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  • Beta Rotation

    Enviado por

    Marcelo Souza
    27 visualizações2 páginas
    O documento discute beta rotation, explicando que ativos muito voláteis não são adequados para esta estratégia de trading devido ao risco de surpresas. Ele fornece instruções para calcular beta usando a função Slope no Excel e observa que um beta negativo não indica cointegração, mas sim pair trading envolvendo compra e venda. Finalmente, demonstra como normalizar resíduos dividindo-os pela desvição padrão.

    Descrição original:

    finanças quantitativas

    Título original

    BETA ROTATION

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    © © All Rights Reserved

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    Beta Rotation

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    Marcelo Souza
    O documento discute beta rotation, explicando que ativos muito voláteis não são adequados para esta estratégia de trading devido ao risco de surpresas. Ele fornece instruções para calcular beta usando a função Slope no Excel e observa que um beta negativo não indica cointegração, mas sim pair trading envolvendo compra e venda. Finalmente, demonstra como normalizar resíduos dividindo-os pela desvição padrão.

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    de 2

    BETA ROTATION

    Beta rotation: se for muito volátil não é interessante para operar porque pode ter surpresas

    - para calcular o beta usa a função “Slope” do excel

    Variável dependente é a Y. par[1]

    Variável independente é a X. par[0]

    Beta negativo não indica cointegração, mas pairtrading (compra/compra ou venda/venda)


    Normalizar resíduo:

    Resíduo / desvPad

    -0.26179456 / 0.15543632

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