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INDICE
NO. DESCRIPCION DEL TEMA PAG.
1 DEFINICION Y CLASIFICACION DE ECUACIONES DIFERENCIALES 2
2 ELIMINACION DE CONSTANTES ARBITRARIAS 3
3 FAMILIA DE CURVAS E ISOCLINAS 7
4 EL METODO DE SEPARACION DE VARIABLES 14
5 DEFINICION DE FUNCIONES HOMOGENEAS 17
6 RESOLUCION DE ECUACIONES POR EL METODO DE COEFICIENTES 18
HOMOGENEOS
7 DEFINICION DE ECUACIONES EXACTAS Y METODO DE SOLUCION 20
8 LA ECUACION DIFERENCIAL LINEAL DE PRIMER ORDEN 24
9 FACTORES INTEGRANTES OBTENIDOS POR INSPECCION 27
10 DETERMINACION DE FACTORES INTEGRANTES 28
11 ECUACION DE BERNOULLI 32
12 TRAYECTORIAS ORTOGONALES
13 ECUACIONES DIFERENCIALES DE ORDEN SUPERIOR
14 SOLUCION DE ECUACIONES LINEALES CON COEFICIENTES
CONSTANTES
15 ECUACIONES LINEALES NO HOMOGENEAS CON COEFICIENTES
CONSTANTES
16 COEFICIENTES INDETERMINADOS
17 VARIACION DE PARAMETROS
18 ECUACIÓN DE CAUCHY-EULER
19 ECUACIÓN DE CAUCHY-EULER NO HOMOGÉNEA: VARIACION DE
PARAMETROS
20 SOLUCIÓN DE ECUACIONES NO HOMOGÉNEAS CON COEFICIENTES
CONSTANTES
21 SOLUCION MEDIANTE CAMBIO DE LA FUNCIÓN EXPONENCIAL
22 DEFINICION DE LA TRANSFORMADA DE LAPLACE
23 TRANSFORMADA INVERSA Y TRANSFORMADA DE DERIVADAS
24 LA TRANSFORMADA DE FUNCIONES ELEMENTALES
25 TRANSFORMADA DE UNA DERIVADA
26 DERIVADA DE TRANSFORMADAS
APUNTES DE MATEMATICAS V:
“ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS
CON MATHEMATICA”
EDUARDO LOPEZ SANCHEZ
ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS CON MATHEMATICA
ING. EDUARDO LOPEZ SANCHEZ
2
DEFINICION.
Una ecuación diferencial es una expresión matemática que contiene al menos una derivada de una
función; existen las ecuaciones diferenciales ordinarias (EDO) si las derivadas existentes son ordinarias y
las ecuaciones diferenciales parciales (EDP) si las derivadas son parciales.
CLASIFICACION.
En una EDO se identifican, generalmente, dos tipos de variables: la variable independiente y la variable
dependiente. Tradicionalmente x es la variable independiente y y es la dependiente; sin embargo,
cuando existe la variable t , que hace referencia al tiempo, ésta es independiente y las otras variables son
dependientes.
El orden de una EDO es el orden de la derivada de mayor rango en la ecuación.
Así, y ′′′ + 2 xy ′′ + y ′ + x 2 y = e − x es una EDO de orden 3, la variable independiente es x y la variable
dependiente es y .
3 5
⎛ d 4w ⎞ ⎛ d 2w ⎞ dw
La EDO ⎜⎜ ⎟ + ⎜⎜ 2 ⎟⎟ + 2
4 ⎟
= 0 es de orden 4, la variable independiente es t y la variable
⎝ dt ⎠ ⎝ dt ⎠ dt
dependiente es w .
Una EDO puede ser lineal o no lineal dependiendo del comportamiento de la variable dependiente; se
dice que es lineal si el exponente al que está elevada la variable dependiente o sus derivadas es uno (1); si
no se dice que es no lineal. Si existe el producto de la variable dependiente con sus derivadas, se
considera no lineal.
x + tx − 5 x + x = te t 3 LINEAL
( D + πD − π4 D + 2) y = 0
3 2 3 LINEAL
En la tabla anterior pueden observarse las notaciones matemáticas existentes para definir a la derivada de
dy d 2 y dny
una función. La notación y ′, y ′′, y ′′′, y ,... y
( 4) (n)
corresponde a Lagrange; la forma , ,..., n
dx dx 2 dx
dx
corresponde a Leibniz; la notación x, x, x donde x = se le atribuye a Newton. El uso de operadores
dt
diferenciales Dy, D 2 y,..., D n y posiblemente esté relacionado con la notación de Cauchy que
dy
corresponde a = Dx y . Los operadores diferenciales serán utilizados en las ecuaciones diferenciales
dx
lineales de orden superior.
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ING. EDUARDO LOPEZ SANCHEZ
3
EJERCICIOS RESUELTOS
Clasificar las siguientes EDO’s :
R1. xy ′′′ + yy ′′ + 2 xyy ′ + xy = 0 ; dy 1
R2. = ; Orden=1, No Lineal
Orden=3, No Lineal dx y
R3. ( D − x)( D + 2)
3
y = x + x 3 ; Orden=4, R4. x cos ydx + y cos xdy = 0 ; Orden=1, No
Lineal Lineal
EJERCICIOS PROPUESTOS
Para cada uno de los ejercicios siguientes, establézcase el orden y linealidad de las ecuaciones
diferenciales ordinarias de la tabla:
d 2x
P1. + k2x = 0 P2. y ′ + P ( x) y = Q( x)
dt 2
P3. y ' ' '−3 y '+2 y = 0 P4. yy' ' = x
d4y d2y d 2x
P5. = w( x) P6. x − y = c1
dx 4 dt 2 dt 2
di P8. ( x + y )dx + ( x − y )dy = 0
P7. L + Ri = E
dt
P9. x ( y ' ' ) + ( y ' ) − y = 0
3 4
P10. x − 3x + x = e −t
P11. ( D 3 + 4 D 2 − 5 D + 7) y = x + 3 x 2 P12. ( D − 1) 3 ( D + 2) y = 0
P13. ( x − D)( D + x) y = x dy
P14. = 1 − xy + y 2
dx
P15. y' '+2 y'−8 y = x 2 + cos x P16. pdq + qdp = 0
Si tomamos una ecuación matemática con constantes arbitrarias y las eliminamos por diferenciación
explícita o implícita y, además, efectuamos las operaciones algebraicas adecuadas de las ecuaciones
obtenidas, llegamos a una ecuación diferencial de orden igual al número de constantes arbitrarias
eliminadas. La ecuación original es la solución de la ecuación diferencial obtenida.
EJEMPLOS:
d 2x
2
= −ϖ 2 x
dt
EJERCICIOS PROPUESTOS
En cada uno de los siguientes ejercicios, elimínense las constantes arbitrarias:
Ejercicio: Solución:
P17. x 3 − 3x 2 y = c ( x − 2 y)dx − xdy = 0
P18. y sin x − xy 2 = c y (cos x − y )dx + (sin x − 2 xy)dy = 0
P19. x 2 y = 1 + cx ( x 2 y + 1)dx + x 3 dy = 0
P20. cy 2 = x 2 + y 2 xydx − ( y + 2 x 2 )dy = 0
P21. x = c1 cos wt + c2 sin wt , w es un d 2x
parámetro 2
+ w2 x = 0
dt
P22. y = cx + c 2 + 1 y = xy '+( y ' ) 2 + 1
P23. y = c1 + c 2 e 2 x y ' '−2 y ' = 0
P24. y = c1e − x + c2 e −3 x y ' '+4 y '+3 y = 0
P25. y = x + c1e − x + c 2 e −3 x y ' '+4 y '+3 y = 4 + 3 x
P26. y = x 2 + c1e x + c2 e −2 x y' '+ y '−2 y = 2(1 + x − x 2 )
P27. y = c1e − x + c 2 xe − x y' '+2 y '+ y = 0
P28. y = c1 x −1 + c 2 x −2 x 2 y ' '+4 xy'+2 y = 0
P29. y = c1 x + c2 e − x ( x + 1) y ' '+ xy'− y = 0
P30. y = x 2 + c1 x + c2 e − x ( x + 1) y ' '+ xy'− y = x 2 + 2 x + 2
P31. y = c1 x 2 + c2 e 2 x x(1 − x) y ' '+(2 x 2 − 1) y '−2(2 x − 1) y = 0
Si usamos Mathematica para eliminar una constante arbitraria de una ecuación, las instrucciones que
requiere el programa son:
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Input@
ec1 =
Simplify @ec4D
"###########################
#
Obteniendo como resultado: x + − 4 + x2 + 4 y@xD + 2 y @xD 0
Para encontrar la EDO de orden dos (2) si la ecuación original contiene dos (2) constantes arbitrarias c1
y c 2 , las instrucciones del programa en Mathematica son:
Clear@x, y, c1, c2, ec1, ec2, ec3, ec4, ec5, ec6, ec7, ec8D
ec1 = Input@"Introducir y@xD==... con las constantes arbitrarias c1 y c2:"D;
ec2 = ∂x ec1;
ec3 = ∂x ec2;
ec4 = Solve@ec1, c1D;
ec5 = ec2 ê. c1 → ec4@@1, 1, 2DD;
ec6 = Solve@ec5, c2D;
ec7 = ec4@@1, 1, 2DD ê. c2 → ec6@@1, 1, 2DD;
ec8 = ec3 ê. 8c2 → ec6@@1, 1, 2DD, c1 → ec7<;
Print@"Ecuación original:"D
ec1
Print@"Ecuación diferencial encontrada:"D
Simplify@ec8D
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Por ejemplo, hallar la EDO de la ecuación con dos (2) constantes arbitrarias siguiente usando
Mathematica:
Ecuación original: y = c1 x + c2 e −4 x
EJERCICIOS PROPUESTOS
Usando Mathematica, encontrar la ecuación diferencial ordinaria una vez eliminada la(s) constante(s)
arbitraria(s) de las ecuaciones siguientes:
M1. e − y − Cx = 1 1 C
y3 =
+
M2.
x x3
M3. y 2 + 2Cx = C 2 y
M4. arctan( ) − ln(C x + y ) = 0
2 2
x
M5. y = C exp(−2 x) + 13 exp( x) M6. y = 2 + C 1 + x
2
M7. y = x 1 − x
2 C
M8. y=
cos x
M9. y = e arcsin(Cx ) M10. y = ln(C + e )
x
Para hallar la ecuación diferencial de una familia de curvas f ( x, y) = c , se aplica el método de eliminar
la constante arbitraria existente por diferenciación. La familia f ( x, y) = c puede plantearse como un
conjunto de condiciones del lugar geométrico o directamente por medio de una ecuación.
EJEMPLOS:
R7.- Obtener la ecuación diferencial de las rectas con pendiente y la intersección con el eje X ,
iguales.
La ecuación diferencial puede encontrarse planteando la ecuación que corresponde a las familia de rectas
que cumplen a = m , donde a es la abcisa de la intersección de las rectas con el eje X y m la pendiente
de las rectas.
y − y1 = m( x − x1 )
y − 0 = m( x − a )
y = m( x − a )
m=a
y = m ( x − m)
y = mx − m 2
y′ = m
y = y ′( x − y ′)
xy ′ − ( y ′) 2 − y = 0
d
[ ( x − h) 2 + ( y − r ) 2 = r 2 ]
dx
2( x − h) + 2( y − r ) y ′ = 0
( x − h) + ( y − r ) y ′ = 0
x − h = − y ′( y − r )
( x − h) 2 + ( y − r ) 2 = r 2
[− y ′( y − r )]2 + ( y − r ) 2 = r 2
( y ′) 2 ( y − r ) 2 + ( y − r ) 2 = r 2
[ ]
( y − r ) 2 ( y ′) 2 + 1 = r 2
Cuando se conoce la relación correspondiente a la familia de curvas, basta derivar implícitamente tantas
veces como constantes haya que eliminar. Si en la relación se tiene un parámetro, éste no deberá
eliminarse.
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EJEMPLOS RESUELTOS::
R9. Graficar la ecuación diferencial y la familia de curvas correspondiente a las estrofoides, cuya
ecuación es:
x 2 (a + x)
y2 = ; la ecuación diferencial ordinaria correspondiente a esta familia es
a−x
( x 4 − 4 x 2 y 2 − y 4 )dx + 4 x 3 ydy = 0 .
Cuando se utilizan ecuaciones con una constante arbitraria en coordenadas polares, deberemos recordar
dr
que r = f (θ ) , de manera que = f ' (θ ) . La ecuación diferencial se encuentra eliminando la
dθ
constante arbitraria por diferenciación.
Por ejemplo, las cardioides r = a(1 − sin θ ) , tienen la EDO y la familia de curvas siguientes:
dr
= − a cosθ
dθ
r
a=
1 − sin θ
dr − r cos θ
=
dθ 1 − sin θ
(1 − sin θ )dr + r cosθdθ = 0
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EJERCICIOS PROPUESTOS:
En cada uno de los ejercicios siguientes, obténgase la E.D.O. de la familia de curvas planas descritas o
representadas por su ecuación. Grafíquese la familia de curvas y su ecuación diferencial.
a−x
P48. Las trisectrices de Maclaurin
(3x 4 − 6 x 2 y 2 − y 4 )dx + 8 x 3 ydy = 0
y 2 (a + x) = x 2 (3a − x)
P49. Las circunferencias r = 2a(sin θ − cosθ ) (cosθ − sin θ )dr + r (cosθ + sin θ )dθ = 0
P50. Las cisoides r = a sinθ tanθ sin θ cosθdr − r (1 + cos 2 θ )dθ = 0
P51. Las estrofoides r = a (secθ + tan θ ) dr = r sec θ
dθ
Para graficar la familia de curvas y la ecuación diferencial correspondiente, usaremos el software gratuito
Graphmatica, disponible en la dirección http://www.ksoft.com. Por ejemplo, para graficar las cúbicas
cy 2 = x 2 ( x − a) , con a fija, debemos escribir la ecuación en el editor de fórmulas de Graphmatica,
considerando que c es la constante arbitraria y a el parámetro fijo; en Graphmatica la constante a es
una variable con valores de rango predeterminados de 1 a 3 con incremento de 1 en 1, pero que se puede
modificar, y c es una constante fija con un valor predeterminado de 1. Por ello, debemos escribir la
ecuación de las cúbicas con las constantes invertidas y respetando los operadores que comúnmente se
usan en computación.
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Para graficar la ecuación diferencial deberemos despejar y' y representarla en el editor de Graphmatica
como dy = expresion
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La gráfica de la ecuación diferencial también es conocida como curvas isoclinas o campos direccionales.
La definición de isoclina es: “el lugar geométrico de puntos en los que las tangentes a las curvas de una
familia considerada tienen una misma dirección”.
Por ejemplo, graficar la familia de curvas y sus curvas isoclinas de la ecuación
arctan( y / x) − ln(c x 2 + y 2 ) = 0
En este caso, como Graphmatica no puede graficar la ecuación con la constante arbitraria a , se dan
valores diferentes a la constante arbitraria en el editor de ecuaciones y se grafican las curvas una a una
para obtener la familia. La ecuación diferencial o curvas isoclinas se da directamente en el editor.
Obsérvese que los pequeños segmentos de recta representan pendientes siguiendo las trayectorias de la
curvas.
Usando Mathematica para graficar una familia de curvas, podemos capturar el siguiente programa:
In[97]:= << Graphics`ImplicitPlot`
ecfam = Input@"Introduzca la ecuación de la familia de curvas en la forma FHx,y@xD,kL==0"D;
Print@"Ecuación de la familia de curvas: ", ecfamD
ec1 = ∂x ecfam;
ec2 = Solve@ec1, kD;
ec3 = ec1 ê. k → ec2@@1, 1, 2DD;
Print@"Ecuación diferencial de la familia de curvas: "D
ec3
familia = ecfam ê. y@xD → y;
Tablafamilia = Table@familia ê. k → a, 8a, −5, 5<D;
Print@"Grafica de la familia de curvas"D
ImplicitPlot@Tablafamilia, 8x, −10, 10<D
jx − x + y@xD y @xD y
i
2j z jy@xD − x + y@xD y @xD y
z + 2 y @xD i
j z
z 0
Ecuación diferencial de la familia de curvas:
k 1 + y @xD { k 1 + y @xD {
Grafica de la familia de curvas
10
-10 -5 5 10
-5
-10
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La ecuación diferencial de primer orden puede expresarse como f ( x, y, y' ) = 0 ; esta forma puede
expresarse como M ( x, y )dx + N ( x, y )dy = 0 . Para resolver esta ecuación usando el método de
separación de variables, deberemos analizar las expresiones M ( x, y ) = M y N ( x, y ) = N , de manera
que la ecuación Mdx + Ndy = 0 pueda expresarse en la forma A( x)dx + B ( y )dy = 0 ; entonces la
solución se halla integrando la expresión, es decir:
EJEMPLOS RESUELTOS:
ln x − 2 y + 2 ln( y + 1) + ln c = 0
2 y = ln x + ln( y + 1) 2 + ln c = 0
Solución : e 2 y = cx( y + 1) 2
R11.- Obtener la solución particular que satisfaga las condiciones de frontera indicadas:
2 xyy ′ = 1 + y 2 cuando x = 2 y y = 3
dy
2 xy = 1+ y2
dx
2 ydy dx
=∫
1+ y 2
x
∫ ln(1 + y ) = ln x + ln c
2
1 + y = cx
2
x=2 y y=3Si
Entonces 1 + (3) = c(2) , de donde c = 5 , así, la solución particular es 1 + y = 5 x
2 2
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e x = exp x
` a
Si x = e y , entonces y = ln x
` a
ln a b = ln a + ln b
` a ` a ` a
af
d e
ln f f
f
= ln a @ ln b
` a ` a
bb c
ln a b = b ln a
` a
ea + b = ea eb
a
ef
f
ff
ff
f
e a @ b = e a e@ b =
eb
ea = ea b
` ab
Para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias usando Mathematica, se ocupa la instrucción DSolve; su
sintaxis es DSolve[ecdif,vardep,varind]. Algunas ecuaciones diferenciales de primer orden pueden ser
resueltas directamente con DSolve. Algunos ejemplos de solución de ecuaciones se presentan a
continuación:
::r@tD → r0>>
−2t2
1 è!!!!
::y@xD → −LogB1 − π Erf@xDF>>
2
p 0
Obsérvese que la ecuación debe introducirse con doble signo igual ( == ); es importante indicar la
función dependiente de la variable independiente, por ejemplo, y[ x], x , o bien, r[t ], t ; la primera
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derivada se representa con apóstrofe (‘) en la función dependiente, y '[ x], r '[t ], r '[θ ] . Todas las
funciones que se usan en Mathematica deberán encerrar entre corchetes a sus argumentos, por ejemplo:
Exp[ y[ x] − x ^ 2] , Log[x]
Si el Kernel de Mathematica compila la ecuación y encuentra que es difícil hallar su solución, emitirá
algunos mensajes señalando el motivo y propondrá algunas funciones especiales para expresar la
2 x
π ∫
−t 2
solución, por ejemplo, Erf [x] , donde erf ( z ) = e dt .
0
Si queremos usar un programa para Mathematica que resuelva las ecuaciones diferenciales por separación
de variables, será necesario separar por parte de nosotros las funciones con su respectivo diferencial y
posteriormente introducir las funciones para que Mathematica solamente resuelva las integrales. El
programa tiene el siguiente aspecto:
Clear@ F, G, ec1D
Print@
"Solución de una ecuación diferencial por el
Método de Separación de Variables"D
Print@"La EDO tiene la forma FHxL dx + GHyL dy = 0"D
F@x_D = Input@"Introduzca la función FHxL=..."D;
G@y_D = Input@"Introduzca la función GHyL=..."D;
ec1 = ‡ F@xD x + ‡ G@yD y c;
Print@"Solución de la Ecuación Diferencial: ",
Simplify@ec1DD
La solución sería:
Solución de la Ecuación Diferencial:
ExpIntegralEi@2 Log@xDD c +
1
2 y2
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DEFINICION.
Una función es homogénea si sus términos tienen el mismo grado, es decir, si la suma de los exponentes
en cada término es la misma.
Se dice que una función f ( x, y ) es homogénea de grado k si f (λx, λy ) = λk [ f ( x, y )]
EJEMPLOS RESUELTOS:
R12. Sea f ( x, y ) = x 3 y + x 2 y 2 + 4 xy 3
⎛ 2x ⎞
R13. Sea h( x, y ) = ( x 2 + y 2 ) exp⎜⎜ ⎟⎟ + 4 xy
⎝ y ⎠
⎛ 2λx ⎞
h(λx, λy ) = (λ2 x 2 + λ2 y 2 ) exp⎜⎜ ⎟⎟ + 4λxλy
⎝ λy ⎠
⎛ 2x ⎞
h(λx, λy ) = λ2 ( x 2 + y 2 ) exp⎜⎜ ⎟⎟ + 4λ2 xy
⎝ y ⎠
⎛ 2x ⎞
h(λx, λy ) = λ2 [ ( x 2 + y 2 ) exp⎜⎜ ⎟⎟ + 4 xy ]
⎝ y ⎠
h(λx, λy ) = λ2 [h( x, y )] por lo tanto, es homogénea de grado 2
EJERCICIOS PROPUESTOS:
Determínese en cada ejercicio si la función es homogénea o no. Si es homogénea, diga el grado de la
función.
P84. T ( x, y ) = 5 x 2 + 6 xy − 8 y 2 P85. F ( x, y ) = y − x2 + 2y2
x 2 + 3xy + y 2
x
P86. H ( x, y ) = e
y
P87. G ( x, y ) = 3 3
x2 + y2
P88. S (u, v) = (u + 2v) −3 P89. X (θ , r ) = r cos( θr ) sin( θr )
P90. ϖ (t , x ) = π + x 2 − 2 xt − t 2 P91. Π ( x, y ) = xy exp( xy )
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M ( x, y )
i) es homogénea de grado cero
N ( x, y )
N M
dx + dy = 0 o dx + dy = 0
M N
y ⎧ y = ux
Caso 1: u= entonces ⎨
x ⎩dy = udx + xdu
M (1, xy ) dx + N (1, xy ) dy = 0
M (1, u )dx + N (1, u )(udx + xdu ) = 0
[M (1, u ) + uN (1, u )]dx + N (1, u ) xdu = 0
dx N (1, u )du
∫ x + ∫ M (1, u ) + N (1, u )u
Ndu
ln x + ∫ =c
M +N
ln x + g (u ) = c
⎛ y⎞
ln x + g ⎜ ⎟ = c
⎝x⎠
x ⎧ x = vy
Caso 2: v= entonces ⎨
y ⎩dx = vdy + ydv
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⎛x⎞
ln y + h⎜⎜ ⎟⎟ = c
⎝ y⎠
EJEMPLO RESUELTO:
R14. Obtener la solución general de la siguiente ecuación diferencial:
xydx − ( x 2 + 3 y 2 )dy = 0
Solución:
xy ⎛ x2 3y2 ⎞
dx − ⎜⎜ 2 + 2 ⎟⎟ dy = 0
x2 ⎝x x ⎠
y ⎛ 3y2 ⎞
dx − ⎜⎜1 + 2 ⎟⎟ dy = 0
x ⎝ x ⎠
y ⎧ y = ux
Sea u= y ⎨
x ⎩dy = udx + xdu
1 du
ln x + ∫ u −3 du + ∫ =0
3 u
1
ln x − 2 + ln u = c
6u
x2 ⎛ y⎞
ln x − 2 + ln⎜ ⎟ = c
6y ⎝ x⎠
2
x
ln x − 2 + ln y − ln x = c
6y
x2
ln y = +c
6y2
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EJERCICIOS PROPUESTOS:
En los siguientes ejercicios obténgase la solución general:
EJERCICIO SOLUCION
P92. ( x − 2 y)dx + (2 x + y )dy = 0 ln( x + y ) + 4 arctan( y / x) = c
2 2
Print@
"Solución de una ecuación diferencial con coeficientes homogéneos" D
Print@"La EDO tiene la forma M H1,u L dx + N H1,u LHu dx + x
duL = 0 ó M Hu,1 L Hu dy + y du L + NHu,1L dy = 0"D
respuesta = Input @"Introduzca si se divide por x o por y H1ê0L :"D;
If Arespuesta
9fN@u_ D = Input @"Introduzca la función NHuL= ..." D;
1,
ec1 = ‡ x + ‡ fN@uD u c;
1
ec2 = ec1 ê. u → y ê x;
x
ec1 = ‡ y + ‡ fN@uD u c;
1
ec2 = ec1 ê. u → x ê y;
y
yf
d e
f
ff
f
Por ejemplo, la EDO xdx + sin ydx @ xdy = 0 se resolvería corriendo el programa y
b c
x
Si existe una función F tal que Mdx + Ndy sea exactamente la diferencial total de F ; llamaremos a
la ecuación (1) una ecuación exacta.
dF = Mdx + Ndy
∂ F
2
∂2F
dx + dy = 0
∂x∂y ∂x∂y
∂ 2 F ∂M ∂N
= =
∂x∂y ∂y ∂x
∂F ∂F
1) M = 2) N=
∂x ∂y
∂F = M∂x
De la ecuación 1) F = ∫ M∂x + K ( y )
∫ ∂F = ∫ M∂x
De la ecuación 2)
∂F
=
∂y ∂y
∂
[∫ M∂x + K ( y)]
∂F ∂ ∂
= (M∂x + K ′( y ) ) (M∂x + K ′( y)) = N
∂y ∂y ∂y ∫
entonces
⎡ ∂ ⎤
K ( y ) = ∫ ⎢ N − ∫ M∂x ⎥dy
⎣ ∂y ⎦
Entonces la solución de la ecuación diferencial exacta es:
⎡ ∂ ⎤
∫ M∂x + ∫ ⎢⎣ N − ∂y ∫ M∂x⎥⎦dy = c
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23
EJEMPLOS:
∂M
= − cos xseny
M = (cos x cos y + cot x) ∂y
Entonces, si es exacta
N = (− senxseny ) ∂N
= − cos xseny
∂x
∂F = N∂y ∫ ∂F = ∫ (− senxseny)∂y
F = − senx ∫ seny∂y = senx cos y + K ( x)
∂F
= cos x cos y + K ′( x) = cos x cos y − cot x
∂x
∫ K ′( x) = ∫ − cot x
K ( x) = − ln( senx)
2x + ycos xy dx + xcos xy dy = 0
B aC
Por ejemplo, para resolver la ecuación diferencial siguiente:
` ` a
El resultado es el siguiente:
ECUACIONES EXACTAS
Funciones originales :
M H x,y L = 2 x + y Cos @ x y D
N H x,y L = x Cos @ x y D
Las derivadas parciales :
∂ y M H x,y L = Cos @ x y D − x y Sin @ x y D
∂ x N H x,y L = Cos @ x y D − x y Sin @ x y D
La E.D.O. es EXACTA
SOLUCION : x 2 + Sin @ x y D c
EJEMPLOS PROPUESTOS:
Ejercicio Solución
P103. 6 2 3 0 3
P104. 2 0 1
P105. 2 3 2 2 2 2 0 2 2
P106. 0 2
P107. 0
P108. 2 0 sen
P109. 3 1 8 3 0; 0, 1 3 4 1
P110. 1 1 0; 2, 1 5 3 5
P111. 2 3 2 ; 1, 2 3 2 15
1
P112. 0 4
M28. 3 4 0
M29. cos cos 2 0
M30. ln 0
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25
Una ecuación que es lineal y de primer orden en la variable dependiente puede ser de la forma:
M ( x, y ) dx + N ( x, y ) dy = 0
lineal con respecto de y
dy + P ( x ) ydx + Q ( x ) dx
Supongamos que existe una función u ( x) que transforma la ecuación anterior en una ecuación exacta;
u ( x) recibe el nombre de factor integrante.
∂M ∂N ∂M ∂
como es exacta, entonces = , es decir: = ( Puy − Qu ) = Pu
∂y ∂x ∂y ∂x
∂N ∂u
= entonces:
∂x ∂x
∂u
Pu =
∂x
∫
du
u ∫
= P∂x por lo que hallamos u = exp [∫ P∂x] como el factor integrante
ln u = ∫ P∂x
aplicando el factor integrante a la ecuación anterior:
( ) ( )
exp ∫ P∂x dy + exp ∫ P∂x Pydx = exp ∫ P∂x Qdx ( )
∫ d[ (
y exp ∫ P∂x ) ]= ∫ ( )
exp ∫ P∂x Qdx
( ) (
y exp ∫ P∂x = ∫ exp ∫ P∂x Qdx + c )
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26
R15. EJEMPLO: y′ = x − 2 y
Tenemos: dy + 2 ydx = xdx donde P=2 y Q=x, y si
( )
u = exp ∫ 2dx , entonces u = exp(2 x)
Ahora aplicamos el factor integrante a la ecuación original:
e 2 x dy + 2 ye 2 x dx = e 2 x xdx
∂M
= 2e 2 x
M = 2 ye 2x
−e 2x
∂y
por lo tanto, sí es exacta.
N =e 2x
∂N
= 2e 2x
∂x
Ahora aplicaremos los recursos de integración, y tenemos:
∫ d (e y ) = ∫ e 2 x xdx
2x
eliminando operadores de la integral con la derivada en el miembro izquierdo e integración por partes en
el miembro derecho, tenemos:
4 y = 2 x − 1 + ce −2 x
EJEMPLOS PROPUESTOS:
Ejercicio Solución
P113. 3 0 2
P112. 1 4 0 20 4 1 1
P114. 1 3 3
P115. 1 3 3
P116. 4 4 1 2
P117.
P118.
P119. , donde y son constantes
P120. 2 1 1
P121. 1 1
P122. 2 3 2 3 ; cuando 2 2 3 ln 2 3
1, 0
P123. 2 ; cuando 1, 1 2 1 2exp 1
P124. , donde , son constantes; 1 exp
cuando 0, 0
P125. Con , entonces
El programa para resolver las ecuaciones lineales de primer orden en Mathematica es el siguiente:
sol = Solve@eclineal, y D;
Print@"Solución de la ecuación lineal: ", y == sol@@1, 1, 2DDD
⎛ x ⎞ ydx − xdy
2) d ⎜⎜ ⎟⎟ =
⎝ y⎠ y2
⎛ y ⎞ xdy − ydx
3) d⎜ ⎟ =
⎝x⎠ x2
xdy − ydx
d ( arctan )=
y
4)
x x2 + y2
EJEMPLO:
Resolver la ecuación: ydy + ( x + x 3 y 2 )dy = 0
( ydx + xdy ) + x 3 y 2 dy = 0
ahora la combinación ( ydx + xdy) atrae nuestra atención, así reescribimos la ecuación obteniendo:
d ( xy ) + x 3 y 2 dy = 0
ya que la diferencial de xy está presente en la ecuación anterior, cualquier factor que sea una función
del producto xy no perturbará la integrabilidad de ese término. Sin embargo, el otro termino contiene la
diferencial dy , de aquí, deberá contener una función de y solamente. Por tanto, dividimos entre (xy) 3
y escribimos
d ( xy ) dy
+ = 0 Por lo que ya es una ecuación integrable, y su solución es:
( xy ) 3 y
−1
+ ln y = − ln c 2 x 2 y 2 ln(cy) = 0
2x 2 y 2
EJEMPLOS PROPUESTOS:
Ejercicio Solución
P130. 2 1 0 1
P131. 1 1 0 1
P132. 1 2 0
P133. 0
2ln
P134. 2 3 1
P135. 2 0
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29
∂ ∂
(uM ) = (uN )
∂y ∂x
Aquí, u debe satisfacer la ecuación diferencial parcial
∂M ∂u ∂N ∂u
u +M =u +N ,
∂y ∂y ∂x ∂x
o
⎛ ∂M ∂N ⎞ ∂u ∂u
(3) u⎜⎜ + ⎟⎟ = N −M ,
⎝ ∂y ∂x ⎠ ∂x ∂y
Además, tomando el argumento anterior a la inversa, puede verse que si u satisface la ecuación (3),
entonces u es un factor integrante de la ecuación (1). Hemos “reducido” el problema de resolver la
ecuación diferencial ordinaria (1) al problema de obtener una solución particular de la ecuación
diferencial parcial (3).
No se ha ganado mucho ya que aún no hemos desarrollado métodos para atacar una ecuación como la
(3). Por tanto, volveremos al problema de resolver ecuaciones diferenciales ordinarias y restringimos a u
a que sea función de una sola variable.
∂u ∂u ∂u
Primero, sea u una función de x solamente. Entonces =0 y se transforma en . De
∂x ∂y ∂x
aquí (3) se reduce a
⎛ ∂M ∂N ⎞ du
u⎜⎜ − ⎟⎟ = N ,
⎝ ∂y ∂x ⎠ dx
o
1 ⎛ ∂M ∂N ⎞ du
(4) ⎜⎜ − ⎟⎟dx =
N ⎝ ∂y ∂x ⎠ u
1 ⎛ ∂M ∂N ⎞
(5) ⎜ − ⎟ = f ( x)
N ⎜⎝ ∂y ∂x ⎟⎠
( )
entonces el factor integrante deseado es u = exp ∫ f ( x ) dx .
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30
Por un argumento similar, suponiendo que u es una función de y , solo llegamos a la conclusión de
que si
⎛ ∂M ∂N ⎞
1
(6) ⎜⎜ − ⎟ = g ( y) ,
⎝ ∂y
M ∂x ⎟⎠
(
entonces un factor integrante para la ecuación (1) es u = exp − ∫ g ( y ) dy . )
Nuestros resultados están expresados en las siguientes reglas:
1 ⎛ ∂M ∂N ⎞
Si ⎜ − ⎟ = f ( x) ,
N ⎜⎝ ∂y ∂x ⎟⎠
es una función de x solamente, entonces exp (∫ f ( x)dx ) es un factor integrante para la ecuación
(1) Mdx + Ndy = 0
1 ⎛ ∂M ∂N ⎞
Si ⎜⎜ − ⎟ = g ( y) ,
M ⎝ ∂y ∂x ⎟⎠
Es una función de y solamente, entonces exp − ( ∫ g ( y)dy ) , es un factor integrante para la ecuación
(1).
⎛ ∂M ∂N ⎞
⎜⎜ − ⎟ = 4 x + 6 y − (2 x + 2 y ) = 2 x + 4 y
⎝ ∂y ∂x ⎟⎠
en consecuencia
1 ⎛ ∂M ∂N ⎞ 2 x + 4 y 2
⎜⎜ − ⎟⎟ = =
N ⎝ ∂y ∂x ⎠ x( x + 2 y ) x
⎛ dx ⎞
exp⎜ 2 ∫ ⎟ = exp( 2 ln x ) = x 2
⎝ x ⎠
(4 x 3 y + 3x 2 y 2 − x 3 )dx + ( x 4 + 2 x 2 y )dy = 0
de la cual la solución
x 4 y + x 3 y 2 − 14 x 4 = 1
4 c
x (4 xy + 4 y − x) = c
3 2
se obtiene de inmediato.
Ejemplos propuestos:
Ejercicio Solución
P136.
P137. 2 1 3 4 3 0 1
P138. 4 2 0 2 2
P139. 3 1 0 4 2
P140. 3 3 6 0 3
P141. 8 9 2 3 0 2 3
P142. 2 1 0 2
P143. 2 0
P144. 2 1 0
P145. 2 0
El programa en Mathematica para resolver las ecuaciones diferenciales mediante el factor integrante
requiere que se introduzcan, primeramente, las funciones , y , , de las cuales se presentan
dos posibles factores integrantes, uno dependiendo de sólo una variable para que se introduzca el factor
integrante correcto el cual conduce a la solución de la ecuación diferencial.
Clear@ M, T, f, g, u, v, F, K, DifD;
M @x_, y_ D = Input@"Introduzca funcion M" D;
T@x_, y_ D = Input@"Introduzca funcion N" D;
Print@"Funciones originales M y N:" D
M @x, y D
T@x, y D
Print@"Derivadas parciales My y Nx:" D
∂y M @x, y D
∂x T@x, y D
Dif = ∂y M @x, y D − ∂x T@x, y D;
T@x, y D
1
f= Dif;
M @x, y D
1
g= Dif;
v = Ÿ −g y
uov = Input@"Introduzca la funcion u o v" D;
F = ‡ uov M @x, y D x + K @y D;
Solucion = ‡ expresion y + F − K @y D C;
Simplify @SolucionD
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32
Ejemplos propuestos:
Usando Mathematica, resolver las siguientes ecuaciones diferenciales mediante el uso de factores
integrantes:
Ecuación diferencial
M32.
M33. 3 3 5 0
M34. 2 1 0
M35 3 3 0
M36.
0
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33
(1) y`+ P( x) y = Q( x) y n
Si n=1 en (1), las variables son separables, así que nos concentramos en el caso n≠1. la ecuación puede
ponerse en la forma:
y − n dy + Py − n +1 dx = Qdx
dz + (1 − n) Pzdx = (1 − n)Qdx
Una ecuación lineal en la forma estándar. De aquí que cualquier ecuación de Bernoulli puede resolverse
con la ayuda del cambio anterior de la variable dependiente (a menos que n =1, en la que la sustitución no
es necesaria).
2 xdy − y ( x + 1)dx + 6 y 3 dx = 0
Ahora puede verse que la ecuación es una ecuación de Bernoulli, ya que involucra solo términos que
contienen, respectivamente a dy, y, y yn ( aquí n = 3). Por tanto, dividimos la ecuación entre y3 ,
obteniendo
2 xy −3 dy − y −2 ( x + 1)dx = −6dx
Esta ecuación es lineal en y-2, así que hacemos y-2 = v, obteniendo dv = -2y-3 dy, y necesitamos ahora
resolver la ecuación
xdv + v( x + 1)dx = −6 x
o
(4) dv + v(1 + x −1 )dx = 6 x −1 dx.
Como exp( x + ln x) = xe x es un factor integrante para (4), la ecuación
xe x dv + ve x ( x + 1)dx = 6e x dx
es exacta. Su solución
xve x = 6e x + c ,
y 2 (6 + ce − x ) = x
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34
Si dos curvas son ortogonales, en cada punto de intersección las pendientes de las curvas deben ser
recíprocas y de signo contrario. Este hecho nos lleva a un método para encontrar trayectorias ortogonales
de una familia dada de curvas.
Hasta ahora hemos resuelto ecuaciones diferenciales de una sola forma, 0, para tal
ecuación, , entonces, la ecuación diferencial de las trayectorias ortogonales es , es decir
0.
Ejercicios propuestos:
En cada ejercicio, encuéntrense las trayectorias ortogonales de la familia de curvas dada. Dibujar unas
cuantas curvas representativas de cada familia usando Graphmatica.
Ejercicio Solución
P153. x − 4 y = c 4x + y = k
P154. x2 + y 2 = c2 y = kx
P155. y 2 = cx3 2x2 + 3 y2 = k 2
−y
P156. e + e
x
=c e y − e− x = k
P157. x3 = 3( y − c) x( y − k ) = 1
P158. x = c exp( y 2 ) y = k exp(− x 2 )
P159. Elipses con centro en (0, 0) y dos vértices en x 2 + y 2 = 2 ln(kx)
(1, 0) y ( −1, 0)
P160. x 2 − y 2 = cx y ( y 2 + 3x 2 ) = k
x3 ( x 2 + y 2 )2 = b(2 x 2 + y 2 )
P161. Las cisoides y2 =
a−x
P162. y = ce− mx con m fijo my 2 = 2( x − k )
P163. Circunferencias que pasan por el origen con Circunferencias que pasan por el origen con
centro sobre el eje X centro sobre el eje Y
P164. Rectas con la pendiente y la intercepción con el ( x + 1) 2 + y 2 = k 2
eje Y iguales.
P165. Las trisectrices de Maclaurin, ( x 2 + y 2 )5 = ky 3 (5 x 2 + y 2 )
(a + x) y = x (3a − x)
2 2
El programa en Mathematica que grafica las dos familias introduciendo cada una de ellas desde el
teclado, es el siguiente:
<< Graphics`ImplicitPlot`
<< Graphics`Graphics`
Por ejemplo, para el problema no. 6, la salida del programa sería lo siguiente:
y2
x c
−x 2
y k
2
1.5
0.5
-4 -2 2 4
-0.5
-1
Hc + xL y2 H3 c − xL x2
La salida del problema no. 13 sería lo siguiente:
Out[3]=
Hx2 + y2 L k y3 H5 x2 + y2 L
5
Out[5]=
4
-4 -2 2 4
-1
-2
-3
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38
a 0 ( x) y n + a1 ( x ) y ( n −1) + ... + a n −1 ( x) y ′ + a n ( x) y = Q ( x )
ó
n
∑a
k =0
k ( x) y ( n −k ) = Q( x)
d
D= f ( D) y = Q ( x)
dx
y = yc + y p
y c = c1 y1 + c 2 y 2 + ... + cn y n
donde ci son las constantes arbitrarias y yi son funciones de x.
La solución particular y p solo existe para la ecuación diferencial no homogénea.
y = c1 y1 + c 2 y 2 + ... + c n y n
Entonces, para aceptarla como una solución de la ecuación diferencial, y1 , y 2 ,..., y n deben ser
linealmente independientes.
y1 y2 ... yn
y '1 y '2 ... y 'n
W ( y1 , y2 ,..., yn ) =
y1 = ex
y2 = e 2x
y3 = e 3x
entonces:
ex e2x e3x
W (e x , e 2 x , e 3 x ) = e x 2e 2 x 3e 3 x =
ex 4e 2 x 9e 3 x
2e 2 x 3e 3 x ex 3e 3 x ex 2e 2 x
ex = − e2x + e3x =
4e 2 x 9e 3 x ex 9e 3 x ex 4e 2 x
e x (18e5 x − 12e 5 x ) − e 2 x (9e 4 x − 3e 4 x ) + e 3 x (4e 3 x − 2e 3 x ) =
6e 6 x − 6e 6 x + 2e 6 x = 2e 6 x
linealmente independientes.
P169. Demuéstrese que cos ωt @ β , cos ϖt , sin ϖt W=0
b c ` a ` a
independientes. Mathematica.
8j, 1, n<D;
Print@"Matriz de funciones y sus derivadas" D
Print@TableForm @tabladefuncionesDD
wronskyano = Det@tabladefuncionesD;
Print@"El Wronskyano es: ", wronskyanoD
B ` aC
Un ejemplo de la corrida del programa anterior para hallar W x, sin x , cos 2 x es:
` a
∑a
k =0
k yk = 0
a 0 y 0 + a1 y (1) + a 2 y ( 2 ) + + an y (n) = 0
a 0 y + a1 y ′ + a 2 y ′′ + + an y (n) = 0
dy d2y dny
a 0 y + a1 + a2 2 + + an =0
dx dx dx n
n
f D y = 0 , con f D = X ai D
` a ` a n@i
i=0
n
Si ∑a
k =0
k y k = 0 se representa por f ( D) y = 0 donde f ( D) es un polinomio de operadores
d d2 dn
diferenciales tal que D= , D2 = 2 , , entonces f ( D) y = 0 se puede resolver
, Dn =
dx dx dx n
mediante un polinomio algebraico auxiliar o característico de la forma f (m) = 0 , del cual tenemos que
encontrar sus raíces.
R19. Por ejemplo, la EDO y. + 2y. @ 15yc= 0 se transforma en la siguiente ecuación diferencial con
2
D + 2D @ 15 y = 0 ; la ecuación característica f m = 0 , cuya
b
operadores diferenciales:
` a
2 2`
D + 2D @ 15 e mx = 0 , o bien, D e mx + 2D e mx @ 15e mx = 0 aplicando el operador,
b c a ` a
b m e + 2 mce @ 15 e = 0 ; factorizando
2 mx
entonces mx mx
e mx llegamos a la ecuación característica, es
decir, m 2 + 2m @ 15 e mx = 0 , o bien f m = m 2 + 2m @ 15 = 0 , cuyas raíces son m1 = 3 y
` a
Si las raíces de la ecuación característica son iguales, aplicamos la propiedad de los operadores
diferenciales número 8 de la tabla No. 2. Por ejemplo:
7.- D k e mx = m k e mx
8.- ( D − m) k ( x k e mx ) = k!e mx
ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS CON MATHEMATICA
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42
Entonces, si m es una raíz de f (m) = 0 , significa que m también es raíz de f ( D)e mx = 0 , por lo
que f ( D)e
mx
= 0 es una solución de la ecuación diferencial f ( D) y = 0 . En el ejercicio anterior, las
raíces de la ecuación característica eran:
y = c1 x 0 e mx + c2 x1e mx + + c n x ( n −1) e mx
Si la ecuación auxiliar tiene raíces imaginarias cualesquiera, esas raíces deberán encontrarse en pares
conjugados: m1, 2 = a ± ib , con a y b reales , b ≠ 0 .
m1 = −1
m2,3 = 2 ± 3i
La solución general de la ecuación anterior esta formada por dos soluciones, la solución
complementaria y c y la solución particular y p :
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43
y g = yc + y p
a) coeficientes indeterminados
b) variación de parámetros
c) cambio de la función exponencial.
y ′′ + 3 y ′ + 2 y = 12 x 2
( D 2 + 3D + 2) y = 12 x 2
(m 2 + 3m + 2) = 0
(m + 2)(m + 1) = 0
m1 = −2
m2 = −1
entonces la solución complementaria es: y c = c1e −2 x + c2 e − x
2C + 3( B + 2Cx) + 2( A + Bx + Cx 2 ) ≡ 12 x 2
(2C + 3B + 2 A) + (6C + 2 B) x + 2Cx 2 = 12 x 2
2C + 3B + 2 A = 0 A = 21
6C + 2 B = 0 por lo que B = −18
2C = 12 C =6
−2 x
Ahora tenemos la solución general: y g = c1e + c 2 e − x + 21 − 18 x + 6 x 2
g (x) Forma de y p
1(una constante) A
5x + 7 Ax + B
3x 2 − 2 Ax 2 + Bx + C
x3 − x + 1 Ax 3 + Bx 2 + Cx + E
sen 4 x A cos 4 x + Bsen 4 x
cos 4 x A cos 4 x + Bsen 4 x
e5x Ae 5 x
(9 x − 2)e 5 x ( Ax + B)e 5 x
x 2e5x ( Ax 2 + Bx + C )e 5 x
e 3 x sen 4 x Ae 3 x cos 4 x + Be 3 x sen 4 x
5 x 2 sen 4 x ( Ax 2 + Bx + C ) cos 4 x + ( Ex 2 + Fx + G ) sen4 x
xe 3 x cos 4 x ( Ax + B) xe 3 x cos 4 x + (Cx + E ) xe 3 x sen 4 x
Como el método de coeficientes indeterminados solo se aplica para cierto tipo de funciones R(x) , es
yp R(x) .
necesario otro método que permita encontrar para cualquier forma de
El método de variación de parámetros consiste en determinar las funciones que se proponen a partir de
yp
la forma de cambiando las constantes arbitrarias Ci por funciones. Ui(x), para i = 1.2....n donde
U i (x) serán obtenidas resolviendo un sistema de ecuaciones de las derivadas de U i (x) .
f ( D) y = R ( x ) ; y c = c1 y1 + c 2 y 2 + + c n yn
Sea primero encontraremos entonces
y P = U 1 ( x) y1 + U 2 ( x) y 2 + + U n ( x) y n
lo obtendremos de:
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45
⎡ y1 y2 y n ⎤ ⎡U ´1 ( x) ⎤ ⎡ 0 ⎤
⎢ y´ y2 ´ y´ n ⎥ ⎢U ´2 ( x) ⎥ ⎢ 0 ⎥
⎢ 1 ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢⎣ y ( n −1) y 2( n −1) y n( n −1) ⎥⎦ ⎢⎣U ´n ( x) ⎥⎦ ⎢⎣ R ( x) ⎥⎦
1
=
De Donde:
⎡ 0 ⎤ ⎡ 0 ⎤
⎢ 0 ⎥ ⎢ 0 ⎥
[
U i ´(x) = W ]
−1 ⎢ ⎥ U i ( x) = ∫ W
[ ]
−1 ⎢ ⎥dx
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢⎣ R( x) ⎥⎦ ⎢⎣ R( x) ⎥⎦
ó
EJEMPLO:
y p = U 1 ( x ) cos x + U 2 ( x ) senx
La solución particular está dada por:
⎡ cos x senx ⎤
W =⎢ ⎥ = cos x + sen x = 1
2 2
⎣ − senx cos x ⎦
⎡ 0 senx ⎤
U 1 ´(x) = ⎢ 2 ⎥ = sen x sec x = − tan x sec x
2
⎣ sec x cos x ⎦
⎡ cos x 0 ⎤
U 2 ´(x) = ⎢ 2 ⎥ = cos x sec x = sec x
2
⎣ − senx sec x ⎦
Es una ecuación diferencial lineal de orden “n” con coeficientes no constantes que siempre cumple con
la siguiente forma:
a n x n y n + a n −1 x n −1 y ( n −1) + + a1 xy ′ + a 0 y = R ( x )
En donde se observa que la principal característica es que el grado de x coincide con el orden y.
∑a x i
i
y i = R ( x) (1)
i=0
ai
Donde son los coeficientes
Si
R ( x) = 0 en la ecuación (1), entonces la ecuación es homogénea, si no, es no homogénea. La
solución d (1) se encuentra hallando las raíces de la ecuación auxiliar o característica
f (m) = 0
haciendo la sustitución
y = xm .
EJEMPLO: resolver
a 2 x 2 y ′′ + a1 xy ′ + a 0 y = R ( x)
a 2 x 2 [m( m − 1) x m − 2 ] + a1 x[mx m −1 ] + a 0 x m = R ( x)
a 2 x 2 [(m 2 − m) x m − 2 ] + a1 x[mx m −1 ] + a 0 x m = R( x)
x m [a 2 ( m 2 − m) + a1 m + a 0 ] = R( x)
m1 ≠ m 2 ≠ ≠ mn
Caso 1: si son raíces iguales;
y = c1 x m1 + c 2 x m2 + + c n x mn
La solución se expresa como:
m1 = m 2 = = mn
Caso 2: si son raíces diferentes;
y = xm
y ′ = mx m −1
y ′′ = m( m − 1) x m − 2
Proponiendo y ′′ = m( m − 1)(m − 2) x m − 3
m1 = 3
m 2,3 = ± 2 i
a n x n y n + a n −1 x n −1 y ( n −1) + + a1 xy ′ + a 0 y = R ( x )
R ( x) = 0 con i = 0
∑a x i
i
y (i ) = 0
1.- Hallar la solución complementaria haciendo y resolvemos
haciendo
y = x , y ′ = mx , y ′′ = m(m − 1) x m − 2 , … por lo que
m m −1
y c = c1 y1 + c 2 y 2 + + cn yn
an x n
2.- Hallar la solución particular, dividiendo entre
a n −1 x n −1 a1 x a0 R ( x)
y (n) + n y ( n−1) + + n y′ + n y =
an x an x an x an x n
De la solución complementaria proponemos la solución particular
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48
y p = U 1 ( x ) y1 ( x ) + U 2 ( x ) y 2 ( x ) + + U n ( x ) y n ( x) ó
y p = U 1 y1 + U 2 y 2 + + U n yn
Y hallamos
U i mediante el sistema:
⎡ 0 ⎤
⎡ y1 y n ⎤ ⎡ U 1´ ⎤ ⎢
0 ⎥
y2
⎢ y´ y2´ y´n ⎥ ⎢ U 2 ´ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ 1 ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ R( x) ⎥
⎢⎣ y ( n −1) y 2( n−1) y n( n −1) ⎥⎦ ⎢⎣ U n ´ ⎥⎦ ⎣⎢ a n x n ⎦⎥
1
=
⎡ y1 y2 yn ⎤
−1 ⎡ 0 ⎤
⎢ y´ ⎢ 0 ⎥
y2´ y´ n ⎥ ⎢ ⎥
U i = ∫⎢ ⎥
1
⎢ ⎥ ⎢ ⎥ dx
⎢ R ( x ) ⎥
⎢⎣ y ( n −1) y 2( n −1) ( n −1) ⎥
yn ⎦
⎣⎢ a n x ⎦⎥
1 n
Por lo que
y = xm
y ′ = mx m −1 x 2 [m(m − 1) x m− 2 ] + 10 xmx m−1 + 8 x m = 0
y ′′ = m(m − 1) x m − 2 tenemos:
x m (m 2 + 9m + 8) = 0
Ahora dividimos a
x 2 y ′′ + 10 xy + 8 y = x 2 entre x 2 para hallar el valor de R(x) .
y p = U 1 x −8 + U 2 x −1
A continuación proponemos la solución particular: de donde
⎡ x −8 x −1 ⎤ ⎡ U 1 ´ ⎤ ⎡ 0 ⎤
⎢ −9 ⎥ ⎢ ⎥=⎢ ⎥
⎣− 8 x − x − 2 ⎦ ⎣U 2 ´⎦ ⎣1 ⎦
⎡ 0 x −1 ⎤ ⎡ x −8 0⎤
⎢ −2 ⎥ ⎢ −8 ⎥
⎣1 − x ⎦ − x 10 ⎣− 8 x 1⎦ x3
U1 = ∫ dx = U2 = ∫ dx =
W 70 W 21
y p = U 1 x −8 + U 2 x −1
Por lo que la solución particular queda como:
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⎛ − x 10 ⎞ −8 ⎛ x 3 ⎞ −1 x 2
yp =⎜ ⎟x + ⎜ ⎟x =
⎝ 70 ⎠ ⎝ 21 ⎠ 30
x2
y g = c1 x −8 + c 2 x −1 +
30
21. SOLUCIÓN DE ECUACIONES NO HOMOGÉNEAS CON COEFICIENTES CONSTANTES
MEDIANTE CAMBIO DE LA FUNCIÓN EXPONENCIAL
Si
f (D) es un polinomio en D con coeficientes constantes, entonces;
f ( D) y = e − ax f ( D − a)[e − ax y]
e ax f ( D) y = f ( D − a)[e − ax y]
Ahora aplicamos una integral doble para anular a la segunda derivada, en este caso en particular;
∫∫ D 2
y pex = ∫∫ 48 cos 4 x
∫D 2
y pex = ∫12 sen 4 x
y g = e − x (c1 + c 2 x − 3 cos 4 x)
A continuación tenemos uno de los muchos casos donde los operadores de derivadas no de anulan
directamente con las integrales:
y ′′ − 4 y = 8 xe 2 ⇒ ( D 2 − 4) y = 8 xe 2
m1, 2 = ±2 y c = c1 e 2 x + c 2 e − 2 x
Cuya solución complementaria, dadas las raíces es:
e − 2 x ( D 2 − 4) y = 8 x ⇒ e − 2 x [ ( D + 2) 2 − 4 ] y = 8 x
e − 2 x ( D 2 + 4 D + 4 − 4) y = 8 x ⇒ e − 2 x ( D 2 + 4 D) y = 8 x
D( D + 4) ye − 2 x = 8 x
( D 2 + 4 D ) y p e − 2 x = 0 + 4 ( A) = 8 x
Con lo que tenemos que:
Sea F (t ) una función cualquiera tal que las integraciones encontradas pueden ser legítimamente
efectuadas en F (t ) . La transformada de Laplace de F (t ) se simboliza por L{F (t )} y se define por:
∞
L{F (t )} = ∫ e − st F (t ) dt
0
1
(a) L{1} =
s
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(b) {}
L tn =
n!
, n = 1,2,3... (c) { }
L e at =
1
s n+1 s−a
Transformada inversa: supóngase que la función F (t ) determina de una ecuación diferencial con
condiciones en la frontera. El operador de Laplace L se emplea para transformar el problema original en
un nuevo problema para el cual la transformada se encuentra.. si la transformada de Laplace es efectiva,
el nuevo problema deberá ser mas simple que el problema original. Primero encontramos f (s ) , luego
debemos obtener F (t ) de f (s) . Por tanto, es deseable desarrollar métodos para encontrar la función
objeto F (t ) cuando la transformada se conoce. Si
(1) L{F (t )} = f ( s) ,
decimos que F (t ) es una transformada inversa le Laplace , o una transformada inversa de f (s) y
escribimos
−1 ⎧ k ⎫ −1 ⎧ s ⎫
(d) sen kt = L ⎨ 2 ⎬
(e) cos kt = L ⎨ 2 ⎬
⎩s + k ⎭ ⎩s + k ⎭
2 2
−1 ⎧ k ⎫ −1 ⎧ s ⎫
(f) senh kt = L ⎨ 2 ⎬
(g) cos h kt = L ⎨ 2 ⎬
⎩s − k ⎭ ⎩s − k ⎭
2 2
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H (t ) = t , 0 < t < 4,
H (t ) = 5, t > 4
nótese que el hecho de que H (t ) no esté definida en t = 0 y t = 4 no tiene conexión, ya sea con la
existencia, o con el valor de L{H (t )}, así, tenemos:
L{H (t )} = ∫ e − st H (t ) dt
∞
0
4 ∞
= ∫ e − st t dt + ∫ e − st 5dt
0 4
Empleando la integración por partes en la integral anterior, llegamos al resultado para s > 0 en:
4 ∞
⎡ t ⎤ ⎡ 5 ⎤
L{H (t )} = ⎢− e − st − 2 e − st ⎥ + ⎢− e − st ⎥
t
⎣ s s ⎦0 ⎣ s ⎦4
De este modo
4e −48 e −48 1 5
L{H (t )} = − − 2 + 0 + 2 − 0 + e − 48
s s s s
− 48 − 48
1 e e
= 2 + − 2
s s s
25. TRANSFORMADA DE UNA DERIVADA
donde F ( s) = L{ f (t )}
Solución de ecuaciones diferenciales ordinarias lineales en el resultado general del teorema anterior se
ve que L{d n y / dt n }solo depende de Y (s) = L{y(t )} y de las n-1 derivadas de y (t ) evaluadas en
t = 0 . Esta propiedad hace que la transformada de Laplace sea ideal para resolver problemas de valor
inicial en los que la ecuación diferencial tenga coeficientes constantes. Tal ecuación diferencial no es mas
que una combinación de términos y, y ′, y ′′, … , y
( n)
:
dny d n −1 y
an + a −1 + + a0 y = g (t ),
dt n −1
n
dt n
y (0) = y 0 , y ′(0) = y1 ,…, y ( n−1) (0) = y n −1
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⎧d n y ⎫ ⎧ d n −1 y ⎫
a n L⎨ n ⎬ + a n −1 L ⎨ n −1 ⎬ + + a 0 L{y} = L{g (t )}
⎩ dt ⎭ ⎩ dt ⎭
[
a n s n Y ( s ) − s n −1 y (0) − ] [
− y n −1 (0) + a n −1 s n −1Y ( s ) − s n − 2 y (0) − ]
− y n − 2 ( 0) + a 0 Y ( s ) = G ( s )
{ } { }
donde L y(t ) = Y ( s) y L g (t ) = G( s) En otras palabras, la transformada de Laplace de una
ecuación diferencial lineal con coeficientes constantes se transforma en una ecuación algebraica en
Y (s ) .Si se resuelve la ecuación transformada general anterior para determinar Y (s ) , primero
obtenemos P( s)Y ( s) = Q( s) + G( s) y después escribiremos:
Q( s) G ( s)
Y (s) = +
P( s) P( s)
n −1
donde P ( s ) = a n s + a n −1 s + a 0 ,Q(s) es un polinomio en s de grado menor o igual a n-1, formado
n
por los diversos productos de los coeficientes ai , i = 0,1,…, n ; también las condiciones iniciales
preescritas y 0 , y1 ,…, y n −1 y G(s) es la transformada de Laplace de g (t ) . Por ultimo, la solución
y (t ) del problema original de valor inicial es y (t ) = L−1 {Y ( s)} , en el que la transformación inversa se
hace termino a termino.
Por brevedad usaremos de aquí en adelante el termino “una función de clase A” para cualquier función tal
que
Ahora, para funciones de clase “A”, los métodos de calculo avanzado muestran que es valido diferenciar
la integral de la transformada de Laplace. Esto es, si F (t ) es de clase “A”, de
∞
(1) f ( s ) = ∫ e − st F (t ) dt
0
se sigue que
∞
(2) f ′( s ) = ∫ ( −t ) e − st F (t ) dt
0
L{F (t )} = f ( s)
que
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Cuando F (t ) es de clase “A”, (−t ) k F (t ) también es de clase “A” para cualquier entero positivo k.
f ( s) = L{(−t ) n F (t )}
dn
(4)
ds n
Estos teoremas son útiles en varias situaciones. Una aplicación inmediata es la de aumentar nuestra lista
de transformadas con un poco de trabajo. Por ejemplo, sabemos que
L{sen kt} =
k
(5)
s + k2
2
2ks
L{ − t sen kt } =
(s + k 2 ) 2
2
De la formula conocida
L{cos kt} =
s
s + k2
2