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Departamento de Estatística e Matemática Aplicada DEMA

Universidade Federal do Ceará Semestre 2020.2

CC0282- Probabilidade I

Desigualdades Aleatórias - 29/03/2021

Prof. Maurício Mota

1. ( Ghahramani-exercício 1-página 441) Seja X uma variável aleatória não negativa com
E(X) = 5 e E(X 2 ) = 42. Encontre um limite superior para P (X ≥ 11) usando a desigualdade
de:
a. Markov.
b. Chebyshev.
c. Chebyshev Unilateral.

2. ( Ghahramani-exercício 3-página 441) Suponha que o número médio de acidentes em um


quarteirão da Bezerra de Menezes seja 2 por dia.

a. Use a desigualdade de Markov para achar um limite superior para a probabilidade de


que pelo menos 5 acidentes ocorram amanhã.
b. Usando uma Poisson de parâmetro 2 como modelo probabilístico para o número de
acidentes por dia calcule a probabilidade pedida no item a. Compare os resultados.
c. Com a suposição do item b verdadeira utilize Cherno para calcular o limite pedido no
item a.
d. Seja a variância do número de acidentes por dia 2. Qual limite superior para a probabi-
lidade de que pelo menos 5 acidentes ocorram amanhã?

3. (Ross-exercício 8.1) Suponha que X é uma variável aleatória com média e variância iguais a
20. O que podemos dizer sobre P (0 ≤ X ≤ 40)?

4. (Ross-exercício 8.2) De experiências anteriores um professor sabe que a nota média dos estu-
dantes no seu exame nal é uma variável aleatória com média 75.

a. Dê um limite superior para que a nota nal de um estudante exceda a 85.


b. Suponha agora que o professor sabe que a variância da nota do exame nal é 25.
b1. O que podemos dizer sobre a probabilidade da nota nal do estudante variar de 65
a 85?
b2. Quantos estudantes tem que fazer o exame para garantir, com probabilidade de pelo
menos 0,9, que a nota média dira de 5 pontos da nota média populacional 75?

5. (Ross-exercício 8.4) Sejam X1 , X2 , . . . , X20 variáveis aleatórias com distribuição de Poisson


com média 1.
20
!
a. Use a desigualdade de Markov para obter um limite para P
X
Xi > 15 .
i=1
20
!
b. Use o TLC para uma aproximação de P
X
Xi > 15 .
i=1

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6. (Ross-exercício 8.19) Se X é uma variável aleatória não negativa com média 25. O que podemos
dizer sobre:
a. E(X 3 ).

b. E( X).
c. E(lnX).
d. E(e−X ).

7. (Ross-exercício 8.6)
a. Seja X uma variável aleatória discreta com suporte A = {1, 2, . . .}. Se P (X = k) é uma
função não crescente em k = 1, 2, . . . , prove que:
E(X)
P (X = k) ≤ 2 .
k2
b. Seja X uma variável aleatória contínua não negativa com função densidade de probabi-
lidade, f (x), não crescente. Mostre que
E(X)
f (x) ≤ 2 , para todo x > 0.
x2

8. Se E(X) = 75, E(Y ) = 75, V ar(X) = 10, V ar(Y ) = 12, Cov(X, Y ) = −3. Dê um limite
superior para:
a. P (|X − Y | > 15).
b. P (X > Y + 15).
c. P (Y > X + 15).
9. (Meyer 7.34)
a. Suponha que a variável aleatória X tomepos valores -1 e 1,cada um deles com probabili-
dade 1/2. Considere P (|X − E(X)| ≥ k V (X) como uma função de k, k > 0. Em um
gráco , marque esta função de k e, no mesmo sistema de coordenadas, marque o limite
superior da probabilidade acima, tal como é dada pela desigualdade de Tchebyche.
b. o mesmo que em a exceto que P (X = −1) = 1/3 e P (X = 1) = 2/3.

10. Seja (X, Y ) um vetor aleatório com todos os momentos de segunda ordem nitos. Seja ρ =
Cor(X, Y ). Mostre que |ρ| ≤ 1.

11. (Hoel,Port & Stone, pg 107, edição americana) A função de probabilidade da variável aleatória
X é dada por:
1 16
f (x) = P (X = x) = I{1,3} (x) + I{2} (x).
18 18
Mostre que existe um valor de δ tal que
V ar(X)
P (|X − µ| ≤ δ) = ,
δ2
assim o limite superior dado pela desigualdade de Chebyshev não pode ser melhorado. Você
concorda?

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12. (Hoel,Port & Stone, pg 107, edição americana) Seja X ∼ P oisson(λ). Use a desigualdade de
Chebyshev para vericar as seguintes desigualdades:

a. P (X ≤ λ/2) ≤ 4/λ;
b. P (X ≥ 2λ) ≤ 1/λ.

13. (Hoel,Port & Stone, pg 107, edição americana) Seja X ∼ P oisson(λ). Vericar as seguintes
desigualdades:
 λ/2
2
a. P (X ≤ λ/2) ≤ ;
e
 e λ
b. P (X ≥ 2λ) ≤ .
4

14. Seja X uma variável aleatória com variância nita. Prove que |E(X)| ≤
p
E(X 2 ).

15. (Roussas-pg100) Seja X uma variável aleatória com f.d.p. nula se x > b ou x < a. Mostre que
(b − a)2
a ≤ E(X) ≤ b e V (X) ≤ . Exiba uma variável aleatória discreta que tenha variância
4
máxima.

16. X e Y são variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas. Mostre que:

P (1/4 ≤ X − Y ≤ 3/4) ≤ 1/2.

17. (FCC-AJ TRT2/ Apoio Especializado/Estatística/2018) Em virtude de não se conhecer a fun-


ção de densidade de uma variável aleatória X , com média 22, obteve-se, usando a desigualdade
de Chebyshev, que a probabilidade de X pertencer ao intervalo (20, 24) é , no mínimo, 84%.
Utilizando esta mesma mesma desigualdade obteve-se que a probabilidade de X não pertencer
ao intervalo (22 − K, 22 + K) é no máximo 6,25%. A amplitude deste último intervalo é de
(a) 8,0 (b) 3,2 (c) 6,4 (d) 4,0 (e) 5,6.

18. (FCC-AJ TRT2/ Apoio Especializado/Estatística/2016) Utilizando-se a desigualdade de Chebyshev


sabe-se que a probabilidade mínima de que uma variável aleatória X pertença ao intervalo
(m − 1, m + 1) é igual a 75%. Se a média de X é m, então a variância de X é
(a) 14 (b) 16
1
(c) 64
1
(d) 1 (e) 169
.

19. (FCC-AJ TRT3/ Apoio Especializado/Estatística/2015) A distribuição referente a uma variá-


vel aleatória X com média 25 é desconhecida. Utilizando-se a desigualdade de Chebyshev foi
apurado que a probabilidade mínima de que X pertença ao intervalo (22, 28) é igual a 96%.
O coeciente de variação de X , em %, é igual a
(a) 3,2 (b) 2,0 (c) 3,6 (d) 3,0 (e) 2,4

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20. (FCC-AJ TRT1/ Apoio Especializado/Estatística/2011) Utilizando-se a desigualdade de Chebyshev


obteve-se que que o valor máximo da probabilidade dos empregados de uma empresa que ga-
nham um salário igual ou inferior a R$1500,00 ou um salário igual ou maior a R$1700,00, é
25%. Sabendo-se que a média destes salários é igual a R$1600,00, encontra-se a respectiva
variância, em (R$)2 , que é
(a) 2500 (b) 3600 (c) 4900 (d) 6400.

21. Seja X uma variável aleatória com E(X 2 ) = 1 e E(|X|) ≥ a > 0. Mostre que, para 0 < λ < 1,
P (|X| ≥ λa) ≥ (1 − λ)2 a2 .

Sugestão: Use a desigualdade de Cauchy-Schwarz.

22. Sejam X1 , X2 , . . . , Xn variáveis aleatórias tais que E(Xi ) = 0 e V ar(Xi ) ≤ σ 2 < ∞ para todo
i = 1, 2, . . . e também Cov(Xi , Xj ) ≤ 0, i 6= j . Mostre que para todo  > 0
 
X1 + . . . + Xn
P ≥  → 0 quando n → ∞.

n

23. Desigualdade de Markov Generalizada: Para uma variável aleatória X qualquer. Para todo
t > 0,
E(|X|t )
P (|X| ≥ a) ≤ a > 0.
at
24. Seja X ∼ P oisson(λ) . Mostre que se i < λ

e−λ (e λ)
P (X ≤ i) = .
ii
25. Seja X ∼ Bin(n, p). Mostre que para i > np

a. O mínimo de g(t) = e−ti M (t) ocorre quando t satisfaz:


iq
eti = , q = 1 − p.
(n − i)p
b.
nn
P (X ≥ i) ≤ pi (1 − p)n−i .
ii (n − i)n−i

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