Exercícios Econometria

Prof.
Sérgio Ricardo de Brito Gadelha 1

Email: professor.sergio.gadelha@gmail.com
Blog: http://srbgadelha.wordpress.com
Exercícios Selecionados de Econometria

para Concursos Públicos
1. Regressão Linear Simples ............................................................................................ 2

2. Séries Temporais ........................................................................................................ 17
GABARITO ................................................................................................................... 20
Prof. Sérgio Ricardo de Brito Gadelha 2
1. Regressão Linear Simples
01 - (ESAF/Auditor Fiscal da Previdência Social/2002) - Uma empresa presta

serviços de manutenção de eletrodomésticos em domicílio. Para cada um de 18
atendimentos coletou o tempo gasto em minutos (y) com a manutenção e o número de
máquinas servidas (x). Postula-se que o modelo linear
Yi = α + β X i + ε i
seja adequado, onde α e β são parâmetros desconhecidos e os ε i são componentes de

erro não diretamente observáveis, não correlacionados, com média nula e variância σ2
desconhecida. As estimativas de mínimos quadrados dos parâmetros do modelo linear
são dadas por αˆ = 10 , βˆ = 2 e σˆ 2 = 4 . A estimativa do aumento esperado de tempo
por máquina adicional servida por chamada é de:
a) 2 minutos
b) 10 minutos
c) 12 minutos
d) 5 minutos
e) 6 minutos
02 - (ESAF/Auditor Fiscal da Previdência Social/2002) - Para o modelo de regressão

linear y = α + β X + ε , onde y é a variável resposta, X a variável independente, α e β são
parâmetros desconhecidos e ε é uma componente de erro aleatória com média zero.
Assinale a opção que corresponde à interpretação do parâmetro α.
a) É o valor predito de y, dado que X = 0, desde que esse valor de X seja compatível
com o conjunto de observações da variável exógena.
b) Mede a variação esperada em y por unidade de variação na variável exógena.
c) É o valor esperado de y, quando se padroniza a variável exógena.
d) Mede a variação da reta de regressão.
e) Mede o coeficiente angular da reta de regressão.
03 - (ESAF/Auditor Fiscal da Previdência Social/2002) - Considere o modelo de

regressão linear
Yi = α + βX i + ε i , i = 1, K ,20,
onde yi é uma realização de uma variável resposta y, Xi é uma realização de uma

variável exógena X, os εi são erros aleatórios não-observáveis, não correlacionados, com
média nula e variância constante σ2 . No processo de estimação via o método de
mínimos quadrados as variáveis foram corrigidas pela média, produzindo a equação de
ajuste:
yi − y = τˆ( X i − X )
Onde y = 2 , X = 1 e τˆ = 0,5 . A variância do coeficiente τˆ foi estimada em 0,25. O

erro médio quadrático da regressão vale 1. Assinale a opção correta.
a) O preditor da observação individual de y,quando x = 3, vale 3 e tem variância 1,05.
b) O preditor do valor esperado de y, quando x = 3, vale 3 e tem variância 1,05.
c) As variáveis aleatórias y e τˆ tem correlação distinta de zero.
d) O preditor do valor esperado de y, quando x = 3, vale 3 e tem variância 1.
e) O preditor da observação individual de y, quando x = 3, vale 3 e tem variância 1.
04 – (ESAF/Analista do Banco Central do Brasil/2002)

05 – (ESAF/Analista do Banco Central do Brasil/2002)

06 – (ESAF/Analista do Banco Central do Brasil/2002) – ainda com relação à

questão 05:
07 – (ESAF/Analista do Banco Central do Brasil/2002) – ainda com relação à

questão 05:
08 – (ESAF/Analista do Banco Central do Brasil/2002) –



11 – (ESAF/Analista do Banco Central do Brasil/2001) – Ainda com relação à

questão 10, assinale a opção que dá o valor da estatística necessária para o teste de
hipótese β=δ=0.
a) 2,0
b) 1,0
c) 2,5
d) 25
e) 5,0
12 – (Cespe-UnB/Analista Legislativo – Câmara dos Deputados/2002) –

13 – (Fundação Carlos Chagas/Analista do Banco Central do Brasil[Área 4]//2005)

14 – (Fundação Carlos Chagas/Analista do Banco Central do Brasil [Área 4]/2005)

– Ainda em relação à questão 13:


– Ainda em relação à questão 15:


– Ainda em relação à questão 17, com relação à equação do plano ajustado pelo método
dos mínimos quadrados e considerando o quadro de análise de variância
correspondente, é correto afirmar que:
2. Séries Temporais

03 – (ESAF/Analista do Banco Central do Brasil/2002) – Considere a série temporal

com periodicidade determinística:

GABARITO
1. Regressão Linear Simples
01 – A 11 – D
02 – A 12 – (1) E, (2) E,
(3) C, (4) C, (5) E
03 – B 13 – E
04 – E 14 – E
05 – A 15 – D
06 – D 16 – B
07 – E 17 – C
08 – B 18 – D
09 – A
10 – B
2. Séries Temporais
01 – A
02 – E
03 – C
04 – E

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Exercícios Selecionados de Econometria

1. Regressão Linear Simples ............................................................................................ 2

1. Regressão Linear Simples

01 - (ESAF/Auditor Fiscal da Previdência Social/2002) - Uma empresa presta

seja adequado, onde α e β são parâmetros desconhecidos e os ε i são componentes de

02 - (ESAF/Auditor Fiscal da Previdência Social/2002) - Para o modelo de regressão

03 - (ESAF/Auditor Fiscal da Previdência Social/2002) - Considere o modelo de

onde yi é uma realização de uma variável resposta y, Xi é uma realização de uma

Onde y = 2 , X = 1 e τˆ = 0,5 . A variância do coeficiente τˆ foi estimada em 0,25. O

04 – (ESAF/Analista do Banco Central do Brasil/2002)

05 – (ESAF/Analista do Banco Central do Brasil/2002)

06 – (ESAF/Analista do Banco Central do Brasil/2002) – ainda com relação à

07 – (ESAF/Analista do Banco Central do Brasil/2002) – ainda com relação à

08 – (ESAF/Analista do Banco Central do Brasil/2002) –

09 – (ESAF/Analista do Banco Central do Brasil/2001) –

10 – (ESAF/Analista do Banco Central do Brasil/2001) –

11 – (ESAF/Analista do Banco Central do Brasil/2001) – Ainda com relação à

12 – (Cespe-UnB/Analista Legislativo – Câmara dos Deputados/2002) –

13 – (Fundação Carlos Chagas/Analista do Banco Central do Brasil[Área 4]//2005)

14 – (Fundação Carlos Chagas/Analista do Banco Central do Brasil [Área 4]/2005)

15 – (Fundação Carlos Chagas/Analista do Banco Central do Brasil [Área 3]/2005)

16 – (Fundação Carlos Chagas/Analista do Banco Central do Brasil [Área 3]/2005)

17 – (Fundação Carlos Chagas/Analista do Banco Central do Brasil [Área 3]/2005)

18 – (Fundação Carlos Chagas/Analista do Banco Central do Brasil [Área 3]/2005)

01 – (Fundação Carlos Chagas/Analista do Banco Central do Brasil [Área 3]/2005)

02 – (Fundação Carlos Chagas/Analista do Banco Central do Brasil [Área 3]/2005)

03 – (ESAF/Analista do Banco Central do Brasil/2002) – Considere a série temporal

04 – (ESAF/Analista do Banco Central do Brasil/2001) –

1. Regressão Linear Simples

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