Formulário Variáveis Aleatórias

Seja X uma v.a. com f.m.p. f

Função distribuição
f (x) se X v.a. discreta
 X




 a≤x
F (x) = P (X ≤ x) = Z x

f (u)du se X v.a. contínua




−∞

Valor esperado ou média

xf (x) se X v.a. discreta
 X




 x∈D
µ = E(X) = Z +∞


xf (x)dx se X v.a. contínua



−∞

Variância
(x − µ)2 f (x) se X v.a. discreta
 X




 x∈D
σ 2 = V ar(X) = Z +∞


(x − µ)2 f (x)dx se X v.a. contínua



−∞

Desvio padrão q
σ= V ar(X)

Coeficiente de Variação
σ
CVX =
|µ|

Momentos Simples de ordem r :

xr f (x) se X v.a. discreta
 X




 x∈D
µ0r = E(X r ) = Z +∞


xr f (x)dx se X v.a. contínua



−∞

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Probabilidade e Estatística Formulário Variáveis Aleatórias ISPGAYA

Momentos Centrados de ordem r :

(x − µ)r f (x) se X v.a. discreta

 X




 x∈D
µr = E[(X − µ]r ] = Z +∞


(x − µ)r f (x)dx se X v.a. contínua



−∞

Momentos Centrados vs Momentos Simples

µ2 =µ02 − µ2 ou equivalentemente V ar[X] = E[X 2 ] − E[X]2

µ3 =µ03 − 3µµ02 + 2µ3
µ4 =µ04 − 4µµ03 + 6µ2 µ02 − 3µ4
! ! !
r r 2 0 r
µr =µ0r − µµ0r−1 + µ µr−2 + · · · + (−1)r−2 µr−2 µ2 + (−1)r−1 (r − 1)µr
1 2 r−2

Coeficiente de Assimetria
µ3
α3 =
σ3

Coeficiente de Curtose
µ4
α4 =
σ4

Moda Valor mo tal que f (mo ) é o valor máximo de f .

Mediana Valor me tal que

e ) = limx→µ−
• F (µ− e
F (x) < 0.5 e tal que F (µe ) ≥ 0.5, se X é uma v.a. discreta.
• F (µe ) = 0.5 e para todo x < µe , F (x) < 0.5, se X é uma v.a. contínua.

Quantil de ordem α Dado α ∈]0, 1[, valor χα tal que

• F (χ−
α ) = limx→χ−
α
F (x) < α e tal que F (χα ) ≥ α, se X é uma v.a. discreta.
• F (χα ) = α e para todo x < χα , F (x) < α0.5, se X é uma v.a. contínua.

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