Shapiro

Francia
test
TESTE DE ADERÊNCIA E
N O R M A L I DA D E
 U N I V E R S I DA D E F E D E R A L D E P E R N A M B U C O

C E N T R O D E T E C N O LO G I A E G E O C I Ê N C I A S

D E PA R TA M E N TO D E E N G E N H A R I A D E P R O D U Ç Ã O

DOC E NTE: RODRIGO JOSE PIRES FERREIRA

C O M P O N E N T E C U R R I C U L A R : I N F E R Ê N C I A E S TAT Í S T I C A

ESTUDANTES:

C A I O C A B R A L M E LO

É L I DA R O B E R TA DA S I LVA M O R A E S

FELIPE PEREIRA

P E D R O H E N R I Q U E M I R A N DA D E L I M A
Histórico
❑Teste estatístico para normalidade

❑Introduzido por SS Shapiro e RS Francia, em 1972

❑Simplificação do teste de Shapiro- Wilk

❑Utiliza a relação entre os dados fornecidos com o
Q-Q plot
❑Usa o quadrado do coeficiente de correlação de
Pearson
Histórico
❑Mais fácil de calcular

Shapiro & Francia (1972) apresentaram uma alternativa do teste de normalidade univariado de
Shapiro-Wilk (Shapiro & Wilk, 1965) que apresenta, basicamente, as mesmas propriedades em
termos de desempenho de seu concorrente direto. A vantagem é a grande facilidade de obtenção
de estimativas dos coeficientes associados às estatísticas de ordem a, em relação às mesmas
quantidades do teste de Shapiro-Wilk. A definição de a no teste de Shapiro-Wilk é a = (m/ m'V
2m) e, no teste de Shapiro-Francia, é a = m/ (mm)¹/2, em que m é um vetor nx 1 das esperanças
das estatísticas de ordem da normal padrão e Va matriz n x n de covariância dessas estatísticas
de ordem. Royston (1993) apresenta aproximações para a obtenção de estimativas de a,
considerando ambas as definições.
Histórico
❑Um dos testes estatísticos mais poderosos estabelecidos para normalidade

❑Em algumas hipóteses o Shapiro Francia exibe mais poder para distinguir hipóteses alternativas
Equação do teste
Implementação Excel
Implementação Excel
Implementação Excel
Implementação Excel
Implementação Excel
Implementação R
Implementação R
Implementação R