25/06/2020 Atividade Objetiva 04: 01 - Métodos Quantitativos Aplicados ao Mercado Financeiro e de Capitais

Atividade Objetiva 04
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O Quadro 1 apresenta séries de dados. Com base nos dados,

responda as questões 1 e 2.

Quadro 1

Cotação Y X1 X2

1 5,00 10,00 15,00

2 5,50 9,00 16,00

3 6,00 8,00 14,00

4 7,00 7,00 13,00

5 5,50 6,80 13,50

6 6,00 7,00 12,00

https://pucminas.instructure.com/courses/8036/quizzes/46100 1/8
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7 6,00 7,00 12,10

8 7,00 5,00 10,00

9 8,10 5,00 8,00

10 9,00 4,50 9,00

Fonte: Elaboração própria

Pergunta 1 1,65 / 1,65 pts

Qual o modelo de regressão estimado?

Y = 11,43 - 0,24.X1 - 0,28.X2

Y = 11,43.X1 - 0,24.X2 - 0,28

Y = 11,43 - 0,28.X1 - 0,24.X2

ANALISANDO OS DADOS APÓS ESTIMAR O MODELO NO

SOFTWARE EXCEL:

CAMINHO: DADOS – ANÁLISE DE DADOS

CASO A FUNÇÃO NÃO ESTEJA DISPONÍVEL ACIONÁ-LA.

CAMINHO NO EXCEL 2010: ARQUIVO – OPÇÕES –

SUPLEMENTOS – FERRAMENTAS DE ANÁLISE

MODELO ESTIMADO: Y = 11,43 - 0,28.X1 - 0,24.X2

Nenhuma das alternativas acima.

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Pergunta 2 1,65 / 1,65 pts

Qual o valor do coeficiente de determinação ajustado?

87,77%

77,03%

70,47%

ANALISANDO OS DADOS APÓS ESTIMAR O MODELO NO

SOFTWARE EXCEL:

CAMINHO: DADOS – ANÁLISE DE DADOS

CASO A FUNÇÃO NÃO ESTEJA DISPONÍVEL ACIONÁ-LA.

CAMINHO NO EXCEL 2010: ARQUIVO – OPÇÕES –

SUPLEMENTOS – FERRAMENTAS DE ANÁLISE

R2 AJUSTADO = 70,47%

DEVE-SE UTILIZAR ESSA MÉTRICA EM MODELOS DE

REGRESSÃO MÚLTIPLA.

Nenhuma das alternativas acima.

Pergunta 3 1,65 / 1,65 pts

Conforme os dados do Quadro 1, qual o valor estimado de Y, sendo X1

= 7 e X2 = 3 ?

11,43.

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8,74.

DADO QUE O MODELO ESTIMADO FOI

Y = 11,430131 - 0,281064.X1 - 0,242443.X2

SENDO X1 = 7 E X = 3

SUBSTITUINDO TEM-SE Y = 8,74

0,69.

n.d.a.

Pergunta 4 1,65 / 1,65 pts

Conforme os dados do Quadro 1, o coeficiente de intercepto é?

11,43

DADO QUE O MODELO ESTIMADO FOI

Y = 11,430131 - 0,281064.X1 - 0,242443.X2

O COEFICIENTE DO INTERCEPTO É DE 11,43

-0,28

-0,24

n.d.a.

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O Quadro 2, a seguir, apresenta uma amostra das cotações do preço

do petróleo, de duas ações do setor de primeira linha (blue chip) e da
cotação de uma empresa de terceira linha (small cap). Com base nos
dados, responda as questões 5 e 6.

Quadro 2

Y - ação small X1 - X2 - ação blue X3 - ação blue

Cotação cap petróleo chip A chip B

1 3,18 43,49 2,55 7,75

2 3,16 41,95 2,50 7,62

3 3,16 42,07 2,56 7,71

4 3,19 41,47 2,82 7,73

5 3,19 41,43 2,95 7,75

6 3,19 41,93 2,91 7,75

7 2,94 41,40 3,15 7,66

8 2,87 41,31 3,17 7,7

9 2,88 41,63 3,16 7,75

10 2,97 40,91 3,22 7,75

11 3,03 40,97 3,00 7,66

12 3,00 41,16 2,99 7,66

13 2,91 41,10 3,07 7,6

14 2,88 41,35 2,99 7,62

15 2,75 42,55 2,91 7,63

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16 2,68 40,16 3,12 7,61

17 2,75 40,55 3,15 7,6

18 2,71 40,16 3,39 7,6

19 2,65 40,48 2,55 7,62

20 2,80 40,82 3,29 7,6

21 2,89 40,30 3,29 7,58

22 2,88 39,70 3,47 7,53

23 2,90 40,94 3,79 7,55

24 2,82 40,71 3,80 7,52

25 2,81 40,54 3,72 7,52

26 2,70 40,99 3,77 7,45

27 2,79 40,96 3,82 7,52

28 2,79 41,48 3,87 7,5

29 2,88 41,00 3,92 7,5

30 2,93 41,44 3,97 7,5

Fonte: Elaboração própria

Pergunta 5 1,7 / 1,7 pts

Analistas de ações esperam que o preço das ações de empresas

menores sejam influenciados pela cotação do petróleo e das ações
líderes do setor.

Com base no Quadro 2, qual o modelo de regressão estimado?

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Y = – 7,35 + 0,079X1 + 0,023X2 + 0,908X3

ANALISANDO OS DADOS APÓS ESTIMAR O MODELO NO

SOFTWARE EXCEL:

CAMINHO: DADOS – ANÁLISE DE DADOS

CASO A FUNÇÃO NÃO ESTEJA DISPONÍVEL ACIONÁ-LA.

CAMINHO NO EXCEL 2010: ARQUIVO – OPÇÕES –

SUPLEMENTOS – FERRAMENTAS DE ANÁLISE

MODELO ESTIMADO: Y = – 7,353 + 0,079X1 + 0,023X2 +

0,908X3

Y = + 7,35 + 0,079X1 + 0,023X2 - 0,908X3

Y = – 7,35 X1 + 0,079 + 0,023X2 + 0,908X3

Nenhuma das alternativas acima.

Pergunta 6 1,7 / 1,7 pts

É fundamental que após a estimação do modelo de regressão, o

mesmo seja analisado.

Com base nos dados estimados (α = 5%), marque a alternativa

CORRETA:

O modelo não é estatisticamente significante, pois apresenta um alto

valor p no coeficiente “Variável X2” (ação blue chip A).

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O modelo de regressão explica 49,54% da variabilidade do preço da

ação da empresa de terceira linha.

O coeficiente da “Variável X1” (petróleo) é estatisticamente significante,

pois o intervalo de confiança não contém o número zero.

O COEFICIENTE DA VARIÁVEL X1 (PETRÓLEO) É

ESTATISTICAMENTE SIGNIFICANTE, POIS O INTERVALO DE
CONFIANÇA NÃO CONTÉM O NÚMERO ZERO.

Nenhuma das alternativas acima.

Pontuação do teste: 10 de 10

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