Instituto Tecnológico

de Piedras Negras

Materia: ANALISIS NUMERICO

Alumnos: Hugo Antonio Pérez Vázquez

Número De Control: 09430177

Área: Ing. Electrónica

Piedras Negras, Coah.

 SOLUCIÓN DE ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS

Introducción
Una ecuación diferencial es una ecuación en la que intervienen derivadas de
una o más funciones. Dependiendo del número de variables independientes
respecto de las que se deriva, las ecuaciones diferenciales se dividen en:
Las ecuaciones diferenciales aparecen naturalmente al modelar situaciones
físicas en las ciencias naturales, ingeniería, y otras disciplinas, donde hay
envueltas razones de cambio de una ó varias funciones desconocidas con
respecto a una ó varias variables independientes. Estos modelos varían entre
los más sencillos que envuelven una sola ecuación diferencial para una función
desconocida, hasta otros más complejos que envuelven sistemas
de ecuacionesdiferenciales acopladas para varias funciones desconocidas. Por
ejemplo, la ley deenfriamiento de Newton y las leyes mecánicas que rigen el
movimiento de los cuerpos, al ponerse en terminos matemáticos
dan lugar a ecuacionesdiferenciales. Usualmente estas ecuaciones estan
acompañadas de una condición adicional que especifica el estado del sistema
en un tiempo o posición inicial. Esto se conoce como la condición inicial y junto
con la ecuación diferencial forman lo que se conoce como el problema de valor
inicial. Por lo general, la solucón exacta de un problema de valor inicial es
imposible ó dificil de obtener en forma analítica. Por tal razón los métodos
numéricos se utilizan para aproximar dichas soluciones

Ecuaciones diferenciales ordinarias

Para obtener una mejor aproximación es necesario usar diferenciales, una
razón de cambio infinitesimal se puede obtener limitando los incremento a cero
"0"

Una ecuación diferencial es una ecuación que contiene derivadas o

diferenciales (razones de cambio infinitesimales),

Encontramos integrando

Encontramos integrando
Las ecuaciones 1 y 2 son ejemplos de ecuaciones diferenciales ordinarias de
primer orden, la característica de estas funciones es posible despejar la razón
de cambio e integrar con facilidad, otro ejemplo de ecuaciones
diferenciales son :

Esta es una ecuación diferencial de segundo orden, así llamado por el orden de
la derivada. El orden de una ecuación diferencial es el mismo que el de la
derivada de mayor orden que en ella aparece
Ejercicio - Encuentra el grado "n" de las siguiente ecuaciones diferenciales

Soluciones de una ecuación diferencial. Constantes de integración

Una solución o integral de una ecuación diferencial es una relación entre

las variables, que define a una de ellas como función de la otra, que satisface a
la ecuación así.

Es una solución general de la ecuación diferencial

 Método de Euler

Una de las técnicas más simples para aproximar soluciones de una ecuación
diferencial es el método de Euler, o de las rectas tangentes. Suponga que se
desea aproximar la solución del problema de valor inicial

Observe que la pendiente de la recta tangente a la curva está dada

por y es aproximadamente igual a la pendiente de la recta secante

siempre y cuando sea pequeño. De aquí obtenemos que

Con lo cual podemos usar el punto para construir el siguiente

punto y así sucesivamente. De esta forma generamos la sucesión de

puntos:

los cuales es de esperar que se encuentren cercanos a los puntos

 Figura 9

Al sustituir el valor aproximado de la derivada en la ecuación diferencial del

problema de valor inicial obtenemos el método de Euler

MÉTODO DE RUNGE - KUTTA

Un método de Runge-Kutta para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias

de primer orden con error del orden de , de uso tan frecuente que en la
literatura sobre métodos numéricos se le llama simplemente el Método de
Runge-Kutta, se dará a conocer sin demostrar y consiste en aplicar la ecuación
de recurrencia (12) en donde la función está dada por la expresión:

(1
6)

en el cual
 (1
7)

La ecuación (16) se obtiene haciendo un promedio de las cuatro pendientes,

k1, k2, k3 y k4 a la curva integral, en forma semejante a como se procedió con
las pendientes de las tangentes T1 y T2 que dieron lugar a (11)

EJEMPLO

Resolver

aplicando el método de Runge-Kutta.

SOLUCIÓN

De la condición inicial del problema se tiene que X = 0, y Y = 1; además, h =

0.1. Sustituyendo estos valores en (17) se obtiene:

Llevando estos valores a (16) y el resultante a (12) se obtiene que para X = 0.1
la solución del problema es
Los valores de las ki para este punto obtenido de la solución, son:

luego

Continuando de la misma forma se obtiene la solución que se muestra en la

siguiente tabla:

X Y k1 k2 k3 k4

0.0 1.0000 0.5000 0.5516 0.5544 0.6127

0.1 1.0554 0.6126 0.6782 0.6823 0.7575

0.2 1.1236 0.7575 0.8431 0.8494 0.9494

0.3 1.2085 0.9492 1.0647 1.0745 1.2121

0.4 1.3158 1.2119 1.3735 1.3896 1.5872

0.5 1.4545 1.5868 1.8234 1.8517 2.1509

Solución de una ecuación diferencial

Decimos que es una solución de la ecuación diferencial 1.4,
en el intervalo si

para toda . Es decir, una solución, es una función definida en algún

intervalo que al sustituirla en la ecuación la transforma en una identidad para

todo .

Ejemplo

La función es solución de la ecuación diferencial

ordinaria para toda .

Derivando la función obtenemos que

METODO DE DIFERENCIAS FINITAS

INTRODUCCION

El método de diferencias finitas es un clásica aproximación para encontrar la

solución numérica de las ecuaciones que gobiernan el modelo matemático de
un sistema continuo. Es valioso familiarizarse con ésta aproximación porque tal
conocimiento reforzará la comprensión de los procedimientos de elementos
finitos.

Básicamente, en una solución por diferencias finitas, las derivadas son

reemplazadas por aproximaciones en diferencias finitas, convirtiendo entonces
un problema de ecuaciones diferenciales en un problema algebraico fácilmente
resoluble por medios comunes (especialmente matriciales).

METODO DE EXPANSION DE TAYLOR

El método de expansión de Taylor es una forma alternativa de obtener

aproximaciones de diferencia. Este método no solo deduce las fórmulas de
diferencia sistemáticamente, sino que también deduce los términos de error.

Para una derivada de p-ésimo orden, el número mínimo de puntos de datos

requeridos para deducir una aproximación de diferencia es
, así por ejemplo una aproximación de diferencia para la primera derivada de
una función necesita por lo menos de dos puntos de datos. Consideremos la
deducción de la aproximación de diferencia para
en términos de
. La expansión de Taylor de
alrededor de

es
(1). Resolviendo la ecuación anterior para la primera derivada,

tenemos
(2). Si ignoramos todos los términos con excepción del primero del miembro
derecho de la ecuación (2), obtendremos la aproximación por diferencia hacia
adelante. Los términos que se ignoran constituyen el error de truncado,
representado por el término inicial,
. Los demás términos desaparecen más rápidamente que el inicial cuando
disminuye. La aproximación de diferencia hacia adelante, con el error de

truncado incluido, se expresa como

(3), dónde
. El término
indica que el error es aproximadamente proporcional al intervalo de la
retícula
. El error también es proporcional a la segunda derivada
.

De la misma manera podemos expandir

alrededor de

en la forma
(4), y resolviendo nuevamente para la primera derivada,

tenemos

y aquí de la misma manera

(5), dónde
. Esta aproximación se denomina de diferencia hacia atrás.

Tomemos ahora ambas aproximaciones y restemos (4) de (1):

(6), expresión de la cual se ha eliminado el término
. Resolviendo para

, obtenemos
(7).

Con el término de error incluido, la aproximación de diferencia central se

expresa como

(8), dónde
.

Resulta interesante observar que gracias a la cancelación del término

, el error de la aproximación es proporcional al cuadrado de
y no a
. Entonces, reduciendo
reducimos el error con mayor rapidez que con las otras aproximaciones.

Como ya se expuso, una aproximación de diferencia de

requiere al menos
puntos de datos. Aumentando el número de puntos de datos puede obtenerse
una aproximación de diferencia mas exacta.

Como ilustración de lo anterior, deduciremos una aproximación de diferencia

para la primera derivada
utilizando tres puntos de datos
, de modo que tenemos un punto mas del mínimo requerido. Las expansiones
para
se escriben:

(9).

(10).
Con éstas dos ecuaciones es posible cancelar los términos de la segunda
derivada, de modo que el término inicial de los errores de truncado es el
término de la derivada de tercer orden. Por otro lado, si se eliminaran los
términos de la tercera derivada de las ecuaciones (9) y (10) en lugar de los de
la segunda derivada, la aproximación de diferencia obtenida sería menos
exacta porque el término del error inicial sería de segundo orden en lugar de
ser de tercer orden.

Multiplicado la (9) por 4 y restándole la (10), obtenemos

(11). Resolviendo para

:

(12), dónde el término de error está dado por

. La (12) es la aproximación de diferencia hacia adelante de tres puntos. Su
error es del mismo orden que el de la aproximación por diferencia central de
dos puntos.

Análogamente, la aproximación de diferencia hacia atrás de tres puntos puede

deducirse utilizando

(13), dónde
.

Las aproximaciones de diferencia para la segunda derivada se deducen

aplicando el mismo principio, el cual consiste en eliminar la primera derivada y
el mayor número posible de derivadas de orden dos ó superior.

Como ilustración deduciremos la aproximación de diferencia para

en términos de
. Las expansiones de Taylor de
y
están dadas por las ecuaciones (4) y (1) respectivamente. Sumando ambas
obtenemos:
ó de forma equivalente
. Entonces si truncamos después del término

y reacomodamos los términos tendremos

(14). La ecuación anterior es la aproximación de diferencia central para

, dónde el error está representado por

.

Podemos deducir otra aproximación de diferencia para

en términos de
(el número mínimo de puntos de datos para
es 3). Si multiplicamos por 2 la expansión de Taylor de
y la restamos de
, el resultado será:

Resolviendo la anterior para la segunda derivada:

(15), en la cual el error está dado por

.

La ecuación (15) es la aproximación de diferencia hacia atrás para

. El orden de su error de truncado es menor que el de la aproximación de
diferencia central, dada por (14). De éste modo la mayor exactitud pertenece a
la aproximación de diferencia central.

De forma similar podemos obtener aproximaciones de diferencia para

derivadas superiores, pero la deducción se hace cada vez mas laboriosa al
aumentar tanto el número de términos como el orden de la derivada.

Sería útil por lo tanto el desarrollo de algoritmos computacionales que permitan

hallar automáticamente la aproximación de diferencia para un conjunto dado de
datos.
No obstante, seguidamente damos las expresiones de diferencias, cuyo uso es
frecuente.

Primera derivada

Aproximaciones de diferencia hacia adelante

Aproximaciones de diferencia hacia atrás

Aproximaciones de diferencia centrales

Segunda derivada

Aproximaciones de diferencias hacia adelante

Aproximaciones de diferencia hacia atrás

Aproximaciones de diferencia centrales

Tercera derivada

Aproximaciones de diferencia hacia adelante

Aproximaciones de diferencia hacia atrás

Aproximaciones de diferencia centrales

el método de los elementos finitos (MEF en castellano o FEM en inglés) es

un método numérico general para la aproximación de soluciones de ecuaciones
diferenciales parciales muy utilizado en diversos problemas
de ingeniería y física.

El MEF está pensado para ser usado en computadoras y permite resolver

ecuaciones diferenciales asociadas a un problema físico sobre geometrías
complicadas. El MEF se usa en el diseño y mejora de productos y aplicaciones
industriales, así como en la simulación de sistemas físicos y biológicos
complejos. La variedad de problemas a los que puede aplicarse ha crecido
enormemente, siendo el requisito básico que las ecuaciones
constitutivas y ecuaciones de evolución temporal del problema a considerar
sean conocidas de antemano.