O documento apresenta os resultados de uma simulação de trading utilizando os indicadores DI+ e DI- em diferentes ativos e cenários de risco entre 2015 e 2020, variando de 1 a 5 posições simultâneas. As simulações mostraram taxas de rentabilidade entre 91,77% a 813% dependendo do número de posições mantidas ao mesmo tempo, com maiores retornos para menos posições simultâneas devido à melhor gestão de risco.
O documento apresenta os resultados de uma simulação de trading utilizando os indicadores DI+ e DI- em diferentes ativos e cenários de risco entre 2015 e 2020, variando de 1 a 5 posições simultâneas. As simulações mostraram taxas de rentabilidade entre 91,77% a 813% dependendo do número de posições mantidas ao mesmo tempo, com maiores retornos para menos posições simultâneas devido à melhor gestão de risco.
O documento apresenta os resultados de uma simulação de trading utilizando os indicadores DI+ e DI- em diferentes ativos e cenários de risco entre 2015 e 2020, variando de 1 a 5 posições simultâneas. As simulações mostraram taxas de rentabilidade entre 91,77% a 813% dependendo do número de posições mantidas ao mesmo tempo, com maiores retornos para menos posições simultâneas devido à melhor gestão de risco.
Período de back test: 01/01/2015 à 01/01/2020 Vídeo do estudo 05 anos: https://youtu.be/o3cJzcs5de0
Indicadores: Di+ Di-
Entrada: Quando Di+ fechar acima do Di - Saída: Quando o Di+ fechar abaixo do Di- Time Frame: Gráfico Diário
Simulação para gerenciamento de risco em sistemas de distribuição
por caixas, variando de 1 à 5 entradas simultâneas. Ativos: Nível de Total de ExpMat ExpMat Ordem Ativo acerto Max Drawdown (%) trades p/ trade Total (%)
1 MGLU3 51 47,06 21,05 1.073,58 59,98
2 GOLL4 48 33,33 14,88 714,27 37,67
3 CSNA3 52 44,23 11,80 613,74 34,52
4 ELET6 49 38,78 8,86 434,02 23,20
5 ELET3 55 27,27 7,22 397,27 34,35
6 RENT3 37 37,84 9,27 343,15 10,78
7 RADL3 45 46,67 7,00 315,00 11,21
8 BTOW3 52 50 5,77 300,02 27,77
9 BPAC11 19 47,37 14,19 269,62 11,21
10 SANB11 46 43,48 5,24 240,96 20,54
11 PETR4 50 36 3,89 194,35 36,37
12 BRAP4 50 26 3,84 191,96 39,54
13 HGTX3 47 40,43 3,74 175,99 22,66
14 IGTA3 42 45,24 3,90 163,79 9,66
15 SBSP3 59 40,68 2,76 162,89 19,51
Simulação 01: Entrada em 05 papeis simultâneos: Capital Inicial: 100 K Capital Final: 551 K Rentabilização: 451% N trades: 330 Simulação 02: Entrada em 04 papeis simultâneos: Capital Inicial: 100 K Capital Final: 709 K Rentabilização: 609 % N Trades: 270 Simulação 03: Entrada em 03 papeis simultâneos: Capital Inicial: 100 K Capital Final: 914 K Rentabilização: 813 % N Trades: 268 Simulação 04: Entrada em 02 papeis simultâneos: Capital Inicial: 100 K Capital Final: 563 K Rentabilização: 463 % N Trades: 152 Simulação 05: Entrada em 01 papel por vez: Capital Inicial: 100 K Capital Final: 197 K Rentabilização: 91,77 % N Trades: 86