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Capı́tulo 7

Decomposição
em
valores singulares

ALGA 2007/2008 – Mest. Int. Eng. Electrotécnica e de Computadores Decomposição por valores singulares – 1 / 14
Motivação

A determinação da caracterı́stica de uma matriz é um problema comum em


problemas envolvendo circuitos elétricos. Teoricamente, podemos utilizar a
eliminação de Gauss para reduzir uma matriz a uma matriz em escada por
linhas e contar o número de linhas não todas nulas.

Contudo, este método não é prático quando trabalhamos com problemas de


grande precisão aritmética, devido aos arredondamentos que envolvem
naturalmente erros na matriz dos coeficientes, cuja origem tanto pode residir
nos dados fornecidos, como no sistema numérico necessariamente finito.

O cálculo da caracterı́stica de uma matriz pode ser um enorme desafio


numérico. Pequenos erros numéricos nas entradas podem ter um efeito
imprevisı́vel.

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Exemplos

Os seguintes exemplos ilustram como pequenas perturbações nos dados


podem influenciar as soluções.

x + y = 2
x + y = 2


x + y = 2
x + 1.0001y = 2


x + y = 2
x + 1.0001y = 2.0001

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Definições
Os valores singulares σ1 , σ2 , . . . , σr de uma matriz A, do tipo m × n, são
as raı́zes quadradas positivas dos valores próprios λℓ da matriz de Gram
T

K = A A, isto é, σℓ = λℓ > 0.
Dada uma matrix A do tipo m × n, com m ≥ n, se

A = U ΣV T ,

em que U e V , m × r e n × r, resp., são matrizes cujas colunas são


ortonormais e onde Σ é a matriz diagonal r × r
 
σ1
 σ2 
Σ=  ,
 
..
 . 
σr

então diremos que U ΣV T é a factorização em valores singulares de A.

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Teorema
Qualquer matriz admite uma factorização em valores singulares.

Demonstração: Am×n

• AT A: n × n; simétrica; valores próprios reais não negativos.

• Os valores próprios não nulos de AT A são (ordenados de modo


decrescente):

λ1 ≥ λ2 ≥ · · · ≥ λr > 0 = λr+1 = · · · = λn .

• σℓ = λℓ > 0, para ℓ = 1, . . . , r.

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 
σ1
 σ2 
• Σ=  .
 
..
 . 
σr

• v1 , v2 , . . . , vr vectores próprios ortonormais de AT A associados aos


valores próprios λ1 , λ2 , . . . , λr , respectivamente.
 
• V = v1 v2 · · · vr .
1
• uℓ = σℓ
Avℓ , para ℓ = 1, . . . , r, são ortonormais.
 
• U = u1 u2 · · · ur .

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Exemplo
 
3 5
A= 4 0 
0 0
 
25 15
AT A =
15 25

λ1 = 40, λ2 = 10
√ √
σ1 = 2 10, σ2 = 10
 

    2 1
2 0 √
2 1 −1 √
Σ= 10 , V = , U = 55  1 −2 
0 1 2 1 1
0 0

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Observações

1) Os valores singulares de uma matriz são únicos; contudo, as matrizes


U e V não são únicas.

2) U diagonaliza AT A.

3) v1 , v2 , . . . , vk base ortonormal para C (A).

4) u1 , u2 , . . . , uk base ortonormal para C (AT ).

5) car(A) = número de valores singulares.

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6)

 
1 1 −1
 2 2 −2 
3 3 −3

 
1.00001 1 −1
 2 2.00001 −2 
3 3 −3.00001

σ1 ≈ 6.48075 σ2 ≈ σ3 ≈ 0.000001

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A Pseudo-inversa

Suponhamos que U ΣV T é a factorização em valores singulares de A.

Definição
A pseudo-inversa ou a inversa de Moore-Penrose de A é a matriz n × m

A+ = V Σ−1 U T .

Condições de Penrose
1. AXA = A
2. XAX = X
3. (AX)T = AX
4. (XA)T = XA

Se A é do tipo m × n, então existe uma única matriz X , n × m, que satifaz


estas condições.
Se é (quadrada) não singular, então A+ = A−1 .
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Teorema
Seja A uma matriz do tipo m × n de caracterı́stica n. Então,
A+ = (AT A)−1 AT .

Teorema
x̄ = A+ b é solução no sentido dos mı́nimos quadrados do
sistema Ax = b.

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Exemplo
Usando a pseudo-inversa, resolva o sistema Ax = b no sentido dos
mı́nimos quadrados, com
   
1 2 −1 1
 3 −4 1   0 
A=
 , b= .
−1 3 −1   −1 
2 −1 0 2

Resolução
 
15 −15 3
K =  −15 30 −9 
3 −9 3

√ √
λ1 = 24 + 3 34 ≈ 41.4929, λ2 = 24 − 3 34 ≈ 6.5071, λ3 = 0

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√ √
σ1 = λ1 ≈ 6.4415, σ2 = λ2 ≈ 2.5509

 
6.4415 0
Σ=
0 2.5509

 
  −0.2180 −0.7869
0.4990 −0.8472  0.7869 −0.2180 
V =  −0.8344 −0.4128  U =
 −0.5024

−0.2845 
0.2340 0.3345
0.2845 −0.5024
(recorde que A = U ΣV T )

 
0.2444 0.1333 0.0556 0.1889
A+ = V Σ−1 U T =  0.1556 −0.0667 0.1111 0.0444 
−0.1111 0 −0.0556 −0.0556

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A solução (no sentido dos mı́nimos quadrados) do sistema Ax = b é
 
0.5667
x̄ = A+ b =  0.1333  .
−0.1667

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