QUESTÃO 06 2003

Considere o modelo de regressão linear múltipla para dados seccionais

y i=β 0 +β 1 x 1 i +β 2 x2 i +⋯+β k x ki +ui , i=1 ,…, n .

É correto afirmar que:

F Ⓞ para que os estimadores de mínimos quadrados sejam os melhores

estimadores lineares não-tendeciosos é necessário que os erros sejam
normalmente distribuídos;
2
V ① a hipótese que Var (ui|x1 i , x 2 i ,…, x ki )=σ , i=1 ,…, n , não é necessária para
que os estimadores de mínimos quadrados sejam consistentes;
F ② a inclusão de uma nova variável explicativa no modelo reduzirá o coeficiente
de determinação R2 ;
F ③ para que as estatísticas t e F sejam válidas assintoticamente é necessário que
os erros sejam normalmente distribuídos;

F ④ se Cov( x 1i , x 3i )≠0 , i=1 ,…, n os estimadores de mínimos quadrados

ordinários da regressão
y i=β 0 +β 1 x 1 i +β 2 x2 i +⋯+β k x ki +ui , i=1 ,…, n , serão
tendenciosos.

QUESTÃO 07 2003
O método dos mínimos quadrados ordinários foi empregado para estimar o modelo
de regressão abaixo, cujo objetivo é explicar as variações de renda entre 526
indivíduos:
log(renda )=0 ,417 −0 ,297 sexo+0, 080 educ+0, 029 exper−0,00058 exper 2 +u,
( 0 ,099) (0, 036) (0,007) (0 ,005) (0 ,00010 )
2
R =0 ,441 , n=526 ,
em que sexo é uma variável dicotômica (valor 1, se for homem e 0, caso contrário),
educ é o número de anos de escolaridade, exper é experiência profissional, também
medida em anos. Os números entre parênteses são os erros-padrão das estimativas
(s b i i=0,1 ,. , .. . , 4 )
. Com base nos resultados acima, é correto afirmar:

F Ⓞ a regressão não é estatisticamente significante pois o coeficiente de

determinação é menor do que 0,5;
F ① a diferença de renda entre homens e mulheres não é estatisticamente
significante;
F ② um ano a mais de escolaridade, mantidos constantes todos os demais fatores,
aumenta em 0,08% a renda de um indivíduo do sexo feminino;
V ③ a significância conjunta das variáveis educ e exper não pode ser medida por
meio da estatística t. Para isto, o teste F deve ser utilizado;
V ④ o modelo é incapaz de captar diferenças nos retornos da educação entre
homens e mulheres.
QUESTÃO 11 2004
Considere o modelo de regressão linear múltipla para dados seccionais:
y i=β 0 +β 1 x 1 i +β 2 x2 i +⋯+β k x ki +ui , i=1 ,…, n .

É correto afirmar que:

V Ⓞ Para que os estimadores de mínimos quadrados sejam lineares não-
tendeciosos de menor variância (BLUE) é necessário que os erros sejam
homocedásticos.
2
F ① A hipótese que Var (ui|x1 i , x 2 i ,…, x ki )=σ , i=1 ,…, n , é necessária para que
os estimadores de mínimos quadrados sejam não-tendenciosos.
F ② As estatísticas t e F continuam válidas assintoticamente mesmo que os erros
da regressão sejam heterocedásticos.

F ③ Se Cov( x 1i , x 3i )≠0 , i=1 ,…, n , os estimadores de mínimos quadrados

y =β +β x +β x +β x +⋯+β k x ki +u i , i=1 ,…, n ,
ordinários da regressão i 0 1 1 i 2 2 i 4 4 i
serão consistentes.

F ④ Se Cov( x 1i , x 3i )=0, i=1 ,…, n os estimadores de mínimos quadrados

ordinários da regressão
y i=β 0 +β 1 x 1 i +β 2 x2 i +β 4 x 4 i +⋯+β k x ki +u i , i=1 ,…, n ,
serão consistentes.

QUESTÃO 10 2005
A respeito do modelo de regressão múltipla:

Y i= β0 +β 1 X 1i + β2 X 2i +ei

em que
e i tem média zero e variância σ 2 , são corretas as afirmativas:
V Ⓞ No caso de uma forte colinearidade entre X 1 i e X 2 i , tende-se a aceitar a
hipótese nula de que β 2=0 , pois a estatística t é subestimada.

V ① Se os erros são autocorrelacionados, ainda assim os estimadores de Mínimos

Quadrados Ordinários de β1 e β2 são lineares e não tendenciosos.
F ② Se os erros são heterocedásticos, ainda assim os testes usuais t e F podem,
sem prejuízo algum, ser empregados para se testar a significância dos
parâmetros do modelo, caso estes sejam estimados por Mínimos Quadrados
Ordinários.
F ③ Erros de medida da variável dependente reduzem as variâncias dos
^ ^
estimadores de Mínimos Quadrados Ordinários de β 1 e β 2 .
V ④ A omissão da variável explicativa relevante, X2, para explicar a variável
dependente, Yi, torna a estimativa dos coeficientes 0 e 1 tendenciosa e
inconsistente, se somente se, a variável omitida X2, for correlacionada com a
variável incluída, X1.

QUESTÃO 09 2006
ln(renda) = 0,362+ 0,094 educ + 0,014 exper – 0,178 sexo – 0,010 exper x sexo +
u
(0,128)(0,008) (0,002) (0,058) (0,002)

R2 = 0,368 n = 526

em que sexo é uma variável dicotômica (valor 1, se for mulher e 0, caso contrário),
educ é o número de anos de escolaridade (0  educ  17), exper são anos de
experiência profissional (0  exper  40) e u é a estimativa do erro. Os números
entre parênteses são os erros-padrão das estimativas, robustos à
heterocedasticidade. Com base nos resultados acima, é correto afirmar:

V Ⓞ Ao nível de significância de 5%, o efeito de um ano a mais de experiência

profissional para indivíduos do sexo masculino é estatisticamente maior do que o
efeito para mulheres.
V ① Para um indivíduo com 10 anos de escolaridade, 1 ano adicional de estudo
acarreta um aumento da renda de aproximadamente 9%.
V ② O efeito na renda de um aumento de 1 ano na experiência profissional para as
mulheres é 1% menor do que para os homens.
F ③ Pela inspeção dos resultados da estimação fica claro que os erros do modelo
são heterocedásticos.
F ④ Se a um nível de significância de 5%, o valor crítico do teste F para a
regressão for 2,37, os coeficientes angulares serão conjuntamente diferentes de
zero.

QUESTÃO 06 2008

Um econometrista estimou o seguinte modelo de regressão para explicar a renda de

526 indivíduos:
log(renda) = 0,510−0,310 genero + 0,080 educ + 0,030 exper − 0,001 exper 2 +u,

(0,099) (0,036) (0,03) (0,005) (0,00010)

R2 = 0,441,
n = 526,
em que genero é uma variável dicotômica ( = 1 se
mulher, = 0, caso contrário), educ é o número
de anos gastos com educação, exper é a experiência profissional do indivíduo,
medida em anos. Os desvios padrões dos coeficientes estão entre parênteses. Com
base nesses resultados, julgue as afirmativas:
FALSO O efeito de um ano a mais de experiência profissional na renda média de um
indivíduo do sexo masculino é, 0,030 unidades monetárias.
F ① As mulheres recebem salários 31% mais baixos que os dos homens, em média.
FALSO De acordo com o modelo estimado e, a hipótese de que o efeito médio de
um ano a mais de

educação na renda dos indivíduos seja diferente de 10% é rejeitada ao nível de

significância de 5%.

FALSO Se V(u|genero, educ, exper) = a2 + b2educ, então os estimadores de

mínimos quadrados são tendenciosos. Nota: V(u|X) é a variância de u condicionada a
X, a e b são parâmetros.

V ④ Em uma regressão do resíduo u em função de educação e gênero, o R2 será

zero.

QUESTÃO 07 2008

Considere a regressão múltipla:

y = β0 + β1 x1+ β2 x2+ β3 x3 + u

cujos parâmetros tenham sido estimados pelo método dos mínimos quadrados
ordinários. Julgue as afirmativas:
CC
VERDADE Se E(u| x1, x2, x3)=0 e o modelo não é perfeitamente colinear, então os
estimadores não são viesados.

V ① Se o R2 = 1, então y é uma combinação linear de x1, x2 e x3.

FALSO O R2 ajustado aumenta ao se incluir uma variável adicional, caso tal variável
seja significativa ao nível de 5%.

VERDADE Se o modelo satisfaz as hipóteses do teorema de Gauss-Markov, então

βˆ1 é o estimador linear não viesado de β1 com menor variância possível.

④VERDADE Se omitirmos x3 da regressão, os estimadores de β0, β1 e β2 podem ser

viesados.
QUESTÃO 14 2009

variações de renda entre 487 indivíduos:

log(renda) = 0,883− 0,169 genero + 0,004 educ + 0,014 exper − 0,009 exper ×
genero + uˆ,

(0,073)
(0,059)
(0,0003)
(0,002)
(0,002)

R2
= 0,458,
n = 487,

em que gênero é uma variável dicotômica (valor 1 se for mulher e 0 caso contrário),
educ é o número de anos de escolaridade e exper é experiência profissional, também
medida em anos. Os números entre parênteses são os erros-padrão das estimativas.
Com base nos resultados acima, é correto afirmar:

FALSO A 5%, o efeito de um ano a mais de escolaridade para indivíduos do sexo

masculino é estatisticamente maior do que o efeito para mulheres.

ANULADA O efeito na renda de um ano a mais de experiência profissional para as

mulheres é 0,9% menor do que para os homens.

FALSO O modelo acima não pode ser estimado por mínimos quadrados, pois há uma
interação entre as variáveis exper e gênero.

VERDADE Para um mesmo nível de escolaridade e experiência profissional, a renda

média dos homens é superior a das mulheres.

FALSO Para um indivíduo com 10 anos de escolaridade, 1 ano adicional de estudo

acarreta um aumento da renda de aproximadamente 14%.

QUESTÃO 10 2011

ln(salário) = 0,600+ 0,175sindicato + 0,090sexo+0,080educ+0,030 exper – 0,003

exper2+ û
(0,201) (0,100) (0,050)
(0,032) (0,009) (0,001)

R2 = 0,36
em que educ e exper denotam, respectivamente, o número de anos de estudo e o
número de anos de experiência profissional, sindicato é uma variável dummy que
assume o valor 1 se o trabalhador for sindicalizado e 0 caso contrário e sexo é uma
variável dummy igual a 1 se o trabalhador for do sexo masculino e igual a 0 se for do
sexo feminino. O resíduo da regressão é o termo û . Todas as suposições usuais
acerca do modelo de regressão linear clássico são satisfeitas.

É correto afirmar que:

VⓄ Supondo que o tamanho da amostra seja grande o suficiente para que

aproximações assintóticas sejam válidas, é possível rejeitar, ao nível de significância
de 5%, a hipótese nula de que os salários de trabalhadores sindicalizados e não
sindicalizados são iguais. A hipótese alternativa é que os trabalhadores sindicalizados
ganham mais do que os não sindicalizados.

F① Supondo que o tamanho da amostra seja grande o suficiente para que

aproximações assintóticas sejam válidas, é possível rejeitar, ao nível de
significância de 5%, a hipótese nula de que os salários de homens e mulheres
são iguais. A hipótese alternativa é que os salários de homens e mulheres são
diferentes.

F② Um ano adicional de experiência eleva o salário em 3,00%.

V③ Se incluirmos um regressor adicional entre as variáveis explicativas, o R² não

diminuirá.

V④ Supondo que os erros tenham distribuição normal e que o tamanho da

amostra seja 206, é possível rejeitar, ao nível de significância de 5%, a hipótese de
que os coeficientes da regressão, com exceção do intercepto, são simultaneamente
iguais a zero (F0,95; 5, 200 = 2.2592).

QUESTÃO 3 2012

[Para a resolução desta questão talvez lhe seja útil saber que se Z tem distribuição
normal padrão, então Pr(|Z|>1,645)=0,10 e Pr(|Z|>1,96)=0,05.]

VERDADE Com base nos resultados acima, é possível rejeitar ao nível de 5% de

significância a hipótese nula de que o salário do setor da indústria é igual ao salário
do setor de serviços para trabalhadores com o mesmo nível educacional, a mesma
idade e do mesmo sexo. A hipótese alternativa é que os salários nestes setores
sejam diferentes.

FALSO Com base nos resultados acima, é possível rejeitar ao nível de 5% de

significância a hipótese nula de que o salário no setor de construção é igual ao
salário no setor de comércio, mantendo educação, idade e sexo fixos. A hipótese
alternativa é que os salários nestes setores sejam diferentes.
FALSO Com base nos resultados acima, é possível rejeitar ao nível de 5% de
significância a hipótese nula de que o salário nos 4 setores da economia são iguais,
mantendo constante educação, idade e sexo.

FALSO Os resultados do modelo acima permitem testar a hipótese de que o retorno

salarial entre homem e mulher é diferente para cada nível educacional, ao nível de
5% de significância.

VERDADE Com base nos resultados acima, podemos testar a hipótese de que o
intercepto do modelo linear de salário em função da educação, idade e setor para
homem é diferente do intercepto do mesmo modelo linear de salário para mulher.

QUESTÃO 14 2013

65.000 indivíduos, estimamos o retorno da educação usando educação da mãe do

indivíduo i como instrumento para educação do indivíduo i, obtendo o seguinte
resultado:

no qual Yi representa a renda mensal do indivíduo i, Xi o número de anos de estudo

do indivíduo i, Wi a idade do indivíduo i e Zi representa a educação da mãe. O termo
em parênteses representa o desvio padrão respectivo.

Baseado nas informações acima, julgue as seguintes afirmativas:

FALSO Para educação da mãe (Zi) ser um bom instrumento para educação do filho
(Xi), ele deve atender a duas condições: (1) Cov( Xi , Zi ) ≠ 0 e (2)

Cov(Xi ,ui )  0.

①FALSO Com base nos resultados acima, podemos testar a condição (1) Cov(Xi , Zi
) ≠ 0 , isto é, que educação da mãe é correlacionada com educação do filho.

FALSO Com base nos resultados acima, é possível rejeitar a hipótese de que
educação da mãe tem um efeito parcial significativo na renda mensal do indivíduo ao
nível de significância de 5%.

FALSO Suponha que educação do pai seja correlacionada com educação da mãe e
tenha uma correlação não-nula com a renda mensal do indivíduo. Neste caso,
educação da mãe continua sendo um instrumento válido para a educação do
indivíduo.

FALSO Se houver uma correlação positiva entre idade e educação da mãe, educação
da mãe deixa de ser um instrumento válido para educação do indivíduo.

QUESTÃO 06 2014
Usando dados de uma pesquisa anual para 14.368 trabalhadores, estimamos o
seguinte modelo:

Y i= β0 + β 1 X 1i + β2 X 2i + β 3 X 3i + β 4 X + εi
1 i2 ,
Y
em que i é o logaritmo da renda mensal do indivíduo i,
X 1 i é a idade do
indivíduo i,
X 2 i é uma variável binária que é igual 1 se o indivíduo é homem e
X 3 i representa o número de anos de estudo do indivíduo i.

[Para a resolução desta questão talvez lhe seja útil saber que se Z tem distribuição
normal padrão, então P(|Z|>1,645)=0,10 e P(|Z|>1,96)=0,05]

Y^ i=49 , 66 +0 , 45 X 1 i +9 , 55 X 2 i+1,10 X 3 i− 0 ,06 X

1i2
( 1 ,67 ) ( 0, 08 ) (0 ,46 ) ( 0 ,08 ) ( 0,0009 ) .

ⓄVERDADE Se a teoria descrita acima é verdadeira, esperamos que o sinal de β1

seja positivo e o sinal de β4 negativo;

①VERDADE Neste modelo, o intercepto do modelo para homens é

β0 + β2 , e o
do modelo para mulheres é somente
β0 ;

②FALSO O resultado indica que, mantendo tudo mais constante, o aumento de 1

ano da idade do indivíduo aumenta a sua renda em 45%;

③VERDADE Temos evidência de que a equação de salários dos homens apresenta

um intercepto diferente do modelo para mulheres;

④FALSO Com os resultados do modelo, podemos afirmar que idade e educação

têm um efeito conjunto significativo no logaritmo do salário, isto é, temos evidência
para rejeitar a hipótese nula
H 0 : β 2 =0 , β 3 =0 .