08/03/2021 Regressão Linear Simples

Regressão Linear Simples

Domingos Francisco
07/03/2021
Os dados a serem analisados foram extraídos do FMI (xxxx), dados macroeconômicos que explicam o ocorrido
dos anos 2000 até 2019, sobre as variáveis macroeconômicas como Pib, taxa de juros, e taxa de inflação.
Objetivo é analisa através do softwer RStudio, como uma variável influencia no crescimento ou diminuição dos
mesmos.

library(pacman)
pacman::p_load(dplyr, car, rstatix, ggplot, lmtest, ggpubr)

## Installing package into 'C:/Users/Domingos Francisco/Documents/R/win-library/4.0'

## (as 'lib' is unspecified)

dados <- read.csv2("Macroeconomia.csv")

glimpse(dados)

## Rows: 20
## Columns: 4
## $ Data <int> 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008,~
## $ Taxa.de.inflação <dbl> 325.0, 152.6, 108.9, 98.2, 43.5, 23.0, 13.3, 12.2, 12~
## $ PIB <dbl> 3.0546242, 4.2059986, 13.6656865, 2.9898500, 10.95286~
## $ Taxa.de.juros <dbl> -60.781327, -5.032933, -33.553402, -1.128336, -36.641~

##Banco de dados
Neste ponto se apresentará o banco de dados que está constituido com informações relacionadas ao Pib, a taxa
de inflção e a taxa de juros num periodo de 10 anos, isto é, de 2000 a 2019.

dados

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## Data Taxa.de.inflação PIB Taxa.de.juros

## 1 2000 325.0 3.0546242 -60.781327
## 2 2001 152.6 4.2059986 -5.032933
## 3 2002 108.9 13.6656865 -33.553402
## 4 2003 98.2 2.9898500 -1.128336
## 5 2004 43.5 10.9528618 -36.641129
## 6 2005 23.0 15.0289153 -17.799804
## 7 2006 13.3 11.5476832 2.042995
## 8 2007 12.2 14.0100182 12.837334
## 9 2008 12.5 11.1661383 -5.727000
## 10 2009 13.7 0.8587126 38.975947
## 11 2010 14.5 4.8591975 -6.944856
## 12 2011 13.5 3.4719814 9.876413
## 13 2012 10.3 8.5421473 8.764746
## 14 2013 8.8 4.9545047 12.610780
## 15 2014 7.3 4.8226256 12.380597
## 16 2015 9.2 0.9435756 21.144188
## 17 2016 30.7 -2.5800972 -4.922053
## 18 2017 29.8 -0.1472074 -5.552691
## 19 2018 19.6 -2.0035768 -6.499689
## 20 2019 17.1 0.8693938 12.218611

Deste modo, vamos descrever a fução summary para obtermos a estatística descritiva das variáveis estudadas.

summary(dados)

## Data Taxa.de.inflação PIB Taxa.de.juros

## Min. :2000 Min. : 7.30 Min. :-2.580 Min. :-60.781
## 1st Qu.:2005 1st Qu.: 12.43 1st Qu.: 0.925 1st Qu.: -6.611
## Median :2010 Median : 15.80 Median : 4.514 Median : -3.025
## Mean :2010 Mean : 48.19 Mean : 5.561 Mean : -2.687
## 3rd Qu.:2014 3rd Qu.: 33.90 3rd Qu.:11.006 3rd Qu.: 12.259
## Max. :2019 Max. :325.00 Max. :15.029 Max. : 38.976

O objetivo principal deste relatório é de apresentar apresentar a relação linear de duas variáveis, que são a taxa
de inflação com a taxa de juros.
pretende-se analisar como o aumento da taxa de juros influencia no aumento da taxa de inflação. Neste caso,
tem se como a variável dependente, a taxa de inflação e a variável independente a taxa de juros. Antes de aplicar
o modelo primeiro passo é observar o plot das variáveis.

plot(dados$Taxa.de.inflação, dados$Taxa.de.juros)

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A partir dos gráficos acima obserava-se a ausência de homocedasticidade, ou seja, os dados não são
homogenio.
Para obter-mos a consturção do modelo, temos o seguinte código:

mod <- lm(Taxa.de.inflação ~ Taxa.de.juros, dados)

Análise gráfica

par(mfrow=c(2,2))
plot(mod)

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[Interpretação dos gráficos] (https://data.library.virginia.edu/diagnostic-plots/

(https://data.library.virginia.edu/diagnostic-plots/))

par(mfrow=c(1,1))

Vamos fazer o teste de Shapiro Wilk para obtenção da normalidade dos residuos:

shapiro.test(mod$residuals)

##
## Shapiro-Wilk normality test
##
## data: mod$residuals
## W = 0.91981, p-value = 0.09827

Espaço para fazer comentários…

Independência dos Resíduos (Durbin-Watson)

durbinWatsonTest(mod)

## lag Autocorrelation D-W Statistic p-value

## 1 0.1515471 1.363876 0.096
## Alternative hypothesis: rho != 0

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Análise da homocedasticidade (Breusch-Pagan):

bptest(mod)

##
## studentized Breusch-Pagan test
##
## data: mod
## BP = 8.2057, df = 1, p-value = 0.004176

Para obtermos a análise completa do modelo usar-se-á a função Sumary.

summary(mod)

##
## Call:
## lm(formula = Taxa.de.inflação ~ Taxa.de.juros, data = dados)
##
## Residuals:
## Min 1Q Median 3Q Max
## -87.721 -28.523 -6.959 8.848 134.743
##
## Coefficients:
## Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept) 41.6149 12.4108 3.353 0.003540 **
## Taxa.de.juros -2.4455 0.5708 -4.285 0.000446 ***
## ---
## Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 55.08 on 18 degrees of freedom
## Multiple R-squared: 0.5049, Adjusted R-squared: 0.4774
## F-statistic: 18.36 on 1 and 18 DF, p-value: 0.0004461

Dados a serem interpretado…

Para obter-se os gráficos de dispersão usa-se o seguinte código:

ggplot(data = dados, mapping = aes(x = Taxa.de.inflação, y = Taxa.de.juros))+

geom_point()+
geom_smooth(method ="lm", col = "red")+
stat_regline_equation(aes(label = paste(..eq.label.., ..adj.rr.label..,
sep = "*plain(\",\")~~")),
label.x = 0, label.y = 400) +
theme_classic()

## `geom_smooth()` using formula 'y ~ x'

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Obs: descrever a análise do gráfico.

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