24/03/2020 Atividade Objetiva 03: 01 - Métodos Quantitativos Aplicados ao Mercado Financeiro e de Capitais

Atividade Objetiva 03
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O Quadro 1 apresenta uma amostra de cotações de duas ações (A e

B). Com base nos dados responda as questões 1 e 2.

Quadro1

Ação A Ação B
Cotação (Y) (X)

1 5,00 10,00

2 5,50 9,00

3 6,00 8,00

4 7,00 7,00

5 5,50 6,80

https://pucminas.instructure.com/courses/8036/quizzes/46098 1/9
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6 6,00 7,00

7 6,00 7,00

8 7,00 5,00

9 8,10 5,00

10 9,00 4,50

Fonte: Elaboração própria

Pergunta 1 1,65 / 1,65 pts

Frente as informações apresentadas, qual o modelo de regressão

estimado?

Y = +10,74 – 0,6106 X

UTILIZANDO A CALCULADORA HP-12C

COLOQUE OS DADOS EM PARES

TECLAS 0 g 2 → VALOR QUE SE PRETENDE

DESCOBRIR

VALOR DO VISOR + 10,741224 (COEFICIENTE LINEAR -

INTERCEPTO)

TECLAS 1 g 2 → VALOR QUE SE PRETENDE

DESCOBRIR

VALOR DO VISOR + 10,130658 (SOMA DO COEFICIENTE

LINEAR E ANGULAR)

LOGO COEFICIENTE ANGULAR = - 0,610566

Y = -0,6106 + 10,74X

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Y = +0,6106 + 10,74X

Nenhuma alternativa acima.

Pergunta 2 1,65 / 1,65 pts

De acordo com os dados expostos, qual o valor do coeficiente de

determinação?

85,78%

70,27%

73,58%

UTILIZANDO A CALCULADORA HP-12C

COLOQUE OS DADOS EM PARES

TECLAS g 2 X><Y VALOR QUE SE PRETENDE

DESCOBRIR

VALOR DO VISOR – 0,86 (COEFICIENTE DE CORRELAÇÃO)

TECLAS 2 YX

VALOR DO VISOR 0,735760 (COEFICIENTE DE

DETERMINAÇÃO)

Nenhuma alternativa acima.

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O Quadro 2 apresenta uma amostra da rentabilidade do Ibovespa e da

ação 1. Com base nos dados responda às questões 3 e 4:

Quadro 2

Ação 1 Ibovespa

Cotação (Y) (X)

1 3,50 2,00

2 4,00 2,10

3 3,00 1,10

4 2,00 0,00

5 4,10 2,00

6 3,90 1,70

7 3,00 1,60

8 3,60 2,00

9 3,10 1,40

10 2,50 1,00

Fonte: Elaboração própria

Pergunta 3 1,65 / 1,65 pts

Qual o valor médio estimado da rentabilidade do “ativo 1” se a

rentabilidade do Ibovespa for de 4,00?

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5,66.

UTILIZANDO A CALCULADORA HP-12C

COLOQUE OS DADOS EM PARES

TECLAS 0 g 2 VALOR QUE SE PRETENDE

DESCOBRIR

VALOR DO VISOR + 1,850823 (COEFICIENTE LINEAR -

INTERCEPTO)

TECLAS 1 g 2 VALOR QUE SE PRETENDE

DESCOBRIR

VALOR DO VISOR + 2,803291 (SOMA DO COEFICIENTE

LINEAR E ANGULAR)

LOGO COEFICIENTE ANGULAR = 0,952468

Y = 0,952468 X + 1,850823

DADO X = 4

Y = 5,660695

1,85.

0,95.

n.d.a.

Pergunta 4 1,65 / 1,65 pts

Qual o valor do coeficiente angular?

1,85.

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0,83.

0,91.

n.d.a.

UTILIZANDO A CALCULADORA HP-12C

COLOQUE OS DADOS EM PARES

O MODELO ESTIMADO FOI DE Y = 0,952468 X + 1,850823

LOGO O COEFICIENTE ANGULAR É DE 0,952468.

O Quadro 3 apresenta uma amostra das cotações do preço do mineiro

de ferro e das cotações do preço da ação de uma empresa que atua
no setor de mineração. Com base nos dados, responda as questões 5
e 6.

Quadro 3

Preço do Ação de
Número mineiro mineradora

1 84,69 28,05

2 83,87 28,07

3 83,75 28,15

4 84,28 27,94

5 83,35 28,56

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6 81,77 28,04

7 81,04 27,30

8 81,22 27,40

9 80,53 27,25

10 80,77 27,26

11 83,59 27,15

12 82,56 26,37

13 82,26 26,12

14 79,90 26,50

15 80,42 26,90

16 81,06 27,30

17 82,14 27,37

18 82,58 27,47

19 81,83 26,38

20 82,41 26,66

21 86,19 27,43

22 86,84 27,28

23 85,55 26,75

24 85,09 26,79

25 85,54 26,76

26 84,21 26,51

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27 84,18 26,20

28 85,34 25,38

29 84,65 24,64

30 85,00 23,70

Fonte: Elaboração própria

Pergunta 5 1,7 / 1,7 pts

Analistas de investimento acreditam que o preço do mineiro de ferro

explica o preço das ações de empresas do setor de siderurgia.

Com base no Quadro 3, qual o modelo de regressão estimado?

Y = – 0,10 + 35,12X

Y = +35,12 – 0,099X

ANALISANDO OS DADOS APÓS ESTIMAR O MODELO NO

SOFTWARE EXCEL:

CAMINHO: DADOS – ANÁLISE DE DADOS

CASO A FUNÇÃO NÃO ESTEJA DISPONÍVEL ACIONÁ-LA.

CAMINHO NO EXCEL 2010: ARQUIVO – OPÇÕES –

SUPLEMENTOS – FERRAMENTAIS DE ANÁLISE

SAÍDA DO EXCEL:

MODELO ESTIMADO: Y = +35,12 – 0,099X

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Y = 17,94 + 0,03X

Nenhuma das alternativas acima.

Pergunta 6 1,7 / 1,7 pts

É fundamental que após a estimação do modelo de regressão seja

analisado a significância estatística do modelo e dos coeficientes
estimados.

Com base nos dados estimados (α = 5%), marque a alternativa

INCORRETA:

O modelo não é estatisticamente significante.

O coeficiente linear é estatisticamente significante.

A análise do intervalo de confiança, do coeficiente angular, não fornece

nenhuma informação importante.

O INTERVALO DE CONFIANÇA OFERECE IMPORTANTE

INFORMAÇÃO. NESSE CASO, ENGLOBA O NÚMERO ZERO O
QUE INDICA EVIDÊNCIAS QUE O COEFICIENTE ANGULAR
NÃO É ESTATISTICAMENTE SIGNIFICANTE.

Nenhuma das afirmativas acima.

Pontuação do teste: 10 de 10

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