Você está na página 1de 6

CNPI | Conteúdo Brasileiro 2020 (https://fkpartners.talentlms.

com/learner/courseinfo/id:1337)


Você completou esse teste em 23/03/2020, 14:21
Sua nota é 9.09%

Infelizmente não foi dessa vez. Reveja os assuntos que tiver dúvidas e intensi que a rotina de estudos, o
segredo é foco e disciplina!

ERRADO

(#FK0248) Considere as seguintes afirmativas abaixo:

I. Desvio-padrão é considerado uma boa medida de risco: quanto maior, menor o risco do ativo.
II. O desvio-padrão é a raiz quadrada da variância.
III. Os retornos de um fundo de ações provavelmente apresentarão maior desvio-padrão
comparativamente àqueles de um CDB pós-fixado.

Está correto o que se afirma apenas em:

 I e II.

 II e III.

I e III.

I, II e III.

O desvio-padrão é uma boa medida de risco: quanto maior, maior o risco. É calculado a partir da
raiz quadrada da variância. Como os retornos de um fundo de ações devem apresentar maior
variabilidade em relação à média comparativamente aos retornos de um CDB pós- xado, pode-se
a rmar que o desvio-padrão de um fundo de ações provavelmente será superior àquele calculado
a partir dos retornos de um CDB pós- xado.

ERRADO

(#FK1308) Em uma distribuição normal simétrica a média é:


 Menor do que a moda.

Menor do que a mediana.

Maior do que a mediana.

 Igual à moda e ambas são iguais à mediana.

A curva simétrica possui um só "pico" e apresenta o máximo de frequência no centro e diminui


gradativamente em ambos os lados, até atingir valores extremos da escala. Também é chamada de
forma de sino ou, ainda, por curva normal ou curva de Gauss. Nesse caso, Média = Mediana =
Moda (M = Mi = Mo).

ERRADO

(#FK1307) As seguintes informações sobre o retorno esperado e desvio padrão das ações das empresas
Plutão e Netuno estão disponíveis:
                               Retorno Esperado                     Desvio Padrão
Plutão                               11%                                          0,22
Netuno                              9%                                           0,13

Se a correlação entre Plutão e Netuno é 0,25, o retorno esperado e desvio padrão de uma carteira que
tenha 65% de ações de Plutão e 35% da Netuno serão, respectivamente,

 10,3% e 2,58%.

 10,3% e 16,05%.

10,0% e 16,05%.

10,0% e 2,58%.

ERRADO

(#FK1306)Para os investimentos que constam no quadro abaixo, a média, mediana e moda dos retornos
são, respectivamente:

Investimento         Retorno (%)


           A                        12
           B                        14
           C                         9
           D                        13
           E                          7
           F                          8
           G                        12

 12%; 12%; 12%.

10,71%; 9%; 13%.

 10,71%; 12%; 12%.

12%; 9%; 13%.

A média é o retorno médio calculado pela soma dos retornos e dividido pelo número de
investimentos: 75 / 7 = 10,71%. A mediana é o número do ponto médio ou central dos retornos
dispostos do maior para o menor ou maior ao menor. Neste caso: 7, 8, 9, 12, 12, 13, 14. O retorno
médio é de 12%. A moda é o retorno que ocorre com mais frequência. Neste caso, 12% é também
a moda.

ERRADO

(#FK1305) Os 3 Fundos de Investimento em Ações da Asset XYZ apresentaram as seguintes


rentabilidades no ano de 2013:
- Fundo A: 30%
- Fundo B: 25%
- Fundo C: 23%

Assumindo que os Fundos A, B e C representam todo o portfólio de Fundos comercializados pela Asset
XYZ, qual o desvio padrão das rentabilidades dessa população?

 8,66%.

 2,94%.

3,60%.

1,92%.
ERRADO

(#FK1304) Qual a covariância entre os ativos A e B, sendo que a correlação entre eles é 0,6 e o desvio
padrão de A é 12% e de B é 16%?

 1,22%.

1,01%.

1,09%.

 1,15%.

A fórmula da correlação é: ρa,b = Cov a,b / σA σB 0,6 = Cov a,b / 0,12 x 0,16 Cov a,b = 0,01152 ou
1,152%

ERRADO

(#FK1296) Uma carteira composta por dois ativos, é 15% investida no ativo A (variância = 0,0071) e 85%
no ativo B (variância= 0,0008). O coeficiente de correlação entre os ativos é -0,04. Neste caso, a
variância da carteira será:

 0, 026.

 0, 0007.

0, 0004.

0, 0020.

A variância da carteira é dada por: [W12 σ12 + W22 σ22 + 2W1W2σ1σ2r1,2] [(0,15)2(0,0071) +
(0,85)2(0,0008) + (2)(0,15)(0,85)(0,0843)(0,0283)(-0,04)] = 0,0007.

ERRADO

(#FK1295) Os valores a seguir representam amostras do retorno anual de empresas do setor


moveleiro. A estimativa do desvio padrão e variância do retorno para o setor serão:

 Variância = 0,324% e Desvio Padrão = 5,7%.

 Variância = 0,645% e Desvio Padrão = 8,0%.

Variância = 0,220% e Desvio Padrão = 4,7%.


Variância = 0,516% e Desvio Padrão = 7,2%.

Retorno médio = (0,15+ 0,02+ 0,05- 0,07+ 0,00)/ 5= 0,03 Variância = [(0,15-0,03)^2 + (0,02-0,03)^2 +
(0,05-0,03)^2 + (-0,07-0,03)^2 + (0,0-0,03)2 ]/4 = (0,0144 + 0,0001 + 0,0004 + 0,01 + 0,0009) / 4 =
0,0258/ 4 = 0,00645 Usamos (n-1) no denominador para amostras, portanto (5-1) = 4 Desvio Padrão
= 0,00645^0,5 = 0,08 ou 8%. Pela calculadora HP 12C Limpe os registros, utilizando f REG 15 Σ+
(aparecerá no visor o número 1) 2 Σ+ (aparecerá no visor o número 2) 5 Σ+ (aparecerá no visor o
número 3) 7 CHS Σ+ (aparecerá no visor o número 4) 0 Σ+ (aparecerá no visor o número 5) Desvio
Padrão amostral: g . (ponto nal) = 8,03%. Para cálculo da variância, precisamos elevar o desvio
padrão ao quadrado. Porém, primeiro precisamos expressar o desvio padrão na forma decimal.
8,03 enter 100 ÷ 2 yx 100 x = 0,645%.

CORRETO

(#FK1294) A média dos retornos anuais de ações small cap desde a sua criação foi 17,7%, seu desvio
padrão foi 33,9%. O intervalo de confiança de 95% para o retorno de ações small cap em qualquer ano
é (alfa = 1,96):

 - 48.7% a 84.1%

- 16.8% a 18.6%

- 16.2% a 51.6%

- 48.7% a 18.6%

Um nível de con ança de 95% está a 1.96 desvios padrões da média, então 0.177 ± 1.96(0.339) =
(-48.8 , 84.1%).

ERRADO

(#FK1293) A medida estatística que indica exatamente o valor central de um conjunto de


informações é a:

 média.

 mediana.

moda.

correlação.

A mediana é a medida de localização do centro da distribuição dos dados, correspondente ao


valor que divide a amostra ao meio quando organizada em ordem crescente ou decrescente. Isto
é, metade dos elementos do conjunto de dados são menores ou iguais à mediana, enquanto os
restantes são superiores ou iguais.

ERRADO

(#FK1292) Sejam duas aplicações, A e B, com características semelhantes. Porém, o desvio-padrão


dos retornos da aplicação A é superior ao da aplicação B. Com base nisso, pode-se afirmar que
a aplicação:

 A possui igual risco que a aplicação B.

A possui menor risco que a aplicação B.

 A possui maior risco que a aplicação B.

A não possui risco.

O desvio-padrão mede a variabilidade dos retornos de determinado ativo. Portanto, quanto maior
o desvio-padrão, maior a variabilidade dos retornos e, portanto, mais difícil é prever o retorno
desse ativo, con gurando-se em um ativo de maior risco. Logo, como regra geral, tem-se que
quanto maior o desvio-padrão, maior o risco

Not passed. Click to try again.

Você pode tentar esse teste novamente até 49 vezes