Edomcoimbra

Equaes Diferenciais, uma Primeira
Abordagem
Maria do Carmo Coimbra
Departamento de Engenharia Civil
Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto
Julho de 2008
Prefcio
Imagination is more important than
knowledge.
Knowledge is limited. Imagination
encircles the world.
Albert Einstein (1879 - 1955)
Estes apontamentos foram elaborados com o objectivo de oferecer ao
aluno um instrumento de trabalho que oriente e desperte o interesse pela
disciplina de Anlise Matemtica 3. No se pretende substituir a bibliograa
existente, mas simplesmente fornecer um ponto de partida para a apren-
dizagem. Uma nota que gostaramos realar que a Matemtica no se
aprende passivamente. Os exerccios, quando no mecanizados, ensinam a
usar conceitos, esclarecer dvidas e do oportunidade de explorar um uni-
verso diversicado.
Esta disciplina de Anlise Matemtica 3 trata do estudo das equaes
diferenciais. Como natural pressupomos uma certa familiaridade com
funes escalares ou vectoriais de uma ou mais variveis reais. Alm disso
admitem-se conhecidas algumas noes bsicas de lgebra.
Os mtodo numricos apresentados para a resoluo numrica de equaes
diferenciais podem ser programados em Matlab ou usando uma calculadora
programvel. Os grcos apresentados neste texto foram elaborados com o
maple. O aluno pode usar o software livre maxima. Rera-se que apenas
se utiliza este software como uma ferramenta, por isso pode utilizar a sua
mquina grca ou mesmo prescindir de todo do uso de um instrumento de
clculo e usar apenas lpis e papel. Bom trabalho!
Equaes Diferenciais, uma Primeira Abordagem
Contedo
1 Modelao Matemtica e Equaes Diferenciais 1
2 Equaes Diferenciais de Primeira Ordem 11
2.1 Algumas denies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2.2 Campos de Direces e Curvas integrais . . . . . . . . . . . . 13
2.3 Existncia e Unicidade da Soluo do PVI . . . . . . . . . . . 16
2.4 Anlise Qualitativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2.4.1 Anlise Qualitativa das Equaes Autnomas . . . . . 21
2.5 Mtodo iterativo de Picard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
2.6 Tcnicas para Resoluo Analtica de Algumas Equaes . . . 34
2.6.1 Equaes de Variveis Separveis . . . . . . . . . . . . 34
2.6.2 Equaes Lineares de Primeira Ordem . . . . . . . . . 37
2.6.3 Equaes Exactas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
2.6.4 Equaes Redutveis a Exactas . . . . . . . . . . . . . 42
2.6.5 Mudana de Varivel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
2.7 Equaes Diferenciais: Aplicaes . . . . . . . . . . . . . . . . 48
2.7.1 Trajectrias Ortogonais . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
2.8 Resoluo Numrica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
3 Equaes Diferenciais de Ordem Superior 59
3.1 Introduo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
3.2 Equaes Lineares de Ordem Superior . . . . . . . . . . . . . 60
3.2.1 Equaes Diferenciais Lineares e Homogneas . . . . . 62
3.2.2 Equaes Diferenciais Lineares No Homogneas . . . . 75
3.2.3 Solues em Srie de Potncias . . . . . . . . . . . . . 82
3.3 Equaes No Lineares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
4 Sistemas de Equaes Lineares de Primeira Ordem 91
4.1 Introduo aos Sistemas de Equaes Diferenciais . . . . . . . 91
4.2 Mtodo da Eliminao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
4.3 Sistemas Lineares de Primeira Ordem . . . . . . . . . . . . . . 95
4.4 Sistemas Lineares Homogneos de Coecientes Constantes . . 98
4.5 Mtodo da Variao de Parmetros . . . . . . . . . . . . . . . 108
5 Estudo Qualitativo de Sistemas Autnomos Bidimensionais 115
5.1 Sistemas Autnomos Lineares . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
5.2 Sistemas Autnomos No Lineares . . . . . . . . . . . . . . . 140
5.2.1 Sistemas Potenciais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
5.2.2 Sistemas Hamiltonianos . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
5.2.3 Bifurcaes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
6 Transformadas de Laplace e Equaes Diferenciais 157
6.1 Propriedades da transformada de Laplace . . . . . . . . . . . . 158
6.1.1 Linearidade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
6.1.2 Derivada da Transformada . . . . . . . . . . . . . . . . 159
6.1.3 Transformada da Derivada . . . . . . . . . . . . . . . . 159
6.1.4 Transformada do produto f por e
at
: Deslocamento em s 160
6.2 Transformadas de Funes Elementares . . . . . . . . . . . . . 160
6.3 Equaes Diferenciais e Transformada de Laplace . . . . . . . 166
Exerccios 173
Exerccios de Escolha Mltipla 193
Exames 219
Resoluo de Exames 233
Captulo 1
Modelao Matemtica e
Equaes Diferenciais
A construo de modelos, isto , a representao de um sistema ou fen-
meno com o auxlio da matemtica uma ferramenta importante para o
estudo de um dado problema. Um modelo matemtico pode ser entendido
por um conjunto de smbolos e relaes que representam uma situao ou
um problema real. Um modelo matemtico pode ser expresso de vrios e
diferentes modos como por exemplo atravs de grcos, tabelas e equaes.
Por exemplo, a segunda lei do movimento de Newton
1
arma que acelerao
a de um corpo de massa m proporcional fora total que actua sobre o
corpo. Pode ser modelada pela equao algbrica
F = ma (1.1)
Consideremos agora um modelo fsico em que pretendemos estudar o
movimento de um corpo de massa m colocado na extremidade de uma mola
vertical. A Lei de Hooke
2
diz que se a mola esticada ou comprimida em x
unidades a partir do seu tamanho natural ento ela exerce uma fora, fora
elstica, que proporcional a x:
F
el
= kx (1.2)
k uma constante positiva que se designa por constante da mola.
1
Isaac Newton (1643-1727)
2
Robert Hooke (1635-1703)
2 Modelao Matemtica e Equaes Diferenciais
Se ignorarmos qualquer fora externa de resistncia ento pela a segunda
lei de Newton temos que
m
d
2
x
dt
2
= kx (1.3)
Esta equao um modelo para o movimento de uma mola. Envolve no
apenas determinadas quantidades mas tambm as variaes dessas quanti-
dades. Dizemos que se trata de uma equao diferencial ordinria. Como
envolve derivadas de segunda ordem diremos que se trata de uma equao
diferencial ordinria de segunda ordem. Resolver uma equao diferen-
cial procurar uma funo, neste caso, x = x(t), tal que a segunda derivada
seja proporcional mas de sinal oposto funo. Conhecemos alguma funo
real de varivel real com essa propriedade? claro que sim! Sabemos que
(sin t)
= sin t e que (cos t)
= cos t. Ser que no existem outras funes

diferentes destas com essa propriedade? Iremos mostrar que todas as solues
da equao 1.3 se escrevem como combinao linear de certas funes seno
e coseno, o que no surpreendente pois sabemos que o esperado que a
mola oscile em torno da sua posio de equilbrio e portanto natural que a
soluo envolva aquelas funes.
Algumas denies Uma equao diferencial ordinria uma equao
que relaciona uma funo real de varivel real e uma ou mais das suas
derivadas. Procurar uma soluo de uma equao diferencial procurar
uma funo real de varivel real que satisfaa a equao dada. As equaes
diferenciais podem surgir na forma explicita ou na forma implcita.
Exemplos de equaes diferenciais na forma explcita
Exemplo 1 No exemplo do movimento da mola podemos escrever
d
2
x
dt
2
=
k
m
x (1.4)
em que x a varivel dependente, a funo que pretendemos determinar e t
a varivel independente.
Exemplo 2 Por exemplo para a equao diferencial
dy
dt
= 2ty (1.5)
y a varivel dependente, a funo que pretendemos determinar e t a
varivel independente.
3
Exemplos de equaes diferenciais na forma implcita
Exemplo 3
dx
dt
2
+ x
2
= 1 (1.6)
em que x a varivel dependente, a funo que pretendemos determinar e t
a varivel independente.
Exemplo 4 Por exemplo para a equao diferencial
(x + sin x)
dy
dx
+ 2xy = 0 (1.7)
y a varivel dependente, a funo que pretendemos determinar e x a
varivel independente.
Vejamos um exemplo em que a Lei de Torricelli
3
fornece um modelo
para o problema do esvaziamento de um tanque. Suponhamos que um tanque
cilndrico contendo um lquido tem um orifcio no fundo atravs do qual o
lquido se escoa. Designemos por h a altura do lquido no tanque no instante
t e por r o raio da base. A lei de Torricelli arma que se num dado instante
(t = 0) for aberto o orifcio, ento o caudal proporcional raiz quadrada
da altura do lquido no tanque. O modelo matemtico escreve-se
Q = k
h (1.8)
em que k uma constante positiva que depende entre outros factores da
viscosidade do lquido e da rea do orifcio. Para escrevermos uma equao
diferencial para este modelo fsico basta pensar que o caudal, ou seja a quan-
tidade de lquido que atravessa o orifcio por unidade de tempo, simtrico
variao de volume no tanque por unidade de tempo,
dV
dt
= Q. (1.9)
Como V (t) = r
2
h(t) segue-se que
dV
dt
= r
2 dh
dt
. Obtemos assim o modelo
matemtico que envolve a equao diferencial de primeira ordem,
dh
dt
=
k
r
2
h(t). (1.10)
3
Evangelista Torricelli (1608-1647)
Num problema deste tipo usual conhecer os dados iniciais do sistema.
Por exemplo podemos supor que no instante inicial a altura de lquido
conhecida e tem o valor h
0
. Temos agora um problema modelado por uma
equao diferencial e para o qual conhecemos o valor inicial. Designamos este
tipo de problemas por problema de valor inicial (PVI) ou problema de
Cauchy
4
.
dh
dt
=
k
r
2
h(t)
h(0) = h
0
(1.11)
Exemplo 5 Considere o PVI 1.11. Admita que r = 0.5, k = 0.0025 e h(0) =
2. Suponha que todas as unidades esto expressas no Sistema Internacional.
Verique que a funo h denida de modo implcito por
200
h + t 200
2 = 0 (1.12)
soluo do PVI.
Fazendo t = 0 na equao 1.12 obtemos 200
h200
2 = 0 h = 2,
o que mostra que a soluo satisfaz a condio inicial. Derivando agora de
modo implcito ambos os membros da equao 1.12 obtemos
200
h
h
+ 1 = 0 h
=
2
h
200
(1.13)
que a equao dada. Assim a funo h denida pela equao 1.12 soluo
do PVI. Muitas vezes somos tentados a explicitar a soluo mas necessrio
estar atento ao domnio da funo. Neste exemplo,
200
h+t200
2 = 0 h(t) =
200
2 t
2
40000
2
, t
0, 200
(1.14)
A soluo do PVI a funo
h :
0, 200
R
t
(200
2t)
2
40000
2
(1.15)
O tempo de esvaziamento do tanque t = 200
2, aproximadamente 15
minutos. Como se pode observar no grco da soluo do PVI apresentado
na gura 1.1, o tempo gasto para o tanque passar de h = 2 para h = 1
menos de metade do tempo gasto para passar de h = 1 para h = 0.
4
Augustin-Louis Cauchy (1789-1857)
5
Figura 1.1: Esvaziamento de um tanque
Nota 1 Para obter h
a partir da equao 1.12 derivmos ambos os membros

da equao. Tal procedimento vlido porque a equao 1.12 dene, numa
vizinhana de (0, 2), h como funo de t. O teorema que assegura a validade
do processo o Teorema da Funo Implcita (TFI). Seja
F(t, h) = 200
h + t 200
2
F uma funo de classe C
1
em R R
+
e
F
h
(t, h) =
100
h
. No ponto (0, 2)
temos
F
h
(0, 2) =
100
2
= 0 o que pelo TFI garante que numa vizinhana de
(0, 2) a equao 1.12 dene h como funo de t e que h de classe C
1
numa
vizinhana de t = 0 logo derivvel.
Exemplo 6 Em muitos casos simples a variao de uma determinada po-
pulao no tempo, com taxas de nascimentos e de mortes constantes, pro-
porcional ao tamanho da populao. O modelo mais simples para a evoluo
da populao P no tempo
dP
dt
= kP. (1.16)
em que k a constante de proporcionalidade. Admitindo que k conhecido,
encontrar uma soluo para esta equao descobrir uma funo real de
varivel real cuja derivada seja igual a k vezes a funo. Suponha que k = 5.
capaz de descobrir uma soluo? Tente descobrir outra.
Figura 1.2: Modelo populacional, P
= 2P
Exerccio 1 Verique que a famlia de funes reais de varivel real denidas
por P(t) = Ce
2t
, C uma constante real verica a equao
dP
dt
= 2P (1.17)
De entre os elementos da famlia identique a funo que satisfaz a condio
inicial P(0) = 10
A gura 1.2 mostra a soluo do PVI 1.17. Observe-se que P(t) tende
para zero quando t tende para +. O modelo diz-nos que a populao
extinguir-se- num tempo innito.
Exemplo 7 A lei de arrefecimento de Newton pode ser enunciada do modo
seguinte: A variao de temperatura T(t) de um corpo com respeito ao tempo
t proporcional diferena da temperatura do corpo no instante t e a tem-
peratura ambiente A. O modelo para estudar a variao de temperatura
dT
dt
= k(T A). (1.18)
7
em que k a constante positiva. Observe-se que se T > A ento
dT
dt
< 0 o
que signica que a funo T decresce, ou seja o corpo arrefece. Se T < A
ento
dT
dt
> 0 o que signica que a funo T cresce, ou seja o corpo aquece.
No h variao de temperatura se T = A.
Exemplo 8 O modelo SIR um modelo largamente usado para estudar
doenas infecciosas. Descreve a relao da populao com o agente infec-
tuoso. Para uma dado instante de tempo t um indviduo pode ser classicado
num dos trs estados: S(Susceptible) um indviduo susceptvel a ser in-
fectado nesse instante, I(Infectious) um indviduo infectado ou R(Removed)
um indviduo que j esteve infectado no pode voltar a ser infectado. Seja
x = x(t) a percentagem de indivduos no estado S e y = y(t) a percentagem
de indviduos no estado I. O modelo para este fenmenos envolve duas va-
riveis dependentes da varivel independente t e um sistema de duas equaes
diferenciais dependentes de parmetros > 0 e > 0.
dx
dt
= x(t)y(t)
dy
dt
= x(t)y(t) y(t)
(1.19)
Para uma dada populao, uma vez conhecidos os parmetros e , e co-
nhecendo as condies iniciais do problema, possvel prever o modo como
a doena se espalha. Por exemplo, escolhendo = 0.5 e = 0.15 e supondo
que no instante inicial (t = 0) 0.01 da populao est infectada e 0.99
susceptvel de ser infectada, a gura 1.3 mostra o evoluir da doena.
Modelos com equaes diferenciais com derivadas parciais
Exemplo 9 Podemos tambm estudar fenmenos que dependem de mais do
que uma varivel independente. Por exemplo podemos estudar o problema da
conduo de calor numa barra. O problema est ilustrado na gura 1.4
Considere que a dada barra est isolada, tem comprimento L, as extre-
midades so mantidas temperatura T = 0, a temperatura constante em
cada seco transversal e que temperatura inicial dada pela funo real de
varivel real T
0
. O problema descrever a temperatura do ponto x da barra
no instante t. Temos pois a temperatura T funo de duas variveis, x e
t. Neste caso o modelo envolve derivadas parciais da funo T em ordem s
Figura 1.3: Modelo SIR
Figura 1.4: Conduo de calor numa barra
9
Figura 1.5: Temperatura para uma barra de prata
variveis independentes. Fourier
5
usou trs princpios fsicos e escreveu o
modelo
T
t
= k
2
T
x
2
. (1.20)
em que k a difusividade trmica do material de que a barra feita. Por
exemplo, para uma barra de prata, k = 1.71 e admitindo que inicialmente a
barra estava a uma temperatura, T
0
(x) = x x
2
, 0 < x < 1 a evoluo da
temperatura mostrada na gura 1.5.
Para cada valor de k, a equao que descreve este modelo envolve derivadas
parciais. Por isso no se trata de uma equao ordinria. Designa-se por
equao diferencial com derivadas parciais. Observemos que nos so
dados uma condio inicial, conhecemos T
0
e condies na fronteira,
sabemos que as extremidades so mantidas temperatura T = 0. Um
problema deste tipo diz-se um problema de valor inicial e de fronteira
(PVIF).
5
Jean Baptiste Joseph Fourier (1765-1839)
Captulo 2
Equaes Diferenciais de Primeira
Ordem
Neste captulo vamos estudar alguma tcnicas para resolver equaes
diferenciais ordinrias de primeira ordem.
2.1 Algumas denies
As equaes diferenciais de primeira ordem que iremos estudar podem surgir
na forma:
Explcita
dy
dt
= f(t, y) (2.1)
onde f : D RR R, em que D contm o rectngulo, I R sendo I um
intervalo de R de interior no vazio e f uma funo de classe C
1
.
Implcita
F
t, y,
dy
dt
= 0 (2.2)
onde y uma funo real de varivel real de classe C
1
.
Denio 1 Seja I um intervalo de R de interior no vazio.
Uma funo u : I R R soluo da equao diferencial 2.1 se e s
se u C
1
(I) e
du
dt
= f(t, u), t I
12 Equaes Diferenciais de Primeira Ordem
Uma funo u : I R R soluo da equao diferencial 2.2 se e s
se u C
1
(I) e F
t, u,
du
dt
= 0, t I
Muitas vezes possvel representar o conjunto de todas as solues de uma
equao diferencial ordinria de primeira ordem por uma famlia de funes
dependentes de uma constante arbitrria C.
Exemplo 10 Seja C uma constante real. Vericar que a famlia de funes
reais de varivel real denida por
y(t) = Ce
t
2
(2.3)
soluo da equao diferencial de primeira ordem
y
(t) = 2ty(t) (2.4)

Questo: Ser que no h outras funes que no sendo desta famlia tam-
bm so soluo da equao diferencial y
(t) = 2ty(t)? A resposta como

veremos mais tarde no. As nicas funes que satisfazem esta equao
diferencial so as desta famlia.
Exemplo 11 Vericar que a funo y : R
+
R denida por
y(t) =
1 + e
2t
1 e
2t
(2.5)
y
= y
2
1 (2.6)
A funo y uma funo de classe C
1
em R
+
pois o quociente de funes
de classe C
1
em R
+
, no se anulando em R
+
a funo denominador. Assim,
derivando y obtemos
y
=
2e
2t
(1 e
2t
) + 2e
2t
(1 + e
2t
)
(1 e
2t
)
2
=
4e
2t
(1 e
2t
)
2
(2.7)
mas
y
2
1 =
1 + e
2t
1 e
2t
2
1 =
(1 + e
2t
)
2
(1 e
2t
)
2
(1 e
2t
)
2
(2.8)
e portanto
y
2
1 =
4e
2t
(1 e
2t
)
2
(2.9)
o que mostra que y
= y
2
1 e portanto a funo y : R
+
R denida por
2.5 soluo de 2.6.
2.2 Campos de Direces e Curvas integrais 13
Exemplo 12 Seja C uma constante real.Vericar que a famlia de funes
reais de varivel real denida por
y
2
+ t sin(y) = C (2.10)
[2y + t cos(y)] y
(t) + sin(y) = 0 (2.11)

Neste caso a equao diferencial est denida de forma implcita. Derivando
de modo implcito ambos os membros da equao 2.10 vem,
2yy
+ sin(y) + ty
cos(y) = 0 (2.12)
Colocando em evidncia y
obtemos a equao obtemos 2.11, o que mostra

que 2.10 soluo de 2.11.
2.2 Campos de Direces e Curvas integrais
Geometricamente, o conjunto de soluo de uma equao diferencial ordinria
de primeira ordem dene um conjunto de curvas com trao no plano t y.
Essas curvas designam-se por curvas integrais da equao diferencial. Cada
uma das curvas integrais soluo de um determinado problema do valor
inicial.
Para cada ponto (t, y) a equao diferencial dene y
isto , para cada

ponto (t, y) conhecemos o valor do declive da recta tangente ao trao da curva
integral que passa nesse ponto. Dizemos que uma equao diferencial y
=
f(t, y) gera um campo de direces no plano (t, y). Se em cada ponto (t, y)
representarmos a recta com declive f(t, y) obtemos uma representao do
campo de direces associado equao diferencial. As solues da equao
diferencial so curvas cujas tangentes em cada ponto so denidas por esses
declives. Vejamos alguns exemplos:
Exemplo 13 Considere-se a lei do arrefecimento/aquecimento de Newton
dT
dt
= 0.1(T 20). (2.13)
Figura 2.1: Campo de direces para a Lei de Newton
O campo de direces ilustrado pela gura 2.1
A gura 2.2 mostra duas curvas integrais, ou seja, a soluo de dois
problemas do valor inicial. No primeiro T(0) = 50 e como seria de esperar
a soluo uma funo decrescente que quando t cresce se aproxima da
temperatura ambiente T = 20. No segundo caso a soluo a soluo uma
funo crescente que quando t cresce se aproxima da temperatura ambiente.
Como vimos no exemplo anterior a anlise do campo de direces asso-
ciado a uma equao diferencial permite conhecer propriedades das solues
mesmo sem possuirmos a expresso analtica que dene a soluo. Desig-
namos por estudo qualitativo ao estudo do comportamento das solues
de uma dada equao diferencial sem a resolver.
Exerccio 2 Descreva o comportamento das solues da equao diferencial
y
= y + t (2.14)
com base na anlise do campo de direces dado na gura 2.3.
Esboce a curva soluo dos seguintes PVI:
1. y(0) = 1
2. y(0) = 1
3. y(0) = 2
2.2 Campos de Direces e Curvas integrais 15
Figura 2.2: Curvas Integrais para a Lei de Newton
Figura 2.3: Campo de direces para y
= t + y
= t
y
Exerccio 3 Descreva o comportamento das solues da equao diferencial
y
= t
y (2.15)
com base na anlise do campo de direces dado na gura 2.4. Esboce a(s)
curva(s) soluo do PVI y(0) = 0. Teve alguma diculdade?
2.3 Existncia e Unicidade da Soluo do PVI
Considere-se o problema do valor inicial
y
= f(t, y), y(t

0
) = y
0
(2.16)
Poderemos garantir a existncia de soluo? Poderemos garantir a unicidade
da soluo?
Consideremos o PVI
y
= t
y, y(0) = 0 (2.17)
Facilmente vericamos que so soluo as funes:
1. y : R R denida por y(t) = 0
2. y : R R denida por y(t) =
t
4
16
2.3 Existncia e Unicidade da Soluo do PVI 17
Portanto, este PVI possui duas solues distintas.
Detectou este "problema"quando analisou o campo de direces da gura
2.4?
Ao resolvermos um determinado PVI ser desejvel saber, partida, se
existe soluo e se, caso exista, a soluo nica. Vamos enunciar, sem
demonstrar, um teorema que fornece condies suciente para a existncia e
unicidade de soluo de um PVI.
Teorema 1 Seja D = [a, b] [c, d] um rectngulo de R
2
e (t
0
, y
0
) D.
Admitamos que f : D R uma funo contnua em D, admite derivada
parcial com respeito a y e que a funo
f
y
uma funo contnua em D.
Ento, para algum intervalo I contendo t
0
, o PVI
y
= f(t, y), y(t

0
) = y
0
(2.18)
tem uma e uma s soluo denida nesse intervalo.
Exemplo 14 Considere-se o PVI
y
= t
y, y(0) = 0 (2.19)
Neste exemplo sabemos que a funo f(t, y) = t
y continua em R R
+
0
.
A sua derivada parcial
f
y
=
t
2
y
no est denida para y = 0. O teorema
da existncia e unicidade no se aplica e por isso que encontrmos mais do
que uma soluo para este PVI.
Exemplo 15 Considere-se a equao diferencial
y
= y (2.20)
Neste exemplo a funo f(t, y) = y e a sua derivada parcial
f
y
= 1 so
funes contnuas em R
2
. O teorema da existncia e unicidade da soluo
garante que existe e nica a soluo qualquer que seja a condio inicial,
y(t
0
) = y
0
. Apesar do teorema s garantir a existncia de soluo numa
vizinhana de t
0
, facilmente vericamos que a soluo o PVI, y(t) = y
0
e
tt
0
est denida em R.
Exemplo 16 Considere-se o PVI
y
= y
2
, y(0) = 1 (2.21)
= y
2
Neste exemplo que a funo f(t, y) = y
2
e a sua derivada parcial
f
y
= 2y
so funes contnuas em R
2
. O teorema da existncia e unicidade da soluo
garante que existe e nica a soluo deste PVI num certo intervalo que
contm t
o
= 0. Em que intervalo est denida a soluo?
Pela anlise do campo de direces dado pela gura 2.5, vericamos que
que I = [, ] com < 1. De facto a soluo deste PVI a funo denida
por y =
1
1x
. Verique.
Exerccio 4 Sabendo que a funo y(t) =
1
Ct
soluo de y
= y
2
, encontre
a soluo do PVI
y
= y
2
, y(1) = 2 (2.22)
Substituindo t = 1 e y = 2 na soluo, obtemos
2 =
1
C 1
C =
3
2
(2.23)
Logo y(t) =
2
32t
. Qual o domnio? Observe o grco desta funo represen-
tado na gura 2.6 e conclua que a soluo do PVI a funo
y(t) =
2
3 2t
, t ] ,
3
2
[ (2.24)
2.4 Anlise Qualitativa 19
Figura 2.6: Grco da funo y(t) =
2
32t
2.4 Anlise Qualitativa
Em muitas situaes reais no pretendemos conhecer a lei que descreve um
determinado problema mas apenas descrever o comportamento das solues
desse problema. Noutras situaes no possvel por meios analticos obter
a soluo e o estudo qualitativo essencial. O esboo do campo de direces
associado equao diferencial um instrumento importante para o estudo
qualitativo.
Para caracterizar o comportamento das solues de uma equao dife-
rencial de primeira ordem e uma vez que conhecemos uma expresso para a
primeira derivada temporal, estudando a funo derivada podemos descrever
o comportamento das solues da equao diferencial.
Exemplo 17 Considere a equao diferencial y
= y 2t. O campo de
direces e algumas curvas integrais so apresentadas na gura 2.7. Descreva
o comportamento das solues.
Exemplo 18 Analise o campo de direces e as curvas integrais associadas
equao y
= ty
2
ty diferencial dado na gura 2.8. Descreva o comporta-
mento das solues.
Figura 2.7: Campo de direces e Curvas integrais para y
= y 2t
Figura 2.8: Campo de direces e Curvas integrais para y
= ty
2
ty
2.4.1 Anlise Qualitativa das Equaes Autnomas
Para uma classe particular de equaes diferenciais ordinrias de primeira
ordem a anlise qualitativa fornece informao suciente para descrever de
forma mais pormenorizada as solues da equao. So as equaes dife-
renciais em que a derivada da soluo uma funo de classe C
1
que no de-
pende da varivel independente t. Designamos essas equaes por equaes
autnomas. A forma geral de uma equao autnoma de primeira ordem
y
= f(y) (2.25)
em que f uma funo de classe C
1
.
As equaes diferenciais autnomas surgem em muitos modelos fsicos.
Por exemplo, quando estudmos o problema do esvaziamento do tanque ob-
servamos que a variao da altura da gua com o tempo no dependia do
tempo mas sim da raiz quadrada da altura. Este problema modelado por
de uma equao autnoma.
Unicidade e Anlise Qualitativa Consideremos o problema do valor
inicial associado a uma equao autnoma em que f uma funo de classe
C
1
,
dy
dt
= f(y), y(t
0
) = y
0
(2.26)
O Teorema da Existncia e Unicidade de soluo de um PVI permite garantir
a existncia e unicidade da soluo para qualquer condio inicial, garantindo
assim que as curvas integrais para um problema autnomo com f
C
1
no se intersectam.
Denio 2 Um ponto y
0
diz-se um ponto de equilbrio da equao diferen-
cial autnoma y
= f(y) se e s se f(y
0
) = 0 Para os sistemas diferenciais
autnomos os pontos de equilbrio denem as solues constantes.
Fazendo o estudo da funo f podemos descrever o comportamento das
solues. Os pontos de equilbrio vo denir as solues constantes. De-
pois estudando o sinal de f podemos caracterizar a monotonia das solues.
Vejamos um exemplo:
Figura 2.9: Grco de f(y) = y(2 y)
Exemplo 19 Estudar de modo qualitativo a equao
dy
dt
= y(2 y) (2.27)
Da anlise do grco da funo real de varivel real de classe C
1
denida por
f(y) = y(2 y), gura 2.9, podemos concluir que f(y) = 0 y = 0 y = 2.
Portanto so pontos de equilbrios da equao diferencial os pontos y = 0 e
y = 2. Correspondem s solues constantes y(t) = 0 e y(t) = 2. O estudo
do sinal de f permite tambm determinar as regies do plano t y em que
as solues so funes crescentes e as regies em que as solues so funes
decrescentes.
Ora, f(y) > 0 0 < y < 2 portanto qualquer soluo que passe por um
ponto desta regio do plano uma funo crescente. Como as trajectrias
das solues de problemas autnomos no se intersectam, as rectas y = 0 e
y = 2 so assimptotas horizontais dessas trajectrias. Podemos ainda armar
que nesta regio as solues tendem para y = 2 quando t + e que nesta
regio as solues tendem para y = 0 quando t . o que a gura 2.10
mostra.
Como, f(y) < 0 y < 0 y > 2 temos que qualquer soluo que
passe por um ponto destas regies do plano uma funo decrescente. Como
as trajectrias das solues de problemas autnomos no se intersectam, as
rectas y = 0 e y = 2 so assimptotas horizontais dessas trajectrias.
Figura 2.10: Soluo do PVI f(y) = y(2 y), y(1) = 1
Para uma soluo que passe num ponto da regio y > 2 temos que as
solues so decrescentes e que tendem para y = 2 quando t +.
Para uma soluo que passe num ponto da regio y < 0 temos que as
solues so decrescentes e que tendem para y = 0 quando t . o
que a gura 2.11 mostra.
Classicao dos pontos de equilbrio Para uma equao diferencial de
primeira ordem autnoma, usual classicar os pontos de equilbrio. Assim,
1. Dizemos que o ponto de equilbrio y = y
0
um poo se toda a
soluo com condio inicial sucientemente prximo de y
0
tende para
y
0
quando t +. A um poo est associada uma soluo de equi-
lbrio estvel.
2. Dizemos que o ponto de equilbrio y = y
0
uma fonte se toda a
soluo com condio inicial sucientemente prximo de y
0
tende para
y
0
quando t . A uma fonte est associada uma soluo de
equilbrio instvel.
3. Todo o ponto de equilbrio y = y
0
que no poo e que no fonte
designa-se por ponto de sela.
Exemplo 20 Classiquemos as solues de equilbrio da equao
dy
dt
= y(2 y) (2.28)
Figura 2.11: Soluo dos PVI f(y) = y(2 y), y(1) = 3, y(0) = 0.5
Figura 2.12: Linha de Fase para y
= y(2 y)
Podemos reunir toda a informao e apresent-la de forma simples num di-
agrama, como mostra a gura 2.12, que designamos por Linha de Fase.
Temos assim que y = 0 uma soluo de equilbrio instvel, (fonte) e que
y = 2 uma soluo de equilbrio estvel, (poo).
Exemplo 21 Classiquemos as solues de equilbrio da equao
dy
dt
= y(4 y)
2
(2.29)
So solues de equilbrio y(t) = 0 e y(t) = 4. Como y(4 y)
2
< 0
y < 0 e y(4 y)
2
0 y > 0 segue-se que y = 0 uma fonte e y = 4 um
ponto de sela. As solues de equilbrio so ambas instveis.
Equaes Diferenciais com um Parmetro Em muitos modelos co-
mum o aparecimento de parmetros. Por exemplo se no estudo de uma dada
populao que est em crescimento armamos que a razo de crescimento
proporcional ao nmero de indivduos da espcie, escrevemos
dP
dt
= kP, k > 0 (2.30)
No entanto, se aplicarmos este modelo a espcies diferentes natural
que o parmetro k assuma valores diferentes. Por exemplo o crescimento
de uma populao de coelhos bastante diferente de uma populao de ele-
fantes. Deste modo os os parmetros presentes no modelo permitem ajustar
o modelo a realidades distintas. Em muitas situaes estamos interessados
em investigar de que modo a soluo da equao diferencial varia com a
variao do parmetro. Em muitos casos, pequenas variaes do parmetro
resultam em pequenas variaes na soluo. Noutros, uma pequena variao
no parmetro conduz a variaes drsticas no comportamento da soluo.
Exemplo 22 Faamos a anlise qualitativa da equao diferencial
dy
dt
= y(y
2
k), k R (2.31)
A funo f denida por f(y) = y(y
2
k) de classe C
1
e no depende
da varivel t, qualquer que seja o valor do parmetro k. Trata-se portanto
de uma equao autnoma e as trajectrias das solues no se intersectam.
Determinemos as solues de equilbrio. Ora
dy
dt
= 0 y(y
2
k) = 0 y = 0 y
2
k = 0 (2.32)
Portanto, independentemente do valor do parmetro k a equao tem
uma soluo de equilbrio, y(t) = 0. Ter mais solues de equilbrio? A
resposta parece simples: depende do valor de k.
Se k 0 ento y = 0 a nica soluo de equilbrio.
Se k > 0 ento a equao tem trs soluo de equilbrio, y = 0, y =
k e
y =
k.
O que se observa? Observa-se que se k for muito pequeno uma pequena
variao de k provoca uma grande variao na natureza das soluo da
equao diferencial. Dizemos que k = 0 o valor de bifurcao para
aquela equao diferencial.
Vamos agora descrever o comportamento das solues de um dado PVI,
y(0) = y
0
Figura 2.13: Solues de y
= y(y
2
k), k 0
1. Se k 0 ento as solues da equao diferencial so funes decres-
centes se y
0
< 0 e funes crescentes se y
0
> 0. Neste caso, y = 0
uma fonte e a soluo de equilbrio y(t) = 0 instvel tal como a gura
2.13 ilustra.
2. Se k > 0 ento
y(y
2
k) > 0 y A = [
k, 0] [
k, +[
e
y(y
2
k) < 0 y B = [0,
k] [,
k[
Portanto as solues do PVI so funes decrescentes se y
0
A e
funes crescentes se y
0
B. Neste caso, y = 0 um poo e quer
y =
k quer y =
k so fontes. y(t) = 0 uma soluo de equilbrio

estvel, y =
k e y =
k so solues de equilbrio instveis tal

como a gura 2.14 mostra.
Usualmente a informao condensada num diagrama, designado por
diagrama de bifurcao tal como a gura 2.15 ilustra. Nesse diagrama
representa-se no plano k y os pontos de equilbrio e para cada valor de
k a monotonia das solues. Observando o diagrama representado na gura
2.15 identicamos imediatamente k = 0 como o valor de bifurcao para a
equao diferencial autnoma 2.31.
Figura 2.14: Solues de y
= y(y
2
k), k > 0
Figura 2.15: Diagrama de Bifurcao para a equao 2.31
Qualquer populao deixa de obedecer equao P
= kP, k > 0 desde

que certos factor restritivos inuenciem o seu crescimento, como por exemplo
a concorrncia resultante da limitao de recursos alimentares. Surge neces-
sidade de se introduzir um modelo que se aproxime mais da realidade. Um
modelo mais realista aquele que considera k = a bP ou seja a variao
de uma dada populao de indivduos governada por
dP
dt
= (a bP)P (2.33)
com a > 0 e b > 0 parmetros que caracterizam a populao. Esta equao
diferencial autnoma designa-se por equao logstica.
Exerccio 5 Fazer a anlise qualitativa da equao logstica.
Procuremos os pontos de equilbrio. Ora P
= 0 P = 0 P =
a
b
.
Como a > 0 e b > 0 temos dois pontos de equilbrio a que correspondem
duas solues de equilbrio, a soluo trivial P = 0, e a soluo P =
a
b
.
Como P
> 0 P ]0,
a
b
[ e P
< 0 P ]
a
b
, +[, segue-se que P = 0
uma fonte e P =
a
b
um poo. P = 0 uma soluo de equilbrio instvel e
P =
a
b
uma soluo de equilbrio estvel.
Qualquer PVI com condio inicial P(0) = P
0
, P
0
> 0, tem uma soluo
que tende para
a
b
quando t tende para +. Se P
0
<
a
b
a populao est a
crescer, se P
0
>
a
b
a populao est a decrescer.
Fazendo uma recolha conveniente das escalas t e P a equao logstica
escreve-se usualmente,
dP
dt
= (1 P)P (2.34)
A gura 2.16 mostra o comportamento das solues da equao logstica.
Exemplo 23 Suponha uma populao de peixes modelada pela equao logs-
tica em que se introduz um termo descrevendo a subtraco populao de
um certa quantidade de peixe na unidade de tempo. O modelo agora des-
crito por
dP
dt
= (1 P)P c (2.35)
em que c > 0 se designa por cota absoluta de pesca. Averiguemos a
existncia de valores de bifurcao e vejamos qual a importncia desse valor
para o ecosistema.
Figura 2.16: Equao Logstica
So pontos de equilbrio os pontos
(1 P)P c = 0 P
2
P + c = 0 P =
1
1 4c
2
Analisemos os trs casos distintos:
1. se c >
1
4
a equao no tem pontos de equilbrios e P
< 0 pelo que a

populao extingue-se num espao de tempo nito. o que ilustra a
gura 2.17.
2. se c =
1
4
a equao tem um s ponto de equilbrios, P =
1
2
. Se num dado
instante a populao for inferior a esse valor essa populao extinguir-
se- num tempo nito. Se num dado instante a populao for superior
a esse valor essa populao tender para a soluo de equilbrio P =
1
2
.
O ponto de equilbrio um ponto de sela. o que ilustra a gura 2.18.
3. se c <
1
4
a equao no tem dois pontos de equilbrios P
1
=
1+
14c
2
e P
2
=
1
14c
2
, P
2
< P
1
. A derivada P
positiva entre P
2
e P
1
e negativa no exterior deste intervalo. Assim, P = P
1
um poo e
Figura 2.17: Solues para c > 0.25
Figura 2.18: Solues para c = 0.25
Figura 2.19: Solues para c < 0.25
portanto a soluo de equilbrio P = P
1
uma soluo estvel. Se num
dado instante a populao for superior a P
2
ento ela tender para P
1
quando t tender para +.
O ponto de equilbrio P
2
uma fonte, logo instvel . Se num dado
instante a populao for inferior a P
2
ento ela extingue-se num tempo
nito. Se num dado instante a populao for superior a P
2
, ela tender
para P
1
quando t tender para +. o que ilustra a gura 2.19.
Da anlise resulta que c =
1
4
o valor de bifurcao para a equao
logstica com cota absoluta de pesca. o que o diagrama de bifurcao
representado na gura 2.20 mostra.
Em resumo podemos armar que qualquer cota 0 < c
1
4
assegura
teoricamente a reproduo da espcie. No entanto de evitar uma demasi-
ado prxima da cota mxima c =
1
4
pois pequenas perturbaes aleatrias
podero tornar a populao inferior a P
2
e levar sua extino.
Figura 2.20: Diagrama de Bifurcao para a equao 2.31
Exerccio 6 Suponha uma populao de peixes modelada pela equao logs-
tica em que se introduz uma cota relativa de pesca
dP
dt
= (1 P)P rP (2.36)
em que r > 0 se designa por cota relativa de pesca. Averigue a existncia
de valores de bifurcao e vejamos qual a importncia desse valor para o
ecosistema.
2.5 Mtodo iterativo de Picard
Considere-se o PVI
dy
dt
= f(t, y), y(t
0
) = y
0
(2.37)
O mtodo iterativo de Picard
1
ou mtodo das aproximaes su-
cessivas permite determinar a soluo analtica do PVI. Este processo con-
siste na construo de uma sucesso de funes (y
n
) de tal modo que (y
n
)
y.
1
Emile Picard (1856-1941)
2.5 Mtodo iterativo de Picard 33
Denamos o primeiro elemento. Para tal natural usar a condio inicial
e escrever y
0
(t) = 0. Isto signica que estamos a aproximar a soluo do PVI
y pela funo constante que satisfaz a condio inicial.
Considere-se a equao diferencial e integre-se ambos os membros entre
os instantes t = t
0
e t = t. Obtemos
t
t
0
y
ds =
t
t
0
f(s, y)ds
Mas pelo Teorema Fundamental do Clculo,

t
t
0
y
ds = y(t) y
0
, pelo que
y(t) y
0
=
t
t
0
f(s, y)ds (2.38)
Ento podemos construir por recorrncia a sucesso (y
n
), denindo
y
n+1
(t) = y
0
+
t
t
0
f(s, y
n
)ds (2.39)
Exemplo 24 Resolver o PVI
dy
dt
= y, y(0) = 1 (2.40)
Pelo mtodo iterativo de Picard, y
0
(t) = 1. Vejamos como calcular os
primeiros termos da sucesso (y
n
). Note que neste caso f(t, y) = y pelo que,
o primeiro termo ser
y
1
(t) = 1 +
t
0
f(s, 1)ds = 1 +
t
0
1ds = 1 + t
Usando este termo podemos calcular o segundo termo
y
2
(t) = 1 +
t
0
f(s, 1 + s)ds = 1 +
t
0
(1 + s)ds = 1 + t +
t
2
2
Para o terceiro termo teremos
y
3
(t) = 1 +
t
0
f(s, 1 +s +
s
2
2
)ds = 1 +
t
0
(1 +s +
s
2
2
)ds = 1 +t +
t
2
2
+
t
3
2.3
Admitindo ento que
y
n1
(t) = 1 + t + ... +
t
n1
n 1
Podemos deduzir que
y
n
(t) = 1 +
t
0
f(s, y
n1
(s))ds
= 1 +
t
0
(1 + s + ... +
s
n1
n1
)ds
= 1 + t +
t
2
2
+ ... +
t
n
n!
(2.41)
Ora quando n obtemos y
n
(t) e
t
, o que mostra que a soluo do PVI
y
= y, y(0) = 1 a funo y denida por y(t) = e

t
.
2.6 Tcnicas para Resoluo Analtica de Al-
gumas Equaes
2.6.1 Equaes de Variveis Separveis
Uma equao de variveis separveis uma equao que se pode escrever
na forma
dy
dt
= M(t)N(y) (2.42)
Facilmente se observa que esta equao possui solues constantes se e s se
a funo N se anular. Nesse caso as solues constante de 2.42 so dadas
por N(y) = 0.
Admitamos agora que N(y) = 0. Ento 2.42 pode escreve-se
dy
N(y)
= M(t)dt (2.43)
Com este passo dizemos que separmos as variveis. Integrando agora
ambos os membros de 2.42 obtemos as soluo no constantes,
dy
N(y)
=
M(t)dt (2.44)
dy
dt
= y, y(0) = 1 (2.45)
A equao diferencial admite a soluo constante y(t) = 0. No entanto
esta funo no satisfaz a condio inicial logo no soluo do PVI. As
solues no constantes so denidas por
dy
y
=
dt (2.46)
2.6 Tcnicas para Resoluo Analtica de Algumas Equaes 35
Calculando estes dois integrais obtemos, ln y = t + C com C constante
arbitrria. Deste modo obtemos uma famlia de solues da equao diferen-
cial dada. Esta famlia est denida na forma implcita. Neste caso podemos
facilmente explicitar y aplicando a funo exponencial a ambos os membros
ln y = t + C y = e
t+C
= c
t
.e
C
= Ke
t
, K > 0 (2.47)
Procuremos agora um elemento desta famlia, y(t) = Ke
t
, que satisfaa a
condio inicial. Ora 1 = Ke
0
K = 1. Assim a soluo do PVI
y(t) = e
t
Exerccio 7 Vericar que a equao
(1 + x
2
)
2
e
y
dy
dx
= 2x (2.48)
se pode escrever como equao de variveis separveis e resolva-a. Note que
a varivel dependente y e que a varivel independente x.
Exerccio 8 Resolva a equao diferencial
t
5
dy
dt
+ y
5
= 0 (2.49)
y
1 + x
2
=
x
y
(2.50)
Exerccio 10 Resolva o PVI que modeliza a lei de arrefecimento de Newton
considerando a temperatura ambiente A = 20 e
dT
dt
= 0.1(T 20), T(0) = 50 (2.51)
Exerccio 11 Resolva o PVI que modeliza o esvaziamento de um tanque
circular considerando r = 0.5, k = 0.0025 e
dh
dt
=
k
r
2
h(t), h(0) = 2 (2.52)

y
(1 + y) = 1 x
2
(2.53)
y
+ y tan t = 0 (2.54)
y
y sin t = 0 (2.55)
2
ty
1 y
2
(2.56)
y
=
1 +
t
1 +
y
(2.57)
2.6.2 Equaes Lineares de Primeira Ordem
Uma equao diferencial de primeira ordem qual possvel dar a forma
dy
dt
+ p(t)y(t) = q(t) (2.58)
em que p, q so funes contnuas num intervalo I R diz-se uma equao
linear de primeira ordem. Se q a funo nula ento 2.58 uma equao
de variveis separveis. Admitamos que q no a funo nula. Para encontrar
a soluo geral de uma equao linear de primeira ordem, consideremos uma
funo que satisfaa
(t) = e
p(t)dt
(2.59)
designa-se por factor integrante. Vejamos que multiplicando am-
bos os membros por obtemos uma equao diferencial equivalente de fcil
resoluo.
e
p(t)dt
dy
dt
+ p(t)y(t)
= q(t)e
p(t)dt
(2.60)
Observemos agora que o primeiro membro desta equao a derivada em
ordem a t do produto de por y. De facto
d
dt
(y) =
dy
dt
e
p(t)dt
+ ype
p(t)dt
= e
p(t)dt
dy
dt
+ p(t)y(t)
(2.61)
Assim, a equao 2.58 escreve-se
d
dt
(y) = q(t)(t) (2.62)
pelo que
y(t) =
(t)q(t)dt
(t)
(2.63)
Exemplo 26 Resolver o seguinte problema do valor inicial:
dy
dx
+
4
x
y = x
2
1, y(1) = 0, x ]0, [ (2.64)
Neste caso p, q so funes contnuas em R
+
denidas por p(x) =
4
x
e
q(x) = x
2
1. O factor integrante
= e
4
x
dx
= e
4ln(x)
= x
4
(2.65)
Multiplicando ambos os membros da equao dada por x
4
obtemos
d
dx
x
4
y(x)
= x
4
x
2
1
(2.66)
e portanto a soluo da equao diferencial a famlia de funes denida
por
y(x) =
1
x
4
x
7
7

x
5
5
+ C
, x R
+
(2.67)
sendo C uma constante que ca denida pelas condies iniciais do problema.
C deve vericar
0 =
1
1
4
1
7
7

1
5
5
+ C
C =
2
35
(2.68)
A soluo do PVI a funo
y(x) =
x
3
7

x
5
+
2
35x
4
, x R
+
(2.69)
sin(t)
dy
dt
+ cos(t)y = cos(2t), y
=
1
2
(2.70)
Neste caso p, q so funes contnuas em ]0, [ denidas por p(x) =
cos(t)
sin(t)
e q(x) =
cos(2t)
sin(t)
. O factor integrante
= e
cos(t)
sin(t)
= e
ln(sin(t))
= sin(t) (2.71)
Multiplicando ambos os membros da equao dada por sin(t) obtemos
d
dt
[sin(t)y(t)] = cos(2t) (2.72)
e portanto a soluo da equao diferencial a famlia de funes denida
por
y(t) = cos(t) +
C
sin(t)
, x ]0, [ (2.73)
sendo C tal que y
=
1
2
. Assim
1
2
= 0 +
C
1
C =
1
2
. (2.74)
A soluo do PVI
y(t) = cos(t) +
1
2 sin(t)
, x ]0, [ (2.75)
Exerccio 17 Resolva as seguintes equaes diferenciais. Identique previ-
amente as variveis dependente e independente.
1.
xy
y = x (2.76)
2.
y
+ y = e
x
(2.77)
3.
y
+ 2xy = x (2.78)
4.
t
2
y
+ ty = t
3
(2.79)
Exerccio 18 Resolva os seguintes PVI
1.
y
1
x
y = x
2
, y(1) = 3 (2.80)
2.
y
2xy = 6xe
x
2
, y(0) = 1 (2.81)
3.
y
+ 3x
2
y = 6x
2
, y(0) = 3 (2.82)
4.
t
2
y
+ ty = 1, y(1) = 2 (2.83)
2.6.3 Equaes Exactas
A equao diferencial de primeira ordem, escrita com a forma
M(t, y)dt + N(t, y)dy = 0 (2.84)
diz-se uma equao diferencial exacta se e s se M, N so funes de
classe C
1
(R), onde R = (t, y) : a < t < b c < y < d e
M
y
=
N
t
.
Para uma equao diferencial exacta mostra-se a soluo geral dada na
forma implcita por
F(t, y(t)) = C (2.85)
C, uma constante arbitrria e F uma funo escalar que verica
F
t
= M
F
y
= N (2.86)
Exemplo 28 Resolver
ty
4
+
2t
3
y
3
+ 3y
5
20y
3
dy
dt
= 0 (2.87)
Escrevamos a equao na forma diferencial
ty
4
dt +
2t
2
y
3
+ 3y
5
20y
3
dy = 0 (2.88)
As funes M, N denidas por M(t, y) = ty
4
e N(t, y) = 2t
2
y
3
+ 3y
5
20y
3
so funes de classe C
1
em R
2
e
M
y
= 4ty
3
=
N
t
. Ento a soluo da
equao diferencial dada na forma implcita por F(t, y(t)) = C, C, uma
constante arbitrria e F uma funo escalar que verica
F
t
= ty
4
F
y
= 2t
2
y
3
+ 3y
5
20y
3
(2.89)
Integrando a primeira equao em ordem a t obtemos F(t, y) =
t
2
2
y
4
+h(y).
Integrando em ordem a y a segunda equao,
F(t, y) =
t
2
2
y
4
+
y
6
2

20y
4
4
+ g(t).
Comparando estas duas expresses para F podemos escolher F tal que
F(t, y) =
t
2
2
y
4
+
y
6
2

20y
4
4
e portanto a soluo da equao diferencial dada ca denida de modo im-
plcito por
t
2
2
y
4
+
y
6
2

20y
4
4
= C (2.90)
Exemplo 29 Resolver
1
t
2
y
2
dy
dt
+
2t
y
= 0 (2.91)
Esta equao pose escrever-se na forma
1
t
2
y
2
dy +
2t
y
dt = 0 (2.92)
As funes M, N denidas por M(t, y) =
2t
y
e N(t, y) = 1
t
2
y
2
so funes
de classe C
1
em R R
+
e
M
y
=
2t
y
2
=
N
t
. Ento a soluo da equao
diferencial dada na forma implcita por F(t, y(t)) = C, C, uma constante
arbitrria e F uma funo escalar que verica
F
t
=
2t
y

F
y
= 1
t
2
y
2
(2.93)
Integrando a primeira equao em ordem a t obtemos F(t, y) =
t
2
y
+ h(y).
Integrando em ordem a y a segunda equao,
F(t, y) = y +
t
2
y
+ g(t).
Comparando estas duas expresses para F podemos escolher f tal que
F(t, y) = y +
t
2
y
e portanto a soluo da equao diferencial dada ca denida de modo im-
plcito por
y +
t
2
y
= C (2.94)
2.6.4 Equaes Redutveis a Exactas
Por vezes uma dada equao no exacta mas pode-se reduzir a exacta
multiplicando ambos os membros por um factor integrante. Vejamos um
exemplo
Exemplo 30 Resolver
y
2
t
2
dy
dt
+ 2ty = 0 (2.95)
Considerando M e N as funes de classe C
1
denidas por M(t, y) = 2ty
e N(t, y) = y
2
t
2
, facilmente se verica que
M
y
= 2t = 2t =
N
t
(2.96)
e portanto a equao dada no exacta. Observe-se no entanto que y(t) = 0
soluo da equao dada e que se multiplicarmos ambos os membros da
equao pelo factor integrante
=
1
y
2
(2.97)
obtemos a equao do exemplo anterior, isto , este factor permite reduzir a
equao dada a uma exacta. As solues desta equao no exacta so
y(t) = 0 y +
t
2
y
= C (2.98)
A questo que se coloca a de saber como determinar um factor integrante
de modo a reduzir a exacta uma dada equao no exacta. Seja
M(t, y)dt + N(t, y)dy = 0 (2.99)
uma equao no exacta e = (t, y) o factor a determinar. Multiplicando
ambos os membros de uma equao no exacta por obtemos
M(t, y)dt + N(t, y)dy = 0 (2.100)
Para que esta equao seja exacta M e N devem ser funes de classe C
1
e
(M)
y
=
(N)
t
(2.101)
o que o mesmo que dizer que deve vericar a equao de derivadas
parciais:
M
y

N
t
= N
t
M
y
(2.102)
Vejamos dois casos particulares em que fcil determinar um factor inte-
grante.
1. Admitamos que a equao dada admite um factor integrante que de-
pende somente de y. Nesse caso a equao de derivadas parciais reduz-
se a uma equao de derivadas ordinrias e escreve-se
d ln()
dy
=
M
y

N
t
M
(2.103)
donde se determina por integrao que
= e
(y)dy
(2.104)
onde
(y) =
M
y

N
t
M
(2.105)
Observe-se que no se pode proceder deste modo se a expresso
M
y

N
t
M
depender de y e de t e no somente de y.
2. Admitamos que a equao dada admite um factor integrante que de-
pende somente de t. Nesse caso a equao de derivadas parciais reduz-se
a uma equao de derivadas ordinrias e escreve-se
d ln()
dt
=
M
y

N
t
N
(2.106)
donde se determina por integrao que
= e
(t)dt
(2.107)
onde
(t) =
M
y

N
t
N
(2.108)
Observe-se que no se pode proceder deste modo se a expresso
M
y

N
t
N
depender de y e de t e no somente de t.
Exemplo 31 Resolver a equao
y + ty
2
t
dy
dt
= 0 (2.109)
Seja M(t, y) = y + ty
2
e N(t, y) = t. Ora,
(y + ty
2
)
y
= 1 + 2ty
e
(t)
t
= 1 = 1 + 2ty
e portanto a equao dada no uma equao exacta. No entanto,
M
y

N
t
M
=
2 + 2ty
y + ty
2
=
2
y
(2.110)
depende somente de y pelo que
= e
2
y
dy
= e
2 ln(y)
=
1
y
2
um factor integrante. Multiplicando ambos os membros por , supondo
y = 0, obtemos a equao exacta
1
y
+ t
dt
t
y
2
dy = 0 (2.111)
com soluo na forma implcita dada por
t
y
+
t
2
2
= C
Explicitando, y(t) =
2t
Kt
2
, K uma constante arbitrria. A soluo geral da
equao dada pois
y(t) = 0 y(t) =
2t
K t
2
(2.112)
Observe-se que o domnio de uma dada soluo particular nem sempre R.
Por exemplo procuremos a soluo particular que verica y(1) = 2. Neste
caso K dever verica a equao
2
K1
= 2 ou seja K = 2. A soluo particular
pois,
y(t) =
2t
2 t
2
,
2 < t <
2 (2.113)
Exerccio 19 Resolver as equaes diferenciais
1.
t
2
cot y
dy
dt
= 1 (2.114)
2.
e
y
dx + (xe
y
+ 2y)dy = 0 (2.115)
3.
t
2
y (t
3
+ y
3
)
dy
dt
= 0 (2.116)
4.
y
3
dx + 3xy
2
dy = 0 (2.117)
5.
(1 + xy)dx + x
2
dy = 0 (2.118)
6.
(x
3
+
y
x
)dx + (y
2
+ ln x)dy = 0 (2.119)
2.6.5 Mudana de Varivel
Para nalizar esta seco respeitante a tcnicas analticas para resoluo de
equaes diferenciais ordinrias de primeira ordem apresentamos dois exem-
plos que ilustram uma tcnica importante: a mudana de varivel.
Equaes Homogneas
A equao diferencial y
(t) = f(t, y) diz-se homognea se e s se a funo

f homognea, isto sse
f(t, y) = f(t, y) (2.120)
Para uma equao homognea a mudana de varivel z =
y
t
d origem a uma
equao de variveis separveis na nova varivel z. De facto por mudana de
varivel y
(t) = f(t, y) origina a equao tz
(t) +z = f(t, tz) e admitindo que

f homognea f(t, tz) = f(1, z), isto s depende de z. Assim, na varivel
z, so solues constantes
f(1, z) z = 0 (2.121)
e solues no constantes
dz
f(1, z) z
=
dt
t
(2.122)
Exemplo 32 Resolver
dy
dt
=
t
2
y
2
ty
(2.123)
Fazendo y = tz vem y
= z +tz
e portanto a equao escreve-se, na varivel

z
z + t
dz
dt
=
1 z
2
z
(2.124)
So solues constantes z(t) = 1 ou z(t) = 1 que correspondem s solues
y(t) = t ou y(t) = t. As solues no constantes so dadas por
zdz
1 2z
2
=
dt
t
(2.125)
Ora

dt
t
= ln([t[) + C e

zdz
12z
2
=
ln |12z
2
|
4
+ C pelo que as solues no
constantes cam denidas de modo implcito por
1 2z
2
= Kt
4
(2.126)
ou seja, na varivel y por
1 2
y
t
2
= Kt
4
, t > 0 (2.127)
Equaes de Bernoulli
Uma equao diferencial de primeira ordem com a forma
dy
dt
+ f(t)y = g(t)y
, = 0, 1 (2.128)
com f, g funes de classe C
1
num intervalo de R diz-se uma equao de
Bernoulli.
A mudana de varivel, z = y
1
transforma-a na equao linear de
primeira ordem,
dz
dt
+ (1 ) f(t)z = (1 ) g(t) (2.129)
Exemplo 33 Resolver
y
(t) + ty = ty
2
Fazendo z =
1
y
vem y
=
z
z
2
e a equao transforma-se na equao linear,
z
2
+
t
z
=
t
z
2
(2.130)
ou seja z
tz = t. O factor integrante = e
tdt
= e
t
2
/2
. Deste modo
obtemos
d
dt
z(t)e
t
2
/2
= te
t
2
/2
. (2.131)
A soluo geral da equao linear
z(t) = Ce
t
2
/2
+ 1
e portanto y(t) =
1
Ce
t
2
/2
+1
.
2.7 Equaes Diferenciais: Aplicaes
2.7.1 Trajectrias Ortogonais
A soluo geral da equao
y
(t) = f(t, y)
representa uma famlia de curvas. As curvas da famlia F dizem-se orto-
gonais s curvas da famlia G se e s se cada curva de uma dada famlia
intersectada por uma curva qualquer da outra famlia de tal modo que no
ponto de interseco as respectivas tangentes foram um ngulo recto.
QUESTO: Dada uma famlia de curvas
F(t, y, C) = 0
associada a uma equao diferencial, determinar a famlia ortogonal a F.
A famlia de curvas cuja trajectria ortogonal a F obtm-se do seguinte
modo:
1. Escrevendo a equao diferencial associada a F.
2. Eliminando o parmetro C , obtendo a equao diferencial
t, y,
dy
dt
= 0 (2.132)
3. Resolvendo a equao diferencial
t, y,
dy
dt
= 0 (2.133)
pois a famlia de curvas cuja trajectria ortogonal a F soluo dessa
equao.
Exemplo 34 Determinar a famlia de curvas ortogonais famlia de cir-
cunferncias x
2
+ y
2
= r
2
, r > 0
Derivando ambos os membros da equao que dene a famlia de curvas
geramos a equao diferencial cuja soluo essa famlia, a saber,
2x + 2yy
= 0
2.7 Equaes Diferenciais: Aplicaes 49
Para obrigar ortogonalidade vamos denir uma nova equao diferencial a
partir desta mas substituindo y
por
1
y
,
2x + 2y
1
y
= 0
Esta equao uma equao de variveis separveis. As solues no con-
stantes so dadas por
dy
y
=
dx
x
e portanto
y(x) = Kx
dene a famlia de curvas ortogonal famlia dada.
Exemplo 35 Determinar a famlia de curvas ortogonais famlia de hipr-
boles y =
1
x+a
,
Derivando ambos os membros da equao que dene a famlia de curvas
geramos a equao diferencial cuja soluo essa famlia, a saber,
y
=
1
(x + a)
2
Da equao dada, facilmente se verica que x + a =
1
y
, obtendo a equao
y
= y
2
. Para obrigar ortogonalidade vamos denir uma nova equao
diferencial a partir desta mas substituindo y
por
1
y
,
y
2
y
= 1
Esta equao uma equao de variveis separveis. As solues no con-
stantes so dadas por
y
2
dy =
dx
e portanto a equao
y
3
3x = k
dene de forma implcita a famlia de curvas ortogonal famlia dada.
2.8 Resoluo Numrica
Para calcular a soluo numrica do problema do valor inicial
dy
dt
= f(t, y), y(t
0
) = y
0
(2.134)
num intervalo [t
0
, t
f
], devemos primeiramente discretizar a varivel livre t.
Consideremos uma malha uniforme de passo h > 0. Seja t
n+1
= t
n
+h, n =
0, 1, ..., N. Pretendemos determinar um valor aproximado da soluo do PVI
em cada um dos instantes t
n
. usual representar essa aproximao por y
n
,
isto , y
n
y(t
n
). Nesta seco apresentamos um mtodo muito simples, o
mtodo de Euler.
Mtodo de Euler O mtodo de Euler
2
usa toda a informao que o PVI
fornece para o instante t
n
para calcular uma aproximao da soluo no
instante seguinte, t
n+1
. Para o instante inicial, t
0
conhecemos no s os
valores de t
0
e de y
0
mas tambm o valor da derivada de y em t
0
, y
(t
0
) =
f(t
0
, y
0
). Deste modo podemos aproximar a soluo que procuramos pela
funo cujo grco a recta tangente ao grco da soluo y que pretendemos
determinar e que passa por (t
0
, y
0
). Podemos pois armar que estamos a usar
a linearizao da soluo desconhecida y em torno de t
0
,
L
0
(t) = y
0
+ f(t
0
, y
0
)(t t
0
) (2.135)
Deste modo, no instante t
1
= t
0
+ h obtemos
y
1
= y
0
+ hf(t
0
, y
0
) (2.136)
Neste instante so conhecidos t
1
, uma aproximao de y(t
1
)), y(t
1
)) y
1
e
uma aproximao da derivada de y em t
1
, y
(t
1
) f(t
1
, y
1
). Assim por um
raciocnio anlogo possvel determinar uma aproximao a y(t
2
),
y
2
= y
1
+ hf(t
1
, y
1
) (2.137)
Repetindo este processo, podemos aproximar a soluo do PVI num ponto
t
n+1
fazendo
y(t
n+1
) y
n+1
= y
n
+ hf(t
n
, y
n
) (2.138)
2
Leonhard Paul Euler (1707-1783)
2.8 Resoluo Numrica 51
h y
5
y(t
5
) [y
5
y(t
5
)[
0.1 1.1258784321 0.0073
0.05 1.12946683604667 0.0037
0.005 1.13277594968261 0.00038
0.0005 1.13311115851822 0.000038
Tabela 2.1: Mtodo de Euler
Usualmente escrevemos f
n
= f(t
n
, y
n
) e a frmula para o mtodo explcito
de Euler escreve-se
y
n+1
= y
n
+ hf
n
(2.139)
Exemplo 36 Usando o mtodo de Euler, calcular um valor aproximado de
y(1.5) sendo y a soluo do PVI
dy
dt
= 0.2ty, y(1) = 1
Consideremos o passo h = 0.1. Ento,
y(1.1) 1 + 0.1 0.2 1 1 = 1.02
y(1.2) 1.02 + 0.1 0.2 1.1 1.02 = 1.04244
y(1.3) 1.04244 + 0.1 0.2 1.2 1.04244 = 1.06745856
y(1.4) 1.06745856 + 0.1 0.2 1.3 1.06745856 = 1.09521248256
y(1.5) 1.09521248256 + 0.1 0.2 1.4 1.09521248256 = 1.1258784321
Para este PVI, conhecemos a soluo analtica e portanto podemos avaliar
o erro cometido. A soluo y(t) = e
0.1(t
2
1)
(conrme) e portanto o erro
absoluto
e
0.1((1.5)
2
1)
1.1258784321
0.0073 (2.140)
o que nos indica que o valor aproximado calculado y
5
y(t
5
) apenas tem uma
casa decimal correcta. Um valor mais preciso pode ser obtido fazendo uma
escolha de um passo h menor. A tabela 2.1 mostra os valores aproximados da
soluo em t = 1.5, para diferentes valores de h, assim como o erro absoluto.
Os clculos foram efectuados usando o programa matlab em anexo.
Como constatamos a partir da tabela, for necessria uma partio do
intervalo de integrao usando 1000 pontos para se obter uma aproximao
com 4 casas decimais correctas. O mtodo de Euler um mtodo simples e
intuitivo mas raramente usado para resolver PVI complexos. Para obtermos
resultados com preciso elevada seria necessrio usar valores de h demasiado
pequenos o que torna o esforo computacional demasiado elevado. O mais
natural ser usar aproximaes usando desenvolvimentos de Taylor de ordem
superior a um. No entanto isso obriga ao clculo de derivadas de ordem
superior. Por essa razo foram desenvolvidos mtodos com o objectivo de
produzirem resultados com a mesma preciso do que os obtidos por srie
de Taylor truncada mas sem ser necessrio o clculo de derivadas de ordem
elevada. Esses mtodos designam-se por mtodos de Runge
3
-Kutta
4
.
Runge-Kutta de 2
a
ordem Um mtodo de Runge-Kutta de segunda or-
dem muito usado
y(t
n+1
) y
n+1
= y
n
+
h
2
(k
1
+ k
2
) (2.141)
onde
k
1
= f
n
= f (t
n
, y
n
) (2.142)
e
k
2
= f (t
n
+ h, y
n
+ hk
1
) (2.143)
Runge-Kutta de 4
a
ordem Frmulas de Runge-Kutta de ordem superior
podem ser desenvolvidas. No entanto a sua deduo fastidiosa pelo que nos
limitamos a apresentar o mais popular dos mtodos de Runge-Kutta de 4
a
ordem. A frmula para estimar y(t
n+1
) ,
y(t
n+1
) y
n+1
= y
n
+
h
6
f (k
1
+ 2k
2
+ 2k
3
+ k
4
) (2.144)
onde
k
1
= f (t
n
, y
n
)
k
2
= f
t
n
+
h
2
, y
n
+
hk
1
2
k
3
= f
t
n
+
h
2
, y
n
+
hk
2
2
k
4
= f (t
n
+ h, y
n
+ hk
3
)
3
Carl Runge (1856-1927)
4
Martin Kutta (1867-1944)
Figura 2.21: Mtodo de Euler e Mtodo de Runge-Kutta de 4
a
ordem
Exemplo 37 Na tabela 2.2 apresentamos a soluo numrica do exemplo
anterior,
y
= 0.2ty, y(1) = 1,
usando o mtodo de Runge-Kutta de quarta ordem com um passo h = 0.1.
A gura 2.21 compara a soluo exacta, y(t) = e
0.1(t
2
1)
, com as aproxi-
maes obtidas pelos mtodos de Euler e de Runge-Kutta com passo h = 0.1.
t
n
y
n
y(t
n
) [y
n
y(t
n
)[
1.0 1.0000
1.1 1.02122205158500 0.053 10
9
1.2 1.04498235475720 0.14 10
9
1.3 1.07143620890117 0.25 10
9
1.4 1.10075906357880 0.42 10
9
1.5 1.13314845241179 0.66 10
9
Tabela 2.2: Mtodo de Runge-Kutta de 4
a
ordem pra y
= 0.2ty, y(1) = 1
Figura 2.22: Mtodo de Runge-Kutta de 4
a
ordem e soluo exacta de y
=
1 + x + y, y(0) = 0
Exemplo 38 Na gura 2.22 e tabela 2.3 apresentamos o grco da soluo
do PVI
y
(x) = 1 + x + y, y(0) = 0
no intervalo [0, 1] usando o mtodo de Runge-Kutta de quarta ordem com um
passo h = 0.1 assim como a soluo exacta, y(x) = x 2 + 2e
x
.
O valor exacto y(1) = 3 + 2e pelo que o erro absoluto
e
absoluto
(1) 0.42 10
5
o que garante 5 casas decimais correctas, logo
y(1) 2.43656.
Funo Matlab para implementao do mtodo de Euler A funo
matlab metodoeuler integra um sistema de equaes diferenciais ordinrias
descrito na M-le yderivada.m no intervalo tspan = [t0, tfinal] usando um
passo h e condies iniciais y0.
function [tout, yout] = metodoeuler(FunFcn, tspan, y0, h)
t0=tspan(1);
tfinal=tspan(2);
t = t0;
y = y0(:);
tout = t;
yout = y.;
dt = abs(tfinal - t0);
N = floor(dt/h) + 1;
if (N-1)*h < dt
N = N + 1;
end
tout = zeros(N,1);
tout(1) = t;
yout = zeros(N,size(y,1));
yout(1,:) = y.;
k = 1;
while k < N
if (t + h - tfinal) > 0
h = tfinal - t;
tout(k+1) = tfinal;
else
tout(k+1) = t0 +k*h;
end
k = k+1;
s1 = feval(FunFcn, t, y); s1 = s1(:);
y = y + h*s1;
t = tout(k);
yout(k,:) = y.;
end;
Como exemplo, para resolver o PVI y
= 0.2ty, y(1) = 1 no intervalo

[1, 1.5] usando o mtodo de Euler com um passo h = 0.05 devemos construir
a funo matlab yderivada e usar a seguinte linha de comando:
>> [t,y] = metodoeuler(yderivada, [1 1.5], 1, 0.05)
onde
function yd=yderivada(t,y)
yd=0.2.*t.*y
end
Para visualizao dos resultados podemos usar a instruo
>> plot(t,y,0)
Funo Matlab para implementao do mtodo de Runge-Kutta de
segunda ordem
function [tout, yout] = metodork2(FunFcn, tspan, y0, h)
t0=tspan(1);
tfinal=tspan(2);
t = t0;
y = y0(:);
if (N-1)*h < dt
N = N + 1;
end
tout = zeros(N,1);
tout(1) = t;
yout(1,:) = y.;
k = 1;
while k < N
h = tfinal - t;
tout(k+1) = tfinal;
else
end
k = k + 1;
s2 = feval(FunFcn, t + h, y + h*s1); s2=s2(:);
y = y + h*(s1 + s2)/2;
t = tout(k);
yout(k,:) = y.;
end;
Funo Matlab para implementao do mtodo de Runge-Kutta de
quarta ordem
function [tout, yout] = metodork4(FunFcn, tspan, y0, h)
t0=tspan(1);
tfinal=tspan(2);
t = t0;
y = y0(:);
if (N-1)*h < dt
N = N + 1;
end
tout = zeros(N,1);
tout(1) = t;
yout(1,:) = y.;
k = 1;
while (k < N)
h = tfinal - t;
tout(k+1) = tfinal;
else
end
k = k + 1;
s2 = feval(FunFcn, t + h/2, y + h*s1/2); s2=s2(:);
s3 = feval(FunFcn, t + h/2, y + h*s2/2); s3=s3(:);
s4 = feval(FunFcn, t + h, y + h*s3); s4=s4(:);
y = y + h*(s1 + 2*s2 + 2*s3 +s4)/6;
t = tout(k);
yout(k,:) = y.;
end;
t
n
y
n
y(t
n
) [y
n
y(t
n
)[
0.0 0.0000
0.1 0.110341666666667 0.017 10
5
0.2 0.242805141701389 0.038 10
5
0.3 0.399716994125075 0.062 10
5
0.4 0.583648480161371 0.092 10
5
0.5 0.797441277193676 0.13 10
5
0.6 1.044235924183866 0.17 10
5
0.7 1.327503253193554 0.22 10
5
0.8 1.651079126584631 0.28 10
5
0.9 2.019202827560142 0.34 10
5
1.0 2.436559488270332 0.42 10
5
Tabela 2.3: Mtodo de Runge-Kutta de 4
a
ordem pra y
= 1+x+y, y(0) = 0
Captulo 3
Equaes Diferenciais de Ordem
Superior
3.1 Introduo
No captulo anterior vimos como resolver analiticamente equaes diferenciais
de primeira ordem, desde que pertencessem a uma classe especial, equaes
de variveis separveis, lineares, exactas ou que por uma mudana de varivel
fosse possvel convert-las em equaes de uma destas classes. Vamos agora
abordar a questo da resoluo analtica de equaes diferenciais de ordem
superior. Uma equao diferencial de ordem n uma equao envolvendo a
varivel independente, uma funo e as suas derivadas at ordem n denidas
num intervalo I e escreve-se
t, y, y
, y
, ..., y
n1
, y
n
= 0 (3.1)
Vejamos alguns exemplos:
Exemplo 39
yy
+ (y
)
2
= 0 (3.2)
ty
+ 2y
+ t = 1 (3.3)
y
(4)
+ y
= 2t 5 (3.4)
60 Equaes Diferenciais de Ordem Superior
t
3
y
(3)
t
2
y
+ 2ty
2y = 0 (3.5)
A primeira equao uma equao no linear de segunda ordem, en-
quanto que as outras designam-se por equaes lineares.
3.2 Equaes Lineares de Ordem Superior
Denio 3 Uma equao diferencial de ordem n com a forma
a
n
(t)y
(n)
(t) + a
n1
(t)y
(n1)
(t) + + a
1
(t)y
(t) + a
0
(t)y(t) = g(t) (3.6)
diz-se equao diferencial linear de ordem n.
Teorema da existncia e unicidade da soluo de um PVI linear
Teorema 2 Consideremos a equao (3.6). Se as funes a
i
, i = 0, ..., n e
g so contnuas num intervalo I e a
n
(t) = 0, t I e se t
0
I ento existe
uma nica soluo da equao linear (3.6) no intervalo I, que verica as
condies iniciais
y(t
0
) = y
0
, y
(t
0
) = y
1
, , y
(n1)
(t
0
) = y
n1
(3.7)
Exemplo 40 Vericar que y(t) = 3e
2t
+e
2t
3t a nica soluo do PVI
y
4y = 12t , t R, y(0) = 4 , y
(0) = 1 (3.8)
Vejamos primeiramente que so vericadas as condies de existncia e
unicidade do PVI. Neste caso a
2
(t) = 1,a
1
(t) = 0 , a
0
(t) = 4 e g(t) = 12t
logo a
2
, a
1
, a
0
e g so funes contnuas em R e a
2
(t) = 0, t R e portanto
o PVI tem soluo nica. Vejamos agora que a funo dada soluo da
equao diferencial e satisfaz as condies iniciais. Calculemos
y
(t) = 6e
2t
2e
2t
3
e
y
(t) = 12e
2t
+ 4e
2t
Substituindo na equao dada,
y
4y = 12e
2t
+ 4e
2t
4
3e
2t
+ e
2t
3t

3.2 Equaes Lineares de Ordem Superior 61
pelo que
y
4y = 12t
o que mostra que y soluo da equao diferencial. Calculemos agora
y(0) = 3e
0
+ e
0
3 0 e y
(0) = 6e
0
2e
0
3. Donde y(0) = 4 e y
(0) = 1,
o que mostra que y a nica soluo do PVI dado.
Exemplo 41 Vericar que o PVI
t
2
y
2ty
+ 2y = 6 , t R, y(0) = 3 , y
(0) = 1 (3.9)
admite as solues y
1
(t) = t + 3 e y
2
(t) = t
2
+ t + 3.
Vejamos primeiramente que no so vericadas as condies de existncia
e unicidade do PVI. Neste caso a
2
(t) = t
2
,a
1
(t) = 2t, a
0
(t) = 2 e g(t) = 6
logo a
2
, a
1
, a
0
e g so funes contnuas em R mas a
2
(0) = 0 e portanto o
teorema no se aplica.
Vejamos agora que a funo y
1
soluo da equao diferencial e satisfaz
as condies iniciais. Calculemos
(y
1
)
(t) = 1
e
(y
1
)
(t) = 0
t
2
(y
1
)
2t(y
1
)
+ 2y
1
= 0 2t + 2(t + 3)
pelo que
t
2
(y
1
)
2t(y
1
)
+ 2y
1
= 6
o que mostra que y
1
soluo da equao diferencial. Calculemos agora
y
1
(0) = 3 e (y
1
)
(0) = 1, o que mostra que y

1
soluo do PVI dado.
Consideremos agora a funo y
2
e vejamos que esta funo tambm soluo
da equao diferencial e satisfaz as condies iniciais. Calculemos
(y
2
)
(t) = 2t + 1
e
(y
2
)
(t) = 2
t
2
(y
2
)
2t(y
2
)
+ 2y
2
= 2t
2
4t
2
2t + 2(t
2
+ t + 3)
pelo que
t
2
(y
2
)
2t(y
2
)
+ 2y
2
= 6
o que mostra que y
2
soluo da equao diferencial. Calculemos agora
y
2
(0) = 3 e (y
2
)
(0) = 1, o que mostra que y

2
soluo do PVI dado.
3.2.1 Equaes Diferenciais Lineares e Homogneas
Uma equao linear com a forma
a
n
(t)y
(n)
(t) + a
n1
(t)y
(n1)
(t) + + a
1
(t)y
(t) + a
0
(t)y
(
t) = 0 (3.10)
diz-se uma equao diferencial de ordem n linear e homognea.
No que se segue e sempre que faamos referncia a esta equao vamos
admitir que
os coecientes a
i
, i = 0, ..., n so funes contnuas em I
a
n
(t) = 0, t I
Deste modo designamos por equao diferencial de ordem n, linear e
homognea uma equao do tipo
y
(n)
(t) + p
n1
(t)y
(n1)
(t) + + p
1
(t)y
(t) + p
0
(t)y(t) = 0 (3.11)
em que as funes p
i
so funes contnuas em I.
Teorema 3 A funo nula soluo de qualquer equao diferencial de or-
dem n linear e homognea.
Teorema 4 Um problema do valor inicial associado a uma equao diferen-
cial de ordem n linear e homognea tem soluo nica
Princpio da sobreposio
Teorema 5 Sejam y
1
e y
2
duas solues de uma equao diferencial, (3.11),
de ordem n linear e homognea no intervalo I e c um nmero real qualquer.
Ento
A funo z denida por z(t) = cy
1
(t), t I soluo da equao
diferencial.
A funo u denida por u(t) = y
1
(t)+y
2
(t), t I soluo da equao
diferencial.
Se y
1
e y
2
so soluo da equao diferencial de ordem n linear e ho-
mognea (3.11) ento
(y
1
)
(n)
(t) + p
n1
(t)(y
1
)
(n1)
(t) + + p
1
(t)(y
1
)
(t) + p
0
(t)y
1
(t) = 0 (3.12)
e
(y
2
)
(n)
(t) + p
n1
(t)(y
2
)
(n1)
(t) + + p
1
(t)(y
2
)
(t) + p
0
(t)y
2
(t) = 0
Somando ambos os membros destas duas equaes obtemos a equao equi-
valente
u
(n)
(t) + p
n1
(t)
u
(n1)
+ + p
1
(t) [u
(t)] + p
0
(t) [u(t)] = 0
o que mostra que u denida por u(t) = y
1
(t) + y
2
(t) soluo de (3.11).
Multiplicando ambos os membros de (3.12) por c facilmente se conclui
que z denida por z(t) = cy
1
(t) soluo de (3.11).
Denio 4 Qualquer conjunto de n funes y
1
, y
2
, ..., y
n
, solues da equ-
ao diferencial linear homognea (3.11) no intervalo I, linearmente inde-
pendentes em I, diz-se um conjunto fundamental de solues, CFS.
Critrio para a dependncia/independncia linear Sejam y
1
, ...,y
n
solues da equao diferencial linear homognea (3.11) no intervalo I ento
O conjunto das soluo y
1
, ...,y
n
linearmente independente em I se e
s se o wronskiano, W(y
1
, y
2
, ..., y
n
) = 0, t I
Exemplo 42 As funes y
1
(t) = e
3t
e y
2
(t) = e
3t
so solues linearmente
independentes da equao y
9y = 0 em R.
De facto, (y
1
)
(t) = 3e
3t
e (y
1
)
(t) = 9e
3t
logo y
9y = 9e
3t
9 (e
3t
) = 0
uma proposio verdadeira pelo que y
1
soluo da equao em R. Por
outro lado y
2
tambm soluo da equao em R pois (y
2
)
(t) = 3e
3t
e (y
2
)
(t) = 9e
3t
logo y
9y = 9e
3t
9 (e
3t
) = 0 uma proposio
verdadeira. Vejamos que y
1
e y
2
so linearmente independentes em R.
W(y
1
, y
2
) =
y
1
y
2
(y
1
)
(y
2
)
e
3t
e
3t
3e
3t
3e
3t
= 6 = 0, t R (3.13)
O princpio da sobreposio diz-nos que quaisquer que sejam c
1
e c
2
, a funo
denida por y(t) = c
1
e
3t
+ c
2
e
3t
tambm soluo da equao. O teorema
seguinte permite concluir que qualquer soluo da equao y
9y = 0 tem
a forma y(t) = c
1
e
3t
+c
2
e
3t
sendo c
1
e c
2
constantes que cam determinadas
pelas condies iniciais. Diremos que y(t) = c
1
e
3t
+ c
2
e
3t
a soluo geral
da equao.
Teorema 6 Sejam y
i
, i = 1, .., n, e n solues de uma equao diferencial
de ordem n linear e homognea no intervalo I, (3.11), linearmente indepen-
dentes em I. Se y soluo de (3.11) ento existem nmeros c
i
, i = 1, .., n
tal que
y(t) = c
1
y
1
(t) + c
2
y
2
(t) + ... + c
n
y
n
(t), t R (3.14)
O que este teorema arma que um conjunto fundamental de solues
da equao (3.11) gera o espao de solues.
Reformulemos o teorema e faamos a sua demonstrao deste teorema
para o caso de n = 2.
Teorema 7 Sejam y
1
e y
2
duas solues linearmente independentes em I de
uma equao diferencial linear e homognea de segunda ordem,
y
(t) + p(t)y
(t) + q(t)y(t) = 0, (3.15)

em que p e q so funes contnuas em I. Se y soluo de (3.15) ento
existem nmeros c
1
e c
2
tal que
y(t) = c
1
y
1
(t) + c
2
y
2
(t), t R (3.16)
Seja I tal que a soluo da equao 3.15 satisfaz as condies iniciais
y() = A e y
() = B. Se examinarmos o sistema de equaes
c
1
y
1
() + c
2
y
2
() = A
c
1
(y
1
)
() + c
2
(y
2
)
() = B
(3.17)
vericamos que a matriz principal deste sistema tem um determinante no
nulo pois no mais do que o wronskiano de y
1
e y
2
calculados em e,
por hiptese, o wronskiano de W(y
1
, y
2
) = 0, t I pois y
1
, e y
2
so duas
solues linearmente independentes em I. Deste modo este sistema tem
soluo nica, isto , pode ser resolvido de modo nico em ordem a c
1
e c
2
.
Com estes valores podemos denir a soluo
h(t) = c
1
y
1
(t) + c
2
y
2
(t)
Ento, no ponto t = ,
h() = c
1
y
1
() + c
2
y
2
() = y()
e
h
() = c
1
(y
1
)
() + c
2
(y
2
)
() = y
()
Deste modo h e y so duas solues da equao (3.15) com as mesmas
condies iniciais. Pelo teorema da existncia e unicidade da soluo [admite-
se que p e q so funes contnuas em I] podemos concluir que
h y = c
1
y
1
(t) + c
2
y
2
(t)
ou seja, qualquer soluo da equao (3.15) gerada pelo CFS y
1
, y
2
.
1
(t) = e
2t
e y
2
(t) = e
2t
so solues linearmente
independentes da equao y
4y = 0 em R. A soluo geral y(t) =

c
1
e
2t
+ c
2
e
2t
, t R.
1
(t) = e
t
, y
2
(t) = e
2t
e y
3
(t) = e
3t
so solues
linearmente independentes da equao y
6y
+ 11y
6y = 0 em R. A
soluo geral y(t) = c
1
e
t
+ c
2
e
2t
+ c
3
e
3t
, t R.
Reduo de ordem Consideremos a equao de segunda ordem linear e
homognea
y
(t) + p(t)y
(t) + q(t)y(t) = 0 (3.18)

e admitamos que conhecida uma soluo, y
1
em I. Para determinar uma
segunda soluo y
2
, linearmente independente de y
1
em I podemos escrever
y
2
(t) = u(t)y
1
(t) em que u no constante. Ora,
(y
2
)
(t) = u
(t)y
1
(t) + u(t)(y
1
)
(t)
e derivando novamente
(y
2
)
(t) = u
(t)y
1
(t) + 2u
(t)(y
1
)
(t) + u(t)(y
1
)
(t)
u
y
1
+ 2u
(y
1
)
+ u(y
1
)
+ p(t) [u
y
1
+ u(y
1
)
] + q(t)uy
1
= 0
Podemos reescrever esta equao,
u
y
1
+ 2u
(y
1
)
+ p(t)u
y
1
+ u(y
1
)
+ p(t)u(y
1
)
+ q(t)uy
1
= 0
o que equivalente a
u
y
1
+ 2u
(y
1
)
+ p(t)u
y
1
+ u[(y
1
)
+ p(t)(y
1
)
+ q(t)y
1
] = 0
Mas y
1
soluo da equao dada pelo que
u[(y
1
)
+ p(t)(y
1
)
+ q(t)y
1
] = 0
Ento y
2
= uy
1
soluo da equao sse
u
y
1
+ 2u
(y
1
)
+ p(t)u
y
1
= 0
Esta equao reduz-se a uma equao de primeira ordem fazendo u
= v
e u
= v
.
v
y
1
+ [2(y
1
)
+ p(t)y
1
] v = 0
Esta equao uma equao linear de primeira ordem mas tambm
uma equao de variveis separveis, pelo que facilmente se encontra a funo
v. Integrando obtm-se a funo u que procurvamos. A segunda soluo
y
2
= uy
1
1
, ca assim encontrada.
Exemplo 45 Sabendo que y
1
(t) = e
3t
soluo de y
9y = 0, encontrar
um conjunto fundamental de solues.
Procuremos uma segunda soluo y
2
1
em
I escrevendo y
2
(t) = u(t)y
1
(t) em que u no constante. Ora neste caso,
y
2
(t) = u(t)e
3t
e portanto (y
2
)
(t) = u
e
3t
+3ue
3t
e (y
2
)
(t) = u
e
3t
+6u
e
3t
+
9ue
3t
.
Assim u deve vericar a equao
u
e
3t
+ 6u
e
3t
+ 9ue
3t
9ue
3t
= 0 u
+ 6u
= 0
Fazendo v = u
e v
= u
obtemos v
+ 6v = 0 e por separao de
variveis, v(t) = Ke
6t
. Integrando vem, u(t) =
K
6
e
6t
. E portanto y
2
pode ser escolhida de entre a famlia y
2
=
K
6
e
6t
e
3t
. Escolhendo K = 6
obtemos y
2
(t) = e
3t
. Deste modo um conjunto fundamental de solues
e
3t
, e
3t
e este conjunto gera qualquer soluo da equao dada, ou seja a soluo

geral
y(t) = ce
3t
+ de
3t
com c e d constantes reais quaisquer.
Equaes Lineares Homogneas de Coecientes Constantes
Uma equao diferencial de ordem n linear e homognea de coecientes cons-
tantes uma equao com a forma
p
n
y
(n)
(t) + p
n1
y
(n1)
(t) + + p
1
y
(t) + p
0
y(t) = 0 (3.19)
em que p
i
, i = 0, .., n so constantes reais e p
n
= 0.
Do estudo das equaes diferenciais de 1
a
ordem sabemos que a soluo
geral da equao de primeira ordem y
+ py = 0 onde p um parmetro
real y(t) = Ke
pt
, t R. Ser que tambm existem solues exponenciais
para uma equao linear e homognea de coecientes constantes de ordem
superior? Vejamos primeiramente o caso particular das equaes de segunda
ordem.
Equaes de Segunda Ordem, Lineares, Homogneas de Coe-
cientes Constantes
Consideremos a equao de 2
a
ordem linear e homognea de coecientes
constantes,
ay
(t) + by
(t) + cy(t) = 0 (3.20)

e vejamos em que condies a funo exponencial y(t) = e
t
, t R soluo
de (3.20). Derivando duas vezes e substituindo na equao obtm-se
a
2
e
t
+ be
t
+ ce
t
= 0 (3.21)
Mas
a
2
e
t
+ be
t
+ ce
t
= 0 a
2
+ b + c = 0
Esta equao auxiliar designa-se por equao caracterstica.
Pode-se pois armar que y(t) = e
t
soluo da equao (3.20) se e s
se raiz da equao caracterstica. Ora, como sabido esta equao tem
razes reais e distintas sse b
2
4ac > 0, tem uma raiz dupla sse b
2
4ac = 0
e tem razes complexas conjugadas sse b
2
4ac < 0.
Discutamos cada um dos casos apresentados:
Razes Reais e Distintas Neste caso a equao caracterstica tem duas
razes reais,
1
=
b +
b
2
4ac
2a

2
=
b
b
2
4ac
2a
e portanto a equao diferencial admite as solues y
1
(t) = e
1
t
e y
2
(t) = e
2
t
.
Como
1
=
2
estas solues so linearmente independentes em R. Assim,
y
1
(t) = e
1
t
, y
2
(t) = e
2
t
formam um conjunto fundamental de solues e a soluo geral
y(t) = c
1
e
1
t
+ c
2
e
2
t
, t R.
Raiz Dupla Neste caso a equao caracterstica tem uma raiz dupla,
=
b
2a
e portanto a equao diferencial admite a soluo y
1
(t) = e
t
. Usando o
mtodo de reduo de ordem procuremos uma outra soluo, y
2
, linearmente
independente de y
1
, fazendo y
2
(t) = u(t)y
1
(t) = u(t)e
t
. Derivando duas
vezes, substituindo na equao (3.20) e atendendo a que e
t
= 0 segue-se que
au
(t) + 2au
+ bu
(t) + u
a
2
+ b + c
y(t) = 0
Como raz da equao caracterstica, a
2
+ b + c = 0, pelo que u
deve satisfazer a equao
au
(t) + [2a + b] u
= 0
Mas 2a + b = 0. Logo a equao que permite determinar u
au
(t) = 0
Fazendo a mudana de varivel, v = u
e v
= u
obtemos a equao de
primeira ordem,
v
(t) = 0
logo v(t) = C e portanto, u
(t) = C. Segue-se pois que u(t) = Ct + K.

Escolhendo C = 1 e K = 0 temos que u(t) = t, e portanto uma segunda
soluo linearmente independente de y
1

y
2
(t) = te
2
t
Estas duas solues so linearmente independentes em R. Assim,
y
1
(t) = e
t
, y
2
(t) = te
t
y(t) = c
1
e
t
+ c
2
te
t
, t R.
Razes Complexas conjugadas Neste caso a equao caracterstica tem
duas razes complexas, que podem ser escritas como
1
= + i
2
= i
onde e > 0 so reais. Portanto no h diferenas formais entre este caso
e o saco das razes reais e distintas. A soluo geral complexa da equao
diferencial
y(t) = c
1
e
(+i)t
+ c
2
e
(i)t
, t R.
com c
1
e c
2
constantes complexas.
Na prtica preferimos trabalhar com funes reais em vez de funes
complexas.
Escolhendo c
1
= 1 e c
2
= 1 obtemos a soluo real
y
1
(t) = e
(+i)t
+ e
(i)t
.
De facto usando a Frmula de Euler para os complexos,
e
it
= cos(t) + i sin(t)
obtemos
y
1
(t) = e
t
e
it
+ e
it
= 2e
t
cos(t)
Escolhendo agora c
1
= i e c
2
= i obtemos a soluo real
y
2
(t) = ie
(+i)t
+ ie
(i)t
ou seja,
y
2
(t) = 2e
t
sin(t)
Assim,
e
t
cos(t), e
t
sin(t)
formam um conjunto fundamental de solues reais e geram o espao de

solues reais.
A soluo geral real escreve-se,
y(t) = e
t
c
1
[cos(t) + c
2
sin(t)]
Exemplo 46 Resolver y
25y = 0
O polinmio caracterstico associado a esta equao diferencial
2
25 = 0
que admite as razes reais e distintas = 5 ou = 5.Ento
e
5t
, e
5t

y(t) = c
1
e
5t
+ c
2
e
5t
10y
+ 25y = 0
2
10 + 25 = 0
que admite a raiz real dupla = 5. Ento
e
5t
, te
5t

y(t) = c
1
e
5t
+ c
2
te
5t
+ 25y = 0
2
+ 25 = 0
que admite as razes conjugada complexas = 5i ou = 5i. Ento
e
5it
, e
5it
formam um conjunto fundamental de solues complexas. Como e

5it
=
cos(5t) + i sin(5t), a soluo geral real
y(t) = c
1
cos 5t + c
2
sin 5t
Equaes de ordem superior a 2 Para resolver uma equao diferencial
linear homognea de ordem superior, procedemos de modo anlogo. Identi-
camos o polinmio caracterstico e procuramos as suas razes. Se as razes
so reais e distintas procedemos como anteriormente. Os outros casos so um
pouco diferentes pois as razes de um polinmio de grau superior a 2 podem
ocorrer de vrias formas. Vejamos alguns exemplos.
4y
5y
= 0.
A equao caracterstica
3
4
2
5 = 0 = 0
2
4 5 = 0
Ento so razes da equao caracterstica = 0 = 5 = 1. Ento
a soluo geral
y(t) = c
1
e
0t
+ c
2
e
5t
+ c
3
e
t
ou seja
y(t) = c
1
+ c
2
e
5t
+ c
3
e
t
com c
1
, c
2
e c
3
constantes reais.
(4)
y = 0.
4
1 = 0 = 1
= 1 raz de multiplicidade 4 da equao caracterstica. Ento a
soluo geral
y(t) = c
1
e
t
+ c
2
te
t
+ c
3
t
2
e
t
+ c
4
t
3
e
t
com c
1
, c
2
, c
3
e c
3
constantes reais.
+ 2y
+ 2y
= 0.
3
+ 2
2
+ 2 = 0 = 0
2
+ 2 + 2 = 0
Ento so razes da equao caracterstica = 0 = 1 +i = 1 i.
Ento a soluo geral
y(t) = c
1
e
0t
+ e
t
[c
2
cos(t) + c
3
sin(t)]
ou seja
y(t) = c
1
+ e
t
[c
2
cos(t) + c
3
sin(t)]
com c
1
, c
2
e c
3
constantes reais.
PVI com equaes de ordem superior
Exemplo 52 Resolver o problema de valor inicial y+16y=0, y(0)=2,
y(0)=-2
2
+ 16 = 0
cujas razes so = 4i = 4i logo a soluo geral da equao
y(t) = c
1
sin(4t) + c
2
cos(4t)
em que c
1
e c
2
so tais que
2 = c
1
sin(0) + c
2
cos(0) 2 = 4c
1
cos(0) 4c
2
sin(0)
Donde,
2 = c
2
2 = 4c
1
2 c
1
= 0.5 c
2
= 2
A soluo do PVI
y(t) = 0.5 sin(4t) + 2 cos(4t)
PVF com equaes de ordem superior Outro tipo de problemas muito
frequente na fsica consiste na resoluo de uma equao diferencial na qual
conhecida a informao sobre a soluo em dois pontos distintos. Desig-
namos estes problemas por problemas de valor na fronteira ou problemas de
valor de contorno. Um problema deste tipo pode ter vrias solues, no ter
soluo ou ter soluo nica.
Exemplo 53 Resolver o problema de valor na fronteira
y
+ 16y = 0, y(0) = 0, y(
2
) = 0
A soluo geral da equao
y(t) = c
1
sin(4t) + c
2
cos(4t)
Procuremos agora c
1
e c
2
satisfazendo as condies de contorno, o que
signica encontrar as solues de
c
1
sin(0) + c
2
cos(0) = 0 c
1
sin(2) + c
2
cos(2) = 0
o que equivalente a
c
2
= 0 c
2
= 0
o que mostra que este PVF tem uma innidade de solues:
y(t) = k sin(4t)
Exemplo 54 Vericar o problema de valor na fronteira
y
+ 16y = 0, y(0) = 0, y(
2
) = 1
no tem soluo.
Exemplo 55 Vericar o problema de valor na fronteira
y
+ 16y = 0, y(0) = 0, y(
8
) = 0
tem soluo nica.
3.2.2 Equaes Diferenciais Lineares No Homogneas
Consideremos uma equao diferencial de ordem n, linear no homognea
y
(n)
(t) + p
n1
(t)y
(n1)
(t) + + p
1
(t)y
(t) + p
0
(t)y(t) = g(t) (3.22)
e suponhamos que conhecida uma soluo particular, y
p
num intervalo I.
Seja Y uma outra soluo qualquer no intervalo I. Ento fcil vericar que
Y y
p
soluo da equao homognea associada,
y
(n)
(t) + p
n1
(t)y
(n1)
(t) + + p
1
(t)y
(t) + p
0
(t)y(t) = 0 (3.23)
Deste modo, uma vez conhecida a soluo geral da equao homognea,
y
H
associada podemos dizer que a equao geral da equao linear no ho-
mognea em I a funo Y denida por
Y (t) = y
H
(t) + y
p
Exemplo 56 Vericar que y
p
denida por y
p
(t) = e
2t
uma soluo parti-
cular de y
3y
4y = 3e
2t
e escrever a soluo geral.
Calculemos a primeira e segunda derivadas de y
p
. Ora (y
p
)
(t) = 2e
2t
e
(y
p
)
(t) = 4e
2t
. Ora,
y
3y
4y = 4e
2t
3 2e
2t
4 e
2t
= 3e
2t
,
o que mostra que y
p
(t) = e
2t
uma soluo particular. Procuremos agora a
soluo geral da equao homognea associada,
y
3y
4y = 0.
2
3 4 = 0
cujas razes so = 4 = 1 logo a soluo geral da equao homognea
associada
y
H
(t) = c
1
e
4t
+ c
2
e
t
e portanto a soluo geral da equao no homognea
Y (t) = c
1
e
4t
+ c
2
e
t
+ e
2t
Princpio da Sobreposio para Equaes No Homogneas Con-
sideremos uma equao diferencial de ordem n, linear no homognea
y
(n)
(t) + p
n1
(t)y
(n1)
(t) + + p
1
(t)y
(t) + p
0
(t)y(t) = g(t) (3.24)
em que g = g
1
+ g
2
. Para encontrarmos uma soluo particular desta
equao basta encontrar separadamente solues particulares para cada uma
das equaes:
y
(n)
(t) + p
n1
(t)y
(n1)
(t) + + p
1
(t)y
(t) + p
0
(t)y(t) = g
1
(t)
y
(n)
(t) + p
n1
(t)y
(n1)
(t) + + p
1
(t)y
(t) + p
0
(t)y(t) = g
2
(t)
Seja y
p1
uma soluo particular da primeira equao e y
p2
uma soluo
particular da segunda equao. Ento facilmente se verica que y
p
= y
p1
+y
p2
soluo particular da equao dada.
Mtodo dos Coecientes Indeterminados Vamos agora descrever um
mtodo relativamente simples mas de alguma forma limitado que permite
determinar uma soluo particular da equao diferencial linear no ho-
mognea. Dizemos limitado porque este mtodo s se aplica a equaes de
coecientes constantes e para alguns alguma funes g que denem o termo
do segundo membro da equao, como por exemplo funes polinomiais,
funes exponenciais e funes senos e co-senos.
Este mtodo aplica-se quando a funo g da forma
g(t) = P
m
(t)e
rt
sin(kt) g(t) = P
m
(t)e
rt
cos(kt)
em que P
m
representa um polinmio de grau m.
Admitindo que g desta forma, a soluo particular deve ser procurada
com a forma
y
p
(t) = t
s
Q
m
(t)e
rt
sin(kt) + R
m
(t)e
rt
cos(kt)
(3.25)
em que s o menor inteiro no negativo tal que nenhum termo de y
p
du-
plica termos da soluo geral da equao homognea associada e Q
m
e R
m
representam polinmios quaisquer de grau m.
Exemplo 57 Considerar a equao diferencial y
3y
+ 2y = g(t) onde g
tal que
1. g(t) = 3t
3
2. g(t) = te
t
3. g(t) = e
t
4. g(t) = e
t
5. g(t) = 2 sin(2t)
Consideremos a equao homognea associada, y
3y
+ 2y = 0. O
polinmio caracterstico
2
3 +2 = 0 que possui razes reais e distintas,
= 1 = 2. Ento a soluo geral da equao homognea associada
y
H
(t) = ce
t
+ de
2t
. Procuremos agora uma soluo particular para cada um
dos casos indicados.
1. Se g(t) = 3t
3
ento g um polinmio, termo que no surge na soluo
geral da equao homognea associada, logo a soluo particular dever
ser procurada com a forma y
p
(t) = At
3
+ Bt
2
+ Ct + D. Derivando
duas vezes e substituindo na equao,
6At + 2B 3(3At
2
+ 2Bt + C) + 2(At
3
+ Bt
2
+ Ct + D) = 3t
3
Igualando os coecientes das potncias de t de igual expoente,
2A = 3
9A + 2B = 0
6A 6B + 2C = 0
2B 3C + 2D = 0
O que conduz a A = 3/2, B = 27/4, C = 63/4, D = 135/8
e portanto
y
p
(t) =
3
2
t
3
+
27
4
t
2
+
63
4
t +
135
8
Assim, a soluo geral da equao no homognea
y
p
(t) = ce
t
+ de
2t
+
3
2
t
3
+
27
4
t
2
+
63
4
t +
135
8
c e d constantes reais.
2. Se g(t) = te
t
procure-se uma soluo particular com a forma
y
p
(t) = t
s
(At + B)e
t
com s = 0. Verique que A = 1/6 e B = 5/36.

3. Se g(t) = e
t
y
p
(t) = t
s
Be
t
com s = 0. Verique que B = 1/6.

4. Se g(t) = e
t
y
p
(t) = t
s
Be
t
com s = 1 por forma a no duplicar o termo e

t
da soluo geral da
equao homognea. Verique que B = 1.
5. Se g(t) = 2 sin(2t) procure-se uma soluo particular com a forma
y
p
(t) = t
s
[Asin(2t) + Bcos(2t)]
com s = 0. Verique que A = 0.1 e B = 0.3.
Exemplo 58 Encontrar uma soluo particular de y
+ 9y
= t sin(t)
A equao homognea associada y
+ 9y
= 0 e portanto a equao
caracterstica
3
+9 = 0. As razes so = 0 = 3i = 3i pelo que
a soluo da equao homognea associada
y
H
(t) = c
1
+ c
2
sin(3t) + c
3
cos(3t).
Uma vez que no h duplicao de termos, a soluo particular deve ser
procurada com a forma
y
p
(t) = (A + Bt) sin(t) + (C + Dt) cos(t)
Verique que A = 3/32, B = C = 0 e D = 1/8.
Exemplo 59 Encontrar uma soluo particular de
y
+ 6y
+ 13y = e
3t
sin(2t)
+6y
+13y = 0 e portanto a equao

caracterstica
2
+ 6 + 13 = 0. As razes so = 3 + 2i = 3 2i
pelo que a soluo da equao homognea associada
y
H
(t) = e
3t
[c
2
sin(2t) + c
3
cos(2t)] .
Para evitar duplicao de termos, a soluo particular deve ser procurada
com a forma
y
p
(t) = t
s
e
3t
(Asin(2t) + Bcos(2t))
com s = 1. Verique que A = 0 e B = 1/4.

Mtodo da Variao dos Parmetros Vejamos como proceder para
determinar solues particulares quando o mtodo dos coecientes indeter-
minados no pode ser aplicado. Por exemplo para determinar a soluo geral
de y
+ y = tan(t).
Tal como anteriormente o processo inicia-se resolvendo a equao ho-
mognea associada e escrevendo a sua soluo geral. Para uma equao de
ordem, n, a soluo geral da equao homognea associada escreve-se
y
H
(t) = c
1
y
1
(t) + c
2
y
2
(t) + c
3
y
3
(t) + ... + c
n
y
n
(t)
com c
i
, i = 1...n constantes reais.
A ideia bsica do mtodo da variao dos parmetros consiste em substi-
tuir as constantes c
i
, i = 1...n por funes e procurar uma soluo particular
com a forma
y
p
(t) = u
1
(t)y
1
(t) + u
2
(t)y
2
(t) + u
3
(t)y
3
(t) + ... + u
n
(t)y
n
(t)
Vejamos o caso particular de uma equao diferencial no homognea
de segunda ordem:
y
+ p(t)y
+ q(t)y = g(t) (3.26)

em que p e q so funes contnuas em I e admitamos que a soluo da
equao homognea associada conhecida:
y
H
(t) = c
1
y
1
(t) + c
2
y
2
(t) (3.27)
De acordo com a ideia bsica do mtodo da variao dos parmetros, pre-
tendemos determinar as funes u
1
e u
2
tal que y
p
denida por
y
p
(t) = u
1
(t)y
1
(t) + u
2
(t)y
2
(t) (3.28)
seja soluo da equao 3.26. Derivando,
(y
p
)
(t) = u
1
y
1
+ u
1
y
1
+ u
2
y
2
+ u
2
y
2
(3.29)
Para evitar o aparecimento de u
1
e de u
2
exijamos que
u
1
y
1
+ u
2
y
2
= 0 (3.30)
ento
(y
p
)
(t) = u
1
y
1
+ u
2
y
2
(3.31)
Derivando novamente,
(y
p
)
(t) = u
1
y
1
+ u
1
y
1
+ u
2
y
2
+ u
2
y
2
(3.32)
Substituindo agora na equao 3.26 e atendendo a que y
1
e y
2
so solues
da equao homognea associada, obtemos
u
1
y
1
+ u
2
y
2
= g(t) (3.33)
As equaes 3.30 e 3.33 denem um sistema que permite determinar u
1
e u
2
.
1
y
1
+ u
2
y
2
= 0
u
1
y
1
+ u
2
y
2
= g(t)
Este sistema possvel e determinado uma vez que o determinante da matriz
dos coecientes no mais do que o wronsquiano das funes linearmente
independentes y
1
e y
2
, W(t) = W(y
1
, y
2
) = 0, t I. Usando a regra de
Cramer,
u
1
=
g(t)y
2
(t)
W(t)
(3.34)
u
2
=
g(t)y
1
(t)
W(t)
(3.35)
Integrando obtemos u
1
e u
2
e portanto a soluo particular ca determi-
nada por
y
p
(t) =
g(t)y
2
(t)
W(t)
y
1
(t) +
g(t)y
1
(t)
W(t)
y
2
(t) (3.36)
Exemplo 60 Resolver a equao diferencial y
+ y = tan(t)
+ y = 0. Portanto a equao caracte-

rstica
2
+ 1 = 0 cujas razes so = i = i. Segue-se que a soluo
da equao homognea associada
y
H
(t) = c
1
cos(t) + c
2
sin(t)
Procuremos u
1
e u
2
tal que y
p
(t) = u
1
(t) cos(t) + u
2
(t) sin(t) seja soluo da
equao no homognea. Como vimos u
1
e u
2
so soluo do sistema
1
cos(t) + u
2
sin(t) = 0
u
1
sin(t) + u
2
cos(t) = tan(t)
Resolvendo este sistema segue-se que
u
1
= cos(t) sec(t)
e
u
2
= sin(t)
Integrando e escolhendo constantes nulas obtemos
u
1
= sin(t) ln [sec(t) + tan(t)[
e
u
2
= cos(t)
A soluo particular
y
p
(t) = (sin(t) ln [sec(t) + tan(t)[) cos(t) + (cos(t)) sin(t)
Simplicando,
y
p
(t) = cos(t) ln [sec(t) + tan(t)[
A soluo geral da equao diferencial y
+ y = tan(t)
y(t) = c
1
cos(t) + c
2
sin(t) cos(t) ln [sec(t) + tan(t)[
Uma diculdade na aplicao deste mtodo resulta da necessidade de
calcular integrais que podem requer algum esforo adicional. No entanto
este mtodo pode ser facilmente implementado num manipulador algbrico,
a sua calculadora simblica ou o Maple. Vejamos o seguinte exemplo:
Exemplo 61 Vericar que y
H
(t) = Ct +
D
t
soluo geral da equao
diferencial homognea associada a
y
+
1
t
y
1
t
2
y = 72t
3
.
Determinar uma soluo particular e escrever a soluo geral da equao no
homognea em R
+
Os seguintes comandos Maple
>y1 := 1/t
>y2 := -1/t^2
>g := 72*t^3
>W := y1*diff(y2,t)-y2*diff(y1,t);
>u1 := int(-y2*g/W, t);
>u1 := simplify(u1)
>u2 := int(y1*g/W, t);
>u2 := simplify(u2);
>yp := u1*y1 + u2*y2;
> simplify(yp);
produzem a soluo particular
y
p
(t) = 3t
5
e portanto a soluo geral
y
(
t) = Ct +
D
t
+ 3t
5
, t > 0
3.2.3 Solues em Srie de Potncias
Consideremos uma equao diferencial linear homognea de segunda ordem:
y
+ p(t)y
+ q(t)y = 0 (3.37)
e admitamos que as funes p e q so analticas em t
0
, o que signica que p
e q podem ser representadas por uma srie de potncias em torno de t = t
0
com raio de convergncia positivo ou innito. Dizemos que t
0
um ponto
ordinrio da equao 3.37. Caso contrrio dizemos que t
0
um ponto
singular da equao 3.37.
Exemplo 62 t = 0 um ponto singular da equao
y
+
1
t
y
+ y = 0
Exemplo 63 t = 0 um ponto singular da equao
y
+ t
2
y
ty = 0
Exemplo 64 t = 0 um ponto ordinrio da equao
(1 t
3
)y
+ t
2
y
+ (2t 7t
2
)y = 0
O resultado seguinte permite determinar a soluo geral de algumas equaes
lineares homogneas, numa vizinhana de um ponto ordinrio.
Teorema 8 Seja t
0
um ponto ordinrio da equao 3.37. Ento a equao
3.37 tem duas solues linearmente independentes na forma de srie de potn-
cias centrada em t = t
0
. O raio de convergncia de uma tal srie igual
distncia entre t
0
e o ponto singular da equao 3.37 mais prximo.
Exemplo 65 Vericar que t = 0 um ponto ordinrio da equao
(t
2
4)y
+ 3ty
+ y = 0.
Encontrar a soluo da equao que satisfaz y(0) = 4 e y(0) = 1.
Os nicos pontos singulares da equao so t = 2 ou t = 2. O teo-
rema anterior arma que possvel encontrar duas solues linearmente in-
dependentes na forma de srie de potncias centrada em t = 0. O raio de
convergncia ser 2. Consideremos a srie de Maclaurin
y(t) =
n=0
c
n
t
n
(3.38)
derivemos e substituamos na equao 3.37 de modo a determinar os coe-
cientes que denem a srie, c
n
. Obtemos
(t
2
4)
n=2
n(n 1)c
n
t
n2
+ 3t
n=1
nc
n
t
n1
+
n=0
c
n
t
n
= 0 (3.39)
Reordenando os termos e iniciando os somatrios em n = 0 obtemos
n=0
n(n 1)c
n
t
n
4
n=0
(n + 2)(n + 1)c
n+2
t
n
+ 3
n=0
nc
n
t
n
+
n=0
c
n
t
n
= 0
(3.40)
ou seja
n=0
(n + 1)
2
c
n
4(n + 2)(n + 1)c
n+2
t
n
= 0 (3.41)
O que mostra que os coecientes c
n
so tais que:
(n + 1)
2
c
n
4(n + 2)(n + 1)c
n+2
= 0 (3.42)
e que conduz frmula de recorrncia,
c
n+2
=
n + 1
4(n + 2)
c
n
(3.43)
Podemos calcular alguns dos termos, por exemplo,
c
2
=
1
4 2
c
0
, c
4
=
3
4 4
c
2
=
3
4
2
2 4
c
0
(3.44)
e
c
6
=
5
4 6
c
4
=
3 5
4
3
2 4 6
c
0
(3.45)
o que nos leva a concluir que
c
2n
=
1 3 5 (2n 1)
4
n
2 4 6 (2n)
c
0
(3.46)
Quanto aos coecientes mpares,
c
2n+1
=
2 4 6 (2n)
4
n
1 3 5 (2n + 1)
c
1
(3.47)
Pelo que a soluo geral da equao dada ,
y(t) = c
0
1 +
1
8
t
2
+
3
128
t
4
+
5
1024
t
6
+
(3.48)
+c
1
t +
1
6
t
3
+
3
30
t
5
+
1
140
t
7
+

3.3 Equaes No Lineares 85
Atendendo a que y(0) = c
0
e y
(0) = c
1
, usando as condies iniciais, segue-se
que c
0
= 4 e c
1
= 1 pelo que a soluo particular que satisfaz as condies
iniciais dadas
y(t) = 4 + t +
1
2
t
2
+
1
6
t
3
+
3
32
t
4
+
1
30
t
5
+ (3.49)
Na Fsica surgem com frequncia alguns exemplos de equaes de segunda
ordem cujas solues se podem escrever sob a forma de sries de potncia.
Por exemplo,
Equao de Airy A equao de Airy
1
uma equao linear de segunda
ordem denida por
y
ty = 0 (3.50)
Equao de Legendre A equao de Legendre
2
de ordem, com > 1
uma equao linear de segunda ordem denida por
(1 t
2
)y
2ty
+ ( + 1)y = 0 (3.51)
Equao de Hermite A equao de Hermite
3
de ordem, uma equao
linear de segunda ordem denida por
y
2ty
+ 2y = 0 (3.52)
3.3 Equaes No Lineares
As equaes no lineares de ordem superior raramente podem ser resolvi-
das por mtodos analticos. Vamos ilustrar um mtodo analtico que em
determinadas situaes nos permite resolver equaes analticas de segunda
ordem.
1
Biddell Airy (1801-1892)
2
Adrien-Marie Legendre (1752-1833)
3
Carles Hermite (1822-1901)
Equaes no lineares de segunda ordem onde a varivel y no
aparece explicitamente
y
2t(y
)
2
= 0 (3.53)
Seja u = y
. Esta mudana de varivel transforma a equao dada na

equao de primeira ordem,
u
2t(u)
2
= 0 (3.54)
que na varivel u uma equao de variveis separveis. Para alm da soluo
nula, u(t) = 0 temos as solues no constantes dadas por
du
u
2
=
2tdt (3.55)
ou seja,
u
1
= t
2
+ (c
1
)
2
(3.56)
em que a constante de integrao foi escrita sob a forma (c
1
)
2
por convenin-
cia. Regressando varivel y,
y =
dt
t
2
+ (c
1
)
2
(3.57)
logo Admitindo que (c
1
)
2
= 0,
y(t) =
1
c
1
arctan
t
c
1
+ c
2
(3.58)
y
1 + (y
)
2
(3.59)
Seja u = y
. Esta mudana de varivel transforma a equao dada na

equao de primeira ordem,
u
1 + u
2
(3.60)
que na varivel u uma equao de variveis separveis. As solues no
constantes dadas por
du
1 + u
2
=
dt (3.61)
ou seja,
ln
u +
1 + u
2
= t + c
1
(3.62)
pelo que
u(t) =
1
2
e
t+c
1
e
tc
1
(3.63)
pelo que Regressando varivel y
y(t) =
1
2
e
t+c
1
+ e
tc
1
+ c
2
(3.64)
Equaes no lineares de segunda ordem onde a varivel t no
aparece explicitamente
3y
= y
5
3
(3.65)
Seja como anteriormente u = y
mas como o termo t no aparece ex-

plicitamente podemos pensar que u depende de y. Usando a regra da cadeia
obtemos
y
=
dy
dt
= u(y) (3.66)
y
=
d(u(y))
dt
=
du
dy
dy
dt
= u
(y)u(y)
Substituindo na equao, obtemos a equao de primeira ordem na varivel
u = u(y)
u
(y)u(y) =
1
3
y
5
3
(3.67)
Integrando obtemos
u
2
= c
1
y
2
3
(3.68)
Mas u =
dy
dt
, logo
dy
dt
=
c
1
y
2
3

dy
dt
=
c
1
y
2
3
(3.69)
Considere-se apenas a primeira equao. Por separao de variveis temos
t + c
2
=
dy
c
1
y
2
3
(3.70)
Calculemos o integral notando que
1
c
1
y
2
3
=
y
1
3
c
1
y
2
3
1
(3.71)
e fazendo a mudana de varivel z
2
= c
1
y
2
3
1.
dy
c
1
y
2
3
=
1
(c
1
)
2
3z(z
2
+ 1)
z
dz (3.72)
=
3
(c
1
)
2
z
3
3
+ z
=
1
(c
1
)
2
c
1
y
2
3
1
c
1
y
2
3
+ 2
Finalmente obtemos
t + c
2
=
1
(c
1
)
2
c
1
y
2
3
1
y
2
3
+ 2
(3.73)
ou
t + c
2
=
1
(c
1
)
2
c
1
y
2
3
1
y
2
3
+ 2
(3.74)
y
+ (y
)
2
= 2e
y
(3.75)
Seja como anteriormente u = y
mas como o termo t no aparece ex-

plicitamente podemos pensar que u depende de y. Usando a regra da cadeia
obtemos
y
=
dy
dt
= u(y) (3.76)
y
=
d(u(y))
dt
=
du
dy
dy
dt
= u
(y)u(y)
Substituindo na equao, obtemos a equao de primeira ordem na varivel
u = u(y)
u
(y)u(y) + (u(y))
2
= 2e
y
(3.77)
Para resolver esta equao de primeira ordem recorramos mudana de var-
ivel, z = u
2
, o que signica que z
= 2uu
e obtemos
z
(y) + 2z(y) = 4e
y
(3.78)
que uma equao linear de primeira ordem. Resolvendo esta equao e
regressando varivel y possvel encontrar a soluo da equao dada.
Captulo 4
Sistemas de Equaes Lineares de
Primeira Ordem
4.1 Introduo aos Sistemas de Equaes Dife-
renciais
Consideremos a equao diferencial de segunda ordem linear, homognea de
coecientes constantes na varivel x, dependente de t
x
+ px
+ qx = 0 (4.1)
A mudana de varivel x
= y e x
= y
converte-a no sistema linear de 2

equaes,
= y
y
= qx py
(4.2)
que na forma matricial se escreve
(t)
y
(t)
0 1
q p

x(t)
y(t)
(4.3)
Deste modo o problema da resoluo de uma qualquer equao 4.1 converte-
se num sistema linear de duas equaes de primeira ordem. No captulo
anterior aprendemos a resolver equaes do tipo 4.1 e portanto dado um
sistema com a forma 4.3 sabemos encontrar a soluo geral.
Exemplo 70 Resolver
(t)
y
(t)
0 1
1 0

x(t)
y(t)
(4.4)
92 Sistemas de Equaes Lineares de Primeira Ordem
Este sistema gera a equao de segunda ordem, x
+ x = 0 com soluo
geral
x(t) = c sin(t) + d cos(t)
Assim, a soluo do sistema
x(t) = c sin(t) + d cos(t) (4.5)
y(t) = x
(t) = x(t) = c cos(t) d sin(t) (4.6)

c e d constantes reais. Sob a forma vectorial a soluo escreve-se
x(t)
y(t)
= c
sin(t)
cos(t)
+ d
cos(t)
sin(t)
(4.7)
Atendendo ao desenvolvimento de cos(t ) a soluo x(t) = c sin(t) +
d cos(t) se pode escrever com a forma
x(t) = a cos(t )
em que c = a cos() e b = a sin(). Assim,
y(t) = a sin(t )
Ento facilmente se verica que x e y so tais que
x
2
+ y
2
= a
2
A gura 4.1 mostra diferentes solues no plano x y.
Figura 4.1: Retrato de fase e trajectrias para x
= y, y
= x
4.1 Introduo aos Sistemas de Equaes Diferenciais 93
Uma soluo [x(t), y(t)]
T
de um sistema bi-dimensional
= f(t, x, y)
y
= g(t, x, y)
(4.8)
pode ser vista como a parametrizao de uma curva soluo ou trajec-
tria do sistema no plano x y. No exemplo anterior as curvas soluo so
circunferncias centradas na origem. Uma gura mostrando as trajectrias
no plano x y designa-se por retrato de fase. Se as funes f e g no de-
pendem de t, o sistema diz-se autnomo e possvel representar o campo de
direces. Vejamos agora um exemplo de um sistema autnomo no linear.
Exemplo 71 Considere-se os problemas de valor inicial associado ao sis-
tema
(t) = x(t)(1 y(t))

y
(t) = 0.3y(t)(x(t) 1)
(4.9)
satisfazendo
1. x(0) = y(0) = 1.2
2. y(0) = 1, y(0) = 0.7
A gura 4.2 mostra o retrato de fase para este sistema no linear assim
como a soluo dos dois problemas de valor inicial.
Figura 4.2: Retrato de fase e trajectrias para o sistema 4.9
4.2 Mtodo da Eliminao
bem conhecido de todos o mtodo da eliminao para sistemas algbricos.
O mtodo da eliminao para sistemas de equaes lineares funciona segundo
a mesma ideia bsica, eliminar as incgnitas uma de cada vez at se obter
uma equao com uma incgnita. Para sistemas de dimenso elevada este
procedimento desadequado.
Exemplo 72 Resolver o sistema
(t) = 3x(t) y(t)

y
(t) = x(t) + y(t)

(4.10)
Da segunda equao, obtemos,
x(t) = y
(t) y(t)
e portanto
x
(t) = y
(t) y
(t).
Substituindo na primeira,
y
(t) y
(t) = 3 (y
(t) y(t)) y(t)

e, deste modo, eliminmos a varivel x. Basta agora resolver a equao
diferencial linear de segunda ordem,
y
(t) 4y
(t) + 4y(t) = 0
obtendo,
y(t) = ce
2t
+ dte
2t
e por conseguinte,
x(t) = y
(t) y(t) = 2ce

2t
+ de
2t
+ 2dte
2t
ce
2t
dte
2t
A soluo do sistema
x(t) = (c + d)e
2t
dte
2t
y(t) = ce
2t
+ dte
2t
(4.11)
sendo c e d constantes reais a determinar pelas condies iniciais do sistema.
4.3 Sistemas Lineares de Primeira Ordem 95
4.3 Sistemas Lineares de Primeira Ordem
Um sistema linear de primeira ordem com a forma
1
= p
11
x
1
+ p
12
x
2
+ ... + p
1n
x
n
+ f
1
(t)
x
2
= p
21
x
1
+ p
22
x
2
+ ... + p
2n
x
n
+ f
2
(t)
...
x
n
= p
n1
x
1
+ p
n2
x
2
+ ... + p
nn
x
n
+ f
n
(t)
(4.12)
diz-se homogneo se e s se as funes f
i
, i = 1, ..., n so identicamente
nulas. Caso contrrio diz-se no homogneo.
Qualquer sistema linear de n equaes de primeira ordem pode ser escrito
sob a forma matricial. Considere-se P(t) = [p
ij
] a matrix dos coecientes e
dena-se os vectores coluna, x = [x
i
] e f (t) = [f
i
(t)]. O sistema 4.12 escreve-
se, na forma matricial
dx
dt
= P(t)x +f (t) (4.13)
Teorema 9 Admita-se que as funes p
ij
e f
i
so continuas num intervalo
I contendo a. Ento dados n nmeros reais, o sistema 4.12 tem uma nica
soluo satisfazendo as condies iniciais,
x
1
(a) = b
1
, x
2
(a) = b
2
, ..., x
n
(a) = b
n
Exemplo 73 Vericar que as funes vectoriais denidas por
x
1
(t) =
3e
2t
2e
2t
, x
2
(t) =
e
5t
3e
5t
so soluo do sistema
dx
dt
=
4 3
6 7
x
Basta calcular P(t)x
1
e vericar que igual a x
1
e que P(t)x
2
igual a x
2
.
Princpio da Sobreposio para Sistemas Lineares Homogneas Se-
jam x
1
,x
2
,...,x
n
n solues do sistema linear homogneo,
dx
dt
= P(t)x
Se c
i
, i = 1, ..., n so n constantes ento a combinao linear
x(t) = c
1
x
1
+ c
2
x
2
+ ... + c
n
x
n
tambm soluo do do sistema linear homogneo.
Queremos mostrar que P(t)x igual a x
. Sabemos por hiptese que para

cada i, P(t)x
i
= x
i
. Portanto
x
= c
1
x
1
+ c
2
x
2
+ ... + c
n
x
n
= c
1
P(t)x
1
+ c
2
P(t)x
2
+ ... + c
n
P(t)x
n
= P(t) (c
1
x
1
+ c
2
x
2
+ ... + c
n
x
n
)
donde x
= P(t)x como queriamos demonstrar.

Solues Linearmente Independentes Sejam x
1
,x
2
,...,x
n
n solues do
sistema linear homogneo,
dx
dt
= P(t)x
denidas num intervalo I. Admita-se que P contnua em i. Seja
W(t) = W(x
1
, x
2
, ..., x
n
)
o determinante n n,
W(t) =
x
11
x
12
x
1n
x
21
x
22
x
2n
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
x
n1
x
n2
x
nn
Ento
Se x
1
,x
2
,...,x
n
so linearmente dependentes em I ento W = 0 em todo
o ponto de I
4.3 Sistemas Lineares de Primeira Ordem 97
Se x
1
,x
2
,...,x
n
so linearmente independentes em I ento W = 0 em
cada ponto de I
Teorema 10 Sejam x
1
,x
2
,...,x
n
n solues linearmente independentes do
sistema linear homogneo,
dx
dt
= P(t)x
denidas num intervalo I. Admita-se que P contnua em i. Se x soluo
do sistema ento existem constantes c
i
, i = 1, ..., n tal que
x(t) = c
1
x
1
+ c
2
x
2
+ ... + c
n
x
n
Sistemas Lineares No Homogneos Consideremos o sistema linear
no homogneo
dx
dt
= P(t)x +f (t)
o teorema seguinte, anlogo ao teorema para equaes lineares no homogneas
indica que para encontrar a soluo de um sistema linear no homogneo de-
vemos realizar as etapas:
Procurar a soluo do sistema linear homogneo associado
Procurar uma soluo particular do sistema linear no homogneo.
Teorema 11 Seja x
p
uma soluo particular do sistema linear no homog-
neo
dx
dt
= P(t)x +f (t)
Admita-se que P e f so contnuas em i. Sejam x
1
,x
2
,...,x
n
n solues
linearmente independentes em I do sistema linear homogneo associado. Se x
soluo do sistema no homogneo ento existem constantes c
i
, i = 1, ..., n
tal que
x(t) = c
1
x
1
+ c
2
x
2
+ ... + c
n
x
n
+x
p
para todo t em I.
4.4 Sistemas Lineares Homogneos de Coe-
cientes Constantes
Consideremos agora sistemas lineares homogneos de coecientes constantes,
ou seja, sistemas com a forma
dx
dt
= Ax
onde A = [a
ij
].
Seja um valor prprio da matriz A associado a vector prprio v. Pela
denio de valor e vector prprio isso signica que
Av = v
Seja x = ve
t
. Calculemos x
. Ora
x
ve
t
= ve
t
e como Av = v segue-se que
x
= Ave
t
mas
ve
t
= x
pelo que
x
= Ax
o que signica que x soluo do sistema. Podemos pois enunciar o teorema
seguinte:
Teorema 12 Seja um valor prprio da matriz A e v o vector prprio
asssociado. Ento
x(t) = ve
t
soluo do sistema linear homogneo de coecientes constantes,
dx
dt
= Ax
onde A = [a
ij
].
4.4 Sistemas Lineares Homogneos de Coecientes Constantes 99
Vejamos ento como proceder para aplicar o Mtodo dos Valores Prprios
para resolver um sistema n n linear homogneo de coecientes constantes,
x
= Ax:
1. Identicar os valores prprios da Matriz A
i
, i = 1, ..., n
2. Procurar, caso seja possvel, n vectores prprios linearmente indepen-
dentes
v
i
, i = 1, ..., n
3. O passo 2 nem sempre possvel, mas quando existem n vectores
prprios linearmente independentes obtemos n solues do sistema lin-
earmente independentes,
x
i
(t) = v
i
e
i
t
, i = 1, ..., n
Neste caso a soluo geral do sistema x
= Ax
x(t) = c
1
x
1
+ c
2
x
2
+ ... + c
n
x
n
Vamos agora discutir os casos que podem ocorrer dependendo se os valores
prprios so reais ou complexos, distintos ou de multiplicidade superior a 1.
Valores Prprios Reais e Distintos Se a matriz A possui n valores
prprios reais e distintos ento existem n vectores prprios linearmente in-
dependentes. Neste caso a soluo geral do sistema x
= Ax
x(t) = c
1
x
1
+ c
2
x
2
+ ... + c
n
x
n
Exemplo 74 Encontrar a soluo geral do sistema x
= Ax em que
A =
1 1 0
1 2 1
0 3 1

Os valores e vectores prprios so,
1
= 2, v
1
= [1, 1, 3]
T
(4.14)
2
= 3, v
2
= [1, 4, 3]
T
3
= 1, v
3
= [1, 0, 1]
T
Portanto a soluo geral
x(t) = c
1
e
2t
v
1
+ c
2
e
3t
v
2
+ c
3
e
t
v
3
(4.15)
x(t) = c
1
e
2t
1
1
3
+ c
2
e
3t
1
4
3
+ c
3
e
t
1
0
1
(4.16)
c
1
, c
2
e c
3
constantes reais.
Valores Prprios Complexos e Distintos Se a matriz A possui n va-
lores prprios complexos e distintos ento existem n vectores prprios linear-
mente independentes. A nica complicao que estes vectores prprios so
complexos e portanto obtemos solues complexas. Uma vez que a matriz A
real, os valores prprios complexos aparecem em pares de valores conjuga-
dos. Admitamos que = p +qi e

= p qi so um par de valores prprios
conjugados. Seja v um vector prprio associado a ento
(AI) v = 0.
Considerando o complexo conjugado
v = 0.
Se v = v
R
+ iv
I
ento v = v
R
iv
I
A soluo complexa associada ao
par prprio (, v)
x(t) = ve
(p+qi)t
= (v
R
+ iv
I
) e
pt
(cos(qt) + i sin(qt))
ou seja
x(t) = e
pt
(v
R
cos(qt) v
I
sin(qt)) + ie
pt
(v
I
cos(qt) +v
R
sin(qt))
Observe-se agora que a parte real e a parte imaginria de x so tambm
soluo da equao. Deste modo obtemos duas solues reais, linearmente
independentes.
x
1
(t) = Re (x) = e
pt
(v
R
cos(qt) v
I
sin(qt)) (4.17)
x
2
(t) = Im(x) = e
pt
(v
I
cos(qt) +v
R
sin(qt)) (4.18)
De facto, uma vez que x soluo tem-se,
x
= Ax (4.19)
(x
1
+ ix
2
)
= A(x
1
+ ix
2
) (4.20)
x
1
+ ix
2
= Ax
1
+ iAx
2
(4.21)
Daqui resulta que
x
1
= Ax
1
e
x
2
= Ax
2
o que mostra que quer a parte real quer a parte imaginria da soluo com-
plexa x so solues reais da equao.
= Ax em que
A =
1 1 2
1 1 0
1 0 1
1
= 1, v
1
= [0, 2, 1]
T
(4.22)
2
= 1 + i, v
2
= [i, 1, 1]
T
3
= 1 i, v
3
= [i, 1, 1]
T
Portanto a soluo geral complexa
x(t) = c
1
e
t
v
1
+ c
2
e
(1+i)t
v
2
+ c
3
e
(1i)t
v
3
(4.23)
com c
1
, c
2
e c
3
constantes complexas.
Consideremos a soluo complexa associada a
2
= 1 + i, v
2
= [i, 1, 1]
T
Ora,
e
(1+i)t
i
1
1
= e
t
(cos(t) + i sin(t))
i
1
1
(4.24)
= e
t
sin(t)
cos(t)
cos(t)
+ ie
t
cos(t)
sin(t)
sin(t)
Como sabemos, quer a parte real quer a parte imaginria desta soluo com-
plexa so solues reais, linearmente independentes logo a soluo geral real
x(t) = c
1
e
t
0
2
1
+ c
2
e
t
sin(t)
cos(t)
cos(t)
+ c
3
e
t
cos(t)
sin(t)
sin(t)
(4.25)
c
1
, c
2
e c
3
constantes reais.
Valores Prprios de multiplicidade k > 1 Cada valor prprio, , da
matriz real n n, A tem associado um vector prprio v. Se o valor prprio
tem multiplicidade k > 1 pode ter menos de k vectores prprios linearmente
independentes. Neste caso no possvel encontrar um conjunto de n vec-
tores prprios linearmente independentes. Diremos que um valor prprio
tem multiplicidade k > 1 completo se possui k vectores prprios linear-
mente independentes. No caso de a matriz A possuir um valor prprio de
multiplicidade k > 1 completo, a soluo geral do sistema x
= Ax
x(t) = c
1
x
1
+ c
2
x
2
+ ... + c
n
x
n
Os casos mais trabalhosos surgem quando surge um valor prprio de mul-
tiplicidade k > 1 no completo, que designaremos por valor prprio de mul-
tiplicidade k > 1 defectivo. Vejamos alguns exemplos:
= Ax em que
A =
3 1 1
1 1 1
1 1 1
1
= 1, v
1
= [1, 1, 1]
T
2
= 2, v
2
= [1, 1, 0]
T
, v
3
= [1, 0, 1]
T
Como A possui 3 vectores prprios linearmente independentes, a soluo
geral
x(t) = c
1
e
t
v
1
+ c
2
e
2t
v
2
+ c
3
e
2t
v
3
(4.26)
x(t) = c
1
e
t
1
1
1
+ c
2
e
2t
1
1
0
+ c
3
e
2t
1
0
1
(4.27)
c
1
, c
2
e c
3
constantes reais.
= Ax em que
A =
5 4 0
1 0 2
0 2 5
1
= 5, v
1
= [2, 0, 1]
T
2
= 0, v
2
= [4, 5, 2]
T
Neste caso, ao valor prprio
1
= 5 de multiplicidade 2 est associado um
nico vector prprio, o vector v
1
. Temos apenas a soluo
x
1
(t) = e
5t
v
1
(4.28)
= e
5t
2
0
1
Vejamos que uma segunda soluo linearmente independente desta pode

ser obtida fazendo,
x
2
(t) = Kte
5t
+Pe
5t
(4.29)
Valores Prprios de Multiplicidade 2 Por forma a no particularizar
a resoluo, seja um valor de multiplicidade 2 da matriz v associado a um
nico vector prprio v. Para alm da soluo
x
1
(t) = e
t
v
uma segunda soluo linearmente independente desta pode ser obtida fazendo,
x
2
(t) = Kte
t
+Pe
t
(4.30)
onde K e P so tais que x
2
satisfaz o sistema x
= Ax.
Substituindo no sistema, obtm-se
(AKK) te
t
+ (APPK) e
t
= 0 (4.31)
Como esta equao deve ser vlida para todo o t, K e P devem satisfazer
as equaes
(AI) K = 0 (4.32)
(AI) P = K (4.33)
A primeira equao estabelece que K deve ser um valor prprio associado
a . Uma vez determinado K a segunda equao permite determinar P
Voltando ao nosso exemplo,
K = v
1
=
2
0
1
Resta determinar P satisfazendo

(A5I) P = K (4.34)
ou seja,
5 4 0
1 0 2
0 2 5
a
b
c
2
0
1
(4.35)
o que conduz a b =
1
2
, a =
5
2
2c e c qualquer. Deste modo escolhendo
c = 1 obtemos
P =
1
2
1
2
1
(4.36)
Uma segunda soluo linearmente independente de
x
1
(t) = e
5t
2
0
1
(4.37)
,
x
2
(t) =
2
0
1
te
5t
+
1
2
1
2
1
e
5t
(4.38)
A soluo associada a = 0
x
1
(t) = e
0t
4
5
2
(4.39)
A soluo geral pois,
x(t) = c
1
4
5
2
+c
2
e
5t
2
0
1
+c
3
e
5t
2
0
1
te
5t
+
1
2
1
2
1
e
5t
(4.40)
c
1
, c
2
e c
3
constantes reais.
= Ax em que
A =
1 0 0
2 2 1
0 1 0

= 1, v
1
= [0, 1, 1]
T
A matriz A possui apenas 1 vectores prprios associado ao valor prprio
= 1. Uma soluo do sistema
x
1
(t) = c
1
e
t
v
1
(4.41)
Procuremos uma segunda soluo, soluo linearmente independente desta
pode ser obtida fazendo,
x
2
(t) = Kte
t
+Pe
t
(4.42)
Ora
K =
0
1
1
Resta determinar P satisfazendo

(AI) P = K (4.43)
ou seja,
0 0 0
2 1 1
0 1 1
a
b
c
0
1
1
(4.44)
o que conduz a a = 0, b = 1 + c e c qualquer. Deste modo escolhendo c = 0
obtemos
P =
0
1
0
(4.45)
Assim, uma segunda soluo, soluo linearmente independente de x
1
(t) ,
x
2
(t) =
0
1
1
te
t
+
0
1
0
e
t
(4.46)
Devemos agora procurar uma terceira soluo, soluo linearmente inde-
pendente de x
1
(t) e de x
2
(t). Vejamos o que sucede numa situao mais
geral.
Valores Prprios de Multiplicidade 3 seja um valor de multiplicidade
3 da matriz v associado a um nico vector prprio v. Para alm da soluo
x
1
(t) = e
t
v
uma segunda soluo linearmente independente desta pode ser obtida fazendo,
x
2
(t) = Kte
t
+Pe
t
(4.47)
e, uma terceira soluo linearmente independente das anteriores obtida com
a forma
x
3
(t) = K
t
2
2
e
t
+Pte
t
+Qe
t
(4.48)
Portanto substituindo esta terceira soluo no sistema x
= Ax obtemos as
equaes que os vectores K, P e Q devem satisfazer,
(AI) K = 0 (4.49)
(AI) P = K (4.50)
(AI) Q = P (4.51)
Regressando ao exemplo,
K =
0
1
1
, P =
0
1
0
e portanto Q deve satisfazer

(AI) Q = P (4.52)
ou seja,
0 0 0
2 1 1
0 1 1
a
b
c
0
1
0
(4.53)
o que conduz a a =
1
2
, b = c e c qualquer. Deste modo escolhendo c = 0
obtemos
P =
1
2
0
0
(4.54)
Assim, uma terceira soluo, soluo linearmente independente de x
1
(t)
e de x
2
(t) ,
x
3
(t) =
0
1
1
t
2
2
e
t
+
0
1
0
te
t
+
1
2
0
0
e
t
(4.55)
A soluo geral
x(t) = c
1
e
t
0
1
1
+ c
2
0
1
1
te
t
+
0
1
0
e
t
(4.56)
+c
3
0
1
1
t
2
2
e
t
+
0
1
0
te
t
+
1
2
0
0
e
t
com c
1
, c
2
e c
3
constantes reais.
4.5 Mtodo da Variao de Parmetros
Nesta seco vamos desenvolver uma verso matricial do mtodo da vari-
ao de parmetros para um sistema linear no homogneo de n equaes
diferenciais de primeira ordem a n incgnitas.
4.5 Mtodo da Variao de Parmetros 109
Se x
i
(t), i = 1, ...n forem n solues linearmente independentes do sistema
homogneo
x
= Ax
no intervalo I ento a soluo geral escreve-se
x(t) = c
1
x
1
(t) + c
2
x
2
(t) + ... + c
n
x
n
(t) (4.57)
ou
x(t) = c
1
x
11
x
21
...
x
n1
+ c
2
x
12
x
22
...
x
n2
+ ... + c
n
x
1n
x
2n
...
x
nn
(4.58)
=
c
1
x
11
c
2
x
12
... c
n
x
1n
c
1
x
21
c
2
x
22
... c
n
x
2n
... ... ... ...
c
1
x
n1
c
2
x
n2
... c
n
x
nn
Podemos ento dizer que a soluo geral pode ser escrita na forma matricial
por
x(t) = (t)C (4.59)
onde C um vector coluna n1 e a matriz nn, cujas colunas consistem
nas entradas dos vectores x
i
(t), i = 1, ...n soluo do sistema, ou seja,
(t) =
x
11
x
12
... x
1n
x
21
x
22
... x
2n
... ... ... ...
x
n1
x
n2
... x
nn
(4.60)
A matriz designa-se por matriz fundamental do sistema x
= Ax no
intervalo I.
Propriedades da Matriz Fundamental
1. Uma matriz fundamental no singular
2. Se matriz fundamental do sistema x
= Ax ento
(t) = A(t)
Considere-se o sistema no homogneo
x
= Ax +F(t)
tal como no mtodo da variao de parmetros para uma equao diferencial
de ordem n procuremos uma soluo particular fazendo variar a matriz de
constantes, C, isto , procuremos U(t),
U(t) =
u
1
(t)
u
2
(t)
...
u
n
(t)
(4.61)
de tal forma que x
p
= (t)U(t) seja uma soluo particular do sistema no
homogneo
x
= Ax +F(t)
Derivando,
x
p
= (t)U
(t) +
(t)U(t)
e substituindo na equao,
(t)U
(t) +
(t)U(t) = A(t)U(t) +F(t)

mas pela propriedade 2,
(t) = A(t) pelo que

(t)U
(t) +A(t)U(t) = A(t)U(t) +F(t)

pelo que se tem
(t)U
(t) = F(t)
Pela propriedade 1, no singular e portanto existe
1
. Ento
U
(t) =
1
(t)F(t)
e integrando
U(t) =

1
(t)F(t)dt.
Como x
p
= (t)U(t) conclui-se que uma soluo particular do sistema no
homogneo
x
p
= (t)

1
(t)F(t)dt (4.62)
Como procuramos uma soluo particular qualquer, no necessrio usar
uma constante de integrao no clculo do integral

1
(t)F(t)dt.
Para calcular a soluo geral do sistema no homogneo, x = x
H
+ x
p
pelo que
x = (t)C+(t)

1
(t)F(t)dt (4.63)
Exemplo 79 Encontrar a soluo geral do sistema no homogneo
x
3 1
2 4
x +
3t
e
t
Vamos em primeiro lugar resolver o sistema homogneo associado,

x
3 1
2 4
x
Ora os valores prprios so
1
= 2 e
1
= 5 e os vectores prprios so
v
1
=
1
1
e v
1
=
1
2
A matriz fundamental do sistema pois

(t) =
e
2 t
e
5 t
e
2 t
2 e
5 t
(4.64)
logo,
1
(t) =
2/3 e
2 t
1/3 e
2 t
1/3 e
5 t
1/3 e
5 t
(4.65)
Ento a soluo particular
x
p
= (t)

1
(t)F(t)dt (4.66)
=
e
2 t
e
5 t
e
2 t
2 e
5 t
e
2 t
t 1/2 e
2 t
+ 1/3 e
t
1/5 e
5 t
t 1/25 e
5 t
1/12 e
4 t

ou seja,
x
p
=
6
5
t
27
50
+
1
4
e
t
3
5
t
21
50
+
1
2
e
t
(4.67)
Ento a soluo geral
x(t) = c
1
1
1
e
2t
+ c
2
1
2
e
5t
+
6
5
t
27
50
+
1
4
e
t
3
5
t
21
50
+
1
2
e
t
(4.68)
Problemas de Valor Inicial Consideremos o problema de valor inicial,
x
= Ax +F(t), x(t
0
) = x
0
A soluo geral deste sistema no homogneo pode escrever-se com a forma
x = (t)C +(t)
t
t
0
1
(s)F(s)ds (4.69)
Os limites de integrao foram escolhidos de tal modo que a soluo particular
anula-se no instante inicial, t = t
0
. Fazendo t = t
0
obtemos
x(t
0
) = (t
0
)C
e portanto
C =
1
(t
0
)x
0
Ento a soluo deste PVI
x = (t)
1
(t
0
)x
0
+(t)
t
t
0
1
(s)F(s)ds (4.70)
x
4 2
3 1
15
4
te
2t
, x(0) =
7
3
Seja
A =
4 2
3 1

Os valores e vectores prprios de A so
1
= 2, v
1
= [1, 3]
T
(4.71)
1
= 5, v
1
= [2, 1]
T
A matriz fundamental pois
(t) =
e
2t
2e
5t
3e
2t
1e
5t
(4.72)
e
(0) =
1 2
3 1
(4.73)
e portanto
(0)
1
=
1/7 2/7
3/7 1/7
(4.74)
Logo,
(t)(0)
1
=
1
7
e
2t
+ 6e
5t
2e
2t
+ 2e
5t
3e
2t
+ 3e
5t
6e
2t
+ e
5t
(4.75)
e
(t)(0)
1
x(0) =
1/7 e
2 t
+
48
7
e
5 t
3/7 e
2 t
+
24
7
e
5 t
(4.76)
Por outro lado,
1
(s)F(s) =
1
7
e
2s
2e
2s
3e
5s
e
5s
15se
2s
4se
2s
(4.77)
Logo
1
(s)F(s) =
s
7se
7s
(4.78)
Calculando agora os integrais,
t
0
(s) dt =
t
2
2
t
0
7se
7s
dt =
1
7
+
1
7
e
7t
+ te
7t
Portanto, a equao 4.70 para este exemplo conduz a
x(t) =
1/7 e
2 t
+
48
7
e
5 t
3/7 e
2 t
+
24
7
e
5 t
e
2 t
2 e
5 t
3 e
2 t
e
5 t
1/2 t
2
1/7 (1 + 7 t) e
7 t
1/7
ou seja
x(t) =
1/7 e
2 t
+
48
7
e
5 t
3/7 e
2 t
+
24
7
e
5 t
1/2 e
2 t
t
2
+ 2 e
5 t
(1/7 (1 + 7 t) e
7 t
1/7)
3/2 e
2 t
t
2
+ e
5 t
(1/7 (1 + 7 t) e
7 t
1/7)
Finalmente, obtemos a soluo do problema do valor inicial,

x(t) =
3/7 e
2 t
+
46
7
e
5 t
1/2 e
2 t
t
2
+ 2 te
2 t
2/7 e
2 t
+
23
7
e
5 t
+ 3/2 e
2 t
t
2
+ te
2 t
(4.79)
Captulo 5
Estudo Qualitativo de Sistemas
Autnomos Bidimensionais
Uma grande variedade de fenmenos naturais so modelizados por sistemas
bidimensionais com a forma
dx
dt
= f(x, y) (5.1)
dy
dt
= g(x, y)
em que a varivel livre, t, no aparece explicitamente. Um sistema deste tipo
designa-se por sistema autnomo. Vamos supor que as funes f e g so
funes de classe C
1
num regio R do plano x y, que designaremos por
plano de fase. Recordando o teorema da existncia e unicidade da soluo
de um problema de valor inicial, dado t
0
e um ponto (x
0
, y
0
) de R existe
uma nica soluo, x = x(t), y = y(t) do sistema autnomo denida num
intervalo I contendo t
0
satisfazendo as condies iniciais,
x(t
0
) = x
0
, y(t
0
) = y
0
As equaes x = x(t), y = y(t) representam a parametrizao das curvas
soluo no plano de fase. Ao trao dessas curvas designa-se usualmente por
trajectria. Por cada ponto da regio R passa uma e s uma trajectria.
Um ponto crtico do sistema autnomo, ou ponto de equilbrio, um
ponto (x
, y
) tal que
f(x
, y
) = g(x
, y
) = 0.
116 Estudo Qualitativo de Sistemas Autnomos Bidimensionais
O comportamento das trajectrias numa vizinhana de um ponto crtico
tem um interesse particular. Vejamos um exemplo.
Exemplo 81 Considere-se o sistema autnomo linear
dx
dt
= x (5.2)
dy
dt
= y
em que uma constante no nula. Segue-se que a origem, (0, 0), o
nico ponto crtico deste sistema. Como facilmente se verica, a soluo que
satisfaz a condio inicial
x(t
0
) = x
0
, y(t
0
) = y
0
x(t) = x
0
e
t
, y(t) = y
0
e
t
Vejamos que possvel desenhar as trajectrias para este sistema. Se
x
0
= 0 y
0
= 0 as trajectrias so semi-rectas sobre o eixo dos y. Se x
0
= 0
podemos escrever,
y = y
0
e
t
=
y
0
(x
0
)
x
0
e
t
Assim as trajectrias que passam num ponto (x

0
, y
0
) com x
0
= 0 so as
curvas
y = bx
onde b =
y
0
(x
0
)
. O comportamento das trajectrias depende do sinal do

parmetro .
1. Se > 0
Neste caso um ponto (x(t), y(t)) aproxima-se da origem ao longo da
curva y = bx
quando t +. No entanto a curva y = bx
depende
de . Dizemos que o ponto crtico (0, 0) um poo.
= 1. Neste caso as trajectrias desenrolam-se sobre a recta
y = bx. Qualquer trajectria uma semi-recta, tal como a gura
5.1 ilustra.
117
Figura 5.1: Campo de direces e trajectrias para x
= x, y
= y
> 1. Neste caso, se y
0
= 0, as trajectrias desenrolam-se sobre
as curvas y = bx
tangentes na origem ao eixo dos x, ou melhor,

tangentes na origem direco prpria associada ao valor prprio
de menor valor absoluto, tal como a gura 5.2 ilustra. Se y
0
= 0
as trajectrias so semi-rectas.
0 < < 1. Neste caso, se y
0
= 0, as trajectrias desenrolam-se
sobre as curvas y = bx
tangentes na origem ao eixo dos y, ou

melhor, tangentes na origem direco prpria associada ao valor
prprio de menor valor absoluto, tal como a gura 5.3 ilustra. Se
y
0
= 0 as trajectrias so semi-rectas.
2. Se < 0
Neste caso as trajectrias so semelhantes s que podemos traar com
= 1.
As trajectrias desenrolam-se sobre hiprboles xy = b se partirmos de
um ponto inicial (x
0
, y
0
) que no pertena aos eixos coordenados. A
trajectria associada a um ponto inicial (x
0
, y
0
) que pertena aos eixos
coordenados,x
0
= 0 ou y
0
= 0 uma semi-recta. A gura 5.4 mostra
diferentes trajectrias.
Um ponto (x(t), y(t)) da trajectria associada a um ponto inicial (x
0
, y
0
)
que no pertena aos eixos coordenados tal que x(t) 0 quando
= x, y
= 2y
= x, y
= 0.5y
= x, y
= y
119
= y, y
= sin(x)
t + mas y(t) quando t +. Dizemos que o ponto crtico
(0, 0) um ponto de sela.
Exemplo 82 A gura 5.5 mostra o retrato de fase para o sistema
autnomo no linear
dx
dt
= y (5.3)
dy
dt
= sin(x)
imediato observar que os pontos de equilbrio so os pontos (k, 0), k
Z
5.1 Sistemas Autnomos Lineares
Um sistema autnomo linear um sistema com a forma
dx
dt
= ax + by
dy
dt
= cx + dy
(5.4)
Sob a forma matricial um sistema autnomo linear escreve-se
dx
dt
dy
dt
a b
c d

x
y
(5.5)
Designemos por A a matriz dos coeciente do sistema. Para um sistema
autnomo linear, a origem (0, 0) um ponto de equilbrio. Alm disso, se
det(A) = 0 a origem (0, 0) o nico ponto de equilbrio do sistema. Nesse
caso dizemos que a origem um ponto de equilbrio isolado. Observe-se que
det(A) = 0 se e s se a matriz A tem valores prprios no nulos. Vamos fazer
agora a representao do retrato de fase para as diferentes possibilidades em
funo dos valores prprios da matriz A, que designaremos por
1
e
2
:
1.
1
,
2
R 0,
1
=
2
2.
1
,
2
C,
1
=
2
3.
1
,
2
R 0,
1
=
2
4.
1
= 0,
2
= 0
5.
1
=
2
= 0
Caso 1 (
1
,
2
R 0,
1
=
2
)
Neste caso o sistema tem um nico ponto de equilbrio, a origem. A
soluo geral
x(t) = c
1
e
1
t
v
1
+ c
2
e
2
t
v
2
(5.6)
onde (
1
, v
1
) e (
2
, v
2
) so pares prprios de A. Designemos por E
i
os espaos
prprios,
E
i
= w = v
i
, i = 1, 2
Para este caso, trs possibilidades podem ocorrer:
5.1 Sistemas Autnomos Lineares 121
1.
1
<
2
< 0. Neste primeiro caso e uma vez que os valores prprios
so ambos negativos, as solues convergem para a origem quando t
+. Se a condio inicial x(t
0
) = (x(t
0
), y(t
0
)) pertena a um dos
espaos prprios, por exemplo, se x(t
0
) E
1
ento a soluo geral
x(t) = e
1
(tt
0
)
v
1
E
1
(5.7)
De modo anlogo, se x(t
0
) E
2
ento a soluo geral
x(t) = e
2
(tt
0
)
v
2
E
2
(5.8)
Observando que os conjuntos E
1
e E
2
so rectas, podemos armar
que as trajectrias so semi-rectas desde que a condio inicial x(t
0
)
pertena a um dos espaos prprios. Se a condio inicial x(t
0
) no per-
tence a um dos espaos prprios ento a soluo ter uma componente
segundo v
1
e outra segundo v
2
,
x(t
0
) =
1
v
1
+
2
v
2
A soluo do sistema satisfazendo esta condio inicial
x(t) =
1
e
1
(tt
0
)
v
1
+
2
e
2
(tt
0
)
v
2
(5.9)
Como
2
, o valor prprio de menor valor absoluto, segue-se que
quando t + a componente e
1
(tt
0
)
tende para 0 mais depressa
do que e
2
(tt
0
)
e portanto para t sucientemente grande a componente
segundo v
1
muito menor do que a componente segundo v
2
. Gra-
camente isto signica que as trajectrias na origem so tangentes
direco prpria E
2
, associada ao valor prprio de menor valor abso-
luto.
A gura 5.6 mostra um esboo do retrato de fase para o caso geral em
que
1
<
2
< 0.
Exemplo 83
(t)
y
(t)
5 1
1 5

x
y
(5.10)
Figura 5.6: Esboo do retrato de fase para
1
<
2
< 0
Os pares prprios so
1
= 6, v
1
= [1, 1]
T
e
2
= 4, v
2
= [1, 1]
T
Os valores prprios so ambos negativos logo as solues convergem
para a origem quando t +. Dizemos que o ponto de equilbrio
(0, 0) um n estvel, um poo. O valor prprio de menor valor
absoluto
2
= 4 logo as trajectrias so tangentes na origem
direco prpria
E
2
=
w = [1, 1]
T
.
A gura 5.7 mostra os espaos prprios e a trajectria que satisfaz a
condio inicial x(0) = (1, 2).
2. 0 <
2
<
1
. Neste caso, tudo permanece como no caso anterior se
mudarmos t para t. A nica alterao surge no sentido do percurso
das trajectrias. Agora as solues convergem para a origem quando
t . Dizemos que o ponto de equilbrio (0, 0) um n instvel,
uma fonte. A gura 5.8 mostra um esboo do retrato de fase para este
caso,
1
>
2
> 0
Figura 5.7: Campo de direces e trajectria do PVI, exemplo 83
1
>
2
> 0
1
< 0 <
2
3.
1
< 0 <
2
. Finalmente para este caso as solues com condies
iniciais em E
1
convergem para a origem quando t + e as solues
com condies iniciais em E
2
convergem para a origem quando t
. O esboo do retrato de fase apresentado na gura 5.9. O ponto
de equilbrio (0, 0) instvel e diz-se um Ponto de Sela.
Caso 2
1
,
2
C. Seja
1
= a +ib com a, b reais e b = 0. Como a matriz
A real,
2
= a ib. Seja v = v
R
+ iv
I
o vector prprio associado a
1
. A
soluo geral escreve-se
x(t) = c
1
e
at
[cos (bt)v
R
sin (bt)v
I
] + c
2
e
at
[sin (bt)v
R
+ cos (bt)v
I
] (5.11)
Ora esta expresso pode escrever-se
x(t) = pc
1
e
at
[cos (w bt)v
R
+ sin (w bt)v
I
] (5.12)
fazendo c
1
= p cos(w) e c
2
= p sin(w).
Vejamos agora trs situaes distintas:
Figura 5.10: Esboo do retrato de fase para um centro
a = 0. Neste caso as solues no nulas so solues peridicas e as tra-
jectrias so elipses centradas na origem com orientao determinada pelos
vectores v
R
e v
I
. O sentido das trajectrias o dado pelo campo de vectores
[x
, y
]
T
. Os retratos de fase so anlogos ao retratado na gura 5.10. A
origem o nico ponto de equilbrio e designa-se por centro. um ponto
de equilbrio estvel.
a > 0. Neste caso as solues no nulas so solues tais que x(t) 0
quando t . O termo peridico continua presente na soluo mas agora
multiplicado por uma exponencial. As trajectrias so espirais centradas na
origem com orientao determinada pelos vectores v
R
e v
I
. O sentido das
trajectrias o dado pelo campo de vectores [x
, y
]
T
. Os retratos de fase so
anlogos ao retratado na gura 5.11. A origem o nico ponto de equilbrio
e designa-se por foco instvel, repulsor.
a < 0. Neste caso as solues no nulas so solues tais que x(t) 0
quando t +. O termo peridico continua presente na soluo mas agora
multiplicado por uma exponencial. As trajectrias so espirais centradas na
origem com orientao determinada pelos vectores v
R
e v
I
. O sentido das
trajectrias o dado pelo campo de vectores [x
, y
]
T
. Os retratos de fase so
Figura 5.11: Esboo do retrato de fase para um foco instvel
anlogos ao retratado na gura 5.12. A origem o nico ponto de equilbrio
e designa-se por foco estvel, atractor.
Caso 3
1
,
2
R 0,
1
=
2
. Neste caso estamos perante um valor
prprio duplo,
1
=
2
= = 0, e h duas situaes distintas a considerar:
1. A diagonalizvel. Neste caso associado ao valor prprio temos dois
vectores prprios linearmente independentes, v
1
e v
2
. A soluo geral
x(t) = (c
1
v
1
+ c
2
v
2
) e
t
consequentemente as trajectrias para alm da origem so semi-rectas.
As solues tendem para o ponto de equilbrio quando t + se
< 0 e tendem para o ponto de equilbrio quando t se > 0.
Para < 0 a origem diz-se um n prprio estvel, atractor e para
> 0 a origem diz-se um n prprio instvel, repulsor. Um n
prprio pode tambm ser designado por ponto estrela, tal como a
gura g5:13 ilustra.
Figura 5.12: Esboo do retrato de fase para um foco estvel
Figura 5.13: Esboo do retrato de fase para um n prprio repulsor
Figura 5.14: Esboo do retrato de fase para < 0 e A no diagonalizvel
2. A no diagonalizvel. Neste caso associado ao valor prprio = 0
temos apenas um vector prprio, v
1
. Seja E
1
a direco prpria. Se
a condio inicial estiver em E
1
a soluo permanece em E
1
. Todas
as restantes trajectrias tendem a tornar-se paralelas a E
1
quando t
+ e quando t . A gura 5.15 mostra um esboo do retrato de
fase para o caso de < 0. Neste caso o ponto de equilbrio, a origem,
designa-se por n imprprio estvel ou atractor.
Se > 0, o ponto de equilbrio, a origem, designa-se por n imprprio
instvel ou repulsor.
Caso 4
1
= 0,
2
= 0. Neste caso a origem no um ponto de equilbrio
isolado. Seja v
1
o vector prprio associado a
1
e v
2
o vector prprio associado
a
2
. A soluo geral
x(t) = c
1
v
1
+ c
2
e
2
t
v
2
com c
1
e c
2
constantes reais arbitrrias.
1
= 0 e
2
> 0
Se a condio inicial est no espao prprio E
1
, associado a
1
, ento
c
2
= 0 e a soluo x constante, ou seja no varia com t. Ento todos os
pontos de E
1
so pontos de equilbrio.
Caso c
2
= 0 ento a trajectria uma semi-recta paralela a E
2
= 0 e
Se
2
< 0
x c
1
v
1
, t + (5.13)
Se
2
> 0
x c
1
v
1
, t (5.14)
A gura 5.15 mostra um esboo do retrato de fase para o caso de
1
= 0 e
2
> 0.
Caso 5
1
=
2
= = 0. Neste caso a origem no um ponto de equilbrio
isolado. Temos a considerar duas situaes distintas:
Figura 5.16: Esboo do retrato de fase para = 0 e A no diagonalizvel
1. A diagonalizvel. Neste caso associado ao valor prprio zero temos
dois vectores prprios linearmente independentes, v
1
e v
2
. A soluo
geral
x(t) = c
1
v
1
+ c
2
v
2
consequentemente todas as solues so constantes e portanto todos os
pontos do plano so pontos de equilbrio.
2. A no diagonalizvel. Neste caso associado ao valor prprio zero
temos apenas um vector prprio, v
1
. Seja E
1
a direco prpria. Neste
caso os elementos do conjunto E
1
so os pontos de equilbrio do sistema.
Todas as restantes trajectrias so paralelas a E
1
tal como a gura 5.16
mostra.
Ao classicar os pontos de equilibro, usual designar os ns estveis
atractores por poo e os ns instveis repulsores por fonte. Os conceitos
apresentados de estabilidade ou instabilidade de solues tm a ver com o
comportamento de solues da equao quando t +. Vamos agora
denir estabilidade e estabilidade assimpttica de um ponto de equi-
lbrio.
Denio 5 Um ponto de equilbrio (x
, y
) de um sistema autnomo, 5.2,

diz-se estvel desde que para qualquer ponto inicial (x
0
, y
0
) sucientemente
prximo de (x
, y
), (x(t), y(t)) permanece prximo de (x
, y
) para todo t >

0.
Um ponto de equilbrio (x
, y
) instvel se no estvel.
Com esta denio para alm dos pontos de equilbrio classicados ante-
riormente, podemos armar que um ponto de sela um ponto de equilbrio
instvel e que um centro um ponto de equilbrio estvel.
Denio 6 Um ponto de equilbrio (x
, y
) estvel de um sistema
autnomo, 5.2, diz-se assimptoticamente estvel se toda a trajectria
que se inicie sucientemente prximo de (x
, y
) tenda para (x
, y
) quando
t +.
Podemos agora armar que um centro um ponto de equilbrio estvel
mas no assimptoticamente estvel.
Para sistemas autnomos lineares em que a origem um ponto de
equilbrio isolado podemos armar que:
1. A origem um ponto de equilbrio assimptoticamente estvel se a parte
real dos valores prprios negativa.
2. A origem um ponto de equilbrio estvel mas no assimptoticamente
estvel se a parte real dos valores prprios nula.
3. A origem um ponto de equilbrio instvel se a parte real de um dos
valores prprios positiva.
Figura 5.17: Esboo do retrato de fase para o sistema linear do exemplo 84.1
Exemplo 84 Classicar os pontos de equilbrio dos seguintes sistemas li-
neares:
x
= A(x) (5.15)
com
1.
A =
2 1
1 2
(5.16)
Os pares prprios so
[[3,
[1, 1]
T
], [1,
[1, 1]
T
]]
logo os valores prprios so reais distintos e ambos positivos pelo que a
origem um ponto de equilbrio isolado. um n instvel, uma fonte.
O retrato de fase apresentado na gura 5.17.
2.
A =
2 1
4 2
(5.17)
Os pares prprios so
[[4,
[1, 2]
T
], [0,
[1, 2]
T
]].
Como 0 um valor prprio a origem no ponto de equilbrio isolado.
Os pontos de equilbrio so os pontos da recta 2x y = 0. As trajec-
trias ou so pontos ou semi-rectas paralelas direco prpria denida
pelo vector prprio associado ao valor prprio no nulo. O retrato de
fase apresentado na gura 5.18.
3.
A =
2 5
4 2
(5.18)
Os valores prprios so complexos com parte real nula, 4i e 4i, logo
a origem um ponto de equilbrio isolado, estvel mas no assimptoti-
camente estvel, um centro. O retrato de fase apresentado na gura
5.19.
4.
A =
3 1
1 1
(5.19)
2 um valor prprio de multiplicidade 2 associado a um espao prprio
gerado por < (1, 1) >, logo a origem um ponto de equilbrio isolado,
instvel. O retrato de fase apresentado na gura 5.20.
5.
A =
3 2
9 3
(5.20)
Os valores prprios so complexos com parte real negativa, 3 i3
2
logo a origem um ponto de equilbrio isolado, estvel e assimptop-
ticamente estvel, um foco atractor. As trajectrias so espirais que
tendem para a origem quando t +. O retrato de fase apresentado
na gura 5.21.
6.
A =
3 2
9 3
(5.21)
Os valores prprios so complexos com parte real positiva, 54i logo a
origem um ponto de equilbrio isolado, instvel um foco repulsor. As
trajectrias so espirais que tendem para a origem quando t .
O retrato de fase apresentado na gura 5.22.
7.
A =
3 2
9 3
(5.22)
Os pares prprios so
[[1,
[1, 1]
T
], [3,
[1, 1]
T
]].
logo a origem um ponto de equilbrio isolado. Como os valores
prprios so reais negativos a origem um n estvel e assimptoti-
camente estvel um poo. O retrato de fase apresentado na gura
5.23
8.
A =
3 2
9 3
(5.23)
Os pares prprios so
[[1,
[1, 1]
T
], [3,
[1, 1]
T
]].
logo a origem um ponto de equilbrio isolado. Como os valores
prprios so reais de sinais contrrios a origem um ponto de sela
logo um ponto de equilibro instvel. O retrato de fase apresentado
na gura 5.24.
5.2 Sistemas Autnomos No Lineares
Como o esboo do retrato de fase de sistemas lineares um exerccio simples
uma forma de abordar os sistemas no lineares tentar aproximar sistemas
no lineares por sistemas lineares. Esta abordagem designa-se por lineariza-
o.
Considere-se o sistema no linear
x
= F(x) (5.24)
em que F : R
2
R
2
de classe C
1
. Suponha-se que x
0
um zero de F e
portanto um ponto de equilbrio do sistema. Ento podemos esperar que o
retrato de fase para x prximo de x
0
seja bem aproximado pelo retrato de
fase do sistema linear
y
= A(y) (5.25)
com y = xx
0
prximo da origem. A matriz A a matriz que representa a
derivada de F em x
0
. Esta ideia funciona em muitas circunstncias mas no
em todas. Pode falhar quando a matriz A tem um valor prprio com parte
real nula.
Vejamos alguns exemplos de linearizao em torno de pontos de equilbrio.
Exemplo 85 Determinar o tipo de estabilidade da origem, ponto de equi-
lbrio do sistema no linear
dx
dt
= 4x + 2y + 2x
2
3y
2
dy
dt
= 4x 3y 7xy
(5.26)
A origem de facto um ponto de equilbrio do sistema. A funo F denida
por
F(x, y) = (4x + 2y + 2x
2
3y
2
, 4x 3y 7xy)
de classe C
1
e matriz jacobiana J(x, y)
J(x, y) =
4 + 4x 2 6y
4 7y 3 7x
(5.27)
Portanto J(0, 0)
J(x, y) =
4 2
4 3
(5.28)
5.2 Sistemas Autnomos No Lineares 141
Figura 5.25: Retrato de fase perto da origem do sistema linear e no linear
do exemplo 85
e a linearizao conduz ao sistema linear
dx
dt
= 4x + 2y
dy
dt
= 4x 3y
(5.29)
Os valores prprios so dados por
(4 )(3 ) 8 = 0 = 5 = 4
Portanto os valores prprios tm ambos parte real no nula. A origem
um Ponto de Sela para o sistema linear e portanto a origem um ponto de
equilbrio instvel para o sistema no linear. A gura 5.25 mostra um esboo
do retrato de fase, nas proximidades da origem, para o caso linear, esquerda
e para o caso no linear, direita.
Na gura 5.26 podemos observar as trajectrias para pontos mais afasta-
dos da origem.
Exemplo 86 O ponto (4, 3) ponto de equilbrio do sistema no linear
dx
dt
= 10x 3y + x
2
+ 33
dy
dt
= 6x + 2y xy 18
(5.30)
Figura 5.26: Retrato de fase do sistema no linear do exemplo 85
A funo F denida por
F(x, y) = (10x 3y + x
2
+ 33, 6x + 2y xy)
de classe C
1
e matriz jacobiana J(x, y)
J(x, y) =
10 + 2x 3
6 y 2 x
(5.31)
Portanto J(4, 3)
J(x, y) =
2 3
3 2
(5.32)
e a linearizao conduz ao sistema linear
dx
dt
= 2x 3y
dy
dt
= 3x 2y
(5.33)
Os valores prprios so dados por
( + 2)
2
+ 9 = 0 = 2 + 3i = 2 3i
Portanto os valores prprios tm ambos parte real no nula. A origem um
foco estvel para o sistema linear e portanto o ponto (4, 3) um ponto de
equilbrio estvel para o sistema no linear. Na gura 5.27 podemos observar
algumas trajectrias para o sistema no linear.
Exemplo 87 Classicar, se possvel, os pontos de equilbrio do sistema no
linear

x
(t) = x(t)(1 y(t))

y
(t) = 0.3y(t)(x(t) 1)
(5.34)
So pontos de equilbrio do sistema os pontos do plano (x, y) que satis-
fazem,
x(t)(1 y(t)) = 0
0.3y(t)(x(t) 1) = 0

x = 0
y = 0

x = 1
y = 1
(5.35)
O campo vectorial F denido por F(x, y) = (x(1 y), 0.3y(x 1)) de
classe C
1
e a matriz Jacobiana
J(x, y) =
1 y x
0.3y 0.3(x 1)
(5.36)
Portanto numa vizinhana do ponto de equilbrio (0, 0) considere-se o sistema
linear x
= Ax com
A =
1 0
0 0.3

Como os valores prprios so reais e de sinais contrrios, a origem para o
sistema linear um ponto de Sela, logo instvel. Podemos concluir que para o
sistema no linear a origem tambm um ponto instvel. Vejamos agora o
que se passa numa vizinhana do ponto de equilbrio (1, 1). Considere-se o
sistema linear x
= Ax com
A =
0 1
0.3 0
Os valores prprios so complexos com parte real nula, = i
0.3. Deste
modo a origem para o sistema linear um centro, ponto de equilbrio estvel
mas no assimptoticamente estvel mas nada se pode concluir para o ponto de
equilbrio correspondente do sistema no linear. Fazendo uma representao
do campo de direces pode-se estudar o comportamento das trajectrias. A
gura 5.28 mostra algumas trajectrias para o sistema no linear e permite
concluir que o ponto (1, 1) estvel mas no assimptoticamente estvel.
Exemplo 88 Vericar que a origem um ponto de equilbrio do sistema no
linear
(t) = y(t) [x
2
(t) + y
2
(t)] x(t)
y
(t) = x(t) [x
2
(t) + y
2
(t)] y(t)
(5.37)
e que a linearizao em torno da origem no permite classicar esse ponto
de equilbrio.
Para x = 0 e y = 0 segue-se que x
= 0 e y
= 0 logo a origem ponto de

equilbrio do sistema no linear.
O campo vectorial F denido por F(x, y) = (y(x
2
+y
2
)x, x(x
2
+y
2
)y)
de classe C
1
J(x, y) =
3x
2
y
2
1 2yx
1 2xy x
2
3y
2
(5.38)
linear x
= Ax com
A =
0 1
1 0
Os valores prprios so complexos com parte real nula, = i. Deste modo

a origem para o sistema linear um centro, ponto de equilbrio estvel mas
no assimptoticamente estvel mas nada se pode concluir para o ponto de
equilbrio correspondente do sistema no linear. Para o sistema linear as
solues so funes peridicas, o que no acontece para o sistema no linear
pois fazendo uma representao do campo de direces tal como a gura 5.29
mostra, vericamos que as trajectrias para o sistema no linear so espirais.
linear
(t) = y(t)
y
(t) = x(t) + y(t) (y(t))

3
(5.39)
fazem,
y = 0
x + y y
3
= 0

x = 0
y = 0
(5.40)
Logo a origem o nico ponto de equilbrio do sistema no linear. O campo
vectorial F denido por F(x, y) = (y, x +y y
3
) de classe C
1
e a matriz
Jacobiana
J(x, y) =
0 1
1 1 3y
2
(5.41)
linear x
= Ax com
A =
0 1
1 1
Os valores prprios so complexos com parte real positiva, =

1
2
i
3
2
. Deste
modo a origem para o sistema linear um foco instvel, portanto o ponto
de equilbrio correspondente do sistema no linear instvel. Fazendo uma
representao do campo de direces pode-se estudar o comportamento das
trajectrias. A gura 5.30 mostra algumas trajectrias para o sistema no
linear e permite concluir que o ponto (0, 0) instvel mas que as trajectrias
convergem para um ciclo limite, uma trajectria peridica.
linear

x
(t) = y(t)
y
(t) = 4x(t) + (x(t))

3
(5.42)
Vericar que (2, 0) e (2, 0) so pontos de sela logo pontos de equilbrio
instveis e que a origem um ponto de equilbrio indeterminado. Pela ob-
servao do retrato de fase, gura 5.31, (0, 0) parece ser um centro estvel.
linear

x
(t) = x(t) 2y(t) + 3

y
(t) = x(t) y(t) + 2

(5.43)
fazem,
x 2y + 3 = 0
x y + 2 = 0

x = 1
y = 1
(5.44)
Logo o ponto (1, 1) o nico ponto de equilbrio do sistema no linear. O
campo vectorial F denido por F(x, y) = (x 2y + 3, x y + 2) de classe
C
1
J(x, y) =
1 2
1 1
(5.45)
Para estudar o comportamento das solues numa vizinhana do ponto de
equilbrio (1, 1) considere-se o sistema linear x
= Ax com
A =
1 2
1 1
Os valores prprios so complexos com parte real nula, = i. Deste modo

a origem para o sistema linear um centro mas nada se pode concluir para
o sistema no linear. Observando agora que o sistema no linear se pode
escrever

x
(t) = (x(t) + 1) 2 (y(t) 1)

y
(t) = (x(t) + 1) (y(t) 1)

(5.46)
fcil concluir que por uma mudana de varivel, u = x + 1 e v = y 1 o
sistema dado converte-se no sistema linear
(t) = u 2v
v
(t) = u v
(5.47)
Portanto as trajectrias numa vizinhana do ponto de equilbrio so trajec-
trias fechadas e o ponto de equilbrio um centro logo estvel mas no as-
simptoticamente estvel. Fazendo uma representao do campo de direces
pode-se conrmar o comportamento das trajectrias. A gura 5.32 mostra
algumas trajectrias para o sistema no linear e permite concluir que o ponto
(1, 1) estvel mas no assimptoticamente estvel.
5.2.1 Sistemas Potenciais
Um sistema autnomo de segunda ordem
dx
dt
= f(x, y) (5.48)
dy
dt
= g(x, y)
designa-se por sistema potencial ou sistema conservativo se existe uma funo
potencial escalar V tal que
dV
dx
= f(x, y) (5.49)
dV
dy
= g(x, y)
Para os sistemas potenciais, a matriz Jacobiana do campo de vectores F
denido por F(x, y) = (f(x, y), g(x, y)) coincide com a matriz Hessiana de
V . Admitindo que F de classe C
1
, V de classe C
2
e portanto a matriz
Hessiana de V uma matriz simtrica. Deste modo os valores prprios do
sistema linearizado so reais. Daqui se conclui que para um sistema potencial
os pontos de equilbrio no podem ser focos nem centros. Todos pontos de
equilbrio de um sistema potencial so ou ns ou pontos de sela. Deste modo
armar que se um retrato de fase indica a presena de focos ou centros, o
sistema no potencial.
Exemplo 92 Vericar que o sistema
(t) = x(t) x
3
(t)
y
(t) = y(t)
(5.50)
um sistema potencial e que os pontos de equilbrio so (0, 0), (1, 0) e (1, 0).
Linearizar um torno dos pontos de equilbrio e fazer um esboo do retrato de
fase, gura 5.33
5.2.2 Sistemas Hamiltonianos
Um sistema autnomo de segunda ordem
dx
dt
= f(x, y) (5.51)
dy
dt
= g(x, y)
designa-se por sistema hamiltoniano se existe uma funo de estado escalar
H tal que
dH
dy
= f(x, y) (5.52)
dH
dx
= g(x, y)
Figura 5.33: Retrato de fase do sistema potencial do exemplo 92
Para os sistemas hamiltonianos, a matriz Jacobiana do campo de vectores F
denido por F(x, y) = (f(x, y), g(x, y)) a matriz
J(x, y) =

2
H
xy
2
H
y
2
2
H
x
2

2
H
yx
(5.53)
Admitindo que F de classe C
1
, H de classe C
2
e portanto a matriz
Jacobiana de F tem na diagonal valores simtricos. Deste modo os valores
prprios do sistema linearizado so iguais de sinal oposto. Se 0 no for o
nico valor prprio do sistema ento dois casos podem ocorrer: Se forem
reais os pontos de equilbrio so pontos de sela. Se forem imaginrios so
centros. Logo os sistema no lineraes hamiltomianos no possuem pontos de
equilbrio que sejam poos ou fontes. Deste modo armar que se um retrato
de fase indica a presena de fontes ou poos, o sistema no hamiltoniano.
Para um sistema hamiltoniano as trajectrias so a famlia de curvas para
as quais a funo de estado permanece constante.
H(x, y) = K
Para vericao, calculemos
dH
dt
. Ora,
dH
dt
=
H
x
x
t
+
H
y
y
t
(5.54)
mas
x
t
=
H
y
e
y
t
=
H
x
, logo
dH
dt
=
H
x
H
y

H
y
H
x
= 0 (5.55)
o que implica que as trajectrias so a famlia de curvas para a qual a funo
de estado constante.
(t) = y(t)
y
(t) = x(t) x
2
(t)
(5.56)
um sistema hamiltoniano e que os pontos de equilbrio so (0, 0) e (1, 0).
fase, gura 5.34.
(t) = y(t)
y
(t) = x
3
(t) x(t)
(5.57)
um sistema hamiltoniano e que os pontos de equilbrio so (0, 0), (1, 0) e
(1, 0). Mostrar que a funo de estado a funo H denida por
h(x, y) =
y
2
2
+
x
2
2

x
4
4
.
fase.
Figura 5.34: Retrato de fase do sistema hamiltoniano do exemplo 93
Figura 5.35: Curvas de nvel de H e Retrato de fase do sistema hamiltoniano
do exemplo 94
Figura 5.36: Retrato de fase do sistema para = 1
5.2.3 Bifurcaes
Uma bifurcao num sistema autnomo uma mudana na natureza do
ponto de equilbrio devido mudana do valor de um parmetro da equao.
Se um sistema no linear depende de parmetros os pontos de equilbrio
podem mudar quando o parmetro varia. Por outras palavras, quando o
parmetro varia pode ocorrer uma bifurcao. Consideremos a famlia de
sistemas dependentes do parmetro .
(t) = x(t)
2
(t) = y(t) (x
2
(t) + 1)
(5.58)
Vericar que o sistema no tem pontos de equilbrio para < 0, que tem
dois pontos de equilbrio para > 0 e apenas um para = 0 e que portanto
= 0 o valor de bifurcao para o sistema. As guras 5.36, 5.37 e 5.38
mostram o retrato de fase para = 1, = 0 e = 1 respectivamente.
Mostram a transio de um sistema com zero pontos de equilbrio para um
com dois pontos de equilbrio, um ponto de sela e outro uma fonte passando
por um sistema com um ponto de equilbrio instvel em que zero valor
prprio do sistema linearizado.
Captulo 6
Transformadas de Laplace e
Equaes Diferenciais
Neste captulo vamos fazer uma breve referncia s transformadas de Laplace
1
, centrando a nossa ateno na sua aplicao resoluo de equaes dife-
renciais.
Denio 7 A transformada de Laplace de uma funo real de varivel
real no negativa f uma outra funo real de varivel real F, denida pelo
integral:
F(s) = Lf(t) =

0
f(t)e
st
dt (6.1)
para todos os valores de s para os quais o integral imprprio convergente. A
transformada inversa de uma funo F a funo f cuja transformada
de Laplace seja igual a F.
Recordemos que o integral imprprio denido num intervalo semi-innito
denido por

0
g(t)dt = lim
b
b
0
g(t)dt (6.2)
Dizemos que o integral convergente se e s se o limite existe.
Observemos que na denio de transformada de Laplace o integral im-
prprio depende do parmetro s para alm da varivel de integrao t. Deste
modo quando o integral converge, converge no para um nmero mas para
uma funo F de s.
1
Pierre Simon Laplace (1749-1827)
158 Transformadas de Laplace e Equaes Diferenciais
Exemplo 95 Seja f : f(t) 1, t 0. Calculemos L1.
A transformada de f :
L1 =

0
1e
st
dt = lim
b
e
st
s
t=b
t=0
=
1
s
, s > 0 (6.3)
logo,
L1 =
1
s
, s > 0 (6.4)
Questo: E se s 0?
Exemplo 96 Seja f : f(t) = e
at
. Calculemos Le
at
.
Pela denio de transformada de Laplace, a transformada da funo expo-
nencial
L
e
at

0
e
at
e
st
dt =

0
e
(sa)t
dt (6.5)
Ora,

0
e
(sa)t
dt = lim
b
e
(sa)t
s a
t=b
t=0
(6.6)
Se a real e s a > 0 ento e
(sa)t
quando b e portanto
L
e
at
=
1
s a
, s > a (6.7)
Se a real e s a 0 o integral diverge.
Se a = + complexo ento o integral converge se e s se s > Re(a).
Recorde que
e
t
= cos t + sin (t).
6.1 Propriedades da transformada de Laplace
6.1.1 Linearidade
Para quaisquer duas funes f e g, com transformadas de Laplace respecti-
vamente F e G,
Lf(t) + g(t) = Lf(t) + Lg(t) = F(s) + G(s) (6.8)
6.1 Propriedades da transformada de Laplace 159
o que signica que a transformada de Laplace um operador linear.
De modo anlogo a transformada inversa tambm um operador linear:
L
1
F(s) + G(s) = f(t) + g(t) = L
1
F(s) + L
1
G(s) (6.9)
Exemplo 97 Calcular L3e
6t
2e
3t
.
Pela linearidade da transformada de Laplace
L
3e
6t
2e
3t
= 3L
e
6t
2L
e
3t
=
3
s 6
+
2
s 3
, s > 6 (6.10)
6.1.2 Derivada da Transformada
A primeira derivada da transformada de Laplace de uma funo f :
dF
ds
=
d
ds

0
f(t)e
st
dt =

0
tf(t)e
st
dt = Ltf(t) (6.11)
Derivando n vezes obtemos a derivada de ordem n,
Lt
n
f(t) = (1)
n
d
n
F
ds
n
(6.12)
6.1.3 Transformada da Derivada
Calculemos a Transformada de Laplace da derivada de uma funo f. Inte-
grando por partes:
Lf

0
f
e
st
dt = fe
st
0
+ s

0
fe
st
dt (6.13)
este ltimo integral a transformada de f. Calculando o limite quando
t +, obtemos para o primeiro termo o valor = f(0). Deste modo
Lf
= sLf f(0) (6.14)

A transformada de derivadas de ordem superior calcula-se aplicando a mesma
propriedade vrias vezes, por exemplo, a transformada da segunda derivada
igual a:
Lf
= sLf
(0) = s[sLf f(0)] f
(0) (6.15)
logo
Lf
= s
2
F(s) sf(0) f
(0) (6.16)
6.1.4 Transformada do produto f por e
at
: Deslocamento
em s
L
e
at
f(t)

0
f(t)e
(as)t
dt = F(s a) (6.17)
6.2 Transformadas de Funes Elementares
Transformada de f : f(t) = t A transformada de t
Lt =

0
te
st
dt (6.18)
Integrando por partes obtemos
Lt =
1
s
2
, s > 0 (6.19)
Transformada de f : f(t) = t
n
A transformada de t
n
, onde n um
nmero inteiro
Lt
n
=

0
t
n
e
st
dt (6.20)
Pode-se demonstrar por induo, usando a propriedade da derivada da trans-
formada, que
Lt
n
=
n!
s
n+1
, s > 0 (6.21)
Transformada de f : f(t) = te
at
Usando a propriedade da derivada da
transformada da funo f : f(t) = e
at
, obtemos
L
te
at
=
d
ds
1
s a
=
1
(s a)
2
, s > a (6.22)
Transformada de f : f(t) = sin bt e de f : f(t) = cos bt As transfor-
madas do seno e do coseno podem ser calculadas usando a transformada da
exponencial com a = ib
L
e
ibt
= Lcos(bt) + i sin(bt) =
1
s ib
=
s + ib
s
2
+ b
2
(6.23)
6.2 Transformadas de Funes Elementares 161
logo
L
e
ibt
=
s + ib
s
2
+ b
2
(6.24)
comparando as partes reais e imaginrias,
Lcos(bt) =
s
s
2
+ b
2
, s > 0 (6.25)
Lsin(bt) =
b
s
2
+ b
2
, s > 0 (6.26)
Exerccio 20 Mostre que
1.
Lt sinh kt =
k
(s
2
k
2
)
2
, s > [k[ (6.27)
2.
Lt cosh kt =
s
(s
2
k
2
)
2
, s > [k[ (6.28)
Sugesto: Recorde que cosh kt =
e
kt
+e
kt
2
e que sinh kt =
e
kt
e
kt
2
.
Exerccio 21 Mostre que
1.
Lt sin kt =
2ks
(s
2
+ k
2
)
2
(6.29)
2.
Lt cos kt =
s
2
k
2
(s
2
+ k
2
)
2
(6.30)
Sugesto: Use a propriedade da derivada da transformada de uma funo
apropriada.
Exerccio 22 Verique que so verdadeiras as armaes
1.
L
1
1
s
3
=
1
2
t
2
(6.31)
Figura 6.1: Grco de H
1
2.
L
1
1
s + 3
= e
3t
(6.32)
3.
L
1
4
s
2
+ 16
= sin 4t (6.33)
Transformada da funo de Heaviside Seja a um nmero real. De-
namos a funo salto, descontnua em t = a, que toma o valor 0 esquerda de
a e o valor 1 direita de a. Esta funo designa-se por funo de Heaviside
2
.
H
a
(t) =
0, t < a
1, t a
(6.34)
A gura 6.1 mostra o grco de H
1
.
Exemplo 98 A funo cujo grco se ilustra na gura 6.2
f (t) =
1, t < 1
1, 1 t 1
3 t 1
(6.35)
escreve-se de modo simples como combinao linear de funes de Heaviside,
f(t) = 1 + 2H
1
(t) + 2H
1
(t) (6.36)
Figura 6.2: Grco de f(t) = 1 + 2H
1
(t) + 2H
1
(t)
Calculemos a transformada de Laplace da funo de Heaviside, usando a
denio.
LH
a
(t) =

0
H
a
(t)e
st
dt =

a
e
st
dt (6.37)
Ora,

a
e
st
dt = lim
b
e
st
s
t=b
t=a
=
e
sa
s
(6.38)
Logo,
LH
a
(t) =
e
sa
s
, s > 0, a > 0 (6.39)
Transformada de uma funo transladada em t A gura 6.3 mostra
o grco de uma funo f e da mesma funo transladada para a esquerda
uma unidade.
Admitamos que Lf(t) existe para s > c. Calculemos LH
a
(t)f(t a).
LH
a
(t)f(t a) =

a
f(t a)e
st
dt (6.40)
Por outro lado, pela denio de Lf(t) temos que
Lf(t) =

a
f()e
s
d (6.41)
2
Olivier Heaviside(1850-1925)
Figura 6.3: Grco de f e de H
1
(t)f(t 1)
Multiplicando ambos os membros desta equao por e
as
obtemos
e
as
F(s) =

a
f()e
s(+a)
d (6.42)
fazendo agora t = + a obtemos,
e
as
F(s) =

a
f(t a)e
st
d = LH
a
(t)f(t a) (6.43)
Donde
LH
a
(t)f(t a) = e
as
F(s) (6.44)
Exemplo 99 Calcular Lg(t) onde
g (t) =
0, t < 3
t
2
, t 3
(6.45)
Observemos que g(t) = H
3
(t)f(t 3) onde f(t) = (t + 3)
2
. Deste modo,
F(s) = Lf(t) = L
t
2
+ 6t + 9
=
2
s
3
+
6
s
2
+
9
s
e portanto
Lg(t) = LH
3
(t)f(t 3) = e
3t
2
s
3
+
6
s
2
+
9
s

Transformada da funo de Delta de Dirac Em Fsica, uma fora
impulsiva uma fora f que actua durante um intervalo de tempo a
t b. Um exemplo de uma fora impulsiva a fora na bola quando um
jogador executa um remate. Trata-se de um impacto quase instantneo. Em
situaes deste tipo o principal efeito da fora depende do impulso da fora
no intervalo [a, b], isto do integral
b
a
f(t)dt (6.46)
Denimos a funo impulso unitrio como sendo a funo que produz
um impulso igual a 1,
b
a
f(t)dt = 1 (6.47)
Exemplo 100 A funo f(t) =
Ha(t)H
b
(t)
ba
um impulso unitrio em [a, b]
Consideremos agora a funo
d
a,
(t) =
, a t < a +
0, casocontrrio
(6.48)
Se b a + ento
b
a
f(t)dt =
a+
a
f(t)dt = 1 (6.49)
e portanto a funo d
a,
tem impulso unitrio em [a, b]. Podemos tambm
armar que

a
f(t)dt =
a+
a
f(t)dt = 1 (6.50)
Se pretendemos modelar um impulso instantneo natural fazer 0.
Denindo
a
(t) = lim
0
d
a,
(t) (6.51)
com a 0 obtemos a funo delta de Dirac
3
, funo que nula em todos
os pontos diferentes de a e innita em a e
a
(t)dt = 1. (6.52)
3
Paul Dirac (1902-1984)
Uma propriedade importante da funo delta de Dirac que, se g uma
funo contnua ento

0
g(t)
a
(t)dt = g(a). (6.53)
Se considerarmos o caso particular de g : g(t) = e
st
segue-se que

0
e
st
a
(t)dt = e
as
. (6.54)
e portanto
L
a
(t) = e
as
, a 0. (6.55)
6.3 Equaes Diferenciais e Transformada de
Laplace
A transformada de Laplace permite transformar uma equao diferencial
linear, com coecientes constantes numa equao algbrica. Resolvendo a
equao algbrica, obtemos a soluo da equao diferencial atravs da trans-
forma inversa de Laplace.
Exemplo 101 Consideremos o problema do valor inicial:
y
+ 4y = 8
2
(t), y(0) = 3, y
(0) = 0 (6.56)
Seja Y (s) = Ly. Ento
Ly
= sY (s) 3 (6.57)
Ly
= s
2
Y (s) 3s (6.58)
Aplicando a transformada de Laplace aos dois membros da equao e aten-
dendo s condies iniciais obtemos:
s
2
Y (s) + 4Y (s) 3s = L8
2
(t) (6.59)
mas
L8
2
(t) = 8e
2s
(6.60)
6.3 Equaes Diferenciais e Transformada de Laplace 167
A soluo da equao algbrica
Y (s) =
3s
s
2
+ 4
+
8e
2s
s
2
+ 4
(6.61)
Recordando as transformadas das funes seno e coseno assim como o a
transformada de uma translao, obtemos a soluo do PVI,
x(t) = 3 cos 2t + 4H
2
sin 2(t 2). (6.62)
Exemplo 102 Consideremos o problema do valor inicial:
y
10y
+ 9y = 5t, y(0) = 1, y
(0) = 2 (6.63)
Ly
= sY (s) y(0) (6.64)

Ly
= s
2
Y (s) sy(0) y
(0) (6.65)
s
2
Y (s) 10sY (s) + 9Y (s) + s 12 = L5t (6.66)
Observemos que
L5t =
5
s
2
(6.67)
e portanto obtemos a equao algbrica
s
2
10s + 9
Y (s) + s 12 =
5
s
2
(6.68)
Esta equao pode ser facilmente resolvida,
Y =
5
(s 1)(s 9)s
2
+
12 s
(s 1)(s 9)
(6.69)
A soluo do problema do valor inicial a transformada inversa desta funo.
Combinando os 2 membros, obtemos
Y =
5 + 12s
2
s
3
(s 1)(s 9)s
2
(6.70)
Para tal vamos decompor a fraco em fraces mais simples.
Y =
A
s
+
B
s
2
+
C
(s 9)
+
D
(s 1)
(6.71)
onde A, B, C e D so constantes calculadas comparando as duas equaes:
5+12s
2
s
3
= As(s9)(s1)+B(s9)(s1)+Cs
2
(s1)+Ds
2
(s9) (6.72)
o que conduz ao sistema
s = 0 5 = 9B (6.73)
s = 1 16 = 8D (6.74)
s = 9 248 = 648C (6.75)
s = 2 45 = 14A +
4345
81
(6.76)
ou seja,
B =
5
9
(6.77)
D = 2 (6.78)
C =
31
81
(6.79)
1 =
50
81
(6.80)
Deste modo,
Y =
50
81
1
s
+
5
9
1
s
2
+
31
81
1
(s 9)
2
1
(s 1)
(6.81)
A transformada inversa de cada uma das fraces parciais facilmente identi-
cada, usando as transformadas de Laplace anteriormente calculadas. Assim,
A soluo do PVI :
y(t) =
50
81
+
5
9
t +
31
81
e
9t
2e
t
(6.82)
Exemplo 103 Procuremos a soluo do problema do valor inicial:
y
4y
+ 4y = e
2t
sin(2t), y(0) = 0, y
(0) = 0 (6.83)
Ly
= sY (s) y(0) (6.84)

Ly
= s
2
Y (s) sy(0) y
(0) (6.85)
s
2
Y (s) 4sY (s) + 4Y (s) = L
e
2x
sin(2x)
(6.86)
Observemos que
L
e
2x
sin(2x)
=
2
(s 2)
2
+ 4
(6.87)
s
2
Y 4sY + 4Y =
2
(s 2)
2
+ 4
(6.88)
Y =
2
[(s 2)
2
+ 4](s 2)
2
(6.89)
Para tal vamos decompor a fraco em fraces mais simples.
Y =
A
s 2
+
B
(s 2)
2
+
2C
(s 2)
2
+ 4
+
D(s 2)
(s 2)
2
+ 4
(6.90)
onde A, B, C e D so constantes calculadas comparando as duas equaes:
A = 0 B =
2
3
C =
1
3
D = 0 (6.91)
A transformada inversa de cada uma das fraces parciais facilmente identi-
cada, usando as transformadas de Laplace anteriormente calculadas. Assim,
L
1
2/3
(s 2)
2
=
2
3
te
2t
(6.92)
L
1
2/3
(s 2)
2
+ 4
=
1
3
sin (2t)e
2t
(6.93)
A soluo do PVI :
y(t) =
2t
3

1
3
sin(2t)
e
2t
(6.94)
Exemplo 104 Procuremos a soluo do problema do valor inicial:
y
+ 5y = 4 + H
2
(t)e
2(t2)
, y(0) = 2, y
(0) = 1 (6.95)
Ly
= sY (s) 2 (6.96)
Ly
= s
2
Y (s) 2s + 1 (6.97)
s
2
sY (s) + 5
Y (s) 2s + 3 = L
4 + H
2
(t)e
2(t2)
(6.98)
Observemos que
L
4 + H
2
(t)e
2(t2)
=
4
s
+
e
2s
(s + 2)
(6.99)
s
2
sY (s) + 5
Y (s) =
4
s
+
e
2s
(s + 2)
+ 2s 3 (6.100)
Y =
2s
2
3s + 4
s(s
2
s + 5)
+ e
2t
1
(s + 2)(s
2
s + 5)
(6.101)
Observemos que
2s
2
3s + 4
s(s
2
s + 5)
=
1
5
4
s
+
6s 11
s
2
s + 5
(6.102)
logo,
2s
2
3s + 4
s(s
2
s + 5)
=
1
5
4
s
+
6(s 1/2)
(s 1/2)
2
+ 19/4

8
(s 1/2)
2
+ 19/4
(6.103)
e que
1
(s + 2)(s
2
s + 5)
=
1
11
1
s + 2

s 3
s
2
s + 5
(6.104)
logo,
1
(s + 2)(s
2
s + 5)
=
1
11
1
s + 2
+
s 1/2
(s 1/2)
2
+ 19/4
+
5/2
(s 1/2)
2
+ 19/4
Calculando a transformada inversa obtemos a soluo do PVI,

y(t) =
4
5
+
e
t/2
5
6 cos
19
2
t
16
19
sin
19
2
t
+
+
H
2
(t)
11
e
2t
cos
19
2
t +
5
19
sin
19
2
t
(6.105)
Exerccio 23 Resolver os seguintes problemas do valor inicial
1.
y
+ 4y = 0, y(0) = 5, y
(0) = 0 (6.106)
2.
y
+ 4y =
0
(t), y(0) = 0, y
(0) = 0 (6.107)
3.
y
+ 4y =
0
(t) +
(t), y(0) = 0, y
(0) = 0 (6.108)
4.
y
+ 4y =
2
(t), y(0) = 3, y
(0) = 0 (6.109)
5.
y
+ 4y
+ 3y = 1, y(0) = 0, y
(0) = 0 (6.110)
6.
y
+ y = sin 2t, y(0) = 0, y
(0) = 0 (6.111)
Funo Transformada
f(t) F(s)
1
1
s
t
n
n!
s
n+1
e
at 1
sa
t
n
e
at n!
(sa)
n+1
cos(bt)
s
s
2
+ b
2
sin(bt)
b
s
2
+ b
2
cosh(bt)
s
s
2
b
2
sinh(bt)
b
s
2
b
2
e
at
f(t) F(s a)
f
(t) sF(s) f(0)

f
(t) s
2
F(s) sf(0) f
(0)
t
0
f(u) du
1
s
F(s)
tf(t)
dF
ds
f(t)
t

s
F(r)dr
H
a
(t) e
as
H
a
(t)f(t a) e
as
F(s)
a
(t) e
as
f
t
a
a F(as)
Tabela 6.1: Tabela das Transformadas de Laplace
Exerccios
1. Verique se as funes dadas denidas num intervalo I R so soluo
das equaes diferenciais de primeira ordem. Em caso armativo in-
dique um intervalo I.
(a) y(t) = 5e
t
2
, y
= 2ty
(b) y(t) =
1
t
, y
= t
2
+ y
2
(c) y(t) = 2 cos t , y
+ ty = 0
(d) y(t) = Kt, K R, ty
y = 0
2. Verique que as funes dadas denidas num intervalo I R so
soluo das equaes diferenciais de primeira ordem. Determine a con-
stante C de modo a obter solues do PVI dado. Indique um intervalo
I.
(a) y(t) = C sin t , y
= y cot t , y(
2
) = 2
(b) y(t) = Ce
t
+ t 1 , y
= t y , y(0) = 10
(c) y(t) = 2
1+Ce
4t
1Ce
4t
, y
= y
2
4 , y(0) = 6
(d) y(t) =
1
t+C
, y
= y
2
, y(0) =
1
2
3. Usando o teorema da funo implcita, verique que a equao
3t
2
y ty
3
+ 2y
2
= 2
dene de modo implcito uma funo y = y(t) numa vizinhana de
(0, 1). Verique que y soluo do PVI
(6ty y
3
) + (4y + 3t
2
3ty
2
)y
= 0, y(0) = 1
174 Exerccios
4. Escreva uma equao diferencial que traduza os seguintes problemas e
de um modo intuitivo tente descrever as solues:
(a) O declive da recta tangente ao grco da funo derivvel f : R
R, y = f(x), no ponto (x, y) igual ao valor de y(x).
(b) O grco da funo derivvel f : R R, y = f(x), normal a
toda a curva na forma xy = K, K uma constante no nula.
(c) Todas as rectas normais ao grco da funo derivvel f : R R,
y = f(x), no ponto (x, y) passam pelo ponto (1, 1).
5. Escreva uma equao diferencial que modelize as seguintes situaes e
faa se possvel uma anlise qualitativa.
(a) A funo derivvel P : R R, y = P(t), indica o nmero de
indivduos de uma dada populao P no instante t. Sabe-se que
a variao da populao no tempo proporcional raiz quadrada
de P.
(b) A acelerao de um determinado carro, a =
dv
dt
, v a sua velocidade
escalar proporcional diferena entre 300Km/h e a velocidade
do carro. A velocidade inicial v
0
.
6. Construa um modelo matemtico para o problema do movimento da
queda livre de um corpo de massa m.
7. Analise os campos de direco mostrados na gura E1 e associe cada
campo a uma das equaes diferenciais de primeira ordem. Identique
as equaes diferenciais autnomas e desenhe as respectivas linhas de
fase.
(a) y
= y(2 y)
(b) y
= y(4 t
2
)
(c) y
= y 2t
(d) y
= y
2
+ y 2
8. Usando as funcionalidades grcas da sua calculadora reproduza os
campos de direces do exerccio anterior.
175
Figura E1: Retratos de Fase
176 Exerccios
9. Para cada uma das equaes diferenciais autnomas esboce a Linha de
Fase. Classique os pontos de equilbrio e descreva qualitativamente a
soluo dos PVI indicados:
(a) y
= 2y(1 y) , y(0) = 0 , y(0) = 2 , y(0) = 0.5

(b) y
= y
3
2y
2
+ y , y(0) = 0 , y(0) = 1.5 , y(0) = 0.5 , y(0) =
0.5 , y(1) = 0.5
(c) S
=
1
1S
, S(0) = 0 , S(0) = 5
(d) P
= 0.4P(1
P
30
) , P(0) = 30 , P(0) = 20 , P(0) = 40
10. Usando as funcionalidades grcas da sua calculadora trace as solues
dos PVI do exerccio anterior.
11. Admita que a evoluo de uma populao de peixes num lago dada
por
dP
dt
= 0.4P(1
P
30
)
e que no instante t = 5 foi introduzida uma cota relativa de pesca de
5% por ano.
(a) Esboce a Linha de fase para 0 < t < 5.
(b) Escreva a equao diferencial para t 5 e esboce a Linha de fase.
(c) Descreva o comportamento das solues da equao diferencial que
satisfazem as condies iniciais. (A) P(0) = 30 e (B) P(0) = 20.
12. Considere a seguintes equaes diferenciais com parmetro k. Para
cada uma analise a existncia de valores de bifurcao, esboce um dia-
grama de bifurcao e classique os pontos de equilbrio.
(a) y
= y
2
k
2
(b) y
= y
2
ky + 1
(c) y
= y
4
ky
2
13. Construa os primeiros iterados de Picard para o PVI y
= 2t(y +
1), y(0) = 0. Verique que convergem para a soluo do PVI, y(t) =
e
t
2
1.
177
14. Resolva as seguintes equaes diferenciais de variveis separveis.
(a) h
=
0.01
h
(b) x
=
x
t
(c) y
= y
2
4
(d) 2
ty
1 y
2
(e) (t
2
xt
2
)x
+ x
2
+ tx
2
= 0
(f) y
=
t
2
+2
y
(g) tx
x = x
3
(h) y
=
x2
2(y1)
15. Resolva os PVI indicados:
(a) h
=
0.01
h, h(0) = 2
(b) y
= y
2
4 , y(0) = 4; y(0) = 4
16. Admita que a evoluo de uma populao de peixes num lago dada
por
dP
dt
= 0.4P(1
P
30
)
Resolva os PVI
(a) P(0) = 30
(b) P(0) = 20
17. Resolva o PVI y
= 2t(y + 1), y(0) = 0. [ver exerccio 13]

18. Considere a equao diferencial

1 + x
2
y
= xy
3
. Resolva os PVI
(a) y(0) = 0
(b) y(0) = 2
19. Resolva as seguintes equaes diferenciais lineares de primeira ordem.
(a) x
= x 3e
t
(b)
dy
dx
+
2y
x
= x
3
178 Exerccios
(c)
dy
dx
= y tan x + cos x
(d) x
= 5x + sin t
20. Resolva os PVI indicados:
(a) x
= x 3e
t
, x(0) = 0
(b)
dy
dx
+
2y
x
= x
3
, y(1) = 2
(c)
dy
dx
= y tan x + cos x, y(0) = 1
(d) x
= 5x + sin t, x(0) = 1
21. Resolva as seguintes equaes diferenciais averiguando se se trata de
uma equao exacta ou redutvel a exacta.
(a) 2xydx + (1 + x
2
)dy = 0
(b) ydx xdy = 0
(c) (1 + e
t
)y (t + e
t
)y
= 0
22. Resolva as seguintes equaes diferenciais efectuando a mudana de
varivel indicada.
(a) y
= (x + y)
2
, x + y = u
(b) yy
=
y
2
t
+
t1
2
, y
2
= u
(c) y
= y
y
2
t
+
y
t
, y = ut
(d) y
+ xy = xy
2
, z = y
12
23. Determine a famlia de curvas cujas trajectrias so ortogonais a.
(a) x
2
+ 4y
2
= a
2
(b) y
2
= bt
24. Considere o PVI y
= xy, y(0) = 1 Determine uma soluo aproximada

no instante t = 1 usando um passo h = 0.5 e
(a) o mtodo de Euler
(b) o mtodo de Runge-Kutta de segunda ordem
179
Compare os resultados obtidos com a soluo exacta e comente.
25. Use o o mtodo de Runge-Kutta de quarta ordem e um passo h = 0.1
para calcular a soluo do PVI y
= 1 + x + y, y(0) = 0, 0 x 1.
26. Verique se a soluo indicada y
1
uma soluo da equao diferencial
dada e em caso armativo indique o domnio.
(a) y
4y
+ 4y = 0 , y
1
(t) = e
4t
(b) y
4y
+ 4y = 0 , y
1
(t) = e
2t
(c) y
4y
+ 4y = 0 , y
1
(t) = te
2t
(d) ty
+ y
= 0 , y
1
= ln(t)
(e) t
2
y
+ 2ty
6y = 0 , y
1
(t) = t
2
27. Considere o problema de valor inicial de 3
a
ordem
t
3
y
(3)
t
2
y
+ 2ty
2y = 0, y(1) = 3 , y
(1) = 2 , y
(1) = 1
(a) Mostre que o PVI admite soluo nica em (R
+
).
(b) Mostre que y
1
(t) = t, y
2
(t) = t ln(t) e y
3
(t) = t
2
so solues,
linearmente independentes, da equao diferencial dada .
(c) Encontre constantes c
1
, c
2
e c
3
tal que y(t) = c
1
y
1
+ c
2
y
2
+ c
3
y
3
seja soluo do PVI.
(d) Escreva a soluo do PVI, indicando o domnio.
28. Nos problemas que se seguem so dados um problema de valor inicial
associado a uma equao diferencial linear e homognea de segunda
ordem e um par de solues y
1
e y
2
. Para cada um,
Verique que o PVI admite soluo nica
Verique que y
1
e y
2
so solues, linearmente independentes, da
equao diferencial dada
Encontre a soluo do PVI, y(t) = c
1
y
1
+ c
2
y
2
(a) y
y = 0 , y(0) = 0 , y
(0) = 5 , y
1
(t) = e
t
, y
2
(t) = e
t
(b) y
+ y
= 0 , y(0) = 2 , y
(0) = 8 , y
1
(t) = 1 , y
2
(t) = e
t
180 Exerccios
(c) y
+ 4y = 0 , y(0) = 3 , y
(0) = 8 , y
1
(t) = cos(2t) , y
2
(t) = sin(2t)
(d) y
3y
+ 2y = 0 , y(0) = 1 , y
(0) = 0 , y
1
(t) = e
t
, y
2
(t) = e
2t
(e) y
10y
+25y = 0 , y(0) = 3 , y
(0) = 13 , y
1
(t) = e
5t
, y
2
(t) = te
5t
29. Nos problemas que se seguem verique se as funes dadas formam um
conjunto fundamental de solues da equao diferencial no intervalo
indicado.
(a) y
12y = 0 , y
1
(t) = e
3t
, y
2
(t) = e
4t
, (R)
(b) 4y
4y
+ y = 0 , y
1
(t) = e
t
, y
2
(t) = te
t/2
, (R)
(c) y
2y
+ 5y = 0 , y
1
(t) = e
t
cos(2t) , y
2
(t) = e
t
sin(2t) , (R)
(d) t
2
y
6ty
+ 12y = 0 , y
1
(t) = t
3
, y
2
(t) = t
4
, (R
+
)
(e) y
(4)
+ y
= 0 , y
1
(t) = 1 , y
2
(t) = t , y
3
(t) = cos(t) , y
4
(t) =
sin(t) , (R)
30. Mostre que y(t) =
1
t
soluo de y
+ y
2
= 0 mas y(t) =
2
t
no . Isto
contraria o princpio da sobreposio? Comente.
31. Mostre que quer y
1
(t) = 1 quer y
2
(t) =
t so soluo de yy
+(y
)
2
= 0
mas y(t) = y
1
(t) + y
2
(t) no . Isto contraria o princpio da so-
breposio? Comente.
32. Nos problemas seguintes indicada uma equao linear de segunda
ordem e uma soluo dessa equao. Use o mtodo da reduo de
ordem para encontrar uma segunda soluo linearmente independente
da anterior.
(a) y
4y = 0 , y
1
(t) = e
2t
(b) y
3
t
y
+
4
t
2
y = 0 , y
1
(t) = t
2
33. Resolva as seguintes equaes lineares homogneas de coecientes cons-
tantes
(a) y
+ y
6y = 0
(b) y
6y
+ 9y = 0
(c) y
2y
+ 5y = 0
181
(d) y
+ 2y
y = 0
(e) y
3y
+ 4y = 0
(f) y
(4)
+ y
= 0
34. Seja k uma constante real. Escreva a soluo geral da equao diferen-
cial y
+ k
2
y = 0.
35. Encontre a soluo para cada um dos Problemas de valor inicial seguintes:
(a) y
3y
4y = 0 , y(0) = 1 , y
(0) = 0
(b) 2y
+ y
10y = 0 , y(0) = 5 , y
(0) = 2
(c) y
6y
+ y = 0 , y(0) = 1 , y
(0) = 1
(d) y
+ y
+ 2y = 0 , y(0) = 1 , y
(0) = 2
36. Encontre a soluo para cada um dos Problemas de valores na fronteira:
(a) y
10y
+ 25y = 0 , y(0) = 1 , y(1) = 0

(b) y
+ 4y = 0 , y(0) = 0 , y() = 0
(c) y
2y
+ 2y = 0 , y(0) = 1 , y() = 0
37. Considere a equao diferencial de Euler t
2
y
+ aty
+ by = 0 em R
+
(a) Mostre que y(t) = t
m
uma soluo da equao diferencial de
Euler desde que m
2
+ (a 1)m + b = 0.
(b) Resolva o PVI t
2
y
2ty
4y = 0, y(1) = 1, y
(1) = 4
(c) Suponha que (a 1)
2
= 4b. Usando o mtodo da reduo de
ordem, mostre que y
1
(t) = t
(1a)/2
ln(t) a segunda soluo da
equao.
(d) Resolva o PVI 4t
2
y
+ 8ty
+ y = 0, y(1) = 1, y
(1) = 1/2
38. Indicar, para cada caso, a forma da soluo particular para a equao
y
+ 4y
+ 13y = g(t) sendo

(a) g(t) = t
2
(b) g(t) = t sin(t)
182 Exerccios
(c) g(t) = t
2
e
t
(d) g(t) = e
2t
(e) g(t) = sin(3t)
(f) g(t) = e
2t
sin(3t)
39. Determine a soluo geral de cada uma das seguintes equaes lineares
no homogneas de coecientes constantes.
(a) y
+ 2y
+ y = e
t
(b) y
+ y = cos(2t)
(c) y
+ y
6y = sin(t) + te
2t
(d) y
2y = 3t + 4
(e) y
+ 4y = 3t
3
(f) y
2y
+ 2y = e
t
sin(t)
(g) y
2y
+ y = e
t
+ e
2t
40. Determine a soluo geral de cada uma das seguintes equaes lineares
no homogneas utilizando o mtodo da variao dos parmetros.
(a) y
+ 9y =
1
4 sin(3t)
(b) y
+ y = sec(t)
(c) y
y =
2
1 + e
t
41. Resolva as seguintes equaes diferenciais no lineares.
(a) y
= 2t(y
)
2
(b) yy
= (y
)
2
42. Resolva as seguintes equaes diferenciais lineares procurando solues
em forma de srie.
(a) y
+ ty = 0
(b) y
(1 + t)y = 0
183
43. Considere a equao diferencial y
+ 4y = f(x)
(a) Encontre a soluo geral da equao homognea associada.
(b) Seja f tal que f(x) = xe
x
. Determine a soluo geral da equao
no homognea usando,
i. o mtodo dos coecientes indeterminados
ii. o mtodo da variao do parmetro
(c) Resolva o problema de valor inicial
y
+ 4y = xe
x
, y(0) = 1, y
(0) = 0
44. Considere a equao diferencial y
y = 0 e seja a R.
(a) Encontre a soluo da equao que satisfaz y(0) = a y
(0) = 2.
(b) Para que valor de a a soluo do PVI
y
y = 0, y(0) = a y
(0) = 2
tende para zero quando t tende para innito?
45. Considere a equao diferencial xy
= 3x
2
.
(a) Encontre a soluo geral da equao usando a mudana de va-
rivel, u = y
.
(b) Encontre a soluo do PVI
xy
= 3x
2
, y(1) = 1 y
(1) = 1
46. Transforme em sistema as seguintes equaes diferenciais:
(a) x
+ 2x
x = 0
(b) x
+ (x
)
2
= 0
(c) x
(4)
+ x
= 0
47. Resolva, por eliminao, os sistemas
(a)
(t) = 3x(t) y(t)

y
(t) = x(t) + y(t)

184 Exerccios
(b)
(t) = 7x(t) + y(t)

y
(t) = 2x(t) 5y(t)

48. Resolva os problemas de valor inicial seguintes:
(a) x
2 1
1 2
x, x(0) =
3
2
(b) x
2 1
4 2
x, x(0) =
2
1
49. Determine a soluo geral dos sistemas de equaes

(a)
(t) = 2x(t) + 2y(t)

y
(t) = x(t) + 3y(t)

(b)
(t) = x(t) 4y(t)

y
(t) = x(t) + y(t)

(c)
(t) = 3x(t) y(t)

y
(t) = x(t) + y(t)

(d)
(t) = 7x(t) + y(t)

y
(t) = 2x(t) 5y(t)

50. Determine a soluo geral dos sistemas de equaes
(a) x
1 1 0
1 2 1
0 3 1
x sabendo que os pares prprios so:
1, [1, 0, 1]
T
2, [1, 1, 3]
T
3, [1, 4, 3]
T
(b) x
1 1 2
1 1 0
1 0 1
1, [0, 2, 1]
T
1 + i, [i, 1, 1]
T
1 i, [i, 1, 1]
T

185
(c) x
5 4 0
1 0 2
0 2 5
0, [4, 5, 2]
T
5, [2, 0, 1]
T
e que o valor prprio 5 tem multiplicidade 2.

51. Considere o sistema linear
(t) =
1
4
x(t) + 2y(t)
y
(t) = 2x(t)
1
4
y(t)
(a) Sabendo que os pares prprios associados matriz do sistema so :
1/4 + 2i, [i, 1]

T
1/4 2i, [i, 1]

T
, escreva a soluo geral

do sistema;
(b) Encontre a soluo que satisfaz a condio inicial
x(0) = 2, y(0) = 3
(c) Esboce os grcos das solues do PVI da alnea (b) no plano tx
e t y usando as funcionalidades da mquina grca;
(d) Esboce a trajectria da soluo encontrada na alnea (b) no plano
x y
52. Considere o sistema linear
(t) = 4x(t) + y(t)

y
(t) = 2x(t) 3y(t)

(a) Encontre os valores prprios e os vectores prprios da matriz dos
coecientes do sistema;
(b) Escreva a soluo geral do sistema;
(c) Resolva o Problema de Valor Inicial x(0) = (1, 1)
T
(d) Represente a soluo desse PVI no plano da fase;
53. Resolva as seguintes equaes lineares homogneas com coecientes
constantes usando a equao caracterstica e compare as solues obti-
das reduzindo cada equao a um sistema linear de 1
a
ordem:
(a) x
+ x
6x = 0
186 Exerccios
(b) x
+ x
+ x/4 = 0
(c) x
4x = 0
(d) x
+ 4x = 0
54. Utilize o mtodo da variao dos parmetros resolver os seguintes Prob-
lemas de Valor Inicial:
(a)
(t)
y
(t)
3 1
1 3

x(t)
y(t)
4e
2t
4e
4t
, x(0) =
1
1
(b)
(t)
y
(t)
2 5
1 2

x(t)
y(t)
sin(t)
cos(t)
, x(0) =
0
0
Observao: Atenda a que a soluo do PVI

x
= Ax +F(t), x(t
0
) = x
0
x = (t)
1
(t
0
)x
0
+(t)
t
t
0
1
(s)F(s)ds
55. Considere a equao linear de coecientes constantes de 2
a
ordem
y
+ py
+ qy = 0
(a) Escreva o sistema linear de 1
a
ordem correspondente;
(b) Considere p = 0.
i. Determine os valores prprios e os vectores prprios da matriz
do sistema;
ii. Escreva a soluo geral do sistema;
iii. Determine e classique os pontos de equilbrio do sistema;
56. Resolva os sistemas de equaes lineares seguintes procedendo sucessi-
vamente aos seguintes passos:
187
determinao de duas solues linearmente independentes;
indicao da soluo geral;
indicao dos pontos de equilbrio;
estudo do comportamento assimpttico da soluo geral;
esboo do retrato de fase;
(a)
(t)
y
(t)
2 0
0 3

x(t)
y(t)
sabendo que os pares prprios so

[2, [1, 0]
T
], [3, [0, 1]
T
]
(b)
(t)
y
(t)
5 4
1 2

x(t)
y(t)

[1, [1, 1]
T
], [6, [4, 1]
T
]
(c)
(t)
y
(t)
5 1
1 5

x(t)
y(t)

[6, [1, 1]
T
], [4, [1, 1]
T
]
(d)
(t)
y
(t)
1 4
7 4

x(t)
y(t)

[8, [1, 7/4]
T
], [3, [1, 1]
T
]
188 Exerccios
(e)
(t)
y
(t)
0 1
1/4 0

x(t)
y(t)

[1/2i, [1, i/2]
T
], [1/2i, [1, i/2]
T
]
(f)
(t)
y
(t)
2 1
5 2

x(t)
y(t)

[2 + i
5, [i/5
5, 1]
T
], [2 i
5, [i/5
5, 1]
T
]
57. Para cada um dos sistemas autnomos pretende-se determinar e clas-
sicar os pontos de equilbrio. Para os sistemas no lineares, encontre
se possvel, sistemas lineares com comportamento local aproximado,
numa vizinhana dos pontos de equilbrio.
(a)
(t) = 2x(t) y(t)

y
(t) = x(t) 3y(t)

(b)
(t) = x(t) y(t)

y
(t) = x(t) + 3y(t) 4

(c)
(t) = x(t) 2y(t) + 3

y
(t) = x(t) y(t) + 2

(d)
(t) = 2x(t) 2y(t) 4

y
(t) = x(t) + 4y(t) + 3

(e)
(t) = 1 (y(t))
2
y
(t) = x(t) + 2y(t)

(f)
(t) = 2x(t) + y(t)

y
(t) = (x(t))
2
y(t)
58. Determine os pontos de equilbrio para os sistemas dados. Verique se
os sistemas autnomos so sistemas hamiltonianos. Em caso armativo
determinar a funo de estado.
189
Figura E2: Retratos de Fase: (a), (b) e (c)
Figura E3: Retratos de Fase: (a), (b) e (c)
(a)
(t) = y(t)
y
(t) = x
3
(t) x(t)
(b)
(t) = 1 y
2
(t)
y
(t) = x(t)(1 + y
2
(t))
(c)
(t) = x(t) 3y
2
(t)
y
(t) = y(t)
59. Analise os retratos de fase mostrados na gura 59 associados a sistemas
no lineares autnomos. Indique os que podem corresponder a sistemas
hamiltonianos. Justique a escolha.
60. Analise os retratos de fase mostrados na gura E3 associados a sistemas
no lineares autnomos. Indique os que podem corresponder a sistemas
potenciais. Justique a escolha.
190 Exerccios
61. Considere o sistema
(t) = x
2
(t) + 2x(t)y(t)
y
(t) = 2x(t)y(t) y
2
(t)
que depende do parmetro . Descreva em detalhe a bifurcao que
ocorre em = 0.
62. Encontre as transformadas de Laplace das funes denidas por:
(a) f(t) = t 2e
3t
(b) f(t) = sin 2t + cos 2t
(c) f(t) = te
t
63. Recorrendo a uma tabela de transformadas de Laplace, encontre as
transformadas inversas de
(a) F(s) =
5
s
4
(b) F(s) =
1
s
(c) F(s) =
3
s4
(d) F(s) =
53s
s
2
+9
(e) F(s) =
9+s
4s
2
(a) y
+ 4y = sin 3t, y(0) = y
(0) = 0
(b) y
+ 9y = 1, y(0) = y
(0) = 0
(c) y
+ 3y
+ 2y = t, y(0) = 0, y
(0) = 2
(d) y
+ 4y
+ 4y = t
2
, y(0) = y
(0) = 0
(e) y
(4)
+ 2y
+ y = 4te
t
, y(0) = y
(0) = y
(0) = y
(0) = 0
65. Usando a transformada de uma translao, encontre as transformadas
de Laplace das funes denidas por:
(a) f(t) = t
4
e
3t
(b) f(t) = e
2t
sin 3t
191
66. Usando a transformada de uma translao, encontre as transformadas
inversas de
(a) F(s) =
3
2s4
(b) F(s) =
s1
(s+1)
3
(c) F(s) =
s+2
s
2
+4s+5
(d) F(s) =
1
s
2
+4s+4
(a) y
+ 4y
+ 8y = e
t
, y(0) = y
(0) = 0
(b) y
4y = 3t, y(0) = y
(0) = 0
(c) y
+ 4y =
0
(t), y(0) = 0, y
(0) = 0
(d) y
+ 4y
+ 4y = 1 +
2
(t), y(0) = y
(0) = 0
(e) y
(3)
+ y
6y = 0, y(0) = y
(0) = y
(0) = 1
68. Resolva o problemas de valor inicial,
y
+ 4y = f(t), y(0) = y
(0) = 0
sendo f a funo denida por
f (t) =
cos 2t, 0 t < 2

t
2
, t 2
192 Exerccios
Exerccios de Escolha Mltipla
1. Assinale com uma cruz a armao correcta
1.1. A funo denida por x(t) = 2(t 1) soluo da equao difer-
encial
x
+ x
= 0
x
x = 0
tx
x 2 = 0
Nenhuma das anteriores
1.2. A funo denida por y(x) = 3e
2x
a soluo do problema do
valor inicial y
+ 2y = 0, y(x
0
) = y
0
com
y(1) = 2
y(3) = 0
y(0) = 3
Nenhuma das anteriores.
1.3. Seja a equao autnoma y
= f(y) em que f uma funo real

de varivel real cujo grco dado na gura anexa. Ento
y = 0 um poo
y = 0 uma fonte
y = 1 um poo
y = 1 uma fonte.
194 Exerccios de Escolha Mltipla
1.4. A equao diferencial y
(t) = ty 6
Uma equao de variveis separveis
Uma equao linear
Uma equao que tem por soluo uma famlia de rectas do
plano t y que passam pela origem
1.5. As solues da equao diferencial yy
= x formam uma famlia

de funes cujo grco uma famlia de:
elipses
parbolas
hiprboles
circunferncias.
1.6. A equao diferencial x
= 2x
2
(x 2):
No tem pontos de equilbrio
Um dos pontos de equilbrio um poo
Um dos pontos de equilbrio um ponto de sela
1.7. A funo denida por y(t) = t
2
4 soluo da equao diferencial
y
+ 2 = 0
y
y + 4 = 0
ty
2y 8 = 0
1.8. A funo denida por y(t) = 2 t a soluo do problema do
valor inicial ty
+ t = 0, y(t
0
) = y
0
com
y(2) = 1
y(3) = 1
y(0) = 2
195
1.9. Seja a equao diferencial y
=
1
y4
. Ento
y = 4 uma fonte
y = 4 um poo
A equao no tem pontos de equilbrio
1.10. A equao diferencial (1 + e
x
)y
(x) = e
x
Uma equao de variveis separveis

Uma equao linear
Uma equao que admite a soluo y(x) = 1
1.11. O campo de direces dado pela gura anexa est associado
equao diferencial:
y
(x) = y(y 2)
y
(x) = y
2
7y + 10
y
(x) = y
2
6y 5
y
(x) = xy
2
.
= x
3
4x
2
+ 4x:
Um dos pontos de equilbrio um poo
Um dos pontos de equilbrio uma fonte
1.13. A funo, y(x) = e
x
e
x
soluo de que equao diferencial,
y
= y + 2e
x
;
y
= y + sinh x; (sinh x =
e
x
e
x
2
)
y
= 3y;
y
= x y;
1.14. A funo, y(x) =
(x2)
3
3
a soluo do problema de valor inicial,
y
= 2x + 1, y(0) = 3;
y
= (x 2)
2
, y(2) = 0;
y
=

x; y(1) = 1
nenhuma das anteriores;
1.15. Seja a equao autnoma, y
= f(y) em que f funo real de

varivel real com grco dado na gura. Ento:
O ponto y = 1 um poo;
Ambos os pontos de equilibrio so es-
tveis;
O ponto y = 1 uma fonte;
= y
2
,
linear de primeira ordem;
no admite solues negativas;
admite como soluo no nula uma famlia de hiprboles;
1.17. A equao diferencial, y
= 2xy
uma equao autnoma;
linear de primeira ordem;
Admite a soluo denida por y(x) = 3e
x
;
Nenhuma das anteriores;
197
1.18. O retrato de fase da gura corresponde equao diferencial
autnoma,
y
= y
2
;
y
= y(4 y
2
);
y
= y
2
(4 y);
y
= y(4 + y)
2
;
1.19. A funo, y(x) =
1
1+x
2
soluo de que equao diferencial,
y
= y arctan x;
y
+ 2xy
2
= 0;
y
= 3y x;
y
= x
2
y;
1.20. A funo, y(x) =
1
2
(1 + e
2x2
) a soluo do problema de valor
inicial,
y
= 2x + 1, y(0) = 3;
y
= (x 5)
2
, y(2) = 1;
y
= 1 + 2y; y(1) = 1
y
=
1
x
2
; y(1) = 1
1.21. Seja a equao autnoma, y
= f(y) em que f funo real de

varivel real com grco dado na gura. Ento:
Ambos os pontos de equilbrio so es-
tveis;
O ponto y = 1 uma fonte;
= y,
no tem soluo;
no admite solues negativas;
as solues no nulas no possuem extremos locais;
= 2xy
2
,
uma equao linear;
uma equao de varivel separveis;
simultaneamente uma equao linear e uma equao de var-
ivel separveis;
1.24. O retrato de fase da gura corresponde equao diferencial
autnoma,
y
= y
2
;
y
= y
3
;
y
= (y 1)y
4
;
1.25. A equao diferencial associada famlia de curvas ortogonais a
x
2
+ 4y
2
= a
2
=
x
4y
;
y
=
4y
x
;
y
=
4x
y
;
y
= 4xy;
199
1.26. A equao diferencial de segunda ordem linear e homognea de
coecientes constantes cujo espao de soluo gerado por 'e
2t
, e
3t
`
5y
6y = 0;
y
+ 5y
+ 6y = 0;
y
6y
+ 5y = 0;
y
4y
+ 20y = 0;
4y
+ 20y = 0 tem como soluo geral

y(t) = c
1
e
6t
+ c
2
e
2t
;
y(t) = c
1
e
2t
cos(4t) + c
2
e
2t
sin(4t);
y(t) = c
1
e
4t
cos(2t) + c
2
e
4t
sin(2t);
y(t) = c
1
e
6t
+ c
2
e
2t
;
1.28. Uma soluo particular da equao diferencial y
+ 4y = 3t
2
y(t) =
3
8
t
2
3
4
;
y(t) = e
2t
+ te
2t
;
y(t) = cos(2t) + sin(2t);
y(t) =
3
4
t
2
3
8
;
12y
+ 36y = e
6t
sin(t) admite uma
soluo particular com a forma
c
1
e
6t
sin(t);
c
1
e
6t
sin(t) + c
2
e
6t
cos(t);
t (c
1
e
6t
sin(t) + c
2
e
6t
cos(t))
t
2
(c
1
e
6t
sin(t) + c
2
e
6t
cos(t));
1.30. A equao diferencial, (t
2
1)y
+ (t
2
1)y
+ y = 0,
tem uma soluo com a forma y =
c
n
t
n
;
no tem pontos singulares;
c
n
(t 1)
n
;
1.31. O sistema no linear,
= 4 x
2
4y
2
y
= y
2
x
2
+ 1
no tem pontos de equilbrio;
tem 3 pontos de equilbrio para alm da origem;
tem 4 pontos de equilbrio;
1.32. Para o sistema linear,
= x 3y
y
= 3x + 7y
a origem
um ponto de equilbrio estvel;
um ponto de equilbrio atractor;
um ponto de equilbrio repulsor;
1.33. As funes x
1
=
3
3
e
4t
e x
2
=
3
3
e
4t
so duas solues
linearmente independentes do sistema bidimensional linear de co-
ecientes constante x
= Ax. A trajectria do PVI que satisfaz

x(0) = 1, y(0) = 1
aproxima-se da origem quando t +;
afasta-se da origem quando t +;
um ponto estacionrio;
201
1.34. O retrato de fase da gura corresponde ao sistema bidimensional
linear x
= Ax em que os valores prprios de A so

imaginrios puros;
reais de sinais contrrios;
complexos com parte real positiva;
complexos com parte real negativa;
1.35. A matriz de um sistema linear de segunda ordem tem um nico
valor prprio igual a 3 e dois vectores prprios (1, 0)
T
e (0, 1)
T
.
Que tipo de ponto de equilbrio a origem?
ponto de sela;
n prprio estvel;
n prprio instvel;
1.36. Os vectores (1, 2)
T
e (2, 1)
T
so vectores prprios da matriz
A =
3 2
2 2
.
Que tipo de ponto de equilbrio a origem no sistema x
= Ax?
ponto de sela;
n repulsivo;
n atractivo;
1.37. O sistema no linear
(t) = y(t) y
2
(t)
y
(t) = x(t)
um sistema
potencial;
hamiltoniano;
sem pontos de equilbrio;
1.38. Para sistema no linear
(t) = y
2
(t)
y
(t) = x(t)(1 + y
2
(t))
dependente do parmetro real . Podemos armar que
No tem pontos de equilbrio;
O nmero de pontos de equilbrio depende do valor de ;
Tem dois pontos de equilbrio;
8y
+ 16y = e
4t
cos(t) admite uma
soluo particular com a forma
c
1
e
4t
cos(t);
c
1
e
4t
sin(t) + c
2
e
4t
cos(t);
t (c
1
e
4t
sin(t) + c
2
e
4t
cos(t))
t
2
(c
1
e
4t
sin(t) + c
2
e
4t
cos(t));
1.40. A equao diferencial, t
2
y
+ t
2
y
+ y = 0,
c
n
t
n
;
no tem pontos singulares;
c
n
(t 1)
n
;
203
= 4x + 2y
y
= 3x y
a origem
1.42. As funes x
1
=
3
3
e
4t
e x
2
=
3
3
e
4t
so duas solues
linearmente independentes do sistema bidimensional linear de co-
ecientes constante x
= Ax. A trajectria do PVI que satisfaz

x(0) = 1, y(0) = 1
aproxima-se da origem quando t +;
afasta-se da origem quando t +;
um ponto estacionrio;
linear x

complexos;
ambos valores com parte real posi-
tiva;
1.44. A matriz de um sistema linear de segunda ordem tem um nico
valor prprio igual a 3 e dois vectores prprios (1, 0)
T
e (0, 1)
T
.
Que tipo de ponto de equilbrio a origem?
ponto de sela;
n prprio instvel;
n prprio estvel;
1.45. Os vectores prprios da matriz
A =
2 2
3 2
so complexos. Que tipo de ponto de equilbrio a origem no

sistema x
= Ax?
centro;
foco repulsivo;
foco atractivo;
(t) = y(t)
y
(t) = x(t) x
2
(t)
um sistema
potencial;
hamiltoniano;
sem pontos de equilbrio;
205
(t) = y(t)(1 + x
2
(t))
y
(t) = x
2
(t)
dependente do parmetro real . Podemos armar que
No tem pontos de equilbrio;
O nmero de pontos de equilbrio depende do valor de ;
Tem dois pontos de equilbrio;
1.48. Para a equao diferencial x
= x
3
+ 4x
2
4x, os pontos de
equilbrio so
Trs fontes
um poo e um ponto de sela
uma fonte e um ponto de sela
1.49. A equao diferencial associada famlia de curvas ortogonais a
y = Cx
2
=
x
2y
;
y
=
2y
x
;
y
=
2x
y
;
y
= 2xy;
t
, te
t
`
2y
2y = 0;
y
+ 2y
+ y = 0;
y
2y
+ y = 0;
y
5y
+ 6y = 0;
3y

y(t) = c
1
e
t
+ c
2
e
2t
;
y(t) = c
1
e
2t
cos(t) + c
2
e
2t
sin(t);
y(t) = c
1
e
t
cos(2t) + c
2
e
t
sin(2t);
y(t) = c
1
e
t
+ c
2
e
2t
;
6y
+ 5y =
9e
2t
y(t) = 3te
2t
;
y(t) = cos(2t) + sin(2t);
y(t) = 3e
2t
;
y(t) = 3t
2
2;
= 1 admite uma soluo particular

com a forma
c
1
e
t
;
c
1
;
tc
1
c
1
+ c
2
e
t
;
1.54. A funo cujo grco dado na gura seguinte soluo de
y
3y
4y = 0;
y
+ 4y = 0;
y
4y = 0;
207
1.55. O sistema no linear,
(t) = y(t) y
2
(t)
y
(t) = x(t)
tem 2 pontos de equilbrio para alm da origem;
= x 2y
y
= 9x 3y
a origem
um ponto de equilbrio instvel;
um n prprio;
1.57. Seja y = y(t) uma soluo da equao diferencial de coecientes
constantes y
+ by
+ cy = 0. Ento y(t) tende para zero quando

t + desde que
b 0;
b
2
4c 0;
b > 0;
linear x

imaginrios puros;
reais positivos;
reais negativos;
1.59. A matriz de um sistema linear de segunda ordem tem determi-
nante zero. A origem
no ponto de equilbrio;
ponto de equilbrio isolado;
no ponto de equilbrio isolado;
1.60. O retrato de fase da gura poder corresponder a sistema bidi-
mensional
linear;
no linear, hamiltoniano;
no linear, potencial;
linear aps uma translao;
1.61. O ponto (2, 4) ponto de equilbrio do sistema no linear
(t) = 2x(t) y(t)

y
(t) = x
2
(t) y(t)
que, por linearizao, podemos classicar por
ponto de equilbrio estvel;
ponto de equilbrio instvel;
ponto de sela;
209
1.62. Para sistema no linear
(t) = y(t) x
3
(t)
y
(t) = y(t) x(t)

dependente do parmetro real , podemos armar que
para todo , a origem ponto de equilbrio;
existe para o qual a origem no ponto de equilbrio;
existe para o qual o sistema no tem pontos de equilbrios;
1.63. O campo de direces dado pela gura anexa est associado
equao diferencial:
y
(x) = y(y 3)
y
(x) = y
2
8y + 15
y
(x) = y
2
6y 5
y
(x) = yx.
1.64. Para a equao diferencial x
= x
3
2x
2
+x os pontos de equilbrio
so
Trs fontes
um poo e um ponto de sela
uma fonte e um ponto de sela
t
, te
t
`
5y
+ 6y = 0;
y
+ 2y
y = 0;
y
+ 2y
+ y = 0;
y
2y
+ y = 0
+ 3y

y(t) = c
1
e
t
+ c
2
e
2t
;
y(t) = c
1
e
2t
cos(t) + c
2
e
2t
sin(t);
y(t) = c
1
e
t
cos(2t) + c
2
e
t
sin(2t);
y(t) = c
1
e
t
+ c
2
e
2t
;
6y
+5y = 8e
t
y(t) = 2te
t
;
y(t) = cos(t) + sin(t);
y(t) = 2e
t
;
y(t) = 2t
2
2;
4y
= 2 admite uma soluo particular

com a forma
c
1
e
2t
;
c
1
;
tc
1
;
c
1
e
2t
+ c
2
e
2t
;
1.69. A funo cujo grco dado na gura seguinte soluo de
y
+ y
+ 2y = 0;
y
+ 4y = 0;
y
4y = 0;
211
= 2x + 2y
y
= x 3y
a origem
um ponto de equilbrio instvel;
linear x

imaginrios puros;
reais positivos;
reais negativos;
1.72. A matriz de um sistema linear de segunda ordem tem determi-
nante no nulo. A origem
no ponto de equilbrio;
ponto de equilbrio isolado;
no ponto de equilbrio isolado;
1.73. O retrato de fase da gura poder corresponder a sistema bidi-
mensional
linear;
no linear, hamiltoniano;
no linear, potencial;
linear aps uma translao;
1.74. A origem ponto de equilbrio do sistema no linear
(t) = 2x(t) + y(t)

y
(t) = x
2
(t) y(t)
que, por linearizao, podemos classicar por
ponto de equilbrio estvel;
ponto de equilbrio instvel;
ponto de sela;
= 2x
3
(x 2):
Tem um ponto de equilbrio estvel
Tem dois pontos de equilbrio instvel
1.76. Uma famlia de curvas ortogonais a x
2
+ y
2
= a
2
a famlia
denida por
y(x) = Kx
2
;
y
2
x
2
= C;
y(x) = Kx;
coecientes constantes cujo espao de soluo gerado por 'sin 2t, cos 2t`
4y = 0;
y
+ 4y = 0;
y
+ 4y
= 0;
y
4y
= 0;
213
1.78. A soluo geral da equao diferencial y
+ 9 = 0
y(t) = a cos(9t) + b sin(9t);;
y(t) = e
3t
+ te
3t
;
y(t) = a cos(3t) + b sin(3t);
y(t) = e
3t
(a cos(t) + b sin(t));;
+y = e
6t
admite uma soluo particular
com a forma
c
1
e
6t
sin(t);
c
1
sin(t) + c
2
cos(t);
c
1
e
6t
1.80. O sistema linear,
= 3x + y
y
= 3x y
tem apenas um ponto de equilbrio;
tem dois pontos de equilbrio;
tem mais do que dois pontos de equilbrio;
= 4x + 2y
y
= 3x y
a origem
um n estvel;
um n instvel;
um foco estvel;
Num foco instvel;
1.82. A funo X, X(t) = (x(t), y(t))
T
, cujo grco dado na gura
seguinte soluo de um PVI associado a um sistema linear bidi-
mensional em que a origem um ponto de equilbrio isolado. A
origem
um ponto de sela;
um centro;
um foco;
1.83. O sistema

x
(t) = y(t) 6
y
(t) = x(t)
tem um ponto de equilbrio estvel;
tem um ponto de equilbrio instvel;
um sistema linear;
1.84. O sistema

x
= x + 3y
y
= xy 3y
tem apenas um ponto de equilbrio;
tem dois pontos de equilbrio;
tem mais do que dois pontos de equilbrio;
215
= x + 2y
y
= 2x y
a origem um ponto de equilbrio
estvel;
assimptoticamente estvel;
assimptoticamente instvel;
1.86. A funo X, X(t) = (x(t), y(t))
T
seguinte soluo de um PVI associado a um sistema bidimen-
sional em que a origem
um ponto de sela;
um poo;
um centro;
1. Respostas escolha mtipla
1.1. (c)
1.2. (c)
1.3. (b)
1.4. (b)
1.5. (c)
1.6. (c)
1.7. (c)
1.8. (c)
1.9. (c)
1.10. (a)
1.11. (b)
1.12. (c)
1.13. (a)
1.14. (b)
1.15. (b)
1.16. (c)
1.17. (b)
1.18. (b)
1.19. (b)
1.20. (c)
1.21. (d)
1.22. (c)
1.23. (b)
1.24. (b)
1.25. (b)
1.26. (b)
1.27. (b)
1.28. (d)
1.29. (c)
1.30. (a)
1.31. (c)
1.32. (c)
1.33. (a)
1.34. (c)
1.35. (b)
1.36. (a)
1.37. (b)
1.38. (b)
217
1.39. (c)
1.40. (c)
1.41. (c)
1.42. (b)
1.43. (b)
1.44. (b)
1.45. (a)
1.46. (b)
1.47. (b)
1.48. (b)
1.49. (b)
1.50. (c)
1.51. (d)
1.52. (c)
1.53. (c)
1.54. (b)
1.55. (c)
1.56. (c)
1.57. (c)
1.58. (d)
1.59. (c)
1.60. (b)
1.61. (a)
1.62. (a)
1.63. (b)
1.64. (c)
1.65. (c)
1.66. (a)
1.67. (a)
1.68. (c)
1.69. (a)
1.70. (b)
1.71. (b)
1.72. (b)
1.73. (c)
1.74. (c)
1.75. (b)
1.76. (c)
1.77. (b)
1.78. (c)
1.79. (c)
1.80. (b)
1.81. (b)
1.82. (b)
1.83. (b)
1.84. (c)
1.85. (a)
1.86. (a)
Exames
Exame de Janeiro de 2007
Exame de Anlise Matemtica 3 - MIEC: Durao:20m + 2h VA
Nome: Data: 12/01/2007
Questo 1 (5 valores): resposta correcta: 1 valor; resposta errada: -0.3 valor;
no resposta: 0
1.1. A equao diferencial 3y + e
t
+ [3t + cos(y)]
dy
dt
= 0 tem como
soluo a famlia de funes denida de forma implcita por
3ty + sin(y) + e
t
= K;
3ty + t sin(y) + e
t
= K;
3ty + sin(y) + te
t
= K;
2
+y
2
= a
2
a famlia denida
por
y(x) = Kx
2
;
y
2
x
2
= K;
y(x) = Kx;
220 Exames

de varivel real com quatro zeros reais e cujo grco dado na
gura anexa. Ento
Um dos pontos de equilbrio um ponto de sela;
Trs dos pontos de equilbrio so instveis;
Dois dos pontos de equilbrio so estveis;
1.4. A equao diferencial de segunda ordem linear e homognea de co-
ecientes constantes cujo espao de soluo gerado por 'sin 2t, cos 2t`
4y = 0;
y
+ 4y = 0;
y
4y
= 0;
1.5. A funo X, X(t) = (x(t), y(t))
T
origem
um ponto de sela;
um centro;
um foco;
Deve entregar esta folha ao m de 20 minutos
221
Exame de Anlise Matemtica 3 - MIEC Data: 12/01/2007
Indique e justique cuidadosamente todas as respostas
Responda s questes 2, 3, 4 , 5 e 6 em folhas separadas (3+2+3+4+3
valores)
Se usar calculadora para algum clculo indique-o de modo claro
2. Considere a seguinte equao diferencial de primeira ordem
1 + e
(2t)
= 2ye
(2t)
2e
(2t)
2.1. Verique que se trata de uma equao diferencial linear de primeira
ordem, escrevendo a forma cannica deste tipo de equaes.
2.2. Descreva de modo sucinto o mtodo de resoluo de uma qualquer
equao diferencial linear de primeira ordem.
2.3. Resolva a equao diferencial dada.
2.4. Considere a condio inicial y(0) = 3. Resolva o problema de valor
inicial e esboce o grco da soluo do problema de valor inicial.
3. Considere a equao diferencial de primeira ordem dependente do parmetro
real k
y
(t) = y
2
2ky + 1
3.1. Indique os pontos de equilbrio e averigue a existncia de valores
de bifurcao.
3.2. Esboce o diagrama de bifurcao e classique os pontos de equi-
lbrio.
4. Considere a seguinte equao diferencial de segunda ordem no ho-
mognea
y
+ 2y
+ y = f(x)
4.1. Determine a soluo geral da equao diferencial homognea as-
sociada.
4.2. Seja y
p
uma soluo particular da equao dada e y
H
a soluo
geral da equao diferencial homognea associada. Mostre que
y = y
H
+ y
p
soluo da equao no homognea dada.
222 Exames
4.3. Seja f(x) = x + 1 + e
(x)
. Determine a soluo geral da equao
no homognea.
5. Considere o sistema linear,
= 4x 2y
y
= 3x y
5.1. Dena valor prprio e vector prprio de uma matriz A. Determine
os valores prprios e os vectores prprios da matriz dos coecientes
do sistema.
5.2. Indique uma base para o espao de solues do sistema dado,
determine a matriz fundamental do sistema e escreva a soluo
geral do sistema.
5.3. Resolva o problema de valor inicial denido pelas condies x(0) =
1 e y(0) = 1.
5.4. Represente a soluo desse problema de valor inicial no plano de
fase e descreva o comportamento dessa soluo quanto t +
e quando t .
5.5. Indique e classique os pontos de equilbrio do sistema e esboce o
retrato de fase.
6. Considere o sistema no linear
= y
y
= x
2
dependente do parmetro real .

6.1. Averigue a existncia de valores de bifurcao, determinando os
pontos equilbrio do sistema.
6.2. Verique que o sistema hamiltoniano e indique uma funo de
estado.
6.3. Considere > 0. Linearize em torno dos pontos de equilbrio
e classique, se possvel, os pontos de equilbrio do sistema no
linear.
6.4. Mostre que para qualquer sistema hamiltoniano os pontos de equi-
lbrio no so nem poos nem fontes.
223
Exame de Fevereiro de 2007
Nome: Data: 7/02/2007
no resposta: 0
1.1. A equao diferencial (1 + e
2t
) y
= 2ye
2t
2e
2t
no tem solues constantes;
tem uma soluo constante;
1.2. Uma famlia de curvas ortogonais a
x
2
4
+
y
2
2
= a
2
a famlia denida
por
y(x) = Kx
2
;
y
2
x
2
= K;
y(x) = Kx;
1.3. Considere o sistema autnomo linear cujo grco dado na gura
anexa. Ento a origem
um ponto de sela;
um poo;
uma fonte;
224 Exames
1.4. A equao diferencial de segunda ordem linear no homognea de
coecientes constantes y
y = 2e
x
admite a soluo particular
y
p
(x) = xe
x
;
y
p
(x) = x
2
e
x
;
y
p
(x) = e
x
;
1.5. O retrato de fase que a gura seguinte ilustra est associado a um
sistema bidimensional
linear;
que possui um ponto de equilbrio estvel;
potencial;
225
Responda s questes 2, 3, 4 , 5 e 6 em folhas separadas (3+1.5+3.5+4+3
valores)
3y + e
t
+ [3t + sin(y)] y
(t) = 0
2.1. Verique que se trata de uma equao diferencial exacta, escrevendo
a forma cannica deste tipo de equaes.
equao diferencial exacta.
2.3. Resolva a equao diferencial dada e resolva o problema de valor
inicial y(0) = .
real k
y
(t) = y
2
2y + 2k
de bifurcao.
lbrio.
4. Considere a seguinte equao diferencial homognea de segunda ordem
y
+ f(x)y
+ g(x)y = 0
4.1. Considere f e g tais que f(x) = 5 e g(x) = 6.
4.1.1 Determine a soluo geral da equao diferencial.
4.1.2 Encontre a soluo do problema de valor inicial que satisfaz
as condies y(0) = 0 e y
(0) = 1;
226 Exames
4.2. Considere f e g funes reais denidas em R
+
tais que f(x) =
3
x
e g(x) =
4
x
2
.
4.2.1 Verique que y
1
denida por y
1
(x) = x
2
soluo da equao.
4.2.2 Use o mtodo da reduo de ordem para encontrar uma
segunda soluo linearmente independente da anterior.
4.2.3 Escreva a soluo geral da equao dada.
X
(t) = AX(t), A =
2 1
1 2
5.1. Dena valor prprio e vector prprio de uma matriz. Determine os

valores prprios e os vectores prprios da matriz dos coecientes
do sistema.
5.2. Indique uma base para o espao de solues do sistema dado e
escreva a soluo geral do sistema.
1 e y(0) = 1.
e quando t .
retrato de fase.
= 1 y
2
y
= x + 2y
6.1. Determine os pontos equilbrio do sistema.
6.2. Considere = 0. Linearize em torno dos pontos de equilbrio
e classique, se possvel, os pontos de equilbrio do sistema no
linear.
227
6.3. Averigue a existncia de valores de bifurcao.
6.4. Dena sistema autnomo bidimensional potncial. Mostre que
para qualquer sistema potencial os pontos de equilbrio no so
nem focos nem centros.
6.5. O sistema dado no um sistema potncial. Indique o valor lgico
desta armao, justicando de modo conveniente.
228 Exames
Exame de Abril de 2007
Nome: Data: 12/04/2007
no resposta: 0
= y
2
2y + 2
no tem solues constantes;
tem uma soluo constante;
1.2. A famlia de curvas ortogonais a y
2
= 4ax a famlia denida por
y(x) = Kx
2
;
y
2
(x) = K 2x
2
;
y(x) = K x
2
;
1.3. Considere o sistema autnomo linear cujo retrato de fase dado
na gura anexa. Ento a origem
um ponto de sela;
um poo;
uma fonte;
229
1.4. A equao diferencial de segunda ordem linear homognea de co-
ecientes constantes y
y = 0 admite a soluo particular

y
p
(x) = e
2x
;
y
p
(x) = xe
x
;
y
p
(x) = 0;
1.5. O retrato de fase que a gura seguinte ilustra est associado a um
sistema bidimensional
linear;
que possui um ponto de equilbrio
estvel;
no linear;
230 Exames
valores)
2. Considere a seguinte equao diferencial
ty
(t) y
(t) = 3t
2
2.1. Verique que a mudana de varivel z = y
transforma a equao
dada numa equao linear de primeira ordem.
equao diferencial equao linear de primeira ordem.
2.3. Resolva a equao diferencial obtida por mudana de varivel.
2.4. Resolva a equao diferencial dada e resolva o problema de valor
inicial y(1) = y
(1) = 1.
real k
y
(t) = y
2
ky + 4
de bifurcao.
lbrio.
4. Considere a seguinte equao diferencial linear de coecientes con-
stantes de segunda ordem
y
7y
+ 12y = g(x)
4.1. Seja g tal que g(x) = 0.
4.1.1 Determine a soluo geral da equao diferencial.
4.1.2 Encontre a soluo do problema de valor inicial que satisfaz
as condies y(0) = 0 e y
(0) = 1;
231
4.2. Considere g tal que g(x) = xe
x
.
4.2.1 Determine uma soluo particular da equao.
4.2.2 Escreva a soluo geral da equao dada.
X
(t) = AX(t), A =
4 6
1 1
5.1. Dena valor prprio e vector prprio de uma matriz. Determine os

valores prprios e os vectores prprios da matriz dos coecientes
do sistema.
5.2. Indique uma base para o espao de solues do sistema dado e
escreva a soluo geral do sistema.
1 e y(0) = 1.
e quando t .
retrato de fase.
= 1 y
2
y
= x + 2y 2
6.1. Determine os pontos equilbrio do sistema.
6.2. Linearize em torno dos pontos de equilbrio e classique, se pos-
svel, os pontos de equilbrio do sistema no linear.
6.3. Dena sistema autnomo bidimensional potencial. Mostre que
para qualquer sistema potencial os pontos de equilbrio no so
nem focos nem centros.
6.4. O sistema dado no um sistema potencial. Indique o valor lgico
desta armao, justicando de modo conveniente.
Fim
232 Exames
Resoluo de Exames
Tpicos de Resoluo do Exame de Janeiro de
2007
Resposta correcta assinalada com quadrado a negro: Data:
12/01/2007
no resposta: 0
1.1. A equao diferencial 3y + e
t
+ [3t + cos(y)]
dy
dt
= 0 tem como
soluo a famlia de funes denida de forma implcita por
3ty + sin(y) + e
t
= K;
3ty + t sin(y) + e
t
= K;
3ty + sin(y) + te
t
= K;
2
+y
2
= a
2
a famlia denida
por
y(x) = Kx
2
;
y
2
x
2
= K;
y(x) = Kx;
234 Resoluo de Exames

de varivel real com quatro zeros reais e cujo grco dado na
gura anexa. Ento
Um dos pontos de equilbrio um ponto de sela;
Trs dos pontos de equilbrio so instveis;
Dois dos pontos de equilbrio so estveis;
1.4. A equao diferencial de segunda ordem linear e homognea de co-
ecientes constantes cujo espao de soluo gerado por 'sin 2t, cos 2t`
4y = 0;
y
+ 4y = 0;
y
4y
= 0;
1.5. A funo X, X(t) = (x(t), y(t))
T
origem
um ponto de sela;
um centro;
um foco;
235
Tpicos para a resoluo
valores)
1 + e
(2t)
= 2ye
(2t)
2e
(2t)
2.1. Uma equao diferencial de primeira ordem qual possvel dar
a forma
dy
dt
+ p(t)y(t) = q(t) (112)
em que p, q so funes de classe C
1
num intervalo I R diz-se
uma equao linear de primeira ordem. Neste caso a equao
escreve-se
y
2e
2t
1 + e
2t
y =
2e
2t
1 + e
2t
com p = q funes de classe C
1
em R e tal que p(t) = q(t) =
2e
(2t)
1+e
(2t)
.
2.2. Para encontrar a soluo geral de uma equao linear de primeira
ordem, consideremos uma funo que satisfaa
(t) = e
p(t)dt
(113)
designa-se por factor integrante. Vejamos que multiplicando
ambos os membros da equao 112 por obtemos uma equao
diferencial equivalente de fcil resoluo.
e
p(t)dt
dy
dt
+ p(t)y(t)
= q(t)e
p(t)dt
(114)
Observemos agora que o primeiro membro desta equao a derivada
em ordem a t do produto de por y. De facto
d
dt
(y) =
dy
dt
e
p(t)dt
+ ype
p(t)dt
= e
p(t)dt
dy
dt
+ p(t)y(t)
(115)
Assim, a equao 112 escreve-se
d
dt
(y) = q(t)(t) (116)
pelo que
y(t) =
(t)q(t)dt
(t)
(117)
2.3. Seja (t) = e

2e
(2t)
1+e
2t
dt
= e
ln(1+e
2t
)
=
1
1+e
2t
logo a equao 112
escreve-se
1
1 + e
2t
y
=
2e
2t
(1 + e
2t
)
2
(118)
Como
2e
(2t)
(1 + e
2t
)
2
dt =
1
1 + e
2t
+ C (119)
Segue-se que
y(t) = 1 +
1 + e
2t
C, t R (120)
2.4. Como y(0) = 3 segue-se que 3 = 1 +
1 + e
(0)
C C = 1. A
soluo do problema de valor inicial
y(t) = 2 + e
2t
, t R (121)
Atendendo s propriedades da funo exponencial, facilmente eboamos
o grco,
237
real k
y
(t) = y
2
2ky + 1
3.1. So pontos de equilbrio os pontos y que anulam y
, i.e., y
2
2ky+
1 = 0. Ora a existncia de zeros depende do valor de k. Como
= 4k
2
4 segue-se que se k = 1 ou k = 1 a equao possui
apenas um ponto de equilbrio, y = k. Se 1 < k < 1 equao
no tem pontos de equilbrio. Se k > 1 ou k < 1 ento a equao
tem 2 pontos de equilbrio, y = k +
k
2
1 ou y = k
k
2
1
pelo que existem dois valores de bifurcao, k = 1 e k = 1.
3.2. Analisemos o sinal de y
, i.e., o sinal do polinmio y

2
2ky + 1.
Se k = 1 ou k = 1 o polinmio tem apenas um zero e positivo
para todos os outros pontos. Assim a equao diferencial dada
tem uma soluo constante coorespondente ao ponto de equilbrio
e toodas as outras so funes crescentes. Para estes casos o ponto
de equilbrio um ponto de sela.
Se 1 < k < 1 equao no tem pontos de equilbrio e y
2
2ky +
1 > 0. Assim todas as solues so funes crescentes.
Se Se k > 1 ou k < 1 ento a equao tem 2 pontos de equilbrio
logo a equao diferencial dada tem duas solues constantes core-
spondente a cada um dos pontos de equilbrio. Como a parbola
y
2
2ky + 1 tem a concavidade virada para cima, entre as razes
y
2
2ky + 1 < 0 e fora y
2
2ky + 1 > 0, isto signica entre
as solues constantes a equao diferencial tem solues decres-
centes e fora solues crescentes. Assim o maior dos pontos de
equilbrio, y = k +
k
2
1 uma fonte, logo instvel e assimp-
toticamente instvel e o menor y = k
k
2
1 um poo, logo
estvel e assimptoticamente estvel.
O diagrama de bifurcao o apresentado na gura seguinte:
4. Considere a seguinte equao diferencial de segunda ordem no ho-
mognea
y
+ 2y
+ y = f(x)
4.1. Para determinar soluo geral da equao diferencial homognea
associada calculemos as razes do polinmio caracterstico. Ora
2
+ 2 + 1 = 0 = 1. Assim, 1 raiz dupla do polinmio
caracterstico pelo que 'e
x
, xe
x
` forma uma base para o espao
de soluo da equao diferencial homognea. Logo a soluo geral
da equao diferencial homognea associada
y
H
= Ce
x
+ Dxe
x
com C e D constantes reais arbitrrias.
4.2. Hiptese 1: y
p
uma soluo particular da equao dada
y
p
+ 2y
p
+ y
p
= f(x) Hiptese 2: y
H
a soluo geral da equao
diferencial homognea associada y
H
+ 2y
H
+ y
H
= 0
Queremos mostrar que y = y
H
+ y
p
soluo da equao no
homognea dada. Calculemos y
e y
, substituamos na equao
dada e veriquemos que y
+ 2y
+ y = f(x).
239
De facto, y
= y
p
+ y
H
e y
= y
p
+ y
H
. Logo y
+ 2y
+ y =
p
+ 2y
p
+ y
p
+ (y
H
+ 2y
H
+ y
H
). Usando as hipteses 1 e 2
segue-se que y
+ 2y
+ y = f(x) + 0 = f(x).
4.3. Seja f(x) = x + 1 + e
(x)
.
Calculemos primeiramente uma soluo partiicular, y
p
= y
p1
+y
p2
em que y
p1
uma soluo particular de y
+ 2y
+y = x + 1 e y
p2
uma soluo particular de y
+2y
+y = e
(x)
. Como o termo x+1
um polinmio de grau 1 e 0 no raiz do polinmio caracteris-
tico da equao diferencial homognea associada, procuremos uma
soluo particular com a forma y
p1
(x) = ax+b. Logo y
p1
(x) = a e
y
p1
(x) = 0. Logo 0 +2a +ax +b = x +1 pelo que a = 1 e b = 1.
Donde y
p1
(x) = x 1.
Como o termo e
x
uma exponecial e -1 raiz dupla do polinmio
caracteristico da equao diferencial homognea associada, pro-
curemos uma soluo particular com a forma y
p2
(x) = ax
2
e
x
.
Logo y
p2
(x) = 2axe
x
ax
2
e
x
e y
p2
(x) = 2ae
x
4axe
x
+ax
2
e
x
.
Logo 2ae
x
= e
x
pelo que a =
1
2
. Donde y
p2
(x) =
1
2
x
2
e
x
.
Como sabemos a soluo geral da equao no homognea y =
y
H
+ y
p
, i.e.,
y
H
= Ce
x
+ Dxe
x
+ x 1 +
1
2
x
2
e
x
= 4x 2y
y
= 3x y
5.1. um valor prprio da matriz A associado ao vector prprio v,
v =

0, da matriz A se e s se Av = v (A I) v =

0. Deste
modo um valor prprio da matriz A se e s se det (A I) = 0.
Ora
det (A I) = 0 (4 )(1 ) + 6 = 0 = 2 = 1.
Os vectores prprios v = (a, b)
T
=
0 da matriz dos coecientes do

sistema associados a = 2 so tais que
2a 2b = 0
3a 3b = 0
a = b
Seja ento v
1
= (1, 1)
T
.
Os vectores prprios v = (a, b)
T
=
0 da matriz dos coecientes do

sistema associados a = 1 so tais que
3a 2b = 0
3a 2b = 0
3a = 2b
Seja ento v
2
= (2, 3)
T
.
5.2. Uma base para o espao de solues do sistema dado
e
2t
(1, 1)
T
, e
t
(2, 3)
T
.
A matriz fundamental do sistema a matriz
e
2t
2e
t
e
2t
3e
t
A soluo geral do sistema

X(t) =
e
2t
2e
t
e
2t
3e
t

C
D
ou seja X(t) =
Ce
2t
+ 2De
t
Ce
2t
+ 3De
t
com C e D constantes reais arbi-

trrias.
5.3. Determinemos as constantes reais arbitrrias C e D que satisfazem
as condies x(0) = 1 e y(0) = 1.
1
1
C + 2D
C + 3D
C = 5 D = 2.
Logo a soluo do PVI Z(t) =
5e
2t
4e
t
5e
2t
6e
t
5.4. A soluo do problema de valor inicial

Z(t) =
x(t)
y(t)
com x(t) = 5e
2t
4e
t
e y(t) = 5e
2t
6e
t
.
Como o ponto inicial (1,-1) no pertence a nenhuma das direces
prprias a trajectria no uma semi-recta. Como os valores
prprios so ambos positivos temos que quando t , Z(t)
(0, 0). Quando t +, Z(t) afasta-se da origem. No plano de
fase, traando as direces prprias e atendendo a que perto da
origem a trajectria tangente direco prpria associada ao
valor prprio de menor valor absoluto, a sua representao
241
5.5. O sistema linear e os valores prprios so no negativos logo a
origem o nico ponto de equilbrio do sistema. Como os val-
ores prprios so ambos positivos qualquer trajectria afasta-se
da origem quando t + e aproxima-se da origem quando
t . Assim a origem um ponto de equilbrio assimp-
toticamente instvel, uma fonte. Um esboo do retrato de fase
= y
y
= x
2

6.1. So pontos de equilbrio do sistema os pontos (x, y) tal que (x
, y
) =
(0, 0) y = 0 x
2
= 0. Portanto a existncia de pontos de
equilbrio depende do parmetro : Se = 0 o sistema s tem
um ponto de equilbrio, a origem. Se > 0 o sistema tem dois
pontos de equilbrio, (
, 0) e (
, 0). Se < 0 o sistema no

tem pontos de equilbrio. Logo = 0 o valor de bifurcao do
sistema.
6.2. O sistema hamiltoniano pois existe uma funo H tal que
H
y
= y
e
H
y
= x
2
. Uma funo de estado H H(x, y) =
y
2
2

x
3
3
+x.
6.3. Seja > 0. Os pontos de equilbrio so (
, 0) e (
, 0). A
matriz jacobiana do campo de vecores F de classe C
, denido
por F(x, y) = (y, x
2
) a matriz
J
F
=
0 1
2x 0
Logo, J
F
(
, 0) =
0 1
2
que possui valores prprios imaginrios puros,

2
+2
= 0, logo
a origem, ponto de equilbrio do sistema linear associado um
ponto estvel, um centro. Como a parte real dos valores prprios
nula, a linearizao no permite classicar o ponto de equilbrio
(
, 0) do sistema no linear.
Como J
F
(
, 0) =
0 1
2
possui valores prprios reais e distintos,

2
2
= 0, logo a
origem, ponto de equilbrio do sistema linear associado um ponto
de sela. Como a parte real dos valores prprios no nula, a
linearizao permite classicar o ponto de equilbrio (
, 0) do
sistema no linear como sendo um ponto de sela, logo instvel.
6.4. Mostre que para qualquer sistema hamiltoniano os pontos de equi-
lbrio no so nem poos nem fontes.
O sistema autnomo
dx
dt
= f(x, y) (122)
dy
dt
= g(x, y)
designa-se por sistema hamiltoniano se existe uma funo de
243
estado escalar H tal que
dH
dy
= f(x, y) (123)
dH
dx
= g(x, y)
Para os sistemas hamiltonianos, a matriz Jacobiana do campo de
vectores F denido por F(x, y) = (f(x, y), g(x, y)) a matriz
J(x, y) =

2
H
xy
2
H
y
2
2
H
x
2

2
H
yx
(124)
Admitindo que F de classe C
1
, H de classe C
2
e portanto a
matriz Jacobiana de F tem na diagonal valores simtricos. Assim,
a matriz Jacobiana de F num ponto de equilbrio, P
uma matriz
do tipo
J
F
(P
) =
a b
c a
Os seus valores prprios so as razes da equao

(a )(a ) bc = 0
2
(bc + a
2
) = 0
Deste modo os valores prprios do sistema linearizado so iguais
de sinal oposto. Logo os sistemas no lineares hamiltomianos no
possuem pontos de equilbrio que sejam poos ou fontes por se
caracterizarem por os valores prprios serem reais e do mesmo
sinal.
Formulrio
d
dt
(ln(u)) =
u
u
, u(t) > 0, t I
d
dt
1
u
=
u
u
2
, u(t) = 0, t I
Fim

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Equaes Diferenciais, uma Primeira

= sin t e que (cos t)

= cos t. Ser que no existem outras funes

a partir da equao 1.12 derivmos ambos os membros

(t) = 2ty(t) (2.4)

(t) = 2ty(t)? A resposta como

(t) + sin(y) = 0 (2.11)

obtemos a equao obtemos 2.11, o que mostra

isto , para cada

= f(t, y), y(t

= f(t, y), y(t

k so fontes. y(t) = 0 uma soluo de equilbrio

k so solues de equilbrio instveis tal

= kP, k > 0 desde

< 0 pelo que a

= y, y(0) = 1 a funo y denida por y(t) = e

h(t), h(0) = 2 (2.52)

(t) = f(t, y) diz-se homognea se e s se a funo

(t) = f(t, y) origina a equao tz

(t) +z = f(t, tz) e admitindo que

e portanto a equao escreve-se, na varivel

= 0.2ty, y(1) = 1 no intervalo

Equaes Diferenciais, uma Primeira Abordagem

(0) = 1, o que mostra que y

(0) = 1, o que mostra que y

(t) + q(t)y(t) = 0, (3.15)

() = B. Se examinarmos o sistema de equaes

4y = 0 em R. A soluo geral y(t) =

(t) + q(t)y(t) = 0 (3.18)

e este conjunto gera qualquer soluo da equao dada, ou seja a soluo

(t) + cy(t) = 0 (3.20)

(t) = C. Segue-se pois que u(t) = Ct + K.

formam um conjunto fundamental de solues reais e geram o espao de

formam um conjunto fundamental de solues e a soluo geral

formam um conjunto fundamental de solues e a soluo geral

formam um conjunto fundamental de solues complexas. Como e

com s = 0. Verique que A = 1/6 e B = 5/36.

com s = 0. Verique que B = 1/6.

com s = 1 por forma a no duplicar o termo e

+13y = 0 e portanto a equao

com s = 1. Verique que A = 0 e B = 1/4.

+ q(t)y = g(t) (3.26)

+ y = 0. Portanto a equao caracte-

Equaes Diferenciais, uma Primeira Abordagem

. Esta mudana de varivel transforma a equao dada na

. Esta mudana de varivel transforma a equao dada na

mas como o termo t no aparece ex-

mas como o termo t no aparece ex-

converte-a no sistema linear de 2

(t) = x(t) = c cos(t) d sin(t) (4.6)

(t) = x(t)(1 y(t))

(t) = 3x(t) y(t)

(t) = x(t) + y(t)

(t) y(t)) y(t)

(t) y(t) = 2ce

. Sabemos por hiptese que para

= P(t)x como queriamos demonstrar.

Equaes Diferenciais, uma Primeira Abordagem

Os valores e vectores prprios so,

Os valores e vectores prprios so,

Os valores e vectores prprios so,

Vejamos que uma segunda soluo linearmente independente desta pode

Resta determinar P satisfazendo