1.

A gestão do risco de crédito se apoia de uma ferramenta fundamental os 5cs do

crédito.

2. Considere uma hipoteca comercial, com um centro comercial como garantia. Assuma a
exposição do negócio é de MZN 100 milhões, uma probabilidade de incumprimento
esperada de 20%, e uma taxa de recuperação esperada de 50%. Calcular a perda
esperada.

3. Calcule para o período de 1 ano a perda esperada de uma carteira de MZN 100
milhões, compreendendo 10 emissões com a notação creditícia “B”. Suponha que a
probabilidade de inadimplência de cada emitente em 1 ano é de 6% e a taxa de
recuperação para cada emitente, em caso de inadimplência, é de 40% ".

4. Qual dos empréstimos é mais arriscado? Assuma que os mutuários têm a mesma
classificação creditícia, são da mesma indústria, e tem mais ou menos o risco
idiossincrático de mesmo tamanho: Um empréstimo de:
a) MZN 1 milhão com uma taxa de recuperação de 50%.
b) MZN 1 milhão sem nenhuma garantia.
c) MZN 4 milhões, com uma taxa de recuperação de 40%.
d) MZN milhões, com uma taxa de recuperação de 60%.

5. Caracterize e diferencie as abordagens tradicionais e modernas de crédito.

6. Suponha que um banco pretende definir adequadamente o pricing de um empréstimo

usando o método de custos acrescidos. Da informação colectada foi possível resumir
algumas componentes do pricing. Precifique o crédito sabendo que o banco considera
que para os seus depósitos aplica a taxa de 5% e estima uma percentagem de de
custos operacionais de 2%, o risco incumprimento percebido pela unidade de crédito
para este cliente é 2%, e a margem financeira algo é de 1% ao ano.

7. O que é uma politica de crédito e qual a diferença que ela estabelece com a cultura de
crédito.

8. Que importância tem a cultura de crédito no sucesso ou insucesso de uma entidade de

crédito?

9. Dois dos 5cs de crédito podem ser substituídos com as palavras vontade e habilidade
diga que cs são estes e como é que se caracterizam?

10. Uma das vantagens da gestão moderna de crédito é a possibilidade de titularização

dos créditos. Explique por que a titularização representa uma vantagem para as
entidades de crédito? l