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CLARITAS ADVISORY ICATU PREVIDÊNCIA FIM

Material de Divulgação do Fundo novembro/2020

CNPJ Público Alvo


29.626.006/0001-50 O FUNDO destina-se exclusivamente a receber, diretamente ou por meio dos seus fundos de investimentos, recursos referentes às reservas técnicas de Plano Gerador de Benefício Livre – PGBL e de Vida Gerador de
Benefício Livre - VGBL instituídos pela Icatu Seguros S.A, Investidor Profissional nos termos da Instrução CVM nº 539, de 13 de novembro de 2013 (“ICVM 539/13”) e posteriores alterações.
Nome do fundo
CLARITAS ADVISORY ICATU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Evolução da Rentabilidade Acumulada

Gestor 25,00%
CLARITAS ADVISORY ICATU PREVIDÊNCIA FIM CDI
CLARITAS ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

20,00%
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
15,00%

Custodiante
BNY MELLON BANCO S.A. 10,00%

Auditor independente
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES 5,00%

Informações do fundo
0,00%
Classificação Anbima Previdência Multimercado Livre
Classificação CVM Fundo Multimercado
Código Anbima 464678 -5,00%
Código ISIN BRCRT6CTF007
Lançamento 05/04/2018
Benchmark CDI
Cota Fechamento
Depósito em D+0
Aplicações
Cota em D+0
Cota em D+1
Resgate Liquidação em D+3
Pagamento em até D+5 (prazo dos planos) Rentabilidades
Mínima: 0,05%
Taxa de administração Máxima: 1,25% jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Ano Acum.
Efetiva: 0,24% Fundo
Mínima: Não há 2016 Benchmark
Taxa de performance Máxima: Não há %CDI
Efetiva: Não há Fundo
2017 Benchmark
Objetivo do fundo %CDI
O FUNDO tem por objetivo proporcionar rentabilidade superior ao CDI ao seu Cotista através Fundo 0,65% 0,61% 0,69% 0,85% 0,40% 0,59% 1,05% 0,47% 1,03% 6,52% 6,52%
de investimentos em diversas classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda 2018 Benchmark 0,42% 0,52% 0,52% 0,54% 0,57% 0,47% 0,54% 0,49% 0,49% 4,65% 4,65%
fixa, renda variável, cambial, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados nos %CDI 155,15% 117,72% 132,98% 157,13% 70,10% 125,52% 193,27% 96,02% 209,43% 140,09% 140,09%
mercados interno e externo, sem o compromisso de concentração em nenhuma classe Fundo 1,29% 0,05% 0,34% 0,32% 0,65% 0,86% 0,77% 0,26% 0,82% 0,96% 0,04% 0,97% 7,58% 14,59%
especifica, o FUNDO não possui compromisso de concentração em nenhum fator de risco 2019 Benchmark 0,54% 0,49% 0,47% 0,52% 0,54% 0,47% 0,57% 0,50% 0,46% 0,48% 0,38% 0,37% 5,96% 10,89%
específico, sendo assim, poderá incorrer nos seguintes fatores de risco: taxa de juros pós- %CDI 237,09% 9,27% 73,09% 62,43% 119,62% 184,02% 136,01% 52,35% 176,31% 200,45% 10,64% 258,28% 127,11% 133,95%
fixadas, taxa de juros préfixadas, índices de preço, índices de ações, variação cambial, Fundo 0,30% 0,33% 1,81% 0,98% 0,56% 0,24% 0,12% -0,25% -0,71% -0,10% 0,43% 3,75% 18,89%
derivativos, renda variável e crédito. 2020 Benchmark 0,38% 0,29% 0,34% 0,28% 0,24% 0,21% 0,19% 0,16% 0,16% 0,16% 0,15% 2,59% 13,76%
%CDI 80,08% 113,55% 533,56% 345,19% 237,68% 114,47% 59,70% -153,72% -454,31% -63,31% 285,53% 144,96% 137,26%

Evolução do Patrimônio Líquido

R$ 2.000,0
Milhões

R$ 1.800,0

R$ 1.600,0

Indicadores Risco x Retorno R$ 1.400,0

Indicador 12 meses Desde o ínicio R$ 1.200,0


Nº Meses <0 3 3
R$ 1.000,0
Nº Meses >0 9 28
Nº Meses <Benchmark 5 12 R$ 800,0
Nº Meses >Benchmark 7 19
Maior Rentabilidade Mensal 1,81% 1,81% R$ 600,0
Menor Rentabilidade Mensal -0,71% -0,71%
R$ 400,0
Maximum Drawdown 1,33% 1,33%
Volatilidade Anualizada 1,70% 1,37% R$ 200,0
Índice de Sharpe 1,04 2,29
R$ 0,0
Rentabilidades Acumuladas

Período Fundo Benchmark %CDI


Últimos 3 meses -0,39% 0,46% -83,69%
Últimos 6 meses -0,28% 1,03% -26,70%
Últimos 12 meses 4,76% 2,97% 159,99% Patrimônio Líquido
Últimos 24 meses 12,77% 9,24% 138,17% Atual R$ 1.779.447.408,98
Últimos 36 meses Médio nos últimos 12 meses R$ 1.216.238.904,84
Últimos 48 meses Médio desde o ínicio R$ 559.770.806,86
Últimos 60 meses
Desde o ínicio 18,89% 13,76% 137,26%
Histograma dos Retornos Diários Evolução da Volatilidade / Índice de Sharpe*
Composição da Carteira*
18% 3,50% 0,60

16% 0,40
3,00%
Derivativos 2% 14% 0,20
2,50%
12%
-
Volatilidade

Ações 2,00%
Sharpe

4% 10%
-0,20
8% 1,50%
-0,40
Cotas de Fundos 6%
8% 1,00%
-0,60
4%
0,50% -0,80
2%
Operações Compromissadas/Caixa 22%
0% 0,00% -1,00

Títulos Públicos 64%


Volatilidade Anualizada (44 d.u.) Índice de Sharpe (44 d.u.)
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% *Índice calculado a partir da razão entre a média do retorno diário
Data da carteira: nov/2020 acima do cdi e a volatilidade diária.
*Número de aberturas consecutivas: 5

** De acordo com as Circulares SUSEP nº 563/564 de 2017, para planos aprovados a partir de 1° de janeiro de 2018, o prazo para crédito é de até 10 (dez) dias úteis e para planos anteriores a 1° de janeiro de 2018, o prazo para crédito é até 5 (cinco) dias úteis. O crédito será efetuado pela
Icatu Seguros até o prazo estipulado em norma, a contar do dia útil subsequente ao recebimento do formulário preenchido corretamente e mediante envio da documentação obrigatória solicitada.
Os investimentos do Fundo estarão sujeitos a flutuações de mercado e a riscos de crédito. É importante ressaltar que apesar do cuidado e diligência da Icatu Seguros no monitoramento de riscos do Fundo, sempre existe a possibilidade de oscilações superiores às estimativas utilizadas nos
sistemas de controle, podendo ocasionar distanciamentos e perdas superiores às esperadas. Desta forma, investimentos no Fundo devem ser sempre considerados como aplicações de risco, tendo em vista a possibilidade de não ser alcançado o objetivo de investimento a que o Fundo se
propõe, bem como a possibilidade de perda parcial ou total dos recursos investidos. Investimentos em Fundos que podem sofrer perdas patrimoniais não são garantidos pela Instituição Administradora, pelo Gestor de Carteira nem por qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de
crédito. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. É recomendada a leitura cuidadosa do formulário de informações complementares e do regulamento do fundo pelo investidor ao aplicar seus recursos, podendo este ser encontrado em
http://www.cvm.gov.br/. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A descrição da classificação ANBIMA pode ser encontrada no formulário de informações complementares. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO: Comissão de Valores Mobiliários - CVM (Serviço de Atendimento ao
Cidadão em www.cvm.gov.br)