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š ordinario - MQO
Econometria I
27 de Agosto de 2019
email: andreaugolini@me.com
3 Resultados algébricos
Então podemos dizer que a perturbação associada com o i-ésimo dados é:
i = yi − x0i β
y " ! #x
a ! bx
ŷ " a ! bx
Critérios de ajuste
S(b) = e0 e = y 0 y − b0 X 0 y − y 0 Xb + b0 X 0 Xb
S(b) = y 0 y − 2b0 X 0 y + b0 X 0 Xb
onde este desenvolvimento usa o fato de que a transposição de um escalar é o escalar, ou
seja, y 0 Xb = (y 0 Xb) = b0 X 0 y
Em termino matricial, minimizar a soma dos quadrados exige que escolhamos b para
n
X
min e2i
b
i=1
Para encontrar o b que minimiza a soma dos resı́duos quadrados, precisamos tomar
a derivada em relação a b:
∂e0 e
= −2X 0 y + 2X 0 Xb = 0
∂b
∂b0 X 0 Xb ∂b0 Ab
Nota: ∂b
= ∂b
= 2Ab = 2X 0 Xb onde A é uma K × K matriz simétrica.
A. Ugolini 27 de Agosto de 2019 7 / 19
Álgebra de mı́nimos quadrado
b = (X 0 X)−1 X 0 y
Para verificar que isso é um mı́nimo, nós terı́amos que fazer a derivada disso
com relação a b novamente - isso nos dá 2X 0 X
É fácil ver que, desde que X tenha posto cheio, essa é uma matriz definida
positiva (análogo a um número real positivo) e, portanto, a solução b de
mı́nimos quadrados minimiza a suma dos quadrados de los resı́duos.
A. Ugolini 27 de Agosto de 2019 8 / 19
Álgebra de mı́nimos quadrado
−1 n
!−1 n
!
1 0 1 0 1X 1X
b= XX Xy = xi x0i xi yi
n n n i=1 n i=1
sugere algo desejável sobre o mı́nimo quadrado.
Verificamos:
Condição Necessária: primeira derivada = 0
Pn 2
Pn Pn
Pn i=1 xi1 Pi=1 xi1 xi2 . . . Pi=1 xi1 xiK
n 2 n
X 0X = i=1 xi2 xi1 i=1 xi2 ... i=1 xi2 xiK
Pn . . . Pn . . . ... Pn. . . 2
i=1 xiK xi1 i=1 xiK xi2 . . . i=1 xiK
2
xi1 xi1 xi2 . . . xi1 xiK
Xn
xi2 xi1 x2i2 . . . xi2 xiK
=
... ... ... ...
i=1
xiK xi1 xiK xi2 . . . x2iK
xi1
Xn
xi2
= . . . xi1 xi2 ... xiK
i=1
xiK
Pn 2
Pn Pn
Pn i=1 xi1 Pi=1 xi1 xi2 . . . Pi=1 xi1 xiK
2 0
∂ ee n 2 n
= 2X 0 X = 2 i=1 xi2 xi1 i=1 xi2 ... i=1 xi2 xiK
∂b∂b0
Pn . . . Pn . . . ... Pn. . . 2
i=1 xiK xi1 i=1 xiK xi2 ... i=1 xiK
Se houvesse
Pnum único b, exigirı́amos que isso fosse positivo, o que seria:
2x0 x = 2 i=1 x2 > 0.
A contraparte da matriz de um número positivo é uma matriz positiva.
Resultados algébricos - 1
Na população: E[X0 ] = 0
Pn
Na amostra : n1 i=1 xi ei = 0
1
Pn
3. Segue que n i=1 xi ei = 0 que imita E[i ] = 0
Perturbações (População) yi − xi 0 β = i
Particionamento y : y = E[y|X] + = média condicional + Perturbação
Perturbações (amostra) yi − xi 0 b = ei
Particionamento y : y = Xb + e = projeção + residuo
x1
ŷ
x2
A matriz M
M é simétrica: M = M0
M é idempotente: M ∗ M = M
M é singular: M−1 não existe. (Vamos provar isso mais tarde como um
resultado colateral em outra derivação.)