15/12/2020 Prova II – Gestão de Tesouraria

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Iniciado em Thursday, 26 Nov 2020, 19:34

Estado Finalizada
Concluída em Thursday, 26 Nov 2020, 20:58
Tempo empregado 1 hora 24 minutos
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Questão 1 Um investidor liquidou uma unidade da “Nota do Tesouro Nacional – Série F” por R$ 1.350, há 96 dias úteis antes do pagamento do
Correto primeiro cupom. Qual foi o valor aproximado do primeiro fluxo de caixa líquido que ele recebeu? (Considere cinco casas decimais nos
Atingiu 1,00 de
cálculos).
1,00
Escolha uma opção:
R$ 38,99.

R$ 40,21.
R$ 37,77.

R$ 35.
R$ 36,55.

Sua resposta está correta.

A resposta correta é: R$ 36,55..

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Questão 2 Analise as afirmativas sobre os títulos emitidos pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN):
Correto I. Embora o risco de inadimplência dos títulos públicos seja menor do que o dos títulos privados, os primeiros não usufruem de
Atingiu 1,00 de cobertura do FGC;
1,00
II. Respeitado o valor mínimo de R$ 30,0, o investimento em um título público deve representar, no mínimo, 1% de seu preço unitário,
mas tal percentual pode variar de título para título;
III. A taxa de custódia não é cobrada somente sobre rendimentos financeiros que excederem R$ 5 milhões; e
IV. Por se tratarem de títulos de renda fixa, os títulos públicos federais oferecem retorno positivo independentemente do momento que
o investidor realizar o resgate.
É incorreto o que se afirma em:

Escolha uma opção:

III, apenas.
III e IV, apenas.
II, apenas.

Nenhuma.
II, III e IV, apenas.

Sua resposta está correta.

A resposta correta é: III e IV, apenas..

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Questão 3 Você deixou seu dinheiro aplicado, por 267 dias corridos (189 dias úteis), em um CDB pós-fixado, o qual remunerava 110% da taxa
Correto DI. A taxa efetiva do DI foi de 4% a.a. e 3% a.a. nos primeiros 126 dias úteis e nos últimos 63 dias úteis da operação,
Atingiu 1,00 de
respectivamente. Qual foi, aproximadamente, a rentabilidade líquida anualizada alcançada nesta operação?
1,00
Escolha uma opção:
3,02%.
3,12%.
3,33%.

3,79%.
3,23%.

Sua resposta está correta.

A resposta correta é: 3,23%..

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Questão 4 Diferentes produtos podem ser utilizados para o financiamento do capital de giro de uma empresa. Sobre tal temática, avalie as
Correto sentenças a seguir:
Atingiu 1,00 de I. A empresa deve analisar os produtos por meio de suas respectivas taxas cotadas;
1,00
II. O IOF e a TAC reduzem o valor disponibilizado para a firma e diminuem o custo da operação;
III. Na operação de Hot Money, o banco pode repassar o PIS/CONFINS, aumentando a entrada de caixa incremental; e
IV. O empréstimo de capital de giro é normalmente cotado a taxa over nominal mensal.

É incorreto o que se afirma em:

Escolha uma opção:

I, II e IV, apenas.
IV, apenas.

Todas.
III e IV, apenas.

I, apenas.

Sua resposta está correta.

A resposta correta é: Todas..

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Questão 5 Verifique se as sentenças a seguir sobre os títulos de renda fixa privados brasileiros são verdadeiras (V) ou falsas (F):
Incorreto I. Se um investidor aplicar R$ 100.000 em um CDB por 29 dias corridos, ele pagará alíquota de IOF de 3% sobre o principal.
Atingiu 0,00 de
1,00 II. A rentabilidade real de um título de dívida sempre será menor do que sua rentabilidade nominal.
III. Os investidores que aplicam até R$ 250.000 em LCAs sempre estarão cobertos pelo FGC, independentemente da situação
conjuntural da economia brasileira.
IV. Um investidor está em dúvida se aplica seus recursos, durante 2,5 anos, em dois títulos zero-cupom: uma LCI que paga 102% da
taxa DI; ou um CDB que paga 120% da taxa DI. Para maximizar sua rentabilidade líquida, é indiferente ele escolher a LCI ou o CDB
com as características expostas.
Assinale a alternativa correta.

Escolha uma opção:

I-V; II-V; III-F; IV-F.
I-F; II-V; III-F; IV-V.
I-F; II-F; III-F; IV-V.

I-V; II-F; III-F; IV-V.

I-F; II-V; III-V; IV-F.

Sua resposta está incorreta.

A resposta correta é: I-F; II-F; III-F; IV-V..

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Questão 6 Admita que o Tesouro Selic apresente as seguintes características hoje:

Incorreto - Valor nominal atualizado (unitário) = R$ 9.000; e
Atingiu 0,00 de
1,00 - Selic Meta anual = 10%.

Um investidor liquidou ao par uma unidade desse produto hoje e a resgatou após 234 dias corridos (156 dias úteis). Supondo que o
fator Selic durante o prazo da operação tenha sido de 1,06 e que não existe taxa de custódia, sua rentabilidade líquida anualizada foi,
aproximadamente, de:

Escolha uma opção:

8,14%.
7,65%.

9,60%.
7,90%.

8,39%.

Sua resposta está incorreta.

A resposta correta é: 7,90%..

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Questão 7 Para financiar seu capital de giro, a varejista “VX Eletrônicos” irá descontar uma duplicata com valor de face de R$ 50.000. Tal
Correto duplicata será paga pelo sacado em 60 dias corridos (42 dias úteis) e a taxa de desconto cotada é de 3,50% ao mês. Sabendo que a
Atingiu 1,00 de
TAC é de R$ 200 e considerando a existência do IOF, o custo efetivo da operação anualizado é, aproximadamente, de:
1,00
Escolha uma opção:
60,50%.
64,73%.

59,75%.

62,29%.
60,98%.

Sua resposta está correta.

A resposta correta é: 64,73%..

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Questão 8 No que tange à gestão de riscos, avalie se as sentenças são verdadeiras (V) ou falsas (F):
Correto I. Quanto maior o desvio padrão dos retornos de um ativo, mais risco ele tende a oferecer ao investidor que adquiri-lo;
Atingiu 1,00 de
1,00 II. Pode-se obter efeito de diversificação por meio da combinação de ativos que estejam correlacionados de maneira perfeita e
positiva;
III. O ganho proporcionado pela diversificação cresce com o aumento do coeficiente de correlação entre os retornos dos ativos; e
IV. O desvio padrão de uma carteira composta por dois ativos, K e Z, com correlação de -0,5, equivale a 6,56% (aproximadamente),
caso 70% do capital investido seja aplicado em K e os desvios padrão de K e Z sejam de 10% e 20%, respectivamente.

Assinale a alternativa correta.

Escolha uma opção:

I-F; II-V; III-V; IV-F.
I-V; II-V; III-F; IV-F.
I-F; II-V; III-F; IV-F.
I-V; II-F; III-F; IV-V.

I-V; II-F; III-V; IV-V.

Sua resposta está correta.

A resposta correta é: I-V; II-F; III-F; IV-V..

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Questão 9 Qual era o preço unitário da Letra do Tesouro Nacional, que foi liquidada 315 dias úteis antes da data de resgate, sendo que, no
Correto momento da compra, tal título oferecia YTM bruta de 8,75% ao ano?
Atingiu 1,00 de
1,00 Escolha uma opção:
R$ 901,78.

R$ 893,47.
R$ 875.
R$ 912,50.
R$ 900,46.

Sua resposta está correta.

A resposta correta é: R$ 900,46..

Questão 10 Um banco está administrando os riscos de sua carteira de ativos com juros, cujo valor de mercado atual é de R$ 20.000.000. Na
Correto primeira etapa, os gestores estimaram que o desvio padrão do portfólio é de 15% ao ano. Logo, nos próximos 126 dias úteis, há 99%
Atingiu 1,00 de
de chance de a perda máxima da carteira, em relação ao seu valor de mercado médio, ser de:
1,00
Escolha uma opção:
R$ 9.885.352,80, aproximadamente.
R$ 78.462.555,40, aproximadamente.
R$ 4.942.676,40, aproximadamente.
R$ 3.500.178,57, aproximadamente.

R$ 55.563.612,19, aproximadamente.

Sua resposta está correta.

A resposta correta é: R$ 4.942.676,40, aproximadamente..

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