Lista de Exercícios – Estatística II

Estimação
01. Suponha que X seja uma v.a. com distribuição normal, com média μ e variância
1. Obtenha o EMV (Estimador de Máxima Verossimilhança) de μ, para uma
amostra de tamanho n, (𝑥1 , … , 𝑥𝑛 ).

02. Considere Y uma v.a. com distribuição de Poisson, com parâmetro λ > 0. Obtenha
a EMV de λ, baseado numa amostra de tamanho n.

03. Obtenha o estimador de λ na Poisson, pelo método dos momentos.

04. Estimação numa distribuição uniforme. Suponha que X tenha uma distribuição
uniforme no intervalo (0, θ), onde θ é desconhecido. Uma amostra de n
observações 𝑋1 , … , 𝑋𝑛 é escolhida. Sabemos que 𝐸(𝑋) = 𝐸(𝑋𝑖 ) = 𝜃/2, para todo
i, e 𝑉𝑎𝑟(𝑋) = 𝑉𝑎𝑟(𝑋𝑖 ) = 𝜃 2 /12, para todo i. Logo, se calcularmos a média
amostral 𝑋̅, essa deve estar próxima de θ/2 e podemos estimar θ por 𝑇1 = 2𝑋̅.
(a) Calcule 𝐸(𝑇1 ).
(b) Calcule 𝐸𝑄𝑀(𝑇1 ) = 𝐸(𝑇1 − 𝜃)2
(c) 𝑇1 é consistente? Por quê?

05. Os dados abaixo referem-se ao índice de inflação (𝑦𝑡 ) de 1967 a 1979.

Considere ajustar o modelo 𝑦𝑡 = 𝛼 + 𝛽𝑡 + 𝜀 aos dados. Encontre as estimativas de

mínimos quadrados de α e β. Dica: derivar a função 𝑆(𝛼, 𝛽) = ∑𝑡(𝑦𝑡 − 𝛼 − 𝛽𝑡 )2
com relação a 𝛼 𝑒 𝛽.

05. Suponha que estejamos interessados em estimar a proporção de consumidores de

um certo produto. Se a amostra de tamanho 300 forneceu 100 indivíduos que
consomem o dado produto, determine:
(a) o intervalo de confiança (os dois tipos) para p, com coeficiente de confiança de
95%;
(b) o tamanho da amostra para que o erro da estimativa não exceda a 0,02 unidades
com probabilidade de 95%.