Aleatoriedade e incertezas:

modelagem e impacto nas

decisões de Engenharia
PEF-2517

1
 Informações gerais
• Horário das aulas
Quintas-feiras das 9:20 às 11:00
• Livros texto principais:
– Mlodinow, L – O Andar do Bêbado, Zahar,
2009
– Benjamin, J.R. e Cornell, C.A. - Probability,
Statistics, and Decision for Civil Engineers.
McGraw-Hill, 1970 (mais de um exemplar, em
Inglês e Espanhol, na Biblioteca)
2
 Informações gerais (cont.)
• Avaliação
– Teste de uma hora em 28/04/11 (35%)
– Exame final uma hora e meia em 23/06/11 (65%)
– Exercícios praticamente em todas as aulas, em
geral do livro do B&C (diretamente no Alea)
– Projeto depende da dinâmica da classe (se houver,
15%; e o exame final passa a 50%)

3
 Internet
• E-mail
– Waldemar Hachich: whachich@usp.br
• Página Web
– informações das aulas, dos exercícios (e do projeto, se
houver) estarão em http://moodle.stoa.usp.br, o Alea,
página web da disciplina.

4
 Aleatoriedade, incerteza, decisões
• Relevância da disciplina: alguns exemplos
• Aleatoriedades e incertezas no dia-a-dia
• Decisões face às incertezas
• Exemplo prático do momento: proibição da
Anvisa para alguns remédios contra a
obesidade

5
 Relevância: exemplos
• Estabelecimento de critérios de segurança
• Estabelecimento de probabilidades de ruína
(seguros!)
• Estabelecimento de critérios de amostragem
para Planos de Auditoria
• Decisão quanto à cravabilidade de estacas
“offshore”
• Comparação de processos de investigação
do subsolo
• Retroanálise probabilística 6
 Critérios de segurança
• INDICADOR DE • CONDICIONANTE
SEGURANÇA ECONÔMICO
– Empírico – Minimização de custo
• inicial (custos futuros
– Semi-empírico são incertos!)
– Racional • esperado
– Incremental
(“observational method”) • OUTROS
CONDICIONANTES
– Sociais
– Ambientais
7
 Custos futuros
• Custos de operacionais: previsíveis e seu
valor presente pode ser calculado e adicionado ao
custo inicial
• Custos de manutenção:
– Preventiva: previsíveis, podem receber mesmo
tratamento dos custos operacionais ( custo inicial)
– Corretiva: associados a falhas (eventos incertos),
consideração exige tratamento probabilístico, se não
aceitarmos empirismo (custo esperado)
• Falhas menores, associadas a ELS
• Falhas graves, associadas a ELU
8
 Evolução dos critérios de segurança
• Minimização do custo inicial
– Indicadores de segurança
empíricos ou semi-empíricos
(valores prescritos)
• Coeficiente de segurança global
–F
• Método semi-probabilístico
(LRFD): coeficientes de
segurança parciais (ou
ponderadores) - γ
• Índice de segurança - β
• Probabilidade de ruína - pF
– Questão central: qualquer um deles
depende, pelo menos parcialmente,
de empirismo para a fixação do seu
valor
• Minimização do custo esperado
– Indicadores de segurança podem ser
estabelecidos com maior racionalidade
• F
• γ
• β
• pF
– Questão central: qualquer que seja o
indicador escolhido, seu valor não
precisa ser prescrito, decorre da
minimização do custo esperado (vide
exercício da ensecadeira!) 9
 Probabilidade e Estatística: dois
lados de uma mesma moeda
• Probabilidade: o • Estatística: o lado
aspecto dedutivo da inferencial
aleatoriedade • Estimativas dos
• Modelos probabilistas parâmetros dos
e seus parâmetros modelos, a partir de
(jamais conhecidos!) amostras
• Estudo das
(Lindley, D.V. - Introduction to Probability and
“propriedades” das Statistics from a Bayesian viewpoint.
amostras (como elas Cambridge Univ. Press, 1970)

deverão se comportar) 10
Estatística vs. Teoria das
Probabilidades

(Barmett, V. -
Comparative
Statistical
Inference.
Wiley, 1973)

11
B&C 1.9 - Decisão frente a incerteza
• Estruturação do processo decisório: árvore
de decisão
• Avaliação de conseqüências
• Estimação de probabilidades
– Histogramas vs. distribuição de freqüências
acumuladas
– Com e sem modelo probabilista
• Critério de decisão (por exemplo,
minimização do custo esperado) 12
B&C 1.9 - Capacidade e custo
(avaliação das conseqüências)
Altura da Capacidade Custo
3
ensecadeira (m) (m /s)
3 200 $15.600
4,5 550 $18.600

Custo de 3 semanas de atraso

devido a inundação do canteiro $30.000

13
B&C 1.9 - Estruturação da decisão:
árvore de decisão
Sucesso:
Nó do $ 15.600
D≤
≤ 200 m3/s
acaso
(1-P[R| H1])

H1=3 m Fracasso:
C=200 m3/s >200 m3/s
D>
P[R| H1] $ 45.600

Sucesso: $ 18.600
H2=4,5 m D≤
≤ 550 m3/s
C=550 m3/s (1-P[R| H2])
Nó de
decisão
Fracasso:
D>
>550 m3/s
P[R| H2] 14
$ 48.600
 B&C 1.9 - Demanda:
série histórica
Série histórica de vazões
2000
Vazões (m3/s)

1500

Máximas
1000
anuais
500

0
1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970

Ano
15
Estatísticas da amostra

Média: 886,45 m3/s

Desvio padrão: 440,89 m3/s

Coeficiente de variação: 0,497

16
 B&C 1.9 - Demanda:
Histograma(s)
13 intervalos 10 intervalos

12 12
10 10
8 8
6 6
4 4
2 2
0 0

Mais
150

450

750

1050

1350

1650

1950

200

600

1000

1400

1800
n = 44
k = 1 + 3,3 log n
8 intervalos (Sturges, 1926) 7 intervalos

12 k = 6,4 12
10 10
8 8
6 6
4 4
2 2
0 0
Mais
250
500
750
1000
1250
1500
1750
2000

Mais
300

600

900

1200

1500

1800

2100
17
 B&C 1.9 - Demanda:
estimação de probabilidades
Freqüências acumuladas

1
0,9
0,8
0,7
Freqüência

0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
200 550
0 500 1000 1500 2000
3
Vazões máximas anuais (m /s)
18
 B&C 1.9 - Critério de decisão
Custos $ 15.600
esperados 0,045
$44.236

H1=3 m
C=200 m3/s 1-0,045 =
0,955
$ 45.600

H2=4,5 m $ 18.600
0,273
C=550 m3/s
Nó de $40.418
decisão
1-0,273 =
0,727 19
MELHOR DECISÃO $ 48.600
 Conveniência de um modelo

Resistência de um solo Freqüências acumuladas

40
1,000
35 0,800
30

Freqüência
25 0,600
t (kPa)

Modelo linear
20
Mohr-Coulomb 0,400
15
10
0,200
Modelo de
5 extremos tipo I
0 0,000
0 50 100 150 200 250 0 1000 2000 3000
s (kPa) 3
Vazões máximas anuais (m /s)

20
Estimação de probabilidades com
modelo
Freqüências acumuladas

1,000

0,800
Freqüência

0,600

0,400

0,200

0,000 200 550

0 500 1000 1500 2000 2500
3
Vazões máximas anuais (m /s)
21
B&C 1.9 - Impacto do modelo na
decisão
Custos $ 15.600
esperados 0,016
$45.119

H1=3 m
C=200 m3/s 1-0,016 =
0,984
$ 45.600

H2=4,5 m $ 18.600
0,225
C=550 m3/s
Nó de $41.865
decisão
1-0,225 =
MELHOR DECISÃO 0,775 22
(não mudou) $ 48.600
 B&C 1.9 - Influência do tempo?
• Tempo de exposição ao perigo
• Eventuais tendências no tempo (correlação?)
Série histórica de vazões
2000
Vazões (m /s)

1500
3

Máximas
1000
anuais
500
R2 = 0,0002
0
1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970

Ano 23
Estatística e Análise de Decisões
• Inferência Estatística: • Análise de Decisões
descritiva Estatística: prescritiva
• Descrição de uma • Sugestão de ação a ser
situação prática tomada em uma
utilizando um modelo situação prática de
probabilista incerteza

24
 Fontes de incerteza
• Variabilidade natural (intrínseca)
• Desconhecimento de todas as causas e
efeitos (de modelo)
– y = f (x1, x2, x3, ..., xi-1, xi, xi+1, xi+2, ..., xn )
função determinista aleatoriedade
• Falta de dados (de parâmetros)

25
 Espaço amostral
• Espaço amostral: conjunto S de todos os
possíveis resultados de um experimento
• Ponto amostral: ponto associado a um e um
só resultado de um experimento
• Evento: conjunto de pontos amostrais no
espaço amostral S de um experimento

26
 Tipos de espaço amostral
• Definições operacionais (e seu refinamento)
dependem da aplicação específica
• Espaços amostrais discretos (“estado” do
semáforo em um cruzamento)
• Espaços amostrais contínuos (comprimento
de onda da luz emitida por cada uma das
lentes do semáforo)
• Variáveis aleatórias são funções definidas
no espaço amostral do experimento 27
 Tipos de eventos
• Simples • Complementares
– SPT = 10 – A: SPT ≤ 5
• Compostos – AC: SPT > 5
– SPT ≤ 5

AC
A

S A ∪ AC = S

28
 Relações entre eventos
• Mutuamente exclusivos: A ∩ B = ∅
– A: SPT > 10
– B: SPT < 5 A B

• Coletivamente exaustivos: A ∪ B = S
– A: SPT < 10
– B: SPT > 5 A B

29
 Axiomas da Teoria das
Probabilidades
• 1 ≥ P[A] ≥ 0 • A e B: eventos
• P[S] = 1 • S: espaço amostral
• P[A∪B] = P[A] + P[B] • P[E] = probabilidade
se A∩B = ∅ do evento E

30
 Probabilidade da união
• P[A] = P[A ∩ B] + P[Ao] P[B] = P[A ∩ B] + P[Bo]
B
A
Bo
A∩B
Ao

• P[A ∪ B] = P[Ao] + P[A ∩ B] + P[Bo]

• P[A ∪ B] = P[A] - P[A ∩ B] + P[A ∩ B] + P[B] - P[A ∩ B]
• P[A ∪ B] = P[A] + P[B] - P[A ∩ B]
31
 Probabilidade condicional
• P[A | B] = P[A ∩ B] / P[B]
B
A
Bo
A∩B
Ao

• P[A] = 0,4 (= 4/10) • B ocorreu ∴ P[B] = 1 (B≡S)

• P[B] = 0,5 (= 5/10) • P[B] = 5/5 = 1
• P[A ∩ B] = 0,1 (=1/10) • P[A | B] = 1/5 = 0,2
• P[S] = 1 (=10/10) 32
 Independência
• P[A | B] = P[A]
B
A
Bo
A∩B
Ao

• P[A | B] = P[A ∩ B] / P[B]

• P[A | B] = P[A]
• P[A ∩ B] = P[A] . P[B]
33
 Partição de um espaço amostral
• Eventos mutuamente exclusivos e
coletivamente exaustivos:
– Ai ∩ Aj = ∅ para quaisquer i e j
– ∪ Ai = S para todos os i

A1 Ai

An

34
 Teorema da probabilidade total
• Aj : partição do espaço amostral
• P[B] = Σ P[B ∩ Aj]
A1 B Aj
B ∩ Aj

An

• P[B ∩ Aj] = P[B | Aj] . P[Aj]

• P[B] = Σ P[B | Aj] . P[Aj]
35
 Teorema de Bayes
• P[A | B] = P[A ∩ B] / P[B]
• P[B | A] = P[B ∩ A] / P[A]
– P[A ∩ B] = P[B ∩ A]
• P[A | B] . P[B] = P[B | A] . P[A]
• P[A | B] = P[A] . P[B | A] / P[B]

• P[estado | amostra] = P[estado] . P[amostra | estado]

P[amostra]
• Atualização bayesiana
36