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ESTATÍSTICA

Covariância e Correlação
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COVARIÂNCIA E CORRELAÇÃO

A covariância e a correlação analisam se duas variáveis possuem uma relação linear.


Nesse sentido, é preciso saber se essa relação é forte ou fraca.
A covariância pode assumir qualquer valor, já a correlação só pode assumir valores entre
-1 e 1. Assim, é possível fazer uma associação com a função do primeiro grau e caso a corre-
lação seja igual a 1 ou -1, então ela é perfeita (linear). Se a correlação for igual a 0, significa
dizer que ela não é linear, mas não significa que não há correlação.
Duas variáveis aleatórias podem ser independentes ou dependentes. Se existe uma rela-
ção entre as variáveis aleatórias, essa relação pode ser fraca ou forte.
Vamos agora estudar duas medidas numéricas da “força” da relação entre duas variáveis
aleatórias: a covariância e a correlação.
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Vale lembrar que a correlação somente pode gerar um resultado dentro do intervalo de -1
até 1. Quando o resultado estiver nesse intervalo, o resultado formará uma reta no plano car-
tesiano. Essa reta será crescente quando o resultado for positivo e será decrescente quando
o resultado for negativo. O que muda é apenas o sentido da reta.
Quando o resultado for exatamente igual a 1 ou -1, a correlação estará em cima da reta.
Já quando a correlação for um número diferente de 1 ou -1, então os pontos não estarão
sobre a reta. Existe uma relação entre a covariância e a correlação, logo, quando uma for
positiva a outra será positiva e quando uma for negativa a outra também será negativa.
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Assim, caso uma questão de prova traga um gráfico em que os pontos estão bem espa-
lhados e não sobre a reta, significa que a correlação entre as variáveis é um número bem
diferente de 1. Se os pontos se aproximam de uma reta, então a correlação é um número
próximo de 1. Já se os pontos estão sobre a reta, então a correlação é igual a 1.

FÓRMULAS:

Covariância:
cov (X,Y) = E(XY) - Ex . Ey

Ou seja, covariância é igual a média dos produtos menos os produtos das médias.
ANOTAÇÕES

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Correlação:

cov( x, y )
p=
σ x .σ y

Em que σ representa o desvio-padrão.

Passo a passo para o cálculo da covariância:


1. Calcular a esperança de X (multiplicar cada valor pela sua probabilidade);
2. Calcular a esperança de Y;
3. Multiplicar as duas variáveis (X. Y);
4. Calcular a esperança do produto X.Y;
5. Calcular:
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ATENÇÃO
Se os valores da variável Y tendem a crescer quando os valores de X crescem, então
cov (X,Y) > 0.
Se os valores da variável Y tendem a diminuir quando os valores de X crescem, então
cov (X,Y) < 0.

cov (X,Y) > 0 cov (X,Y) < 0

+ -

VARIÁVEIS ALEATÓRIAS INDEPENDENTES

Se X e Y são variáveis aleatórias independentes, então:


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ANOTAÇÕES

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E(XY) = E(X) . E(Y)


cov(X,Y) = 0
p(X,Y) = 0

PROPRIEDADES DA COVARIÂNCIA

I – cov(x,y) = cov(Y,X)
A covariância entre X e Y é igual à covariância entre Y e X.

II – cov(X,X) = var(Y,X)
A variância de X é a covariância entre X e X.

III – cov(X,k) = cov(k,x) = 0


A covariância entre uma variável aleatória e uma constante é sempre igual a 0.

IV – cov(kX,y) = cov(X, kY) = K . cov(X,Y)


Se uma constante estiver multiplicando uma das variáveis, ela pode “sair” multiplicando
a covariância.

V – cov(X+Y,Z) = cov(X,Z) + cov(Y,Z)


Ex.: cov(3x + 1,4x) = cov(3x,4x) + cov(1,4x)
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3 . 4 . cov(x,x) + 1 . 4 . cov(x)
12 . cov(x,x)
12 . varx

Obs.: em regra, as bancas examinadoras não pedem o cálculo da covariância, mas trazem
essa informação no enunciado da questão.

�Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula
preparada e ministrada pelo professor Márcio Flávio Alencar Barbosa de Araújo.
A presente degravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo
ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclu-
siva deste material.
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