

No caso quando o ponto é singular, apresentamos, a seguir, o método de Frobenius. Antes,
apresentamos a seguinte definição:

Definição 2.3. Ponto singular regular

Um ponto x = xo associado à equação diferencial ordinária

d2 d
p(x) 2 y(x) + q(x) y(x) + r(x)y(x) = 0
dx dx
onde p(x), q(x) e r(x) são funções polinomiais, é dito ser ponto singular regular se os limites
q(x) r(x)
lim (x − x0 ) e lim (x − x0 )2
x→x0 p(x) x→x0 p(x)
são finitos.
Caso contrário, o ponto é chamado ponto singular irregular.

Método de Frobenius Consideramos a série,

∞
X
y(x) = an xn+s
n=0

como solução da nossa EDO, com ao 6= 0 e s o parâmetro.

28
Exemplo 2.8. Utilizar o método de Frobenius para discutir a seguinte equação
d2 d
x y(x) + (1 − x) y(x) − y(x) = 0
dx2 dx
Podemos observar que x = 0 é uma singularidade. Assim, consideremos a solução da
forma: ∞
X
y(x) = an xn+s
n=0
∞
X
y 0 (x) = (n + s)an xn+s−1
n=0
∞
X
y 00 (x) = (n + s)(n + s − 1)an xn+s−2
n=0

Substituindo na equação diferencial, temos:

∞
X ∞
X ∞
X
x (n + s)(n + s − 1)an xn+s−2 + (1 − x) (n + s)an xn+s−1 − an xn+s = 0
n=0 n=0 n=0

∞
X ∞
X ∞
X ∞
X
n+s−1 n+s−1 n+s−1
(n + s)(n + s − 1)an x +1 (n + s)an x −x (n + s)an x − an xn+s = 0
n=0 n=0 n=0 n=0
∞
X ∞
X
(n + s)(n + s)an xn+s−1 − an (n + s + 1)xn+s = 0
n=0 n=0

Fazendo n −→ n + 1, tem
∞
X ∞
X
2 n+s−1
(n + s) an x − an−1 (n + s)xn+s−1 = 0
n=0 n=1

∞
X ∞
X
s2 a0 xs−1 + (n + s)2 an xn+s−1 − an−1 (n + s)xn+s−1 = 0
n=1 n=1
∞
X
s2 a0 xs−1 + [(n + s)2 an − (n + s)an−1 ]xn+s−1 = 0
n=1

Que nos fornecem, as seguintes equações:

s2 a0 xs−1 = 0 e (n + s)2 an − (n + s)an−1 = 0, n = 1, 2, 3...

Conhecidas como equação indicial e relação de recorrência, respectivamente.

A equação indicial, nos fornece a seguinte equação:

s2 = 0 ⇒ s1 = s2 = 0

29
Substituindo este resultado na fórmula de recorrência:

an−1
an =
n

Isto nos fornece:

a0
a1 =
1 a0
a1 a0 a0
a2 = = 1 = =
2 2 1·2 2!
a2 a0 a0
a3 = = =
3 3ao· 2! 3!
a3 2! a0 a0
a4 = = = =
4 4 4 · 3! 4!
..
.
a0
an =
n!
Logo, a solução é
∞ ∞
X a0 X xn
y(x) = x n = a0
n=0
n! n=0
n!
y1 (x) = ex

Para encontrar a outra solução, basta fazer a redução de ordem, isto é, supor outra solução
da forma:
y2 (x) = y(x)ex

Substituir y2 (x) na EDO para encontrar u(x)

30
Capı́tulo 3

Transformada de Laplace

A transformada de Laplace é amplamente conhecida e utilizada, principalmente nas

ciências exatas e engenharias. Em suas aplicações nota-se a vantagem e a motivação de
ser bastante utilizada, dentre elas, destacamos o fato das equações diferenciais lineares se
transformarem em equações algébricas, que são muito mais simples de resolver.

3.1 Definição da Transformada de Laplace

Seja f (t) uma função definida em (0,∞). A transformada de Laplace de f é uma
função F definida pela integral

Z ∞
F (s) = e−st f (t)dt (3.1)
0

O domı́nio de F (s) é o conjunto de todos os valores de s para os quais a integral

na Eq.(2.1) converge. A transformada de Laplace de f será denotada por F (s) ou L [f (t)].
As propriedades da transformada de Laplace tornam-se útil para a análise de
sistemas dinâmicos. Veremos a seguir algumas dessas propriedades.
Homogeneidade:
L [c1 f (t)] = c1 L [f (t)]
Aditividade:
L [c1 f (t) + c2 g(t)] = L [c1 f (t)]+L [c2 g(t)]
I) (Linearidade) Essa propriedade apresenta-se como a junção da homogeneidade e
a aditividade. Assim temos que: Se L [f (t)] e L [g(t)] são as transformadas de Laplace,

31
respectivamente, as funções f (t) e g(t), então

L[c1 f (t) + c2 g(t)] = c1 L[f (t)] + c2 L[g(t)], (3.2)

isso para quaisquer constantes c1 e c2 .

II) (Deslocamento) Se a transformada de Laplace da função f (t) é F (s), então

L[eat f (t)] = F (s − a), (3.3)

com s > a.
III) (Escala) Se a transformada de Laplace da função f (t) é F (s), então

1 s
L[f (ct)] = F ( ), (3.4)
c c
para c > 0.
A próxima propriedade a ser vista envolve a noção de função de ordem exponen-
cial.

Definição 3.1. Dizemos que uma função f (t) é de ordem exponencial γ se existem números
c, M > 0 e T > 0 tais que | f (t) |≤ M ect para todo t > T .

f (t) = O(eγt ) (3.5)

Após vermos está definição podemos agora estudar a nossa próxima propriedade, sobre
a transformada de Laplace da derivada f 0 (t) de uma função f (t).
IV) (Diferenciação) Seja f (t) uma função contı́nua e sua derivada f 0 (t) contı́nua por
pedaços em 0≤t≤T para T > 0. Considere f (t) de ordem exponencial quando t −→ ∞
então a transformada de Laplace da derivada f 0 (t) existe e é dada por

L[f 0 (t)] = sL[f (t)] − f (0). (3.6)

O procedimento para a segunda derivada é análogo ao da linearidade e resulta na seguinte

expressão:

L[f 00 (t)] = s2 L[f (t)] − sf (0) − f 0 (0). (3.7)

V) (Integração) Se F (s) é a transformada de Laplace de f (t), então

32
 Z t
1
L[ f (τ )dτ ] = F (s), (3.8)
0 s
Rt
desde que 0
f (τ )dτ seja de ordem exponencial.

3.1.1 Convolução para transformada de Laplace

Sejam f (t) e g(t) funções de uma variável real. A convolução de f com g é definida
e denotada por: Z t
(f ∗ g)(t) = f (t − ξ)g(ξ)dξ (3.9)
0

Definição 3.2. (Convolução) Se F (s) e G(s) são as transformadas de Laplace de f (t)

e g(t), respectivamente, então a transformada de Laplace da convolução f ∗ g é o produto
F (s)G(s).

Para a convolução temos as seguintes propriedades:

I) Comutatividade:
f ∗g =g∗f
II) Associativa:
f ∗ (g ∗ h) = (f ∗ g) ∗ h
III) Distributividade
f ∗ (g + h) = f ∗ g + f ∗ h
Veremos agora aplicações da Transformada de Laplace, partindo principalmente
de problema de valor inicial para equações diferenciais ordinárias.

Exemplo 3.1. (Primeira ordem): Considere a equação diferencial

y 0 + y = 0, y(0) = 1

Portanto
dy
− dt ⇒ y(0)exp(−t) = exp(−t)
y
Note que a transformada de Laplace de y(t) não é finita para nenhum s e, por-
tanto, a transformada de Laplace não seria um instrumento útil para a resolução de equações
diferenciais, mesmo as muito simples.

33
 Essa dificuldade pode ser superada considerando-se que apenas os valores de y(t)
para t ≥ 0 são de interesse, uma vez que a condição inicial é conhecida.
A função
y(t) = exp(−t)u(t)

tem transformada de Laplace e coincide com a solução para t > 0.

Considere a classe de sinais à direita do zero, isto é, x(t) tais que x(t) = 0, t < 0, podendo
ou não apresentar descontinuidade em t = 0. Por exemplo, os sinais δ(t), u(t) e exp(−t)u(t)
pertencem a esta classe de sinais.
Em sinais contı́nuos, x(0− ) = x(0) = x(0+ ) e em sinais descontı́nuos, x(0− ) = x(0) 6=
x(0+ ). Por simplicidade, o limite à esquerda x(0− ) será denotado x(0), e o limite à direita
por x(0+ ).
Para este exemplo que é um caso de problema de valor inicial consideremos ape-
nas condições iniciais em zero.

Exemplo 3.2. Considere o problema de valor inicial:


00 2
 y +y =t +1


y(0) = π 2 (3.10)


y 0 (0) = 2π


Solução: Fazendo a aplicação da transformada de Laplace, temos:

2 1
L(y 00 + y) = L(t2 + 1) ⇔ L(y 00 ) + L(y) = 3
+ (3.11)
s s
Na eq.(2.11) utilizamos da propriedade de linearidade e ainda de algumas trans-
formadas disponı́veis em livros em forma de tabela, pois como aparecem com frequência
nesse tipo de problema, a transformada já contem sua forma direta.
Ainda fazendo uso dessas transformadas que já são conhecidas, aplicaremos na
parte sobre a atuação do operador L nas derivadas obtemos a seguinte equação;

2 1 2 1
L(y 00 ) + L = + ⇔ s 2
L(y) − sy(0) − y 0
(0) + L = + (3.12)
s3 s s3 s
Usando L(y) = Y, então temos,

34
 2 1 2 1 π 2 s + 2π
(s2 + 1)Y = + + π 2
⇔ Y = + + (3.13)
s3 s s3 (s2 + 1 s(s2 + 1) s2 + 1
O próximo passo para dá continuidade na resolução do nosso problema é separar
os dois primeiros quocientes da última equação em frações parciais para assim obteremos

2 −2 2 2s
= + +
s3 (s2 + 1) s s3 s2 + 1

1 1 s
= − 2
s(s2 + 1) s s +1
Assim portanto, segue:

2 2 2s 1 s π 2 s + 2π
Y=− + 3 + 2 + − 2 + 2
s s s +1 s s +1 s +1
o que equivale a:

1 2 s π 2 s + 2π
Y=− + 3 + 2 + 2 (3.14)
s s s +1 s +1
Calculando a transformada inversa, obteremos a seguinte expressão para a solução
desejada pora nosso problema de valor inicial proposto.
       2 
−1 −1 1 −1 2 −1 s −1 π s + 2π
y = L (Y) = −L +L +L +L
s s3 s2 + 1 s2 + 1
Logo, conforme a tabela das transformadas, temos:

y = −1 + t2 + cos t + π 2 cos t + 2πsen t (3.15)

Sendo assim,
y = (1 + π 2 )cos t + 2π sen t + t2 + 1

é a solução do nosso problema de valor inicial.

3.2 Exercı́cios
1. Encontre a transformada de Laplace para seguintes funções:
a) tn b) cos(ωt) c) sen(ωt) d) cosh(kt) e) eat cos(ωt)
√ sen(at)
f) eat sen(kt) g) t cosh(kt) h) senh(kt) i) t senh(kt) j) t h)
t

35
2. Encontre as transformadas inversas das seguintes funções:
s 1 1
a) 2 2 2 2
b) 2 2 2 2
c)
(s + a )(s + b ) (s + a )(s + b ) (s − a)(s − b)
1 1 s 2 − a2
d) e) f) 2
s(s + a)2 s(s + a) (s + a2 )
3. Use a tabela das transformadas para encontrar a transformada de Laplace das seguintes
funções:
a) cosh(t)sen(t) b) sen2 (t) c) cos2 (2t)
d) cosh2 (t) e) t sen(2t) f) sen(t) cos(t)
g)sen(t + π4 ) h) cos(2t) − cos(3t) i) sen(2t) + cos(4t)

36
Capı́tulo 4

Introdução a EDP

4.1 Equação do calor unidimensional

Seja uma barra AB linear de comprimento l.
Dados:
• Modelo linear: ut (x, t) = Kuxx , com 0 < x < l, t > 0 e K = cte
• Condições iniciais: u(x, 0) = f (x), 0 < x < l
• Condições de fronteira: u(0, t) = 0 e u(l, t) = 0
Supor que a solução do problema é dada por

u(x, t) = T (t).V (x)

Então,
∂ ∂
[u(x, t)] = [T (t).V (x)] = V (x).T 0 (t)
∂t ∂t
2
∂
[u(x, t)] = T (t).V 00 (x)
∂x2
∂ ∂2
Substituindo ∂t u(x, t) e ∂x2 u(x, t) no modelo linear, temos:

V (x).T 0 (t) = KV 00 (x).T (t)

T 0 (t) V 00 (x)
= = −α2
KT (t) V (x)
A partir daı́, temos dois casos:
T 0 (t) T 0 (t)
i) = −α2 ⇒ = −α2 K ⇒ lnT (t) = −α2 Kt + C
KT (t) T (t)
2 Kt
T (t) = De−α

37
O que quer dizer que a temperatura decrescerá exponencialmente.
V 00 (x)
ii) = −α2 ⇒ V 00 (x) = −α2 V (x)
V (x)
V 00 (x) + α2 V (x) = 0 −→ EDO Linear de segunda ordem

Usando o Método de Euler para resolver a EDO: V (x) = erx . Substituindo, temos a equação
caracterı́stica:
r 2 + α2 = 0
r2 = −α2
r = ±αi
Voltando a solução inicial:

V (x) = erx
V1 (x) = eαix e V2 (x) = e−αix
V (x) = Aeαix + Be−αix
Sendo eiαx = cos(αx) + isen(αx)
V (x) = Csen(αx) + Dcos(αx)

Das condições de fronteira, temos:

· u(0, t) = V (0).T (t) = 0 ⇒ V (0) = 0, pois T (t) 6= 0
· u(l, t) = V (l).T (t) = 0 ⇒ V (l) = 0
Então V (x) = Csen(αx) + Dcos(αx) deve satisfazer V (0) = V (l) = 0. Com isso,

∗ V (0) = Csen(α.0) + Dcos(α.0) = 0

C.0 + D.1 = 0 ⇒ D = 0
∗ V (l) = Csen(α.l) = 0
sen(αl) = 0, pois C 6= 0
nπ
αl = nπ ⇒ α =
l
Substituindo o valor de α em V (x) e T (t)
nπ
V (x) = Csen( x)
l
n2 π 2
T (t) = De− l2
Kt

Substituindo o valor de V (x) e T (t) em u(x, t) = T (t).V (x):

n2 π 2 nπ
u(x, t) = De− l2
Kt
[Csen( x)]
l

38
Fórmula do termo geral:
n2 π 2 nπ
un (x, t) = e− l2
Kt
sen( x)
l
Para cada valor de n, temos uma solução diferente, então a solução geral será a combinação
linear das n soluções de u(x, t).
02 π 2 0π 12 π 2 1π n2 π 2 nπ
u(x, t) = d0 e− l2
Kt
sen( x) + d1 e− l2 Kt sen( x) + ... + dn e− l2 Kt sen( x)
l l l
∞
X n2 π 2 nπ
u(x, t) = dn e− l2
Kt
sen( x) (Série de Fourier)
n=0
l
Para achar a solução, temos que achar os coeficientes dn . Para isso, usamos a condição
inicial:
u(x, 0) = f (x)
∞
X n2 π 2 nπ
u(x, 0) = dn e− l2
K.0
sen( x)
n=0
l
∞
X nπ
f (x) = dn sen( x)
n=0
l
Desenvolvendo:

1.π 2π nπ
f (x) = d0 + d1 sen( x) + d2 sen( x) + ... + dn sen( x)
l l l

Para resolvermos a expressão, usaremos a definição:


nπ mπ  0, n 6= m

< sen( x), sen( x) > = Z l
nπ
l l 
 sen2 ( x)dx, n = m
0 l

A notação < , > representa o produto interno no espaço de funções.

Então,
1.π 1.π 1.π
< f (x), sen( x) > = d1 < sen( x), sen( x) >
l l l
1.π
< f (x), sen( x) >
d1 = l
1.π 1.π
< sen( x), sen( x) >
l l
2.π
< f (x), sen( x) >
d2 = l
2.π 2.π
< sen( x), sen( x) >
l l

39
 ..
.
nπ
< f (x), sen( x) >
dn = l
nπ nπ
< sen( x), sen( x) >
l l
onde Z l
nπ nπ nπ
< sen( x), sen( x) > = sen2 ( x)dx
l l 0 l
 
1 1
= l 1+ sen(nπ)cos(nπ)
2 nπ

40
Capı́tulo 5

Equação da onda

Dados:
• Modelo linear: utt (x, t) = c2 uxx , com 0 6 x 6 L, t > 0 e c2 = cte
• Condições iniciais: u(0, x) = f (x) e ut (0, x) = g(x), 0 < x < l
• Condições de fronteira: u(0, t) = 0 e u(l, t) = 0
Supor que a solução é da forma

u(x, t) = T (t).V (x)

Então,
utt (x, t) = T 00 (t).V (x)

uxx (x, t) = T (t).V 00 (x)

Substituindo os valores de utt e uxx no modelo linear, temos:

T 00 (t)V (x) = c2 T (t)V 00 (x)

T 00 (t) V 00 (x)
= =γ
K 2 T (t) V (x)
O que nos dá duas equações:
(i) T 00 (t) − γc2 T (t) = 0
(ii) V 00 (x) − γV (x) = 0

41
 Resolveremos a eq. (ii) para achar o valor de γ. A equação é uma EDO linear de se-
gunda ordem, e a sua solução é dada pelo método de Euler: V (x) = erx . Substituindo em
(ii), temos a equação caracterı́stica:

√
r2 − γ = 0 ⇒ r2 = γ ⇒ r = ± γ
√
γx
V1 (x) = e
√
− γx
V2 (x) = e
Análise de γ: Para γ = −α2 :

V (x) = Asen(αx) + B(cosαx) (iii)

Das condições de fronteira, temos

•u(0, t) = T (t)V (0) = 0 ⇒ T (t) 6= 0 ⇒ V (0) = 0
•u(l, t) = T (t)V (l) = 0 ⇒ T (t) 6= 0 ⇒ V (l) = 0
Então V (x) deve satisfazer V (0) = V (l) = 0:
∗ V (0) = Asen(α.0) + Bcos(α.0)
Asen(0) + Bcos(0) = 0 ⇒ B = 0
∗ V (l) = Asen(α.l) = 0
Asen(αl) = 0 ⇒ sen(αl) = 0 pois A 6= 0
αl = nπ, n ∈ N
nπ
α=
l
Substituindo o valor de α em (iii) nos dá o valor de V (x):
nπx
V (x) = Asen( )
l
Substituindo o valor de C = −α2 em (i):
T 00 (t) − γc2 T (t) = 0
nπ
T 00 (t) + ( )2 c2 T (t) = 0 (iv)
l
Observando que a equação (iv) é uma EDO linear de segunda ordem, usamos o mesmo
método para solução: T (t) = erx

nπ
r2 + ( )2 c2 = 0
rl
2 nπ
r = ( )2 c2
l
nπ
r=± K
l

42
Assim,
T (t) = CT1 (t) + DT2 (t)
nπc nπc
T (t) = Csen( t) + Dcos( t)
l l
Substituindo os valores de T (t) e V (x) na solução u(x) = V (x).T (t):
 
nπx nπK nπK
un (x, t) = Asen( ) Csen( t) + Dcos( t)
l l l
nπx nπK nπx nπK
un (x, t) = Āsen( )sen( t) + D̄sen( )cos( t)
l l l l
Desse modo, sendo a equação de onda (equação da corda vibrante), linear e homogênea, pelo
princı́pio da superposição, obtemos:
∞  
X nπx nπK nπK
u(x, t) = sen( ) an cos( t) + bn sen( t)
n=1
l l l

Além disso,
∞  
X nπK nπx nπK nπK
ut (x, t) = ( )sen( ) −an sen( t) + bn cos( t)
n=1
l l l l

Para calcular os coeficientes, vamos utilizar as condições inicias,

∞
X nπx
u(x, 0) = f (x) = an sen( )
n=1
l
∞
X nπK nπx
ut (x, 0) = g(x) = bn ( )sen( )
n=1
l l
Estas equações representam as séries de Fourier de f (x) e g(x).
nπK
Logo, an e bn ( ) são os coeficientes de Fourier, definidos por:
l
Z l
nπ nπ
< f (x), sen( x) > f (x)sen( x)dx
l l
an = nπ nπ = 0Z l
< sen( x), sen( x) > nπ
l l sen( x)2 dx
0 l
2 l
Z
nπ
an = f (x)sen( x)dx
l 0 l
Cálculo de bn :
nπ
nπK < g(x), sen( x) >
bn ( )= l
l nπ nπ
< sen( x), sen( x) >
l l

43
 2 l
Z
nπK nπ
bn ( )= g(x)sen( x)dx
l l 0 l
Z l
2 nπ
bn = g(x)sen( x)dx
nπK 0 l
Z l
nπ
f (x).sen( x)dx
l
= 0Z l
nπ
sen2 ( x)dx
0 l

44