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I. Pode-se esperar que retornos sejam diretamente relacionados com o nível de risco
tomado.
II. Desvio padrão é a medida de risco do mercado.
III. Beta é a medida de risco do mercado.
IV. Risco é medido pela probabilidade de se perder uma parte do investimento inicial.
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Acrescentar ações com beta negativo a uma carteira com beta igual a 1 irá fazer com que:
Usando as informações abaixo, qual gestor tem um desempenho superior e por quê?
Gestor: A B
Capital: $150.000.000 $ 590.000.000
VAR: $7.500.000 $ 21.000.000
Lucro: $2.000.000 $ 7.000.000
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O investidor que reluta em desfazer posições com prejuízo, enquanto liquida rapidamente
posições vencedoras, demonstra o viés de:
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Um investidor que assume que uma ação terá um bom desempenho no futuro porque
anunciou inesperadamente bons resultados no último trimestre, apresenta o viés
comportamental denominado:
Um investidor acredita que o mercado é ineficiente. Ele acha que os típicos investidores
apresentam traços comportamentais que causam os preços das ações a se afastarem de
seus valores intrínsecos. Como resultado, este investidor negocia com frequência para tirar
proveito destes erros de precificação, pois ele acredita que os típicos investidores são
muito conservadores com suas projeções de preços das ações. Este investidor espera
lucrar através do viés comportamental denominado:
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horizontes de tempo?
Um casal de 35 anos, com 3 filhos, deseja se aposentar em 30 anos. A fase do ciclo de vida
que este casal se encontra denomina-se
Em uma conversa com o seu gestor, um investidor, aposentado, separado, sem filhos, de 60
anos faz os seguintes comentários:
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Quando um investidor possui uma capacidade para correr riscos acima da média, porém
uma disposição para assumir riscos abaixo da média, pode se dizer que a sua tolerância ao
risco deste investidor pode ser classificada como:
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O plano de pensão de benefício definido abaixo que possui a maior capacidade de assumir
risco é o:
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Suponha que um investidor pode investir em duas classes de ativos: títulos de renda fixa
nacionais e estrangeirosos. Os dados de risco e retorno são fornecidos na tabela a seguir.
Com estes dados, qual das seguintes opções é mais provavelmente a combinação correta
de risco/retorno para uma carteira com 50% em títulos domésticos e 50% em estrangeiros?
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É uma vantagem da abordagem asset-liability sobre a abordagem asset-only para a
alocação estratégica de ativos, quando:
Em um mercado flat, mas oscilante, a estratégia de alocação de ativos que gera a melhor
performance é:
Um casal, ambos de 55 anos, quer se aposentar nos próximos 12 a 18 meses. Eles têm
atualmente a seguinte alocação de carteira:
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Um casal, ambos de 55 anos, quer se aposentar nos próximos 12 a 18 meses. Eles têm
atualmente a seguinte alocação de carteira:
Um casal de 30 anos de idade e sem filhos pede a ajuda a um gestor de investimento, o qual
lhes propõe as seguintes quatro carteiras:
Com base unicamente nas informações fornecidas, a melhor carteira para o casal é a:
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Um investidor que deseja monitorar um índice está considerando o uso de otimização, que
é caracterizada pela utilização de um modelo:
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Durante uma contração econômica, é mais provável que os investidores com melhor
performance sejam os que adotam o estilo de gestão:
A tabela abaixo mostra a análise de estilo baseada em retornos em dois fundos ABC e DEF,
que se denominam value small-cap.
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Um gestor de renda fixa poderá alterar a sua carteira para minimizar perdas com uma queda
da taxa de juros, por meio da
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I. expansão econômica.
II. redução da taxa de juros.
III. maior aversão ao risco dos investidores.
IV. pior classificação do rating dos títulos privados.
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A estratégia adotada pelos Hedge Funds que visa tornar o Beta da carteira igual a zero é
denominada:
I. Podem ser vendidos com um prêmio ou desconto relativo ao patrimônio liquido ou Net
Asset Value (NAV).
II. A capitalização não é fixada.
III. Cotas serão resgatadas com base na oferta e demanda.
IV. Cotas são comercializadas em várias Bolsas.
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Um investidor está considerando investir em um projeto de private equity que terá grandes
ganhos na saída, o que está estimado acontecer em quatro anos. O investidor sabe que o
risco de fracasso é alto, dadas as seguintes probabilidades estimadas:
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Das medidas de performance que consideram a relação risco/retorno de carteiras geridas
ativamente, a mais adequada é:
A combinação que traria o melhor benefício de diversificação seria juntar em uma carteira
os ativos:
Considerando que no último ano a TLR foi 7%, o retorno do Ibovespa foi 18% e volatilidade
14%, quais dos fundos abaixo superaram o retorno de mercado segundo o índice de Sharpe
no mesmo período?
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A medida mais adequada para comparar os resultados de duas carteiras que contêm muitas
ações de uma ampla seleção de setores diferentes é:
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A principal diferença entre a medida VaR para risco de mercado e VaR de Crédito é que
neste último:
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Se o VaR diário de uma carteira é $ 120.000, com um nível de probabilidade de 95%, isso
significa que devemos esperar que em um dentre:
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