Você está na página 1de 313

Fundamentos de Análise Funcional

Geraldo Botelho, Daniel Pellegrino e Eduardo Teixeira

Com 342 exercı́cios


Prefácio

O tı́tulo deste livro traz duas informações igualmente importantes. A primeira, e mais
óbvia, estabelece que se trata de um livro de Análise Funcional. A segunda, não menos
importante, informa que se trata de um texto introdutório. É necessário que isso fique
claro desde o primeiro contato do leitor com o livro: trata-se de livro escrito para
estudantes que não sabem Análise Funcional e pretendem aprender a teoria. É claro
que desejamos que o livro se torne uma referência também para leitores mais experientes,
mas isso – se acontecer – será um ganho adicional. O objetivo central em torno do qual
o livro foi escrito é servir para a instrução de estudantes que não tenham conhecimento
prévio do assunto, e servir também de guia e roteiro para um curso introdutório. Para
o professor, sugerimos adiante roteiros para cursos de doutorado e de mestrado.
Em seu livro [56], Elon L. Lima define, com muita propriedade, a Álgebra Linear
como o estudo dos espaços vetoriais e das transformações lineares entre eles. Seguindo
essa linha, podemos definir a Análise Funcional como o estudo dos espaços vetoriais
normados, em especial os espaços de Banach, e dos operadores lineares contı́nuos entre
eles. Essas definições, além de precisas, evidenciam as semelhanças e as diferenças
entre essas duas teorias matemáticas. Ambas tratam de espaços vetoriais e de
transformações lineares, e a diferença central é que na Análise Funcional exigimos
também a continuidade. Por que isso? Por que em Álgebra Linear não nos importamos
com continuidade e em Análise Funcional dela fazemos questão? O leitor encontrará
as respostas lendo o texto, mas já adiantamos o seguinte: o ponto central é que a
Álgebra Linear, para ter a valiosa ferramenta que são as matrizes à disposição, trata
essencialmente de espaços vetoriais de dimensão finita. E como o leitor comprovará ao
estudar este livro, qualquer que seja a maneira com que um espaço vetorial de dimensão
finita é normado, as transformações lineares nele definidas são automaticamente
contı́nuas. Ou seja, em dimensão finita a continuidade é consequência automática da
linearidade. Já em dimensão infinita a situação é bem diferente. Nem todo operador
linear definido em um espaço de dimensão infinita é contı́nuo, e o leitor terá várias
oportunidades ao longo do texto de explorar esse fenômeno. Daı́ a necessidade de se
considerar e estudar aqueles operadores lineares que são contı́nuos, e é exatamente isso
o que faz a Análise Funcional. Com muita liberdade e um pouco de picardia, pode-se
dizer que a Álgebra Linear é uma Análise Funcional em dimensão finita, ao mesmo
tempo que a Análise Funcional é uma Álgebra Linear em dimensão infinita.
E de onde vem essa necessidade de se estudar operadores lineares entre espaços de
dimensão infinita? A matemática passou por um desenvolvimento vertiginoso entre

i
os séculos 17 e 19, e uma das consequências foi que a matemática passou a resolver
uma grande quantidade (e variedade) de problemas que antes não podiam ser tratados
matematicamente de forma satisfatória. Muitos desses problemas têm funções – e não
números ou figuras geométricas – como soluções, por exemplo, equações diferenciais
funcionais, ordinárias ou parciais. Devemos então buscar as soluções desses problemas
em conjuntos de funções. Ilustremos essa situação com um exemplo histórico clássico.
Dentre os vários problemas que passaram a ser tratados matematicamente após o
advento do Cálculo, um dos mais célebres foi o problema da corda vibrante. Chamemos
de u(x, t) o deslocamento vertical em relação à posição de repouso sofrido pelo ponto
de abscissa x no instante t (deslocamento positivo para cima e negativo para baixo).
Em 1747 o eminente matemático francês Jean-le-Rond d’Alembert concluiu que toda
solução u do problema da corda vibrante satisfaz necessariamente a equação diferencial
parcial
∂ 2u ∂2u
− 2 = 0,
∂t2 ∂x
e, além disso, disse que funções do tipo
u(t, x) = f (x + t) + g(x − t),

onde f e g são funções reais arbitrárias de uma variável real, são soluções da equação
diferencial e portanto são boas candidatas a serem soluções do problema original. Na
época de d’Alembert nem o conceito de continuidade existia, mas ao longo do tempo
os matemáticos perceberam que as funções f e g devem ser buscadas no conjunto
das funções que têm pelo menos duas derivadas contı́nuas. Ocorre que o conjunto
formado por essas funções, assim como todos os outros conjuntos de funções que são
úteis, são espaços vetoriais de dimensão infinita. Basta observar que os polinômios já
geram um espaço de dimensão infinita. Um segundo exemplo: assim como uma solução
de um sistema linear com n incógnitas a coeficientes reais é uma n-upla (x1 , . . . , xn )
do Rn , uma solução de um sistema linear com infinitas incógnitas a coeficientes reais
é uma sequência (xn )∞ n=1 de números reais; e conjuntos de sequências também são
espaços vetoriais de dimensão infinita. Em resumo, essa nova abrangência alcançada
pela matemática colocou os espaços de dimensão infinita em voga, pois é neles que
são encontradas as soluções dessa grande variedade de problemas. E espaços vetoriais
de dimensão infinita são, antes de mais nada, espaços vetoriais, portanto as funções
naturais que devemos considerar entre eles são as transformações lineares. Por fim,
como já vimos, no caso de transformações lineares entre espaços de dimensão infinita
devemos levar em conta a continuidade, completando a justificativa para o estudo dos
operadores lineares contı́nuos entre espaços de dimensão infinita.
A escolha dos tópicos de um livro nunca é tarefa fácil. No presente livro a situação
não foi diferente e alguns temas interessantes tiveram que ser preteridos. Sabemos que
isso aborrecerá alguns leitores, na verdade nossa opinião é que dado um leitor existe
(pelo menos) um tópico cuja omissão este leitor não nos perdoará. Dito isso, falemos
um pouco dos temas incluı́dos. Nossa seleção de tópicos procurou, além dos assuntos
obrigatórios de um curso introdutório de Análise Funcional, incluir alguns tópicos

ii
standard mas não tão obrigatórios e também um esboço de alguns avanços recentes,
muitos dos quais imaginamos serem desconhecidos inclusive por muitos profissionais
da área. Os assuntos obrigatórios encontram-se dentro dos sete primeiros capı́tulos.
Ainda dentro dos sete primeiros capı́tulos, elencamos os seguintes tópicos como não
obrigatórios, e que, portanto, dependendo dos objetivos do professor e/ou do estudante,
podem ser omitidos em uma primeira leitura:
Corolário 2.3.5, Seção 3.2, Proposição 3.3.3, Teorema 5.4.4, Teorema 6.2.12, Seção
6.5, Seção 6.6, Teorema 7.2.7 e Proposição 7.2.8.
Após estudar o conteúdo básico da disciplina, o estudante tem três possı́veis
caminhos à frente: (i) estudar uma teoria mais geral, (ii) aplicar os conteúdos estudados,
(iii) aprofundar o estudo já realizado. Os três capı́tulos finais do livro, os quais passamos
a descrever em seguida, oferecem ao leitor uma opção em cada uma dessas três direções.
No Capı́tulo 8 apresentamos uma introdução aos Espaços Vetoriais Topológicos,
teoria esta que é a generalização natural do estudo dos Espaços Normados e dos
Espaços de Banach. Neste capı́tulo o leitor verificará que muito do que foi estudado
anteriormente vale em um ambiente mais abrangente, e que algumas construções
anteriores são casos particulares de construções mais gerais.
O Capı́tulo 9, no qual introduzimos o leitor a técnicas de Análise Não-Linear, é
uma oportunidade de aplicar os conhecimentos de Análise Funcional recentemente
adquiridos. Em Matemática Aplicada, principalmente na Modelagem Matemática,
normalmente a linearidade não está presente; e neste capı́tulo o leitor aprenderá que,
mesmo abrindo mão da linearidade, muito pode ser feito com os conceitos e as técnicas
da Análise Funcional.
No Capı́tulo 10 aprofundamos o estudo dos Espaços de Banach ao introduzir
alguns teoremas importantes que não são abordados em cursos introdutórios de Análise
Funcional. Os tópicos apresentados neste capı́tulo exemplificam o altı́ssimo grau de
sofisticação alcançado pela Teoria dos Espaços de Banach ao longo do século 20, processo
este que culminou, no final do século, com a recente teoria de espaços hereditariamente
indecomponı́veis, devida, principalmente, a W. T. Gowers e B. Maurey. Esta teoria,
que rendeu a Gowers uma Medalha Fields em 1994, foi concebida com o objetivo de
resolver problemas centrais da teoria dos espaços de Banach, mas acabou rejuvenescendo
e fortalecendo toda a Análise Funcional por meio das novas técnicas introduzidas
e, principalmente, por meio das novas conexões estabelecidas com outras áreas da
Matemática. A teoria de Gowers–Maurey resolveu problemas célebres da Análise
Funcional (detalhes podem ser encontrados em [10]) e os pontos altos da teoria são
o Teorema da Dicotomia de Gowers [10, Teorema 6.3] e a construção de espaços de
Banach que gozam de propriedades ultra-especiais.
É bem sabido que se uma área de pesquisa matemática perde conexões com outras
áreas, corre o risco de se transformar em “arte pela arte” (“art for art’s sake” como
escreveu von Neumann em [69]). O objetivo dos três últimos capı́tulos do livro é
convencer o leitor de que esse certamente não é o caso da Análise Funcional. Além
de servir de base para teorias mais gerais, encontrar aplicações variadas, e oferecer
sustentação para diversas áreas, como Equações Diferenciais Parciais, Cálculo das

iii
Variações, Teoria da Aproximação e Análise Harmônica, a Análise Funcional tem, hoje,
sua beleza intrı́nseca revalorizada e suas conexões com outras áreas fortalecidas por meio
de suas aplicações e da repercussão de seus avanços internos, como bem exemplifica a
teoria de Gowers–Maurey, cujas técnicas têm caráter universal.
Ainda sobre a organização do livro, cada capı́tulo termina com duas seções, uma
de comentários e notas históricas e outra de exercı́cios. A seção de comentários e
notas históricas tem vários objetivos: contextualizar e relacionar o conteúdo do capı́tulo
com outros assuntos, complementar o material apresentado com resultados e exemplos
adicionais, comentar aspectos históricos da teoria desenvolvida. A seção de exercı́cios
é parte integrante e de alta importância no livro. É resolvendo os exercı́cios que o
estudante pode aferir se aprendeu ou não a teoria estudada. Além disso, resolvendo os
exercı́cios o estudante travará conhecimento com resultados e exemplos importantes que
não couberam no texto. Por exemplo, a teoria de espaços quocientes está desenvolvida
nos exercı́cios ao longo dos capı́tulos. Os exercı́cios marcados com * são especialmente
difı́ceis e/ou trabalhosos. Algumas (poucas) vezes usaremos resultados contidos nos
exercı́cios. No final do livro há uma seção – Apêndice D – de dicas para alguns exercı́cios
selecionados. Como de praxe alertamos que o estudante deve consultar a dica de um
exercı́cio apenas após várias tentativas de resolvê-lo, caso contrário o ganho auferido
na resolução dos exercı́cios estará comprometido.
Antes de sugerir roteiros para cursos, cabe um esclarecimento. Ao escrever este
livro procuramos nos distanciar ao máximo do modelo notas de aula compiladas. É
claro que nos beneficiamos dos cursos de Análise Funcional que ministramos em nossas
universidades, mas o foco deste livro é o estudante. Confiamos que o professor tenha
maturidade para adaptar o texto às suas aulas; enquanto que o estudante, na maioria
das vezes, ainda não está pronto para seguir um texto mais árido como normalmente
– ou talvez forçosamente – são as notas de aula. Daı́ nossa opção por um texto mais
explicativo e recheado de comentários em detrimento de outro mais direto e econômico.
Dito isso, para um primeiro curso de Análise Funcional em nı́vel de doutorado sugerimos
que o professor siga os sete primeiros capı́tulos, eventualmente omitindo os itens listados
acima como não obrigatórios. Para um curso de mestrado, sugerimos os capı́tulos 1
(exceto Seção 1.6), 2, 3 (exceto Seções 3.2 e 3.3), 4, 5 e as três primeiras seções do
Capı́tulo 6, naturalmente omitindo os tópicos listados acima como não obrigatórios. Os
capı́tulos 8, 9 e 10 podem servir de núcleo para um segundo curso de Análise Funcional
em nı́vel de doutorado, e, além disso, são adequados para servir de base para projetos
com estudantes.
Falemos um pouco dos pré-requisitos para estudar este livro. Supõe-se que o leitor
tenha conhecimentos sólidos de Análise na Reta no nı́vel de [30, 54] e de Álgebra Linear
no nı́vel de [16, 56]. No Apêndice A o leitor encontrará o que será necessário sobre
o Lema de Zorn. Em relação à Topologia, o leitor deve dominar a teoria dos Espaços
Métricos para estudar os primeiros capı́tulos e rudimentos de Topologia Geral a partir do
Capı́tulo 6. Conhecimentos mais avançados de Topologia apenas são necessários para a
boa compreensão dos capı́tulos 8, 9 e 10. O Apêndice B é um resumo do que se necessita
de Topologia. Exemplos importantes e alguns teoremas demandam conhecimento de

iv
Teoria da Medida e Integração, no nı́vel e na extensão do que se encontra no Apêndice
C.
Agradecimentos ...

Uberlândia, João Pessoa, Fortaleza


Dezembro de 2011.

v
Sumário

Sumário vi

1 Espaços Vetoriais Normados 1


1.1 Definições e primeiros exemplos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.2 Os espaços Lp (X, Σ, µ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.3 O espaço L∞ (X, Σ, µ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.4 Espaços de sequências . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.5 Conjuntos compactos em espaços vetoriais normados . . . . . . . . . . 12
1.6 Espaços normados separáveis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
1.7 Comentários e notas históricas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
1.8 Exercı́cios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

2 Operadores Lineares Contı́nuos 24


2.1 Caracterizações dos operadores lineares contı́nuos . . . . . . . . . . . . 25
2.2 Exemplos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
2.3 O Teorema de Banach–Steinhaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
2.4 O Teorema da Aplicação Aberta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
2.5 O Teorema do Gráfico Fechado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
2.6 Comentários e notas históricas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
2.7 Exercı́cios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

3 Teoremas de Hahn–Banach 43
3.1 O teorema da extensão de Hahn–Banach . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
3.2 Versões vetoriais do Teorema de Hahn–Banach . . . . . . . . . . . . . . 47
3.3 Aplicações do Teorema de Hahn–Banach para espaços separáveis . . . . 50
3.4 Formas geométricas do Teorema de Hahn–Banach (caso real) . . . . . . 52
3.5 Comentários e notas históricas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
3.6 Exercı́cios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

4 Dualidade e Espaços Reflexivos 63


4.1 O dual dos espaços Lp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
4.2 Os duais dos espaços `p e c0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
4.3 Bidual e espaços reflexivos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
4.4 Comentários e notas históricas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

vi
4.5 Exercı́cios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

5 Espaços de Hilbert 77
5.1 Espaços com produto interno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
5.2 Ortogonalidade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
5.3 Conjuntos ortonormais em espaços de Hilbert . . . . . . . . . . . . . . 84
5.4 Processo de ortogonalização e suas consequências . . . . . . . . . . . . 91
5.5 Funcionais lineares em espaços de Hilbert: o Teorema de Riesz–Fréchet 94
5.6 Comentários e notas históricas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
5.7 Exercı́cios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

6 Topologias Fracas 103


6.1 A topologia gerada por uma famı́lia de funções . . . . . . . . . . . . . . 103
6.2 A topologia fraca em um espaço normado . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
6.3 A topologia fraca-estrela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
6.4 Compacidade fraca e reflexividade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
6.5 Metrizabilidade e separabilidade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
6.6 Espaços uniformemente convexos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
6.7 Comentários e notas históricas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
6.8 Exercı́cios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

7 Teoria Espectral de Operadores Compactos e Autoadjuntos 134


7.1 Espectro de um operador linear contı́nuo . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
7.2 Operadores compactos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
7.3 Teoria espectral de operadores compactos . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
7.4 Operadores autoadjuntos em espaços de Hilbert . . . . . . . . . . . . . 146
7.5 Teoria espectral de operadores autoadjuntos . . . . . . . . . . . . . . . 149
7.6 Comentários e notas históricas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
7.7 Exercı́cios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

8 Espaços Vetoriais Topológicos 159


8.1 Exemplos e primeiras propriedades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
8.2 Espaços localmente convexos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
8.3 Seminormas e topologias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
8.4 Revisitando Hahn–Banach e Goldstine . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
8.5 Comentários e notas históricas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
8.6 Exercı́cios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182

9 Introdução à Análise Não-Linear 187


9.1 Continuidade na topologia da norma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
9.2 Continuidade na topologia fraca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
9.3 Problemas de minimização . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
9.4 Teoremas do ponto fixo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
9.5 Operadores não-lineares compactos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197

vii
9.6 Elementos do cálculo diferencial em espaços de Banach . . . . . . . . . 202
9.7 Integração vetorial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
9.8 Comentários e notas históricas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
9.9 Exercı́cios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213

10 Elementos da Teoria dos Espaços de Banach 217


10.1 Séries e o Teorema de Dvoretzky–Rogers . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
10.2 A desigualdade de Grothendieck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
10.3 Bases de Schauder e sequências básicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
10.4 O princı́pio de seleção de Bessaga–PeÃlczyński . . . . . . . . . . . . . . . 242
10.5 Comentários e notas históricas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
10.6 Exercı́cios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251

A O Lema de Zorn 255

B Noções de Topologia Geral 258

C Noções de Medida e Integração 265

D Respostas/dicas para exercı́cios selecionados 272

Referências Bibliográficas 294

Índice Remissivo 300

viii
Capı́tulo 1

Espaços Vetoriais Normados

Em espaços vetoriais sabemos somar seus elementos e multiplicar seus elementos por
escalares, enquanto que em espaços métricos sabemos calcular a distância entre dois de
seus elementos. Espaço normado é a estrutura matemática na qual tudo isso pode ser
feito em um mesmo ambiente.

1.1 Definições e primeiros exemplos


O sı́mbolo K denotará, indistintamente, o corpo R dos números reais ou o corpo C dos
números complexos. Os elementos de K são chamados de escalares. A função módulo
– ou valor absoluto –
a ∈ K 7→ |a| ∈ R
satisfaz as seguintes condições:
• |a| ≥ 0 para todo a e |a| = 0 ⇐⇒ a = 0.
• |a · b| = |a| · |b| para todos a e b.
• |a + b| ≤ |a| + |b| para todos a e b.
Por isso, o número |a − b| é interpretado como a distância entre a e b. Seja E um
espaço vetorial sobre K. Qualquer função que reproduza as condições acima servirá
para induzir uma noção de distância em E. Mais precisamente, uma função

k · k : E −→ R

é uma norma se as seguintes propriedades estiverem satisfeitas:


(N1) kxk ≥ 0 para todo x ∈ E e kxk = 0 ⇐⇒ x = 0.
(N2) kaxk = |a| · kxk para todo escalar a e todo x ∈ E.
(N3) kx + yk ≤ kxk + kyk para quaisquer x, y ∈ E.
Um espaço vetorial munido de uma norma será chamado de espaço vetorial normado,
ou simplesmente espaço normado. Assim como no caso do corpo dos escalares, um
espaço normado é um espaço métrico com a métrica dada por

d(x, y) = kx − yk . (1.1)

1
Nesse caso dizemos que a métrica d é induzida pela norma k · k. Portanto toda a teoria
de espaços métricos (veja Apêndice 2) se aplica aos espaços normados. Em particular,
uma sequência (xn )∞n=1 em um espaço normado E converge para o vetor x ∈ E se

lim kxn − xk = 0.
n→∞

Nesse caso dizemos que x é o limite da sequência (xn )∞ n=1 e escrevemos x = lim xn ou
n
xn −→ x.
O que torna compatı́veis as estruturas algébrica e topológica de um espaço normado
é o fato de que, em um espaço normado, as operações algébricas são funções contı́nuas
(veja Exercı́cio 1.8.13).
Um espaço normado E é chamado espaço de Banach quando for um espaço métrico
completo com a métrica induzida pela norma. Dos cursos elementares de Análise
sabemos que (R, | · |) e (C, | · |) são espaços de Banach.
A proposição abaixo evidencia a importância dos subespaços fechados de um espaço
de Banach.

Proposição 1.1.1 Sejam E um espaço de Banach e F um subespaço vetorial de E.


Então F é um espaço de Banach, com a norma induzida de E, se, e somente se, F é
fechado em E.

Demonstração. Suponha F Banach e tome (xn )∞ n=1 uma sequência em F tal que

xn −→ x ∈ E. Então (xn )n=1 é de Cauchy em F , e portanto convergente pois F é
completo por hipótese. Existe então y ∈ F tal que xn −→ y. Da unicidade do limite
temos x = y ∈ F , provando que F é fechado em E.
Reciprocamente, suponha F fechado em E e seja (xn )∞ n=1 uma sequência de Cauchy
em F . Logo (xn )∞
n=1 é de Cauchy em E, e portanto existe x ∈ E tal que xn −→ x.
Como F é fechado segue que x ∈ F , o que prova que F é completo.

Exemplo 1.1.2 Seja X um conjunto não-vazio. Uma função f : X −→ K é limitada


se sua imagem for um subconjunto limitado de K, ou seja, se existe M ≥ 0 tal que
|f (x)| ≤ M para todo x ∈ X. O conjunto B(X) de todas as funções limitadas
f : X −→ K, que é um espaço vetorial com as operações usuais de funções, torna-se um
espaço de Banach com a norma

kf k∞ = sup |f (x)| .
x∈X

De fato, é fácil ver que k · k∞ é uma norma. Para mostrar a completude, toma-
se uma sequência (fn )∞ n=1 de Cauchy em B(X) e verifica-se que, para todo x ∈ X, a
sequência correspondente (fn (x))∞n=1 é de Cauchy em K. O resultado segue facilmente
da completude de K.

2
Exemplo 1.1.3 Como [a, b] é compacto em R, o conjunto C[a, b] de todas as funções
contı́nuas de [a, b] em K é um subespaço vetorial do espaço de Banach B[a, b], e portanto
é um espaço normado com a norma

kf k∞ = sup{|f (x)| : x ∈ [a, b]} = max{|f (x)| : x ∈ [a, b]}.

Mais ainda, C[a, b] é um espaço de Banach. De fato, pela Proposição 1.1.1 basta provar
que C[a, b] é um subespaço fechado de B[a, b]. Para tanto, observe que se fn −→ f em
C[a, b], então (fn )∞
n=1 converge uniformemente para f . Segue que f é contı́nua por ser
o limite uniforme de funções contı́nuas.

Dos seus estudos de Cálculo, o leitor sabe que funções com certas propriedades
de diferenciabilidade são muito úteis nas aplicações. Um dos principais objetivos do
Cálculo é o estudo da taxa de variação instantânea de uma função real f . Essa taxa de
variação é chamada de derivada de f e denotada por f 0 . Aprendemos no Cálculo que
se f e g são diferenciáveis, então (f + g) é uma função diferenciável e (f + g)0 = f 0 + g 0
e se λ ∈ R, (λf )0 = λf 0 . Em nossa linguagem isso significa que o conjunto de todas as
funções diferenciáveis possui uma estrutura natural de espaço vetorial. Estudamos no
próximo exemplo os espaços de funções continuamente diferenciáveis.

Exemplo 1.1.4 Definimos o espaço das funções continuamente diferenciáveis por :

C 1 [a, b] := {f : [a, b] −→ R : f é diferenciável em [a, b] e f 0 ∈ C[a, b]} .

De forma usual, nos extremos do intervalo consideramos os limites laterais


correspondentes. Como vimos acima, C 1 [a, b] é subespaço vetorial de C[a, b].
Entretanto, conforme comprovaremos no Exemplo 2.4.4, C 1 [a, b] não é fechado em
C[a, b], e portanto não é completo na norma k · k∞ pela Proposição 1.1.1. Vejamos
que a norma
kf kC 1 = kf k∞ + kf 0 k∞ ,
faz de C 1 [a, b] um espaço de Banach. Deixamos para o leitor a verificação dos axiomas
de norma. Provemos que (C 1 [a, b], k · kC 1 ) é completo. De fato, dada uma sequência
de Cauchy (fn )∞ 1 0
n=1 em (C [a, b], k · kC 1 ), como kf k∞ ≤ kf kC 1 e kf k∞ ≤ kf kC 1 , segue
que as sequências (fn )∞ 0 ∞
n=1 e (fn )n=1 são de Cauchy em C[a, b]. Do exemplo anterior
sabemos que C[a, b] é completo, logo existem f, g ∈ C[a, b] tais que fn −→ f e fn0 −→ g
uniformemente. Pelo Teorema Fundamental do Cálculo podemos escrever
Z x
fn (x) − fn (a) = fn0 (t)dt
a

para todos x ∈ [a, b] e n ∈ N. Tomando o limite quando n −→ ∞ concluı́mos que


f ∈ C 1 [a, b] e que f 0 = g. Segue que fn −→ f em C 1 [a, b].
Sabemos ainda do Cálculo que a segunda derivada fornece informações sobre
concavidade ou convexidade local da função. Podemos também tratar funções duas

3
vezes diferenciáveis na linguagem de espaços normados. Definimos assim o espaço das
funções duas vezes continuamente diferenciáveis por:
© ª
C 2 [a, b] := f : [a, b] −→ R : f é diferenciável em [a, b] e f 0 ∈ C 1 [a, b] .
De forma análoga, C 2 [a, b] se torna um espaço de Banach com a norma
kf kC 2 = kf k∞ + kf 0 k∞ + kf 00 k∞ .
Indutivamente, definimos o espaço das funções k vezes continuamente diferenciáveis,
k ∈ N, por
© ª
C k [a, b] := f : [a, b] −→ R : f é diferenciável em [a, b] e f 0 ∈ C k−1 [a, b] .
Como o leitor já percebeu, C k [a, b] se torna um espaço de Banach com a norma
kf kC k = kf k∞ + kf 0 k∞ + · · · + kf (k) k∞ ,
onde f (j) denota a j-ésima derivada de f .
Quanto aos espaços normados de dimensão finita, o leitor provavelmente está
familiarizado com as normas usuais dos espaços Kn , n ∈ N:
k(a1 , . . . , an )k1 = |a1 | + · · · + |an |,
1
k(a1 , . . . , an )k2 = (|a1 |2 + · · · + |an |2 ) 2 , e
k(a1 , . . . , an )k∞ = max{|a1 |, . . . , |an |}.
Talvez saiba também que esses espaços são completos. Nosso objetivo imediato agora
é mostrar que isso, em essência, é dizer que todo espaço normado de dimensão finita é
completo. Para isso precisamos do
Lema 1.1.5 Seja B = {x1 , . . . , xn } um conjunto de vetores linearmente independentes
de um espaço normado E. Então existe uma constante c > 0, que depende do conjunto
B, tal que
ka1 x1 + · · · + an xn k ≥ c (|a1 | + · · · + |an |) ,
para quaisquer escalares a1 , . . . , an .
Demonstração. Primeiro relembremos da Análise no Rn que, dadas duas normas
k · ka e k · kb em Rn , existe uma constante c > 0, que depende das normas, tal que
kxka ≤ ckxkb para todo x ∈ Rn . O mesmo, com demonstração totalmente análoga, vale
para Cn . Voltemos então para o caso em que K = R ou C. O leitor não terá dificuldade
em verificar que a correspondência
° n °
°X °
° °
(a1 , . . . , an ) ∈ Kn −→ ° aj xj ° ∈ R
° °
j=1

é uma norma em Kn . O resultado segue pois, conforme vimos acima, a expressão


k(a1 , . . . , an )k1 = |a1 | + · · · + |an | também é uma norma em Kn .

4
Teorema 1.1.6 Todo espaço normado de dimensão finita é um espaço de Banach.
Consequentemente, todo subespaço de dimensão finita de um espaço normado E é
fechado em E.

Demonstração. Sejam E um espaço normado de dimensão n e {β1 , . . . , βn } uma


base normalizada (isto é, os vetores têm norma 1) de E. Dada uma sequência de
Cauchy (xk )∞ k k
k=1 em E, para cada k ∈ N existem únicos escalares a1 , . . . , an tais que
xk = ak1 β1 + · · · + akn βn . Dado ε > 0, podemos tomar n0 ∈ N tal que kxk − xm k < c · ε
sempre que k, m ≥ n0 , onde c é a constante do Lema 1.1.5 para o conjunto linearmente
independente {β1 , . . . , βn }. Segue então que
° °
X n
1 °X n ° 1
° °
|akj − am
j | ≤ ° (ak
j − am
j )β j ° = kxk − xm k < ε,
j=1
c ° j=1 ° c

sempre que k, m ≥ n0 . Segue que, para cada j = 1, . . . , n, a sequência de escalares


(akj )∞ k
k=1 é de Cauchy, portanto convergente. Digamos bj = lim aj , j = 1, . . . , n. Nesse
Pn k
caso temos lim j=1 |akj − bj | = 0. Definindo x = b1 β1 + · · · + bn βn temos x ∈ E e
k
° °
°Xn ° n
X
° k °
lim kxk − xk = lim ° (aj − bj )βj ° ≤ lim |akj − bj | = 0
k k ° ° k
j=1 j=1

provando que xk −→ x e completando a demonstração de que E é Banach. A segunda


afirmação segue da primeira e da Proposição 1.1.1.

Como já era de se esperar, existem espaços normados, de dimensão infinita, é claro,
que não são completos. Vejamos um exemplo:

Exemplo 1.1.7 Por c0 denotamos o conjunto de todas as sequências de escalares que


convergem para zero, ou seja, fixado K = R ou C,

c0 = {(ak )∞
k=1 : ak ∈ K para todo k ∈ N e ak −→ 0}.

É claro que c0 é um espaço vetorial com as operações usuais de sequências (operações


coordenada a coordenada). É fácil comprovar que a expressão

k(ak )∞
k=1 k∞ = sup{|ak | : k ∈ N}

torna c0 um espaço normado. O motivo do subscrito ∞ ficará claro na Seção 1.4 . Seja
(xn )∞ k ∞
n=1 uma sequência de Cauchy em c0 . Digamos que xn = (an )k=1 para cada n ∈ N.
Para cada j ∈ N, a desigualdade

|ajn − ajm | ≤ sup{|akn − akm | : k ∈ N} = kxn − xm k∞

deixa claro que a sequência de escalares (ajn )∞


n=1 é de Cauchy em K, logo convergente.
n→∞
Digamos ajn −→ aj para cada j ∈ N. Chamando x = (aj )∞ j=1 não é difı́cil checar que

5
x ∈ c0 e que xn −→ x em c0 . Concluı́mos então que c0 é um espaço de Banach.
Chame agora de c00 o subespaço de c0 formado pelas sequências eventualmente nulas,
isto é,

c00 = {(ak )∞
k=1 ∈ c0 : existe k0 ∈ N tal que ak = 0 para todo k ≥ k0 }.

Considere os seguintes vetores de c00 :


µ ¶ µ ¶
1 1 1
x1 = (1, 0, 0, 0, . . . , ), x2 = 1, , 0, 0, . . . , . . . , xn = 1, , . . . , , 0, 0 . . . , , . . . .
2 2 n

É claro que (xn )∞n=1 é uma sequência em c00 . Tomando x = ( k1 )∞ k=1 ∈ c0 , de


1
kxn − xk∞ = n+1 −→ 0, concluı́mos que xn −→ x em c0 . Como x ∈ / c00 segue
que c00 é um subespaço não-fechado de c0 . Da Proposição 1.1.1 resulta que c00 é um
espaço normado incompleto.

1.2 Os espaços Lp(X, Σ, µ)


Nesta seção e na próxima usaremos os conceitos e a terminologia da Teoria da Medida,
os quais o leitor pode encontrar no Apêndice C. Os próximos exemplos envolvem
funções integráveis, e alguns resultados preliminares são necessários. Estabeleceremos
as desigualdades de Hölder e Minkowski para integrais, que serão úteis adiante.
Seja (X, Σ, µ) um espaço de medida e 1 ≤ p < ∞. O conjunto de todas as funções
mensuráveis de X em K tais que
µZ ¶ p1
p
kf kp := |f | dµ <∞
X

será denotado por Lp (X, Σ, µ).

Teorema 1.2.1 (Desigualdade de Hölder para integrais) Sejam p, q > 1 tais que
1
p
+ 1q = 1 e (X, Σ, µ) um espaço de medida. Se f ∈ Lp (X, Σ, µ) e g ∈ Lq (X, Σ, µ),
então f g ∈ L1 (X, Σ, µ) e
kf gk1 ≤ kf kp · kgkq .

Demonstração. O caso kf kp = 0 ou kgkq = 0 é simples. Suponha então kf kp 6= 0 6=


kgkq . Primeiro é conveniente mostrar que, para quaisquer a e b não-negativos, temos

1 1 a b
ap · bq ≤ + . (1.2)
p q

Para tanto, considere, para cada 0 < α < 1, a função f = fα : (0, ∞) −→ R dada por
f (t) = tα − αt. Note que f tem um máximo em t = 1 e portanto tα ≤ αt + (1 − α) para
todo t > 0. Fazendo t = ab e α = p1 obtém-se (1.2). Tomando

6
|f (x)|p |g(x)|q
a= e b=
kf kpp kgkqq
em (1.2), o resultado segue.

Teorema 1.2.2 (Desigualdade de Minkowski para integrais) Sejam 1 ≤ p < ∞ e


(X, Σ, µ) um espaço de medida. Se f, g ∈ Lp (X, Σ, µ), então f + g ∈ Lp (X, Σ, µ) e

kf + gkp ≤ kf kp + kgkp . (1.3)

Demonstração. Se p = 1 ou kf + gkp = 0, o resultado é claro. Podemos então supor


kf + gkp 6= 0 e p > 1. Perceba que, para todo x ∈ X, temos

|f (x) + g(x)|p ≤ (|f (x)| + |g(x)|)p ≤ (2max{|f (x)|, |g(x)|})p


= 2p (max{|f (x)|, |g(x)|})p ≤ 2p (|f (x)|p + |g(x)|p ) ,

e daı́ segue que f + g ∈ Lp (X, Σ, µ). Agora vamos provar (1.3). Observe primeiro que

|f (x) + g(x)|p = |f (x) + g(x)| ·|f (x) + g(x)|p−1


≤ |f (x) + g(x)|p−1 · (|f (x)| + |g(x)|)
= |f (x)| ·|f (x) + g(x)|p−1 + |g(x)| ·|f (x) + g(x)|p−1 (1.4)

para todo x ∈ X. Tomando q > 1 tal que 1/p + 1/q = 1 temos (p − 1)q = p, e portanto
p
|f + g|p−1 = |f + g| q ∈ Lq (X, Σ, µ). Da desigualdade de Hölder, temos
Z µZ ¶ p1 µZ ¶ 1q
p−1 p (p−1)q
|f | · |f + g| dµ ≤ |f | dµ |f + g| dµ ,
X X X
Z µZ ¶ p1 µZ ¶ 1q
p−1 p (p−1)q
|g| · |f + g| dµ ≤ |g| dµ |f + g| dµ .
X X X

Somando as duas desigualdades acima e combinando com (1.4) temos


Z µZ ¶ 1q "µZ ¶ p1 µZ ¶ p1 #
|f + g|p dµ ≤ |f + g|p dµ |f |p dµ + |g|p dµ ,
X X X X

µZ ¶ 1q
p
e dividindo ambos os membros por |f + g| dµ , o resultado segue.
X

Note que k · kp não é, em geral, uma norma em Lp (X, Σ, µ), pois pode acontecer
kf kp = 0 para f não identicamente nula. De modo geral, se (X, Σ, µ) é um
espaço de medida, introduzimos uma relação de equivalência dizendo que duas funções
f, g : X −→ K são equivalentes se f = g µ-quase sempre, isto é, se existe um conjunto

7
A ∈ Σ tal que µ(A) = 0 e f (x) = g(x) para todo x ∈ / A. Denotando a classe de
equivalência de uma função f por [f ], é imediato que no conjunto quociente

Lp (X, Σ, µ) := {[f ] : f ∈ Lp (X, Σ, µ)},

as operações
[f ] + [g] = [f + g] e c[f ] = [cf ]
estão bem definidas e tornam Lp (X, Σ, µ) um espaço vetorial. Além disso, definindo

k[f ]kp := kf kp ,

corrigimos o que faltava para k·kp ser uma norma. Assim (Lp (X, Σ, µ), k·kp ) é um espaço
vetorial normado. A seguir, mostraremos que Lp (X, Σ, µ) é um espaço de Banach.
Devemos ter em mente que os vetores de Lp (X, Σ, µ) são classes de equivalência,
mas no cotidiano as classes de equivalências são omitidas e escrevemos f no lugar de
[f ]. Faremos, propositalmente, a demonstração a seguir escrevendo [f ] para que o leitor
perceba que este é um preciosismo desnecessário.

Teorema 1.2.3 Se 1 ≤ p < ∞, então Lp (X, Σ, µ) é um espaço de Banach com a


norma µZ ¶ p1
p
k[f ]kp = |f | dµ .
X

Demonstração. Já sabemos que Lp (X, Σ, µ) é um espaço normado. Resta provar que é
um espaço completo. Para isso seja ([fn ])∞
n=1 uma sequência de Cauchy em Lp (X, Σ, µ).
Então, dado ε > 0 existe M = M (ε) ∈ N tal que
Z
|fn − fm |p dµ = kfn − fm kpp < εp sempre que m, n ≥ M.
X

Seja (gk )∞ ∞
k=1 uma subsequência de (fn )n=1 tal que kgk+1 − gk kp < 2
−k
para todo k ∈ N.
Considere a função

X
g : X −→ R ∪ {∞} , g(x) = |g1 (x)| + |gk+1 (x) − gk (x)| . (1.5)
k=1

Sabemos que g é mensurável e não-negativa. Além disso,


à n
!p
X
|g(x)|p = lim |g1 (x)| + |gk+1 (x) − gk (x)| .
n→∞
k=1

Pelo Lema de Fatou (veja Teorema C.17), segue que


Z Z Ã n
X
!p
|g|p dµ ≤ lim inf |g1 | + |gk+1 − gk | dµ.
X n→∞ X k=1

8
1
Elevando ambos os membros a p
e usando a desigualdade de Minkowski, obtemos
µZ ¶ p1 Ã n
!
X
|g|p dµ ≤ lim inf kg1 kp + kgk+1 − gk kp ≤ kg1 kp + 1. (1.6)
X n→∞
k=1

Então, definindo A = {x ∈ X : g(x) < ∞} , de (1.6) podemos concluir que µ(X − A) =


0. Logo a série em (1.5) converge exceto talvez no conjunto de medida nula X − A, isto
é, a série converge µ-quase sempre. Segue que a função g · χA ∈ Lp (X, Σ, µ), onde χA
é a função caracterı́stica de A (veja o Apêndice C). Defina então f : X −→ K por
 ∞
 g (x) + X (g (x) − g (x)) , se x ∈ A,

1 k+1 k
f (x) =

 k=1
0, se x ∈
/ A.

Como gk = g1 + (g2 − g1 ) + (g3 − g2 ) + · · · + (gk − gk−1 ), temos


k−1
X
|gk (x)| ≤ |g1 (x)| + |gj+1 (x) − gj (x)| ≤ g(x)
j=1

para todo x e gk (x) −→ f (x) para todo x ∈ A, isto é, a sequência (gk )∞
k=1 converge
para f µ-quase sempre. Pelo Teorema da Convergência Dominada (veja Teorema C.21),
segue que f ∈ Lp (X, Σ, µ). Como

|f − gk |p ≤ (|f | + |gk |)p ≤ (2g)p · χA µ-quase sempre e

lim |f − gk |p = 0 µ-quase sempre,


k→∞

novamente pelo Teorema da Convergência Dominada temos


Z Z
p
lim |f − gk | dµ = 0 dµ = 0.
k→∞ X X

Daı́ concluı́mos que gk −→ f em Lp (X, Σ, µ), e portanto [gk ] −→ [f ] em Lp (X, Σ, µ).


Assim ([fn ])∞ ∞
n=1 é uma sequência de Cauchy que tem uma subsequência ([gk ])k=1 que
converge para [f ]. Segue imediatamente que [fn ] −→ [f ] em Lp (X, Σ, µ).

1.3 O espaço L∞(X, Σ, µ)


Seja L∞ (X, Σ, µ) o conjunto de todas as funções mensuráveis que são limitadas µ-quase
sempre, isto é, existem um conjunto N ∈ Σ e um número real K tais que µ(N ) = 0 e
|f (x)| ≤ K para todo x ∈ / N . Se f ∈ L∞ (X, Σ, µ) e N ∈ Σ é um conjunto de medida
nula, definimos
Sf (N ) = sup {|f (x)| : x ∈
/ N} e

9
kf k∞ = inf {Sf (N ) : N ∈ Σ e µ(N ) = 0} . (1.7)
Note que, novamente, pode acontecer kf k∞ = 0 com f não identicamente nula. Para
contornar esse problema, também recorremos às classes de equivalência. Como na
seção anterior, dizemos que duas funções são equivalentes (pertencem à mesma classe
de equivalência) se coincidem µ-quase sempre. O conjunto L∞ (X, Σ, µ) é o conjunto de
todas as classes de equivalência das funções mensuráveis f : X −→ K que são limitadas
µ-quase sempre. É claro que L∞ (X, Σ, µ) é um espaço vetorial com as mesmas operações
da seção anterior. Se [f ] ∈ L∞ (X, Σ, µ), definimos

k[f ]k∞ = kf k∞ . (1.8)


No Exercı́cio 1.8.23 o leitor provará que se a medida µ é finita e f ∈ L∞ (X, Σ, µ),
então f ∈ Lp (X, Σ, µ) para todo p ≥ 1 e lim kf kp = kf k∞ . Isso justifica a notação
p→∞
L∞ (X, Σ, µ).
Deixamos a cargo do leitor a demonstração de que k · k∞ está bem definida e é uma
norma em L∞ (X, Σ, µ). Vejamos que se [f ] ∈ L∞ (X, Σ, µ), então

|f (x)| ≤ kf k∞ µ-quase sempre. (1.9)

Com efeito, pela definição de kf k∞ existe uma sequência (Nn )∞


n=1 de conjuntos de
medida nula tais que

lim Sf (Nn ) = kf k∞ e |f (x)| ≤ Sf (Nn ) para todo x ∈


/ Nn .
n→∞

S

Logo, tomando N = Nn resulta que N tem medida nula e
n=1

|f (x)| ≤ Sf (Nn ) para todo x ∈


/ N.

Fazendo o limite com n −→ ∞ obtemos (1.9).

Teorema 1.3.1 L∞ (X, Σ, µ) é um espaço de Banach.

Demonstração. Só resta mostrar que o espaço é completo. Para isso, seja ([fn ])∞
n=1
uma sequência de Cauchy em L∞ (X, Σ, µ). Por (1.9), para cada j ∈ N existe Mj ∈ Σ
tal que µ(Mj ) = 0 e
|fj (x)| ≤ kfj k∞ para todo x ∈
/ Mj .
S

Tomando M0 = Mj , temos
j=1

|fj (x)| ≤ kfj k∞ para todo x ∈


/ M0 .

Mais ainda, para cada par (n, m) ∈ N2 existe Mn,m ∈ Σ com µ(Mn,m ) = 0 e

|fn (x) − fm (x)| ≤ kfn − fm k∞ para todo x ∈


/ Mn,m .

10
µ ¶
S

Seja M = M0 ∪ Mn,m . Então µ(M ) = 0 e para quaisquer m, n ∈ N,
n,m=1
½
|fn (x)| ≤ kfn k∞ para todo x ∈
/M e
(1.10)
|fn (x) − fm (x)| ≤ kfn − fm k∞ para todo x ∈
/ M.
Então, para cada x ∈ / M , a sequência (fn (x))∞
n=1 é de Cauchy em K, portanto
convergente. Podemos então definir
(
lim fn (x), se x ∈
/M
f : X −→ K , f (x) = n→∞
0, se x ∈ M.
Segue que f é mensurável. Por (1.10) e como ([fn ])∞
n=1 é de Cauchy, dado ε > 0 existe
n0 ∈ N tal que sup |fn (x) − fm (x)| ≤ ε sempre que m, n ≥ n0 . Fazendo m −→ ∞ segue
x∈M
/
que
sup |fn (x) − f (x)| ≤ ε (1.11)
x∈M
/

sempre que n ≥ n0 . Assim, (fn )∞


n=1 é uniformemente convergente para f em X − M.
De (1.11) segue que fn − f ∈ L∞ (X, Σ, µ) para n suficientemente grande. Daı́, como
f = fn − (fn − f ), segue que [f ] ∈ L∞ (X, Σ, µ). Assim, podemos reescrever (1.11),
concluindo que
k[fn ] − [f ]k∞ = kfn − f k∞ ≤ sup |fn (x) − f (x)| ≤ ε
x∈M
/

sempre que n ≥ n0 . Portanto ([fn ])∞


n=1 converge para [f ] em L∞ (X, Σ, µ)

Notação. A ocorrência mais frequente dos espaços Lp (X, Σ, µ) se dá quando X =


[a, b] ⊆ R, Σ é a sigma-álgebra dos conjuntos Lebesgue-mensuráveis (que contém os
borelianos) e µ é a medida de Lebesgue. Nesse caso escrevemos Lp [a, b].

1.4 Espaços de sequências


Já estudamos os espaços de sequências c0 e c00 . Nesta seção estudaremos outros espaços
notáveis de sequências. Para cada número real p ≥ 1, definimos
( ∞
)
X
`p = (aj )∞j=1 : aj ∈ K para todo j ∈ N e |aj |p < ∞ .
j=1

Considerando o conjunto P(N) das partes de N e a medida de contagem µc em P(N),


não é difı́cil verificar que `p é na verdade o espaço Lp (N, P(N), µc ). Ainda mais, nesse
caso as operações usuais de funções se transformam nas operações usuais de sequências
e a norma k · kp se transforma em
̰ ! p1
° ° X
°(aj )∞
j=1
° = |aj | p
.
p
j=1

11
Dessa forma resulta que `p é um espaço de Banach com as operações usuais de sequências
e com a norma k · kp . Em particular, dos Teoremas 1.2.1 e 1.2.2 temos:

Proposição 1.4.1 (Desigualdade de Hölder para sequências) Sejam n ∈ N e p, q > 1


tais que p1 + 1q = 1. Então

n
à n
! p1 Ã n ! 1q
X X X
|aj bj | ≤ |aj |p · |bj |q
j=1 j=1 j=1

para quaisquer escalares a1 , . . . , an , b1 , . . . , bn .

Proposição 1.4.2 (Desigualdade de Minkowski para sequências) Para p ≥ 1, temos


à n ! p1 à n
! p1 Ã n ! p1
X X X
|aj + bj |p ≤ |aj |p + |bj |p
j=1 j=1 j=1

para quaisquer n ∈ N e escalares a1 , . . . , an , b1 , . . . , bn .

Para p = ∞, definimos `∞ como o espaços das sequências limitadas de escalares, ou


seja: ½ ¾

`∞ = (aj )j=1 : aj ∈ K para todo j ∈ N e sup |aj | < ∞ .
j∈N

Podemos concluir que `∞ é um espaço de Banach com as operações usuais de funções


e com a norma
k(aj )∞
j=1 k∞ = sup{|aj | : j ∈ N}

por duas maneiras: observando que `∞ = L∞ (N, P(N), µc ) ou que `∞ = B(N) (Exemplo
1.1.2). O fato de toda sequência convergente ser limitada implica que c0 é subespaço
de `∞ ; e por ser Banach, c0 é subespaço fechado de `∞ pela Proposição 1.1.1.

1.5 Conjuntos compactos em espaços vetoriais


normados
A compacidade, além de ser um dos invariantes topológicos mais importantes,
desempenha papel fundamental na Análise. Por exemplo, um resultado central – e
muito útil – da análise elementar diz que toda função contı́nua definida em um compacto
é limitada e assume máximo e mı́nimo.
Além de sua importância natural, na Análise Funcional a compacidade ganha ainda
mais relevo pois representa uma forte ruptura entre as dimensões finita e infinita.
Veremos adiante que a bola unitária fechada em um espaço vetorial normado de
dimensão finita é sempre compacta. Já em dimensão infinita, será provado que a
bola nunca é compacta na topologia da norma. Para contornar esse problema da

12
não compacidade da bola unitária em dimensão infinita, estudaremos no Capı́tulo 6
as topologias fraca e fraca estrela, que, por terem menos abertos, facilitam a ocorrência
de conjuntos compactos.
Por definição, um subconjunto K de um espaço topológico é compacto se toda
cobertura aberta de K admite subcobertura finita. Em espaços métricos, vale a seguinte
caracterização: um subconjunto K de um espaço métrico é compacto se, e somente se, é
sequencialmente compacto, isto é, toda sequência formada por elementos de K admite
uma subsequência que converge para um elemento de K (veja [53, Proposição 8.5.7]).

Proposição 1.5.1 Se E é um espaço vetorial normado de dimensão finita, então os


compactos em E são precisamente os conjuntos limitados e fechados.

Demonstração. Conjuntos compactos em espaços métricos são sempre fechados e


limitados (veja [53, Proposições 8.1.1 e 8.1.2]). Basta então provar que todo conjunto
limitado e fechado K ⊆ E é compacto. Suponha que dim E = n e seja {e1 , . . . , en } uma
base normalizada de E. Como estamos em espaços métricos, basta mostrar que toda
sequência em K admite subsequência convergente em K. Seja portanto (xm )∞ m=1 uma
(m) (m) Pn
(m)
sequência em K. Para cada m existem escalares a1 , . . . , an tais que xm = aj ej .
j=1
Como K é limitado, existe L > 0 tal que kxm k ≤ L para todo m. Consideremos em Kn
a norma da soma k · k1 . Pelo Lema 1.1.5 existe c > 0 tal que
° ° Ã n !
°X n ° X ¯ ¯
° (m) ° ¯ (m) ¯ (m)
L ≥ kxm k = ° aj ej ° ≥ c ¯aj ¯ = c · k(a1 , . . . , a(m)
n )k1
° °
j=1 j=1

³ ´∞
(m) (m)
para todo m ∈ N. Assim a sequência (a1 , . . . , an ) é limitada em
m=1
n
K
³ . Pelo Teorema ´∞de Bolzano–Weierstrass esta sequência possui uma subsequência
(mk ) (mk )
(a1 , . . . , an ) que converge para um certo b = (b1 , . . . , bn ) ∈ Kn . De
k=1
° °
°Xn n
X ° X n ¯ ¯ °³ ´ °
° (m ) ° ¯ (mk ) ¯ ° (m ) °
° aj k ej − bj ej ° ≤ ¯aj − bj ¯ = ° a1 k , . . . , a(m
n
k)
− b ° −→ 0,
° ° 1
j=1 j=1 j=1

P
n P
n
concluı́mos que xmk −→ bj ej . Por K ser fechado sabemos que bj ej ∈ K.
j=1 j=1

Seja E um espaço normado. O conjunto

BE = {x ∈ E : kxk ≤ 1}

é chamado de bola unitária fechada de E.

Corolário 1.5.2 A bola unitária fechada em um espaço normado de dimensão finita é


compacta.

13
A seguir apresentamos um famoso resultado, devido a F. Riesz, que será útil para
mostrar que a bola unitária fechada em espaços de dimensão infinita nunca é compacta.

Lema 1.5.3 (Lema de Riesz) Seja M um subespaço fechado próprio de um espaço


normado E e seja θ um número real tal que 0 < θ < 1. Então existe y ∈ E − M tal
que kyk = 1 e ky − xk ≥ θ para todo x em M .

Demonstração. Seja y0 ∈ E − M e considere o número

d = dist(y0 , M ) := inf ky0 − xk .


x∈M

Como M é fechado e y0 ∈ / M , temos d > 0. De fato, supondo d = 0 existiria uma


sequência de elementos de M convergindo para y0 , e nesse caso terı́amos y0 ∈ M pois
M é fechado. Como dθ > d, podemos escolher x0 ∈ M tal que
d
ky0 − x0 k ≤ .
θ
Vejamos que escolhendo
y0 − x0
y= ,
ky0 − x0 k
as condições requeridas estão satisfeitas. É claro que y tem norma 1 e não pertence a
M . Seja x ∈ M . Como M é subespaço vetorial, (x0 + ky0 − x0 k x) ∈ M , e portanto
d ≤ ky0 − (x0 + ky0 − x0 k x)k. Por fim
° °
° y 0 − x0 ° ky0 − (x0 + ky0 − x0 k x)k d
ky − xk = ° ° − x° = ≥ ≥ θ.
ky0 − x0 k ° ky0 − x0 k ky0 − x0 k

Teorema 1.5.4 Um espaço normado E tem dimensão finita se, e somente se, a bola
unitária fechada de E é compacta.

Demonstração. O Corolário 1.5.2 garante uma das implicações. Resta-nos provar


que se a bola é compacta, então o espaço tem dimensão finita. Suponha que E tenha
dimensão infinita. Escolha x1 ∈ E com norma 1. Como dim E = ∞, subespaço [x1 ]
gerado por x1 é um subespaço próprio de E. Por ter dimensão finita, [x1 ] é subespaço
fechado de E pelo Teorema 1.1.6. Pelo Lema de Riesz, com θ = 21 , existe x2 ∈ E − [x1 ]
de norma 1 tal que
1
kx2 − x1 k ≥ .
2
Aplicando novamente o argumento para o subespaço [x1 , x2 ] gerado por {x1 , x2 },
que continua sendo um subespaço fechado próprio pelas mesmas razões, existe x3 ∈
E − [x1 , x2 ] de norma 1 tal que
1
kx3 − xj k ≥ para j = 1, 2.
2

14
Podemos continuar esse procedimento indefinidamente pois em todas as etapas teremos
um subespaço de dimensão finita de E, logo fechado e próprio. Procedendo dessa forma,
construı́mos uma sequência (xn )∞
n=1 em BE tal que

1
kxm − xn k ≥
2
sempre que m 6= n. Assim, (xn )∞
n=1 é uma sequência em BE que não possui subsequência
convergente, o que impede que BE seja compacta.

1.6 Espaços normados separáveis


Ao longo do seu treinamento matemático, o leitor certamente passou por diversas
situações em que a densidade do conjunto dos números racionais na reta desempenha
papel crucial. Da mesma forma, a presença de um subconjunto enumerável e denso
em um espaço normado é útil em diversas situações. Ocorre que, como veremos em
breve, nem todo espaço normado contém um subconjunto enumerável e denso. Por isso
destacamos a classe dos espaços que gozam dessa propriedade:

Definição 1.6.1 Um espaço normado E que contém um subconjunto enumerável e


denso em E é dito separável . Mais geralmente, um espaço métrico M é separável
quando contém um subconjunto denso e enumerável.

Exemplo 1.6.2 Espaços normados de dimensão finita são separáveis. Seja E um


espaço normado de dimensão n. Escolha {x1 , . . . , xn } uma base de E e, no caso real,
considere o conjunto ( n )
X
A= aj xj : a1 , . . . , an ∈ Q ,
j=1

das combinações lineares dos vetores da base com escalares racionais. No caso complexo
substitua Q por Q + iQ = {p + iq : p, q ∈ R}. O leitor pode comprovar facilmente que
A é enumerável e denso em E.

O Lema a seguir será muito útil na demonstração de que vários dos espaços com que
estamos trabalhando são separáveis. Dado um subconjunto A de um espaço vetorial E,
por [A] estamos denotando o subespaço de E gerado por A, isto é, o conjunto de todas
as combinações lineares (finitas) de elementos de A.

Lema 1.6.3 Um espaço normado E é separável se, e somente se, existe um subconjunto
enumerável A ⊆ E tal que [A] é denso em E.

Demonstração. Se A for enumerável e denso em E, então E = A ⊆ [A] ⊆ E, e


portanto [A] é denso em E. Reciprocamente, suponhamos que exista um subconjunto
enumerável A ⊆ E tal que [A] = E. Chamemos de B o conjunto formado por todas as

15
combinações lineares finitas de elementos de A com coeficientes em QK , onde QR = Q
e QC = Q + iQ, ou seja:
B = {a1 x1 + · · · + an xn : x1 , . . . , xn ∈ A, a1 , . . . , an ∈ QK e n ∈ N}.
É fácil ver que B é enumerável: como QK é enumerável, para cada n ∈ N, o conjunto das
combinações lineares de n elementos de A com coeficientes em QK é enumerável. Segue
que B é enumerável por ser a união enumerável de conjuntos enumeráveis. Provaremos
agora que B é denso em E. Para isso sejam x ∈ E e ε > 0. Como [A] = E, existe
y0 ∈ [A] tal que kx−y0 k < 2ε . Digamos y0 = b1 x1 +· · ·+bk xk , onde k ∈ N, b1 , . . . , bk ∈ K
e x1 , . . . , xk ∈ A. Como QK é denso em K, existem a1 , . . . , ak ∈ QK tais que
ε
|aj − bj | < µ ¶ para todo j = 1, . . . , k.
P
k
2 1+ kxi k
i=1
Tomando y = a1 x1 + · · · + ak xk temos y ∈ B e
kx − yk = kx − y0 + y0 − yk ≤ kx − y0 k + ky0 − yk
ε
< + k(b1 − a1 )x1 + · · · + (bk − ak )xk k
2
ε
≤ + max |bj − aj | (kx1 k + · · · + kxk k)
2 j=1,...,k
Xk
ε ε ε ε
< + µ ¶· kxi k ≤ + = ε,
2 Pk 2 2
2 1+ kxi k i=1
i=1

o que prova que B = E. Assim B ⊆ E é enumerável e denso, completando a


demonstração de que E é separável.
Exemplo 1.6.4 c0 e `p , 1 ≤ p < ∞, são separáveis. Para cada n ∈ N, considere
en = (0, 0, . . . , 0, 1, 0, 0, . . .)
a sequência formada por 1 na n-ésima coordenada e 0 nas demais coordenadas. Os
vetores e1 , e2 , . . . são chamados de vetores unitários canônicos dos espaços de sequências.
Dado x = (aj )∞ j=1 ∈ c0 , temos
° °
° X k °
° °
lim °x − aj ej ° = lim k(0, 0, . . . , 0, ak+1 , ak+2 , . . .)k∞ = lim sup |aj | = 0,
k ° ° k k j>k
j=1 ∞

j→∞ P
k
k→∞ P
k
pois aj −→ 0, e segue que aj ej −→ x em c0 . Como aj ej ∈ [e1 , e2 , . . .] para todo
j=1 j=1
k, do Lema 1.6.3 segue que c0 é separável. Dado x = (aj )∞
j=1 ∈ `p , como
° °
° Xk ° ∞
X
° °
lim °x − aj ej ° = lim k(0, 0, . . . , 0, ak+1 , ak+2 , . . .)kp = lim |aj |p = 0,
k ° ° k k
j=1 p j=k+1

16
P

pois a série |aj |p é convergente, o mesmo argumento mostra que `p é separável.
j=1

Exemplo 1.6.5 `∞ não é separável. Suponha que `∞ contenha uma sequência (xn )∞ n=1
densa. Para cada n ∈ N, escrevamos xn = (anj )∞ j=1 . Seja y = (b )∞
j j=1 a sequência definida
j j j
por bj = 0 se |aj | ≥ 1 e bj = aj + 1 se |aj | < 1. É claro que y ∈ `∞ pois |bj | < 2 para
todo j. Da densidade da sequência (xn )∞ n=1 existe n0 ∈ N tal que ky − xn0 k∞ < 1.
Mas
ky − xn k∞ = sup{|b1 − an1 |, |b2 − an2 |, . . . , |bn − ann |, |bn+1 − ann+1 |, . . .} ≥ |bn − ann |
½ ½ n
|0 − ann | se |ann | ≥ 1 |an | se |ann | ≥ 1
= = ≥1
|ann + 1 − ann | se |ann | < 1 1 se |ann | < 1
para todo n ∈ N – contradição. Segue que `∞ não é separável.
Para provar a separabilidade do espaço C[a, b] precisamos de um teorema clássico
cujo caso real é demonstrado em livros de Análise na Reta (veja, por exemplo, [30,
Teorema 9.17]). Na linguagem da Análise na Reta esse resultado diz que toda função
contı́nua em [a, b] pode ser uniformemente aproximada por polinômios. Na nossa
linguagem diz que o conjunto dos polinômios é denso em C[a, b]:
Teorema 1.6.6 (Teorema da Aproximação de Weierstrass) Seja f : [a, b] −→ K uma
função contı́nua. Então para todo ε > 0 existe um polinômio P : K −→ K tal que
|P (x) − f (x)| < ε para todo x ∈ [a, b].
Exemplo 1.6.7 C[a, b] é separável. Para cada n ∈ N consideremos a função t ∈
[a, b] 7→ fn (t) = tn ∈ K. Tomando A = {fn : n ∈ N} temos A ⊆ C[a, b] e [A] é o
conjunto de todos os polinômios. Segue do Teorema 1.6.6 que [A] = C[a, b] e portanto
C[a, b] é separável pelo Lema 1.6.3.
Exemplo 1.6.8 Lp [a, b], 1 ≤ p < ∞, é separável. Sejam f ∈ Lp [a, b] e ε > 0. Conforme
veremos no Teorema 1.7.1, o conjunto das funções contı́nuas é denso em Lp [a, b], e
portanto existe g ∈ C[a, b] tal que kf − gkp < 2ε . Do Teorema 1.6.6 existe um polinômio
ε
P tal que kg − P k∞ < 2(b−a) . Assim,
ε
kf − P kp ≤ kf − gkp + kg − P kp < + (b − a)kg − P k∞ < ε,
2
o que prova que o conjunto dos polinômios é denso em Lp [a, b]. A separabilidade de
Lp [a, b] segue agora exatamente como no Exemplo 1.6.7.
Da teoria dos espaços métricos sabe-se que todo subconjunto de um espaço métrico
separável é também separável (veja, por exemplo, [53, Exemplo 9.1.4]). Podemos então
enunciar o seguinte:
Proposição 1.6.9 Todo subespaço de um espaço normado separável é também
separável.

17
1.7 Comentários e notas históricas
Os axiomas de espaço vetorial, sobre os números reais, foram estabelecidos pela primeira
vez pelo italiano G. Peano em 1888. A definição abstrata de corpo apareceu com H.
Weber em 1893. O primeiro livro sobre espaços vetoriais, escrito pelo também italiano
S. Pincherle em colaboração com seu aluno U. Amaldi em 1901, já trabalhava com
alguns espaços de funções. Como o Cálculo trata de funções definidas em conjuntos
numéricos e seu livro tratava de funções definidas em conjuntos de funções, Pincherle
chamou seu estudo de Cálculo Funcional. Em 1903, J. Hadamard passou a chamar
uma transformação linear a valores no corpo de escalares de funcional, e o nome de
nossa disciplina, Análise Funcional, apareceu pela primeira vez em um livro de P. Lévy
publicado em 1922.
Os axiomas de norma apareceram nos anos 1920-1922 em trabalhos de N. Wiener,
E. Helly, S. Banach e H. Hahn. Os axiomas de Wiener eram confusos, Helly não exigia
que a norma estivesse definida em todos os elementos do espaço e Hahn incluiu muitas
exigências adicionais, inclusive a completude. Em um notável trabalho de abstração
a partir de problemas mais concretos estudados por Volterra e Hadamard, Banach
apresentou os axiomas como os conhecemos hoje em sua tese [6], defendida em 1920
e publicada em 1922. Banach e seus companheiros poloneses se referiam aos espaços
normados completos como espaços de tipo B. O termo espaço de Banach foi cunhado
pelo matemático francês M. Fréchet em 1928. Mais detalhes podem ser encontrados em
[24] e [15].
A desigualdade de Hölder, para sequências, foi na verdade provada pela primeira
vez por L. C. Rogers em 1888. A demonstração de Hölder apareceu em 1889. A
desigualdade (1.2) é chamada de Desigualdade de Young.
Como funções contı́nuas em [a, b] são Riemann-integráveis e funções Riemann-
integráveis são Lebesgue-integráveis, é claro que o conjunto das funções contı́nuas é
subespaço de Lp [a, b]. Mais ainda:

Teorema 1.7.1 Para 1 ≤ p < ∞, C[a, b] é denso em Lp [a, b].

Para uma demonstração veja [80, Theorem 3.14].


Para 0 < p < 1 as definições de Lp (X, Σ, µ) e k · kp são as mesmas do caso p ≥ 1.
Neste caso Lp (X, Σ, µ) continua sendo espaço vetorial, a diferença é que k·kp não é mais
uma norma, pois não vale a desigualdade triangular. O interessante é que a desigualdade
triangular não apenas não vale como vale ao contrário para funções não-negativas, o
que nos dá o que é conhecido como desigualdade de Minkowski invertida:

Teorema 1.7.2 Sejam 0 < p < 1 e (X, Σ, µ) um espaço de medida. Se f, g ∈


Lp (X, Σ, µ) e f, g ≥ 0, então

kf kp + kgkp ≤ kf + gkp .

Para a demonstração veja [14, página 76] ou [32, Proposition 5.3.1].

18
Os espaços de funções diferenciáveis, introduzidos no Exemplo 1.1.4, bem como
suas versões análogas para funções de várias variáveis f : Ω ⊆ Rn −→ R, fornecem uma
linguagem apropriada para o estudo de equações diferenciais parciais.
Por outro lado, em muitos casos nos confrontamos com funções que, apesar de não
serem diferenciáveis, gozam de um módulo de continuidade apropriado, como é o caso
das funções Hölder contı́nuas:
Definição 1.7.3 Dado um número real 0 < α < 1, definimos
C 0,α [a, b] := {f ∈ C[a, b] : ∃ C > 0 tal que |f (x) − f (y)| ≤ C|x − y|α , ∀ x, y ∈ [a, b]} .
Para f ∈ C 0,α [0, b] definimos
|f (x) − f (y)|
kf kC 0,α = sup |f (t)| + sup .
t∈[a,b] x,y∈[a,b],x6=y |x − y|α
Verifica-se que k · kC 0,α define uma norma em C 0,α [a, b] e, com algum trabalho, pode-se
constatar que (C 0,α [a, b], k · kC 0,α ) é um espaço de Banach.
O caso limite α = 1 representa o espaço das funções Lipschitz contı́nuas e é denotado
por Lip[a, b]. O caso α > 1 é desinteressante pois, neste caso, C 0,α [a, b] tem dimensão
1.
Muitas situações práticas nos conduzem ao estudo dos espaços C k,α := {f ∈ C k :
D f ∈ C 0,α }. Conforme deixa claro o teorema a seguir, os espaços de funções Hölder
k

contı́nuas são particularmente importantes para a teoria das equações diferenciais


parciais elı́pticas:
Teorema 1.7.4 (Teorema de Regularidade de Schauder) Sejam B1 e B1/2 as bolas
abertas no Rn de raios 1 e 1/2, respectivamente, centradas na origem. Seja u : B1 −→ R
uma função satisfazendo
X n
∂ 2u
∆u := 2
= f em B1 .
i=1
∂x i
0,α 2,α
¡ ¢
Se f ∈ C (B1 ), então u ∈ C (B1/2 ) e kukC 2,α (B1/2 ) ≤ C kukL∞ (B1 ) + kf kC 0,α (B1 ) ,
onde C depende apenas da dimensão n.
O teorema acima, cuja demonstração pode ser encontrada em [34, Theorem 4.6],
tem caráter fundamental no estudo de equações diferenciais parciais e é ótimo em
vários aspectos. Por exemplo, se f for meramente contı́nua, não podemos garantir que
u ∈ C 2 (B1/2 ), o que mostra que o espaço das funções Hölder contı́nuas é o ambiente
apropriado para a teoria de regularidade em problemas elı́pticos de segunda ordem.
O Lema 1.5.3 foi provado por F. Riesz em 1918. No Exercı́cio 1.8.33 o leitor
comprovará que o lema se estende para θ = 1 no caso de espaços normados de dimensão
finita. E verá no Exercı́cio 1.8.34 que o mesmo não ocorre, em geral, em espaços de
dimensão infinita.
O termo espaço separável foi cunhado, no contexto de espaços topológicos, por
Fréchet em 1906, no mesmo artigo em que introduziu os espaços métricos. Não
conseguimos apurar com fidedignidade o motivo que o levou a escolher exatamente
este termo.

19
1.8 Exercı́cios
Exercı́cio 1.8.1 Complete os detalhes do Exemplo 1.1.2.
Exercı́cio 1.8.2 Mostre que o conjunto {f ∈ C[a, b] : f (x) > 0 para todo x ∈ [a, b]} é
aberto em C[a, b].
Exercı́cio 1.8.3 Duas normas k · k1 e k · k2 em um espaço vetorial E são ditas
equivalentes se existirem constantes positivas c1 e c2 tais que
c1 kxk1 ≤ kxk2 ≤ c2 kxk1 para todo x ∈ E.
Prove que se E é um espaço normado de dimensão finita, então quaisquer duas normas
em E são equivalentes.
R1
Exercı́cio 1.8.4 Prove que a correspondência f ∈ C[0, 1] 7→ 0 |f (t)| dt ∈ R é uma
norma em C[0, 1] que não é equivalente à norma k · k∞ .
Exercı́cio 1.8.5 Dê exemplo de um espaço vetorial E e de uma métrica d em E que
não está associada a uma norma pela igualdade (1.1).
Exercı́cio 1.8.6 Mostre que se 0 < α1 < α2 ≤ 1, então C 1 [a, b] C α2 [a, b]
C α1 [a, b] C[a, b].
Exercı́cio 1.8.7 Mostre que é possı́vel definir uma norma em qualquer espaço vetorial.
Exercı́cio 1.8.8 Se A e B são subconjuntos de um espaço normado E, mostre que
aA = aA para todo escalar a e A + B ⊆ A + B.
Exercı́cio 1.8.9 Seja E um espaço normado. Um subconjunto A ⊆ E é dito limitado
se existir M > 0 tal que kxk ≤ M para todo x ∈ A. Se A for limitado em um espaço
normado E, mostre que A também é limitado.
Exercı́cio 1.8.10 Se E é um espaço de Banach e G é subespaço de E, mostre que o
fecho G de G também é subespaço de E.
Exercı́cio 1.8.11 Prove que subespaços próprios de espaços normados têm interior
vazio.
Exercı́cio 1.8.12 (Espaço produto) Sejam E1 , . . . , En espaços normados.
(a) Prove que as expressões
k(x1 , . . . , xn )k1 = kx1 k + · · · + kxn k,
1
k(x1 , . . . , xn )k2 = (kx1 k2 + · · · + kxn k2 ) 2 , e
k(x1 , . . . , xn )k∞ = max{kx1 k, . . . , kxn k},
definem normas equivalentes no produto cartesiano E1 × · · · × En .
(b) Sejam (x1j )∞ n ∞
j=1 , . . . , (xj )j=1 sequências em E1 , . . . , E¡n , respectivamente. Prove que
1 n 1
¢
n ∞
xj −→ x1 ∈ E1 , . . . , xj −→ xn ∈ En se, e somente se, (xj , . . . , xj ) j=1 converge para
(x1 , . . . , xn ) em E1 × · · · × En munido de alguma (e portanto todas) das normas acima.
(c) Prove que E1 × · · · × En munido de uma (e portanto todas) das normas acima é
Banach se, e somente se, E1 , . . . , En são Banach.

20
Exercı́cio 1.8.13 Seja E um espaço normado. No produto cartesiano considere
qualquer uma das normas do Exercı́cio 1.8.12.
(a) Prove que as operações algébricas de E:

(x, y) ∈ E × E 7→ x + y ∈ E e (x, a) ∈ E × K 7→ ax ∈ E,

são funções contı́nuas.


(b) Prove que a norma x ∈ E 7→ kxk ∈ R é uma função contı́nua.

Exercı́cio 1.8.14* (Espaço quociente) Sejam E um espaço normado e M um subespaço


de E. Dados x, y ∈ E, dizemos que x ∼ y se x − y ∈ M . Para cada x ∈ E, definimos
[x] = {y ∈ E : x ∼ y}. Definimos também E/M = {[x] : x ∈ M }. Prove que
(a) ∼ é uma relação de equivalência.
(b) As operações [x] + [y] = [x + y] e a[x] = [ax] estão bem definidas e tornam E/M
um espaço vetorial.
(c) Se M é fechado em E, então a expressão

k[x]k = dist(x, M ) = inf{kx − yk : y ∈ M }

define uma norma em E/M .


(d) Se E é espaço de Banach, então E/M também é espaço de Banach.

Exercı́cio 1.8.15 Seja E um espaço vetorial. Um subconjunto A ⊆ E é dito convexo


se sempre que x, y ∈ A, o “segmento fechado”

{ax + (1 − a)y : 0 ≤ a ≤ 1}

estiver inteiramente contido em A. Mostre que o conjunto {x ∈ E : kxk ≤ r}, chamado


de bola fechada centrada na origem de raio r > 0, é convexo.

Exercı́cio 1.8.16 Mostre que um subconjunto C de um espaço vetorial é convexo se, e


Pn P
n
somente, se ai xi ∈ C sempre que x1 , . . . , xn ∈ C e a1 , . . . , an ≥ 0 satisfazem ai = 1.
i=1 i=1

Exercı́cio 1.8.17 Seja A um subconjunto de um espaço vetorial E. O conjunto


conv(A), chamado de envoltória convexa de A, é definido como a interseção de todos
os subconjuntos convexos de E que contém A. Mostre que
(a) A envoltória convexa de qualquer subconjunto de E é um conjunto convexo.
(b) Para qualquer A ⊆ E,
( n n
)
X X
conv(A) = λi xi : λi = 1, com λn ≥ 0, xi ∈ A, i = 1, . . . , n e n ∈ N .
i=1 i=1

Exercı́cio 1.8.18 Sejam A e B subconjuntos convexos e compactos do espaço normado


E. Prove que conv(A ∪ B) é compacto.

21
Exercı́cio 1.8.19 Prove que o fecho de um subconjunto convexo de um espaço
normado é convexo.
Exercı́cio 1.8.20 Seja 1 ≤ p < ∞.
(a) Prove que a expressão
µZ b ¶ p1
kf kp = |f (x)|p dx
a
é uma norma no espaço vetorial das funções contı́nuas f : [a, b] −→ K.
(b) Mostre que espaço normado do item (a) não é completo.
Exercı́cio 1.8.21 Mostre que L∞ (X, Σ, µ) ⊆ L1 (X, Σ, µ) se, e somente se, µ(X) < ∞.
Exercı́cio 1.8.22 Se (X, Σ, µ) é um espaço de medida finita e 1 ≤ r ≤ p, então
Lp (X, Σ, µ) ⊆ Lr (X, Σ, µ) e kf kr ≤ kf kp µ(X)s onde s = 1r − p1 .

Exercı́cio 1.8.23 Sejam (X, Σ, µ) um espaço de medida finita e f ∈ L∞ (X, Σ, µ).


Mostre que f ∈ Lp (X, Σ, µ) para todo p ≥ 1 e que lim kf kp = kf k∞ .
p→∞

Exercı́cio 1.8.24 (Desigualdade de Hölder generalizada) Sejam n ∈ N, p, q, s > 0 tais


que p1 + 1q = 1s . Prove que
à n ! 1s à n ! p1 à n
! 1q
X X X
|aj bj |s ≤ |aj |p · |bj |q
j=1 j=1 j=1

para quaisquer escalares a1 , . . . , an , b1 , . . . , bn .


Exercı́cio 1.8.25 Mostre, sem passar pelo espaço L∞ (X, Σ, µ), que `∞ é um espaço
de Banach.
Exercı́cio 1.8.26 Um elemento (aj )∞ j=1 ∈ `∞ é chamado de função simples se
{aj : j ∈ N} for finito. Mostre que o conjunto das funções simples forma um subconjunto
denso de `∞ .
Exercı́cio 1.8.27 Considere
½ ¾

c = (aj )j=1 : aj ∈ K para todo j ∈ N e lim aj existe em K ,
j→∞

o conjunto de todas as sequências convergentes formadas por elementos de K. Mostre


que c é subespaço fechado de `∞ .
Exercı́cio 1.8.28* Seja K um subconjunto relativamente compacto, isto é K é
compacto, de `1 . Prove que K é limitado e que para todo ε > 0 existe nε ∈ N tal
que à !
X
sup |an | ≤ ε.
(an )∞
n=1 ∈K n≥nε

22
Exercı́cio 1.8.29 Determine c00 em c0 .

Exercı́cio 1.8.30 Determine c00 em `p .

Exercı́cio 1.8.31 Mostre que {e1 , e2 , . . .} não é base algébrica (ou de Hamel) de
`p , 1 ≤ p ≤ ∞.

Exercı́cio 1.8.32 Prove se verdadeiro ou dê um contraexemplo se falso: Se K é um


subconjunto fechado de um espaço normado, então o subespaço [K] gerado por K
também é fechado.

Exercı́cio 1.8.33 Sejam E um espaço vetorial normado de dimensão finita e M um


subespaço próprio de E. Mostre que existe y0 ∈ E com ky0 k = 1 e ky0 − xk ≥ 1 para
todo x ∈ M .

Exercı́cio
n 1.8.34 (Limitaçãoodo Lema de Riesz) Sejam E = {f ∈ C[0, 1] : f (0) = 0}
R1
e F = f ∈ E : 0 f (t)dt = 0 .
(a) Prove que E é subespaço fechado de C[0, 1].
(b) Prove que F é subespaço fechado de E.
(c) Mostre que não existe g ∈ E tal que kgk = 1 e kg − f k ≥ 1 para toda f ∈ F .

Exercı́cio 1.8.35* (O cubo de Hilbert) Chame de cubo de Hilbert o subconjunto de `2


1
formado pelas sequências (aj )∞
j=1 tais que |aj | ≤ j para todo j ∈ N. Prove que o cubo
de Hilbert é compacto em `2 .

Exercı́cio 1.8.36 Mostre que são equivalentes para um espaço de Banach E:


(a) E é separável.
(b) A bola unitária fechada BE = {x ∈ E : kxk ≤ 1} é separável.
(c) A esfera unitária SE = {x ∈ E : kxk = 1} é separável.

Exercı́cio 1.8.37 Prove que L∞ [a, b] não é separável.

Exercı́cio 1.8.38 Sejam E um espaço de Banach separável e F um subespaço fechado


de E. Prove que E/F é separável.

Exercı́cio 1.8.39* (Recı́proca da desigualdade de Hölder) Sejam (X, Σ, µ) um espaço


de medida σ-finita e p, q ≥ 1 tais que p1 + 1q = 1. Chame de S o conjunto de todas as
funções simples mensuráveis f que se anulam fora de um conjunto de medida finita,
isto é, existe um conjunto A ∈ Σ tal que µ(A) < ∞ e f (x) = 0 para todo x ∈ Ac . Seja
g : X −→ R uma função mensurável tal que:
(i) f g ∈©¯LR1 (X, Σ,
¯ µ) para toda f ∈ ªS,
(ii) sup ¯ ¯
f g : f ∈ S e kf kp = 1 ©¯
<R ∞. ¯
X ª
Prove que g ∈ Lq (X, Σ, µ) e kgkq = sup ¯ X f g ¯ : f ∈ S e kf kp = 1 .

23
Capı́tulo 2

Operadores Lineares Contı́nuos

Os espaços normados têm uma estrutura algébrica de espaço vetorial, à qual estão
associadas as transformações lineares, e uma estrutura topológica de espaço métrico,
à qual estão associadas as funções contı́nuas. Assim os morfismos entre espaços
normados são as funções que são simultaneamente lineares e contı́nuas. Tais funções são
normalmente chamadas de operadores lineares contı́nuos. Sendo assim, um operador
linear contı́nuo do espaço normado E no espaço normado F , ambos sobre o mesmo
corpo K, é uma função T : E −→ F que é linear, isto é
• T (x + y) = T (x) + T (y) para quaisquer x, y ∈ E e
• T (ax) = aT (x) para todo a ∈ K e qualquer x em E;
e contı́nua, isto é, para todos x0 ∈ E e ε > 0 existe δ > 0 tal que kT (x) − T (x0 )k < ε
sempre que x ∈ E e kx − x0 k < δ.
O conjunto de todos os operadores lineares contı́nuos de E em F será denotado por
L(E, F ). É claro que L(E, F ) é um espaço vetorial sobre K com as operações usuais
de funções. Quando F é o corpo dos escalares, escrevemos E 0 no lugar de L(E, K),
chamamos esse espaço de dual topológico de E, ou simplesmente dual de E, e dizemos
que seus elementos são funcionais lineares contı́nuos.
Seguindo a linha de que os morfismos entre espaços normados são os operadores
lineares contı́nuos, dizemos que dois espaços normados E e F são topologicamente
isomorfos, ou simplesmente isomorfos, se existir um operador linear contı́nuo bijetor
T : E −→ F cujo operador inverso T −1 : F −→ E – que é sempre linear – é também
contı́nuo. Tal operador T é chamado de isomorfismo topológico, ou simplesmente
isomorfismo.
Um função f : E −→ F – não necessariamente linear – tal que kf (x)k = kxk para
todo x ∈ E é chamada de isometria. Um operador linear T : E −→ F que é uma
isometria é chamado de isometria linear . Observe que toda isometria linear é injetora
e contı́nua. Um isomorfismo que é também uma isometria é chamado de isomorfismo
isométrico, e nesse caso dizemos que os espaços são isomorfos isometricamente.

24
2.1 Caracterizações dos operadores lineares
contı́nuos
Relembremos duas classes importantes de funções no contexto de espaços métricos: uma
função f : M −→ N entre espaços métricos é
• lipschitziana se existe uma constante L > 0 tal que d(f (x), f (y)) ≤ L · d(x, y) para
todos x, y ∈ M ;
• uniformemente contı́nua se para todo ε > 0 existe δ > 0 tal que d(f (x), f (y)) < ε
sempre que x, y ∈ M e d(x, y) < δ.
Sabe-se que para funções entre espaços métricos, as implicações

lipschitziana =⇒ uniformemente contı́nua =⇒ contı́nua =⇒ contı́nua em um ponto

são verdadeiras e que, em geral, todas as implicações inversas são falsas. O próximo
resultado, que remonta aos trabalhos de F. Riesz, mostra que todos esses conceitos são
equivalentes no contexto de operadores lineares entre espaços normados. Ou seja, a
linearidade, ou em última instância a estrutura algébrica, simplifica o comportamento
topológico. Além disso provaremos outras equivalências que muito úteis serão no
decorrer do texto.

Teorema 2.1.1 Sejam E e F espaços normados sobre K e T : E −→ F linear. As


seguintes condições são equivalentes:
(a) T é lipschitziano.
(b) T é uniformemente contı́nuo.
(c) T é contı́nuo.
(d) T é contı́nuo em algum ponto de E.
(e) T é contı́nuo na origem.
(f) sup{kT (x)k : x ∈ E e kxk ≤ 1} < ∞.
(g) Existe uma constante C ≥ 0 tal que kT (x)k ≤ Ckxk para todo x ∈ E.

Demonstração. As implicações (a)=⇒(b) =⇒(c) =⇒(d) são válidas no contexto de


espaços métricos, isto é, não dependem da linearidade de T .
(d)=⇒(e) Suponha T contı́nuo no ponto x0 ∈ E. Seja ε > 0. Então existe δ > 0 tal que
kT (x) − T (x0 )k < ε sempre que kx − x0 k < δ. Tome x ∈ E tal que kx − 0k = kxk < δ.
Então k(x + x0 ) − x0 k = kxk < δ. Portanto

kT (x) − T (0)k = kT (x) − 0k = kT (x)k = kT (x) + T (x0 ) − T (x0 )k


= kT (x + x0 ) − T (x0 )k < ε,

provando que T é contı́nuo na origem.


(e)=⇒(f) Da continuidade de T na origem existe δ > 0 tal que kT (x)k < 1 sempre que
kxk < δ. Se kxk ≤ 1, k 2δ xk < δ, e então 2δ kT (x)k = kT ( 2δ x)k < 1. Isso prova que
sup{kT (x)k : x ∈ E e kxk ≤ 1} ≤ 2δ < ∞.

25
(f) =⇒(g) Para x ∈ E, x 6= 0, temos
° µ ¶°
kT (x)k ° ° x °° ≤ sup{kT (y)k : kyk ≤ 1},
= °T
kxk kxk °
e portanto kT (x)k ≤ (sup{kT (y)k : kyk ≤ 1})kxk para todo x 6= 0. O resultado segue
pois essa desigualdade é trivialmente verificada para x = 0.
(g) =⇒(a) Dados x1 , x2 ∈ E,
kT (x1 ) − T (x2 )k = kT (x1 − x2 )k ≤ C kx1 − x2 k ,
e portanto T é lipschitziano com constante C.

Corolário 2.1.2 Seja T : E −→ F um operador linear bijetor entre espaços normados.


Então T é um isomorfismo se, e somente, se existem constantes C1 , C2 > 0 tais que
C1 kxk ≤ kT (x)k ≤ C2 kxk para todo x ∈ E.

Observação 2.1.3 Da condição (f) do Teorema 2.1.1 segue que os operadores lineares
contı́nuos são exatamente aqueles que transformam conjuntos limitados no domı́nio
em conjuntos limitados no contradomı́nio. Por isso os operadores lineares contı́nuos
são muitas vezes chamados de operadores lineares limitados. Apesar de ser uma
terminologia amplamente difundida, não a adotaremos por ser inconsistente com a
noção de função limitada do Exemplo 1.1.2. Lá uma função é limitada se sua imagem é
limitada; aqui um operador é limitado se transforma conjuntos limitados em conjuntos
limitados. Para evitar ambiguidade seguiremos com o termo operador linear contı́nuo
e com a noção de função limitada como aquela que tem imagem limitada.

Por outro lado, a mesma condição (f) nos ensina como normar o espaço L(E, F )
dos operadores lineares contı́nuos de E em F :

Proposição 2.1.4 Sejam E e F espaços normados.


(a) A expressão
kT k = sup{kT (x)k : x ∈ E e kxk ≤ 1}
define uma norma no espaço L(E, F ).
(b) kT (x)k ≤ kT k · kxk para todos T ∈ L(E, F ) e x ∈ E.
(c) Se F for Banach, então L(E, F ) também é Banach.

Demonstração. Deixamos (a) e (b) a cargo do leitor. Provemos (c). Seja (Tn )∞ n=1
uma sequência de Cauchy em L(E, F ). Dado ε > 0 existe n0 ∈ N tal que kTn − Tm k ≤ ε
sempre que n, m ≥ n0 . Logo
kTn (x) − Tm (x)k = k(Tn − Tm )(x)k ≤ kTn − Tm k · kxk ≤ εkxk (2.1)
para todos x ∈ E e n, m ≥ n0 . Segue que para cada x ∈ E, a sequência (Tn (x))∞
n=1 é
de Cauchy em F , logo convergente pois F é Banach. Podemos então definir
T : E −→ F , T (x) = lim Tn (x).
n→∞

26
A linearidade de T segue das propriedades dos limites. Fazendo m −→ ∞ em (2.1)
obtemos
k(Tn − T )(x)k = kTn (x) − T (x)k ≤ εkxk (2.2)
para todos x ∈ E e n ≥ n0 . Em particular,

k(Tn0 − T )(x)k = kTn0 (x) − T (x)k ≤ εkxk

para todo x ∈ E, o que nos garante que (T − Tn0 ) ∈ L(E, F ). Portanto T =


(T − Tn0 ) + Tn0 ∈ L(E, F ). De (2.2) segue também que kTn − T k ≤ ε para todo
n ≥ n0 , e assim segue que Tn −→ T em L(E, F ).
No Exercı́cio 2.7.8 o leitor provará várias expressões alternativas para kT k. Uma
que será especialmente útil é a seguinte:

kT k = inf{C : kT (x)k ≤ Ckxk para todo x ∈ E}.

No caso de funcionais lineares, a norma de operadores se transforma em

kϕk = sup{|ϕ(x)| : x ∈ E e kxk ≤ 1}

para todo espaço normado E e todo funcional ϕ ∈ E 0 . Da Proposição 2.1.4(c) temos

Corolário 2.1.5 O dual E 0 de qualquer espaço normado E é um espaço de Banach.

2.2 Exemplos
É claro que, em qualquer espaço normado E, a identidade em E é um operador linear
contı́nuo de norma 1, e que, entre dois espaços normados quaisquer, o operador nulo
é um operador linear contı́nuo de norma 0. Também é muito simples verificar que se
ϕ ∈ E 0 e y ∈ F , então

ϕ ⊗ y : E −→ F , ϕ ⊗ y(x) = ϕ(x)y,

é um operador linear contı́nuo de norma kϕk·kyk. Vejamos alguns exemplos em espaços


especı́ficos:

Exemplo 2.2.1 Seja 1 ≤ p < ∞. Escolha uma sequência (bj )∞ j=1 ∈ `p e considere o
operador
T : `∞ −→ `p , T ((aj )∞ ∞
j=1 ) = (aj bj )j=1 .

A linearidade de T é imediata. De
Ã∞ !1/p à ∞ !1/p
° ° X X
°T ((aj )∞ °
j=1 ) p = |aj bj |p ≤ |bj |p · sup |aj |
j
j=1 j=1
° ° ° °
= °(bj )∞ °
j=1 p · ° (aj ) ∞ °
j=1 ∞

27
para toda sequência (aj )∞ ∞
j=1 ∈ `∞ , concluı́mos que T é contı́nuo e que kT k ≤ k(bj )j=1 kp .
Tomando x = (1, 1, 1, . . . , ) ∈ `∞ temos kxk∞ = 1 e kT (x)k = k(bj )∞ j=1 kp , logo

kT k = k(bj )j=1 kp . Este operador T é chamado de operador diagonal pela sequência
(bj )∞
j=1 .

Exemplo 2.2.2 Transportando o exemplo acima para os espaços de funções, considere


1 ≤ p < ∞ e escolha uma função g ∈ Lp [0, 1]. Assim como antes, o operador

T : C[0, 1] −→ Lp [0, 1] , T (f ) = f g,

é linear, contı́nuo e kT k = kgkp . Neste caso T é chamado de operador multiplicação


pela função g.

No Exercı́cio 2.7.2 o leitor comprovará que todo operador linear definido em um


espaço normado de dimensão finita é contı́nuo. Veremos a seguir, e com mais ênfase
ainda no Exercı́cio 2.7.3, que nem sempre operadores lineares em espaços de dimensão
infinita são contı́nuos. Essa é a diferença básica entre Álgebra Linear e Análise
Funcional. Se o leitor imagina que para um operador linear ser descontı́nuo ele deve
ser algo muito complicado, certamente se surpreenderá com a simplicidade do exemplo
a seguir.

Exemplo 2.2.3 Considere o subconjunto P[0, 1] de C[0, 1] formado pelas funções


polinomiais (ou polinômios). É claro que P[0, 1] é um subespaço vetorial de C[0, 1],
logo é um espaço normado com a norma k · k∞ herdada de C[0, 1]. É claro também que
o operador derivação

T : P[0, 1] −→ P[0, 1] , T (f ) = f 0 = derivada de f,

é linear. Suponha que T seja contı́nuo. Nesse caso existe C tal que kT (f )k∞ ≤ Ckf k∞
para todo polinômio f ∈ P[0, 1]. Para cada n ∈ N tome fn ∈ P[0, 1] a função dada por
fn (t) = tn . Então
n = kfn0 k∞ = kT (fn )k∞ ≤ Ckfn k∞ = C
para todo n ∈ N, e isso configura uma contradição, logo T é descontı́nuo.

2.3 O Teorema de Banach–Steinhaus


Um dos principais motivos do sucesso da Análise Funcional é a existência de um
conjunto de teoremas estruturais que, ao mesmo tempo em que flexibilizam a teoria
e permitem sua interação com diversas outras áreas, a tornam repleta de exemplos
interessantes. Começaremos a descrever e demonstrar esses teoremas nesta seção e
terminaremos apenas no próximo capı́tulo com o Teorema de Hahn–Banach e suas
aplicações.
Muitos dos principais teoremas em análise estão associados a algum tipo de controle
uniforme baseado em hipóteses pontuais. Um exemplo clássico é o fato de que funções

28
contı́nuas em conjuntos compactos são uniformemente contı́nuas. O principal resultado
desta seção, o Teorema de Banach–Steinahaus, garante que uma famı́lia de operadores
lineares contı́nuos é uniformemente limitada sempre que for pontualmente limitada.
Importantes consequências deste teorema serão vistas a seguir e também em vários
outros pontos do texto. Para sua demonstração precisamos do seguinte clássico da
topologia dos espaços métricos:
Teorema 2.3.1 (Teorema de Baire) Sejam (M, d) um espaço métrico completo e
S

(Fn )∞
n=1 uma sequência de subconjuntos fechados de M tais que M = Fn . Então
n=1
existe n0 ∈ N tal que Fn0 tem interior não-vazio.
Demonstração. Denotemos por int(A) o interior de um subconjunto A de M . Façamos
por absurdo, e para isso suponhamos que int(Fn ) = ∅ para todo n. Chamando
An = (Fn )c = (M − Fn ), cada An é aberto e
An = (Fn )c = (int(Fn ))c = ∅c = M
para todo n. Em particular, cada An é não-vazio. Escolha x1 ∈ A1 e use o fato de A1 ser
aberto para garantir a existência de 0 < δ1 < 1 tal que a bola fechada de centro x1 e raio
δ1 , denotada por B[x1 , δ1 ], está contida em A1 . De A2 = M temos A2 ∩ B(x1 , δ1 ) 6= ∅,
onde B(x1 , δ1 ) denota a bola aberta de centro x1 e raio δ1 . E como A2 ∩ B(x1 , δ1 ) é
aberto, existem x2 ∈ A2 e 0 < δ2 < 12 tais que B[x2 , δ2 ] ⊆ A2 ∩B(x1 , δ1 ) ⊆ A2 ∩B[x1 , δ1 ].
Continuando o processo construı́mos uma sequência (xn )∞ n=1 em M e uma sequência

(δn )n=1 de números reais tais que
1
0 < δn < e B[xn+1 , δn+1 ] ⊆ An+1 ∩ B[xn , δn ]
n
para todo n. Dado ε > 0 escolha n0 ∈ N tal que n0 > 2ε . Se m, n ≥ n0 , como
B[xn , δn ] ∩ B[xm , δm ] ⊆ B[xn0 , δn0 ], temos
2
d(xm , xn ) ≤ d(xm , xn0 ) + d(xn , xn0 ) ≤ 2δn0 < < ε.
n0
Isso mostra que (xn )∞
n=1 é de Cauchy em M , logo convergente. Digamos xn −→ x ∈ M .
Seja n ∈ N. Como xm ∈ B[xm , δm ] ⊆ B[xn , δn ] para todo m ≥ n e B[xn , δn ] é um
conjunto fechado, segue que x ∈ B[xn , δn ] ⊆ An . Portanto
µ∞ ¶c
T
∞ T

c
S
x∈ An = (Fn ) = Fn = M c = ∅,
n=1 n=1 n=1

contradição esta que conclui a demonstração.


Teorema 2.3.2 (Teorema de Banach–Steinhaus) Sejam E um espaço de Banach, F
um espaço normado e (Ti )i∈I uma famı́lia de operadores em L(E; F ) satisfazendo a
condição de que para cada x ∈ E existe Cx < ∞ tal que
sup kTi (x)k < Cx . (2.3)
i∈I

Então supi∈I kTi k < ∞.

29
Demonstração. Da continuidade de Ti resulta que o conjunto {x ∈ E : kTi (x)k ≤
n} = (k · k ◦ Ti )−1 ([0, n]) é fechado para cada n ∈ N e cada i ∈ I. Dessa forma, o
conjunto
½ ¾
T
An := x ∈ E : sup kTi (x)k ≤ n = {x ∈ E : kTi (x)k ≤ n}
i∈I i∈I

S

é fechado por ser uma interseção de fechados. De (2.3) segue que E = An
n=1
e, pelo Teorema 2.3.1, algum An possui interior não-vazio. Seja n0 um número
natural tal que An0 tenha interior não-vazio, e sejam a ∈ int(An0 ) e r > 0 tais que
{x ∈ E : kx − ak ≤ r} ⊆ int(An0 ). Seja y ∈ E com kyk ≤ 1. Se x = a + ry, então
kx − ak = kryk ≤ r e portanto x ∈ An0 . Assim

kTi (x − a)k ≤ kTi (x)k + kTi (a)k ≤ n0 + n0


2n0
para todo i ∈ I. Logo kTi (ry)k = kTi (x − a)k ≤ 2n0 e kTi (y)k ≤ r
para todo i em I.
Portanto supi∈I kTi k ≤ 2nr 0 .

Da Análise na Reta sabemos que o limite uniforme de funções contı́nuas definidas


em um intervalo da reta tomando valores na reta é uma função contı́nua, enquanto
que o limite pontual de funções contı́nuas pode não ser uma função contı́nua. Veremos
abaixo que, na presença da linearidade, a convergência pontual é suficiente.

Corolário 2.3.3 Sejam E um espaço de Banach, F um espaço normado e (Tn )∞ n=1


uma sequência em L(E; F ) tal que (Tn (x))∞
n=1 é convergente em F para todo x em E.
Se definirmos
T : E −→ F , T (x) = lim Tn (x),
n→∞

então T é um operador linear contı́nuo.

Demonstração. A linearidade de T segue das propriedades aritméticas dos limites.


Por hipótese, para cada x ∈ E a sequência (Tn (x))∞
n=1 é convergente, e portanto
limitada. Assim supn∈N kTn (x)k < ∞ para todo x ∈ E. Pelo Teorema 2.3.2 existe
c > 0 tal que sup kTn k ≤ c. Segue então que
n∈N

kTn (x)k ≤ kTn k · kxk ≤ c kxk

para todos x ∈ E e n ∈ N. Fazendo n −→ ∞ obtemos kT (x)k ≤ c kxk para todo


x ∈ E, o que completa a demonstração de que T é contı́nuo.

Para apreciar a próxima aplicação do Teorema de Banach–Steinhaus, lembremos


um exemplo clássico do Cálculo: a função
xy
f : R2 −→ R , f (x, y) = , f (0, 0) = 0,
x2 + y2

30
é separadamente contı́nua, isto é, f (x, ·) : R −→ R e f (·, y) : R −→ R são funções
contı́nuas para quaisquer x, y fixos. Entretanto f não é contı́nua: tomando y = tx
t
com x 6= 0, f (x, tx) = 1+t 2 , portanto não existe o limite lim f (x, y). A seguir
(x,y)→(0,0)
verificamos que para aplicações bilineares, o fenômeno acima não ocorre, mesmo em
dimensão infinita.

Definição 2.3.4 Sejam E1 , E2 e F espaços vetoriais. Uma aplicação B : E1 ×E2 −→ F


é dita bilinear se B(x1 , ·) : E2 −→ F e B(·, x2 ) : E1 −→ F são operadores lineares para
quaisquer x1 ∈ E1 e x2 ∈ E2 fixados.

Corolário 2.3.5 Sejam E1 , E2 e F espaços vetoriais normados, E2 completo e


B : E1 × E2 → F uma aplicação bilinear. Suponha que B seja separadamente contı́nua,
isto é, B(x, ·) : E2 −→ F e B(·, y) : E1 −→ F são operadores lineares contı́nuos para
quaisquer x ∈ E1 e y ∈ E2 fixados. Então B : E1 × E2 −→ F é uma aplicação contı́nua.

Demonstração. Considere F = {B(x, ·) : x ∈ E1 , kxk ≤ 1} ⊆ L(E2 , F ). Por


hipótese, B(·, y) é linear e contı́nuo para cada y ∈ E2 , portanto, para todo x ∈ E1 ,
kxk ≤ 1, temos
kB(x, y)k ≤ kB(·, y)kL(E1 ,F ) =: Cy .
Assim a famı́lia F é pontualmente limitada e, pelo Teorema de Banach–Steinhaus,
existe uma constante C tal que

sup sup kB(x, y)k < C.


kxk≤1 kyk≤1

Segue da bilinearidade de B que kB(x, y)k ≤ Ckxk · kyk para todos x ∈ E1 e y ∈ E2 .


A continuidade de B segue agora do Exercı́cio 2.7.25.

Finalizamos esta seção verificando a necessidade da completude do domı́nio no


enunciado do Teorema de Banach–Steinhaus.

Exemplo 2.3.6 Para cada n ∈ N, considere o funcional linear contı́nuo

ϕn : c00 −→ K , ϕn ((aj )∞
j=1 ) = nan .

É claro que (ϕn )∞ 0 ∞


n=1 ⊆ (c00 ) e kϕn k = n para todo n. Dada uma sequência (aj )j=1 ∈ c00 ,

tomando j0 tal que aj = 0 para todo j ≥ j0 , segue que ϕn ((aj )j=1 ) = 0 para todo n ≥ j0 .
Assim, sup |ϕn (x)| < ∞ para todo x ∈ c00 mas sup kϕn k = ∞.
n n

31
2.4 O Teorema da Aplicação Aberta
O Teorema da Aplicação Aberta é mais um resultado famoso da Análise Funcional,
devido a Banach (1929), e garante que se E e F são espaços de Banach, então todo
operador linear contı́nuo e sobrejetor T : E −→ F é uma aplicação aberta, isto é, T (A) é
aberto em F sempre que A for aberto em E. Para demonstrá-lo, precisamos do seguinte
lema. Por BE (x0 ; r) denotaremos a bola aberta em E centrada em x0 de raio r, isto é,
BE (x0 ; r) = {x ∈ E : kx − x0 k < r}.

Lema 2.4.1 Sejam E um espaço de Banach, F um espaço normado e T : E −→ F um


operador linear contı́nuo.
¡ r ¢ Se existirem R, r > 0 tais que T (BE (0; R)) ⊇ BF (0; r), então
T (BE (0; R)) ⊇ BF 0; 2 .

Demonstração. Como para todo subconjunto M ⊆ E e todo escalar a ∈ K tem-se


aM = aM (Exercı́cio 1.8.8), segue da hipótese que

T (BE (0; aR)) ⊇ BF (0; ar) (2.4)


¡ ¢ ¡ ¢
para todo a ∈ R positivo. Seja y ∈ BF 0; 2r . ¡Por ¢(2.4) existe x1 ∈ BE 0; R2 tal
que ky −¡ T (x¢1 )k < 4r , isto é, y − T (x1 ) ∈ BF 0; 4r . Novamente por (2.4), existe
x2 ∈ BE 0; R4 tal que
r
k(y − T (x1 )) − T (x2 )k < .
8
Como (2.4) vale para todo a > 0, podemos continuar esse procedimento ¡ indefinidamente
¢
de forma a construir uma sequência (xn )n=1 em E tal que xn ∈ BE 0; 2Rn e

r
ky − T (x1 ) − · · · − T (xn )k < (2.5)
2n+1
P
∞ R
para todo n ∈ N. A série kxn k é convergente pois kxn k < para todo n, logo
n=1 2n
° °
°Xm ° X m
° ° m>n→∞
° xj ° ≤ kxj k −→ 0,
° °
j=n j=n

à !∞
P
n
e portanto a sequência xj é de Cauchy em E. Como E é Banach, existe x ∈ E
j=1
n=1
para o qual essa sequência converge. Segue então que
° °
° Xn ° Xn X∞
° °
kxk = ° lim xj ° ≤ lim kxj k = kx1 k + kxn k
°n→∞ ° n→∞ n=2
j=1 j=1

X XR ∞
X ∞
R R R
< + kxn k ≤ + = = R,
2 n=2 2 n=2 2n n=1
2n

32
e portanto x ∈ BE (0; R). Fazendo n −→ ∞ em (2.5) obtemos
° Ã !°
° Xn °
° °
ky − T (x)k = °y − T lim xj ° = lim ky − T (x1 ) − · · · − T (xn )k
° n→∞ ° n→∞
j=1
r
≤ lim = 0,
n→∞ 2n+1
e consequentemente y = T (x). Daı́ y ∈ T (BE (0; R)) e o resultado está provado.

Teorema 2.4.2 (Teorema da Aplicação Aberta) Sejam E e F espaços de Banach e


T : E −→ F linear, contı́nuo e sobrejetor. Então T é uma aplicação aberta. Em
particular, todo operador linear contı́nuo e bijetor entre espaços de Banach é um
isomorfismo.
S

Demonstração. De E = BE (0; n) e da sobrejetividade de T segue que
n=1

S
∞ S

F = T (E) = T (BE (0; n)) = T (BE (0; n)).
n=1 n=1

Pelo Teorema 2.3.1 existe n0 ∈ N tal que T (BE (0; n0 )) tem interior não-vazio. Assim
existem b ∈ F e r > 0 tais que BF (b; r) ⊆ T (BE (0; n0 )) . Como

T (BE (0; n0 )) = −T (BE (0; n0 )),

resulta que
BF (−b; r) = −BF (b; r) ⊆ T (BE (0; n0 )).
Como x = 12 (b + x) + 12 (−b + x),
1 1
BF (0; r) ⊆ BF (b; r) + BF (−b; r)
2 2
1 1
⊆ T (BE (0; n0 )) + T (BE (0; n0 )) = T (BE (0; n0 )),
2 2
onde a última igualdade decorre da convexidade do conjunto T (BE (0; n0 )). Pelo Lema
2.4.1 sabemos que T (BE (0; n0 )) ⊇ BF (0; ρ) para ρ = 2r , e portanto T (BE (0; cn0 )) ⊇
BF (0; cρ) para todo real positivo c. Vejamos que

T (BE (x; cn0 )) ⊇ BF (T (x); cρ)

para todo x ∈ E e todo c > 0. De fato, BE (x; cn0 ) = x + BE (0, cn0 ), e então

T (BE (x; cn0 )) = T (x) + T (BE (0; cn0 )) ⊇ T (x) + BF (0; cρ) = BF (T (x); cρ).

Agora podemos provar que T (U ) é aberto em F para cada U aberto em E. Sejam


x ∈ U e c > 0 tais que BE (x, cn0 ) ⊆ U. Então T (U ) ⊇ T (BE (x; cn0 )) ⊇ BF (T (x); cρ),

33
provando que T (U ) é aberto em F .
A segunda afirmação é consequência imediata da primeira.

A sobrejetividade do operador é hipótese essencial no Teorema da Aplicação Aberta,


pois toda aplicação linear aberta T : E −→ F entre espaços normados é necessariamente
sobrejetora. Com efeito, dada uma bola aberta centrada na origem de E, sua imagem
por T , por ser aberta, contém uma bola centrada na origem de F . A sobrejetividade
segue facilmente da linearidade de T .
O próximo exemplo mostra que a hipótese dos espaços serem completos também é
essencial.

Exemplo 2.4.3 Seja T : c00 −→ c00 o operador linear dado por T ((an )∞ n=1 ) =
a2 a3
(a1 , 2 , 3 , . . .). No Exercı́cio 2.7.28 o leitor comprovará que T é linear, bijetor e contı́nuo,
mas que o operador inverso T −1 não é contı́nuo.

Exemplo 2.4.4 (Subespaços fechados de C[0, 1]) Vejamos que todo subespaço fechado
F de dimensão infinita de C[0, 1] contém uma função que não pertence a C 1 [0, 1]. Isso
prova, em particular, que C 1 [0, 1] não é fechado em C[0, 1]. Suponha, com propósito de
contradição, que F ⊆ C 1 [0, 1]. Como F é fechado em C[0, 1], os espaços E1 := (F, k·k∞ )
e E2 := (F, k · kC 1 ) são ambos completos. A aplicação identidade i : E2 −→ E1 é
claramente bijetora e linear. É também contı́nua pois, para toda g ∈ F ,

ki(g)kE1 = kgk∞ ≤ kgk∞ + kg 0 k∞ = kgkE2 .

Assim, o Teorema da Aplicação Aberta garante a existência de uma constante C > 0


tal que
kg 0 k∞ ≤ Ckgk∞
para toda função g ∈ F . Seja (fn )∞
n=1 uma sequência na bola unitária de E1 , isto é,
max |fn (t)| ≤ 1 para todo n. Pela desigualdade acima, max |fn0 (t)| ≤ C para todo n.
t∈[0,1] t∈[0,1]
O conjunto formado pelas funções fn , n ∈ N, satisfaz então as condições (a) e (b) do
Teorema de Ascoli (Teorema B.7 do Apêndice 2); e portanto seu fecho é compacto em
C[0, 1]. Obtemos assim uma subsequência (fnj )∞ j=1 e uma função f ∈ C[0, 1] tais que
fnj −→ f em C[0, 1]. Sabemos que f ∈ F pois F é fechado. Provamos então que a bola
fechada unitária de E1 é compacta. Pelo Teorema de Riesz (Teorema 1.5.4), F teria
obrigatoriamente dimensão finita, o que contradiz nossa hipótese inicial.

2.5 O Teorema do Gráfico Fechado


Sejam E e F espaços normados e T : E −→ F um operador linear. O gráfico de T é o
conjunto

G(T ) = {(x, y) : x ∈ E e y = T (x)} = {(x, T (x)) : x ∈ E} ⊆ E × F.

34
Note que G(T ) é um subespaço vetorial de E×F (que será munido com qualquer uma
das normas equivalentes do Exercı́cio 1.8.12). Em geral G(T ) pode ser um subconjunto
fechado de E × F ou não. Vejamos que, para operadores lineares entre espaços de
Banach, a continuidade de T é equivalente ao fato de G(T ) ser fechado.

Teorema 2.5.1 (Teorema do Gráfico Fechado) Sejam E e F espaços de Banach e


T : E −→ F um operador linear. Então T é contı́nuo se, e somente se, G(T ) é fechado
em E × F .

Demonstração. Suponha T contı́nuo. Então a função

f : E × F −→ R , f (x, y) = kT (x) − yk

é contı́nua, e portanto G(T ) = f −1 ({0}) é fechado por ser a imagem inversa do fechado
{0} pela função contı́nua f .
Reciprocamente, suponha G(T ) fechado. Do Exercı́cio 1.8.12 sabemos que E × F é
espaço de Banach com a norma k · k1 . A função

π : G(T ) −→ E , π(x, T (x)) = x,

é claramente linear e bijetora. Além disso, π é contı́nua pois

kπ(x, T (x))k = kxk ≤ kxk + kT (x)k = k(x, T (x))k1 .

Do Teorema da Aplicação Aberta segue então que π −1 é contı́nua e portanto existe


C > 0 tal que k(x, T (x))k1 ≤ C kxk para todo x ∈ E. Logo

kT (x)k ≤ kT (x)k + kxk = k(x, T (x))k1 ≤ C kxk

para todo x ∈ E. Isso prova que T é contı́nuo.

No Teorema 2.6.1 e no Exercı́cio 2.7.34 o leitor se certificará de que uma e apenas


uma das implicações do Teorema do Gráfico Fechado continua válida para operadores
entre espaços normados não-completos.
A grande utilidade do Teorema do Gráfico Fechado reside na seguinte observação:
para mostrar a continuidade de um operador T : E −→ F (linear ou não) via definição,
devemos provar que, para toda sequência convergente xn −→ x em E, é verdade que:
(a) (T (xn ))∞
n=1 é convergente em F , isto é, existe y ∈ F tal que T (xn ) −→ y;
(b) y = T (x).
Em geral, provar (a), isto é, provar que (T (xn ))∞ n=1 converge, é uma tarefa difı́cil,
especialmente em dimensão infinita. O Teorema do Gráfico Fechado nos fornece, no
caso em que T é linear e atua entre espaços de Banach, o item (a) gratuitamente, ou
seja, podemos supor a convergência de (T (xn ))∞ n=1 , restando apenas verificar (b). O
exemplo a seguir ilustra o que acabamos de dizer:

35
Exemplo 2.5.2 Sejam E um espaço de Banach e T : E −→ E 0 um operador linear
simétrico, isto é, T é linear e

T (x)(y) = T (y)(x) para todos x, y ∈ E.

Mostremos que T é contı́nuo. Em vista do Teorema do Gráfico Fechado, basta verificar


que G(T ) é fechado. Para isto, seja (xn )∞
n=1 uma sequência convergindo para x em E e
0
suponha que T (xn ) −→ ϕ em E . Fixado y ∈ E, tomando o limite quando n −→ ∞,

ϕ(y) ←− T (xn )(y) = T (y)(xn ) −→ T (y)(x) = T (x)(y),

o que nos permite concluir que T (x)(y) = ϕ(y). Como y ∈ E foi escolhido
arbitrariamente, segue que ϕ = T (x), e portanto G(T ) é fechado.

2.6 Comentários e notas históricas


Seja T : E −→ F um operador linear contı́nuo. Da Proposição 2.1.4(b) sabemos que na
expressão
kT k = inf{C : kT (x)k ≤ Ckxk para todo x ∈ E},
o ı́nfimo é atingido. É natural então imaginar que na expressão

kT k = sup{kT (x)k : x ∈ E e kxk = 1},

o supremo também é atingido. Entretanto, como o leitor verificará no Exercı́cio 2.7.11,


isso nem sempre acontece e o assunto é bem mais delicado do que pode parecer à
primeira vista. Diz-se que um operador linear contı́nuo T : E −→ F atinge a norma se
existe x ∈ E com norma 1 tal que kT (x)k = kT k . Um resultado profundo, conhecido
como Teorema de Bishop–Phelps, garante que, se E e F são espaços normados (sobre
os reais), então o conjunto dos funcionais lineares contı́nuos que atingem a norma é
denso em E 0 . A monografia [23] é uma boa referência em português sobre o assunto.
Para outras versões do Teorema de Bishop–Phelps e relações com métodos variacionais
e aplicações às equações diferenciais parciais elı́pticas sugerimos o livro [29].
O Teorema de Baire tem várias formulações equivalentes (veja, por exemplo [53,
Seção 7.7]). Enunciamos no Teorema 2.3.1 aquela que é mais conveniente para os
nossos propósitos. A demonstração que apresentamos é a que aparece em [75].
O Teorema 2.3.2 foi provado por Banach e Steinhaus em um artigo conjunto
publicado em 1927. O Corolário 2.3.3 também é chamado de Teorema de Banach–
Steinhaus, e ambos são também conhecidos como Princı́pio da Limitação Uniforme. São
conhecidas algumas demonstrações do Teorema de Banach–Steinhaus que não utilizam
o Teorema de Baire – veja, por exemplo [17, 14.1] e [39].
S. Banach e H. Steinhaus são personagens centrais da Análise Funcional e da já
lendária escola polonesa de matemática do século 20. A parte da árvore genealógica
(matematicamente falando) de Banach e Steinhaus exibida abaixo, em que todos –

36
exceto Hilbert, é claro – são matemáticos poloneses de grande renome internacional, é
prova da influência da matemática polonesa ao longo de todo o século 20 e deste inı́cio
de século 21 (o sı́mbolo A → B indica que A foi orientador de B):



 Kac



 Schauder



  Orlicz → Ciesielski → Kwapien



 
  Ulam

 


 
  Tomczak-Jaergerman
Hilbert → Steinhaus → 
 


  
 PeÃlczyński → Figiel

  

 Banach → Wojtaszczyk

 
 Mazur →

 
 
 Bessaga

 
 


 
 
 Rolewicz
  
Zelazko

Para fazer justiça à matemática polonesa devemos mencionar que a árvore acima
ilustra apenas um lado da escola polonesa, a saber, o ramo de Lwów, ou o ramo
de Análise Funcional. Tão importante quanto o ramo de Lwów é o ramo de
Varsóvia, que inclui, entre outros nomes ilustres, os seguintes matemáticos: Zaremba,
Sierpiński, Mazurkiewicz, Kuratowski, Saks, Borsuk, Zygmund, Tarski, Marcinkiewicz
e Janiszewski.
O Teorema da Aplicação Aberta e o Teorema do Gráfico Fechado foram publicados
por Banach em 1932 no livro [7], que é normalmente considerado como o marco da
fundação da Análise Funcional como disciplina matemática. A primeira demonstração
do Teorema da Aplicação Aberta é devida a J. Schauder em 1930.
No Teorema do Gráfico Fechado, a implicação ‘T contı́nuo =⇒ gráfico de T fechado’
vale em um contexto muito mais geral, que será demonstrada e utilizada no Capı́tulo 6
(veja Lema 6.2.8):
Teorema 2.6.1 Sejam X e Y espaços topológicos com Y de Hausdorff. Se a função
f : X −→ Y é contı́nua, então o gráfico de f é fechado em X × Y .
Uma das lições centrais deste capı́tulo é o fato de que propriedades algébricas afetam,
de forma significativa, o comportamento topológico das funções entre espaços normados.
Há um exemplo notável, devido a S. Mazur e S. Ulam (1932), de como propriedades
topológicas também podem afetar o comportamento algébrico:
Teorema 2.6.2 Sejam E e F espaços normados reais e f : E −→ F uma função
sobrejetora tal que f (0) = 0 e

kf (x) − f (y)k = kx − yk

para quaisquer x, y em E. Então f é linear.


Uma demonstração pode ser encontrada em [84, Chapitre X, Lecture 1].

37
2.7 Exercı́cios
Exercı́cio 2.7.1 (a) Prove que todo espaço normado de dimensão finita n sobre K é
isomorfo ao espaço euclidiano (Kn , k · k2 ).
(b) Prove que se E e F são espaços normados, sobre o mesmo corpo, de mesma dimensão
finita, então E e F são isomorfos.

Exercı́cio 2.7.2 Todo operador linear cujo domı́nio é um espaço normado de dimensão
finita é contı́nuo.

Exercı́cio 2.7.3 Mostre que para todo espaço normado de dimensão infinita E e todo
espaço normado F 6= {0}, existe um operador linear descontı́nuo T : E −→ F .

Exercı́cio 2.7.4 Seja E um espaço normado sobre C. Se ϕ é um funcional linear


descontı́nuo em E, mostre que {ϕ(x) : x ∈ E e kxk ≤ 1} = C.

Exercı́cio 2.7.5 Sejam E um espaço normado, F um espaço de Banach e G um


subespaço de E. Se T : G −→ F é linear e contı́nua, mostre que existe uma única
extensão linear contı́nua de T ao fecho de G. Mostre também que a norma da extensão
coincide com a norma de T e que se T é uma isometria linear, então a extensão também
é.

Exercı́cio 2.7.6 Sejam E um espaço de Banach, F um espaço normado e T ∈ L(E, F )


uma isometria linear. Mostre que T (E) é fechado em F .

Exercı́cio 2.7.7 (a) Prove que se um espaço normado E é isomorfo a um espaço de


Banach, então E é espaço de Banach.
(b) Mostre que o item (a) não vale em espaços métricos, isto é, existem espaços métricos
homeomorfos M e N com M completo e N não-completo.
(c) Como você explica a discrepância entre os itens (a) e (b)?

Exercı́cio 2.7.8 (a) Sejam E e F espaços normados e T : E −→ F linear e contı́nuo.


Mostre que
kT (x)k
kT k = sup = sup kT (x)k = sup kT (x)k
x6=0 kxk kxk=1 kxk<1

= inf {C : kT (x)k ≤ C kxk para todo x ∈ E} .

(b) Prove que T 7→ kT k é uma norma em L(E, F ).

Exercı́cio 2.7.9 Sejam T ∈ L(E, F ) e R ∈ L(F, G). Prove que R ◦ T ∈ L(E, G) e


kR ◦ T k ≤ kRk · kT k. Dê um exemplo em que kR ◦ T k < kRk · kT k.

Exercı́cio 2.7.10 Sejam E e F espaços normados sobre o mesmo corpo K. Mostre que
E 0 × F 0 e (E × F )0 são isometricamente isomorfos considerando-se em E × F a norma
k · k∞ e em E 0 × F 0 a norma k · k1 (veja as definições das normas no Exercı́cio 1.8.12).

38
Exercı́cio 2.7.11 (Um funcional linear contı́nuo que não atinge a norma) Seja

X aj
ϕ : c0 −→ K , ϕ((aj )∞
j=1 ) = .
j=1
2j

Prove que:
(a) ϕ ∈ (c0 )0 (não se esqueça de provar, primeiro, que ϕ está bem definido).
(b) kϕk = 1.
(c) Não existe x ∈ c0 tal que kxk ≤ 1 e kϕk = |ϕ(x)|.

Exercı́cio 2.7.12 Sejam E e F espaços normados e T : E −→ F um operador linear


contı́nuo.
(a) Prove que o núcleo de T , definido por ker(T ) = {x ∈ E : T (x) = 0}, é um subespaço
fechado de E.
(b) Prove que a imagem de T , definida por Im(T ) = {T (x) : x ∈ E}, é um subespaço
de F . Fechado?

Exercı́cio 2.7.13* Considere X = R2 munido com a norma k(x, y)k := (x4 + y 4 )1/4 .
Calcule explicitamente a norma de cada funcional ϕ ∈ X 0 .

Exercı́cio 2.7.14* (Aplicação quociente) Sejam M um subespaço fechado do espaço


normado E e π : E −→ E/M dada por π(x) = [x] (veja Exercı́cio 1.8.14). Prove que:
(a) kπ(x)k ≤ kxk para todo x ∈ E.
(b) Dados x ∈ E e ε > 0, existe y ∈ E tal que π(x) = π(y) e kyk ≤ kπ(x)k + ε.
(c) A imagem da bola unitária aberta de E por π é a bola unitária aberta de E/M .
(d) π ∈ L(E, E/M ), ker(π) = M e π é uma aplicação aberta.
(e) Se M 6= E, então kπk = 1.
(f) Para todo espaço normado F e todo operador linear contı́nuo T : E −→ F existe
um único operador linear contı́nuo T̃ : E/M −→ F tal que T = T̃ ◦ π. Mais ainda,
kT k = kT̃ k.

Exercı́cio 2.7.15 (Teorema do Isomorfismo) Sejam E e F espaços de Banach e


T ∈ L(E, F ). Prove que se T (E) é fechado em F então T (E) é isomorfo a E/ker(T ).

Exercı́cio 2.7.16 Sejam E e F espaços normados. Se T ∈ L(E; F ) e existe c > 0 tal


que kT (x)k ≥ c kxk para todo x ∈ E, mostre que o operador inverso T −1 existe e é
contı́nuo.

Exercı́cio 2.7.17 Sejam E e F espaços normados. Mostre que um operador linear


T : E −→ F é contı́nuo se, e somente, se T (A) é limitado em F sempre que A for
limitado em E (veja a definição de conjunto limitado no Exercı́cio 1.8.9).

Exercı́cio 2.7.18 Sejam E e F espaços normados. Mostre que se T : E −→ F é


isomorfismo isométrico, então kT k = 1. Por outro lado, encontre um espaço de Banach
E e um isomorfismo topológico T : E −→ E com kT k = 1, que não é isomorfismo
isométrico.

39
Exercı́cio 2.7.19 Mostre que quaisquer dois espaços dentre os espaços (Rn , k · k1 ),
(Rn , k · k2 ) e (Rn , k · k∞ ) não são isomorfos isometricamente.

Exercı́cio 2.7.20 (Operadores de posto finito) Diz-se que um operador linear contı́nuo
T : E −→ F é de posto finito se a imagem de T é um subespaço de dimensão finita de
F.
(a) Prove que T é de posto finito se, e somente, se existem n ∈ N, ϕ1 , . . . , ϕn ∈ E 0 e
y1 , . . . , yn ∈ F tais que T = ϕ1 ⊗ y1 + · · · + ϕn ⊗ yn .
(b) Prove que o conjunto dos operadores lineares contı́nuos de posto finito de E em F
é um subespaço vetorial de L(E, F ). Fechado?

Exercı́cio 2.7.21 Diz-se que um subespaço M de um espaço vetorial E tem deficiência


finita se existir um número finito de vetores x1 , . . . , xn em E − M tais que E =
[M ∪ {x1 , . . . , xn }]. Mostre que o núcleo de um funcional linear não-nulo T : E −→ K
tem (em E) deficiência finita com n = 1.

Exercı́cio 2.7.22 Sejam 1 ≤ p ≤ q ≤ ∞. Mostre que `p ⊆ `q e que a inclusão `p ,→ `q


é um operador linear contı́nuo. Determine a norma dessa inclusão.

Exercı́cio 2.7.23 Considere o conjunto


( ∞
)
X
cs = (aj )∞
j=1 : aj ∈ K para todo j ∈ N e aj converge .
j=1

(a) Mostre que cs é um espaço


¯ ¯normado com as operações usuais de sequências e com
¯ n ¯
°
° ∞ °
° ¯X ¯
a norma (aj )j=1 = sup ¯ aj ¯ .
n∈N ¯ ¯
j=1
(b) Prove que cs é isomorfo isometricamente ao espaço c das sequências convergentes
definido no Exercı́cio 1.8.27.

Exercı́cio 2.7.24 Considere o conjunto


( ¯ ¯ )
¯Xn ¯
¯ ¯
bs = (aj )∞
j=1 : aj ∈ K para todo j ∈ N e sup ¯ aj ¯ < ∞ .
n∈N ¯ ¯
j=1

(a) Mostre que bs é um espaço


¯ n ¯normado com as operações usuais de sequências e com
° ° ¯X ¯
¯ ¯
a norma °(aj )∞
j=1
° = sup ¯ aj ¯ .
n∈N ¯ ¯
j=1
(b) Prove que bs é isomorfo isometricamente a `∞ .

Exercı́cio 2.7.25 Sejam E, F, G espaços normados e A : E × F −→ F uma aplicação


bilinear. Considere em E × F qualquer uma das normas do Exercı́cio 1.8.12. Prove que
as seguintes condições são equivalentes:

40
(a) A é contı́nua.
(b) A é contı́nua na origem.
(c) sup{kA(x, y)k : x ∈ BE , y ∈ By } < ∞.
(d) Existe C ≥ 0 tal que kA(x, y)k ≤ Ckxk · kyk para todos x ∈ E e y ∈ F .

Exercı́cio 2.7.26 Seja 1 ≤ p < ∞. Se (bj )∞ j=1 é uma sequência numérica tal que
P

1 1
aj bj < ∞ para toda sequência (an )∞ ∞
n=1 ∈ `p , mostre que (bn )n=1 ∈ `p∗ , onde p + p∗ = 1.
j=1

Exercı́cio 2.7.27 Sejam E, F espaços de Banach e T, T1 , T2 , . . . , operadores em


L(E, F ) tais que Tn (x) −→ T (x) para todo x ∈ E. Mostre que, para todo compacto
K ⊆ E, sup kTn (x) − T (x)k −→ 0.
x∈K

Exercı́cio 2.7.28 Complete os detalhes do Exemplo 2.4.3.

Exercı́cio 2.7.29* Prove a seguinte versão mais forte do Lema 2.4.1: Sejam E espaço
de Banach, F espaço normado e T ∈ L(E; F ). Se existirem R, r > 0 tais que
T (BE (0; R)) ⊇ BF (0; r), então T (BE (0; R)) ⊇ BF (0; r).

Exercı́cio 2.7.30 Sejam k · k1 e k · k2 duas normas em um espaço vetorial E tais que


(E, k · k1 ) e (E, k · k2 ) são completos.
(a) Suponha que kxn k1 −→ 0 sempre implique que kxn k2 −→ 0. Prove que as
duas normas são equivalentes (veja definição no Exercı́cio 1.8.3). Em particular, a
convergência de uma sequência (não necessariamente para zero) em uma das normas
implica em convergência (para o mesmo limite) na outra norma.
(b) Se existe c tal que kxk1 ≤ c kxk2 para todo x ∈ E, então as duas normas são
equivalentes.
(c) Se a topologia gerada pela norma k · k1 está contida na topologia gerada por k · k2 ,
então as duas normas são equivalentes. Em particular, as topologias geradas pelas duas
normas coincidem.

Exercı́cio 2.7.31 Sejam E um espaço de Banach e T : E −→ E 0 um operador linear


tal que T (x)(y) = T (y)(x) para todos x, y ∈ E. Prove que T é contı́nuo.

Exercı́cio 2.7.32* Sejam E um espaço de Banach e T : E −→ E 0 um operador linear


tal que T (x)(x) ≥ 0 para todo x ∈ E. Prove que T é contı́nuo.

Exercı́cio 2.7.33 Verifique que, no Teorema do Gráfico Fechado, a implicação

T contı́nuo =⇒ G(T ) fechado em E × F

continua válida para operadores lineares entre espaços normados não necessariamente
completos.

41
Exercı́cio 2.7.34 Prove que o operador linear descontı́nuo T −1 do Exemplo 2.4.3 tem
gráfico fechado. Conclua que, no Teorema do Gráfico Fechado, a implicação

G(T ) fechado em E × F =⇒ T contı́nuo

não continua válida para operadores lineares entre espaços normados não
necessariamente completos.

Exercı́cio 2.7.35 Sejam E um espaço de Banach, F um espaço normado e T : E −→ F


um operador linear de gráfico fechado. Mostre que se o operador inverso T −1 existe e
é contı́nuo, então a imagem Im(T ) é subespaço fechado de F .

Exercı́cio 2.7.36 Seja (xj )∞


j=1 uma sequência no espaço de Banach E tal que
P
∞ P

|ϕ(xj )| < ∞ para todo ϕ ∈ E 0 . Mostre que sup |ϕ(xj )| < ∞.
j=1 kϕk≤1 j=1

42
Capı́tulo 3

Teoremas de Hahn–Banach

É difı́cil mensurar a importância do Teorema de Hahn–Banach na Análise Funcional,


tantos são seus corolários e suas aplicações. Encontra também aplicações em outras
áreas da matemática; por exemplo, Análise Complexa, Teoria da Medida, Teoria do
Controle, Programação Convexa e Teoria dos Jogos (para referências precisas veja
[67, página 194]). Aplicações recentes à Análise Combinatória podem ser encontradas
em [36]. Na verdade, seu alcance ultrapassa os limites da matemática, veja, por
exemplo, uma aplicação à Termodinâmica em [27]. Provaremos neste capı́tulo várias
formas do Teorema da Hahn–Banach, começando com resultados puramente algébricos,
passando por resultados topológicos, primeiro no caso real e depois no caso complexo,
e culminando nas formas geométricas do teorema, também chamadas de teoremas de
separação. Algumas primeiras consequências dessas diversas formas do Teorema de
Hahn–Banach também serão exploradas.

3.1 O teorema da extensão de Hahn–Banach


A essência do Teorema de Hahn–Banach, em sua versão para espaços normados, é que
funcionais lineares contı́nuos definidos em um subespaço G de um espaço normado E
podem ser estendidos a todo o espaço E preservando linearidade, continuidade e até
mesmo o valor da norma. A peça fundamental da demonstração do Teorema de Hahn–
Banach é um argumento algébrico que mostra que tal extensão é possı́vel de G para
G ⊕ [v] com v ∈ / G. Em seguida o Lema de Zorn é aplicado como instrumento técnico
de indução, que pode ser substituı́do por um argumento canônico de indução finita no
caso em que E for separável.
Para acompanhar a demonstração do teorema abaixo, o leitor pouco familizariado
com o Lema de Zorn deve consultar o Apêndice A.

Teorema 3.1.1 (Teorema de Hahn–Banach – caso real) Sejam E um espaço vetorial


sobre o corpo dos reais e p : E −→ R uma função que satisfaz

p(ax) = ap(x) para todo a > 0 e todo x ∈ E, e (3.1)

43
p(x + y) ≤ p(x) + p(y) para quaisquer x, y ∈ E.
Sejam também G um subespaço vetorial de E e ϕ : G −→ R um funcional linear tal
que ϕ(x) ≤ p(x) para todo x ∈ G. Então existe um funcional linear ϕ e : E −→ R que
estende ϕ, isto é ϕ(x)
e = ϕ(x) para todo x ∈ G, e que satisfaz ϕ(x)
e ≤ p(x) para todo
x ∈ E.

Demonstração. Considere a seguinte famı́lia P de funcionais lineares definidos em


subespaços de E que contém G:
 
 φ : D(φ) ⊆ E −→ R : D(φ) é subespaço vetorial de E, 
P= φ é linear, G ⊆ D(φ), φ(x) = ϕ(x) para todo x ∈ G .
 
e φ(x) ≤ p(x) para todo x em D(φ)
Em P, definimos a relação de ordem parcial

φ1 ≤ φ2 ⇐⇒ D(φ1 ) ⊆ D(φ2 ) e φ2 estende φ1 ,

isto é φ2 (x) = φ1 (x) para todo x ∈ D(φ1 ).


Note que P é não-vazio pois ϕ ∈ P. Vejamos que todo subconjunto totalmente ordenado
de P admite uma cota superior. Com efeito, dado Q ⊆ P totalmente ordenado, defina
φ : D(φ) −→ R por
S
D(φ) = D(θ) e φ(x) = θ(x) se x ∈ D(θ).
θ∈Q

Note que a boa definição de φ decorre da ordenação total de Q. É imediato que φ ∈


P e que φ é cota superior para Q. Podemos então usar o Lema de Zorn e concluir que
P admite um elemento maximal, que será denotado por ϕ. e Observe que para obter o
resultado basta mostrar que D(ϕ) e = E. Para isso suponha que D(ϕ) e 6= E. Nesse caso
podemos escolher x0 ∈ E − D(ϕ) e e definir φe : D(φ)
e −→ R por

e = D(ϕ)
D(φ) e + tx0 ) = ϕ(x)
e + [x0 ] e φ(x e + tα,

onde α é uma constante que será escolhida posteriormente de forma a garantir que
φe ∈ P. Queremos, por enquanto, que α satisfaça as seguintes desigualdades:

ϕ(x)
e e + x0 ) ≤ p(x + x0 ) para todo x ∈ D(ϕ)
+ α = φ(x e e
ϕ(x)
e e − x0 ) ≤ p(x − x0 ) para todo x ∈ D(ϕ).
− α = φ(x e

Para tanto basta escolher α de modo que

sup {ϕ(x)
e − p(x − x0 )} ≤ α ≤ inf {p(x + x0 ) − ϕ(x)}.
e
x∈D(ϕ)
e x∈D(ϕ)
e

Felizmente tal escolha é possı́vel pois para x, y ∈ D(ϕ)


e temos

ϕ(x)
e + ϕ(y)
e = ϕ(x
e + y) ≤ p(x + y) ≤ p(x + x0 + y − x0 ) ≤ p(x + x0 ) + p(y − x0 ),

44
e consequentemente
ϕ(y)
e − p(y − x0 ) ≤ p(x + x0 ) − ϕ(x)
e
para quaisquer x, y ∈ D(ϕ).e Está estabelecido então que é possı́vel escolher α atendendo
àquelas duas exigências iniciais. Feito isso, concluı́mos que:
• Para t > 0,
³ ³x ´´ ³x ´
e e
φ(x + tx0 ) = φ t + x0 e
= tφ + x0
³ ³x t´ ´ ³ xt ´
=t ϕ e + α ≤ tp + x0 = p(x + tx0 ).
t t
• Para t < 0,
µ µ ¶¶ µ ¶
e e x e x
φ(x + tx0 ) = φ −t − x0 = −tφ − x0
−t −t
µ µ ¶ ¶ µ ¶
−x −x
= −t ϕe − α ≤ −tp − x0 = p(x + tx0 ).
t t
• Para t = 0,
e + tx0 ) = φ(x)
φ(x e = ϕ(x)
e ≤ p(x) = p(x + tx0 ).
Segue então que φe ∈ P, ϕ
e ≤ φe e ϕ e Como isso fere a maximalidade de ϕ,
e 6= φ. e temos
D(ϕ)
e = E e o teorema está provado.

A seguir demonstraremos a versão do Teorema de Hahn–Banach que também é


válida para espaços vetoriais complexos:

Teorema 3.1.2 (Teorema de Hahn–Banach) Sejam E um espaço vetorial sobre o corpo


K = R ou C e p : E −→ R uma função que satisfaz

p(ax) = |a| p(x) para todo a ∈ K e todo x ∈ E, e (3.2)

p(x + y) ≤ p(x) + p(y) para quaisquer x, y ∈ E. (3.3)


Se G ⊆ E é um subespaço vetorial e ϕ : G −→ K é um funcional linear tal que
|ϕ(x)| ≤ p(x) para todo x ∈ G, então existe um funcional linear ϕ
e : E −→ K que
estende ϕ a E e que satisfaz |ϕ(x)|
e ≤ p(x) para todo x ∈ E.

Demonstração. Antes de tudo, vejamos que de (3.2) e (3.3) segue que p(x) ≥ 0 para
todo x ∈ E, fato este que será usado na parte final da demonstração. Com efeito, de
(3.3) resulta que p(0) = p(0 + 0) ≤ 2p(0), e consequentemente p(0) ≥ 0. De (3.2) segue
que p(x) = p(−x) e assim, para todo x ∈ E,

2p(x) = p(x) + p(−x) ≥ p(x + (−x)) = p(0) ≥ 0.

Tratemos primeiro o caso real, isto é K = R. Nesse caso a hipótese nos garante que
ϕ(x) ≤ p(x) para todo x ∈ G. O Teorema 3.1.1 garante a existência de um funcional

45
linear ϕ
e : E −→ R que estende ϕ a E e que satisfaz ϕ(x)
e ≤ p(x) para todo x ∈ E.
Dessa desigualdade e de (3.2) temos

−ϕ(x)
e = ϕ(−x)
e ≤ p(−x) = |−1| p(x) = p(x),

para todo x ∈ E. Logo |ϕ(x)|


e ≤ p(x) para todo x ∈ E.
Façamos agora o caso complexo K = C. Nesse caso E é um espaço vetorial
complexo e ϕ toma valores em C. Definindo ϕ1 , ϕ2 : E −→ R por ϕ1 (x) = Re(ϕ(x)) e
ϕ2 (x) = Im(ϕ(x)), é claro que ϕ1 e ϕ2 são lineares, tomam valores reais e ϕ = ϕ1 + iϕ2 .
Como artifı́cio, chamemos de ER e GR os espaços vetoriais reais subjacentes a E e G
(isto é, como conjunto o respectivo espaço é o mesmo, a operação de adição é a mesma
e a multiplicação por escalar é feita apenas com escalares reais). Então ϕ1 e ϕ2 são
funcionais lineares sobre GR . Para x ∈ GR , obtemos

ϕ1 (x) ≤ |ϕ1 (x)| ≤ |ϕ(x)| ≤ p(x).

Pelo Teorema 3.1.1 existe então um funcional linear ϕ


f1 : ER −→ R que estende ϕ1 a ER
e que satisfaz ϕ
f1 (x) ≤ p(x) para todo x ∈ ER . Estudemos agora o caso de ϕ2 . Note que
para x ∈ G,

i (ϕ1 (x) + iϕ2 (x)) = iϕ(x) = ϕ(ix) = ϕ1 (ix) + iϕ2 (ix).

Portanto ϕ2 (x) = −ϕ1 (ix) para todo x ∈ G. Definindo então

ϕ
e : E −→ C , ϕ(x)
e =ϕ
f1 (x) − if
ϕ1 (ix),

segue que ϕ(x)


e = ϕ(x) para todo x ∈ G. Vejamos que ϕ
e é um funcional linear no
espaço complexo E. É imediato que ϕ(x
e + y) = ϕ(x)
e + ϕ(y)
e para todos x, y ∈ E.
Dados (a + bi) ∈ C e x ∈ E,

ϕ((a
e + bi)x) = ϕ
f1 (ax + ibx) − ifϕ1 ((i(a + bi)x))
= af
ϕ1 (x) + bf
ϕ1 (ix) − i (afϕ1 (ix) − bf
ϕ1 (x))
= (a + bi) (f
ϕ1 (x) − if
ϕ1 (ix)) = (a + bi)ϕ(x).
e

Mostremos finalmente que |ϕ(x)|e ≤ p(x) para todo x ∈ E. Se ϕ(x) e = 0, então a


desigualdade é óbvia pois p(x) ≥ 0. Tome x ∈ E tal que ϕ(x) e 6= 0. Então existe θ tal
que ϕ(x)
e = |ϕ(x)|
e eiθ . Segue que |ϕ(x)|
e = e−iθ ϕ(x)
e e −iθ x). Como |ϕ(x)|
= ϕ(e e é real, por
(3.2), temos
¯ ¯
|ϕ(x)|
e = ϕ(e f1 (e−iθ x) ≤ p(e−iθ x) = ¯e−iθ ¯ p(x) = p(x).
e −iθ x) = ϕ

Para ser coerente com a terminologia consagrada pela literatura, chamaremos a


seguinte consequência imediata também de Teorema de Hahn–Banach.

46
Corolário 3.1.3 (Teorema de Hahn–Banach) Seja G um subespaço de um espaço
normado E sobre K = R ou C e seja ϕ : G −→ K um funcional linear contı́nuo.
Então existe um funcional linear contı́nuo ϕ
e : E −→ K cuja restrição a G coincide com
ϕ e kϕk
e = kϕk .
Demonstração. Basta aplicar o Teorema 3.1.2 com p(x) = kϕk · kxk .
A partir de agora voltamos ao procedimento anterior no qual um espaço normado
significa um espaço normado sobre K = R ou C.
Corolário 3.1.4 Seja E um espaço normado. Para todo x0 ∈ E, x0 6= 0, existe um
funcional linear ϕ ∈ E 0 tal que kϕk = 1 e ϕ(x0 ) = kx0 k .
Demonstração. Aplique o Corolário 3.1.3 para G = [x0 ] e ϕ(ax0 ) = akx0 k.

A próxima aplicação do Teorema de Hahn–Banach será utilizada várias vezes ao


longo do texto.
Corolário 3.1.5 Sejam E um espaço normado, E 6= {0}, e x ∈ E. Então
kxk = sup{|ϕ(x)| : ϕ ∈ E 0 e kϕk ≤ 1}
e o supremo é atingido.
Demonstração. Para cada funcional ϕ ∈ E 0 , kϕk ≤ 1, é imediato que |ϕ(x)| ≤
kϕk · kxk ≤ kxk. Isso mostra que o supremo é menor ou igual a kxk. O fato do supremo
ser atingido é garantido pelo Corolário 3.1.4.

3.2 Versões vetoriais do Teorema de Hahn–Banach


Em vista do Teorema de Hahn–Banach, é natural especular se operadores lineares
contı́nuos podem ser estendidos para espaços maiores. Mais precisamente, se G é um
subespaço do espaço normado E e T ∈ L(G, F ), será que sempre existe um operador
Te ∈ L(E, F ) que coincide com T em G? Para tratar dessa questão precisamos dos
conceitos de projeção e subespaço complementado.
Definição 3.2.1 Seja E um espaço de Banach. Um operador linear contı́nuo P : E −→
E é uma projeção se P 2 := P ◦ P = P . É claro que se P 6= 0 é uma projeção, então
kP k ≥ 1.
Proposição 3.2.2 Seja F um subespaço do espaço de Banach E. As seguintes
afirmações são equivalentes:
(a) Existe uma projeção P : E −→ E cuja imagem coincide com F . Neste caso dizemos
que P é uma projeção de E sobre F .
(b) F é fechado e existe um subespaço fechado G de E tal que E = F ⊕ G, isto é,
E = F + G e F ∩ G = {0}.
Neste caso F = {x ∈ E : P (x) = x} e G = ker(P ).

47
Demonstração. (a) =⇒ (b) Provemos primeiro a igualdade F = {x ∈ E : P (x) = x}.
Se x ∈ F , tomando y ∈ E tal que P (y) = x segue que x = P (y) = P (P (y)) = P (x).
Se x = P (x), então claramente x ∈ Im(P ) = F . Consequentemente, chamando de idE
o operador identidade em E, é verdade que
F = {x ∈ E : P (x) = x} = {x ∈ E : (P − idE )(x) = 0} = (P − idE )−1 ({0}),
que é fechado como a imagem inversa do fechado {0} pela função contı́nua P − idE .
Tome agora G = ker(P ). É claro que G é subespaço fechado de E. Para todo x ∈ E
vale que (x − P (x)) ∈ G, P (x) ∈ F e x = (x − P (x)) + P (x). Se x ∈ G ∩ F , temos
x = P (x) pois x ∈ F e P (x) = 0 pois x ∈ G. Segue que x = 0.
(b) =⇒ (a) Para cada x ∈ E, existem únicos x1 ∈ F e x2 ∈ G tais que x = x1 + x2 .
É imediato que o operador P : E −→ E dado por P (x) = x1 está bem definido, é
linear, P 2 = P , Im(P ) = F , ker(P ) = G e F = {x ∈ E : P (x) = x}. Resta provar
que P é contı́nuo. Para isso seja (xn )∞
n=1 uma sequência em E tal que xn −→ x e
P (xn ) −→ y. Para cada n, escreva xn = yn + zn com yn ∈ F e zn ∈ G. Então
zn = xn − yn = xn − P (xn ) −→ x − y. Como G é fechado, x − y ∈ G, e portanto
P (x) = P (y). Por outro lado, yn = P (xn ) −→ y. Como F é fechado, y ∈ F . Assim
y = P (y) = P (x). Pelo Teorema do Gráfico Fechado resulta que o operador linear P é
contı́nuo.

Definição 3.2.3 Um subespaço F do espaço de Banach E é complementado se satisfaz


as condições equivalentes da Proposição 3.2.2. Dizemos que F é λ-complementado,
λ ≥ 1, se F é complementado por uma projeção de norma igual a λ.

Segue da Proposição 3.2.2 que todo subespaço complementado de um espaço de


Banach é fechado.

Exemplo 3.2.4 (a) Todo subespaço de dimensão finita de um espaço de Banach é


complementado. Seja F um subespaço de dimensão n do espaço de Banach E e
{e1 , . . . , en } uma base para F µ
. Para cada
¶ j = 1, . . . , n, considere o funcional linear
P
n
contı́nuo ϕj ∈ F 0 dado por ϕj ak ek = aj . Pelo Teorema de Hahn–Banach existe
k=1
ej ∈ E 0 extensão de ϕj a E, j = 1, . . . , n. O leitor não terá dificuldade em checar que
ϕ
Pn
o operador P := ϕej ⊗ ej é uma projeção de E sobre F .
j=1

(b) Sejam E e F espaços de Banach. Por meio da projeção (x, y) ∈ E × F 7→ (x, 0) ∈


E × F , vemos que E = E × {0} é 1-complementado em E × F .
(c) Já sabemos que um subespaço não-fechado de um espaço de Banach não é
complementado. Por exemplo, c00 não é complementado em c0 . Acredita-se que a
existência de subespaços fechados não-complementados foi provada pela primeira vez
em 1937 por Murray [65], que provou que para todo 2 6= p > 1, `p contém um subespaço
fechado não-complementado. Em 1940, Phillips [72] provou que c0 não é complementado
em `∞ .

48
É fácil ver que os operadores definidos em subespaços complementados podem ser
estendidos (mantendo a continuidade) ao espaço todo:

Proposição 3.2.5 Sejam G um espaço de Banach, F um subespaço complementado


do espaço de Banach E e T ∈ L(F, G). Então existe Te ∈ L(E, G) extensão de T a E.

Demonstração. Tome P uma projeção de E sobre F e defina Te = T ◦ P .

Entretanto, quando o subespaço não é complementado a situação pode se alterar


radicalmente. Vejamos que, ao contrário dos funcionais lineares contı́nuos, operadores
lineares contı́nuos nem sempre podem ser estendidos. Ou seja, não existe uma versão
vetorial do Teorema de Hahn–Banach:

Proposição 3.2.6 Sejam E um espaço de Banach e F um subespaço não-


complementado de E. Então não existe operador linear contı́nuo T : E −→ F tal que
T (x) = x para todo x ∈ F , ou seja, o operador identidade em F não pode ser estendido
continuamente a E.

Demonstração. Suponha que exista um operador linear contı́nuo T : E −→ F tal que


T (x) = x para todo x ∈ F . É claro que a inclusão iF : F −→ E é linear e contı́nua, logo
iF ◦ T é um operador linear contı́nuo de E em E. Como T (x) ∈ F para todo x ∈ E,
segue que T 2 (x) = T (T (x)) = T (x) para todo x ∈ E. Assim iF ◦ T seria uma projeção
sobre F , o que contradiz o fato de F não ser complementado em E.

Mesmo não havendo versão vetorial do Teorema de Hahn–Banach, está aberta


a possibilidade de operadores lineares contı́nuos em determinados espaços serem
estendı́veis. Por exemplo, operadores lineares contı́nuos tomando valores em `∞ podem
sempre ser estendidos:

Teorema 3.2.7 (Teorema de Phillips) Sejam F um subespaço do espaço normado E e


T ∈ L(F, `∞ ). Então existe Te ∈ L(E, `∞ ) extensão de T a E. Mais ainda, kTek = kT k.

Demonstração. Para cada n ∈ N, considere o funcional linear contı́nuo de norma 1


dado por ¡ ¢
ϕn : `∞ −→ K , ϕn (aj )∞
j=1 = an .

Então ϕn ◦T ∈ F 0 para todo n e T (x) = ((ϕn ◦T )(x))∞


n=1 para todo x ∈ F . Pelo Teorema
de Hahn–Banach, para cada n existe ϕ fn extensão de ϕn ◦ T a E com kϕn ◦ T k = kf ϕn k.
É fácil ver que o operador

Te : E −→ `∞ , Te(x) = (f
ϕn (x))∞
n=1 ,

49
é linear, contı́nuo e estende T . Por fim, relembrando que BG denota a bola unitária
fechada do espaço normado G, temos
kTek = sup kTe(x)k = sup sup |ϕ
en (x)| = sup sup |ϕ
en (x)|
x∈BE x∈BE n n x∈BE

= sup kϕ
en k = sup kϕn ◦ T k = sup sup |ϕn (T (x))|
n n n x∈BF

= sup sup |ϕn (T (x))| = sup kT (x)k = kT k.


x∈BF n x∈BF

Corolário 3.2.8 Se `∞ é subespaço fechado de um espaço de Banach E, então é 1-


complementado em E.
Demonstração. Aplique o Teorema 3.2.7 para o operador identidade em `∞ para
obter um operador T : E −→ `∞ que estende a identidade e kT k = 1. Chamando de i
a inclusão de `∞ em E segue que i ◦ T é uma projeção de E sobre `∞ de norma 1.

3.3 Aplicações do Teorema de Hahn–Banach para


espaços separáveis
Como já havı́amos adiantado, os espaços separáveis gozam de propriedades especiais
que tornam a teoria dos espaços separáveis bem mais rica que a teoria geral. Veremos
nesta seção os primeiros indı́cios deste fenômeno. Relembre que se A é um subconjunto
de um espaço normado E e x ∈ E, então dist(x, A) = inf{kx − yk : y ∈ A}.
Proposição 3.3.1 Sejam E um espaço normado, M um subespaço fechado de E,
y0 ∈ E − M e d = dist(y0 , M ). Então existe um funcional linear ϕ ∈ E 0 tal que
kϕk = 1, ϕ(y0 ) = d e ϕ(x) = 0 para todo x ∈ M .
Demonstração. Seja N = M + [y0 ]. Então, para z ∈ N existem únicos a ∈ K e x ∈ M
tais que z = x + ay0 . Defina
ϕ0 : N −→ K , ϕ0 (x + ay0 ) = ad.
É claro que ϕ0 é linear, ϕ0 (M ) = {0} e que ϕ0 (y0 ) = d. Provemos que kϕ0 k = 1. Seja
z = x + ay0 ∈ N . Para a 6= 0,
° °
° x °
kzk = kx + ay0 k = |a| · °
° −a − y 0
° ≥ d |a| = |ϕ0 (z)| ,
°

e para a = 0 a desigualdade kzk ≥ |ϕ0 (z)| é óbvia. Segue que kϕ0 k ≤ 1. Dado ε > 0,
y0 − xε
existe xε ∈ M tal que d ≤ ky0 − xε k ≤ d + ε. Seja zε = . Então zε ∈ N,
ky0 − xε k
kzε k = 1 e
d d
ϕ0 (zε ) = ≥ .
ky0 − xε k d+ε

50
Como ε > 0 é arbitrário, segue que kϕ0 k ≥ 1, e portanto kϕ0 k = 1. Pelo Teorema de
Hahn–Banach existe ϕ ∈ E 0 que estende ϕ0 a E tal que kϕk = kϕ0 k = 1.

Teorema 3.3.2 Se E 0 é separável, então E também é separável.

Demonstração. Seja SE 0 a esfera unitária de E 0 , ou seja, SE 0 = {ϕ ∈ E 0 : kϕk = 1}.


Conforme já mencionamos antes, subconjunto de espaço métrico separável é também
separável, logo SE 0 é separável. Seja {ϕn : n ∈ N} um subconjunto enumerável e denso
de SE 0 . Para cada n ∈ N podemos tomar xn ∈ SE tal que |ϕn (xn )| ≥ 21 . Chamemos
M = [x1 , x2 , . . .] e provemos que M = E. Para tanto, suponhamos que M seja diferente
de E e escolhamos y0 ∈ E − M. Pela Proposição 3.3.1 existe um funcional ϕ ∈ E 0 com
kϕk = 1 tal que ϕ(y0 ) = d = dist(y0 , M ) e ϕ(x) = 0 para todo x ∈ M . Então
1
kϕ − ϕn k = sup |(ϕ − ϕn )(x)| ≥ |(ϕ − ϕn )(xn )| = |ϕn (xn )| ≥ .
x∈BE 2

Mas isso é um absurdo pois {ϕn : n ∈ N} é denso em SE 0 . Portanto M = E e a


separabilidade de E segue do Lemma 1.6.3.

Veremos na Observação 4.2.2 que a recı́proca do Teorema 3.3.2 não é verdadeira.


É surpreendente a existência de um espaço de Banach dentro do qual podemos
encontrar todos os espaços separáveis. Mais surpreendente ainda é o fato de que esse
super-espaço é um dos nossos velhos conhecidos:

Proposição 3.3.3 Todo espaço normado separável é isomorfo isometricamente a um


subespaço de `∞ .

Demonstração. Sejam E um espaço normado separável e D = {xn : n ∈ N} um


subconjunto enumerável denso em E. Podemos claramente supor que 0 ∈ / D. Pelo
0
Corolário 3.1.4, para cada n ∈ N existe um funcional linear ϕn ∈ E tal que kϕn k = 1
e ϕn (xn ) = kxn k . Considere o operador

T : E −→ `∞ , T (x) = (ϕn (x))∞


n=1 .

É claro que |ϕn (x)| ≤ kϕn k kxk = kxk para todos n ∈ N e x ∈ E, portanto T está
bem definido no sentido de que (ϕn (x))∞n=1 ∈ `∞ para todo x ∈ E. Além disso, T é
claramente linear e
kT (x)k = sup{|ϕn (x)| : n ∈ N} ≤ kxk , (3.4)
o que prova, em particular, que T é contı́nuo. Note que

kT (xk )k = sup{|ϕn (xk )| : n ∈ N} ≥ |ϕk (xk )| = kxk k (3.5)

para todo k ∈ N. De (3.4) e (3.5) resulta que kT (xk )k = kxk k para todo k ∈ N. Da
densidade do conjunto {xn : n ∈ N} e da continuidade da função x ∈ E 7→ kT (x)k ∈ R
segue que kT (x)k = kxk para todo x em E. Assim T é um isomorfismo isométrico entre
E e T (E) ⊆ `∞ .

51
3.4 Formas geométricas do Teorema de Hahn–
Banach (caso real)
Nesta seção demonstraremos dois teoremas, conhecidos como primeira e segunda formas
geométricas do teorema de Hahn–Banach. Esses resultados dizem, essencialmente, que
se A e B são subconjuntos do espaço normado real E que não são muito entrelaçados
(em um sentido que ficará claro no momento apropriado), então existe um funcional
linear contı́nuo em E tal que

ϕ(x) < ϕ(y) para todos x ∈ A e y ∈ B.

Sob determinadas condições sobre A e B pode-se ir mais longe e garantir que

sup{ϕ(x) : x ∈ A} < inf{ϕ(x) : x ∈ B}.

Podemos interpretar esses resultados sob a perspectiva de que o funcional ϕ separa


os conjuntos A e B. Por isso, esses resultados são também chamados de teoremas de
separação. A abordagem desses resultados demanda algumas definições e resultados
preliminares. Por simplicidade trataremos apenas o caso real, embora existam
resultados parecidos para o caso complexo (veja Exercı́cio 3.6.27). Assim, ao longo
desta seção todos os espaços vetoriais são reais, isto é, K = R. No Capı́tulo 8 as formas
geométricas de Hahn–Banach serão tratadas num contexto mais geral.

Definição 3.4.1 Seja V um espaço vetorial não-nulo. Um hiperplano de V é um


subespaço W 6= V tal que se W1 é subespaço de V e W ⊆ W1 , então W1 = V ou
W1 = W.

Vejamos que os hiperplanos são exatamente os núcleos dos funcionais lineares:

Proposição 3.4.2 Sejam V um espaço vetorial, V 6= {0}, e W um subespaço de V .


Então W é um hiperplano de V se, e somente se, existe um funcional linear não-nulo
ϕ : V −→ R tal que ker(ϕ) = W .

Demonstração. Suponha que W seja hiperplano de V . Como W 6= V , podemos


escolher v0 ∈ V − W. Tomando W1 = [W ∪ {v0 }], como W ⊆ W1 e W 6= W1 , temos
W1 = V. Assim segue facilmente que cada v ∈ V se escreve de modo único como
v = u + av0 com u ∈ W e a ∈ R. É imediato que o funcional

ϕ : V −→ R , ϕ(u + av0 ) = a,

é não-nulo, linear e ker(ϕ) = W .


Reciprocamente, seja ϕ : V −→ R um funcional linear não-nulo tal que ker(ϕ) = W .
É claro que ker(ϕ) 6= V pois ϕ 6= 0. Seja W subespaço de V tal que ker(ϕ) ⊆ W . Basta
mostrar que se ker(ϕ) 6= W , então W = V. É exatamente isso que vamos fazer! Suponha

52
ϕ(v)
então ker(ϕ) 6= W e escolha v0 ∈ W − ker(ϕ). Dado v ∈ V , tomando u = v − v
ϕ(v0 ) 0
ϕ(v)
temos u ∈ ker(ϕ) ⊆ W. Agora segue que v = u + v
ϕ(v0 ) 0
∈ W.

Se H é um hiperplano de V e v0 ∈ V, o conjunto

v0 + H = {v0 + v : v ∈ H}

é chamado hiperplano afim de V . Da Proposição 3.4.2 segue que os hiperplanos afins


de V são precisamente os conjuntos da forma

{v ∈ V : ϕ(v) = a},

onde ϕ é um funcional linear não-nulo em V e a é um número real. De agora em diante


chamaremos os hiperplanos afins simplesmente de hiperplanos.

Proposição 3.4.3 Seja H = {x ∈ E : ϕ(x) = a} um hiperplano de um espaço


normado E, onde ϕ é um funcional linear em E e a ∈ R. Então o hiperplano H é
fechado se, e somente se, o funcional linear ϕ é contı́nuo.

Demonstração. Supondo ϕ contı́nuo, o hiperplano H = ϕ−1 ({a}) é fechado como


imagem inversa de conjunto fechado por função contı́nua. Reciprocamente, suponha
que H seja fechado. Então E − H é aberto e não-vazio, logo existem x0 ∈ E − H e
r > 0 tais que BE (x0 ; r) ⊆ E − H. Como ϕ(x0 ) 6= a, podemos supor, sem perda de
generalidade, que ϕ(x0 ) < a.
Afirmação. ϕ(x) < a para todo x ∈ B(x0 ; r).
De fato, se existisse x1 ∈ B(x0 ; r) com ϕ(x1 ) > a, tomando t = ϕ(xϕ(x 1 )−a
1 )−ϕ(x0 )
terı́amos
tx0 + (1 − t)x1 ∈ B(x0 ; r) e

ϕ(tx0 + (1 − t)x1 ) = tϕ(x0 ) + (1 − t)ϕ(x1 )


µ ¶
ϕ(x1 ) − a ϕ(x1 ) − a
= ϕ(x0 ) + 1 − ϕ(x1 ) = a.
ϕ(x1 ) − ϕ(x0 ) ϕ(x1 ) − ϕ(x0 )

A afirmação segue pois isso contradiz o fato de que BE (x0 ; r) ⊆ E − H. Portanto,


ϕ(x0 ) + rϕ(z) = ϕ(x0 + rz) < a para todo z ∈ E com kzk < 1. Como k − zk = kzk,
segue que
ϕ(x0 ) − a a − ϕ(x0 )
< ϕ(z) < ,
r r
a−ϕ(x0 )
para todo para todo z ∈ E com kzk < 1. Isso implica que kϕk ≤ r
, o que garante
a continuidade de ϕ.

Introduziremos a seguir o funcional de Minkowski, que no momento nos será


útil na obtenção das formas geométricas do Teorema de Hahn–Banach, mas que no
Capı́tulo 8 desempenhará um papel central na construção da teoria de Espaços Vetoriais
Topológicos.

53
Definição 3.4.4 Seja C um subconjunto convexo, aberto e que contém a origem do
espaço normado E. A aplicação
n x o
pC : E −→ R , pC (x) = inf a > 0 : ∈ C ,
a
é chamada funcional de Minkowski de C.

Proposição 3.4.5 O funcional de Minkowski goza das seguintes propriedades:


(a) pC (bx) = bpC (x) para todo b > 0 e todo x ∈ E.
(b) C = {x ∈ E : pC (x) < 1}.
(c) Existe M > 0 tal que 0 ≤ pC (x) ≤ M kxk para todo x em E.
(d) pC (x + y) ≤ pC (x) + pC (y) para quaisquer x, y ∈ E.

Demonstração. (a) pC (bx) = inf{a > 0 : bx


a
∈ C} = b · inf{a > 0 : xa ∈ C} = bpC (x).
(b) Como C é aberto, para todo x ∈ C existe ε > 0 tal que (1 + ε)x ∈ C. Assim
x
(1+ε)−1
∈ C e portanto pC (x) ≤ (1 + ε)−1 < 1. Reciprocamente, se pC (x) < 1, então
da definição
¡x¢ de ı́nfimo existe 0 < a < 1 tal que xa ∈ C. Como C é convexo temos
x = a a + (1 − a) · 0 ∈ C.
x
(c) Seja r > 0 tal que B(0; r) ⊆ C. Para 0 < s < r temos s kxk ∈ C para todo x ∈ E,
x 6= 0. De (a) e (b) segue que pC (x) ≤ kxk s
para todo x ∈ E não-nulo. É claro que
essa última desigualdade também vale para x = 0, e consequentemente o resultado está
provado com M = 1/s.
x
(d) Sejam x, y ∈ E e ε > 0 dados. Vejamos que pC (x)+ε ∈ C. Com efeito, por (a),
µ ¶
x 1
pC = pC (x) < 1,
pC (x) + ε pC (x) + ε
x y
e por (b) segue que pC (x)+ε
∈ C. Da mesma forma, pC (y)+ε
∈ C. Como C é convexo,
pC (x)+ε
tomando 0 < t := pC (x)+pC (y)+2ε
< 1, temos
x+y x y
=t + (1 − t) ∈ C.
pC (x) + pC (y) + 2ε pC (x) + ε pC (y) + ε
De (a) e (b) concluı́mos que
µ ¶
1 x+y
pC (x + y) = pC < 1,
pC (x) + pC (y) + 2ε pC (x) + pC (y) + 2ε
e portanto pC (x + y) < pC (x) + pC (y) + 2ε. O resultado segue fazendo ε −→ 0.

A essa altura o leitor já deve ter percebido que a ideia é aplicar o Teorema de
Hahn–Banach com o funcional de Minkowski fazendo o papel do funcional p.

Lema 3.4.6 Seja C um subconjunto convexo, aberto, próprio e não-vazio do espaço


normado E e seja x0 ∈ E − C. Então existe um funcional linear ϕ ∈ E 0 tal que
ϕ(x) < ϕ(x0 ) para todo x ∈ C.

54
Demonstração. Suponha que 0 ∈ / C. Escolha z0 ∈ C, considere D = {x − z0 : x ∈ C}
e chame y0 = x0 − z0 . Temos assim que y0 ∈ / D, 0 ∈ D e D é convexo e aberto.
Podemos então considerar o funcional de Minkowski pD de D. Definindo G = [y0 ] e
g(ty0 ) = t · pD (y0 ) para todo t ∈ R temos g(x) ≤ pD (x) para todo x ∈ G. De fato, para
t > 0,
g(ty0 ) = t · pD (y0 ) = pD (ty0 )
pela Proposição 3.4.5(a). E para t ≤ 0,

g(ty0 ) = t · pD (y0 ) ≤ 0 ≤ pD (ty0 ),

pois pD (x) ≥ 0 para todo x ∈ E. Pelo Teorema de Hahn–Banach existe um funcional


linear ϕ : E −→ R tal que ϕ(x) = g(x) para todo x ∈ G e ϕ(x) ≤ pD (x) para todo
x ∈ E. Pela Proposição 3.4.5(c), existe M > 0 tal que ϕ(x) ≤ pD (x) ≤ M kxk para
todo x ∈ E, o que garante a continuidade de ϕ. Da Proposição 3.4.5(b) segue que
ϕ(y) ≤ pD (y) < 1 para todo y ∈ D. Como pD (y0 ) ≥ 1 pois y0 ∈
/ D,

ϕ(y) < 1 ≤ pD (y0 ) = g(y0 ) = ϕ(y0 ) = ϕ(x0 − z0 )

para todo y ∈ D. Da desigualdade anterior e da definição de D segue que

ϕ(x) = ϕ(x − z0 ) + ϕ(z0 ) < ϕ(x0 − z0 ) + ϕ(z0 ) = ϕ(x0 )

para todo x em C. Se 0 ∈ C, basta tomar z0 = 0.

O último ingrediente que nos falta é uma propriedade interessante dos funcionais
lineares contı́nuos em espaços normados:
Lema 3.4.7 Sejam E um espaço normado, ϕ ∈ E 0 um funcional não-nulo e A um
subconjunto convexo, aberto e não-vazio de E. Então ϕ(A) é um intervalo aberto (não
necessariamente limitado).
Demonstração. Em primeiro lugar observe que como ϕ 6= 0, então ϕ é sobrejetor, pois
sua imagem é um subespaço vetorial de R. Da linearidade de ϕ e da convexidade de A
segue facilmente que ϕ(A) é um subconjunto convexo de R, ou seja, um intervalo.
No caso em que o intervalo ϕ(A) for limitado superiormente, chamemos de a sua
extremidade superior. Suponhamos que a ∈ ϕ(A). Então existe x ∈ A tal que ϕ(x) = a
e ϕ(y) ≤ a para todo y ∈ A. Como A é aberto existe ε > 0 tal que a bola aberta de
centro x e raio ε está contida em A. Seja z ∈ E um vetor não-nulo. De
° °
° °
°x + ε · z − x° = ε · kzk = ε < ε
° 2kzk ° 2kzk 2
ε
segue que x + · z pertence a A. Nesse caso,
2kzk
µ ¶
ε ε ε
a≥ϕ x+ · z = ϕ(x) + · ϕ(z) = a + · ϕ(z),
2kzk 2kzk 2kzk

55
o que nos leva a concluir que ϕ(z) ≤ 0. Como z é um vetor não-nulo arbitrário em E,
isso viola a sobrejetividade de ϕ, e portanto a ∈
/ ϕ(A). Analogamente prova-se que se
ϕ(A) for limitado inferiormente então ϕ(A) não contém sua extremidade inferior. Está
completa a demonstração de que o intervalo ϕ(A) é aberto.

Para simplificar a notação, o hiperplano H = {x ∈ E : ϕ(x) = a} será denotado


pelo sı́mbolo [ϕ = a].

Teorema 3.4.8 (Primeira forma geométrica do Teorema de Hahn–Banach) Sejam A e


B subconjuntos convexos, não-vazios e disjuntos do espaço normado E. Se A é aberto,
então existem um funcional ϕ ∈ E 0 e a ∈ R tais que

ϕ(x) < a ≤ ϕ(y) para todos x ∈ A e y ∈ B.

Neste caso diz-se que o hiperplano fechado [ϕ = a] separa A e B.

Demonstração. Chame S C = A − B. Note que


(i) C é aberto, pois C = (A − {b}).
b∈B
(ii) C é convexo, pois para x1 , x2 ∈ A, y1 , y2 ∈ B e 0 < t < 1,

t(x1 − y1 ) + (1 − t)(x2 − y2 ) = (tx1 + (1 − t)x2 ) − (ty1 + (1 − t)y2 ) ∈ A − B.

(iii) ∅ 6= C 6= E, pois A e B são disjuntos e não-vazios.


Como 0 ∈ / C, pois A ∩ B = ∅, pelo Lema 3.4.6 existe ϕ ∈ E 0 tal que ϕ(z) < ϕ(0) = 0
para todo z ∈ C. Logo
ϕ(x) = ϕ(x − y) + ϕ(y) < ϕ(y) (3.6)
para todos x ∈ A e y ∈ B. Por B ser não-vazio, a := sup ϕ(x) é um número real.
x∈A
Obviamente é verdade que ϕ(A) ⊆ (−∞, a] e de (3.6) segue que a ≤ ϕ(y) para todo
y ∈ B. Do Lema 3.4.7 sabemos que ϕ(A) é um intervalo aberto, logo ϕ(A) ⊆ (−∞, a),
isto é, ϕ(x) < a para todo x ∈ A.

Teorema 3.4.9 (Segunda forma geométrica do Teorema de Hahn–Banach) Sejam A e


B subconjuntos convexos, não-vazios e disjuntos do espaço normado E. Se A é fechado
e B é compacto, então existem um funcional ϕ ∈ E 0 e a, b ∈ R tais que

ϕ(x) ≤ a < b ≤ ϕ(y) para todos x ∈ A e y ∈ B.

Para c ∈ (a, b) diz-se que o hiperplano fechado [ϕ = c] separa A e B estritamente.

Demonstração. Vejamos que é possı́vel escolher ε > 0 de modo que A + B(0; ε) e


B + B(0; ε) sejam abertos, convexos e disjuntos:
(i) Para qualquer escolha de ε > 0, os conjuntos A + B(0; ε) e B + B(0; ε) são abertos.
De fato, S S
A + B(0; ε) = (α + B(0; ε)) = B(α; ε),
α∈A α∈A

56
e o mesmo ocorre para B + B(0; ε).
(ii) Para qualquer escolha de ε > 0, como A, B e B(0; ε) são convexos, é imediato que
os conjuntos A + B(0; ε) e B + B(0; ε) são convexos.
(iii) Basta então provar que é possı́vel escolher ε de modo que A + B(0; ε) e B + B(0; ε)
sejam disjuntos. Suponha que isso não seja possı́vel. Nesse caso, para cada n ∈ N,
temos ¡ ¡ ¢¢ T ¡ ¡ ¢¢
A + B 0; n1 B + B 0; n1 6= ∅.
¡ 1¢
Logo existem (xn )∞ ∞ ∞ ∞
n=1 ⊆ A, (yn )n=1 ⊆ B e (zn )n=1 , (wn )n=1 ⊆ B 0; n tais que
xn + zn = yn + wn para todo n ∈ N. Assim
2
kxn − yn k = kzn − wn k < para todo n ∈ N. (3.7)
n
Como B é compacto, a sequência (yn )∞
n=1 tem subsequência convergente em B, digamos
ynk −→ β ∈ B. Por (3.7) segue que xnk −→ β. Como A é fechado, sabemos que β ∈ A,
e assim β ∈ A ∩ B, o que contradiz o fato de serem A e B disjuntos.
Fixemos então ε > 0 tal que A+B(0; ε) e B +B(0; ε) sejam disjuntos. Pelo Teorema
3.4.8 existe um hiperplano fechado [ϕ = c] de E que separa A + B(0; ε) e B + B(0; ε).
Logo, para x ∈ A e y ∈ B,
ϕ(x) + sup ϕ(z1 ) ≤ c ≤ ϕ(y) + inf ϕ(z2 ),
kz1 k<ε kz2 k<ε

e, da linearidade de ϕ,
³z ´ ³z ´
1 2
ϕ(x) + ε · sup ϕ ≤ c ≤ ϕ(y) + ε · inf ϕ .
k zε1 k<1 ε k zε2 k<1 ε

Disso segue que ϕ(x) + ε kϕk ≤ c ≤ ϕ(y) − ε kϕk para todos x ∈ A e y ∈ B. Basta
tomar a = c − εkϕk
2
e b = c + εkϕk
2
.

A seguinte variação da Proposição 3.3.1 segue muito facilmente:

Corolário 3.4.10 Seja M um subespaço fechado do espaço normado E. Então para


todo x0 ∈ E − M existe um funcional ϕ ∈ E 0 tal que ϕ(x0 ) = 1 e ϕ(x) = 0 para todo
x ∈ M.

Demonstração. Aplicando o Teorema 3.4.9 para A = M e B = {x0 }, existem um


funcional Φ ∈ E 0 e c ∈ R tais que Φ(x) < c < Φ(x0 ) para todo x ∈ M . Mas a imagem de
um subespaço por um operador linear é um subespaço do contradomı́nio, logo Φ(x) = 0
para todo x ∈ M . Assim Φ(x0 ) > 0 e portanto basta tomar ϕ = Φ(x1 0 ) Φ.

Corolário 3.4.11 Seja M um subespaço do espaço normado E. Então para todo


x0 ∈ E, x0 ∈ M se, e somente, se ϕ(x0 ) = 0 para todo ϕ ∈ E 0 tal que ϕ(x) = 0
para todo x ∈ M . Ou seja,
T
M = {ker(ϕ) : ϕ ∈ E 0 e M ⊆ ker(ϕ)}.

57
Demonstração. Suponha x0 ∈ M . Para todo ϕ ∈ E 0 tal que M ⊆ ker(ϕ),
M ⊆ ker(ϕ) = ker(ϕ), pois ker(ϕ) é fechado.
Reciprocamente, suponha que x0 ∈ / M . Como M é um subespaço fechado de E,
pelo Corolário 3.4.10 existe
T um funcional ϕ0 ∈ E 0 tal que ϕ0 (x0 ) = 1 e ϕ0 (x) = 0 para
todo x ∈ M . Logo x0 ∈ / {ker(ϕ) : ϕ ∈ E 0 e M ⊆ ker(ϕ)}.

3.5 Comentários e notas históricas


Formas mais simples, ou menos gerais, do Teorema de Hahn–Banach foram provadas
por Helly em 1912 e por Hahn em 1922. Hahn melhorou seu resultado e em 1927
publicou uma forma do teorema para funcionais definidos em espaços de Banach. A
forma definitiva do Teorema de Hahn–Banach, para funcionais definidos em espaços
normados, foi publicada por Banach em 1929. Essas primeiras demonstrações usavam
indução transfinita; o Lema de Zorn apareceu apenas em 1935. Duas fontes históricas
confiáveis, [68] e [73], enfatizam que Helly teve uma importância no nascimento da
Análise Funcional muito maior do que a que normalmente lhe é creditada.
O caso complexo do Teorema da Hahn–Banach foi demonstrado primeiramente
para os espaços Lp , p > 1, por F. Murray em 1936. O caso geral foi provado de
forma independente em dois trabalhos, um de G. A. Soukhomlinov e outro de H. F.
Bohnenblust e A. Sobczyk, ambos curiosamente publicados no mesmo ano de 1938. Em
1975 J. Holbrook provou uma versão que vale em corpos arquimedianos quaisquer.
Na demonstração do Teorema de Hahn–Banach usamos o Axioma da Escolha
na forma do Lema de Zorn. O leitor pode se perguntar se, a exemplo do próprio
Lema de Zorn, do Teorema de Zermelo (Princı́pio da Boa Ordenação) e de vários
outros enunciados conhecidos, o Teorema de Hahn–Banach é equivalente ao Axioma da
Escolha. A resposta é negativa e a demonstração pode ser encontrada em [68, 7.11].
A busca de versões vetoriais do Teorema de Hahn–Banach, no sentido da Seção 3.2,
se tornou uma vertente importante da teoria dos espaços de Banach. Como vimos no
Teorema 3.2.7, operadores a valores em `∞ podem sempre ser estendidos. O mesmo
vale para outros espaços, por exemplo, o espaço de funções limitadas B(X) do Exemplo
1.1.2 (veja Exercı́cio 3.6.18) e o espaço L∞ (µ), onde µ é uma medida de probabilidade
(veja [20, Theorem 4.14]). Nesse contexto diz-se que um espaço de Banach E é injetivo
se vale a tese do Teorema de Hahn–Banach para operadores a valores em E, isto é, se
para todos espaços de Banach F e G com F ⊆ G, todo operador linear contı́nuo de
G em E admite uma extensão linear contı́nua a F de mesma norma. Por enquanto
sabemos então que `∞ , B(X) e L∞ (µ), com µ medida de probabilidade, são injetivos.
A mesma demonstração do Corolário 3.2.8 nos mostra que todo espaço injetivo é 1-
complementado em qualquer espaço que o contenha. A. Grothendieck provou em 1953
que todo espaço injetivo é não-separável. Injetividade é uma propriedade escorregadia
e às vezes surpreendente, por exemplo, não é hereditária: sabemos `∞ é injetivo mas
seu subespaço fechado c0 não é injetivo (por ser separável). A estrutura dos espaços
injetivos foi desvendada pelo trabalho de vários matemáticos no perı́odo 1950-1958,

58
incluindo o eminente matemático brasileiro Leopoldo Nachbin (1922-1993):

Teorema 3.5.1 (Nachbin, Goodner, Kelley, Hasumi) As seguintes afirmações são


equivalentes sobre um espaço de Banach (real ou complexo) E:
(a) E é injetivo.
(b) E é 1-complementado em qualquer espaço de Banach que o contenha como
subespaço.
(c) E tem a propriedade da interseção binária, isto é, toda coleção de bolas fechadas
em E com interseção mútua tem interseção não-vazia.
(d) E isometricamente isomorfo ao espaço C(K) das funções contı́nuas a valores
escalares definidas em um espaço topológico compacto extremamente desconexo K com
a norma do supremo.

Um espaço topológico K é extremamente desconexo se o fecho de qualquer conjunto


aberto em K é aberto. L. Nachbin, em 1950, também resolveu definitivamente a questão
dos espaços injetivos reais de dimensão finita:

Teorema 3.5.2 (Nachbin [66]) Um espaço de Banach real E de dimensão finita n ∈ N


é injetivo se, e somente se, E é isomorfo isometricamente a (Rn , k · k∞ ).

Exibir um subespaço fechado não-complementado de um espaço de Banach, ou


mesmo provar sua existência, nunca é uma tarefa muito fácil. Além dos exemplos
mencionados no texto, sabe-se também que `1 contém um subespaço fechado não-
complementado (veja [2, Corollary 2.3.3]), que L1 [0, 1] contém um subespaço não-
complementado isomorfo a `2 (veja [20, página 14]) e que para 1 < p < ∞, p 6= 2,
Lp [0, 1] contém um subespaço não-complementado isomorfo a `p (veja [20, página 26]).
A primeira versão do Teorema 3.4.8 foi provada por Mazur em 1933. Para enunciá-la
precisamos do seguinte conceito: um subespaço afim (ou variedade linear) de um espaço
vetorial V é o transladado de um subespaço vetorial, ou seja, é um conjunto da forma
x0 + W onde x0 ∈ V e W é um subespaço vetorial de V .
Teorema 3.5.3 [68, Theorem 7.7.3] Sejam A um subconjunto aberto e convexo de um
espaço normado E e M um subespaço afim de E tais que M ∩ A = ∅. Então existe um
hiperplano fechado H de E contendo M tal que H ∩ A = ∅.
Este resultado de Mazur foi chamado de forma geométrica do Teorema de Hahn–Banach
nos livros da coleção Bourbaki. O motivo desta denominação é que este resultado
generaliza o fato de que toda reta em R3 que não fura uma dada esfera está contida
em um plano que não intersecta o interior da esfera. A partir daı́ resultados deste tipo
passaram a ser chamados de formas geométricas do Teorema de Hahn–Banach.

3.6 Exercı́cios
Exercı́cio 3.6.1 Seja E um espaço normado, E 6= {0}. Mostre que E 0 6= {0}.

59
Exercı́cio 3.6.2 Seja E um espaço normado. Mostre que E 0 separa pontos de E, isto
é, se x, y ∈ E e x 6= y, então existe ϕ ∈ E 0 tal que ϕ(x) 6= ϕ(y).
Exercı́cio 3.6.3 Sejam x1 , . . . , xn vetores linearmente independentes do espaço
normado E e a1 , . . . , an escalares dados. Mostre que existe um funcional ϕ ∈ E 0 tal que
ϕ(xj ) = aj para todo j = 1, . . . , n.
Exercı́cio 3.6.4 Mostre que, em geral, a extensão de Hahn–Banach não é única.
Exercı́cio 3.6.5 No Teorema 3.1.2, se E é um espaço normado e existe C > 0 tal que
p(x) ≤ Ckxk para todo x ∈ E, prove que kϕke ≤ C.
Exercı́cio 3.6.6 Demonstre o Teorema de Hahn–Banach, na forma do Corolário 3.1.3,
no caso em que E é um espaço separável sem usar o Lema de Zorn, isto é, sem usar os
Teoremas 3.1.1 e 3.1.2.
Exercı́cio 3.6.7 Seja F um espaço normado. Prove que se existe um espaço normado
E 6= {0} tal que L(E, F ) é um espaço de Banach, então F também é um espaço de
Banach.
Exercı́cio 3.6.8 Sejam E e F espaços normados e T ∈ L(E, F ). Prove que kT k =
sup{|ϕ(T (x))| : ϕ ∈ BF 0 e x ∈ BE }.
Exercı́cio 3.6.9 Seja F um subespaço denso do espaço normado E. Prove que F 0 e
E 0 são isomorfos isometricamente.
Exercı́cio 3.6.10 Sejam E, F espaços normados, G um subespaço de E e T ∈ L(G, F )
um operador de posto finito (veja Exercı́cio 2.7.20). Prove que existe Te ∈ L(E, F ) que
estende T e tem a mesma imagem que T .
Exercı́cio 3.6.11 Seja E um espaço normado separável. Prove que existe uma
sequência (ϕn )∞ 0
n=1 de funcionais em E tais que kϕn k = 1 para todo n e, para todo
x ∈ E, kxk = sup |ϕn (x)| no caso complexo e kxk = sup ϕn (x) no caso real.
n n

Exercı́cio 3.6.12 Sejam E um espaço normado e F um subespaço de E. Mostre que


existe uma aplicação T : F 0 −→ E 0 injetora tal que kT (ϕ)k = kϕk para todo funcional
ϕ ∈ F 0 . Isso significa que E 0 contém um subespaço isomorfo isometricamente a F 0 ?
Exercı́cio 3.6.13 Seja B um subconjunto de um espaço normado E tal que ϕ(B) é
limitado para cada ϕ ∈ E 0 . Mostre que B é limitado.
Exercı́cio 3.6.14* (Anulador) Sejam E um espaço normado e M um subconjunto
não-vazio de E. O anulador de M é definido por
M ⊥ = {ϕ ∈ E 0 : ϕ(x) = 0 para todo x ∈ M }.
Prove que:
(a) M ⊥ é um subespaço fechado de E 0 .
(b) Se M é subespaço de E, então M 0 é isomorfo isometricamente a E 0 /M ⊥ .
(c) Se M é subespaço fechado de E, então M ⊥ é isomorfo isometricamente a (E/M )0 .

60
Exercı́cio 3.6.15 Sejam F e G subespaços fechados e distintos do espaço normado E.
Prove que F ⊥ 6= G⊥ .

Exercı́cio 3.6.16 Seja F um subespaço do espaço de Banach E cujo dual E 0 é


separável. Prove que F 0 é separável.

Exercı́cio 3.6.17 Dados um espaço normado E e um vetor x0 ∈ E, prove que o


conjunto © ª
ϕ ∈ E 0 : kϕk = kx0 k e ϕ(x0 ) = kx0 k2 .
é não-vazio, convexo e fechado em E 0 .

Exercı́cio 3.6.18 Sejam F um subespaço do espaço normado E e T ∈ L(F, B(X)),


onde B(X) é o espaço do Exemplo 1.1.2. Prove que existe Te ∈ L(E, B(X)) extensão
de T a E tal que kTek = kT k.

Exercı́cio 3.6.19 Sejam E um espaço de Banach e F um subespaço complementado


de E. Prove que se E = F ⊕ M e E = F ⊕ N , então M é isomorfo a N .

Exercı́cio 3.6.20 O Teorema de Sobczyk diz o seguinte: Sejam F um subespaço


fechado do espaço normado separável E e T ∈ L(F, c0 ). Então existe Te ∈ L(E; c0 )
que estende T e kTek ≤ 2 kT k. Para uma demonstração, veja [2, Theorem 2.5.8].
Usando o Teorema de Sobczyk, mostre que se c0 é subespaço complementado de um
espaço normado separável E, então é 2-complementado em E.

Exercı́cio 3.6.21 Seja F um subespaço fechado do espaço de Banach E tal que E/F
tem dimensão finita. Prove que F é complementado em E.

Exercı́cio 3.6.22 Sejam F subespaço do espaço normado E, P : E −→ E uma


projeção sobre F e Q ∈ L(E, E). Se P ◦ Q = Q e Q ◦ P = P , então Q também é
uma projeção sobre F .

Exercı́cio 3.6.23 Considere o seguinte operador de translação

T : `∞ −→ `∞ , T ((a1 , a2 , a3 , . . .)) = (a2 , a3 , a4 , . . .).

(a) Prove que T ∈ L(`∞ , `∞ ) e calcule a norma de T .


(b) Prove que existe um funcional ϕ ∈ (`∞ )0 tal que

ϕ ◦ T = ϕ e lim inf an ≤ ϕ((aj )∞ ∞


j=1 ) ≤ lim sup an para toda (aj )j=1 ∈ `∞ .
n n

Exercı́cio 3.6.24 Seja C um subconjunto convexo, aberto e que contém a origem do


espaço normado real E. Prove que se C é limitado e simétrico (isto é, C = −C), então
o funcional de Minkowski pC de C é uma norma equivalente à norma original de E.

61
Exercı́cio 3.6.25 Seja (E, k · k) um espaço normado real. Prove que o funcional de
Minkowski da bola aberta B(0, 1) = {x ∈ E : kxk < 1} coincide com k · k.

Exercı́cio 3.6.26* Sejam A e B subconjuntos convexos do espaço normado real E tais


que
δ := dist(A, B) = inf{kx − yk : x ∈ A e y ∈ B} > 0.
Prove que existe um funcional ϕ ∈ E 0 tal que kϕk = 1 e inf ϕ(A) = sup ϕ(B) + δ.

Exercı́cio 3.6.27 (Caso complexo das formas geométricas do Teorema de Hahn–


Banach) Sejam E um espaço normado complexo e A e B subconjuntos disjuntos, não-
vazios e convexos de E.
(a) Se A é aberto, então existem um funcional ϕ ∈ E 0 e um número real a tais que

Re(ϕ(x)) ≤ a ≤ Re(ϕ(y)) para todos x ∈ A e y ∈ B.

(b) Se A é fechado e B é compacto, então existem um funcional ϕ ∈ E 0 e números reais


a e b tais que

Re(ϕ(x)) < a < b < Re(ϕ(y)) para todos x ∈ A e y ∈ B.

Exercı́cio 3.6.28 Um semi-espaço fechado em um espaço normado real E é um


conjunto da forma
ϕ−1 ([a, ∞)) = {x ∈ E : ϕ(x) ≥ a},
onde ϕ ∈ E 0 e a ∈ R. Prove que todo subconjunto fechado e convexo de um espaço
normado real é a interseção de todos os semi-espaços fechados que o contém.

Exercı́cio 3.6.29 (a) Prove que o operador

T : `∞ −→ L(`2 , `2 ) , T ((aj )∞ ∞ ∞
j=1 )((bj )j=1 )) = (aj bj )j=1

é uma isometria linear.


(b) Conclua que L(`2 , `2 ) não é separável.

Exercı́cio 3.6.30 Prove que um subespaço vetorial M do espaço normado E é denso


em E se, e somente se, o único funcional ϕ ∈ E 0 que se anula em M é o funcional nulo.

Exercı́cio 3.6.31 Sejam x e (xi )i∈I vetores de um espaço normado E. Prove que
x ∈ [xi : i ∈ I] se, e somente se, ϕ(x) = 0 para todo ϕ ∈ E 0 tal que ϕ(xi ) = 0 para todo
i ∈ I.

Exercı́cio 3.6.32 Sejam K1 , . . . , Kn subconjuntos fechados e convexos do espaço


normado real E, cada um deles contendo a origem, e sejam também c1 , . . . , cn números
reais positivos. Prove que se x ∈ E e x não pode ser escrito da forma c1 x1 + · · · + cn xn
com xi ∈ Ki para todo i = 1, . . . , n, então existe ϕ ∈ E 0 tal que ϕ(x) > 1 e ϕ(y) ≤ c1i
para todos i = 1, . . . , n e y ∈ Ki .

62
Capı́tulo 4

Dualidade e Espaços Reflexivos

Começaremos este capı́tulo mostrando que é possı́vel descrever todos os funcionais


lineares contı́nuos em alguns dos espaços clássicos com os quais vimos trabalhando.
A caracterı́stica relevante dessa descrição dos espaços duais é que os funcionais são
descritos como objetos pertencentes à mesma classe dos elementos do espaço, a saber,
funcionais lineares contı́nuos em espaços de funções serão descritos como funções e
funcionais lineares contı́nuos em espaços de sequências serão descritos como sequências.
Ainda no contexto da dualidade, ao tomarmos o dual do dual de um espaço normado,
às vezes nos vemos de volta ao espaço original. Esses são os espaços reflexivos,
tema da Seção 4.3. O estudo dos espaços reflexivos nos proporcionará uma excelente
oportunidade para introduzir e aplicar a importante noção de adjunto de um operador
linear contı́nuo.

4.1 O dual dos espaços Lp


A partir de agora, dado 1 < p < ∞, por p∗ denotaremos o (único) número maior que 1
tal que p1 + p1∗ = 1. Para p = 1 tomaremos p∗ = ∞. Diz-se que p∗ é o conjugado de p e
vice-versa.
Vejamos primeiramente como elementos de Lp∗ geram funcionais lineares em Lp :

Exemplo 4.1.1 Sejam 1 ≤ p < ∞ e (X, Σ, µ) um espaço de medida. Dada uma função
g ∈ Lp∗ (X, Σ, µ), considere o funcional
Z
ϕg : Lp (X, Σ, µ) −→ K , ϕg (f ) = f g dµ.
X

Da desigualdade de Hölder 1.2.1 segue que


¯Z ¯ Z
¯ ¯
|ϕg (f )| = ¯ f g dµ¯¯ ≤
¯ |f g| dµ ≤ kgkp∗ · kf kp
X X

para toda f ∈ Lp (X, Σ, µ). Isso garante que ϕg está bem definida e, como nesse caso a
linearidade é clara, segue também que ϕg ∈ Lp (X, Σ, µ)0 e kϕg k ≤ kgkp∗ .

63
Para provar a igualdade kϕg k = kgkp∗ precisamos dividir a demonstração em dois
casos. Se g = 0 em Lp∗ (X, Σ, µ), não há o que fazer. Podemos então supor kgkp∗ 6= 0.
Suponhamos primeiro que p > 1. Nesse caso p∗ < ∞ e portanto está bem definida a
função

|g(x)|p −1 · g(x)
f (x) = ∗ se g(x) 6= 0 e f (x) = 0 se g(x) = 0.
kgkpp∗ −1 · |g(x)|
Como (p∗ − 1)p = p∗ segue que f ∈ Lp (X, Σ, µ) e kf kp = 1. Uma conta rápida fornece
|ϕg (f )| = kgkp∗ , e portanto kϕg k = kgkp∗ .
Para o caso p = 1, suponhamos que a medida µ seja σ-finita, isto é, existem conjuntos
S∞
(An )∞n=1 em Σ, todos de medida finita, tais que X = An . Seja 0 < c < kgk∞ .
n=1
Tomando A = {x ∈ X : |g(x)| > c}, da definição de k · k∞ segue que µ(A) > 0. De
S

X = An resulta que µ(A ∩ An ) > 0 para algum n. Chamando B = A ∩ An segue
n=1
que 0 < µ(B) < ∞ e |g(x)| > c para todo x ∈ B. Definindo

g(x)
f (x) = se x ∈ B e f (x) = 0 se x ∈/ B,
µ(B)|g(x)|
R |g|
temos kf k1 = 1 e portanto kϕg k ≥ |ϕg (f )k = B µ(B) dµ ≥ c. Como isso vale para todo
0 < c < kgk∞ segue que kϕg k ≥ kgk∞ .

Sabemos então que a correspondência


Z
0
g ∈ L (X, Σ, µ) 7→ ϕg ∈ Lp (X, Σ, µ) , ϕg (f ) =
p∗ f g dµ,
X

é uma isometria linear (logo injetora); com a ressalva de que a medida deve ser σ-finita
no caso p = 1. Para que os espaços Lp∗ (X, Σ, µ) e Lp (X, Σ, µ)0 sejam isometricamente
isomorfos falta verificar que essa correspondência é sobrejetora, isto é, que todo
funcional em Lp (X, Σ, µ) provém de uma função de Lp∗ (X, Σ, µ). É exatamente isso
que diz o próximo teorema, um dos vários resultados conhecidos como Teorema da
Representação de Riesz . No caso de escalares reais e 1 < p < ∞, uma demonstração
essencialmente independente da Teoria da Medida será apresentada no Teorema 6.6.13.

Teorema 4.1.2 Sejam 1 ≤ p < ∞ e (X, Σ, µ) um espaço de medida. No caso p = 1


supomos que µ seja uma medida σ-finita. Então a correspondência g 7→ ϕg estabelece um
isomorfismo isométrico entre Lp∗ (X, Σ, µ) e Lp (X, Σ, µ)0 em que a relação de dualidade
é dada por Z
ϕg (f ) = f g dµ para toda f ∈ Lp (X, Σ, µ).
X

Demonstração. Demonstraremos neste momento apenas o caso em que a medida µ


é σ-finita e 1 ≤ p < ∞. Isso engloba os espaços de medida mais usados, inclusive nas

64
aplicações. De toda forma, o caso em que p > 1 e µ é uma medida arbitrária será
demonstrado no Apêndice C.
De nossa discussão prévia basta provar que dado um funcional ϕ ∈ Lp (X, Σ, µ)0 ,
existe g ∈ Lp∗ (X, Σ, µ) tal que ϕg = ϕ. Suponhamos primeiramente que a medida µ seja
finita. Não é difı́cil checar que a correspondência A ∈ Σ 7→ ϕ(XA ), onde XA é a função
caracterı́stica de A, é uma medida (note que XA ∈ Lp (X, Σ, µ) pois estamos supondo
µ finita). Como ϕ(0) = 0 temos ϕ(XA ) = 0 para todo A ∈ Σ tal que µ(A) = 0. Pelo
Teorema de Radon–Nikodým
R (veja Teorema C.0.31) existe umaR função g ∈ L1 (X, Σ, µ)
tal que ϕ(XA ) = A g dµ para todo A ∈ Σ. Portanto, ϕ(f ) = X f g dµ para toda função
simples f . Assim, para toda função simples f temos f g ∈ L1 (X, Σ, µ) e
¯Z ¯
¯ ¯
¯ f g dµ¯ = |ϕ(f )| ≤ kf kp · kϕk.
¯ ¯
X

Segue da recı́proca da desigualdade de Hölder (Exercı́cio 1.8.39) que g ∈ Lp∗ (X, Σ, µ).
Como o conjunto das funções simples é denso em Lp (X, Σ,Rµ) [31, Proposition 6.7],
da linearidade e da continuidade de ϕ segue que ϕ(f ) = X f g dµ para toda f ∈
Lp (X, Σ, µ), isto é, ϕg = ϕ.
Façamos agora o caso em que µ é σ-finita. Nesse caso podemos considerar uma
sequência crescente (An )∞ n=1 de conjuntos mensuráveis tal que 0 < µ(An ) < ∞ para
S∞
todo n e X = An . Para cada n ∈ N, chamando Σn = {A ∩ An : A ∈ Σ} e µn = µ|Σn ,
n=1
resulta que (An , Σn , µn ) é um espaço de medida finita. Definindo ϕn por
fn ∈ Lp (An , Σn , µn ) −→ ϕn (fn ) = ϕ(fn XAn ),
temos ϕn R∈ Lp (An , Σn , µn )0 . Pelo caso anterior existe gn ∈ Lp∗ (An , Σn , µn ) tal que
ϕn (fn ) = An fn gn dµn para toda fn ∈ Lp (An , Σn , µn ). Mais ainda,
kgn kLp∗ (An ,Σn ,µn ) = kϕn k(Lp (An ,Σn ,µn ))0 ≤ kϕkLp (X,Σ,µ)0 .
Tal gn é única (sugerimos que o leitor verifique isso. Se tiver em mente Lp∗ ao invés de
Lp∗ , o leitor poderá interpretar que gn é única a menos de conjuntos de medida nula,
isto é, outra função com as mesmas propriedades de gn coincide com gn a menos de
um conjunto de medida nula). Podemos estender gn a X fazendo gn (x) = 0 para todo
x∈ / An . Como a sequência (An )∞ n=1 é crescente, segue que se n < m então gn = gm
µ-quase sempre em An . Está então bem definida e é mensurável a função g dada por
g(x) = gn (x) se x ∈ An . Pelo Teorema da Convergência Monótona concluı́mos que
kgkLp∗ (X,Σ,µ) = lim kgn kLp∗ (An ,Σn ,µn ) ≤ kϕkLp (X,Σ,µ)0 ,
n→∞

o que nos garante que g ∈ Lp∗ (X, Σ, µ). Para cada f ∈ Lp (X, Σ, µ), pelo Teorema
da Convergência Dominada sabemos que kf XAn − f kp −→ 0, isto é, f XAn −→ f em
Lp (X, Σ, µ). A continuidade de ϕ implica que
ϕ(f ) = lim ϕ(f XAn ) = lim ϕn (f |An )
n→∞ n→∞
Z Z Z
= lim f gn dµn = lim f gdµ = f g dµ,
n→∞ An n→∞ An X

65
onde a penúltima desigualdade é consequência da definição de µn e g e a última
igualdade é mais uma aplicação do Teorema da Convergência Dominada. Isso prova
que ϕg = ϕ.

4.2 Os duais dos espaços `p e c0


Seja 1 ≤ p < ∞. Relembre que `p = Lp (X, Σ, µ) para X = N, Σ = partes dos naturais,
µ = medida de contagem, e que a medida de contagem nas partes dos naturais é σ-
finita. Sendo assim, podemos aplicar o Teorema 4.1.2 a esse caso. É imediato que a
relação de dualidade, aplicada a esse caso, se transforma em

X
b= (bj )∞
j=1 ∈ `p∗ 7→ ϕb ∈ (`p ) , 0
ϕb ((aj )∞
j=1 ) = aj bj para toda (aj )∞
j=1 ∈ `p . (4.1)
j=1

O Teorema 4.1.2 se transforma então em

Proposição 4.2.1 Para 1 ≤ p < ∞ a correspondência b ∈ `p∗ 7→ ϕb ∈ (`p )0 estabelece


um isomorfismo isométrico entre `p∗ e (`p )0 em que a relação de dualidade é dada por
(4.1).

Observação 4.2.2 À luz da informação de que o dual de `1 é isomorfo isometricamente


a `∞ , concluı́mos que a recı́proca do Teorema 3.3.2 não é verdadeira, pois `1 é separável
enquanto que `∞ é não-separável.

A mesma relação de dualidade acima descreve também o dual de c0 :

Proposição 4.2.3 Os espaços `1 e (c0 )0 são isomorfos isometricamente por meio da


relação de dualidade

X
b= (bj )∞
j=1
0
∈ `1 7→ ϕb ∈ (c0 ) , ϕb ((aj )∞
j=1 ) = aj bj para toda (aj )∞
j=1 ∈ c0 . (4.2)
j=1

Demonstração. Deixamos ao leitor a verificação de que a correspondência está bem


definida, é linear e kϕb k∞ ≤ kbk1 . Vejamos que é sobrejetora e kϕb k∞ ≥ kbk1 . Seja
ϕ ∈ (c0 )0 . Considere a sequência b = (ϕ(ej ))∞ ∞
j=1 , onde (en )n=1 são os vetores unitários
canônicos (veja Exemplo 1.6.4). Devemos mostrar que b ∈ `1 , ϕb = ϕ e kbk1 ≤ kϕk.
Para isso, para cada n ∈ N considere a sequência (αj )∞ j=1 onde

ϕ(ej )
αj = se ϕ(ej ) 6= 0 e j ≤ n , αj = 0 caso contrário.
|ϕ(ej )|

É claro que |αj | ≤ 1 para todo j. Seja j ≤ n tal que ϕ(ej ) 6= 0. Então

ϕ(ej )
αj ϕ(ej ) = · ϕ(ej ) = |ϕ(ej )|.
|ϕ(ej )|

66
É claro também que αj ϕ(ej ) = |ϕ(ej )| se ϕ(ej ) = 0. Então αj ϕ(ej ) = |ϕ(ej )| para todo
j ≤ n. Portanto
à n ! ° °
X n Xn X °X n °
° °
|ϕ(ej )| = αj ϕ(ej ) = ϕ αj ej ≤ kϕk · ° αj ej °
° °
j=1 j=1 j=1 j=1

= kϕk · max{|α1 |, . . . , |αn |} ≤ kϕk.

Como isso vale para todo n, fazendo n −→ ∞ obtemos



X
kbk1 = |ϕ(ej )| ≤ kϕk.
j=1

o que mostra que b ∈ `1 e kbk1 ≤ kϕk. Seja x = (aj )∞ j=1 ∈ c0 . No Exemplo 1.6.4 vimos,
Pn
entre outras coisas, que x = lim aj ej . Segue então que
n→∞ j=1

à n
! Ã n !
X X
ϕ(x) = ϕ lim aj ej = lim ϕ aj ej
n→∞ n→∞
j=1 j=1
n
X ∞
X
= lim aj ϕ(ej ) = aj ϕ(ej ) = ϕb ((aj )∞
j=1 ) = ϕb (x),
n→∞
j=1 j=1

provando que ϕb = ϕ.
Em vista do que provamos nesta seção e na anterior, é usual escrever (Lp (X, Σ, µ))0 =
Lp∗ (X, Σ, µ), (`p )0 = `p∗ para 1 ≤ p < ∞, e (c0 )0 = `1 , sendo que cada igualdade deve
ser entendida a menos do isomorfismo isométrico correspondente.

4.3 Bidual e espaços reflexivos


Para todo espaço normado E, podemos considerar seu dual E 0 , que já sabemos ser um
espaço de Banach. Podemos então considerar o dual de E 0 , chamado de bidual de E
e denotado por E 00 . Ou seja, E 00 = (E 0 )0 . Começamos esta seção mostrando que todo
espaço normado E pode ser encontrado dentro do seu bidual E 00 da forma mais natural
possı́vel:

Proposição 4.3.1 Para todo espaço normado E, o operador linear

JE : E −→ E 00 , JE (x)(ϕ) = ϕ(x) para todos x ∈ E e ϕ ∈ E 0 ,

é uma isometria linear, chamado de mergulho canônico de E em E 00 .

67
Demonstração. Deixamos a cargo do leitor a verificação de que JE está bem definido
(isto é, JE (x) ∈ E 00 para todo x ∈ E) e é linear. Para cada x ∈ E, de

kJE (x)k = sup |J(x)(ϕ)| = sup |ϕ(x)| = kxk ,


ϕ∈BE 0 ϕ∈BE 0

onde a última igualdade segue do Teorema de Hahn–Banach na forma do Corolário


3.1.5, concluı́mos que JE é uma isometria linear.

Observação 4.3.2 (a) Se o espaço normado E contém um subespaço isomorfo ao


espaço normado F , dizemos que E contém uma cópia isomorfa de F . E se E contém um
subespaço isomorfo isometricamente a F , dizemos que E contém uma cópia isométrica
de F . Da Proposição 4.3.1 temos, em particular, que para todo espaço normado E, seu
bidual E 00 contém uma cópia isométrica de E. Nesta linguagem, a Proposição 3.3.3 diz
que `∞ contém uma cópia isométrica de todo espaço separável.
(b) Como E e JE (E) são isometricamente isomorfos, é comum identificar os dois espaços
e a ambos se referir simplesmente como E. Ou seja, em um contexto em que E seja
visto como subespaço de E 00 , estaremos cometendo o abuso de notação de escrever E
onde deverı́amos ter escrito JE (E).

Como uma primeira aplicação da Proposição 4.3.1, damos abaixo uma demonstração
curtı́ssima de que todo espaço normado admite um completamento. O leitor deve
lembrar-se que a demonstração do teorema do completamento em espaços métricos é
longa e trabalhosa. Além disso, adaptá-la para espaços normados, no sentido de mostrar
que o completamento de um espaço normado é também um espaço normado (logo um
espaço de Banach), agrega mais trabalho ainda à tarefa.
b
Proposição 4.3.3 Para todo espaço normado E existe um um espaço de Banach E
b
que contém uma cópia isométrica de E que é densa em E.
b = JE (E) ⊆ E 00 .
Demonstração. Dado E, tome E
b é chamado de completamento do espaço normado E. O leitor não deve
O espaço E
se iludir com a simplicidade da demonstração acima, pois nela embutida encontra-se o
Teorema de Hahn–Banach, usado na demonstração da Proposição 4.3.1.

Para que o mergulho canônico JE de E no seu bidual E 00 seja um isomorfismo


isométrico falta apenas que seja sobrejetor. Essa propriedade caracteriza uma classe
importante de espaços:

Definição 4.3.4 Um espaço normado E é dito reflexivo se o mergulho canônico


JE : E −→ E 00 for sobrejetor, ou seja, JE (E) = E 00 . Neste caso JE é um isomorfismo
isométrico, e o abuso de notação E = JE (E) se transforma em E = E 00 .

O próximo resultado mostra que não há perda de generalidade em definir


reflexividade exclusivamente em espaços de Banach:

68
Proposição 4.3.5 Todo espaço normado reflexivo é um espaço de Banach.

Demonstração. Um espaço normado reflexivo é isomorfo isometricamente ao seu


bidual, que é Banach por ser um espaço dual (Corolário 2.1.5).

Exemplo 4.3.6
(a) Espaços normados de dimensão finita são reflexivos. De fato, se E tem dimensão
finita n, sabemos da Álgebra Linear que seu dual algébrico E ∗ também tem dimensão
n e, pelo Exercı́cio 2.7.2, o dual algébrico coincide com o dual topológico. Repetindo
o argumento resulta que E 00 também tem dimensão n e segue facilmente que JE é
sobrejetora, e portanto E é reflexivo.
(b) Espaços normados incompletos, por exemplo c00 , não são reflexivos (Proposição
4.3.5).
(c) c0 não é reflexivo. Já sabemos das Proposições 4.2.1 e 4.2.3 que

(c0 )00 = ((c0 )0 )0 = (`1 )0 = `∞ .

É fácil verificar que o mergulho canônico Jc0 : c0 −→ (c0 )00 = `∞ é na verdade a inclusão
de c0 em `∞ , que obviamente não é sobrejetora.

O passo natural agora é investigar a reflexividade dos espaços `p . Dividiremos essa


análise em três etapas: p = 1, 1 < p < ∞ e p = ∞. Cada uma delas sairá como
consequência de resultados que são interessantes por si mesmos e que terão outras
aplicações ao longo do texto. Começamos com o caso p = 1:

Proposição 4.3.7 Se E é separável e reflexivo, então E 0 é separável.

Demonstração. Como E é isomorfo isometricamente a E 00 , sabemos que E 00 também


é separável. Pelo Teorema 3.3.2 segue então que E 0 é separável.

Exemplo 4.3.8 `1 não é reflexivo. De fato, como `1 é separável (Exemplo 1.6.4) e


seu dual `∞ não é separável (Exemplo 1.6.5), pela Proposição 4.3.7 segue que `1 não é
reflexivo.

Aproveitamos a oportunidade do estudo da reflexividade dos espaços `p , 1 < p < ∞,


para introduzir a noção de operador adjunto:

Definição 4.3.9 Sejam E, F espaços vetoriais normados e T ∈ L(E; F ) um operador


linear contı́nuo. Definimos o operador T 0 : F 0 −→ E 0 por

T 0 (ϕ)(x) = ϕ(T (x)) para todos x ∈ E e ϕ ∈ F 0 .

O operador T 0 é chamado adjunto de T .

69
Exemplo 4.3.10 Dado 1 ≤ p < ∞, considere o operador ‘shift para trás’

T : `p −→ `p , T ((a1 , a2 , a3 , . . . , )) = (a2 , a3 , . . .).

É fácil ver que T é linear e contı́nuo. Por definição, o operador adjunto T 0 vai de (`p )0
em (`p )0 . Façamos a identificação de (`p )0 com `p0 , isto é, enxergaremos um funcional
ϕ ∈ (`p )0 como uma sequência (bn )∞ n=1 ∈ `p0 e a ação do funcional ϕ sobre os elementos
de `p se dá pela relação de dualidade (4.1):

X
ϕ ((an )∞
n=1 ) = an bn para todo (an )∞
n=1 ∈ `p .
j=1

Assim procedendo, dados ϕ = (bn )∞ ∞


n=1 ∈ `p0 e x = (an )n=1 ∈ `p ,

T 0 (ϕ)(x) = ϕ(T (x)) = ϕ ((a2 , a3 , . . . , )) = b1 a2 + b2 a3 + · · ·


= 0a1 + b1 a2 + b2 a3 + · · · = ψ (x) ,

onde ψ := (0, b1 , b2 , . . .) ∈ `p0 . Isso revela que T 0 (ϕ) = ψ, ou seja, o operador adjunto
T 0 é o ‘shift para frente’

T 0 : `p0 −→ `p0 , T 0 ((b1 , b2 , b3 , . . . , )) = (0, b1 , b2 , . . .).

É interessante observar que no caso p = 2 tem-se T ◦ T 0 = id`2 mas T 0 ◦ T 6= id`2 .

Proposição 4.3.11 Seja T ∈ L(E, F ). Então T 0 ∈ L(F 0 , E 0 ) e kT 0 k = kT k. Mais


ainda, se T é um isomorfismo (isométrico), então T 0 também é um isomorfismo
(isométrico).

Demonstração. O leitor deve verificar que T 0 está bem definido (isto é, T 0 (ϕ) ∈ E 0
para cada ϕ ∈ F 0 ) e é linear. Para cada ϕ ∈ F 0 temos

kT 0 (ϕ)k = sup |T 0 (ϕ)(x)| = sup |ϕ((T (x))| ≤ kϕk · sup kT (x)k = kϕk · kT k ,
x∈BE x∈BE x∈BE

o que mostra que kT 0 k ≤ kT k. Por outro lado, para cada x ∈ E, pelo Corolário 3.1.5
temos

kT (x)k = sup |ϕ(T (x))| = sup |T 0 (ϕ)(x)| ≤ kxk · sup kT 0 (ϕ)k = kxk · kT 0 k ,
ϕ∈BF 0 ϕ∈BF 0 ϕ∈BF 0

provando que kT k ≤ kT 0 k. Suponha agora que T seja um isomorfismo. Vejamos que


T 0 é sobrejetor. Para isso seja ϕ ∈ E 0 . Considere φ ∈ F 0 dado por φ(z) = ϕ(T −1 (z))
e perceba que T 0 (φ) = ϕ, provando que T 0 é sobrejetor. Vejamos que T 0 é injetor. Se
ψ ∈ ker(T 0 ), então

ψ(T (x)) = T 0 (ψ)(x) = 0 para todo x ∈ E.

70
Como T é sobrejetor segue que ψ = 0. Supondo que T seja um isomorfismo isométrico,
basta mostrar que kT 0 (ϕ)k = kϕk para todo ϕ ∈ F 0 . Como T é isomorfismo isométrico,
x ∈ BE se, e somente se, T (x) ∈ BF , e portanto

kT 0 (ϕ)k = sup |T 0 (ϕ)(x)| = sup |ϕ(T (x))| = sup |ϕ(T (x))| = sup |ϕ(z)| = kϕk .
x∈BE x∈BE T (x)∈BF z∈BF

Proposição 4.3.12 Para 1 < p < ∞, os espaços Lp (X, Σ, µ) e `p são reflexivos.

Demonstração. Basta fazer o caso de Lp (X, Σ, µ). Chame de T : Lp∗ (X, Σ, µ) −→


(Lp (X, Σ, µ))0 e S : Lp (X, Σ, µ) −→ (Lp∗ (X, Σ, µ))0 os isomorfismos isométricos do
Teorema 4.1.2. Logo T −1 é também um isomorfismo isométrico e pela Proposição 4.3.11
segue que seu adjunto (T −1 )0 : (Lp∗ (X, Σ, µ))0 −→ (Lp (X, Σ, µ))00 é um isomorfismo
isométrico também. Logo o operador (T −1 )0 ◦ S : Lp (X, Σ, µ) −→ (Lp (X, Σ, µ))00 é um
isomorfismo isométrico. Basta então provar que (T −1 )0 ◦ S = JLp (X,Σ,µ) . Para isso sejam
f ∈ Lp (X, Σ, µ), ϕ ∈ (Lp (X, Σ, µ))0 e g = T −1 (ϕ) ∈ Lp∗ (X, Σ, µ). Então
¡ −1 0 ¢
(T ) ◦ S (f )(ϕ) = (T −1 )0 (S(f ))(ϕ) = S(f )((T −1 )(ϕ)) = S(f )(g)
Z
= f g dµ = T (g)(f ) = ϕ(f ) = JLp (X,Σ,µ) (f )(ϕ),
X

completando a demonstração.

Finalmente, para o caso p = ∞ usaremos o seguinte resultado:

Proposição 4.3.13 Um espaço de Banach E é reflexivo se, e somente se, seu dual E 0
também é reflexivo.

Demonstração. Suponha que E seja reflexivo. Então o mergulho canônico JE : E −→


E 00 é sobrejetor. Mostremos que o mergulho canônico JE 0 : E 0 −→ E 000 também é
sobrejetor. Seja x000 ∈ E 000 . Pela Proposição 4.3.11 sabemos que (JE )0 : E 000 −→ E 0
é um isomorfismo isométrico. Chame x0 = (JE )0 (x000 ) ∈ E 0 . Provemos que JE 0 (x0 ) = x000 .
Para cada x ∈ E, temos

JE 0 (x0 )(JE (x)) = JE (x)(x0 ) = x0 (x) = (JE )0 (x000 )(x) = x000 (JE (x)).

Daı́, como JE (E) = E 00 , concluı́mos que JE 0 (x0 ) = x000 .


Suponhamos agora que E 0 seja reflexivo. Por absurdo, suponhamos que E não seja
reflexivo. Então JE : E −→ E 00 não é sobrejetor. Como JE : E −→ JE (E) é uma
isometria linear, resulta que JE (E) é fechado em E 00 e não coincide com E 00 . Pela
Proposição 3.3.1, existe 0 6= ϕ ∈ E 000 = JE 0 (E 0 ) tal que ϕ(JE (E)) = {0}. Como E 0 é
reflexivo, ϕ = JE 0 (φ) para algum φ ∈ E 0 . Assim, para todo x ∈ E,

0 = ϕ(JE (x)) = (JE 0 (φ))(JE (x)) = JE (x)(φ) = φ(x).

Isso prova que φ = 0 e portanto ϕ = JE 0 (φ) = 0, o que é uma contradição.

71
Exemplo 4.3.14 `∞ não é reflexivo. Segue da não reflexividade de `1 (Exemplo 4.3.8),
da igualdade (`1 )0 = `∞ (Proposição 4.2.1) e da Proposição 4.3.13.

Outros exemplos e propriedades dos espaços reflexivos serão vistos nas Seções 6.4
e 6.5. Mostraremos, em particular, que os espaços C[a, b], L1 [a, b] e L∞ [a, b] não são
reflexivos.

4.4 Comentários e notas históricas


Existe também uma versão do teorema da representação de Riesz que descreve os
funcionais lineares contı́nuos no espaço (C(K), k ·k∞ ), em que K é um espaço topológico
compacto de Hausdorff, da seguinte forma: a cada funcional ϕ ∈ C(K)0 corresponde
uma medida de Radon µ nos borelianos de K tal que
Z
ϕ(f ) = f dµ para toda f ∈ C(K).
K

Detalhes podem ser encontrados em [31, 7.3]. No caso de C[a, b], os funcionais lineares
são representados por funções de variação limitada, e a relação de dualidade é dada
pela integral de Riemann–Stieltjes. Para maiores detalhes veja [40, Seção II.9] ou [68,
Theorem 7.4.4].
A noção de reflexividade surgiu com Helly, que em 1921 constatou que o mergulho
canônico do espaço c das sequências convergentes com a norma k · k∞ no seu bidual não
é sobrejetor. Diante desse exemplo tornou-se necessário separar a classe dos espaços
para os quais o mergulho canônico é sobrejetor, e isso foi feito por Hahn em 1927.
Hahn chamou tais espaços de regulares, um termo infeliz pois aparece inúmeras vezes
em outros contextos. Felizmente E. Lorch cunhou o termo espaço reflexivo em 1939.
O estudo que fizemos da reflexividade é claramente incompleto, por exemplo, não
tocamos na questão de se subespaço fechado de espaço reflexivo é também reflexivo
(no Exercı́cio 4.5.30 o leitor provará este fato usando espaços quocientes). O estudo da
reflexividade será retomado no Capı́tulo 6 e a questão acima, bem como várias outras,
serão respondidas satisfatoriamente.
Vimos que se um espaço normado E é reflexivo, então E é isomorfo isometricamente
ao seu bidual E 00 por meio do mergulho canônico JE . Se E for isométrico
00
isometricamente a E por meio de outro isomorfismo isométrico, será então E
necessariamente reflexivo? A resposta é não: em 1950, R. C. James [42] construiu
um espaço, a partir de então conhecido como espaço de James, que é isomorfo
isometricamente ao seu bidual mas não é reflexivo. O espaço de James encontrou
muitas outras aplicações e muitos outros espaços relacionados, com propriedades muito
especiais, foram construı́dos. A monografia [28] é uma excelente referência para o espaço
de James, suas propriedades, suas aplicações e seus espaços relacionados.
Na Seção 2.6 comentamos sobre operadores que atingem a norma, e no Exercı́cio
2.7.11 vimos que nem mesmo funcionais lineares contı́nuos sempre atingem a norma.

72
Por outro lado, no Exercı́cio 4.5.27 veremos que funcionais lineares contı́nuos em espaços
reflexivos atingem a norma. A recı́proca foi provada pelo mesmo R. C. James em [43]:
um espaço de Banach E é reflexivo se, e somente se, todo funcional linear contı́nuo
ϕ ∈ E 0 atinge a norma. Para uma demonstração veja [26, Corollary 3.56].

4.5 Exercı́cios
Exercı́cio 4.5.1 Sem passar pelos espaços Lp , prove que, para 1 < p < ∞, a relação
de dualidade (4.1) de fato estabelece um isomorfismo isométrico entre (`p )0 e `p0 .

Exercı́cio 4.5.2 Seja 1 < p < ∞. Prove, sem usar reflexividade, que todo funcional
linear contı́nuo em `p atinge a norma, isto é, para todo ϕ ∈ (`p )0 existe x ∈ `p tal que
kxkp = 1 e kϕk = |ϕ(x)|.

Exercı́cio 4.5.3 Sejam a = (an )∞ n=1 uma sequência de escalares e p ≥ 1. Suponha que,
P

para toda sequência (bn )∞
n=1 ∈ `p , a série an bn seja convergente. Prove que a ∈ `∞
n=1
se p = 1 e a ∈ `p0 se p > 1.

Exercı́cio 4.5.4 Chame de c o espaço das sequências escalares que são convergentes
munido da norma do supremo k · k∞ (veja Exercı́cio 1.8.27). Prove que c é isomorfo a
c0 , conclua que c0 é isomorfo a `1 e descreva a relação de dualidade obtida.
P

Exercı́cio 4.5.5 Seja ϕ ∈ (`∞ )0 . Prove que a série |ϕ(en )| é convergente e que sua
n=1
soma é menor ou igual a kϕk.

Exercı́cio 4.5.6 Prove, sem usar reflexividade, que c0 e `p , 1 < p < ∞, não contém
subespaço isomorfo a `1 .

Exercı́cio 4.5.7 Sejam 1 < p < ∞ e (En )∞n=1 uma sequência de espaços de Banach.
Defina
 Ã∞ ! p1 
P  X 
∞ ∞ p
( En )p = (xn )n=1 : xn ∈ En para todo n ∈ N e k(xn )n=1 kp = kxn k <∞ .
 
n=1

³P ´ ³P ´0
Prove que ( En )p , k · kp é um espaço de Banach e que ( En )p é
³P ´
isometricamente isomorfo a ( En0 )p0 .

Exercı́cio 4.5.8 Sejam 1 ≤ p ≤ ∞ e E um espaço de Banach. Defina


 Ã∞ ! p1 
 X 
`p (E) = (xn )∞n=1 : x n ∈ E para todo n ∈ N e k(x )∞
k
n n=1 p = kx n k p
< ∞ ,
 
n=1

73
com a modificação óbvia no caso p = ∞. Prove que:
(a) (`p (E), k · kp ) é um espaço de Banach.
(b) Para 1 ≤ p < ∞, `p (E)0 é isometricamente isomorfo a `p0 (E 0 ) .

Exercı́cio 4.5.9* Mostre que para cada n ∈ N existe uma função gn ∈ L∞ [0, 1] tal que
Z 1
0 00
p(0) + p (0) − 3p (1) = p(t)gn (t)dt,
0

para todo polinômio p de grau menor ou igual a n. Prove ainda que

lim kgn kL1 [0,1] = +∞.


n→∞

Exercı́cio 4.5.10* Considere os conjuntos


L := ½
{f : [0, 1] −→ R : f (0) = 0, f (1) = 1 e |f (x) − f (y)| ≤ 2|x¾− y|, ∀x, y ∈ [0, 1]} ,
P 1/i
100 P
100
S := g : [0, 1] −→ R : g(t) = λi t , λi ≥ 0 ∀i e λi = 1 .
i=2 i=2

Mostre que existe uma função φ ∈ L∞ [0, 1] tal que


Z 1 Z 1
sup f (t)φ(t)dt < inf g(t)φ(t)dt.
f ∈L 0 g∈S 0

Exercı́cio 4.5.11 Seja E um espaço normado. Prove que o conjunto JE (E) separa
pontos de E 0 , isto é, dados ϕ1 , ϕ2 ∈ E 0 , ϕ1 6= ϕ2 , existe f ∈ JE (E) tal que
f (ϕ1 ) 6= f (ϕ2 ).

Exercı́cio 4.5.12* Sejam F e G subespaços fechados do espaço de Banach E tais que


E = F ⊕ G. Prove que:
(a) E 0 = F ⊥ ⊕ G⊥ .
(b) E 0 contém cópias isométricas complementadas de F 0 e de G0 .
(c) E 0 é isomorfo isometricamente a (F 0 × G0 , k · k1 ).

Exercı́cio 4.5.13 Sejam E um espaço normado, Eb seu completamento e F um espaço


b
de Banach. Prove que os espaços L(E, F ) e L(E, F ) são isomorfos isometricamente.
b 0 = E 0.
Em particular, (E)

Exercı́cio 4.5.14 Seja M um subespaço fechado do espaço de normado E. Prove que:


(a) M ⊆ (M ⊥ )⊥ . (Veja a definição de M ⊥ no Exercı́cio 3.6.14)
(b) Se E é reflexivo, então (M ⊥ )⊥ = M .

Exercı́cio 4.5.15 Determine os adjuntos T 0 : `∞ −→ `∞ dos seguintes operadores


T : `1 −→ `1 :
(a) T ((a1 , a2 , . . . , )) = (a1 , . . . , an , 0, 0, . . .), onde n ∈ N está fixado.
(b) T ((an )∞ ∞ ∞
n=1 ) = (bn an )n=1 , onde (bn )n=1 ∈ B`∞ está fixada.

74
Exercı́cio 4.5.16 Sejam 1 ≤ p < ∞ e g ∈ L∞ [0, 1]. Defina
Tg : Lp [0, 1] −→ Lp [0, 1] , Tg (f ) = f · g.
(a) Prove que Tg ∈ L(Lp [0, 1], Lp [0, 1]) e kTg k = kgk∞ .
(b) Prove que, enxergando Tg0 : Lp0 [0, 1] −→ Lp0 [0, 1], Tg0 tem a mesma lei de formação
de T , isto é, Tg0 (f ) = f · g para toda f ∈ Lp0 [0, 1].
(c) Conclua que Tg0 = Tg no caso p = 2.
Exercı́cio 4.5.17 Sejam E e F espaços normados. Prove que a correspondência
T ∈ L(E, F ) 7→ T 0 ∈ L(F 0 , E 0 ) é um isomorfismo isométrico sobre sua imagem.
Exercı́cio 4.5.18 Sejam E, F, G espaços normados. Dados T ∈ L(E, F ) e U ∈
L(F, G), mostre que (U ◦ T )0 = T 0 ◦ U 0 .
Exercı́cio 4.5.19 Sejam E, F espaços de Banach. Dado T ∈ L(E, F ), prove que T 00
é uma extensão de T a E 00 no sentido de que T 00 ◦ JE = JF ◦ T . Em particular,
T 00 (JE (E)) ⊆ JF (F ) e T = JF−1 ◦ T 00 ◦ JE onde JF−1 : JF (F ) −→ F .
Exercı́cio 4.5.20 Sejam E e F espaços normados com E reflexivo e T ∈ L(E, F ).
Prove que T 00 = T .
Exercı́cio 4.5.21 Sejam E, F espaços normados e T ∈ L(E, F ). Prove que se T tem
inversa T −1 : F −→ E contı́nua, então T 0 tem inversa (T 0 )−1 : E 0 −→ F 0 contı́nua e
(T 0 )−1 = (T −1 )0 .
Exercı́cio 4.5.22 Seja E um espaço normado. Prove que T ∈ L(E, E) é uma projeção
se, e somente se, T 0 ∈ L(E 0 , E 0 ) é uma projeção.
Exercı́cio 4.5.23* (a) Seja B um subconjunto do dual E 0 do espaço normado E. Prove
que

B := {x ∈ E : ϕ(x) = 0 para todo ϕ ∈ B}
é um subespaço fechado de E.
(b) Sejam E e F espaços normados e T ∈ L(E, F ). Prove que ker(T ) =⊥(T 0 (F 0 )) e
ker(T 0 ) = (T (E))⊥ .
Exercı́cio 4.5.24* Seja E um espaço normado. Prove que:
(a) (JE )0 ◦ JE 0 = idE 0 .
(b) (JE )0 : E 000 −→ E 0 é sobrejetora.
(c) (Teorema de Dixmier) E 0 é complementado em E 000 .
Exercı́cio 4.5.25 Seja E um espaço normado. Prove que:
(a) Existe um espaço normado F tal que E é isomorfo isometricamente a F 0 se, e
somente, se existe um espaço de Banach G tal que E é isomorfo isometricamente a G0 .
Nesse caso diz-se que E é um espaço dual.
(b) Se E é um espaço dual, então E é complementado no seu bidual E 00 . Use que c0
não é complementado em `∞ para concluir que c0 não é um espaço dual.

75
Exercı́cio 4.5.26 Prove que todo espaço normado que é isomorfo a um espaço reflexivo
é também reflexivo.
Exercı́cio 4.5.27 Seja E um espaço reflexivo. Prove que todo funcional linear contı́nuo
em E atinge a norma, isto é, para todo ϕ ∈ E 0 existe x ∈ E, kxk = 1, tal que
kϕk = |ϕ(x)|.
Exercı́cio 4.5.28 Prove que o subespaço fechado E = {f ∈ C[0, 1] : f (0) = 0} de
C[0, 1], estudado no Exercı́cio 1.8.34, não é reflexivo.
Exercı́cio 4.5.29 Sejam E e F espaços de Banach. No produto cartesiano considere
qualquer uma das normas usuais (veja Exercı́cio 1.8.12).
(a) Prove que E 0 × F 0 é isomorfo a (E × F )0 .
(b) Prove que se E e F são reflexivos então E × F é reflexivo.
Exercı́cio 4.5.30* Seja M um subespaço fechado do espaço de Banach E.
(a) Para cada ϕ ∈ M 0 o Teorema de Hahn–Banach estende ϕ a um funcional ϕ
e ∈ E 0.
Prove que
TM : M 0 −→ E 0 /M ⊥ , TM (ϕ) = [ϕ],
e
é um isomorfismo isométrico (como a extensão de Hahn–Banach não é única, é
necessário provar que TM está bem definida).
(b) Seja πM : E −→ E/M a aplicação quociente. Prove que
T M : (E/M )0 −→ M ⊥ , T M (f ) = f ◦ πM ,
é um isomorfismo isométrico (não se esqueça de provar que T M de fato toma valores
em M ⊥ ).
(c) Conclua que subespaço fechado de espaço reflexivo é reflexivo.
Exercı́cio 4.5.31 Sejam E e F espaços normados. Prove que:
(a) L(E, F ) contém uma cópia isométrica de E 0 .
(b) (L(E, F 0 ))0 contém uma cópia isométrica de F .
Exercı́cio 4.5.32 Sejam E e F espaços de Banach. Prove que:
(a) Se L(E, F ) é reflexivo, então E é reflexivo.
(b) Se L(E, F 0 ) é reflexivo, então F é reflexivo.
Exercı́cio 4.5.33 Seja E um espaço normado. Assim como havı́amos definido E 00 =
(E 0 )0 , definimos E (3) = (E 00 )0 , E (4) = (E (3) )0 , . . ., E (n) = (E (n−1) )0 , . . ..
(a) Prove que as seguintes afirmações são equivalentes:
(i) E é reflexivo.
(ii) E (n) é reflexivo para todo n ∈ N.
(iii) E (n) é reflexivo para algum n ∈ N.
(b) Se E não é reflexivo, então todas as inclusões naturais
E ⊆ E 00 ⊆ E (4) ⊆ · · · e E 0 ⊆ E (3) ⊆ E (5) ⊆ · · ·
são estritas.

76
Capı́tulo 5

Espaços de Hilbert

Dos cursos de Cálculo e Geometria Analı́tica o leitor sabe que o produto interno usual
do Rn n
X
n n
h·, ·i : R × R −→ R , (x, y) 7→ hx, yi := xj y j ,
j=1

onde x = (x1 , . . . , xn ) e y = (y1 , . . . , yn ), é uma ferramenta essencial na construção da


teoria. Sabe também que a norma euclidiana é induzida pelo produto interno no sentido
de que p
kxk2 = hx, xi para todo x ∈ Rn .
E do curso de Álgebra Linear certamente se recorda da utilidade de se munir um espaço
vetorial de um produto interno, principalmente no sentido de que o produto interno
permite ‘geometrizar’ o estudo dos espaços vetoriais e das transformações lineares.
Veremos neste capı́tulo que na Análise Funcional também não é pequeno o ganho
auferido quando se trabalha com espaços com produto interno.
Pode-se dizer que, no nosso caminho neste livro até agora, temos nos distanciado
cada vez mais dos espaços euclidianos Rn . Ao considerar espaços com produto
interno, estamos fazendo o caminho inverso e nos aproximando novamente dos espaços
euclidianos. Lembrando que esses espaços são completos, para nos aproximar ainda mais
devemos considerar espaços com produto interno que são completos na norma induzida
pelo produto interno. Estes são os espaços de Hilbert. Devido a essa proximidade com
os espaços euclidianos, os espaços de Hilbert são, por larga margem, os espaços de
Banach mais utilizados nas aplicações.

5.1 Espaços com produto interno


Seja E um espaço vetorial sobre o corpo K = R ou C. Um produto interno em E é uma
aplicação
h·, ·i : E × E −→ K , (x, y) 7→ hx, yi,
tal que para quaisquer x, x1 , x2 , y ∈ E e λ ∈ K:

77
(P1) hx1 + x2 , yi = hx1 , yi + hx2 , yi,
(P2) hλx, yi = λhx, yi,
(P3) hx, yi = hy, xi,
(P4) Para todo x 6= 0, hx, xi é um número real estritamente positivo.
Note que das propriedades acima segue que, para todos x, y, y1 , y2 ∈ E e λ ∈ K:
hx, 0i = h0, yi = 0;
hx, xi = 0 se, e somente se, x = 0;
hx, y1 + y2 i = hx, y1 i + hx, y2 i, hx, y1 − y2 i = hx, y1 i − hx, y2 i; (5.1)
hx, λyi = λhx, yi e
Se hz, y1 i = hz, y2 i para todo z ∈ E, então y1 = y2 . (5.2)
Além disso é importante ter em mente que no caso real o produto interno é uma forma
bilinear simétrica.
O par (E, h·, ·i) é chamado de espaço com produto interno. Neste caso dizemos que
a função p
k · k : E −→ R , kxk = hx, xi,
é a norma induzida pelo produto interno h·, ·i. Antes de provar que a função acima é de
fato uma norma, vejamos alguns exemplos:

Exemplo 5.1.1 (a) Dadas as sequências numéricas x = (xj )∞ ∞


j=1 , y = (yj )j=1 , a
expressão
X∞
hx, yi = xj y j
j=1

define um produto interno em `2 . A convergência da série acima decorre da desigualdade


de Hölder 1.4.1. A norma induzida obviamente coincide com a norma original k · k2 de
`2 .
(b) A expressão Z
hf, gi = f g dµ
X
define um produto interno em L2 (X, Σ, µ). A existência da integral acima decorre da
desigualdade de Hölder 1.2.1. A norma induzida obviamente coincide com a norma
original k · k2 de L2 (X, Σ, µ).

Precisamos
p da desigualdade abaixo para provar que de fato a correspondência
x ∈ E 7→ hx, xi é uma norma em E.

Proposição 5.1.2 (Desigualdade de Cauchy–Schwarz) Seja E um espaço vetorial com


produto interno. Então
|hx, yi| ≤ kxk · kyk
para quaisquer x, y em E. Além disso, a igualdade ocorre se, e somente, se os vetores
x e y são linearmente dependentes.

78
Demonstração. O resultado é imediato se x = 0 ou y = 0. Podemos então supor
x 6= 0 e y 6= 0. Chame a = hy, yi e b = hx, yi para concluir que
abhx, yi = hy, yibb = |b|2 hy, yi
é um número real positivo. Lembrando que a também é um número real positivo,
0 ≤ hax − by, ax − byi
= aahx, xi − bahy, xi − abhx, yi + bbhy, yi
¡ ¢
= a2 hx, xi − 2 Re abhx, yi + |b|2 hy, yi
= a2 hx, xi − 2 |b|2 hy, yi + |b|2 hy, yi
= a2 hx, xi − |b|2 hy, yi (5.3)
¡ ¢
= hy, yi hy, yihx, xi − |b|2
¡ ¢
= hy, yi hy, yihx, xi − |hx, yi|2 .
Como hy, yi > 0 segue que
kyk2 kxk2 − |hx, yi|2 = hy, yihx, xi − |hx, yi|2 ≥ 0,
o que prova a desigualdade desejada. Passemos agora à segunda afirmação. Se os
vetores x e y são linearmente dependentes é fácil ver que vale a igualdade. Por outro
lado, suponha que a igualdade seja verdadeira, ou seja, |hx, yi| = kxk · kyk. Neste caso,
tomando novamente a = hy, yi e b = hx, yi, obtemos |b|2 = hx, xia. De (5.3) podemos
concluir que
hax − by, ax − byi = a2 hx, xi − |b|2 hy, yi = 0.
Do axioma (P4) obtemos ax − by = 0. Se y = 0, então os vetores x e y são obviamente
linearmente dependentes. Se y 6= 0, então a > 0 e portanto y = ab x, provando que
também neste caso os vetores x e y são linearmente dependentes.

Agora sim podemos provar que o produto interno induz uma norma no espaço:
Corolário 5.1.3 Seja E um espaço com produto interno. A função
p
k · k : E −→ R , kxk = hx, xi
é uma norma em E.
Demonstração. Provaremos apenas a desigualdade triangular, uma vez que a
verificação dos demais axiomas é imediata. Para todos x, y ∈ E, usando a desigualdade
de Cauchy–Schwarz obtemos
kx + yk2 = hx + y, x + yi = kxk2 + hx, yi + hy, xi + kyk2
= kxk2 + hx, yi + hx, yi + kyk2
= kxk2 + 2Re(hx, yi) + kyk2 ≤ kxk2 + 2|hx, yi| + kyk2
≤ kxk2 + 2kxk·kyk + kyk2 = (kxk + kyk)2 .

79
Extraindo a raiz quadrada a desigualdade triangular segue.

Sempre que nos referirmos a um espaço com produto interno E, estaremos


automaticamente considerando em E a norma induzida e a consequente estrutura
topológica. Uma segunda aplicação da desigualdade de Cauchy–Schwarz garante que o
produto interno convive bem com essa estrutura topológica:

Proposição 5.1.4 Sejam E um espaço com produto interno e y ∈ E um vetor fixado.


Então as funções

x ∈ E 7→ hx, yi ∈ K e x ∈ E 7→ hy, xi ∈ K

são contı́nuas.

Demonstração. Seja x0 ∈ E. De

|hx, yi − hx0 , yi| = |hx − x0 , yi| ≤ kx − x0 k · kyk,

segue a continuidade da primeira função. Em vista de (5.1), o caso da segunda função


é análogo.

Definição 5.1.5 Um espaço com produto interno que é completo na norma induzida
pelo produto interno é chamado de espaço de Hilbert. Em particular, um espaço de
Hilbert é um espaço de Banach com a norma induzida pelo produto interno.

Exemplo 5.1.6 Como já sabemos que `2 e L2 (X, Σ, µ) são completos nas suas
respectivas normas, do Exemplo 5.1.1 segue que esses espaços são espaços de Hilbert
com seus respectivos produtos internos.

Vejamos alguns resultados úteis que relacionam o produto interno com a norma por
ele induzida:

Proposição 5.1.7 Seja E um espaço vetorial com um produto interno. Então, para
quaisquer x, y ∈ E,
(i) (Lei do Paralelogramo)
¡ ¢
kx + yk2 + kx − yk2 = 2 kxk2 + kyk2 .

(ii) (Fórmula de Polarização, caso real)


1¡ ¢
hx, yi = kx + yk2 − kx − yk2 .
4
(iii) (Fórmula de Polarização, caso complexo)
1£ ¡ ¢¤
hx, yi = kx + yk2 − kx − yk2 + i kx + iyk2 − kx − iyk2 .
4

80
Demonstração. Somando as igualdades
½
kx + yk2 = kxk2 + hx, yi + hy, xi + kyk2
,
kx − yk2 = kxk2 − hx, yi − hy, xi + kyk2
obtemos (i); e, no caso real, subtraindo-as obtemos (ii).
Provemos (iii). Subtraindo as igualdades
½
kx + iyk2 = kxk2 + hx, iyi + hiy, xi + kyk2 = kxk2 − ihx, yi + ihy, xi + kyk2
,
kx − iyk2 = kxk2 + hx, −iyi + h−iy, xi + kyk2 = kxk2 + ihx, yi − ihy, xi + kyk2
obtemos
kx + iyk2 − kx − iyk2 = −2ihx, yi + 2ihy, xi.
Subtraindo novamente as duas igualdades usadas na demonstração dos itens (i) e (ii),
segue que
kx + yk2 − kx − yk2 = 2hx, yi + 2hy, xi.
Combinando essas duas últimas igualdades,
¡ ¢
kx + yk2 − kx − yk2 + i kx + iyk2 − kx − iyk2 = 2hx, yi + 2hy, xi + 2hx, yi − 2hy, xi
= 4hx, yi,
completando a demonstração.

5.2 Ortogonalidade
Diz-se que o produto interno geometriza o estudo dos espaços vetoriais pois é por meio
dele que definimos o conceito de vetores ortogonais. Iniciemos recordando que em R2 a
ortogonalidade é um conceito geométrico e que dois vetores x = (x1 , x2 ) e y = (y1 , y2 )
de R2 são ortogonais se, e somente se,
x1 y1 + x2 y2 = 0.
Em outras palavras, dois vetores do R2 são ortogonais se, e somente se, o produto
interno entre eles é igual a zero. Essa é a chave para se definir ortogonalidade em
espaços vetoriais com produto interno:
Definição 5.2.1 Seja E um espaço com produto interno. Dizemos que os vetores x e
y de E são ortogonais se hx, yi = 0. Neste caso escrevemos x ⊥ y.
Para se convencer de que o produto interno introduz de fato um viés geométrico no
estudo, o leitor pode facilmente demonstrar o Teorema de Pitágoras: Se x e y são
vetores ortogonais em um espaço com produto interno, então
kx + yk2 = kxk2 + kyk2 .
O teorema abaixo é central no estudo dos espaços normados. Em breve o leitor
entenderá por que ele é, às vezes, chamado de teorema da projeção ortogonal.

81
Teorema 5.2.2 Seja E um espaço com produto interno e seja M um subespaço
completo de E. Para todo x ∈ E existe um único p ∈ M tal que
kx − pk = dist(x, M ) := inf kx − yk .
y∈M

Demonstração. Chamemos d = dist(x, M ). Da definição de ı́nfimo podemos tomar


uma sequência (yn )∞
n=1 de vetores de M tal que

1
d ≤ kx − yn k < d + (5.4)
n
para todo n. Sejam m, n ∈ N. Aplicamos a Lei do Paralelogramo para os vetores x − yn
e x − ym para obter
2 kx − ym k2 + 2 kx − yn k2 = kx − yn + x − ym k2 + kx − yn − x + ym k2 .
yn +ym
Como M é subespaço vetorial, 2
∈ M , da igualdade acima e de (5.4) segue que

kyn − ym k2 = 2 kx − ym k2 + 2 kx − yn k2 − k2x − (yn + ym )k2


° °2
° yn + ym °
2 2 °
= 2 kx − ym k + 2 kx − yn k − 4 °x − °
2 °
µ ¶2 µ ¶2
1 1
≤2 d+ +2 d+ − 4d2 −→ 0 se m, n −→ ∞.
m n
Isso prova que a sequência (yn )∞
n=1 é de Cauchy no espaço completo M , logo convergente
para um certo p ∈ M . Como yn −→ p, fazendo n −→ ∞ em (5.4) concluı́mos que
kx − pk = d.
Para provar a unicidade, seja q ∈ M tal que kx − qk = d. Aplicando a Lei do
Paralelogramo para os vetores x − p e x − q obtemos
4d2 = 2d2 + 2d2 = 2kx − pk2 + 2kx − qk2
= kx − p + x − qk2 + kx − p − x + qk2
° °2
° p + q °
= k2x − p − qk + kp − qk = 4 °
2 2
° x − ° + kp − qk2 .
2 °
p+q
Como 2
∈ M , disso segue que
° °2
° p + q °
0 ≤ kp − qk = 4d − 4 °
2 2 ° 2 2
°x − 2 ° ≤ 4d − 4d = 0,

o que é suficiente para concluir que p = q.


Definição 5.2.3 Sejam E um espaço com produto interno e A um subconjunto de E.
Denominamos o subconjunto
A⊥ = {y ∈ E : hx, yi = 0 para todo x ∈ A}
de complemento ortogonal de A.

82
As seguintes propriedades são facilmente verificadas:
• A ⊆ (A⊥ )⊥ , E ⊥ = {0} e {0}⊥ = E.
• A⊥ é um subespaço fechado de E, mesmo que A não seja nem subespaço (o fato de
ser fechado decorre
½ da Proposição 5.1.4).
{0}, se 0 ∈ A,
• A ∩ A⊥ =
∅, se 0 ∈/ A.

Observação 5.2.4 A notação A⊥ parece estar em conflito com a notação M ⊥ dos


Exercı́cios 3.6.14 e 4.5.14. Em breve o Teorema 5.5.2 mostrará que essas notações são
consistentes.

Teorema 5.2.5 Sejam E um espaço com produto interno e M um subespaço completo


de E. Então
(a) E = M ⊕ M ⊥ , isto é, cada x ∈ E admite uma única representação na forma

x = p + q com p ∈ M e q ∈ M ⊥ .

Além disso,
kx − pk = dist(x, M ).
O vetor p é chamado de projeção ortogonal de x sobre M.
(b) Os operadores
P, Q : E −→ E, P (x) = p e Q(x) = q
são projeções, isto é, são lineares, contı́nuos e P 2 = P e Q2 = Q. Mais ainda,
P (E) = M , Q(E) = M ⊥ , kP k = 1 se M 6= {0} e kQk = 1 se M 6= E. O operador P é
chamado de projeção ortogonal de E sobre M .
(c) P ◦ Q = Q ◦ P = 0.

Demonstração. (a) Dado x ∈ E, pelo Teorema 5.2.2 existe um único vetor p ∈ M tal
que
kx − pk = dist(x, M ).
Tomando q = x − p segue imediatamente que x = p + q. Basta então provar que
q ∈ M ⊥ . Para todo y ∈ M e todo escalar λ, o vetor p + λy pertence a M , logo

kqk2 = kx − pk2 = dist(x, M )2 ≤ kx − (p + λy)k2 = kq − λyk2


= hq − λy, q − λyi = kqk2 − λhy, qi − λhq, yi + λλ kyk2 .

Disso concluı́mos que


0 ≤ |λ|2 kyk2 − 2 Re (λhy, qi) .
Escreva hy, qi na forma polar |hy, qi| eiθ e para cada t ∈ R chame λ = te−iθ . Da
desigualdade acima segue que

0 ≤ t2 kyk2 − 2t |hy, qi| para todo t ∈ R,

83
e consequentemente o discriminante do binômio é menor ou igual a zero. Isso nos dá
|hy, qi| = 0, e portanto q ∈ M ⊥ .
Para provar a unicidade, suponha que p + q = p1 + q1 com p, p1 ∈ M e q, q1 ∈ M ⊥ .
Como M e M ⊥ são subespaços,

p − p1 = q1 − q ∈ M ∩ M ⊥ = {0}.

Segue que p = p1 e q = q1 .
(b) Segue de (a) e da Proposição 3.2.2 que P e Q são lineares, contı́nuos e projeções.
Para cada x ∈ E, pelo item (a) podemos escrever x = p + q com p ⊥ q. Pelo Teorema
de Pitágoras,
kxk2 = kp + qk2 = kpk2 + kqk2 ,
e portanto
kP (x)k2 = kpk2 ≤ kxk2 e kQ(x)k2 = kqk2 ≤ kxk2 .
Daı́ concluı́mos que kP k ≤ 1 e kQk ≤ 1. As desigualdades inversas seguem do fato, por
nós já conhecido (veja Definição 3.2.1) de que projeções não-nulas têm normas maiores
ou iguais a 1.
(c) Essas afirmações são de fácil verificação, por isso são deixadas a cargo do leitor.

Observação 5.2.6 É interessante observar que mesmo o item (a) do teorema anterior
não é válido, em geral, sem a hipótese de M ser um subespaço completo. Como exemplo
tome E = `2 e M = [ej : j ∈ N]. No Exercı́cio 5.7.4 o leitor comprovará que M ⊥ = {0},
e assim está claro que neste caso E 6= M ⊕ M ⊥ .

O corolário a seguir é imediato a partir do Teorema 5.2.5. Optamos por enunciá-lo


por se tratar de uma das propriedades fundamentais dos espaços de Hilbert.

Corolário 5.2.7 Todo subespaço fechado não-nulo de um espaço de Hilbert é 1-


complementado.

5.3 Conjuntos ortonormais em espaços de Hilbert


O fato de todo espaço vetorial ter base (Proposição A.4) garante que todo vetor
de um espaço vetorial pode ser escrito como combinação linear dos vetores da base.
Em dimensão finita o leitor está acostumado com isso e seguramente convencido das
vantagens de se ter tal tipo de representação. Entretanto, em dimensão infinita essa
representação em geral não tem utilidade alguma. Nesta seção veremos uma maneira
extremamente útil de representar vetores de um espaço Hilbert como somas (nem
sempre finitas) de múltiplos de vetores convenientemente escolhidos. Isso aproxima
ainda mais os espaços de Hilbert dos espaços euclidianos.

84
Definição 5.3.1 Seja E um espaço com produto interno. Um conjunto S ⊆ E é dito
ortonormal se para todos x, y ∈ S,
½
0, se x =
6 y,
hx, yi =
1, se x = y.

Um conjunto ortonormal S tal que S ⊥ = {0} é chamado de sistema ortonormal


completo.

Exemplo 5.3.2 A base canônica {(1, 0, . . . , 0), . . . , (0, . . . , 0, 1)} do Kn é um sistema


ortonormal completo. O conjunto {en : n ∈ N} dos vetores unitários canônicos é um
sistema ortonormal completo em `2 .

O leitor não terá dificuldade em verificar que todo conjunto ortonormal em um


espaço com produto interno é linearmente independente. Na verdade acreditamos que
isso já tenha sido feito no curso de Álgebra Linear.
Para simplificar a notação introduzimos agora o delta de Kronecker: dados um
conjunto qualquer I e i, j ∈ I, definimos
½
0, se i 6= j,
δij =
1, se i = j.
Dessa forma, um conjunto {xi : i ∈ I} de vetores de um espaço com produto interno é
ortonormal se, e somente se, hxi , xj i = δij para todos i, j ∈ I.
Já vimos no Teorema 5.2.2 que quando M for um subespaço completo de um espaço
com produto interno E, todo vetor x de E admite uma (única) melhor aproximação em
M . O resultado seguinte fornece uma descrição dessa melhor aproximação de x em um
subespaço de dimensão finita de um espaço com produto interno.

Proposição 5.3.3 Sejam E um espaço com produto interno e {x1 , . . . , xn } um


conjunto ortonormal finito em E.
(a) Se M = [x1 , . . . , xn ] e x ∈ E, então
° °
° Xn °
° °
°x − hx, xi ixi ° = dist(x, M ).
° °
i=1

P
n
(b) Para todo x em E, |hx, xi i|2 ≤ kxk2 .
i=1

Demonstração. (a) Pelo Teorema 5.2.5 podemos tomar p ∈ M e q ∈ M ⊥ tais que


x = p + q e kx − pk = dist(x, M ).
Como p ∈ M , existem escalares α1 , . . . , αn tais que p = α1 x1 + · · · + αn xn . E como
x − p = q ∈ M ⊥ , temos (x − p) ⊥ xj para todo j = 1, . . . , n. Segue então que
0 = hx − p, xj i = hx, xj i − αj ,

85
isto é, αj = hx, xj i, para todo j = 1, . . . , n. O item (a) está provado.
(b) Dado x ∈ E, sejam α1 , . . . , αn como em (a). Assim, como hxi , xj i = δij para todos
i, j = 1, . . . , n,
* n n
+
X X
0≤ x− hx, xi ixi , x − hx, xi ixi
i=1 i=1
Xn n
X n
X
2 2 2
= kxk − |hx, xi i| − |hx, xi i| + |hx, xi i|2 ,
i=1 i=1 i=1

e o resultado segue.
P
n
Observação 5.3.4 A expressão hx, xi ixi é, por motivos óbvios, chamada de melhor
i=1
aproximação de x em M = [x1 , . . . , xn ].

Caminharemos agora na direção de estabelecer duas relações fundamentais da teoria


dos espaços de Hilbert, a saber, a desigualdade de Bessel e a identidade de Parseval.
Para isso precisamos do:

Lema 5.3.5 Seja S = {xi : i ∈ I} um conjunto ortonormal no espaço com produto


interno E. Então, para cada 0 6= x ∈ E, o conjunto

J = {i ∈ I : hx, xi i 6= 0}

é finito ou enumerável.

Demonstração. Para cada k ∈ N definimos


½ ¾
1
Jk = i ∈ I : |hx, xi i| >
k
S

para obter J = Jk . Basta então mostrar que cada Jk é finito. Da Proposição 5.3.3(a)
k=1
sabemos que para todo subconjunto finito J0 de J é verdade que
X
|hx, xi i|2 ≤ kxk2 .
i∈J0

Em particular, dado um número finito de elementos i1 , . . . , in de Jk ,


n 1 1
2
= 2 + · · · + 2 < |hx, xi1 i|2 + · · · + |hx, xin i|2 ≤ kxk2 .
k k k
Consequentemente n ≤ k 2 kxk2 . Isso significa que o número de elementos de qualquer
subconjunto finito de Jk não excede k 2 kxk2 . Segue que Jk é finito.

86
Teorema 5.3.6 (Desigualdade de Bessel) Seja S = {xi : i ∈ I} um conjunto
ortonormal no espaço com produto interno E. Então, para todo x ∈ E,
X
|hx, xi i|2 ≤ kxk2 ,
i∈J

onde J = {i ∈ I : hx, xi i 6= 0}.

Demonstração. Sabemos pelo Lema 5.3.5 que J é finito ou enumerável. A Proposição


5.3.3 resolve o caso em que J é finito. Basta então fazer o caso em que J é enumerável.
Como todos os termos da série são positivos, não importa a ordem em que fazemos
a soma da série. Podemos então considerar uma enumeração qualquer i1 , i2 , . . . dos
elementos de J. Para cada n ∈ N, a Proposição 5.3.3 garante que
n
X
|hx, xik i|2 ≤ kxk2 .
k=1

Agora basta fazer n tender a infinito nesta desigualdade para obter


X ∞
X
|hx, xi i|2 = |hx, xik i|2 ≤ kxk2 .
i∈J k=1

Nosso objetivo é mostrar que todo vetor em um espaço de Hilbert pode ser escrito
como uma soma de múltiplos de vetores de um conjunto ortonormal. Como em geral
essa soma não é finita, precisamos explorar o conceito de séries em espaços normados.
Esse assunto será tratado em detalhes na Seção 10.1. No momento nos restringimos
apenas às definições necessárias e a um resultado auxiliar.

Definição 5.3.7 Seja (xn )∞


n=1 uma sequência no espaço normado E. Dizemos que
P

a série xn é convergente se existe x ∈ E tal que a sequência das somas parciais
n=1
P
n ∞
( j=1
xj )
n=1
converge para x. Nesse caso dizemos que x é a soma da série e escrevemos


X
x= xn .
n=1

P

Diz-se que a série xn é incondicionalmente convergente se for convergente em
n=1
qualquer ordenação em que considerarmos suas parcelas; mais precisamente, se para
P

toda função bijetora σ : N −→ N a série xσ(n) for convergente.
n=1

87
De acordo com essas definições está aberta a possibilidade de uma série
incondicionalmente convergir para limites diferentes considerando ordenações diferentes
de N. É importante estabelecer neste momento que isso não ocorre:
P

Proposição 5.3.8 Seja xn uma série incondicionalmente convergente em um
n=1
espaço normado E. Se σ1 , σ2 : N −→ N são funções bijetoras, então

X ∞
X
xσ1 (n) = xσ2 (n) .
n=1 n=1

Demonstração. Seja ϕ ∈ E 0 . Da continuidade de ϕ é claro que a série numérica


P

ϕ(xn ) é incondicionalmente convergente. Mas séries numéricas incondicionalmente
n=1
convergentes convergem para mesmo limite independentemente da ordem das parcelas
(veja, por exemplo, [54, Teorema IV.22]), logo
Ã∞ ! ∞ ∞
̰ !
X X X X
ϕ xσ1 (n) = ϕ(xσ1 (n) ) = ϕ(xσ2 (n) ) = ϕ xσ2 (n) .
n=1 n=1 n=1 n=1

Como isso vale para todo ϕ ∈ E 0 , o resultado segue do Teorema de Hahn–Banach na


forma do Corolário 3.1.5 (ou, se preferir, do Exercı́cio 3.6.3).

Queremos mostrar que se {xi : i ∈ I} for um sistema ortonormal completo em E,


então todo vetor x de E pode ser escrito na forma
X
x= hx, xi ixi , (5.5)
i∈I

fato este que evidencia o papel central desempenhado pelos sistemas ortonormais
completos na teoria de espaços de Hilbert. Como sabemos pelo Lema 5.3.5 que
{i ∈ I : hx, xi i 6= 0} é finito ou enumerável, fica claro que a soma que aparece em
(5.5) denota, na verdade, uma soma finita ou uma soma em um conjunto enumerável
de ı́ndices, ou seja, uma série. Entretanto, ainda não está clara a convergência da série
e menos ainda a convergência incondicional. O próximo lema demonstra esse fato.

Lema 5.3.9 Seja S = {xi : i ∈ I} um conjunto ortonormal no espaço de Hilbert H.


Então, para cada x ∈ H, denotando Ix = {i ∈ I : hx, xi i 6= 0}, a série
X
hx, xi ixi
i∈Ix

é incondicionalmente convergente.

88
Demonstração. Não há o que fazer no caso em que Ix é finito. Suponha que
Ix seja infinito e tome (yj )∞
j=1 uma enumeração qualquer de Ix . Para cada n ∈ N,
Pn P

defina Sn = hx, yi iyi . Da desigualdade de Bessel sabemos que a série |hx, yn i|2 é
i=1 n=1
convergente. Como hyi , yj i = δij ,
° °2
° X
n ° n
X
2 ° °
kSn − Sm k = ° hx, yi iyi ° = |hx, yi i|2
° °
i=m+1 i=m+1

para n > m, e portanto a sequência (Sn )∞


n=1 é de Cauchy em H, logo convergente.

Resolvida a questão da convergência podemos provar (5.5):

Teorema 5.3.10 Seja S = {xi : i ∈ I} um conjunto ortonormal no espaço de Hilbert


H. As seguintes afirmaçõesPsão equivalentes:
(a) Para cada x ∈ H, x = hx, xi ixi .
i∈I
(b) S é um sistema ortonormal completo.
(c) [S] = H. P
(d) Para cada x ∈ H, kxk2 = |hx, xi i|2 . (Identidade de Parseval)
i∈I
P
(e) Para todos x, y ∈ H, hx, yi = hx, xi ihy, xi i.
i∈I

Demonstração. (a) =⇒ (b) Seja x ∈ S ⊥ . Como hx, xi i = 0 para todo i ∈ I, de (a)


segue imediatamente que x = 0. Assim S ⊥ = {0} e S é completo.
(b) =⇒ (a) Seja x ∈ H. Tratemos do caso em que J := {i ∈ I : hx, xi i 6= 0} é infinito, e
portanto enumerável. Seja {i1 , i2 , . . .} uma enumeração qualquer de J. Do Lema 5.3.9
e da Proposição 5.3.8 sabemos que
X ∞
X
hx, xi ixi = hx, xij ixij .
i∈I j=1

Seja i ∈ I. Se i ∈
/ J, então
* ∞
+
X
x− hx, xij ixij , xi = 0.
j=1

E se i ∈ J, existe k ∈ N tal que i = ik . Nesse caso, como hxij , xik i = δij ik = δjk ,
* ∞
+ * ∞
+
X X
x− hx, xij ixij , xi = x − hx, xij ixij , xik
j=1 j=1

X
= hx, xik i − hx, xij ihxij , xik i = 0.
j=1

89
Como S é completo segue que
X ∞
X
x− hx, xi ixi = x − hx, xij ixij = 0.
j∈I j=1

O argumento acima se adapta facilmente ao caso em que J é finito.


(b) =⇒ (c) Chamemos M = [S]. Por S ser subconjunto de M segue que M ⊥ é subespaço
de S ⊥ = {0}, logo M ⊥ = {0}. Mas H = M ⊕ M ⊥ pelo Teorema 5.2.5, e daı́ concluı́mos
que H = M = [S].
(c) =⇒ (d) Sejam x ∈ H e ε > 0. Por (c) existe yε ∈ [S] tal que kx − yε k < ε.PComo
yε ∈ [S], existem um subconjunto finito Jε de I e escalares (ai )i∈Jε tais que yε = ai xi .
P i∈Jε
Da Proposição 5.3.3 sabemos que o vetor hx, xi ixi é a melhor aproximação de x em
i∈Jε
[xi : i ∈ Jε ], portanto
° ° ° °
° X ° ° X °
° ° ° °
°x − hx, xi ixi ° ≤ °x − ai xi ° = kx − yε k < ε.
° ° ° °
i∈Jε i∈Jε

Como Jε é ortonormal,
* +
X X X
kxk2 − |hx, xi i|2 = x− hx, xi ixi , x − hx, xi ixi
i∈Jε i∈Jε i∈Jε
° °2
° X °
° °
= °x − hx, xi ixi ° < ε2 .
° °
i∈Jε

Combinando isso com a desigualdade de Bessel obtemos


X X
kxk2 < |hx, xi i|2 + ε2 ≤ |hx, xi i|2 + ε2 ≤ kxk2 + ε2 .
i∈Jε i∈I
+
O resultado segue fazendo ε −→ 0 .
(d) =⇒ (e) Sejam x, y ∈ E e a um escalar. Por (d),
X X
hax + y, ax + yi = kax + yk2 = |hax + y, xi i|2 = hax + y, xi ihax + y, xi i,
i∈I i∈I

e daı́,
|a|2 kxk2 +ahx, yi+ahy, xi+kyk2 = hax + y, ax + yi
X¡ 2 ¢
= |a| |hx, xi i|2 + ahx, xi ihxi , yi + ahy, xi ihxi , xi + |hxi , yi|2
i∈I
(∗) X X X X
= |a|2 |hx, xi i|2 + ahx, xi ihxi , yi + ahy, xi ihxi , xi + |hxi , yi|2
i∈I i∈I i∈I i∈I
X X
2 2 2
= |a| kxk + ahx, xi ihxi , yi + ahy, xi ihxi , xi + kyk .
i∈I i∈I

90
A passagem (∗) está justificada pois cada uma das quatro séries é convergente: a
primeira e a última por (d) e a segunda e a terceira pela desigualdade de Hölder. Então
X X
ahx, yi + ahy, xi = ahx, xi ihxi , yi + ahy, xi ihxi , xi
i∈I i∈I
à ! à !
X X
=a hx, xi ihy, xi i +a hy, xi ihx, xi i .
i∈I i∈I

Escolhendo primeiro a = 1 e depois a = i, obtemos


à ! à !
X X
Rehx, yi = Re hx, xi ihy, xi i e Imhx, yi = Im hx, xi ihy, xi i ,
i∈I i∈I

e o resultado segue.
(e) =⇒ (b) Seja x ∈ S ⊥ . Logo hx, xi i = 0 para todo i ∈ I. Usando (e) com x = y
obtemos hx, xi = 0 e consequentemente x é o vetor nulo.

5.4 Processo de ortogonalização e suas


consequências
Na seção anterior vimos que um sistema ortonormal completo é algo muito desejável
em um espaço de Hilbert. O objetivo desta seção é mostrar que todo espaço de Hilbert
contém sistemas ortonormais completos.
Iniciamos mostrando como transformar um conjunto linearmente independente em
um conjunto ortonormal com boas propriedades de preservação dos subespaços gerados.
Qualquer semelhança com o processo de Gram–Schmidt que todos conhecemos da
Álgebra Linear não é mera coincidência.

Proposição 5.4.1 (Processo de ortogonalização de Gram–Schmidt) Sejam E um


espaço com produto interno e (xn )∞ n=1 uma sequência de vetores linearmente
independentes em E. Existe uma sequência ortonormal (en )∞ n=1 em E tal que para
todo n ∈ N,
[x1 , . . . , xn ] = [e1 , . . . , en ]

Demonstração. Supomos que, do curso de Álgebra Linear, o leitor já conheça a


construção. Por isso apenas indicaremos os passos a serem seguidos. Primeiro definimos
e1 = kxx11 k e escrevemos x2 = hx2 , e1 ie1 +v2 com v2 ∈ [e1 ]⊥ . Definimos então e2 = kvv22 k para
obter [x1 , x2 ] = [e1 , e2 ]. Prosseguindo por indução, suponha que tenhamos construı́do
vetores ortonormais e1 , . . . , en tais que

[x1 , . . . , xn ] = [e1 , . . . , en ].

91
Escrevemos
xn+1 = hxn+1 , e1 ie1 + · · · + hxn+1 , en ien + vn+1
com vn+1 ∈ [e1 , ..., en ]⊥ . Definindo en+1 = kvvn+1 n+1 k
é verdade que os vetores e1 , . . . , en+1
são ortonormais e
[x1 , . . . , xn+1 ] = [e1 , . . . , en+1 ].

Corolário 5.4.2 Sejam E um espaço com produto interno e (xn )∞


n=1 uma sequência de
vetores linearmente independentes em E. Existe uma sequência ortonormal (en )∞
n=1 tal
que
[xn : n ∈ N] = [en : n ∈ N].

Demonstração. Seja (en )∞ n=1 a sequência obtida na Proposição 5.4.1. Dado v ∈ [xn :
n ∈ N] podemos tomar k ∈ N tal que v ∈ [x1 , . . . , xk ]. Pela construção do processo de
Gram–Schmidt sabemos que [x1 , . . . , xk ] = [e1 , . . . , ek ]. É claro que [e1 , . . . , ek ] ⊆ [en :
n ∈ N], logo v ∈ [en : n ∈ N], e consequentemente [xn : n ∈ N] ⊆ [en : n ∈ N]. A outra
inclusão é obtida analogamente.

Não precisamos de mais nada para provar que espaços de Hilbert separáveis admitem
sistemas ortonormais completos:

Teorema 5.4.3 Um espaço de Hilbert H de dimensão infinita é separável se, e somente


se, existe em H um sistema ortonormal completo enumerável.

Demonstração. Suponha que S = {xn : n ∈ N} seja um sistema ortonormal completo


em H. Pelo Teorema 5.3.10, todo x em H pode ser escrito na forma

X
x= hx, xi ixi .
i=1

Isso garante, em particular, que [S] é denso em H. A separabilidade de H segue do


Lema 1.6.3.
Reciprocamente, suponha que H seja separável. Seja D = {xn : n ∈ N} um
subconjunto enumerável denso em H. Podemos extrair de D uma base B para [D]
(o leitor em dúvida neste ponto deve consultar a Proposição A.4 no Apêndice A).
Suponha que essa base B ⊆ D seja finita, digamos B = {v1 , . . . , vn }. Nesse caso, como
[D] também é denso em H (por conter D que é denso) e como subespaços de dimensão
finita de espaços completos são fechados, temos

H = [D] = [v1 , . . . , vn ] = [v1 , . . . , vn ].

Mas isso não pode acontecer pois H tem dimensão infinita. Concluı́mos que a base
B de [D] é infinita. Mas B ⊆ D e D é enumerável, logo B também é enumerável,

92
digamos B = {vn : n ∈ N}. Pelo processo de ortogonalização de Gram–Schmidt existe
um conjunto ortonormal S em H tal que [S] = [vn : n ∈ N]. Assim,

[S] = [vn : n ∈ N] = [D] = H,

e pelo Teorema 5.3.10 concluı́mos que S é sistema ortonormal completo.

A existência de um sistema ortonormal completo enumerável engessa de tal forma


a estrutura do espaço que – surpreendentemente – o único espaço de Hilbert separável
de dimensão infinita, a menos de isomorfismo isométrico, é o nosso velho conhecido `2 :

Teorema 5.4.4 (Teorema de Riesz–Fischer) Todo espaço de Hilbert separável de


dimensão infinita é isometricamente isomorfo a `2 .

Demonstração. Seja H um espaço de Hilbert separável de dimensão infinita. Pelo


Teorema 5.4.3 existe um sistema ortonormal completo enumerável S = {xj : j ∈ N} em
H. Da desigualdade de Bessel sabemos que, para todo x ∈ H, (hx, xn i)∞
n=1 ∈ `2 . Então
está bem definido o operador

T : H −→ `2 , T (x) = (hx, xn i)∞


n=1 .

É fácil verificar que T é linear, Além disso, pelo Teorema 5.3.10 sabemos que todo x
em H é representado pela série

X
x= hx, xi ixi ,
i=1

e assim a identidade de Parseval revela que kT (x)k = kxk. Em particular, T é injetora.


Resta provar que T é sobrejetora. Para isso seja (aj )∞
j=1 ∈ `2 . Vejamos primeiramente
P
∞ P
k
que a série aj xj converge em H. De fato, escrevendo, para cada k ∈ N, Sk = a j xj ,
j=1 j=1
do Teorema de Pitágoras resulta que, para n > m,
° °2
° X n ° Xn n
X
2 ° °
kSn − Sm k = ° aj xj ° = 2
kaj xj k = |aj |2 .
° °
j=m+1 j=m+1 j=m+1

P

Como a série |aj |2 é convergente, segue que (Sn )∞
n=1 é uma sequência de Cauchy
j=1
P

em H, portanto converge. Logo x := aj xj ∈ H está bem definido e da condição
j=1
hxj , xn i = δjn segue imediatamente que T (x) = (aj )∞
j=1 .

Para o caso não-separável do Teorema de Riesz–Fischer veja o Exercı́cio 5.7.33. Com


um pouco mais de teoria provaremos na próxima seção que os espaços de Hilbert são
reflexivos. Mas para o caso separável já temos teoria suficiente:

93
Corolário 5.4.5 Espaços de Hilbert separáveis são reflexivos.

Demonstração. Seja H um espaço de Hilbert separável. Pelo Teorema de Riesz–


Fischer sabemos que H é isomorfo a `2 . Como `2 é reflexivo, do Exercı́cio 4.5.26 segue
que H é reflexivo.

Para provar a existência de um sistema ortonormal completo em espaços de


Hilbert não-separáveis precisamos recorrer ao Lema de Zorn, aquele mesmo usado
na demonstração do Teorema de Hahn–Banach. Reiteramos que o leitor pouco
familizarizado com essa ferramenta deve consultar o Apêndice A. A demonstração
abaixo é similar à demonstração do fato de que todo conjunto gerador de um espaço
vetorial contém uma base do espaço (veja Proposição A.4).

Teorema 5.4.6 Sejam H um espaço com produto interno e S0 um conjunto ortonormal


em H. Então existe um sistema ortonormal completo em H que contém S0 .

Demonstração. Chame de F a famı́lia de todos os conjuntos ortonormais em H que


contêm S0 . Note que F 6= ∅ pois S0 ∈ F . Consideramos F com a ordem parcial
dada pela relação de continência: S1 , S2 ∈ F , S1 ≤ S1 se, e somente S se, S1 ⊆ S2 .
Seja {Si : i ∈ I} um subconjunto de F totalmente ordenado. Vejamos Si ∈ F. De
S i∈I
fato, se x, y ∈ Si , então existem i1 , i2 ∈ I tais que x ∈ Si1 e y ∈ Si2 . Se x = y
i∈I
então hx, yi = hx, xi = 1 pois Si1 é ortonormal. Suponhamos agora que x 6= y. Como
{Si : i ∈ I} é totalmente ordenado, temos Si1 ⊆ Si2 ou Si2 ⊆ Si1 . Portanto, x, y ∈ Si1 ou
x, y ∈ Si2 . Em
S ambos os casos x é ortogonal a y, pois tanto SiS
1 como Si2 são ortogonais.
Segue que Si é um conjunto ortonormal. É claro que Si é uma cota superior
i∈I i∈I
para o conjunto {Si : i ∈ I}, portanto todo conjunto parcialmente ordenado tem cota
superior. O Lema de Zorn garante a existência de um conjunto ortonormal S ∈ F que
é maximal. Resta mostrar que S é completo. Supondo que S não seja completo, existe
z ∈ H não-nulo tal que z ∈ S ⊥ . Nesse caso o conjunto
½ ¾
1 z
S := S ∪
kzk

é ortonormal, distinto de S e S ≤ S 1 . Mas isso contradiz a maximalidade de S, e


portanto S é completo.

5.5 Funcionais lineares em espaços de Hilbert: o


Teorema de Riesz–Fréchet
Obteremos nesta seção uma descrição de todos os funcionais lineares contı́nuos em um
espaço de Hilbert. Vejamos primeiramente que é muito fácil criar tais funcionais:

94
Exemplo 5.5.1 Seja H um espaço de Hilbert. Para cada y ∈ H, o funcional
ϕy : H −→ K , ϕy (x) = hx, yi
é claramente linear. Da desigualdade de Cauchy–Schwarz segue que ϕy é contı́nuo e
que kϕy k ≤ kyk. Para y = 0 é imediato que kϕy k = kyk, e para y 6= 0 isso também vale
pois ¯ µ ¶¯
¯ y ¯ |ϕy (y)|
¯ϕy ¯= = kyk.
¯ kyk ¯ kyk
Em resumo, ϕy ∈ H 0 e kϕy k = kyk.
O próximo resultado, um clássico devido a Riesz e Fréchet, garante que todos os
funcionais lineares contı́nuos em um espaço de Hilbert são da forma descrita no exemplo
anterior.
Teorema 5.5.2 (Teorema de Riesz–Fréchet) Sejam H um espaço de Hilbert e
ϕ : H −→ K um funcional linear contı́nuo. Então existe um único y0 ∈ H tal que
ϕ(x) = hx, y0 i para todo x ∈ H.
Além disso, kϕk = ky0 k .
Demonstração. Se ϕ é o funcional identicamente nulo, basta tomar y0 = 0.
Consideremos agora o caso em que ϕ não é identicamente nulo. Nesse caso o núcleo de
ϕ,
M := {x ∈ H : ϕ(x) = 0},
é um subespaço fechado próprio de H. Do Teorema 5.2.5(a) sabemos que M ⊥ 6= {0}, e
então podemos escolher x0 em M ⊥ de norma 1 (lembre-se que M ⊥ é subespaço vetorial).
Provemos que y0 := ϕ(x0 )x0 é o vetor procurado. Dado x ∈ H,
µ ¶
ϕ(x) ϕ(x)
x= x− x0 + x0 ,
ϕ(x0 ) ϕ(x0 )
³ ´
ϕ(x) ϕ(x)
onde x − ϕ(x 0)
x 0 ∈ M e ϕ(x 0)
x0 ∈ M ⊥ . Como y0 ∈ M ⊥ e kx0 k = 1,
¿ À ¿ À
ϕ(x) ϕ(x)
hx, y0 i = x − x0 , y0 + x0 , y 0
ϕ(x0 ) ϕ(x0 )
ϕ(x) ϕ(x) D E
=0+ hx0 , y0 i = x0 , ϕ(x0 )x0 = ϕ(x).
ϕ(x0 ) ϕ(x0 )
Da desigualdade de Cauchy–Schwarz temos kϕk ≤ ky0 k. A igualdade |ϕ(x0 )| = ky0 k
garante a desigualdade inversa e portanto kϕk = ky0 k. A unicidade segue de (5.2).
Seja H um espaço de Hilbert. Combinando o Exemplo 5.5.1 com o Teorema 5.5.2
segue que a correspondência
y ∈ H ←→ ϕy ∈ H 0 (5.6)
é bijetora e isometria. É também linear no caso real, isto é, quando K = R. Portanto
temos o

95
Corolário 5.5.3 Todo espaço de Hilbert real é isometricamente isomorfo ao seu dual
por meio da correspondência (5.6).

No Exercı́cio 5.7.33 o leitor verificará que um espaço de Hilbert complexo também


é isometricamente isomorfo ao seu dual, mas não por meio da correspondência (5.6).
Por enquanto fiquemos com mais algumas consequências interessantes do Teorema de
Riesz–Fréchet. Os dois resultados a seguir são imediatos no caso de espaços de Hilbert
separáveis; entretanto nosso contexto envolve também o caso não-separável:

Proposição 5.5.4 O dual de um espaço de Hilbert é também um espaço de Hilbert.

Demonstração. Seja H um espaço de Hilbert. Como H 0 é completo, basta mostrar


que a norma em H 0 é induzida por um produto interno. Dados ϕ1 , ϕ2 ∈ H 0 , pelo
Teorema 5.5.2 existem únicos y1 , y2 ∈ H tais que

ϕ1 (x) = hx, y1 i e ϕ2 (x) = hx, y2 i para todos x ∈ H, kϕ1 k = ky1 k e kϕ2 k = ky2 k.

É fácil verificar que a expressão

hϕ1 , ϕ2 i := hy2 , y1 i (5.7)

define um produto interno em H 0 (não é um erro de digitação; a ordem de aparição dos


yj na definição acima tem que ser invertida mesmo, pois na ordem natural o axioma
(P2) não seria satisfeito no caso complexo). De

hϕ1 , ϕ1 i = hy1 , y1 i = ky1 k2 = kϕ1 k2

segue que esse produto interno induz a norma em H 0 .

Corolário 5.5.5 Espaços de Hilbert são reflexivos.

Demonstração. Seja H um espaço de Hilbert. Dado Φ ∈ H 00 , como H 0 é um espaço


de Hilbert pela Proposição 5.5.4, do Teorema de Riesz–Fréchet sabemos que podemos
tomar ϕ ∈ H 0 tal que Φ(ψ) = hψ, ϕi para todo ψ ∈ H 0 . Uma segunda aplicação do
Teorema de Riesz–Fréchet nos fornece um vetor y ∈ H tal que ϕ(x) = hx, yi para todo
x ∈ H. Seja ψ ∈ H 0 . Usando o Teorema de Riesz–Fréchet pela terceira vez, existe
z ∈ H tal que ψ(x) = hx, zi para todo x ∈ H. De (5.7) sabemos que hψ, ϕi = hy, zi.
Dessa forma,
JH (y)(ψ) = ψ(y) = hy, zi = hψ, ϕi = Φ(ψ).
Como isso vale para todo ψ ∈ H 0 , segue que JH (y) = Φ, provando que H é reflexivo.

Veremos na Seção 6.6 que os espaços de Hilbert satisfazem uma propriedade mais
forte que a reflexividade.

96
5.6 Comentários e notas históricas
D. Hilbert usou em 1906 a bola unitária fechada de `2 como domı́nio de formas lineares,
bilineares e quadráticas. Por isso o termo espaço de Hilbert foi cunhado por Schoenflies
em 1908. Por algum tempo entendia-se por espaço de Hilbert o espaço `2 ou sua
bola unitária fechada. O conceito abstrato de espaço de Hilbert apareceu com a
axiomatização de von Neumann em 1927.
A definição de von Neumann exige a separabilidade, e a razão disso é o processo de
Gram–Schmidt. Em dimensão finita, esse processo remonta a Laplace e Cauchy, e o caso
de dimensão infinita veio com Gram em 1883 e Schmidt em 1908. Mas a demonstração
de Schmidt funciona apenas no caso separável, daı́ a definição de von Neumann. Apenas
em 1934 F. Riesz forneceu uma demonstração que não exige a separabilidade, e só a
partir daı́ espaços de Hilbert foram considerados na generalidade que conhecemos hoje.
Schmidt também é lembrado, junto com F. Riesz, por trazer a linguagem da
geometria euclidiana (desigualdade triangular, Teorema de Pitágoras, etc) para a teoria
dos espaços normados e espaços de Hilbert.
A história da desigualdade de Cauchy–Schwarz é longa e envolve vários personagens.
As primeiras versões remontam a Lagrange e Cauchy no caso de R2 e Rn . A versão
com integrais foi provada por Buniakowsky em 1859 e por Schwarz em 1885. O caso
de `2 foi provado por Schmidt em 1908 e a versão abstrata por von Neumann em 1930.
Apesar de Buniakowsky ter precedido Schwarz em mais de 25 anos, a literatura ocidental
usualmente esquece seu nome e consolida a expressão desigualdade de Cauchy–Schwarz.
É usual que resultados gerais mantenham o nome do descobridor de um caso
particular, mesmo que o caso particular esteja muito distante da versão geral. É o
que acontece com a identidade de Parseval (1799) e a desigualdade de Bessel (1828).
O fato de todo subespaço fechado de um espaço de Hilbert ser complementado
(Corolário 5.2.7) na verdade caracteriza os espaços de Hilbert a menos de isomorfismos:
J. Lindenstrauss e L. Tzafriri [59] provaram em 1971 que quando todo subespaço fechado
de um espaço de Banach E é complementado, E é isomorfo a um espaço de Hilbert.
As séries incondicionalmente convergentes desempenham um papel central na teoria
dos espaços de Banach. Na Seção 10.1 exploraremos esse conceito de forma adequada.
Os sistemas ortonormais completos são também chamados de bases hilbertianas
ou sistemas ortonormais maximais. A igualdade do Teorema 5.3.10(a) justifica o
termo base hilbertiana e o Exercı́cio 5.7.22 justifica o termo maximal. Os sistemas
trigonométricos dos Exercı́cios 5.7.5 (caso real) e 5.7.6 (caso complexo) são sistemas
ortonormais completos em L2 [0, 2π] (veja [81, Theorem 4.6] e [17, Theorem 5.2]). Na
verdade, no caso separável essas bases hilbertianas são casos particulares do conceito
de base de Schauder, que será tratado na Seção 10.3.
Sejam {xi : i ∈ I} um sistema ortonormal completo no espaço de Hilbert H e x ∈ H.
Os números
P hx, xi i são muitas vezes chamados de coeficientes de Fourier de x, e a série
x = hx, xi ixi do Teorema 5.3.10(a) é chamada de expansão de Fourier de x ou série
i∈I
de Fourier de x.
A teoria dos operadores compactos e autoadjuntos em espaços de Hilbert será

97
abordada no Capı́tulo 7. A seguir damos sugestões de leituras para alguns tópicos
clássicos da teoria dos espaços de Hilbert não tratados neste livro: os Teoremas de
Stampacchia e Lax–Milgram ([12, 5.3] e [70, Teorema 19.10]), polinômios ortogonais
[49, 3.7], operadores normais e C*-álgebras [17, Chapters VIII e IX], Análise de Fourier
([81, 4.3] e [76, 6.10]), operadores lineares ilimitados (descontı́nuos)([49, Chapter 10]
e [85, Section 22]), operadores de Hilbert–Schmidt ([20, Chapter 4] e [88, VI.6]) e o
Teorema de Hille–Yosida [12, Chapter 7].

5.7 Exercı́cios
Exercı́cio 5.7.1 Mostre que a função produto interno (de E × E em K) é contı́nua.

Exercı́cio 5.7.2 (a) Seja E um espaço vetorial real com produto interno. Prove que a
vale a recı́proca do teorema de Pitágoras: se kx + yk2 = kxk2 + kyk2 então x ⊥ y.
(b) Vale o mesmo no caso complexo?

Exercı́cio 5.7.3 Prove que, para p 6= 2, `p não é um espaço com produto interno.

Exercı́cio 5.7.4 Mostre que S = {ej : j ∈ N} é um sistema ortonormal completo em


`2 .

Exercı́cio 5.7.5 Verifique que no caso real o conjunto formado pelas funções
1 1 1
f0 (t) = √ , fn (t) = √ cos(nt), gn (t) = √ sen(nt), n ∈ N,
2π π π
é um sistema ortonormal em L2 [0, 2π].

Exercı́cio 5.7.6 Prove que no caso complexo o conjunto formado pelas funções fn (t) =
√1 eint , n ∈ Z, é um sistema ortonormal em L2 [0, 2π].

Exercı́cio 5.7.7 (a) Sejam E um espaço vetorial real com produto interno. Prove que
o operador
T : E −→ E 0 , T (x)(y) = hx, yi para todos x, y ∈ E,
está bem definido (isto é, T (x) ∈ E 0 para todo x ∈ E), é linear contı́nuo e isometria.
(b) Vale o mesmo no caso complexo? E se definirmos T (x)(y) = hy, xi?

Exercı́cio 5.7.8 Sejam E e F espaços com produto interno e T : E −→ F um operador


linear. Prove que T é uma isometria linear se, e somente se, hT (x), T (y)i = hx, yi para
todos x, y ∈ E.

Exercı́cio 5.7.9 (a) Sejam E um espaço vetorial complexo com produto interno e
T : E −→ E um operador linear. Prove que se hT (x), xi = 0 para todo x ∈ E então
T = 0.
(b) Vale o mesmo no caso real?

98
Exercı́cio 5.7.10 Seja E um espaço normado. Prove que a norma de E é induzida
por um produto interno se, e somente se, vale a Lei do Paralelogramo.

Exercı́cio 5.7.11 Demonstre, sem usar reflexividade, que as normas de `1 e C[a, b] não
são induzidas por produtos internos.

Exercı́cio 5.7.12 Sejam (xn )∞ ∞


n=1 e (yn )n=1 sequências na bola unitária fechada de um
espaço de Hilbert. Prove que se hxn , yn i −→ 1 então kxn − yn k −→ 0.

Exercı́cio 5.7.13 Prove que em (R2 , k·k∞ ) existem um subespaço fechado M e x ∈


/M
tais que não é único o vetor p ∈ M com

kx − pk = dist(x, M ).

Exercı́cio 5.7.14 (a) Sejam E um espaço com produto interno e A um subconjunto


não-vazio, completo e convexo de E. Prove que para cada x ∈ E existe um único p ∈ A
tal que
kx − pk = dist(x, A).
(b) Mostre que em todo subconjunto não-vazio, fechado e convexo de um espaço de
Hilbert existe um único vetor de menor norma.

Exercı́cio 5.7.15 (Teorema de Hellinger–Toeplitz) Sejam H um espaço de Hilbert e


T : H −→ H um operador linear tal que hT (x), yi = hx, T (y)i para todos x, y ∈ H.
Prove que T é contı́nuo.

Exercı́cio 5.7.16 Verifique que em todo espaço vetorial V pode ser definido um
produto interno. Mais ainda, para cada base de Hamel B de V pode-se definir um
produto interno em V de modo que os vetores de B sejam ortogonais.

Exercı́cio 5.7.17 Prove, sem usar reflexividade, que se M é um subespaço fechado de


um espaço de Hilbert, então M = (M ⊥ )⊥ .

Exercı́cio 5.7.18 Seja M = {p : p é polinômio com coeficientes reais e grau menor ou


igual a 1} como subespaço de L2 [−1, 1]. Determine a melhor aproximação de f (x) = ex
em M .

Exercı́cio 5.7.19* Se (yj )∞ ∞


j=1 e (zj )j=1 são enumerações de {xi : i ∈ Ix } no Lema 5.3.9,
mostre diretamente (sem usar a Proposição 5.3.8) que

X ∞
X
hx, zi izi = hx, yi iyi .
i=1 i=1

Exercı́cio 5.7.20 Seja E um espaço com produto interno. Sejam S1 = {xn : n ∈ N} e


S2 = {yn : n ∈ N} conjuntos ortonormais em E tais que [x1 , . . . , xn ] = [y1 , . . . , yn ] para
cada n natural. Mostre que existe uma sequência (an ) de escalares com módulo 1, tais
que yn = an xn para todo n.

99
Exercı́cio 5.7.21 Sejam E um espaço com produto interno e S um conjunto
ortonormal infinito em E. Prove que S não é compacto, mas é fechado e limitado.

Exercı́cio 5.7.22 Seja S = {xi : i ∈ I} um conjunto ortonormal no espaço de Hilbert


H. Prove que as seguintes afirmações são equivalentes:
(a) S é um sistema ortonormal completo.
(b) Se ϕ ∈ E 0 é um funcional que se anula em todos os xi , i ∈ I, então ϕ = 0.
(c) S é maximal no sentido de que nenhum outro conjunto ortonormal o contém
propriamente.
(d) Se x ∈ H é ortogonal a todos os xi , i ∈ I, então x = 0.

Exercı́cio 5.7.23 Seja (xn )∞


n=1 um sistema ortonormal completo no espaço de Hilbert
H. Prove que para toda sequência (an )∞
n=1 ∈ `2 existe x ∈ H tal que

an = hx, xn i para todo n e kxk = k(an )∞


n=1 k2 .

Exercı́cio 5.7.24 Enuncie e demonstre resultado análogo ao do Exercı́cio 5.7.23 para


espaços de Hilbert de dimensão finita.

Exercı́cio 5.7.25 Prove que todo espaço de Hilbert de dimensão n é isomorfo


isometricamente a (Kn , k · k2 ). Conclua que dois espaços de Hilbert de dimensão
finita sobre o mesmo corpo têm a mesma dimensão se, e somente se, são isomorfos
isometricamente.

Exercı́cio 5.7.26 Prove que, no caso separável, a representação do Teorema 5.3.10(a)


P

é única, isto é, se x = bn xn , então bn = hx, xn i para todo n ∈ N.
n=1

Exercı́cio 5.7.27 (Lei do Paralelogramo Generalizada) Seja H um espaço de Hilbert.


Prove que para todo n ∈ N e todos x1 , . . . , xn ∈ H,
° °2
X ° °
n
X °
°
n
X
n
° ε x
j j° = 2 kxj k2 .
ε =±1
° °
j j=1 j=1

Exercı́cio 5.7.28 Considere o caso ϕ 6= 0 na demonstração do Teorema de Riesz–


Fréchet. A unicidade do vetor y0 pode parecer contraditória com a liberdade de escolha
do vetor x0 . O que está por trás disso é que M ⊥ tem dimensão 1. Prove isso.

Exercı́cio 5.7.29 Sejam H um espaço de Hilbert, F um espaço de Banach, G um


subespaço de H e ϕ : G −→ F um operador linear e contı́nuo. Mostre que existe um
operador linear e contı́nuo ϕ
e : H −→ F que estende ϕ e preserva a norma.

Exercı́cio 5.7.30 Mostre que a extensão do exercı́cio anterior, em geral, não é única.

100
Exercı́cio 5.7.31 (O Teorema de Hahn–Banach para espaços de Hilbert) Sejam H
um espaço de Hilbert, F um subespaço de H e ϕ ∈ F 0 . Prove, sem usar o Teorema de
e ∈ H 0 que estende ϕ e preserva a norma.
Hahn–Banach, que existe um único funcional ϕ

Exercı́cio 5.7.32 (a) Suponha F = K e G fechado na situação do Exercı́cio 5.7.29.


Definindo
F = {ϕe ∈ H0 : ϕ
e é extensão (contı́nua) de ϕ},
encontre uma expressão (se necessário em função da cardinalidade de G) para a
cardinalidade de F.
(b) No caso em que F é um espaço de Banach, definindo
G = {ϕ
e : H −→ F : ϕ
e é extensão (linear) de ϕ} e
H = {ϕ
e : H −→ F : ϕ
e é extensão (não necessariamente linear) de ϕ},
encontre uma expressão (se necessário em função da cardinalidade de F e/ou G ou
conjuntos relacionados) para as cardinalidades de G e H.

Exercı́cio 5.7.33* Sejam I um conjunto qualquer e 1 ≤ p ≤ ∞. Chamemos de F a


coleção dos subconjuntos finitos de I. Dada uma coleção de escalares (aj )j∈I indexada
por I, escrevemos
à !1/p
X
k(aj )j∈I kp = sup |aj |p se p < ∞ e k(aj )j∈I k∞ = sup |ai |.
A∈F i∈I
j∈A

(a) Prove que


`p (I) := {(aj )j∈I : ai ∈ K para todo i ∈ I e k(aj )j∈I kp < ∞}
é um espaço vetorial no qual k · kp é uma norma.
(b) Prove que (`p (I), k · kp ) é um espaço de Banach.
(c) Prove que, para 1 ≤ p < ∞, (`p (I))0 é isometricamente isomorfo a `p0 (I), p1 + p10 = 1,
10 = ∞.
(d) Seja {xi : i ∈ I} um sistema ortonormal completo no espaço de Hilbert H. Prove
que H é isometricamente isomorfo a `2 (I).
(e) Prove que todo espaço de Hilbert é isometricamente isomorfo ao seu dual.

Exercı́cio 5.7.34 (Funções de Rademacher) A função sinal é definida por



 1, se x > 0,
sgn : R −→ R , sgn(x) = 0, se x = 0,

−1, se x < 0.
Para cada n ∈ N a n-ésima função de Rademacher é a função rn (t) = sgn(sen(2n πt))
para todo t ∈ [0, 1]. Prove que:
(a) O conjunto (rn )∞ n=1 é ortonormal em L2 [0, 1].
(b) (rn )∞
n=1 não é um sistema ortonormal completo em L2 [0, 1].

101
Exercı́cio 5.7.35* Seja (rn )∞ n=1 a sequência das funções de Rademacher. Prove que
para todos inteiros positivos n1 < n2 < · · · < nk e p1 , . . . , pk , vale que
Z 1 ½
p1 pk 1, se cada pj é par,
rn1 (t) · · · rnk (t)dt =
0 0, caso contrário.

Exercı́cio 5.7.36* Sejam (X1 , Σ1 , µ1 ) e (X2 , Σ2 , µ2 ) espaços de medida σ-finitas tais


que L2 (µ1 ) e L2 (µ2 ) são separáveis. Sejam (fn )∞ ∞
n=1 e (gn )n=1 sistemas ortonormais
completos em L2 (µ1 ) e L2 (µ2 ), respectivamente. Prove que definindo hmn (x, y) =
fm (x) · gn (y) tem-se que (hmn )∞
m,n=1 é um sistema ortonormal completo em L2 (µ1 ⊗ µ2 ),
onde µ1 ⊗ µ2 é a medida produto.

102
Capı́tulo 6

Topologias Fracas

No Teorema 1.5.4 provamos que a bola unitária fechada de um espaço normado de


dimensão infinita não é compacta. Este forte contraste com a dimensão finita indica
que a existência de compactos que não estão contidos em subespaços de dimensão
finita é uma questão delicada. Exemplos existem, vimos no Exercı́cio 1.8.35 que o
cubo de Hilbert é compacto em `2 . A questão não é apenas a existência ou não de
muitos compactos; o ponto central é que aqueles conjuntos que gostarı́amos que fossem
compactos, ou seja as bolas fechadas, não o são.
Para contornar esta situação recorremos a um expediente topológico clássico,
chamado de enfraquecer a topologia e descrito na Seção 6.1. A seguir, na Seção 6.2,
aplicaremos este expediente ao caso dos espaços normados em geral e, na Seção 6.3, ao
caso dos espaços duais. Ainda na Seção 6.3, e também na Seção 6.4, comprovaremos que
o ganho de compactos é real: em espaços reflexivos a bola unitária fechada é compacta
na topologia fraca e em espaços normados duais quaisquer a bola unitária fechada é
compacta na topologia fraca-estrela.
No tratamento das topologias fracas usaremos o instrumento topológico conhecido
como redes (veja Apêndice B). Essa opção se justifica no fato de que os argumentos
usando redes são muito semelhantes aos argumentos usando sequências, com os quais o
leitor certamente está familiarizado. Além disso, ao aprender a usar redes o estudante
ganhará uma ferramenta a mais para seus estudos posteriores, uma vez que redes têm
muitas aplicações nas mais variadas áreas da Análise (veja, por exemplo, [1, 13, 86]).
Na Seção 6.6 estudaremos os espaços uniformemente convexos, uma classe de
espaços normados muito usados nas aplicações. Veremos que os espaços uniformemente
convexos formam uma classe intermediária entre os espaços de Hilbert e os espaços
reflexivos, gozando assim – de forma parcial, é claro – das propriedades dos espaços de
Hilbert e da generalidade dos espaços reflexivos.

6.1 A topologia gerada por uma famı́lia de funções


Por se tratar de assunto tı́pico e clássico da Topologia Geral, omitiremos as
demonstrações desta seção. O leitor pouco acostumado com os conceitos de Topologia

103
Geral deve consultar o Apêndice B. Dizemos que uma topologia tem menos abertos
que uma outra se estiver contida propriamente nesta outra. A expressão menos abertos
será usada sempre nesse contexto, sem conexão com a ideia de cardinalidade.
O princı́pio básico é que quanto menos abertos tiver um espaço, maior a chance
de determinado conjunto ser compacto, pois menos serão suas coberturas abertas. A
ideia inicial então é considerar topologias com menos abertos, e é isso o que significa
a expressão enfraquecer a topologia. O cuidado a ser tomado é que, considerando
topologias com menos abertos em determinado espaço, ao mesmo tempo em que há
chance de ganharmos compactos, diminui a chance de funções nele definidas serem
contı́nuas. E pagar o preço de perder a continuidade de determinadas funções pode
não compensar o (eventual) ganho com compactos. Deve-se então escolher as funções
que devem ser (ou permanecer) contı́nuas e procurar a menor topologia que garanta a
continuidade das funções previamente escolhidas. Mãos à obra:
Sejam X um conjunto, (Yi )i∈I uma famı́lia de espaços topológicos e (fi )i∈I uma
famı́lia de funções fi : X −→ Yi para cada i ∈ I. Queremos definir em X a menor
topologia que torna todas as funções fi contı́nuas.
Para cada i ∈ I e cada aberto Ai em Yi considere o conjunto

fi−1 (Ai ) = {x ∈ X : fi (x) ∈ Ai }.

Chame de Φ a coleção dos subconjuntos de X que podem ser escritos como interseções
finitas de conjuntos da forma fi−1 (Ai ).

Proposição 6.1.1 Existe uma topologia τ em X que tem Φ como base, isto é, os
elementos de τ são uniões de elementos de Φ.

Definição 6.1.2 A topologia τ da Proposição 6.1.1 é chamada de topologia gerada pela


famı́lia de funções (fi )i∈I .

Apesar de todas as demonstrações serem elementares, algumas até beirando a


tautologia, é conveniente listar as propriedades da topologia que acabamos de definir:

Proposição 6.1.3 Seja τ a topologia em X gerada pela famı́lia de funções (fi )i∈I .
Então:
(a) Para cada i ∈ I a função fi : X −→ Yi é contı́nua.
(b) τ é a menor topologia em X tal que vale (a).
(c) τ é a interseção de todas as topologias em X em relação às quais todas as fi são
contı́nuas.
(d) Para cada x ∈ X, os conjuntos da forma fi−1 1
(A1 ) ∩ · · · ∩ fi−1n
(An ) onde n ∈
N, i1 , . . . , in ∈ I e Aj é vizinhança de fij (x), j = 1, . . . , n, constituem uma base de
vizinhanças para x.
(e) Seja (xλ ) uma rede em X. Então xλ −→ x em (X, τ ) se, e somente se,
fi (xλ ) −→ f (x) em Yi para todo i ∈ I.
(f) Sejam Z um espaço topológico e f : Z −→ (X, τ ). Então f é contı́nua se, e somente

104
se, fi ◦ f : Z −→ Yi é contı́nua para todo i ∈ I.
(g) Suponha que todos os Yi sejam espaços de Hausdorff. Então a topologia τ é de
Hausdorff se, e somente se, a famı́lia (fi )i∈I separa pontos de x, isto é, para todos
x, y ∈ X, x 6= y, existe i ∈ I tal que fi (x) 6= fi (y).

6.2 A topologia fraca em um espaço normado


Apliquemos a construção da seção anterior a um espaço normado E. As funções que
queremos manter contı́nuas são os funcionais lineares contı́nuos ϕ ∈ E 0 .

Definição 6.2.1 A topologia fraca no espaço normado E, denotada por σ(E, E 0 ), é a


topologia gerada pelos funcionais lineares contı́nuos ϕ ∈ E 0 . Quando uma sequência
w
(xn )∞
n=1 em E converge para x ∈ E na topologia fraca escrevemos xn −→ x.

As primeiras propriedades da topologia fraca seguem, basicamente, da construção


geral que fizemos na seção anterior:

Proposição 6.2.2 Seja E um espaço normado. Então:


(a) Funcionais lineares contı́nuos são fracamente contı́nuos, isto é, para todo ϕ ∈ E 0 ,
ϕ : (E, σ(E, E 0 )) −→ K é contı́nuo.
(b) Para cada x0 ∈ E, os conjuntos da forma

VJ, ε = {x ∈ E : |ϕi (x) − ϕi (x0 )| < ε para todo i ∈ J},

onde J é um conjunto finito, ϕi ∈ E 0 para todo i ∈ J e ε > 0, formam uma base de


vizinhanças abertas de x0 para a topologia fraca.
w
(c) Seja (xn )∞
n=1 uma sequência em E. Então xn −→ x se, e somente se, ϕ(xn ) −→ ϕ(x)
para todo ϕ ∈ E 0 .
(d) A topologia fraca σ(E, E 0 ) é de Hausdorff.
(e) Sejam Z um espaço topológico e f : Z −→ (E, σ(E, E 0 )) uma função. Então f é
contı́nua se, e somente se, ϕ ◦ f : Z −→ K é contı́nua para todo ϕ ∈ E 0 .

Demonstração. Os itens (a), (c) e (e) seguem imediatamente da Proposição 6.1.3.


(b) Seja U uma vizinhança de x0 na topologia fraca. Pela Proposição 6.1.3(d) existem
um conjunto
T −1finito J, funcionais ϕj ∈ E 0 e abertos Vj em K contendo ϕj (x0 ), j ∈ J,
tais que ϕj (Vj ) é um aberto da topologia fraca contendo x0 e contido em U . Como
j∈J
J é finito e ϕj (x0 ) ∈ Vj para todo j ∈ J, existe ε > 0 tal que B(ϕj (x0 ), ε) ⊆ Vj para
todo j ∈ J. Disso segue que

VJ, ε = {x ∈ E : |ϕj (x) − ϕj (x0 )| < ε para todo j ∈ J}


T −1 T −1
= ϕj (B(ϕj (x0 ), ε)) ⊆ ϕj (Vj ) ⊆ U,
j∈J j∈J

105
e portanto os conjuntos da forma VJ, ε formam uma base de vizinhanças abertas de x0
para a topologia fraca.
(d) O fato de que E 0 separa pontos de E segue facilmente do Teorema de Hahn–Banach
na forma do Corolário 3.1.4. O resultado segue então da Proposição 6.1.3(g).
w
Corolário 6.2.3 Em um espaço normado E, se xn −→ x então xn −→ x.

Demonstração. Se xn −→ x, da continuidade dos funcionais de E 0 segue que


w
ϕ(xn ) −→ ϕ(x) para todo ϕ ∈ E 0 . Da Proposição 6.2.2(c) segue que xn −→ x.

Um exemplo simples mostra que convergência fraca não implica convergência em


norma:

Exemplo 6.2.4 Considere a sequência (en )∞ n=1 formada pelos vetores¡ unitários ¢
canônicos de c0 . Dado ϕ ∈ (c0 )0 sabemos que existe (aj )∞ ∞
j=1 ∈ `1 tal que ϕ (bj )j=1 =
P∞
aj bj para toda sequência (bj )∞
j=1 ∈ c0 . Em particular, ϕ(en ) = an −→ 0 = ϕ(0)
j=1
pois an é o termo geral de um série convergente. Da Proposição 6.2.2(c) resulta que
w
en −→ 0. Como ken+1 − en k = 1 6−→ 0, a sequência (en )∞
n=1 não é de Cauchy, e portanto
não converge em norma.

Sequências fracamente convergentes podem até não ser convergentes, mas felizmente
são limitadas:

Proposição 6.2.5 Seja E um espaço normado.


w
(a) Se xn −→ x em E, então a sequência (kxn k)∞
n=1 é limitada e kxk ≤ lim inf kxn k .
n
w 0
(b) Se xn −→ x em E e ϕn −→ ϕ em E , então ϕn (xn ) −→ ϕ(x) em K.

Demonstração. (a) Para todo ϕ ∈ E 0 , ϕ(xn ) −→ ϕ(x) pela Proposição 6.2.2(c). Logo
a sequência (ϕ(xn ))∞ 0
n=1 é limitada para todo ϕ ∈ E . Do Exercı́cio 3.6.13 segue que o
conjunto {xn : n ∈ N} é limitado em E, provando a primeira afirmação. Seja novamente
ϕ ∈ E 0 . De ϕ(xn ) −→ ϕ(x) e |ϕ(xn )| ≤ kϕk · kxn k para todo n, segue que

|ϕ(x)| = lim |ϕ(xn )| = lim inf |ϕ(xn )| ≤ lim inf kϕk · kxn k = kϕk · lim inf kxn k .
n n n n

Do Teorema de Hahn–Banach na forma do Corolário 3.1.5 concluı́mos que


³ ´
kxk = sup |ϕ(x)| ≤ sup kϕk · lim inf kxn k = lim inf kxn k .
kϕk≤1 kϕk≤1 n n

(b) Dado ε > 0, das convergências ϕn −→ ϕ e ϕ(xn ) −→ ϕ(x) existe um número


natural n0 tal que

kϕn − ϕk < ε e |ϕ(xn ) − ϕ(x)| < ε para todo n ≥ n0 .

106
Pelo item (a) existe C > 0 tal que kxn k ≤ C para todo n. Portanto,
|ϕn (xn ) − ϕ(x)| = |(ϕn − ϕ)(xn ) + ϕ(xn − x)|
≤ kϕn − ϕk kxn k + |ϕ(xn ) − ϕ(x)|
≤ Cε + ε
para todo n ≥ n0 . Isso prova que ϕn (xn ) −→ ϕ(x).
O Exemplo 6.2.4 mostra, em particular, que em c0 a topologia da norma não coincide
com a topologia fraca. Vejamos que isso na verdade caracteriza os espaços de dimensão
infinita:
Proposição 6.2.6 Seja E um espaço normado.
(a) A topologia fraca está contida na topologia da norma.
(b) As topologias da norma e fraca coincidem se, e somente se, E tem dimensão finita.
Demonstração. (a) Basta observar que os funcionais ϕ ∈ E 0 são contı́nuos na
topologia da norma e que a topologia fraca é a menor topologia em E que mantém
esses funcionais contı́nuos.
(b) Suponha que E tenha dimensão finita. Do item (a) já sabemos que todo aberto
da topologia fraca é também aberto da topologia da norma. Basta então provar que
abertos da topologia da norma são abertos da topologia fraca. Sejam então U um aberto
não-vazio da topologia da norma e x0 ∈ U. Para provar que U é aberto na topologia
fraca basta mostrar que x0 é ponto interior de U para a topologia fraca. Em outras
palavras, devemos encontrar um aberto V na topologia fraca contendo x0 e contido em
U . Para isso escolha r suficientemente pequeno de modo que B(x0 , r) ⊆ U e fixe uma
base {e1 , . . . , en } de E com kej k = 1 para todo j = 1, . . . , n. Para cada j = 1, . . . , n,
considere o funcional
X n
ϕj : E −→ K , x = xi ei 7→ ϕj (x) = xj .
i=1

Note que cada ϕj é linear e contı́nuo pois E tem dimensão finita. Pela Proposição
6.2.2(b) sabemos que o conjunto
n r o
V = x ∈ E : |ϕj (x) − ϕj (x0 )| < , j = 1, . . . , n
2n
P
n
é um aberto na topologia fraca contendo x0 . Mais ainda, dado x = xj ej ∈ V ,
j=1
P
n
(0)
escrevendo x0 = xj ej ,
j=1
° °
°Xn ° X n ¯ ¯
° (0) ° ¯ (0) ¯
kx − x0 k = ° (xj − xj )ej ° ≤ ¯ xj − xj ¯
° °
j=1 j=1
n
X Xn
r r
= |ϕj (x − x0 )| ≤ = < r.
j=1 j=1
2n 2

107
Logo V ⊆ B(x0 , r) ⊆ U , como querı́amos.
Suponha agora que E tenha dimensão infinita. Seja S = {x ∈ E : kxk = 1}
a esfera unitária de E. É claro que S é fechado na topologia da norma. Basta então
mostrar que S não é fechado na topologia fraca. Para tanto mostraremos que o conjunto
{x ∈ E : kxk < 1} está contido no fecho de S na topologia fraca. Seja x0 ∈ E tal que
kx0 k < 1 e seja V um aberto na topologia fraca contendo x0 . Para mostrar que x0
pertence ao fecho de S na topologia fraca, basta mostrar que S ∩ V 6= ∅. É claro que
basta considerar V como sendo um aberto da base de vizinhanças de x0 . Neste caso
existem ε > 0 e funcionais ϕ1 , . . . , ϕn em E 0 tais que
V = {x ∈ E : |ϕi (x) − ϕi (x0 )| < ε, i = 1, . . . , n}.
Vejamos que existe y0 ∈ E − {0} tal que ϕi (y0 ) = 0 para todo i = 1, . . . , n. De fato,
caso contrário o operador linear
T : E −→ Kn , T (z) = (ϕi (z))ni=1 ,
seria injetor, mas isso não ocorre pois E tem dimensão infinita. Podemos então
considerar a função r(t) = kx0 + ty0 k para todo t ∈ R. Como r é contı́nua,
r(0) = kx0 k < 1 e lim r(t) = ∞, o Teorema do Valor Intermediário garante a existência
t→∞
de um número real t0 tal que kx0 + t0 y0 k = r(t0 ) = 1. Portanto x0 + t0 y0 ∈ S ∩ V.

Ao passar da topologia da norma para a topologia fraca, não perdemos funcionais


lineares contı́nuos pela Proposição 6.2.2(a) e tampouco os ganhamos pela Proposição
6.2.6(a). É melhor deixar isso registrado. Denotemos por (E, σ(E, E 0 ))0 o conjunto
formado pelos funcionais lineares em E que são contı́nuos quando E está munido da
topologia fraca.
Corolário 6.2.7 E 0 = (E, σ(E, E 0 ))0 para todo espaço normado E.
Com o caso de funcionais lineares resolvido, voltamos nossa atenção para os
operadores lineares. Como a topologia fraca está contida na topologia da norma, é
claro que se o operador linear T : E −→ F é contı́nuo, então T : E −→ (F, σ(F, F 0 ))
também é contı́nuo. Por outro lado, o operador identidade idc0 : c0 −→ c0 é contı́nuo
mas do Exemplo 6.2.4 sabemos que idc0 : (c0 , σ(c0 , `1 )) −→ c0 não é contı́nuo. Na
verdade, pela Proposição 6.2.6(b) isso ocorre em qualquer espaço de dimensão infinita.
Resta o caso em que trocamos de topologia no domı́nio e no contradomı́nio. Para tratar
este caso precisamos demonstrar o Teorema 2.6.1:
Lema 6.2.8 Sejam X e Y espaços topológicos com Y de Hausdorff. Se a função
f : X −→ Y é contı́nua, então o gráfico de f é fechado em X × Y com a topologia
produto.
Demonstração. Seja (xλ , f (xλ ))λ uma rede no gráfico de f convergindo para (x, y) ∈
X × Y . Como as projeções
(t, w) ∈ X × Y 7→ t ∈ X e (t, w) ∈ X × Y 7→ w ∈ Y

108
são contı́nuas, xλ −→ x em X e f (xλ ) −→ y em Y . Da continuidade de f segue que
f (xλ ) −→ f (x) em Y , e como Y é de Hausdorff temos f (x) = y, isto é, (x, y) pertence
ao gráfico de f .

Proposição 6.2.9 Sejam E e F espaços de Banach. Um operador linear T : E −→ F


é contı́nuo se, e somente se, T : (E, σ(E, E 0 )) −→ (F, σ(F, F 0 )) é contı́nuo.

Demonstração. Para tornar a notação mais precisa, denotemos T : (E, σ(E, E 0 )) −→


(F, σ(F, F 0 )) por Tσ . Suponha T : E −→ F contı́nuo. Para cada ϕ ∈ F 0 , ϕ ◦ Tσ ∈
(E, σ(E, E 0 ))0 pela Proposição 6.2.2(a). Como isso vale para todo ϕ ∈ F 0 , o resultado
segue da Proposição 6.2.2(e).
Reciprocamente, suponha Tσ : (E, σ(E, E 0 )) −→ (F, σ(F, F 0 )) contı́nuo. Neste caso
o Lema 6.2.8 revela que o gráfico de Tσ é fechado em E × F na topologia produto
das topologias fracas (E, σ(E, E 0 )) e (F, σ(F, F 0 )). Mas essas topologias fracas estão
contidas nas respectivas topologias das normas, e consequentemente o gráfico de T
é fechado em E × F com a topologia induzida pelas normas. A continuidade de
T : E −→ F segue do Teorema do Gráfico Fechado.

Observação 6.2.10 A Proposição 6.2.9 vale também para operadores entre espaços
normados. Veja [63, Theorem 2.5.11].

Da Proposição 6.2.6(b) sabemos que, em dimensão infinita, existem conjuntos


fechados que não são fechados na topologia fraca. Ao impormos uma condição algébrica
– a convexidade – esta possibilidade desaparece:

Teorema 6.2.11 (Teorema de Mazur) Sejam E um espaço normado e K um


subconjunto convexo de E. Então o fecho de K na topologia da norma coindice com
o fecho de K na topologia fraca. Em particular, um conjunto convexo é fechado na
topologia fraca se, e somente se, é fechado na topologia da norma.

Demonstração. Façamos o caso real. Como a topologia da norma é descrita


k·k σ(E,E 0 )
por sequências, do Corolário 6.2.3 segue que K ⊆ K . Suponha que exista
σ(E,E 0 ) k·k k·k
x0 ∈ K \K . Neste caso {x0 } é convexo e compacto, K é convexo (Exercı́cio
k·k
1.8.19) e fechado e {x0 } ∩ K = ∅; então, pelo Teorema 3.4.9, existem um funcional
0
ϕ ∈ E e a ∈ R tais que
k·k
ϕ(x0 ) > a > ϕ(x) para todo x ∈ K . (6.1)
σ(E,E 0 )
Entretanto, como x0 ∈ K existe uma rede (xλ ) em K convergindo para x0 na
topologia fraca. Da continuidade de ϕ na topologia fraca segue que (ϕ (xλ )) converge
para ϕ(x0 ). Como cada xλ ∈ K, isso contradiz (6.1) e completa a demonstração. O
caso complexo é análogo usando o Exercı́cio 3.6.27.

Vimos no Corolário 6.2.3(c) que sequências convergentes em norma são fracamente


convergentes e na Proposição 6.2.6(b) que em dimensão infinita as topologias fraca e

109
da norma nunca coincidem. Como nem toda topologia é descrita pela convergência de
sequências, esses dois fatos não impedem que, em algum espaço de dimensão infinita,
as sequências fracamente convergentes sejam convergentes em norma. Na verdade, é
exatamente isso o que ocorre em `1 :

Teorema 6.2.12 (Teorema de Schur) Em `1 uma sequência converge fracamente se, e


somente se, converge na topologia da norma.

Demonstração. Do Corolário 6.2.3 basta provar que toda sequência fracamente


convergente é também convergente em norma. É claro que basta provar que toda
sequência
¡ (n) ¢∞ fracamente convergente para zero converge em norma para zero. Seja então
z uma sequência em `1 que converge fracamente para zero. Suponhamos
¡n=1 ¢
(n) ∞
que z n=1 ¡
não convirja para zero em norma. Neste caso existem ε > 0 e uma
¢∞ ¡ ¢∞
subsequência x(n) n=1 de z (n) n=1 tal que kx(n) k1 ≥ 5ε para todo n ∈ N. Escrevamos
³ ´∞
(n) (n)
x = xj para cada n ∈ N. Como essa subsequência converge fracamente para
j=1
zero, da dualidade (`1 )0 = `∞ tem-se que

X (n)
lim bj xj = 0 para toda sequência b = (bj )∞
j=1 ∈ `∞ . (6.2)
n→∞
j=1

(n)
Como os vetores unitários canônicos ej pertencem a `∞ , segue que lim xj = 0 para
n→∞
todo j ∈ N. Defina indutivamente duas sequências estritamente crescentes (mk )∞
k=1 e

(nk )k=1 formadas por números naturais da seguinte maneira: m0 = n0 = 1 e, para
k ≥ 1, nk é o menor inteiro maior que nk−1 de modo que

X ¯¯ (n ) ¯¯
mk−1

¯xj k ¯ < ε;
j=1

e mk é o menor inteiro maior que mk−1 satisfazendo


∞ ¯
X ¯
¯ (nk ) ¯
¯xj ¯ < ε.
j=mk

Definimos uma sequência (bj )∞


j=1 ∈ `∞ da seguinte maneira: para mk−1 < j ≤ mk , tome

 (nk )

 0 , se xj =0
(nk )
bj = x (nk )


¯ j ¯
¯ (nk ) ¯ , se xj 6= 0.
¯x ¯
¯ j ¯

110
Note que |bj | ≤ 1 para todo j. Logo
¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯
¯X ∞ ¯ ¯X ∞ ¯ ¯¯ ¯X ∞ ¯ ¯X ∞ ³¯ ¯ ´¯
¯ (n ) ¯ ¯ ¯ (nk ) ¯¯ ¯ (n ) ¯ ¯ ¯ (nk ) ¯ (n ) ¯
5ε − ¯ bj xj k ¯ ≤ ¯ ¯xj ¯¯ − ¯ bj xj k ¯ ≤ ¯ ¯xj ¯ − bj xj k ¯
¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯
j=1 j=1 j=1 j=1
¯ ¯
¯mk−1 ³¯ ¯ ´ m ³¯ ¯ ´ ∞ ³¯ ¯ ´ ¯
¯ X ¯ (nk ) ¯ X k
¯ ¯ X ¯ (n ) ¯ ¯
= ¯¯ ¯
(n ) (n ) (n ) (n )
¯xj ¯ − bj xj k
+ ¯ xj ¯ − b j xj
k k
+ ¯xj ¯ − bj xj
k k
¯
¯ j=1 j=mk−1 +1 j=mk +1 ¯
¯m ¯
¯X k−1 ³¯ ¯ ´ ∞
X ³¯ ¯ ´¯
¯ ¯ (nk ) ¯ (nk ) ¯ (nk ) ¯ (nk ) ¯
=¯ x
¯ j ¯ − b x
j j + x
¯ j ¯ − b x
j j ¯
¯ ¯
j=1 j=mk +1

X ¯ (n ) ¯¯ ¯¯ (n ) ¯¯´
mk−1 ³¯ ∞
X ³¯ ¯ ¯ ¯´
¯ (nk ) ¯ ¯ (nk ) ¯
≤ ¯xj ¯ + ¯bj xj ¯ +
k k
¯xj ¯ + ¯bj xj ¯ ≤ 2ε + 2ε = 4ε,
j=1 j=mk +1

para todo k. Fazendo k −→ ∞ a desigualdade acima entra em contradição com (6.2) e


completa a demonstração.

6.3 A topologia fraca-estrela


No dual E 0 de um espaço normado E, até o momento podemos considerar a topologia
da norma e a topologia fraca σ(E 0 , E 00 ), que é a topologia gerada pelos elementos
de E 00 . Ocorre que, considerando o mergulho canônico JE : E −→ E 00 , o conjunto
JE (E) também forma um conjunto notável de funções definidas em E 0 . Veremos no
transcorrer deste capı́tulo que é muito proveitoso considerar em E 0 a topologia gerada
pelos elementos de JE (E).

Definição 6.3.1 A topologia fraca-estrela no dual E 0 do espaço normado E, denotada


por σ(E 0 , E), é a topologia em E 0 gerada pelas funções pertencentes ao conjunto
JE (E) = {JE (x) : x ∈ E}, isto é, pelas funções ϕ ∈ E 0 7→ JE (x)(ϕ) = ϕ(x) ∈ K,
onde x ∈ E.
Quando uma sequência (ϕn )∞ 0 0
n=1 em E converge para ϕ ∈ E na topologia fraca-
w ∗
estrela escrevemos ϕn −→ ϕ.

Como no caso da topologia fraca, as primeiras propriedades da topologia fraca-


estrela seguem da Proposição 6.1.3:

Proposição 6.3.2 Seja E um espaço normado. Então:


(a) Para todo x ∈ E, JE (x) : (E 0 , σ(E 0 , E)) −→ K é contı́nuo.
(b) Para cada ϕ0 ∈ E 0 , os conjuntos da forma

WJ, ε = {ϕ ∈ E 0 : |ϕ(xi ) − ϕ0 (xi )| < ε para todo i ∈ J},

onde J é um conjunto finito, xi ∈ E para todo i ∈ J e ε > 0, formam uma base de


vizinhanças abertas de ϕ0 para a topologia fraca-estrela.

111
w∗
(c) Seja (ϕn )∞ 0
n=1 uma sequência em E . Então ϕn −→ ϕ se, e somente se, ϕn (x) −→
ϕ(x) para todo x ∈ E.
(d) A topologia fraca-estrela σ(E 0 , E) é de Hausdorff.
(e) Sejam Z um espaço topológico e f : Z −→ (E 0 , σ(E 0 , E)). Então f é contı́nua se, e
somente se, JE (x) ◦ f : Z −→ K é contı́nua para todo x ∈ E.

Demonstração. Os itens (a), (c) e (e) seguem imediatamente da Proposição 6.1.3.


Para o item (d) basta combinar o Exercı́cio 4.5.11 com a Proposição 6.1.3(g). O item
(b) é obtido a partir de uma adaptação da demonstração da Proposição 6.2.2(b).

Com relação à convergência de sequências temos:

Proposição 6.3.3 Seja E um espaço normado.


w w∗
(a) Se ϕn −→ ϕ em E 0 então ϕn −→ ϕ.
w∗
(b) Se E é Banach e ϕn −→ ϕ em E 0 então a sequência (kϕn k)∞
n=1 é limitada e
kϕk ≤ lim inf kϕn k .
n
w∗
(c) Se E é Banach, ϕn −→ ϕ em E 0 e xn −→ x em E, então ϕn (xn ) −→ ϕ(x) em K.

Demonstração. (a) Segue das Proposições 6.2.2(c) e 6.3.2(c).


(b) Segue de uma adaptação da demonstração da Proposição 6.2.5(a) usando o Teorema
de Banach–Steinhaus.
(c) É consequência de uma adaptação da demonstração da Proposição 6.2.5(b).

Novamente um exemplo simples mostra que convergência fraca-estrela não implica


convergência fraca:

Exemplo 6.3.4 Considere a sequência (en )∞ n=1 formada pelos vetores unitários
canônicos de `1 = (c0 )0 . Dado x = (xn )∞ n=1 ∈ c0 , en (x) = xn −→ 0, o que
w∗
pela Proposição 6.3.2(c) garante que en −→ 0 em `1 . Por outro lado, tomando
f = (−1, 1, −1, 1, . . .) ∈ `∞ = (`1 )0 , f (en ) = (−1)n para todo n, logo a sequência
(f (en ))∞ ∞
n=1 não converge, e portanto pela Proposição 6.2.2(c) a sequência (en )n=1 não
converge fracamente em `1 .

Denotemos por (E 0 , σ(E 0 , E))0 o espaço formado pelos funcionais lineares de E 0 em K


que são contı́nuos na topologia fraca-estrela σ(E 0 , E). Pela Proposição 6.3.2(a) sabemos
que JE (E) ⊆ (E 0 , σ(E 0 , E))0 . Para provar a inclusão inversa precisamos de um resultado
auxiliar da Álgebra Linear:

Lema 6.3.5 Sejam V um espaço vetorial e ϕ, ϕ1 , . . . , ϕn funcionais lineares em V tais


T
n P
n
que ker(ϕi ) ⊆ ker(ϕ). Então existem escalares a1 , . . . , an tais que ϕ = ai ϕi .
i=1 i=1

112
Demonstração. Considere as transformações lineares

T : V −→ Kn , T (x) = (ϕ1 (x), . . . , ϕn (x)), e

U : T (V ) −→ K , U (ϕ1 (x), . . . , ϕn (x)) = ϕ(x).


Vejamos que U está bem definida. Se (ϕ1 (x), . . . , ϕn (x)) = (ϕ1 (y), . . . , ϕn (y)), então
T
n
(ϕ1 (x−y), . . . , ϕn (x−y)) = (0, . . . , 0), e neste caso (x−y) ∈ ker(ϕi ). Isso implica que
i=1
(x−y) ∈ ker(ϕ) e portanto ϕ(x) = ϕ(y). A linearidade de U é óbvia. Seja U e : Kn −→ K
uma extensão linear de U . Da representação matricial das transformações lineares entre
espaços de dimensão finita existem escalares a1 , . . . , an tais que
n
X
e (z1 , . . . , zn ) =
U aj zj para todos z1 , . . . , zn ∈ K.
j=1

Em particular,
n
X
e (ϕ1 (x), . . . , ϕn (x)) =
ϕ(x) = U (ϕ1 (x), . . . , ϕn (x)) = U aj ϕj (x),
j=1

para todo x ∈ V .

Proposição 6.3.6 Sejam E um espaço normado e f : (E 0 , σ(E 0 , E)) −→ K um


funcional linear e contı́nuo. Então existe x ∈ E tal que f = JE (x). Em outras palavras,
(E 0 , σ(E 0 , E))0 = JE (E).

Demonstração. Como f é contı́nuo na topologia fraca-estrela σ(E 0 , E) e f (0) = 0,


existe uma vizinhança V da origem em E 0 na topologia fraca-estrela tal que |f (ϕ)| < 1
para todo funcional ϕ ∈ V . Da Proposição 6.3.2(b) podemos tomar V da forma

V = {ϕ ∈ E 0 : |ϕ(xi )| < ε, i = 1, . . . , n},

onde ε > 0 e x1 , . . . , xn ∈ E. Se JE (xi )(ϕ) = ϕ(xi ) = 0 para todo i = 1, . . . , n, temos


claramente que ϕ ∈ V. Neste caso, para todo natural k é verdade que (kϕ)(xi ) = 0
para todo i = 1, . . . , n, e portanto kϕ ∈ V . Isso implica que |f (kϕ)| < 1, ou
seja, |f (ϕ)| < k1 para todo k natural, e portanto f (ϕ) = 0. Acabamos de mostrar
T
n
que ker(JE (xi )) ⊆ ker(f ). Pelo Lema 6.3.5 existem escalares a1 , . . . , an tais que
i=1 µn ¶
Pn P
f = ai JE (xi ) = JE ai xi .
i=1 i=1

Corolário 6.3.7 (E 00 , σ(E 00 , E 0 ))0 = JE 0 (E 0 ) para todo espaço normado E.

Podemos agora estabelecer com precisão a relação entre as topologias fraca e fraca-
estrela:

113
Proposição 6.3.8 Seja E um espaço normado.
(a) Em E 0 , a topologia fraca-estrela σ(E 0 , E) está contida na topologia fraca σ(E 0 , E 00 ).
(b) As topologias fraca σ(E 0 , E 00 ) e fraca-estrela σ(E 0 , E) coincidem em E 0 se, e somente
se, E é reflexivo.

Demonstração. (a) A topologia fraca σ(E 0 , E 00 ) mantém contı́nuos todos os funcionais


de E 00 , em particular mantém contı́nuos os funcionais da forma JE (x) com x ∈ E.
Como a topologia fraca-estrela σ(E 0 , E) é a menor topologia que mantém esses últimos
funcionais contı́nuos, segue que σ(E 0 , E) ⊆ σ(E 0 , E 00 ).
(b) Se E é reflexivo, σ(E 0 , E) e σ(E 0 , E 00 ) coincidem com a menor topologia em E 0
que mantém contı́nuos os funcionais da forma JE (x) com x ∈ E, logo coincidem entre
si. Reciprocamente, suponha que E não seja reflexivo. Neste caso existe f ∈ E 00 ,
f ∈/ JE (E). Então f é contı́nuo na norma de E 0 , e portanto é contı́nuo na topologia
fraca σ(E 0 , E 00 ) pelo Corolário 6.2.7. Mas pela Proposição 6.3.6 sabemos que f não é
contı́nuo na topologia fraca-estrela σ(E 0 , E), o que prova que as duas topologias não
coincidem.

É tempo de mostrar que com essas topologias fracas ganhamos a compacidade das
bolas fechadas. Fazemos agora o caminho inverso: começamos com a topologia fraca-
estrela para depois chegarmos na topologia fraca. Relembre que, dado um espaço
normado E, BE representa a bola unitária fechada de E, isto é,

BE = {x ∈ E : kxk ≤ 1}.

Em forte contraste com o fato de que, em dimensão infinita, BE nunca é compacta na


topologia da norma, temos o

Teorema 6.3.9 (Teorema de Banach–Alaoglu–Bourbaki) Para todo espaço normado


E, a bola BE 0 é compacta na topologia fraca-estrela σ(E 0 , E) de E 0 .
Q
Demonstração. Considere o produto cartesiano generalizado Y := K, ou seja, os
x∈E
elementos de Y têm a forma ω = (ωx )x∈E com ωx ∈ K para todo x ∈ E. Para cada
x ∈ E considere a função

πx : Y −→ K , πx (ω) = ωx .

De modo simplificado, podemos dizer que πx é a projeção na x-ésima coordenada.


Munimos Y com a topologia produto, que é a menor topologia em Y que torna contı́nuas
as funções (πx )x∈E . Considere a função

Ψ : (E 0 , σ(E 0 , E)) −→ Y , Ψ(ϕ) = (ϕ(x))x∈E .

Para cada x ∈ E, πx ◦ Ψ = JE (x), que é contı́nua na topologia fraca-estrela;


logo, da Proposição 6.1.3(f), concluı́mos que Ψ é contı́nua. É evidente que Ψ é

114
injetora. Para provar que Ψ é um homeomorfismo sobre sua imagem falta mostrar
que Ψ−1 : Ψ(E 0 ) −→ (E 0 , σ(E 0 , E)) é contı́nua. Para isso seja x ∈ E. De
¡ ¢
JE (x) ◦ Ψ−1 ((ϕ(y))y∈E ) = JE (x) Ψ−1 ((ϕ(y))y∈E ) = JE (x)(ϕ) = ϕ(x),

concluı́mos que JE (x) ◦ Ψ−1 é a restrição de πx a Ψ(E 0 ), e portanto contı́nua. Assim


JE (x) ◦ Ψ−1 é contı́nua para todo x ∈ E, o que nos permite garantir, pela Proposição
6.3.2(e), que Ψ−1 é contı́nua. Provamos então que Ψ : (E 0 , σ(E 0 , E)) −→ Ψ(E 0 ) é
um homeomorfismo. Em particular, (BE 0 , σ(E 0 , E)) é homeomorfo a Ψ(BE 0 ) com a
topologia produto. Basta então provar que Ψ(BE 0 ) é compacto em Ψ(E 0 ) na topologia
produto. É claro que basta mostrar que Ψ(B Q E 0 ) é compacto em Y. Como |ϕ(x)| ≤ kxk
para todos x ∈ E e ϕ ∈ BE 0 , Ψ(BE 0 ) ⊆ BK [0, kxk]. Cada bola fechada BK [0, kxk]
Q x∈E
é compacta em K, logo BK [0, kxk] é compacto em Y pelo Teorema de Tychonof.
x∈E
Resta provar que Ψ(BE 0 ) é fechado em Y . Essa é, entretanto, uma tarefa fácil. Para
isso considere ϕλ ∈ BE 0 para todo λ e uma rede (Ψ(ϕλ )) em Ψ(BE 0 ) que converge na
topologia produto para w = (ωx )x∈E ∈ Y. Pela Proposição 6.1.3(e) sabemos que
λ
ϕλ (x) = πx ((ϕλ (x))x∈E ) = πx (Ψ(ϕλ )) −→ πx (w) = wx ,

para todo x ∈ E. Definamos

ϕ : E −→ K , ϕ(x) = ωx .

A linearidade de ϕ segue da continuidade das operações de espaço vetorial. Para a


continuidade de ϕ, como |ϕλ (x)| ≤ kxk para todo λ e todo x ∈ E, da continuidade do
módulo segue que
|ϕ(x)| = |ωx | = lim |ϕλ (x)| ≤ kxk,
λ

para todo x ∈ E. Isso prova que ϕ ∈ BE 0 . É claro que ω = Ψ(ϕ) ∈ Ψ(BE 0 ).

6.4 Compacidade fraca e reflexividade


Um dos principais resultados envolvendo compacidade em Análise Funcional é o fato
de que a bola unitária fechada de um espaço reflexivo é compacta na topologia fraca.
Esse resultado é uma consequência imediata do Lema abaixo e do Teorema de Banach–
Alaoglu–Bourbaki.

Lema 6.4.1 Seja E um espaço de Banach. O mergulho canônico JE é um


homeomorfismo de (E, σ(E, E 0 )) sobre sua imagem JE (E) com a topologia induzida
pela topologia fraca-estrela de E 00 . Isto é, a função

JE : (E, σ(E, E 0 )) −→ JE (E) ⊆ (E 00 , σ(E 00 , E 0 ))

é um homeomorfismo.

115
Demonstração. É claro que a função é bijetora. O fato de ser contı́nua e ter inversa
contı́nua segue do fato de que, para toda rede (xλ )λ em E,
w
xλ −→ x em E ⇐⇒ ϕ(xλ ) −→ ϕ(x) para todo funcional ϕ ∈ E 0
⇐⇒ JE (xλ )(ϕ) −→ JE (x)(ϕ) para todo funcional ϕ ∈ E 0
w∗
⇐⇒ JE (xλ ) −→ JE (x) em E 00
w∗
⇐⇒ JE (xλ ) −→ JE (x) em JE (E).

A primeira equivalência decorre de uma aplicação da Proposição 6.1.3(e) para a


topologia fraca, a segunda é óbvia, a terceira decorre de uma nova aplicação da
Proposição 6.1.3(e), agora para a topologia fraca-estrela, e a última do fato de que
em JE (E) estamos considerando a topologia induzida pela topologia fraca-estrela de
E 00 .

Teorema 6.4.2 Para todo espaço reflexivo E, a bola BE é compacta na topologia fraca
σ(E, E 0 ).

Demonstração. Por E ser reflexivo, JE (E) = E 00 , logo JE : (E, σ(E, E 0 )) −→


(E 00 , σ(E 00 , E 0 )) é homeomorfismo pelo Lema 6.4.1. O Teorema de Banach–Alaoglu–
Bourbaki garante que BE 00 é compacta na topologia σ(E 00 , E 0 )), portanto BE =
JE−1 (BE 00 ) é compacta na topologia σ(E, E 0 ).

Trabalharemos agora no sentido de provar que a recı́proca do resultado acima é


válida, isto é, apenas em espaços reflexivos a bola unitária é compacta na topologia
fraca. Para isso precisamos de alguns resultados preparatórios.

Lema 6.4.3 (Lema de Helly) Sejam E um espaço de Banach real, ϕ1 , . . . , ϕn ∈ E 0


funcionais fixados e a1 , . . . , an ∈ R escalares fixados. As seguintes condições são
equivalentes:
(a) Para todo ε > 0 existe x ∈ BE tal ¯ que |ϕ¯ j (x)° − aj | <°ε para todo j = 1, . . . , n.
¯P ¯ °P °
¯ n ¯ ° n °
(b) Para todos escalares b1 , . . . , bn , ¯ bj aj ¯ ≤ ° bj ϕj °.
¯j=1 ¯ °j=1 °

Demonstração. (a) =⇒ (b) Sejam b1 , . . . , bn ∈ R escalares fixados. Dado ε > 0, tome


x ∈ BE de acordo com (a). Então
¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯
¯X n ¯ ¯X n X n ¯ ¯X n ¯
¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯
¯ bj aj ¯ ≤ ¯ bj aj − bj ϕj (x)¯ + ¯ bj ϕj (x)¯
¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯
j=1 j=1 j=1 j=1
¯Ã ! ¯ à n ! ° n °
X n ¯ X n ¯ X °X °
¯ ¯ ° °
≤ (|bj | · |ϕj (x) − aj |) + ¯ bj ϕj (x)¯ ≤ ε |bj | + ° bj ϕj ° ,
¯ ¯ ° °
j=1 j=1 j=1 j=1

pois kxk ≤ 1. Como isso é verdade para todo ε > 0, basta fazer ε −→ 0 para obter (b).

116
(b) =⇒ (a) Considere o operador linear contı́nuo

T : E −→ Rn , T (x) = (ϕ1 (x), . . . , ϕn (x)) .

Observe que (a) é equivalente a dizer que (a1 , . . . , an ) ∈ T (BE ). Suponhamos que (a)
/ T (BE ). Neste caso, em Rn o conjunto convexo
não seja válido, isto é, (a1 , . . . , an ) ∈
e compacto {(a1 , . . . , an )} é disjunto do conjunto convexo e fechado T (BE ). Pela
forma geométrica do Teorema de Hahn–Banach (Teorema 3.4.9), existem um funcional
ϕ ∈ (Rn )0 e um número real r tais que

ϕ(T (x)) < r < ϕ((a1 , . . . , an )) para todo x ∈ BE .


P
n
Podemos tomar b1 , . . . , bn ∈ R tais que ϕ(x1 , . . . , xn ) = bj xj para todo (x1 , . . . , xn ) ∈
j=1
Rn . Daı́,
n
X n
X
bj ϕj (x) < r < bj aj para todo x ∈ BE .
j=1 j=1

Para cada x ∈ BE , como −x ∈ BE ,


n
X n
X
− bj ϕj (x) = bj ϕj (−x) < r.
j=1 j=1

Portanto ¯ ¯
¯Xn ¯ n
X
¯ ¯
¯ bj ϕj (x)¯ < r < bj aj para todo x ∈ BE .
¯ ¯
j=1 j=1

Tomando o supremo para x ∈ BE chegamos a


° n ° ¯ n ¯
°X ° n
X ¯X ¯
° ° ¯ ¯
° bj ϕj ° ≤ r < bj aj ≤ ¯ bj aj ¯ .
° ° ¯ ¯
j=1 j=1 j=1

A demonstração está completa pois isso contradiz (b).

Teorema 6.4.4 (Teorema de Goldstine) Sejam E um espaço de Banach e JE : E −→


E 00 o mergulho canônico. Então JE (BE ) é denso em BE 00 na topologia fraca-estrela.
σ(E 00 ,E 0 )
Demonstração. Queremos mostrar que JE (BE ) = BE 00 . Como JE é uma
isometria, JE (BE ) ⊆ BE . Pelo Teorema de Banach–Alaoglu–Bourbaki sabemos que
00

BE 00 é compacto na topologia fraca-estrela, e portanto fechado na topologia fraca-estrela,


σ(E 00 ,E 0 ) σ(E 00 ,E 0 )
pois esta topologia é de Hausdorff. Assim JE (BE ) ⊆ BE 00 = BE 00 .
Provaremos a inclusão inversa apenas no caso real. Para o caso complexo o leitor
terá que esperar até o Capı́tulo 8, onde daremos uma demonstração que inclui o caso
complexo. Seja f ∈ BE 00 . Devemos provar que JE (BE ) instersecta toda vizinhança de f

117
na topologia fraca-estrela. É claro que basta provar que isso ocorre para toda vizinhança
básica. Seja então V uma tal vizinhança básica de f na topologia fraca-estrela. Pela
Proposição 6.3.2(b) existem ε > 0 e funcionais ϕ1 , . . . , ϕn ∈ E 0 tais que

V = {g ∈ E 00 : |g(ϕi ) − f (ϕi )| < ε, i = 1, . . . , n}.

Para todos b1 , . . . , bn ∈ R,
¯ ¯ ¯ Ã !¯ ° ° ° °
¯X n ¯ ¯ n
X ¯ °Xn ° °X n °
¯ ¯ ¯ ¯ ° ° ° °
¯ bi f (ϕi )¯ = ¯f bi ϕi ¯ ≤ kf k · ° bi ϕi ° ≤ ° bi ϕi ° .
¯ ¯ ¯ ¯ ° ° ° °
i=1 i=1 i=1 i=1

Pelo Lema 6.4.3 existe x ∈ BE tal que

|JE (x)(ϕi ) − f (ϕi )| = |ϕi (x) − f (ϕi )| < ε

para todo i = 1, . . . , n. Isso prova que JE (x) ∈ JE (BE ) ∩ V e completa a demonstração.

Estamos agora em condições de caracterizar os espaços reflexivos como aqueles nos


quais a bola unitária fechada é fracamente compacta:

Teorema 6.4.5 (Teorema de Kakutani) Um espaço de Banach E é reflexivo se, e


somente se, a bola unitária fechada BE é compacta na topologia fraca σ(E, E 0 ).

Demonstração. Uma das implicações já foi provada no Teorema 6.4.2. Para a
implicação inversa, suponha que BE seja compacta na topologia fraca. Como função
contı́nua leva compactos em compactos, do Lema 6.4.1 segue que JE (BE ) é compacto
na topologia fraca-estrela. Mas a topologia fraca-estrela é de Hausdorff (Proposição
6.3.2(d)), portanto JE (BE ) é fechado na topologia fraca-estrela pois compactos em
σ(E 00 ,E 0 )
espaços de Hausdorff são fechados. Isso quer dizer que JE (BE ) = JE (BE ) , e do
Teorema de Goldstine segue que JE (BE ) = BE 00 . Da linearidade de JE concluı́mos que
JE (E) = E 00 .

Corolário 6.4.6 Se E é reflexivo, então todo subespaço fechado de E é reflexivo.

Demonstração. Seja F um subespaço fechado de E. É fácil verificar (cf. Exercı́cio


6.8.4) que a topologia fraca σ(F, F 0 ) de F é precisamente a topologia induzida em F
pela topologia fraca σ(E, E 0 ) de E. Como BF é convexa e fechada em F , pelo Teorema
6.2.11 BF é fechada na topologia fraca σ(F, F 0 ). Assim, BF é um subconjunto de BE
fechado na topologia fraca σ(E, E 0 ). Como BE é compacta nesta topologia σ(E, E 0 )
pelo Teorema 6.3.9 e como fechados dentro de compactos são compactos, resulta que
BF é também compacta na topologia fraca σ(E, E 0 ) e consequentemente na topologia
σ(F, F 0 ). O Teorema 6.4.5 revela que F é reflexivo.

118
6.5 Metrizabilidade e separabilidade
Já vimos que em dimensão infinita as topologias fraca e fraca-estrela nunca coincidem
com a topologia da norma. O máximo então que podemos esperar dessas topologias
fracas é que sejam metrizáveis. O objetivo desta seção é mostrar que essa possibilidade
está intimamente relacionada com a separabilidade do espaço.

Proposição 6.5.1 Se E é separável então (BE 0 , σ(E 0 , E)) é metrizável.

Demonstração. Seja Y = {yn : n ∈ N} um subconjunto enumerável e denso em E.


Defina X = {xn ∈ Y : xn ∈ BE }, note que X é denso em BE e considere
X∞
1
d : BE 0 × BE 0 −→ [0, +∞) , d (ϕ, ψ) = n
|ϕ (xn ) − ψ (xn )| .
n=1
2

É fácil ver que d está bem definida e é uma métrica. Para mostrar que a topologia
em BE 0 induzida pela métrica d coincide com a topologia fraca-estrela devemos provar
que, para cada ϕ0 ∈ BE 0 , toda vizinhança de ϕ0 na topologia fraca-estrela está contida
em uma bola aberta centrada em ϕ0 segundo a métrica d e vice-versa. Para isso seja
ϕ0 ∈ BE 0 . Comecemos com uma vizinhança V de ϕ0 na topologia fraca-estrela. Pela
Proposição 6.3.2(b) existem ε > 0 e z1 , . . . , zm ∈ E tais que

V = {ϕ ∈ BE 0 : |ϕ (zi ) − ϕ0 (zi )| < ε, i = 1, . . . , m} .

É claro que podemos supor que os vetores zi são não-nulos. Chame M =


max{kz1 k, . . . , kzm k}, δ = Mε e yi = kzzii k para i = 1, . . . , m. Então

V 0 := {ϕ ∈ BE 0 : |ϕ (yi ) − ϕ0 (yi )| < δ, i = 1, . . . , m}

é também uma vizinhança de ϕ0 na topologia fraca-estrela, V 0 ⊆ V e kyi k = 1 para


i = 1, . . . , m. Para cada i = 1, . . . , m, da densidade© de X em BE existe ª ni ∈ N tal
que kxni − yi k < 4δ . Escolha r > 0 tal que r < min 2niδ+1 : i = 1, . . . , m . Dessa forma
r · 2ni < 2δ para todo i = 1, . . . , m. Se ϕ ∈ BE 0 e d (ϕ, ϕ0 ) < r, então
1
|ϕ (xni ) − ϕ0 (xni )| < r para todo 1 ≤ i ≤ m.
2ni
Neste caso,

|ϕ (yi ) − ϕ0 (yi )| = |ϕ (yi − xni ) − ϕ0 (yi − xni ) + ϕ (xni ) − ϕ0 (xni )|


≤ kϕ − ϕ0 k · kyi − xni k + |ϕ (xni ) − ϕ0 (xni )|
δ δ δ
< (kϕk + kϕ0 k) + r · 2ni ≤ 2 · + = δ
4 4 2
para todo i = 1, . . . , m, e portanto ϕ ∈ V 0 . Provamos então que

B(ϕ0 , r) = {ϕ ∈ BE 0 : d (ϕ, ϕ0 ) < r} ⊆ V 0 ⊆ V.

119
Reciprocamente consideremos a bola aberta B(ϕ0 , r0 ) = {ϕ ∈ BE 0 : d (ϕ, ϕ0 ) < r0 },
P

1
onde ϕ0 ∈ BE 0 e r0 > 0. Como a série 2i
converge, podemos tomar m ∈ N
i=1
suficientemente grande a ponto de
à ∞
!
X 1 r0
2 < .
i=m+1
2i 2
r0
Escolha agora 0 < ε < 2
. Então
W := {ϕ ∈ BE 0 : |ϕ (xi ) − ϕ0 (xi )| < ε, i = 1, . . . , m}
é uma vizinhança de ϕ0 na topologia fraca-estrela. Basta provar que W ⊆ B(ϕ0 , r0 )
para completar a demonstração. Mas isso é verdade pois, dado ϕ ∈ W ,
Xm ∞
X
1 1
d (ϕ, ϕ0 ) = i
|ϕ (xi ) − ϕ0 (xi )| + |ϕ (xi ) − ϕ0 (xi )|
i=1
2 i=m+1
2i
à m ! à ∞ !
X 1 X 1
<ε i
+ kϕ − ϕ0 k i
kxi k < r0 .
i=1
2 i=m+1
2

Conversaremos sobre a (não) metrizabilidade da topologia fraca em E e da topologia


fraca-estrela em E 0 na Seção 6.7.
Corolário 6.5.2 Se E é separável, então E 0 é separável na topologia fraca-estrela.
Demonstração. Para cada n natural, na topologia fraca-estrela o conjunto nBE 0 é
compacto pelo Teorema 6.3.9 e metrizável pela Proposição 6.5.1. Como subconjuntos
compactos de espaços métricos são separáveis (veja [53, Exemplo 9.1.5]), segue que
S

nBE 0 é separável na topologia fraca-estrela para todo n. Portanto E 0 = nBE 0 é
n=1
separável na topologia fraca-estrela como a união enumerável de conjuntos separáveis
nesta topologia.

Proposição 6.5.3 Se E 0 é separável, então (BE , σ(E, E 0 )) é metrizável.


Demonstração. Como subconjunto de espaço separável é também separável, podemos
considerar um conjunto {ϕi : i ∈ N} denso no conjunto {ϕ ∈ E 0 : kϕk = 1}. Agora
basta proceder como na demonstração da Proposição 6.5.1 com a métrica
X∞
1
d : BE × BE −→ [0, +∞) , d (x, y) = |ϕn (x − y)| .
n=1
2n

O seguinte resultado é bastante útil. Conversaremos sobre sua recı́proca na Seção


6.7.

120
Teorema 6.5.4 Em um espaço reflexivo, toda sequência limitada tem subsequência
fracamente convergente.

Demonstração. Seja (xn )∞ n=1 uma sequência limitada no espaço reflexivo E. Chame
de F o fecho do subespaço gerado pelos elementos da sequência (xn )∞ n=1 . Então F é
separável pelo Lema 1.6.3 e reflexivo pelo Corolário 6.4.6. Segue do Teorema 4.3.7
que F 0 é separável. Assim, na topologia fraca, BF é compacta pelo Teorema 6.4.5 e
metrizável pela Proposição 6.5.3. Tomando L tal que kxn k ≤ L para todo n resulta que
a sequência ( xLn )∞ 0
n=1 encontra-se no espaço métrico compacto (BF , σ(F, F )). Como em
espaços métricos sequências em compactos admitem subsequências convergentes, segue
que ( xLn )∞ 0
n=1 tem subsequência que converge na topologia fraca σ(F, F ), e portanto
converge também na topologia fraca σ(E, E 0 ). A volta para a sequência original (xn )∞
n=1
é trivial.

Vejamos uma outra consequência bastante interessante da Proposição 6.5.1. Na


Proposição 3.3.3 provamos que `∞ contém cópias isométricas de todos os espaços
separáveis. Mas `∞ não é separável, o que leva a questionar se existe um espaço
separável que contém cópia isométrica de todo espaço separável. Veremos a seguir
que tal espaço separável universal existe e é um dos nossos velhos conhecidos.

Teorema 6.5.5 (Teorema de Banach–Mazur) Seja E um espaço normado separável.


Então E é isometricamente isomorfo a um subespaço de C[0, 1].

Demonstração. Como E é separável, (BE 0 , σ(E 0 , E)) é compacto pelo Teorema 6.3.9
e metrizável pela Proposição 6.5.1. Assim, pelo Teorema de Hahn–Mazurkiewicz (veja
[53, Proposição 9.4.6]) existe uma função

f : [0, 1] −→ (BE 0 , σ(E 0 , E))

sobrejetora e contı́nua. Defina

g : E −→ C[0, 1] , g(x)(t) = f (t)(x).

Vejamos que, para cada x ∈ E, g(x) ∈ C[0, 1]. De fato se tn −→ t em [0, 1], da
w∗
continuidade de f resulta que f (tn ) −→ f (t), e portanto

g(x)(tn ) = f (tn )(x) = JE (x)(f (tn )) −→ JE (x)(f (t)) = f (t)(x) = g(x)(t).

É imediato que g é linear. Usando a sobrejetividade de f e o Corolário 3.1.5 concluı́mos


que
kg(x)k = sup |g(x)(t)| = sup |f (t)(x)| = sup |ϕ(x)| = kxk
t∈[0,1] t∈[0,1] ϕ∈BE 0

para todo x ∈ E. Isso prova que g é um isomorfismo isométrico sobre sua imagem.

Corolário 6.5.6 Os espaços C[0, 1], L1 [0, 1] e L∞ [0, 1] não são reflexivos.

121
Demonstração. Como c0 é separável, C[0, 1] contém uma cópia de c0 pelo Teorema
6.5.5. Mas c0 não é reflexivo (Exemplo 4.3.6(c)), logo C[0, 1] não é reflexivo pelo
Corolário 6.4.6. Mas C[0, 1] é subespaço fechado de L∞ [0, 1], logo esse mesmo Corolário
6.4.6 garante que L∞ [0, 1] não é reflexivo. Como L∞ [0, 1] = (L1 [0, 1])0 (Teorema 4.1.2),
a não reflexividade de L1 [0, 1] segue da Proposição 4.3.13.

6.6 Espaços uniformemente convexos


Nossa intuição geométrica nos diz claramente que a bola unitária fechada do espaço
euclidiano (R2 , k · k2 ) é redonda, enquanto que as dos espaços (R2 , k · k1 ) e (R2 , k · k∞ )
não são nada redondas; na verdade são quadradas. Esses dois últimos exemplos são
extremos, pois suas esferas unitárias contém segmentos de retas.
Para evitar que a esfera unitária fechada SE = {x ∈ E : kxk = 1} de um espaço
E contenha segmentos de reta, basta pedir que se x, y ∈ BE , então o ponto médio do
segmento que liga x a y esteja no interior da bola, isto é,
° °
°x + y °
° °
° 2 ° < 1 sempre que kxk ≤ 1 e kyk ≤ 1.

Mas a esfera unitária de (R2 , k · k2 ), ou seja, a circunferência, satisfaz uma


propriedade bem mais forte do que simplesmente não conter segmentos de reta. Fixe
uma distância ε > 0 e tome dois pontos x e y quaisquer na circunferência que distem
(pelo menos) ε entre si. Apelando novamente para a intuição geométrica, percebemos
que, independentemente de onde se localizam os pontos x e y na circunferência, o ponto
médio do segmento que os une permanece dentro da circunferência e, mais importante,
a uma distância segura da circunferência. Ou seja, podemos variar os pontos x e y na
circunferência, apenas mantendo-os a uma distância ε, que não há risco do ponto médio
do intervalo que os une se aproximar perigosamente da circunferência. Estudaremos
nesta seção os espaços normados que compartilham com os espaços euclidianos esse
comportamento uniforme dos pontos da bola unitária.

Definição 6.6.1 Dizemos que um espaço normado E é uniformemente convexo ou,


mais precisamente, que sua norma é uniformemente convexa se, para cada ε > 0 existe
δ = δ (ε) > 0 tal que
° °
°x + y °
° °
° 2 ° ≤ 1 − δ sempre que x, y ∈ BE e kx − yk ≥ ε.

Como dois pontos de BE distam no máximo 2 entre si, é suficiente mostrar a condição
acima para 0 < ε ≤ 2.

Alguns livros mais recentes empregam o termo espaço uniformemente redondo


(uniformly rotund space), que de fato traduz melhor a ideia geométrica subjacente.

122
Exemplo 6.6.2 Todo espaço de Hilbert H é uniformemente convexo. Com efeito,
dados x, y ∈ BH e 0 < ε ≤ 2, da Lei do Paralelogramo (Proposição 5.1.7(a)), resulta
que se kx − yk ≥ ε então
° °
° x + y °2 kxk2 kyk2 kx − yk2 ε2
° ° = + − ≤1− .
° 2 ° 2 2 4 4
1
Basta então tomar δ = 1 − (1 − ε2 /4) 2 > 0.

Exemplo 6.6.3 Os espaços (R2 , k · k∞ ) e (R2 , k · k1 ) não são uniformemente convexos.


De fato, dado 0 < ε < 1, basta tomar dois vetores que estão no mesmo segmento de
reta da esfera unitária e distam ε um do outro. Completando com zero nas demais
coordenadas, transformamos esses pares ordenados em sequências, o que prova que os
espaços c0 , `1 e `∞ não são uniformemente convexos.

Observação 6.6.4 Como (R2 , k · k2 ) é Hilbert, os exemplos acima mostram, em


particular, que espaço isomorfo a espaço uniformemente convexo nem sempre é
uniformemente convexo.

Trabalharemos agora no sentido de provar que espaços uniformemente convexos


são reflexivos, o que, por um lado garante uma boa propriedade aos espaços
uniformemente convexos e, por outro lado, fornece muitos exemplos de espaços que
não são uniformemente convexos.
Seja (I, ≤) um conjunto dirigido. Em I × I consideramos a direção natural dada
por (α1 , α2 ) ≤ (β1 , β2 ) se, e somente se, α1 ≤ β1 e α2 ≤ β2 .

Lema 6.6.5° Seja E ° um espaço uniformemente convexo. Se (xα )α∈I é uma rede em BE
° xα +xβ °
tal que lim ° 2 ° = 1, então (xα )α∈I é uma rede de Cauchy, isto é, para todo ε > 0
(α,β)
existe α0 ∈ I tal que kxα − xβ k < ε para todos α, β ∈ I com α, β ≥ α0 .

Demonstração. Suponha que a rede (xα )α∈I não seja de Cauchy. Neste caso existe
0 < ε ≤ 2 tal que para todo ı́ndice α0 ∈ I correspondem ı́ndices α, β ≥ α0 tais que
kxα − xβ k ≥ ε. Tomemos o número δ > 0 que corresponde a este ε > 0 de acordo com
a definição de espaço uniformemente convexo. Temos, em particular, que
° °
° xα + xβ °
° °
° 2 ° ≤ 1 − δ.
° °
° x +x °
O resultado segue pois isso contradiz a convergência lim ° α 2 β ° = 1.
(α,β)

Teorema 6.6.6 (Teorema de Milman–Pettis) Espaços de Banach uniformemente


convexos são reflexivos.

123
Demonstração. Seja E um espaço de Banach uniformemente convexo. Dado um
funcional f ∈ E 00 , kf k = 1, pelo Teorema 6.4.4 existe uma rede (xα )α∈I em BE tal que
w∗
JE (xα ) −→ f. Vejamos que, com a direção natural em I × I,
µ ¶
1 w∗
JE (xα + xβ ) −→ f. (6.3)
2
Para isso considere uma vizinhança W de f na topologia fraca-estrela. No Exercı́cio
6.8.14 o leitor comprovará que existe uma vizinhança W0 da origem na topologia fraca-
estrela tal que W = f + W0 . Seja

V = {g ∈ E 00 : |g(ϕi )| < δ, i = 1, . . . , m}

uma vizinhança básica da origem na topologia fraca-estrela contida em W0 , onde δ > 0


e ϕ1 , . . . , ϕm ∈ E 0 . Então
½ ¾
00 δ
V0 := g ∈ E : |g(ϕi )| < , i = 1, . . . , m
2
é uma vizinhança da origem na topologia fraca-estrela e V0 + V0 ⊆ V ⊆ W0 . Como
f f
¡ xα ¢ w ∗ f
2
+ V0 é vizinhança de 2
na topologia fraca-estrela e J E 2
−→ 2 , existe α1 ∈ I tal
que
³x ´ f
α
JE ∈ + V0 sempre que α ≥ α1 .
2 2
Logo,
³x ´ ³x ´ µf ¶ µ
f

α β
JE + JE ∈ + V0 + + V0 ⊆ (f + W0 ) = W
2 2 2 2
sempre que (α, β) ≥ (α1 , α1 ). Isso comprova (6.3). Seja ε > 0. Da definição de kf k
existe ϕ0 ∈ E 0 tal que kϕ0 k = 1 e |f (ϕ0 )| > kf k − ε. De (6.3) segue que
¯ µ ¶ ¯
¯ 1 ¯
lim ¯¯JE (xα + xβ ) (ϕ0 )¯¯ = |f (ϕ0 )| > kf k − ε,
(α,β) 2
e portanto existe (αε , βε ) ∈ I × I tal que
¯ µ ¶ ¯
¯ ¯
¯JE 1 (xα + xβ ) (ϕ0 )¯ > kf k − ε sempre que (α, β) ≥ (αε , βε ).
¯ 2 ¯
° °
Como ° 12 (xα + xβ )° ≤ 1 e JE é uma isometria,
° µ ¶° ¯ µ ¶ ¯
° 1 ° ¯ 1 ¯
1≥° ° ¯ ¯
°JE 2 (xα + xβ ) ° ≥ ¯JE 2 (xα + xβ ) (ϕ0 )¯ > kf k − ε = 1 − ε

sempre que (α, β) ≥ (αε , βε ). Decorre então que


° ° ° µ ¶°
°1 ° ° °
° (xα + xβ )° = °JE 1 (xα + xβ ) ° −→ 1.
°2 ° ° 2 °

124
Segue do Lema 6.6.5 que (xα )α é uma rede de Cauchy em E. Como E é completo existe
x0 ∈ E tal que xα −→ x0 (veja Exercı́cio 6.8.24), e portanto JE (xα ) −→ JE (x0 ). Mas
w∗
convergência em norma implica convergência fraca-estrela, logo, JE (xα ) −→ JE (x0 ). O
fato da topologia fraca-estrela ser de Hausdorff implica que JE (x0 ) = f , provando que
E é reflexivo.
Antes de seguir em frente vejamos mais uma consequência interessante do Lema
6.6.5:
Proposição 6.6.7 Sejam E um espaço de Banach uniformemente convexo e (xn )∞
n=1
w
uma sequência em E. Se xn −→ x e kxn k −→ kxk, então xn −→ x.
Demonstração. Não há o que fazer no caso em que x = 0. Suponhamos então x 6= 0.
Neste caso, de kxn k −→ kxk > 0 podemos tomar n0 ∈ N tal que kxn k > 0 para todo
x w
n ≥ n0 . Chamemos y = kxk e yn = kxxnn k para todo n ≥ n0 . É imediato que yn −→ y.
Como y 6= 0, pelo Teorema de Hahn–Banach na forma do Corolário 3.1.4 existe ϕ ∈ E 0
com kϕk = 1 e ϕ (y) = kyk = 1. Para todos n, m ≥ n0 ,
¯ ¯ ¯ µ ¶¯ ° °
¯ ϕ(yn ) ϕ(ym ) ¯ ¯ y + y ¯ ° yn + ym ° kyn k kym k
¯ ¯ ¯ n m ¯≤° °≤
¯ 2 + 2 ¯ = ¯ϕ 2 ¯ ° 2 ° 2
+
2
= 1.
° °
Desta desigualdade e da convergência ϕ (yn ) −→ ϕ (y) = 1 decorre que lim ° yn +y
2

= 1.
m,n
O Lema 6.6.5 nos diz que a sequência (yn )∞
n=1 é de Cauchy, logo convergente na topologia
da norma, e por conseguinte na topologia fraca, para um certo z. Como a topologia
fraca é de Hausdorff, é claro que z = y. O resultado segue pois
kxn − xk = kkxn k yn − kxk yk ≤ kkxn k yn − kxn k yk + kkxn k y − kxk yk
= kxn k · kyn − yk + |kxn k − kxk| · kyk −→ 0.

Do Teorema 6.6.6 e do Corolário 6.5.6 concluı́mos que L1 (X, Σ, µ) e L∞ (X, Σ, µ) não


são uniformemente convexos. O objetivo agora é mostrar que os espaços Lp (X, Σ, µ)
são uniformemente convexos para 1 < p < ∞. Para isso provaremos as desigualdades
de Clarkson.
Lema 6.6.8 Sejam 2 ≤ p < ∞ e a, b ∈ R. Então
|a + b|p + |a − b|p ≤ 2p−1 (|a|p + |b|p ) .
Demonstração. Use a desigualdade de Hölder (Proposição 1.4.1) para obter
1 1 1
(|a + b|p + |a − b|p ) p ≤ ((a + b)2 + (a − b)2 ) 2 = (2a2 + 2b2 ) 2
1 ¡ ¢1 1 ¡ ¢1
= 2 2 |a|2 + |b|2 2 = 2 2 |a|2 · 1 + |b|2 · 1 2
·³ ¸ 12
1 ¡ 2 ¢ p2 ¡ 2 ¢ p2 ´ p2 p−2
≤ 22 |a| + |b| · (1 + 1) p
1 1 1 1 p−1 1
= 2 2 · 2 2 − p (|a|p + |b|p ) p = 2 p (|a|p + |b|p ) p .

125
Eleve os dois lados a p para obter o resultado.

Proposição 6.6.9 (Primeira desigualdade de Clarkson) Sejam 2 ≤ p < ∞ e f, g ∈


Lp (X, Σ, µ). Então
³ ´
kf + gkpp + kf − gkpp ≤ 2p−1 kf kpp + kgkpp .

Demonstração. Basta fazer a = f (t) e b = g(t) no Lema 6.6.8 e integrar.

O caso 1 < p < 2 é um pouco mais trabalhoso. Assim como no caso anterior
precisamos de um lema aritmético. Por simplicidade denotaremos por q o conjugado
do número p > 1, isto é, p1 + 1q = 1.

Lema 6.6.10 Seja 1 < p ≤ 2. Então

|a + b|q + |a − b|q ≤ 2 (|a|p + |b|p )q−1 para todos a, b ∈ R.

Demonstração. Considere a função f : [0, 1] × [0, 1] −→ R dada por

f (α, t) = (1 + α1−q t)(1 + αt)q−1 + (1 − α1−q t)(1 − αt)q−1 .

Note que (1 − α−q ) ≤ 0 e (1 + αt)q−2 − (1 − αt)q−2 ≥ 0 pois q ≥ 2. Logo

∂f £ ¤
= (q − 1)t(1 − α−q ) (1 + αt)q−2 − (1 − αt)q−2 ≤ 0.
∂α
Como tp−1 ≤ 1,

(1 + t)q + (1 − t)q = f (1, t) ≤ f (tp−1 , t) = 2 (1 + tp )q−1 ,

provando que

(1 + t)q + (1 − t)q ≤ 2 (1 + tp )q−1 para todo 0 ≤ t ≤ 1. (6.4)

Sejam a, b ∈ R. Como a desigualdade que queremos provar é simétrica em a e b,


podemos supor a ≤ b. O caso a = b é imediato, então podemos na verdade supor a < b.
Dividamos em casos.
Caso a, b > 0. Basta aplicar (6.4) para t = ab para obter a desigualdade desejada.
Caso a, b < 0. Aplique o caso anterior para −b e −a.
Caso a < 0 e b > 0. Aplique o primeiro caso para −a e b (ou b e −a).

Proposição 6.6.11 (Segunda desigualdade de Clarkson) Sejam 1 < p ≤ 2 e f, g ∈


Lp (X, Σ, µ). Então
³ ´q−1
kf + gkqp + kf − gkqp ≤ 2 kf kpp + kgkpp .

126
Demonstração.
kf + gkqp + kf − gkqp = k|f + g|q kp−1 + k|f − g|q kp−1 ≤ k|f + g|q + |f − g|q kp−1
µZ ¶ p−1
1
q q p−1
= (|f + g| + |f − g| ) dµ
X
µZ ¶ p−1
1
p p (p−1)(q−1)
≤2 (|f | + |g| ) dµ
X
µZ Z ¶ p−1
1
³ ´q−1
p p
=2 |f | dµ + |g| dµ =2 kf kpp + kgkpp .
X X

Na primeira passagem usamos que khkqp = k|h|q kp−1 pois q = p−1 p


; na segunda usamos
a desigualdade de Minkowski invertida (Teorema 1.7.2) pois 0 < p − 1 < 1; na terceira
usamos a definição de k · kp−1 ; na quarta usamos o Lema 6.6.10 para a = f (t) e b = g(t);
na quinta e na sexta usamos que (p − 1)(q − 1) = 1.
Teorema 6.6.12 Lp (X, Σ, µ) é uniformemente convexo para todo 1 < p < ∞.
Demonstração. Sejam 0 < ε ≤ 2 e f, g ∈ BLp (X,Σ,µ) tais que kf − gkp ≥ ε. Façamos
primeiro o caso 2 ≤ p < ∞. Da Proposição 6.6.9 decorre que
³ ´
p
kf + gkp ≤ 2 p−1
kf kp + kgkp − kf − gkpp ≤ 2p−1 (1 + 1) − εp = 2p − εp .
p p

Portanto ° ° ³ ³ ´p ´ p1
°f + g °
° ° ≤ 1− ε .
° 2 ° 2
p
¡ ¡ ¢p ¢ p1
Basta tomar δ = 1 − 1 − 2ε . Para 1 < p < 2, da Proposição 6.6.11 decorre que
kf + gkqp ≤ 2(1 + 1)q−1 − kf − gkqp ≤ 2q − εq .
¡ ¡ ¢q ¢ 1q
De forma análoga ao caso anterior basta tomar δ = 1 − 1 − 2ε .
Conforme prometido no Capı́tulo 4, exibiremos a seguir uma demonstração
alternativa do Teorema 4.1.2 para o caso de escalares reais e 1 < p < ∞. Naquela
ocasião obtivemos a reflexividade dos espaços Lp (X, Σ, µ), 1 < p < ∞, a partir
do Teorema 4.1.2. Observe que acabamos de provar, sem usar o Teorema 4.1.2 ou
alguma de suas consequências, que Lp (X, Σ, µ), 1 < p < ∞, é uniformemente convexo,
portanto reflexivo. Temos assim uma demonstração da reflexividade de tais espaços
que independe do Teorema 4.1.2. É exatamente isso que nos permitirá dar agora uma
nova demonstração do Teorema 4.1.2 para 1 < p < ∞ no caso real:
Teorema 6.6.13 Sejam K = R, 1 < p < ∞ e (X, Σ, µ) um espaço de medida. Então
a correspondência g 7→ ϕg estabelece um isomorfismo isométrico entre Lp∗ (X, Σ, µ) e
Lp (X, Σ, µ)0 em que a relação de dualidade é dada por
Z
ϕg (f ) = f g dµ para toda f ∈ Lp (X, Σ, µ).
X

127
Demonstração. Pelo Exemplo 4.1.1 basta mostrar que o operador linear
Z
0
T : Lp∗ (X, Σ, µ) −→ Lp (X, Σ, µ) , T (g)(f ) = f g dµ,
X

é sobrejetor. A imagem de T é fechada por ser isometricamente isomorfa ao espaço


de Banach Lp∗ (X, Σ, µ). Logo é suficiente mostrar que T (Lp∗ (X, Σ, µ)) é denso em
Lp (X, Σ, µ)0 . Argumentando por absurdo, suponhamos que não seja denso. Neste caso
existe ϕ ∈ Lp (X, Σ, µ)0 − T (Lp∗ (X, Σ, µ)). Pelo Corolário 3.4.10 existe ψ ∈ Lp (X, Σ, µ)00
tal que kψk = 1 e ψ(h) = 0 para toda h ∈ T (Lp∗ (X, Σ, µ)). Em particular, ψ(T (g)) = 0
para toda g ∈ Lp∗ (X, Σ, µ). Como Lp (X, Σ, µ) é reflexivo, existe f ∈ Lp (X, Σ, µ) tal
que ψ = JLp (X,Σ,µ) (f ). Assim,
Z
f g dµ = T (g)(f ) = JLp (X,Σ,µ) (f )(T (g)) = ψ(T (g)) = 0
X

para toda g ∈ Lp∗ (X, Σ, µ). Tomando g = |f |p−2 · f ∈ Lp∗ (X, Σ, µ), segue que
µZ ¶ p1 µZ ¶ p1
p−2 p
0= f · |f | · f dµ = |f | dµ = kf kp = kJLp (X,Σ,µ) (f )k = kψk = 1.
X X

Essa contradição completa a demonstração.

6.7 Comentários e notas históricas


A topologia gerada por uma famı́lia de funções também é chamada de topologia induzida
(ou topologia fraca induzida) pela famı́lia de funções. Isso porque se considerarmos um
subconjunto Y do espaço topológico X, a topologia induzida em Y por X coincide com
a topologia gerada pela inclusão Y ,→ X. O termo topologia inicial é usado pelo grupo
Bourbaki [11] e seus seguidores. Como vimos na demonstração do Teorema 6.3.9, essa
topologia está intimamente relacionada com a topologia produto no produto cartesiano
generalizado. Uma boa discussão sobre isso pode ser encontrada em [90, Section 8].
Sequências fracamente convergentes foram estudadas primeiramente por Hilbert em
L2 [0, 1], por Riesz em Lp [0, 1] e por Schur em `1 , mas a compreensão de que se tratava
de uma topologia – e muito útil – veio apenas com von Neumann na década de 1930.
O Teorema 6.2.12 foi provado por I. Schur em 1921. Por causa deste teorema,
um espaço no qual toda sequência fracamente convergente é convergente em norma é
chamado de espaço de Schur (algumas vezes se diz que o espaço tem a propriedade de
Schur). Entre os espaços de dimensão infinita com os quais temos trabalhado neste
livro, apenas `1 é de Schur. O outro candidato natural seria L1 [0, 1], que não é de
Schur por conter uma cópia de `2 (veja [20, Theorem 1.2]), e de acordo com o Exercı́cio
6.8.21 espaços que contém subespaços reflexivos de dimensão infinita não são de Schur.
O Capı́tulo 11 de [52] é inteiramente dedicado ao estudo dos subespaços reflexivos de
L1 (µ).

128
Em 1928 Banach provou que bola unitária do dual de um espaço normado separável
é sequencialmente compacta na topologia fraca-estrela. A forma geral do Teorema 6.3.9
foi provada por L. Alaoglu em 1940. O Teorema 6.4.5 também foi provado inicialmente
por Banach para o caso separável e compacidade sequencial. Versões mais abstratas
foram provadas sucessivamente por S. Kakutani, V. I. Smulian e W. F. Eberlein.
No Teorema 6.2.12 vimos que, mesmo em um espaço de dimensão infinita, pode
acontecer das sequências convergentes em norma coincidirem com as sequências
fracamente convergentes. Em trabalhos independentes publicados em 1975, B. Josefson
e A. Nissenzweig provaram que isso nunca ocorre com a topologia fraca-estrela:

Teorema 6.7.1 (Teorema de Josefson–Nissenzweig) Todo espaço de Banach dual de


w∗
dimensão infinita admite uma sequência (xn )∞
n=1 tal que xn −→ 0 e kxn k = 1 para todo
n.
Para a demonstração veja [19, Chapter XII].
A Proposição 6.5.1 induz ao questionamento sobre a metrizabilidade da topologia
fraca-estrela em E 0 e também da topologia fraca em E. Em dimensão finita a resposta
é obviamente verdadeira, ao contrário da dimensão infinita:

Proposição 6.7.2 [63, Propositions 2.5.14 e 2.6.12]


(a) Se E é um espaço normado de dimensão infinita, então a topologia fraca em E não
é metrizável.
(b) Se E é um espaço de Banach de dimensão infinita, então a topologia fraca-estrela
em E 0 não é metrizável.

Em espaços métricos, em particular na topologia da norma de um espaço normado,


um conjunto K é compacto se, e somente se, toda sequência em K admite subsequência
convergente em K. A compreensão de que a topologia fraca goza dessa propriedade
começou em 1940 quando V. L. Smulian provou toda sequência em um subconjunto
fracamente compacto K de um espaço de Banach admite subsequência fracamente
convergente em K. Em 1947 W. F. Eberlein provou a recı́proca:

Teorema 6.7.3 (Teorema de Eberlein–Smulian) Um subconjunto K de um espaço


de Banach é fracamente compacto se, e somente se, toda sequência em K admite
subsequência fracamente convergente em K.

A demonstração pode ser encontrada em [19, Chapter III]. Combinando este resultado
com o Teorema 6.4.5 obtemos a recı́proca do Teorema 6.5.4. Resultado análogo ao
Teorema de Eberlein–Smulian para a topologia fraca-estrela não é verdadeiro (veja [19,
Exercise III.1]).
A noção de espaço uniformemente convexo foi introduzida por J. A. Clarkson em
1936, no mesmo trabalho em que demonstrou o Teorema 6.6.12. O Teorema 6.6.6 foi
demonstrado, de forma independente, por D. P. Milman (1939), B. J. Pettis (1939) e
S. Kakutani (1939).

129
Nenhuma das implicações

E uniformemente convexo ⇐⇒ E 0 uniformemente convexo

é verdadeira. O exemplo a seguir foi comunicado aos autores por V. Ferenczi, a quem
agradecemos publicamente. Chame de C o subconjunto de R2 formado pela interseção
do disco aberto centrado em 1 e raio 2 com o disco aberto centrado em -1 e raio 2.
Chamando de k · kC o funcional de Minkowski de C (veja Definição 3.4.4 e Exercı́cio
3.6.24), (R2 , k · kC ) é uniformemente convexo mas seu dual não é. A noção dual ao
conceito de espaço uniformemente convexo é a noção de espaço uniformemente suave.
Para maiores informações veja o Capı́tulo 5 de [63].
Os exemplos que vimos de espaços reflexivos que não são uniformemente convexos
são todos de dimensão finita (Exemplo 6.6.3). Não é tarefa fácil exibir um espaço
reflexivo de dimensão infinita que não é uniformemente convexo. Para isso veja [26,
página 294], [68, Exercise 16.205] ou [87, Example 3, p. 166].
A Proposição 6.6.7 foi provada primeiramente para os espaços Lp (X, Σ, µ) por J.
Radon em 1913 e F. Riesz em 1928. Por isso diz-se que um espaço no qual vale o
resultado tem a propriedade de Radon–Riesz. Ou seja, a Proposição 6.6.7 comprova
que espaços de Banach uniformemente convexos têm a propriedade de Radon–Riesz.
Na literatura esta propriedade também é chamada de propriedade de Kadets–Klee e de
propriedade (H).
O conceito de espaço estritamente convexo foi mencionado – sem chamar a atenção
para a terminologia – no inı́cio da Seção 6.6. Este conceito será formalmente introduzido
e explorado nos exercı́cios. Para um exemplo de espaço estritamente convexo que não
é reflexivo veja [63, Example 5.1.8].
Diz-se que uma propriedade dos espaços de Banach é uma propriedade analı́tica se é
invariante por isomorfismos. Já uma propriedade geométrica é aquela que é invariante
apenas por isomorfismos isométricos. Ou seja, uma propriedade geométrica tem a ver
com a norma do espaço enquanto que uma propriedade analı́tica tem a ver apenas com
a topologia induzida pela norma. Por exemplo, reflexividade é propriedade analı́tica
(Exercı́cio 4.5.26) e convexidade uniforme é propriedade geométrica (Observação 6.6.4
e Exercı́cio 6.8.25). Nas últimas décadas a geometria dos espaços de Banach, ou
seja, o estudo das propriedades geométricas dos espaços de Banach, tem sido uma
das áreas mais efervescentes dentro da Análise Funcional, culminando com os avanços
espetaculares descritos na Introdução deste livro. A atividade na área pode ser
comprovada pelos dois (pesados) volumes do manual da geometria dos espaços de
Banach [45, 46].

6.8 Exercı́cios
Exercı́cio 6.8.1 Demonstre a Proposição 6.1.1.

Exercı́cio 6.8.2 Demonstre a Proposição 6.1.3.

130
Exercı́cio 6.8.3 Sejam F um subespaço do espaço normado E e (xn )∞
n=1 uma sequência
w w
em F . Prove que xn −→ x em F se, e somente se, xn −→ x em E.

Exercı́cio 6.8.4 Seja F um subespaço do espaço normado E. Prove que a topologia


fraca σ(F, F 0 ) de F é a topologia induzida em F pela topologia fraca σ(E, E 0 ) de E.

Exercı́cio 6.8.5 Analise a convergência fraca da sequência (en )∞ n=1 formada pelos
vetores unitários canônicos nos seguintes espaços: c00 , `1 , `p com 1 < p < ∞ e `∞ .

Exercı́cio 6.8.6 Prove que toda sequência ortonormal em um espaço de Hilbert


converge fracamente para zero.
w
Exercı́cio 6.8.7 (a) Prove que se xn −→ x e yn −→ y em um espaço com produto
interno, então hxn , yn i −→ hx, yi.
w w
(b) Dê um exemplo em que xn −→ x, yn −→ y mas (hxn , yn i)∞
n=1 não é convergente.

Exercı́cio 6.8.8 É possı́vel adaptar a demonstração do Teorema 6.2.12 para provar


que redes fracamente convergentes em `1 são convergentes em norma?

Exercı́cio 6.8.9 Prove que todo conjunto não-vazio e aberto na topologia fraca de um
espaço de dimensão infinita é ilimitado. Use isso para dar outra demonstração de que
as topologias fraca e da norma nunca coincidem em dimensão infinita.
w
Exercı́cio 6.8.10 Seja (xn )∞
n=1 uma sequência no espaço de Banach E tal que xn −→
x ∈ E. Prove que existem combinações convexas (yn )∞ n=1 do conjunto {x1 , x2 , . . .} tais
que yn −→ x. (Uma combinação convexa do subconjunto A de um espaço vetorial é um
P
m
vetor da forma aj zj onde m ∈ N, a1 , . . . , an ≥ 0, a1 + · · · + am = 1 e z1 , . . . , zm ∈ A.)
j=1

Exercı́cio 6.8.11 Demonstre o item (b) da Proposição 6.3.2.

Exercı́cio 6.8.12 Demonstre os itens (b) e (c) da Proposição 6.3.3.

Exercı́cio 6.8.13 Considere o funcional linear



X
ϕ : `1 −→ K , ϕ((aj )∞
j=1 ) = aj .
j=1

Mostre que é contı́nuo em norma mas não é contı́nuo na topologia fraca-estrela de


`1 = (c0 )0 . Conclua que a Proposição 6.2.9 não vale para a topologia fraca-estrela.

Exercı́cio 6.8.14 Seja E um espaço normado. Prove que se W é uma vizinhança


de f ∈ E 00 na topologia fraca-estrela, então existe uma vizinhança W0 da origem na
topologia fraca-estrela tal que W = f + W0 .

131
Exercı́cio 6.8.15 Uma sequência (xn )∞ n=1 em um espaço normado E é denominada
sequência fracamente de Cauchy se para cada ϕ ∈ E 0 , a sequência (ϕ(xn ))∞n=1 for de
Cauchy em K. Diz-se que E é fracamente sequencialmente completo se toda sequência
fracamente de Cauchy em E for fracamente convergente.
(a) Mostre que toda sequência fracamente de Cauchy é limitada.
(b) Prove que espaços reflexivos são fracamente sequencialmente completos.

Exercı́cio 6.8.16 Prove que, para 1 < p < ∞, `p não contém cópia isomorfa de
nenhum dos seguintes espaços: c0 , `∞ e `1 .

Exercı́cio 6.8.17 Seja F um subespaço fechado de um espaço de Banach reflexivo E.


Prove que E/F é reflexivo.

Exercı́cio 6.8.18 Conforme comentado na Seção 4.4, um teorema muito delicado


devido a R. C. James afirma que em todo espaço de Banach não-reflexivo E existe
ϕ0 ∈ E 0 tal que ϕ0 (x) < kϕ0 k · kxk para todo x ∈ X. Prove a recı́proca do Teorema
6.5.4 usando este resultado de James.

Exercı́cio 6.8.19* Sejam E um espaço de Banach e 1 ≤ p < ∞. Para a definição do


espaço `p (E) veja o Exercı́cio 4.5.8. Prove que:
(a) `p (E) contém cópias isométricas 1-complementadas de `p e de E.
(b) Para todo espaço de Banach E, `1 (E) não é reflexivo.
(c) Para um dado espaço de Banach E, as seguintes afirmações são equivalentes:
(i) E é reflexivo.
(ii) `p (E) é reflexivo para todo 1 < p < ∞.
(iii) `p (E) é reflexivo para algum 1 < p < ∞.

Exercı́cio 6.8.20 Prove que a função d da demonstração da Proposição 6.5.1 está bem
definida e é uma métrica.

Exercı́cio 6.8.21 Relembre que um espaço normado E é de Schur se sequências


fracamente convergentes em E convergem em norma. Prove que:
(a) Subespaço de espaço de Schur é de Schur.
(b) Espaço que é isomorfo a um espaço de Schur é também de Schur.
(c) Um espaço normado reflexivo é de Schur se, e somente se, tem dimensão finita.
(d) Um espaço que contém um espaço reflexivo de dimensão infinita não é de Schur.

Exercı́cio 6.8.22 Prove que `1 não tem subespaço reflexivo de dimensão infinita.

Exercı́cio 6.8.23* Um espaço de Banach E é fracamente compactamente gerado se


existe um subconjunto fracamente compacto K de E tal que E = [K]. Prove que:
(a) E é fracamente compactamente gerado se, e somente se, existe um subconjunto K
de E que é convexo, simétrico (isto é, −x ∈ K se x ∈ K) e fracamente compacto tal
que E = [K].
(b) Espaços reflexivos são fracamente compactamente gerados.
(c) Espaços separáveis são fracamanete compactamente gerados.

132
Exercı́cio 6.8.24 Prove que toda rede de Cauchy (veja definição no enunciado do
Lema 6.6.5) em um espaço de Banach é convergente.
Exercı́cio 6.8.25 Se um espaço uniformemente convexo contém uma cópia isométrica
do espaço normado E, prove que E é uniformemente convexo.
Exercı́cio 6.8.26 Prove que um espaço normado E é uniformemente convexo se, e
somente se, E 00 é uniformemente convexo.
Exercı́cio 6.8.27 Seja E um espaço normado. Prove que as implicações
E uniformemente convexo =⇒ E 0 uniformemente convexo, e
E 0 uniformemente convexo =⇒ E uniformemente convexo,
são equivalentes, e portanto basta um contraexemplo para uma delas para concluir que
ambas são falsas.
Exercı́cio 6.8.28 Prove que todo espaço normado que é isomorfo a um espaço de
Banach uniformemente convexo é reflexivo.
Exercı́cio 6.8.29* Mostre que as seguintes afirmações são equivalentes para um espaço
de Banach E:
(a) E é uniformemente convexo. ¡ ¢
(b) Se xn , yn ∈ E para todo n ∈ N, lim 2 kxn k2 + 2 kyn k2 − kxn + yn k2 = 0, e (xn )∞
n=1
n→∞
é limitada, então lim kxn − yn k = 0.
n→∞
(c) Se xn , yn ∈ BE para todo n ∈ N e lim kxn + yn k = 2, então lim kxn − yn k = 0.
n→∞ n→∞

Exercı́cio 6.8.30* Prove que as seguintes afirmações são equivalentes para um espaço
normado E:
(a) Se x, y ∈ E, kxk = kyk = 1 e kx + yk = 2, então x = y.
(b) Se x, y ∈ E e kx + yk2 = 2kxk2 + 2kyk2 , então x = y.
(c) Se x, y ∈ E, x 6= y e kx + yk = kxk + kyk, então x é um múltiplo positivo de y.
Diz-se que E é estritamente convexo quando satisfaz as condições equivalentes acima.
Exercı́cio 6.8.31 Mostre que todo espaço uniformemente convexo é estritamente
convexo.
Exercı́cio 6.8.32 Mostre que os espaços (R2 , k·k∞ ), (R2 , k·k1 ), c0 `1 e `∞ não são
estritamente convexos.
Exercı́cio 6.8.33 (Um espaço estritamente convexo que não é uniformemente convexo)
Para f ∈ C[0, 1], defina
¡ ¢1
kf k0 = kf k2∞ + kf k22 2 ,
onde k · k∞ é a norma do sup usual de C[0, 1] e k · k2 é a norma usual de L2 [0, 1].
(a) Prove que k · k0 é uma norma em C[0, 1] equivalente à norma usual k · k∞ .
(b) Prove que (C[0, 1], k · k0 ) é estritamente convexo.
(c) Prove que (C[0, 1], k · k0 ) não é uniformemente convexo.

133
Capı́tulo 7

Teoria Espectral de Operadores


Compactos e Autoadjuntos

Assim como na Álgebra Linear, na Análise Funcional é muito útil o estudo dos
autovalores e autovetores de um operador linear e contı́nuo. Os seguintes conceitos
certamente são familiares ao leitor:

Definição. Sejam V um espaço vetorial e T : V −→ V um operador linear. Um


autovalor de T é um escalar λ para o qual existe um vetor não-nulo x ∈ V tal que
T (x) = λx. O subespaço
Vλ = {x ∈ V : T (x) = λx}
é chamado de autoespaço associado ao autovalor λ e seus elementos são chamados de
autovetores de T associados ao autovalor λ.
Por simplicidade, neste capı́tulo denotaremos o operador identidade em um espaço
vetorial por I. Suponha que V tenha dimensão finita. Neste caso,

λ é autovalor de T ⇐⇒ ker(T − λI) 6= {0}


⇐⇒ T − λI não é injetora
⇐⇒ T − λI não é bijetora
⇐⇒ não existe (T − λI)−1 : V −→ V.

Ou seja, em dimensão finita os autovalores são exatamente os escalares λ para os


quais T − λI não é invertı́vel. Em dimensão infinita esse argumento não funciona e,
além disso, quando (T − λI)−1 existir, devemos levar em conta sua continuidade. Essa
necessidade nos levará ao conceito de espectro de um operador linear.
Estudaremos neste capı́tulo os autovalores, os autovetores e o espectro de duas
classes importantes de operadores, a saber, os operadores compactos entre espaços
normados e os operadores autoadjuntos entre espaços de Hilbert.

134
7.1 Espectro de um operador linear contı́nuo
Sejam E um espaço normado, T ∈ L(E, E) e λ um escalar que não é um autovalor de
T . Então ker(T − λI) = {0} e faz sentido considerar o operador

(T − λI)−1 : (T − λI)(E) ⊆ E −→ E,

que é injetor e linear. Nada sabemos, entretanto, sobre a continuidade de (T − λI)−1 e


a sobrejetividade de (T − λI). Essas preocupações nos levam à seguinte definição:

Definição 7.1.1 O escalar λ é um valor regular do operador T se (T − λI) é bijetora e

(T − λI)−1 : E −→ E
é contı́nua. O conjunto dos valores regulares de T é chamado de conjunto resolvente de
T e denotado por ρ(T ). Seu complementar (K − ρ(T )) é chamado de espectro de T e
denotado por σ(T ).

Se E é um espaço de Banach, do Teorema da Aplicação Aberta sabemos que

ρ(T ) = {λ ∈ K : (T − λI) é bijetora}.

Em espaços normados a continuidade da inversa (T − λI)−1 não segue sempre da


continuidade de (T − λI) (veja Exemplo 2.4.3).
Da definição segue que todo autovalor de T pertence ao espectro de T . O exemplo
a seguir mostra que nem sempre o espectro coincide com o conjunto dos autovalores:

Exemplo 7.1.2 No Exemplo 4.3.10 estudamos o operador linear e contı́nuo

T : `2 −→ `2 , T ((a1 , a2 , a3 , . . . , )) = (0, a1 , a2 , . . .).

Observe que T não possui autovalores. Por outro lado, T é injetor mas não é bijetor,
portanto a origem pertence ao espectro de T mesmo não sendo um autovalor de T .

O objetivo principal desta seção é provar a compacidade do espectro de um operador


linear contı́nuo em um espaço de Banach. O resultado a seguir será de grande ajuda.
(n)
Para T ∈ L(E, E) e n ∈ N, escrevemos T n = T ◦ · · · ◦T e T 0 = I.

Proposição 7.1.3 Sejam E um espaço de Banach e T ∈ L(E, E) com kT k < 1. Então


1 ∈ ρ(T ) e, em particular, (I − T ) tem inversa contı́nua e

X
−1
(I − T ) = T j ∈ L(E, E).
j=0

135
P

Demonstração. Como kT j k ≤ kT kj para todo j e kT kj < ∞ pois kT k < 1, segue
j=0
P

que kT j k < ∞. Dados naturais m > n, de
j=0
° ° ° °
°X m Xn ° °X m ° Xm
° j°
° j j ° ° j° °T ° −→ 0 se m, n −→ ∞,
° T − T °=° T °≤
° ° ° °
j=0 j=0 j=n+1 j=n+1
à !∞
P
n
concluı́mos que a sequência Tj é de Cauchy no espaço de Banach L(E, E), logo
j=0
n=1
P
∞ P

convergente. Isso quer dizer que a série T j converge, digamos S = T j ∈ L(E, E).
j=0 j=0
Um cálculo simples revela que
(I − T ) ◦ (I + T + · · · + T n ) = I − T n+1 = (I + T + · · · + T n ) ◦ (I − T )
para todo n ∈ N. Fazendo n −→ ∞, como T n+1 −→ 0 uma vez que kT k < 1, obtemos
(I − T ) ◦ S = I = S ◦ (I − T ).
Isso mostra que (I − T ) é invertı́vel e que (I − T )−1 = S, provando o resultado.
Teorema 7.1.4 Sejam E um espaço de Banach e T ∈ L(E, E). Então o espectro de
T é um compacto contido no disco (caso complexo) ou intervalo (caso real) {λ ∈ K :
|λ| ≤ kT k}.
Demonstração. Seja λ ∈ ¡K com ¢ |λ| > kT k. Então k λ1 T k < 1, e portanto da
1
Proposição 7.1.3 temos 1 ∈ ρ λ T . Disso decorre que λ ∈ ρ(T ), mais precisamente,
µ ¶−1 Ã∞ µ ¶!
1 1 1 X 1 j
(T − λI)−1 = − I− T =− T ∈ L(E, E).
λ λ λ j=0 λ
Provamos que {λ ∈ K : |λ| > kT k} ⊆ ρ(T ), logo σ(T ) ⊆ {λ ∈ K : |λ| ≤ kT k}. Em
particular o resolvente é não-vazio e o espectro é limitado.
Para completar a demonstração basta provar que σ(T ) é fechado. Para isso
mostraremos que ρ(T ) é aberto. Já sabemos que ρ(T ) 6= ∅. Seja λ0 ∈ ρ(T ). Então
(T − λ0 I)−1 ∈ L(E, E), e em particular k(T − λ0 I)−1 k > 0. Seja λ ∈ K com
|λ − λ0 | < k(T −λ10 I)−1 k . De
¡ ¢
T − λI = T − λ0 I − (λ − λ0 )I = (T − λ0 I) ◦ I − (λ − λ0 )(T − λ0 I)−1 ,
chamando U = I − (λ − λ0 )(T − λ0 I)−1 temos T − λI = (T − λ0 I) ◦ U . Como
k(λ − λ0 )(T − λ0 I)−1 k = |λ − λ0 | · k(T − λ0 I)−1 k < 1,
a Proposição 7.1.3 nos garante que U tem inversa contı́nua definida em todo E. Assim
U −1 ◦ (T − λ0 I)−1 = ((T − λ0 I) ◦ U )−1 = (T − λI)−1
n o
existe e é contı́nua, provando que λ ∈ ρ(T ). Então λ ∈ K : |λ − λ0 | < k(T −λ10 I)−1 k é
uma vizinhança de λ0 inteiramente contida em ρ(T ), provando que ρ(T ) é aberto.

136
7.2 Operadores compactos
Sejam E um espaço normado de dimensão infinita e T : E −→ F um operador linear
contı́nuo. Sabemos que BE não é compacto em E, logo se T (BE ) for compacto em
F , o operador T terá a grande vantagem de ‘consertar’ a não compacidade da bola
unitária. Apesar de sempre ser limitado, T (BE ) pode não ser fechado, logo é razoável
pedir apenas que seu fecho seja compacto:

Definição 7.2.1 Um operador linear T : E −→ F entre espaços normados é dito


compacto se T (BE ) é compacto em F .

O próximo resultado contém alguns exemplos e contraexemplos.

Proposição 7.2.2
(a) Todo operador compacto é contı́nuo.
(b) Todo operador linear contı́nuo de posto finito é compacto.
(c) Um espaço normado E tem dimensão finita se, e somente se, a identidade em E é
um operador compacto.

Demonstração. (a) Seja T : E −→ F um operador compacto. Por ser subconjunto do


compacto T (BE ), o conjunto T (BE ) é limitado, e portanto T é contı́nuo pela Proposição
2.1.1(f).
(b) Conjuntos fechados e limitados em espaços de dimensão finita são compactos
(Proposição 1.5.1).
(c) Segue do Teorema 1.5.4.

As seguintes caracterizações são simples mas muito úteis.

Proposição 7.2.3 Sejam E e F espaços normados. As seguintes afirmações são


equivalentes para um operador linear T : E −→ F .
(a) T é compacto.
(b) T (A) é compacto em F para todo limitado A em E.
(c) Para toda sequência limitada (xn )∞ ∞
n=1 em E, a sequência (T (xn ))n=1 tem
subsequência convergente em F .

Demonstração. (a) =⇒ (b) Seja A limitado em E, digamos kxk ≤ C, com C > 0


para todo x ∈ A. Então C1 A ⊆ BE , e portanto C1 T (A) = C1 T (A) ⊆ T (BE ). Segue que
1
C
T (A) é compacto por ser um fechado dentro de um compacto. A compacidade de
T (A) é agora imediata.
(b) =⇒ (c) Segue do fato de que em espaços métricos, em particular em espaços
normados, toda sequência em um compacto tem subsequência convergente.

137
(c) =⇒ (a) Seja (yn )∞n=1 uma sequência em T (BE ). Para cada n podemos tomar xn ∈ BE
tal que
1
kT (xn ) − yn k < .
n

Por hipótese (T (xn ))n=1 possui subsequência convergente, digamos T (xnj ) −→ y ∈ F .
De
1 j−→∞
kynj − yk ≤ kynj − T (xnj )k + kT (xnj ) − yk ≤ + kT (xnj ) − yk −→ 0,
nj

segue que ynj −→ y. Isso prova que T (BE ) é compacto.

O exemplo a seguir é muito utilizado nas aplicações.


Exemplo 7.2.4 (Operadores integrais) Seja K : [a, b] × [c, d] −→ C uma função
contı́nua. Considere o operador
Z b
T : C[a, b] −→ C[c, d] , T (f )(t) = K(s, t)f (s) ds para todo t ∈ [c, d].
a

Deixamos ao leitor a tarefa de provar que T está bem definido, isto é, T (f ) ∈ C[c, d] para
toda f ∈ C[a, b], e que T é linear. Queremos mostrar que o operador T é compacto,
ou seja, T (BC[a,b] ) é compacto em C[c, d]. Para isso usaremos o Teorema de Ascoli
(Teorema B.7 do Apêndice B). Devemos provar que T (BC[a,b] ) satisfaz as condições (a)
e (b) do Teorema B.7.
(a) Sejam t0 ∈ [c, d] e ε > 0. Como [a, b] × [c, d] é compacto e K é contı́nua concluı́mos
que K é uniformemente contı́nua. Existe então δ > 0 tal que
ε
|K(s, t1 ) − K(s, t2 )| < para todos s ∈ [a, b] e t1 , t2 ∈ [c, d] com |t1 − t2 | < δ.
b−a
Assim, se f ∈ BC[a,b] e |t − t0 | < δ,
¯Z b ¯
¯ ¯
¯
|T (f )(t) − T (f )(t0 )| = ¯ K(s, t)f (s) − K(s, t0 )f (s) ds¯¯
a
Z b
≤ |K(s, t) − K(s, t0 )| · |f (s)| ds
a
Z b
ε
≤ |K(s, t) − K(s, t0 )| ds ≤ (b − a) = ε.
a b−a
Isso prova que T (BC[a,b] ) é equicontı́nuo em C[c, d].
(b) Sejam t0 ∈ [c, d] e f ∈ C[a, b], kf k∞ ≤ 1. Então
Z b Z b
|T (f )(t0 )| ≤ |K(s, t0 )| · |f (s)| ds ≤ |K(s, t0 )| ds.
a a

Segue que o operador T é compacto. A função K é chamada de núcleo do operador


integral T .

138
Denotamos por K(E, F ) o conjunto dos operadores compactos de E em F .
Proposição 7.2.5 Sejam E e F espaços normados. Então K(E, F ) é subespaço
vetorial de L(E, F ). Se F é espaço de Banach então K(E, F ) é fechado em L(E, F ).
Demonstração. Deixamos para o leitor provar que K(E, F ) é subespaço vetorial de
L(E, F ). Suponhamos F completo e provemos que K(E, F ) é fechado em L(E, F ). Para
isso seja (Tn )∞
n=1 uma sequência de operadores compactos tal que Tn −→ T em L(E, F ).
A demonstração estará completa ao provarmos que T é compacto. Seja (xm )∞ m=1 uma
sequência limitada em E, digamos kxm k ≤ C para todo m e algum C > 0. Pelo
Teorema 7.2.3 basta mostrar que (T (xm ))∞ m=1 possui subsequência convergente em F .
Como T1 é compacto, (xm )m=1 tem subsequência (x1,m )∞
∞ ∞
m=1 tal que (T1 (x1,m ))m=1 é

de Cauchy em F . Pelos mesmos motivos, a sequência (x1,m )m=1 possui subsequência
(x2,m )∞ ∞
m=1 tal que (T2 (x2,m ))m=1 é de Cauchy em F . Em cada passo desse processo a
sequência construı́da é limitada e o operador seguinte é compacto, portanto o processo
pode ser repetido indefinidamente. Podemos assim considerar a sequência diagonal
(ym )∞
m=1 = (x1,1 , x2,2 , x3,3 , . . .),

que é subsequência de (xm )∞ ∞


m=1 e satisfaz a condição de que (Tn (ym ))m=1 é uma sequência
de Cauchy em F para todo n natural. Temos, em particular, que kym k ≤ C para todo
m. Seja ε > 0. Como Tn −→ T podemos tomar n0 ∈ N tal que
ε
kT − Tn0 k < .
3C
Por (Tn0 (ym ))∞
m=1 ser de Cauchy, existe n1 ∈ N tal que
ε
kTn0 (yj ) − Tn0 (yk )k < para todos j, k > n1 .
3
Por fim,
kT (yj ) − T (yk )k ≤ kT (yj ) − Tn0 (yj )k + kTn0 (yj ) − Tn0 (yk )k + kTn0 (yk ) − T (yk )k
ε ε ε ε
≤ kT − Tn0 k kyj k + + kTn0 − T k kyk k < C+ + C=ε
3 3C 3 3C
para todos j, k > n1 . Isso mostra que (T (ym ))∞ m=1 é de Cauchy e portanto convergente
em F .
Proposição 7.2.6 (Propriedade de ideal) Sejam E0 , E, F, F0 espaços normados e
S : E0 −→ E, T : E −→ F e U : F −→ F0 operadores lineares com S e U contı́nuos e
T compacto. Então U ◦ T ◦ S é compacto.
Demonstração. Provaremos a compacidade de U ◦ T ◦ S usando a condição (c)
da Proposição 7.2.3. Seja (xn )∞
n=1 uma sequência limitada em E0 . Como operadores
lineares contı́nuos transformam conjuntos limitados em conjuntos limitados, a sequência
(S(xn ))∞
n=1 é limitada em E. Da compacidade de T segue que (T (S(xn )))n=1 tem

subsequência convergente em F , digamos T (S(xnk )) −→ y ∈ F . A continuidade de U


revela que U (T (S(xnk ))) −→ U (y) ∈ F0 , provando a compacidade de U ◦ T ◦ S.

139
Teorema 7.2.7 (Teorema de Schauder) Sejam E e F espaços normados e T ∈
L(E, F ). Então T é compacto se, e somente se, T 0 : F 0 −→ E 0 é compacto.

Demonstração. Suponha T compacto. Dada uma sequência (ϕn )∞ n=1 em BF 0 devemos


provar que a sequência (T 0 (ϕn ))∞
n=1 tem subsequência convergente em E 0 . Chamando
K = T (BE ) temos da compacidade de T que K é um espaço métrico compacto. Para
cada n chame de fn a restrição de ϕn a K, fn = ϕn |K ∈ C(K). Então A := {fn : n ∈ N}
é um subconjunto de C(K). Vejamos que as condições (a) e (b) do Teorema de Ascoli
(Teorema B.7 do Apêndice B) estão satisfeitas:
(a) Dados t0 ∈ K e ε > 0, tome δ = ε. Se t ∈ K é tal que kt − t0 k < δ, então

sup |fn (t) − fn (t0 )| = sup |ϕn (t − t0 )| ≤ sup kϕn k · kt − t0 k ≤ kt − t0 k < δ = ε.


n n n

(b) Para todo t ∈ K,

sup |fn (t)| = sup |ϕn (t)| ≤ sup kϕn k · ktk ≤ ktk.
n n n

Do Teorema de Ascoli segue que A é compacto em C(K), e portanto existem uma


subsequência (fnk )∞ ∞
k=1 de (fn )n=1 e f ∈ C(K) tais que ϕnk |K = fnk −→ f em C(K).
Essa convergência quer dizer que

sup |T 0 (ϕnk )(x) − f (T (x))| = sup |ϕnk (T (x)) − f (T (x))| ≤ sup |ϕnk (t) − f (t)|
x∈BE x∈BE t∈T (BE )

= kfnk − f k∞ −→ 0 se k −→ ∞.

Da desigualdade triangular concluı́mos que

kT 0 (ϕnk ) − T 0 (ϕnj )k = sup |T 0 (ϕnk )(x) − T 0 (ϕnj )(x)| −→ 0 se k, j −→ ∞,


x∈BE

provando que a subsequência (T 0 (ϕnk ))∞ 0


k=1 é de Cauchy no espaço de Banach E , logo
convergente.
Reciprocamente suponha T 0 compacto. Pelo que acabamos de provar sabemos
que o operador T 00 : E 00 −→ F 00 é compacto. E do Exercı́cio 4.5.19 sabemos que
T = JF−1 ◦ T 00 ◦ JE , logo T é compacto pela Proposição 7.2.6.

Terminamos esta seção caracterizando os operadores compactos definidos em espaços


reflexivos como sendo exatamente aqueles que transformam sequências fracamente
convergentes em sequências convergentes.

Proposição 7.2.8 Sejam E e F espaços normados e T ∈ L (E, F ).


(a) Se T é compacto, então vale a implicação
w
xn −→ x em E =⇒ T (xn ) −→ T (x) em F. (7.1)

(b) Se E é reflexivo, então T é compacto se, e somente se, vale (7.1).

140
w
Demonstração. (a) Da hipótese xn −→ x e da implicação da Proposição 6.2.9 que
w
não exige completude segue que T (xn ) −→ T (x). Suponha que (T (xn ))∞
n=1 não convirja
em norma para T (x). Neste caso existem ε > 0 e uma subsequência (T (xnk ))∞ k=1 tais
que
kT (xnk ) − T (x)k ≥ ε para todo k. (7.2)
w
De xnk −→ x segue que (xnk )∞ k=1 é limitada, e portanto, pela compacidade de T ,
(T (xnk ))k=1 admite subsequência (T (xnkj ))∞

j=1 convergente, digamos

T (xnkj ) −→ y ∈ F.
w
Por maior razão T (xnkj ) −→ y e, como a topologia fraca é de Hausdorff, concluı́mos
que T (x) = y. Então T (xnkj ) −→ T (x), o que contradiz (7.2).
(b) Suponha E reflexivo e que valha (7.1). Dada uma sequência limitada (xn )∞
n=1 em E,
pelo Teorema 6.5.4, podemos extrair uma subequência fracamente convergente, digamos
w
xnk −→ x ∈ E. Por hipótese T (xnk ) −→ T (x) e portanto T é compacto pela Proposição
7.2.3.

7.3 Teoria espectral de operadores compactos


O objetivo desta seção é descrever o espectro de um operador compacto. Começamos
mostrando que os autoespaços associados aos autovalores não-nulos de um operador
compacto são todos de dimensão finita.

Proposição 7.3.1 Sejam E um espaço de Banach, T : E −→ E um operador compacto


e λ um escalar não-nulo. Então:
(a) Vλ := ker(T − λI) tem dimensão finita.
(b) (T − λI)(E) é fechado em E.

Demonstração. (a) Pelo Teorema 1.5.4 basta mostrar que a bola unitária fechada
BVλ é compacta. Para isso seja (xn )∞
n=1 uma sequência em BVλ . Da compacidade de

T podemos extrair de (T (xn ))n=1 uma subsequência convergente, digamos T (xnk ) −→
x ∈ E. Como cada xn ∈ ker(T − λI), T (xn ) = λxn e portanto
1 1
xn k = T (xnk ) −→ x.
λ λ

É claro que λ1 x ∈ BVλ pois BVλ é fechado. Segue que a bola BVλ é compacta.
(b) Pelo item (a) sabemos que Vλ tem dimensão finita, logo é complementado em E
(veja o Exemplo 3.2.4). Da Proposição 3.2.2 existe um subespaço fechado M de E tal
que E = Vλ ⊕ M . Considere o operador linear contı́nuo

S : M −→ E , S(x) = T (x) − λx.

141
Como M ∩ ker(T − λI) = M ∩ Vλ = {0}, segue que S é injetora. O operador (T − λI)
se anula em Vλ , logo S(M ) = (T − λI)(E) e portanto basta provar que S(M ) é fechado.
Vejamos que existe r > 0 tal que

rkxk ≤ kS(x)k para todo x ∈ M. (7.3)

Suponha que (7.3) não seja válida. Neste caso, para cada n ∈ N podemos tomar
0 6= zn ∈ M tal que kS(zn )k < n1 kzn k. Chamando xn = kzznn k temos kS(xn )k < n1 para
todo n. Assim kxn k = 1 para todo n e S(xn ) −→ 0. Da compacidade de T podemos
extrair de (T (xn ))∞
n=1 uma subsequência convergente, digamos T (xnk ) −→ x0 ∈ E.
Assim
λxnk = T (xnk ) − S(xnk ) −→ x0 . (7.4)
Como M é subespaço fechado segue que x0 ∈ M . Mais ainda,

S(x0 ) = lim S(λxnk ) = λ lim S(xnk ) = 0.


k k

Da injetividade de S obtemos x0 = 0. Por outro lado, (7.4) nos informa que

kx0 k = lim kλxnk k = |λ| > 0


k

pois kxn k = 1 para todo n. Essa contradição prova a existência de r > 0 satisfazendo
(7.3). Seja agora (S(yn ))∞
n=1 uma sequência de Cauchy em S(M ). De

1 1
kym − yn k ≤ kS(ym − yn )k = kS(ym ) − S(yn )k
r r
concluı́mos que a sequência (yn )∞
n=1 é de Cauchy em M , logo convergente, digamos
yn −→ y ∈ M . Da continuidade de S segue que S(yn ) −→ S(y) ∈ S(M ). Isso prova
que S(M ) é completo, portanto fechado.

Observação 7.3.2 Não se deve esperar que a Proposição 7.3.1(a) funcione para λ = 0.
Um exemplo extremo é o operador identicamente nulo em um espaço de dimensão
infinita, que é compacto e para o qual V0 tem dimensão infinita por coincidir com o
espaço todo.

O seguinte lema elementar será útil para a demonstração do Lema 7.3.4, que é o
ingrediente principal para a demonstração da Alternativa de Fredholm:
Lema 7.3.3 Sejam A um conjunto qualquer e f : A −→ A uma função injetora que
não é sobrejetora. Então f (f (A)) é subconjunto próprio de f (A).
Demonstração. É claro que f (f (A)) ⊆ f (A). Como f não é sobrejetora, podemos
tomar x ∈ (A − f (A)). É claro que f (x) ∈ f (A). Suponha que f (x) ∈ f (f (A)). Neste
caso existe y ∈ A tal que f (x) = f (f (y)). Como f é injetora segue que x = f (y) ∈ f (A).
Esse absurdo mostra que f (x) ∈ / f (f (A)), logo f (f (A)) é subconjunto próprio de f (A).

142
Lema 7.3.4 Sejam E um espaço de Banach, T : E −→ E um operador compacto e
λ ∈ K, λ 6= 0. Então o operador (T − λI) é injetor se, e somente se, é sobrejetor.

Demonstração. Se E tiver dimensão finita, o resultado é imediato. Tratemos então


do caso em que E tem dimensão infinita. Suponha que (T − λI) seja injetor mas não
sobrejetor. Neste caso E1 := (T − λI)(E) é um subespaço próprio de E. Da Proposição
7.3.1(b) sabemos que E1 é um espaço de Banach. Além disso, dado x ∈ E1 existe y ∈ E
tal que x = T (y) − λy. Chamando z = T (y) ∈ E,

T (x) = T (T (y)) − λT (y) = T (z) − λz ∈ (T − λI)(E) = E1 ,

provando que T (E1 ) ⊆ E1 . É claro que a restrição de operador compacto é um operador


compacto, logo a restrição de T a E1 ,

T |E1 : E1 −→ E1 ,

é um operador compacto e definido no espaço de Banach E1 . Então E2 := (T −


λI)(E1 ) = (T − λI)2 (E) é subespaço fechado de E1 pela Proposição 7.3.1(b). Como
(T − λI) é injetora, pelo Lema 7.3.3 temos E2 6= E1 . Procedendo desta forma
construı́mos uma sequência estritamente decrescente (En )∞ n=1 de subespaços fechados
n
de E onde En = (T − λI) (E) para todo n. Pelo Lema de Riesz (Lema 1.5.3) podemos
construir uma sequência (xn )∞
n=1 tal que cada xn ∈ En , kxn k = 1 e

1
dist(xn , En+1 ) ≥ .
2
Por um lado, a sequência (T (xn ))∞
n=1 admite subsequência convergente por T ser
compacto. Por outro lado, para n > m temos (T (xn ) − λxn ) ∈ En+1 ⊆ Em+1 ,
(T (xm ) − λxm ) ∈ Em+1 e λxn ∈ En ⊆ Em+1 , e portanto
1
[(T (xn ) − λxn ) − (T (xm ) − λxm ) + λxn ] ∈ Em+1 .
λ
Disso segue que

kT (xn ) − T (xm )k = k(T (xn ) − λxn ) − (T (xm ) − λxm ) + λxn − λxm k


° µ ¶°
° 1 °
=°° λ [(T (x n ) − λxn ) − (T (x m ) − λx m ) + λx n ] − x m
°
°
λ
° °
°1 °
= |λ| · °
°λ [(T (x n ) − λx n ) − (T (x m ) − λx m ) + λx n ] − x m
°
°
|λ|
≥ |λ| · dist(xm , Em+1 ) ≥
2
para todos n > m. Isso claramente contradiz o fato de (T (xn ))∞ n=1 ter subsequência
convergente e completa a demonstração de que a injetividade de (T − λI) implica em
sua sobrejetividade.

143
Reciprocamente suponha (T − λI) sobrejetor, isto é (T − λI)(E) = E. Como o
adjunto da identidade em E é a identidade em E 0 ,

ker(T 0 − λI) = ker((T − λI)0 ) = ((T − λI)(E))⊥ = E ⊥ = {0}

(veja Exercı́cio 4.5.23). Daı́ concluı́mos que (T 0 − λI) é injetor. Mas T 0 é compacto pelo
Teorema 7.2.7; então a primeira parte da demonstração nos informa que (T − λI)0 =
(T 0 − λI) é sobrejetor. Usando novamente o Exercı́cio 4.5.23,

ker(T − λI) = ((T − λI)0 )(E 0 ) = ⊥
(E 0 ) = {0},

o que prova que (T − λI) é injetor.

Apliquemos o Lema 7.3.4 para o escalar λ = 1. A condição (T − I) ser injetor quer


dizer que T não tem ponto fixo não-nulo, e a condição (T − I) ser sobrejetor quer dizer
que a equação T (x) − x = y tem solução para todo y ∈ E. Temos então o

Teorema 7.3.5 (Alternativa de Fredholm) Sejam E um espaço de Banach e T : E −→


E um operador compacto. Então uma e apenas uma das possibilidades abaixo ocorre:
(a) T tem um ponto fixo não-nulo.
(b) A equação T (x) − x = y tem solução para todo y ∈ E.

Usaremos agora o Lema 7.3.4 para provar que, com a possı́vel exceção da origem, o
espectro de um operador compacto é formado apenas por autovalores.

Teorema 7.3.6 Sejam E um espaço de Banach de dimensão infinita e T : E −→ E


um operador compacto. Então
S
σ(T ) = {0} {λ ∈ K : λ é autovalor de T }.

Demonstração. É claro que 0 ∈ σ(T ), pois se fosse 0 ∈ ρ(T ), T −1 ∈ L(E, E) e


então I = T ◦ T −1 seria compacto pela Proposição 7.2.6, o que é uma contradição,
pela Proposição 7.2.2(c). O fato de todo autovalor pertencer ao espectro decorre das
definições. Reciprocamente, suponha λ ∈ σ(T ), λ 6= 0. Então o operador (T − λI)
não é injetor ou não é sobrejetor. Mas, se for injetor, pelo Lema 7.3.4 será também
sobrejetor. Resta então apenas a possibilidade de (T − λI) não ser injetor, e isso quer
dizer exatamente que λ é um autovalor de T .

O último resultado desta seção diz, essencialmente, que o espectro de um operador


compacto se comporta como uma sequência cujas únicas subsequências convergentes,
caso existam, convergem para zero.

Teorema 7.3.7 O espectro de um operador compacto T : E −→ E em um espaço de


Banach E é enumerável, podendo ser finito, e o único ponto de acumulação possı́vel é
o zero.

144
Demonstração. Em vista do Teorema 7.3.6 basta mostrar que para todo ε > 0, o
conjunto dos autovalores λ tais que |λ| ≥ ε é finito. Suponha que isso não aconteça.
Neste caso existe ε0 > 0 tal que o conjunto dos autovalores λ tais que |λ| ≥ ε0 é infinito.
Podemos então considerar uma sequência (λn )∞ n=1 formada por autovalores distintos de
T tais que |λn | ≥ ε0 para todo n. Logo, para cada n existe xn 6= 0 tal que T (xn ) = λn xn .
Desde o curso de Álgebra Linear o leitor sabe que autovetores associados a autovalores
distintos são linearmente independentes, portanto o conjunto {x1 , x2 , . . .} é linearmente
independente. Para cada n considere o espaço n-dimensional Mn = [x1 , . . . , xn ]. Então
cada z ∈ Mn tem representação única na forma
Xn
z= aj xj , onde a1 , . . . , an ∈ K.
j=1

Assim
n
X n
X n
X n
X n−1
X
(T − λn I)(z) = aj T (xj ) − λn aj xj = aj λj xj − λn aj xj = aj (λj − λn )xj ,
j=1 j=1 j=1 j=1 j=1

e consequentemente
(T − λn I)(z) ∈ Mn−1 para todo z ∈ Mn . (7.5)
Cada Mn é obviamente fechado; portanto usando o Lema de Riesz (Lema 1.5.3)
construı́mos uma sequência (yn )∞ n=1 tal que para todo n,
1
yn ∈ Mn , kyn k = 1 e dist(yn , Mn−1 ) ≥ .
2
De uma maneira muito similar ao que fizemos na demonstração da Proposição 7.3.4
mostraremos que
ε0
kT (yn ) − T (ym )k ≥ para todos n > m,
2
o que estará em clara contradição com a compacidade de T . Comece observando que
T (Mn ) ⊆ Mn pois cada xj é autovalor de T . Sejam m, n inteiros positivos com n > m.
Como ym ∈ Mm ⊆ Mn−1 ,
T (ym ) ∈ T (Mn−1 ) ⊆ Mn−1 .
Como yn ∈ Mn , de (7.5) segue que
λn yn − T (yn ) = −(T − λn I)(yn ) ∈ Mn−1 .
Logo (λn yn − T (yn )) + T (ym ) ∈ Mn−1 . Decorre então que
kT (ym ) − T (yn )k = kλn yn − T (yn ) + T (ym ) − λn yn k
° µ ¶°
° 1 °
°
= °λ n [(λn yn − T (yn )) + T (ym )] − yn °
λ °
°n °
°1 °
= |λn | · ° °
° λn [(λn yn − T (yn )) + T (ym )] − yn °
ε0
≥ |λn | · dist(yn , Mn−1 ) ≥ ,
2

145
para todos n > m. A demonstração está completa.

7.4 Operadores autoadjuntos em espaços de Hilbert


Seja H um espaço de Hilbert. Chamemos de uH : H −→ H 0 a aplicação dada por
uH (x)(y) = hy, xi para todos x, y ∈ H,
que do Teorema de Riesz–Fréchet (Teorema 5.5.2) sabemos ser bijetora e satisfazer a
condição kuH (x)k = kxk para todo x ∈ H. Em particular, uH é contı́nua. No caso
real uH é um isomorfismo isométrico (Corolário 5.5.3), mas no caso complexo uH não é
linear, uma vez que
uH (λx) = λ · uH (x). (7.6)
Se H1 e H2 são espaços de Hilbert reais e T ∈ L(H1 , H2 ), sabemos que o operador
adjunto T 0 : H20 −→ H10 é linear contı́nuo e tem a mesma norma que T (Proposição
4.3.11). Vejamos que a cadeia
uH T0 u−1
H
2
H2 −→ H20 −→ H10 −→
1
H1
nos ensina a reconhecer o adjunto de T como operador de H2 em H1 :
Proposição 7.4.1 Sejam H1 e H2 espaços de Hilbert e T ∈ L(H1 , H2 ). Definindo
T ∗ := u−1 0
H1 ◦ T ◦ uH2 é verdade que:
(a) T ∗ ∈ L(H2 , H1 ).
(b) hT (x), yi = hx, T ∗ (y)i para todos x ∈ H1 e y ∈ H2 .
(c) T ∗ é o único operador em L(H2 , H1 ) satisfazendo (b).
(d) A correspondência T ∈ L(H1 , H2 ) 7→ T ∗ ∈ L(H2 , H1 ) é bijetora e kT k = kT ∗ k. No
caso real esta correspondência é um isomorfismo isométrico.
Demonstração. Para a linearidade de T ∗ falta apenas provar a homogeneidade, isto é,
T ∗ (λx) = λT ∗ (x). Como λ = λ, homogeneidade de T ∗ segue da linearidade de T 0 e da
aplicação de (7.6) para u−1 ∗
H1 e para uH2 . O operador T é contı́nuo por ser a composição
de aplicações contı́nuas. Dados x ∈ H1 e y ∈ H2 ,
hx, T ∗ (y)i = uH1 (T ∗ (y))(x) = [(uH1 ◦ T ∗ )(y)](x) = [(T 0 ◦ uH2 )(y)](x)
= T 0 (uH2 (y))(x) = uH2 (y)(T (x)) = hT (x), yi.
Por um lado,
kT ∗ (y)k = ku−1 0 −1 0 0
H1 ◦ T ◦ uH2 (y)k = kuH1 (T ◦ uH2 (y))k = kT ◦ uH2 (y)k
≤ kT 0 k · kuH2 (y)k = kT k · kyk,
provando que kT ∗ k ≤ kT k. Por outro lado, procedendo analogamente para a igualdade
T 0 = uH1 ◦ T ∗ ◦ u−1 0 ∗
H2 obtemos kT k = kT k ≤ kT k.
Deixamos as demais informações como exercı́cio.

146
Definição 7.4.2 Seja H um espaço de Hilbert. Um operador T ∈ L(H, H) é chamado
de autoadjunto se T = T ∗ .
Exemplo 7.4.3 (a) É claro que o operador nulo e o operador identidade em um espaço
de Hilbert são autoadjuntos.
(b) O que provamos no Exemplo 4.3.10 nos diz que o operador ‘shift para trás’
T : `2 −→ `2 , T ((a1 , a2 , a3 , . . . , )) = (a2 , a3 , . . .),
não é autoadjunto.
(c) Sejam (X, Σ, µ) um espaço de medida e g ∈ L∞ (µ). Como |g| ≤ kgk∞ µ-quase
sempre, o operador multiplicação
Tg : L2 (µ) −→ L2 (µ) , Tg (f ) = f g,
é linear e contı́nuo (kTg k ≤ kgk∞ ). Vejamos sob quais condições o operador Tg é
autoadjunto. Sabemos que
Z
0
uL2 (µ) : L2 (µ) −→ L2 (µ) , uL2 (µ) (h)(f ) = f h dµ, e
X

Tg0 : 0
L2 (µ) −→ L2 (µ) , 0
Tg0 (ϕ)(f ) = ϕ(f g).
Observe que
µ µ Z ¶¶
Tg∗ (f ) = (uL2 (µ) )−1
(Tg0 (uL2 (µ) (f )))
= (uL2 (µ) ) −1 0
Tg h 7→ hf dµ
X
µ Z ¶
−1
= (uL2 (µ) ) h 7→ hgf dµ .
X

Aplicando uL2 (µ) segue que


µ Z ¶
uL2 (µ) (Tg∗ (f )) = h 7→ hgf dµ ,
X

isto é, Z
uL2 (µ) (Tg∗ (f ))(h) = hgf dµ.
X
Impondo a condição Tg∗ (f ) = Tg (f ) resulta que
Z Z Z

hgf dµ = uL2 (µ) (Tg (f ))(h) = uL2 (µ) (Tg (f ))(h) = hTg (f ) dµ = hf g dµ
X X X

para toda h ∈ L2 (µ). Assim


Tg∗ = Tg ⇐⇒ Tg∗ (f ) = Tg (f ) para toda f ∈ L2 (µ)
Z Z
⇐⇒ hgf dµ = hf g dµ para todas f, h ∈ L2 (µ)
X X
⇐⇒ g = g em L2 (µ) ⇐⇒ g(x) ∈ R µ−quase sempre.
Em palavras, Tg é autoadjunto se, e somente se, a função g assume valores reais µ-quase
sempre. No caso real Tg sempre é autoadjunto.

147
No caso complexo é fácil identificar os operadores autoadjuntos:

Proposição 7.4.4 Sejam H um espaço de Hilbert complexo e T ∈ L(H, H). Então T


é autoadjunto se, e somente se, hT (x), xi ∈ R para todo x ∈ H.

Demonstração. Suponha T autoadjunto. Para todo x ∈ H,

hT (x), xi = hx, T ∗ (x)i = hx, T (x)i = hT (x), xi.

Reciprocamente, supondo que hT (x), xi ∈ R para todo x ∈ H, temos

hT (x), xi + λhT (x), yi + λhT (y), xi + |λ|2 hT (y), yi


= hT (x + λy), x + λyi = hT (x + λy), x + λyi
= hT (x), xi + λhy, T (x)i + λhx, T (y)i + |λ|2 hT (y), yi,

e portanto
λhT (x), yi + λhT (y), xi = λhy, T (x)i + λhx, T (y)i,
para todos x, y ∈ H e λ ∈ C. Tomando λ = 1 e λ = −i obtemos

hT (x), yi + hT (y), xi = hy, T (x)i + hx, T (y)i e

hT (x), yi − hT (y), xi = −hy, T (x)i + hx, T (y)i.


Somando as duas equações temos hT (x), yi = hx, T (y)i para todos x, y ∈ H. O item
(c) da Proposição 7.4.1 revela que T ∗ = T .

O próximo resultado fornece uma caracterização útil da norma de um operador


autoadjunto.

Teorema 7.4.5 Sejam H um espaço de Hilbert e T ∈ L(H, H) um operador


autoadjunto. Então
kT k = sup {|hT (x), xi| : kxk = 1} .

Demonstração. Se T = 0, o resultado é imediato. Suponhamos T 6= 0. Note que, da


desigualdade de Cauchy–Schwarz (Proposição 5.1.2),

|hT x, xi| ≤ kT (x)k · kxk ≤ kT k · kxk2

para todo x ∈ H, e portanto

sup {|hT (x), xi| : kxk = 1} ≤ kT k .

Resta provar a desigualdade inversa. Como T 6= 0, podemos tomar x0 ∈ H com


kx0 k = 1 e T (x0 ) 6= 0. Chamemos
1 1
x := kT (x0 )k 2 · x0 e y = kT (x0 )k− 2 · T (x0 ).

148
Então kxk2 = kyk2 = kT (x0 )k. É claro que hT (x), yi = kT (x0 )k2 e, como T é
autoadjunto,
hT (y), xi = hy, T (x)i = hT (x), yi = kT (x0 )k2 ,
provando que
hT (x), yi = hT (y), xi = kT (x0 )k2 .
Definindo u = x + y e v = x − y, e subtraindo as equações

hT (u), ui = hT (x), xi + hT (x), yi + hT (y), xi + hT (y), yi


hT (v), vi = hT (x), xi − hT (x), yi − hT (y), xi + hT (y), yi,

obtemos
hT (u), ui − hT (v), vi = 2hT (x), yi + 2hT (y), xi = 4 kT (x0 )k2 .
Escrevamos C = sup {|hT (z), zi| : kzk = 1} para simplificar a notação e vejamos que

|hT (w), wi| ≤ C kwk2 para todo w ∈ H.

De fato, para w = 0 o resultado é imediato, e para w 6= 0,


¯¿ µ ¶ À¯
1 ¯ w w ¯
· |hT (w), wi| = ¯ T , ¯ ≤ C.
kwk2 ¯ kwk kwk ¯

Usando a Lei do Paralelogramo e lembrando que hT (w), wi ∈ R para todo w ∈ H


(Proposição 7.4.4), temos

4 kT x0 k2 = hT (u), ui − hT (v), vi ≤ |hT (u), ui| + |hT (v), vi|


≤ C kuk2 + C kvk2 = C kx + yk2 + C kx − yk2
¡ ¢
= 2C kxk2 + kyk2 = 4C kT (x0 )k .

Como T (x0 ) 6= 0 concluı́mos que kT (x0 )k ≤ C. Isso vale para todo x0 ∈ H tal que
kx0 k = 1 e T (x0 ) 6= 0. Então,

kT k = sup{kT (x0 )k : kx0 k = 1} = sup{kT (x0 )k : kx0 k = 1 e T (x0 ) 6= 0} ≤ C.

7.5 Teoria espectral de operadores autoadjuntos


Exploraremos nesta seção as propriedades espectrais dos operadores autoadjuntos
e também dos operadores que são simultaneamente compactos e autoadjuntos.
Começamos mostrando que os autovalores de um operador autoadjunto são sempre
reais e que autovetores associados a autovalores distintos são ortogonais:

149
Proposição 7.5.1 Sejam H um espaço de Hilbert e T ∈ L(H, H) um operador
autoadjunto. Então:
(a) Os autovalores de T são números reais.
(b) Se λ e µ são autovalores distintos de T então Vλ ⊥ Vµ , isto é, hx, yi = 0 para
quaisquer x ∈ Vλ e y ∈ Vµ .

Demonstração. (a) Dado um autovalor λ de T tome x0 um autovetor não-nulo


associado a λ. Da Proposição 7.4.4 sabemos que hT (x0 ), x0 i ∈ R, logo
1 1
λ= 2
· hλx0 , x0 i = · hT (x0 ), x0 i ∈ R.
kx0 k kx0 k2

(b) Por (a) sabemos que λ e µ são números reais. Então, para x ∈ Vλ e y ∈ Vµ ,

λhx, yi = hλx, yi = hT (x), yi = hx, T (y)i = hx, µyi = µhx, yi.

Logo (λ − µ)hx, yi = 0, e portanto hx, yi = 0 pois λ 6= µ.

Nosso próximo objetivo (Teorema 7.5.3) refinará a informação acima e provará que
todo o espectro de um operador autoadjunto é real.

Proposição 7.5.2 Sejam H um espaço de Hilbert, T ∈ L(H, H) um operador


autoadjunto e λ ∈ K. Então λ ∈ ρ(T ) se, e somente se, existe C > 0 tal que
kT (x) − λxk ≥ C kxk para todo x ∈ H.

Demonstração. Se λ ∈ ρ(T ), então T −λI : E −→ E é bijetora, logo é um isomorfismo


pelo Teorema da Aplicação Aberta. Então kxk ≤ k(T − λI)−1 k · kT (x) − λxk para todo
x ∈ H e o resultado segue.
Reciprocamente suponha que exista C > 0 tal que kT (x) − λxk ≥ C kxk para todo
x ∈ H. Devemos provar que T −λI é bijetora. A injetividade é simples: se T (x)−λx = 0
então
0 ≤ Ckxk ≤ kT (x) − λxk = 0,
provando que x = 0. Para a sobrejetividade basta provar que (T − λI)(H) é fechado e

denso em H. Suponha que exista 0 6= x0 ∈ (T − λI)(H) . Então para todo x ∈ H,

0 = hT (x) − λx, x0 i = hT (x), x0 i − λhx, x0 i.

Como T é autoadjunto segue que

hx, T (x0 )i = hT (x), x0 i = λhx, x0 i = hx, λx0 i

para todo x ∈ H, provando que T (x0 ) = λx0 . Isso quer dizer que λ é um autovalor do
operador autoadjunto T , logo λ é um número real pela Proposição 7.5.1(a). Neste caso

0 = kT (x0 ) − λx0 k ≥ Ckx0 k > 0,

150

absurdo este que nos garante que (T − λI)(H) = {0}. Do Teorema 5.2.5(a) concluı́mos
que

H = (T − λI)(H) ⊕ (T − λI)(H) = (T − λI)(H),
e portanto (T − λI)(H) é denso em H.
Sejam agora y ∈ (T − λI)(H) e (yn )∞
n=1 uma sequência em (T −λI)(H) que converge
para y. Para cada n podemos tomar xn ∈ H tal que yn = T (xn ) − λxn . Logo
1 1
kxn − xm k ≤ kT (xn − xm ) − λ(xn − xm )k = kyn − ym k
C C
para todos naturais n, m. Da convergência da sequência (yn )∞ n=1 concluı́mos que a
sequência (xn )∞
n=1 é de Cauchy, portanto convergente, digamos xn −→ x ∈ H. A
continuidade de T − λI revela que
yn = (T − λI)(xn ) −→ (T − λI)(x) ∈ (T − λI)(H).
Isso prova que (T − λI)(H) é fechado.
Teorema 7.5.3 Seja H um espaço de Hilbert. O espectro σ(T ) de um operador
autoadjunto T ∈ L(H, H) é real.
Demonstração. Basta mostrar que se λ = a + ib com a e b reais e b 6= 0, então
λ ∈ ρ(T ). Seja então λ desta forma. Dado 0 6= x ∈ H, da Proposição 7.4.4 sabemos
que hT (x), xi ∈ R. Subtraindo as equações
h(T − λI)(x), xi = hT (x), xi − λhx, xi,
h(T − λI)(x), xi = hT (x), xi − λhx, xi = hT (x), xi − λhx, xi,
obtemos
−2iIm(h(T − λI)(x), xi) = h(T − λI)(x), xi − h(T − λI)(x), xi
= (λ − λ)hx, xi = 2ib kxk2 .
Logo
|b| · kxk2 = | Im(h(T − λI)(x), xi)| ≤ |h(T − λI)(x), xi| ≤ k(T − λI)(x)k · kxk .
Dividindo por kxk obtemos |b| kxk ≤ kT (x) − λxk para todo x 6= 0. Como esta
desigualdade vale trivialmente para x = 0, da Proposição 7.5.2 concluı́mos que λ ∈ ρ(T ).

Já vimos que tanto operadores compactos como operadores autoadjuntos têm
espectros com propriedades especiais. Natural é então esperar que operadores que são
simultaneamente compactos e autoadjuntos tenham uma teoria espectral ainda mais
rica. De fato isso acontece: vamos agora em busca da decomposição espectral dos
operadores compactos e autoadjuntos, que nos dirá que se T ∈ L(H, H) é compacto e
autoadjunto, então H admite um sistema ortonormal completo formado exclusivamente
por autovetores de T . Neste caso todo vetor de H poderá ser escrito como uma soma
(eventualmente infinita) de autovetores. Para provar este resultado precisamos da

151
Proposição 7.5.4 Sejam H um espaço de Hilbert e T ∈ L(H, H) um operador não-
nulo, compacto e autoadjunto. Então kT k ou − kT k é um autovalor de T associado ao
qual existe um autovetor x ∈ H tal que kxk = 1 e |hT (x), xi| = kT k.

Demonstração. Pelo Teorema 7.4.5 podemos tomar uma sequência de vetores


unitários (zn )∞ ∞
n=1 tais que |hT (zn ), zn i| −→ kT k. A sequência (hT (zn ), zn i)n=1 é então
limitada, e portanto admite uma subsequência (hT (xn ), xn i)∞ n=1 convergente. É claro
que |hT (xn ), xn i| −→ kT k, logo (hT (xn ), xn i)∞
n=1 converge para kT k ou para −kT k. Isso
quer dizer que definindo λ = limhT (xn ), xn i, temos λ = kT k ou λ = − kT k . Devemos
n
então provar que λ é autovalor de T . Como kxn k = 1 para todo n,

0 ≤ kT (xn ) − λxn k2 = hT (xn ) − λxn , T (xn ) − λxn i


= kT (xn )k2 − λhT (xn ), xn i − λhxn , T (xn )i + λ2 kxn k2
≤ kT k2 − 2λhT (xn ), xn i + λ2 −→ λ2 − 2λ2 + λ2 = 0.

Segue que T (xn ) − λxn −→ 0. Como T é compacto, da sequência (T (xn ))∞ n=1 podemos

extrair uma subsequência convergente (T (yn ))n=1 . Logo T (yn ) − λyn −→ 0 e portanto
(λyn )∞
n=1 também converge, digamos λyn −→ y. Note que y 6= 0 pois kyn k = 1 para
todo n e λ 6= 0. Por um lado é claro que T (yn ) −→ y; por outro lado, da continuidade
de T temos
λT (yn ) = T (λyn ) −→ T (y).
Isso nos permite concluir que T (y) = λy, provando que λ é autovalor de T . Verifica-se
facilmente que o autovetor λy satisfaz as condições desejadas.

Corolário 7.5.5 Sejam H um espaço de Hilbert e T ∈ L(H, H) um operador compacto


e autoadjunto. Então:
(a) σ(T ) 6= ∅.
(b) Se σ(T ) = {0} então T = 0.

Demonstração. (a) Se T = 0 então 0 é autovalor de T . Se T 6= 0, então T tem um


autovalor pela Proposição 7.5.4.
(b) Se T fosse não-nulo, T teria um autovalor não-nulo pela Proposição 7.5.4.

Da Álgebra Linear o leitor se recorda que quando V é um espaço vetorial de


dimensão finita, uma transformação linear T : V −→ V é diagonalizável se, e somente
se, V admite uma base formada por autovetores de T . Nesse sentido, substituindo
convenientemente a noção de base algébrica, o teorema abaixo diz que operadores
compactos e autoadjuntos em espaços de Hilbert são diagonalizáveis.

Teorema 7.5.6 (Decomposição espectral de operadores compactos e autoadjuntos)


Sejam H um espaço de Hilbert e T : H −→ H um operador compacto e autoadjunto.
Então H admite um sistema ortonormal completo formado por autovetores de T . Mais

152
ainda, existem sequências (finitas ou infinitas) de autovalores (λn )n de T e de vetores
(vn )n tais cada vn é autovetor associado a λn e
X
T (x) = λn hx, vn ivn
n

para todo x ∈ H.

Demonstração. Do Teorema 7.3.7 sabemos que T tem no máximo uma quantidade


enumerável de autovalores. Seja então (α1 , α2 , . . .) uma enumeração dos autovalores
distintos e não-nulos de T . Note que essa sequência pode ser finita ou infinita.
Chamamos α0 = 0 e definimos

E0 = ker(T ) e En = Vαn = ker(T − αn I), n ≥ 1.

Por ser subespaço fechado de um espaço de Hilbert, E0 também é um espaço de Hilbert,


logo admite um sistema ortonormal completo B0 pelo Teorema 5.4.6. A Proposição
7.3.1(a) nos diz que 0 < dim(En ) < ∞ para todo n ≥ 1, portanto podemos considerar
um sistema ortonormal completo finito Bn em cada En , n ≥ 1. Da Proposição 7.5.1(b)
sabemos que os subespaços E0 , E1 , E2 , . . . são dois a dois ortogonais, logo o conjunto
formado pelos vetores de B0 , B1 , B2 , . . ., é ortonormal e contém apenas autovetores de
T . Definindo S := B0 ∪ B1 ∪ B2 ∪ · · · , pelo Teorema 5.3.10 basta provar que [S] é denso
em H. Como todo elemento de [S] é uma combinação linear de autovetores de T , é
imediato que T (S) ⊆ T ([S]) ⊆ [S]. Dados x ∈ S ⊥ e y ∈ S, como T (y) ∈ [S],

hT (x), yi = hx, T (y)i = 0,

provando que T (S ⊥ ) ⊆ S ⊥ . É claro que restrição de operador compacto é compacto


e restrição de operador autoadjunto é autoadjunto, logo T0 := T |S ⊥ : S ⊥ −→ S ⊥ é
compacto e autoadjunto. Suponha que exista λ ∈ σ(T0 ), λ 6= 0. Neste caso, pelo
Teorema 7.3.6 sabemos que λ é um autovalor de T0 , e portanto existe x ∈ S ⊥ , x 6= 0,
tal que T (x) = T0 (x) = λx. Por ser um autovalor não-nulo de T , λ = αn para algum
n ≥ 1. Assim x ∈ En ∩ S ⊥ ⊆ [S] ∩ S ⊥ , e portanto x = 0. Esta contradição nos informa
que σ(T0 ) ⊆ {0}, e portanto σ(T0 ) = {0} pelo Corolário 7.5.5(a). Do Corolário 7.5.5(b)
concluı́mos que T0 = 0. Consequentemente,

S ⊥ ⊆ ker(T ) = [B0 ] ⊆ [S],



o que, pela continuidade do produto interno, nos dá S ⊥ = {0}. Como [S] ⊆ S ⊥ , temos
⊥ ⊥
[S] = {0}. Do Teorema 5.2.5(a) sabemos que H = [S] ⊕ [S] , logo [S] é denso em
H. Isso completa a demonstração de que B0 ∪ B1 ∪ B2 ∪ · · · é um sistema ortonormal
completo para H formado por autovetores de T . Como En tem dimensão finita para
todo n ≥ 1, podemos tomar uma base (finita ou enumerável) (vn )n para o espaço
gerado por E1 , E2 , . . .. É claro que cada vn é autovetor de T . Tomamos também λn ,
n ≥ 1, autovalor de T ao qual vn é associado. Dado x ∈ H, pelo Teorema 5.3.10 temos

153
P
x = x0 + hx, vn ivn onde x0 ∈ E0 = ker(T ). Suponha que existam infinitos v1 , v2 , . . . .
n
Como T é linear e contı́nuo,
à ∞
! Ã∞ ! à n
!
X X X
T (x) = T x0 + hx, vn ivn = T hx, vn ivn = T lim hx, vj ivj
n→∞
n=1 n=1 j=1
à n ! n ∞
X X X
= lim T hx, vj ivj = lim hx, vj iT (vj ) = λn hx, vn ivn .
n→∞ n→∞
j=1 j=1 n=1

No caso em que a sequência (vn )n é finita basta a linearidade de T para obter, mutatis
mutandis, esta mesma fórmula.

7.6 Comentários e notas históricas


A noção de operador compacto remonta aos trabalhos de Hilbert de 1906 sobre a
resolução de sistemas de infinitas equações lineares. A definição veio com Riesz em
1918 sob o nome de operador completamente contı́nuo. Desde 1950, a partir de uma
sugestão de E. Hille, o termo operador compacto tem sido usado. O termo operador
completamente contı́nuo é reservado para os operadores que transformam sequências
fracamente convergentes em sequências convergentes, isto é, satisfazem a implicação
(7.1). Conforme vimos na Proposição 7.2.8, para operadores definidos em espaços
reflexivos, em particular para operadores entre espaços de Hilbert, essas duas noções
coincidem.
Das Proposições 7.2.2(b) e 7.2.5 segue que todo operador que é limite de uma
sequência de operadores de posto finito é compacto. Em 1931 T. W. Hildebrandt
perguntou se a recı́proca era verdadeira. Esse problema ficou sem resposta durante
várias décadas e Pietsch [73, página 54] manifesta que esta foi a pergunta mais
importante em toda a história da teoria dos espaços de Banach. Diz-se que um espaço de
Banach E tem a propriedade da aproximação se todo operador compacto de E em E é o
limite de uma sequência de operadores de posto finito. A pergunta então se transforma
em: é verdade que todo espaço de Banach tem a propriedade da aproximação? P. Enflo
resolveu o problema em 1972 ao provar que para 1 < p < ∞, p 6= 2, `p contém um
subespaço que não tem a propriedade da aproximação. O estudo da propriedade da
aproximação e de suas muitas variantes se tornou uma tendência que continua muito
ativa até nossos dias. Uma boa referência para o assunto é [45, Chapter 7]. No Exercı́cio
7.7.17 o leitor comprovará que espaços de Hilbert têm a propriedade da aproximação.
Recentemente os operadores compactos protagonizaram um grande acontecimento
no meio matemático. Uma das principais perguntas que emergiram ao final da teoria de
Gowers e Maurey mencionada na Introdução deste livro foi a seguinte: será que existe
um espaço de Banach E de dimensão infinita tal que todo operador T ∈ L(E, E) pode
ser escrito na forma
T = λ · idE + U,

154
onde U é um operador compacto? Em outras palavras: existe um espaço de dimensão
infinita E tal que todo operador de E em E é uma perturbação compacta da identidade?
Por motivos óbvios costuma-se dizer que um tal espaço tem pouquı́ssimos operadores
e, de acordo com as palavras de Gowers em seu weblog, tal espaço tem quase que
nenhuma estrutura não-trivial. Em 2009, S. Argyros e R. Haydon [4] anunciaram a
demonstração da existência de tal espaço, descoberta esta publicada em 2011 na (quase
lendária) revista Acta Mathematica.
O Corolário 7.3.5 foi provado primeiramente por I. Fredholm em 1903 para os
operadores integrais do Exemplo 7.2.4. Fredholm interpretou as equações integrais como
limites de sistemas de equações lineares considerando as integrais como limites de somas
de Riemann e passando ao limite na regra de Cramer para o cálculo dos determinantes
associados a esses sistemas lineares. Os termos conjunto resolvente e espectro foram
cunhados por Hilbert em 1906. A teoria espectral dos operadores compactos também
é conhecida como teoria de Riesz–Schauder. O objetivo desta teoria iniciada por Riesz
em 1918 e completada por Schauder em 1930 era exatamente evitar os ‘determinantes
infinitos’ de Fredholm.
Os operadores autoadjuntos são chamados algumas vezes de operadores hermitianos,
em homenagem a C. Hermite, matemático francês do século 19. Alguns livros usam
o termo operador autoadjunto para o caso real e operador hermitiano para o caso
complexo.
O Corolário 7.5.5 vale para operadores que são apenas autoadjuntos (não
necessariamente compactos). Para uma demonstração veja [12, Corollary 6.10].
O teorema espectral (Teorema 7.5.6) tem muitas aplicações na teoria de equações
diferenciais; veja, por exemplo, [12, 8.6, 9.8] e [17, II.6].
Os operadores unitários e os operadores normais em espaços de Hilbert são
introduzidos nos Exercı́cios 7.7.36 e 7.7.37, respectivamente. Os operadores normais
gozam de uma decomposição espectral similar à decomposição dos operadores
compactos e autoadjuntos que vimos na Seção 7.5. Para maiores detalhes veja [26,
Theorem 7.53].

7.7 Exercı́cios
Exercı́cio 7.7.1 Sejam E um espaço de Banach e T ∈ L(E, E). Prove que σ(T ) =
σ(T 0 ).

Exercı́cio 7.7.2 Sejam E um espaço Banach, T ∈ L(E, E) e λ ∈ K. Suponha que


(i) (T − λI)−1 : (T − λI)(E) −→ E existe;
(ii) O operador linear (T − λI)−1 : (T − λI)(E) −→ E é contı́nuo;
(iii) (T − λI)(E) é denso em E.
Prove que (T − λI)(E) = E e portanto λ ∈ ρ(T ).

Exercı́cio 7.7.3 Sejam E e F espaços normados. Prove que K(E, F ) é subespaço


vetorial de L(E, F )

155
Exercı́cio 7.7.4 Mostre que o operador integral T do Exemplo 7.2.4 está bem definido
e é linear.
³ ´∞
aj
Exercı́cio 7.7.5 Mostre que o operador T : `2 −→ `2 dado por T ((aj )∞
j=1 ) = j
j=1
é compacto mas não é de posto finito.

Exercı́cio 7.7.6 Decida se o operador T : `2 −→ `2 dado por T ((aj )∞


j=1 ) =
(a1 , 0, a3 , 0, . . .) é compacto ou não.

Exercı́cio 7.7.7 Sejam E um espaço normado de dimensão infinita e T : E −→ E um


operador linear compacto e bijetor. Mostre que o operador inverso T −1 não é contı́nuo.

Exercı́cio 7.7.8 Sejam E um espaço normado de dimensão infinita e T : E −→ E um


operador linear compacto e bijetor. Mostre que E não é completo.

Exercı́cio 7.7.9 Sejam 1 ≤ p < ∞ e T : (C[a, b], k · kp ) −→ (C[a, b], k · k∞ ) o operador


integral definido exatamente como no Exemplo 7.2.4. Prove que T está bem definido,
é linear e compacto.

Exercı́cio 7.7.10 Prove que K(E, `1 ) = L(E, `1 ) para todo espaço reflexivo E.

Exercı́cio 7.7.11 Prove que K(c0 , E) = L(c0 , E) para todo espaço reflexivo E.

Exercı́cio 7.7.12 Dados um operador compacto T ∈ K(E, E) e n ∈ N, prove que


existe um operador compacto S ∈ K(E, E) tal que (I − T )n = I − S.

Exercı́cio 7.7.13 Sejam E b e Fb os completamentos dos espaços normados E e F ,


T ∈ L(E, F ) um operador compacto e Tb ∈ L(E,b Fb) a extensão linear e contı́nua de T
b Prove que:
a E.
b ⊆ F e Tb é compacto.
(a) T (E)
(b) No caso em que E = F , T e Tb têm os mesmos autovalores não-nulos.

Exercı́cio 7.7.14 Seja (λn )∞


n=1 uma sequência de escalares que converge para 0.
Construa um operador compacto T tal que σ(T ) = {0} ∪ {λn : n ∈ N}.

Exercı́cio 7.7.15 Mostre que a reflexividade de E é hipótese essencial na Proposição


7.2.8(b).

Exercı́cio 7.7.16 Seja E um espaço de Banach tal que para todo compacto K ⊆ E e
todo ε > 0 existe um operador de posto finito T ∈ L(E, E) tal que sup kx − T (x)k < ε.
x∈K
Prove que E tem a propriedade da aproximação (veja definição na Seção 7.6). Vale
também a recı́proca deste exercı́cio – veja [63, Theorem 3.4.32].

156
Exercı́cio 7.7.17* Sejam E um espaço normado, H um espaço de Hilbert e T : E −→
H um operador compacto. Mostre que existe uma sequência de operadores de posto
finito que converge para T em L(E, H).

Exercı́cio 7.7.18 Sejam E e F espaços de Banach. Um operador T ∈ L(E, F ) é dito


P

nuclear se existem sequências (ϕn )∞ 0 ∞
n=1 ⊆ E e (bn )n=1 ⊆ F tais que kϕn k · kbn k < ∞
n=1
P

e T (x) = ϕn (x)bn para todo x ∈ E. Prove que todo operador nuclear é compacto.
n=1

Exercı́cio 7.7.19* Seja E um espaço de Banach. Prove que


(a) Se T, S ∈ L(E, E) são tais que T é um isomorfismo e kS − T k < kT −1 k−1 , então S
é um isomorfismo e
kT −1 k2 · kS − T k
kS −1 − T −1 k ≤ .
1 − kT −1 k · kS − T k
(b) O conjunto C dos isomorfismos de E em E é um subconjunto aberto de L(E, E) e
a função T −→ T −1 é um homeomorfismo de C em C.

Exercı́cio 7.7.20 Sejam E um espaço de Banach e T, S ∈ L(E, E) tais que T ◦ S =


S ◦ T . Prove que S ◦ T é um isomorfismo se, e somente se, T e S são isomorfismos.

Exercı́cio 7.7.21 Sejam E um espaço de Banach e T1 , . . . , Tn ∈ L(E, E) tais que


Tπ(1) ◦· · ·◦Tπ(n) = T1 ◦· · ·◦Tn para toda bijeção π : {1, . . . , n} −→ {1, . . . , n}. Mostre que
T1 ◦ · · · ◦ Tn é um isomorfismo se, e somente se, Ti é isomorfismo para todo i = 1, . . . , n.

Exercı́cio 7.7.22 Sejam E um espaço de Banach complexo, T ∈ L(E, E) e n ∈ N.


(n)
Prove que σ(T n ) = {λn : λ ∈ σ(T )}. (Lembre-se que T n = T ◦ · · · ◦T )

Exercı́cio 7.7.23 Prove o item (c) da Proposição 7.4.1.

Exercı́cio 7.7.24 Sejam H1 e H2 espaços de Hilbert e S, T ∈ L(H1 , H2 ). Prove que:


(a) (S + T )∗ = S ∗ + T ∗ .
(b) (λT )∗ = λT ∗ .
(c) kT T ∗ k = kT ∗ T k = kT k2 .
(d) Vale o item (d) da Proposição 7.4.1.

Exercı́cio 7.7.25 Sejam H um espaço de Hilbert complexo, T ∈ L(H, H) e λ ∈ C.


Prove que λ ∈ σ(T ) se, e somente se, λ ∈ σ(T ∗ ).

Exercı́cio 7.7.26 Sejam H um espaço de Hilbert e T ∈ L(H, H). Prove que


ker(T ) = T ∗ (H)⊥ , e portanto H = ker(T ) ⊕ T ∗ (H).

Exercı́cio 7.7.27 Sejam H um espaço de Hilbert e S, T ∈ L(H, H). Mostre que


(T ◦ S)∗ = S ∗ ◦ T ∗ .

157
Exercı́cio 7.7.28 Sejam H1 e H2 espaços de Hilbert, T ∈ L(H1 , H2 ) e M e N
subespaços fechados de H1 e H2 , respectivamente. Mostre que T (M ) ⊆ N se, e somente
se, T ∗ (N ⊥ ) ⊆ M ⊥ .

Exercı́cio 7.7.29 Mostre que o operador T : `2 −→ `2 dado por T ((aj )∞


j=1 ) =
(a1 , a22 , a33 , . . .), é autoadjunto.

Exercı́cio 7.7.30 Sejam H um espaço de Hilbert, T ∈ L(H, H) um operador


autoadjunto e n ∈ N. Prove que T n é autoadjunto e kT n k = kT kn .

Exercı́cio 7.7.31 Sejam H um espaço de Hilbert e S, T ∈ L(H, H) operadores


autoadjuntos. Mostre que T ◦ S é autoadjunto se, e somente se, T ◦ S = S ◦ T .

Exercı́cio 7.7.32 Sejam H um espaço de Hilbert e T ∈ L(H, H) um isomorfismo


audoadjunto. Prove que se T é positivo, isto é, hT (x), xi ≥ 0 para todo x ∈ H, então a
expressão
[x, y] := hT (x), yi, x, y ∈ H,
define um produto interno em H cuja norma induzida é equivalente à norma original
de H.

Exercı́cio 7.7.33 Sejam H um espaço de Hilbert complexo e T : H −→ H um


operador linear contı́nuo. Mostre que existem únicos operadores autoadjuntos T1 , T2 ∈
L(H, H) tais que T = T1 + iT2 .

Exercı́cio 7.7.34 Seja H um espaço de Hilbert no qual existe um operador T ∈


L(H, H) compacto, autoadjunto e injetor. Prove que H é separável.

Exercı́cio 7.7.35 Sejam H um espaço de Hilbert separável e T ∈ L(H, H) um


operador compacto e autoadjunto. Prove que σ(T ) é o fecho do conjunto dos autovalores
de T .

Exercı́cio 7.7.36 Sejam H1 e H2 espaços de Hilbert. Prove que as seguintes afirmações


são equivalentes para um operador T ∈ L(H1 , H2 ):
(a) T é invertı́vel, T ◦ T ∗ = idH2 e T ∗ ◦ T = idH1 .
(b) T é sobrejetor e hT (x), T (y)i = hx, yi para todos x, y ∈ H1 .
Neste caso T é chamado de operador unitário.

Exercı́cio 7.7.37 Seja H um espaço de Hilbert. Prove que as seguintes afirmações são
equivalentes para um operador T ∈ L(H, H):
(a) T ◦ T ∗ = T ∗ ◦ T .
(b) hT (x), T (y)i = hT ∗ (x), T ∗ (y)i para todos x, y ∈ H.
Neste caso T é chamado de operador normal.

158
Capı́tulo 8

Espaços Vetoriais Topológicos

Seja A um subconjunto de um espaço normado E. Solicitamos ao leitor um pouco de


paciência para nos acompanhar na demonstração da seguinte implicação:

Se A é convexo, então A também é convexo. (8.1)

Dados x, y ∈ A e 0 ≤ λ ≤ 1, devemos provar que (1 − λ)x + λy ∈ A. Podemos tomar


sequências (xn )∞ ∞
n=1 e (yn )n=1 formadas por elementos de A tais que xn −→ x e yn −→ y.
Da convexidade de A sabemos que (1 − λ)xn + λyn ∈ A para todo n ∈ N, e como as
operações algébricas em E – adição e multiplicação por escalar – são contı́nuas,

(1 − λ)xn + λyn −→ (1 − λ)x + λy.

Isso é suficiente para concluir que (1 − λ)x + λy ∈ A, provando que A é convexo.


O que nos interessa no argumento acima é o seguinte: em nenhum momento usamos
a norma de E, ou seja, em nenhum momento foi necessário saber que a cada vetor
x ∈ E está associado um número real kxk satisfazendo determinadas condições. A
única informação que usamos foi o fato das operações algébricas em E serem contı́nuas
quando consideramos em E a topologia induzida pela norma. O ponto central é que
não foi a norma que resolveu o problema, e sim o fato da topologia induzida pela norma
tornar contı́nuas as operações algébricas. O leitor mais atento pode alegar que, para
argumentar por meio de sequências, usamos também o fato da topologia da norma
ser metrizável. Isso é verdade, mas abstraindo a metrizabilidade pode-se substituir
sequências por redes de forma que o argumento continue funcionando. Ou seja, de fato
o argumento depende apenas da continuidade das operações algébricas.
Na verdade já passamos por esta situação antes neste livro (veja, por exemplo, a
demonstração do Teorema 6.3.9). Isso quer dizer que muitas das propriedades dos
espaços normados dependem apenas do fato da topologia induzida pela norma tornar
contı́nuas as operações algébricas. O tema deste capı́tulo é justamente o estudo dos
espaços vetoriais munidos de uma topologia em relação à qual as operações de adição e
de multiplicação por escalar são contı́nuas. Tais espaços incluem os espaços normados,
mas como veremos ao longo do capı́tulo, incluem também muitos espaços interessantes

159
e úteis que não são espaços normados. No decorrer do capı́tulo revisitaremos alguns
resultados antes obtidos para espaços normados, por exemplo os teoremas de Hahn–
Banach e de Goldstine, e também as topologias fracas.

8.1 Exemplos e primeiras propriedades


A discussão acima nos deixou prontos para a seguinte definição:

Definição 8.1.1 Sejam E um espaço vetorial sobre o corpo K e τ uma topologia em


E. Dizemos que o par (E, τ ) é um espaço vetorial topológico se as operações algébricas

AD : E × E −→ E , AD(x, y) = x + y e

M E : K × E −→ E , M E(a, y) = ay
são contı́nuas quando consideramos em E × E e em K × E as respectivas topologias
produto.

Em palavras, em um espaço vetorial topológico as estruturas algébrica e topológica


são compatı́veis.

Exemplo 8.1.2 (a) Espaços normados são espaços vetoriais topológicos.


(b) Considere no espaço vetorial E a topologia caótica τc = {∅, E}. É imediato que
(E, τc ) é um espaço vetorial topológico. Vejamos que este espaço não é normado no caso
em que E 6= {0}. Suponha que exista uma norma k · k em E que induza a topologia
τc . Neste caso, por ser um conjunto aberto, a bola aberta B(0, 1) = {x ∈ E : kxk < 1}
coincide com ∅ ou com E. Como a origem pertence à bola, B(0, 1) = E. Isso claramente
não pode ocorrer pois espaços normados não-triviais não são limitados (tome 0 6= x ∈ E
e observe que o conjunto {ax : a ∈ K} é ilimitado).
(c) Considere no espaço vetorial E 6= {0} a topologia discreta τd = {A : A ⊆ E}.
Vejamos que (E, τd ) não é um espaço vetorial topológico. Seja A = {a} ⊆ E com
a 6= 0. Como todo subconjunto de E é aberto, é claro que A é aberto. Vejamos que
M E −1 (A) não é aberto. Comprovaremos isso mostrando que (1, a) ∈ M E −1 (A) mas
(1, a) não é um ponto interior de M E −1 (A). Isso é verdade pois se V ⊆ K × E é um
aberto contendo (1, a), existem abertos 1 ∈ V1 ⊆ K e a ∈ V2 ⊆ E tais que V1 × V2 ⊆ V .
Assim, podemos tomar 1 6= α ∈ V1 , e neste caso (α, a) ∈ V1 × V2 ⊆ V , enquanto que

M E(α, a) = αa ∈
/ {a} = A.

Isso prova que não existe aberto em K × E contendo (1, a) e contido em M E −1 (A).
Portanto (1, a) não é ponto interior de M E −1 (A) e assim a multiplicação por escalar
M E não é contı́nua.
(d) Sejam E um espaço normado, σ(E, E 0 ) a topologia fraca em E e σ(E 0 , E) a
topologia fraca-estrela em E 0 . Então (E, σ(E, E 0 )) e (E 0 , σ(E 0 , E)) são espaços vetoriais

160
w w
topológicos. Sejam (xλ )λ e (yλ )λ redes em E tais que xλ −→ x e yλ −→ y. Da definição
da topologia fraca sabemos que todo funcional ϕ ∈ E 0 é contı́nuo na topologia fraca,
logo ϕ(xλ ) −→ ϕ(x) e ϕ(yλ ) −→ ϕ(y) para todo ϕ ∈ E 0 . Disso,
ϕ(xλ + yλ ) = ϕ(xλ ) + ϕ(yλ ) −→ ϕ(x) + ϕ(y) = ϕ(x + y)
w
para todo ϕ ∈ E 0 . Da Proposição 6.2.2(c) concluı́mos que xλ + yλ −→ x + y. Isso
prova que a adição é contı́nua. Argumento análogo prova que a multiplicação por
escalar também é contı́nua, logo (E, σ(E, E 0 )) é espaço vetorial topológico. Deixamos
ao leitor a tarefa de mostrar que (E 0 , σ(E 0 , E)) também é espaço vetorial topológico.
Conforme vimos na Proposição 6.7.2, esses dois espaços vetoriais topológicos não são
sequer metrizáveis, logo não são normados.
(e) Para 0 < p < 1, defina `p exatamente como antes, isto é:
( ∞
)
X p
`p = (aj )∞j=1 : aj ∈ K para todo j ∈ N e |aj | < ∞ .
j=1

Vejamos que `p é espaço vetorial com as operações usuais de sequências e que



X
¡ ¢
dp : `p × `p −→ R , dp (aj )∞ ∞
j=1 , (bj )j=1 = |aj − bj |p ,
j=1

é uma métrica em `p . Para isso fixe s ≥ 0 e considere a função diferenciável


fs : [0, +∞) −→ R , fs (t) = sp + tp − (s + t)p .
A condição 0 < p < 1 implica facilmente que fs tem derivada não-negativa, logo é
monótona não-decrescente em [0, +∞). Como fs (0) = 0, segue que fs (t) ≥ 0 para todo
t ≥ 0. Isso revela que
(s + t)p ≤ sp + tp para todos s, t ≥ 0. (8.2)
Disso segue imediatamente que `p é fechado para adição, e como é obviamente fechado
para multiplicação por escalar, concluı́mos que `p é espaço vetorial. A desigualdade
triangular para dp segue também (8.2), e como os demais axiomas de métrica são
imediatos, resulta que dp é uma métrica em `p .
Vejamos agora que as operações algébricas em `p são contı́nuas em relação à
topologia induzida pela métrica dp . É claro que a métrica dp é invariante por translações,
isto é,
dp (x + z, y + z) = dp (x, y) para todos x, y, z ∈ `p .
Dados então x, y ∈ `p e sequências (xn )∞ ∞
n=1 , (yn )n=1 em `p tais que xn −→ x e yn −→ y,

dp (xn + yn , x + y) = dp (xn + yn − x, x + y − x) = dp (xn + yn − x, y)


= dp (xn + yn − x − yn , y − yn ) = dp (xn − x, y − yn )
≤ dp (xn − x, 0) + dp (0, y − yn )
= dp (xn , x) + dp (yn , y) −→ 0 + 0 = 0.

161
Isso prova que xn + yn −→ x + y, e portanto a adição é contı́nua. Para a multiplicação
por escalar usaremos as seguintes propriedades da métrica dp , igualmente óbvias:

dp (ax, ay) = |a|p · dp (x, y) para todos x, y ∈ `p e a ∈ K,

dp (ax, bx) = |a − b|p · dp (x, 0) para todos x ∈ `p e a, b ∈ K.


Dados então x ∈ `p , a ∈ K e sequências (xn )∞ ∞
n=1 em `p e (an )n=1 em K tais que xn −→ x
e an −→ a,

dp (an xn , ax) ≤ dp (an xn , an x) + dp (an x, ax)


= |an |p · dp (xn , x) + |an − a|p · dp (x, 0) −→ 0 + 0 = 0,

pois a sequência (|an |p )∞n=1 é limitada (por ser convergente). Isso prova que a
multiplicação por escalar é contı́nua, e portanto (`p , dp ) é um espaço vetorial topológico
metrizável. Em breve veremos que, neste caso em que 0 < p < 1, este espaço não é
normado.
(f) Seja X um espaço topológico não-vazio. É fácil ver que o conjunto
½ ¾
C(X, K) = f : X −→ K : f é contı́nua e sup |f (t)| < ∞ ,
t∈X

é um espaço vetorial com as operações pontuais de funções. Para f ∈ C(X, K) e n ∈ N,


considere o conjuntos
½ ¾
1
U (n) = g ∈ C(X, K) : sup |g(t)| < e U (n, f ) = {f + g : g ∈ U (n)}.
t∈X n

Deixamos ao leitor a tarefa de mostrar que, para cada f ∈ C(X, K), os conjuntos
(U (n, f ))∞
n=1 formam uma base de vizinhanças para f , e que C(X, K) torna-se um
espaço vetorial topológico quando munido da (única) topologia gerada por essas bases
de vizinhanças.
(g) Sejam (E, τ ) um espaço vetorial topológico e M um subespaço vetorial de E. Como a
topologia produto em M × M coincide com a topologia induzida pela topologia produto
em E × E (e o mesmo para K × M ), e como restrição de função contı́nua é contı́nua,
M munido da topologia induzida por E é espaço vetorial topológico.

Quando não houver necessidade nem perigo de ambiguidade, ao nos referirmos a


um espaço vetorial topológico escreveremos simplesmente E no lugar de (E, τ ).

Definição 8.1.3 Sejam E e F espaços vetoriais topológicos. Um homeomorfismo linear


T : E −→ F é chamado de isomorfismo entre E e F . Neste caso dizemos que os espaços
vetoriais topológicos E e F são isomorfos.

162
Proposição 8.1.4 As translações e as homotetias são homeomorfismos em um espaço
vetorial topológico. Mais precisamente, se E é um espaço vetorial topológico, x0 ∈ E e
a ∈ K, a 6= 0, então as funções
x ∈ E 7→ x + x0 ∈ E e x ∈ E 7→ ax ∈ E
são homeomorfismos. A homotetia é também um isomorfismo.
Demonstração. É claro que essas funções são bijetoras. Para a continuidade, basta
enxergar a translação como a composição das aplicações
x ∈ E 7→ (x, x0 ) ∈ E × E 7→ x + x0 ∈ E,
e a homotetia como a composição das aplicações
x ∈ E 7→ (a, x) ∈ K × E 7→ ax ∈ E,
e observar que a definição de espaço vetorial topológico e a definição da topologia
produto garantem que todas as funções envolvidas são contı́nuas. As funções inversas
também são contı́nuas pois a inversa da translação por x0 é a translação por −x0 e a
inversa da homotetia por a é a homotetia por a1 . A linearidade da homotetia é clara.
Corolário 8.1.5 As seguintes afirmações são equivalentes para um subconjunto V do
espaço vetorial topológico E:
(a) V é uma vizinhança da origem em E.
(b) λV = {λx : x ∈ V } é uma vizinhança da origem em E para algum λ ∈ K, λ 6= 0.
(c) λV = {λx : x ∈ V } é uma vizinhança da origem em E para todo λ ∈ K, λ 6= 0.
(d) x0 + V = {x0 + x : x ∈ V } é uma vizinhança de x0 para algum x0 ∈ E.
(e) x0 + V = {x0 + x : x ∈ V } é uma vizinhança de x0 para todo x0 ∈ E.
Demonstração. Basta lembrar que homeomorfismos transformam abertos em abertos.

Algumas propriedades algébricas desempenham papel relevante na teoria dos


espaços vetoriais topológicos. Uma delas, a convexidade, já é nossa conhecida. Outras
duas são as seguintes:
Definição 8.1.6 Um subconjunto A do espaço vetorial E é dito:
(a) absorvente se para todo x ∈ E existe λ0 > 0 tal que x ∈ λA para todo λ ∈ K com
|λ| ≥ λ0 .
(b) equilibrado se λx ∈ A para todo x ∈ A e todo λ ∈ K com |λ| ≤ 1; isto é, λA ⊆ A
sempre que |λ| ≤ 1.
Proposição 8.1.7 Seja U a famı́lia de todas as vizinhanças da origem do espaço
vetorial topológico E. Se U ∈ U, então
(a) U é absorvente.
(b) Existe V ∈ U tal que V + V ⊆ U.
(c) Existe V ∈ U, V equilibrado, tal que V ⊆ U .

163
Demonstração. (a) Seja x0 ∈ E. A aplicação
f : K −→ E , f (λ) = λx0 ,
é contı́nua, pois é a composição das aplicações contı́nuas
λ ∈ K 7→ (λ, x0 ) ∈ K × E e (λ, x) ∈ K × E 7→ λx ∈ E.
Como U é uma vizinhança da origem em E, existe δ > 0 tal que f (λ) ∈ U sempre que
|λ| < δ, ou seja,
λx0 ∈ U sempre que |λ| < δ,
ou ainda,
x0 ∈ µU sempre que |µ| > 1/δ.

(b) Como a adição AD : E × E −→ E é contı́nua e AD(0, 0) = 0, existe V ∈ U tal que


AD(V × V ) ⊆ U, ou seja, V + V ⊆ U.
(c) Seja ∆ = {λ ∈ K : |λ| ≤ 1} o disco fechado em K. Como a multiplicação por
escalar M E : K × E −→ E é contı́nua e M E(λ, 0) = 0, para cada λ ∈ ∆ existem Aλ ,
vizinhança aberta de λ em K, e Vλ ∈ U tais que µx ∈ U sempre que µ ∈ Aλ e x ∈ Vλ .
Da compacidade do disco ∆ podemos tomar λ1 , . . . , λn ∈ ∆ tais que
∆ ⊆ Aλ1 ∪ · · · ∪ Aλn .
Tomando W = Vλ1 ∩ · · · ∩ Vλn ∈ U vejamos que
µx ∈ U sempre que µ ∈ ∆ e x ∈ W.
De fato, se µ ∈ ∆, então µ ∈ Aλi para algum i ∈ {1, . . . , n}; e se x ∈ W , então x ∈ Vλi .
Definindo
V = {µx : x ∈ W e µ ∈ ∆},
segue que V é equilibrado e V ⊆ U. Mais ainda, V ∈ U pois W ⊆ V .
Proposição 8.1.8 Seja A um subconjunto de um espaço vetorial topológico E.
(a) Se A é convexo então A também é convexo.
(b) Se A é equilibrado então A também é equilibrado.
Demonstração. Já provamos o item (a) no caso normado ao demonstrar (8.1) no inı́cio
deste capı́tulo. Dissemos também que o caso geral segue de um argumento análogo com
redes. O leitor é convidado a preencher os detalhes no Exercı́cio 8.6.10.
Provemos o item (b). Pela Proposição 8.1.4, se λ ∈ K é um escalar fixo, a homotetia
Mλ : E −→ E , Mλ (x) = λx,
é um isomorfismo. Assim, se 0 < |λ| ≤ 1, como A é equilibrado,
λA = Mλ (A) = Mλ (A) = λA ⊆ A,
provando que A é equilibrado.

164
Proposição 8.1.9 Toda vizinhança da origem em um espaço vetorial topológico
contém uma vizinhança fechada e equilibrada da origem.

Demonstração. Seja V uma vizinhança da origem. Dos itens (b) e (c) da Proposição
8.1.7 podemos tomar uma vizinhança equilibrada U da origem tal que U + U ⊆ V . Da
Proposição 8.1.8(b) já sabemos que U é equilibrado, logo basta mostrar que U ⊆ V . Seja
x ∈ U . Do Corolário 8.1.5 sabemos que x + U é vizinhança de x, então (x + U ) ∩ U 6= ∅,
isto é, existe y ∈ U tal que x + y ∈ U. Como U é equilibrado, −y ∈ U , logo

x ∈ −y + U ⊆ U + U ⊆ V.

A seguir veremos como se comportam os operadores lineares entre espaços vetoriais


topológicos. Lembrando que a essência da definição de funções uniformemente contı́nuas
entre espaços métricos é que pontos próximos têm imagens próximas; esse conceito pode
ser naturalmente generalizado para o âmbito dos espaços vetoriais topológicos:

Definição 8.1.10 Uma função f : E −→ F entre espaços vetoriais topológicos é


uniformemente contı́nua se para toda vizinhança U da origem em F existe uma
vizinhança V da origem em E tal que f (x) − f (y) ∈ U sempre que x, y ∈ E e x − y ∈ V .

Proposição 8.1.11 As seguintes afirmações são equivalentes para um operador linear


T : E −→ F entre espaços vetoriais topológicos.
(a) T é contı́nuo.
(b) T é contı́nuo na origem de E.
(c) T é contı́nuo em algum ponto de E.
(d) T é uniformemente contı́nuo.

Demonstração. As implicações (a) =⇒ (b) =⇒ (c) e (d) =⇒ (a) são óbvias. Suponha
(c) e seja x0 ∈ E um ponto no qual T é contı́nuo. Seja U uma vizinhança da origem em
F . Pelo Corolário 8.1.5 sabemos que T (x0 ) + U é vizinhança de T (x0 ). Da continuidade
de T em x0 existe uma vizinhança V de x0 tal que T (V ) ⊆ T (x0 ) + U . Novamente pelo
Corolário 8.1.5 sabemos que −x0 + V é vizinhança da origem em E. Dados x, y ∈ E
com x − y ∈ −x0 + V , da linearidade de T concluı́mos que

T (x) − T (y) = T (x − y) ∈ T (−x0 + V )


= −T (x0 ) + T (V ) ⊆ −T (x0 ) + T (x0 ) + U = U.

Isso prova a continuidade uniforme de T e completa a demonstração.

Para funcionais lineares valem algumas caracterizações adicionais que aproximam a


teoria ainda mais do caso normado:

165
Proposição 8.1.12 As seguintes afirmações são equivalentes para um funcional linear
ϕ : E −→ K no espaço vetorial topológico E.
(a) ϕ é contı́nuo.
(b) ker(ϕ) é fechado em E.
(c) ϕ é limitado em alguma vizinhança da origem de E, isto é, existe uma vizinhança
W da origem de E tal que ϕ(W ) é limitado em K.

Demonstração. (a) =⇒ (b) Esta implicação é clara pois o conjunto unitário {0} é
fechado em K.
(b) =⇒ (c) Se ker(ϕ) = E não há nada a fazer. Supondo ker(ϕ) 6= E, o conjunto
V := E − ker(ϕ) é um aberto não-vazio em E. Tome x ∈ V . Como V é uma vizinhança
aberta de x, U := −x + V é uma vizinhança aberta da origem. Pela Proposição 8.1.7(c)
podemos tomar uma vizinhança equilibrada W da origem contida em U . Assim,

W ⊆ U = −x + V,

logo x + W ⊆ V , e portanto

(x + W ) ∩ ker(ϕ) = ∅. (8.3)

A linearidade de ϕ garante que ϕ(W ) é um subconjunto equilibrado de K. Assim, ϕ(W )


é limitado ou é o próprio K (veja Exercı́cio 8.6.9). Suponha ϕ(W ) = K. Neste caso
existe w ∈ W tal que ϕ(w) = −ϕ(x), e daı́ ϕ(x + w) = 0. Por (8.3) sabemos que isso
não ocorre, logo ϕ(W ) é limitado, provando (c).
(c) =⇒ (a) Por hipótese existem uma vizinhança W da origem em E e algum K > 0
tais que |ϕ(v)| < K para todo v ∈ W . Dado ε > 0, temos portanto que |ϕ(x)| < ε
sempre que x ∈ Kε W . Como Kε W é uma vizinhança da origem pelo Corolário 8.1.5,
segue que ϕ é contı́nuo na origem. A continuidade de ϕ segue da Proposição 8.1.11.

8.2 Espaços localmente convexos


O estudo dos espaços normados foi favorecido pelo fato, garantido principalmente pelo
Teorema de Hahn–Banach, de que espaços normados não-triviais ostentam um belo
suprimento de funcionais lineares contı́nuos. As aplicações dos Corolários 3.1.3 e 3.1.4
que fizemos ao longo do texto constituem prova evidente disso. Entretanto, como
veremos logo abaixo, isso não se repete no contexto dos espaços vetoriais topológicos.
Mantendo a notação de E 0 para o espaço vetorial dos funcionais lineares e contı́nuos em
E, existem espaços vetoriais topológicos E 6= {0} tais que E 0 = {0} (veja Exemplo
8.2.3(e)). Uma maneira de evitar esta situação desfavorável é descobrir condições
necessárias para que se tenha E 0 6= {0}, por exemplo:

Proposição 8.2.1 Seja E um espaço vetorial topológico tal que E 0 6= {0}. Então existe
uma vizinhança convexa da origem V 6= E.

166
Demonstração. Sejam ϕ ∈ E 0 , ϕ 6= 0, e x0 ∈ E tais que ϕ(x0 ) 6= 0. O conjunto
µµ ¶¶ ½ ¾
−1 |ϕ(x0 )| |ϕ(x0 )|
V := |ϕ| −∞, = x ∈ E : |ϕ(x)| < ,
2 2

é aberto pois a função |ϕ| é contı́nua e, obviamente, contém a origem. É claro também
que x0 ∈/ V , logo V 6= E. Uma conta rotineira mostra que V é convexo.

Está claro então que a existência de funcionais lineares contı́nuos não-nulos depende
da existência de abertos convexos não-triviais. Por isso estudamos os espaços vetoriais
topológicos que contém fartos estoques de abertos convexos:

Definição 8.2.2 Um espaço localmente convexo é um espaço vetorial topológico no


qual a origem admite uma base de vizinhanças convexas, ou seja, toda vizinhança da
origem contém um aberto convexo contendo a origem.
Como as translações são homeomorfismos (Proposição 8.1.4) e transformam
conjuntos convexos em conjuntos convexos, um espaço vetorial topológico E é
localmente convexo se, e somente se, todo vetor de E admite uma base de vizinhaças
convexas.

Exemplo 8.2.3 (a) Espaços normados são espaços localmente convexos, uma vez que
as bolas abertas (B(0, ε))ε>0 formam uma base de vizinhanças convexas da origem.
(b) É claro que se E é um espaço vetorial e τc = {∅, E} é a topologia caótica, então
(E, τc ) é espaço localmente convexo.
(c) Seja E um espaço normado. Cálculos elementares mostram que as bases de
vizinhanças abertas da topologia fraca σ(E, E 0 ) em E e da topologia fraca-estrela
σ(E 0 , E) em E 0 descritas nas Proposições 6.2.2(b) e 6.3.2(b), respectivamente, são
formadas por conjuntos convexos. Assim, (E, σ(E, E 0 )) e (E 0 , σ(E 0 , E)), que já sabemos
serem espaços vetoriais topológicos não-metrizáveis pelo Exemplo 8.1.2(d), são espaços
localmente convexos.
(d) Seja 0 < p < 1. Provaremos agora que o espaço vetorial topológico metrizável
`p do Exemplo 8.1.2(e) não é localmente convexo. Seja r > 0. Então a bola aberta
B(0, r) = {x ∈ `p : dp (x, 0) < r} é uma vizinhança da origem. Suponha que exista uma
vizinhança convexa da origem V contida na bola B(0, r). Existe então ε > 0 tal que
B(0, ε) ⊆ V . ¡Escolha ¢0 < δ < ε e considere os vetores unitários canônicos e1 , e2 , . . . de
`p . Como dp δ 1/p en , 0 = δ < ε, segue que δ 1/p en ∈ V para todo n. Por convexidade,
n
δ 1/p X 1 1
· ej = δ 1/p e1 + · · · + δ 1/p en ∈ V
n j=1 n n

para todo n. Mas,


à n
! n µ 1/p ¶p n
δ 1/p X X δ X δ n→∞
dp · ej , 0 = = p
= δn1−p −→ ∞,
n j=1 j=1
n j=1
n

167
pois 0 < p < 1. Isso mostra que V é ilimitado, o que é uma contradição pois
V ⊆ B(0, r). Concluı́mos então que B(0, r) não contém vizinhança convexa alguma
da origem, provando que o espaço vetorial topológico `p , apesar de metrizável, não é
localmente convexo. Em particular, `p não é normado para 0 < p < 1.
(e) Sejam 0 < p < 1 e Lp [0,
R 1] o conjunto das (classes de) funções Lebesgue-mensuráveis
p
f : [0, 1] −→ R tais que [0,1] |f | dm < ∞, onde m é a medida de Lebesgue em [0, 1].
No Exercı́cio 8.6.6 o leitor comprovará que Lp [0, 1] é espaço vetorial com as operações
usuais de (classes de) funções e que a expressão
Z
dp (f, g) = |f − g|p dm
[0,1]

define uma métrica em Lp [0, 1] que assim se torna espaço vetorial topológico. Seja
U uma vizinhança convexa da origem de Lp [0, 1]. Podemos tomar ε > 0 tal que
B(0, ε) ⊆ U . Dada f ∈ Lp [0, 1], f 6= 0, tome n ∈ N tal que dp (f, 0) < n1−p · ε, o
que é possı́vel pois 0 < p < 1. Do Teorema Fundamental do Cálculo (veja [31, Theorem
3.36]), a função Z
F : [0, 1] −→ R , F (t) = |f |p dm,
[0,t)

é absolutamente contı́nua, logo contı́nua. Como F é monótona não-decrescente e não-


nula, F (1) > 0. Logo F (0) = 0 < n−1
n
·F (1) < F (1). Do Teorema do Valor Intermediário
podemos tomar 0 < tn−1 < tn := 1 tal que F (tn−1 ) = n−1 n
· F (1). Assim,
n−1 1
F (tn ) − F (tn−1 ) = F (1) − · F (1) = F (1).
n n
Como F (0) = 0 < n−2 n
· F (1) < n−1
n
· F (1) = F (tn−1 ), novamente pelo Teorema do Valor
Intermediário existe 0 < tn−2 < tn−1 tal que F (tn−2 ) = n−2 n
· F (1). Assim,
n−1 n−2 1
F (tn−1 ) − F (tn−2 ) = · F (1) − · F (1) = F (1).
n n n
Chamando t0 = 0, após n passos teremos construı́do uma partição 0 = t0 < t1 < · · · <
tn = 1 de [0, 1] tal que
Z Z
p 1 1
|f | dm = F (tj ) − F (tj−1 ) = F (1) = |f |p dm,
[tj ,tj−1 ) n n [0,1]

para todo j = 1, . . . , n. Para cada j = 1, . . . , n, relembre que X[tj−1 ,tj ) denota a função
caracterı́stica do intervalo [tj−1 , tj ) e considere a função fj ∈ Lp [0, 1] dada por

fj (t) = nf (t)X[tj−1 ,tj ) (t).

Dessa forma,
Z Z
p p p−1
dp (fj , 0) = n |f | dm ≤ n |f |p dm = np−1 dp (f, 0) < ε,
[tj−1 ,tj ) [0,1)

168
para todo j = 1, . . . , n. Assim cada fj ∈ B(0, ε) ⊆ U . Como

Xn
1 1 1
fj = f1 + · · · + fn = f X[t0 ,t1 ) + · · · + f X[tn−1 ,tn ) = f,
j=1
n n n

e U é convexo, segue que f ∈ U , ou seja U = Lp [0, 1]. Provamos então que a única
vizinhança convexa da origem é o próprio Lp [0, 1]. Isso nos diz que Lp [0, 1] não é
localmente convexo, em particular não é normado. Mais ainda, pela Proposição 8.2.1
concluı́mos que Lp [0, 1]0 = {0}.
(f) Sejam E um espaço localmente convexo e M um subespaço vetorial de E. Então
M munido da topologia induzida por E é também espaço localmente convexo.

Para espaços localmente convexos vale a seguinte versão mais forte da Proposição
8.1.7, que diz que em todo espaço localmente convexo a origem tem base de vizinhanças
formada por conjuntos equilibrados, convexos e fechados:

Proposição 8.2.4 Seja U a famı́lia de todas as vizinhanças da origem do espaço


localmente convexo E. Se U ∈ U , então
(a) U é absorvente.
(b) Existe V ∈ U tal que V + V ⊆ U.
(c) Existe V0 ∈ U, V0 equilibrada, convexa e fechada, tal que V0 ⊆ U .

Demonstração. As condições (a) e (b) já são conhecidas. Mostremos (c). Seja U
uma vizinhança da origem. Contida em U existe uma vizinhança fechada U1 da origem;
e contida em U1 podemos considerar uma vizinhança convexa U2 da origem, pois E é
um espaço localmente convexo. Pela Proposição 8.1.7(c) sabemos que U2 contém uma
vizinhança equilibrada W da origem. Para cada s ∈ K com |s| = 1, temos, pelo fato
da vizinhança W ser equilibrada, que

sW ⊆ W e s−1 W ⊆ W.

Assim,
W = s−1 (sW ) ⊆ s−1 W e W = s(s−1 W ) ⊆ sW,
e portanto
sW = W = s−1 W
para todo escalar s com módulo 1. Em particular, para cada tal s,

s−1 W = W ⊆ U2 ,
T
e portanto W ⊆ sU2 . Defina V = sU2 . Assim W ⊆ V ⊆ U2 . Logo V é uma
|s|=1
vizinhança da origem contida em U2 . Além disso, cada sU2 é convexo, e como interseção
de convexos é ainda convexa, segue que a vizinhança V é convexa.

169
Vamos agora mostrar que a vizinhança V é equilibrada. Seja t um escalar com
|t| ≤ 1. Se v ∈ V , da definição de V resulta que v ∈ sU2 para todo escalar s com
|s| = 1. Logo, para qualquer tal escalar s,

tv ∈ tsU2 = s1 |t| U2 ,

para s1 = seiθ , onde t = |t| eiθ . Vejamos que

s1 |t| U2 ⊆ s1 U2 .

De fato, se u ∈ U2 , então

s1 |t| u = |t| (s1 u) + (1 − |t|)0 ∈ s1 U2 ,

pois s1 U2 é convexo e contém a origem, uma vez que U2 é convexo e contém a origem.
Portanto tv ∈ s1 U2 . Como s percorre todos os escalares de módulo 1, s1 também
percorre todos esses escalares, logo
T
tv ∈ s1 U2 = V.
|s1 |=1

Assim, encontramos uma vizinhança convexa e equilibrada V da origem contida em


U2 . Da Proposição 8.1.8 segue que V é também vizinhança convexa e equilibrada da
origem. Como U1 é fechado e V ⊆ U2 ⊆ U1 ⊆ U , segue que V0 := V é vizinhança
convexa, fechada e equilibrada da origem e V0 ⊆ U1 ⊆ U .

Os conjuntos convexos e equilibrados desempenham papel central na teoria dos


espaços localmente convexos. Vejamos algumas propriedades de estabilidade de tais
conjuntos, cujas demonstrações deixamos a cargo do leitor:

Proposição 8.2.5 (a) Combinações lineares e interseções arbitrárias de conjuntos


convexos e equilibrados são conjuntos convexos e equilibrados.
(b) Sejam E e F espaços vetoriais, T : E −→ F linear e A ⊆ E e B ⊆ F conjuntos
convexos e equilibrados. Então os conjuntos T (A) ⊆ F e T −1 (B) ⊆ E são convexos e
equilibrados.

Como homeomorfismos levam bases de vizinhanças em bases de vizinhanças, o


resultado seguinte segue agora imediatamente:

Proposição 8.2.6 Espaço vetorial topológico isomorfo a espaço localmente convexo é


também localmente convexo.

O próximo resultado generaliza a Proposição 8.2.1 e reforça a necessidade de


vizinhanças convexas para a existência de operadores lineares e contı́nuos.

Proposição 8.2.7 Sejam E um espaço vetorial topológico sem vizinhanças convexas


próprias da origem e F um espaço localmente convexo de Hausdorff. Então o único
operador linear contı́nuo de E em F é o operador nulo.

170
Demonstração. Seja U uma base de vizinhanças convexas
T e equilibradas da origem
de F . A propriedade de Hausdorff garante que {0} = A. Seja T : E −→ F linear
A∈U
e contı́nuo. Da Proposição 8.2.5 sabemos que, para cada A ∈ U , T −1 (A) é convexo e
equilibrado. A continuidade de T implica que T −1 (A) é vizinhança da origem em E.
Por hipótese segue que T −1 (A) = E para todo A ∈ U. Assim,
µ ¶
−1 −1
T T −1
ker(T ) = T ({0}) = T A = T (A) = E,
A∈U A∈U

provando que T é o operador nulo.


Combinando a proposição acima com o Exemplo 8.2.3(e) obtemos:
Corolário 8.2.8 Para 0 < p < 1, o único operador linear e contı́nuo de Lp [0, 1] em
qualquer espaço vetorial topológico de Hausdorff é o operador nulo.

8.3 Seminormas e topologias


Aprenderemos nesta seção um método muito utilizado para introduzir topologias
localmente convexas em espaços vetoriais. Veremos, na verdade, que todo espaço
localmente convexo pode ser gerado por este método. Em um espaço normado
consideramos normalmente a topologia gerada pela norma. Vejamos que famı́lias de
seminormas também geram topologias, nem sempre normadas mas sempre localmente
convexas.
Definição 8.3.1 Uma seminorma no espaço vetorial E é uma função p : E −→ R que
satisfaz as seguintes condições:
(a) p(x) ≥ 0 para todo x ∈ E.
(b) p(ax) = |a| p(x) para todos a ∈ K e x ∈ E.
(c) p(x + y) ≤ p(x) + p(y) para quaisquer x, y ∈ E.
Das condições (b) e (c) concluı́mos que p(0) = 0 e que
|p(x) − p(y)| ≤ p(x − y) para todos x, y ∈ E. (8.4)
Exemplo 8.3.2 É claro que toda norma é seminorma. Sejam E um espaço vetorial
e ϕ um funcional linear em E. Então a correspondência x ∈ E 7→ |ϕ(x)| é uma
seminorma em E. Mais geralmente, dados um espaço vetorial E, um espaço normado
F e T : E −→ F linear, a correspondência x ∈ E 7→ kT (x)k é uma seminorma em E.
Introduziremos agora a topologia determinada em um espaço vetorial por uma
famı́lia de seminormas. Seja P uma famı́lia de seminormas no espaço vetorial E. Dados
x0 ∈ E, ε > 0, n ∈ N e p1 , . . . , pn ∈ P, definimos
V (x0 , p1 , . . . , pn ; ε) = {x ∈ E : pi (x − x0 ) < ε, i = 1, . . . , n}.
Para cada x ∈ E, chamamos de Vx a coleção de todos os subconjuntos de E da forma
V (x, p1 , . . . , pn ; ε), com n ∈ N, p1 , . . . , pn ∈ P e ε > 0.

171
Teorema 8.3.3 Seja P uma famı́lia de seminormas no espaço vetorial E. Então:
(a) Existe uma topologia τP em E que, para cada x ∈ E, admite Vx como base de
vizinhanças, isto é,

τP = {G ⊆ E : para cada x ∈ G existe U ∈ Vx tal que U ⊆ G}.

(b) (E, τP ) é espaço localmente convexo.


(c) Cada seminorma p ∈ P é τP -contı́nua.
(d) (E, τP ) é um espaço de Hausdorff se, e somente se, para cada 0 6= x ∈ E existe
uma seminorma p ∈ P tal que p(x) 6= 0.

A topologia τP será chamada de topologia determinada (ou gerada) pela famı́lia de


seminormas P. Apesar da terminologia, o leitor deve estar atento para o fato de que
τP não é a menor topologia em E que torna contı́nuas as seminormas da famı́lia P no
sentido da Seção 6.1 (veja Exercı́cio 8.6.24). No Exercı́cio 8.6.27 o leitor entenderá por
que não usamos aqui a construção da Seção 6.1.

Demonstração. O leitor não terá dificuldade em verificar que os conjuntos {Vx }x∈E
satisfazem as condições (a)-(c) do Teorema B.15. Isso prova o item (a).
Para provar a continuidade da adição AD : E × E −→ E, sejam (x0 , y0 ) ∈ E × E e
W uma vizinhança de x0 + y0 em E. Não há perda de generalidade em considerar W
uma vizinhança básica de x0 + y0 . Logo existem n ∈ N, p1 , . . . , pn ∈ P e ε > 0 tais que
W = V (x0 +y0 , p1 , . . . , pn ; ε). Definindo U := V (0, p1 , . . . , pn ; ε), temos W = x0 +y0 +U .
Então V := V (0, p1 , . . . , pn ; ε/2) é vizinhança da origem, e portanto (x0 + V ) × (y0 + V )
é vizinhança de (x0 , y0 ). Como V + V ⊆ U , temos

AD((x0 + V ) × (y0 + V )) = x0 + V + y0 + V = x0 + y0 + V + V
⊆ x0 + y0 + U = W,

provando a continuidade da adição AD em (x0 , y0 ).


Passamos agora à verificação da continuidade da multiplicação por escalar M E : K×
E −→ E. Para isso considere (a0 , x0 ) ∈ K × E e W uma vizinhança básica de a0 x0 em
E. Como antes, existe uma vizinhança básica da origem, que denotaremos por W0 , tal
que a0 x0 + W0 = W . Também como antes existem n ∈ N, p1 , . . . , pn ∈ P e ε > 0 tais
que U := V (0, p1 , . . . , pn ; ε) ⊆ W0 . Para cada j = 1, . . . , n, defina
ε
ηj = , η = min{ηj , j = 1, . . . , n},
2(pj (x0 ) + 1)
ε
δ= , A = {a ∈ K : |a| < η} e V = V (0, p1 , . . . , pn ; δ).
2(|a0 | + η)
Sendo assim, (a0 + A) × (x0 + V ) é vizinhança de (a0 , x0 ). Como

a0 x0 + U ⊆ a0 x0 + W0 = W,

172
para garantir a continuidade de M E basta provar que

M E((a0 + A) × (x0 + V )) ⊆ a0 x0 + U. (8.5)

De fato isso ocorre pois, dados j ∈ {1, . . . , n}, a ∈ a0 + A e x ∈ x0 + V ,

pj (ax − a0 x0 ) = pj (ax − ax0 + ax0 − a0 x0 ) ≤ pj (ax − ax0 ) + pj (ax0 − a0 x0 )


= |a| pj (x − x0 ) + |a − a0 | pj (x0 ) ≤ |a| δ + ηpj (x0 )
ε ε
≤ |a| + pj (x0 )
2(|a0 | + η) 2(pj (x0 ) + 1)
ε ε
≤ (|a0 | + η) + pj (x0 ) < ε,
2(|a0 | + η) 2(pj (x0 ) + 1)

e daı́ (ax − a0 x0 ) ∈ U , o que implica ax ∈ a0 x0 + U e comprova (8.5).


A convexidade dos conjuntos da forma V (x, p1 , . . . , pn ; ε) é imediata, e isso nos
fornece (b).
Para provar (c), sejam p ∈ P, x0 ∈ E e ε > 0. Então V (x0 , p; ε) é vizinhança de x0 .
Para todo x ∈ V (x0 , p; ε), de (8.4) segue que

|p(x) − p(x0 )| ≤ p(x − x0 ) < ε,

provando que p é contı́nua em x0 .


Finalmente provemos (d). Suponha que E seja um espaço de Hausdorff. Então,
dado x ∈ E, x 6= 0, existe uma vizinhança básica V = V (0, p1 , . . . , pn ; ε) da origem que
não contém x. Segue que
pj (x) = pj (x − 0) ≥ ε > 0
para algum j ∈ {1, . . . , n}. Reciprocamente, suponha que para cada x ∈ E com x 6= 0,
exista p ∈ P tal que p(x) 6= 0. Dados x, y ∈ E, x 6= y, tome p ∈ P tal que p(x − y) > 0.
Então V (x, p; p(x − y)/2) é vizinhança de x e V (y, p; p(x − y)/2) é vizinhança de y.
Da desigualdade triangular segue que V (x, p; p(x − y)/2) ∩ V (y, p; p(x − y)/2) = ∅,
consequentemente (E, τP ) é espaço de Hausdorff.

Exemplo 8.3.4 (a) Tendo em vista o Teorema 8.3.3(a) e as Proposições 6.2.2(b) e


6.3.2(b), fica claro que a topologia fraca σ(E, E 0 ) no espaço normado E é gerada pela
famı́lia de seminormas (x ∈ E 7→ |ϕ(x))|)ϕ∈E 0 , e que a topologia fraca-estrela σ(E 0 , E)
em E 0 é gerada pela famı́lia de seminormas (ϕ ∈ E 0 7→ |ϕ(x))|)x∈E .
(b) Sejam X um conjunto qualquer e E um espaço vetorial (com as operações usuais
de funções) formado por funções f : X −→ K. Por exemplo, podemos tomar o espaço
vetorial de todas as funções de X em K. Para cada t ∈ X, a função

pt : E −→ R , pt (f ) = |f (t)|,

é uma seminorma em E. Tomando P = {pt }t∈X sabemos que (E, τP ) é espaço


localmente convexo. Vejamos que a convergência de sequências na topologia τP coincide

173
com a convergência pontual de sequências de funções (o mesmo pode ser feito para
redes). Isto é, dadas (fn )∞
n=1 e f em E,

τ
P
fn −→ f ⇐⇒ fn (t) −→ f (t) para todo t ∈ X. (8.6)
τP
Suponha fn −→ f e tome t ∈ X. Dado ε > 0, V (f, pt ; ε) é um aberto em E contendo
f . Logo existe n0 ∈ N tal que fn ∈ V (f, pt ; ε) para todo n ≥ n0 . Dessa forma,

|fn (t) − f (t)| = pt (fn − f ) < ε para todo n ≥ n0 ,

provando que fn (t) −→ f (t). Reciprocamente, suponha que fn (t) −→ f (t) para todo
t ∈ X. Dada uma vizinhança U de f , podemos tomar k ∈ N, t1 , . . . , tk ∈ X e ε > 0
tais que V (f, pt1 , . . . , ptk ; ε) ⊆ U . Para cada j = 1, . . . , k, existe nj ∈ N tal que
|fn (tj ) − f (tj )| < ε sempre que n ≥ nj . Tomando n0 = max{n1 , . . . , nk } é imediato que
τP
fn ∈ V (f, pt1 , . . . , ptk ; ε) ⊆ U para todo n ≥ n0 . Isso mostra que fn −→ f . Em vista
de (8.6), τP é chamada de topologia da convergência pontual.

O objetivo agora é mostrar que todo espaço localmente convexo tem sua topologia
gerada por uma famı́lia de seminormas. Para isso é necessário estabelecer a relação,
muito próxima, de seminormas com o funcional de Minkowski, por nós já estudado na
Seção 3.4. Esse é o propósito dos dois próximos resultados.

Proposição 8.3.5 Seja A um subconjunto convexo, equilibrado e absorvente do espaço


vetorial E. Então o funcional de Minkowski de A, definido por

pA : E −→ R , pA (x) = inf{λ > 0 : x ∈ λA},

é uma seminorma em E. Além disso,

{x ∈ E : pA (x) < 1} ⊆ A ⊆ {x ∈ E : pA (x) ≤ 1}. (8.7)

Demonstração. A função pA está bem definida pois A é absorvente. É claro que


pA (x) ≥ 0. Mostremos primeiramente que p(ax) = |a| p(x) para todos a ∈ K e x ∈ E.
Se a = 0, a igualdade desejada segue trivialmente. Suponhamos a 6= 0 e escrevamos
a = |a|eiθ . Seja λ > 0 tal que x ∈ λA. Logo

ax ∈ aλA = |a|λeiθ A = |a|λA,

pois A é equilibrado. Assim, pA (ax) ≤ |a| λ sempre que x ∈ λA. Decorre que

pA (ax) ≤ |a| · inf{λ > 0 : x ∈ λA} = |a| pA (x).

Para a desigualdade inversa, seja λ > 0 tal que ax ∈ λA. Como a 6= 0,


λ λ −iθ λ
x∈ A= e A= A,
a |a| |a|

174
λ
pois A é equilibrado, portanto pA (x) ≤ . Assim, |a|pA (x) ≤ λ para todo λ > 0 tal
|a|
que ax ∈ λA. Segue que |a|pA (x) ≤ pA (ax).
Provemos agora a desigualdade triangular pA (x + y) ≤ pA (x) + pA (y) para quaisquer
x, y ∈ E. Sejam λ, µ > 0 tais que x ∈ λA e y ∈ µA. Logo x + y ∈ λA + µA. Como A é
λ µ λ µ
convexo, ≤ 1, ≤1e + = 1,
λ+µ λ+µ λ+µ λ+µ
µ ¶ µ ¶
λA + µA λA µA
x + y ∈ (λ + µ) = (λ + µ) + ⊆ (λ + µ)A.
λ+µ λ+µ λ+µ

Portanto pA (x + y) ≤ λ + µ, donde segue a desigualdade triangular.


Resta demonstrar (8.7). A segunda inclusão é óbvia. Provemos a primeira. Se
pA (x) < 1, então existe λ > 0 tal que pA (x) ≤ λ < 1 e x ∈ λA. Então x ∈ A pois A é
equilibrado. Daı́ {x ∈ E : pA (x) < 1} ⊆ A.

Vale também a recı́proca:

Proposição 8.3.6 Seja p : E −→ R uma seminorma no espaço vetorial E. Então o


conjunto A := {x ∈ E : p(x) ≤ 1} é convexo, equilibrado, absorvente e pA (x) = p(x)
para todo x ∈ E.

Demonstração. Sejam a, b > 0, a + b = 1, e x, y ∈ A. De

p(ax + by) ≤ ap(x) + bp(y) ≤ a + b = 1,

concluı́mos que ax + by ∈ A e portanto A é convexo.


Se |λ| ≤ 1 e x ∈ A, então p(λx) = |λ| p(x) ≤ 1, provando que A é equilibrado.
Da definição de A e das propriedades de seminorma segue facilmente que se x ∈ λ0 A
e |λ1 | ≥ |λ0 |, então x ∈ λ1 A. Para mostrar que A é absorvente, seja x ∈ E. Façamos
primeiramente primeiramente o caso em que x ∈ A. Como x ∈ A = 1A, segue que
x ∈ λA sempre que |λ| ≥ 1, o que resolve o problema no caso em que x ∈ A. Façamos
x
agora o caso em que x ∈ / A. Neste caso p(x) > 1, e portanto x = p(x) p(x) ∈ p(x)A.
Consequentemente x ∈ λA sempre que |λ| ≥ p(x).
Vamos agora provar que pA (x) = p(x) para todo x em E. Da Proposição 8.3.5
sabemos que
{x ∈ E : pA (x) < 1} ⊆ A ⊆ {x ∈ E : pA (x) ≤ 1}.
Seja x ∈ E. Suponha p(x) = 0. A definição de A nos informa que λx ∈ A para todo
λ > 0, e portanto x ∈ λA para todo λ > 0. Segue que pA (x) = 0 = p(x). Suponha
rx
agora p(x) 6= 0. Neste caso p(x) ∈
/ A para todo r > 1. Pela primeira inclusão acima
rx
concluı́mos que pA ( p(x) ) ≥ 1, e portanto rpA (x) = pA (rx) ≥ p(x), para todo r > 1. Faça
x x
r −→ 1+ para obter pA (x) ≥ p(x). Por outro lado, como p(x) ∈ A, temos pA ( p(x) )≤1
pela segunda inclusão acima. Logo pA (x) ≤ p(x).

175
Vejamos agora que as topologias geradas por famı́lias de seminormas esgotam todas
as topologias localmente convexas. Relembre que todo espaço localmente convexo
admite base de vizinhanças da origem formada por conjuntos convexos e equilibrados
(Proposição 8.2.4).
Teorema 8.3.7 Seja B0 uma base de vizinhanças convexas e equilibradas da origem
no espaço localmente convexo E. Então a topologia de E é gerada pela famı́lia de
seminormas P = {pV }V ∈B0 .
Demonstração. Cada vizinhança V ∈ B0 é absorvente pela Proposição 8.1.7, logo pV
é seminorma em E e
{x ∈ E : pV (x) < 1} ⊆ V ⊆ {x ∈ E : pV (x) ≤ 1}
pela Proposição 8.3.5. Disso segue que, para todos V ∈ B0 e ε > 0,
{x ∈ E : pV (x) < ε} ⊆ εV ⊆ {x ∈ E : pV (x) ≤ ε} ⊆ {x ∈ E : pV (x) < 2ε}.
Basta então mostrar que os conjuntos da forma {x ∈ E : pV (x) < ε}, com V ∈ B0
e ε > 0, formam uma base de vizinhanças da origem na topologia τP . É claro que
cada conjunto dessa forma é uma vizinhança aberta da origem na topologia τP . Seja
0 ∈ U ∈ τP . Do Teorema 8.3.3 existem ε > 0, n ∈ N e V1 , . . . , Vn ∈ B0 tais que
V (0, pV1 , . . . , pVn ; ε) ⊆ U . Como B0 é base de vizinhanças da origem, existe V ∈ B0 tal
que V ⊆ V1 ∩ · · · ∩ Vn . Da definição do funcional de Minkowski segue que pVj ≤ pV
para todo j = 1, . . . , n, assim
{x ∈ E : pV (x) < ε} ⊆ V (0, pV1 , . . . , pVn ; ε) ⊆ U,
o que completa a demonstração.

Combine os Teoremas 8.3.3 e 8.3.7 para obter o


Corolário 8.3.8 Um espaço vetorial topológico é um espaço localmente convexo se, e
somente se, sua topologia é gerada por uma famı́lia de seminormas.

8.4 Revisitando Hahn–Banach e Goldstine


Para dar uma ideia ao leitor de que partes importantes da teoria dos espaços normados
podem ser estendidas aos espaços localmente convexos, provaremos nesta seção algumas
versões localmente convexas do Teorema de Hahn–Banach. E, para saldar um dı́vida
contraı́da com o leitor na Seção 6.4, provaremos o caso complexo do Teorema de
Goldstine.
Teorema 8.4.1 (Teorema de Hahn–Banach para espaços localmente convexos) Sejam
E um espaço localmente convexo e M um subespaço vetorial de E. Então todo
funcional linear e contı́nuo ϕ0 ∈ M 0 pode ser estendido a E 0 preservando linearidade e
continuidade, isto é, existe ϕ ∈ E 0 tal que ϕ(x) = ϕ0 (x) para todo x ∈ M.

176
Demonstração. A continuidade de ϕ0 implica que o conjunto

U = {x ∈ M : |ϕ0 (x)| ≤ 1}

é uma vizinhança fechada da origem em M . Existe então uma vizinhança aberta W da


origem em E tal que
U ⊇ int(U ) = M ∩ W,
onde int(U ) denota o interior do conjunto U . Como E é localmente convexo, existe
portanto uma vizinhança convexa e equilibrada V da origem tal que V ⊆ W . Em
particular, M ∩ V ⊆ U . É claro que V é absorvente, pois toda vizinhança da origem
é absorvente (Proposição 8.2.4). Da Proposição 8.3.5 sabemos que o funcional de
Minkowski pV é uma seminorma em E e

{x ∈ E : pV (x) < 1} ⊆ V ⊆ {x ∈ E : pV (x) ≤ 1}.

Verifiquemos que
|ϕ0 (x)| ≤ pV (x) para todo x ∈ M. (8.8)
³ ´
x x
Sejam x ∈ M e ε > 0. Como pV pV (x)+ε < 1, segue que pV (x)+ε
∈ V e
consequentemente
x
∈ V ∩ M ⊆ U.
pV (x) + ε
Daı́ e da definição de U , ¯ µ ¶¯
¯ x ¯
¯ϕ0 ¯ ≤ 1,
¯ pV (x) + ε ¯
e consequentemente |ϕ0 (x)| ≤ pV (x) + ε. Faça ε −→ 0+ para obter (8.8). Como a
seminorma pV satisfaz as condições (3.2) e (3.3), pelo Teorema 3.1.2 existe um funcional
linear ϕ : E −→ K que estende ϕ0 a E e

|ϕ(x)| ≤ pV (x) = inf{λ > 0 : x ∈ λV }

para todo x ∈ E. Disso decorre que, para qualquer δ > 0, |ϕ(x)| ≤ δ para todo x ∈ δV .
Mas δV é vizinhança da origem, portanto a continuidade de ϕ segue da Proposição
8.1.12.

A convexidade local entrou em cena na Proposição 8.2.1 como condição necessária


para a existência de funcionais lineares contı́nuos não-nulos. Vejamos que, quando
acompanhada da propriedade de Hausdorff, a convexidade local é também condição
suficiente:

Corolário 8.4.2 Seja E um espaço localmente convexo de Hausdorff. Para cada


0 6= x ∈ E existe ϕ ∈ E 0 tal que ϕ(x) = 1. Em particular, E 0 6= {0} se E 6= {0}.

177
Demonstração. Dado 0 6= x ∈ E, chame de M o subespaço 1-dimensional de E
gerado por x e considere o funcional

ϕ0 : M −→ K , ϕ0 (λx) = λ.

A linearidade de ϕ0 é óbvia. Como E é espaço de Hausdorff, o conjunto {0} = ker(ϕ0 )


é fechado em E, logo também é fechado em M . Da Proposição 8.1.12 segue que o
funcional linear ϕ0 é contı́nuo em M . O resultado segue do Teorema 8.4.1.

Trabalharemos agora no sentido de demonstrar uma versão geométrica do Teorema


de Hahn–Banach para espaços localmente convexos. Alguns resultados preparatórios
são necessários.

Proposição 8.4.3 As seguintes afirmações são equivalentes para uma seminorma p no


espaço vetorial topológico E:
(a) p é contı́nua na origem.
(b) p é contı́nua.
(c) p é limitada em alguma vizinhança da origem.

Demonstração. (a) =⇒ (b) Sejam x0 ∈ E e (xα )α uma rede em E convergindo para


x0 . Da Proposição 8.1.4 sabemos que a translação

x ∈ E 7→ x − x0 ∈ E

é um homeomorfismo, portanto xα − x0 −→ 0. Da continuidade de p na origem segue


que p(xα − x0 ) −→ p(0) = 0. Da desigualdade (8.4) temos

0 ≤ |p(xα ) − p(x0 )| ≤ p(xα − x0 ) −→ 0,

e portanto p(xα ) −→ p(x0 ). Isso prova a continuidade de p em x0 .


(a) =⇒ (c) Como p(0) = 0, por hipótese existe existe uma vizinhança U da origem tal
que p(U ) ⊆ {t ∈ K : |t| < 1}. Logo p é limitada em U .
(c) =⇒ (a) Por hipótese existem uma vizinhança V da origem e uma constante C > 0
tal que |p(x)| < C para todo x ∈ V . Dado ε > 0, Cε V é vizinhança da origem e

|p(x) − p(0)| = |p(x)| < ε


ε
para todo x ∈ C
V . Isso prova a continuidade de p na origem.

Corolário 8.4.4 Seja A uma vizinhança convexa e equilibrada da origem de um espaço


vetorial topológico. Então o funcional de Minkowski pA é contı́nuo.

Demonstração. O funcional pA está bem definido pois A é absorvente pela Proposição


8.1.7. Como pA (x) ≤ 1 para todo x ∈ A, pA é limitado na vizinhança da origem A, logo
contı́nuo pela Proposição 8.4.3.

178
Proposição 8.4.5 Se V é uma vizinhança convexa e equilibrada da origem do espaço
vetorial topológico E, então

V = {x ∈ E : pV (x) ≤ 1}.

Em particular, se V é uma vizinhança convexa, equilibrada e fechada da origem, então

V = {x ∈ E : pV (x) ≤ 1}.

Demonstração. A continuidade de pV garante que o conjunto {x ∈ E : pV (x) ≤ 1}


é fechado. Como V é absorvente por ser vizinhança da origem, da Proposição 8.3.5
sabemos que
{x ∈ E : pV (x) < 1} ⊆ V ⊆ {x ∈ E : pV (x) ≤ 1},
logo V ⊆ {x ∈ E : pV (x) ≤ 1}. Por outro lado, sejam x0 ∈ E tal que pV (x0 ) ≤ 1 e W
uma vizinhança de x0 . É fácil ver que o operador linear

T : K −→ E , T (a) = ax0 ,

é contı́nuo. Como T (1) = x0 , existe ε > 0 tal que ax0 = T (a) ∈ W sempre que
|a − 1| < ε. Pela Proposição 8.3.5 sabemos que pV é seminorma, logo

pV (ax0 ) = |a|pV (x0 ) ≤ |a|.

Assim, pV (ax0 ) < 1 – e portanto ax0 ∈ V – sempre que |a| < 1. Tomando então a ∈ K
tal que |a − 1| < ε e |a| < 1, temos ax0 ∈ V ∩ W . Em particular, V ∩ W 6= ∅, e portanto
x0 ∈ V .

Além de estender as formas geométricas do Teorema de Hahn–Banach para


o contexto dos espaços localmente convexos, o próximo resultado será útil na
demonstração do Teorema de Goldstine.

Teorema 8.4.6 (Forma geométrica do Teorema de Hahn–Banach para espaços


localmente convexos) Seja A um subconjunto convexo, equilibrado e fechado do espaço
localmente convexo E, com 0 ∈ A. Para cada b ∈ E, b ∈
/ A e c > 0, existe um funcional
linear contı́nuo ϕ ∈ E 0 tal que

ϕ(b) = c > sup{|ϕ(x)| : x ∈ A}.

Demonstração. Vejamos que existe uma vizinhança da origem convexa, equilibrada


e fechada U tal que
(b + U ) ∩ A = ∅. (8.9)
De fato, como A é fechado e b ∈
/ A, E − A é aberto e contém b 6= 0. Assim, −b + (E − A)
é uma vizinhança aberta da origem (Corolário 8.1.5). Pela Proposição 8.2.4 existe
vizinhança da origem convexa, equilibrada e fechada U tal que

0 ∈ U ⊆ (E − A) − b.

179
Logo b + U ⊆ (E − A), provando (8.9). Vejamos que disso podemos concluir que
µ ¶ µ ¶
1 1
b + U ∩ A + U = ∅. (8.10)
2 2
¡ ¢ ¡ ¢
Para isso suponha que exista z ∈ b + 12 U ∩ A + 12 U . Neste caso podemos tomar
x, y ∈ U e a ∈ A tais que
1 1
b + x = z = a + y,
2 2
e assim temos µ ¶
1 1
b+ x + (−y) = a ∈ A.
2 2
Como U é equilibrado, −y ∈ U ; e como U é convexo, 12 x + 12 (−y) ∈ U. Logo
µ ¶
1 1
b+ x + (−y) ∈ (b + U ) ∩ A,
2 2
¡ ¢ ¡ ¢
/ b + 21 U ∩ A + 21 U ,
o que contradiz (8.9) e, portanto, prova (8.10). Em particular, b ∈
o que nos permite afirmar que

1
b∈
/ V := A + U ,
2
¡ ¢
pois b + 12 U é vizinhança de b. Como A e U são convexos e equilibrados, A + 12 U é
uma vizinhança convexa e equilibrada da origem. Logo V = A + 12 U é uma vizinhança
da origem convexa, equilibrada e fechada pela Proposição 8.1.8. Da Proposição 8.4.5,

V = {x ∈ E : pV (x) ≤ 1},

e portanto pV (b) > 1 pois b ∈


/ V. Considere o funcional linear

ϕ0 : [b] −→ K , ϕ0 (λb) = λc,

e a seminorma
cpV (x)
q : E −→ K , q(x) = .
pV (b)
Note que
|ϕ0 (λb)| = |cλ| = q(λb)
para todo escalar λ. O Teorema 3.1.2 garante então a existência de um funcional linear
ϕ : E −→ K tal que ϕ(λb) = ϕ0 (λb) para todo escalar λ e |ϕ(x)| ≤ q(x) para todo
x ∈ E. A seminorma q é contı́nua pois o funcional de Minkowski pV é contı́nuo pelo
Corolário 8.4.4. Segue então que ϕ é contı́nuo. Observe que A ⊆ V , uma vez que 0 ∈ U .
Então, para todo x ∈ A, pV (x) ≤ 1, logo
c
|ϕ(x)| ≤ q(x) ≤ < c = ϕ(b).
pV (b)

180
c
Assim, sup{|ϕ(x)| : x ∈ A} ≤ pV (b)
< ϕ(b).

Terminamos o capı́tulo com uma demonstração do Teorema de Goldstine que


funciona nos casos real e complexo. Relembre que, dado um espaço normado E,
JE : E −→ E 00 denota o mergulho canônico dado por JE (x)(ϕ) = ϕ(x) para todos
x ∈ E e ϕ ∈ E 0.

Teorema 8.4.7 (Teorema de Goldstine) Seja E um espaço de Banach. Então JE (BE )


é denso em BE 00 na topologia fraca-estrela σ(E 00 , E 0 ) de E 00 .
σ(E 00 ,E 0 )
Demonstração. A inclusão JE (BE ) ⊆ BE 00 está provada no inı́cio da
demonstração do Teorema 6.4.4, logo basta provar a inclusão inversa. Pela Proposição
σ(E 00 ,E 0 )
8.2.5(b), o conjunto JE (BE ) é convexo e equilibrado. Logo, o conjunto JE (BE )
é convexo e equilibrado pela Proposição 8.1.8 e, obviamente, é fechado na topologia
σ(E 00 ,E 0 )
fraca-estrela e contém a origem. Seja f ∈ E 00 − JE (BE ) . Como a topologia
fraca-estrela é localmente convexa, pelo Teorema 8.4.6 existe Φ ∈ (E 00 , σ(E 00 , E 0 ))0 tal
que Φ(f ) ∈ R e n o σ(E 00 ,E 0 )
Φ(f ) > sup |Φ(g)| : g ∈ JE (BE ) .
Por maior razão,
Φ(f ) > sup {|Φ(g)| : g ∈ JE (BE )} . (8.11)
Mas, pelo Corolário 6.3.7, (E 00 , σ(E 00 , E 0 ))0 = JE 0 (E 0 ); logo existe ϕ ∈ E 0 tal que
JE 0 (ϕ) = Φ. A desigualdade (8.11) pode então ser reescrita na forma

f (ϕ) > sup {|g(ϕ)| : g ∈ JE (BE )} .

Como para cada g ∈ JE (BE ) existe um único x ∈ BE tal que g = JE (x),

f (ϕ) > sup {|ϕ(x)| : x ∈ BE } = kϕk .


³ ´
ϕ
Portanto f kϕk
> 1, o que nos permite concluir que f ∈
/ BE 00 .

8.5 Comentários e notas históricas


O tema espaços vetoriais topológicos é muito vasto e existem muitos livros tratando
especificamente do assunto. Por isso o material visto neste capı́tulo deve ser entendido
como uma breve introdução ao tema. Para estudos mais aprofundados sugerimos
[44, 68, 82].
O conceito de espaço vetorial topológico foi formalizado por A. N. Kolmogorov em
1934. Entretanto, em 1933 S. Mazur e W. Orlicz já consideravam espaços vetoriais
munidos de topologias metrizáveis. O primeiro a generalizar para espaços vetoriais
munidos de topologias com bases de vizinhanças convexas foi J. von Neumann em
1935. No mesmo ano, A. N. Tychonoff cunhou o termo espaço localmente convexo.

181
Conjuntos equilibrados e convexos de espaços vetoriais topológicos são usualmente
chamados de absolutamente convexos. O motivo ficará claro no Exercı́cio 8.6.11. A
Proposição 8.2.4 diz então que em todo espaço localmente convexo a origem admite
uma base de vizinhanças formada por conjuntos absolutamente convexos e fechados.
No Exemplo 8.2.3(e) provamos que Lp [0, 1]0 = {0} para 0 < p < 1, fato este
estabelecido por M. M. Day em 1940. Para conhecimento do leitor informamos que
o mesmo não se passa com os espaços `p . Na verdade, para 0 < p < 1, (`p )0 é normado,
e, em certo sentido, bem grande, pois é isomorfo isometricamente ao espaço de Banach
`∞ pela mesma relação de dualidade que estabelece a fórmula (`1 )0 = `∞ (veja [44,
Example 6.10B]).
Os espaços `p e Lp [a, b], 0 < p < 1, são casos particulares de uma classe importante
de espaços vetoriais topológicos metrizáveis. Dado 0 < p < 1, uma p-norma no espaço
vetorial E é uma função k · k : E −→ R tal que
(a) kxk ≥ 0 para todo x ∈ E e kxk = 0 ⇐⇒ x = 0;
(b) kaxk = |a| · kxk para todos a ∈ K e x ∈ E;
(c) kx + ykp ≤ kxkp + kykp para todos x, y ∈ E.
Neste caso a expressão

dp : E × E −→ R , dp (x, y) = kx − ykp ,

define uma métrica em E e a topologia induzida por esta métrica faz de E um espaço
vetorial topológico. O par (E, k · k) é chamado de espaço p-normado e, quando for
completo na métrica dp , é chamado de espaço p-Banach. Como vimos no texto, esses
espaços em geral não são localmente convexos. O artigo [48] é uma boa leitura sobre o
tema.
Outras versões, enunciados equivalentes e aplicações do Teorema de Hahn–Banach
em espaços localmente convexos podem ser encontradas em [68, Chapter 7]. Para
versões vetoriais, na linha do que fizemos na Seção 3.2, veja o Capı́tulo 10 da mesma
referência.
Existem versões dos teoremas de Banach–Steinhaus, do Gráfico Fechado e da
Aplicação Aberta para operadores lineares contı́nuos entre espaços vetoriais topológicos
satisfazendo determinadas condições, muitas delas relacionadas a convexidade local e
metrizabilidade. Uma boa referência para o assunto é [68, Section 11.9 e Chapter 14].
O Teorema 8.4.7 foi provado por H. Goldstine em 1938.

8.6 Exercı́cios
Exercı́cio 8.6.1 Seja E um espaço normado. Prove que E 0 munido da topologia fraca-
estrela é espaço vetorial topológico.

Exercı́cio 8.6.2 Diz-se que (G, ·, τ ) é um grupo topológico se (G, ·) é um grupo e τ é


uma topologia em G que torna contı́nuas as funções

(x, y) ∈ G × G 7→ x · y ∈ G e x ∈ G 7→ x−1 ∈ G.

182
Seja (E, τ ) um espaço vetorial topológico. Prove que (E, +, τ ) é um grupo topológico
abeliano (comutativo).

Exercı́cio 8.6.3 Complete os detalhes do Exemplo 8.1.2(f).

Exercı́cio
T 8.6.4 Seja B um subconjunto de um espaço vetorial topológico. Prove que
(tB) ⊆ B.
t>1

Exercı́cio 8.6.5 Sejam E e F espaços vetoriais topológicos reais com F de Hausdorff.


Prove que se T : E −→ F é uma aplicação contı́nua tal que T (x + y) = T (x) + T (y)
para quaisquer x, y ∈ E, então T é linear.

Exercı́cio 8.6.6* Sejam 0 < p < 1 e (X, Σ, µ) um espaço de medida. R Defina


Lp (X, Σ, µ) como o conjunto das funções mensuráveis f : X −→ R tais que X |f |p dµ <
∞, com a convenção usual de identificar funções que são iguais µ-quase sempre. Prove
que:
(a) Lp (X, Σ, µ) é espaço vetorial com as operações pontuais de (classes de) funções.
(b) A expressão Z
dp (f, g) = |f − g|p dµ
X

define uma métrica em Lp (X, Σ, µ).


(c) O espaço métrico (Lp (X, Σ, µ), dp ) é completo.
(d) A topologia induzida pela métrica dp torna Lp (X, Σ, µ) um espaço vetorial
topológico.

Exercı́cio 8.6.7 Verifique que o espaço métrico (`p , dp ) do Exemplo 8.1.2(e) é


completo.

Exercı́cio 8.6.8 Chame de s o espaço vetorial de todas as sequências de escalares com


as operações usuais de sequências. Prove que a expressão

X |an − bn |
d ((an )∞ ∞
n=1 , (bn )n=1 ) = 2−n ,
n=1
1 + |an + bn |

define uma métrica que faz de s espaço vetorial topológico metrizável completo.

Exercı́cio 8.6.9 Prove que se A ⊆ K é equilibrado, então A é limitado ou A = K.

Exercı́cio 8.6.10 Seja A um subconjunto de um espaço vetorial topológico E. Prove


que:
(a) Se A é convexo então A também é convexo.
(b) Se A é subespaço vetorial de E então A também é subespaço vetorial de E.

183
Exercı́cio 8.6.11 Um subconjunto A do espaço vetorial E é dito absolutamente
convexo se ax + by ∈ A para quaisquer x, y ∈ A e escalares a, b com |a| + |b| ≤ 1.
Mostre que A é absolutamente convexo se, e somente se, A é convexo e equilibrado.

Exercı́cio 8.6.12 Considere o conjunto B = {(x, y) ∈ R2 : y > x2 } e chame de X o


espaço topológico (R2 , τ ) onde τ = {R2 , ∅, B}.
(a) Encontre um subespaço A de X tal que A não é convexo.
(b) O item (a) não contradiz a Proposição 8.1.8(a)?

Exercı́cio 8.6.13 Seja A um subconjunto equilibrado de um espaço vetorial. Prove que


a envoltória convexa de A (veja Exercı́cio 1.8.17) também é um conjunto equilibrado.

Exercı́cio 8.6.14 Exiba um conjunto convexo A ⊆ R2 cuja envoltória equilibrada

eq(A) = {λx : |λ| ≤ 1 e x ∈ A}

não seja convexa.

Exercı́cio 8.6.15 Considere C como espaço vetorial sobre si mesmo. Mostre que o
conjunto {z ∈ C : |Im z| < 1} é convexo, absorvente, mas não é equilibrado.

Exercı́cio 8.6.16 (Espaço produto) Sejam E1 , . . . , En espaços vetoriais topológicos.


Prove que:
(a) E1 × · · · × En munido da topologia produto é espaço vetorial topológico.
(b) E1 × · · · × En é espaço localmente convexo se, e somente se, E1 , . . . , En são espaços
localmente convexos (fazer, não tenho certeza).

Exercı́cio 8.6.17 Prove a Proposição 8.2.5.

Exercı́cio 8.6.18 Prove a desigualdade (8.4).

Exercı́cio 8.6.19 Seja ϕ um funcional linear no espaço vetorial E 6= {0}. Prove que
a seminorma x ∈ E 7→ |ϕ(x)| é uma norma se, e somente se, E tem dimensão 1.

Exercı́cio 8.6.20 Sejam p1 , . . . , pn seminormas no espaço vetorial E, x0 ∈ E e ε > 0.


Mostre que
V (x0 , p1 , . . . , pn ; ε) = x0 + V (0, p1 , . . . , pn ; ε).

Exercı́cio 8.6.21 Sejam p1 e p2 seminormas no espaço vetorial E. Mostre que

p(x) := p1 (x) + p2 (x) e q(x) := max{p1 (x), p2 (x)}

são seminormas em E.

Exercı́cio 8.6.22 Demonstre o item (a) do Teorema 8.3.3.

184
Exercı́cio 8.6.23 Seja P uma famı́lia de seminormas em um espaço vetorial E. Mostre
que uma rede (xα )α converge para zero em (E, τP ) se, e somente se, p(xα ) −→ 0 para
toda seminorma p ∈ P.

Exercı́cio 8.6.24 Nas mesmas condições do exercı́cio anterior, mostre que pode ocorrer
p(xα ) −→ p(x) para toda seminorma p ∈ P sem que a rede (xα )α seja convergente para
x na topologia τP . Conclua que τP nem sempre coincide com a menor topologia em E
que torna contı́nuas as seminormas de P.

Exercı́cio 8.6.25 Se E é um espaço normado e B denota a bola fechada de raio r


centrada na origem, mostre que pB (x) = kxk
r
para todo x ∈ E.

Exercı́cio 8.6.26 Verifique se a topologia em R gerada pela famı́lia unitária P = {p},


composta pela seminorma p(x) = |x| , é de Hausdorff.

Exercı́cio 8.6.27 Chame de τ a menor topologia em R que torna contı́nua a seminorma


p(x) = |x|. Mostre que (R, τ ) não é espaço vetorial topológico.

Exercı́cio 8.6.28 Sejam E e F espaços vetoriais topológicos localmente convexos e


T : E −→ F um operador linear. Mostre que T é contı́nuo se, e somente se, para cada
seminorma contı́nua q : F −→ R, q ◦ T é uma seminorma contı́nua em E.

Exercı́cio 8.6.29 Sejam p e q seminormas no espaço vetorial topológico E tais que q


é contı́nua e p(x) ≤ q(x) para todo x ∈ E. Prove que p é contı́nua.

Exercı́cio 8.6.30 Prove que um espaço localmente convexo E é de Hausdorff se, e


somente se, seu dual E 0 separa pontos de E, isto é, para todos x, y ∈ E, x 6= y, existe
ϕ ∈ E 0 tal que ϕ(x) 6= ϕ(y).

Exercı́cio 8.6.31* Em C [0, 1], chame de τ1 a topologia induzida pela métrica


Z 1
|f (x) − g(x)|
d(f, g) = dx,
0 1 + |f (x) − g(x)|

e de τ2 a topologia gerada pela famı́lia de seminormas {px }x∈[0,1] definidas por px (f ) =


|f (x)|. Mostre que a identidade (C [0, 1] , τ2 ) −→ (C [0, 1] , τ1 ):
τ1 τ2
(a) É sequencialmente contı́nua, isto é, fn −→ f sempre que fn −→ f.
(b) Não é contı́nua.

Exercı́cio 8.6.32* Seja (X, Σ, µ) um espaço de medida e chame de L0 (X, Σ, µ) o espaço


vetorial das (classes de) funções mensuráveis f : X −→ R.
(a) Prove que a expressão

d(f, g) = inf{{1} ∪ {ε > 0 : µ{x ∈ X : |f (x) − g(x)| > ε} < ε}}

185
define uma métrica em L0 (X, Σ, µ).
(b) Prove que uma sequência em L0 (X, Σ, µ) é de Cauchy em relação à métrica d se, e
somente se, é de Cauchy em medida.
(c) Prove que a convergência no espaço métrico (L0 (X, Σ, µ), d) coincide com a
convergência em medida.
(d) Prove que o espaço métrico (L0 (X, Σ, µ), d) é completo.
A topologia em L0 (X, Σ, µ) induzida pela métrica d é chamada de topologia da
convergência em medida. A partir de agora consideraremos L0 (X, Σ, µ) munido desta
topologia.
(e) Prove que a adição AD : L0 (X, Σ, µ) × L0 (X, Σ, µ) −→ L0 (X, Σ, µ) é contı́nua.
(f) No caso da medida de Lebesgue em R escrevemos L0 (R). Encontre uma função
f ∈ L0 (R) tal que a sequência (n−1 f )∞ n=1 não converge em medida para zero. Conclua
que, neste caso, a multiplicação por escalar não é contı́nua e portanto L0 (R) não é
espaço vetorial topológico.
(g) Prove que se µ(X) < ∞, então a multiplicação por escalar em L0 (X, Σ, µ) é contı́nua,
e portanto L0 (X, Σ, µ) é espaço vetorial topológico.
(h) No caso da medida de Lebesgue no intervalo [0, 1] escrevemos L0 [0, 1]. Prove que
a única vizinhança convexa da origem em L0 [0, 1] é o próprio L0 [0, 1], e conclua que
L0 [0, 1] não é espaço localmente convexo e tem dual trivial.

186
Capı́tulo 9

Introdução à Análise Não-Linear

“...o mundo é não linear”. Neste capı́tulo nos distanciamos um pouco da rı́gida, porém
bastante útil, estrutura linear dos capı́tulos anteriores, para nos aventurarmos em um
mundo não-linear. O objetivo do presente capı́tulo é oferecer uma pequena amostra
da teoria de operadores não-lineares entre espaços de Banach, introduzindo algumas
ferramentas básicas no estudo de problemas não-lineares, comumente encontrados em
modelos matemáticos.
Da Seção 9.1 à Seção 9.5 exploraremos propriedades de continuidade de operadores
não-lineares. Nas Seções 9.6 e 9.7 estenderemos as técnicas do Cálculo Diferencial e
Integral para funções entre espaços de Banach.
Ao longo deste capı́tulo, o corpo dos escalares será sempre o corpo dos números
reais, embora alguns dos resultados tenham versões naturais para espaços sobre o corpo
dos números complexos.

9.1 Continuidade na topologia da norma


Ao longo dos primeiros capı́tulos deste livro já nos deparamos com alguns exemplos
de aplicações não-lineares. Certamente o primeiro exemplo é a própria norma de um
espaço vetorial normado; outro exemplo ilustrativo é o produto interno em espaços de
Hilbert H, como aplicação de H × H em R.
A primeira noção relevante no estudo de aplicações entre espaços de Banach é a
continuidade em relação às topologias naturais. A definição continuidade no contexto
geral de espaços topológicos pode ser encontrada no Apêndice B (Definição B.22);
e, para aplicações entre espaços normados, a caracterização usual usando ε e δ está
enunciada no preâmbulo do Capı́tulo 2. Discutimos nesta seção a continuidade em
relação à topologia forte, isto é, a topologia gerada pela norma.
De acordo com o que fizemos no Exemplo 1.1.2, dizemos que uma aplicação arbitrária
Φ : M1 −→ M2 entre espaços métricos é limitada se o conjunto Φ(A) for limitado em
M2 sempre que A for limitado em M1 . Do Teorema 2.1.1 sabemos que as noções
de limitação e continuidade são equivalentes para operadores lineares entre espaços
normados. Entretanto, em geral, limitação não implica em continuidade. Por outro

187
lado, qualquer aplicação contı́nua definida em um espaço vetorial normado de dimensão
finita é limitada.

Exemplo 9.1.1 Na Seção 2.1 definimos a noção de função lipschitziana entre espaços
métricos. Para o caso particular de espaços normados, é claro que uma aplicação
Φ : E −→ F será lipschitziana se existir uma constante K > 0 tal que kΦ(x) − Φ(y)k ≤
Kkx−yk para todos x, y ∈ E. Neste caso, o número inf{K : kΦ(x)−Φ(y)k≤Kkx−yk}
é chamado de norma Lipschitz de Φ e denotado por kΦkLip . Facilmente verifica-se que
toda aplicação lipschitziana é uniformemente contı́nua e limitada.

Exemplo 9.1.2 Considere a aplicação

m : Lp [0, 1] −→ Lp [0, 1] , m(f )(x) := |f (x)|.

Pela desigualdade triangular vemos que km(f ) − m(g)kp ≤ kf − gkp , isto é, m é
lipschitziana e kmkLip = 1.

A aplicação estudada no exemplo acima sugere uma classe bastante importante de


operadores não-lineares atuando entre espaços do tipo Lp , conhecidos na literatura como
operadores de substituição ou operadores de Nemytskii, os quais passamos a estudar em
seguida.

Definição 9.1.3 Seja (X, Σ, µ) um espaço de medida. Dizemos que uma aplicação
ϕ : X × R −→ R satisfaz a condição de Carathéodory se:
(a) A função
ϕ(·, r) : X −→ R, x ∈ X 7→ ϕ(x, r),
é mensurável para todo r ∈ R fixado,
(b) A função
ϕ(x, ·) : R −→ R, r ∈ R 7→ ϕ(x, r),
é contı́nua para quase todo ponto x ∈ X, isto é, existe A ∈ Σ tal que µ(A) = 0 e ϕ(x, ·)
é contı́nua para todo x ∈/ A.

A partir de agora escreveremos Lp (X) no lugar de Lp (X, Σ, µ).

Teorema 9.1.4 Sejam (X, Σ, µ) um espaço de medida, ϕ : X ×R −→ R uma aplicação


satisfazendo a condição de Carathéodory, 1 ≤ p, q < ∞ e k ∈ Lq (X) uma função
positiva. Suponha que exista uma constante C > 0 tal que

ϕ(x, t) ≤ C|t|p/q + k(x) para quase todo x ∈ X e todo t ∈ R.

Então o operador de substituição

Φ : Lp (X) −→ Lq (X) , Φ(f )(x) := ϕ(x, f (x)),

está bem definido, é limitado e contı́nuo.

188
Demonstração. Deixamos a cargo do leitor a demonstração de que Φ(f ) é mensurável
sempre que f for mensurável. Note que

kΦ(f )kq ≤ C · kf kpq


p + kkkq ,

e assim Φ de fato está bem definida como aplicação de Lp (X) em Lq (X) e é limitada.
Para mostrar a continuidade de Φ, considere uma sequência (fn )∞
n=1 tal que fn −→ f
em Lp (X). Suponha que (Φ(fn ))∞ n=1 não convirja para Φ(f ) em L¡ q (X).
¢∞ Neste caso
existem uma vizinhança V de Φ(f ) em Lq (X) e uma subsequência fnj j=1 de (fn )∞ n=1
tais que Φ(fnj ) ∈
/ V para todo j. Como
³ f
´∞nj −→ f em Lp (X), sabemos pelo Exercı́cio
¡ ¢∞
9.9.1 que existe uma subsequência fnjk de fnj j=1 tal que fnjk −→ f µ-quase
k=1
sempre e que existe uma função g ∈ Lp (X) tal que |fnjk | ≤ g µ-quase sempre. Assim,

|Φ(fnjk )(x)| ≤ C|g(x)|p/q + k(x) ∈ Lq (X),

para todo k. Segue do Teorema da Convergência Dominada que Φ(fnjk ) −→ Φ(f ) em


Lq (X). Isso contradiz o fato de que Φ(fnj ) ∈
/ V para todo j, e portanto Φ(fn ) −→ Φ(f )
em Lq (X), provando a continuidade de Φ.

9.2 Continuidade na topologia fraca


Considerando a relevância da compacidade como invariante topológico e considerando
a falta de compacidade local na topologia da norma em espaços de dimensão infinita,
as topologias fracas tornam-se vitais no estudo de problemas modelados em espaços
normados. Assim, a compreensão do comportamento de operadores não-lineares entre
espaços normados em relação à convergência fraca é fundamental em análise não-linear.
O objetivo desta seção é apresentar ao leitor alguns resultados sobre continuidade
sequencial fraca de operadores não-lineares, um dos temas de pesquisa mais relevantes
da análise moderna.

Definição 9.2.1 Sejam E, F espaços normados e Φ : E −→ F uma aplicação


arbitrária. Dizemos que:
w
(a) Φ é sequencialmente fracamente contı́nua se Φ(xn ) −→ Φ(x) em F sempre que
w
xn −→ x em E.
w
(b) Φ é demicontı́nua se Φ(xn ) −→ Φ(x) em F sempre que xn −→ x em E.
w
(c) Φ é completamente contı́nua se Φ(xn ) −→ Φ(x) em F sempre que xn −→ x em E.

Aplicações completamente contı́nuas são obviamente contı́nuas e sequencialmente


fracamente contı́nuas. Também é claro que toda aplicação contı́nua ou sequencialmente
fracamente contı́nua é demicontı́nua. A relação entre continuidade e continuidade
sequencial fraca é um pouco mais delicada. Para operadores lineares, a Proposição
6.2.9 garante que continuidade sequencial fraca é equivalente à continuidade; mas,
em geral, não há qualquer relação entre continuidade e continuidade sequencial fraca.

189
Ilustraremos este fenômeno no próximo exemplo, para o qual relembramos a seguinte
notação clássica: dados um conjunto qualquer X e uma função arbitrária f : X −→ R,
definimos
f + : X −→ R , f + (x) := max {0, f (x)} .

Exemplo 9.2.2 É imediato que a função

ϕ : [0, 2π] × R −→ R , ϕ(x, t) = max{0, t},

satisfaz as condições do Teorema 9.1.4, portanto seu operador de substituição associado

p : L2 [0, π] −→ L2 [0, π] , p(f )(x) := f + (x),

é contı́nuo. Na verdade é simples mostrar que p é lipschitziano. Estudemos seu


comportamento em relação à convergência fraca. Pelo Exercı́cio 9.9.2, a sequência
de funções fn (x) = sen(nx) converge fracamente para 0. Usando mudança de variáveis,
Z π Z
+ 1 nπ
sen (nx)dx = sen+ (y)dy.
0 n 0

Tomando n = 2s − 1 concluı́mos que


Z π Xs Z (2k+1)π
2 1 2s
lim inf p(sen(nx))dx ≥ lim sen(y)dy = lim = 1.
n→∞ 0 s→∞ (2s − 1) k=1 2kπ s→∞ (2s − 1)

Portanto o operador de substituição p(f ) := f + não é sequencialmente fracamente


contı́nuo, mesmo sendo contı́nua e linear por partes a função t 7→ t+ := max{0, t}.

Definição 9.2.3 Um espaço de Banach E é compactamente imerso no espaço de


Banach F se E é subespaço vetorial de F e a inclusão i : (E, k · kE ) −→ (F, k · kF )
é um operador compacto.

A definição acima só tem interesse quando a norma de E não é equivalente à norma
induzida por F , pois caso contrário E tem dimensão finita (Exercı́cio 9.9.8), caso em
que a inclusão é automaticamente compacta.
O teorema principal desta seção, embora com caráter elementar, mostra-se muito
útil em várias aplicações. Para demonstrá-lo precisamos do seguinte lema topológico
elementar:

Lema 9.2.4 Sejam X um espaço topológico, (xn )∞ n=1 uma sequência em X e x ∈ X.


Se (xn )n=1 não converge para x e toda subsequência de (xn )∞

n=1 tem subsequência
convergente, então existem uma subsequência (xnj )∞
j=1 e x =
6 y ∈ X tais que xnj −→ y.

Teorema 9.2.5 Sejam F um espaço de Banach reflexivo, Φ : F −→ F um operador


demicontı́nuo e E um espaço de Banach reflexivo compactamente imerso em F . Se
Φ(E) ⊆ E e a aplicação Φ : E −→ E é limitada, então Φ : E −→ E é sequencialmente
fracamente contı́nuo.

190
w
Demonstração. Seja xn −→ x em E. Como sequências fracamente convergentes são
limitadas (Proposição 6.2.5) e Φ é um operador limitado em E, a sequência (Φ(xn ))∞
n=1
é limitada em E, e portanto todas as suas subsequências são limitadas em E. Como
E é reflexivo, o Teorema 6.5.4 garante que toda subsequência de (Φ(xn ))∞ n=1 admite

subsequência fracamente convergente em E. Suponha que (Φ(xn ))n=1 não convirja
fracamente para Φ(x) em E. Pelo Lema 9.2.4 existem uma subsequência (Φ(xnj ))∞ j=1 e
w
Φ(x) 6= y ∈ E tais que Φ(xnj ) −→ y em E. Como a inclusão de E em F é compacta, E
w
é reflexivo e xnj −→ x em E, segue da Proposição 7.2.8(b) que xnj −→ x em F . Pela
demicontinuidade de Φ em F concluı́mos que
w
Φ(xnj ) −→ Φ(x) em F. (9.1)
Lembrando novamente que a inclusão de E em F é compacta e que E é reflexivo, a
w
condição Φ(xnj ) −→ y em E implica, usando a Proposição 7.2.8(b) uma vez mais, que
Φ(xnj ) −→ y em F. (9.2)
w
De (9.1) e (9.2) segue que Φ(x) = y. Essa contradição prova que Φ(xn ) −→ Φ(x) em E
e completa a demonstração.
Vejamos a seguir um exemplo de operador completamente contı́nuo, e portanto
sequencialmente fracamente contı́nuo.
Exemplo 9.2.6 Seja T : L2 [0, 1] −→ C[0, 1] um operador linear contı́nuo. Por
exemplo, escolha uma função g ∈ C[0, 1] e defina
Z 1
T : L2 [0, 1] −→ C[0, 1] , T (f )(t) := f (s)g(t − s) ds.
0
Vejamos inicialmente que T : L2 [0, 1] −→ L2 [0, 1] é um operador compacto. Como
L2 [0, 1] é reflexivo, pela Proposição 7.2.8(b) basta provar que T é completamente
w
contı́nuo. De fato, dada uma sequência fn −→ f em L2 [0, 1], pela Proposição 6.2.9 segue
w
que T (fn ) −→ T (f ) em C[0, 1]. É claro que, para cada t ∈ [0, 1], a correspondência
g ∈ C[0, 1] 7→ g(t),
define um funcional linear contı́nuo em C[0, 1]. Portanto T (fn )(t) −→ T (f )(t) para
todo t ∈ [0, 1]. Pela Proposição 6.2.5(a) existe K1 > 0 tal que kT (fn )k∞ ≤ K1
para todo n, portanto segue do Teorema da Convergência Dominada de Lesbegue que
T (fn ) −→ T (f ) em L2 [0, 1].
Em seguida, considere uma função contı́nua ϕ : R −→ R qualquer e defina o operador
não-linear
Φ : L2 [0, 1] −→ L2 [0, 1] , Φ(f )(x) := ϕ (T (f )(x)) .
Vejamos que o operador Φ é completamente contı́nuo, e portanto sequencialmente
w
fracamente contı́nuo. De fato, se fn −→ f em L2 [0, 1], então, como vimos, T (fn ) −→
T (f ) em L2 [0, 1] e |T (fn (x))| ≤ K1 para todos x ∈ [0, 1] e n ∈ N. Como funções
contı́nuas são limitadas em conjuntos limitados, existe K2 > 0 tal que |ϕ(T (fn )(x))| ≤
K2 para todos x ∈ [0, 1] e n ∈ N. Do Teorema da Convergência Dominada de Lesbegue
segue que Φ(fn ) −→ Φ(f ) em L2 [0, 1].

191
9.3 Problemas de minimização
Vários modelos matemáticos apresentam-se como problemas de minimização de uma
determinada função ϕ : E −→ R definida em um espaço de Banach E. Como
sabemos desde o primeiro curso de Cálculo, a existência de mı́nimos e/ou máximos
está intrinsecamente relacionada com propriedades de compacidade. Em espaços de
Banach arbitrários de dimensão infinita, não temos sequer garantida a compacidade
da bola unitária fechada na topologia fraca. Sabemos, pelo Teorema de Kakutani
(Teorema 6.4.5), que tal compacidade está garantida apenas em espaços reflexivos.
Por outro lado, a continuidade fraca de operadores não-lineares é de difı́cil verificação.
Estes fatos tornam problemas de minimização em espaços de dimensão infinita bastante
interessantes.
O objetivo desta seção é apresentar e aplicar uma técnica de minimização de
operadores não-lineares definidos em espaços de Banach.

Definição 9.3.1 Seja V um espaço vetorial. Uma função ϕ : V −→ R é convexa se

ϕ(tx + (1 − t)y) ≤ tϕ(x) + (1 − t)ϕ(y),

para todos t ∈ [0, 1] e x, y ∈ V. Se a desigualdade for estrita para t ∈ (0, 1), a função é
dita uniformemente convexa.

Teorema 9.3.2 Sejam E um espaço de Banach reflexivo e ϕ : E −→ R uma função


contı́nua e convexa. Suponha que ϕ seja coerciva, isto é, lim ϕ(x) = +∞. Então,
kxk→∞
para todo subconjunto convexo e fechado C de E existe x0 ∈ C tal que

ϕ(x0 ) = min ϕ(y).


y∈C

Demonstração. Inicialmente observamos que da continuidade e da convexidade de


ϕ segue que, para cada λ ∈ R, o conjunto {y ∈ E : ϕ(y) ≤ λ} é fechado e convexo.
Portanto, pelo Teorema de Mazur (Teorema 6.2.11), o conjunto {y ∈ E : ϕ(y) ≤ λ} é
fracamente fechado, e assim o conjunto {y ∈ E : ϕ(y) > λ} é aberto na topologia fraca
w
para qualquer λ ∈ R. Suponha xn −→ x0 em E. Dado ε > 0,

xn ∈ {y ∈ E : ϕ(y) > ϕ(x0 ) − ε}

para n suficientemente grande. Isso nos permite concluir que

lim inf ϕ(xn ) ≥ ϕ(x0 ) (9.3)


n→∞

w
sempre que xn −→ x0 em E.
Voltemos à demonstração do teorema. Dado C ⊆ E convexo e fechado, podemos
tomar uma sequência (xn )∞
n=1 em C tal que ϕ(xn ) −→ inf ϕ(y) < +∞. Da coercividade
y∈C
de ϕ concluı́mos que (xn )∞
n=1 é uma sequência limitada. Como E é reflexivo, pelo

192
¡ ¢∞ w
Teorema 6.5.4 existem uma subsequência xnj j=1 e x0 ∈ E tais que xnj −→ x0 .
Aplicando uma vez mais o Teorema de Mazur, agora para o convexo e fechado C,
sabemos que C é fracamente fechado, logo x0 ∈ C. E como ϕ(xnj ) −→ inf ϕ(y), de
y∈C
(9.3) segue que

ϕ(x0 ) ≤ lim inf ϕ(xnj ) = lim ϕ(xnj ) = inf ϕ(y) ≤ ϕ(x0 ).


j→∞ j→∞ y∈C

Concluı́mos que ϕ(x0 ) = inf ϕ(y) = min ϕ(y).


y∈C y∈C

Como aplicação oferecemos uma nova demonstração – que na verdade é uma


generalização – do teorema da projeção ortogonal em espaços de Hilbert (Teorema
5.2.2).

Proposição 9.3.3 Seja C um subconjunto convexo e fechado do espaço de Hilbert H.


Para todo vetor x0 ∈ H existe um único vetor y0 ∈ C tal que

dist(x0 , C) = kx0 − y0 k .

Além disso, o vetor y0 goza da seguinte caracterização geométrica: y0 é o único vetor


de H tal que
hx0 − y0 , x − y0 i ≤ 0 (9.4)
para todo x ∈ C.

Demonstração. Dado x0 ∈ H, considere a função

ϕ : H −→ R , ϕ(x) = kx0 − xk2 .

A função ϕ é contı́nua, convexa e, pela desigualdade triangular, coerciva. Como C é


convexo e fechado, o Teorema 9.3.2 garante existência de um mı́nimo y0 para ϕ em
C, que claramente satisfaz a condição desejada. A unicidade segue da convexidade
uniforme de ϕ. Para verificar a desigualdade 9.4, fixado x ∈ C, definimos a função

ψx : [0, 1] −→ R , ψx (t) = kx0 − (tx + (1 − t)y0 )k2 .

Como t = 0 é ponto de mı́nimo de ψx , temos


d ¯
¯
0 ≤ ψx (t)¯ = −hx0 − y0 , x − y0 i.
dt t=0

Observe que, na Proposição acima, se C é um subespaço fechado de H, então a


desigualdade (9.4) é equivalente à condição (x0 −y0 ) ⊥ C. Isso mostra que a Proposição
9.3.3 generaliza o Teorema 5.2.2.

193
9.4 Teoremas do ponto fixo
Teoremas do ponto fixo constituem uma área clássica em Análise Não-Linear e, como
veremos nesta seção e na seguinte, são muito úteis nas aplicações.

Definição 9.4.1 Sejam M1 e M2 espaços métricos. Uma aplicação Φ : M1 −→ M2 é


uma contração se kΦkLip < 1, isto é, se existir uma constante θ < 1 tal que

d(Φ(x), Φ(y)) ≤ θd(x, y) para todos x, y ∈ M1 .

Por serem lipschitzianas, contrações são funções uniformemente contı́nuas, logo


contı́nuas.
Exemplos clássicos de contrações são funções diferenciáveis f : U ⊆ Rn −→ Rm com
kDf (x)k ≤ θ < 1 para todo x ∈ U . Esta observação é consequência da Desigualdade
do Valor Médio para aplicações diferenciáveis.
A seguir apresentamos o famoso Teorema do ponto fixo de Banach, cuja importância
seria dificilmente exagerada.

Teorema 9.4.2 (Teorema do ponto fixo de Banach) Sejam M um espaço métrico


completo e Φ : M −→ M uma contração. Então existe um único ponto x0 ∈ M tal
que Φ(x0 ) = x0 .

Demonstração. Seja θ < 1 a constante da contração Φ. Considere o número não-


negativo
ι := inf{d(Φ(x), x) : x ∈ M }.
Inicialmente verifiquemos que ι = 0. De fato, caso contrário terı́amos θ−1 ι > ι, e então
existiria x ∈ M tal que d(Φ(x), x) < θ−1 ι. Terı́amos assim

d(Φ(Φ(x)), Φ(x)) ≤ θd(Φ(x), x) < ι,

o que é incompatı́vel com o fato de ι ser o ı́nfimo.


Sabendo que inf{d(Φ(x), x) : x ∈ M } = 0, podemos tomar uma sequência (xn )∞
n=1
em M tal que d(Φ(xn ), xn ) −→ 0. Pela desigualdade triangular podemos estimar

d(xn , xm ) ≤ d(Φ(xn ), xn ) + d(Φ(xm ), xm ) + d(Φ(xn ), Φ(xm ))


≤ d(Φ(xn ), xn ) + d(Φ(xm ), xm ) + θd(xn , xm ),

para todos n, m ∈ N. Portanto,


1
d(xn , xm ) ≤ [d(Φ(xn ), xn ) + d(Φ(xm ), xm )] −→ 0,
1−θ
quando n, m −→ ∞. Isso prova que (xn )∞ n=1 é uma sequência de Cauchy e, como M
é completo, (xn )∞
n=1 converge para um certo x0 ∈ M . Da continuidade de Φ temos
Φ(xn ) −→ Φ(x0 ), e da continuidade da métrica segue que

d(Φ(x0 ), x0 ) = lim d(Φ(xn ), xn ) = 0,


n

194
provando que x0 é um ponto fixo para Φ.
A unicidade segue da seguinte observação: se x0 e x1 são pontos fixos, então
d(x0 , x1 ) = d(Φ(x0 ), Φ(x1 )) ≤ θd(x0 , x1 ).
Teoremas de ponto fixo são ferramentas muito poderosas na resolução de problemas
não-lineares. Do ponto de vista computacional, ou numérico, é importante descobrir
algoritmos para encontrar pontos fixos e também estimar a velocidade de convergência
de tais algoritmos. Em geral estes questionamentos são difı́ceis de serem respondidos
satisfatoriamente; entretanto, para contrações o Teorema do ponto fixo de Banach nos
(n)
garante a seguinte consequência imediata (relembre que Φn = Φ◦ · · · ◦Φ):
Corolário 9.4.3 Sejam E um espaço de Banach, Φ : E −→ E uma contração com
constante θ e x0 seu único ponto fixo. Então
kΦn (x) − x0 k ≤ θn kx − x0 k
para todos x ∈ E e n ∈ N. Em particular, para qualquer x ∈ E, a sequência (Φn (x))∞
n=1
converge para o único ponto fixo de Φ.
Como primeira aplicação do Teorema 9.4.2, generalizaremos para o contexto não-
linear o Teorema 7.1.4, que garante que o espectro σ(T ) de um operador linear contı́nuo
T : E −→ E está contido no disco {λ ∈ K : |λ| ≤ kT k}.
Exemplo 9.4.4 (Teoria espectral de operadores não-lineares) Sejam E um espaço de
Banach e Φ : E −→ E uma aplicação lipschitziana. Mantendo a notação do Capı́tulo
7, o operador identidade em E será denotado por I. Vejamos que, para qualquer
λ ∈ R tal que |λ| > kΦkLip , a aplicação Φ − λI é uma bijeção lipschitziana com inversa
lipschitziana. De fato, para provar a bijetividade, dado y ∈ E precisamos mostrar que
a equação
Φ(x) − λx = y,
possui uma única solução. Reescrevendo a equação acima, temos que mostrar que o
operador
1
ϕ : E −→ E , ϕ(x) = (Φ(x) − y),
λ
possui um único ponto fixo. Como |λ| > kΦkLip , decorre imediatamente que ϕ é uma
contração, e a bijetividade de Φ − λI segue do Teorema do ponto fixo de Banach. É
claro que Φ − λI é lipschitziana. Para verificar que (Φ − λI)−1 é lipschitziana, suponha
que Φ(xi ) − λxi = yi , i = 1, 2. Subtraindo as equações, a desigualdade triangular nos
fornece
|λ| · kx1 − x2 k = k(y1 − y2 ) + (Φ(x2 ) − Φ(x1 ))k ≤ k(y1 − y2 )k + kΦ(x2 ) − Φ(x1 ))k
≤ k(y1 − y2 )k + kΦkLip · kx1 − x2 k.
Finalmente,
1
k(Φ − λId)−1 (y1 ) − (Φ − λId)−1 (y2 )k = kx1 − x2 k ≤ · ky1 − y2 k.
|λ| − kΦkLip

195
A seguir apresentamos uma célebre aplicação do Teorema do ponto fixo de Banach
em análise aplicada. Suporemos que uma norma k · k em Rn foi escolhida e fixada.

Teorema 9.4.5 (Teorema de Cauchy–Picard) Sejam ε > 0, n ∈ N, r > 0, z0 ∈ Rn ,


t0 ∈ R e f : [t0 − ε, t0 + ε] × B[z0 , r] −→ Rn uma aplicação contı́nua e lipschitziana na
segunda variável, isto é,

kf (t, x1 ) − f (t, x2 )k ≤ L · kx1 − x2 k,

para algum L > 0 e todos x1 , x2 ∈ B[z0 , r] e t ∈ [t0 − ε, t0 + ε]. Então a equação


diferencial ordinária ½ 0
x (t) = f (t, x(t))
x(t0 ) = z0
possui uma única solução local x : [t0 − ε0 , t0 + ε0 ] −→ B[z0 , r], para algum 0 < ε0 ≤ ε.

Demonstração. Chame

K := sup{kf (s, z)k : (s, z) ∈ [t0 − ε, t0 + ε] × B[z0 , r]}

e defina ½ ¾
0 r 1
ε = min ε, , .
K 2L
Considere agora o conjunto

M := {y : [t0 − ε0 , t0 + ε0 ] −→ B[z0 , r] : y é contı́nua},

munido da métrica d(y1 , y2 ) := ky1 − y2 k∞ . No Exercı́cio 9.9.12 o leitor comprovará que


o espaço métrico (M, d) é completo. Defina agora a aplicação
Z t
Φ : M −→ M , Φ(y)(t) = z0 + f (s, y(s))ds.
t0

É claro que Φ(y) é contı́nua para todo y ∈ M e, para t ∈ [t0 − ε0 , t0 + ε0 ], temos


Z t
kΦ(y)(t) − z0 k ≤ kf (s, y(s))k ds ≤ ε0 K ≤ r.
t0

Portanto, de fato Φ aplica M em M . Mostraremos agora que Φ é uma contração. Para


isto, para todo t ∈ [t0 − ε0 , t0 + ε0 ], estimamos
Z t
kΦ(y1 )(t) − Φ(y2 )(t)k ≤ kf (s, y1 (s) − f (s, y2 (s))k ds
t0
1
≤ Lε0 ky1 − y2 k∞ ≤ ky1 − y2 k∞ .
2
Segue do Teorema do ponto fixo de Banach que Φ possui um único ponto fixo x ∈ M ,
que é precisamente a solução da equação diferencial requerida.

196
9.5 Operadores não-lineares compactos
Como já vimos nos capı́tulos anteriores, muitos dos resultados válidos em espaços
euclidianos não são válidos quando exportados para ambientes de dimensão infinita.
O vilão é quase sempre a falta de compacidade local. No caso linear, vimos no Capı́tulo
7 que muito pode ser feito na presença da compacidade local. Nesta seção veremos que
também no caso não-linear a compacidade local nos permite ir mais longe.

Definição 9.5.1 Sejam E e F espaços de Banach e U ⊆ E. Uma aplicação ϕ : U −→ F


é compacta se:
(a) ϕ é contı́nua com relação às topologias das normas,
(b) Para todo subconjunto limitado V ⊆ U , ϕ(V ) é compacto em F .

A motivação da definição acima é repassar a responsabilidade da compacidade para


a aplicação. Vejamos alguns exemplos iniciais.

Exemplo 9.5.2 Seja ϕ : E −→ F uma aplicação entre espaços de Banach.


(a) Se E e F têm dimensão finita, então ϕ é compacto se, e somente se, é contı́nuo.
(b) Se F tem dimensão finita, então ϕ é compacto se, e somente se, é contı́nuo e
limitado.
(c) Se E é reflexivo, então a noção de aplicação compacta é a mesma de aplicação
completamente contı́nua, conforme definido em 9.2.1. Em particular, a aplicação do
Exemplo 9.2.6 é compacta.
(d) Operadores lineares compactos foram estudados nas seções 7.2 e 7.3 e atendem à
definição 9.5.1. Por exemplo, o operador integração,
Z t
I : C[0, 1] −→ C[0, 1] , I(f )(t) = f (s)ds,
0

é compacto.

Heuristicamente, um operador atuando entre espaços de funções é compacto se


possuir algum efeito de suavização, isto é, se o operador melhorar a regularidade das
funções do domı́nio. Por exemplo, o operador integração mencionado acima aplica
funções meramente contı́nuas em funções de classe C 1 . O operador do Exemplo 9.2.6
associa funções de L2 [0, 1] em funções contı́nuas. Em geral tais aplicações são obtidas
como inversas de operadores diferenciais.

Exemplo 9.5.3 Sejam a, b, c : R −→ R funções contı́nuas com a(x) > γ > 0 para todo
x ∈ R. Defina o operador diferencial linear
L(f ) := a(x)f 00 + b(x)f 0 + c(x)f.
Segue do Teorema de Cauchy–Picard 9.4.5 (veja Exercı́cio 9.9.23) que, para qualquer
função contı́nua g : [0, 1] −→ R, o Problema de Valor Inicial
L(f ) = g, f (0) = a0 , f 0 (0) = v0 , (9.5)

197
possui uma única solução u : [0, 1] −→ R de classe C 2 . O operador Φ definido por

Φ : C[0, 1] −→ C[0, 1] , Φ(g) = u,

onde u é a única solução da equação (9.5), é compacto (Exercı́cio 9.9.24).

Recordemos que um operador linear T : E −→ F tem posto finito se a imagem de


T , Im(T ), tem dimensão finita. É natural então estender este conceito para funções
arbitrárias da seguinte forma:

Definição 9.5.4 Sejam E e F espaços normados e U ⊆ E. Dizemos que uma aplicação


arbitrária ϕ : U −→ F tem posto finito se o subespaço [ϕ(U )] de F gerado pela imagem
de ϕ tem dimensão finita.

Na seção 7.6 discorremos sobre a importância do problema de aproximação


de operadores lineares compactos por operadores lineares de posto finito no
desenvolvimento da Análise Funcional. Apresentamos a seguir um resultado sobre
aproximação de operadores não-lineares compactos por operadores (não-lineares, é
claro) de posto finito que será muito útil na demonstração do Teorema do ponto fixo
de Schauder.

Teorema 9.5.5 Sejam E e F espaços de Banach e U um subconjunto limitado de E.


Uma aplicação ϕ : U −→ F é compacta se, e somente se, para todo ε > 0 existe uma
função limitada, contı́nua e de posto finito ϕε : U −→ F tal que

kϕ(x) − ϕε (x)k < ε

para todo x ∈ U .

Demonstração. Suponha ϕ : U −→ F compacta. Por definição, ϕ(U ) é um


subconjunto compacto de F . Assim, dado ε > 0, existem k ∈ N e vetores y1 , y2 , . . . , yk ∈
F tais que
Sk
ϕ(U ) ⊆ B(yi , ε). (9.6)
i=1

Seja Gε = [y1 , y2 , . . . , yk ]. Passamos a construir uma partição da unidade. Para cada


i = 1, 2, . . . , k, considere a aplicação

λi : U −→ R , λi (x) = max{ε − kϕ(x) − yi k, 0},

e, normalizando,
λi (x)
σi : U −→ R , σi (x) = .
P
k
λj (x)
j=1

198
P
k
Observe que λj (x) > 0 para todo x ∈ U , uma vez que, devido a (9.6), ϕ(x) ∈ B(yj , ε)
j=1
para algum j ∈ {1, 2, . . . , k}. As funções σi são contı́nuas, 0 ≤ σi (x) ≤ 1 e, para todo
Pk
x ∈ U, σi (x) = 1. Finalmente, definimos a aproximação
i=1

k
X
ϕε : U −→ Gε ⊆ F , ϕε (x) = σi (x)yi . (9.7)
i=1

Facilmente verifica-se que, para todo x ∈ U ,


k
X
kϕ(x) − ϕε (x)k ≤ σi (x) · kϕ(x) − yi k ≤ ε.
i=1

A recı́proca é clara pois, conforme o leitor comprovará no Exercı́cio 9.9.13,


se (ϕn : U −→ F )∞
n=1 é uma sequência de operadores compactos e ϕn −→ ϕ
uniformemente, então ϕ é compacto.
Como exemplificado na seção anterior, teoremas do ponto fixo são muito importantes
em análise matemática pois fornecem ferramentas poderosas para mostrar a existência
de soluções de determinados problemas sem necessariamente construı́-las; tarefa esta
que em geral é muito difı́cil ou até mesmo impossı́vel de ser feita. É provável que
o primeiro teorema do ponto fixo que o leitor conheceu seja a seguinte consequência
imediata do Teorema do Valor Intermediário: toda função contı́nua f : [a, b] −→ [a, b]
tem um ponto fixo. Um dos mais célebres teoremas do ponto fixo é uma generalização
espetacular dessa propriedade:

Teorema 9.5.6 (Teorema do ponto fixo de Brouwer) Seja C um subconjunto não-


vazio, fechado, limitado e convexo do Rn . Qualquer aplicação contı́nua f : C −→ C tem
pelo menos um ponto fixo.

Em geral a demonstração deste teorema repousa em ferramentas avançadas de


Cálculo Vetorial ou Topologia Algébrica (veja, por exemplo, [35, Theorem 18.9] ou
[55, página 447] para uma versão menos geral). Passamos a seguir a discutir a validade
do Teorema do ponto fixo de Brouwer em ambientes de dimensão infinita. Começamos
mostrando que apenas com continuidade não é possı́vel ir muito longe:

Exemplo 9.5.7 Denotando por B a bola unitária fechada de `2 , considere a aplicação


contı́nua
¡ ¢ ³¡ ¢
2 1/2
´
f : B −→ B , f a = (aj )∞
j=1 = 1 − kak 2 , a 1 , a2 , . . . .

Observe que

X
2 2
kf (a)k = 1 − kak + a2j = 1.
j=1

199
Verificamos a seguir que f não possui ponto fixo. De fato, se existisse b ∈ B tal que
f (b) = b, terı́amos kbk2 = kf (b)k2 = 1 e então
³¡ ¢ ´
2 1/2
(b1 , b2 , . . . , ) = b = f (b) = 1 − kbk2 , b1 , b2 , . . . = (0, b1 , b2 , . . .).

Isso implica que b = 0, o que é uma contradição pois kbk2 = 1. Concluı́mos que f ,
mesmo sendo contı́nua, não tem ponto fixo.

O exemplo acima mostra que o Teorema do ponto fixo de Brouwer é mais um


resultado confinado aos espaços euclidianos. Entretanto, mostraremos a seguir que
tal resultado pode ser exportado para espaços de Banach sob a hipótese correta: a
compacidade da aplicação.

Teorema 9.5.8 (Teorema do ponto fixo de Schauder) Sejam E um espaço de Banach,


C ⊆ E um conjunto fechado, convexo e limitado e f : C −→ C uma aplicação compacta.
Então f tem pelo menos um ponto fixo.

Demonstração. Pelo Teorema 9.5.5 existe uma sequência de operadores (fn )∞ n=1
contı́nuos, limitados e de posto finito que aproximam f uniformemente. Aproveitando
a notação usada na demonstração do Teorema 9.5.5 e chamando de Cn a envoltória
convexa do conjunto {y1 , y2 , . . . , yn }, da definição da aproximação em (9.7), é verdade
que fn (C) ⊆ Cn ⊆ C, sendo a última inclusão consequência da convexidade de C.
Chamando de Gn o subespaço gerado por y1 , y2 , . . . , yn , restringindo fn ao conjunto
convexo e fechado Cn ⊆ Gn , e lembrando que fn (Cn ) ⊆ Cn , pelo Teorema do ponto fixo
de Brower existe xn ∈ Cn tal que fn (xn ) = xn . Como C é limitado e f é compacta,
existem uma subsequência (xnj )∞ j=1 e y ∈ E tais que f (x ) −→ y. Mas C é fechado,
¡nj ¢∞
logo y ∈ C. Combinando a convergência uniforme de fnj j=1 para f em C com a
convergência f (xnj ) −→ y, a desigualdade

kxnj − yk ≤ kxnj − f (xnj )k + kf (xnj ) − yk = kfnj (xnj ) − f (xnj )k + kf (xnj ) − yk,

nos permite concluir que xnj −→ y. Da continuidade de f segue que f (xnj ) −→ f (y),
e portanto y = f (y).

Como aplicação do Teorema 9.5.8, voltamos à teoria de existência de solução local


do Problema de Valor Inicial
½ 0
x (t) = f (t, x(t))
(PVI)
x(t0 ) = z0

O Teorema de Cauchy-Picard, Teorema 9.4.5, garante existência e unicidade de solução


quando f (t, x) é lipschitziana na variável x. Em algumas aplicações, não é possı́vel
garantir tal regularidade do campo f e apenas a continuidade é assegurada. Vejamos
um exemplo:

200
Exemplo 9.5.9 Considere o problema de valor inicial
p
x0 (t) = x(t), x(0) = 0.

O campo referente a este problema é f (x) = x, que é contı́nuo mas não é lipschitziano
próximo à origem. Como as funções x(t) = 0 e x(t) = 41 t2 são soluções, o problema tem
solução mas a unicidade não é mais garantida.
O exemplo acima sugere o questionamento sobre o que podemos dizer a respeito da
resolubilidade da equação diferencial ordinária (PVI) quando f é meramente um campo
contı́nuo. A resposta é dada pelo Teorema de Peano, cuja demonstração é uma simples
aplicação do Teorema do ponto fixo de Schauder.
Teorema 9.5.10 (Teorema de Peano) Sejam ε > 0, y0 ∈ Rn , t0 ∈ R e f : [t0 − ε, t0 +
ε] × B[z0 , r] −→ Rn uma aplicação contı́nua. Então, o problema de valor inicial
½ 0
x (t) = f (t, x(t))
x(t0 ) = z0
possui pelo menos uma solução local x : [t0 − ε0 , t0 + ε0 ] −→ B[z0 , r], para algum
0 < ε0 ≤ ε.
Demonstração. Escolha uma norma k·k em Rn e, como na demonstração do Teorema
9.4.5, defina
K = sup{kf (s, z)k : (s, z) ∈ [t0 − ε, t0 + ε] × B[z0 , r]}.
r
Tome ε0 = K
ε e considere o espaço de Banach
C ([t0 − ε0 , t0 + ε0 ], Rn ) := {y : [t0 − ε0 , t0 + ε0 ] −→ Rn : y é contı́nua},
munido com a norma do máximo. Chamando a imagem da função y de Im(y), é fácil
ver que o subconjunto
M := {y ∈ C ([t0 − ε0 , t0 + ε0 ], Rn ) : Im(y) ⊆ B[z0 , r]} ⊆ C ([t0 − ε0 , t0 + ε0 ], Rn )
é fechado, convexo e limitado. A escolha de ε0 garante que a aplicação
Z t
Φ : M −→ M , Φ(y)(t) = z0 + f (s, y(s))ds,
t0

está bem definida no sentido de aplicar M em M . A continuidade de Φ é imediata.


Observe que soluções do problema de valor inicial do enunciado são exatamente os
pontos fixos de Φ. Pelo Teorema do ponto fixo de Schauder basta então mostrar que
o operador Φ é compacto. Sejam V ⊆ M , y ∈ V e t1 , t2 ∈ [t0 − ε0 , t0 + ε0 ]. Podemos
estimar Z t2
kΦ(y)(t1 ) − Φ(y)(t2 )k ≤ kf (s, y(s))k ds ≤ K · |t1 − t2 |.
t1
Segue que o conjunto Φ(V ) é limitado e equicontı́nuo. O Teorema de Ascoli (Teorema
B.7) garante que Φ(V ) é relativamente compacto em M , provando que o operador Φ é
compacto.

201
9.6 Elementos do cálculo diferencial em espaços de
Banach
Nesta seção passamos a discutir a noção de diferenciabilidade de funções f : U ⊆
E −→ F , onde U é um aberto e E e F são espaços de Banach. De acordo com o
cálculo infinitesimal em dimensão finita, iniciamos nossa análise buscando aproximar
localmente funções não-lineares f por funções afins:
f (x) ∼ f (x0 ) + f 0 (x0 )(x − x0 ),
onde f 0 (x0 ) é uma aplicação linear contı́nua de E em F . Esse objetivo nos conduz à
definição de funções Fréchet-diferenciáveis:
Definição 9.6.1 Sejam E e F espaços de Banach e U um aberto em E. Dizemos que
uma função f : U −→ F é Fréchet-diferenciável no ponto x0 ∈ U se existe um operador
linear contı́nuo A : E −→ F tal que
f (x0 + h) = f (x0 ) + A(h) + R(x0 , h),
para todo h tal que x0 + h pertence a uma bola aberta centrada em x0 e contida em U ,
onde R(x0 , h) = o(khk), isto é:
kR(x0 , h)k
lim = 0.
h→0 khk
Neste caso A é chamada de derivada de Fréchet de f em x0 e denotada por A = Df (x0 ).
Como é usual, dizemos que f é Fréchet-diferenciável se f for Fréchet-diferenciável
em todos os pontos de U .

Na definição acima utilizamos a notação clássica o(khk). Abrimos um pequena


digressão para discutir um pouco das vantagens desta notação, conhecida como ‘little-
o’. Sejam E e F espaços de Banach. Dadas duas funções f : U ⊆ E −→ F e
g : U ⊆ E −→ [0, ∞), onde U é um aberto contendo a origem, dizemos que f = o(g) se
kf (x)k
lim = 0.
x→0 g(x)

A igualdade f = o(g) é chamada de igualdade assintótica. A ideia é que, quando


x −→ 0, kf (x)k tende para zero mais rapidamente do que g(x). Com essa notação,
dizer que f (x) −→ 0 quando x −→ 0 é equivamente a escrever f = o(1). No nosso
contexto estamos privilegiando a origem, mas obviamente igualdades assintóticas podem
ser definidas para x −→ x0 com x0 6= 0.
Observemos inicialmente que a definição de Fréchet-diferenciabilidade pressupõe
apenas a existência do operador linear continuo A de tal sorte que
kf (x0 + h) − f (x0 ) − A(h)k
lim = 0.
h→0 khk
Vejamos agora algumas consequências da Fréchet-diferenciabilidade:

202
Proposição 9.6.2 Sejam E e F espaços de Banach e U ⊆ E aberto. Se a função
f : U −→ F é Fréchet-diferenciável em x0 ∈ E, então a derivada de Fréchet de f em
x0 é única e f é contı́nua em x0 .
Demonstração. Suponha que A, B ∈ L(E, F ) sejam tais que
f (x0 + h) − (f (x0 ) + A(h)) = o(khk) e f (x0 + h) − (f (x0 ) + B(h)) = o(khk).
Subtraindo as igualdades assintóticas acima concluı́mos que
k(A − B)(h)k = o(khk). (9.8)
Ora, dado ε > 0 arbitrário, existe hε com khε k = 1 tal que, para qualquer δ > 0,
k(A − B)(δhε )k
kA − Bk ≤ k(A − B)(hε )k + ε = + ε.
kδhε k
Em vista de (9.8), tomando o limite quando δ −→ 0 e posteriormente fazendo ε tender
a zero, concluı́mos a unicidade da derivada de f em x0 . Para verificar continuidade de
f em x0 , basta estimar, via desigualdade triangular
kf (x0 + h) − f (x0 )k ≤ kDf (x0 )k · khk + kR(x0 , h)k −→ 0,
quando h −→ 0 em E.
Vejamos alguns exemplos preliminares.
Exemplo 9.6.3 (a) Toda função constante em um aberto de um espaço de Banach é
Fréchet-diferenciável e tem derivada nula. Para a recı́proca desta propriedade, veja o
Corolário 9.6.7.
(b) Toda aplicação linear contı́nua A : E −→ F é Fréchet-diferenciável e DA(x0 ) = A
para todo x0 ∈ E.
(c) Sejam H um espaço de Hilbert e
f : H −→ R , f (x) = kxk2 .
Então f é Fréchet-diferenciável e Df (x)(h) = 2hx, hi para todos x, h ∈ H. De fato,
kx − hk2 − kxk2 − 2hx, hi = khk2 = o(khk).
Mais geralmente, se A : H −→ H é uma aplicação linear, então a função
fA : H −→ R , f (x) = hA(x), xi,
é Fréchet-diferenciável e
DfA (x)(h) = h(A + A∗ )x, hi,
para todos x, h ∈ H. De fato, de
hA(x + h), x + hi = hA(x), xi + hA(x), hi + hA(h), xi + hA(h), hi,
segue que
fA (x + h) − fA (x) − h(A + A∗ )x, hi = hA(h), hi = o(khk).

203
Proposição 9.6.4 Sejam E e F espaços de Banach e U ⊆ E aberto. Se as funções
f, g : U −→ F são Fréchet-diferenciáveis em x0 ∈ E e λ ∈ R, então a função f + λg é
Fréchet-diferenciável em x0 e D(f + λg)(x0 ) = Df (x0 ) + λDg(x0 ).

Demonstração. Simplesmente escrevemos

(f + λg)(x0 + h) − (f + λg)(x0 ) − (Df (x0 ) + λDg(x0 ))(h)


= o(khk) + λo(khk) = o(khk).

A seguir provaremos a regra da cadeia para a composição de funções Fréchet-


diferenciáveis. Antes observamos o seguinte fato elementar sobre análise assintótica.
Sejam E e F espaços de Banach, U ⊆ E um aberto, A : E −→ F um operador linear
contı́nuo e R : U −→ F uma aplicação de ordem R(h) = o(kA(h) + o(khk)k). Então
R(h) = o(khk). Ou seja

R(h) = o(kA(h) + o(khk)k) implica R(h) = o(khk). (9.9)

De fato,
kR(h)k kA(h) + o(khk)k kR(h)k
= ·
khk khk kA(h) + o(khk)k
µ ¶
o(khk) kR(h)k
≤ kAk + · −→ 0,
khk kA(h) + o(khk)k

quando khk −→ 0. Esta observação será utilizada a seguir.

Teorema 9.6.5 (Regra da Cadeia) Sejam E, F, G espaços de Banach, f : U ⊆ E −→


F , g : V ⊆ F −→ G, com U e V abertos e f (U ) ⊆ V . Se f é Fréchet-diferenciável em
x0 ∈ U e g é Fréchet-diferenciável em f (x0 ), a aplicação g ◦ f : U −→ G é Fréchet-
diferenciável em x0 e

D(g ◦ f )(x0 ) = Dg(f (x0 )) ◦ Df (x0 ).

Demonstração. Pela diferenciabilidade de f em x0 , sabemos que

f (x0 + h) = f (x0 ) + Df (x0 )(h) + o(khk).

Assim, aplicando g e utilizando a diferenciabilidade de g em f (x0 ), obtemos

g ◦ f (x0 + h) = g (f (x0 ) + Df (x0 )(h) + o(khk))


= g ◦ f (x0 ) + Dg(f (x0 )) [Df (x0 )(h) + o(khk)] + o(kDf (x0 )(h) + o(khk)k)
= g ◦ f (x0 ) + [Dg(f (x0 )) ◦ Df (x0 )](h) + o(khk),

em vista de (9.9).

204
Um dos principais objetivos da análise não-linear é inferir propriedades de uma
aplicação Fréchet-diferenciável f : U ⊆ E −→ F via inspeção quantitativa e qualitativa
de sua derivada Df . Por exemplo, uma das interpretações primárias da derivada de
uma função real g : (a, b) −→ R refere-se à taxa de variação da função g. Portanto,
controlar o máximo de |g 0 (x)| é estimar o quanto a função g pode expandir. De fato
este resultado é bastante conhecido para funções reais e a seguir o generalizamos para
o contexto de funções entre espaços de Banach.

Teorema 9.6.6 (Desigualdade do Valor Médio) Sejam E e F espaços de Banach,


U ⊆ E aberto e f : U −→ F uma aplicação Fréchet-diferenciável. Sejam x1 , x2 ∈ U
tais que o segmento ` := {tx1 + (1 − t)x2 : 0 ≤ t ≤ 1} está contido em U . Então

kf (x1 ) − f (x2 )k ≤ sup kDf (x)k · kx1 − x2 k.


x∈`

Demonstração. Fixado ϕ ∈ F 0 com kϕk = 1, a função real

fϕ : [0, 1] −→ R , fϕ (t) = ϕ (f (tx1 + (1 − t)x2 )) ,

é diferenciável. Pela Regra da Cadeia (Teorema 9.6.5),

d
fϕ (t) = ϕ (Df (tx1 + (1 − t)x2 ) · (x1 − x2 )) ,
dt
para todo t ∈ [0, 1]. Pelo Teorema do Valor Médio para funções reais, sabemos que
existe c ∈ [0, 1] tal que
d
fϕ (1) − fϕ (0) = fϕ (c).
dt
Portanto podemos estimar

|ϕ (f (x1 ) − f (x2 ))| ≤ sup kDf (x)k · kx1 − x2 k.


x∈`

Para completar a demonstração, basta selecionar, via Teorema de Hahn–Banach, um


funcional ϕ ∈ F 0 tal que |ϕ (f (x1 ) − f (x2 ))| = kf (x1 ) − f (x2 )k.

Corolário 9.6.7 Sejam E e F espaços de Banach e U ⊆ E aberto e conexo. Se


f : U −→ F é uma aplicação Fréchet-diferenciável tal que Df (x) = 0 para todo x ∈ U ,
então f é constante.

Demonstração. Seja x0 ∈ U um vetor qualquer. Defina V := {x ∈ U : f (x) = f (x0 )}.


É claro que V é não-vazio e, por continuidade (Proposição 9.6.2), V é fechado. Dado
y0 ∈ V , escolha r > 0 tal que B(y0 , r) ⊆ U . Pelo Teorema 9.6.6 temos f (z) = f (y0 )
para todo z ∈ B(y0 , r). Isso prova que B(y0 , r) ⊆ V , e portanto V é aberto. Por
conexidade segue que V = U .

205
9.7 Integração vetorial
Nesta seção X é um conjunto não-vazio, Σ é uma σ-álgebra de subconjuntos de X e µ é
uma medida σ-finita em Σ. Relembre que os elementos de Σ são chamados de conjuntos
mensuráveis e que, para cada conjunto mensurável A ∈ Σ, a função caracterı́stica de A
é denotada por χA .
O objetivo desta seção é descrever uma teoria de integração para funções vetoriais
f : X −→ E, em que E é um espaço de Banach. Nossa primeira missão, portanto, é
definir a noção de funções mensuráveis.

Definição 9.7.1 Uma função f : X −→ E é uma função simples mensurável se existem


conjuntos mensuráveis A1 , . . . , Ak ∈ Σ com µ(Aj ) < ∞ para j = 1, . . . , k, tais que
Ai ∩ Aj = ∅ sempre que i 6= j, e vetores b1 , . . . , bk ∈ E tais que
k
X
f= χAi bi .
i=1

Uma função g : X −→ E é mensurável se existe uma sequência (fn )∞


n=1 de funções
simples mensuráveis tal que fn −→ g µ-quase sempre.

Para funções a valores no corpo dos escalares, a definição acima coincide com o
conceito de mensurabilidade da teoria clássica da medida.
Inicialmente é válido destacar que a imagem de uma função simples mensurável está
contida em um subespaço de dimensão finita. Assim, se g é mensurável, então existe
um conjunto mensurável O tal que µ(O) = 0 e

g(X − O) ⊆ F ⊆ E,

onde F é um subespaço fechado e separável. Para verificar esse fato, basta observar
que se g é mensurável, então existem funções simples mensuráveis
kn
X
fn = χAni bni ,
i=1

e um conjunto mensurável O tais que µ(O) = 0 e fn (x) −→ g(x) para todo x ∈ X − O.


Portanto
g(x) ∈ [bni : n ∈ N, i = 1, . . . , kn ].
Concluı́mos portanto que a teoria de integração vetorial pode ser naturalmente restrita
a funções tomando valores em espaços de Banach separáveis. Portanto, nesta seção E
denotará sempre um espaço de Banach separável.
Então, a partir de agora µ é uma medida σ-finita em uma σ-álgebra Σ de
subconjuntos do conjunto X e E é um espaço de Banach separável.
A seguinte observação também segue imediatamente da Definição 9.7.1:

206
Proposição 9.7.2 Seja (fn : X −→ E)∞
n=1 uma sequência de funções mensuráveis e
f : X −→ E. Se fn −→ f µ-quase sempre, então f é mensurável.

A princı́pio não é fácil verificar pela definição se uma dada função é mensurável ou
não. O próximo resultado remedia em parte esta dificuldade.

Teorema 9.7.3 (Teorema da mensurabilidade de Pettis) As seguintes afirmações são


equivalentes para uma função f : X −→ E:
(a) f é mensurável.
(b) f é fracamente mensurável, isto é, ϕ ◦ f : X −→ R é mensurável para todo ϕ ∈ E 0 .
(c) kf k : X −→ R é mensurável.

Demonstração. (a) =⇒ (b) Segue imediatamente da Definição 9.7.1.


(b) =⇒ (c) Como E é separável, pelo Exercı́cio 3.6.11 existem funcionais lineares
ϕ1 , ϕ2 , . . . em E 0 tais que kϕi k = 1 para todo i e kyk = sup ϕi (y) para todo y ∈ E.
i
Fixado λ ∈ R, por hipótese os conjuntos Ai := {x ∈ X : ϕi ◦ f (x) ≤ λ}, i ∈ N, são
mensuráveis. Portanto também é mensurável o conjunto

{x ∈ X : kf (x)k ≤ λ} = {x ∈ X : sup ϕi (f (x)) ≤ λ}


i
T

= {x ∈ X : ϕi (f (x)) ≤ λ para todo i ∈ N} = Ai .
i=1

Isso prova que a função kf k : X −→ R é mensurável.


(c) =⇒ (a) Seja (yi )∞
i=1 uma sequência densa em E. Por hipótese, para cada i ∈ N, a
função
τi : X −→ R , τi (x) = kf (x) − yi k,
é mensurável. Portanto, para qualquer n ∈ N fixado, o conjunto
½ ¾ ½ · ¸¾
n 1 1
Xi := x ∈ X : τi (x) ≤ = x ∈ X : f (x) ∈ B yi ,
n n
S

é mensurável. Além disso, a densidade da sequência (yi )∞
i=1 garante que X = Xin .
i=1
Defina em seguida a sequência (Anj )∞
j=1 de conjuntos mensuráveis disjuntos dois a dois
dados por
S n
j−1
An1 = X1n , Anj = Xjn − Xi , j = 2, 3, . . . ,
i=1

e a função mensurável

X
fn : X −→ E , fn (x) = χAni yi .
i=1

207
S
∞ S

É claro que Ani = Xin = X. Assim, dado x ∈ X, podemos tomar j ∈ N tal que
i=1 i=1 £ ¤
x ∈ Anj . Neste caso x ∈ Xjn e fn (x) = yj . Segue que fn (x) = yj e f (x) ∈ B yj , n1 , e
portanto
1
kf (x) − fn (x)k = kf (x) − yj k ≤ .
n
Concluı́mos então que fn (x) −→ f (x) para todo x ∈ X e assim f é mensurável pela
Proposição 9.7.2.

Corolário 9.7.4 Sejam M um espaço métrico e µ uma medida nos borelianos de M .


Se f : M −→ E é contı́nua, então f é mensurável.

Passamos agora à definição da integral de uma função mensurável f : X −→ E.


Assim como na teoria de integração clássica, começamos definindo a integral de uma
função simples mensurável da forma natural:
Z ÃX k
!
Xk
χAi bi dµ := µ (Ai ) bi .
X i=1 i=1

Esta definição da integral de funções simples mensuráveis é consistente no sentido de


que não depende da representação da função. Entretanto não seria razoável estendê-la
pontualmente para funções mensuráveis arbitrárias, pois a expressão do lado direito
da igualdade acima não tem motivo para ser somável quando k −→ ∞. Uma rápida
reflexão nos leva à seguinte definição de integral:

Definição 9.7.5 Dizemos que a função mensurável f : X −→ E é Bochner-integrável


se existe uma sequência de funções simples mensuráveis fn : X −→ E, n ∈ N, tal que
fn −→ f µ-quase sempre e
Z
lim kf − fn k dµ = 0. (9.10)
n→∞ X

Neste caso, para cada conjunto mensurável A ∈ Σ, definimos a integral de Bochner da


função f sobre A por: Z Z
f dµ = lim χA fn dµ. (9.11)
A n→∞ X

Para que a definição acima seja consistente, é necessário verificar que o limite em
(9.11) existe e que não depende da sequência de funções simples mensuráveis que
aproxima f no sentido (9.10). Ora, se (fn )∞ n=1 é uma sequência de funções simples
mensuráveis satisfazendo (9.10) e A é um conjunto mensurável, então, pela desigualdade
triangular,
°Z Z ° Z Z
° °
° χA fm dµ − °
χA fn dµ° ≤ kf − fm k dµ + kf − fn k dµ.
°
X X X X

208
¡R ¢∞
Isso é suficiente para concluir que a sequência X χA fn dµ n=1 é de Cauchy em E,
portanto convergente. Verificaremos em seguida que o limite em (9.11) independe da
sequência (fn )∞ ∞ ∞
n=1 . De fato se (fn )n=1 e (gn )n=1 são sequências de funções simples
mensuráveis, ambas satisfazendo (9.10), então
°Z Z ° Z Z
° °
° χA fn dµ − χA gn dµ°
° °≤ kf − fn k dµ + kf − gn k dµ −→ 0
X X X X

quando n −→ ∞.
Outra observação fácil de ser verificada é que se f : X −→ E é Bochner-integrável,
então a função real kf k : X −→ R é Lebesgue-integrável: com efeito, se (fn )∞
n=1 é uma
sequência de funções simples mensuráveis verificando (9.10), então
¯Z ¯ Z ¯ ¯ Z
¯ ¯ ¯ ¯
¯ kfm k − kfn k dµ¯ ≤ ¯kfm k − kfn k¯ dµ ≤ kfm − fn k dµ.
¯ ¯
X X X

Portanto a sequência (kfn k)∞n=1 é de Cauchy no espaço de Banach L1 (X). Como


kfn k −→ kf k µ-quase sempre, concluı́mos que kf k ∈ L1 (X).
A recı́proca desta observação é verdadeira, o que é de grande ajuda na verificação
da Bochner-integrabilidade de uma determinada função mensurável f : X −→ E:

Teorema 9.7.6 Uma função mensurável f : X −→ E é Bochner-integrável se, e


somente se, a função real kf k : X −→ R é Lebesgue-integrável.

Demonstração. Suponha que kf k ∈ L1 (X). Seja (fn )∞ n=1 uma sequência de funções
simples mensuráveis convergindo µ-quase sempre para f . Para cada n ∈ N, considere
o conjunto mensurável
© ª
An := x ∈ X : kfn (x)k ≤ kf (x)k(1 + 2−n )

e a função simples mensurável

gn : X −→ E , gn (x) = fn (x)χAn (x).

Como fn −→ f µ-quase sempre, é fácil observar que gn −→ f µ-quase sempre e

kgn (x)k ≤ kf (x)k(1 + 2−n ),

para todos n ∈ N e x ∈ X. Concluı́mos a demonstração aplicando o Teorema da


Convergência Dominada para a sequência de funções (kgn − f k)∞
n=1 .

Como bônus da demonstração do Teorema 9.7.6 concluı́mos que se f : X −→ E é


Bochner-integrável, então existe uma sequência (gn )∞
n=1 de funções simples mensuráveis
tal que gn −→ f µ-quase sempre, kgn − f k −→ 0 em L1 (X) ekgn k −→ kf k em L1 (X).
O próximo resultado, que pode ser entendido como uma desigualdade triangular
para a integral de Bochner, é muito útil em situações práticas.

209
Corolário 9.7.7 Sejam f : X −→ E uma função Bochner-integrável e A um conjunto
mensurável. Então °Z ° Z
° °
° f dµ° ≤ kf k dµ.
° °
A A

Demonstração. Da observação acima podemos tomar uma sequência (fn )∞ n=1 de


funções simples mensuráveis tal que kfn k −→ kf k em L1 (X). A desigualdade triangular
garante que a desigualdade que queremos provar é verdadeira para funções simples
mensuráveis, logo °Z ° Z
° °
° fn dµ° ≤ kfn k dµ,
° °
A A

para todo n ∈ N. Basta tomar o limite quando n −→ ∞ para concluir a demonstração.

Concluı́mos esta introdução à integração vetorial estabelecendo a harmonia entre a


integral de Bochner e os operadores lineares contı́nuos:

Proposição 9.7.8 Sejam f : X −→ E uma função Bochner-integrável e T : E −→ F


um operador linear contı́nuo entre espaços de Banach. Então a função T ◦ f : X −→ F
é Bochner-integrável e Z µZ ¶
T ◦ f dµ = T f dµ .
X X

Demonstração. A Bochner-integrabilidade T ◦ f é consequência da estimativa

kT (f (x))k ≤ kT k · kf (x)k,

para todo x ∈ X, em combinação com o Teorema 9.7.6. Seja agora (fn )∞ n=1 uma
sequência de funções simples mensuráveis a valores em E tal que fn −→ f µ-quase
sempre e kfn − f k −→ 0 em L1 (X). Então (T ◦ fn )∞ n=1 é uma sequência de funções
simples mensuráveis a valores em F que converge µ-quase sempre para T ◦ f e
Z Z
kT ◦ fn − T ◦ f k dµ ≤ kT k · kfn − f k dµ −→ 0,
X X

quando n −→ ∞. Finalmente, da definição de integração a Bochner segue que


Z Z µ Z ¶ µZ ¶
T ◦ f dµ = lim T ◦ fn dµ = T lim fn dµ = T f dµ .
X n→∞ X n→∞ X X

210
9.8 Comentários e notas históricas
A recı́proca no Teorema 9.1.4 foi demonstrada por M. M. Vainberg na década de 1960:
se um operador de substituição Φ(f ) := ϕ(x, f (x)) aplica Lp (X) em Lq (X), então existe
uma função k ∈ Lq (X) tal que

ϕ(x, t) ≤ C|t|p/q + k(x),

para quase todo x ∈ X e todo t ∈ R.


O Teorema 9.2.5 foi primeiramente demonstrado em [86] com propósito de estudar
equações diferenciais parciais envolvendo o operador maximal de Hardy–Littlewood.
Os exemplos clássicos de pares E, F de espaços de Banach reflexivos para os quais a
inclusão E ,→ F é um operador compacto são os espaços de Sobolev E = W 1,p (X) (veja,
por exemplo, [12, 8.2]) e F = Lp (X), onde X é um aberto limitado. Neste panorama,
é provado em [86] que o operador maximal de Hardy–Littlewood é sequencialmente
fracamente contı́nuo de W 1,p (X) em W 1,p (X). Um outro exemplo didático da
aplicabilidade do Teorema 9.2.5 é o seguinte:

Exemplo 9.8.1 Sejam 1 < p < ∞ e ϕ : R −→ R uma função lipschitziana com


kϕkLip(R) ≤ C. Dado um aberto limitado X do Rn , considere o operador

Nϕ : W 1,p (X) −→ W 1,p (X) , Nϕ (f ) = ϕ (f (x)) .

Então Nϕ é sequencialmente fracamente contı́nuo. De fato, aplicando o Teorema 9.2.5


para F = Lp (X) e E = W 1,p (X), basta verificar que o operador Nϕ : W 1,p (X) −→
W 1,p (X) é limitado. Mas isso é simples, pois

kNϕ (f )kW 1,p (X) = kNϕ (f )kLp (X) + kDNϕ (f )kLp (X) .

Agora, kNϕ (f )kLp (X) ≤ C kf kLp (X) e

kDNϕ (f )kLp (X) = |Dϕ(f (x)) · Df (x)| ≤ C |Df (x)| .

O Teorema do Ponto Fixo de Brouwer, em geral, é enunciado para a bola unitária


fechada do Rn ao invés de um conjunto compacto e convexo. Ele foi obtido, para n = 3,
por L. E. J. Brouwer em 1909. Um resultado similar, para funções diferenciáveis, havia
sido obtido em 1904 por P. Bohl. O caso geral foi demonstrado por J. Hadamard em
1910 e Brouwer em 1912. O Teorema 9.5.6 é às vezes chamado de versão forte do
Teorema do Ponto Fixo de Brouwer.
O Teorema 9.5.8 foi provado por J. Schauder em 1930 seguindo a linha de um
resultado anterior de G. D. Birkhoff e O. D. Kellogg para funções contı́nuas definidas
em subconjuntos compactos e convexos de L2 [0, 1]. Para mais detalhes sobre teoremas
de ponto fixo, sugerimos [37, 60].
Provamos o Teorema 9.4.5 (Cauchy–Picard) como aplicação do Teorema do Ponto
Fixo de Banach (Teorema 9.4.2). Entretanto, cronologicamente os fatos ocorreram

211
de maneira invertida. O Teorema 9.4.5 foi provado por E. Picard, em uma série de
artigos iniciada em 1890, como um refinamento de técnicas anteriormente aplicadas por
Cauchy e por Liouville na primeira metade do século 19. A técnica de Picard ficou
conhecida como método das aproximações sucessivas. O Teorema do Ponto Fixo de
Banach, provado por Banach em sua tese, defendida em 1920 e publicada em 1922, é
uma abstração estupenda do método de Picard e muito útil na resolução de equações
de vários tipos.
O Teorema 9.5.10, publicado por G. Peano em 1890 – após uma demonstração
incorreta publicada em 1886 – também foi provado usando o método das aproximações
sucessivas. A continuidade do campo f não é hipótese essencial: existem funções
descontı́nuas f – chamadas de funções absolutamente contı́nuas – para as quais vale o
Teorema 9.5.10. Este resultado, chamado de Teorema da Existência de Carathéodory,
pode ser demonstrado da mesma forma que o Teorema 9.5.10 usando o fato de que o
Teorema Fundamental do Cálculo também vale para funções absolutamente contı́nuas
(veja [80, Theorem 7.18]).
Sejam E e F espaços normados. Uma aplicação f : U ⊆ E −→ F é não-expansiva
(ou contração fraca) se kf (x) − f (y)k ≤ kx − yk para todos x, y ∈ U . Nos Exercı́cios
9.9.19 a 9.9.22 discutimos a existência de pontos fixos de aplicações não-expansivas. O
seguinte exemplo mostra que mesmo aplicações não-expansivas definidas em conjuntos
convexos e fracamente compactos podem não ter pontos fixos:
Exemplo 9.8.2 (D. Alspach, 1981) O conjunto
½ Z 1 ¾
K := f ∈ L1 [0, 1] : 0 ≤ f ≤ 2, f dt = 1
0

é convexo e fracamente compacto em L1 [0, 1] e a aplicação


½
min{2f (2t), 2} se 0 ≤ t ≤ 21
T : K −→ K , T (f )(t) :=
max{0, 2f (2t − 1) − 2} se 21 ≤ t ≤ 1,
é uma isometria (em particular não-expansiva) que não tem pontos fixos.
Lembremos que do Teorema da Aplicação Aberta segue se E e F são espaços de
Banach, então um operador linear contı́nuo T : E −→ F é um isomorfismo precisamente
quando, para todo y ∈ F , a equação T (x) = y possui uma única solução em E. Esta é
uma propriedade qualitativa do operador T ; é natural, portanto, questionar se o fato da
derivada Df (x0 ) de uma função diferenciável f ser bijetora garante que f seja bijetora
em uma vizinhança de x0 . A resposta é dada por um dos principais teorema do cálculo
diferencial: o Teorema da Função Inversa, nosso velho conhecido da Análise no Rn e
que pode ser transportado para funções entre espaços de Banach da seguinte forma.
Sejam U ⊆ E um aberto e f : E −→ F uma função Fréchet diferenciável. Dizemos que
f é de classe C 1 em U , e neste caso escrevemos f ∈ C 1 (U, F ), se a aplicação derivada
Df : U −→ L(E, F ) for contı́nua. Se O1 e O2 são abertos em E e F , respectivamente,
dizemos que uma função f : O1 −→ O2 é um difeomorfismo de classe C 1 se f for uma
bijeção de classe C 1 e f −1 : O2 −→ O1 também for de classe C 1 .

212
Teorema 9.8.3 (Teorema da Função Inversa) Sejam E e F espaços de Banach e
f ∈ C 1 (U, F ), onde U é um subconjunto aberto de E. Se Df (x0 ) é um isomorfismo,
então existem vizinhanças O1 de x0 e O2 de f (x0 ) tais que f : O1 −→ O2 é um
difeomorfismo.

Para uma demonstração veja [79, Theorem 10.39].


Para um tratamento elementar da integração de funções contı́nuas f : [a, b] −→ E,
onde E é um espaço normado, veja [3, 3.2]. A integral de Bochner também é chamada de
integral de Dunford e Schwartz e de primeira integral de Dunford. O trabalho pioneiro
de S. Bochner foi publicado em 1932, e o mesmo conceito foi reintroduzido por N.
Dunford em 1935. A integral de Bochner é um caso particular da integral mais geral
estudada no clássico [25] de N. Dunford e J. T. Schwartz. O Teorema 9.7.3 foi publicado
por B. J. Pettis em 1938. Para um estudo mais aprofundado da integral de Bochner, e
também das integrais de Bartle e de Pettis, veja [21, Chapter II].

9.9 Exercı́cios
Exercı́cio 9.9.1¡ ¢Mostre que se fn −→ f em Lp (X), 1 ≤ p < ∞, então existem uma

subsequência fnj j=1 e uma função g ∈ Lp (X) tais que:
(i) f¯nj (x) −→
¯ f (x) µ-quase sempre, e
¯
(ii) fnj (x)¯ ≤ g(x) µ-quase sempre.

Exercı́cio 9.9.2 Mostre que a sequência (fn )∞


n=1 em L2 [0, π] dada por fn (x) = sen(nx)
converge fracamente para zero.

Exercı́cio 9.9.3* Sejam f : Rn −→ R uma função limitada com suporte compacto, isto
é, o fecho do conjunto {x ∈ Rn : f (x) 6= 0} é compacto, e 0 6= v ∈ Rn . Para cada inteiro
positivo m considere a função fm (x) := f (x + mv), x ∈ Rn . Mostre que a sequência
(fm )∞m=1 converge fracamente para zero em L∞ (R ).
n

Exercı́cio 9.9.4* Seja Ω um subconjunto aberto e limitado do Rn . Sabendo que toda


sequência fracamente convergente em L∞ (Ω) converge quase sempre (para o mesmo
limite), prove que toda sequência fracamente convergente em L∞ (Ω) é convergente em
Lp (Ω) para todo p > 1.

Exercı́cio 9.9.5* Sejam 1 < q, p < ∞ e ϕ : R −→ R uma função contı́nua satisfazendo


|ϕ(t)| ≤ C| t|p/q para todo t ∈ R. Considere o operador de substituição

N : Lp [0, 1] −→ Lq [0, 1] , N (f )(t) = ϕ ◦ f (t).

Seja também (fn )∞


n=1 uma sequência limitada em Lp [0, 1] e suponha que fn −→ f quase
sempre. Mostre que (N (fn ))∞
n=1 converge fracamente para N (f ) em Lq [0, 1].

213
Exercı́cio 9.9.6 Seja (fn )∞
n=1 uma sequência limitada em Lp [0, 1], p > 1, e suponha
que fn −→ f quase sempre, onde f é mensurável. Mostre que fn −→ f em Lq [0, 1]
para todo 1 ≤ q < p.

Exercı́cio 9.9.7 Demonstre o Lema 9.2.4.

Exercı́cio 9.9.8 Seja E um espaço de Banach compactamente imerso no espaço de


Banach F . Prove que a norma de E é equivalente à norma induzida por F se, e
somente se, E tem dimensão finita.

Exercı́cio 9.9.9 (a) Exiba uma função f : R −→ R coerciva e injetora.


(b) Mostre que a função do item (a) tem necessariamente um número infinito de
descontinuidades. Na verdade, prove que se E é um espaço de Banach e f : E −→ R é
coerciva e injetora, então f tem infinitas descontinuidades.

Exercı́cio 9.9.10 Prove que a completude do espaço é hipótese essencial no Teorema


do ponto fixo de Banach. Ou seja, exiba um espaço métrico M (incompleto, é claro) e
uma contração f : M −→ M que não tem ponto fixo.

Exercı́cio 9.9.11 Seja E um espaço de Banach. Sem usar o Teorema do ponto fixo de
Banach, prove que toda contração linear não-nula de E em E tem um único ponto fixo.

Exercı́cio 9.9.12 Prove que o espaço métrico (M, d) da demonstração do Teorema


9.4.5 é completo.

Exercı́cio 9.9.13 Sejam E e F espaços normados, U ⊆ E e ϕn , ϕ : U −→ F , n ∈ N.


Prove que se cada ϕn é compacto e ϕn −→ ϕ uniformemente, então ϕ é compacto.

Exercı́cio 9.9.14* Sejam K : [0, 1] × [0, 1] −→ R uma função contı́nua e f ∈ C[0, 1].
Mostre que para todo λ com |λ| ≤ kKk∞ existe uma única função contı́nua g : [0, 1] −→
R tal que Z 1
g(t) = f (t) + λ · K(t, s)u(s) ds,
0
para todo t ∈ [0, 1].

Exercı́cio 9.9.15* Sejam E um espaço de Banach e A : [0, 1] −→ L(E, E) uma


aplicação contı́nua. Mostre que existe uma única função X : [0, 1] −→ L(E, E) tal
que X(0) = idE e
dX
(t) = A(t) ◦ X(t),
dt
para t ∈ (0, 1].

Exercı́cio 9.9.16 Sejam X um espaço topológico de Hausdorff e f : X −→ X uma


função contı́nua. Prove que o conjunto dos pontos fixos de f é fechado em X. Conclua
que o conjunto dos pontos fixos de f é denso em X se, e somente, se f é a identidade
em X.

214
Exercı́cio 9.9.17 Prove que a função f do Exemplo 9.5.7 é contı́nua mas não é
completamente contı́nua.

Exercı́cio 9.9.18* Sejam H um espaço de Hilbert separável e Φ : BH −→ BH uma


aplicação (não-linear) sequencialmente fracamente contı́nua, definida na bola unitária
fechada BH de H. Mostre que Φ possui um ponto fixo.

Exercı́cio 9.9.19* Sejam H um espaço de Hilbert e ϕ : BH −→ BH uma aplicação não-


expansiva (ou contração fraca), isto é, kϕ(x) − ϕ(y)k ≤ kx − yk para todos x, y ∈ BH ,
definida na bola unitária fechada BH de H. Mostre que ϕ possui um ponto fixo.

Exercı́cio 9.9.20 Exiba uma isometria, em particular uma aplicação não-expansiva,


de Sc0 := {x ∈ c0 : kxk∞ = 1} em Sc0 que não tem pontos fixos.

Exercı́cio 9.9.21* Seja C um subconjunto não-vazio, convexo, fechado e limitado do


espaço de Banach E com 0 ∈ C. Prove que se f : C −→ C é não-expansiva, então existe
uma sequência (xn )∞
n=1 ⊆ E tal que lim kxn − f (xn )k = 0. Tal sequência é chamada de
n
sequência de pontos fixos aproximados para f .

Exercı́cio 9.9.22 Seja C um subconjunto não-vazio, convexo, fechado e limitado do


espaço de Banach E. Prove que se f : C −→ C é não-expansiva, então inf{kT (x) − xk :
x ∈ C} = 0.

Exercı́cio 9.9.23 Mostre que, dada uma função contı́nua g : [0, 1] −→ R, o Problema
de Valor Inicial (9.5) do Exemplo 9.5.3 possui uma única solução de classe C 2 .

Exercı́cio 9.9.24 Mostre que o operador Φ do Exemplo 9.5.3 é compacto.

Exercı́cio 9.9.25 Sejam E1 , E2 e F espaços de Banach e A : E1 × E2 −→ F uma


aplicação bilinear contı́nua. Prove que A é Fréchet-diferenciável e que

DA(x1 , x2 )(t1 , x2 ) = A(t1 , x2 ) + A(x1 , t2 )

para todos x1 , t1 ∈ E1 e x2 , t2 ∈ E2 .

Exercı́cio 9.9.26 Prove que as operações algébricas – adição e multiplicação por


escalar – em um espaço de Banach são Fréchet-diferenciáveis.

Exercı́cio 9.9.27 Sejam E e F espaços de Banach, A um subconjunto aberto, não-


vazio e convexo de E e f : A −→ F uma aplicação Fréchet-diferenciável tal que Df é
constante em A. Prove que f é a restrição a A de uma aplicação afim contı́nua, isto é,
existem T ∈ L(E; F ) e b ∈ F tais que f (x) = T (x) + b para todo x ∈ A.

Nos exercicios a seguir, µ é uma medida σ-finita em uma σ-álgebra Σ de


subconjuntos do conjunto X e E é um espaço de Banach separável.

215
Exercı́cio 9.9.28 Demonstre a Proposição 9.7.2.
Exercı́cio 9.9.29 Seja f : X −→ E uma função Bochner-integrável. Prove que
Z
lim f dµ = 0.
µ(A)→0 A

Exercı́cio 9.9.30 Prove que a integral de Bochner é σ-aditiva, isto é, se f : X −→ E


é Bochner-integrávelµe (An )∞
¶ é uma sequência de conjuntos mensuráveis dois a dois
n=1
S

disjuntos tais que µ An < ∞, então
n=1
Z ∞ Z
X
S

f dµ = f dµ.
An n=1 An
n=1

Exercı́cio 9.9.31 (Teorema de Egorov) Seja fn : X −→ E, n ∈ N, uma sequência de


funções mensuráveis com fn −→ f µ-quase sempre e suponha que µ(X) < ∞. Mostre
que dado ε > 0 existe um conjunto mensurável Xε tal que µ(X − Xε ) < ε e
sup kfn (x) − f (x)k < ε.
x∈Xε

Exercı́cio 9.9.32 Seja f : [a, b] −→ E uma função contı́nua. Prove que


Z n−1
X
f dm = lim f (t∗i )(ti+1 − ti ),
[a,b] n→∞
i=0

onde m é a medida de Lebesgue em [a, b], a = t0 < t1 < · · · < tn = b e t∗i ∈ [ti , ti+1 ]
para todo i = 0, . . . , n − 1, e lim max{| ti+1 − ti | : i = 0, . . . , n − 1} = 0.
n→∞

Exercı́cio 9.9.33* Diz-se que uma função mensurável f : X −→ E é fracamente


integrável se existe um vetor I ∈ E tal que
Z
ϕ ◦ f dµ = ϕ(I),
X
R
para todo ϕ ∈ E 0 . Neste caso escrevemos w− X f d µ =: I. Mostre que se f é Bochner-
integrável, então f é fracamente integrável e
Z Z
w− f d µ = f dµ.
X X

Exercı́cio 9.9.34* Seja f : X −→ E uma função Bochner-integrável. Prove que, para


todo A ∈ Σ com 0 < µ(A) < ∞, é verdade que
Z
1
f dµ ∈ conv(f (X)).
µ(A) A
Veja a definição da envoltória convexa no Exercı́cio 1.8.17.

216
Capı́tulo 10

Elementos da Teoria dos Espaços de


Banach

Desde os primórdios da Análise Funcional, nas primeiras décadas do século XX, a teoria
dos espaços de Banach tem se desenvolvido a passos largos tanto no sentido horizontal
como no sentido vertical. Por sentido horizontal nos referimos ao alargamento das
fronteiras da teoria e ao estabelecimento de conexões com outras áreas. Exemplos disso
são o Capı́tulo 9 sobre Análise Não-Linear, a criação da Teoria das Distribuições e
suas conexões, as aplicações dos espaços de Sobolev à teoria de Equações Diferenciais
Parciais, a teoria de Álgebras de Banach (em particular, C*-álgebras) e as aplicações
do Teorema de Hahn–Banach mencionadas no preâmbulo do Capı́tulo 3. Por sentido
vertical entendemos desenvolvimentos no sentido de compreender melhor a estrutura
dos espaços de Banach, tanto provando teoremas de longo alcance como produzindo
exemplos de espaços de Banach com propriedades ultra-especiais, de cujas existências
todos duvidaram por muitos anos. Demos vários exemplos disso nas seções de
comentários e notas históricas dos capı́tulos precedentes, e o exemplo mais luminoso é
a teoria de Gowers–Maurey mencionada na Introdução.
O propósito deste capı́tulo é ilustrar esse desenvolvimento vertical da teoria dos
espaços de Banach, introduzindo o leitor a alguns conceitos, resultados, técnicas e
exemplos centrais dentro da teoria.

10.1 Séries e o Teorema de Dvoretzky–Rogers


Da definição de série convergente de números reais fica claro que, para falar de séries
convergentes, basta saber fazer somas finitas e saber tomar limites de sequências.
Em espaços normados podemos fazer as duas coisas, portanto é este o ambiente
adequado para tratar de séries convergentes. Já definimos séries convergentes e incondi-
cionalmente convergentes na Definição 5.3.7, mas para comodidade do leitor repetimos
essas definições:

Definição 10.1.1 Seja (xn )∞


n=1 um sequência no espaço normado E. Diz-se que a série

217
P

xn :
n=1 Ã !∞
P
n
(a) converge para x ∈ E se a sequência das somas parciais xj converge para
j=1
n=1
P

x. Neste caso escrevemos xn = x.
n=1
P

(b) é absolutamente convergente se kxn k < ∞.
n=1
P

(c) é incondicionalmente convergente se a série xσ(n) é convergente, qualquer que
n=1
P

seja a permutação σ : N −→ N. Neste caso, da Proposição 5.3.8 sabemos que xn =
n=1
P

xσ(n) para toda permutação σ.
n=1

P

Observação 10.1.2 (Critério de Cauchy) Uma série xn em um espaço de Banach
n=1 ° °
°P °
°m °
é convergente se, e somente se, dado ε > 0 existe n0 ∈ N tal que ° xj ° < ε sempre
°j=n °
que m > n ≥ n0 .

Exemplo 10.1.3 Sejam (ej )∞ j=1 os vetores canônicos dos espaços de sequências. O que
foi feito no Exemplo 1.6.4 mostra que se x = (aj )∞
j=1 pertence a c0 ou `p , 1 ≤ p < ∞,
P

então x = aj ej .
n=1

Da Análise na Reta o leitor deve se lembrar que séries absolutamente convergentes


de números reais são convergentes, e talvez se lembre também de que a demonstração
desse fato depende da completude da reta. Banach observou que essa propriedade na
verdade caracteriza os espaços completos:

Proposição 10.1.4 As seguintes afirmações são equivalentes para um espaço normado


E:
(a) Toda série absolutamente convergente em E é incondicionalmente convergente.
(b) Toda série absolutamente convergente em E é convergente.
(c) E é um espaço de Banach.

Demonstração. É claro que (a) =⇒ (b) é trivial.


(b) =⇒ (c) Seja (xn )∞
n=1 uma sequência de Cauchy em E. Dado k ∈ N podemos tomar
(k) (k)
n0 ∈ N tal que kxn − xm k < 2−k sempre que n, m ≥ n0 . Logo, existem n1 < n2 < · · ·
tais que ° °
°xn − xn ° < 2−k para todo k.
k k+1

218
Assim,

X ∞
° ° X
°x n − xn k ° ≤ 2−k = 1.
k+1
k=1 k=1
P

Portanto a série (xnk+1 − xnk ) é absolutamente convergente e, por hipótese, é
k=1
convergente. Como
k
X
xnk+1 = xn1 + (xnj+1 − xnj ) para todo k,
j=1

segue que a sequência (xnk+1 )∞ ∞


k=1 é convergente. Dessa forma (xn )n=1 é uma sequência
de Cauchy que tem subsequência convergente, logo é convergente.
(c) =⇒ (a) Seja (xn )∞ n=1 uma sequência absolutamente convergente em E. Devido a
um resultado de Dirichlet, sabemos que, para séries de números reais, convergências
absoluta e incondicional coincidem, logo para qualquer bijeção σ dos naturais a série
P∞ ° °
°xσ(n) ° converge. Portanto, dado ε > 0 existe n0 ∈ N tal que
n=1
° ° ° °
°Xn m
X ° ° X n ° n
X ° ° X∞
° °
° ° ° ° ° ° °xσ(k) ° < ε
° xσ(k) − xσ(k) ° = ° xσ(k) ° ≤ xσ(k) <
° ° ° °
k=1 k=1 k=m+1 k=m+1 k=n0

P

sempre que n > m > n0 . A convergência da série xσ(n) segue do critério de Cauchy.
n=1

Conforme usamos na demonstração anterior, séries absolutamente convergentes de


números reais são precisamente as séries incondicionalmente convergentes. Trabalhando
com a convergência coordenada a coordenada, esse fato se estende facilmente para
espaços de dimensão finita. Entretanto, em espaços de Banach de dimensão infinita a
situação é diferente:

Exemplo 10.1.5 Sejam (en )∞ n=1 os vetores unitários canônicos dos espaços de
P

sequências e defina xn = enn . É claro que a série xn não é absolutamente convergente
n=1
em c0¡ e `p , 1 ≤¢ p ≤ ∞. Vejamos que essa série converge incondicionalmente para
x = 1, 12 , 13 , . . . em c0 : dados uma permutação σ de N e ε > 0, tome um inteiro
N ≥ 1ε . É claro que para cada j = 1, . . . , N , existe nj ∈ N tal que σ(nj ) = j. Chame
Pn
n0 = max{n1 , . . . , nN }. Então, para cada n ≥ n0 , o vetor xσ(j) tem suas primeiras
j=1
N coordenadas iguais às de x. Portanto,
° n °
°X ° 1 1
° °
° xσ(j) − x° ≤ < <ε
° ° N +1 N
j=1

219
P

para todo n ≥ n0 . Isso prova que xσ(n) = x.
n=1

Existem então séries incondicionalmente convergentes que não são absolutamente


convergentes em espaços de Banach, de dimensão infinita, é claro. O leitor não terá
dificuldade em verificar que o exemplo acima não funciona em `1 . Será então que em `1
também existem séries incondicionalmente mas não-absolutamente convergentes? E em
um espaço de dimensão infinita qualquer? Em outras palavras, será que a existência de
séries incondicionalmente mas não-absolutamente convergentes caracteriza os espaços de
dimensão infinita? O objetivo principal desta seção é provar o Teorema de Dvoretzky–
Rogers, que resolve afirmativamente esta questão. Para isso precisaremos, entre outras
coisas, das seguintes caracterizações de séries incondicionalmente convergentes.

Teorema 10.1.6 A afirmações a seguir são equivalentes para uma sequência (xn )∞
n=1
em um espaço de Banach E:
P∞
(a) A série xn é incondicionalmente convergente.
n=1 ° °
°P °
(b) Para cada ε > 0 existe nε ∈ N tal que ° ° xn °
° < ε sempre que M for um
n∈M
subconjunto finito de N com minM > nε .
P

(c) A série xn é subsérie-convergente, isto é, para qualquer sequência estritamente
n=1
P

crescente (kn )∞
n=1 de inteiros positivos, a série xkn é convergente.
n=1
P
∞ P

(d) A série xn é sinal-convergente, ou seja, εn xn é convergente qualquer que seja
n=1 n=1
a escolha de sinais εn ∈ {−1, 1} , n ∈ N.

Demonstração. (a) =⇒ (b) Suponha, por absurdo,


° que °exista δ > 0 tal que para todo
°P °
m ∈ N exista M ⊆ N finito com minM > m e ° ° xn °
° ≥ δ. Neste caso existe uma
n∈M
sequência (Mn )∞
n=1 de subconjuntos finitos dos naturais tais que, para todo n ∈ N,
° °
°X °
° °
minMn > maxMn−1 + 1 e ° xj ° ≥ δ.
° °
j∈Mn

O sı́mbolo |A| denota o número de elementos do conjunto finito A. Seja σ : N −→ N


uma bijeção que leva os inteiros de cada intervalo [minMn , minMn + |Mn |) no conjunto
Mn . Isso é possı́vel pois tanto os intervalos
µ quanto¶os conjuntos Mn são disjuntos dois

Pn
a dois. Provemos que a sequência Sn = xσ(k) não é de Cauchy em E. Para
k=1 n=1
tanto,
° observe
° que para todo m ∈ N podemos escolher n ∈ N tal que minMn > m e
° P °
° °
° xj ° ≥ δ. Tomando p = minMn − 1 e q = minMn + |Mn | − 1, temos q ≥ p + 1 > m
°j∈Mn °

220
e ° q ° ° °
°X ° °X °
° ° ° °
kSq − Sp k = ° xσ(k) ° = ° xk ° ≥ δ.
° ° ° °
k=p+1 k∈Mn

Por não ser de Cauchy, a sequência (Sn )∞


n=1 não é convergente, o que contradiz a
hipótese.
(b) =⇒ (a) Seja σ uma permutação dos naturais Fixe ε > 0 e escolha nε ∈ N de acordo
com (b). Seja mε ∈ N tal que {1, . . . , nε } ⊆ {σ (1) , . . . , σ (mε )} . Assim, se q, p ∈ N são
tais que q ≥ p + 1 ≥ mε , então σ (p + 1) , . . . , σ (q) > nε , e portanto
° q ° ° °
°X ° ° X °
° ° ° °
° xσ(k) ° = °° xn °° < ε.
° ° ° °
k=p+1 n∈{σ(p+1),...,σ(q)}

P

A convergência da série xσ(n) segue do critério de Cauchy.
n=1

(b) =⇒ (c) Seja (kn )∞


n=1 uma sequência estritamente crescente de naturais. É claro que
kn ≥ n para cada n ∈ N. Dado ε > 0, escolha nε ∈ N de acordo com (b). Se q, p são
inteiros positivos com q ≥ p + 1 > nε e M1 = {kp+1 , . . . , kq }, então
° q ° ° °
°X ° °X °
° ° ° °
° xkj ° = ° xn ° < ε.
° ° ° °
j=p+1 n∈M1

P

A convergência da série xkn segue do critério de Cauchy.
n=1

(c) =⇒ (d) Seja (εn )∞


n=1 uma sequência tal que εn = ±1 para todo n. Considere os
conjuntos
S + = {n ∈ N : εn = 1} e S − = {n ∈ N : εn = −1} ,
ordenados com a ordem herdada de N. No caso em que S + ou S − é finito, a convergência
P

da série εn xn decorre imediatamente de (c). No caso em que S + e S − são infinitos,
n=1
considere as sequências
n
X n
X
Sn(1) = xk e Sn(2) = xk , n ∈ N.
k=1 k=1
k∈S + k∈S −

P P
Dado ε > 0, como as séries xn e xn são convergentes por hipótese, existe
n∈S + n∈S −
mε ∈ N tal que
° ° ° °
° ° ° °
° q ° ° q °
° (1) ° °X ° ε ° (2) ° °X ° ε
°Sq − Sp ° = °
(1)
xk ° e °Sq − Sp ° = °
(2)
xk °
° °< ° °<
°k=p+1 ° 2 °k=p+1 ° 2
° k∈S+ ° ° k∈S− °

221
sempre que q > p > mε . Dessa forma,
° ° ° ° ° °
° q ° ° ° ° ° ° °
°X ° ° X q
X q ° ° q
X
° ° q
X
°
° ° ° °
° °
° °
° °
° °
°
° ε k xk ° = ° xk − xk ° ≤ ° xk ° + ° xk °
°<ε
° ° ° ° ° ° ° °
k=p+1
°k=p+1
k∈S +
k=p+1
k∈S −
° °k=p+1
k∈S +
° °k=p+1
k∈S −
°

P

sempre que q > p > mε . A convergência da série εn xn segue do critério de Cauchy.
n=1

(d) =⇒ (b) Suponha, por absurdo, que existam δ > 0 e °uma sequência
° (Mk )∞
k=1 de
° P °
° °
subconjuntos finitos de N tais que maxMk < minMk+1 e ° xn ° ≥ δ para todo k.
°n∈Mk °
S

Para cada n ∈ N, defina εn = 1 se n ∈ Mk e εn = −1 caso contrário. Para cada
k=1
inteiro positivo m, escolha km ∈ N tal que m < min Mkm . Logo
° ° ° °
° max Mkm ° ° °
° X ° ° X °
° (1 + ε )x °=° 2x ° ≥ 2δ.
° j j ° ° n °
°j=min Mkm ° °n∈Mkm °

P

Isso implica, pelo critério de Cauchy, que a série (1 + εn )xn não é convergente, e
n=1
P
∞ P

portanto pelo menos uma das séries xn e εn xn não converge. O resultado segue
n=1 n=1
uma vez que isso contradiz a hipótese.

Definição 10.1.7 Seja A = (aij )n×n uma matriz quadrada de ordem n de escalares. O
traço de A é o número
n
X
tr(A) := aii .
i=1

Analogamente, se V é um espaço vetorial de dimensão finita, β é uma base para V ,


T : V −→ V é um operador linear, então o traço de T é o número

tr(T ) := tr ([T ]β ) ,

onde [T ]β é a matriz de T em relação à base β. O Exercı́cio 10.6.6 garante que o traço


de T está bem definido, no sentido de que o número tr ([T ]β ) independe da base β.

Exemplo 10.1.8 Se Pm : Rn −→ Rn é a projeção ortogonal de Rn sobre um subespaço


de Rn de dimensão m ≤ n, então tr (Pm ) = m.

Os três lemas a seguir, curiosamente enunciados no contexto de espaços de dimensão


finita, são peças fundamentais para a demonstração do Teorema de Dvoretzky–Rogers.
Por In denotamos a matriz identidade de ordem n.

222
Lema 10.1.9 Seja A = (aij )n×n uma matriz (quadrada de ordem n) de escalares.
Então para todo escalar ε existe um escalar cn (ε) tal que
|cn (ε)|
det (In + εA) = 1 + εtr(A) + cn (ε) e lim = 0.
ε→0 ε
Demonstração. Faremos por indução sobre n. Para n = 2, como
det (I2 + εA) = (1 + εa11 ) (1 + εa22 ) − ε2 a21 a12
= 1 + εtrA + ε2 (a11 a22 − a21 a12 ) ,
basta tomar c2 (ε) = ε2 (a11 a22 − a21 a12 ) .
Suponhamos que o desejado seja válido para qualquer matriz quadrada de ordem
n − 1. Dada uma matriz quadrada A = (aij )n×n de ordem n ≥ 3, note que
¯ ¯
¯ 1 + εa11 εa12 εa13 ··· εa1n ¯¯
¯
¯ εa21 1 + εa22 εa23 ··· εa2n ¯¯
¯
¯ εa31 εa32 1 + εa33 · · · εa3n ¯¯
det (In + εA) = ¯
¯ .. .. .. .. .. ¯
¯ . . . . . ¯
¯ ¯
¯ εan1 εan2 εan3 · · · 1 + εann ¯
¯ ¯
¯ 1 + εa22 εa23 ··· εa2n ¯¯
¯
¯ εa32 1 + εa33 · · · εa3n ¯¯
¯
= (1 + εa11 ) ¯ .. .. ... .. ¯ + c0 (ε) ,
¯ . . . ¯
¯ ¯
¯ εan2 εan3 · · · 1 + εann ¯

com lim |c0ε(ε)| = 0. Da hipótese de indução segue que


ε→0

det (In + εA) = (1 + εa11 ) [1 + ε (a22 + a33 + · · · + ann ) + cn−1 (ε)] + c0 (ε) ,
com lim |cn−1ε (ε)| = 0. Tomando
ε→0

cn (ε) = cn−1 (ε) + ε2 a11 (a22 + · · · + ann ) + εa11 cn−1 (ε) + c0 (ε),
temos lim |cnε(ε)| = 0 e
ε→0

det (In + εA) = 1 + ε (a11 + a22 + a33 + · · · + ann ) + cn (ε) = 1 + εtr(A) + cn (ε) .

A técnica usada na demonstração do próximo lema é conhecida como argumento de


perturbação.
Lema 10.1.10 Se E é um espaço normado de dimensão 2n, então existe um
isomorfismo u : (K2n , k · k2 ) −→ E de norma 1 tal que
¯ ¡ −1 ¢¯
¯tr u ◦ v ¯ ≤ 2nkvk

para todo operador linear v : (K2n , k · k2 ) −→ E.

223
Demonstração. Fixadas a base canônica em K2n e uma base qualquer em E, dado
um operador linear v : (K2n , k · k2 ) −→ E, por det(v) entendemos o determinante da
matriz de v em relação às bases fixadas. Como a função
¡¡ ¢ ¢
| det | : L K2n , k · k2 , E −→ [0, ∞)

é contı́nua e o conjunto {v ∈ L ((K2n , k · k2 ) , E) : kvk = 1} é compacto, podemos tomar


u0 ∈ L((K2n , k · k2 ) , E) tal que ku0 k = 1 e
© ¡¡ ¢ ¢ ª
| det (u0 ) | = max | det (v) | : v ∈ L K2n , k · k2 , E , kvk = 1 .

Tome θ0 ∈ [0, 2π) tal que det (u0 ) = | det (u0 ) | eiθ0 e defina
¡ ¢ iθ0
u : K2n , k · k2 −→ E , u (x) = e− 2n u0 (x) .

Então u ∈ L((K2n , k · k2 ) , E), kuk = ku0 k = 1 e


³ iθ0 ´ ³ iθ0 ´2n
det (u) = det e− 2n u0 = e− 2n · det (u0 ) = e−iθ0 | det (u0 ) | eiθ0 = |det (u0 )|
© ¡¡ ¢ ¢ ª
= max | det (v) | : v ∈ L K2n , k · k2 , E , kvk = 1 > 0.

Em particular, u é invertı́vel, e portanto um isomorfismo. Sejam v ∈ L ((K2n , k · k2 ) , E)


e 0 6= ε ∈ K. Pela escolha de u temos
¯ µ ¶¯
| det (u + εv) | ¯¯ u + εv ¯¯
= ¯det ≤ det (u)
ku + εvk2n ku + εvk ¯

sempre que u + εv 6= 0, ou seja,

| det (u + εv) | ≤ det (u) ku + εvk2n ≤ det (u) (kuk + |ε| · kvk)2n
= det (u) (1 + |ε| · kvk)2n . (10.1)

É claro que a desigualdade (10.1) também é verdadeira para o caso u + εv = 0. Como


u é invertı́vel,
¡ ¡ ¢¢ ¡ ¢
| det (u + εv) | = | det u ◦ I2n + ε(u−1 ◦ v) | = | det u) det(I2n + ε(u−1 ◦ v) |
¡ ¢
= det (u) | det I2n + ε(u−1 ◦ v) |. (10.2)

Pelo Lema 10.1.9 sabemos que


¡ ¢ ¡ ¢
det I2n + ε(u−1 ◦ v) = 1 + εtr u−1 ◦ v + c2n (ε) (10.3)

com lim |c2nε(ε)| = 0. De (10.2) e (10.1),


ε→0
¡ ¢
det (u) | det I2n + ε(u−1 ◦ v) | = | det (u + εv) | ≤ det (u) (1 + |ε| · kvk)2n ,

224
e assim de (10.3) segue que
¡ ¢ ¡ ¢
|1 + ε tr u−1 ◦ v + c2n (ε) | ≤ (1 + |ε| · kvk)2n = 1 + 2n|ε| · kvk + O |ε|2 ,
O(|ε|2 )
com lim ε
= 0. Logo, para todo 0 6= ε ∈ K,
ε→0
¡ ¢ ¡ ¢
|1 + ε tr u−1 ◦ v | − |c2n (ε) | ≤ |1 + ε tr u−1 ◦ v + c2n (ε) |
¡ ¢
≤ 1 + 2n|ε| · kvk + O |ε|2 . (10.4)

Seja θv ∈ [0, 2π) tal que tr (u−1 ◦ v) = |tr (u−1 ◦ v) | eiθv . Nos restringimos agora aos
escalares ε 6= 0 que estão sobre a reta que liga a origem ao número e−iθv , isto é,
ε = |ε| e−iθv . Para tais escalares,
¡ ¢ ¡ ¢ ¯ ¡ ¢¯
εtr u−1 ◦ v = |ε| e−iθv |tr u−1 ◦ v | eiθv = ¯εtr u−1 ◦ v ¯ . (10.5)

De (10.4) e (10.5) segue que, para tais escalares,


¯ ¡ ¢¯ ¡ ¢
|ε| · ¯tr u−1 ◦ v ¯ ≤ 2n |ε| · kvk + |c2n (ε)| + O |ε|2 .

Primeiro divida por |ε| e depois faça ε −→ 0 (ambas as operações podem ser feitas ao
longo dos escalares que estamos considerando) para obter o resultado.

Lema 10.1.11 Seja E um espaço normado de dimensão 2n. Então existem n vetores
y1 , . . . , yn em E tais que 21 ≤ kyj k ≤ 1 para j = 1, . . . , n, e
° ° Ã !1/2
°Xn ° n
X
° ° 2
° aj yj ° ≤ |aj |
° °
j=1 j=1

quaisquer que sejam os escalares a1 , . . . , an .

Demonstração. Seja u : (K2n , k · k2 ) −→ E o operador cuja existência é garantida


pelo Lema 10.1.10. Se P : (K2n , k · k2 ) −→ (K2n , k · k2 ) é a projeção ortogonal de
(K2n , k · k2 ) sobre um subespaço de (K2n , k · k2 ) de dimensão m ≤ 2n, então, pelo
Exemplo 10.1.8, ¡ ¢
m = tr (P ) = tr u−1 ◦ u ◦ P ≤ 2n ku ◦ P k .
Como kuk = 1, existe z1 ∈ (K2n , k · k2 ) tal que kz1 k = 1 e ku (z1 )k = 1. Seja P1 a
projeção ortogonal de (K2n , k · k2 ) sobre [z1 ]⊥ . Por [z1 ]⊥ ter dimensão 2n − 1,
2n − 1
ku ◦ P1 k ≥ .
2n
Existe então z2 ∈ [z1 ]⊥ tal que kz2 k = 1 e ku (z2 )k = ku (P1 (z2 ))k ≥ 2n−1
2n
. Chamando
de P2 a projeção ortogonal de (K2n , k · k2 ) sobre [z1 , z2 ]⊥ , segue que
2n − 2
ku ◦ P2 k ≥ .
2n

225
Existe então z3 ∈ [z1 , z2 ]⊥ tal que kz3 k = 1 e ku (z3 )k = ku (P2 (z3 ))k ≥ 2n−2
2n
. Após n
aplicações desse procedimento obtemos n vetores ortonormais z1 , . . . , zn em (K2n , k · k2 )
tais que ku(zj )k ≥ 2n−j+1
2n
para todo j = 1, . . . , n. Defina yj = u (zj ) para obter
1 2n − j + 1
≤ ≤ ku (zj )k = kyj k = ku (zj )k ≤ kuk · kzj k = 1,
2 2n
para todo j = 1, . . . , n. Além disso, lembrando que kuk = 1 e que {z1 , . . . , zn } é um
conjunto ortonormal, do Teorema de Pitágoras temos
° n ° ° Ã n !° ° n ° Ã n !1/2 Ã n !1/2
°X ° ° X ° °X ° X X
° ° ° ° ° °
° aj yj ° = °u aj zj ° ≤ ° aj zj ° = kaj zj k2 = |aj |2 ,
° ° ° ° ° °
j=1 j=1 j=1 j=1 j=1

para quaisquer escalares a1 , . . . , an .

Finalmente estamos em condições de mostrar que, no contexto dos espaços de


Banach, a dimensão infinita é caracterizada pela existência de séries absolutamente
convergentes não-absolutamente convergentes.
Teorema 10.1.12 (Teorema de Dvoretzky–Rogers) Seja E um espaço de Banach
de dimensão infinita. Então para qualquer sequência (an )∞
n=1 ∈ `2 existe uma série
P∞
incondicionalmente convergente xn em E tal que kxn k = |an | para todo n ∈ N. Em
n=1
P

particular, se (an )∞
n=1 ∈ `2 −`1 , então a série correspondente xn é incondicionalmente
n=1
convergente mas não-absolutamente convergente.

Demonstração. Dada (an )∞
n=1 ∈ `2 , seja (nk )k=1 uma sequência crescente de inteiros
positivos tais que X
|an |2 ≤ 2−2k (10.6)
n≥nk

para todo k ∈ N. Como E tem dimensão infinita, para cada k ∈ N podemos tomar um
subespaço vetorial Ek de E com dim Ek = 2 (nk+1 − nk ). Pelo Lema 10.1.11 existem
(nk+1 − nk ) vetores ynk , ynk +1 , . . . , ynk+1 −1 com normas entre 1/2 e 1 tais que
° N ° Ã N !1/2
°X ° X
° °
° bn yn ° ≤ |bn |2 (10.7)
° °
n=nk n=nk

para todo inteiro N entre nk e nk+1 − 1 e para quaisquer escalares bnk , . . . , bN . Para
a y
j ≥ n1 , defina xj = kyj j kj . É claro que kxn k = |an | para todo n ≥ n1 . Observe ainda
que para toda escolha de sinais εn = ±1, de (10.7) e (10.6) temos, para todo inteiro N
entre nk e nk+1 − 1, que
° N ° ° N ° Ã N !1/2 Ã N !1/2
°X ° °X ε a y ° X |εn |2 |an |2 X
° ° ° n n n° 2
° ε n xn ° = ° °≤ 2 ≤2 |an | ≤ 2−k+1 .
° ° ° ky n k ° ky n k
n=nk n=nk n=nk n=nk

226
Veja também que se nk < n < m < nk+1 , fazendo bnk = 0, . . . , bn−1 = 0, bn =
εn , . . . , bm = εm , novamente de de (10.7) e (10.6) segue que
° m ° ° m ° ° m °
°X ° °X ° °X b a y °
° ° ° ° ° j j j°
° εj xj ° = ° b j xj ° = ° °
° ° ° ° ° kyj k °
j=n j=nk j=nk
à m !1/2 à m !1/2
X |bj |2 |aj |2 X
≤ 2 ≤2 |aj |2 ≤ 2−k+1 .
j=nk
kyj k j=nk

P

Dado ε > 0, seja k0 = k0 (ε) um inteiro positivo tal que 2−k+1 < ε. Para m > n > nk0
k=k0
existem um inteiro não-negativo t e um inteiro k ≥ k0 tais que nk ≤ n ≤ nk+1 − 1 e
nk+t ≤ m ≤ nk+t+1 − 1. Se t = 0, o que já foi provado revela que
° °
°Xm ° X∞
° ° −k+1
° ε j xj ° ≤ 2 < 2−k+1 < ε.
° °
j=n k=k0

E se t > 0, então
° ° °n −1 ° ° ° ° °
°Xm ° ° k+1
X ° ° ° nk+2 −1
X °
°
° X
° m ° X
° ∞
° ° ° ° ° ° ° °
° ε j xj ° ≤ ° ε j xj ° + ° ε j xj ° + · · · + ° ε j xj ° ≤ 2−k+1 < ε.
° ° ° ° ° ° ° °
j=n j=n j=nk+1 j=nk+t k=k0

P
∞ P

Pelo critério de Cauchy a série εn xn converge, e assim a série xn é
n=n1 n=n1
incondicionalmente convergente pelo Teorema 10.1.6. Para completar a demonstração
basta tomar x1 , . . . , xn1 −1 ∈ E satisfazendo kxj k = |aj | para todo j = 1, . . . , n1 − 1.

10.2 A desigualdade de Grothendieck


Em algumas áreas da Teoria dos Espaços de Banach, por exemplo, Ideais de Operadores,
Normas Tensoriais, Teoria Local, Operadores Absolutamente Somantes, tornou-se lugar
comum dizer que determinada ideia ou resultado encontra-se implicitamente no Résumé.
Trata-se de um trabalho de A. Grothendieck [38], publicado em 1953, que nas décadas
seguintes revolucionou a teoria dos espaços de Banach. O resultado principal do
Résumé, chamado por Grothendieck de Teorema fundamental da teoria métrica de
produtos tensoriais, é conhecido hoje como Desigualdade de Grothendieck. Em 1968, J.
Lindenstrauss e A. PeÃlczyński [58] reescreveram muitos dos resultados de Grothendieck,
inclusive o teorema fundamental, tornando-os mais acessı́veis e compreensı́veis. A partir
de então as ideias do Résumé de Grothendieck tornaram-se universalmente conhecidas,
admiradas, generalizadas e aplicadas.
Nesta seção demonstraremos a desigualdade de Grothendieck, bem como sua
interpretação na linguagem dos operadores absolutamente somantes, que diz que todo
operador linear contı́nuo de `1 em `2 é absolutamente somante, resultado conhecido
como Teorema de Grothendieck.

227
Lema 10.2.1 Para uma função f : [0, 1] −→ R, defina
½
b b min {f (t) , 1} , se f (t) ≥ 0
f : [0, 1] −→ R , f (t) =
max {f (t) , −1} , se f (t) < 0.

f (t)2
Então |fb(t)| ≤ 1 e |f (t) − fb(t)| ≤ para todo t ∈ [0, 1].
4

Demonstração. Seja t ∈ [0, 1]. É claro que |fb(t)| ≤ 1. A segunda desigualdade é


óbvia se f (t) = fb(t). Suponhamos então que f (t) 6= fb(t). Vejamos primeiramente que

|f (t) − fb(t) | = |f (t)| − 1. (10.8)

De fato, se f (t) ≥ 0, então fb(t) = 1 < f (t) e, neste caso,

|f (t) − fb(t) | = |f (t) − 1| = f (t) − 1 = |f (t)| − 1.

Por outro lado, se f (t) < 0, então fb(t) = −1 > f (t) e portanto

|f (t) − fb(t) | = |f (t) + 1| = −f (t) − 1 = |f (t)| − 1.

Como a − 1 ≤ a2 /4 para qualquer número real a, de (10.8) segue que

b f (t)2
|f (t) − f (t) | = |f (t)| − 1 ≤ .
4

Teorema 10.2.2 (Desigualdade de Grothendieck) Existe uma constante positiva KG


tal que, para todo espaço de Hilbert H, todo natural m ∈ N, toda matriz quadrada de
escalares (aij )m×m e quaisquer vetores x1 , . . . , xm , y1 , . . . , ym ∈ BH , é verdade que
¯ ¯ (¯ m ¯ )
¯Xm ¯ ¯X ¯
¯ ¯ ¯ ¯
¯ aij hxi , yj i¯ ≤ KG sup ¯ aij si tj ¯ : |si | , |tj | ≤ 1 .
¯ ¯ ¯ ¯
i,j=1 i,j=1

Demonstração. Façamos a demonstração do caso real. Para cada m fixado, é claro


que qualquer conjunto de vetores x1 , . . . , xm , y1 , . . . , ym está contido em um subespaço
de dimensão 2m de H. Como todos os espaços de Hilbert de mesma dimensão finita são
isomorfos isometricamente por meio de isomorfismos que preservam o produto interno
(Exercı́cios 5.7.25 e 5.7.8), temos liberdade para trabalhar em um espaço de Hilbert
de dimensão n = 2m especı́fico. Trabalharemos com o subespaço Hn = [r1 , . . . , rn ] de
L2 [0, 1] gerado pelas funções de Rademacher r1 , . . . , rn (veja Exercı́cio 5.7.34). Chame
(¯ m ¯ ) (¯ m ¯ )
¯X ¯ ¯X ¯
¯ ¯ ¯ ¯
α = sup ¯ aij si tj ¯ : |si | , |tj | ≤ 1 e α
e = sup ¯ aij hzi , wj i¯ : zi , wj ∈ BH .
¯ ¯ ¯ ¯
i,j=1 i,j=1

228
Sejam x1 , . . . , xm , y1 , . . . , ym ∈ BHn . Do Lema 10.2.1 sabemos que |xbi (t)|, |ybj (t)| ≤ 1
para todos i, j = 1, . . . , m, e t ∈ [0, 1]. Logo
¯ ¯ ¯ Z 1 ¯ Z ¯ ¯
¯Xm ¯ ¯X m ¯ 1 ¯Xm ¯
¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯
¯ aij hb
xi , ybj i¯ = ¯ aij x
bi (t) ybj (t) dt¯ ≤ ¯ aij x
bi (t) ybj (t)¯ dt ≤ α. (10.9)
¯ ¯ ¯ 0 ¯ 0 ¯ ¯
i,j=1 i,j=1 i,j=1

Por simplicidade denotaremos a norma de Hn ⊆ L2 [0, 1] por k · k. Seja agora


Pn
x = bj rj ∈ Hn = [r1 , . . . , rn ] ⊆ L2 [0, 1] com kxk ≤ 1. Do Lema 10.2.1 e do
i=1
Exercı́cio 5.7.35, temos
Z 1 Z 1
1
kx − x
bk =2
|x (t) − x 2
b(t)| dt ≤ x (t)4 dt
0 16
Z 1 ÃX n
!Ã n 0 !Ã n !Ã n !
1 X X X
= bi ri (t) bj rj (t) bl rl (t) bk rk (t) dt
16 0 i=1 j=1 l=1 k=1
à n Z !
1 X 1
= bi bj bl bk ri (t) rj (t) rl (t) rk (t) dt
16 i,j,l,k=1 0
à n n n n n n n
!
1 X X X X X X X
= bi bj bl bk + bi bj bl bk + bi bj bl bk − 2 b4i
16 i=j=1 l=k=1 i=l=1 j=k=1 i=k=1 j=l=1 i=1
à à n ! n
! Ã n !
1 X X 3 X 2 2
= 3 b2i b2j − 2 b4i ≤ bb
16 i,j=1 i=1
16 i,j=1 i j
à n !2
3 X 2 3 3
= bi = kxk4 ≤ ,
16 i=1 16 16
√ ° ° ° °
3 ° xi − xbi ° ° yj − ybj °
e portanto kx − x bk ≤ . Em particular, ° ° ° °
° √3/4 ° , ° √3/4 ° ≤ 1. Disso, de (10.9)
4
e de kxi k, kybj k ≤ 1, concluı́mos que
¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯
¯X m ¯ ¯X m ¯ ¯X m ¯ ¯X m ¯
¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯
¯ aij hxi , yj i¯ ≤ ¯ aij hb
xi , ybj i¯ + ¯ aij hxi − x bi , ybj i¯ + ¯ aij hxi , yj − ybj i¯
¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯
i,j=1 i,j=1 i,j=1 i,j=1
√ ¯ m¯ ¿ ¯
À¯ √ ¯ X ¯ ¿ À ¯
yj − ybj ¯¯
m
3 ¯X xi − x bi ¯ 3¯
≤α+ ¯ aij √ , ybj ¯ + ¯ aij xi , √ ¯
4 ¯i,j=1 3/4 ¯ 4 ¯i,j=1 3/4 ¯
√ √ √
3 3 3
≤α+ α
e+ α
e=α+ α
e.
4 4 2

3
Tomando o supremo sobre x1 , . . . , xm , y1 , . . . , ym ∈ BHn , obtemos α e ≤ α+ α
e, ou
µ ¶ 2
2 2
seja, αe≤ √ α. Tome KG = √ para obter a desigualdade desejada.
2− 3 2− 3

229
A maneira mais simples de obter o caso complexo a partir do caso real é fazer a
decomposição usual em partes real e imaginária e aplicar o caso real para as matrizes
reais resultantes. Procedendo desta forma a constante obtida para o caso complexo será
maior que a constante obtida para o caso real.

Observação 10.2.3 A menor das constantes KG satisfazendo o Teorema 10.2.2 é


chamada de constante de Grothendieck, que, conforme visto na demonstração acima,
pode depender do corpo sobre o qual se está trabalhando. Para maiores detalhes veja
a Seção 10.5.

Para provar uma aplicação importante da desigualdade de Grothendieck precisamos


introduzir os operadores absolutamente somantes.
Seja E um espaço de Banach. Nos Exercı́cios 4.5.8 e 6.8.19 estudamos o espaço
`1 (E) das sequências de vetores E que são absolutamente somáveis. E no Exercı́cio
2.7.36 trabalhamos com sequências (xj )∞
j=1 de vetores de E que satisfazem a condição

(ϕ(xj ))∞ 0
j=1 ∈ `1 para todo ϕ ∈ E .

Tais sequências são chamadas de fracamente somáveis e o espaço formado por elas é
denotado por `w 1 (E). Dado um operador linear contı́nuo T : E −→ F , o leitor verificará
no Exercı́cio 10.6.9 que T transforma sequências absolutamente (fracamente) somáveis
em E em sequências absolutamente (fracamente) somáveis em F , isto é,

(T (xj ))∞ ∞
j=1 ∈ `1 (F ) sempre que (xj )j=1 ∈ `1 (E) e

(T (xj ))∞ w ∞ w
j=1 ∈ `1 (F ) sempre que (xj )j=1 ∈ `1 (E).

Segue que T transforma sequências absolutamente somáveis em E em sequências


fracamente somáveis em F , pois `1 (E) ⊆ `w
1 (E). Vejamos que nem todo operador linear
contı́nuo transforma sequências fracamente somáveis em sequências absolutamente
somáveis:

Exemplo 10.2.4 Vimos no Exercı́cio 4.5.5 que a sequência (ej )∞ j=1 é fracamente
somável em `∞ . Como kej k = 1 para todo j, é claro que (ej )∞j=1 não é absolutamente
somável em `∞ . Isso revela que o operador identidade em `∞ , que é linear e contı́nuo,
não transforma sequências fracamente somáveis em sequências absolutamente somáveis.

Como `1 (E) ⊆ `w1 (E), um operador que transforma sequências fracamente somáveis
em sequências absolutamente somáveis melhora a convergência de séries. Por isso os
operadores que gozam dessa propriedade são estudados:

Definição 10.2.5 Um operador T ∈ L (E, F ) entre espaços de Banach é absolutamente


somante se T transforma sequências fracamente somáveis em E em sequências
absolutamente somáveis em F , isto é,

(T (xj ))∞ ∞ w
j=1 ∈ `1 (F ) sempre que (xj )j=1 ∈ `1 (E).

230
Vimos acima que o operador identidade em `∞ não é absolutamente somante.
Exemplos de operadores absolutamente somantes são os operadores de posto finito
(Exercı́cio 10.6.11).
Aplicaremos agora a desigualdade de Grothendieck para demonstrar um dos
resultados centrais da teoria dos operadores absolutamente somantes, que, em
particular, nos fornece exemplos de operadores absolutamente somantes que não são
de posto finito:

Teorema 10.2.6 (Teorema de Grothendieck) Todo operador linear contı́nuo de


T : `1 −→ `2 é absolutamente somante.
P

Demonstração. Seja (xj )∞ w
j=1 ∈ `1 (`1 ) tal que sup |ϕ(xj )| ≤ 1. Para cada n ∈ N,
ϕ∈B(` 0 j=1
1)
lembre-se do Exemplo 10.1.3 para considerar o operador (projeção nas n primeiras
coordenadas) ̰ !
X Xn
Tn : `1 −→ `1 , Tn aj ej = aj ej .
i=1 i=1

É fácil ver que cada Tn é linear contı́nuo e kTn k ≤ 1. Então, para cada ϕ ∈ B(`1 )0 tem-se
ϕ ◦ Tn ∈ B(`1 )0 , e portanto

X ∞
X
sup |ϕ(Tn (xj ))| ≤ sup |ϕ(xj )| ≤ 1,
ϕ∈B(` 0 ϕ∈B(` 0
1) j=1 1) j=1

para todo n. Escrevendo xk = (ajk )∞


j=1 para todo k, temos


X n
X
xk = ajk ej e Tn (xk ) = ajk ej ,
j=1 j=1

para todos n, k. Para qualquer inteiro positivo N considere escalares


s1 , . . . , sN , t1 , . . . , tN em BK . Chamando s = (s1 , . . . , sN ) e considerando o funcional
linear ϕs ∈ B(`1 )0 definido por

ϕs (ej ) = sj se j ≤ N e ϕs (ej ) = 0 se j > N,

temos
¯ N N ¯ Ã ¯ N ¯! ¯ N ¯
¯X X ¯ X N ¯X ¯ N ¯X
X ¯
¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯
¯ ajk sj tk ¯ ≤ |tk | · ¯ ajk sj ¯ ≤ ¯ ajk ϕs (ej )¯
¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯
j=1 k=1 k=1 j=1 k=1 j=1
N
X ∞
X
= |ϕs (Tn (xk ))| ≤ sup |ϕ(Tn (xk ))| ≤ 1. (10.10)
ϕ∈B(` 0
k=1 1) k=1

231
Sejam m, n ∈ N, com n ≥ m. Para cada 1 ≤ k ≤ m, aplicando primeiro o Teorema
de Hahn–Banach na forma do Corolário 3.1.4 e em seguida o Teorema de Riesz–Fréchet
(Teorema 5.5.2), existe yk,n ∈ `2 tal que

kyk,n k2 = 1 e kT (Tn (xk ))k2 = hT (Tn (xk )) , yk,n i.

Se m < n tomamos y(m+1),n = · · · = yn,n = 0. Dado ε > 0, temos


¯ m ¯ ¯ m n ¯
Xm ¯X ¯ ¯X X ¯
¯ ¯ ¯ ¯
kT (Tn (xk ))k2 = ¯ hT (Tn (xk )), yk,n i¯ = ¯ ajk hT (ej ), yk,n i¯
¯ ¯ ¯ ¯
k=1 k=1 k=1 j=1
¯ ¿ À¯¯
© ª ¯¯X m X n
T (ej ) ¯
≤ max kT (ej )k2 + ε : j = 1, . . . , n · ¯ ajk , yk,n ¯
¯ kT (ej )k2 + ε ¯
k=1 j=1
¯ ¿ À¯ ¯
¯X n X n
T (ej )
¯ ¯
≤ (kT k + ε) ¯ ajk , yk,n ¯
¯ kT (ej )k2 + ε ¯
k=1 j=1
(¯ n n ¯ )
¯X X ¯
¯ ¯
≤ (kT k + ε) KG sup ¯ ajk sj tk ¯ : |sj | , |tk | ≤ 1
¯ ¯
j=1 k=1

≤KG (kT k + ε) ,

onde a penúltima desigualdade é justamente a desigualdade de Grothendieck (Teorema


10.2.2) e a última é consequência de (10.10). Fazendo ε −→ 0+ temos
m
X
kT (Tn (xk ))k2 ≤ KG kT k,
k=1

n→∞
para todos n ≥ m. Como Tn (xk ) −→ xk , fazendo primeiro n −→ ∞ e em seguida
m −→ ∞ na desigualdade acima concluı́mos, como querı́amos, que (T (xk ))∞k=1 ∈ `1 (`2 ).
Para uma sequência não-nula qualquer (zj )∞j=1 ∈ `w
1 (`1 ), basta aplicar o que
zj
acabamos de fazer para a sequência dada por xj = P∞ , j ∈ N.
sup |ϕ(zj )|
ϕ∈B(` )0 j=1
1

10.3 Bases de Schauder e sequências básicas


Na Análise Funcional, as bases algébricas (ou bases de Hamel – veja Apêndice A)
dos espaços de Banach têm pouca utilidade pois, entre outros motivos, elas nunca são
enumeráveis:

Proposição 10.3.1 Bases algébricas de espaços de Banach nunca são enumeráveis.

Demonstração. É claro que as bases algébricas de espaços de dimensão finita são


finitas. Suponhamos que exista uma base algébrica enumerável B = {vj : j ∈ N} de

232
S

um espaço de Banach de dimensão infinita E. Neste caso E = Fn , onde cada Fn
n=1
é o subespaço gerado por {v1 , . . . , vn }. Por ter dimensão finita, cada Fn é fechado, e
portanto pelo Teorema de Baire (Teorema 2.3.1) existe n0 tal que Fn0 tem interior
não-vazio. Isso é um absurdo, pois Fn0 6= E por E ter dimensão infinita e subespaços
próprios de espaços normados sempre têm interior vazio (Exercı́cio 1.8.11).

Apresentamos agora ao leitor o conceito que substitui as bases algébricas na Análise


Funcional:
Definição 10.3.2 Uma sequência (xn )∞
n=1 no espaço de Banach E é chamada de base
de Schauder de E se cada x ∈ E tem uma representação única sob a forma

X
x= an xn ,
n=1

onde an ∈ K para todo n ∈ N. A unicidade da representação permite considerar os


funcionais lineares ̰ !
X
x∗n : E −→ K , x∗n aj xj = an ,
j=1

n ∈ N, que são chamados de funcionais coeficientes (ou funcionais coordenadas ou ainda


funcionais biortogonais associados).
A unicidade da representação também garante que os vetores de uma base de
Schauder são linearmente independentes.
Exemplo 10.3.3 (a) Em dimensão finita as bases de Schauder coincidem com as bases
algébricas.
(b) Do Exemplo 10.1.3 segue facilmente que os vetores unitários canônicos (ej )∞
j=1
formam uma base de Schauder para c0 e para `p , 1 ≤ p < ∞.
(c) Combinando os Teoremas 5.3.10(a) e 5.4.3 com o Exercı́cio 5.7.26 concluı́mos que
sistemas ortonormais completos em espaços de Hilbert separáveis são bases de Schauder.
(d) Argumento análogo ao da demonstração do Lema 1.6.3 comprova que espaços com
base de Schauder são separáveis. Assim, espaços não-separáveis, em particular `∞ , não
têm base de Schauder.
(e) Vejamos que o espaço C [0, 1] possui base de Schauder. Considere a sequência (sn )∞
n=0
de vetores de C [0, 1] dados por sn : [0, 1] −→ R,
s0 (t) = 1, s1 (t) = t,
e, para n ≥ 2, chame de m o inteiro positivo com 2m−1 < n ≤ 2m e defina
 m¡ ¡ ¢¢
 2 t −¡ 2n−2
2 ¡
m − 1 se 2n−2
, ¢¢ 2m
− 1 ≤ t < 2n−1
2m
−1
sn (t) = 1 − 2m t − 2n−1
2m
− 1 , se 2n−1
2m
− 1 ≤ t < 2n
2m
−1

0, nos demais casos.

233
Verifiquemos que a sequência (sn )∞ n=0 é uma base de Schauder de C [0, 1] . Dada
f ∈ C [0, 1], considere a sequência (pn )∞
n=0 em C [0, 1] dada por

p0 = f (0) s0 ,
p1 = p0 + (f (1) − p0 (1)) s1 ,
p2 = p1 + (f (1/2) − p1 (1/2)) s2 ,
p3 = p2 + (f (1/4) − p2 (1/4)) s3 ,
p4 = p3 + (f (3/4) − p3 (3/4)) s4 ,
p5 = p4 + (f (1/8) − p4 (1/8)) s5
p6 = p5 + (f (3/8) − p5 (3/8)) s6
p7 = p6 + (f (5/8) − p6 (5/8)) s7
p8 = p7 + (f (7/8) − p7 (7/8)) s8
..
.

Observe que p0 coincide com f no ponto 0; p1 coincide com f nos pontos 0 e 1 e


seu gráfico é um segmento de reta que liga os pontos (0, f (0)) e (1, f (1)); p2 coincide
com f nos pontos 0, 1 e 1/2, e seu gráfico é composto por dois segmentos de reta
ligando os pontos (0, f (0)), (1/2, f (1/2)) e (1, f (1)), e assim por diante. Ou seja, para
todo n ∈ N, a função pn coincide com f nos n + 1 primeiros pontos do conjunto
D = {0, 1, 1/2, 1/4, 3/4, 1/8, 3/8, 5/8, 7/8, . . .} ⊆ [0, 1], e seu gráfico é uma justaposição
de segmentos de reta cujos extremos têm abscissas no conjunto D.
Para cada inteiro não-negativo m, chame de am o coeficiente de sm na expressão
Pn
que define pm . Assim pn = am sm para cada inteiro positivo n. Seja ε > 0, Da
m=0
continuidade uniforme de f podemos tomar δ > 0 tal que

|f (t1 ) − f (t2 )| < ε sempre que t1 , t2 ∈ [0, 1], |t1 − t2 | < δ.

Tome inteiros positivos m tal que 21m < 2δ e n0 tal que f e pn0 coincidam no conjunto
m
{0, 1, 21 , 14 , 34 , 38 , . . . , 2 2m−1 }. Dado t ∈ [0, 1], existe k ∈ {1, . . . , 2m − 1} tal que t − 2km < δ.
Então
¯ µ ¶¯ ¯ µ ¶ ¯
¯ k ¯ ¯ k ¯
|f (t) − pn (t)| ≤ ¯¯f (t) − f ¯ + ¯f
¯ ¯ − pn (t) ¯
¯
2m 2m
¯ µ ¶ ¯ ¯ µ ¶ µ ¶¯
¯ k ¯ ¯ k k + 1 ¯
< ε + ¯¯pn − p (t) ¯ ≤ ε + ¯pn
¯ ¯ − p ¯
2m ¯
n n
2m 2m
¯ µ ¶ µ ¶¯
¯ k k + 1 ¯
= ε + ¯¯f − f ¯ < 2ε,
2m 2m ¯
P

para todo n > n0 . Concluı́mos que lim kpn − f k∞ = 0, e portanto f = an sn .
n→∞ n=0
Deixamos para o leitor a verificação da unicidade da representação.

234
Nosso próximo objetivo é provar a continuidade dos funcionais coeficientes. Para
isso vejamos que todo espaço com base de Schauder pode ser visto como um espaço de
sequências.

Definição 10.3.4 Dada uma base de Schauder (xn )∞ n=1 do espaço de Banach E, chame
de LE o espaço vetorial formado pelas sequências de escalares (an )∞
n=1 tais que a série
P∞
an xn é convergente.
n=1

Lema 10.3.5 Seja (xn )∞


n=1 uma base de Schauder do espaço de Banach E. Então a
função (° n ° )
°X °
∞ ° °
η : LE −→ R , η ((an )n=1 ) := sup ° ai xi ° : n ∈ N ,
° °
i=1

é uma norma em LE e (LE , η) é um espaço de Banach. Além disso, o operador



X
TE : LE −→ E , TE ((an )∞
n=1 ) = a n xn ,
n=1

é um isomorfismo.

Demonstração. Os axiomas de norma são imediatos e os¡¡deixamos ¢ ¢∞a cargo do leitor.


∞ k ∞
Provemos que o espaço (LE , η) é completo. Seja (yn )n=1 = an k=1 n=1 uma sequência
de Cauchy em (LE , η) . Para todo n ∈ N é verdade que
° °
¯ k ¯ °X n n−1
X °
°
¯an − ajn ¯ · kxn k = ° (aki − a )xi −
j k j °
i (ai − ai )xi °
° °
° i=1 ° i=1
° °
°X n ° °X n−1 °
° k j ° ° k j °
≤ ° (ai − ai )xi ° + ° (ai − ai )xi ° ≤ 2η(yk − yj ).
° ° ° °
i=1 i=1
¡ ¢∞
Então, para cada n ∈ N, a sequência akn k=1 é de Cauchy em K, logo convergente,
digamos an = lim akn . Chamemos y = (an )∞ ∞
n=1 . Dado ε > 0, como (yn )n=1 é de Cauchy
k−→∞
existe nε ∈ N tal que η(yk − yj ) ≤ 4ε sempre que k, j ≥ nε . Logo,
° °
°Xn ° ε
° k j °
° (ai − ai )xi ° ≤ para todos n ∈ N e k, j ≥ nε .
° ° 4
i=1

Fazendo k −→ ∞ concluı́mos que


° n °
°X ° ε
° j °
° (ai − ai )xi ° ≤ para todos n ∈ N e j ≥ nε . (10.11)
° ° 4
i=1

235
Pela desigualdade triangular segue que
° m °
°X ° ε
° °
° (ai − ani ε )xi ° ≤ para todos n ∈ N e m > n.
° ° 2
i=n
° °
¡ nε ¢∞ °P m ° ε
°
Como ynε = aj j=1 ∈ LE , existe n0 ∈ N tal que ° ai xi ° ≤ nε °
sempre que
i=n 2
m > n > n0 . Assim, se m > n > n0 então
° m ° ° m ° ° m °
°X ° °X ° °X ° ε ε
° ° ° nε ° ° nε °
° ai xi ° ≤ ° (ai − ai )xi ° + ° ai xi ° ≤ + = ε.
° ° ° ° ° ° 2 2
i=n i=n i=n

P

Do critério de Cauchy segue que a série an xn é convergente, logo y ∈ LE . De (10.11)
n=1
temos lim yk = y, e portanto (LE , η) é completo.
k→∞
Como (xn )∞n=1 é base de Schauder, o operador TE é claramente linear e bijetor. Mais
ainda, para toda (aj )∞
j=1 ∈ LE ,
° °
° ¡ ¢° °Xn °
°TE (aj )∞ ° ° ° ∞
j=1 = lim ° a x
n n ° ≤ η((aj )j=1 ),
n→∞ ° °
j=1

o que prova a continuidade de TE . Do Teorema da Aplicação Aberta (Teorema 2.4.2)


segue que TE é um isomorfismo.
Teorema 10.3.6 Os funcionais coeficientes associados a uma base de Schauder de um
espaço de Banach sempre são contı́nuos.
Demonstração. Sejam (xj )∞ j=1 uma base de Schauder do espaço de Banach E e n ∈ N.
Dado x ∈ E, mantenha a notação do Lema 10.3.5 e tome uma sequência (aj )∞ j=1 ∈ LE
¡ ∞
¢
tal que x = TE (aj )j=1 ∈ E. Então
° °
°X n n−1
X °
° °
|x∗n (x)| · kxn k = ° x∗i (x)xi − x∗i (x)xi °
° °
° i=1 ° ° i=1
°
°X n ° °X n−1 ° ¡ ¢ ° −1 °
° ° ° ° ° ° · kxk ,
≤ ° ai xi ° + ° ai xi ° ≤ 2η (aj )∞ j=1 ≤ 2 TE
° ° ° °
i=1 i=1

de onde resulta a continuidade do funcional x∗n .

Corolário 10.3.7 Seja (xn )∞ n=1 uma base de Schauder do espaço de Banach E. Então,
para cada n ∈ N, é contı́nuo o operador linear
̰ ! n
X X
Pn : E −→ E , Pn aj xj = a j xj .
n=1 j=1

236
P
n
Demonstração. Observe que Pn = x∗j ⊗ xj e aplique o Teorema 10.3.6.
j=1

É claro que Pn2 = Pn para todo n, por isso os operadores (Pn )∞ n=1 são chamados de
projeções canônicas associadas à base de Schauder (xn )∞
n=1 . Em particular, kPn k ≥ 1
para todo n. A questão que resta é se as projeções canônicas são uniformemente
limitadas, isto é, será que sup kPn k < ∞? A resposta é sim:
n

Proposição 10.3.8 Sejam (xn )∞ n=1 uma base de Schauder do espaço de Banach E e
(Pn )∞
n=1 suas projeções canônicas. Então sup kPn k < ∞.
n

O número sup kPn k é chamado de constante da base (xn )∞


n=1 e denotado por K(xn )∞
n=1
.
n
Como kPn k ≥ 1 para todo n, segue que K(xn )∞
n=1
≥ 1.

Demonstração. Sabemos que, para cada x ∈ E,


n
X ∞
X
lim Pn (x) = lim x∗j (x)xj = x∗j (x)xj = x.
n→∞ n→∞
j=1 j=1

Então, por ser convergente, a sequência (kPn (x)k)∞


n=1 é limitada para cada x ∈ E.
Como E é espaço de Banach e os operadores Pn , n ∈ N, são contı́nuos pelo Corolário
10.3.7, o resultado segue do Teorema de Banach–Steinhaus (Teorema 2.3.2).

Corolário 10.3.9 Sejam (xn )∞ n=1 uma base de Schauder do espaço de Banach E e
∗ ∞
(xn )n=1 seus funcionais coeficientes. Então, para todo k ∈ N,

1 ≤ kx∗k k · kxk k ≤ 2K(xn )∞


n=1
.

Demonstração. Para todo k ∈ N,


° k °
°X k−1
X °
° °
1 = x∗k (xk ) ≤ kx∗k k · kxk k = kx∗k ⊗ xk k = ° x∗j ⊗ xj − x∗j ⊗ xj °
° °
j=1 j=1

= kPk − Pk−1 k ≤ kPk k + kPk−1 k ≤ 2K(xn )∞


n=1
.

Antes de seguir em frente vejamos mais uma aplicação interessante do Lema 10.3.5.

Definição 10.3.10 Dizemos que a base de Schauder (xn )∞ n=1 do espaço de Banach E é

equivalente à base de Schauder (yn )n=1 do espaço de Banach F , e neste caso escrevemos
P

(xn )∞
n=1 ≈ (y n )∞
n=1 , se, para qualquer sequência de escalares (an )∞
n=1 , a série an xn é
n=1
P

convergente se, e somente se, a série an yn é convergente.
n=1

237
Teorema 10.3.11 Sejam E e F espaços de Banach com bases de Schauder (xn )∞ n=1
e (yn )∞
n=1 respectivamente. Então (x )∞
n n=1 ≈ (y )∞
n n=1 se, e somente se, existe um
isomorfismo T : E −→ F tal que T (xn ) = yn para todo n ∈ N.

Demonstração. Suponha que as bases sejam equivalentes. Tomando (Z, (zn )∞


n=1 ) ∈
{(E, (xn )∞
n=1 ) , (F, (y )∞
n n=1 )} , do Lema 10.3.5 sabemos que o operador

X
TZ : (LZ , ηZ ) −→ Z , TZ ((an )∞
n=1 ) = a n zn ,
n=1

é um isomorfismo. Da equivalência das bases resulta que LE e LF coincidem como


espaços vetoriais, ou seja, a aplicação identidade id : LE −→ LF é linear e bijetora.
Deixamos para o leitor a tarefa de mostrar que id tem gráfico fechado, e como LE
e LF são espaços de Banach pelo Lema 10.3.5, concluı́mos pelo Teorema 2.5.1 que
id é contı́nua. Do Teorema da Aplicação Aberta (Teorema 2.4.2) segue que id é um
isomorfismo. Portanto o operador
T := TF ◦ id ◦ TE−1 : E −→ F
também é um isomorfismo. Para cada n ∈ N,
¡ ¡ ¢¢
T (xn ) = TF id TE−1 (xn ) = TF (id(en )) = TF (en ) = yn .
Reciprocamente, seja T : E −→ F um isomorfismo com T (xn ) = yn para todo n.
P

Dada uma sequência de escalares (an )∞
n=1 com an xn = x ∈ E, da linearidade e da
n=1
continuidade de T temos
Ã∞ ! ∞ ∞
X X X
T (x) = T an xn = an T (xn ) = an yn ,
n=1 n=1 n=1

P

e disso resulta que a série an yn converge. A implicação oposta segue do mesmo modo
n=1
usando o isomorfismo inverso T −1 .

Uma sequência (xn )∞


n=1 pode não ser uma base de Schauder para um espaço de
Banach E por [xn : n ∈ N] não alcançar todo o espaço E. Neste caso dizemos que

Definição 10.3.12 Uma sequência (xn )∞ n=1 no espaço de Banach E é dita sequência
básica se for base de Schauder de [xn : n ∈ N].
P

É importante perceber que, nas condições da definição acima, se x = aj xj ∈ E,
j=1
então aj = x∗j (x) para todo j, onde, neste caso, os funcionais coeficientes x∗j estão
definidos em [xn : n ∈ N].
O próximo resultado é um critério prático e útil para decidir se uma dada sequência
é básica ou não.

238
Teorema 10.3.13 (Critério de Banach–Grunblum) Uma sequência (xn )∞ n=1 de vetores
não-nulos de um espaço de Banach E é básica se, e somente se, existe uma constante
M ≥ 1 tal que para toda sequência de escalares (an )∞
n=1 ,
° ° ° °
°Xm ° °Xn °
° ° ° °
° ai xi ° ≤ M ° ai xi ° sempre que n ≥ m. (10.12)
° ° ° °
i=1 i=1

Demonstração. Suponha que (xn )∞ n=1 seja uma sequência básica e considere suas
projeções canônicas (Pn )∞
n=1 . Da Proposição 10.3.8 sabemos que

1 ≤ K(xn )∞
n=1
= sup {kPn k : n ∈ N} < ∞.

Dada uma sequência de escalares (an )∞


n=1 , se n ≥ m, então
° m ° ° Ã n !° ° n ° ° n °
°X ° ° X ° °X ° °X °
° ° ° ° ° ° ° °
° ai xi ° = °Pm ai xi ° ≤ kPm k · ° ai xi ° ≤ K(xn )∞ ° ai xi ° .
° ° ° ° ° ° n=1
° °
i=1 i=1 i=1 i=1

Reciprocamente, suponha a validade de (10.12) com M ≥ 1. Vejamos que os vetores


{x1 , x2 , . . .} são linearmente independente. De fato, se a1 x1 + · · · + an xn = 0, então

ka1 x1 k ≤ M ka1 x1 + · · · + an xn k = 0,

de onde resulta que a1 = 0, pois x1 6= 0. Logo

ka2 x2 k = ka1 x1 + a2 x2 k ≤ M ka1 x1 + · · · + an xn k = 0,

de onde resulta, da mesma forma, que a2 = 0. Repetindo esse processo concluı́mos que
a1 = · · · = an = 0.
Considere o subespaço F = [xn : n ∈ N] e, para cada n, o funcional linear
à k !
X
ϕn : F −→ K , ϕn aj xj = an ,
j=1

bem como o operador linear


à k
! n
X X
Tn : F −→ [xn : n ∈ N] , Tn aj xj = a j xj ,
j=1 j=1

admitindo tacitamente que k ≥ n, pois caso contrário definimos ak+1 = · · · = an = 0.


Por (10.12), temos
° Ã k !° ° n ° ° k °
° X ° °X ° °X °
° ° ° ° ° °
°T n aj xj ° = ° aj xj ° ≤ M ° aj xj ° ,
° ° ° ° ° °
j=1 j=1 j=1

239
P
k
e segue a continuidade de Tn com kTn k ≤ M . Para x = aj xj ∈ F e n ∈ N.
j=1
lembrando que podemos supor k ≥ n, tem-se |ϕn (x)| = |an |. Assim, se n ≤ k, então
° °
°X n n−1
X °
° °
|ϕn (x)| · kxn k = |an | · kxn k = ° aj xj − a j xj °
° °
j=1 j=1
° ° ° °
°X n ° °X n−1 °
° ° ° °
≤ ° aj xj ° + ° aj xj ° ≤ 2M kxk.
° ° ° °
j=1 j=1

Disso resulta a continuidade de ϕn . Como K e [xn : n ∈ N] são espaços de Banach e F


é denso em [xn : n ∈ N], existem únicas extensões lineares e contı́nuas de ϕn e Tn ao
espaço [xn : n ∈ N], denotadas por Φn e Rn , respectivamente. Além disso, kϕn k = kΦn k
e kTn k = kRn k para todo n ∈ N.
Pn
Note ainda que, como Tn (z) = ϕj (z)xj para todo z ∈ F , então
j=1

n
X
Rn (x) = Φj (x)xj para todo x ∈ [xn : n ∈ N]. (10.13)
j=1

P
m
Dados x ∈ [xn : n ∈ N] e ε > 0, podemos tomar y = aj xj ∈ F tal que kx − yk < ε.
j=1
Dessa forma, para todo n > m temos

kx − Rn (x)k ≤ kx − yk + ky − Rn (y)k + kRn (y) − Rn (x)k


≤ kx − yk + ky − yk + kRn k · kx − yk < (1 + M ) ε.

Disso e de (10.13) concluı́mos que


à n ! ∞
X X
x = lim Rn (x) = lim Φj (x) xj = Φj (x) xj .
n→∞ n→∞
j=1 j=1

Resta mostrar a unicidade da representação acima. É suficiente mostrar que se


P
∞ P

aj xj = 0 então an = 0 para todo n ∈ N. Suponha então aj xj = 0 e tome
j=1 j=1
ε > 0. Escolhendo n0 ∈ N tal que
° °
°X n °
° °
° aj xj ° < ε ≤ M ε sempre que n ≥ n0 ,
° °
j=1

de (10.12) segue que,


° n ° °n °
°X ° °X 0 °
° ° ° °
° aj xj ° ≤ M ° aj xj ° < M ε sempre que n ≤ n0 .
° ° ° °
j=1 j=1

240
Para cada n fixado,
° °
°Xn n−1
X °
° °
|an | · kxn k = ° aj xj − aj xj ° ≤ 2M ε
° °
j=1 j=1

para todo ε > 0. Como xn 6= 0, fazendo ε −→ 0+ segue que an = 0.

Corolário 10.3.14 Toda subsequência de uma sequência básica em um espaço de


Banach é também uma sequência básica.

O critério de Banach–Grunblum também é útil para o cálculo da constante da base:

Corolário 10.3.15 Seja (xn )∞


n=1 uma sequência básica no espaço de Banach E. Então

K(xn )∞
n=1
= inf{M : M satisfaz (10.12)},
e o ı́nfimo é atingido.

Demonstração. Na primeira parte da demonstração do Teorema 10.3.13 vimos que


K(xn )∞
n=1
satisfaz (10.12), logo o ı́nfimo é menor ou igual a K(xn )∞
n=1
. Para a desigualdade
P

restante, suponha que M satisfaça (10.12). Dado aj xj ∈ [xn : n ∈ N], temos
j=1
° Ã !° ° n ° ° °
° ∞
X ° °X ° °Xm °
° ° ° ° ° °
P
° n a x
j j ° = ° a x
j j° ≤ M ° a x
j j ° sempre que m ≥ n.
° ° ° ° ° °
j=1 j=1 j=1

Logo ° Ã !° ° ° ° °
° ∞
X ° °Xm ° °X∞ °
° ° ° ° ° °
°Pn aj xj ° ≤ M · lim ° aj xj ° = M ° aj xj °
° ° m→∞ ° ° ° °
j=1 j=1 j=1

para todo n ∈ N. Resulta que

K(xn )∞
n=1
= sup {kPn k : n ∈ N} ≤ M.

Tomando o ı́nfimo sobre as constantes M que satisfazem (10.12) obtemos a desigualdade


que faltava. Uma vez estabelecida a igualdade, o ı́nfimo é atingido pois, conforme já
vimos, K(xn )∞
n=1
satisfaz (10.12).

Em um primeiro momento o leitor pode suspeitar que qualquer subconjunto


linearmente independente e enumerável de um espaço de Banach é uma sequência
básica. Uma segunda aplicação do critério de Banach–Grunblum mostra que isso não
acontece em geral:

241
Exemplo 10.3.16 Considere a sequência (xn )∞
n=1 em `p , 1 < p ≤ ∞, definida por

1 1
x1 = e1 , xj = − ej−1 + ej para j ≥ 2.
j−1 j

É fácil checar que os vetores x1 , x2 , . . . são linearmente independentes. Por outro lado,
para todo inteiro positivo n é verdade que
° °
°X n ° 1
° °
° xj ° = .
° ° n
j=1 p

Não existe então constante M que satisfaça (10.12), portanto a sequência (xn )∞
n=1 não
é básica em `p pelo critério de Banach–Grunblum.

10.4 O princı́pio de seleção de Bessaga–PeÃlczyński


Na página 238 do livro [7] que inaugurou a Análise Funcional, Banach afirma,
sem demonstração e em apenas duas linhas, que em todo espaço de Banach de
dimensão infinita existe um subespaço de dimensão infinita com base de Schauder.
Ou, equivalentemente, que todo espaço de Banach de dimensão infinita contém uma
sequência básica infinita. Em um célebre artigo [8] de 1958, C. Bessaga e A. PeÃlczyński
obtém este resultado como uma aplicação de seu resultado principal, atualmente
conhecido como princı́pio de seleção de Bessaga–PeÃlczyński. A essência de um
“princı́pio de seleção” é a possibilidade de extrair sequências básicas com propriedades
especiais a partir de certas sequências em espaços de Banach. O objetivo da presente
seção é demonstrar o princı́pio de seleção de Bessaga–PeÃlczyński e aplicá-lo na obtenção
de sequências básicas em espaços de Banach arbitrários.
Alguns conceitos e resultados preparatórios são necessários.

Definição 10.4.1 Um subconjunto N do dual E 0 de um espaço de Banach E é dito


normante para E se

kxk = sup {|ϕ(x)| : ϕ ∈ N e kϕk ≤ 1} para todo x em E.

O Teorema de Hahn–Banach na forma do Corolário 3.1.5 diz que E 0 é normante


para E. Segue da Proposição 4.3.1 que E = JE (E) é normante para E 0 . É imediato
que todo conjunto N normante para E separa pontos de E, isto é, para todos x, y ∈ E,
x 6= y, existe ϕ ∈ N tal que ϕ(x) 6= ϕ(y).

Lema 10.4.2 Sejam N um conjunto normante para o espaço de Banach E e (xn )∞


n=1
uma sequência em E tais que inf kxn k > 0 e
n

lim ϕ (xn ) = 0 para todo ϕ ∈ N.


n→∞

242
Então, para cada 0 < ε < 1, cada inteiro positivo k e cada subespaço de dimensão finita
F de E, existe um inteiro n ≥ k tal que

ky + axn k ≥ (1 − ε) kyk para todos y ∈ F e a ∈ K.

Demonstração. É simples verificar que basta provar a desigualdade desejada para


vetores unitários y ∈ F . Suponha, por absurdo, que o resultado não seja verdadeiro.
Neste caso existem ε ∈ (0, 1), k inteiro positivo e F subespaço de dimensão finita de E
com a seguinte propriedade: para todo n ≥ k existem um vetor unitário yn ∈ F e um
escalar an tais que
kyn + an xn k < 1 − ε.
Como F tem dimensão finita, por compacidade existe uma subsequência de (ynj )∞ j=1
que converge para um certo y0 ∈ F . É claro que o vetor y0 também é unitário. De
¯ ¯ ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
¯an ¯ · °xn ° = °an xn ° ≤ °yn + an xn ° + °yn ° < (1 − ε) + °yn ° = 2 − ε,
j j j j j j j j j

segue que, para todo nj ≥ k,


¯ ¯
¯an ¯ < °2 − ε° ≤ 2−ε
.
j °x n ° inf {kxi k : i ≥ k}
j

¡ ¢∞
A sequência anj j=1 é então limitada. Disso, da hipótese e da convergência ynj −→ y0
segue que
¡ ¢ ¡ ¢ ¡ ¢
lim ϕ ynj + anj xnj = ϕ (y0 ) + lim ϕ anj xnj = ϕ(y0 ) + lim anj ϕ xnj = ϕ (y0 )
j→∞ j→∞ j→∞

para todo ϕ ∈ N . Como N é normante para E e ky0 k = 1, existe ϕ0 ∈ N tal que


kϕ0 k ≤ 1 e |ϕ0 (y0 ) | > 1 − ε. Por outro lado,
° ° ¯ ¡ ¢¯
1 − ε > °ynj + anj xnj ° = sup |ϕ(ynj + anj xnj )| ≥ ¯ϕ0 ynj + anj xnj ¯
ϕ∈BE 0

para todo nj ≥ k, logo


¯ ¡ ¢¯
1 − ε ≥ lim ¯ϕ0 ynj + anj xnj ¯ = |ϕ0 (y0 )| > 1 − ε,
j→∞

contradição esta que completa a demonstração.

Teorema 10.4.3 (Bessaga–Mazur) Sejam N um conjunto normante para o espaço de


Banach E e (xn )∞
n=1 uma sequência em E tais que inf kxn k > 0 e
n

lim ϕ (xn ) = 0 para todo ϕ ∈ N.


n→∞

Então (xn )∞ ∞
n=1 contém uma subsequência básica (xnk )k=1 com xn1 = x1 .

243
Demonstração. Tomemos uma sequência (εn )∞
n=1 de números reais com 0 < εn < 1
para todo n ∈ N satisfazendo

Y n
Y
0< (1 − εn ) := lim (1 − εn ) < 1.
n→∞
n=1 j=1

É interessante que o leitor se convença da existência de tal sequência (εn )∞


n=1 . Chamando
n1 = 1, F1 = [xn1 ], k = n1 e ε = ε1 , pelo Lema 10.4.2 existe n2 > n1 tal que

ka1 xn1 + a2 xn2 k ≥ (1 − ε1 ) ka1 xn1 k

para escalares a1 , a2 quaisquer. Indutivamente, suponha a existência de inteiros


n1 < n2 < · · · < nk tais que
° °
ka1 xn1 + · · · + ak xnk k ≥ (1 − εk−1 ) °a1 xn1 + · · · + ak−1 xnk−1 °

para escalares a1 , . . . , ak quaisquer. Então, chamando Fk = [xn1 , . . . , xnk ] , ε = εk , k =


nk , pelo Lema 10.4.2 existe nk+1 > nk tal que
° °
°a1 xn1 + · · · + ak+1 xn ° ≥ (1 − εk ) ka1 xn1 + · · · + ak xn k .
k+1 k

A subsequência (xnk )∞ k=1 está então construı́da, resta mostrar que é básica. Para todos
k, m ∈ N e escalares a1 , . . . , ak+m , é verdade que
° ° ° ° ° °
°k+m ° °k+m−1 ° °X k °
°X ° ° X ° ° °
° ai xni ° ≥ (1 − εk+m−1 ) ° ai xni ° ≥ (1 − εk+m−1 ) · · · (1 − εk ) ° ai xni °
° ° ° ° ° °
i=1 i=1 i=1
Ã∞ !° k °
Y °X °
° °
≥ (1 − εn ) ° ai xni ° .
n=1
° °
i=1

µ ¶−1
Q

Tomando M = (1 − εn ) no critério de Banach–Grunblum (Teorema 10.3.13)
n=1
segue que a subsequência (xnk )∞
k=1 é básica.

Definição 10.4.4 Sejam (xn )∞ n=1 uma base de Schauder de um espaço de Banach E e

(kn )n=0 uma sequência estritamente crescente de inteiros positivos, com k0 = 0. Uma
sequência de vetores não-nulos (yn )∞
n=1 em E definida por

kn
X
yn = b i xi ,
i=kn−1 +1

em que cada bi ∈ K, é chamada de sequência de blocos básica relativa a (xn )∞


n=1 .

O próximo resultado justifica o adjetivo “básica” na definição acima:

244
Proposição 10.4.5 Sejam (xn )∞ n=1 uma base de Schauder do espaço de Banach E e
(yn )∞
n=1 uma sequência de blocos básica com relação a (xn )∞ ∞
n=1 . Então (yn )n=1 é uma
sequência básica em E e K(yn )∞n=1
≤ K(xn )∞n=1
.

Demonstração. Sejam m e k inteiros positivos e a1 , . . . , am+k escalares. Do Corolário


10.3.15 resulta que
° m ° ° °
°X ° ° Xk1 Xk2 km
X
°
° ° ° °
°
° ai yi ° = ° a1 bi xi + a2 bi xi + · · · + a m b i xi °
°
° ° ° °
i=1 i=1 i=k1 +1 i=km−1 +1
° °
° k1 km km+k °
°X X X °
°
≤ K(xn )n=1 ° a1 bi xi + · · · +
∞ a m b i xi + · · · + am+k bi xi °
°
° i=1 i=km−1 +1 i=km+k−1 +1 °
° °
°m+k
X °
° °
= K(xn )∞ ° ai yi ° .
n=1
° °
i=1

O critério de Banach–Grunblum garante que a sequência (yn )∞


n=1 é básica e a definição
da constante da base garante que K(yn )n=1 ≤ K(xn )n=1 .
∞ ∞

Mais um resultado é necessário para a demonstração do princı́pio de seleção.


Precisamos antes do seguinte lema elementar, cuja demonstração deixamos a cargo
do leitor.

Lema 10.4.6 Sejam (xn )∞ ∞


n=1 base de Schauder do espaço de Banach E, (yn )n=1 uma
sequência básica de E e T : E −→ E um isomorfismo com T (xn ) = yn para todo n.
Então (yn )∞
n=1 é base de Schauder de E.

Teorema 10.4.7 (Bessaga–PeÃlczyński) Sejam E um espaço de Banach, (xn )∞ n=1 uma


∗ ∞ ∞
sequência básica em E e (xn )n=1 seus funcionais coeficientes. Se (yn )n=1 é uma
sequência em E tal que

X
kxn − yn k · kx∗n k =: λ < 1, (10.14)
n=1

então (yn )∞
n=1 é uma sequência básica em E equivalente a (xn )∞n=1 . Além disso, se
∞ ∞
(xn )n=1 é base de Schauder de E, então (yn )n=1 também é base de Schauder de E.

Demonstração. Dada uma sequência (an )∞ n=1 de escalares, de


° ° ° Ã n ! ° ¯ Ã !¯
°X n ° °X n X ° X n ¯ X n ¯
° ° ° ∗ ° ¯ ∗ ¯
° ai (xi − yi )° = ° xi aj xj (xi − yi )° ≤ ¯xi aj xj ¯ · kxi − yi k
° ° ° ° ¯ ¯
i=1 i=1 j=1 i=1 j=1
° °Ã ! ° °
°X n ° X n °Xn °
° ° ° °
≤ ° a j xj ° kx∗i k · kxi − yi k ≤ λ ° ai xi ° ,
° ° ° °
j=1 i=1 i=1

245
resulta que
¯° n ° ° n °¯ ° n ° ° n °
¯°X ° °X °¯ °X n
X ° °X °
¯° ° ° °¯ ° ° ° °
¯° ai xi ° − ° ai yi °¯ ≤ ° ai xi − ai yi ° ≤ λ ° ai xi ° .
¯° ° ° °¯ ° ° ° °
i=1 i=1 i=1 i=1 i=1

Consequentemente,
° ° ° ° ° °
°Xn ° °X n ° °Xn °
° ° ° ° ° °
(1 − λ) ° ai xi ° ≤ ° ai yi ° ≤ (1 + λ) ° ai xi ° (10.15)
° ° ° ° ° °
i=1 i=1 i=1

para todo n ∈ N. Como (xn )∞ n=1 é sequência básica, pelo critério de Banach–Grunblum
(Teorema 10.3.13) existe M ≥ 1 tal que se m ≥ n então
° ° ° ° ° ° ° °
°X n ° °Xn ° °Xm ° (1 + λ)M °X m °
° ° ° ° ° ° ° °
° ai yi ° ≤ (1 + λ) ° ai xi ° ≤ (1 + λ)M ° ai xi ° ≤ ° ai yi ° .
° ° ° ° ° ° (1 − λ) ° °
i=1 i=1 i=1 i=1

Usando mais uma vez o critério de Banach–Grunblum concluı́mos que (yn )∞ n=1 é
sequência básica de E. De (10.15) e do critério de Cauchy (Observação 10.1.2) segue
P
∞ P

imediatamente que an xn converge se, e somente se, an yn converge, ou seja, (xn )∞
n=1
n=1 n=1
é equivalente a (yn )∞
n=1 .
Suponha agora que (xn )∞
n=1 seja uma base de Schauder de E. Como λ < ∞, está
bem definido o operador linear

X
T : E −→ E , T (x) = x∗j (x)(xj − yj ).
j=1

Mais ainda, kT k ≤ λ < 1, e com isso a Proposição 7.1.3 garante que o operador
(idE − T ) : E −→ E é um isomorfismo. Como (idE − T )(xn ) = yn para todo n ∈ N,
segue do Lema 10.4.6 que (yn )∞
n=1 é base de Schauder de E.

Agora estamos em condições de provar o resultado principal da seção:

Teorema 10.4.8 (Princı́pio de seleção de Bessaga–PeÃlczyński) Sejam (xn )∞


n=1 uma
∗ ∞
base de Schauder de um espaço de Banach E e (xn )n=1 seus funcionais coeficientes.
Se (yn )∞
n=1 é uma sequência em E tal que inf kyn k > 0 e
n

lim x∗i (yn ) = 0 para todo i ∈ N,


n→∞

então (yn )∞
n=1 contém uma subsequência básica equivalente a uma sequência de blocos
básica relativa a (xn )∞
n=1 .

246
Demonstração. Para simplificar a notação chamaremos de M a constante da base
(xn )∞
n=1 . Chame ε = inf kyn k, n1 = 1 e escolha m1 ∈ N tal que
n

µ ¶°
° ∞
X
°
°
4M ° ∗ ° 1
° xi (yn1 ) xi ° < 3 .
ε ° ° 2
i=m +11

Escolha agora um inteiro n2 > n1 tal que


µ ¶ °X °
4M ° °
m1
° ° 1
° x∗i (yn2 ) xi ° ≤ 3 .
ε ° ° 2
i=1

Isso é possı́vel pois lim x∗i (yn ) = 0 para todo i ∈ N, e em particular para todo
n→∞
i = 1, . . . , m1 . Selecionamos então um inteiro m2 > m1 tal que
µ ¶° X °
4M ° °

° ∗ ° 1
° xi (yn2 ) xi ° < 4 .
ε ° ° 2
i=m2 +1

Continuando esse processo obtemos sequências crescentes (nk )∞ ∞


k=1 e (mk )k=1 de inteiros
positivos tais que
µ ¶° X ° µ ¶° °
4M ° ° °X °
∞ mk
° ° 1 4M ° ¡ ¢ ° 1
° x∗i (ynk ) xi ° < k+2 e ° x∗i ynk+1 xi ° ≤ k+2 . (10.16)
ε ° ° 2 ε ° ° 2
i=m +1
k i=1

Definindo, para cada k ∈ N,


mk+1
X ¡ ¢
zk = x∗i ynk+1 xi .
i=mk +1

segue que
mk
X ∞
X
¡ ¢ ¡ ¢
ynk+1 = x∗i ynk+1 xi + zk + x∗i ynk+1 xi . (10.17)
i=1 i=mk+1 +1

Como M ≥ 1, de (10.17) e (10.16) segue que


°m ° ° °
°
°
° °
° °X ∗ ¡
k
¢ ° ° ∞
X ¡ ¢ °
°
kzk k ≥ °ynk+1 ° − ° xi ynk+1 xi ° − ° xi ynk+1 xi °

(10.18)
° ° ° °
°
°
i=1 i=mk+1 +1
ε ε ε ε ε
≥ε− − ≥ ε − k+4 − k+5 ≥ .
4M 2k+2 4M 2k+3 2 2 2
Resulta que zk 6= 0 para todo k e portanto (zk )∞ k=1 é uma sequência de blocos básica
com relação a (xn )n=1 . Da Proposição 10.4.5 sabemos que a sequência (zk )∞

k=1 é básica.

247
Chamando de (zk∗ )∞ k=1 os funcionais coeficientes e de M1 a constante da sequência básica
(zk )∞
k=1 , do Corolário 10.3.9 e da Proposição 10.4.5 segue que

1 ≤ kzk∗ k · kzk k ≤ 2M1 ≤ 2M,

e de (10.18) temos
2M 4M
kzk∗ k ≤ ≤
kzk k ε
para todo k ∈ N. Finalmente, da desigualdade acima e de (10.17), temos
° °
X∞ X∞ µ ¶ °X mk X∞ °
° ° 4M ° ¡ ¢ ¡ ¢ °
kzk k · °zk − ynk+1 ° ≤
∗ ° xi y n
°

x i + x ∗
i y n x i
°
°
k=1 k=1
ε ° i=1
k+1
i=mk+1 +1
k+1
°
∞ µ ¶ Ã µ ¶ µ ¶ !
X 4M ε 1
k+2
ε 1
k+3
≤ +
k=1
ε 4M 2 4M 2

à µ ¶ µ ¶ !
X 1
k+2
1
k+3
≤ + < 1.
k=1
2 2
¡ ¢∞
Pelo Teorema 10.4.7 concluı́mos que ynk+1 k=1 ≈ (zk )∞
k=1 .

Como consequência obtemos um princı́pio de seleção com enunciado mais econômico:

Corolário 10.4.9 Sejam E um espaço de Banach e (yn )∞ n=1 uma sequência em E com
w ∞
inf kyn k > 0 e yn −→ 0. Então (yn )n=1 admite uma subsequência básica.
n

Demonstração. Considere o subespaço [yn : n ∈ N] de E, que é separável pelo


Lema 1.6.3. Pelo Teorema de Banach–Mazur (Teorema 6.5.5) existe uma isometria
linear T : [yn : n ∈ N] −→ C [0, 1]. Observe que inf kT (yn )k = inf kyn k > 0. Sejam
n n
(xn )∞ ∗ ∞
n=1 uma base de Schauder de C [0, 1] – Exemplo 10.3.3(e) – e (xn )n=1 os funcionais
w w
coeficientes associados. De yn −→ 0 e da Proposição 6.2.9 concluı́mos que T (yn ) −→ 0.
Logo
lim x∗k (T yn ) = 0 para todo k ∈ N.
n→∞

Pelo princı́pio de seleção de Bessaga–PeÃ


³ lczyński existe
´ uma subsequência básica
∞ ∞ −1
(T (ynk ))k=1 de (T (yn ))n=1 . Como T : T [yn : n ∈ N] −→ [yn : n ∈ N] é isomorfismo

isométrico, segue que (ynk )∞
k=1 = (T
−1
(T (ynk )))k=1 é sequência básica.

Para concluir aplicamos o princı́pio de seleção na obtenção de sequências básicas em


espaços de Banach de dimensão infinita arbitrários:

Teorema 10.4.10 (Banach–Mazur, Bessaga–PeÃlczyński, Gelbaum) Todo espaço de


Banach de dimensão infinita contém um subespaço de dimensão infinita com base de
Schauder.

248
Demonstração. Como todo espaço de Banach de dimensão infinita contém um
subespaço separável de dimensão infinita (verifique!), basta provar o resultado para
espaços separáveis. Conforme fizemos na demonstração anterior, com a ajuda do
Teorema 6.5.5 podemos supor que E é um subespaço de C[0, 1] de dimensão infinita.
Ainda como na demonstração anterior, denotemos por (xn )∞ n=1 uma base de Schauder
∗ ∞
de C [0, 1] e por (xn )n=1 seus funcionais coeficientes. Para cada inteiro positivo k, defina
k ¡
T ¢
Nk = {x ∈ E : x∗1 (x) = · · · = x∗k (x) = 0} = ker(x∗j ) ∩ E .
j=1

É claro que cada Nk é subespaço fechado de E. Mais ainda, como Nk é o núcleo do


operador linear
x ∈ E 7→ (x∗1 (x), . . . , x∗k (x)) ∈ Kn ,
e Kn tem dimensão n, segue que Nk tem dimensão infinita para k ≥ 1. É claro que
· · · ⊆ N 3 ⊆ N2 ⊆ N1 .
Suponha que essa sequência (Nk )∞
k=1 fique estacionária a partir de algum ı́ndice, ou seja,
suponha que exista n0 ≥ 1 tal que Nj = Nn0 para todo j > n0 . Vejamos que, neste
caso, Nn0 = {0}. De fato, dado x ∈ Nn0 , por definição de Nn0 temos
x∗1 (x) = · · · = x∗n0 (x) = 0.
Seja j > n0 . Como Nj = Nn0 , x ∈ Nj , e portanto x∗j (x) = 0. Assim x∗j (x) = 0 para
todo j. Da expressão
X∞
x= x∗j (x)xj ,
j=1

concluı́mos que x = 0. Como Nn0 tem dimensão infinita, não ocorre Nn0 = {0}, e
portanto a sequência (Nk )∞ k=1 nunca fica estacionária. Isso significa que existe uma
infinidade de ı́ndices j1 < j2 < j3 < · · · tais que as inclusões
· · · ⊆ Nj3 ⊆ Nj2 ⊆ Nj1
são todas estritas. Para cada k ∈ N, tomando yk ∈ Njk − Njk+1 , a sequência (yk )∞
k=1 é
formada por vetores distintos de E. É claro que podemos supor kyj k = 1 para todo j.
Sejam n, k ∈ N com k ≥ n. Então jk ≥ jn ≥ n, e portanto
y k ∈ Nj k ⊆ Nj n ⊆ Nn .
Disso segue que x∗n (yk ) = 0, ou seja, x∗n (yk ) = 0 para todo k ≥ n, o que revela que
lim x∗n (yk ) = 0 para todo n ∈ N.
k→∞

Pelo princı́pio de seleção de Bessaga–PeÃlczyński existe uma subsequência básica (yki )∞


i=1
de (yk )∞
k=1 . Logo [(y k )∞
i i=1
] é subespaço de dimensão infinita de E com base de Schauder.

249
10.5 Comentários e notas históricas
Foi em 1837 que G. P. G. L. Dirichlet provou que convergências absoluta e incondicional
coincidem para séries de números reais.
A Proposição 10.1.4 foi provada por Banach em sua tese de 1922 e se constituiu em
um dos primeiros indı́cios de que a completude é de fato uma propriedade importante
para o estudo da convergência de séries.
Banach e seus companheiros de Lwów (então na Polônia e hoje na Ucrânia) tinham o
hábito de discutir matemática em um bar chamado Scottish Café. Como escreviam em
mesas e guardanapos, muita coisa se perdia a cada encontro. L Ã ucja, esposa de Banach,
providenciou então um livro, que se tornou conhecido como Scottish Book [62], que
ficava no bar e no qual os participantes tomavam notas, principalmente de problemas
propostos e suas soluções, bem como de prêmios oferecidos por suas soluções. Prêmios
singelos, normalmente uma garrafa de vinho, mas um caso ficou particularmente
conhecido. Em 1936, S. Mazur ofereceu um ganso vivo para quem solucionasse um
problema – Problema 153 do Scottish Book – que A. Grothendieck mostrou em 1955
estar intimamente relacionado ao problema da aproximação mencionado na Seção 7.6.
Após resolver o problema em 1972, P. Enflo viajou a Varsóvia para receber o ganso das
mãos de Mazur, o qual mataram e comeram na mesma noite em um belo repasto na
casa de W. Zelazko (a foto de Enflo recebendo o ganso das mãos de Mazur é célebre,
veja, por exemplo, [81, página 122]).
O problema da caracterização da dimensão infinita por meio da existência de
séries incondicionalmente convergentes mas não-absolutamente convergentes foi um dos
problemas do Scottish Book e também foi mencionado por Banach em [7, página 240].
O problema se mostrou especialmente difı́cil, e mesmo o caso de `1 teve que esperar até
1947 para ser resolvido por M. S. Macphail. A solução geral de A. Dvortezky e C. A.
Rogers foi publicada em 1950.
O Résumé [38], que contém a desigualdade de Grothendieck, foi concebido, escrito
e publicado durante o perı́odo em que Grothendieck trabalhou no Brasil, mais
especificamente na Universidade de São Paulo, de meados de 1952 ao final de 1954. Foi
publicado no número 8, ano de 1953, do Boletim da Sociedade Matemática de São Paulo.
Sociedade e revista estas que foram extintas para dar lugar à atual Sociedade Brasileira
de Matemática e ao seu atual Boletim. Um relato da passagem de Grothendieck pelo
Brasil pode ser encontrado em [5].
O valor exato da constante de Grothendieck ainda não é conhecido. Na verdade,
os valores não são conhecidos, pois sabe-se que as constantes no caso real e no caso
complexo, denotadas por KGR e KGC , respectivamente, são distintas. A demonstração
que demos pode dar a impressão de que KGR ≤ KGC , mas na verdade, de acordo com as
estimativas conhecidas descritas abaixo, o que ocorre é o seguinte:

1, 338 ≤ KGC ≤ 1, 4049 . . . < 1, 66 ≤ KGR ≤ 1, 782 . . . .

Isso em nada conflita com o que fizemos, mostra apenas que o argumento que usamos
na demonstração está longe de obter as melhores constantes. Para maiores detalhes e

250
créditos para as estimativas acima, veja [74].
A classe dos operadores absolutamente somantes, que, como não poderia deixar
de ser, tem suas origens no Résumé de Grothendieck, foi formalmente isolada por
A. Pietsch em 1967, e ganhou relevância já em 1968 com o já citado trabalho [58]
de Lindenstrauss e PeÃlczyński. O livro [20] é todo dedicado à teoria dos operadores
absolutamente somantes.
As bases de Schauder foram introduzidas por J. Schauder, membro do cı́rculo de
Banach em Lwów, em 1927. Neste mesmo trabalho Schauder construiu a base de C[0, 1]
exibida no Exemplo 10.3.3(e). As funções dessa base já haviam sido estudadas por G.
Faber em 1909, daı́ o uso eventual da expressão base de Faber–Schauder. Em 1928
Schauder provou que o sistema de Haar (veja, por exemplo, [63, Example 4.1.27]) é
uma base de Schauder para Lp [0, 1], 1 ≤ p < ∞. Em sua definição original, Schauder
exigia a continuidade dos funcionais coeficientes; exigência esta que, de acordo com o
Teorema 10.3.6 – devido a Banach – se mostrou desnecessária.
O Teorema 10.3.6 e uma das implicações do Teorema 10.3.13 foram provados por
Banach em seu livro [7] de 1932. A outra implicação do Teorema 10.3.13 foi provada por
M. Grunbum em 1941. Este critério se tornou ferramenta corrente na teoria de bases
de Schauder a partir da menção a ele feita no artigo clássico de Bessaga e PeÃlczyński
[8] de 1958, que deu origem a toda a teoria da Seção 10.4.
O Teorema 10.4.3 é usado por PeÃlczyński [71] para demonstrar que se todo subespaço
com base de Schauder de um espaço de Banach E for reflexivo, então E é reflexivo.
Além do que foi visto no texto, o princı́pio de seleção de Bessaga–PeÃlczyński – formulado
originalmente em [8] no ano de 1958 – tem várias aplicações notáveis, por exemplo: se
E 0 contém uma cópia de c0 , então E contém uma cópia de `1 [63, Lemma 4.4.17]; se
1 ≤ q < p < ∞, então todo operador linear contı́nuo de `p em `q é compacto (este é
o Teorema de Pitt – veja, por exemplo, [26, Proposition 6.25]). Outras aplicações do
princı́pio de seleção podem ser encontradas em [19].
Expliquemos a atribuição de crédito múltiplo no Teorema 10.4.10. Como já vimos,
este resultado apareceu sem demonstração no livro de Banach [7] de 1932. As primeiras
demonstrações aparecerem em dois trabalhos publicados em 1958, o já citado artigo
de Bessaga e PeÃlczyński e outro de B. Gelbaum, este último publicado nos Anais da
Academia Brasileira de Ciências. Em 1962 PeÃlczyński [71] apresenta nova demonstração
e atribui a ideia a Mazur. Acredita-se então que Banach conhecia esse argumento de
Mazur.

10.6 Exercı́cios
Exercı́cio 10.6.1 Prove que convergências absoluta e incondicional coincidem para
séries em espaços normados de dimensão finita.

Exercı́cio 10.6.2 Demonstre o critério de Cauchy enunciado na Observação 10.1.2.

251
Exercı́cio 10.6.3 Sejam 1 < p < ∞ e (an )∞ n=1 uma sequência que está em `p mas
P

não está em `1 . Prove que a série an en converge incondicionalmente mas não
n=1
absolutamente em `p .

Exercı́cio 10.6.4 Demonstre a Proposição 5.3.8 usando o Teorema 10.1.6.

Exercı́cio 10.6.5 Prove que se A e B são duas matrizes quadradas de escalares de


ordem n, então tr (AB) = tr (BA).

Exercı́cio 10.6.6 Sejam E um espaço vetorial de dimensão finita e T : E −→ E um


operador linear. Prove que o traço de T , tr (T ), independe da base escolhida para E.

Exercı́cio 10.6.7 Prove o caso complexo da desigualdade de Grothendieck (Teorema


10.2.2) a partir do caso real.

Exercı́cio 10.6.8 Prove que o espaço `w 1 (E) das sequências fracamente somáveis no
espaço de Banach E é um espaço de Banach com a norma
(∞ )
X
k(xj )∞
j=1 kw = sup |ϕ(xj )| : ϕ ∈ BE 0 .
j=1

Considere sempre a norma k · kw no espaço `w


1 (E).

Exercı́cio 10.6.9 Sejam E e F espaços de Banach e T ∈ L(E, F ). Prove que:



(a) O operador (xj )∞
j=1 ∈ `1 (E) 7→ (T (xj ))j=1 ∈ `1 (F ) está bem definido, é linear
contı́nuo e tem a mesma norma que T .

(b) O operador (xj )∞ w w
j=1 ∈ `1 (E) 7→ (T (xj ))j=1 ∈ `1 (F ) está bem definido, é linear
contı́nuo e tem a mesma norma que T .

Exercı́cio 10.6.10 Prove que as seguintes afirmações são equivalentes para um


operador linear contı́nuo T : E −→ F entre espaços de Banach:
(a) T é absolutamente somante.
(b) Existe uma constante C > 0 tal que
n
X n
X
kT (xj )k ≤ C sup |ϕ(xj )|,
ϕ∈BE 0
j=1 j=1

para todos n ∈ N e x1 , . . . , xn ∈ E.

(c) O operador (xj )∞ w
j=1 ∈ `1 (E) 7→ (T (xj ))j=1 ∈ `1 (F ) está bem definido, é linear
contı́nuo.

Exercı́cio 10.6.11 Prove que todo operador linear contı́nuo de posto finito entre
espaços de Banach é absolutamente somante.

252
Exercı́cio 10.6.12 Dados espaços de Banach E e F , chame de Π(E, F ) o subconjunto
de L(E, F ) formado pelos operadores absolutamente somantes. Prove que:
(a) Π(E, F ) o subespaço vetorial de L(E, F ).
(b) (Propriedade de ideal) Se T ∈ L(E0 , E), U ∈ Π(E, F ) e V ∈ L(F, F0 ), então
V ◦ U ◦ T ∈ Π(E0 , F0 ).
¯ ¯
¯P ¯
∞ ¯
Exercı́cio 10.6.13* Seja (an )n=1 uma sequência de escalares tal que ¯ an ¯¯ ≤ 1 para
n∈M
P

todo conjunto finito M ⊆ N. Prove que |an | ≤ 4.
n=1

Exercı́cio 10.6.14 Dado um espaço de Banach E, defina


n o
`u1 (E) = (xn )∞
n=1 ∈ `w
1 (E) : lim k(x )∞
k
n n=k w = 0 .
k→∞

Prove que:
(a) `u1 (E) é subespaço fechado de `w
1 (E).
P

(b) Uma sequência (xn )∞ u
n=1 pertence a `1 (E) se, e somente se, a série xn é
n=1
incondicionalmente convergente.

Exercı́cio 10.6.15 Prove que os vetores de uma base de Schauder de um espaço de


Banach são linearmente independentes.

Exercı́cio 10.6.16 Prove a unicidade da representação em relação à base de Schauder


de C[0, 1] exibida no Exemplo 10.3.3(e).

Exercı́cio 10.6.17 Prove que, para todo espaço de Banach E, η é uma norma em LE .

Exercı́cio 10.6.18 Mostre que todo espaço com base de Schauder é separável.

Exercı́cio 10.6.19 Prove que todo espaço de Banach com base de Schauder tem a
propriedade da aproximação (veja definição na Seção 7.6).

Exercı́cio 10.6.20 Mostre que (e1 , e2 −e1 , e3 −e2 , e4 −e3 , . . .) é base de Schauder de `1 .
Mostre também que a convergência da série que representa um vetor de `1 em relação
a essa base nem sempre é incondicional.

Exercı́cio 10.6.21 (a) Sejam (xn )∞ n=1 uma base de Schauder do espaço de Banach E
e (an )n=1 uma sequência de escalares não-nulos. Prove que (an xn )∞

n=1 também é base
de Schauder de E.
(b) Prove que se o espaço de Banach E tem base de Schauder, então E admite uma
base de Schauder (xn )∞
n=1 normalizada, isto é, kxn k = 1 para todo n.

Exercı́cio 10.6.22 Prove que o operador id : LE −→ LF da demonstração do Teorema


10.3.11 tem gráfico fechado.

253
Exercı́cio 10.6.23 Sejam (xn )∞ n=1 uma base de Schauder do espaço de Banach E e
(x∗n )∞
n=1 seus funcionais coeficientes. Prove que

sup kxn k < ∞ ⇐⇒ inf kx∗n k > 0 e inf kxn k > 0 ⇐⇒ sup kx∗n k < ∞.
n n n n

Exercı́cio 10.6.24 Prove que todo espaço de Banach separável admite um conjunto
normante enumerável.

Exercı́cio 10.6.25 Demonstre o Lema 10.4.6.

Exercı́cio 10.6.26* Seja (xn )∞


n=1 uma base de Schauder de um espaço de Hilbert tal que
kxn k = kxn k = 1 para todo n. Prove que (xn )∞

n=1 é um sistema ortonormal completo.

Exercı́cio 10.6.27* Sejam 1 ≤ p < ∞ e (yn )∞ n=1 uma sequência de blocos básica com
relação à base (en )∞
n=1 de `p . Prove que:
(a) [yn : n ∈ N] é isometricamente isomorfo a `p .
(b) Se 0 < inf kyn k ≤ sup kyn k < ∞, então (yn )∞ ∞
n=1 ≈ (en )n=1 .
n n

Exercı́cio 10.6.28 (Teorema de Krein–Milman–Rutman) Sejam E um espaço de


Banach com base de Schauder e D um subconjunto denso de E. Prove que existe
uma base de Schauder de E formada apenas por elementos de D.

Exercı́cio 10.6.29 Seja 1 ≤ p ≤ ∞.


(a) Para cada t ∈ (0, 1), seja xt = (t, t2 , t3 , . . .) Mostre que o conjunto {xt : 0 < t < 1}
é linearmente independente em `p .
(b) Mostre que dim(`p ) = c, onde c é a cardinalidade do contı́nuo, isto é, a cardinalidade
de R.

Exercı́cio 10.6.30* Dado um espaço de Banach E 6= {0}, considere o subespaço


© ª
c00 (E) = (xj )∞
j=1 ∈ `∞ (E) : existe n0 ∈ N tal que xj = 0 para todo j ≥ n0

do espaço de Banach (`∞ (E), k · k∞ ) (veja Exercı́cio 4.5.8). Responda:


(a) c00 (E) é denso em `∞ (E)?
(b) c00 (E) é completo com a norma k · k∞ ?
(c) Qual é a dimensão de c00 = c00 (K)?
(d) Exiba uma base de Hamel de c00 .
(e) Estendendo a definição de base de Schauder para espaços normados, existe base de
Schauder para c00 ? Em caso positivo, exiba uma tal base.
(f) Qual é a dimensão de c00 (E)?

254
Apêndice A

O Lema de Zorn

Definição A.1 (a) Uma ordem parcial no conjunto P é uma relação ≤ em P que
satisfaz as seguintes propriedades:
• x ≤ x para todo x ∈ P (reflexiva).
• Se x, y ∈ P , x ≤ y e y ≤ x, então x = y (antissimétrica).
• Se x, y, z ∈ P , x ≤ y e y ≤ z, então x ≤ z (transitiva).
Neste caso diz-se que (P, ≤) é um conjunto parcialmente ordenado.
No que segue (P, ≤) é um conjunto parcialmente ordenado fixado.
(b) Uma cota superior de um subconjunto Q de P , se existir, é um elemento q ∈ P tal
que p ≤ q para todo p ∈ Q.
(c) Um elemento maximal de P , se existir, é um elemento m ∈ P tal que se p ∈ P e
q ≤ p para todo q ∈ P , então m = p.
(d) Um subconjunto Q de P é dito totalmente ordenado se para todos p, q ∈ Q, é
verdade que p ≤ q ou q ≤ p.

Teorema A.2 (Lema de Zorn) Todo conjunto parcialmente ordenado, não-vazio, e no


qual todo subconjunto totalmente ordenado tem cota superior, tem elemento maximal.

O Lema de Zorn é equivalente ao Axioma da Escolha. A demonstração dessa


equivalência pode ser encontrada em qualquer bom livro de Teoria dos Conjuntos, por
exemplo em [18, Capı́tulo 7]. Como já dissemos na Seção 3.5, a demonstração de M.
Zorn apareceu em 1935. Entretanto, o mesmo resultado já havia sido provado por K.
Kuratowski em 1922. Apesar da anterioridade, o crédito a Kuratowski é usualmente
omitido.
Uma aplicação simples e bastante conhecida do Lema de Zorn garante que todo
espaço vetorial possui uma base (veja, por exemplo, [16, Teorema 2.8.1]). Neste livro
utilizamos uma propriedade um pouco mais forte:

Definição A.3 Seja V um espaço vetorial.


(a) Um gerador de V é um subconjunto A de V tal que todo elemento de V pode ser
escrito como combinação linear (finita) de elementos de A.
(b) Um subconjunto B de V é linearmente independente se todo subconjunto finito de

255
B é formado por vetores linearmente independentes.
(c) Uma base (ou base algébrica, ou base de Hamel) de V é um gerador linearmente
independente de V .

Proposição A.4 Se A é um gerador de um espaço vetorial V 6= {0}, então existe uma


base de V contida em A.

Demonstração. Considere o conjunto

F = {(W, B) : W é subespaço de V e B ⊆ A é linearmente independente e gera W }

munido da ordem parcial

(W, B), (W1 , B1 ) ∈ F, (W, B) ≤ (W1 , B1 ) ⇐⇒ W ⊆ W1 e B ⊆ B1 .

Tomando x ∈ A temos ([x], {x}) ∈ F, e portanto F é não-vazio. Seja G um subconjunto


totalmente
µ ordenado
¶ de F, digamos G = (Wi , Bi )i∈I . Argumentos rotineiros mostram
S S
que Wi , Bi pertence a F e é cota superior de G. Pelo Lema de Zorn, F tem
i∈I i∈I
um elemento maximal (W f , B).
e Basta mostrar que W f = V. Suponha, por absurdo, que
f 6= V . Observe que, nesse caso, A não está contido em W
W f , pois se A ⊆ W
f terı́amos

f] = W
V = [A] ⊆ [W f ⊆ V,

f 6= V . Podemos então tomar x0 ∈ A − W


o que contradiz a suposição de que W f e definir

f ⊕ [x0 ] , BN = B
WN = W e ∪ {x0 }.

Como B e gera W f , tanto os elementos de [BN ] como os elementos de WN têm a forma


f . Portanto
a1 x1 + · · · + an xn + a0 x0 , onde n ∈ N, a1 , . . . , an , a0 ∈ K e x1 , . . . , xn ∈ W
e
[BN ] = WN . A independência linear de BN é clara, pois B é linearmente independente
e x0 ∈ / Wf . Por fim, de B e ⊆ A e x0 ∈ A concluı́mos que BN ⊆ A, e portanto
(WN , BN ) ∈ F. Das definições de WN e de BN fica claro que (W f, B)e ≤ (WN , BN ).
A maximalidade de (W f , B)
e implica que (Wf, B) e = (WN , BN ). Em particular, W f = WN ,
logo x0 ∈ W f . Esta contradição garante que W f = V e completa a demonstração.

Concluı́mos este apêndice com uma aplicação interessante aos espaços de Banach:

Proposição A.5 Seja E um espaço de Banach separável de dimensão infinita. Então


todo subconjunto denso e enumerável de E admite um subconjunto linearmente
independente e enumerável.

Demonstração. Seja D um subconjunto denso e enumerável de E. É claro que D é


gerador de [D]. Pela Proposição A.4 existe uma base B de [D] contida em D. Suponha,

256
por um momento, que B seja finita. Neste caso [D] tem dimensão finita, logo [D] é
fechado em E. Como D é denso em E, temos

E = D ⊆ [D] = [D] ⊆ E,

o que prova que E = [D], e portanto E tem dimensão finita. Como isso contradiz a
hipótese, segue que a base B de [D] é infinita. Por ser base de [D], B é linearmente
independente, e por ser infinita e estar contida no conjunto enumerável D, B é
enumerável.

257
Apêndice B

Noções de Topologia Geral

Espaços métricos
Definição B.1 Um espaço métrico é um par ordenado (M, d) formado por um conjunto
M e uma função d : M ×M −→ R, chamada métrica, satisfazendo as seguintes condições
para quaisquer x, y, z em M :
(a) d(x, y) ≥ 0,
(b) d(x, x) = 0,
(c) d(x, y) = 0 implica x = y,
(d) d(x, y) = d(y, x),
(e) d(x, z) ≤ d(x, y) + d(y, z).
Se E e F são subconjuntos de M, a distância entre E e F é definida por

dist(E, F ) = inf{d(x, y) : x ∈ E e y ∈ F }.

Definição B.2 Seja (xn )∞n=1 uma sequência no espaço métrico (M, d).

(a) A sequência (xn )n=1 converge para x ∈ M se

lim d(xn , x) = 0.
n→∞

Neste caso escrevemos x = lim xn = lim xn ou xn −→ x.


n n→∞
(b) A sequência (xn )∞ n=1 é dita convergente se existe x ∈ M tal que xn −→ x. Caso
contrário é dita divergente.
(c) A sequência (xn )∞n=1 é uma sequência de Cauchy se

lim d(xm , xn ) = 0.
m,n→∞

É imediato que toda sequência convergente é de Cauchy.


(d) O espaço métrico (M, d) é um espaço métrico completo se toda sequência de Cauchy
em M convergir para um elemento de M .

258
Definição B.3 Seja (M, d) um espaço métrico.
(a) Dados a ∈ M e ε > 0, o conjunto B(a, ε) = {x ∈ M : d(x, a) < ε} é chamado de
bola aberta com centro a e raio r.
(b) Um subconjunto A ⊆ M é aberto se para cada x ∈ A existe ε > 0 tal que
B(x, ε) ⊆ A.
(c) Um subconjunto F ⊆ M é fechado se seu complementar F c := M − F é aberto.

Definição B.4 Sejam (M, d) um espaço métrico


S e A ⊆ M.
(a) O interior de A é o conjunto int(A)
T = {B ⊆ M : B é aberto e B ⊆ A}.
(b) O fecho de A é o conjunto A = {F ⊆ M : F é fechado e A ⊆ F }.
(c) Diz-se que A é denso em M se A = M .

Proposição B.5 Sejam (M, d) um espaço métrico, x ∈ M e A, B ⊆ M . Então


(a) int(A) é um conjunto aberto e A é um conjunto fechado.
(b) A é aberto se, e somente se, A = int(A).
(c) A é fechado se, e somente se, A = A.
(d) Se A ⊆ B, então A ⊆ B.
(e) A ∪ B = A ∪ B
(f) x ∈ A se, e somente se, existe uma sequência (xn )∞
n=1 em A tal que xn −→ x.
(g) A é denso em M se, e somente se, para todos x ∈ M e ε > 0, tem-se A∩B(x, ε) 6= ∅.

Quando não houver necessidade de explicitar a métrica, escrevemos apenas M para


denotar o espaço métrico (M, d).

Definição B.6 Um espaço métrico M é compacto se para toda coleção de abertos


S S
n
(Ai )i∈I tais que M = Ai , existem n ∈ N e i1 , . . . , in ∈ I tais que M = Aik .
i∈I k=1

Neste livro usamos dois teoremas fundamentais da teoria dos espaços métricos. O
primeiro é o Teorema de Baire, enunciado e demonstrado no Teorema 2.3.1. O segundo
é o Teorema de Ascoli, enunciado abaixo, que caracteriza os subconjuntos relativamente
compactos do espaço métrico completo C(K) das funções contı́nuas f : K −→ K, onde
K é um espaço métrico compacto, com a métrica
d(f, g) = sup{|f (t) − g(t)| : t ∈ K}.

Teorema B.7 (Teorema de Ascoli) Sejam K um espaço métrico compacto e A um


subconjunto de C(K). Então A é compacto em C(K) se, e somente se, as seguintes
condições estão satisfeitas:
(a) A é equicontı́nuo, isto é, para todos t0 ∈ K e ε > 0, existe δ > 0 tal que
|f (t) − f (t0 )| < ε para todos t ∈ K com d(t, t0 ) < δ e f ∈ A.
(b) O conjunto {f (t) : f ∈ A} é limitado em K para todo t ∈ K.

Em [41, Teorema III.2.1] o leitor encontra a demonstração de uma forma do Teorema


de Ascoli mais geral que a enunciada acima.

259
Espaços topológicos
Definição B.8 Uma topologia em um conjunto X é uma coleção τ de subconjuntos de
X, chamados conjuntos abertos, satisfazendo as seguintes propriedades:
(a) Qualquer união de elementos de τ é um elemento de τ .
(b) Qualquer interseção finita de elementos de τ pertence a τ .
(c) X e ∅ pertencem a τ .
Neste caso dizemos que (X, τ ) é um espaço topológico, que naturalmente abreviaremos
para X quando não houver perigo de ambiguidade ou de imprecisão. Um subconjunto
F de X é chamado de conjunto fechado se seu complementar for aberto, isto é, se
Fc = X − F ∈ τ.

Proposição B.9 Em um espaço topológico valem as seguintes propriedades:


(a) Qualquer interseção de conjuntos fechados é um conjunto fechado.
(b) Qualquer união finita de conjuntos fechados é um conjunto fechado.
(c) X e ∅ são conjuntos fechados.

Os conjuntos abertos – segundo a Definição B.3(b) – de um espaço métrico M


formam uma topologia em M , chamada de topologia em M induzida pela métrica. É
neste sentido que um espaço métrico será entendido como espaço topológico. Um espaço
topológico X é dito metrizável se existe uma métrica em X que induz sua topologia.
O interior int(A), o fecho A e a densidade de um subconjunto A de um espaço
topológico X são definidos exatamente como na Definição B.4. Os itens (a)–(e) da
Proposição B.5 permanecem válidos exatamente como lá enunciados. Além disso:

Proposição B.10 Sejam A e B subconjuntos de um espaço topológico X. Então:


(a) int(A) = X − X − A e X − A = int(X − A).
(b) Se A ⊆ B, então int(A) ⊆ int(B).
(c) int(A ∩ B) = int(A) ∩ int(B).

Vizinhanças
Definição B.11 Uma vizinhança de um elemento x do espaço topológico X é um
subconjunto U de X que contém um aberto V contendo x, isto é, x ∈ V ⊆ U . A
coleção Ux de todas as vizinhanças de x é chamada de sistema de vizinhanças de x.

Proposição B.12 O sistema de vizinhanças Ux de x em um espaço topológico X tem


as seguintes propriedades:
(a) Se U ∈ Ux , então x ∈ U.
(b) Se U, V ∈ Ux , então U ∩ V ∈ Ux .
(c) Se U ∈ Ux , então existe V ∈ Ux tal que U ∈ Uy para cada y ∈ V.
(d) Se U ∈ Ux e U ⊆ V , então V ∈ Ux .
(e) A ⊆ X é aberto se, e somente se, A contém uma vizinhança de cada um de seus
pontos.

260
Proposição B.13 Se a cada ponto x de um conjunto X é associada uma coleção não-
vazia Ux de subconjuntos de X satisfazendo (a)–(d) da Proposição B.12, então a coleção

τ = {A ⊆ X : para todo x ∈ A existe U ∈ Ux tal que x ∈ U ⊆ A}

é uma topologia para X na qual Ux é o sistema de vizinhanças de x para todo x ∈ X.

Definição B.14 Uma base de vizinhanças de um elemento x de um espaço topológico


X é uma subcoleção Bx de Ux tal que cada U ∈ Ux contém algum V ∈ Bx . Neste caso
Ux está determinado por Bx da seguinte forma:

Ux = {U ⊆ X : V ⊆ U para algum V ∈ Bx }.

Os elementos de Bx são chamados de vizinhanças básicas de x.

Teorema B.15 Seja X um espaço topológico e, para cada x ∈ X, seja Bx uma base
de vizinhanças em x. Então:
(a) Se V ∈ Bx , então x ∈ V.
(b) Se V1 , V2 ∈ Bx , então existe V3 ∈ Bx tal que V3 ⊆ V1 ∩ V2 .
(c) Se V ∈ Bx , então existe V0 ∈ Bx tal que se y ∈ V0 , então existe W ∈ By com W ⊆ V.
(d) A ⊆ X é aberto se, e somente se, A contém uma vizinhança básica de cada um de
seus pontos.
Reciprocamente, se a cada elemento x de um conjunto X é associada uma coleção
Bx de subconjuntos de X satisfazendo as condições (a)-(c) acima, ao usarmos (d)
para definir conjuntos abertos obtemos uma topologia em X na qual Bx é uma base
de vizinhanças para cada x ∈ X.

Bases
Definição B.16 Uma base do espaço topológico (X, τ ) é uma subcoleção B de τ tal
que todo conjunto aberto pode ser escrito como uma união de elementos de B.

Proposição B.17 Uma coleção B de subconjuntos do espaço topológico X é uma base


para X se, e somente se, para todo aberto A ⊆ X e todo x ∈ A existe B ∈ B tal que
x ∈ B ⊆ A.

Teorema B.18 Uma coleção


S B de subconjuntos de X é base para uma topologia em X
se, e somente se, X = B e é verdade que se B1 , B2 ∈ B e x ∈ B1 ∩ B2 , então existe
B∈B
B3 ∈ B tal que x ∈ B3 ⊆ B1 ∩ B2 .

Teorema B.19 Uma coleção B de abertos do espaço topológico X é uma base para X
se, e somente se, {B ∈ B : x ∈ B} é uma base de vizinhanças de cada x ∈ X.

261
Subespaços
Definição B.20 Sejam (X, τ ) um espaço topológico e A ⊆ X. A coleção τA := {B∩A :
B ∈ τ } é uma topologia em A, chamada topologia relativa ou topologia em A induzida
por τ . Com esta topologia, dizemos que A é um subespaço de X.

Teorema B.21 Seja A um subespaço de um espaço topológico X. Então:


(a) C ⊆ A é aberto em A se, e somente se, C = B ∩ A para algum B aberto em X.
(b) F ⊆ A é fechado em A se, e somente se, F = K ∩ A para algum K fechado em X.
(c) Se C ⊆ A, então o fecho de C em A coincide com A ∩ C.
(d) Se x ∈ A, então V ⊆ X é uma vizinhança de x em A se, e somente se, V = U ∩ A
para alguma vizinhança U de x em X.
(e) Se x ∈ A e Bx é uma base de vizinhanças para x em X, então {B ∩ A : B ∈ Bx } é
uma base de vizinhanças para x em A.
(f) Se B é uma base de X, então {B ∩ A : B ∈ B} é base de A.

Funções contı́nuas
Definição B.22 Uma função f : X −→ Y entre espaços topológicos é contı́nua se
f −1 (A) := {x ∈ X : f (x) ∈ A} é aberto em X para todo aberto A em Y .

Proposição B.23 As seguintes afirmações são equivalentes para uma função f : X −→


Y entre espaços topológicos:
(a) f é contı́nua.
(b) f −1 (F ) é fechado em X para todo fechado F em Y .
(c) Para todo x ∈ X e toda vizinhança U de f (x) em Y existe uma vizinhança V de x
em X tal que f (V ) ⊆ U .
Se X e Y são espaços métricos, então essas afirmações também são equivalentes a:
(d) f (xn ) −→ f (x) para toda sequência (xn )∞
n=1 em X tal que xn −→ x ∈ X.

Proposição B.24 (a) Se f : X −→ Y e g : Y −→ Z são funções contı́nuas entre


espaços topológicos, então a função composta g ◦ f : X −→ Z é contı́nua.
(b) Se A é subespaço do espaço topológico X e a função f : X −→ Y é contı́nua, então
a restrição de f a A, f |A : A −→ Y , é contı́nua.

Definição B.25 Um homeomorfismo entre os espaços topológicos X e Y é uma função


f : X −→ Y que é contı́nua, bijetora e tem inversa contı́nua.

Redes
Ao contrário do que ocorre em espaços métricos, sequências convergentes não descrevem
topologias em geral. Por exemplo, as Proposições B.5(f) e B.23(d) não são verdadeiras
em espaços topológicos em geral. Trabalhamos neste livro com o conceito de redes, que

262
é uma generalização do conceito de sequência muito útil na descrição de topologias em
geral. As redes foram introduzidas por E. Moore e H. Smith em 1922.

Definição B.26 Um conjunto dirigido é um par (Λ, ≤) em que ≤ é uma direção no


conjunto Λ, isto é, é uma relação em Λ tal que:
(a) λ ≤ λ para todo λ ∈ Λ.
(b) Se λ1 , λ2 , λ3 ∈ Λ, λ1 ≤ λ2 e λ2 ≤ λ3 , então λ1 ≤ λ3 .
(c) Para todos λ1 , λ2 ∈ Λ existe λ3 ∈ Λ tal que λ1 ≤ λ3 e λ2 ≤ λ3 .

Definição B.27 Uma rede em um conjunto X é uma função P : Λ −→ X, onde Λ é


um conjunto dirigido. Usualmente se denota P (λ) por xλ , e neste caso nos referimos à
rede (xλ )λ∈Λ .

Definição B.28 Dizemos que a rede (xλ )λ∈Λ no espaço topológico X converge para
x ∈ X, e neste caso escrevemos xλ −→ x, se para cada vizinhança U de x existe λ0 ∈ Λ
tal que xλ ∈ U para todo λ ≥ λ0 .

O exemplo a seguir é fundamental nas demonstrações das propriedades que o seguem


e que comprovam que a convergência de redes descreve a topologia do espaço.

Exemplo B.29 Sejam X um espaço topológico, x ∈ X e Bx uma base de vizinhanças


de x. A relação de continência invertida U1 ≤ U2 ⇐⇒ U2 ⊆ U1 torna Bx um conjunto
dirigido. Neste caso, escolhendo xU ∈ U para cada U ∈ Bx , temos uma rede (xU )U ∈Bx
em X que converge para x.

Definição B.30 Um espaço topológico X é um espaço de Hausdorff se para todos


x, y ∈ X, x 6= y, existem vizinhanças U de x e V de y tais que U ∩ V = ∅.

Teorema B.31 Sejam X, Y espaços topológicos, A ⊆ X e x ∈ X.


(a) (Unicidade do limite) X é um espaço de Hausdorff se, e somente se, toda rede em
X converge para no máximo um ponto.
(b) x ∈ A se, e somente se, existe uma rede (xλ )λ∈Λ em X tal que xλ −→ x.
(c) A é fechado se, e somente se, para toda rede (xλ )λ∈Λ em A com xλ −→ x, tem-se
x ∈ A.
(d) Uma função f : X −→ Y é contı́nua se, e somente se, f (xλ ) −→ f (x) para toda
rede (xλ )λ∈Λ em X tal que xλ −→ x ∈ X.

Compacidade e o Teorema de Tychonoff


Definição B.32 Um subconjunto K do espaço S topológico X é compacto se para toda
coleção (Ai )i∈I de abertos em X tal que K ⊆ Ai , existem n ∈ N e i1 , . . . , in ∈ I tais
i∈I
que K ⊆ (Ai1 ∪ · · · ∪ Ain ). Ou seja, se toda cobertura aberta de K admite subcobertura
finita.

263
Listamos abaixo as propriedades dos compactos importantes neste livro:

Proposição B.33 Sejam X, Y espaços topológicos e K ⊆ X.


(a) Se X é compacto e K é fechado, então K é compacto.
(b) Se X é Hausdorff e K é compacto, então K é fechado.
(c) Se X é um espaço métrico, então K é compacto se, e somente se, toda sequência
em K admite subsequência convergente em K.
(d) Se f : X −→ Y é contı́nua e K é compacto em X, então f (K) é compacto em Y .
(e) A ⊆ K é compacto em K se, e somente se, A é compacto em X.
(f) Se A ⊆ K, A é fechado em X e K é compacto, então A é compacto em X.

Definição B.34 Seja (Xα )α∈Γ uma coleção de conjuntos.


(a) O produto cartesiano generalizado dos conjuntos Xα , α ∈ Γ, é definido como sendo
o seguinte conjunto de funções:
½ ¾
Q S
Xα = f : Γ −→ Xα : f (α) ∈ Xα para cada α ∈ Γ .
α∈Γ α∈Γ
Q
Denotando f (α) por xα para cada α ∈ Γ, podemos nos referir ao elemento f ∈ Xα
α∈Γ
por (xα )α∈Γ . Fixado β ∈ Γ, a função
Q
πβ : Xα −→ Xβ , πβ ((xα )α∈Γ ) = xβ ,
α∈Γ

é chamada de projeção na β-ésima coordenada. Q


(b) Se cada Xα é um espaço topológico, a topologia em Xα gerada pelas funções
α∈Γ
(πα )α∈Γ no sentido da Seção 6.1 é chamada de topologia produto.

Teorema B.35 (Teorema de Tychonoff) Seja (Xα )Q α∈Γ uma famı́lia de espaços
topológicos. Então o produto cartesiano generalizado Xα é compacto na topologia
α∈Γ
produto se, e somente se, Xα é compacto para todo α ∈ Γ.

264
Apêndice C

Noções de Medida e Integração

Espaços mensuráveis e a reta estendida


Definição C.1 Uma σ-álgebra no conjunto X é uma famı́lia Σ de subconjuntos de X
que satisfaz as seguintes propriedades:
(a) ∅, X ∈ Σ.
(b) Se A ∈ Σ, então AC := X − A ∈ Σ.
S

(c) Se An ∈ Σ para todo n ∈ N, então An ∈ Σ.
n=1
Neste caso o par (X, Σ) é chamado de espaço mensurável . Cada elemento da σ-álgebra
é chamado de conjunto mensurável .
Dada uma coleção F de subconjuntos de X, a interseção de todas as σ-álgebras que
contêm F é ainda uma σ-álgebra, chamada de σ-álgebra gerada por F e denotada por
Σ(F). Note que Σ(F) é a menor σ-álgebra em X que contém F.
Quando (X, τ ) é um espaço topológico, a σ-álgebra Σ(τ ) é chamada de σ-álgebra de
Borel de X e denotada por B = B(X). Os elementos de B são chamados de conjuntos
de Borel ou borelianos.

Definição C.2 A reta estendida é o conjunto

R = R ∪ {∞} ∪ {−∞},

também denotado por [−∞, ∞], onde ∞ e −∞ são sı́mbolos que têm as propriedades
que intuitivamente deles esperamos, isto é:

−∞ < x < ∞ para todo x ∈ R.

Operamos aritmeticamente com os sı́mbolos ∞ e −∞ da seguinte forma: para a ∈ R,


• a+∞ = ∞+a = ½ ∞, a − ∞ = −∞ + a = −∞, ∞ + ∞ = ∞ e½−∞ + (−∞) = −∞.
∞, se a > 0 −∞, se a > 0
• a·∞=∞·a= e a · (−∞) = (−∞) · a = .
−∞, se a < 0 +∞, se a < 0
• ∞ · ∞ = (−∞) · (−∞) = ∞ e ∞ · (−∞) = (−∞) · ∞ = −∞.
• 0 · ∞ = 0 · (−∞) = ∞ · 0 = (−∞) · 0 = 0.

265
Observe que, por não haver opção coerente, as adições ∞ + (−∞) e (−∞) + ∞
não estão definidas. A multiplicação de 0 pelos sı́mbolos −∞ e ∞ definida acima pode
parecer artificial, mas é extremamente importante na Teoria da Medida. As seguintes
notações são usuais:

[−∞, a) = {x ∈ R : x < a} ∪ {−∞} e (a, ∞] = {x ∈ R : x > a} ∪ {∞}.

Definição C.3 A topologia usual de R induz uma topologia em R considerando como


abertos os subconjuntos A ⊆ R da forma:
(a) A ⊆ R é aberto em R, ou
(b) A = [−∞, a) para algum a ∈ R, ou
(c) A = (a, ∞] para algum a ∈ R, ou
(d) A é uma união de conjuntos como os de (a), (b) ou (c).
Consideraremos R como espaço mensurável com a σ-álgebra de Borel B(R) relativa a
esta topologia.

Funções mensuráveis
Definição C.4 Seja (X, Σ) um espaço mensurável. Uma função f : (X, Σ) −→ R
é mensurável se f −1 (A) ∈ Σ para todo boreliano A ∈ B(R). O conjunto formado
por tais funções será denotado por M (X, Σ). Consideraremos ainda o subconjunto
M + (X, Σ) := {f ∈ M (X, Σ) : f (x) ≥ 0 para todo x ∈ X}.

No caso em que f (x) ∈ R para todo x ∈ X, f é mensurável se f −1 (A) ∈ Σ para


todo boreliano A de R. Caso f assuma (pelo menos) um dos valores ∞ e −∞, temos:

Proposição C.5 Uma função f : (X, Σ) −→ R é mensurável se, e somente se, os


conjuntos {x ∈ X : f (x) = −∞} e {x ∈ X : f (x) = ∞} pertencem a Σ e é mensurável
a função
½
f (x), se f (x) ∈ R
f0 : (X, Σ) −→ R , f0 (x) = .
0, se f (x) = −∞ ou f (x) = ∞

Proposição C.6 Se f, g : (X, Σ) −→ R são funções mensuráveis e λ ∈ R, então


também são mensuráveis as seguintes funções (desde que bem definidas): λf , f + g,
f · g, |f |, max{f, g} e min{f, g}.

Proposição C.7 Dada uma sequência (fn )∞ n=1 em M (X, Σ), as seguintes funções
definidas em (X, Σ) são mensuráveis: f (x) = inf fn (x), F (x) = sup fn (x), f ∗ (x) =
n∈N n∈N
lim inf fn (x) e F ∗ (x) = lim sup fn (x). Em particular, se lim fn (x) = f (x) para todo
n n n→∞
x ∈ X então f ∈ M (X, Σ).

266
Exemplo C.8 Dados um espaço mensurável (X, Σ) e A ⊆ X, a função caracterı́stica
de A é definida por
½
1, se x ∈ A
χA : X −→ R , χA (x) = .
0, se x ∈
/A

É claro que χA é mensurável se, e somente se, A ∈ Σ. Uma combinação linear de funções
caracterı́sticas mensuráveis é chamada de função simples mensurável. Assim, uma
função simples mensurável é uma função mensurável que assume apenas um número
finito de valores. Toda função simples mensurável ϕ admite uma única representação
da forma n
X
ϕ= ai χAi ,
i=1

onde n ∈ N, a1 , . . . , an são números reais não-nulos e distintos, e A1 , . . . , An são


conjuntos mensuráveis não-vazios e disjuntos dois a dois. Esta é a representação
canônica da função simples mensurável ϕ.

Medidas
Definição C.9 Uma medida no espaço mensurável (X, Σ) é uma função µ : Σ −→
[0, ∞] que satisfaz as seguintes condições:
(a) µ(∅) = 0.
(b) Se (An )∞
n=1 é uma sequência de conjuntos disjuntos dois a dois de Σ, então
µ ¶ ∞
X
S

µ An = µ (An ) .
n=1 n=1

A medida µ é dita finita se µ(X) < ∞, e é dita σ-finita se existirem conjuntos (An )∞
n=1
S

em Σ tais que X = An e µ(An ) < ∞ para todo n. O terno (X, Σ, µ) é chamado de
n=1
espaço de medida.

Proposição C.10 Seja (X, Σ, µ) um espaço de medida. Se A, B ∈ Σ. Então:


(a) Se A, B ∈ Σ e A ⊆ B, então µ(A) ≤ µ(B).
(b) Se A, B ∈ Σ, A ⊆ B e µ(A) < ∞, então µ(B − A) = µ µ(B) − µ(A).

S

(c) Se An ∈ Σ para todo n ∈ N e A1 ⊆ A2 ⊆ · · · , então µ An = lim µ(An ).
n
n=1 µ∞ ¶
T
(d) Se An ∈ Σ para todo n ∈ N, A1 ⊇ A2 ⊇ · · · e µ(A1 ) < ∞, então µ An =
n=1
lim µ(An ).
n µ ¶
S
∞ P

(e) Se An ∈ Σ para todo n ∈ N, então µ An ≤ µ(An ).
n=1 n=1

267
Teorema C.11 (Convergência em medida) As seguintes afirmações são equivalentes
para uma sequência (fn )∞n=1 de funções mensuráveis no espaço de medida (X, Σ, µ):

(a) (fn )n=1 converge em medida, isto é, existe uma função mensurável f ∈ M (X, Σ) tal
que lim µ ({x ∈ X : |fn (x) − f (x)| ≥ ε}) = 0 para todo ε > 0.
n
(b) (fn )∞
n=1 é de Cauchy em medida, isto é, lim µ ({x ∈ X : |fn (x) − fm (x)| ≥ ε}) = 0
n,m
para todo ε > 0.

Definição C.12 Sejam (X, Σ, µ) um espaço de medida, f, g, fn : X −→ R, n ∈ N.


Diz-se que:
(a) f é igual a g µ-quase sempre se existe A ∈ Σ tal que µ(A) = 0 e f (x) = g(x) para
todo x ∈ Ac . Neste caso escreve-se f = g µ-quase sempre ou f = g µ-q.s.
(b) (fn )∞n=1 converge para f µ-quase sempre se existe A ∈ Σ tal que µ(A) = 0 e
fn (x) −→ f (x) para todo x ∈ Ac . Neste caso escreve-se fn −→ f µ-quase sempre ou
fn −→ f µ-q.s. ou f = lim fn µ-q.s.
n

Proposição C.13 Se a sequência (fn )∞n=1 de funções mensuráveis no espaço de medida


(X, Σ, µ) converge em medida para a função mensurável f ∈ M (X, Σ), então existe uma
subsequência (fnj )∞
j=1 que converge µ-quase sempre para f .

Integração
Definição C.14 Seja (X, Σ, µ) um espaço de medida.
(a) A integral da função simples ϕ ∈ M + (X, Σ), cuja representação canônica é
Pm
ϕ= aj χAj , em relação à medida µ é definida por
j=1

Z m
X
ϕ dµ = aj µ(Aj ).
X j=1

(b) A integral da função f ∈ M + (X, Σ) em relação à medida µ é definida por


Z ½Z ¾
+
f dµ = sup ϕ dµ : ϕ ∈ M (X, Σ) é simples e 0 ≤ ϕ ≤ f .
X X

(c) Para f ∈ M + (X, Σ) e A ∈ Σ, define-se


Z Z
f dµ = f χA dµ.
A X

Proposição C.15 Sejam


R f, g R∈ M + (X, Σ) e A, B ∈ Σ.
(a) Se f ≤ g, então X R f dµ ≤ RX g dµ.
(b) RSe A ⊆ B, então A f dµ ≤ B f dµ.
(c) X f dµ = 0 se, e somente se, f = 0 µ-q.s.

268
Teorema C.16 (Teorema da Convergência Monótona) Seja (fn )∞ n=1 uma sequência em
M + (X, Σ) tal que 0 ≤ f1 (x) ≤ f2 (x) ≤ · · · para todo x ∈ X. Z Z
(a) Se fn (x) −→ f (x) para todo x ∈ X, então f ∈ M + (X, Σ) e f dµ = lim fn dµ.
n→∞
Z ZX X

(b) Se fn −→ f µ-q.s. e f ∈ M + (X, Σ), então f dµ = lim fn dµ.


X n→∞ X

Teorema C.17 (Lema de Fatou) Se (fn )∞


é uma sequência em M + (X, Σ), então
n=1
Z Z
lim inf fn dµ ≤ lim inf fn dµ.
X n→∞ n→∞ X

Teorema C.0.31 (Teorema de Radon–Nikodým) Sejam (X, Σ, µ) e (X, Σ, λ) medidas


σ-finitas tais que λ(A) = 0 sempre que A ∈ Σ e µ(A) = 0. Então existe f ∈ M + (X, Σ)
tal que Z
λ(A) = f dµ para todo A ∈ Σ.
A

Definição C.18 (a) Dada uma função f : X −→ R, as funções f + , f − : X −→ [0, ∞)


são definidas por
f + (x) = max{f (x), 0} e f − (x) = − min{f (x), 0}.
É fácil ver que f é mensurável se, e somente se, f + e f − são mensuráveis.
(b) Seja (X, Σ, µ) um espaçoR de medida. Uma R função f ∈ M (X, Σ) é dita Lebesgue-
+ −
integrável (ou integrável) se X f dµ < ∞ e X f dµ < ∞. Neste caso definimos
Z Z Z
+
f dµ = f dµ − f − dµ.
X X X

Proposição C.19 (a) Uma função mensurável f : X −→ R é integrável se, e somente


se, |f | é integrável. Neste caso tem-se
¯Z ¯ Z
¯ ¯
¯ f dµ¯ ≤ |f | dµ.
¯ ¯
X X

(b) Sejam f, g : X −→ R integráveis e a ∈ R. Então af e f + g são integráveis e


Z Z Z Z Z
af dµ = a f dµ e (f + g) dµ = f dµ + g dµ.
X X X X X

Definição C.20 Seja (X, Σ, µ) um espaço de medida. Uma função f : X −→ C é


Lebesgue-integrável (ou integrável) se as funções f1 , f2 : X −→ R definidas por
f1 (x) = Re(f (x)) e f2 (x) = Im(f (x)),
são integráveis. Neste caso definimos
Z Z Z
f dµ = f1 dµ + i f2 dµ.
X X X

O conjunto de todas as funções integráveis f : X −→ K é denotado por LK (X, Σ, µ).

269
Teorema C.21 (Teorema da Convergência Dominada) Seja (fn )∞ n=1 uma sequência de
funções em LK (X, Σ, µ) que converge µ-quase sempre para uma função f : X −→ K.
Se existe g ∈ LK (X, Σ, µ) tal que |fn | ≤ |g| para todo n, então f ∈ LK (X, Σ, µ) e
Z Z
f dµ = lim fn dµ.
X n→∞ X

Caso geral do Teorema da