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  • Black and Scholes

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    18. Black and Scholes

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    de 4

    tioh

    Valor do ativo Strike da Opção


    25.83 27.00

    Teórico Δ Delta
    Calls 1.44 0.452
    Puts 2.45 -0.548
    tiohuli
    Volatilidade Taxa de Juros Prazo (D.U.)
    60.00% 6.39% 23
    0.0912698413
    Γ Gamma θ Theta υ Vega ρ Rhô
    0.085 -0.044 0.031 0.878
    0.085 -0.039 0.031 -1.426
    D1 D2 Theta liq Theta juro
    -0.1216 -0.3029 10.386 0.654
    Theta ano
    11.039
    9.732

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