Universidade Federal da Paraíba

Centro de Ciências Sociais Aplicadas

Programa de Pós-Graduação em Economia
Disciplina: Economia Matemática
Carga Horária: 60 horas-aula; Período: 2012.1
Professor: Dr. Hilton Martins de Brito Ramalho

PROGRAMA
1. Álgebra Linear

1.1. Sistemas Lineares e Matrizes. 1.2. Operações Elementares e Redução Gauss-Jordan. 1.3.
Existência de solução e o critério do posto. 1.4. Determinante e Inversão de Matrizes. 1.5.
Espaços Vetoriais Euclidianos e Independência Linear. 1.6 Autovetores e Autovalores; 1.7.
Diagonalização de Matrizes; 1.8. Formas Quadráticas.

2. Cálculo em , Otimização Estática e Programação Matemática

1.1. Gradientes e Derivadas Direcionais. 1.2. Conjuntos Convexos. 1.3. Concavidade e

Convexidade de Funções. 1.4. Expansão de Taylor. 1.5 Otimização irrestrita; 1.6. Otimização
com restrições de igualdade: Teorema de Lagrange; 1.7. Programação linear; 1.8.
Programação não linear com restrições de desigualdade: Teorema de Khun-Tucker.

3. Equações Diferenciais

3.1. Equações Diferenciais Ordinárias. 3.2. Sistemas de EDOs.

4. Otimização Dinâmica: 2.1. Definições e elementos; 2.2. Principais enfoques.

(a) Cálculo das variações: a.1. Definições e formulação dos problemas; a.2. A equação de
Euler-Lagrange; a.3. Condições necessárias e suficientes em problemas de horizontes
finito e infinito; a.4. Generalizações e Aplicações em Economia.
(b) Teoria do controle ótimo: b.1. Definições e formulação dos problemas; b.2. O princípio
do máximo e cálculo das variações; b.3. Condições necessárias e suficientes em
problemas de horizonte finito; b.3. Formulações de valor presente; b.4. Problemas de
horizonte infinito; b.5. Análise qualitativa e diagramas de fase; b.6. Aplicações em
Economia.
(c) Programação Dinâmica (opcional): c.1. Definições; c.2. Programação dinâmica em
tempo discreto; c.3. Princípio da programação dinâmica e a equação de Bellman-
Hamilton-Jacobi; c.4. Problemas de horizonte infinito com desconto: soluções e
propriedades; Noções de otimização estocástica; c.5. Aplicações em Economia.

AVALIAÇÕES

Serão realizadas três avaliações ao longo do curso. Cada avaliação será composta por
1 prova em sala de aula.

Sobre as provas em sala de aula

O aluno tem direito a apenas uma prova de reposição, que deve constar o assunto
referente ao estágio em que não compareceu.

1
 O calendário previsto para a execução dos exames em sala de aula é exposto no
quadro abaixo:
Avaliações Método Conteúdo Data Prevista
prova em sala de
1ª avaliação Unidade 1 11/04/2012
aula
prova em sala de
2ª avaliação Unidade 2 18/05/2012
aula
prova em sala de
3ª avaliação Unidades 3, 4a e 4b 29/06/2012
aula

Sobre os exercícios

O professor disponibilizará três listas de exercícios ao total. Cada lista corresponderá

ao conteúdo programático de cada avaliação. Não serão atribuídos pontos aos exercícios,
contudo, as provas serão baseadas nos mesmos.

BIBLIOGRAFIA

O conteúdo programático desse curso pressupõe uma boa base de álgebra matricial,
noções de cálculo diferencial, cálculo integral e equações diferenciais (em diferenças).
Recomenda-se uma revisão desses tópicos.
Boldrini José Luiz; Costa Sueli; Figueiredo Vera; Wetzler Henry. Álgebra Linear. Harper &
Row do Brasil, 1980.
Boyce William, DiPrima, Richard. Equações diferenciais elementares e problemas de
valores de contorno. LTC, 1999.
Caputo, M.R. Foundations of Dynamic Economic Analysis: Optimal Control Theory
and Applications. Cambridge University Press, 2005.
Chiang, Alpha; Wainwright, Kevin. Matemática para Economistas. Elsevier, 2006.
Chiang, Alpha. Elements of Dynamic Optimization. McGraw-Hill, 1992.
Lima, Elon Lages. Curso de Análise. v.1,LTC, 1995.
Kamien, M.I.; Schwartz, N.L. Dynamic Optimization: the calculus of variations and optimal
control in Economics and Management. North Holland, 1991.
Simon, Carl P.; Lawrence, Blume. Matemática para economistas. Porto Alegre, Bookman,
2004.
Sydsaeter, Knut; Hammond, Peter; Seierstad, Atle; Strom, Arne. Further Mathematics for
Economic Analysis. 2 ed, Prentice Hall, 2008.
Sydsaeter, Knut; Hammond, Peter; Seierstad, Atle; Strom, Arne. Essential Mathematics
for Economic Analysis. 3 ed, Prentice Hall, 2008.
Vohra, R.V. Advanced Mathematical Economics. Routledge, 2005.