Livro Pedro A. Morettin - Estatística e Ciência de Dados

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Distância
Estatı́stica e Ciência de Dados

Versão preliminar
abril de 2021
Pedro A. Morettin
Julio M. Singer
Departamento de Estatı́stica
Universidade de São Paulo
Rua do Matão, 1010
São Paulo, SP 05508-090
Brasil
Conteúdo
Prefácio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . x
1 Estatı́stica, Ciência de Dados e Megadados 1

1.1 Introdução . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.2 Aprendizado com Estatı́stica . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.3 Aprendizado automático . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.4 Uma cronologia do desenvolvimento da Estatı́stica . . . . . . 6
1.4.1 Probabilidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.4.2 Estatı́stica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.4.3 Estatı́stica e computação . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1.5 Notação e tipos de dados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1.6 Paradigmas para o aprendizado com Estatı́stica . . . . . . . . 10
1.6.1 Aprendizado supervisionado . . . . . . . . . . . . . . . 10
1.6.2 Aprendizado não supervisionado . . . . . . . . . . . . 14
1.7 Este livro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
1.8 Conjuntos de dados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
1.9 Notas de capı́tulo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
PARTE I: ANÁLISE EXPLORATÓRIA DE DADOS 21
2 Preparação dos dados 23

2.1 Considerações preliminares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
2.2 Planilhas de dados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
2.3 Construção de tabelas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
2.4 Construção de gráficos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
2.6 Exercı́cios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
3 Análise de dados de uma variável 43

3.1 Introdução . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
3.2 Distribuições de frequências . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
3.2.1 Variáveis qualitativas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
3.2.2 Variáveis quantitativas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
3.3 Medidas resumo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
iii
iv Conteúdo
3.3.1 Medidas de posição . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

3.3.2 Medidas de dispersão . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
3.3.3 Medidas de forma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
3.4 Boxplots . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
3.5 Modelos probabilı́sticos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
3.6 Dados amostrais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
3.7 Gráficos QQ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
3.8 Desvio padrão e erro padrão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
3.9 Intervalo de confiança . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
3.10 Transformação de variáveis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
3.12 Exercı́cios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
4 Análise de dados de duas variáveis 93

4.1 Introdução . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
4.2 Duas variáveis qualitativas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
4.3 Duas variáveis quantitativas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
4.4 Uma variável qualitativa e outra quantitativa . . . . . . . . . 119
4.6 Exercı́cios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
5 Análise de dados de várias variáveis 145

5.1 Introdução . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
5.2 Gráficos para três variáveis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
5.3 Gráficos para quatro ou mais variáveis . . . . . . . . . . . . . 159
5.4 Medidas resumo multivariadas . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
5.5 Tabelas de contingência de múltiplas entradas . . . . . . . . . 161
5.7 Exercı́cios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
6 Análise de Regressão 181

6.1 Introdução . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
6.2 Regressão linear simples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
6.3 Regressão linear múltipla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
6.4 Regressão para dados longitudinais . . . . . . . . . . . . . . . 215
6.5 Regressão logı́stica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
6.7 Exercı́cios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
7 Análise de Sobrevivência 243

7.1 Introdução . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
7.2 Estimação da função de sobrevivência . . . . . . . . . . . . . 247
7.3 Comparação de curvas de sobrevivência . . . . . . . . . . . . 253
7.4 Regressão para dados de sobrevivência . . . . . . . . . . . . . 254
7.6 Exercı́cios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
Conteúdo v
PARTE II: APRENDIZADO SUPERVISIONADO 261
8 Classificação por meio de técnicas clássicas 263

8.1 Introdução . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263
8.2 Classificação por regressão logı́stica . . . . . . . . . . . . . . . 264
8.3 Análise discriminante linear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272
8.3.1 Classificador de Bayes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272
8.3.2 Classificador linear de Fisher . . . . . . . . . . . . . . 280
8.4 Classificador do vizinho mais próximo . . . . . . . . . . . . . 282
8.5 Algumas extensões . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284
8.7 Exercı́cios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289
9 Algoritmos de Suporte Vetorial 291

9.1 Introdução . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291
9.2 Fundamentação dos algoritmos de suporte vetorial . . . . . . 292
9.3 Classificador de margem máxima . . . . . . . . . . . . . . . . 294
9.4 Classificador de margem flexı́vel . . . . . . . . . . . . . . . . . 297
9.5 Classificador de margem não linear . . . . . . . . . . . . . . . 302
9.6 Regressão por algoritmos de suporte vetorial . . . . . . . . . 305
9.8 Exercı́cios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316
10 Árvores e Florestas 319

10.1 Introdução . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319
10.2 Classificação por árvores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320
10.3 Bagging, boosting e florestas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327
10.3.1 Bagging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327
10.3.2 Boosting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329
10.3.3 Florestas aleatórias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332
10.4 Árvores para regressão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334
10.6 Exercı́cios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343
11 Regularização e Modelos Aditivos Generalizados 345

11.1 Introdução . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345
11.2 Regularização . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345
11.2.1 Regularização L2 (Ridge) . . . . . . . . . . . . . . . . 346
11.2.2 Regularização L1 (Lasso) . . . . . . . . . . . . . . . . 348
11.2.3 Outras propostas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349
11.3 Modelos aditivos generalizados (GAM ) . . . . . . . . . . . . . 353
11.5 Exercı́cios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363
PARTE III: APRENDIZADO NÃO SUPERVISIONADO 365

vi Conteúdo
12 Análise de Agrupamentos 367

12.1 Introdução . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367
12.2 Estratégias de agrupamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369
12.3 Algoritmos hierárquicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370
12.4 Algoritmos de partição: K–médias . . . . . . . . . . . . . . . 373
12.6 Exercı́cios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382
13 Redução de dimensionalidade 383

13.1 Introdução . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383
13.2 Análise de Componentes Principais . . . . . . . . . . . . . . . 383
13.3 Análise fatorial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390
13.4 Análise de componentes independentes . . . . . . . . . . . . . 403
13.6 Exercı́cios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413
PARTE IV: TÓPICOS ADICIONAIS 415
14 Redes neurais 417

14.1 Introdução . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417
14.2 Perceptron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418
14.3 Redes com camadas escondidas . . . . . . . . . . . . . . . . . 421
14.4 O algoritmo retropropagação (backpropagation) . . . . . . . . 423
14.5 Aprendizado profundo (Deep learning) . . . . . . . . . . . . . 430
14.7 Exercı́cios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433
Apêndices 437
A Otimização numérica 437

A.1 Introdução . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437
A.2 O método de Newton-Raphson . . . . . . . . . . . . . . . . . 440
A.3 O método scoring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442
A.4 O método de Gauss-Newton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442
A.5 Métodos Quase-Newton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444
A.6 Aspectos computacionais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445
A.7 Notas de capı́tulo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449
A.8 Exercı́cios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450
B Noções de simulação 453

B.1 Introdução . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453
B.2 Método Monte Carlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 456
B.3 Simulação de variáveis discretas . . . . . . . . . . . . . . . . . 457
B.4 Simulação de variáveis contı́nuas . . . . . . . . . . . . . . . . 459
B.5 Simulação de vetores aleatórios . . . . . . . . . . . . . . . . . 464
B.6 Métodos de reamostragem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 467
B.6.1 Amostragem por aceitação-rejeição . . . . . . . . . . . 468
Conteúdo vii
B.6.2 Reamostragem ponderada . . . . . . . . . . . . . . . . 470

B.7 Notas de capı́tulo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 472
B.8 Exercı́cios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 476
C Algoritmos para dados aumentados 479

C.1 Introdução . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479
C.2 O algoritmo EM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480
C.3 O algoritmo EM Monte Carlo . . . . . . . . . . . . . . . . . 485
C.4 Cálculo de erros padrões . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 486
C.5 O Algoritmo de dados aumentados . . . . . . . . . . . . . . . 487
C.6 Exercı́cios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 489
Referências 491
Índice Remissivo 499

Prefácio
Com a ampla divulgação de uma “nova” área de trabalho conhecida como

Ciência de Dados (Data Science), muitas universidades estrangeiras cria-
ram programas para o seu ensino, primeiramente no formato de MBA e
em seguida como mestrados regulares. Atualmente esses programas incluem
doutorado e até mesmo graduação. Surpreendentemente, esses programas
foram introduzidos em escolas de Engenharia, Economia e, em vários ca-
sos, em escolas especialmente criadas para abrigar o “novo” domı́nio mas
não em Departamentos de Estatı́stica. De certa forma, muitos estatı́sticos
sentiram-se surpreendidos e imaginaram-se diante de algo totalmente dife-
rente do seu ofı́cio. No entanto, uma visão mais crı́tica mostra que Ciência de
Dados consiste principalmente na aplicação de algumas técnicas estatı́sticas
a problemas que exigem grande capacidade computacional. Muitos modelos
empregados nesse “novo” campo estavam disponı́veis (e esquecidos) na lite-
ratura estatı́stica há décadas. Esses modelos não vinham sendo aplicados em
grande escala em virtude de limitações computacionais. Árvores de decisão,
por exemplo, amplamente utilizadas em Ciência de Dados, foram introduzi-
das na década de 1980. Outro tópico, conhecido como Algoritmos de Suporte
Vetorial (Support Vector Machines) que não fazia parte da metodologia es-
tudada por estatı́sticos, por necessitar de grande capacidade computacional
para sua aplicação, está disponı́vel na literatura desde a década de 1990.
Hoje, programas de MBA e cursos de extensão em Ciência de Dados têm
surgido no Brasil e atualmente, no Instituto de Matemática e Estatı́stica da
Universidade de São Paulo (IME-USP) estuda-se a possibilidade de criar
um Mestrado em Estatı́stica com ênfase em Ciência de Dados. A maior
dificuldade é encontrar professores interessados em se readequar a esse novo
paradigma nos vários departamentos de Estatı́stica existentes no paı́s.
Originalmente, pretendı́amos escrever um texto sobre Análise Explo-
ratória de Dados para utilização na disciplina de Estatı́stica Descritiva,
ministrada no bacharelado em Estatı́stica do IME-USP. Tendo em vista
as considerações acima, decidimos ampliar o escopo da obra para incluir
tópicos que normalmente não são abordados nos cursos de graduação e pós-
graduação em Estatı́stica. Desta forma, além de apresentar fundamentos
de Análise Exploratória de Dados (extremamente importantes para quem
ix
PREFÁCIO
pretende se aventurar em Ciência de Dados), o objetivo do texto inclui o

preenchimento de uma lacuna na formação de alunos de graduação e pós-
graduação em Estatı́stica proveniente da falta de exposição a tópicos que
envolvem a interação entre Estatı́stica e Computação. Num contexto que
resume as principais aplicações de Ciência de Dados, ou seja, de previsão,
classificação, redução da dimensionalidade e agrupamento, apresentamos as
ideias que fundamentam os algoritmos de suporte vetorial, árvores de de-
cisão, florestas aleatórias e redes neurais. A exposição é focada em diversos
exemplos e os detalhes mais técnicos são apresentados em notas de capı́tulo.
Embora sejam tópicos que tangenciam os métodos apresentados no texto,
mas que são amplamente utilizados no ajuste de modelos estatı́sticos, in-
cluı́mos apêndices com conceitos básicos de simulação e otimização.
Em resumo, o texto pode ser útil para diferentes disciplinas de graduação
e pós-graduação em Estatı́stica assim como para profissionais de diferen-
tes áreas que tenham interesse em conhecer os fundamentos estatı́sticos da
Ciência de Dados.
São Paulo, abril de 2021
Os autores
Morettin & Singer - abril/2021

Capı́tulo 1
Estatı́stica, Ciência de Dados

e Megadados
Statistical learning theory does not belong to any specific branch

of science: it has its own goals, its own paradigm, and its own
techniques. Statisticians (who have their own paradigm) never
considered this theory as part of Statistics.
V. Vapnik
1.1 Introdução
Atualmente, os termos Data Science (Ciência de Dados) e Big Data
(Megadados)1 são utilizados em profusão, como se envolvessem concei-
tos novos, distintos daqueles com que os estatı́sticos lidam há cerca de dois
séculos. Na década de 1980, numa palestra na Universidade de Michigan,
EUA, C.F. Jeff Wu já sugeria que se adotassem os rótulos Statistical Data
Science, ou simplesmente, Data Science, em lugar de Statistics, para dar
maior visibilidade ao trabalho dos estatı́sticos. Talvez seja Tukey (1962,
1977), sob a denominação Exploratory Data Analysis (Análise Explo-
ratória de Dados), o primeiro a chamar a atenção para o que hoje é
conhecido como Ciência de Dados, sugerindo que se desse mais ênfase ao
uso de tabelas, gráficos e outros dispositivos para uma análise preliminar
de dados, antes que se passasse a uma análise confirmatória, que seria a
inferência estatı́stica. Outros autores, como Chambers (1993), Breiman
(2001) e Cleveland (1985, 1993, 2001), também enfatizaram a preparação,
apresentação e descrição dos dados como atividades que devem preceder a
modelagem ou a inferência.
1
Para esclarecimento do significado dos termos cunhados em inglês, optamos pela
tradução oriunda do Glossário Inglês-Português de Estatı́stica produzido pela As-
sociação Brasileira de Estatı́stica e Sociedade Portuguesa de Estatı́stica, disponı́vel em
http://glossario.spestatistica.pt/. As exceções são as expressões para as quias não
há uma tradução oficial (boxplot, por exemplo) ou acrônimos usualmente utilizadas por
pacotes computacionais (MSE, de Mean Squared Error, por exemplo).
1
2 1.1 INTRODUÇÃO
Basta uma procura simples na internet para identificar novos centros de

Ciência de Dados em várias universidades ao redor do mundo, com progra-
mas de mestrado, doutorado e mesmo de graduação. O interessante é que
muitos desses programas estão alojados em escolas de Engenharia, Bioes-
tatı́stica, Ciência da Computação, Administração, Economia etc., e não em
departamentos de Estatı́stica. Paradoxalmente, há estatı́sticos que acham
que Estatı́stica é a parte menos importante de Ciência de Dados! Cer-
tamente isso é um equı́voco. Como ressalta Donoho (2017), se uma das
principais caracterı́sticas dessa área é analisar grandes conjuntos de dados
(megadados), há mais de 200 anos estatı́sticos têm se preocupado com a
análise de vastos conjuntos de dados provenientes de censos, coleta de in-
formações meteorológicas, observação de séries de ı́ndices financeiros etc.,
que têm essa caracterı́stica.
Outro equı́voco consiste em imaginar que a Estatı́stica tradicional, seja
ela frequentista ou bayesiana, trata somente de pequenos volumes de dados,
conhecidos como microdados (small data). Essa interpretação errônea vem
do fato de que muitos livros didáticos incluem conjuntos de dados de pe-
queno ou médio porte para permitir que as técnicas de análise apresentadas
possam ser aplicadas pelos leitores, mesmo utilizando calculadoras, planilhas
de cálculo ou pacotes estatı́sticos. Nada impede que esses métodos sejam
aplicados a grandes volumes de dados a não ser pelas inerentes dificulda-
des computacionais. Talvez seja este aspecto de complexidade computacio-
nal, aquele que mascara os demais componentes daquilo que se entende por
Ciência de Dados, em que, na maioria dos casos, o interesse é dirigido para
o desenvolvimento de algoritmos cuja finalidade é “aprender” a partir dos
dados, muitas vezes subestimando as caracterı́sticas estatı́sticas.
Em particular, Efron and Hastie (2016) ressaltam que tanto a teoria
bayesiana quanto a frequentista têm em comum duas caracterı́sticas: a al-
gorı́tmica e a inferencial. Como exemplo, citam o caso da média amostral
de um conjunto de dados x1 , . . . , xn , como estimador da média µ de uma
população da qual se supõe que a amostra tenha sido obtida. O algoritmo
para cálculo do estimador é
n
1X
x= xi . (1.1)
n
i=1
Esse algoritmo, no entanto, não contempla uma questão importante, que é

saber quão acurado e preciso é este estimador. Admitindo-se que a amos-
tra tenha sido colhida segundo um procedimento adequado, a metodologia
estatı́stica permite mostrar que E(x) = µ, ou seja, que o estimador x é não
enviesado e que o seu erro padrão é
X n
1
ep = [ (xi − x)2 ]1/2 , (1.2)
n(n − 1)
i=1
o que implica a sua consistência e estabelece as bases para uma inferência

estatı́stica (frequentista) adequada. Em resumo, a utilização da média amos-

1. ESTATÍSTICA, CIÊNCIA DE DADOS e MEGADADOS 3
tral como estimador não pode prescindir de uma avaliação estatı́stica. Esses
autores também mencionam que:
Optimality theory, both for estimating and for testing, anchored statis-
tical practice in the twentieth century. The larger datasets and more com-
plicated inferential questions of the current era have strained the capabilities
of that theory. Computer-age statistical inference, as we will see, often dis-
plays an unsettling ad hoc character. Perhaps some contemporary Fishers
and Neymans will provide us with a more capacious optimality theory equal
to the challenges of current practice, but for now that is only a hope.
Blei and Smyth (2017) discutem as relações entre Estatı́stica e Ciência de

Dados sob três perspectivas: estatı́stica, computacional e humana. Segundo
os autores, Ciência de Dados é uma filha da Estatı́stica e da Ciência da Com-
putação. A Estatı́stica serviria à Ciência de Dados guiando a coleta e análise
de dados complexos; a Ciência da Computação, desenvolvendo algoritmos
que, por exemplo, distribuem conjuntos enormes de dados por múltiplos pro-
cessadores (proporcionando velocidade de cálculo) ou armazenado-os ade-
quadamente em equipamentos com grande capacidade de memória. Sob a
perspectiva humana, a Ciência de Dados contempla modelos estatı́sticos e
métodos computacionais para resolver problemas especı́ficos de outras disci-
plinas, entender o domı́nio desses problemas, decidir quais dados obter, como
processá-los, explorá-los e visualizá-los, selecionar um modelo estatı́stico e
métodos computacionais apropriados, além de comunicar os resultados da
análise de uma forma inteligı́vel para aqueles que propuseram os problemas.
Donoho (2017) discute várias memes (uma ideia ou sı́mbolo transmitido

pelas chamadas mı́dias sociais) sobre Megadados e Ciência de Dados. Por
exemplo, sobre a Big Data Meme, diz que se pode rejeitar o termo mega-
dados como um critério para uma distinção séria entre Estatı́stica e Ciência
de Dados, o que está de acordo com o que dissemos acima sobre análise de
dados de censos e o fato de pesquisadores na área de inferência estatı́stica
terem buscado o entendimento cientı́fico de megadados por décadas.
Um dos aspectos tradicionalmente neglicenciados por estatı́sticos é aquele

em que os dados têm natureza não ortodoxas como imagens, sons etc. Nesse
caso, algoritmos computacionais são essenciais para seu tratamento que, por
sua vez, não pode prescindir do componente estatı́stico.
Alguns termos muito utilizados hoje em dia são Statistical Learning

(Aprendizado com Estatı́stica) e Machine Learning (Aprendizado com
Máquina ou Automático). Esses termos estão associados à utilização de
modelos estatı́sticos acoplados a algoritmos computacionais desenvolvidos
para extrair informação de conjuntos de dados contendo, em geral, muitas
unidades amostrais e muitas variáveis.

4 1.3 APRENDIZADO AUTOMÁTICO
1.2 Aprendizado com Estatı́stica

O que hoje se entende como aprendizado com Estatı́stica envolve duas classes
de técnicas, denominadas aprendizado supervisionado e aprendizado
não supervisionado.
O aprendizado supervisionado está relacionado com metodologia de-
senvolvida essencialmente para previsão e classificação. No âmbito de
previsão, o objetivo é utilizar variáveis preditoras (sexo, classe social,
renda, por exemplo) observadas em várias unidades (clientes de um banco,
por exemplo) para “adivinhar” valores de uma variável resposta numérica
(saldo médio, por exemplo) de novas unidades. O problema de classificação
consiste em usar as variáveis preditoras para indicar em que categorias de
uma variável resposta qualitativa (bons e maus pagadores, por exemplo) as
novas unidades são classificadas.
Sob um ponto de vista mais amplo, além desses objetivos, a Estatı́stica
tradicional adiciona metodologia direcionada ao entendimento das relações
entre as caracterı́sticas dos dados disponı́veis e aqueles de uma população
da qual se supõe que os dados foram obtidos. Essa metodologia mais ampla
é o que se entende por Inferência Estatı́stica.
No aprendizado não supervisionado, dispomos apenas um conjunto
de variáveis, sem distinção entre preditoras e respostas e o objetivo é descre-
ver associações e padrões entre essas variáveis, agrupá-las com o objetivo
identificar caracterı́sticas comuns a conjuntos de unidades de investigação
ou desenvolver métodos para combiná-las e assim reduzir sua dimensio-
nalidade. Essas combinações de variáveis podem ser utilizadas como novas
variáveis preditoras em problemas de previsão ou classificação.
1.3 Aprendizado automático

Inteligência Artificial também é um rótulo que aparece frequentemente
na mı́dia escrita e falada e que tem gerado amplo interesse para analistas
de dados. Esse termo suscita questões do tipo: no futuro computadores
tornar-se-ão inteligentes e a raça humana será substituı́da por eles? Perde-
remos nossos empregos, porque seremos substituı́dos por robôs inteligentes?
Pelo menos até o presente esses receios são infundados. Nesse contexto,
veja Jordan (2019). Segundo esse autor, o que é hoje rotulado como inte-
ligência artificial, nada mais é do que aquilo que chamamos de aprendizado
automático (machine learning). O trecho abaixo é extraı́do do artigo men-
cionado.
Artificial Intelligence is the mantra of the current era. The phrase is

intoned by technologists, academicians, journalists, and venture capitalists
alike. As with many phrases that cross over from technical academic fields
into general circulation, there is significant misunderstanding accompanying
use of the phrase. However, this is not the classical case of the public not
understanding the scientists— here the scientists are often as befuddled as

the public. The idea that our era is somehow seeing the emergence of an
intelligence in silicon that rivals our own entertains all of us, enthralling us
and frightening us in equal measure. And, unfortunately, it distracts us.
O autor distingui três tipos de inteligência artificial:
i) Inteligência artificial imitativa da humana (Human-imitative ar-

tificial inteligence), que se refere à noção que a entidade inteligente
deva se parecer como nós, fisicamente ou mentalmente.
ii) Aumento de inteligência (Intelligence augmentation), segundo a

qual a análise de dados e computação são usados para criar serviços
que aumentam a inteligência e criatividade humanas.
iii) Infraestura inteligente (Intelligent infrastructure), referindo-se à

vasta rede de dados, entidades fı́sicas e aparato computacional que
dão suporte para tornar o ambiente humano mais seguro e interessante
(smart TV, smart phone, smart house).
Acredita-se que o artigo de Turing (1950) seja o primeiro a tratar do

tema. A primeira frase do artigo diz:
I propose to consider the question, “Can machines think?”
Segue-se discussão sobre o que se entende por “máquina”, por “pen-
sar” e por um jogo, chamado “jogo da imitação”. Turing também discute
condições para considerar uma máquina inteligente, que podem ser avalia-
das pelo teste de Turing (Turing test). A primeira página do artigo está na
Nota de Capı́tulo 1.
O tema foi tratado a seguir por McCarthy et al. (1955), na forma de
uma proposta para um projeto de pesquisa no Dartmouth College. Cópia
da primeira página do original encontra-se na Nota de Capı́tulo 2. Entre os
signatários, encontra-se Shannon, precursor da Teoria da Informação.
De modo informal, a inteligência artificial está relacionada com um es-
forço para automatizar tarefas intelectuais usualmente realizadas por seres
humanos (Chollet, 2018) e consequentemente, intimamente ligada ao de-
senvolvimento da computação (ou programação de computadores). Até a
década de 1980, a programação clássica era apenas baseada em um sistema
computacional (um computador ou um conglomerado (cluster ) de compu-
tadores) ao qual se alimentavam dados e uma regra de cálculo para se ob-
ter uma reposta. Por exemplo, num problema de regressão a ser resolvido
por meio do método de mı́nimos quadrados para obtenção dos estimado-
res dos parâmetros, a regra de cálculo (ou algoritmo) pode ser programada
em alguma linguagem (Fortran, C, R, Python etc.). A maioria dos pacotes
estatı́sticos existentes funciona dessa maneira.
A partir da década de 1990, a introdução do conceito de aprendizado
automático criou um novo paradigma para analisar dados oriundos de re-
conhecimento de imagens, voz, escrita etc. Problemas dessa natureza são

dificilmente solucionáveis sem o recente avanço na capacidade computacio-

nal. A ideia subjacente é treinar um sistema computacional programando-o
para ajustar diferentes modelos por meio dos algoritmos associados (mui-
tas vezes bastante complexos) repetidamente na análise de um conjunto de
dados. Nesse processo, diferentes modelos são ajustados a conjuntos de
dados (dados de treinamento), aplicados a um conjunto de dados de
validação e comparados segundo algum critério de desempenho com o ob-
jetivo de escolher o melhor para prever ou classificar futuras unidades de
observação.
Convém ressaltar que o objetivo do aprendizado automático não é o
mesmo daquele considerado na análise de regressão usual, em que se pre-
tende entender como cada variável preditora está associada com a variável
resposta. O objetivo do aprendizado automático é selecionar o modelo que
produz melhores previsões, mesmo que as variáveis selecionadas com essa
finalidade não sejam aquelas consideradas numa análise padrão.
Quando esses dois conjuntos de dados (treinamento e validação) não
estão definidos a priori, o que é mais comum, costuma-se dividir o conjunto
disponı́vel em dois, sendo um deles destinado ao treinamento do sistema
computacional com o outro servindo para validação. Calcula-se então al-
guma medida do erro de previsão obtido ao se aplicar o resultado do ajuste
do modelo obtido com os dados de treinamento aos dados de validação.
Essa subdivisão (em conjuntos de treinamento e de validação diferentes) é
repetida várias vezes, ajustando o modelo a cada conjunto de dados de trei-
namento, utilizando os resultados para previsão com os dados de validação e
calculando a medida adotada para o erro de previsão. A média dessa medida
é utilizada como avaliação do desempenho do modelo proposto. Para com-
parar diferentes modelos, repete-se o processo com cada um deles e aquele
que produzir a menor média do erro de previsão é o modelo a ser selecio-
nado. Esse processo é conhecido como validação cruzada (ver a Nota de
Capı́tulo 2 no Capı́tulo 8). O modelo selecionado deve ser ajustado ao con-
junto de dados completo (treinamento + validação) para se obter o ajuste
(estimativas dos coeficientes de um modelo de regressão, por exemplo) que
será empregado para previsão de novos dados (consistindo apenas dos valores
das variáveis preditoras).
1.4 Uma cronologia do desenvolvimento da Estatı́s-

tica
Embora a terminologia “aprendizado com Estatı́stica” seja recente, a maio-

ria dos conceitos subjacentes foi desenvolvida a partir do século 19. Essenci-
almente, aprendizado com Estatı́stica e aprendizado automático tratam dos
mesmos tópicos, mas utilizaremos o primeiro quando os métodos do segundo
são tratados com técnicas estatı́sticas apropriadas.

1.4.1 Probabilidades
As origens da teoria de probabilidades remontam a 1654, com Fermat (1601-
1665) e Pascal (1632-1662), que trataram de jogos de dados, baralho etc.
Huygens (1629-1695) escreveu o primeiro livro sobre probabilidades em 1657.
A primeira versão do Teorema de Bayes (Bayes, 1702-1761) foi publicada
em 1763.
1.4.2 Estatı́stica
Gauss (1777-1856) propôs o método de mı́nimos quadrados na última
década do Século 18 (1795) e usou-o regularmente em cálculos astronômicos
depois de 1801. Foi Legendre (1752-1833), todavia, quem primeiro publicou,
sem justificação, detalhes sobre o método no apêndice de seu livro “Nouvelles
Méthodes pour la Détermination des Orbites des Comètes”. Gauss (1809)
apresentou a justificativa probabilı́stica do método em “The Theory of the
Motion of Heavenly Bodies”. Basicamente, eles implementaram o que é hoje
chamado de Regressão Linear.
Laplace (1749-1827) desenvolveu o Teorema de Bayes independentemente,
em 1774. Em 1812 e 1814 deu a interpretação bayesiana para probabilidade
e fez aplicações cientı́ficas e práticas. Há autores que julgam que a chamada
Inferência Bayesiana dever-se-ia chamar Inferência Laplaciana, devido às
suas contribuições na área (lembremos da aproximação de Laplace, que se
usava para obter distribuições a posteriori antes do adventos de métodos
MCMC (Markov Chain Monte Carlo) e filtros de partı́culas). As contri-
buições de Jeffreys (1939) podem ser consideradas como um reinı́cio da In-
ferência Bayesiana, juntamente com as obras de de Finetti, Savage e Lindley.
A Inferência Frequentista (testes de hipóteses, estimação, planejamento
de experimentos e amostragem) foi iniciada por Fisher (1890-1962) e Ney-
man (1894-1981). Fisher, em 1936, propôs a técnica de Análise Discrimi-
nante Linear e seus dois livros “Statistical Methods for Research Workers”,
de 1925 e “The Design of Experiments”, de 1935, são marcos dessa teoria.
Segundo Stigler (1990), o artigo de Fisher (1922), “On the mathematical
foundation of theoretical statistics”, publicado na Phil. Trans. Royal So-
ciety, A foi o artigo mais influente sobre Teoria Estatı́stica no Século 20.
Neyman e Pearson (1933), por sua vez, publicaram os dois artigos funda-
mentais sobre testes de hipóteses, consubstanciados no excelente livro de
Lehmann de 1967.
A partir da década de 1940 começaram a aparecer abordagens alter-
nativas ao modelo de regressão linear, como a Regressão Logı́stica, os
Modelos Lineares Generalizados (Nelder e Wedderburn, 1970), além
dos Modelos Aditivos Generalizados (Hastie e Tibshirani, 1986).
Em 1969, Efron introduz a técnica Bootstrap e em 1970, Hoerl e Ken-
nard introduzem a Regressão em crista (Ridge rgression). Até o final
da década de 1970, os métodos lineares predominaram. A partir da década
de 1980, os avanços computacionais possibilitaram a aplicação de métodos
não lineares, como o CART (Classification and Regresion Trees) conside-

rado em Breiman et al., (1984). Tibshirani (1996) introduz o método de

regularização LASSO, que juntamente com os métodos Ridge, Elastic
Net e outras extensões passam a ser usados em conjunção com modelos de
regressão, por exemplo, com o intuito de prevenir o fenômeno de sobrea-
juste (overfitting), mas que também funcionam como métodos de seleção de
modelos.
1.4.3 Estatı́stica e computação
Os avanços no aprendizado com Estatı́stica estão diretamente relacionados

com avanços na área computacional. Até 1960, os métodos estatı́sticos pre-
cisavam ser implementados em máquinas de calcular manuais ou elétricas.
Entre 1960 e 1980, apareceram as máquinas de clacular eletrônicas e os
computadores de grande porte, como o IBM 1620, CDC 360, VAX etc.,
que trabalhavam com cartões perfurados e discos magnéticos. A linguagem
FORTRAN predominava.
A partir de 1980 apareceram os computadores pessoais, supercompu-
tadores, computação paralela, computação na nuvem (cloud computation),
linguagens C, C+ , S e os pacotes estatı́sticos SPSS, BMDP, SAS, SPlus (que
utiliza a linguagem S, desenvolvida por Chambers, do Bell Labs), MatLab
etc. Em 1984 surgiu a linguagem R (que na realidade é basicamente a lingua-
gem S com algumas modificações) e o repositório CRAN, de onde pacotes
para análises estatı́sticas podem ser obtidos livremente; essa linguagem pas-
sou a ser a linguagem preferida dos estatı́sticos.
Métodos de aprendizado com Estatı́stica não usualmente considerados
em programas de graduação e pós-graduação em Estatı́stica surgiram re-
centemente (na realidade, não tão recentemente; veja a citação de Vapnik
no inı́cio desse capı́tulo), estão atraindo a atenção de um público mais am-
plo e são englobados no que hoje chamamos de Ciência de Dados. Tais
métodos incluem Algoritmos de suporte vetorial (Support Vector Machi-
nes), Árvores de decisão (Decision Trees), Florestas aleatórias (Ran-
dom Forests), Bagging , Boosting etc. Outros métodos mais tradicionais
que voltaram a estar em evidência, como Redução da Dimensionali-
dade (incluindo Análise de Componentes Principais, Análise Fato-
rial, Análise de Componentes Independentes) e Análise de Agru-
pamentos já fazem parte de métodos estudados em cursos de Estatı́stica.
1.5 Notação e tipos de dados
Introduzimos, agora, a notação usada no livro. Por exemplo, denotamos por

X, uma matriz com dimensão n × p, contendo as variáveis preditoras ou
explicativas; n indica o número de unidades de observação ou amostrais

(indivı́duos, por exemplo) e p o número de variáveis. Especificamente,
 
x11 x12 ··· x1p
 x21 x22 ··· x2p 
 
X = [xij ] =  .. .. .. .
 . .··· . 
xn1 xn2 · · · xnp
As colunas de X, vetores com dimensão n × 1 são denotadas por x1 , . . . , xp .

As linhas de X, vetores com dimensão p × 1 são denotadas por x∗1 , . . . , x∗n .
Então
 
x∗>
1
 x∗> 
 2 
X = [x1 , x2 . . . . , xp ] =  .. 
 . 
x∗>
n
em que x> denota o vetor x transposto.

Denotamos por y = (y1 , . . . ,yn )> o vetor cujos elementos são os valores
da variável resposta. No caso de análise estatı́stica supervisionada, yi
é um valor de uma variável numérica e corresponde ao rótulo da i-ésima
classe, num problema de classificação. Consequentemente os dados são os
pares {(x1 , y1 ), . . . , (xn , yn )}.
Uma das caracterı́sticas que têm sido objeto de discussão em Ciência
de Dados está relacionada com o volume de dados, especialmente quando
se trata dos chamados megadados (big data). Nesse contexto, as seguintes
estruturas podem ser consideradas:
a) grande número de unidades amostrais e pequeno número de variáveis,

n >> p;
b) pequeno número de unidades amostrais e grande número de variáveis,

p >> n;
c) grande número de unidades amostrais e grande número de variáveis,

n e p grandes.
Uma representação pictórica dessas estruturas de dados está apresentada na

Figura 1.1.

Observações
poucas muitas muitas

Variáveis
Figura 1.1: Estruturas de dados
Quando n << p, os dados têm alta dimensão (high dimension) e re-

querem procedimentos especiais. Por outro lado, megadados podem ser
classificados como:
a) Dados estruturados: em que a informação se ajusta às estruturas

usuais de bases de dados, relativamente fáceis de armazenar e analisar.
Exemplos usuais de dados numéricos ou não, que podem ser dispostos
em matrizes de dados.
b) Dados não estruturados: tudo o que não se encaixa no item ante-

rior, como arquivos de textos, páginas da web, emails, mı́dias sociais
etc.
Megadados implicam megamodelos, que contêm um grande número de

parâmetros a serem estimados, como em modelos de regressão múltipla em
que o número de variáveis (p) é grande. O ajuste de modelos lineares a
dados de alta dimensão pode ser tratado por meio técnicas de redução da
dimensionalidade, regularização ou métodos bayesianos. Para modelos não
lineares, árvores de decisão e redes neurais são técnicas mais adequadas.
1.6 Paradigmas para o aprendizado com Estatı́stica

1.6.1 Aprendizado supervisionado
Previsão
Dados o vetor y com os valores da variável resposta e a matriz X com

os correspondentes valores das variáveis preditoras, o modelo de regressão

em Aprendizado supervisionado tem a forma
yi = f (xi ) + ei , i = 1, . . . , n, (1.3)
com E(ei ) = 0 e f denotando uma função desconhecida, chamada de in-

formação sistemática. O objetivo do aprendizado com Estatı́stica é en-
contrar métodos para estimar f e usar o modelo (1.3) para fazer previsões
ou em alguns casos, inferência sobre a população de onde os dados foram ex-
traı́dos. A previsão para yi é ybi = fb(xi ) em que fb é a estimativa da função
f , chamada de previsor. A acurácia de y b como previsor de y depende dos
seguintes dois tipos de erros (James et al., 2017):
a) Erro redutı́vel, introduzido pelo previsor de f ; assim chamado por-

que podemos melhorar a acurácia de fb usando técnicas de Aprendizado
com Estatı́stica mais apropriadas.
b) Erro irredutı́vel, que depende de ei e não pode ser previsto por X,

mesmo usando o melhor previsor de f .
A acurácia do previsor fb é definida como
E(yi − ybi )2 = E[f (xi ) + ei − fb(xi )]2

= E[f (xi ) − fb(xi )]2 + Var(ei ), (1.4)
para i = 1, . . . ,n. O primeiro termo do segundo membro de (1.4) mede

o efeito do erro redutı́vel e o segundo termo, o efeito do erro irredutı́vel.
Consequentemente, o objetivo é minimizar o primeiro.
Para estimar f podemos usar métodos paramétricos ou métodos
não paramétricos.
No primeiro caso, fazemos alguma suposição sobre a forma de f como no
modelo de regressão múltipla usual com p variáveis. Nesse caso, o problema
é mais simples, pois temos que estimar um número finito de parâmetros.
Selecionado o modelo, devemos ajustá-lo aos dados de treinamento, ou seja,
devemos treinar o modelo. No caso de modelos de regressão, o método mais
usado na estimação é o de Mı́nimos Quadrados mas há outros métodos
disponı́veis, como os Algoritmos de Suporte Vetorial (Support Vector
Machines - SVM) ou Árvores de Decisão. O ajuste de um modelo de
regressão por mı́nimos quadrados, por exemplo, pode ser pobre, como no
Exemplo 6.7 do Capı́tulo 6 (veja a Figura 6.23). Nesse caso, pode-se tentar
ajustar modelos mais flexı́veis, escolhendo outras formas funcionais para f ,
incluindo aı́ modelos não lineares. Todavia, modelos mais flexı́veis podem
envolver a estimação de um grande número de parâmetros, o que pode gerar
um problema de sobreajuste (overfitting).
No segundo caso, não fazemos nenhuma hipótese sobre a forma funci-
onal de f e como o problema envolve a estimação de grande número de
parâmetros, necessitamos um número grande de observações para obter es-
timadores de f com boa acurácia. Vários métodos podem ser usados com
essa finalidade, dentre os quais destacamos aqueles que utilizam:

• kernels;
• polinômios locais (e.g., Lowess);
• splines;
• polinômios ortogonais (e.g., Chebyshev);
• outras bases ortogonais (e.g., Fourier, ondaletas).
Métodos menos flexı́veis (e.g, regressão linear) ou mais restritivos em ge-

ral são menos acurados e mais fáceis de interpretar. Por outro lado, métodos
mais flexı́veis (e.g, splines) são mais acurados e mais difı́ceis de interpretar.
Para cada conjunto de dados, um método pode ser preferı́vel a outros, de-
pendendo do objetivo da análise. A escolha do método talvez seja a parte
mais difı́cil do aprendizado com Estatı́stica.
No caso de modelos de regressão, a medida mais usada para a avaliação
da acurácia do modelo é o Erro Quadrático Médio (Mean Squared Error,
M SE), definido por
n
1X
M SE = [(yi − fb(xi )]2 , (1.5)
n
i=1
em que fb(xi ) é o valor predito da resposta para a i-ésima observação. Outra

medida comumente utilizada para avaliar o ajuste de modelos de previsão
é a raiz quadrada do erro quadrático médio (Root Mean Squared Error,
RM SE). O erro quadrático médio calculado no conjunto de treinamento que
produz o preditor fb é chamado erro quadrático médio de treinamento.
Em geral, estamos mais interessados na acurácia do ajuste para os dados
de validação e nesse caso podemos calcular o erro quadrático médio de
validação,
Média[(y0 − fb(x0 )]2 , (1.6)
que é o erro de previsão quadrático médio para as observações do conjunto
de dados de validação, em que o elemento tı́pico é denotado por (x0 , y0 ).
A ideia é ajustar diferentes modelos aos dados de treinamento, obtendo
diferentes preditores fb por meio da minimização de (1.5), calcular o corres-
pondente erro quadrático médio no conjunto de validação via (1.6) e escolher
o modelo para o qual esse valor é mı́nimo. Muitas vezes, usa-se validação
cruzada em que o único conjunto de dados disponı́vel é repetidamente di-
vidido em dois subconjuntos, um deles servindo para treinamento e o outro
para validação (ver Nota de Capitulo 1 do Capı́tulo 8).
Para os dados do conjunto de validação, (x0 , y0 ),
E[y0 − fb(x0 )]2 = Var[fb(x0 )] + [Vies(fb(x0 ))]2 + Var(e0 ). (1.7)
Em resumo, procuramos selecionar o modelo que produza simultaneamente

baixo viés e baixa variância, que atuam em sentidos opostos. Na prática,
podemos estimar (1.7) para os dados do conjunto de validação por meio de
(1.6). Também é possı́vel estimar Var[fb(x0 )], mas como f é desconhecida

não há como estimar o viés de fb(x0 ) dado que Var(e0 ) também não é co-
nhecida. Em geral, métodos de aprendizado com Estatı́stica mais flexı́veis
têm viés baixo e variância grande. Na maioria dos casos, o erro quadrático
médio de treinamento é menor que o erro quadrático médio de validação e
o gráfico desses valores de validação em função do número de parâmetros
de diferentes modelos, em geral, apresenta uma forma de U, resultante da
competição entre viés e variância.
Classificação
Problemas de classificação são aqueles em que as respostas y1 , . . . , yn

são qualitativas. Formalmente, no caso de duas classes, seja (x, y), com
x ∈ Rp e y ∈ {−1,1}. Um classificador é uma função g : Rp → {−1,1} e a
função erro ou risco é a probabilidade de erro, L(g) = P {g(X) 6= Y }.
Obtendo-se um estimador de g, digamos gb, sua acurácia pode ser medida
pelo estimador de L(g), chamado de taxa de erros de treinamento, que é
a proporção de erros gerados pela aplicação do classificador gb às observações
do conjunto de treinamento, ou seja,
X n
b g) = 1
L(b I(yi 6= ybi ), (1.8)
n
i=1
O interesse está na taxa de erros de validação

Média[I(y0 6= yb0 )], (1.9)
para as observações do conjunto de validação (x0 ,y0 ). Um bom classificador
tem a taxa de erros de classificação (1.9) pequena. Pode-se provar que (1.9)
é minimizado, em média, por um classificador que associa cada observação à
classe mais provável, dados os preditores; ou seja, por aquele que maximiza
P (y = j|x = x0 ). (1.10)
Tal classificador é chamado de classificador de Bayes.
No caso de duas classes, uma alternativa é classificar a observação de
validação na classe -1 se P (y = −1|x = x0 ) > 0,5 ou na classe 1, em caso
contrário. O classificador de Bayes produz a menor taxa de erro, dada por
1 − maxj P (y = j|x = x0 ), j = 1, −1. A taxa de erro de Bayes global é
1 − E[maxj P (y = j|x = x0 )], em que E(·) é calculada sobre todos os valores
de x. O classificador de Bayes não pode ser calculado na prática, pois não
temos conhecimento da distribuição condicional de y, dado x. Uma alter-
nativa é estimar essa distribuição condicional. Detalhes serão apresentados
no Capı́tulo 8.
O classificador do K-ésimo vizinho mais próximo (K-nearest neigh-
bors, KNN ) estima tal distribuição por meio do seguinte algoritmo:
i) Escolha K > 0 inteiro e uma observação teste x0 .
ii) Identifique os K pontos do conjunto de treinamento mais próximos de
x0 ; chame-os de N .

14 1.5 ESTE LIVRO
iii) Estime a probabilidade condicional da classe j por meio de
1 X
P (y = j|x = x0 ) = I(yi = j).
K
i∈N
iv) Classifique x0 na classe com a maior probabilidade condicional.
A escolha de K crucial e o resultado depende dessa escolha. Tratamos desse

problema no Capı́tulo 10.
1.6.2 Aprendizado não supervisionado
Análise de agrupamentos
Nesta categoria de técnicas incluı́mos aquelas cujo objetivo é agrupar os

elementos do conjunto de dados segundo com alguma medida de distância
entre as variáveis preditoras, de modo que observações de um mesmo grupo
tenham uma “pequena” distância entre elas.
Nos casos em que as as variáveis preditoras x1 , . . . , xn pertencem a um
espaço euclidiano p-dimensional (peso e altura, no caso bidimensional, por
exemplo), a distância (euclidiana) definida por
q
d(xi , xj ) = (xi1 − xj1 )2 + . . . + (xjp − xjp )2
é utilizada. Casos em que as variáveis preditoras pertencem a espaços não

euclidianos (palavras num texto, por exemplo), outras distâncias são consi-
deradas.
Os algoritmos utilizados para a implementação das técnicas de agrupa-
mento podem partir de um único grupo com todos os elementos do conjunto
de dados e prosseguir subdividindo-o até que um número pré-fixado de gru-
pos seja obtido ou considerar, inicialmente, cada elemento como um grupo
e prosseguir combinando-os até a obtenção do número de grupos desejados.
Redução de dimensionalidade
O objetivo das técnicas consideradas nessa classe é reduzir a dimensi-

onalidade de observações multivariadas com base em sua estrutura de de-
pendência. Essas técnicas são usualmente aplicadas em conjuntos de dados
com um grande número de variáveis e baseiam-se na obtenção de poucos fa-
tores, obtidos como funções das variáveis observadas, que conservem, pelo
menos aproximadamente, sua estrutura de covariância. Esses poucos fatores
podem substituir as variáveis originais em análises subsequentes, servindo,
por exemplo, como variáveis preditoras em modelos de regressão. Por esse
motivo, a interpretação dessas novas variáveis é muito importante.
Dentre as técnicas mais utilizadas com essa finalidade, incluı́mos a análise
de componentes principais e a análise de componentes independen-
tes (ambas proporcionando a redução da dimensionalidade dos dados).

1.7 Este livro

Um dos maiores problemas oriundos da disseminação indiscriminada das
técnicas utilizadas em Ciência de Dados é a confiança exagerada nos re-
sultados obtidos da aplicação de algoritmos computacionais. Embora sejam
essenciais em muitas situações, especialmente com megadados, sua utilização
sem o concurso dos princı́pios do pensamento estatı́stico, fundamentado nas
caracterı́sticas de aleatoriedade e variabilidade inerentes a muitos fenômenos,
pode gerar conclusões erradas ou não sustentáveis. Também lembramos que
o principal componente da Ciência de Dados é um problema em que as
questões a serem respondidas estejam claramente especificadas.
Independentemente do volume de dados disponı́veis para análise, Ciência
de Dados é uma atividade multidisciplinar que envolve
i) um problema a ser resolvido com questões claramente especificadas;

ii) um conjunto de dados (seja ele volumoso ou não);
iii) os meios para sua obtenção;
iv) sua organização;
v) a especificação do problema original em termos das variáveis desse
conjunto de dados;
vi) a descrição e resumo dos dados à luz do problema a ser resolvido;
vii) a escolha das técnicas estatı́sticas apropriadas para a resolução desse
problema;
viii) os algoritmos computacionais necessários para a implementação dessas
técnicas;
ix) a apresentação dos resultados.
Obviamente, a análise de problemas mais simples pode ser conduzida por

um estatı́stico (sempre em interação com investigadores da área em que o
problema se insere). Em problemas mais complexos, especialmente aqueles
com grandes conjuntos de dados que possivelmente contenham imagens, sons
etc., só uma equipe com profissionais de diferentes áreas poderá atacá-los
adequadamente. Em particular, essa equipe deve ser formada, pelo menos,
por um profissional de alguma área do conhecimento em que o problema a
ser resolvido se situa, por um estatı́stico, por um especialista em banco de
dados, por um especialista em algoritmos computacionais e possivelmente
por um profissional da área de comunicação. Se por um lado, os aspectos
computacionais são imprescindı́veis nesse contexto, por outro, uma compre-
ensão dos conceitos básicos de Estatı́stica deve constar da formação de todos
os membros da equipe.
A (bem-vinda) popularização das técnicas utilizadas em Ciência de Da-
dos não está isenta de problemas. Nem sempre os profissionais que se aven-
turam por essa seara têm o conhecimento básico dos métodos estatı́sticos que
fundamentam os algoritmos mais empregados na análise de dados. Nosso ob-
jetivo é preencher essa lacuna, apresentando conceitos e métodos da Análise
Exploratória de Dados necessários para a análise de dados e indicando como

16 1.5 ESTE LIVRO
são empregados nos problemas práticos com que “cientistas de dados” são
usualmente desafiados.
Embora muitos tópicos relacionados com Ciência dos Dados sejam abor-
dados neste livro, o foco será na metodologia estatı́stica que envolve a coleta,
a organização, o resumo e a análise dos dados. Para um melhor entendimento
das técnicas apresentadas, em geral, usamos conjuntos de dados não muito
volumosos, de modo que os leitores poderão reanalisá-los usando desde uma
calculadora até programas sofisticados. Desde que tenham acesso e aptidão
para lidar com software adequado, os leitores não terão dificuldades em ana-
lisar grandes conjuntos de dados sob as mesmas perspectivas apresentadas
no texto.
O Capı́tulo 2 é dedicado à preparação dos dados, geralmente apresenta-
dos de forma inadequada para análise.
Nos Capı́tulos 3 a 5 dedicamo-nos à discussão de alguns conceitos básicos,
como distribuição de frequências, variabilidade e associação entre variáveis,
além de métodos de resumo de dados por meio de tabelas e gráficos. Para
efeito didático, discutimos separadamente os casos de uma, duas ou mais
que duas variáveis.
Técnicas de regressão, essenciais para o entendimento da associação en-
tre uma ou mais variáveis explicativas e uma variável resposta são discutidas
no Capı́tulo 6. Os conceitos subjacentes constituem o cerne do aprendi-
zado supervisionado. O Capı́tulo 7 trata de técnicas de análise de so-
brevivência, que essencialmente considera modelos de regressão em que a
variável resposta é o tempo até a ocorrência de um evento de interesse.
No Capı́tulo 8 tratamos de técnicas clássicas utilizadas para classificação
e nos Capı́tulos 9 e 10 consideramos outros métodos que servem tanto para
classificação quanto para previsão. No Capı́tulo 11 apresentamos extensões
dos modelos de regressão bastante utilizadas para previsão. Esses quatro
capı́tulos envolvem as técnicas mais empregadas no aprendizado super-
visionado.
O aprendizado não supervisionado é abordado nos Capı́tulos 12 e 13
em que apresentamos métodos utilizados para agrupar dados e e reduzir
a dimensão do conjunto de variáveis disponı́veis por meio de combinações
delas. Neste contexto, não há distinção entre variáveis preditoras e respostas
e o objetivo é o entendimento da estrutura de associação entre elas. Com essa
finalidade, consideramos análise de agrupamentos, análise de componentes
principais, análise de componentes independentes.
Muitos métodos de aprendizado automático são implementados por meios
de redes neurais que constituem o tema no Capı́tulo 14. Conceitos básicos de
otimização numérica, simulação e técnicas de dados aumentados são apre-
sentados nos Apêndices A, B e C.
O texto poderá ser utilizado em programas de bacharelado em Estatı́stica
(especialmente na disciplina de Estatı́stica Descritiva com os capı́tulos 1 a 8 e
na disciplina de Estatı́stica Aplicada, com a inclusão dos capı́tulos restantes).
Além disso, servirá para “cientistas de dados” que tenham interesse nos
aspectos que fundamentam análise de dados.

Embora muitos cálculos necessários para uma análise estatı́stica possam

ser concretizados por meio de calculadoras ou planilhas eletrônicas, o recurso
a pacotes computacionais é necessário tanto para as análises mais sofisticadas
quanto para análises extensas. Neste livro usaremos preferencialmente o
repositório de pacotes estatı́sticos R, obtido livremente em Comprehensive
R Archive Network, CRAN, no sı́tio
http://CRAN.R-project.org.
Dentre os pacotes estatı́sticos disponı́veis na linguagem R, aqueles mais

utilizados neste texto são: adabag, caret, cluster, e1071, forecast,
ggplot2, MASS, mgcv, nlme, randomForests, xgboost. As funções de
cada pacote necessárias para a realização das análises serão indicadas ao
longo do texto.
Pacotes comerciais alternativos incluem SPlus, Minitab, SAS, MatLab etc.
1.8 Conjuntos de dados

Alguns conjuntos de dados analisados são dispostos ao longo do texto; outros
são apresentados em planilhas Excel em arquivos disponı́veis no formato
http://www.ime.usp.br/~jmsinger/MorettinSinger/arquivo.xls
Por exemplo, no site
http://www.ime.usp.br/~jmsinger/MorettinSinger/coronarias.xls
encontramos uma planilha com dados de um estudo sobre obstrução corona-

riana; quando pertinentes, detalhes sobre as variáveis observadas no estudo
estarão na aba intitulada “descricao”; os dados estão dispostos na aba inti-
tulada “dados”. Conjuntos de dados também poderão ser referidos por meio
de seus endereços URL. Quando necessário, indicaremos os sites em que se
podem obter os dados utilizados nas análises.
Na Tabela 1.1 listamos os principais conjuntos de dados e uma breve
descrição de cada um deles.

18 1.5 ESTE LIVRO
Tabela 1.1: Conjuntos de dados para alguns exemplos e exercı́cios do livro
Rótulo Descrição
adesivo Resistência de adesivos dentários
antracose Dados sobre depósito de fuligem em pulmões
arvores Concentração de elementos quı́micos em cascas
de árvores
bezerros Medida longitudinal de peso de bezerros
ceagfgv Questionário respondido por 50 alunos da FGV-SP
cidades Dados demográficos de cidades brasileiras
coronarias Fatores de risco na doença coronariana
disco Deslocamento do disco temporomandibular
distancia Distância para distinguir objeto em função da idade
empresa Dados de funcionários de uma empresa
endometriose Dados de um estudo sobre endometriose
endometriose2 Dados de um estudo sobre endometriose (1500 pacientes)
entrevista Comparação intraobservadores em entrevista psicológica
esforco Respostas de cardı́acos em esteira ergométrica
esteira Medidas obtidas em testes ergométricos (parcial)
figado Relação entre volume e peso do lobo direito de fı́gados
em transplantes intervivos
figadodiag Medidas radiológicas e intraoperatórias de alterações anatômicas
do fı́gado
freios Dados de um estudo de sobrevivência envolvendo pastilhas de freios
hiv Dados de sobrevivência de pacientes HIV
inibina Utilização de inibina como marcador de
reserva ovariana
lactato Concentração de lactato de sódio em atletas
manchas Número de manchas solares
morfina Dados de um estudo sobre concentração de morfina
em cabelos
municipios Populações dos 30 maiores municı́pios do Brasil
neonatos Pesos de recém nascidos
palato Dados de um estudo sobre efeito de peróxido de hidrogênio na
em palatos de sapos
piscina Dados de um estudo de sobrevivência experimental com ratos
placa Índice de remoção de placa dentária
poluicao Concentração de poluentes em São Paulo
precipitacao Precipitação em Fortaleza, CE, Brasil
producao Dados hipotéticos de produção de uma empresa
profilaxia pH da placa bacteriana sob efeito de enxaguatório
regioes Dados populacionais de estados brasileiros
rehabcardio Dados sobre rehabilitação de pacientes de infartos
rotarod Tempo com que ratos permanecem em cilindro rotativo
salarios Salários de profissionais em diferentes paı́ses
sondas Tempos de sobrevivência de pacientes de câncer com
diferentes tipos de sondas
suicidios Frequência de suicı́dios por enforcamento em São Paulo
temperaturas Temperaturas mensais em Ubatuba e Cananéia
tipofacial Classificação de tipos faciais
veiculos Caracterı́sticas de automóveis nacionais e importados
vento Velocidade do vento no aeroporto de Philadelphia

1.9 Notas de capı́tulo

1) Apresentamos, a seguir, a primeira página do artigo de Alan Turing,
publicado na revista Mind, em 1950.
VOL. LIX. NO. 236.] [October, 1950
Downloaded from https://academic.oup.com/mind/article-abstract/LIX/236/433/986238 by Universidade de São Paulo - IO user on 21 February 2019

MIND
A QUARTERLY REVIEW
OF
PSYCHOLOGY AND PHILOSOPHY
I.—COMPUTING MACHINERY AND

INTELLIGENCE
BY A. M. TUBING
1. The Imitation Game.

I PROPOSE to consider the question, ' Can machines think ? '
This should begin with definitions of the meaning of the tTms
' machine ' and' think '. The definitions might be framed so as to
reflect so far as possible the normal use of the words, but this
attitude is dangerous. If the meaning of the words ' machine'
and' think ' are to be found by examining how they are commonly
used it is difficult to escape the conclusion that the meaning
and the answer to the question, ' Can machines think ? ' is to be
sought in a statistical survey such as a Gallup poll. But this is
absurd. Instead of attempting such a definition I shall replace the
question by another, which is closely related to it and is expressed
in relatively unambiguous words.
The new form of the problem can be described in terms of
a game which we call the ' imitation game '. It is played with
three people, a man (A), a woman (B), and an interrogator (C) who
may be of either sex. The interrogator stays in a room apart
from the other two. The object of the game for the interrogator
is to determine which of the other two is the man and which is
the woman. He knows them by labels X and Y, and at the end
of the game he says either ' X is A and Y is B ' or ' X is B and Y
is A'. The interrogator is allowed to put questions to A and B
thus:
C : Will X please tell me the length of his or her hair ?
Now suppose X is actually A, then A must answer. It is A's
28 «3
2) Apresentamos, abaixo, a primeira página do Projeto de IA de Dart-

mouth, publicado originalmente em 1955, e reproduzido na revista AI
Magazine, de 2006.

20 1.6 NOTAS DE CAPÍTULO
AI Magazine Volume 27 Number 4 (2006) (© AAAI)

Articles
A Proposal for the

Dartmouth Summer
Research Project on
Artificial Intelligence
August 31, 1955
John McCarthy, Marvin L. Minsky,

Nathaniel Rochester,
and Claude E. Shannon
■ The 1956 Dartmouth summer research project on guage, form abstractions and concepts, solve
artificial intelligence was initiated by this August kinds of problems now reserved for humans,
31, 1955 proposal, authored by John McCarthy, and improve themselves. We think that a sig-
Marvin Minsky, Nathaniel Rochester, and Claude nificant advance can be made in one or more
Shannon. The original typescript consisted of 17
of these problems if a carefully selected group
pages plus a title page. Copies of the typescript are
of scientists work on it together for a summer.
housed in the archives at Dartmouth College and
Stanford University. The first 5 papers state the The following are some aspects of the artifi-
proposal, and the remaining pages give qualifica- cial intelligence problem:
tions and interests of the four who proposed the
study. In the interest of brevity, this article repro- 1. Automatic Computers
duces only the proposal itself, along with the short If a machine can do a job, then an automatic
autobiographical statements of the proposers. calculator can be programmed to simulate the
machine. The speeds and memory capacities of
present computers may be insufficient to sim-
ulate many of the higher functions of the
human brain, but the major obstacle is not lack
of machine capacity, but our inability to write
programs taking full advantage of what we
W
e propose that a 2 month, 10 man
study of artificial intelligence be car- have.
ried out during the summer of 1956
at Dartmouth College in Hanover, New Hamp-
2. How Can a Computer be
shire. The study is to proceed on the basis of Programmed to Use a Language
the conjecture that every aspect of learning or It may be speculated that a large part of human
any other feature of intelligence can in princi- thought consists of manipulating words
ple be so precisely described that a machine according to rules of reasoning and rules of
can be made to simulate it. An attempt will be conjecture. From this point of view, forming a
made to find how to make machines use lan- generalization consists of admitting a new
12 AI MAGAZINE

PARTE I: ANÁLISE
EXPLORATÓRIA DE
DADOS
A primeira parte deste texto é dedicada à discussão de alguns conceitos

básicos, como distribuição de frequências, variabilidade e associação en-
tre variáveis, além de métodos de resumo de dados por meio de tabelas
e gráficos. Para efeito didático, discutimos separadamente os casos de uma,
duas ou mais que duas variáveis. Consideramos técnicas de regressão, es-
senciais para o entendimento da associação entre uma ou mais variáveis
explicativas e uma variável resposta. Nesse contexto, incluı́mos análise de
sobrevivência, em que a variável resposta é o tempo até a ocorrência de
um evento de interesse. Os conceitos e técnicas aqui abordados servem de
substrato e são imprescindı́veis para a compreensão e aplicação adequada
das técnicas estatı́sticas de análise apresentadas nas Partes II e III.
21
Capı́tulo 2
Preparação dos dados
A tarefa de converter observações em números é a mais difı́cil de

todas, a última e não a primeira coisa a fazer, e pode ser feita
somente quando você aprendeu bastante sobre as observações.
Lewis Thomas
2.1 Considerações preliminares

Em praticamente todas as áreas do conhecimento, dados são coletados com
o objetivo de obtenção de informação. Esses dados podem representar uma
população (como o censo demográfico) ou uma parte (amostra) dessa po-
pulação (como aqueles oriundos de uma pesquisa eleitoral). Eles podem ser
obtidos por meio de estudos observacionais (como aqueles em que se exami-
nam os registros médicos de um determinado hospital), de estudos amostrais
(como pesquisas de opinião) ou experimentais (como ensaios clı́nicos).
Mais comumente, os dados envolvem valores de várias variáveis, obtidos
da observação de unidades de investigação que constituem uma amostra
de uma população. As unidades de investigação são os entes (indivı́duos,
animais, escolas, cidades etc.) em que as variáveis serão observadas. Num
estudo em que se pretende avaliar a relação entre peso e altura de adultos,
as unidades de investigação são os adultos e as variáveis a serem obser-
vadas são peso e altura. Em outro estudo, em que se pretenda comparar
agências bancárias com relação ao desempenho medido em termos de dife-
rentes variáveis, as unidades de investigação são as agências e as variáveis
podem ser, por exemplo, saldo médio dos clientes, número de funcionários e
total de depósitos em cadernetas de poupança.
A análise de dados amostrais possibilita que se faça inferência sobre
a distribuição de probabilidades das variáveis de interesse, definidas so-
bre a população da qual a amostra foi (ao menos conceitualmente) colhida.
Nesse contexto, a Estatı́stica é uma ferramenta importante para organizá-
los, resumi-los, analisá-los e utilizá-los para tomada de decisões. O ramo
da Estatı́stica conhecido como Análise Exploratória de Dados se ocupa
da organização e resumo dos dados de uma amostra ou, eventualmente, de
23
24 2.1 CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES
toda a população e o ramo conhecido como Inferência Estatı́stica se re-

fere ao processo de se tirar conclusões sobre uma população com base em
uma amostra dela.
A abordagem estatı́stica para o tratamento de dados envolve:
i) O planejamento da forma de coleta em função dos objetivos do estudo.

ii) A organização de uma planilha para seu armazenamento eletrônico;
no caso de megadados, a organização de um banco de dados (data
warehouse) pode ser necessária (ver Nota de Capı́tulo 1).
iii) O seu resumo por meio de tabelas e gráficos.
iv) A identificação e correção de possı́veis erros de coleta e/ou digitação.
v) A proposta de modelos probabilı́sticos baseados na forma de coleta
dos dados e nos objetivos do estudo; a finalidade desses modelos é
relacionar a amostra (se for o caso) à população para a qual se quer
fazer inferência.
vi) A proposta de modelos estruturais para os parâmetros do modelo
probabilı́stico com a finalidade de representar relações entre as ca-
racterı́sticas (variáveis) observadas. Num modelo de regressão, por
exemplo, isso corresponde a expressar a média da variável resposta
como função dos valores de uma ou mais variáveis explicativas.
vii) A avaliação do ajuste do modelo aos dados por meio de técnicas de
diagnóstico e/ou simulação.
viii) A reformulação e reajuste do modelo à luz dos resultados do diagnóstico
e/ou de estudos de simulação.
ix) A tradução dos resultados do ajuste em termos não técnicos.
O item i), por exemplo, pode ser baseado em uma hipótese formulada
por um cientista. Numa tentativa de comprovar a sua hipótese, ele identifica
as variáveis de interesse e planeja um experimento (preferencialmente com
o apoio de um estatı́stico) para a coleta dos dados que serão armazenados
numa planilha. Um dos objetivos deste livro é abordar detalhadamente os
itens ii), iii), iv) e viii), que constituem a essência da Estatı́stica Descritiva,
com referências eventuais aos itens v), vi), vii), viii) e ix), que formam
a base da Inferência Estatı́stica. Esses itens servem de fundamento para
as principais técnicas utilizadas em Ciência de Dados, cuja apresentação
constitui outro objetivo do texto.
Exemplo 2.1: Se quisermos avaliar a relação entre o consumo (variável

C) e renda (variável Y ) de indivı́duos de uma população, podemos escolher
uma amostra1 de n indivı́duos dessa população e medir essas duas variáveis
nesses indivı́duos, obtendo-se o conjunto de dados {(Y1 , C1 ), . . . , (Yn , Cn )}.
1
Em geral, a amostra deve ser obtida segundo alguns critérios que servirão para fun-
damentar os modelos utilizados na inferência; mesmo nos casos em que esses critérios não
são seguidos, as técnicas abordadas neste texto podem ser utilizadas para o entendimento
das relações entre as variáveis observadas. No Capı́tulo 3 definiremos formalmente o que
se chama uma amostra aleatória simples retirada de uma população.

2. PREPARAÇÃO DOS DADOS 25
Para saber se existe alguma relação entre C e Y podemos construir um

gráfico de dispersão, colocando a variável Y no eixo das abscissas e a variável
C no eixo das ordenadas. Obteremos uma nuvem de pontos no plano (Y,C),
que pode nos dar uma ideia de um modelo relacionando Y e C. No Capı́tulo
4 trataremos da análise de duas variáveis e, no Capı́tulo 6, estudaremos os
chamados modelos de regressão, que são apropriados para o exemplo em
questão. Em Economia, sabe-se, desde Keynes, que o gasto com o consumo
de pessoas (C) é uma função da renda pessoal disponı́vel (Y ), ou seja
C = f (Y ),
para alguma função f .

Para se ter uma ideia de como é a função f para essa população, podemos
construir um gráfico de dispersão entre Y e C. Com base em um conjunto
de dados hipotéticos com n = 20, esse gráfico está apresentado na Figura
2.1 e é razoável postular o modelo
Ci = α + βYi + ei , i = 1, . . . ,n, (2.1)
em que (Yi , Ci ), i = 1, . . . , n são os valores de Y e C efetivamente obser-

vados e ei , i = 1, . . . ,n são variáveis não observadas, chamadas erros. No
jargão econômico, o parâmetro α é denominado consumo autônomo e β
representa a propensão marginal a consumir. A reta representada no
gráfico foi obtida por meio dos métodos discutidos no Capı́tulo 6. Nesse
caso, obtemos α = 1,44 e β = 0,73, aproximadamente. O resultado sugere
o consumo médio de indivı́duos com renda nula é 1,44 e que esse consumo
aumenta de 0,73 para cada incremento de uma unidade na renda. Deta-
lhes sobre essa interpretação serão discutidos no Capı́tulo 6. Para diferentes
populações poderemos ter curvas (modelos) diferentes para relacionar Y e
C.
3.0
Consumo (C)
2.5
2.0
1.5
0.5 1.0 1.5 2.0

Renda (Y)
Figura 2.1: Relação entre renda e consumo de 20 indivı́duos.

26 2.2 PLANILHAS DE DADOS
2.2 Planilhas de dados

Planilhas de dados (usualmente eletrônicas) são matrizes em que se arma-
zenam dados com o objetivo de permitir sua análise estatı́stica. Em geral,
cada linha da matriz de dados corresponde a uma unidade de investigação
(e.g., unidade amostral) e cada coluna, a uma variável. Uma planilha de
dados bem elaborada contribui tanto para o entendimento do processo de
coleta de dados e especificação das variáveis sob investigação quanto para
a proposta de uma análise estatı́stica adequada. A primeira etapa da cons-
trução de uma planilha de dados consiste na elaboração de um dicionário
com a especificação das variáveis, que envolve
i) sua definição operacional (ver Nota de Capı́tulo 2);
ii) a atribuição de rótulos às variáveis (esses rótulos devem ser preferen-
cialmente mnemônicos e grafados com letras minúsculas e sem acentos
para facilitar a digitação e leitura por pacotes computacionais);
iii) a especificação das unidades de medida ou definição de categorias;

para variáveis categorizadas, convém atribuir valores numéricos às ca-
tegorias com a finalidade de facilitar a digitação e evitar erros (veja a
variável “Sexo do recém-nascido” na Tabela 2.1);
iv) a atribuição de um código para valores omissos (missing);
v) a indicação de como devem ser codificados dados abaixo do limite de

detecção (e.g., < 0,05 ou 0,025 se considerarmos que medidas abaixo
do limite de detecção serão definidas como o ponto médio entre 0,00 e
0,05);
vi) a especificação do número de casas decimais (correspondente à precisão

do instrumento de medida) - ver Notas de Capı́tulo 3 e 4;
vii) a indicação, quando pertinente, de limites (inferiores ou superiores)

para facilitar a identificação de erros; por exemplo, o valor mı́nimo
para aplicação num fundo de ações é de R$ 2000,00;
viii) o mascaramento (por meio de um código de identificação, por exemplo)

de informações sigilosas ou confidenciais como o nome de pacientes de
ensaios clı́nicos.
Algumas recomendações para a construção de planilhas eletrônicas de dados
são:
i) não utilizar limitadores de celas (borders) ou cores;
ii) reservar a primeira linha para os rótulos das variáveis;
iii) não esquecer uma coluna para a variável indicadora das unidades de
investigação (evitar informações confidenciais como nomes de paci-
entes); essa variável é útil para a correção de erros identificados na

análise estatı́stica além de servir como elo de ligação entre planilhas

com diferentes informações sobre as unidades de investigação;
iv) escolher ponto ou vı́rgula para separação de casas decimais2 ;
v) especificar o número de casas decimais (ver Nota de Capı́tulo 3);
vi) formatar as celas correspondentes a datas para manter a especificação

uniforme (dd/mm/aaaa ou mm/dd/aaaa, por exemplo).
Exemplo 2.2: Consideremos os dados extraı́dos de um estudo realizado

no Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo com o
objetivo de avaliar a associação entre a infecção de gestantes por malária e a
ocorrência de microcefalia nos respectivos bebês. O dicionário das variáveis
observadas está indicado na Tabela 2.1.
Tabela 2.1: Dicionário para as variáveis referentes ao Exemplo 2.2
Rótulos Variável Unidade de medida

id identificador de paciente
idade Idade da mãe anos
nmal Quantidade de malárias durante a gestação número inteiro
parasit Espécie do parasita da malária 0: não infectada
1: P. vivax
2: P. falciparum
3: malária mista
4: indeterminado
ngest Paridade (quantidade de gestações) Número inteiro
idgest Idade gestacional no parto semanas
sexrn Sexo do recém-nascido 1: masculino
2: feminino
pesorn Peso do recém-nascido g
estrn Estatura do recém-nascido cm
pcefal Perı́metro cefálico do recém-nascido cm
Obs: Observações omissas são representadas por um ponto
Um exemplo de planilha de dados contendo observações das variáveis

descritas na Tabela 2.1 está representado na Figura 2.23 Observe que neste
conjunto de dados, as unidades de investigação são os pares (gestante+recém
nascido). Há variáveis observadas tanto na gestante quanto no recém nascido
e espera-se alguma dependência entre as observações realizadas no mesmo
par mas não entre observações realizadas em pares diferentes.
2
Embora a norma brasileira ABNT indique a vı́rgula para separação de casas decimais,
a maioria dos pacotes computacionais utiliza o ponto com essa função; por essa razão é
preciso tomar cuidado com esse detalhe na construção de planilhas a serem analisadas
computacionalmente. Em geral, adotaremos a norma brasileira neste texto.
3
Representamos tabelas e planilhas de forma diferente. Planilhas são representadas no
texto como figuras para retratar o formato com que são apresentadas nos software mais
utilizados, como o Excel.

id idade nmal parasit ngest idgest sexrn pesorn estrn pcefal

1 25 0 0 3 38 2 3665 46 36
2 30 0 0 9 37 1 2880 44 33
3 40 0 0 1 41 1 2960 52 35
4 26 0 0 2 40 1 2740 47 34
5 . 0 0 1 38 1 2975 50 33
6 18 0 0 . 38 2 2770 48 33
7 20 0 0 1 41 1 2755 48 34
8 15 0 0 1 39 1 2860 49 32
9 . 0 0 . 42 2 3000 50 35
10 18 0 0 1 40 1 3515 51 34
11 17 0 0 2 40 1 3645 54 35
12 18 1 1 3 40 2 2665 48 35
13 30 0 0 6 40 2 2995 49 33
14 19 0 0 1 40 1 2972 46 34
15 32 0 0 5 41 2 3045 50 35
16 32 0 0 8 38 2 3150 44 35
17 18 0 0 2 40 1 2650 48 33.5
18 18 0 0 1 41 1 3200 50 37
19 19 0 0 1 39 1 3140 48 32
20 18 0 0 2 40 1 3150 47 35
Figura 2.2: Planilha com dados referentes ao Exemplo 2.2.
Neste livro estamos interessados na análise de conjuntos de dados, que

podem ser provenientes de populações, amostras ou de estudos observaci-
onais. Para essa análise usamos tabelas, gráficos e diversas medidas de
posição (localização), variabilidade e associação, com o intuito de resumir e
interpretar os dados.
Exemplo 2.3: Na Tabela 2.2 apresentamos dados provenientes de um es-

tudo em que o objetivo é avaliar a variação do peso (kg) de bezerros subme-
tidos a uma determinada dieta entre 12 e 26 semanas após o nascimento.
Dados com essa natureza são chamados de dados longitudinais por
terem a mesma caracterı́stica (peso, no exemplo) medida ao longo de uma
certa dimensão (tempo, no exemplo). De acordo com nossa especificação, há
nove variáveis na Tabela 2.2, nomeadamente, Animal, Peso na 12a semana,
Peso na 14a semana etc. Para efeito computacional, no entanto, esse tipo
de dados deve ser disposto numa planilha de dados com formato diferente
(às vezes chamado de formato longo) como indicado na Figura 2.3.
Nesse formato apropriado para dados longitudinais (ou mais geralmente,
para medidas repetidas), há apenas três variáveis, a saber, Animal, Semana
e Peso. Note que o rótulo da mesma unidade amostral (animal, neste caso)
é repetido na primeira coluna para caracterizar a natureza longitudinal dos
dados. Ele é especialmente adequado para casos em que as unidades de
investigação são avaliadas em instantes diferentes.

Tabela 2.2: Peso de bezerros (kg)
Semanas após nascimento

animal 12 14 16 18 20 22 24 26
1 54,1 65,4 75,1 87,9 98,0 108,7 124,2 131,3
2 91,7 104,0 119,2 133,1 145,4 156,5 167,2 176,8
3 64,2 81,0 91,5 106,9 117,1 127,7 144,2 154,9
4 70,3 80,0 90,0 102,6 101,2 120,4 130,9 137,1
5 68,3 77,2 84,2 96,2 104,1 114,0 123,0 132,0
6 43,9 48,1 58,3 68,6 78,5 86,8 99,9 106,2
7 87,4 95,4 110,5 122,5 127,0 136,3 144,8 151,5
8 74,5 86,8 94,4 103,6 110,7 120,0 126,7 132,2
9 50,5 55,0 59,1 68,9 78,2 75,1 79,0 77,0
10 91,0 95,5 109,8 124,9 135,9 148,0 154,5 167,6
11 83,3 89,7 99,7 110,0 120,8 135,1 141,5 157,0
12 76,3 80,8 94,2 102,6 111,0 115,6 121,4 134,5
13 55,9 61,1 67,7 80,9 93,0 100,1 103,2 108,0
14 76,1 81,1 84,6 89,8 97,4 111,0 120,2 134,2
15 56,6 63,7 70,1 74,4 85,1 90,2 96,1 103,6
animal semana peso

1 12 54,1
1 14 65,4
.. .. ..
. . .
1 24 124,2
1 26 131,3
2 12 91,7
2 14 104,0
.. .. ..
. . .
2 26 176,8
.. .. ..
. . .
15 12 56,6
.. .. ..
. . .
15 26 103,6
Figura 2.3: Planilha computacionalmente adequada para os dados do Exemplo

2.3.
Na Figura 2.4 apresentamos um exemplo em que o diâmetro da aorta

(mm) de recém nascidos pré termo, com peso adequado (AIG) ou pequeno
(PIG) para a idade gestacional foi avaliado até a 40a semana pós concepção.
Note que o número de observações pode ser diferente para as diferentes
unidades de investigação. Esse formato também é comumente utilizado para
armazenar dados de séries temporais.

grupo ident sem diam

AIG 2 30 7,7
AIG 2 31 8,0
.. .. .. ..
. . . .
AIG 2 36 9,8
AIG 12 28 7,1
AIG 12 29 7,1
.. .. .. ..
. . . .
AIG 12 30 9,4
.. .. .. ..
. . . .
PIG 17 33 7,5
PIG 17 34 7,7
PIG 17 36 8,2
PIG 29 26 6,3
PIG 29 27 6,5
.. .. .. ..
. . . .
PIG 29 31 7,2
PIG 29 32 7,2
Figura 2.4: Planilha com diâmetro da aorta (mm) observado em recém nascidos
pré termo.
Exemplo 2.4: Os dados da Tabela 2.3 foram extraı́dos de um estudo sobre

gestações gemelares com medidas de várias caracterı́sticas anatômicas de
fetos de gestantes com diferentes idades gestacionais (semanas).
Tabela 2.3: Diâmetro biparietal medido ultrassonograficamante (cm)
Idade Diâmetro biparietal

Gestante gestacional Feto 1 Feto 2
1 28 7,8 7,5
2 32 8,0 8,0
3 25 5,8 5,9
.. .. .. ..
. . . .
34 32 8,5 7,2
35 19 3,9 4,1
Embora as medidas tenham sido observadas nos dois fetos, a unidade de

investigação é a gestante. Espera-se que os diâmetros biparietais observados
nos dois fetos da mesma gestante sejam dependentes. Esse tipo de dados
tem uma estrutura hierárquica ou por conglomerados, em que os dois
fetos estão aninhados na gestante. Tanto dados com essa natureza quanto
dados longitudinais são casos particulares daquilo que se chama dados com
medidas repetidas que essencialmente são dados em que a mesma variável

resposta é observada duas ou mais vezes em cada unidade de investigação.

Em geral, dados armazenados em planilhas eletrônicas devem ser apro-
priadamente transformados para análise por algum software estatı́stico (como
o R). Nesse contexto, convém ressaltar que esses software tratam variáveis
numéricas (peso, por exemplo) e alfanuméricas (bairro, por exemplo)
de forma diferente. Além disso, observações omissas também requerem
sı́mbolos especı́ficos. Cuidados nessa formatação dos dados apresentados
em planilhas eletrônicas são importantes para evitar problemas na análise.
2.3 Construção de tabelas
A finalidade primordial de uma tabela é resumir a informação obtida dos

dados. Sua construção deve permitir que o leitor entenda esse resumo sem
a necessidade de recorrer ao texto. Algumas sugestões para construção de
tabelas estão apresentadas a seguir.
1) Não utilize mais casas decimais do que o necessário para não dificultar
as comparações de interesse. A escolha do número de casas decimais
depende da precisão do instrumento de medida e/ou da importância
prática dos valores representados. Para descrever a redução de peso
após um mês de dieta, por exemplo, é mais conveniente representá-
lo como 6 kg do que como 6,200 kg. Além disso, quanto mais casas
decimais forem incluı́das, mais difı́cil é a comparação. Por exemplo,
compare a Tabela 2.4 com a Tabela 2.5.
Observe que calculamos porcentagens em relação ao total de cada li-

nha. Poderı́amos, também, ter calculado porcentagens em relação ao
total de cada coluna ou porcentagens em relação ao total geral (50).
Cada uma dessas maneiras de se calcular as porcentagens pode ser
útil para responder diferentes questões. Esse tópico será discutido no
Capı́tulo 4.
Tabela 2.4: Número de alunos
Estado Bebida preferida Total

civil não alcoólica cerveja outra alcoólica
Solteiro 19 (53%) 7 (19%) 10 (28%) 36 (100%)
Casado 3 (25%) 4 (33%) 5 (42%) 12 (100%)
Outros 1 (50%) 0 ( 0%) 1 (50%) 2 (100%)
Total 23 (46%) 11 (22%) 16 (32%) 50 (100%)

32 2.3 CONSTRUÇÃO DE TABELAS
Tabela 2.5: Número de alunos (e porcentagens com duas casas decimais)
Estado Bebida preferida Total

civil não alcoólica cerveja outra alcoólica
Solteiro 19 (52,78%) 7 (19,44%) 10 (27,78%) 36 (100,00%)
Casado 3 (25,00%) 4 (33,33%) 5 (41,67%) 12 (100,00%)
Outros 1 (50,00%) 0 ( 0,00%) 1 (50,00%) 2 (100,00%)
Total 23 (46,00%) 11 (22,00%) 16 (32,00%) 50 (100,00%)
2) Proponha um tı́tulo autoexplicativo e inclua as unidades de medida.

O tı́tulo deve dizer o que representam os números do corpo da tabela
e, em geral, não deve conter informações que possam ser obtidas dire-
tamente dos rótulos de linhas e colunas. Compare o tı́tulo da Tabela
2.6 com: “Intenção de voto (%) por candidato para diferentes meses”.
3) Inclua totais de linhas e/ou colunas para facilitar as comparações. É

sempre bom ter um padrão contra o qual os dados possam ser avalia-
dos.
4) Não utilize abreviaturas ou indique o seu significado no rodapé da

tabela (e.g. Desvio padrão em vez de DP); se precisar utilize duas
linhas para indicar os valores da coluna correspondente.
5) Ordene colunas e/ou linhas quando possı́vel. Se não houver impedi-

mentos, ordene-as segundo os valores, crescente ou decrescentemente.
Compare a Tabela 2.6 com a Tabela 2.7.
Tabela 2.6: Intenção de voto (%)
Candidato janeiro fevereiro março abril

Nononono 39 41 40 38
Nananana 20 18 21 24
Nenenene 8 15 18 22
Tabela 2.7: Intenção de voto (%)
Candidato janeiro fevereiro março abril

Nananana 20 18 21 24
Nononono 39 41 40 38
Nenenene 8 15 18 22
6) Tente trocar a orientação de linhas e colunas para melhorar a apre-

sentação. Em geral, é mais fácil fazer comparações ao longo das linhas
do que das colunas.
7) Altere a disposição e o espaçamento das linhas e colunas para facilitar

a leitura. Inclua um maior espaçamento a cada grupo de linhas e/ou

colunas em tabelas muito extensas e use mais do que uma linha para
acomodar rótulos longos. Avalie a Tabela 2.8.
Tabela 2.8: Sensibilidade dentinária pré- e pós-operatória
Sensibilidade
Sensibilidade pós-operatória
Material Dentina pré-operatória Ausente Presente Total
Single Seca Ausente 22 1 23
Bond Presente 3 6 9
Subtotal 25 7 32
Single Úmida Ausente 12 10 22

Bond Presente 7 4 11
Subtotal 19 14 33
Prime Seca Ausente 10 6 16

Subtotal 22 9 31
Prime Úmida Ausente 5 13 18

Subtotal 16 16 32
8) Não analise a tabela descrevendo-a, mas sim comentando as principais

tendências sugeridas pelos dados. Por exemplo, os dados apresenta-
dos na Tabela 2.4 indicam que a preferência por bebidas alcoólicas é
maior entre os alunos casados do que entre os solteiros; além disso,
há indicações de que a cerveja é menos preferida que outras bebidas
alcoólicas, tanto entre solteiros quanto entre casados.
2.4 Construção de gráficos

A seguir apresentamos algumas sugestões para a construção de gráficos, cuja
finalidade é similar àquela de tabelas, ou seja, resumir a informação obtida
dos dados; por esse motivo, convém optar pelo resumo em forma de tabela
ou de gráfico. Exemplos serão apresentados ao longo do texto.
1) Proponha um tı́tulo autoexplicativo.

2) Escolha o tipo de gráfico apropriado para os dados.
3) Rotule os eixos apropriadamente, incluindo unidades de medida.
4) Procure escolher adequadamente as escalas dos eixos para não distor-
cer a informação que se pretende transmitir. Se o objetivo for compa-
rar as informações de dois ou mais gráficos, use a mesma escala.
5) Inclua indicações de “quebra” nos eixos para mostrar que a origem
(zero) está deslocada.

6) Altere as dimensões do gráfico até encontrar o formato adequado.

7) Inclua uma legenda.
8) Tome cuidado com a utilização de áreas para comparações, pois elas
variam com o quadrado das dimensões lineares.
9) Não exagere nas ilustrações que acompanham o gráfico para não o
“poluir” visualmente, mascarando seus aspectos mais relevantes.

1) Bancos de dados
Projetos que envolvem grandes quantidades de dados, em geral prove-
nientes de diversas fontes e com diversos formatos necessitam a cons-
trução de bancos de dados (data warehouses), cuja finalidade é prover
espaço suficiente para sua armazenagem, garantir sua segurança, per-
mitir a inclusão por meio de diferentes meios e proporcionar uma in-
terface que permita a recuperação da informação de forma estruturada
para uso por diferentes pacotes de análise estatı́stica.
Bancos de dados têm se tornado cada vez maiores e mais difı́ceis de
administrar em função da crescente disponibilidade de sistemas de
análise de dados com diversas natureza (imagens, textos etc.). Em
geral, esses bancos de dados envolvem a participação de profissionais
de áreas e instituições diversas. Por esse motivo, os resultados de sua
implantação são lentos e às vezes inexistentes. Conforme pesquisa ela-
borada pelo Grupo Gartner (2005), 50% dos projetos de bancos de
dados tendem a falhar por problemas em sua construção. Uma das
causas para esse problema, é o longo tempo necessário para o seu de-
senvolvimento, o que gera uma defasagem na sua operacionalidade.
Muitas vezes, algumas de suas funcionalidades ficam logo obsoletas
enquanto novas demandas estão sendo requisitadas. Duas razões para
isso são a falta de sincronização entre os potenciais usuários e os de-
senvolvedores do banco de dados e o fato de que técnicas tradicionais
usadas nesse desenvolvimento não permitem a rápida disponibilidade
de suas funções.
Para contornar esses problemas, sugere-se uma arquitetura modular
cı́clica em que o foco inicial é a criação dos principais elementos do
sistema, deixando os detalhes das caracterı́sticas menos importantes
para uma segunda fase em que o sistema se torna operacional. No
Módulo 1, são projetados os sistemas para inclusão e armazenagem
dos dados provenientes de diferentes fontes. A detecção, correção de
possı́veis erros e homogeneização dos dados é realizada no Módulo 2.
Como esperado, dados obtidos por diferentes componentes do projeto
geralmente têm codificação distinta para os mesmos atributos, o que
requer uniformização e possı́vel indicação de incongruências que não
podem ser corrigidas. No Módulo 3, os dados tratados no módulo

anterior são atualizados e inseridos numa base de dados históricos, de-

vidamente padronizada. Nesse módulo, a integridade dos dados recém
obtidos é avaliada comparativamente aos dados já existentes para ga-
rantir a consistência entre eles. O foco do Módulo 4 é a visualização,
análise e exportação dos dados. Esse módulo contém as ferramen-
tas que permitem a geração de planilhas de dados apropriadas para a
análise estatı́stica.
Detalhes sobre a construção de bancos de dados podem ser encontra-
dos em Rainardi (2008), entre outros. Para avaliar das dificuldades
de construção de um banco de dados num projeto complexo, o leitor
poderá consultar Ferreira et al. (2017).
2) Definição operacional de variáveis

Para efeito de comparação entre estudos, a definição das variáveis en-
volvidas requer um cuidado especial. Por exemplo em estudos cujo
objetivo é avaliar a associação entre renda e gastos com lazer, é pre-
ciso especificar se a variável “Renda” se refere à renda familiar total
ou per capita, se benefı́cios como vale transporte, vale alimentação ou
bônus estão incluı́dos etc.
Num estudo que envolva a variável “Pressão arterial”, um exemplo
de definição operacional é: “média de 60 medidas com intervalo de
1 minuto da pressão arterial diastólica (mmHg) obtida no membro
superior direito apoiado à altura do peito com aparelho automático de
método oscilométrico (Dixtal, São Paulo, Brasil)”.
Num estudo cujo objetivo é comparar diferentes modelos de automóveis
com relação ao consumo de combustı́vel, uma definição dessa variável
poderia ser “número de quilômetros percorridos em superfı́cie plana
durante 15 minutos em velocidade constante de 50 km/h e sem carga
por litro de gasolina comum (km/L).”
Neste texto, não consideraremos definições detalhadas por razões didáti-
cas.
3) Ordem de grandeza, precisão e arredondamento de dados

quantitativos
A precisão de dados quantitativos contı́nuos está relacionada com a
capacidade de os instrumentos de medida distinguirem entre valores
próximos na escala de observação do atributo de interesse. O número
de dı́gitos colocados após a vı́rgula indica a precisão associada à medida
que estamos considerando. O volume de um certo recipiente expresso
como 0,740 L implica que o instrumento de medida pode detectar
diferenças da ordem de 0,001 L (= 1 mL, ou seja 1 mililitro); se esse
volume for expresso na forma 0,74 L, a precisão correspondente será
de 0,01 L (= 1 cL, ou seja 1 centilitro).

Muitas vezes, em função dos objetivos do estudo em questão, a ex-

pressão de uma grandeza quantitativa pode não corresponder à pre-
cisão dos instrumentos de medida. Embora com uma balança sufici-
entemente precisa, seja possı́vel dizer que o peso de uma pessoa é de
89,230 kg, para avaliar o efeito de uma dieta, o que interessa saber
é a ordem de grandeza da perda de peso após três meses de regime,
por exemplo. Nesse caso, saber se a perda de peso foi de 10,230 kg
ou de 10,245 kg é totalmente irrelevante. Para efeitos práticos, basta
dizer que a perda foi da ordem de 10 kg. A ausência de casas decimais
nessa representação indica que o próximo valor na escala de interesse
seria 11 kg, embora todos os valores intermediários com unidades de
1 g sejam mensuráveis.
Para efeitos contábeis, por exemplo, convém expressar o aumento das
exportações brasileiras num determinado perı́odo como R$ 1 657 235
458,29; no entanto, para efeitos de comparação com outros perı́odos,
é mais conveniente dizer que o aumento das exportações foi da ordem
de 1,7 bilhões de reais. Note que nesse caso, as grandezas significativas
são aquelas da ordem de 0,1 bilhão de reais (= 100 milhões de reais).
Nesse processo de transformação de valores expressos com uma deter-
minada precisão para outros com a precisão de interesse é necessário
arredondar os números correspondentes. Em termos gerais, se o dı́gito
a ser eliminado for 0, 1, 2, 3 ou 4, o dı́gito precedente não deve sofrer
alterações e se o dı́gito a ser eliminado for 5, 6, 7, 8 ou 9, o dı́gito prece-
dente deve ser acrescido de uma unidade. Por exemplo, se desejarmos
reduzir para duas casas decimais números originalmente expressos com
três casas decimais, 0,263 deve ser transformado para 0,26 e 0,267 para
0,27. Se desejarmos uma redução mais drástica para apenas uma casa
decimal, tanto 0,263 quanto 0,267 devem ser transformados para 0,3.
É preciso tomar cuidado com essas transformações quando elas são
aplicadas a conjuntos de números cuja soma seja prefixada (porcen-
tagens, por exemplo) pois elas podem introduzir erros cumulativos.
Discutiremos esse problema ao tratar de porcentagens e tabulação de
dados.
É interessante lembrar que a representação decimal utilizada nos EUA
e nos paı́ses da comunidade britânica substitui a vı́rgula por um ponto.
Cuidados devem ser tomados ao se fazerem traduções, embora em al-
guns casos, esse tipo de representação já tenha sido adotada no coti-
diano (veı́culos com motor 2.0, por exemplo, são veı́culos cujo volume
dos cilindros é de 2,0 L).
Finalmente, convém mencionar que embora seja conveniente apresen-
tar os resultados de uma análise com o número de casas decimais
conveniente, os cálculos necessários para sua obtenção devem ser rea-
lizados com maior precisão para evitar propagação de erros. O arre-
dondamento deve ser concretizado ao final dos cálculos.

4) Proporções e porcentagens
Uma proporção é um quociente utilizado para comparar duas grande-
zas por meio da adoção de um padrão comum. Se 31 indivı́duos, num
total de 138, são fumantes, dizemos que a proporção de fumantes entre
esses 138 indivı́duos é de 0,22 (= 31/138). O denominador desse quo-
ciente é chamado de base e a interpretação associada à proporção é que
31 está para a base 138 assim como 0,22 está para a base 1,00. Essa
redução a uma base fixa permite a comparação com outras situações
em que os totais são diferentes. Consideremos, por exemplo, um outro
conjunto de 77 indivı́duos em que 20 são fumantes; embora o número
de fumantes não seja comparável com o do primeiro grupo, dado que
as bases são diferentes, pode-se dizer que a proporção de fumantes
desse segundo grupo, 0,26 (= 20/77) é maior que aquela associada ao
primeiro conjunto.
Porcentagens, nada mais são do que proporções multiplicadas por 100,
o que equivale a fazer a base comum igual a 100. No exemplo acima,
podemos dizer que a porcentagem de fumantes é de 22% (=100 x
31/138) no primeiro grupo e de 26% no segundo. Para efeito da
escolha do número de casas decimais, note que a comparação entre
essas duas porcentagens é mais fácil do que se considerássemos suas
expressões mais precisas (com duas casas decimais), ou seja 22,46%
contra 25,97%.
A utilização de porcentagens pode gerar problemas de interpretação
em algumas situações. A seguir consideramos algumas delas. Se o
valor do IPTU de um determinado imóvel foi de R$ 500,00 em 1998 e
de R$ 700,00 em 1999, podemos dizer que o valor do IPTU em 1999 é
140% (= 100 x 700/500) do valor em 1998, mas o aumento foi de 40%
[= 100 x (700-500)/500]. Se o preço de uma determinada ação varia
de R$ 22,00 num determinado instante para R$ 550,00 um ano depois,
podemos dizer que o aumento de seu preço foi de 2400% [=100x(550-
22)/22] nesse perı́odo. É difı́cil interpretar porcentagens “grandes”
como essa. Nesse caso é melhor dizer que o preço dessa ação é 25 (=
550/22) vezes seu preço há um ano. Porcentagens calculadas a partir
de bases de pequena magnitude podem induzir conclusões inadequa-
das. Dizer que 43% dos participantes de uma pesquisa preferem um
determinado produto tem uma conotação diferente se o cálculo for ba-
seado em 7 ou em 120 entrevistados. É sempre conveniente explicitar
a base relativamente à qual se estão fazendo os cálculos.
Para se calcular uma porcentagem global a partir das porcentagens
associadas às partes de uma população, é preciso levar em conta sua
composição.
Suponhamos que numa determinada faculdade, 90% dos alunos que
usam transporte coletivo sejam favoráveis à cobrança de estaciona-
mento no campus e que apenas 20% dos alunos que usam transporte in-

38 2.6 EXERCÍCIOS
dividual o sejam. A porcentagem de alunos dessa faculdade favoráveis

à cobrança do estacionamento só será igual à média aritmética dessas
duas porcentagens, ou seja 55%, se a composição da população de alu-
nos for tal que metade usa transporte coletivo e metade não. Se essa
composição for de 70% e 30% respectivamente, a porcentagem de alu-
nos favoráveis à cobrança de estacionamento será de 69% (= 0,9x70%
+ 0,20x30% ou seja, 90% dos 70% que usam transporte coletivo +
20% dos 30% que utilizam transporte individual).
Para evitar confusão, ao se fazer referência a variações, convém distin-
guir porcentagem e ponto percentual. Se a porcentagem de eleitores
favoráveis a um determinado candidato aumentou de 14% antes para
21% depois da propaganda na televisão, pode-se dizer que a preferência
eleitoral por esse candidato aumentou 50% [= 100 x (21-14)/14] ou foi
de 7 pontos percentuais (e não de 7%). Note que o que diferencia esses
dois enfoques é a base em relação à qual se calculam as porcentagens;
no primeiro caso, essa base é a porcentagem de eleitores favoráveis ao
candidato antes da propaganda (14%) e no segundo caso é o total (não
especificado) de eleitores avaliados na amostra (favoráveis ou não ao
candidato).
Uma porcentagem não pode diminuir mais do que 100%. Se o preço
de um determinado produto decresce de R$ 3,60 para R$ 1,20, a dimi-
nuição de preço é de 67% [= 100 x (3,60 - 1,20)/3,60] e não de 200%
[= 100 x (3,60 - 1,20)/1,20]. Aqui também, o importante é definir a
base: a ideia é comparar a variação de preço (R$ 2,40) com o preço
inicial do produto (R$ 3,60) e não com o preço final (R$ 1,20). Na si-
tuação limite, em que o produto é oferecido gratuitamente, a variação
de preço é de R$ 3,60; consequentemente, a diminuição de preço limite
é de 100%. Note que se estivéssemos diante de um aumento de preço
de R$ 1,20 para R$ 3,60, dirı́amos que o aumento foi de 200% [= 100
x (3,60 - 1,20)/1,20)].
2.6 Exercı́cios
1) O objetivo de um estudo da Faculdade de Medicina da USP foi avaliar
a associação entre a quantidade de morfina administrada a pacientes
com dores intensas provenientes de lesões medulares ou radiculares e a
dosagem dessa substância em seus cabelos. Três medidas foram reali-
zadas em cada paciente, a primeira logo após o inı́cio do tratamento e
as demais após 30 e 60 dias. Detalhes podem ser obtidos no documento
disponı́vel no arquivo morfina.doc.
A planilha morfina.xls, disponı́vel no arquivo morfina foi entregue
ao estatı́stico para análise e contém resumos de caracterı́sticas de-
mográficas além dos dados do estudo.
a) Com base nessa planilha, apresente um dicionário com a especi-

ficação das variáveis segundo as indicações da Seção 2.2 e construa

a planilha correspondente.
b) Com as informações disponı́veis, construa tabelas para as variáveis
sexo, raça, grau de instrução e tipo de lesão segundo as sugestões
da Seção 2.3.
2) A Figura 2.5 foi extraı́da de um relatório do Centro de Estatı́stica

Aplicada do IME/USP [ver Giampaoli et al. (2008) para detalhes].
Critique-a e reformule-a para facilitar sua leitura.
Sheet1
Figura 2.5: Tabela comparativa das notas médias da avaliação das subprefeituras
no modelo padronizado para a escala [0,1]
3) Utilize as sugestões para construção de planilhas apresentadas na Seção

2.2 com a finalidade de preparar os dados do arquivo empresa para
análise estatı́stica.
4) Num estudo planejado para avaliar o consumo médio de combustı́vel

de veı́culos em diferentes velocidades foram utilizados 4 automóveis
da marca A e 3 automóveis da marca B selecionados ao acaso das
respectivas linhas de produção. O consumo (em L/km) de cada um
dos 7 automóveis foi observado em 3 velocidades diferentes (40 km/h,
80 km/h e 110 km/h). Delineie uma planilha apropriada para a coleta
e análise estatı́stica dos dados, rotulando-a adequadamente.
5) Utilizando os dados do arquivo esforco, prepare uma planilha Excel

num formato conveniente para análise pelo R. Inclua apenas as variáveis
Idade, Altura, Peso, Frequência cardı́aca e VO2 no repouso além do
quociente VE/VCO2, as correspondentes porcentagens relativamente
ao máximo, o quociente VO2/FC no pico do exercı́cio e data do óbito.
Page 1
40 2.6 EXERCÍCIOS
Importe a planilha Excel que você criou utilizando comandos R e obte-

nha as caracterı́sticas do arquivo importado (número de casos, número
de observações omissas etc.)
6) A Figura 2.6 contém uma planilha encaminhada pelos investigado-

res responsáveis por um estudo sobre AIDS para análise estatı́stica.
Organize-a de forma a permitir sua análise por meio de um pacote
computacional como o R.
Grupo I Tempo de Ganho de Peso
registro Diagnóstico DST MAC por Semana
2847111D pré natal não Pı́lula 11Kg em 37 semanas
3034048F 6 meses não pı́lula ?
3244701J 1 ano não Condon ?
2943791B pré natal não não 8 Kg em 39 semanas
3000327F 4 anos condiloma/ sı́filis não 9Kg em 39 semanas
3232893D 1 ano não DIU 3Kg em 39 semanas
3028772E 3 anos não não 3 kg em 38 semanas
3240047G pré natal não pı́lula 9 Kg em 38 semanas
3017222G HPV CONDON falta exame clı́nico
3015834J 2 anos não condon 14 Kg em 40 semanas
Grupo II Tempo de Ganho de Peso
registro Diagnóstico DST MAC por Semana
3173611E 3 meses abscesso ovariano condon 15 Kg em 40 semanas
3296159D pré natal não condon 0 Kg em ? semanas
3147820D1 2 anos não sem dados 4 Kg em 37 semanas
3274750K 3 anos não condon 8 Kg em 38 semanas
3274447H pré natal sifı́lis com 3 meses condon
2960066D 5 anos não ? 13 Kg em 36 semanas
3235727J 7 anos não Condon (-) 2 Kg em 38 semanas
3264897E condiloma condon nenhum Kg
3044120J 5 anos HPV 3 Kg em 39 semanas 1
Figura 2.6: Planilha com dados de um estudo sobre AIDS.
7) A planilha apresentada na Figura 2.7 contém dados de um estudo

em que o limiar auditivo foi avaliado nas orelhas direita (OD) e es-
querda (OE) de 13 pacientes em 3 ocasiões (Limiar, Teste 1 e Teste
2). Reformate-a segundo as recomendações da Seção 2.2, indicando
claramente
a) a definição das variáveis,

b) os rótulos para as colunas da planilha.

emplo 3 2. PREPARAÇÃO DOS DADOS 41
Limiar Teste1 Teste2
OD 50 / OE 55 OD/OE 50 OD/OE 80%
OD 41 /OE 40 OD 45/OE 50 OD 68% OE 80%
OD/OE 41,25 OD/OE 45 OD 64% OE 72%
OD 45/OE 43,75 OD 60/OE 50 OD 76%/OE 88%
OD51,25/ OE47,5 OD/OE 50 OD 80%/OE 88%
OD45/ OE 52,5 OD/OE 50 OD 84%/OE 96%
OD 52,5/OE 50 OD55/OE45 OD 40%/OE 28%
OD 42,15/0E48,75 OD 40/OE 50 OD80%/OE76%
OD50/ OE 48,75 OD/OE 50 OD 72%/OE 80%
OD47,5/OE46,25 OD/OE 50 OD/OE 84%
OD55/OE 56,25 OD55/OE60 OD80%/OE 84%
OD/OE 46,25 OD40/OE35 OD72%/OE 84%
OD 50/OE 47,5 OD/OE45 OD/OE 76%
Figura 2.7: Limiar auditivo de pacientes observados em 3 ocasiões.
8) A planilha disponı́vel no arquivo cidades contém informações de-

mográficas de 3554 municı́pios brasileiros.
a) Importe-a para permitir a análise por meio do software R, in-

dicando os problemas encontrados nesse processo além de sua
solução.
b) Use o comando summary para obter um resumo das variáveis do
arquivo.
c) Classifique cada variável como numérica ou alfanumérica e indi-
que o número de observações omissas de cada uma delas.
9) Preencha a ficha de inscrição do Centro de Estatı́stica Aplicada (www.

ime.usp.br/~cea) com as informações de um estudo em que você está
envolvido.

Capı́tulo 3
Análise de dados de uma

variável
Você pode, certamente, ter um entendimento profundo da natu-

reza por meio de medidas quantitativas, mas você deve saber do
que está falando antes que comece a usar os números para fazer
previsões.
Lewis Thomas
3.1 Introdução
Neste capı́tulo consideraremos a análise descritiva de dados provenientes da
observação de uma variável. As técnicas utilizadas podem ser empregadas
tanto para dados provenientes de uma população quanto para dados oriundos
de uma amostra.
A ideia de uma análise descritiva de dados é tentar responder as seguintes
questões:
i) Qual a frequência com que cada valor (ou intervalo de valores) aparece
no conjunto de dados ou seja, qual a distribuição de frequências
dos dados?
ii) Quais são alguns valores tı́picos do conjunto de dados, como mı́nimo
e máximo?
iii) Qual seria um valor para representar a posição (ou localização) central
do conjunto de dados?
iv) Qual seria uma medida da variabilidade ou dispersão dos dados?
v) Existem valores atı́picos ou discrepantes (outliers) no conjunto de da-
dos?
vi) A distribuição de frequências dos dados pode ser considerada simétrica?
Nesse contexto, um dos objetivos da análise descritiva é organizar e exibir
os dados de maneira apropriada e para isso utilizamos
i) gráficos e tabelas;
43
44 3.2 DISTRIBUIÇÕES DE FREQUÊNCIAS
ii) medidas resumo.
As técnicas empregadas na análise descritiva dependem do tipo de variáveis

que compõem o conjunto de dados em questão. Uma possı́vel classificação
de variáveis está representada na Figura 3.1.
Variáveis Variáveis
qualitativas quantitativas
Nominais Ordinais Discretas Contı́nuas

(classificação) (classificação) (contagem) (mensuração)
sexo, raça, pressão arterial numero de peso, altura,

grupo sanguı́neo (baixa, média, alta) acidentes, filhos taxa de colesterol
Figura 3.1: Classificação de variáveis.
Variáveis qualitativas são aquelas que indicam um atributo (não numérico)

da unidade de investigação (sexo, por exemplo). Elas podem ser ordinais,
quando há uma ordem nas diferentes categorias do atributo (tamanho de
uma escola: pequena, média ou grande, por exemplo) ou nominais, quando
não há essa ordem (região em que está localizada uma empresa: norte, sul,
leste ou oeste, por exemplo).
Variáveis quantitativas são aquelas que exibem valores numéricos asso-
ciados à unidade de investigação (peso, por exemplo). Elas podem ser dis-
cretas, quando assumem valores no conjunto dos números naturais (número
de gestações de uma paciente) ou contı́nuas, quando assumem valores no
1
conjunto dos números reais (tempo gasto por um atleta para percorrer 100
m, por exemplo). Ver Nota de Capı́tulo 1.
3.2 Distribuições de frequências
Exemplo 3.1: Consideremos o conjunto de dados o apresentado na Tabela

3.1 obtido de um questionário respondido por 50 alunos de uma disciplina
ministrada na Fundação Getúlio Vargas em São Paulo. Os dados estão
disponı́veis no arquivo ceagfgv.

3. ANÁLISE DE DADOS DE UMA VARIÁVEL 45
Tabela 3.1: Dados de um estudo realizado na FGV
Salário Fluência Anos de Estado Número Bebida

ident (R$) inglês formado civil de filhos preferida
1 3500 fluente 12,0 casado 1 outra alcoólica
2 1800 nenhum 2,0 casado 3 não alcoólica
5 2500 nenhum 11,0 casado 2 não alcoólica
6 2000 fluente 1,0 solteiro 0 não alcoólica
8 4250 algum 10,0 casado 2 cerveja
9 2000 algum 1,0 solteiro 2 cerveja
10 2400 algum 1,0 solteiro 0 não alcoólica
11 7000 algum 15,0 casado 1 não alcoólica
12 2500 algum 1,0 outros 2 não alcoólica
16 1600 fluente 1,0 solteiro 2 cerveja
.. .. .. .. .. .. ..
. . . . . . .
26 1000 algum 1,0 solteiro 1 outra alcoólica
28 1900 fluente 2,0 solteiro 0 outra alcoólica
30 3200 6,0 casado 3 cerveja
32 3500 7,0 solteiro 1 cerveja
37 2500 fluente 2,0 solteiro 2 outra alcoólica
45 algum 1,0 solteiro 0 outra alcoólica
46 3000 algum 7,0 solteiro 0 cerveja
47 2950 fluente 5,5 outros 1 outra alcoólica
49 6000 algum 9,0 casado 2 outra alcoólica
Em geral, a primeira tarefa de uma análise estatı́stica de um conjunto de

dados consiste em resumi-los. As técnicas disponı́veis para essa finalidade
dependem do tipo de variáveis envolvidas, tema que discutiremos a seguir.

3.2.1 Variáveis qualitativas
Uma tabela contendo as frequências (absolutas e/ou relativas) de unida-

des de investigação classificadas em cada categoria de uma variável quali-
tativa indica sua distribuição de frequências. A frequência absoluta corres-
ponde ao número de unidades (amostrais ou populacionais) em cada classe
e a frequência relativa indica a porcentagem correspondente. As Tabelas
3.2 e 3.3, por exemplo, representam respectivamente as distribuições de
frequências das variáveis “Bebida preferida” e “Fluência em inglês” para
os dados do Exemplo 3.1.
Tabela 3.2: Distribuição de frequências para a variável Bebida preferida corres-

pondente ao Exemplo 3.1
Bebida Frequência Frequência

preferida observada relativa (%)
não alcoólica 23 46
cerveja 11 22
outra alcoólica 16 32
Total 50 100
Tabela 3.3: Distribuição de frequências para a variável Fluência em inglês corres-

pondente ao Exemplo 3.1
Fluência Frequência Frequência Frequência

em inglês observada relativa (%) acumulada (%)
nenhuma 2 4 4
alguma 26 54 58
fluente 20 42 100
Total 48 100
Obs: dois participantes não forneceram informação.
Note que para variáveis qualitativas ordinais pode-se acrescentar uma

coluna com as frequências relativas acumuladas que podem ser úteis na sua
análise. Por exemplo a partir da última coluna da Tabela 3.3 pode-se afirmar
que cerca de 60% dos alunos que forneceram a informação tem no máximo
alguma fluência em inglês.
O resumo exibido nas tabelas com distribuições de frequências pode
ser representado por meio de gráficos de barras ou gráficos do tipo pizza
(ou torta). Exemplos correspondentes às variáveis “Bebida preferida” e
“Fluência em inglês” são apresentados nas Figuras 3.2, 3.3 e 3.4.

46%
20
32%
15
Frequência
22%
10
0
cerveja nao alcoolica outra alcoolica
bebida
Figura 3.2: Gráfico de barras para Bebida preferida.
cerveja 22%
não alcólica 46%
outra alcoólica 32%
Figura 3.3: Gráfico tipo pizza para Bebida preferida.
52%
20 40%
Frequência
10
4% 4%
0
nenhum algum fluente NA
ingles
Figura 3.4: Gráfico de barras para Fluência em inglês.

Note que na Figura 3.2 as barras podem ser colocadas em posições ar-
bitrárias; na Figura 3.4, convém colocá-las de acordo com a ordem natural
das categorias.
3.2.2 Variáveis quantitativas
Se utilizássemos o mesmo critério adotado para variáveis qualitativas na

construção de distribuições de frequências de variáveis quantitativas (espe-
cialmente no caso de variáveis contı́nuas), em geral obterı́amos tabelas com
frequências muito pequenas (em geral iguais a 1) nas diversas categorias, dei-
xando de atingir o objetivo de resumir os dados. Para contornar o problema,
agrupam-se os valores das variáveis em classes e obtêm-se as frequências em
cada classe.
Uma possı́vel distribuição de frequências para a variável “Salário” cor-
respondente ao Exemplo 3.1 está apresentada na Tabela 3.4.
Tabela 3.4: Distribuição de frequências para a variável Salário correspondente ao

Exemplo 3.1
Classe de Frequência Frequência Frequência relativa

salário (R$) observada relativa (%) acumulada (%)
0 1500 6 12,2 12,2
1500 3000 27 55,1 67,3
3000 4500 12 24,5 91,8
4500 6000 2 4,1 95,9
6000 7500 2 4,1 100,0
Total 49 100,0 100,0
Obs: um dos participantes não informou o salário.
Alternativamente a tabelas com o formato da Tabela 3.4, vários gráficos

podem ser utilizados para representar a distribuição de frequências das
variáveis quantitativas de um conjunto de dados. Os mais utilizados são
apresentados a seguir.
Gráfico de dispersão unidimensional (dotplot)
Neste tipo de gráfico representamos os valores x1 , . . . , xn por pontos ao

longo de um segmento de reta provido de uma escala. Valores repetidos são
empilhados, de modo que possamos ter uma ideia de sua distribuição. O
gráfico de dispersão unidimensional para a variável Salário do Exemplo 3.1
está representado na Figura 3.5.

0 2000 4000 6000 8000
Salário (R$)
Figura 3.5: Gráfico de dispersão unidimensional para Salário (Exemplo 3.1).
Gráfico ramo-e-folhas (Stem and leaf )
Um procedimento alternativo para reduzir um conjunto de dados sem

perder muita informação sobre eles consiste na construção de um gráfico
chamado ramo e folhas. Não há regras fixas para construı́-lo, mas a ideia
é dividir cada observação em duas partes: o ramo, colocado à esquerda de
uma linha vertical, e a folha, colocada à direita.
Considere a variável “Salário” do Exemplo 3.1. Para cada observação
podemos considerar o primeiro dı́gito como o ramo e o segundo como folha,
desprezando as dezenas. O gráfico correspondente, apresentado na Figura
3.6 permite avaliar a forma da distribuição das observações; em particular,
vemos que há quatro valores atı́picos, nomeadamente, dois iguais a R$ 6000
(correspondentes aos alunos 22 e 49) e dois iguais a R$ 7000 (correspondentes
aos alunos 11 e 38), respectivamente.
1 | 2: representa 1200
unidade da folha: 100
n: 49
0 | 8
1 | 023
1 | 55666788899
2 | 000000234
2 | 55556789
3 | 0222
3 | 557
4 | 00012
4 | 5
5 |
5 |
6 | 00
6 |
7 | 00
Figura 3.6: Gráfico ramo-e-folhas para a variável Salário (R$).
Histograma
O histograma é um gráfico construı́do a partir da distribuição de frequências

e é composto de retângulos contı́guos cuja área total é normalizada para ter

valor unitário. A área de cada retângulo corresponde à frequência relativa

associada à classe definida por sua base.
Um histograma correspondente à distribuição de frequências indicada na
Tabela 3.4 está representado na Figura 3.7.
Formalmente, dados os valores x1 , . . . , xn de uma variável quantitativa
X, podemos construir uma tabela contendo
a) a frequência absoluta nk , que corresponde ao número de elementos

cujos valores pertencem à classe k, k = 1, . . . , K;
b) a frequência relativa fk = nk /n, que é a proporção de elementos cujos
valores pertencem à classe k, k = 1, . . . , K;
c) a densidade de frequência dk = fk /hk que representa a proporção de
valores pertencentes à classe k por unidade de comprimento hk de cada
classe, k = 1, . . . , K.
30
55.1 %
25
20
Frequência
15
24.5 %
10
12.2 %
5
4.1 % 4.1 %
0
0 750 2250 3750 5250 6750 7500
Salário (R$)
Figura 3.7: Histograma para a variável salário (R$).
Exemplo 3.2: Os dados correspondentes à população1 (em 10000 habitan-

tes) de 30 municı́pios brasileiros (IBGE, 1996) estão dispostos na Tabela
3.5. Os dados estão disponı́veis no arquivo municipios.
1
Aqui, o termo “população” se refere ao número de habitantes e é encarado como uma
variável. Não deve ser confundido com população no contexto estatı́stico, que se refere
a um conjunto (na maioria das vezes, conceitual) de valores de uma ou mais variáveis
medidas. Podemos considerar, por exemplo, a população de pesos de pacotes de feijão
produzidos por uma empresa.

Tabela 3.5: População de 30 municı́pios brasileiros (10000 habitantes)
Municı́pio População Municı́pio População

São Paulo (SP) 988,8 Nova Iguaçu (RJ) 83,9
Rio de Janeiro (RJ) 556,9 São Luı́s (MA) 80,2
Salvador (BA) 224,6 Maceió (AL) 74,7
Belo Horizonte (MG) 210,9 Duque de Caxias (RJ) 72,7
Fortaleza (CE) 201,5 S, Bernardo do Campo (SP) 68,4
Brası́lia (DF) 187,7 Natal (RN) 66,8
Curitiba (PR) 151,6 Teresina (PI) 66,8
Recife (PE) 135,8 Osasco (SP) 63,7
Porto Alegre (RS) 129,8 Santo André (SP) 62,8
Manaus (AM) 119,4 Campo Grande (MS) 61,9
Belém (PA) 116,0 João Pessoa (PB) 56,2
Goiânia (GO) 102,3 Jaboatão (PE) 54,1
Guarulhos (SP) 101,8 Contagem (MG) 50,3
Campinas (SP) 92,4 S, José dos Campos (SP) 49,7
São Gonçalo (RJ) 84,7 Ribeirão Preto (SP) 46,3
Ordenemos os valores x1 , . . . , x30 das populações dos 30 municı́pios, do

menor para o maior e consideremos a primeira classe como aquela com li-
mite inferior igual a 40 e a última com limite superior igual a 1000; para
que as classes sejam disjuntas, devemos considerar intervalos de classe semi-
abertos. A Tabela 3.6 contém a distribuição de frequências para a variável
X que representa população. Observemos que as duas primeiras classes têm
amplitudes iguais a 100, a terceira tem amplitude 50, a penúltima tem am-
plitude igual P
350 e a última, amplitudeP igual a 400. Observemos também
K K
que K = 5, k=1 nk = n = 30 e que k=1 fk = 1. Quanto maior for a
densidade de frequência de uma classe, maior será a concentração de valores
nessa classe.
O valor da amplitude de classes h deve ser escolhido de modo adequado.

Se h for grande, teremos poucas classes e o histograma pode não mostrar
detalhes importantes; por outro lado, se h for pequeno, teremos muitas
classes e algumas poderão ser vazias. A escolha do número e amplitude das
classes é arbitrária. Detalhes técnicos sobre a escolha do número de classes
em casos especı́ficos podem ser encontrados na Nota de Capı́tulo 2. Uma
definição mais técnica de histograma está apresentada na Nota de Capı́tulo
3.

Tabela 3.6: Distribuição de frequências para a variável X = população em dezenas

de milhares de habitantes
classes hk nk fk dk = fk /hk
00 100 100 17 0,567 0,00567
100 200 100 8 0,267 0,00267
200 250 50 3 0,100 0,00200
250 600 350 1 0,033 0,00010
600 1000 400 1 0,033 0,00008
Total – 30 1,000 –
O histograma da Figura 3.8 corresponde à distribuição de frequências da

variável X do Exemplo 3.2, obtido usando a função hist().
57 %
0.005
Densidade de frequência
0.004
0.003
27 %
0.002
10 %
0.001
0.000
3% 3%
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
População (10000 hab)

Figura 3.8: Histograma para a variável População (10000 habitantes).
O gráfico de ramo-e-folhas para os dados da Tabela 3.5 está apresentado

na Figura 3.9. Por meio desse gráfico podemos avaliar a forma da distri-
buição das observações; em particular, vemos que há dois valores atı́picos,
556,9 e 988,8, correspondentes às populações do Rio de Janeiro e São Paulo,
respectivamente.

1 | 2: representa 120
unidade da folha: 10
n: 30
0 | 44555666666778889
1 | 00112358
2 | 012
3 |
4 |
5 | 5
6 |
7 |
8 |
9 | 8
Figura 3.9: Gráfico ramo-e-folhas para a variável População (10000 habitantes).
Quando há muitas folhas num ramo, podemos considerar ramos subdi-
vididos, como no exemplo a seguir.
Exemplo 3.3: Os dados disponı́veis no arquivo poluicao correspondem à

concentração atmosférica dos poluentes ozônio (O3 ) e monóxido de carbono
(CO) além de temperatura média e umidade na cidade de São Paulo en-
tre 1 de janeiro e 30 de abril de 1991. O gráfico de ramo-e-folhas para a
concentração de monóxido de carbono pode ser construı́do com dois ramos,
colocando-se no primeiro folhas com dı́gitos de 0 a 4 e no segundo, folhas
com dı́gitos de 5 a 9. Esse gráfico está apresentado na Figura 3.10
A separaç~
ao decimal está em |
4 | 77
5 | 12
5 | 55677789
6 | 1111122222222233333444444
6 | 5666677777899999999
7 | 00122233444
7 | 5566777778888899999999
8 | 012334
8 | 55678999
9 | 0114
9 | 557
10 | 1333
10 | 8
11 | 4
11 | 69
12 | 0
12 | 5
Figura 3.10: Gráfico ramo-e-folhas para a variável CO (ppm).

54 3.3 MEDIDAS RESUMO
3.3 Medidas resumo

Em muitas situações deseja-se fazer um resumo mais drástico de um deter-
minado conjunto de dados, por exemplo, por meio de um ou dois valores. A
renda per capita de um paı́s ou a porcentagem de eleitores favoráveis a um
candidato são exemplos tı́picos. Com essa finalidade podem-se considerar
as chamadas medidas de posição (localização ou de tendência central), as
medidas de dispersão e medidas de forma, entre outras.
3.3.1 Medidas de posição

As medidas de posição mais utilizadas são a média, a mediana, a média
aparada e os quantis. Para defini-las, consideremos as observações x1 , . . . , xn
de uma variável X.
A média aritmética (ou simplesmente média) é definida por
n
1X
x= xi . (3.1)
n
i=1
No caso de dados agrupados numa distribuição de frequências de um con-

junto com n valores, K classes e nk valores na classe k, k = 1, . . . , K, a
média pode ser calculada como
K K
1X X
x= ek =
nk x ek ,
fk x (3.2)
n
k=1 k=1
em que x ek é o ponto médio correspondente à classe k e fk = nk /n. Essa

mesma expressão é usada para uma variável discreta, com nk valores iguais
ek por xk em (3.2).
a xk , bastando para isso, substituir x
A mediana é definida em termos das estatı́sticas de ordem, x(1) ≤
x(2) ≤ . . . ≤ x(n) por

x( n+1
2
), se n for ı́mpar ,
md(x) = 1 (3.3)
 [x n + x n ], se n for par
(2) ( 2 +1)
2
Dado um número 0 < α < 1, a média aparada de ordem α, x(α) é
definida como a média do conjunto de dados obtido após a eliminação das
100α% primeiras observações ordenadas e das 100α% últimas observações
ordenadas do conjunto original. Uma definição formal é:
 1 Pn−m−1
 n(1−2α) { i=m+2 x(i) + (1 + m − nα)[x(m+1) + x(n−m) ]},

x(α) = se m + 2 ≤ n − m + 1 (3.4)

1
2 [x(m+1) + x(n−m) ] em caso contrário .
em que m é o maior inteiro menor ou igual a nα, 0 < α < 0,5. Se α = 0,5,
obtemos a mediana. Para α = 0,25 obtemos a chamada meia média.
Observe que se α = 0, x(0) = x.

Exemplo 3.4: Consideremos o seguinte conjunto com n = 10 valores de

uma variável X: {14, 7, 3, 18, 9, 220, 34, 23, 6, 15}. Então, x = 34,9, md(x) =
(14 + 15)/2 = 14,5, e x(0,2) = [x(3) + x(4) + . . . + x(8) ]/6 = 14,3. Note que
se usarmos (3.4), temos α = 0,2 e m = 2 obtendo o mesmo resultado. Se
α = 0,25, então de (3.4) obtemos
x(3) + 2x(4) + 2x(5) + . . . + 2x(7) + x(8)

x(0,25) = = 14,2.
10
Observe que a média é bastante afetada pelo valor atı́pico 220, ao passo
que a mediana e a média aparada com α = 0,2 não o são. Dizemos que essas
duas últimas são medidas resistentes ou robustas.2 Se substituirmos o
valor 220 do exemplo por 2200, a média passa para 232,9 ao passo que a
mediana e a média aparada x(0,20) não se alteram.
As três medidas consideradas acima são chamadas de medidas de posição
ou localização central do conjunto de dados. Para variáveis qualitativas
também é comum utilizarmos outra medida de posição que indica o valor
mais frequente, denominado moda. Quando há duas classes com a mesma
frequência máxima, a variável (ou distribuição) é dita bimodal. A não ser
que os dados de uma variável contı́nua sejam agrupados em classes, caso em
que se pode considerar a classe modal, não faz sentido considerar a moda,
pois em geral, cada valor da variável tem frequência unitária.
Quantis
Consideremos agora medidas de posição úteis para indicar posições não

centrais dos dados. Informalmente, um quantil-p ou quantil de ordem p é
um valor da variável (quando ela é contı́nua) ou um valor interpolado
entre dois valores da variável (quando ela é discreta) que deixa 100p%
(0 < p < 1) das observações à sua esquerda. Formalmente, definimos o
quantil-p empı́rico (ou simplesmente quantil-p) como


x(i) , se p = pi = (i − 0,5)/n, i = 1, . . . ,n


(1 − f )Q(p ) + f Q(p ), se pi < p < pi+1
i i i i+1
Q(p) =

x (1) , se 0 < p < p1


x , se pn < p < 1,
(n)
(3.5)
em que fi = (p − pi )/(pi+1 − pi ). Ou seja, se p for da forma pi = (i − 0,5)/n,
o quantil-p coincide com a i-ésima observação ordenada. Para um valor
p entre pi e pi+1 , o quantil Q(p) pode ser definido como sendo a orde-
nada de um ponto situado no segmento de reta determinado por [pi ,Q(pi )]
e [pi+1 , Q(pi+1 )] num gráfico cartesiano de p versus Q(p).
Escolhemos pi como acima (e não como i/n, por exemplo) de forma que
se um quantil coincidir com uma das observações, metade dela pertencerá
2
Uma medida é dita resistente se ela muda pouco quando alterarmos um número pe-
queno dos valores do conjunto de dados.

ao conjunto de valores à esquerda de Q(p) e metade ao conjunto de valores

à sua direita.
Os quantis amostrais para os dez pontos do Exemplo 3.4 estão indicados
na Tabela 3.7.
Tabela 3.7: Quantis amostrais para os dados do Exemplo 3.4
i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
pi 0,05 0,15 0,25 0,35 0,45 0,55 0,65 0,75 0,85 0,95
Q(pi ) 3 6 7 9 14 15 18 23 34 220
Com essa informação, podemos calcular outros quantis; por exemplo,

Q(0,10) = [x(1) + x(2) ]/2 = (3 + 6)/2 = 4,5,
com f1 = (0,10 − 0,05)/(0,10) = 0,5,
Q(0,90) = [x(9) + x(10) ]/2 = (34 + 220)/2 = 127,
pois f9 = 0,5,
Q(0,62) = [0,30 × x(6) + 0,70 × x(7) ] = (0,3 × 15 + 0,7 × 18) = 17,1,

pois f6 = (0,62 − 0,55)/0,10 = 0,7.
Note que a definição (3.5) é compatı́vel com a definição de mediana
apresentada anteriormente.
Os quantis Q(0,25), Q(0,50) e Q(0,75) são chamados quartis e usual-
mente são denotados Q1 , Q2 e Q3 , respectivamente. O quartil Q2 é a me-
diana e a proporção dos dados entre Q1 e Q3 para variáveis contı́nuas é
50%.
Outras denominações comumente empregadas são Q(0,10): primeiro
decil, Q(0,20): segundo decil ou vigésimo percentil, Q(0,85): octogésimo-
quinto percentil etc.
3.3.2 Medidas de dispersão

Duas medidas de dispersão (ou de escala ou de variabilidade) bastante usa-
das são obtidas tomando-se a média de alguma função positiva dos desvios
das observações em relação à sua média. Considere as observações x1 , . . . ,xn ,
não necessariamente distintas. A variância desse conjunto de dados é defi-
nida por
n
1X
Var(x) = (xi − x)2 . (3.6)
n
i=1
Neste caso, a função a que nos referimos é quadrática. Para uma tabela de
frequências (com K classes), a expressão para cálculo da variância é
K K
1X X
Var(x) = xk − x)2 =
nk (e xk − x)2 ,
fk (e (3.7)
n
k=1 k=1

com a notação estabelecida anteriormente. Para facilitar os cálculos, convém

substituir (3.6) pela expressão equivalente
n
X
−1
Var(x) = n x2i − x2 . (3.8)
i=1
Analogamente, podemos substituir (3.7) por
K
X
Var(x) = n−1 e2k − x2 .
fk x (3.9)
k=1
Como a unidade de medida da variância é o quadrado da unidade de me-

dida da variável correspondente, convém definir outra medida de dispersão
que mantenha a unidade original. Uma medida com essa propriedade é a
raiz quadrada positiva da variância, conhecida por desvio padrão.
Para garantir certas propriedades estatı́sticas úteis para propósitos de
inferência, convém modificar as definições acima. Em particular, para ga-
rantir que a variância obtida de uma amostra de dados de uma população
seja um estimador não enviesado da variância populacional basta definir
a variância como
n
1 X
S2 = (xi − x)2 (3.10)
n−1
i=1
em substituição à definição (3.6).

Um estimador (a variância amostral S 2 , por exemplo) de um determi-
nado parâmetro (a variância populacional σ 2 , por exemplo) é dito não en-
viesado quando seu valor esperado é o próprio parâmetro que está sendo
estimado. Grosso modo, se um conjunto “infinito” (aqui interpretado como
muito grande) de amostras for colhido da população sob investigação e para
cada uma delas for calculado o valor desse estimador não enviesado, a média
desses valores será o próprio parâmetro (ou estará bem próxima dele).
Dizemos que o estimador S 2 tem n − 1 graus de liberdade pois “per-
demos” um grau de liberdade ao estimar a média populacional µ por meio
de x, ou seja, dado o valor x, só temos “liberdade” para escolher n − 1
valores da Pvariável X, pois o último valor, digamos xn , é obtido como
xn = nx − n−1 k=1 xi .
Note que se n for grande (e.g., n = 100) (3.10) e (3.6) têm valores
praticamente iguais. Para detalhes, veja Bussab e Morettin (2017).
Em geral, S 2 é conhecida por variância amostral. A variância po-
pulacional é definida como em (3.10) com o denominador n − 1 substituı́do
pelo tamanho populacional N e a média amostral x substituı́da pela média
populacional µ. O desvio padrão amostral é usualmente denotado por S.
O desvio médio ou desvio absoluto médio é definido por
n
1X
dm(x) = |xi − x|. (3.11)
n
i=1

Neste caso, a função a que nos referimos acima é a função ”valor absoluto”.
Outra medida de dispersão bastante utilizada é a distância interquar-
tis ou amplitude interquartis
dQ = Q3 − Q1 . (3.12)
A distância interquartis pode ser utilizada para estimar o desvio padrão

conforme indicado na Nota de Capı́tulo 4.
Podemos também considerar uma medida de dispersão definida em ter-
mos de desvios em relação à mediana. Como a mediana é uma medida
robusta, nada mais natural que definir o desvio mediano absoluto como
dma(x) = md1≤i≤n |xi − md(x)|, (3.13)
Finalmente, uma medida correspondente à média aparada é a variância

aparada, definida por
( Pn−m−1
cα 2
2 n(1−2α) i=m+2 [x(i) − x(α)] + A , m+2≤n−m+1
S (α) = (3.14)
1 2 2
2 [(x(m+1) − x(α)) + (x(n−m) − x(α)) ], em caso contrário
em que
A = (1 + m − nα)[(x(m+1) − x(α))2 + (x(n−m) − x(α))2 ],
m é como em (3.4) e cα é uma constante normalizadora que torna S 2 (α)

um estimador não enviesado para σ 2 . Para n grande, cα = 1,605. Para
amostras pequenas, veja a tabela da página 173 de Johnson e Leone (1964).
Em particular, para n = 10, cα = 1,46.
A menos do fator cα , a variância aparada pode ser obtida calculando-se a
variância amostral das observações restantes, após a eliminação das 100α%
iniciais e finais (com denominador n − l em que l é o número de observações
desprezadas).
Considere as observações do Exemplo 3.4. Para esse conjunto de dados
as medidas de dispersão apresentadas são S 2 = 4313,9; S = 65,7; dm(x) =
37,0; dQ = 23 − 7 = 16; S 2 (0,20) = 34,3; S(0,20) = 5,9 e dma(x) = 7,0.
Observemos que as medidas robustas são, em geral, menores do que x
e S e que dQ /1,349 = 11,9. Se considerarmos que esses dados constituem
uma amostra de uma população com desvio padrão σ, pode-se mostrar que,
dma/0,6745 é um estimador não enviesado para σ. A constante 0,6745 é
obtida por meio de considerações assintóticas. No exemplo, dma/0,6745 =
10,4. Note que esses dois estimadores do desvio padrão populacional coin-
cidem. Por outro lado, S é muito maior, pois sofre bastante influencia do
valor 220. Retirando-se esse valor do conjunto de dados, a média dos valores
restantes é 14,3 e o correspondente desvio padrão é 9,7.
Uma outra medida de dispersão, menos utilizada na prática é a ampli-
tude, definida como max(x1 , . . . , xn ) − min(x1 , . . . , xn ).

3.3.3 Medidas de forma

Embora sejam menos utilizadas na prática que as medidas de posição e
dispersão, as medidas de assimetria (skewness) e curtose são úteis para
identificar modelos probabilı́sticos para análise inferencial.
Na Figura 3.11 estão apresentados histogramas correspondentes a da-
dos com assimetria positiva (ou à direita) ou negativa (ou à esquerda) e
simétrico.
O objetivo das medidas de assimetria é quantificar sua magnitude e,
em geral, são baseadas na relação entre o segundo e o terceiro momentos
centrados, nomeadamente
n n
1X 1X
m2 = (xi − x)2 e m3 = (xi − x)3 .
n n
i=1 i=1
Dentre as medidas de assimetria, as mais comuns são:

3/2
a) o coeficiente de assimetria de Fisher-Pearson: g1 = m3 /m2
b) o coeficiente de assimetria de Fisher-Pearson ajustado:
p n
n(n − 1) X √
[(xi − x)/ m2 ]3 . (3.15)
n−1
i=1
Assimetria positiva Assimetria negativa

300
300
Frequência
Frequência
200
200
100
100
0 0
0 5 10 15 −20 −15 −10 −5 0
X X
Assimetria nula (Distribuição simétrica)
300
Frequência
200
100
0
0 1 2 3
X
Figura 3.11: Histogramas com assimetria positiva e negativa e nula.
As principais propriedades desses coeficientes são

i) seu sinal reflete a direção da assimetria (sinal negativo corresponde

a assimetria à direita e sinal positivo corresponde a assimetria à es-
querda);
ii) comparam a assimetria dos dados com aquela da distribuição Normal,
que é simétrica;
iii) valores mais afastados do zero indicam maiores magnitudes de assime-
tria e consequentemente, maior afastamento da distribuição Normal;
iv) a estatı́stica indicada em (3.15) tem um ajuste para o tamanho amos-
tral;
v) esse ajuste tem pequeno impacto em grandes amostras.
Outro coeficiente de assimetria mais intuitivo é o chamado Coeficiente de

assimetria de Pearson 2,
Sk2 = 3[x − md(x)]/s.
A avaliação de assimetria também pode ser concretizada por meios gráficos.

Em particular, o gráfico de Q(p) versus p conhecido como gráfico de quan-
tis é uma ferramenta importante para esse propósito.
A Figura 3.12 mostra o gráfico de quantis para os dados do Exemplo
3.2. Notamos que os pontos correspondentes a São Paulo e Rio de Janeiro
são destacados. Se a distribuição dos dados for aproximadamente simétrica,
a inclinação na parte superior do gráfico deve ser aproximadamente igual
àquela da parte inferior, o que não acontece na figura em questão.
800 1000
Quantis amostrais
600
400
200
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

p
Figura 3.12: Gráfico de quantis para População (10000 habitantes).
Os cinco valores x(1) , Q1 , Q2 , Q3 , x(n) , isto é, os extremos e os quartis, são

medidas de localização importantes para avaliarmos a simetria dos dados.
Para uma distribuição simétrica (ou aproximadamente simétrica), espera-se
que

a) Q2 − x(1) ≈ x(n) − Q2 ;
b) Q2 − Q1 ≈ Q3 − Q2 ;
c) Q1 − x(1) ≈ x(n) − Q3 .
A condição a) nos diz que a dispersão inferior é igual (ou aproxima-

damente igual) à dispersão superior. Para distribuições assimétricas à
direita, as diferenças entre os quantis situados à direita da mediana e a me-
diana são maiores que as diferenças entre a mediana e os quantis situados à
sua esquerda.
Além disso, se uma distribuição for (aproximadamente) simétrica, vale
a relação
Q2 − x(i) ≈ x(n+1−i) − Q2 , i = 1, . . . , [(n + 1)/2], (3.16)
em que [x] representa o maior inteiro contido em x. Definindo ui = Q2 − x(i)

e vi = x(n+1−i) − Q2 , podemos considerar um gráfico de simetria, no qual
colocamos os valores ui como abcissas e os valores vi como ordenadas. Se
a distribuição dos dados for simétrica, os pontos (ui , vi ) deverão estar sobre
(ou próximos) da reta u = v.
O gráfico de simetria para os dados do Exemplo 3.2 está apresentado
a Figura 3.13, na qual podemos observar que a maioria dos pontos está
acima da reta u = v, representada pela linha pontilhada mostrando que a
distribuição correspondente apresenta uma assimetria à direita.
800
Dispersão superior
600
400
200
0
0 10 20 30
Dispersão inferior
Figura 3.13: Gráfico de simetria para População (10000 habitantes).
Outra medida de interesse para representar a distribuição de frequências

dos dados é a curtose, que está relacionada com as frequências relativas em
suas caudas. Essa medida envolve momentos de quarta ordem.

62 3.4 BOXPLOTS
Seja X uma variável aleatória qualquer, com média µ e variância σ 2 . A

curtose de X é definida por

(X − µ)4
K(X) = E . (3.17)
σ4
Para uma distribuição normal, K = 3, razão pela qual a quantidade e(X) =

K(X) − 3 é chamada de excesso de curtose. Distribuições com caudas
pesadas têm curtose maior do que 3.
Para uma amostra {X1 , . . . , Xn } de X, considere o r-ésimo momento
amostral
n
1X
mr = (Xi − X)r ,
n
i=1
em que a média µ é estimada por X. Substituindo os momentos verdadei-

ros de X pelos respectivos momentos amostrais, obtemos um estimador da
curtose, nomeadamente
n 4
b m4 1X Xi − X
K(X) = 2 = , (3.18)
m2 n b
σ
i=1
P
em que σ b2 = ni=1 (Xi − X)2 /n. Então um estimador para o excesso de
b
curtose é eb(X) = K(X) − 3. Pode-se provar que, para uma amostra sufici-
entemente grande de uma distribuição normal,
b ≈ N (3, 24/n),
K (3.19)
ou seja, Kb tem uma distribuição aproximadamente normal com média 3 e

variância 24/n.
3.4 Boxplots
O boxplot é um gráfico baseado nos quantis que serve como alternativa ao
histograma para resumir a distribuição dos dados. Considere um retângulo,
com base determinada por Q1 e Q3 , como indicado na Figura 3.14. Nesse
retângulo, insira um segmento de reta correspondente à posição da medi-
ana. Considere dois segmentos de reta denominados bigodes (whiskers)
colocados respectivamente “acima” e “abaixo” de Q1 e Q3 com limites da-
dos, respectivamente, por min[x(n) , Q3 + 1,5 ∗ dQ ] e max[x(1) , Q1 − 1,5 ∗ dQ ]
com dQ representando a distância interquartis. Pontos colocados acima do
limite superior ou abaixo do limite inferior, considerados valores atı́picos
ou discrepantes (outliers) são representados por algum sı́mbolo (∗, por
exemplo).

Boxplot
M
Min Max
*
Q1 Q3
DQ
1.5*DQ 1.5*DQ
Q1: 1o quartil Q3: 3o quartil DQ: distância interquartis M: mediana

Figura 3.14: Detalhes para a construção de boxplots.
Esse gráfico permite que identifiquemos a posição dos 50% centrais dos
dados (entre o primeiro e terceiro quartis), a posição da mediana, os valores
atı́picos, se existirem, assim como permite uma avaliação da simetria da
distribuição. Boxplots são úteis para a comparação de vários conjuntos de
dados, como veremos em capı́tulos posteriores.
Os boxplots apresentados na Figura 3.15 correspondem aos dados do
Exemplo 3.2 [painel (a)] e da Temperatura do Exemplo 3.3 [painel (b)].3 A
distribuição dos dados de Temperatura tem uma natureza mais simétrica e
mais dispersa do que aquela correspondente às populações de municı́pios.
Há valores atı́picos no painel (a), representando as populações do Rio de
Janeiro e de São Paulo, mas não os encontramos nos dados de temperatura.
Há uma variante do boxplot, denominada boxplot dentado (notched
boxplot) que consiste em acrescentar um dente em “v” ao redor da mediana
no gráfico. O intervalo determinado pelo dente, dado por
1,57dQ
Q2 ± √
n
é um intervalo de confiança para a mediana da população da qual supomos

que os dados constituem uma amostra. Para detalhes, veja McGill et al.
(1978) ou Chambers et al. (1983). Na Figura 3.16 apresentamos boxplots
correspondentes àqueles da Figura 3.15 com os dentes (notchs) incorporados.
3
Note que tanto a orientação horizontal (como na Figura 3.14) quanto a vertical (como
na Figura 3.15) podem ser empregadas na construção dos boxplots.

64 3.5 MODELOS PROBABILÍSTICOS
1000 Sao Paulo (SP)
20
750
Temperatura
18
População
Rio de Janeiro (RJ)
500
16
250 14
0 12
Figura 3.15: Boxplots para os dados dos Exemplos 3.2 (População) e 3.3 (Tem-
peratura).
1000 Sao Paulo (SP)
20
750
Temperatura
18
População
Rio de Janeiro (RJ)
500
16
250 14
0 12
Figura 3.16: Boxplots dentados para os dados dos Exemplos 3.2 (População) e
3.3 (Temperatura).
3.5 Modelos probabilı́sticos

Um dos objetivos da Estatı́stica é fazer inferência (ou tirar conclusões) sobre
distribuições de variáveis em populações a partir de dados de uma parte dela,
denominada amostra. A ligação entre os dados amostrais e a população
depende de modelos probabilı́sticos ou seja, de modelos que representem

a distribuição (desconhecida) da variável na população. Por exemplo, pode

ser difı́cil obter informações sobre a distribuição dos salários de emprega-
dos de uma empresa com 40000 empregados espalhados por diversos paı́ses.
Nessa situação, costuma-se recorrer a uma amostra dessa população, obter
as informações desejadas a partir dos valores amostrais e tentar tirar con-
clusões sobre toda a população com base num modelo probabilı́stico. Esse
procedimento é denominado inferência estatı́stica. No exemplo acima,
poderı́amos escolher uma amostra de 300 empregados da empresa e analisar
a distribuição dos salários dessa amostra com o objetivo de tirar conclusões
sobre a distribuição dos salários da população de 40000 empregados. Um
dos objetivos da inferência estatı́stica é quantificar a incerteza nessa gene-
ralização.
Muitas vezes, a população para a qual se quer tirar conclusões é apenas

conceitual e não pode ser efetivamente enumerada, como o conjunto de po-
tenciais consumidores de um produto ou o conjunto de pessoas que sofrem
de uma certa doença. Nesses casos, não se pode obter a correspondente
distribuição de frequências de alguma caracterı́stica de interesse associada a
essa população e o recurso a modelos para essa distribuição faz-se necessário;
esses são os chamados modelos probabilı́sticos e as frequências relativas cor-
respondentes são denominadas probabilidades. Nesse sentido, o conhecido
gráfico com formato de sino associado à distribuição normal pode ser con-
siderado como um histograma teórico. Por isso, convém chamar a média
da distribuição de probabilidades (que no caso de uma população conceitual
não pode ser efetivamente calculada) de valor esperado.
Se pudermos supor que a distribuição de probabilidades de uma variável

X, definida sobre uma população possa ser descrita por um determinado
modelo probabilı́stico representado por uma função, nosso problema reduz-
se a estimar os parâmetros que a caracterizam. Para a distribuição normal,
esses parâmetros são o valor esperado, usualmente representado por µ e a
variância, usualmente representada por σ 2 .
Há vários modelos probabilı́sticos importantes usados em situações de

interesse prático. As Tabelas 3.8 e 3.9 trazem um resumo das principais
distribuições discretas e contı́nuas, respectivamente apresentando:
a) a função de probabilidade p(x) = P (X = x), no caso discreto e a

função densidade de probabilidade, f (x), no caso contı́nuo;
b) os parâmetros que caracterizam cada distribuição;
c) o valor esperado, representado por E(X) e a variância, representada

por Var(X) de cada uma delas.

66 3.5 MODELOS PROBABILÍSTICOS
Tabela 3.8: Modelos probabilı́sticos para variáveis discretas
Modelo P (X = x) Parâmetros E(X), Var(X)
Bernoulli px (1 − p)1−x , x = 0,1 p p, p(1 − p)
n x
Binomial x
p (1 − p)n−x , x = 0, . . . ,n n, p np, np(1 − p)
e−λ λx
Poisson x!
, x = 0,1, . . . λ λ, λ
Geométrica p(1 − p)x−1 , x = 1,2, . . . p 1/p, (1 − p)/p2

r N −r
Hipergeométrica x
n−x
N
, x = 0,1, . . . N,r,n r
nr/N, n N (1 − r
N
)N −n
N −1
n
Tabela 3.9: Modelos probabilı́sticos para variáveis contı́nuas
Modelo f (x) Parâmetros E(X), Var(X)
2
a+b (b−a)
Uniforme 1/(b − a), a < x < b a, b 2
, 12
Exponencial αe−αx , x > 0 α 1/α, 1/α2
Normal √1 exp{( x−µ

σ
)2 }, −∞ < x < ∞ µ, σ µ, σ 2
σ 2π
α
Gama Γ(r)
(αx)r−1 e−αx , x>0 α > 0, r ≥ 1 r/α, r/α2
2−n/2 n/2−1 −x/2

Qui-quadrado Γ(n/2)
x e , x>0 n n, 2n
Γ((n+1)/2) x2 −(n+1)/2
t-Student √
Γ(n/2) πn
(1 + n
) , −∞ < x < ∞ n 0, n/(n − 2)
Lembrando que num histograma, as frequências relativas correspondem

a áreas de retângulos, num modelo probabilı́stico, as probabilidades corres-
pondem a áreas sob regiões delimitadas pela função f (x), como indicado na
Figura 3.17.

2.0
Freq relativa X < 0.6: área histograma (cinza)
Probabilidade X < 0.6: área sob a curva
1.5
1.0
0.5
0.0
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
Figura 3.17: Aproximação de um histograma por uma função densidade de pro-

babilidade.
Para muitas distribuições, as probabilidades podem ser obtidas de tabe-

las apropriadas ou obtidas com o uso de pacotes de computador. Detalhes
podem ser encontrados em Bussab e Morettin (2017) entre outros.
3.6 Dados amostrais

Uma amostra é um subconjunto de uma população e para que possamos
fazer inferências, é preciso que ela satisfaça certas condições. O caso mais
comum é o de uma amostra aleatória simples. Dizemos que um conjunto
de observações x1 , . . . ,xn constitui uma amostra aleatória simples de
tamanho n de uma variável X definida sobre uma população P se as variáveis
X1 , . . . ,Xn que geraram as observações são independentes e têm a mesma
distribuição de X. Como consequência, E(Xi ) = E(X) e Var(Xi ) = Var(X),
i = 1, . . . ,n.
Nem sempre nossos dados representam uma amostra aleatória simples
de uma população. Por exemplo, dados observados ao longo de um certo
perı́odo de tempo são, em geral, correlacionados. Nesse caso, os dados cons-
tituem uma amostra de uma trajetória de um processo estocástico e a
população correspondente pode ser considerada como o conjunto de todas
as trajetórias de tal processo [detalhes podem ser encontrados em Morettin
e Tolói (2018)].
Também podemos ter dados obtidos de um experimento planejado no
qual uma ou mais variáveis explicativas (preditoras) são controladas para
produzir valores de uma variável resposta. A não ser quando explicitamente
indicado, para propósitos inferenciais, neste texto consideraremos os dados
como provenientes de uma amostra aleatória simples.
Denotemos por x1 , . . . ,xn os valores efetivamente observados das variáveis

68 3.7 GRÁFICOS QQ
X1 , . . . , Xn 4 . Além disso, denotemos por x(1) , . . . ,x(n) esses valores observa-

dos ordenados em ordem crescente, ou seja, x(1) ≤ . . . ≤ x(n) . Esses são os
valores das estatı́sticas de ordem X(1) , . . . ,X(n) .
A função distribuição acumulada de uma variável X definida como
F (x) = P (X ≤ x), x ∈ R pode ser estimada a partir dos dados amostrais,
por meio da função distribuição empı́rica definida por
n(x)
Fn (x) = , ∀x ∈ R, (3.20)
n
em que n(x) é o número de observações amostrais menores ou iguais a x.
Considere novamente as observações do Exemplo 3.4 sem o valor 220
para efeito ilustrativo. O gráfico de Fn que é essencialmente uma função em
escada, com “saltos” de magnitude 1/n em cada x(i) , nomeadamente
i
Fn (x(i) ) = , i = 1, . . . ,n
n
está disposto na Figura 3.18.
1.0
0.8
0.6
Fn(x)
0.4
0.2
0.0
3 6 9 14 18 23 34
x
Figura 3.18: Função distribuição empı́rica para os dados do Exemplo 3.4 (sem o
valor 220).
3.7 Gráficos QQ
Uma das questões fundamentais na especificação de um modelo para in-
ferência estatı́stica é a escolha de um modelo probabilı́stico para representar
a distribuição (desconhecida) da variável de interesse na população. Uma
possı́vel estratégia para isso é examinar o histograma dos dados amostrais
e compará-lo com histogramas teóricos associados a modelos probabilı́sticos
4
Muitas vezes não faremos distinção entre a variável e seu valor, ou seja, designaremos,
indistintamente, por x a variável e um valor observado dela.

candidatos. Alternativamente, os gráficos QQ (QQ plots) também podem

ser utilizados com essa finalidade.
Essencialmente, gráficos QQ são gráficos cartesianos cujos pontos re-

presentam os quantis de mesma ordem obtidos das distribuições amostral
(empı́rica) e teórica. Se os dados amostrais forem compatı́veis com o mo-
delo probabilı́stico proposto, esses pontos devem estar sobre uma reta com
inclinação unitária quando os quantis forem padronizados, i.e.,
Q? (pi ) = [Q(pi ) − x]/dp(x).
Para quantis não padronizados, os pontos no gráfico estarão dispostos em

torno de uma reta com inclinação diferente de 1.
Como o modelo normal serve de base para muitos métodos estatı́sticos

de análise, uma primeira tentativa é construir esse tipo de gráfico baseado
nos quantis dessa distribuição. Os quantis normais padronizados QN (pi )
são obtidos da distribuição normal padrão [N (0,1)] por meio da solução da
equação
Z QN (pi )
1
√ exp(−x2 ) = pi , i = 1, . . . n,
−∞ 2π
cujos resultados estão disponı́veis na maioria dos pacotes computacionais

destinados à análise estatı́stica. Para facilitar a comparação, convém utilizar
os quantis amostrais padronizados. Veja a Nota de Capı́tulo 5 deste capı́tulo
e a Nota de Capı́tulo 5 do Capı́tulo 4.
Consideremos novamente os dados do Exemplo 3.4. Os quantis amos-

trais, quantis amostrais padronizados e normais padronizados estão dispos-
tos na Tabela 3.10. O correspondente gráfico QQ está representado na
Figura 3.19.
Tabela 3.10: Quantis amostrais e normais para os dados do Exemplo 3.4
i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
pi 0,05 0,15 0,25 0,35 0,45 0,55 0,65 0,75 0,85 0,95
Q(pi ) 3 6 7 9 14 15 18 23 34 220
Q? (pi ) -0,49 -0,44 -0,42 -0,39 -0,32 -0,30 -0,26 -0,18 -0,14 2,82
QN (pi ) -1,64 -1,04 -0,67 -0,39 -0,13 0,13 0,39 0,67 1,04 1,64

Quantis amostrais padronizados

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5
−0.5
−1.5 −1.0 −0.5 0.0 0.5 1.0 1.5

Quantis normais
Figura 3.19: Gráfico QQ Normal para os dados do Exemplo 3.4 (com reta y = x).
Um exame da Figura 3.19 sugere que o modelo normal não parece ser
adequado para os dados do Exemplo 3.4. Uma das razões para isso, é a
presença de um ponto atı́pico (220). Um gráfico QQ normal para o conjunto
de dados obtidos com a eliminação desse ponto está exibido na Figura 3.20 e
indica que as evidências contrárias ao modelo normal são menos aparentes.
2.0
Quantis amostrais padronizados
1.5
1.0
0.5
0.0
−1.0
−1.5 −1.0 −0.5 0.0 0.5 1.0 1.5

Quantis normais
Figura 3.20: Gráfico QQ normal para os dados do Exemplo 3.4 com a eliminação
do ponto 220 e reta y = x.
Um exemplo de gráfico QQ para uma distribuição amostral com 100

dados gerados a partir de uma distribuição normal padrão está apresentado
na Figura 3.21.

2
Quantis amostrais
1
0
−1
−2
−3
−2 −1 0 1 2
Quantis normais
Figura 3.21: Gráfico QQ Normal para 100 dados gerados de uma distribuição
normal padrão.
Embora os dados correspondentes aos quantis amostrais da Figura 3.21

tenham sido gerados a partir de uma distribuição normal padrão, os pontos
não se situam exatamente sobre a reta com inclinação de 45 graus em função
de flutuações amostrais. Em geral, a adoção de um modelo probabilı́stico
com base num exame do gráfico QQ tem uma natureza subjetiva, mas é
possı́vel incluir bandas de confiança nesse tipo de gráfico para facilitar a
decisão. Essas bandas dão uma ideia sobre a faixa de variação esperada
para os pontos no gráfico. Detalhes sobre a construção dessas bandas são
tratados na Nota de Capı́tulo 6. Um exemplo de gráfico QQ com bandas de
confiança para uma distribuição amostral com 100 dados gerados a partir
de uma distribuição normal padrão está apresentado na Figura 3.22.
2
Quantis amostrais
1
0
−1
−2
−3
−2 −1 0 1 2
Quantis normais
Figura 3.22: Gráfico QQ Normal para 100 dados gerados de uma distribuição
normal padrão com bandas de confiança.

Um exemplo de gráfico QQ em que as caudas da distribuição amostral

(obtidas de uma amostra de 100 dados gerados a partir de uma distribuição
t com 2 graus de liberdade) são mais pesadas que aquelas da distribuição
normal está apresentado na Figura 3.23.
6
Quantis amostrais
4
2
0
−6 −4 −2
−2 −1 0 1 2
Quantis normais
Figura 3.23: Gráfico QQ Normal para 100 dados gerados de uma distribuição t
com 2 graus de liberdade.
Um exemplo de gráfico QQ normal em que a distribuição amostral (com

100 dados gerados a partir de uma distribuição qui-quadrado com 2 graus
de liberdade) é assimétrica está apresentado na Figura 3.24.
12
10
Quantis amostrais
8
6
4
2
0
−2 −1 0 1 2
Quantis normais
Figura 3.24: Gráfico QQ normal para 100 dados gerados de uma distribuição
qui-quadrado com 2 graus de liberdade.
O gráfico QQ correspondente, agora obtido por meio dos quantis de uma

distribuição qui-quadrado com 2 graus de liberdade é apresentado na Figura
3.25.

12
10
Quantis amostrais
8
6
4
2
0
0 2 4 6 8 10
Quantis qui−quadrado (2 graus de liberdade)
Figura 3.25: Gráfico QQ qui-quadrado para 100 dados gerados de uma distri-
buição qui-quadrado com 2 graus de liberdade.
3.8 Desvio padrão e erro padrão

Considere uma população para a qual a variável X tem valor esperado µ e
variância σ 2 . Imaginemos que um número grande, digamos M de amostras
de tamanho n seja obtido dessa população. Denotemos por Xi1 , . . . , Xin os
n valores observados da variável X na i-ésima amostra, i = 1, . . . M . Para
cada uma das M amostras, calculemos as respectivas médias, denotadas por
X 1 , . . . , X M . Pode-se mostrar que o valor esperado e a variância da variável
X (cujos valores são X 1 , . . . , X M ) são respectivamente µ e σ 2 /n, i.e., o
valor esperado do conjunto das médias amostrais é igual ao valor esperado
da variável original X e a sua variância é menor (por um fator 1/n) que
a variância da variável original X. Além disso pode-se demostrar que o
histograma da variável X tem o formato da distribuição normal.
Note que a variância σ 2 é uma caracterı́stica inerente à distribuição da
variável original e não depende do tamanho da amostra. A variância σ 2 /n da
variável X, depende do tamanho da amostra; quanto maior esse tamanho,
mais concentrada (em torno de seu valor esperado, que é o mesmo da variável
original) será a sua distribuição. O desvio padrão da variável X é conhecido
como erro padrão (da média).
Lembremos que, dada uma amostra X1 , . . . , Xn , a variância σ 2 da variável
X é estimada por
n
1 X
S2 = (Xi − X)2 .
n−1
i=1
Ao se aumentar Po tamanho da amostra, o denominador n − 1 aumenta, mas

o numerador, ni=1 (Xi − X)2 , também aumenta de forma que o quociente
e também sua raiz quadrada, que é uma estimativa do desvio padrão de X,
permanecem estáveis a menos de flutuações aleatórias. Uma estimativa da
variância da variável X é S 2 /n, e dada a estabilidade do numerador S 2 , esse

74 3.8 DESVIO PADRÃO E ERRO PADRÃO
quociente, e consequentemente, sua raiz quadrada, que é o erro padrão da

média X, diminuem com o aumento do denominador n. Detalhes podem
ser obtidos em Bussab e Morettin (2017).
Uma avaliação desses resultados por meio de simulação está apresentada

na Figura 3.26. Os histogramas apresentados na coluna da esquerda corres-
pondem a dados simulados de uma distribuição normal com valor esperado
µ = 10 e desvio padrão σ = 2. O primeiro deles exibe um histograma ob-
tido com 10000 dados e mimetiza a população. A média e o desvio padrão
correspondentes são, respectivamente 10,009 e 2,011 que essencialmente re-
presentam os valores de µ e σ.
Geramos 10000 amostras de tamanhos n = 10 e 10000 amostras de ta-

manhos n = 100 dessa distribuição e para cada uma delas, calculamos as
médias (X) e desvios padrões (S). Cada uma dessas 10000 médias X é uma
estimativa do valor esperado populacional µ e cada um dos desvios padrões
amostrais S é uma estimativa do desvio padrão populacional σ. Os outros
dois gráficos exibidos na mesma coluna correspondem aos histogramas das
médias (amostrais) das M = 10000 amostras para n = 10 e n = 100, e
salientam o fato de que a dispersão das médias amostrais em torno de sua
média, (que é essencialmente o valor esperado da população de onde foram
extraı́das) diminui com o aumento do tamanho das amostras. Médias e des-
vios padrões (erros padrões) dessas distribuições amostrais além das médias
dos desvios padrões amostrais estão indicados na Tabela 3.11.
Os histogramas apresentados na coluna da direita da Figura 3.26 corres-

pondem a dados simulados de uma distribuição Exponencial com parâmetro
λ = 1,5 para a qual o valor esperado é µ = 0,667 = 1/1,5 e o desvio padrão
também é σ = 0,667 = 1/1,5. O primeiro deles exibe um histograma obtido
com 10000 dados e mimetiza a população. A média e o desvio padrão cor-
respondentes são, respectivamente 0,657 e 0,659 que essencialmente são os
valores de µ e σ.
Tabela 3.11: Medidas resumo de 10000 amostras de uma distribuição normal com
média 10 e desvio padrão 2
Amostras média(X) ep(X) √ média(S)

n = 10 9,997 0,636 ≈ 2/√ 10 1,945 ≈ 2
n = 100 9,999 0,197 ≈ 2/ 100 1,993 ≈ 2

Distribuição Normal (média=10, dp=2) Distribuição exponencial (lambda=1.5)
1.4
0.20
1.2
0.15
1.0
Densidade
Densidade
0.8
0.10
0.6
0.4
0.05
0.2
0.00
0.0
4 6 8 10 12 14 16 0 2 4 6 8
X X
Distribuição da média amostral (n=10) Distribuição da média amostral (n=10)
1000
600
800
500
Frequência
Frequência
400
600
300
400
200
200
100
0
4 6 8 10 12 14 16 0 2 4 6 8
X (n = 10) X (n = 10)
Distribuição da média amostral (n=100) Distribuição da média amostral (n=100)

1000
600
800
500
Frequência
Frequência
400
600
300
400
200
200
100
0
4 6 8 10 12 14 16 0 2 4 6 8
X (n = 100) X (n = 100)
Figura 3.26: Efeito do tamanho da amostra na distribuição amostral da média.
Os outros dois gráficos exibidos na mesma coluna correspondem aos his-

togramas das médias (amostrais) de M = 10000 amostras de tamanhos
n = 10 e n = 100, respectivamente da mesma distribuição exponencial, sa-
lientando o fato de que a dispersão das médias amostrais em torno de sua
média (que é essencialmente o valor esperado da distribuição original) dimi-
nui. Além disso, esses histogramas mostram que a distribuição das médias
amostrais é aproximadamente normal apesar de a distribuição de onde as
amostras forma geradas ser bastante assimétrica. Médias e desvios padrões
(erros padrões) dessas distribuições amostrais além das médias dos desvios
padrões amostrais estão indicados na Tabela 3.12.

76 3.9 INTERVALO DE CONFIANÇA
Tabela 3.12: Medidas resumo de 10000 amostras de uma distribuição exponencial

com parâmetro λ = 1,5 (média=0,667 e desvio padrão=0,667)
Amostras média(X) ep(X) √ média(S)

n = 10 0,669 0,212 ≈ 0,667/√ 10 0,617 ≈ 0,667
n = 100 0,666 0,066 ≈ 0,667/ 100 0,659 ≈ 0,667
3.9 Intervalo de confiança

Em muitas situações, dados passı́veis de análise estatı́stica provêm de variá-
veis observadas em unidades de investigação (indivı́duos, animais, corpos de
prova, residências etc.) obtidas de uma população de interesse por meio de
um processo de amostragem. Além de descrever e resumir os dados da amos-
tra, há interesse em utilizá-los para fazer inferência sobre as distribuições
populacionais dessas variáveis. Essas populações são, em geral, conceituais.
Por exemplo, na avaliação de um determinado medicamento para diminuição
da pressão arterial (X), a população de interesse não se resume aos pacientes
de um hospital ou de uma região; o foco é a população de indivı́duos (vivos
ou que ainda nascerão) que poderão utilizar essa droga. Nesse contexto,
as caracterı́sticas populacionais da diminuição da pressão arterial possivel-
mente provocada pela administração da droga são desconhecidas e queremos
estimá-la (ou adivinhá-las) com base nas suas caracterı́sticas amostrais.
Não temos dúvidas sobre as caracterı́sticas amostrais. Se a droga foi
administrada a n pacientes e a redução média da pressão arterial foi de
X = 10 mmHg com desvio padrão S = 3 mmHG, não temos dúvida de que
“em média” a droga reduziu a pressão arterial em 10 mmHg nos indivı́duos
da amostra. O problema é saber se o resultado obtido na amostra pode ser
extrapolado para a população, ou seja se podemos utilizar X para estimar
o valor esperado populacional (µ), que não conhecemos e que não conhe-
ceremos a não ser que seja possı́vel fazer um censo. Obviamente, se foram
tomados cuidados na seleção da amostra e se o protocolo experimental foi
devidamente adotado, faz sentido supor que a redução média da pressão
arterial induzida pela droga na população esteja próxima de 10 mmHg mas
precisamos então especificar o que entendemos por “próxima”. Isso pode ser
feito por intermédio do cálculo da margem de erro, que, essencialmente,
é uma medida de nossa incerteza na extrapolação dos resultados obtidos na
amostra para a população de onde assumimos que foi obtida.
A margem de erro depende do processo amostral, do desvio padrão amos-
√
tral S, do tamanho amostral n e é dada por me = kS/ n em que k é uma
constante que depende do modelo probabilı́stico adotado e da confiança com
que pretendemos fazer a inferência. No caso de uma amostra aleatória
simples de uma variável X obtida de uma população para a qual assumi-
mos um modelo normal, a constante k para um intervalo com coeficiente
de confiança de 95,4% é igual a 2. Esse valor corresponde à área sob a
curva normal entre o valor esperado menos dois desvios padrões (µ − 2σ) e o
valor esperado mais dois desvios padrões (µ + 2σ) como indicado na Figura

3.27.
Área = 0.683
Área = 0.954
x
µ − 2σ µ−σ µ µ+σ µ + 2σ
Figura 3.27: Áreas sob a curva normal com valor esperado µ e desvio padrão σ
Para um coeficiente de confiança igual a 95%, k = 1,96. Quando o

tamanho da amostra é suficientemente grande, podemos utilizar esse valor,
mesmo quando a distribuição de onde foi obtida a amostra não é normal.
A margem de erro correspondente a um coeficiente de confiança de 95% é
√
me = 1,96S/ n. Com base nessa margem de erro, podemos construir um
intervalo de confiança para o valor esperado populacional da variável X.
Os limites inferior e superior para esse intervalo são, respectivamente,
√ √
X − 1,96S/ n e X + 1,96S/ n.
Se considerássemos um grande número de amostras dessa população sob as

mesmas condições, o intervalo construı́do dessa maneira conteria o verda-
deiro (mas desconhecido) valor esperado populacional (µ) em 95% dos casos.
Dizemos então, que o intervalo de confiança tem confiança de 95%.
Consideremos uma pesquisa eleitoral em que uma amostra de n eleitores
é avaliada quanto à preferência por um determinado candidato. Podemos
definir a variável resposta como X = 1 se o eleitor apoiar o candidato e
X = 0 em caso contrário. A média amostral de X é a proporção amostral
de eleitores favoráveis ao candidato, que representamos por pb; sua variância,
p(1 − p)/n, pode ser estimada por pb(1 − pb)/n (veja o Exercı́cio 32). Pode-se
demonstrar que os limites inferior e superior de um intervalo de confiança
com 95% de confiança para a proporção populacional p de eleitores favoráveis
ao candidato são, respectivamente,
p p
pb − 1,96 pb(1 − pb)/n e pb + 1,96 pb(1 − pb)/n.
Se numa amostra de tamanho n = 400 obtivermos 120 eleitores favoráveis

ao candidato, a proporção amostral será pb = 30% e então podemos dizer que
com 95% de confiança a proporção populacional p deve estar entre 25,5% e
34,5%.
Detalhes técnicos sobre a construção de intervalos de confiança podem
ser encontrados em Bussab e Morettin (2017) entre outros.

78 3.10 TRANSFORMAÇÃO DE VARIÁVEIS
3.10 Transformação de variáveis

Muitos procedimentos empregados em inferência estatı́stica são baseados na
suposição de que os valores de uma (ou mais) das variáveis de interesse
provêm de uma distribuição normal, ou seja, de que os dados associados a
essa variável constituem uma amostra de uma população na qual a distri-
buição dessa variável é normal. No entanto, em muitas situações de interesse
prático, a distribuição dos dados na amostra é assimétrica e pode conter va-
lores atı́picos, como vimos em exemplos anteriores.
Se quisermos utilizar os procedimentos talhados para análise de da-
dos com distribuição normal em situações nas quais a distribuição dos da-
dos amostrais é sabidamente assimétrica, pode-se considerar uma trans-
formação das observações com a finalidade de se obter uma distribuição
“mais simétrica” e portanto, mais próxima da distribuição normal. Uma
transformação bastante usada com esse propósito é

 p
x , se p > 0
(p)
x = log(x), se p = 0 (3.21)

 p
−x , se p < 0.
Essa transformação com 0 < p < 1 é apropriada para distribuições as-

simétricas à direita, pois valores grandes de x decrescem mais relativamente
a valores pequenos. Para distribuições assimétricas à esquerda, basta tomar
p > 1. Normalmente, consideramos valores de p na sequência
. . . , −3, −2, −1, −1/2, − 1/3, −1/4, 0, 1/4, 1/3, 1/2, 1, 2, 3, . . .
e para cada um deles construı́mos gráficos apropriados (histogramas, box-

plots) com os dados originais e transformados, com a finalidade de escolher
o valor mais adequado para p. Hinkley (1977) sugere que para cada valor
de p na sequência acima se calcule a média, a mediana e um estimador de
escala (desvio padrão ou algum estimador robusto) e então se escolha o valor
que minimiza
média − mediana
dp = , (3.22)
medida de escala
que pode ser vista como uma medida de assimetria; numa distribuição
simétrica, dp = 0.
Exemplo 3.5. Consideremos a variável concentração de Fe em cascas de

árvores da espécie Tipuana tipu disponı́vel no arquivo arvores. Nas Figuras
3.28 e 3.29 apresentamos, respectivamente boxplots e histogramas para os
valores originais da variável assim como para seus valores transformados por
(3.21) com p = 0, 1/3 e 1/2. Observamos que a transformação obtida com
p = 1/3 é aquela que gera uma distribuição mais próxima da simetria.

6000
Concentração de Fe (mg/kg)
Concentração de log(Fe)
8
4000
6 7
2000
4 5
0
80
Concentração de Fe^0,33
Concentração de Fe^0,50
15
40 60
10
20
5
Figura 3.28: Boxplots com variável transformada.

40
40
30
30
Frequência
Frequência
20
20
10
10
0
0 1000 3000 5000 4 5 6 7 8 9

Concentração de Fe Concentração de log(Fe)
50
40
20 30 40
Frequência
Frequência
20 30 10
10
0
5 10 15 0 20 40 60 80
Concentração de Fe^0.33 Concentração de Fe^0.50
Figura 3.29: Histogramas com variável transformada.

Muitas vezes, (em Análise de Variância, por exemplo) é mais impor-

tante transformar os dados de modo a “estabilizar” a variância do que tornar
a distribuição aproximadamente normal. Um procedimento idealizado para
essa finalidade é detalhado a seguir.
Suponhamos que X seja uma variável com E(X) = µ e variância depen-
dente da média, ou seja Var(X) = h2 (µ)σ 2 , para alguma função h. Note-
mos que se h(µ) = 1, então Var(X) = σ 2 = constante. Procuremos uma
transformação X → g(X), de modo que Var[g(X)] = constante. Com esse
propósito, consideremos uma expansão de Taylor de g(X) ao redor de
g(µ) até primeira ordem, ou seja
g(X) ≈ g(µ) + (X − µ)g 0 (µ).
em que g 0 denota a derivada de g em relação a µ. Então,
Var[g(X)] ≈ [g 0 (µ)]2 Var(X) = [g 0 (µ)]2 [h(µ)]2 σ 2 .
Para que a variância da variável transformada seja constante, devemos tomar

1
g 0 (µ) = .
h(µ)
Por exemplo, se o desvio padrão de X for proporcional a µ, tomamos
h(µ) = µ, logo g 0 (µ) = 1/µ e portanto g(µ) = log(µ) e devemos considerar
a transformação (3.21) com p = 0, ou seja, y (p) = log(x). Por outro lado,
se a variância for proporcional à média, então usando o resultado acima, é
√
fácil ver que a transformação adequada é g(x) = x.
A transformação (3.21) é um caso particular das transformações de
Box-Cox que são da forma
(
(xp − 1)/p, se p 6= 0
g(x) = (3.23)
log(x), se p = 0.
Veja Box e Cox (1964) para detalhes.

1) Variáveis contı́nuas
Conceitualmente existem variáveis que podem assumir qualquer valor
no conjunto dos números reais, como peso ou volume de certos pro-
dutos. Como na prática, todas as medidas que fazemos têm valores
discretos, não é possı́vel obter o valor π (que precisa ser expresso com
infinitas casas decimais) por exemplo, para peso ou volume. No en-
tanto, em geral, é possı́vel aproximar as distribuições de frequências
de variáveis com essa natureza por funções contı́nuas (como a distri-
buição normal) e é essa caracterı́stica que sugere sua classificação como
variáveis contı́nuas.

2) Amplitude de classes em histogramas
Nos casos em que o histograma é obtido a partir dos dados de uma

amostra de uma população com densidade f (x), Freedman e Diaconis
(1981) mostram que a escolha
1/3
log n
h = 1,349Se (3.24)
n
em que Se é um estimador “robusto” do desvio padrão de X, minimiza o

desvio máximo absoluto entre o histograma e a verdadeira densidade
f (x). Em (3.24). Veja a Nota de Capı́tulo 4 para detalhes sobre
estimadores robustos do desvio padrão. O pacote R usa como default
o valor de h sugerido por Sturges (1926), dado por
W
h= , (3.25)
1 + 3,322 log(n)
sendo W a amplitude amostral e n o tamanho da amostra,
3) Definição de histograma
Consideremos um exemplo com K classes de amplitudes iguais a h. O

número de classes a utilizar pode ser obtido aproximadamente como o
quociente (x(n) − x(1) )/h em que x(1) é o valor mı́nimo e x(n) , o valor
máximo do conjunto de dados. Para que a área do histograma seja
igual a 1, a altura do k-ésimo retângulo deve ser igual a fk /h. Cha-
mando x̃k , k = 1, . . . , K, os pontos médios dos intervalos das classes,
o histograma pode ser construı́do a partir da seguinte função
n
1 X
f˜(x) = I(x − x̃i ; h/2), (3.26)
nh
i=1
em que I(z; h) é a função indicadora do intervalo [−h, h], ou seja,
(
1, se − h ≤ z ≤ h
I(z; h) =
0, em caso contrário
Para representar essa construção, veja a Figura 3.30.

fe(x)
ei x
x
Figura 3.30: Detalhe para a construção de histogramas.
4) Um estimador alternativo para o desvio padrão

Pode-se verificar que, para uma distribuição normal e relação entre a
distância interquartis dQ e o desvio padrão σ satisfaz
dQ = 1,349σ.
Logo, um estimador “robusto” para o desvio padrão populacional é
Se = dQ /1,349.
Observe que substituindo Se em (3.24), obtemos

1/3
log n
h ≈ dQ ,
n
que também pode ser utilizado para a determinação do número de

classes de um histograma.
5) Padronização de variáveis
Para comparação de gráficos QQ, por exemplo, convém transformar
variáveis com diferentes unidades de medida para deixá-las adimensio-
nais, com a mesma média e mesma variância. Para esse efeito pode-se
padronizar uma variável X com média µ e desvio padrão σ por meio
da transformação Z = (X − µ)/σ. Pode-se mostrar (ver Exercı́cio 15)
que a variável padronizada Z tem média 0 e desvio padrão 1, indepen-
dentemente dos valores de µ e σ. Esse tipo de padronização também é
útil em Análise de Regressão (ver Capı́tulo 6) quando se deseja avaliar
a importância relativa de cada variável por meio dos coeficientes do
modelo linear adotado.

6) Bandas de confiança para gráficos QQ

Seja {X1 , . . . , Xn } uma amostra aleatória de uma variável com função
distribuição F desconhecida. A estatı́stica de Kolmogorov-Smirnov
[ver Wayne (1990, páginas 319-330), por exemplo], dada por
KS = supx |Fn (x) − F0 (x)|
em que Fn é correspondente função distribuição empı́rica, serve para

testar a hipótese F = F0 . A distribuição da estatı́stica KS é tabelada
de forma que se pode obter o valor crı́tico t tal que P (KS ≤ t) =
1 − α, 0 < α < 1. Isso implica que para qualquer valor x temos
P (|Fn (x) − F0 (x)| ≤ t) = 1 − α ou seja, que com probabilidade 1 − α
temos Fn (x) − t ≤ F0 (x) ≤ Fn (x) + t. Consequentemente, os limites
inferior e superior de um intervalo de confiança com coeficiente de
confiança 1 − α para F são respectivamente, Fn (x) − t e Fn (x) + t.
Essas bandas conterão a função distribuição normal N (µ, σ 2 ) se
Fn (x) − t ≤ Φ[(x − µ)/σ] ≤ Fn (x) + t
o que equivale a ter uma reta contida entre os limites da banda definida
por
Φ−1 [Fn (x) − t] ≤ (x − µ)/σ ≤ Φ−1 [Fn (x) + t].
Para a construção do gráfico QQ esses valores são calculados nos pon-
tos X1 , . . . , Xn .
3.12 Exercı́cios
1) O arquivo rehabcardio contém informações sobre um estudo de re-
abilitação de pacientes cardı́acos. Elabore um relatório indicando
possı́veis inconsistências na matriz de dados e faça uma análise des-
critiva de todas as variáveis do estudo, construindo distribuições de
frequências para as variáveis qualitativas e obtendo medidas resumo
para as variáveis qualitativas.
2) Considere um conjunto de dados {X1 , . . . , Xn }.
a) Obtenha a média e a variância de W1 , . . . , Wn em que Wi =

Xi + k com k denotando uma constante, em termos da média e
da variância de X.
b) Calcule a média e a variância de V1 , . . . , Vn em que Vi = kXi com
k denotando uma constante, em termos da média e da variância
de X.
3) Calcule as medidas de posição e dispersão estudadas para os dados

disponı́veis no arquivo antracose.

84 3.12 EXERCÍCIOS
4) Considere as variáveis Peso e Altura de homens do conjunto de dados

rehabcardio. Determine o número de classes para os histogramas
correspondentes por meio de (3.24) e (3.25) e construa-os.
5) Prove que S 2 , dado por (3.10) é um estimador não enviesado da
variância populacional.
6) Considere o arquivo vento. Observe o valor atı́pico 61,1, que na rea-
lidade ocorreu devido a uma forte tempestade no dia 2 de dezembro.
Calcule as medidas de posição e dispersão apresentadas na Seção 3.3.
Quantifique o efeito do valor atı́pico indicado nessas medidas.
7) Construa gráficos ramo-e-folhas e boxplot para os dados do Exercı́cio
6.
8) Analise a variável “Temperatura” do arquivo poluicao.
9) Idem, para a variável “Salário de administradores”, disponı́vel no ar-
quivo salarios.
10) Construa um gráfico ramo-e-folhas e um boxplot para os dados de preci-
pitação atmosférica de Fortaleza disponı́veis no arquivo precipitacao.
11) Transforme os dados do Exercı́cio 6 por meio de (3.21) com p =
0, 1/4, 1/3, 1/2, 3/4 e escolha a melhor alternativa de acordo com a
medida dp dada em (3.22).
12) Construa gráficos de quantis e de simetria para os dados de manchas
solares disponı́veis no arquivo manchas.
13) Prove a relação (3.8). Como ficaria essa expressão para S 2 ?
14) Uma outra medida de assimetria é
(Q3 − Q2 ) − (Q2 − Q1 )
A= ,
Q3 − Q1
que é igual a zero no caso de distribuições simétricas. Calcule-a para
os dados do Exercı́cio 6.
15) Considere os valores X1 , . . . , Xn de uma variável X, com média X e
desvio padrão S. Mostre que a variável Z, cujos valores são Zi =
(Xi − X)/S, i = 1, . . . , n tem média 0 e desvio padrão 1.
16) Os dados disponı́veis no arquivo endometriose são provenientes de um
estudo em que o objetivo é verificar se existe diferença entre os grupos
de doentes e controles quanto a algumas caracterı́sticas observadas.
a) O pesquisador responsável pelo estudo tem a seguinte pergunta:
pacientes doentes apresentam mais dor na menstruação do que
as pacientes não doentes? Que tipo de análise você faria para
responder essa pergunta utilizando as técnicas discutidas neste
capı́tulo? Faça-a e tire suas conclusões.

b) Compare as distribuições das variáveis idade e concentração de

PCR durante a menstruação (PCRa) para pacientes dos grupos
controle e doente utilizando medidas resumo (mı́nimo, máximo,
quartis, mediana, média, desvio padrão, etc.), boxplots, histogra-
mas, gráficos de médias e gráficos QQ. Como você considerou os
valores < 0,5 da variável PCRa nesses cálculos? Você sugeriria
uma outra maneira para considerar tais valores?
c) Compare a distribuição da variável número de gestações para os
dois grupos por intermédio de uma tabela de frequências. Utilize
um método gráfico para representá-la.
17) Os dados apresentados na Figura 3.31 referem-se aos instantes nos
quais o centro de controle operacional de estradas rodoviárias recebeu
chamados solicitando algum tipo de auxı́lio em duas estradas num
determinado dia.
Estrada 1 12:07:00 AM 12:58:00 AM 01:24:00 AM 01:35:00 AM 02:05:00 AM
03:14:00 AM 03:25:00 AM 03:46:00 AM 05:44:00 AM 05:56:00 AM
06:36:00 AM 07:26:00 AM 07:48:00 AM 09:13:00 AM 12:05:00 PM
12:48:00 PM 01:21:00 PM 02:22:00 PM 05:30:00 PM 06:00:00 PM
07:53:00 PM 09:15:00 PM 09:49:00 PM 09:59:00 PM 10:53:00 PM
11:27:00 PM 11:49:00 PM 11:57:00 PM
Estrada 2 12:03:00 AM 01:18:00 AM 04:35:00 AM 06:13:00 AM 06:59:00 AM
08:03:00 AM 10:07:00 AM 12:24:00 PM 01:45:00 PM 02:07:00 PM
03:23:00 PM 06:34:00 PM 07:19:00 PM 09:44:00 PM 10:27:00 PM
10:52:00 PM 11:19:00 PM 11:29:00 PM 11:44:00 PM
Figura 3.31: Planilha com instantes de realização de chamados solicitando auxı́lio

em estradas.
a) Construa um histograma para a distribuição de frequências dos

instantes de chamados em cada uma das estradas.
b) Calcule os intervalos de tempo entre as sucessivas chamadas e
descreva-os, para cada uma das estradas, utilizando medidas re-
sumo e gráficos do tipo boxplot. Existe alguma relação entre o
tipo de estrada e o intervalo de tempo entre as chamadas?
c) Por intermédio de um gráfico do tipo QQ, verifique se a dis-
tribuição da variável “Intervalo de tempo entre as chamadas”
em cada estrada é compatı́vel com um modelo normal. Faça o
mesmo para um modelo exponencial. Compare as distribuições
de frequências correspondentes às duas estradas.
18) As notas finais de um curso de Estatı́stica foram: 7, 5, 4, 5, 6, 3, 8, 4,

5, 4, 6, 4, 5, 6, 4, 6, 6, 3, 8, 4, 5, 4, 5, 5 e 6.
a) Calcule a mediana, os quartis e a média.
b) Separe o conjunto de dados em dois grupos denominados apro-
vados, com nota pelo menos igual a 5, e reprovados. Compare
a variância das notas desses dois grupos.

19) Considere o seguinte resumo descritivo da pulsação de estudantes com

atividade fı́sica intensa e fraca:
Atividade N Média Mediana DP Min Max Q1 Q3

Intensa 30 79,6 82 10,5 62 90 70 85
Fraca 30 73,1 70 9,6 58 92 63 77
DP: desvio padrão
Q1: primeiro quartil
Q3: terceiro quartil
Indique se as seguintes afirmações estão corretas, justificando a sua

respostas:
a) 5% e 50% dos estudantes com atividade fı́sica intensa e fraca,

respectivamente, tiveram pulsação inferior a 70.
b) A proporção de estudantes com fraca atividade fı́sica com pulsação
inferior a 63 é menor que a proporção de estudantes com atividade
fı́sica intensa com pulsação inferior a 70.
c) A atividade fı́sica não tem efeito na média da pulsação dos estu-
dantes.
d) Mais da metade dos estudantes com atividade fı́sica intensa têm
pulsação maior que 82.
20) Considere os gráficos boxplot da Figura 3.32. Quais deles correspon-

dem às pulsações dos estudantes submetidos a atividade fı́sica intensa
e fraca?
Figura 3.32: Boxplots para o Exercı́cio 20.
a) A e B b) B e D c) A e C d) B e C
21) Os histogramas apresentados na Figura 3.33 mostram a distribuição

das temperaturas (o C) ao longo de vários dias de investigação para
duas regiões (R1 e R2). Podemos dizer que:

Figura 3.33: Histogramas para o Exercı́cio 21.
a) As temperaturas das regiões R1 e R2 têm mesma média e mesma

variância.
b) Não é possı́vel comparar as variâncias.
c) A temperatura média da região R2 é maior que a de R1.
d) As temperaturas das regiões R1 e R2 têm mesma média e variância
diferentes.
e) Nenhuma das respostas anteriores.
22) Na companhia A, a média dos salários é 10000 unidades e o 3o quartil

é 5000. Responda as seguintes perguntas, justificando a sua respostas.
a) Se você se apresentasse como candidato a funcionário nessa firma

e se o seu salário fosse escolhido ao acaso entre todos os possı́veis
salários, o que seria mais provável: ganhar mais ou menos que
5000 unidades?
b) Suponha que na companhia B a média dos salários seja 7000
unidades, a variância praticamente zero e o salário também seja
escolhido ao acaso. Em qual companhia você se apresentaria para
procurar emprego, com base somente no salário?
23) Num conjunto de dados, o primeiro quartil é 10, a mediana é 15 e

o terceiro quartil é 20. Indique quais das seguintes afirmativas são
verdadeiras, justificando sua resposta:
a) A distância interquartis é 5.
b) O valor 32 seria considerado outlier segundo o critério utilizado
na construção do boxplot.
c) A mediana ficaria alterada de 2 unidades se um ponto com va-
lor acima do terceiro quartil fosse substituı́do por outro 2 vezes
maior.
d) O valor mı́nimo é maior do que zero.
24) A bula de um medicamento A para dor de cabeça afirma que o tempo

médio para que a droga faça efeito é de 60 seg com desvio padrão de

10 seg. A bula de um segundo medicamento B afirma que a média

correspondente é de 60 seg com desvio padrão de 30 seg. Sabe-se que
as distribuições são simétricas. Indique quais das seguintes afirmativas
são verdadeiras, justificando sua resposta:
a) Os medicamentos são totalmente equivalentes com relação ao

tempo para efeito pois as médias são iguais.
b) Com o medicamento A, a probabilidade de cura de sua dor de
cabeça antes de 40 seg é maior do que com o medicamento B.
c) Com o medicamento B, a probabilidade de você ter sua dor de
cabeça curada antes de 60 seg é maior que com o medicamento
A.
25) Na tabela abaixo estão indicadas as durações de 335 lâmpadas.
Número de
Duração (horas)
lâmpadas
0 ` 100 82
100 ` 200 71
200 ` 300 68
300 ` 400 56
400 ` 500 43
500 ` 800 15
a) Esboce o histograma correspondente.

b) Calcule os quantis de ordem p=0,1; 0,3; 0,5; 0,7 e 0,9.
26) A tabela abaixo representa a distribuição do número de dependentes

por empregados de uma determinada empresa.
Dependentes Empregados
1 40
2 50
3 30
4 20
5 10
Total 150
A mediana, média e moda são, respectivamente:

a) 50; 15; 50 b) 1; 2,1; 1 c) 50,5; 50; 50 d) 1; 1; 1
27) Com relação ao Exercı́cio 26, qual a porcentagem de empregados da

empresa com 2 ou mais dependentes?
a) 40,1% b) 50,1% c) 60,3% d) 73,3%

28) Os dados encontrados no arquivo esforco são provenientes de um

estudo sobre teste de esforço cardiopulmonar em pacientes com insu-
ficiência cardı́aca. As variáveis medidas durante a realização do teste
foram observadas em quatro momentos distintos: repouso (REP), li-
miar anaeróbio (LAN), ponto de compensação respiratório (PCR) e
pico (PICO). As demais variáveis são referentes às caracterı́sticas de-
mográficas e clı́nicas dos pacientes e foram registradas uma única vez.
a) Descreva a distribuição da variável consumo de oxigênio (VO2)

em cada um dos quatro momentos de avaliação utilizando medi-
das resumo (mı́nimo, máximo, quartis, mediana, média, desvio
padrão, etc.), boxplots e histogramas. Você identifica algum paci-
ente com valores de consumo de oxigênio discrepantes? Interprete
os resultados.
b) Descreva a distribuição da classe funcional NYHA por meio de
uma tabela de frequências. Utilize um método gráfico para re-
presentar essa tabela.
29) Num estudo na área de Oncologia, o número de vasos que alimentam

o tumor está resumido na seguinte tabela.
Tabela 3.13: Distribuição de frequências do número de vasos que alimentam o

tumor
Número de vasos Frequência

0`5 8 (12%)
5 ` 10 23 (35%)
10 ` 15 12 (18%)
15 ` 20 9 (14%)
20 ` 25 8 (12%)
25 ` 30 6 (9%)
Total 66 (100%)
Indique a resposta correta.
a) O primeiro quartil é 25%.

b) A mediana está entre 10 e 15.
c) O percentil de ordem 10% é 10.
d) A distância interquartis é 50.
30) Utilizando o mesmo enunciado da questão anterior, indique a resposta

correta:
a) Não é possı́vel estimar nem a média nem a variância com esses

dados.

b) A variância é menor que 30.

c) A média estimada é 12,8.
d) Em apenas 35% dos casos, o número de vasos é maior que 10.
e) Nenhuma das anteriores.
31) Em dois estudos realizados com o objetivo de estimar o nı́vel médio de

colesterol total para uma população de indivı́duos saudáveis observaram-
se os dados indicados na tabela seguinte:
Tabela 3.14: Medidas descritivas dos estudos A e B
Estudo n Média Desvio padrão

A 100 160 mg/dL 60 mg/dL
B 49 150 mg/dL 35 mg/dL
Indique a resposta correta:
a) Não é possı́vel estimar o nı́vel médio de colesterol populacional

só com esses dados.
b) Se os dois estudos foram realizados com amostras da mesma
população não deveria haver diferença entre os desvios padrões
amostrais.
c) Com os dados do estudo B, o colesterol médio populacional pode
ser estimado com mais precisão do que com os dados do estudo
A.
d) Ambos os estudos sugerem que a distribuição do colesterol na
população é simétrica.
32) Considere uma amostra aleatória simples X1 , . . . , Xn de uma variável

X que assume o valor 1 com probabilidade
Pn 0 < p < 1 e o valor 0 com
probabilidade 1 − p. Seja pb = n −1
i=1 Xi . Mostre que
i) E(Xi ) = p e Var(Xi ) = p(1 − p).

ii) E(b p) = p(1 − p)/n.
p) = p e Var(b
iii) 0 < Var(Xi ) < 0,25.
Com base nesses resultados, utilize o Teorema Limite Central [ver Sen
et al. (2009), por exemplo] para construir um intervalo de confiança
aproximado conservador (i.e., com a maior amplitude possı́vel) para p.
Utilize o Teorema de Sverdrup [ver Sen et al. (2009), por exemplo] para
construir um intervalo de confiança aproximado para p com amplitude
menor que a do intervalo mencionado acima.
33) Com a finalidade de entender a diferença entre “desvio padrão” e “erro

padrão”,

a) Simule 10000 dados de uma distribuição normal com média 12 e

desvio padrão 4. Construa o histograma correspondente, calcule
a média e o desvio padrão amostrais e compare os valores obtidos
com aqueles utilizados na geração dos dados.
b) Simule 500 amostras de tamanho n = 4 dessa população. Calcule
a média amostral de cada amostra, construa o histograma dessas
médias e estime o correspondente desvio padrão (que é o erro
padrão da média).
c) Repita os passos a) e b) com amostras de tamanhos n = 9 e
n = 100. Comente os resultados comparando-os com aqueles
preconizados pela teoria.
d) Repita os passos a) - c) simulando amostras de uma distribuição
qui-quadrado com 3 graus de liberdade.

Capı́tulo 4
Análise de dados de duas

variáveis
Não é a linha reta que me atrai. Dura, inflexı́vel, criada pelo

homem. O que me atrai é a curva livre e natural.
Oscar Niemeyer
4.1 Introdução
Neste capı́tulo trataremos da análise descritiva da associação entre duas
variáveis. De maneira geral, dizemos que existe associação entre duas variáveis
se o conhecimento do valor de uma delas nos dá alguma informação sobre
alguma caracterı́stica da distribuição (de frequências) da outra. Podemos
estar interessados, por exemplo, na associação entre o grau de instrução e o
salário de um conjunto de indivı́duos. Diremos que existe associação entre
essas duas variáveis se o salário de indivı́duos com maior nı́vel educacional
for maior (ou menor) que os salários de indivı́duos com menor nı́vel edu-
cacional. Como na análise de uma única variável, também discutiremos o
emprego de tabelas e gráficos para representar a distribuição conjunta das
variáveis de interesse além de medidas resumo para avaliar o tipo e a mag-
nitude da associação. Podemos destacar três casos:
i) as duas variáveis são qualitativas;

ii) as duas variáveis são quantitativas;
iii) uma variável é qualitativa e a outra é quantitativa.
As técnicas para analisar dados nos três casos acima são distintas. No
primeiro caso, a análise é baseada no número de unidades de investigação
(amostrais ou populacionais) em cada cela de uma tabela de dupla entrada.
No segundo caso, as observações são obtidas por mensurações, e técnicas
envolvendo gráficos de dispersão ou de quantis são apropriadas. Na terceira
situação, podemos comparar as distribuições da variável quantitativa para
cada categoria da variável qualitativa.
93
94 4.2 DUAS VARIÁVEIS QUALITATIVAS
Aqui, é importante considerar a classificação das variáveis segundo outra

caracterı́stica, intimamente ligada à forma de coleta dos dados. Variáveis
explicativas (ou preditoras) são aquelas cujas categorias ou valores são
fixos, seja por planejamento, seja por condicionamento. Variáveis respos-
tas são aquelas cujas categorias ou valores são aleatórios.
Num estudo em que se deseja avaliar o efeito do tipo de aditivo adicio-

nado ao combustı́vel no consumo de automóveis, cada um de 3 conjuntos de
5 automóveis (de mesmo modelo) foi observado sob o tratamento com um de
4 tipos de aditivo. O consumo (em km/L) foi avaliado após um determinado
perı́odo de tempo. Nesse contexto, a variável qualitativa “Tipo de aditivo”
(com 4 categorias) é considerada como explicativa e a variável quantitativa
“Consumo de combustı́vel” é classificada como resposta.
Num outro cenário, em que se deseja estudar a relação entre o nı́vel sérico
de colesterol (mg/dL) e o nı́vel de obstrução coronariana (em %), cada pa-
ciente de um conjunto de 30 selecionados de um determinado hospital foi
submetido a exames de sangue e tomográfico. Nesse caso, tanto a variável
“Nı́vel sérico de colesterol” quanto a variável “Nı́vel de obstrução coronari-
ana” devem ser encaradas como respostas. Mesmo assim, sob um enfoque
condicional, em que se deseja avaliar o “Nı́vel de obstrução coronariana”
para pacientes com um determinado “Nı́vel sérico de colesterol” a primeira
é encarada como variável resposta e a segunda, como explicativa.
4.2 Duas variáveis qualitativas
Nessa situação, as classes das duas variáveis podem ser organizadas numa
tabela de dupla entrada, em que as linhas correspondem aos nı́veis de uma
das variáveis e as colunas, aos nı́veis da outra.
Exemplo 4.1. Os dados disponı́veis no arquivo coronarias contém da-

dos do projeto “Fatores de risco na doença aterosclerótica coronariana”,
coordenado pela Dra. Valéria Bezerra de Carvalho (INTERCOR). O ar-
quivo contém informações sobre cerca de 70 variáveis observadas em 1500
indivı́duos.
Para fins ilustrativos, consideramos apenas duas variáveis qualitativas

nominais, a saber, hipertensão arterial (X) e insuficiência cardı́aca (Y ) ob-
servadas em 50 pacientes, ambas codificadas com os atributos 0=não tem e
1=tem. Nesse contexto, as duas variáveis são classificadas como respostas.
A Tabela 4.1 contém a distribuição de frequências conjunta das duas
variáveis.

4. ANÁLISE DE DADOS DE DUAS VARIÁVEIS 95
Tabela 4.1: Distribuição conjunta das variáveis X= hipertensão arterial e Y =

insuficiência cardı́aca
Insuficiência Hipertensão arterial Total

cardı́aca Tem Não tem
Tem 12 4 16
Não tem 20 14 34
Total 32 18 50
Essa distribuição indica, por exemplo, que 12 indivı́duos têm hipertensão

arterial e insuficiência cardı́aca, ao passo que 4 indivı́duos não têm hiper-
tensão e têm insuficiência cardı́aca. Para efeito de comparação com outros
estudos envolvendo as mesmas variáveis mas com número de pacientes dife-
rentes, convém expressar os resultados na forma de porcentagens. Com esse
objetivo, podemos considerar porcentagens em relação ao total da tabela,
em relação ao total de suas linhas ou em relação ao total de suas colunas.
Na Tabela 4.2 apresentamos as porcentagens correspondentes à Tabela 4.1
calculadas em relação ao seu total.
Tabela 4.2: Porcentagens para os dados da Tabela 4.1 em relação ao seu total
Insuficiência Hipertensão Total

Tem 24% 8% 32%
Não tem 40% 28% 68%
Total 64% 36% 100%
Os dados da Tabela 4.2 permitem-nos concluir que 24% dos indivı́duos ava-
liados têm hipertensão e insuficiência cardı́aca, ao passo que 36% dos in-
divı́duos avaliados não sofrem de hipertensão.
Também podemos considerar porcentagens calculadas em relação ao to-
tal das colunas como indicado na Tabela 4.3.
Tabela 4.3: Porcentagens com totais nas colunas

Tem 37,5% 22,2% 32%
Não tem 62,5% 77,8% 68%
Total 100,0% 100,0% 100,0%
Com base nessa tabela, podemos dizer que independentemente do status

desses indivı́duos quanto à presença de hipertensão, 32% têm insuficiência
cardı́aca. Esse cálculo de porcentagens é mais apropriado quando uma das
variáveis é considerada explicativa e a outra, considerada resposta.
No exemplo, apesar de o planejamento do estudo indicar que as duas
variáveis são respostas (a frequência de cada uma delas não foi fixada a

priori ), para efeito da análise, uma delas (Hipertensão arterial) será consi-
derada explicativa. Isso significa que não temos interesse na distribuição de
frequências de hipertensos (ou não) dentre os 50 pacientes avaliados apesar
de ainda querermos avaliar a associação entre as duas variáveis. Nesse caso,
dizemos que a variável “Hipertensão arterial” é considerada explicativa por
condicionamento. Se houvéssemos fixado a priori um certo número de hi-
pertensos e outro de não hipertensos e então observado quantos dentre cada
um desses dois grupos tinham ou não insuficiência cardı́aca, dirı́amos que a
variável “Hipertensão arterial” seria considerada explicativa por planeja-
mento. Nesse contexto, apenas as porcentagens calculadas como na Tabela
4.3 fariam sentido. Uma enfoque análogo poderia ser adotado se fixássemos
as frequências de “Insuficiência cardı́aca” e considerássemos “Hipertensão
arterial” como variável resposta. Nesse cenário, as porcentagens deveriam
ser calculadas em relação ao total das linhas da tabela.
Tabelas com a natureza daquelas descritas acima são chamadas de ta-
belas de contingência ou tabelas de dupla entrada. Essas tabelas
são classificadas como tabelas r × c em que r é o número de linhas e c é o
número de colunas. As tabelas apresentadas acima são, portanto, tabelas
2 × 2. Se a variável X tiver 3 categorias e a variável Y , 4 categorias, a tabela
de contingência correspondente será uma tabela 3 × 4.
Suponha, agora, que queiramos verificar se as variáveis X e Y são asso-
ciadas. No caso da Tabela 4.2 (em que as duas variáveis são consideradas
respostas), dizer que as variáveis não são associadas corresponde a dizer que
essas variáveis são (estatisticamente) independentes. No caso da Ta-
bela 4.3 (em que uma variáveis é explicativa, quer por condicionamento, quer
por planejamento e a outra é considerada resposta), dizer que as variáveis
não são associadas corresponde a dizer que as distribuições de frequências
da variável resposta (“Insuficiência cardı́aca”) para indivı́duos classificados
em cada categoria da variável explicativa (“Hipertensão arterial”) são ho-
mogêneas.
Nas Tabelas 4.2 ou 4.3, por exemplo, há diferenças, que parecem não ser
“muito grandes”, o que nos leva a conjecturar que na população de onde
esses indivı́duos foram extraı́dos, as duas variáveis não são associadas.
Para avaliar essa conjectura, pode-se construir um teste formal para essa
hipótese de inexistência de associação (independência ou homogenei-
dade), ou seja, para a hipótese
H : X e Y são não associadas.
Convém sempre lembrar que a hipótese H refere-se à associação entre as
variáveis X e Y na população (geralmente conceitual) de onde foi extraı́da
a amostra cujos dados estão dispostos na tabela. Não há dúvidas de que na
tabela, as distribuições de frequências correspondentes às colunas rotuladas
por “Tem” e “Não tem” hipertensão são diferentes.
Se as duas variáveis não fossem associadas, deverı́amos ter porcentagens
iguais (ou aproximadamente iguais) nas colunas da Tabela 4.3 rotuladas
“Tem” e “Não tem”. Podemos então calcular as frequências esperadas

nas celas da tabela admitindo que a hipótese H seja verdadeira, ou

seja, admitindo que as frequências relativas de pacientes com ou sem hiper-
tensão fossem, respectivamente, 64% e 36%, independentemente de terem
ou não insuficiência cardı́aca. Por exemplo, o valor 10,2 corresponde a 64%
de 16, ou ainda, 10,2 = (32 × 16)/50. Observe que os valores foram arre-
dondados segundo a regra usual e que as somas de linhas e colunas são as
mesmas da Tabela 4.1.
Tabela 4.4: Valores esperados das frequências na Tabela 4.3 sob H

Cardı́aca Tem Não Tem
Tem 10,2 5,8 16
Não Tem 21,8 12,2 34
Total 32 18 50
Denotando os valores observados por oi e os esperados porP ei , i =

1,2,3,4, podemos calcular os resı́duos ri = oi − ei e verificar que i ri = 0.
Uma medida da discrepância entre o valores observados e aqueles esperados
sob a hipótese H é a chamada estatı́stica ou qui-quadrado de Pearson,
4
X (oi − ei )2
χ2 = . (4.1)
ei
i=1
No nosso exemplo, χ2 = 1,3. Quanto maior esse valor, maior a evidência

de que a hipótese H não é verdadeira, ou seja de que as variáveis X e Y são
associadas (na população de onde foi extraı́da a amostra que serviu de base
para os cálculos). Resta saber se o valor observado é suficientemente grande
para concluirmos que H não é verdadeira. Com essa finalidade, terı́amos que
fazer um teste formal, o que não será tratado nesse texto. Pode-se mostrar
que sob a hipótese H, a estatı́stica (4.1) segue uma distribuição qui-quadrado
com número de graus de liberdade igual a (r − 1)(c − 1) para tabelas r × c
de forma que a decisão de rejeitar ou não a hipótese pode ser baseada nessa
distribuição. Para o exemplo, o valor χ2 = 1,3 deve ser comparado com
quantis da distribuição qui-quadrado com 1 grau de liberdade. Veja Bussab
e Morettin (2017), entre outros, para detalhes.
A própria estatı́stica de Pearson poderia servir como medida da intensi-
dade da associação mas o seu valor aumenta com o tamanho da amostra; uma
alternativa para corrigir esse problema é o coeficiente de contingência
de Pearson, dado por s
χ2
C= . (4.2)
χ2 + n
p
Para o Exemplo 4.1, temos que C = 1,3/(1,3 + 50) = 0,16, que é um
valor pequeno. Esse coeficiente tem interpretação semelhante à do coefici-
ente de correlação, a ser tratado na próxima seção. Mas enquanto esse

último varia entre −1 e +1, o coeficiente C, como definido acima, não va-
ria entre 0 e 1 (em módulo). O valor máximo de C depende do número
de linhas, r, e do número de colunas, c, da tabela de contingência. Uma
modificação de C é o coeficiente de Tschuprov,
s
χ2 /n
T = p , (4.3)
(r − 1)(c − 1)
que atinge o valor máximo igual a 1 quando r = c. No Exemplo 4.1, T =

0,16.
Exemplo 4.2. A Tabela 4.5 contém dados sobre o tipo de escola cursada
por alunos aprovados no vestibular da USP em 2018.
Tabela 4.5: Frequências de alunos aprovados no vestibular de 2018 na USP
Tipo de escola Área do conhecimento

frequentada Biológicas Exatas Humanas Total
Pública 341 596 731 1668
Privada 1327 1957 2165 5449
Principalmente pública 100 158 178 436
Principalmente privada 118 194 196 508
Total 1886 2905 3270 8061
O valor da estatı́stica de Pearson (4.1) correspondente aos dados da

Tabela 4.5 é χ2 = 15; com base na distribuição χ2 com 6 = (4 − 1)(3 − 1)
graus de liberdade obtemos p = 0,02 o que sugere uma associação entre
as duas variáveis (Tipo de escola e Área do conhecimento). No entanto,
essa conclusão não tem significância prática, pois a estatı́stica de Pearson
terá um valor tanto maior quanto maior for o total da tabela, mesmo que
a associação entre as variáveis seja muito tênue1 . Nesse contexto, convém
avaliar essa associação por intermédio dos coeficientes de contingência de
Pearson (4.2) ou de Tschuprov (4.3), entre outros. Para o exemplo, seus
valores são, respectivamente, 0,043 e 0,027, sugerindo uma associação de
pequena intensidade.
Para comparar as preferências de formação profissional entre alunos que
frequentaram diferentes tipos de escola, consideramos as frequências relati-
vas tomando como base os totais das linhas; os resultados estão dispostos
na Tabela 4.6.
1
Essa caracterı́stica é conhecida como maldição (ou praga) da dimensionalidade.

Tabela 4.6: Frequências relativas de preferências por área de conhecimento (por

tipo de escola)

Pública 20,5% 35,7% 43,8% 100,0%
Privada 24,4% 35,9% 39,7% 100,0%
Principalmente pública 23,0% 36,2% 40,8% 100,0%
Principalmente privada 23,2% 38,2% 38,6% 100,0%
Total 23,4% 36,0% 40,6% 100,0%
Sem grande rigor, podemos dizer que cerca de 40% dos alunos que frequenta-
ram escolas publicas ou privadas, mesmo que parcialmente, matricularam-se
em cursos de Ciências Humanas, cerca de 36% de alunos com as mesmas
caracterı́sticas matricularam-se em cursos de Ciências Exatas e os demais
24% em cursos de Ciências Biológicas. Note que foi necessário um ajuste em
algumas frequências relativas (por exemplo, o valor correspondente à cela
Escola Pública/Ciências Biológicas deveria ser 20,4% e não 20,5%) para que
o total somasse 100% mantendo os dados da tabela com apenas uma casa
decimal.
Se, por outro lado, o objetivo for avaliar o tipo de escola frequentado
por alunos matriculados em cada área do conhecimento, devemos calcular
as frequências relativas tomando como base o total da colunas; os resultados
estão dispostos na Tabela 4.7 e sugerem que dentre os alunos que optaram
por qualquer das três áreas, cerca de 21% são oriundos de escolas públicas,
cerca de 68% de escolas privadas com os demais 11% tendo cursado escolas
públicas ou privadas parcialmente.
Tabela 4.7: Frequências relativas tipo de escola cursada (por área do conheci-
mento)

Pública 18,1% 20,5% 22,4% 20,7%
Privada 70,3% 67,4% 66,2% 67,6%
Principalmente pública 5,3% 5,4% 5,4% 5,4%
Principalmente privada 6,3% 6,7% 6,0% 6,3%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Em estudos que envolvem a mesma caracterı́stica observada sob duas

condições diferentes (gerando duas variáveis, X e Y , cada uma correspon-
dendo à observação da caracterı́stica sob uma das condições), espera-se que
elas sejam associadas e o interesse recai sobre a avaliação da concordância
dos resultados em ambas as condições. Nesse contexto, consideremos um
exemplo em que as redações de 445 alunos são classificadas por cada um de
dois professores (A e B) como “ruim”, “média” ou “boa” com os resultados
resumidos na Tabela 4.8.

Tabela 4.8: Frequências de redações classificadas por dois professores
Professor B
Professor A ruim média boa
ruim 192 1 5
média 2 146 5
boa 11 12 71
Se todas as frequências estivessem dispostas ao longo da diagonal principal

da tabela, dirı́amos que a haveria completa concordância entre os dois pro-
fessores com relação ao critério de avaliação das redações. Como em geral
isso não acontece, é conveniente construir um ı́ndice para avaliar a magni-
tude da concordância. Uma estimativa do ı́ndice denominado κ de Cohen
(1960), construı́do com esse propósito é
3
X 3
X
pii − pi+ p+i
i=1 i=1
b=
κ 3
,
X
1− pi+ p+i
i=1
Nessa expressão, pij representa frequência relativa associada à cela corres-

pondente à linha i e coluna j da tabela e pi+ e p+j representam a soma
das frequências relativas associadas à linha i e coluna j, respectivamente.
O numerador corresponde à diferença entre a soma das frequências relati-
vas correspondentes à diagonal principal da tabela e a soma das frequências
relativas que seriam esperadas se as avaliações dos dois professores
P fossem
independentes. Portanto, quando há concordância completa, 3i=1 pii = 1,
o numerador é igual ao denominador e o valor da estimativa do ı́ndice de
Cohen é κb = 1. Quando a concordância entre as duas variáveis é menor do
que a esperada pelo acaso, κ b < 0. Uma estimativa da variância de κ b obtida
por meio do método Delta é
P P
−1 − i pii )
i pii (1P
Var(bκ) = n
(1 − i pii )2
P P P P
2(1 − i pii )[2 i pii i pi+ p+i − i pii (pi+ + p+i )]
+ P
(1 − i pi+ p+i )3
P P P P )
(1 − i pii )2 [ i j pij (pi+ + p+j )2 − 4 i pi+ p+i ]
+ P
(1 − i pi+ p+i )4
Para os dados da Tabela 4.8,em há forte evidência de associação entre

as duas variáveis (χ2 = 444,02, gl = 4, p < 0,001) temos κ b = 0,87 suge-
rindo uma “boa” concordância entre as avaliações dos dois professores2 . Na
Tabela 4.9, por outro lado, temos κ = −0,41, sugerindo uma concordância
2
Para uma interpretação ingênua sobre o significado do valor-p, consulte a Nota de
Capı́tulo 8.

muito fraca entre as duas variáveis, embora também haja forte evidência de
associação (χ2 = 652,44, gl = 4, p < 0,001).
Tabela 4.9: Frequências de redações classificadas por dois professores
Professor B
Professor A ruim média boa
ruim 1 146 12
média 5 5 71
boa 192 2 11
Embora o nı́vel de concordância medido pelo ı́ndice κ seja subjetivo e

dependa da área em que se realiza o estudo gerador dos dados, há autores
que sugerem regras de classificação, como aquela proposta por Viera and
Garrett (2005) e reproduzida na Tabela 4.10
Tabela 4.10: Nı́veis de concordância segundo o ı́ndice κ de Cohen
κ de Cohen Nı́vel de concordância

<0 Menor do que por acaso
0,01–0,20 Leve
0,21–0,40 Razoável
0,41–0,60 Moderado
0,61–0,80 Substancial
0,81–0,99 Quase perfeito
Para salientar discordâncias mais extremas como no exemplo, um pro-

fessor classifica a redação como “ruim” e o outro como “boa”, pode-se con-
siderar o ı́ndice κ ponderado, cuja estimativa é
3 X
X 3 3 X
X 3
wij pij − wij pi+ p+j
i=1 j=1 i=1 j=1
bp =
κ 3 X
3
,
X
1− wij pi+ p+j
i=1 j=1
em que wij , i,j = 1,2,3 é um conjunto de pesos convenientes. Por exemplo,

wii = 1, wij = 1 − (i − j)/(I − 1) em que I é o número de categorias em que
a caracterı́stica de interesse é classificada. Para o exemplo, w12 = w21 =
w23 = w32 = 1 − 1/2 = 1/2, w13 = w31 = 1 − 2/2 = 0.
Risco atribuı́vel, risco relativo e razão de chances
Em muitas áreas do conhecimento há interesse em avaliar a associação

entre um ou mais fatores de risco e uma variável resposta. Num estudo
epidemiológico, por exemplo, pode haver interesse em avaliar a associação
entre o hábito tabagista (fator de risco) e a ocorrência de algum tipo de
câncer pulmonar (variável resposta). Um exemplo na área de Seguros pode

envolver a avaliação da associação entre estado civil e sexo (considerados

como fatores de risco) e o envolvimento em acidente automobilı́stico (variável
resposta).
No primeiro caso, os dados (hipotéticos) obtidos de uma amostra de
50 fumantes e 100 não fumantes, por exemplo, para os quais se observa
a ocorrência de câncer pulmonar após um determinado perı́odo podem ser
dispostos no formato da Tabela 4.11. Esse tipo de estudo em que se fixam os
nı́veis do fator de risco (hábito tabagista) e se observa a ocorrência do evento
de interesse (câncer pulmonar) após um determinado tempo é conhecido
como estudo prospectivo.
Tabela 4.11: Frequências de doentes observados num estudo prospectivo
Hábito Câncer pulmonar Total

tabagista sem com
não fumante 80 20 100
fumante 35 15 50
Para a população da qual essa amostra é considerada oriunda (e para a qual

se quer fazer inferência), a tabela correspondente pode ser esquematizada
como indicado na Tabela 4.12.
Tabela 4.12: Probabilidades de ocorrência de doença
Hábito Câncer pulmonar Total

tabagista sem com
não fumante 1 − π0 π0 1
fumante 1 − π1 π1 1
O parâmetro π0 corresponde à probabilidade3 de que indivı́duos que sa-

bemos ser não fumantes contairem câncer pulmonar; analogamente, π1
corresponde à probabilidade de que indivı́duos que sabemos ser fumantes
contraı́rem câncer pulmonar.
Nesse contexto podemos definir algumas medidas de associação (entre o
fator de risco e a variável resposta).
i) Risco atribuı́vel: d = π1 − π0 , que corresponde à diferença entre as

probabilidades (ou riscos) de ocorrência do evento de interesse para
expostos e não expostos ao fator de risco.
ii) Risco relativo: r = π1 /π0 , que corresponde ao quociente entre as

probabilidades de ocorrência do evento de interesse para expostos e
não expostos ao fator de risco.
3
O termo “frequência relativa” é substituı́do por “probabilidade” quando nos referimos
às caracterı́sticas populacionais (veja a Seção 3.5).

iii) Razão de chances4 (odds ratio): ω = [π1 /(1 − π1 )]/[π0 /(1 − π0 )], que
corresponde ao quociente entre as chances de ocorrência do evento de
interesse para expostos e não expostos ao fator de risco.
No exemplo da Tabela 4.11 essas medidas de associação podem ser esti-
madas como
i) Risco atribuı́vel: db = 0,30 − 0,20 = 0,10 (o risco de ocorrência de
câncer pulmonar aumenta de 10% para fumantes relativamente aos
não fumantes).
ii) Risco relativo: rb = 0,30/0,20 = 1,50 (o risco de ocorrência de câncer

pulmonar para fumantes é 1,5 vezes o risco correspondente para não
fumantes).
iii) Chances: a estimativa de chance de ocorrência de câncer pulmonar

para fumantes é 0,429 = 0,30/0,70; a estimativa da chance de ocorrência
de câncer pulmonar para não fumantes é 0,250 = 0,20/0,80.
b = 0,429/0,250 = 1,72 (a chance de ocorrência de

iiv) Razão de chances: ω
câncer pulmonar para fumantes é 1,72 vezes a chance correspondente
para não fumantes).
Em geral, embora a medida de associação de maior interesse prático pela
facilidade de interpretação, seja o risco relativo, a razão de chances talvez
seja a mais utilizada na prática. Primeiramente, observemos que
π1 /(1 − π1 ) 1 − π0
ω= =r −→ r, quando π0 e π1 −→ 0
π0 /(1 − π0 ) 1 − π1
ou seja, para eventos raros [cujas probabilidade π1 ou π0 são muito peque-
nas], a razão de chances serve como uma boa aproximação do risco relativo.
Em geral, estudos prospectivos com a natureza daquele que motivou a
discussão acima não são praticamente viáveis em função do tempo decorrido
até o diagnóstico da doença. Uma alternativa é a condução de estudos re-
trospectivos em que, por exemplo, são selecionados 35 pacientes com e 115
pacientes sem câncer pulmonar e se determina (a posteriori ) quais dentre
eles eram fumantes e não fumantes. Nesse caso, os papéis das variáveis expli-
cativa e resposta se invertem, sendo o status relativo à presença da moléstia
encarado como variável explicativa e o hábito tabagista, como variável res-
posta. A Tabela 4.13 contém dados hipotéticos de um estudo retrospectivo
planejado com o mesmo intuito do estudo prospectivo descrito acima, ou
seja, avaliar a associação entre tabagismo e ocorrência de câncer de pulmão.
4
Lembremos que probabilidade é uma medida de frequência de ocorrência de um
evento (quanto maior a probabilidade de um evento, maior a frequência com que ele
ocorre) cujos valores variam entre 0 e 1 (ou entre 0% e 100%). Uma medida de frequência
equivalente mas com valores entre 0 e ∞ é conhecida como chance (odds). Por exemplo,
se um evento ocorre com probabilidade 0.8 (80%), a chance de ocorrência é 4 (= 80% /
20%) ou mais comumente de 4 para 1, indicando que em cinco casos, o evento ocorre em
4 e não ocorre em 1.

Tabela 4.13: Frequências de fumantes observados num estudo retrospectivo
Hábito Câncer pulmonar

tabagista sem com
não fumante 80 20
fumante 35 15
Total 115 35
A Tabela 4.14 representa as probabilidades pertinentes.

Tabela 4.14: Probabilidades de hábito tabagista
Hábito Câncer pulmonar

tabagista sem com
não fumante 1 − p0 1 − p1
fumante p0 p1
Total 1 1
O parâmetro p0 corresponde à probabilidade de que indivı́duos que sabemos

não ter câncer pulmonar serem fumantes; analogamente, p1 corresponde à
probabilidade que indivı́duos que sabemos ter câncer pulmonar serem não
fumantes. Nesse caso, não é possı́vel calcular nem o risco atribuı́vel nem o
risco relativo, pois não se conseguem estimar as probabilidades de ocorrência
de câncer pulmonar, π1 ou π0 para fumantes e não fumantes, respectiva-
mente. No entanto, pode-se demonstrar (ver Nota de Capı́tulo 1) que a
razão de chances obtida por meio de um estudo retrospectivo é igual àquela
que seria obtida por intermédio de um estudo prospectivo correspondente
ou seja
p1 /(1 − p1 ) π1 /(1 − π1 )
ω= = .
p0 /(1 − p0 ) π0 /(1 − π0 )
Num estudo retrospectivo, pode-se afirmar que a chance de ocorrência do
evento de interesse (câncer pulmonar, por exemplo) para indivı́duos expostos
ao fator de risco é ω vezes a chance correspondente para indivı́duos não
expostos, embora não se possa estimar quanto valem essas chances.
Detalhes sobre estimativas e intervalos de confiança para o risco relativo
e razão de chances são apresentados na Nota de Capı́tulo 7.
A partir das frequências da Tabela 4.13 podemos estimar a chance de
um indivı́duo ser fumante dado que tem câncer pulmonar como 0,751 =
0,429/0,571 e a chance de um indivı́duo ser fumante dado que não tem
câncer pulmonar como 0,437 = 0,304/0,696; a estimativa da razão de chan-
ces correspondente é ω = 0,751/0,437 = 1,72. Essas chances não são aquelas
de interesse pois gostarı́amos de conhecer as chances de ter câncer pulmonar
para indivı́duos fumantes e não fumantes. No entanto a razão de chances
tem o mesmo valor que aquela calculada por meio de um estudo prospectivo,
ou seja, a partir da análise dos dados da Tabela 4.13, não é possı́vel estimar
a chance de ocorrência de câncer pulmonar nem para fumantes nem para
não fumantes mas podemos concluir que a primeira é 1,72 vezes a segunda.

Avaliação de testes diagnósticos
Dados provenientes de estudos planejados com o objetivo de avaliar a

capacidade de testes laboratoriais ou exames médicos para diagnóstico de al-
guma doença envolvem a classificação de indivı́duos segundo duas variáveis;
a primeira corresponde ao verdadeiro status relativamente à presença da
moléstia (doente ou não doente) e a segunda ao resultado do teste (positivo
ou negativo). Dados correspondentes aos resultados de um determinado
teste aplicado a n indivı́duos podem ser dispostos no formato da Tabela
4.15.
Tabela 4.15: Frequência de pacientes submetidos a um teste diagnóstico
Verdadeiro Resultado do teste Total

status positivo (T+) negativo (T-)
doente (D) n11 n12 n1+
não doente (ND) n21 n22 n2+
Total n+1 n+2 n
Aqui, nij corresponde à frequência de indivı́duos com o i-ésimo status

relativo à doença (i = 1 para doentes e i = 2 para não doentes) e j-ésimo
status relativo ao resultado do teste (j = 1 para resultado positivo e j = 2
para resultado negativo). Além disso, ni+ = ni1 + ni2 e n+j = n1j + n2j ,
i,j = 1, 2. As seguintes caracterı́sticas associadas aos testes diagnóstico são
bastante utilizadas na prática.
i) Sensibilidade: corresponde à probabilidade de resultado positivo

para pacientes doentes [S = P (T + |D)] e pode ser estimada por
s = n11 /n1+ ;
ii) Especificidade: corresponde à probabilidade de resultado negativo
para pacientes não doentes [E = P (T − |N D)] e pode ser estimada
por e = n22 /n2+ ;
iii) Falso positivo: corresponde à probabilidade de resultado positivo
para pacientes não doentes [F P = P (T + |N D)] e pode ser estimada
por f p = n21 /n2+ ;
iv) Falso negativo: corresponde à probabilidade de resultado negativo
para pacientes doentes [F N = P (T − |D)] e pode ser estimada por
f n = n12 /n1+ ;
v) Valor preditivo positivo: corresponde à probabilidade de que o
paciente seja doente dado que o resultado do teste é positivo [V P P =
P (D|T +)] e pode ser estimada por vpp = n11 /n+1 ;
vi) Valor preditivo negativo: corresponde à probabilidade de que o
paciente não seja doente dado que o resultado do teste é negativo
[V P N = P (N D|T −)] e pode ser estimada por vpn = n22 /n+2 ;
vii) Acurácia: corresponde à probabilidade de resultados corretos [AC =
P {(D∩T +)∪(N D∩T −)}] e pode ser estimada por ac = (n11 +n22 )/n.

Estimativas das variâncias dessas caracterı́sticas estão apresentadas na Nota

de Capı́tulo 7.
A sensibilidade de um teste corresponde à proporção de doentes identifi-
cados por seu intermédio, ou seja, é um indicativo da capacidade de o teste
detectar a doença. Por outro lado, a especificidade de um teste corresponde
à sua capacidade de identificar indivı́duos que não têm a doença.
Quanto maior a sensibilidade de um teste, menor é a possibilidade de que
indique falsos positivos. Um teste com sensibilidade de 95%, por exemplo,
consegue identificar um grande número de pacientes que realmente têm a
doença e por esse motivo testes com alta sensibilidade são utilizados em
triagens. Quanto maior a especificidade de um teste, maior é a probabilidade
de apresentar um resultado negativo para pacientes que não têm a doença.
Se, por exemplo, a especificidade de um teste for de 99% dificilmente um
paciente que não tem a doença terá um resultado positivo. Um bom teste é
aquele que apresenta alta sensibilidade e alta especificidade, mas nem sempre
isso é possı́vel.
O valor preditivo positivo indica a probabilidade de um indivı́duo ter a
doença dado que o resultado do teste é positivo e o valor preditivo negativo
indica a probabilidade de um indivı́duo não ter a doença dado um resultado
negativo no teste.
Sensibilidade e especificidade são caracterı́sticas do teste, mas tanto o va-
lor preditivo positivo quanto o valor preditivo negativo dependem da pre-
valência (porcentagem de indivı́duos doentes na população) da doença.
Consideremos um exemplo em que o mesmo teste diagnóstico é aplicado em
duas comunidades com diferentes prevalências de uma determinada doença.
A Tabela 4.16 contém os dados (hipotéticos) da comunidade em que a doença
é menos prevalente e a Tabela 4.17 contém os dados (hipotéticos) da comu-
nidade em que a doença é mais prevalente.
Tabela 4.16: Frequência de pacientes submetidos a um teste diagnóstico (pre-

valência da doença = 15%)

doente (D) 20 10 30
não doente (ND) 80 90 170
Total 100 100 200
Tabela 4.17: Frequência de pacientes submetidos a um teste diagnóstico (pre-

valência da doença = 30%)

doente (D) 40 20 60
não doente (ND) 66 74 140
Total 106 94 200

Os valores estimados para a sensibilidade, especificidade, valores predi-

tivo positivo e negativo além da acurácia estão dispostos na Tabela 4.18
Tabela 4.18: Caracterı́sticas do teste aplicado aos dados das Tabelas 4.16 e 4.17
População com doença

Caracterı́stica menos prevalente mais prevalente
Sensibilidade 67% 67%
Especifidade 53% 53%
VPP 20% 38%
VPN 90% 79%
Acurácia 55% 57%
4.3 Duas variáveis quantitativas
Uma das principais ferramentas para avaliar a associação entre duas variáveis
quantitativas é o gráfico de dispersão. Consideremos um conjunto de n
pares de valores (xi , yi ) de duas variáveis X e Y ; o gráfico de dispersão cor-
respondente é um gráfico cartesiano em que os valores de uma das variáveis
são colocados no eixo das abscissas e os da outra, no eixo das ordenadas.
Exemplo 4.3 Os dados contidos na Tabela 4.19, disponı́veis no arquivo

figado, correspondem a um estudo cujo objetivo principal era avaliar a as-
sociação entre o volume (cm3 ) do lobo direito de fı́gados humanos medido
ultrassonograficamente e o seu peso (g). Um objetivo secundário era avaliar
a concordância de medidas ultrassonográficas do volume (Volume1 e Vo-
lume2) realizadas por dois observadores. O volume foi obtido por meio da
média das duas medidas ultrassonográficas. Detalhes podem ser obtidos em
Zan (2005).
O gráfico de dispersão correspondente às variáveis Volume e Peso está

apresentado na Figura 4.1. Nesse gráfico pode-se notar que a valores menores
do volume correspondem valores menores do peso e a valores maiores do
volume correspondem valores maiores do peso, sugerindo uma associação
positiva e possivelmente linear entre as duas variáveis. Além disso, o gráfico
permite identificar um possı́vel ponto discrepante (outlier ) correspondente à
unidade amostral em que o volume é 725cm3 e o peso é 944,7g. A utilização
dessas constatações para a construção de um modelo que permita estimar o
peso como função do volume é o objeto da técnica conhecida como Análise
de Regressão que será considerada no Capı́tulo 6.

108 4.3 DUAS VARIÁVEIS QUANTITATIVAS
Tabela 4.19: Peso e volume do lobo direito de enxertos de fı́gado
Volume1 (cm3 ) Volume2 (cm3 ) Volume (cm3 ) Peso (g)

672,3 640,4 656,3 630
686,6 697,8 692,2 745
583,1 592,4 587,7 690
850,1 747,1 798,6 890
729,2 803,0 766,1 825
776,3 823,3 799,8 960
715,1 671,1 693,1 835
634,5 570,2 602,3 570
773,8 701,0 737,4 705
928,3 913,6 920,9 955
916,1 929,5 922,8 990
983,2 906,2 944,7 725
750,5 881,7 816,1 840
571,3 596,9 584,1 640
646,8 637,4 642,1 740
1021,6 917,5 969,6 945
900
Peso (g)
800
700
600
600 700 800 900 1000

Volume (cm3)
Figura 4.1: Gráfico de dispersão entre peso e volume do lobo direito de enxertos
de fı́gado.
Dado um conjunto de n pares (xi , yi ), a associação (linear) entre as

variáveis quantitativas X e Y pode ser quantificada por meio do coeficiente
de correlação (linear) de Pearson, definido por
Pn
i=1 (xi − x)(yi − y)
rP = Pn P . (4.4)
[ i=1 (xi − x)2 ni=1 (yi − y)2 ]1/2
Pode-se mostrar que −1 ≤ rP ≤ 1 e, na prática, se o valor rP estiver

próximo de −1 ou +1, pode-se dizer que as variáveis são fortemente asso-
ciadas ou (linearmente) correlacionadas; por outro lado, se o valor de rP
estiver próximo de zero, dizemos que as variáveis são não correlacionadas.

Quanto mais próximos de uma reta estiverem os pontos (xi ,yi ), maior será
a intensidade da correlação (linear) entre elas.
Não é difı́cil mostrar que
Pn
i=1 xi yi − nx y
rP = P Pn . (4.5)
n 2 2 2 2 1/2
i=1 xi − nx i=1 yi − ny
Essa expressão é mais conveniente que (4.4), pois basta calcular: (a) as
médias amostrais x e y; (b) a soma dos produtos xi yi e (c) a soma dos
quadrados dos xi e a soma dos quadrados dos yi .
Para os dados do Exemplo 4.3, o coeficiente de correlação de Pearson é
0,76. Se excluirmos o dado discrepante identificado no gráfico de dispersão,
o valor do coeficiente de correlação de Pearson é 0,89, evidenciando a falta
de robustez desse coeficiente relativamente a observações com essa natureza.
Nesse contexto, uma medida de associação mais robusta é o coeficiente de
correlação de Spearman, cuja expressão é similar à (4.4) com os valores das
variáveis X e Y substituı́dos pelos respectivos postos.5 Mais especifica-
mente, o coeficiente de correlação de Spearman é
Pn
i=1 (Ri − R)(Si − S)
rS = Pn P , (4.6)
[ i=1 (Ri − R)2 ni=1 (Si − S)2 ]1/2
em que Ri corresponde ao posto da i-ésima observação da variável X entre
seus valores e R à média desses postos e Si e S têm interpretação similar
para a variável Y . Para efeito de cálculo pode-se mostrar que a expressão
(4.6) é equivalente a
n
X
rS = 1 − 6 (Ri − Si )2 /[n(n2 − 1)]. (4.7)
i=1
Os dados correspondentes à Figura 4.2 foram gerados a partir da ex-

pressão yi = 1 + 0,25xi + ei com ei simulado a partir de uma distribuição
normal padrão e com as três últimas observações acrescidas de 15. Para es-
ses dados obtemos rP = 0.768 e rS = 0.926. Eliminando as três observações
com valores discrepantes, os coeficientes de correlação correspondentes são
rP = 0.881 e rS = 0.882, indicando que o coeficiente de Spearman é mais
sensı́vel a associações não lineares.
Em resumo, o coeficiente de correlação de Spearman é mais apropriado
para avaliar associações não lineares, desde que sejam monotônicas, i.e.,
em que os valores de uma das variáveis só aumentam ou só diminuem con-
forme a segunda variável aumenta (ou diminui). Os dados representados na
Figura 4.3 foram gerados a partir da expressão yi = exp(0.4xi ), i = 1, . . . ,20.
5
O posto de uma observação xi é o ı́ndice correspondente à sua posição no conjunto
ordenado x(1) ≤ x(2) ≤ . . . ≤ x(n) . Por exemplo, dado o conjunto de observações x1 = 4,
x2 = 7, x3 = 5, x4 = 13, x5 = 6, x6 = 5, o posto correspondente à x5 é 4. Quando há
observações com o mesmo valor, o posto correspondente a cada uma delas é definido como
a média dos postos correspondentes. No exemplo, os postos das observações x3 e x6 são
iguais a 2,5 = (2 + 3)/2.

20
15
Y
10
0
0 5 10 15 20
X
Figura 4.2: Gráfico de dispersão entre valores de duas variáveis X e Y .
4000
3000
Y
2000
1000
0
0 5 10 15 20
X
Nesse caso, os valores dos coeficientes de correlação de Pearson e de

Spearman são, respectivamente, rP = 0.742 e rS = 1 indicando que apenas
este último é capaz de realçar a associação perfeita entre as duas variáveis.
Partição e janelamento
Um gráfico de dispersão para as variáveis concentração de monóxido de

carbono (CO) e temperatura temp disponı́veis no arquivo poluicao está apre-
sentado na Figura 4.4 e não evidencia uma associação linear entre as duas
variáveis. Para avaliar uma possı́vel associação não linear é possı́vel consi-
derar diferentes medidas resumo de uma das variáveis (temp, por exemplo)
para diferentes intervalos de valores da segunda variável, (temp, por exem-
plo) com o mesmo número de pontos, como indicado na Tabela 4.20.

12
10
CO
8
6
12 14 16 18 20
Temperatura
Tabela 4.20: Medidas resumo para CO em diferentes intervalos de temp
Medida Intervalo de temperatura

resumo (CO) 12,0 - 16,0 16,0 - 17,7 17,7 - 18,7 18,7 - 21,0
ni 29 31 31 29
Q1 6,3 6,5 6,4 6,3
Mediana 7,2 7,0 7,4 6,9
Q3 8,8 7,8 8,2 8,3
Média 7,6 7,2 7,6 7,5
Outra alternativa é considerar boxplots para CO em cada intervalo de

temperatura como na Figura 4.5.
12
10
CO
8
6
12.0 − 16.0 16.0 − 17.7 17.7 − 18.7 18.7 − 21.0

Intervalos de temperatura
Figura 4.5: Boxplots para CO em diferentes intervalos de temperatura.

Embora a mediana de CO varie entre os diferentes intervalos de tem-

peratura, não há uma indicação clara de que essa variação indique uma
associação clara entre as variáveis. Os boxplots da Figura 4.5 sugerem que
a variabilidade da concentração de CO é maior para o intervalo de tempe-
raturas de 12 a 16 graus, atingindo aqui nı́veis maiores do que nos outros
intervalos. Além disso, essa análise mostra que tanto o primeiro quartil
quanta a mediana de CO são aproximadamente constantes ao longo dos in-
tervalos, o que não acontece com o terceiro quartil.
Gráficos de perfis individuais
Para dados longitudinais, i.e., aqueles em que a mesma variável resposta

é observada em cada unidade amostral mais do que uma vez ao longo do
tempo (ou de outra escala ordenada, como distância de uma fonte poluidora,
por exemplo), uma das ferramentas descritivas mais importantes são os cha-
mados gráficos de perfis individuais. Eles são essencialmente gráficos
de dispersão (com o tempo na abscissa e a resposta na ordenada) em que os
pontos associados a uma mesma unidade amostral são unidos por segmen-
tos de reta. Em geral, os perfis médios são sobrepostos a eles. Esse tipo de
gráfico pode ser utilizado para sugerir modelos de regressão (ver Capı́tulo 6)
construı́dos para modelar o comportamento temporal da resposta esperada
e também para identificar possı́veis unidades ou observações discrepantes.
Exemplo 4.4. Os dados do arquivo lactato foram obtidos de um estudo

realizado na Escola de Educação Fı́sica da Universiade de São Paulo com
o objetivo de comparar a evolução da concentração sérica de lactato de
sódio (mmol/L) como função da velocidade de dois grupos de atletas: 14
fundistas e 12 triatletas. A concentração sérica de lactato de sódio tem sido
utilizada como um indicador da condição fı́sica de atletas. Nesse estudo,
cada atleta correu durante certos perı́odos com velocidades pré-estabelecidas
e a concentração de lactato de sódio foi registrada logo após cada corrida.
A observação repetida da resposta em cada atleta caracteriza a natureza
longitudinal dos dados. Por meio dos comandos
fundistas <- lactato[which(lactato$group == 0), ]

fundistas1 <- fundistas[-1]
fundistas2 <- melt(fundistas1, id.vars = "ident")
fundistaslong <- group_by(fundistas2, ident)
g1 <- ggplot(fundistaslong) +
+ geom_line(aes(variable, value, group = ident))
g2 <- g1 + theme_bw() + annotate("text", x = 5, y = 5,
label = "atleta 9")
g3 <- g2 + labs(x="velocidade",
y="Concentraç~
ao de lactato de sódio")
g4 <- g3 + theme(text=element_text(size=18))
obtemos o gráfico de perfis individuais para os fundistas que está represen-

tado na Figura 4.6 e sugere que i) a relação entre a concentração esperada

de lactato de sódio pode ser representada por uma curva quadrática no in-
tervalo de velocidades considerado e ii) o perfil do atleta 9 é possivelmente
atı́pico outlier. Na realidade, verificou-se que esse atleta era velocista e não
fundista.
Concentração de lactato de sódio
10
5 atleta 9
v9.5 v10.9 v12.0 v13.3 v14.4 v15.7 v17.1 v18.0 v19.0 v20.0
velocidade
Figura 4.6: Gráfico de perfis individuais para os dados do Exemplo 4.4 (atletas
fundistas).
Gráficos QQ para comparação de duas distribuições amostrais
Uma ferramenta adequada para comparar as distribuições de uma variável

observada sob duas condições diferentes é o gráfico QQ utilizado na Seção
3.7 para a comparação de uma distribuição empı́rica com uma distribuição
teórica. Um exemplo tı́pico é aquele referente ao objetivo secundário mencio-
nado na descrição do Exemplo 4.3, em que se pretende avaliar a concordância
entre as duas medidas ultrassonográficas do volume do lobo direito do fı́gado.
Denotando por X uma das medidas e por Y , a outra, sejam QX (p)
e QY (p) os quantis de ordem p das duas distribuições que pretendemos
comparar. O gráfico QQ é um gráfico cartesiano de QX (p) em função de
QY (p) (ou vice-versa) para diferentes valores de p. Se as distribuições de X
e Y forem iguais, os pontos nesse gráfico devem estar sobre a reta x = y. Se
uma das variáveis for uma função linear da outra, os pontos também serão
dispostos sobre uma reta, porém com intercepto possivelmente diferente de
zero e com inclinação possivelmente diferente de 1.
Quando os números de observações das duas variáveis forem iguais, o
gráfico QQ é essencialmente um gráfico dos dados ordenados de X, ou seja
x(1) ≤ . . . ≤ x(n) , versus os dados ordenados de Y , nomeadamente, y(1) ≤
. . . ≤ y(n) .
Quando os números de observações das duas variáveis forem diferentes,
digamos m > n, calculam-se os quantis amostrais referentes àquela variável
com menos observações utilizando pi = (i−0,5)/n, i = 1, . . . ,n e obtêm-se os
quantis correspondentes à segunda variável por meio de interpolações como

aquelas indicadas em (3.5). Consideremos, por exemplo os conjuntos de

valores x(1) ≤ . . . ≤ x(n) e y(1) ≤ . . . ≤ y(m) . Primeiramente, determinemos
pi = (i − 0,5)/n, i = 1, . . . ,n para obter os quantis QX (pi ); em seguida,
devemos obter ı́ndices j tais que
j − 0,5 i − 0,5 m
= ou seja j = (i − 0,5) + 0,5.
m n n
Se j obtido dessa forma for inteiro, o ponto a ser disposto no gráfico QQ será
(x(i) , y(j) ); em caso contrário, teremos j = [j]+fj em que [j] é o maior inteiro
contido em j e 0 < fj < 1 é a correspondente parte fracionária (fj = j − [j]).
O quantil correspondente para a variável Y será:
QY (pi ) = (1 − fj )y([j]) + fj y([j]+1) .
Por exemplo, sejam m = 45 e n = 30; então, para i = 1, . . . , 30 temos
pi = (i − 0,5)/30 e QX (pi ) = x(i)
logo j = 45/30(i − 0,5) + 0,5 = 1,5i − 0,25 e [j] = [1,5i − 0,25]. Consequen-
temente, no gráfico QQ, o quantil QX (pi ) deve ser pareado com o quantil
QY (pi ) conforme o seguinte esquema
i pi j [j] j − [j] QX (pi ) QY (pi )

1 0,017 1,25 1 0,25 x(1) 0,75y(1) + 0,25y(2)
2 0,050 2,75 2 0,75 x(2) 0,25y(2) + 0,75y(3)
3 0,083 4,25 4 0,25 x(3) 0,75y(4) + 0,25y(5)
4 0,117 5,75 5 0,75 x(4) 0,25y(5) + 0,75y(6)
5 0,150 7,25 7 0,25 x(5) 0,75y(7) + 0,25y(8)
6 0,183 8,75 8 0,75 x(6) 0,25y(8) + 0,75y(9)
7 0,216 10,25 10 0,25 x(7) 0,75y(10) + 0,25y(11)
8 0,250 11,75 11 0,75 x(8) 0,25y(11) + 0,25y(12)
.. .. .. .. .. .. ..
. . . . . . .
30 0,983 44,75 44 0,75 x(30) 0,25y(44) + 0,75y(45)
Suponha, por exemplo, que duas variáveis, X e Y , sejam tais que Y =

aX + b, indicando que suas distribuições são iguais, exceto por uma trans-
formação linear. Então,
p = P [X ≤ QX (p)] = P [aX + b ≤ aQX (p) + b)] = P [Y ≤ QY (p)],
ou seja, QY (p) = aQX (p) + b, indicando que o gráfico QQ correspondente

mostrará uma reta com inclinação a e intercepto b.
Para a comparação das distribuições do volume ultrassonográfico do lobo
direito do fı́gado medidas pelos dois observadores mencionados no Exemplo
4.3, o gráfico QQ está disposto na Figura 4.7.

Quantis amostrais (volume2)

600 700 800 900
600 700 800 900 1000

Quantis amostrais (volume1)
Figura 4.7: Gráfico QQ para avaliação da concordância de duas medidas ultras-

sonográficas do lobo direito do fı́gado.
Os pontos distribuem-se em torno da reta x = y sugerindo que as medi-

das realizadas pelos dois observadores tendem a ser similares. Em geral os
gráficos QQ são mais sensı́veis a diferenças nas caudas das distribuições, se
estas forem aproximadamente simétricas e com a aparência de uma distri-
buição normal. Enquanto os diagramas de dispersão mostram uma relação
sistemática global entre X e Y , os gráficos QQ relacionam valores peque-
nos de X com valores pequenos de Y , valores medianos de X com valores
medianos de Y e valores grandes de X com valores grandes de Y .
Uma ferramenta geralmente utilizada para avaliar concordância entre as
distribuições de duas variáveis contı́nuas com o mesmo espı́rito da estatı́stica
κ de Cohen é o gráfico de médias/diferenças originalmente proposto por
Tukey e popularizado como gráfico de Bland-Altman. Essencialmente,
essa ferramenta consiste num gráfico das diferenças entre as duas observações
pareadas (X2i − X1i ) em função das médias correspondentes [(X1i + X2i )/2],
i = 1, . . . ,n. Esse procedimento transforma a reta com coeficiente angular
igual 1 apresentada no gráfico QQ numa reta horizontal passando pelo ponto
zero no gráfico de médias/diferenças de Tukey e facilita a percepção das
diferenças entre as duas medidas da mesma variável.
Note que enquanto gráficos QQ são construı́dos a partir dos quantis
amostrais, gráficos de Bland-Altman baseiam-se no próprios valores das
variáveis em questão. Por esse motivo, para a construção de gráficos de
Bland-Altman as observações devem ser pareadas ao passo que gráficos QQ
podem ser construı́dos a partir de conjuntos de dados desbalanceados (com
número diferentes de observações para cada variável).
O gráfico de médias/diferenças de Tukey (Bland-Altman) correspondente
aos volumes do lobo direito do fı́gado medidos pelos dois observadores e
indicados na Tabela 4.19 está apresentado na Figura 4.8.

150
50
Diferenças
0
−50
−150
600 700 800 900
Médias
Figura 4.8: Gráfico de médias/diferenças de Tukey (Bland-Altman) para avaliação

da concordância de duas medidas ultrassonográficas do lobo direito do fı́gado.
Os pontos no gráfico da Figura 4.8) distribuem-se de forma não regular

em torno do valor zero e não sugerem evidências de diferenças entre as
distribuições correspondentes. Por essa razão, para diminuir a variabilidade,
decidiu-se adotar a média das medidas obtidas pelos dois observadores como
volume do lobo direito do fı́gado para avaliar sua associação com o peso
correspondente.
Exemplo 4.5 Os dados contidos na Tabela 4.21 foram extraı́dos de um

estudo para avaliação de insuficiência cardı́aca e correspondem à frequência
cardı́aca em repouso e no limiar anaeróbio de um exercı́cio em esteira para
20 pacientes. O conjunto de dados completos está disponı́vel no arquivo
esforco.
Tabela 4.21: Frequência cardı́aca em repouso (fcrep) e no limiar anaeróbio (fclan)

de um exercı́cio em esteira
paciente fcrep fclan paciente fcrep fclan

1 89 110 11 106 157
2 69 100 12 83 127
3 82 112 13 90 104
4 89 104 14 75 82
5 82 120 15 100 117
6 75 112 16 97 122
7 89 101 17 76 140
8 91 135 18 77 97
9 101 131 19 85 101
10 120 129 20 113 150
Os gráficos QQ e de médias/diferenças de Tukey correspondentes aos dados

da Tabela 4.21 estão apresentados nas Figuras 4.9 e 4.10.

Quantis amostrais (FC limiar anaeróbio)

100 120 140 160 180
80
60
60 70 80 90 100 110 120 130

Quantis amostrais (FC repouso)
Figura 4.9: Gráfico QQ para comparação das distribuições de frequência cardı́aca

em repouso e no limiar anaeróbio.
Na Figura 4.9, a curva pontilhada corresponde à reta QY (p) = 1.29QX (p)

sugerindo que a frequência cardı́aca no limiar anaeróbio (Y ) tende a ser
cerca de 30% maior do que aquela em repouso (X) em toda faixa de va-
riação. Isso também pode ser observado, embora com menos evidência, no
gráfico de Bland-Altman da Figura 4.10.
Diferenças [FC(lim anaer−repouso)]
60
50
40
30
20
10
0
80 90 100 110 120 130

Médias [FC(lim anaer+repouso)/2]
Figura 4.10: Gráfico de médias/diferenças de Tukey (Bland-Altman) para com-

paração das distribuições de frequência cardı́aca em repouso e no limiar anaeróbio.
Exemplo 4.6. Considere o arquivo temperaturas, contendo dados de tem-

peratura para Ubatuba e Cananéia. O gráfico QQ correspondente está apre-

sentado na Figura 4.11. Observamos que a maioria dos pontos está acima
da reta y = x, mostrando que as temperaturas de Ubatuba são em geral
maiores do que as de Cananeia para valores maiores do que 17 graus.
Quantis amostrais (Temp Ubatuba)

30
25
20
15
15 20 25 30
Quantis amostrais (Temp Cananéia)
Figura 4.11: Gráfico QQ para comparação das distribuições de temperaturas de

Ubatuba e Cananéia.
O gráfico de Bland-Altman correspondente, apresentado na Figura 4.12,

sugere que acima de 17 graus, em média Ubatuba tende a ser 1 grau mais
quente que Cananeia.

Diferenças [Temp(Ubatuba−Cananéia)]
3
2
1
0
−1
−2
−3
16 18 20 22 24 26
Médias [Temp(Ubatuba+Cananéia)/2]
Figura 4.12: Gráfico de médias/diferenças de Tukey (Bland-Altman) para com-

paração das distribuições de temperaturas de Ubatuba e Cananéia.
4.4 Uma variável qualitativa e outra quantitativa
Um estudo da associação entre uma variável quantitativa e uma qualitativa

consiste essencialmente na comparação das distribuições da primeira nos
diversos nı́veis da segunda. Essa análise pode ser conduzida por meio de
medidas resumo, histogramas, boxplots etc.
Exemplo 4.7. Num estudo coordenado pelo Laboratório de Poluição At-

mosférica Experimental da USP, foram colhidos dados de concentração de
vários elementos captados nas cascas de árvores em diversos pontos do centro
expandido do municı́pio de São Paulo com o intuito de avaliar sua associação
com a poluição atmosférica oriunda do tráfego. Os dados disponı́veis no ar-
quivo arvores foram extraı́dos desse estudo e contêm a concentração de Zn
(ppm) entre outros elementos em 497 árvores classificadas segundo a espécie
(alfeneiro, sibipiruna e tipuana) e a localização em termos da proximidade
do tipo de via (arterial, coletora, local I, local II, em ordem decrescente da
intensidade de tráfego). Para efeito didático, consideramos primeiramente
as 193 tipuanas. Medidas resumo para a concentração de Zn segundo os
nı́veis de espécie e tipo de via estão indicadas na Tabela 4.22.

120 4.4 UMA VARIÁVEL QUALITATIVA E OUTRA QUANTITATIVA
Tabela 4.22: Medidas resumo para a concentração de Zn (ppm) em cascas de

tipuanas
Tipo Desvio
de via Média padrão Min Q1 Mediana Q3 Max n
Arterial 199,4 110,9 29,2 122,1 187,1 232,8 595,8 59
Coletora 139,7 90,7 35,2 74,4 127,4 164,7 385,5 52
Local I 100,6 73,4 20,1 41,9 73,0 139,4 297,7 48
Local II 59,1 42,1 11,0 31,7 45,7 79,0 206,4 34
Min: mı́nimo Max: máximo
Q1: primeiro quartil Q3: terceiro quartil
Os resultados indicados na Tabela 4.22 mostram que tanto as concentrações

média e mediana de Zn quanto o correspondente desvio padrão decrescem
à medida que a intensidade de tráfego diminui, sugerindo que essa variável
pode ser utilizada como um indicador da poluição produzida por veı́culos
automotores. Os boxplots apresentados na Figura 4.13 confirmam essas con-
clusões e também indicam que as distribuições apresentam uma leve assime-
tria, especialmente para as vias coletoras e locais I além de alguns pontos
discrepantes.
600
Concentração de Zn (ppm)
400
200
0
Arterial Collector Local I Local II
Tipo de via
Figura 4.13: Boxplots para comparação das distribuições da concentração de Zn

nas cascas de tipuanas.
Outro tipo de gráfico útil para avaliar a associação entre a variável quan-
titativa (concentração de Zn, no exemplo) e a variável qualitativa (tipo de
via, no exemplo) especialmente quando esta tem nı́veis ordinais (como no
exemplo) é o gráfico de perfis médios. Nesse gráfico cartesiano as médias
(e barras representando desvios padrões, erros padrões ou intervalos de con-
fiança - para detalhes, veja a Nota de Capı́tulo 6) da variável quantitativa
são representadas no eixo das ordenadas e os nı́veis da variável quantitativa,
no eixo das abscissas. O gráfico de perfis médios para a concentração de Zn

medida nas cascas de Tipuanas está apresentado na Figura 4.14 e reflete as

mesmas conclusões obtidas com as análises anteriores.
300
Concentração média de Zn (ppm)
200
100

Tipo de via
Figura 4.14: Gráfico de perfis médios (com barras de desvios padrões) para com-
paração das distribuições da concentração de Zn nas cascas de tipuanas.
No tı́tulo do gráfico, deve-se sempre indicar o que representam as bar-

ras; desvios padrões são úteis para avaliar como a dispersão dos dados em
torno da média correspondente varia com os nı́veis da variável quantitativa
(e não dependem do número de observações utilizadas para o cálculo da
média); erros padrões são indicados para avaliação da precisão das médias
(e dependem do número de observações utilizadas para o cálculo delas);
intervalos de confiança servem para comparação das médias populacionais
correspondentes e dependem de suposições sobre a distribuição da variável
quantitativa.
Os segmentos de reta (linhas pontilhadas) que unem os pontos repre-
sentando as médias não têm interpretação e servem apenas para salientar
possı́veis tendências de variação dessas médias.
Para propósitos inferenciais, uma técnica apropriada para a análise de
dados com essa natureza é a Análise de Variância (com um fator), co-
mumente cognominada ANOVA (ANalysis Of VAriance). O objetivo desse
tipo de análise é avaliar diferenças entre as respostas esperadas das unidades
de investigação na população da qual se supõe que os dados correspondem
a uma amostra.
Um modelo bastante empregado para representar as distribuições da
variável resposta das unidades de investigação submetidas aos diferentes
tratamentos é
yij = µi + eij , i = 1, . . . , a, j = 1, . . . , ni (4.8)
em que yij representa a resposta da j-ésima unidade de investigação sub-

metida ao i-ésimo tratamento, µi denota o valor esperado correspondente e

os eij representam erros aleatórios independentes para os quais se supõem

distribuições normais com valores esperados iguais a zero e variância σ 2 ,
constante, mas desconhecida. Uma representação gráfica desse modelo está
disposta na Figura 4.15.
A hipótese a ser avaliada por meio da ANOVA é que os valores esperados
das respostas associados aos a tratamentos são iguais, ou seja
H : µ1 = . . . = µa .
Se a ANOVA indicar que não existem evidências contrárias a essa hipótese,
dizemos que não há efeito de tratamentos. Em caso contrário, dizemos
que os dados sugerem que pelo menos uma das médias µi é diferente das
demais.
Variável resposta (Y )
yij ∼ Normal(µi , σ 2 )
i=1 µ1
Tratamentos (i)
i=2 µ2
i=3 µ3
i=4 µ4
Figura 4.15: Representação de um modelo para ANOVA com um fator.
A concretização da ANOVA para a comparação dos valores esperados da

concentração de Zn referentes aos diferentes tipos de via pode ser realizada
por meio da função aov com os comandos
tipovia <- as.factor(tipuana$tipovia)
anovaZn <- aov(Zn ~ tipovia, data=tipuana)
summary(anovaZn)
O resultado, disposto na forma de uma tabela de ANOVA é
Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)
tipovia 3 498525 166175 21.74 3.84e-12 ***
Residuals 189 1444384 7642

e sugere uma diferença altamente significativa (p < 0,001) entre os corres-

pondentes valores esperados, ou seja, que pelo menos um dos valores espe-
rados é diferente dos demais. O prosseguimento da análise envolve alguma
técnica de comparações múltiplas para identificar se as concentrações
esperadas de Zn correspondentes aos diferentes tipos de via são todas di-
ferentes entre si ou se existem algumas que podem ser consideradas iguais.
Para detalhes sobre esse tópico, o leitor pode consultar o excelente texto de
Kutner et al. (2004).
Uma análise similar para os 76 alfeneiros está resumida na Tabela 4.23,

e Figuras 4.16 e 4.17.
Tabela 4.23: Medidas resumo para a concentração de Zn (ppm) em cascas de

alfeneiros
Tipo Desvio
de via Média padrão Min Q1 Mediana Q3 Max n
Arterial 244,2 102,4 58,5 187,4 244,5 283,5 526,0 19
Coletora 234,8 102,7 15,6 172,4 231,6 311,0 468,6 31
Local I 256,3 142,4 60,0 154,9 187,0 403,7 485,3 19
Local II 184,4 96,4 45,8 131,1 180,8 247,6 306,6 7
Q1: primeiro quartil Q3: terceiro quartil
500
Concentração de Zn (ppm)
400
300
200
100
0
Tipo de via
Figura 4.16: Boxplots para comparação das distribuições da concentração de Zn

nas cascas de alfeneiros.

400
Concentração média de Zn (ppm)

300
200
100

Tipo de via
Figura 4.17: Gráfico de perfis médios (com barras de desvios padrões) para com-
paração das distribuições da concentração de Zn nas cascas de alfeneiros.
Os valores dispostos na Tabela 4.23 e as Figuras 4.16 e 4.17 indicam

que as concentrações de Zn em alfeneiros tendem a ser maiores do que
aquelas encontradas em tipuanas porém são menos sensı́veis a variações na
intensidade de tráfego com exceção de vias locais II; no entanto, convém
lembrar que apenas 7 alfeneiros foram avaliados nas proximidades desse
tipo de via.
A tabela de ANOVA correspondente é

tipovia 3 27482 9161 0.712 0.548
Residuals 72 925949 12860
e não sugere que as concentrações esperadas de Zn nas cascas de alfeneiros

sejam diferentes para árvores dessa espécie localizadas nas cercanias dos
diferentes tipos de via (p < 0,548).
Exemplo 4.8. Consideremos os dados do arquivo empresa, referentes à

informações sobre 36 funcionários de uma certa empresa. Nosso objetivo é
avaliar a associação entre as variáveis “Salário” (S) expressa em número de
salários mı́nimos e “Grau de instrução” (GI), com a classificação “funda-
mental”, “médio” ou “superior”.
Medidas resumo para “Salário” em função dos nı́veis de “Grau de ins-
trução” são apresentadas na Tabela 4.24.

Tabela 4.24: Medidas resumo para a variável “Salário” (número de salários

mı́nimos)
Grau de Média Variância

instrução n S var(S) Min Q1 Q2 Q3 Max
Fundam 12 7,84 7,77 4,00 6,01 7,13 9,16 13,65
Médio 18 11,54 13,10 5,73 8,84 10,91 14,48 19,40
Superior 6 16,48 16,89 10,53 13,65 16,74 18,38 23,30
Todos 36 11,12 20,46 4,00 7,55 10,17 14,06 23,30
Q1: primeiro quartil Q2: mediana Q3: terceiro quartil
A leitura desses resultados sugere associação entre salários e grau de ins-

trução: o salário médio tende a aumentar conforme aumenta o grau de
instrução. O salário médio dos 36 funcionários é 11,12 salários mı́nimos;
para funcionários com curso superior, o salário médio é de 16,48 salários
mı́nimos, enquanto que funcionários com primeiro grau completo recebem,
em média, 7,82 salários mı́nimos.
Embora nos dois exemplos apresentados a variável qualitativa seja or-
dinal, o mesmo tipo de análise pode ser empregado no caso de variáveis
qualitativas nominais, tendo o devido cuidado na interpretação, pois não se
poderá afirmar que a média da varável quantitativa aumenta com o aumento
dos nı́veis da variável quantitativa.
Como nos casos anteriores, é conveniente poder contar com uma medida
que quantifique o grau de associação entre as duas variáveis. Com esse in-
tuito, convém observar que as variâncias podem ser usadas como insumos
para construir essa medida. A variância da variável quantitativa (“Salário”)
para todos os dados, i.e., calculada sem usar a informação da variável qua-
litativa (“Grau de instrução”), mede a dispersão dos dados em torno da
média global (média salarial de todos os funcionários). Se as variâncias da
variável “Salário” calculadas dentro de cada categoria da variável qualita-
tiva forem pequenas (comparativamente à variância global), essa variável
pode ser usada para melhorar o conhecimento da distribuição da variável
quantitativa, sugerindo a existência de uma associação entre ambas.
Na Tabela 4.24 pode-se observar que as variâncias do salário dentro
das três categorias são menores do que a variância global e além disso, que
aumentam com o grau de instrução. Uma medida resumo da variância entre
as categorias da variável qualitativa é a média das variâncias ponderada pelo
número de observações em cada categoria, ou seja,
Pk
ni Vari (S)
Var(S) = i=1 Pk , (4.9)
i=1 ni
em que k é o número de categorias (k = 3 no exemplo) e Vari (S) denota

a variância de S dentro da categoria i, i = 1, . . . ,k. Pode-se mostrar que
Var(S) ≤ Var(S), de modo que podemos definir o grau de associação entre
as duas variáveis como o ganho relativo na variância obtido pela introdução

da variável qualitativa. Explicitamente,
Var(S) − Var(S) Var(S)

R2 = =1− . (4.10)
Var(S) Var(S)
Além disso, pode-se mostrar que 0 ≤ R2 ≤ 1.

Quando as médias da variável resposta (salário, no exemplo) nas dife-
rentes categorias da variável explicativa forem iguais, Var(S) = Var(S) e
R2 = 0, indicando a inexistência de associação entre as duas variáveis re-
lativamente às suas médias. Esse é o princı́pio que norteia a técnica de
Análise de Variância, cuja finalidade é comparar médias (populacionais) de
distribuições normais independentes com mesma variância. A estatı́stica
R2 também é utilizada para avaliar a qualidade do ajuste de modelos de
regressão, o tópicos abordado no Capı́tulo 6.
Para os dados do Exemplo 4.8, temos
12 × 7,77 + 18 × 13,10 + 6 × 16,89
Var(S) = = 11,96.
12 + 18 + 6
Como Var(S) = 20,46, obtemos R2 = 1 − (11,96/20,46) = 0,415, sugerindo

que 41,5% da variação total do salário é explicada pelo grau de instrução.

1) Probabilidade condicional e razões de chances
Considere a seguinte tabela 2x2
Doente (D) Não doentes (D) Total

Exposto (E) n11 n12 n1+
Não exposto (E) n21 n22 n2+
Total n+1 n+2 n++
correspondente a um estudo em que o interesse é avaliar a associação

entre a exposição de indivı́duos a um certo fator de risco e a ocorrência
de uma determinada moléstia. Em estudos prospectivos (prospec-
tive, follow-up, cohort) o planejamento envolve a escolha de amostras
de tamanhos n1+ e n2+ de indivı́duos respectivamente expostos e não
expostos ao fator de risco e a observação da ocorrência ou não da
moléstia após um certo intervalo de tempo. A razão de chances (de
doença entre indivı́duos expostos e não expostos) é definida como:
P (D|E)P (D|E)
ω1 =
P (D|E)P (D|E)
em que P (D|E) denota a probabilidade da ocorrência da moléstia para

indivı́duos expostos ao fator de risco, com os demais termos dessa
expressão tendo interpretação similar.

Em estudos retrospectivos ou caso-controle, o planejamento en-

volve a escolha de amostras de tamanhos n+1 e n+2 de indivı́duos não
doentes (controles) e doentes (casos), respectivamente e a observação
retrospectiva de sua exposição ou não ao fator de risco. Nesse caso, a
razão de chances é definida por:
P (E|D)P (E|D)
ω2 = ,
P (E|D)P (E|D)
com P (E|D) denotando a probabilidade de indivı́duos com a moléstia

terem sido expostos ao fator de risco e com interpretação similar para
os demais termos da expressão. Utilizando a definição de probabilidade
condicional [ver Bussab e Morettin (2017), por exemplo], temos
[P (D ∩ E)/P (E)][P (D ∩ E)/P (E)] P (D ∩ E)P (D ∩ E)

ω1 = =
[P (D ∩ E)/P (E)][P (D ∩ E)/P (E) P (D ∩ E)P (D ∩ E)
[P (E|D)/P (D)][P (E|D)/P (D)]
= = ω2
[P (E|D)/P (D)][P (E|D)/P (D)]
Embora não se possa calcular o risco relativo de doença em estudos

retrospectivos, a razão de chances obtida por meio desse tipo de estudo
é igual àquela que seria obtida por intermédio de um estudo prospec-
tivo, que em muitas situações práticas não pode ser realizado devido
ao custo.
2) Medidas de dependência entre duas variáveis

Dizemos que X e Y são comonotônicas se Y (ou X) for uma função
estritamente crescente de X (ou Y ) e são contramonotônicas se a
função for estritamente decrescente.
Consideremos duas variáveis X e Y e seja δ(X,Y ) uma medida de
dependência entre elas. As seguintes propriedades são desejáveis para
δ (Embrechts et al., 2003):
(i) δ(X,Y ) = δ(Y,X);

(ii) −1 ≤ δ(X,Y ) ≤ 1;
(iii) δ(X,Y ) = 1 se X e Y são comonotônicas e δ(X,Y ) = −1 se X e
Y são contramonotônicas;
(iv) Se T for uma transformação monótona,
(
δ(X,Y ), se T for crescente,
δ(T (X),Y ) =
−δ(X,Y ), se T for decrescente.
(v) δ(X,Y ) = 0 se e somente se X e Y são independentes.

O coeficiente de correlação (linear) entre X e Y é definido por

Cov(X,Y )
ρ= (4.11)
DP (X)DP (Y )
com Cov(X,Y ) = E(XY ) − E(X)E(Y ), DP (X) = E{[X − E(X)]2 }
e DP (Y ) = E{[Y − E(Y )]2 }. Pode-se provar que −1 ≤ ρ ≤ 1 e que
satisfaz as propriedades (i)-(ii). Além disso, ρ requer que as variâncias
de X e Y sejam finitas e ρ = 0 não implica independência entre X
e Y , a não ser que (X,Y ) tenha uma distribuição normal bivariada.
Também, mostra-se que ρ não é invariante sob transformações não
lineares estritamente crescentes.
3) Dependência linear entre duas variáveis

Convém reafirmar que ρ(X, Y ) mede dependência linear entre X e
Y e não outro tipo de dependência. De fato, suponha que uma das
variáveis possa ser expressa linearmente em termos da outra, por exem-
plo X = aY + b, e seja d = E(|X − aY − b|2 ). Então, pode-se provar
(veja Exercı́cio 13) que o mı́nimo de d ocorre quando
σX
a= ρ(X,Y ), b = E(X) − aE(Y ), (4.12)
σY
e é dado por
2
min d = σX [1 − ρ(X,Y )2 ]. (4.13)
Portanto, quanto maior o valor absoluto do coeficiente de correlação
entre X e Y , melhor a acurácia com que uma das variáveis pode ser
representada como uma combinação linear da outra. Obviamente, este
mı́nimo se anula se e somente se ρ = 1 ou ρ = −1. Então de (4.13)
temos
σ 2 − mina,b E(|X − aY − b|2 )
ρ(X,Y ) = X 2 , (4.14)
σX
ou seja, ρ(X, Y ) mede a redução relativa na variância de X por meio
de uma regressão linear de X sobre Y .
4) Medidas de dependência robustas

O coeficiente de correlação não é uma medida robusta. Uma alterna-
tiva robusta para a associação entre duas variáveis quantitativas pode
ser construı́da como indicamos na sequência. Considere as variáveis
padronizadas
xk yk
x̃k = , ỹk = , k = 1, . . . ,n,
Sx (α) Sy (α)
em que Sx2 (α) e Sy2 (α) são as variâncias α-aparadas para os dados xi e
yi , i = 1, . . . ,n, respectivamente. Um coeficiente de correlação robusto
é definido por
2 (α) − S 2 (α)
Sx̃+ỹ x̃−ỹ
r(α) = 2 2 (α) , (4.15)
Sx̃+ỹ (α) + Sx̃−ỹ

2 (α) é a variância α-aparada da soma dos

em que, por exemplo, Sx̃+ỹ
valores padronizados de xi e yi , i = 1, . . . ,n. Pode-se mostrar que
r(α) = rP se α = 0. Esse método é denominado de método de
somas e diferenças padronizadas.
Exemplo 4.9. Consideremos os dados (xi ,yi ), i = 1, . . . ,n apresenta-

dos na Tabela 4.25 e dispostos num diagrama de dispersão na Figura
4.18.
Tabela 4.25: Valores hipotéticos de duas variáveis X e Y
x y x y
20,2 24,0 19,3 18,5
50,8 38,8 19,3 18,5
12,0 11,5 19,3 18,5
25,6 25,8 10,2 11,1
20,2 24,0 12,0 12,9
7,2 7,2 7,2 7,2
7,2 7,2 13,5 12,9
7,2 7,2
40
30
Y
20
10
10 20 30 40 50
X
Figura 4.18: Gráfico de dispersão para os dados do Exemplo 4.9.
Para α = 0,05, obtemos:

x(α) = 14,86, y(α) = 15,33, Sx (α) = 5,87, Sy (α) = 6,40,
(x̃ + ỹ)(α) = 4,93, (x̃ − ỹ)(α) = 0,14,
2 2
Sx̃+ỹ (α) = 3,93, Sx̃−ỹ (α) = 0,054.
Então de (4.15) obtemos r(α) = 0,973, o que indica uma alta correlação
entre as duas variáveis.

5) Gráficos PP
Na Figura 4.19, observe que px (q) = P (X ≤ q) = FX (q) e que
py (q) = P (Y ≤ q) = FY (q). O gráfico cartesiano com os pares
[px (q), py (q)], para qualquer q real, é chamado de gráfico de probabili-
dades ou gráfico PP. O gráfico cartesiano com os pares [QX (p), QY (p)],
para 0 < p < 1, é o gráfico de quantis versus quantis (gráfico QQ).
Fn(x) Fn(y)
p
px(Q)
py(Q)
Q Qx(p) Qy(p)
Figura 4.19: Quantis e probabilidades associados a duas distribuições.
Se as distribuições de X e Y forem iguais, então FX = FY e os pon-

tos dos gráficos PP e QQ se situam sobre a reta x = y. Em geral
os gráficos QQ são mais sensı́veis a diferenças nas caudas das distri-
buições se estas forem aproximadamente simétricas e com a aparência
de uma distribuição normal. Suponha que Y = aX + b, ou seja, que as
distribuições de X e Y são as mesmas, exceto por uma transformação
linear. Então,
p = P [X ≤ QX (p)] = P [aX + b ≤ aQX (p) + b] = P [Y ≤ QY (p)],
ou seja,
QY (p) = aQX (p) + b.
O gráfico QQ correspondente será representado por uma reta com
inclinação a e intercepto b. Essa propriedade não vale para gráficos
PP.
Gráficos PP e QQ para a distribuição da concentração de Zn em cascas
de árvores da espécie Tipuana, disponı́veis no arquivo arvores estão
dispostos na Figura 4.20 e salientam a maior capacidade dos últimos
para detectar assimetrias em distribuições de frequência.

1.00 600
Quantis amostrais
0.75
400
p
0.50
200
0.25
0
0.00 0.25 0.50 0.75 1.00 −3 −2 −1 0 1 2 3
Probabilidades normais Quantis normais
Figura 4.20: Gráficos PP e QQ para concentração de Zn em cascas de árvores da

espécie Tipuana.
6) Diferenças significativas
Consideremos a distribuição de uma variável X (pressão arterial, por
exemplo) em duas populações, A e B e admitamos que os valores es-
perados de X sejam µA e µB (desconhecidos), respectivamente. Além
disso, admitamos que ambas as distribuições tenham desvios padrões
iguais a σ = 10 (conhecido). Nosso objetivo é saber se existem
evidências de que µA = µB com base em amostras aleatórias XA1 , . . . , XAn
da população A e XB1 , . . . , XBn da população B. Admitamos que
n = 100 e que as correspondentes médias amostrais sejam X A = 13
e X B = 10, respectivamente. Nesse caso dizemos que a diferença
|X A − X B | = 3 é significativa com p < 0,05, concluindo que há
evidências de que para acreditar que µA 6= µB . Consideremos agora
uma amostra de tamanho n = 25 de cada população, com médias
X A = 15 e X B = 10. Nesse caso dizemos que a diferença |X A −X B | =
5 não é significativa com p > 0,05, concluindo que não há razão para
acreditar que µA 6= µB , embora a diferença entre as médias amostrais
X A e X B seja maior que no primeiro caso. Essencialmente, queremos
saber qual é a interpretação da expressão “a diferença entre as médias
é significativa”.
O cerne do problema é que não queremos tirar conclusões sobre as
médias amostrais, X A e X B (cuja diferença é evidente, pois a conhe-
cemos) e sim sobre as médias populacionais µA e µB , que desconhe-
cemos. Para associar as amostras às populações, precisamos de um
modelo probabilı́stico. No caso do exemplo, um modelo simples supõe
que as distribuições de frequências da variável X nas populações A e
B são normais, independentes com médias µA e µB , respectivamente
e desvio padrão comum σ = 10.
No primeiro caso (n = 100), admitindo que as duas distribuições têm
médias iguais (µA = µB ), a probabilidade de que a diferença (em valor

absoluto) entre as médias amostrais seja maior ou igual a 3 é

√ √
P (|X A − X B | ≥ 3) = P (|Z| > 3/( 2σ/ 100) = P (|Z| ≥ 2,82) < 0,05
em que Z representa uma distribuição normal padrão, i.e., com média

zero e variância 1. Em outras palavras, se as médias populacionais
forem iguais, a probabilidade de se obter uma diferença de magnitude
3 entre as médias de amostras de tamanho n = 100 é menor que
5% e então dizemos que a diferença (entre as médias amostrais) é
significativa (p < 0,05), indicando que a evidência de igualdade entre
as médias populacionais µA e µB é pequena.
No segundo caso (n = 25), temos
√
P (|X A − X B | ≥ 5) = P (|Z| > 5/(σ/ 25) = P (|Z| > 1,76) > 0,05,
e então dizemos que a diferença (entre as médias amostrais) não é

significativa (p > 0,05), indicando que não há evidências fortes o sufi-
ciente para acreditarmos que as médias populacionais µA e µB sejam
diferentes.
Apesar de que no segundo caso, a diferença amostral é maior do que
aquela do primeiro caso, concluı́mos que a evidência de diferença entre
as médias populacionais é menor. Isso ocorre porque o tamanho amos-
tral desempenha um papel importante nesse processo; quanto maior o
tamanho amostral, mais fácil será detectar diferenças entre as médias
populacionais em questão.
De forma geral, afirmar que uma diferença entre duas médias amos-
trais é significativa é dizer que as médias das populações de onde as
amostras foram extraı́das não devem ser iguais; por outro lado, dizer
que a diferença entre as médias amostrais não é significativa é dizer
que não há razões para acreditar que exista diferença entre as médias
populacionais correspondentes. A escolha do valor 0,05 para a decisão
sobre a significância ou não da diferença é arbitrária embora seja muito
utilizada na prática.
7) Intervalos de confiança para o risco relativo e razão de chan-

ces
Consideremos a seguinte tabela 2 × 2
Tabela 4.26: Frequência de pacientes
Fator Status do paciente

de risco doente são Total
presente n11 n12 n1+
ausente n21 n22 n2+
Total n+1 n+2 n

Estimativas dos riscos (populacionais) de doença para pacientes expos-

tos e não expostos ao fator de risco são, respectivamente, p1 = n11 /n1+
e p2 = n21 /n2+ . Sob a suposição de que as distribuições de n11 e n21
são binomiais, as variâncias de p1 e p2 são respectivamente estimadas
por Var(p1 ) = p1 (1 − p1 )/n1+ e Var(p2 ) = p2 (1 − p2 )/n2+ .
Em vez de estimar a variância associada à estimativa do risco relativo,
rr = p1 /p2 , é mais conveniente estimar a variância de log(rr). Com
essa finalidade, recorremos ao método Delta6 , obtendo
Var[log(rr)] = Var[log(p1 ) − log(p2 )] = Var[log(p1 )] + Var[log(p2 )]

p1 (1 − p1 ) p2 (1 − p2 ) 1 − p1 1 − p2
= 2 + 2 = +
p1 n1+ p2 n2+ p1 n1+ p2 n2+
1 − p1 1 − p2
= +
n11 n21
1 1 1 1
= − + −
n11 n1+ n21 n2+
Os limites inferior e superior de um intervalo de confiança com co-

eficiente de confiança aproximado de 95% para o logaritmo do risco
relativo (populacional) RR são obtidos de
s
1 1 1 1
log(p1 /p2 ) ± 1.96 − + − . (4.16)
n11 n1+ n21 n2+
Os limites do intervalo de confiança correspondente para o risco re-

lativo (populacional) podem ser obtidos exponenciando-se os limites
indicados em 4.16.
A razão de chances RC de doença entre indivı́duos expostos e não
expostos ao fator de risco é estimada por rc = p1 (1 − p2 )/p2 (1 − p1 ).
Como no caso do risco relativo é mais conveniente estimar a variância
de log(rc), que é
1 1 1 1
Var[log(rc)] = + + + .
n11 n12 n21 n22
Os limites inferior e superior de um intervalo de confiança com coefi-

ciente de confiança aproximado de 95% para o logaritmo do razão de
chances (populacional) RC são obtidos de
r
1 1 1 1
log[p1 (1 − p2 )/p2 (1 − p1 )] ± 1.96 + + + . (4.17)
n11 n12 n21 n22
6
O método Delta é utilizado para estimar a variância de funções de variáveis aleatórias.
Essencialmente, se x é tal que E(X) = µ e Var(X) = σ 2 , então sob certas condições de
regularidade (em geral satisfeitas nos casos mais comuns), Var[g(X)] = [g 0 (µ)]2 σ 2 em que
g é uma função com derivada g 0 (z) no ponto z. Para detalhes, o leitor poderá consultar
Sen et al. (2009).

Assim como no caso do risco relativo, os limites do intervalo de con-

fiança aproximado correspondente para a razão de chances pode ser
obtido por meio da exponenciação dos limites indicados em (4.17).
Tendo em conta a forma da estimativa da sensibilidade de um teste di-
agnóstico, a saber, Sb = n11 /n1+ , uma estimativa sua variância, obtida
por meio da aproximação da distribuição binomial por uma distri-
\ = S(1 − S)/n1+ e os limites inferior e superior
buição normal é Var(x)
de um intervalo de confiança com coeficiente de confiança aproximado
de 95% para a sensibilidade populacional são, respectivamente,
p p
S − 1,96 S(1 − S)/n1+ e s + 1,96 S(1 − S)/n1+ (4.18)
Intervalos de confiança aproximados para as demais caracterı́sticas de

testes diagnósticos podem ser construı́dos de maneira análoga, substi-
tuindo em (4.18), Sb e o denominador n1+ pelos valores correspondentes
nas definições de especificidade, falsos positivos etc.
8) Uma interpretação ingênua sobre o valor-p

Embora haja controvérsias, uma medida de plausibilidade de uma
hipótese (nula) estatı́stica é o valor-p.
Considere a hipótese de que a probabilidade de cara, digamos θ, num
lançamento de uma moeda seja igual a 0,5 contra uma hipótese alter-
nativa de que essa probabilidade é maior do que 0,5 e admitamos que o
objetivo seja decidir se θ = 0,5 ou θ < 0,5 com base em 10 lançamentos
dessa moeda. Suponhamos que 10 caras tenham sido observadas nesses
10 lançamentos. A probabilidade de que isso ocorra para moedas com
θ = 0,5 pode ser calculada por meio da distribuição binomial e é igual
a 1/1024 ≈ 0,001; esse é o valor-p associado ao resultado (10 caras em
10 lançamentos) e indica que embora esse resultado seja possı́vel, ele é
pouco provável. Se, com base nesse resultado, decidirmos que θ deve
ser menor do 0,5, a probabilidade de termos decidido erroneamente é
esse valor-p.
Se, tivermos observado 8 em vez de 10 caras nos 10 lançamentos da
moeda, o valor-p correspondente é a probabilidade de que 8 ou mais
caras sejam observadas que também pode ser obtido por meio da distri-
buição binomial e é igual a 56/1024 ≈ 0,055. Neste caso, se optarmos
pela decisão de afirmar que θ deve ser menor do 0,5, a probabilidade
de essa decisão esteja errada é 0,055 = 56/1024.
A tomada da decisão depende das consequências de um possı́vel erro
mas é um problema extra estatı́stico. A conclusão estatı́stica limita-se
ao cálculo da probabilidade de uma decisão errada. Se decidirmos que
a maior probabilidade de tomar a decisão errada for de 5% ou seja
se adotarmos um nı́vel de significância α = 0,05, optaremos por
dizer que θ < 0,5 no primeiro caso (10 caras em 10 lançamentos da

moeda), mas não o faremos no segundo caso (8 ou mais caras em 10

lançamentos da moeda).
Para detalhes técnicos e generalizações, o leitor pode consultar Bussab
e Morettin (2017), por exemplo.
4.6 Exercı́cios
1) Considere o conjunto de dados disponı́vel no arquivo empresa. Com-
pare as distribuições de frequências das variáveis “Estado civil”, “Grau
de Instrução” e “Salário” para indivı́duos com diferentes procedências.
2) Considere o conjunto de dados disponı́vel no arquivo regioes. Avalie

a relação entre as variáveis “Região” e “Densidade populacional”.
3) Considere o conjunto de dados disponı́vel no arquivo salarios.
a) Compare as distribuições das variáveis “Salário de professor se-

cundário” e “Salário de administrador” por meio de um gráfico
QQ e interprete os resultados.
b) Calcule o coeficiente de correlação de Pearson, rP e o coefici-
ente de correlação robusto, r(α) com α = 0,10 entre essas duas
variáveis.
4) Considere o conjunto de dados disponı́vel no arquivo coronarias.
a) Construa gráficos QQ para comparar as distribuições das variáveis

imc e colesterol de pacientes masculinos (=1) e femininos (=0)
e discuta os resultados.
b) Calcule o coeficiente de correlação de Pearson e o coeficiente de
correlação de Spearman entre as variáveis “Altura” e “Peso”.
c) Construa uma tabela de contingência para avaliar a distribuição
conjunta das variáveis “Tabagismo” (com 6 nı́veis) e “Arteriopa-
tia” (com 4 nı́veis) e calcule a intensidade de associação entre elas
utilizando a estatı́stica de Pearson, o coeficiente de contingência
de Pearson e o coeficiente de “Tschuprov”.
5) Considere o conjunto de dados disponı́vel no arquivo esforco.
a) Compare as distribuições de frequências da variável “VO2” em

repouso e no pico do exercı́cio para pacientes classificados em
cada um dos nı́veis da variável “Etiologia” por meio de gráficos
QQ e de medidas resumo. Comente os resultados.
b) Repita o item a) utilizando gráficos de Bland-Altman.
c) Utilize boxplots e gráficos de perfis médios para comparar as dis-
tribuições da variável “Frequência cardı́aca” correspondentes a
pacientes nos diferentes nı́veis da variável “NYHA”. Comente os
resultados.

136 4.5 Exercı́cios
6) Para os dados do arquivo salarios, considere a variável “Região”,

com as classes “América do Norte”, “América Latina”, “Europa” e
“Outros” e a variável “Salário de professor secundário”. Avalie a as-
sociação entre essas duas variáveis.
7) Considere os dados do arquivo figadodiag. Calcule a sensibilidade,

especificidade, taxas de falsos positivos e falsos negativos, valores pre-
ditivos positivos e negativos e acurácia das técnicas radiológicas para
detecção de alterações anatômicas tendo os resultados intraoperatórios
como padrão áureo.
8) Analise a variável “Preço de veı́culos” segundo as categorias N (nacio-

nal) e I (importado) para o conjunto de dados disponı́veis no arquivo
veiculos.
9) Utilizando a definição da Nota de Capı́tulo 4, prove que se α = 0,

então r(α) = r.
10) Mostre que para a hipótese de inexistência de associação numa tabela

r × s, a estatı́stica (4.1) pode ser escrita como
r X
X s
(nij − ni+ n+j /n)2
χ2 = ,
ni+ n+j /n
i=1 j=1
em que nij é a frequência absoluta observada na linha i e coluna j e

ni+ e n+j são, respectivamente, os totais das linhas e colunas.
11) Prove que a expressão da estatı́stica de Pearson do Exercı́cio 10 pode

ser escrita como
r X s
2
X (fij − fij∗ )2
χ =n ,
fij∗
i=1 j=1
em que (fij e fij∗ representam, respectivamente, as frequências relativas

observada e esperada (sob a hipótese de inexistência de associação)
correspondentes à cela i,j
12) Prove que (4.4) e (4.5) são equivalentes.
13) Prove as relações (4.12)-(4.14).
14) Os dados da Tabela 4.27 são provenientes de um estudo em que um

dos objetivos era avaliar o efeito da dose de radiação gama (em centi-
grays) na formação de múltiplos micronúcleos em células de indivı́duos
normais. Analise os dados descritivamente, calculando o risco relativo
de ocorrência de micronúcleos para cada dose tomando como base a
dose nula. Repita a análise calculando as razões de chances correspon-
dentes. Quais as conclusões de suas análises?

Tabela 4.27: Número de células
Dose de radiação Frequência de células Total de células

gama (cGy) com múltiplos micronúcleos examinadas
0 1 2373
20 6 2662
50 25 1991
100 47 2047
200 82 2611
300 207 2442
400 254 2398
500 285 1746
15) De uma tabela construı́da para avaliar a associação entre tratamento

(ativo e placebo) e cura (sim ou não) de uma certa moléstia obteve-
se uma razão de chances igual a 2,0. Explique por que não se pode
concluir daı́ que a probabilidade de cura para pacientes submetidos
ao tratamento ativo é 2 vezes a probabilidade de cura para pacientes
submetidos ao placebo.
16) Um criminologista desejava estudar a relação entre: X (densidade po-

pulacional = número de pessoas por unidade de área) e Y (ı́ndice de
assaltos = número de assaltos por 100000 pessoas) em grandes cida-
des. Para isto sorteou 10 cidades observando em cada uma delas os
valores de X e Y. Os resultados obtidos estão dispostos na Tabela 4.28
Tabela 4.28: Densidade populacional e ı́ndice de assaltos em grandes cidades
Cidade 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 59 49 75 65 89 70 54 78 56 60
Y 190 180 195 186 200 204 192 215 197 208
a) Classifique as variáveis envolvidas.

b) Calcule a média, mediana, desvio-padrão e a distância interquar-
tis para cada variável.
c) Construa o diagrama de dispersão entre Y e X e faça comentários
sobre a relação entre as duas variáveis.
17) Considere a seguinte tabela.
X 1 3 4 6 8 9 11 14
Y 1 2 4 4 5 7 8 9
O que se pode dizer sobre a relação entre as variáveis X e Y?

a) Não há associação entre X e Y.

b) Há relação linear positiva.
c) Há relação linear negativa.
d) Há relação quadrática.
18) Em um teste de esforço cardiopulmonar aplicado a 55 mulheres e 104

homens, foram medidas entre outras, as seguintes variáveis:
– Grupo: Normais, Cardiopatas ou DPOC (portadores de doença

pulmonar obstrutiva crônica).
– VO2MAX: consumo máximo de O2 (ml/min).
– VCO2MAX: consumo máximo de CO2 (ml/min).
Algumas medidas descritivas e gráficos são apresentados abaixo nas

Tabelas 4.29 e 4.30 e Figura 4.21
Tabela 4.29: VO2MAX
Grupo n Média Mediana Desvio Padrão

Normais 56 1845 1707 795
Cardiopatas 57 1065 984 434
DPOC 46 889 820 381
Tabela 4.30: VCO2MAX
Grupo n Média Mediana Desvio Padrão

Normais 56 2020 1847 918
Cardiopatas 57 1206 1081 479
DPOC 46 934 860 430
Coeficiente de correlação entre VO2MAX e VCO2MAX = 0,92.
a) Que grupo tem a maior variabilidade?

b) Compare as médias e as medianas dos 3 grupos.
c) Compare as distâncias interquartis dos 3 grupos para cada variável.
Você acha razoável usar a distribuição normal para esse conjunto
de dados?
d) O que representam os asteriscos nos boxplots?
e) Que tipo de função você ajustaria para modelar a relação entre o
consumo máximo de CO2 e o consumo máximo de O2? Por quê?
f) Há informações que necessitam verificação quanto a possı́veis er-
ros? Quais?

Figura 4.21: Gráficos para o Exercı́cio 18.

19) Para avaliar a associação entre a persistência do canal arterial (PCA)

em recém-nascidos pré-termo (RNPT) e óbito ou hemorragia intracra-
niana, um pesquisador obteve os dados dispostos na seguinte tabela
Frequências absolutas e relativas de óbitos e hemorragia

intracraniana em recém-nascidos
PCA Óbito Hemorragia intracraniana

Sim Não Total Sim Não Total
Presente 8 13 21 7 14 21
Ausente 1 39 40 7 33 40
Total 9 52 61 14 44 61
Um resumo das análises para óbitos e hemorragia intracraniana está
disposto na tabela seguinte
Razão de chances e
Intervalo de confiança (95%)
Variável valor p Estimativa Lim inf Lim sup
Óbito 0,001 24,0 2,7 210,5
Hemorragia intracraniana 0,162 2,4 0,7 8,0
a) Interprete as estimativas das razões de chances, indicando clara-

mente a que pacientes elas se referem.
b) Analogamente, interprete os intervalos de confiança correspon-
dentes, indicando claramente a que pacientes eles se referem.
c) Com base nos resultados anteriores, o que você pode concluir
sobre a associação entre persistência do canal arterial e óbito
para RNPT em geral? E sobre a associação entre a persistência
do canal arterial e a ocorrência de hemorragia interna? Justifique
suas respostas.
d) Qual a hipótese nula testada em cada caso?
e) Qual a interpretação dos valores p em cada caso?
Detalhes podem ser obtidos em Afiune (2000).
20) Em um estudo comparativo de duas drogas para hipertensão os re-

sultados indicados nas Tabelas 4.31, 4.32 e 4.33 e Figura 4.22 foram
usados para descrever a eficácia e a tolerabilidade das drogas ao longo
de 5 meses de tratamento.

Tabela 4.31: Frequências absoluta e relativa do efeito colateral para as duas

drogas
Droga 1 Droga 2
Efeito Colateral n % n %
não 131 61,22 144 65,45
sim 83 38,79 76 34,54
Tabela 4.32: Distribuição de frequências para as drogas 1 e 2
Variação Droga 1 Droga 2

Pressão n % n %
0`5 9 4,20561 5 2,27273
5 ` 10 35 16,3551 29 13,1818
10 ` 20 115 53,7383 125 56,8181
20 ` 30 54 25,2336 56 25,4545
30 ` 40 1 0,46729 5 2,27273
Tabela 4.33: Medidas resumo das drogas 1 e 2
Droga Média DP Mediana

1 15,58 6,09 15,49
2 16,82 6,37 17,43
Figura 4.22: Histogramas para a variação de pressão arterial.
a) Com a finalidade de melhorar a apresentação dos resultados, faça

as alterações que você julgar necessárias em cada uma das tabelas
e figura.
b) Calcule a média, o desvio padrão e a mediana da variação de
pressão arterial para cada uma das duas drogas por meio do his-
tograma.

c) Compare os resultados obtidos no item b) com aqueles obtidos

diretamente dos dados da amostra (Tabela 4.33).
21) Numa cidade A em que não foi veiculada propaganda, a porcentagem

de clientes que desistem do plano de TV a cabo depois de um ano é
14%. Numa cidade B, em que houve uma campanha publicitária, essa
porcentagem é de 6%. Então, considerando uma aproximação de 2
asas decimais, podemos dizer a razão de chances (rc) de desistência
entre as cidades A e B é
a) rc = 2,33 b) rc = 2,55 c) rc = 8,00 d) rc = 1,75 e)

Nenhuma das respostas anteriores está correta.
22) Em um estudo realizado para avaliar o efeito do tabagismo nos padrões

de sono foram consideradas amostras de tamanhos 12 e 15 de duas
populações: Fumantes e Não Fumantes, respectivamente. A variável
observada foi o tempo, em minutos, que se leva para dormir. Os
correspondentes boxplots e gráficos de probabilidade Normal são apre-
sentados nas Figuras 4.23 e 4.24.
Figura 4.23: Boxplots do tempo até dormir nas populações Fumantes e Não
Fumantes.

Figura 4.24: Gráfico QQ para as populações Fumantes e Não Fumantes.
Esses gráficos sugerem que:
a) a variabilidade do tempo é a mesma nas duas populações estuda-

das;
b) as suposições para a aplicação do teste t-Student para comparar
as médias dos tempos nas duas populações estão válidas;
c) os fumantes tendem a apresentar um tempo maior para dormir
do que os não fumantes;
d) as informações fornecidas permitem concluir que o estudo foi bem
planejado;
e) nenhuma das respostas anteriores está correta.
23) Considere os dados do arquivo entrevista. Calcule estatı́sticas κ

sem e com ponderação para quantificar a concordância entre as duas
observadoras (G e P) para as variáveis “Impacto” e “Independência”
e comente os resultados.
24) Considere os dados do arquivo endometriose. Construa um gráfico

QQ para comparar as distribuições da variável “Idade” de pacientes
dos grupos Controle e Doente.
25) Considere duas amostras de uma variável X com n unidades amostrais

cada. Utilize a definição (4.9) para mostrar que Var(X) = Var(X)
quando as médias das duas amostras são iguais.
26) Utilize o método Delta para calcular uma estimativa da variância da

razão de chances (ver Nota de Capı́tulo 7).

27) Considere os dados do arquivo neonatos contendo pesos de recém

nascidos medidos por via ultrassonográfica (antes do parto) e ao nas-
cer. Construa gráficos QQ e gráficos Bland-Altman para avaliar a
concordância entre as duas distribuições. Comente os resultados.
28) Considere os dados do arquivo esquistossomose. Calcule a sensibili-

dade, especificidade, taxas de falsos positivos e falsos negativos, valores
preditivos positivos e negativos e acurácia correspondentes aos cinco
testes empregados para diagnóstico de esquistossomose.

Capı́tulo 5
Análise de dados de várias

variáveis
Nothing would be done at all if a man waited ’til he could do it

so well that no one could find fault with it.
John Henry Newman
5.1 Introdução
Em várias situações práticas, os valores de mais de duas variáveis são obser-
vados em cada unidade amostral (ou populacional). Por exemplo, o conjunto
de dados disponı́vel no arquivo veiculos corresponde a uma amostra de 30
veı́culos fabricados no Brasil ou importados em cada qual foram observadas 4
variáveis: preço (preco), comprimento (comp), potência do motor (motor) e
procedência (proc). As três primeiras são variáveis quantitativas contı́nuas
e a quarta é uma variável qualitativa nominal. O conjunto de dados dis-
ponı́vel no arquivo poluicao contém 4 variáveis quantitativas contı́nuas,
nomeadamente, concentrações atmosféricas de monóxido de carbono (CO) e
ozônio (O3), além de temperatura (temp) e umidade do ar (umid) observadas
ao longo de 120 dias.
Modelos probabilı́sticos para esse tipo de dados envolvem distribuições
conjuntas para as p variáveis, digamos X1 , . . . , Xp , sob investigação. No
caso discreto, eles envolvem funções de probabilidade P (X1 = x1 , . . . , Xp =
xp ), e no caso contı́nuo, funções densidade de probabilidade, f (x1 , . . . ,xp ).
Medidas resumo (média, variância, correlação etc.) são extensões daquelas
estudadas no Capı́tulo 3 e são abordadas na Seção 5.4.
Quando todas as p variáveis são observadas em cada uma de n unidades
amostrais, podemos dispo-las em uma matriz com dimensão n × p, chamada
matriz de dados. No exemplo dos veı́culos, essa matriz tem dimensão
30 × 4 e nem todos os seus elementos são numéricos. No conjunto de dados
de poluição, a matriz de dados correspondente tem dimensão 120 × 4.
A análise de dados com essa estrutura deve levar em consideração a
provável correlação (intraunidades amostrais) entre as variáveis estudadas.
145
146 5.2 GRÁFICOS PARA TRÊS VARIÁVEIS
Em geral, as observações realizadas em duas unidades amostrais diferentes

não são correlacionadas embora haja exceções. No exemplo de dados de
poluição, as unidades amostrais são os n diferentes dias e o conjunto das
n observações de cada variável corresponde a uma série temporal. Nesse
contexto, também se esperam correlações entre as observações realizadas
entre unidades amostrais diferentes.
Embora seja possı́vel considerar cada variável separadamente e aplicar as
técnicas do Capı́tulo 3, a análise da relação entre elas precisa ser avaliada de
forma conjunta. Muitas análises desse tipo de dados consistem na redução
de sua dimensionalidade, considerando algum tipo de transformação que
reduza o número de variáveis mas conserve a maior parte da informação
do conjunto original. Com essa finalidade, uma técnica de análise de dados
multivariados, i.e., dados de várias variáveis, bastante utilizada é a Análise
de Componentes Principais, também conhecida por Análise de Funções
Empı́ricas Ortogonais em muitas ciências fı́sicas. Esse tópico será discutido
no Capı́tulo 13.
Recursos gráficos para representar as relações entre as variáveis são mais
complicados quando temos mais de duas variáveis. Neste livro trataremos
apenas de alguns casos, com ênfase em três variáveis. Mais opções e detalhes
podem ser encontrados em Chambers et al. (1983).
5.2 Gráficos para três variáveis

Gráfico do desenhista (Draftsman’s display)
Esse tipo de gráfico consiste de uma matriz (ou dos componentes situados
abaixo ou acima da diagonal principal) cujos elementos são painéis com
gráficos de dispersão para cada par de variáveis. Muitas vezes incluem-se
coeficientes de correlação de Pearson entre os diferentes pares de variáveis
nos painéis situados acima ou abaixo da diagonal.
Exemplo 5.1. O gráfico do desenhista para as variáveis Preço, Compri-

mento e Potência do motor do arquivo veiculos, apresentado na Figura 5.1
pode ser gerado por meio dos comandos
pairs(~preco + comp + motor, data=dados, upper.panel=panel.cor,
cex=1.2, pch=19, cex.labels=3, cex.axis = 1.5)
Os coeficientes de correlação indicados nos painéis superiores podem ser
calculados com a utilização da função
panel.cor <- function(x, y, digits = 2, cex.cor, ...){
usr <- par("usr"); on.exit(par(usr))
par(usr = c(0, 1, 0, 1))
# correlation coefficient
r <- cor(x, y)
txt <- format(c(r, 0.123456789), digits = digits)[1]
txt <- paste("r= ", txt, sep = "")

5. ANÁLISE DE DADOS DE VÁRIAS VARIÁVEIS 147
text(0.5, 0.5, txt, cex=1.8)}
Observam-se associações positivas tanto entre potência do motor e compri-

mento quanto entre potência do motor e preço: maiores potências do motor
estão associadas tanto com maiores comprimentos quanto com preços mai-
ores. Esse tipo de relação não está tão aparente quanto consideramos as
variáveis preço e comprimento: para comprimentos entre 3,5 m e 4 m, os
preços situam-se entre 5000 e 15000 enquanto os preços para veı́culos com
comprimentos entre 4 e 5 m distribuem-se entre 5000 e 40000.
3.5 4.0 4.5 5.0
20000 35000
preco r= 0.39 r= 0.62
5000
5.0
4.5
comp r= 0.82
4.0
3.5
120
motor
80
40
5000 15000 30000 40 60 80 100 120
Figura 5.1: Gráfico do desenhista para os dados do arquivo veiculos.
A Figura 5.2 contém o mesmo tipo de gráfico para as variáveis CO,

O3 e temp do arquivo poluicao e não mostra evidências considerável de
associação entre cada par dessas variáveis.

0 50 100 150 200
12
10
CO r= −0.18 r= −0.05
8
6
150
O3 r= 0.11
0 50
20
temp
16
12
6 8 10 12 12 14 16 18 20
Figura 5.2: Gráfico do desenhista para os dados do arquivo poluicao.
Gráfico de dispersão simbólico
Gráficos de dispersão simbólicos ou estéticos (aesthetic) são essen-

cialmente gráficos de dispersão em que mais do que duas variáveis são re-
presentadas. Para distingui-las usam-se diferentes sı́mbolos, cores ou forma
dos pontos.
Exemplo 5.2. Consideremos novamente os dados do arquivo veiculos,

concentrando a atenção em duas variáveis quantitativas preco e comp e em
uma terceira variável qualitativa, proc (procedência, com categorias “na-
cional” ou “importado”). Para cada par (preco, comp) usamos o sı́mbolo
4, para representar a categoria “nacional” e o sı́mbolo ◦, para indicar a
categoria “importado”. Essa escolha permite-nos construir o gráfico de dis-
persão disposto na Figura 5.3, em que se pode notar que os preços maiores
correspondem, de modo geral, a carros importados, o que era esperado. Os
carros nacionais têm os menores preços.

40000
30000
preco 20000
10000
3.5 4.0 4.5 5.0

comp
proc Importado Nacional
Figura 5.3: Gráfico de dispersão simbólico para os dados do Exemplo 5.2 por
procedência.
Os comandos do pacote ggplot2 utilizados para a construção do gráfico

disposto na Figura 5.3 são
g1 <- ggplot(veiculos, aes(comp, preco)) +

geom_point(aes(shape=proc, color=proc), size=3) + theme_bw() +
scale_color_manual(values=c("red", "blue")) +
theme(axis.title = element_text(size=23)) +
theme(legend.position="bottom", legend.direction="horizontal",
legend.text=element_text(size=20))
theme(axis.text.x = element_text(face="plain", size=13),
axis.text.y = element_text(face="plain", size=13))
Outra alternativa para a representação gráfica das associações entre três

variáveis quantitativas desse conjunto de dados consiste em adotar sı́mbolos
com diferentes tamanhos para representar cada uma delas. Por exemplo,
na Figura 5.4, apresentamos o gráfico de dispersão de preço (preco) versus
comprimento (comp), com a variável potência do motor (motor) representada
por cı́rculos com tamanhos variando conforme a potência: cı́rculos menores
para potências entre 40 e 70, cı́rculos médios para potências entre 70 e 100 e
cı́rculos maiores para potências entre 100 e 130. O gráfico permite evidenciar
que carros com maior potência do motor são em geral mais caros e têm maior
comprimento.

40000
30000
preco
20000
10000
3.5 4.0 4.5 5.0

comp
factor(potencia) Baixa Media Alta
Figura 5.4: Gráfico de dispersão simbólico para os dados do Exemplo 5.2 por
potência do motor.
Os comandos do pacote ggplot2 utilizados para a construção do gráfico

disposto na Figura 5.4 são
categ_motor=rep(NA,length(motor))
categ_motor[motor>=40 & motor<70]="Baixa Potencia"
categ_motor[motor>=70 & motor<100]="Media Potencia"
categ_motor[motor>=100 & motor<=130]="Alta Potencia"
categ_motor=factor(categ_motor)
potencia = 2*c(categ_motor == "Baixa Potencia")+
4*c(categ_motor == "Media Potencia")+
8*c(categ_motor== "Alta Potencia")
ggplot(veiculos, aes(comp,preco))
+ geom_point(aes(size = factor(potencia)))
g1 <- ggplot(veiculos,aes(comp,preco))
+ geom_point(aes(size = factor(potencia))) + theme_bw()
g2 <- g1 + theme(axis.title = element_text(size=23))
g3 <- g2 + theme(legend.position="bottom",
legend.direction="horizontal",
legend.text=element_text(size=15))
g4 <- g3 + theme(axis.text.x = element_text(face="plain",
size=13), axis.text.y = element_text(face="plain", size=13))
g5 <- g4 + scale_size_manual(labels = c("Baixa", "Media",
"Alta"), values = c(2, 4, 8))
Exemplo 5.3. No pacote ggplot2 encontramos o conjunto de dados mpg,

que consiste de observações de 38 modelos de carros nos EUA, com várias
variáveis, dentre as quais destacamos: displ = potência do motor, hwy =
eficiência do carro em termos de gasto de combustı́vel, class = tipo do

carro (duas portas, compacto, SUV etc.) e drv = tipo de tração (4 rodas,
rodas dianteiras e rodas traseiras).
Consideremos os comandos
g1 <- ggplot(data=mpg) +
geom_point(mapping=aes(x=displ, y=hwy, color=drv)) +
geom_smooth(mapping=aes(x=displ, y=hwy, color=drv), se=FALSE) +
theme_bw() +
theme(legend.position="bottom", legend.direction="horizontal",
legend.text=element_text(size=20)) +
theme(axis.text.x = element_text(face="plain", size=18),
axis.text.y = element_text(face="plain", size=18)) +
theme(axis.title = element_text(size=23))
que usa a opção geom smooth para ajustar curvas suaves aos dados (usando o
procedimento de suavização lowess) de cada conjunto de pontos da variável
drv (drive), ou seja uma curva para os pontos com o valor 4 (four-wheel
drive), outra para os pontos com o valor f (front-wheel drive) e uma curva
para os pontos com valor r (rear-wheel drive). O resultado está apresentado
na Figura 5.5. As curvas lowess são úteis para identificar possı́veis modelos
de regressão que serão discutidos no Capı́tulo 6. Detalhes sobre curvas lowess
podem ser obtidos na Nota de Capı́tulo 2.
40
30
hwy
20
2 3 4 5 6 7
displ
drv 4 f r
Figura 5.5: Gráfico de dispersão simbólico das variáveis hwy versus displ, cate-
gorizado pela variável drv com pontos e curvas lowess.
Partição e Janelamento
Uma abordagem alternativa aos gráficos de dispersão simbólicos consiste

em dividir as n observações disponı́veis em subconjuntos de acordo com os
valores de uma das variáveis e construir um gráfico de dispersão envolvendo
as outras duas variáveis para cada subconjunto.

Por exemplo, para os dados do arquivo veiculos, podemos construir

gráficos de dispersão para as variáveis motor e comp de acordo com a faixa
de preço (baixo, entre 5000 e 7000, médio, entre 5000 e 7000 ou alto, entre
12000 e 40000), como na Figura 5.6.
Preço baixo Preço médio Preço alto
5.0 5.0 5.0
4.5 4.5 4.5

comp
comp
comp
4.0 4.0 4.0
3.5 3.5 3.5
3.0 3.0 3.0

60 70 40 60 80 100120 60 80 100120
motor motor motor
Figura 5.6: Janelamento para as variáveis preço versus comprimento, categorizado

pela variável Potência do motor.
Esse gráfico sugere uma associação positiva entre comprimento e (potência)

motor, independentemente da faixa de preço, com menos intensidade para
veı́culos mais baratos.
Gráfico de perfis médios
Os gráficos de perfis médios considerados no Capı́tulo 4 para duas variáveis

podem ser facilmente estendidos para acomodar situações com duas variáveis
explicativas categorizadas, usualmente denominadas fatores e uma variável
resposta. Como ilustração, consideremos os dados do arquivo arvores com
o objetivo de comparar as concentrações médias de Mg obtidas nas cascas de
três espécies de árvores localizadas nas proximidades de vias com diferentes
intensidades de tráfego. Nesse contexto, estamos diante de um problema
com dois fatores, nomeadamente, “Espécie de árvores” e “Tipo de via” e
uma variável resposta contı́nua, “Concentração de Mg”. O gráfico de per-
fis médios correspondente, apresentado na Figura 5.7 pode ser obtido por
intermédio dos seguintes comandos
> resumo <- ddply(arvores, c("especie", "tipovia"), summarise,

+ N = sum(!is.na(Mg)),
+ mean = mean(Mg, na.rm=TRUE),
+ sd = sd(Mg, na.rm=TRUE),
+ se = sd / sqrt(N)
+ )

> pd <- position_dodge(0.1)

> ggplot(resumo, aes(x=tipovia, y=mean, colour=especie)) +
+ geom_errorbar(aes(ymin=mean-se, ymax=mean+se), width=.1,
position=pd) +
+ geom_line(aes(group = especie)) + geom_point(position=pd) +
+ theme_bw() + labs(x="Tipo de via", y="Concentraç~
ao de Mg") +
+ theme(text=element_text(size=18))
O gráfico permite concluir que as concentrações médias Mg nas tipuanas
são mais elevadas que aquelas obtidas em alfeneiros, cujas concentrações
médias de Mg são mais elevadas que aquelas obtidas em sibipirunas. Além
disso, nota-se que a variação das concentrações médias de Mg são similares
para tipuanas e alfeneiros localizadas nas proximidades dos quatro tipos de
vias considerados. As concentrações médias de Mg em sibipirunas, por outro
lado, seguem um padrão diferente.
2500
Concentração de Mg
2000
1500
1000

Tipo de via
especie Alfeneiro Sibipiruna Tipuana
Figura 5.7: Gráfico de perfis médios para a concentração de Mg em cascas de

árvores (as barras correspondem a erros padrões).
Nesse tipo de estudo, o objetivo inferencial é avaliar o “efeito” de

cada fator e de sua “interação” na distribuição de uma variável resposta
quantitativa contı́nua. Os termos “efeito” e “interação” estão entre aspas
porque precisam ser definidos. Quando as observações são independentes e
a distribuição (populacional) da variável resposta é Normal com a mesma
variância para todas as combinações dos nı́veis dos fatores, as comparações
de interesse restringem-se aos correspondentes valores esperados. Esse é o
tı́pico figurino dos problemas analisados por meio da técnica conhecida como
Análise de Variância (com dois fatores).
Com o objetivo de definir os “efeitos” dos fatores e sua “interação”,
consideremos um exemplo simples em que cada um dos dois fatores tem
dois nı́veis. Um dos fatores, que representamos por A, por exemplo, pode
ser o tipo de droga (com nı́veis ativa e placebo) e o outro, digamos B, pode

ser faixa etária (com nı́veis < 60 anos e ≥ 60 anos) e a variável resposta
poderia ser pressão diastólica.
De uma forma geral, admitamos que m unidades amostrais tenham sido
observadas sob cada tratamento, i.e., para cada combinação dos a nı́veis do
fator A e dos b nı́veis do fator B e que a variável resposta seja denotada
por y. A estrutura de dados coletados sob esse esquema está apresentada
na Tabela 5.1.
Tabela 5.1: Estrutura de dados para ANOVA com dois fatores
Droga Idade Paciente PDiast Droga Idade Paciente PDiast

Ativa < 60 1 y111 Placebo < 60 1 y211
Ativa < 60 2 y112 Placebo < 60 2 y212
Ativa < 60 3 y113 Placebo < 60 3 y213
Ativa ≥ 60 1 y121 Placebo ≥ 60 1 y221
Ativa ≥ 60 2 y122 Placebo ≥ 60 2 y222
Ativa ≥ 60 3 y123 Placebo ≥ 60 3 y223
Os “efeitos” de cada um dos fatores e da “interação” entre eles podem

ser definidos em termos dos valores esperados das distribuições da resposta
sob os diferentes tratamentos (combinações dos nı́veis dos dois fatores).
Para casos em que o fator A tem a nı́veis e o fator B tem b nı́veis, um
modelo comumente considerado para análise inferencial de dados com essa
estrutura é
yijk = µij + eijk , (5.1)
i = 1, . . . , a, j = 1, . . . , b, k = 1, . . . , m, em que E(eijk ) = 0, Var(eijk ) = σ 2
e E(eijk ei0 j 0 k0 ) = 0, i 6= i0 ou j 6= j 0 ou k 6= k 0 , ou seja, os eijk são erros
não correlacionados. Aqui, yijk denota a resposta observada para a k-ésima
unidade amostral submetida ao tratamento definido pela combinação do
nı́vel i do fator A e nı́vel j do fator B.
Esta é a parametrização conhecida como de parametrização de
médias de celas pois o parâmetro de localização µij corresponde ao
valor esperado (médio) da resposta de unidades amostrais submetidas ao
tratamento correspondente à combinação do nı́vel i do fator A e nı́vel j do
fator B. Outra parametrização bastante utilizada está discutida na Nota de
Capı́tulo 3.
Fazendo a = b = 2 para facilidade de exposição, o efeito do fator
A (droga) para unidades submetidas ao nı́vel j do fator B (faixa
etária) pode ser definido como a diferença µ1j − µ2j , que, no exemplo, cor-
responde à diferença entre o valor esperado da pressão diastólica de unidades
com faixa etária j submetidas à droga 1 (ativa) e o valor esperado da pressão
diastólica de unidades com mesma faixa etária submetidas à droga 2 (pla-
cebo). Analogamente, o efeito do fator B (faixa etária) para unidades
submetidas ao nı́vel i do fator A (droga) pode ser definido como a
diferença µi1 − µi2 .

A interação entre os fatores A e B pode ser definida como a dife-

rença entre o efeito do fator A para unidades submetidas ao nı́vel 1 do fator
B e o efeito do fator A para unidades submetidas ao nı́vel 2 do fator B,
nomeadamente, (µ11 − µ21 ) − (µ12 − µ22 ). Outras definições equivalentes,
como (µ22 − µ12 ) − (µ21 − µ11 ), também podem ser utilizadas. A escolha
entre as alternativas deve ser feita em função dos detalhes do problema; por
exemplo, se a droga 1 for uma droga padrão e a faixa etária 1 corresponder
a indivı́duos mais jovens, esta última proposta pode ser mais conveniente.
Quando a interação é nula, o efeito do fator A é o mesmo para uni-

dades submetidas a qualquer um dos nı́veis do fator B e pode-se definir
o efeito principal do fator A como (µ11 + µ12 )/2 − (µ21 + µ22 )/2, que
corresponde à diferença entre o valor esperado da resposta para unidades
submetidas ao nı́vel 1 do fator A e o valor esperado da resposta para uni-
dades submetidas ao nı́vel 2 do fator A (independentemente do nı́vel do
fator B). Similarmente, o efeito principal do fator B pode ser definido como
(µ11 + µ21 )/2 − (µ12 + µ22 )/2.
Em muitos casos, essas definições de efeitos principais podem ser consi-

deradas mesmo na presença de interação, desde que ela seja não essencial.
A interação entre os fatores A e B é não essencial quando as diferenças
µ11 − µ21 e µ12 − µ22 têm o mesmo sinal, mas magnitudes diferentes. Por
exemplo, se µ11 − µ21 = K1 > 0 e µ12 − µ22 = K2 > 0 com K1 6= K2 , a
resposta esperada sob o nı́vel 1 do fator A é maior que a resposta esperada
sob o nı́vel 2 do fator A tanto no nı́vel 1 quanto no nı́vel 2 do fator B,
embora as magnitudes das diferenças não sejam iguais. Se essas magnitu-
des tiverem sinais diferentes, a interação é essencial. Por outro lado, se
K1 = K2 , não há interação. O leitor pode consultar Kutner et al. (2004)
para uma discussão sobre a consideração de efeitos principais em situações
com interação não essencial. Na Figura 5.8 apresentamos gráficos de perfis
médios (populacionais) com interações essencial e não essencial entre dois
fatores, A e B, cada um com dois nı́veis.
Na prática, tanto a interação entre os fatores bem como seus efeitos (que
são parâmetros populacionais sãoPestimados pelas correspondentes funções
das médias amostrais y ij = m−1 m k=1 yijk . Os correspondentes gráficos de
perfis médios são construı́dos com essas médias amostrais e desvios padrões
(ou erros padrões) associados e servem para sugerir uma possı́vel interação
entre os fatores envolvidos ou os seus efeitos.

Interação essencial Interação não−essencial
µ21
10 B.1 10
Resposta esperada
Resposta esperada
µ22B.2
8 µ12 8
6 6
µ22B.2 µ12
4 4 µ21B.1
µ11 µ11
2 2
1 2 1 2
Fator A Fator A
Interação nula
10
Resposta esperada
µ22B.2
8
µ12
6
µ21B.1
4
µ11
2
1 2
Fator A
Figura 5.8: Gráfico de perfis médios (populacionais) com diferentes tipos de in-
teração.
Exemplo 5.4. Consideremos um estudo cujo objetivo é avaliar o efeito

de dois fatores, a saber, tipo de adesivo odontológico e instante em que
foi aplicada uma carga cı́clica na resistência à tração de corpos de prova
odontológicos (variável resposta). O fator Adesivo tem três nı́veis (CB,
RX e RXQ) e o fator Instante tem três nı́veis (inı́cio, após 15 minutos e
após 2 horas) para os adesivos CB e RXQ e quatro nı́veis (após fotoativação
além de inı́cio, após 15 minutos e após 2 horas) para o adesivo RX. Os da-
dos, disponı́veis no arquivo adesivo estão dispostos na Tabela 5.2 e contêm
omissões causadas pela quebra acidental dos corpos de prova. Detalhes sobre
o estudo podem ser encontrados em Witzel et al. (2000).

Tabela 5.2: Resistência à tração de corpos de prova de um estudo sobre cimentos

odontológicos
Instante Instante
Adesivo carga Repet Resist Adesivo carga Repet Resist
CB inic 1 8,56 RX 2h 1 16,76
CB inic 2 5,01 RX 2h 2 16,80
CB inic 3 2,12 RX 2h 3 13,07
CB inic 4 1,70 RX 2h 4 11,47
CB inic 5 4,78 RX 2h 5 15,86
CB 15min 1 5,67 RX fativ 1 13,42
CB 15min 2 4,07 RX fativ 2 13,82
CB 15min 3 5,99 RX fativ 3 19,63
CB 15min 4 5,52 RX fativ 4 15,60
CB 15min 5 RX fativ 5 17,87
CB 2h 1 8,57 RXQ inic 1 3,95
CB 2h 2 6,94 RXQ inic 2 6,49
CB 2h 3 RXQ inic 3 4,60
RX inic 1 20,81 RXQ 15min 1 8,14
RX inic 2 12,14 RXQ 15min 2 3,70
RX inic 3 9,96 RXQ 15min 3
RX 15min 1 14,25 RXQ 2h 1 4,39
RX 15min 2 14,21 RXQ 2h 2 6,76
RX 15min 3 13,60 RXQ 2h 3 4,81
RX 15min 4 11,04 RXQ 2h 4 10,68
RX 15min 5 21,08 RXQ 2h 5
Médias e desvios padrões da resistência à tração para as observações

realizadas sob cada tratamento (correspondentes ao cruzamento dos nı́veis
de cada fator) estão apresentados na Tabela 5.3.

Tabela 5.3: Estatı́sticas descritivas para os dados da Tabela 5.2
Adesivo Instante n Média Desvio Padrão

0 min 5 4,43 2,75
CB 15 min 4 5,31 0,85
120 min 2 7,76 1,15
0 min 5 5,28 1,19
RXQ 15 min 2 5,92 3,14
120 min 4 6,66 2,87
0 min 5 15,63 4,60
RX 15 min 5 14,84 3,73
120 min 5 14,79 2,40
fativ 5 16,07 2,66
O gráfico de perfis médios correspondente está apresentado na Figura

5.9.
20
Resistencia (MPa)
16
12
0
0 min 15 min 120 min fativ
Instante de aplicação da carga
Adesivo CB RX RXQ
Figura 5.9: Gráfico de perfis de médias (com barras de desvios padrões) para os
dados da Tabela 5.2.
Esse gráfico sugere que não existe interação entre os dois fatores (pois os
perfis são “paralelos” (lembremos que os perfis apresentados são amostrais
e que servem apenas para sugerir o comportamento dos perfis populacionais
correspondentes). Além disso, a variabilidade dos dados (aqui representada
pelas barras de desvios padrões) deve ser levada em conta para avaliar as
possı́veis diferenças entre os valores esperados populacionais. Nesse con-
texto, podemos esperar um efeito principal do fator Adesivo, segundo o
qual, os adesivos CB e RXQ têm respostas esperadas iguais, mas menores
que a resposta esperada do adesivo RX. Também é razoável esperar que
não exista um efeito principal de Instante de aplicação, dado que os três
perfis são “paralelos” ao eixo das abscissas. Finalmente, convém reafirmar

que as conclusões acima são apenas exploratórias precisam ser confirmadas

por técnicas de ANOVA para efeitos inferenciais. Os seguintes comandos R
geram a tabela ANOVA apresentada em seguida.
adesivo.anova <- aov(resistencia ~ adesivo + instante +

adesivo*instante, data=adesivo)
summary(adesivo.anova)

adesivo 2 987.8 493.9 59.526 1.65e-11 ***
instante 3 9.3 3.1 0.373 0.773
adesivo:instante 4 16.5 4.1 0.498 0.737
Residuals 32 265.5 8.3
O resultado não sugere evidências nem de interação entre Adesivo e Instante

de aplicação (p = 0,737) nem de efeito principal de Instante de aplicação
(p = 0,773), mas sugere forte evidência de efeito de Adesivo (p < 0,001).
Comparações múltiplas entre os nı́veis de Adesivo realizadas por meio
da técnica de Tukey a partir do comando
TukeyHSD(adesivo.anova, which = "adesivo")
corroboram a sugestão de que os efeitos dos adesivos CB e RXQ são iguais

(p < 0,899), porém diferentes do efeito do adesivo RXQ (p < 0,001).
diff lwr upr p adj

RX-CB 9.9732273 7.316138 12.630317 0.0000000
RXQ-CB 0.5418182 -2.476433 3.560069 0.8986306
RXQ-RX -9.4314091 -12.088499 -6.774319 0.0000000
5.3 Gráficos para quatro ou mais variáveis

Os mesmos tipos de gráficos examinados na seção anterior podem ser con-
siderados para a análise conjunta de quatro ou mais variáveis. Como ilus-
tração, consideremos dados de concentração de elementos quı́micos obser-
vados em cascas de diferentes espécies de árvores na cidade de São Paulo,
utilizados para avaliar os nı́veis de poluição. Os dados estão disponı́veis no
arquivo arvores.
Exemplo
5.5. Na Figura 5.10 apresentamos um gráfico do desenhista com
4
2 = 6 painéis correspondentes aos elementos Mn, Fe, Cu e Zn observa-
dos em árvores da espécie tipuana localizadas junto a vias coletoras. Aqui
também observam-se evidências de correlações moderadas entre as variáveis.

160 5.4 MEDIDAS RESUMO MULTIVARIADAS
0 2000 4000 50 150 250 350
80
Mn 0.73 0.4 0.58
20
3000
Fe 0.68 0.61
0
16
Cu 0.73
6 10
250
Zn
50
20 60 100 6 8 12 16
Figura 5.10: Gráfico do desenhista para os dados da concentração de elementos

quı́micos em cascas de árvores.
Outros tipos de gráficos podem ser encontrados em Cleveland (1979) e

Chambers et al. (1983), entre outros.
5.4 Medidas resumo multivariadas

Consideremos valores de p variáveis X1 , . . . , Xp , medidas em n unidades
amostrais dispostos na forma de uma matriz de dados X, de ordem n × p,
i.e.,
 
x11 x12 ··· x1v ··· x1p
 x21 x22 ··· x2v ··· x2p 
 
 .. .. .. .. 
 . . . . 
X=
 xii xi2 · · ·
.
 (5.2)
 xiv ··· xip 
 .. .. .. .. 
 . . . . 
xn1 xn2 · · · xnv · · · xnp
Para cada variável Xi podemos considerar as medidas resumo já estuda-

das no Capı́tulo 3 (média, mediana, quantis, variância etc.). Para cada par
de variáveis, Xi e Xj , também podemos considerar as medidas de correlação
(linear) já estudadas no Capı́tulo 4, a saber, covariância e coeficiente de
correlação. O vetor de dimensão p × 1 contendo as p médias é chamado de
vetor de médias. Similarmente, a matriz simétrica com dimensão p × p

contendo as variâncias ao longo da diagonal principal e as covariâncias dis-

postas acima e abaixo dessa diagonal é chamada de matriz de covariâncias
de X1 , . . . , Xp ou, equivalentemente, do vetor X = (X1 , . . . , Xp )> . Tanto o
vetor de médias quanto a matriz de covariâncias (ou de correlações) corres-
pondentes ao vetor de variáveis podem ser facilmente calculados por meio
de operações matriciais como detalhado na Nota de Capı́tulo 1.
Exemplo 5.6 Consideremos as variáveis CO, O3, Temp e Umid do arquivo

poluicao. A matriz de covariâncias correspondente é
CO O3 Temp Umid
CO 2.38 -14.01 -0.14 1.46
O3 -14.01 2511.79 9.43 -239.02
Temp -0.14 9.43 3.10 0.14
Umid 1.46 -239.02 0.14 153.63
Note que Cov(CO,O3)= -14,01 = Cov(O3,CO) etc. Para obter a correspon-

dente matriz de correlações, basta usar a definição (4.11) para cada par
de variáveis, obtendo-se a matriz
CO O3 Temp Umid
CO 1.00 -0.18 -0.05 0.08
O3 -0.18 1.00 0.11 -0.38
Temp -0.05 0.11 1.00 0.01
Umid 0.08 -0.38 0.01 1.00
As correlações entre as variáveis são muito pequenas, exceto para O3 e

Umid.
5.5 Tabelas de contingência de múltiplas entradas

A análise de dados de três ou mais variáveis qualitativas (ou quantitativas
categorizadas) pode ser realizada nos moldes daquela abordada na Seção 4.2
para duas variáveis. A distribuição de frequências conjunta correspondente
pode ser representada por meio de tabelas de contingência de múltiplas
entradas. Nesse contexto, as frequências de um conjunto de dados com três
variáveis qualitativas com 3, 3 e 2 nı́veis, respectivamente, são representadas
numa tabela 3 × 3 ×2. Como ilustração, consideremos o seguinte exemplo.
Exemplo 5.7. A tabela de frequências para a distribuição conjunta das

variáveis dismenorreia, esterilidade e endometriose apresentadas no
arquivo endometriose2 pode ser obtida por meio dos seguintes comandos
> endomet1 <-read.xls("/home/jmsinger/Desktop/endometriose2.xls",

sheet=’dados’, method="tab")
> endomet1$dismenorreia <- reorder(endomet1$dismenorreia,
new.order=c("nao", "leve", "moderada",
"intensa", "incapacitante"))

162 5.4 MEDIDAS RESUMO MULTIVARIADAS
> attach(endomet1)
> tab <- ftable(dismenorreia, esterilidade, endometriose)
> tab
endometriose nao sim
dismenorreia esterelidade
nao nao 482 36
sim 100 27
leve nao 259 31
sim 77 14
moderada nao 84 71
sim 31 45
intensa nao 160 134
sim 52 67
incapacitante nao 106 43
sim 28 24
Quando o objetivo é estudar as relações de dependência entre as três variáveis

encaradas como respostas, as frequências relativas calculadas em relação ao
total de pacientes são obtidas por meio do comandos
> tabprop <- prop.table(tab)

> tabprop <- round(tabprop, 2)
cujo resultado é

dismenorreia esterilidade
nao nao 0.26 0.02
sim 0.05 0.01
leve nao 0.14 0.02
sim 0.04 0.01
moderada nao 0.04 0.04
sim 0.02 0.02
intensa nao 0.09 0.07
sim 0.03 0.04
incapacitante nao 0.06 0.02
sim 0.01 0.01
Nesse caso, as análises de interesse geralmente envolvem hipóteses de inde-

pendência conjunta, independência marginal e independência condicional e
podem ser estudadas com técnicas de análise de dados categorizados,
por meio de modelos log-lineares.
Alternativamente, o interesse pode recair na avaliação do efeito de duas
das variáveis (encaradas como fatores) e de sua interação na distribuição
da outra variável, encarada como variável resposta, como o mesmo espı́rito
daquele envolvendo problemas de ANOVA. As frequências relativas corres-
pondentes devem ser calculadas em relação ao total das linhas da tabela.
Com essa finalidade, consideremos os comandos

> tabprop12 <- prop.table(tab,1)

> tabprop12 <- round(tabprop12,2)
cujo resultado é

dismenorreia esterilidade
nao nao 0.93 0.07
sim 0.79 0.21
leve nao 0.89 0.11
sim 0.85 0.15
moderada nao 0.54 0.46
sim 0.41 0.59
intensa nao 0.54 0.46
sim 0.44 0.56
incapacitante nao 0.71 0.29
sim 0.54 0.46
Medidas de associação entre esterilidade e endometriose podem ser ob-

tidas para cada nı́vel de dismenorreia por meio das tabelas marginais; para
dismenorreia=não, os comandos do pacote vcd são
> nao <- subset(endomet1, dismenorreia =="nao", na.rm=TRUE)

> attach(nao)
> tab1 <- ftable(esterilidade, endometriose)
com o seguinte resultado

esterilidade
nao 482 36
sim 100 27
> assocstats(tab1)
X^2 df P(> X^2)
Likelihood Ratio 19.889 1 8.2064e-06
Pearson 23.698 1 1.1270e-06
Phi-Coefficient : 0.192
Contingency Coeff.: 0.188
Cramer’s V : 0.192
Razões de chances (e intervalos de confiança) correspondentes às variáveis

esterilidade e endometriose podem ser obtidas para cada nı́vel da variável
dismenorreia por meio dos seguintes comandos do pacote epiDisplay
> endomet1 %$% mhor(esterilidade, endometriose, dismenorreia,

graph = F)
Stratified analysis by dismenorreia
OR lower lim. upper lim. P value

dismenorreia nao 3.61 2.008 6.42 7.73e-06

dismenorreia leve 1.52 0.708 3.12 2.63e-01
dismenorreia moderada 1.71 0.950 3.12 6.86e-02
dismenorreia intensa 1.54 0.980 2.42 5.11e-02
dismenorreia incapacitante 2.10 1.042 4.25 2.69e-02
M-H combined 1.91 1.496 2.45 1.36e-07
M-H Chi2(1) = 27.77 , P value = 0
Homogeneity test, chi-squared 4 d.f. = 6.9 , P value = 0.141
O resultado obtido por meio da razão de chances combinada pelo método
de Mantel-Haenszel sugerem que a chance de endometriose para pacien-
tes com sintomas de esterilidade é 1,91 (IC95%: 1,5 - 2,45) vezes a chance
de endometriose para pacientes sem esses sintomas, independentemente da
intensidade da dismenorreia. Detalhes sobre a técnica de Mantel-Haenszel
são apresentados na Nota de Capı́tulo 4.

1) Notação matricial para variáveis multivariadas
Nesta seção iremos formalizar a notação matricial usualmente empre-
gada para representar medidas resumo multivariadas.
Denotemos cada coluna da matriz de dados X por xj , j =P 1, . . . , p,
com elementos xij , i = 1, . . . , n. Então, definindo xj = n−1 ni=1 xij ,
o vetor de médias é expresso como x = (x1 , . . . , xp )> .
Se denotarmos por 1n o vetor coluna de ordem n × 1 contendo todos
os elementos iguais a um, podemos escrever o vetor de médias como
1
x> = 1> X = (x1 , . . . ,xp ). (5.3)
n n
A matriz de desvios de cada observação em relação à média corres-
pondente é
Y = X − 1n x> (5.4)
de forma que a matriz de covariâncias pode ser expressa como
1
S= Y> Y. (5.5)
n−1
Na diagonal principal de S constam as variâncias amostrais sjj , j =
1, . . . ,p e nas demais diagonais temos as covariâncias amostrais
n
1 X
suv = (xiu − xu )(xiv − xv ), u,v = 1, . . . ,p,
n−1
i=1
em que suv = svu , para todo u,v. Ou seja, podemos escrever
 
s11 s12 · · · s1p
 s21 s22 · · · s2p 
 
S= . .. ..  .
 .. . . 
sp1 sp2 · · · spp

O desvio padrão amostral da j-ésima componente é sj = (sjj )1/2 , j =

1, . . . , p. Denotando por D a matriz diagonal de ordem p × p com o
j-ésimo elemento da diagonal igual a sj , a matriz de correlações é
definida por
R = D−1 SD−1 = [ruv ]. (5.6)
em que rvv = rv = 1, v = 1, . . . , p e rv ≥ ruv para todo u 6= v.
O coeficiente de correlação amostral entre as variáveis Xu e Xv é dado
por
suv
ruv = √ , (5.7)
su sv
com −1 ≤ ruv ≤ 1 e ruv = rvu para todo u,v.
Em muitas situações também são de interesse as somas de quadrados
de desvios, nomeadamente
n
X
Wvv = (xiv − xv )2 , v = 1, . . . , p (5.8)
i=1
e as somas dos produtos de desvios, a saber,

n
X
Wuv = (xiu − xu )(xiv − xv ), u,v = 1, . . . ,p. (5.9)
i=1
Exemplo 5.9. Os dados dispostos na Tabela 5.4 correspondem a

cinco agentes de seguros para os quais foram observados os valores das
variáveis X1 = número de anos de serviço e X2 = número de clientes.
Tabela 5.4: Número de anos de serviço e número de clientes para cinco agentes
de seguros
Agente X1 X2
A 2 48
B 4 56
C 5 64
D 6 60
E 8 72
A matriz de dados é

> 2 4 5 6 8
X = ,
48 56 64 60 72
de modo que
5
1X 1
x1 = xi1 = (2 + 4 + 5 + 6 + 8) = 5,
5 5
i=1

5
1X 1
x2 = xi2 = (48 + 56 + 64 + 60 + 72) = 60
5 5
i=1
e o vetor de médias é

x1 5
x= = .
x2 60
A matriz de desvios em relação às médias é

       
2 48 1 2-5 48-60 -3 -12
 4 56   1   4-5 56-60   -1 -4 
       
Y=   
 5 64  −  1  [5 60] =  5-5
 64-60 =
  0 4  
 6 60   1   6-5 60-60   1 0 
8 72 1 8-5 72-60 3 12
e as correspondentes matrizes de covariâncias e correlações são, res-

pectivamente,

1 > 5 19 1 0,95
S= Y Y= e R= .
5−1 19 80 0,95 1
As variâncias e covariâncias amostrais são respectivamente,

5 5
1X 1X
s11 = (xi1 − x1 )2 = 5, s22 = (xi2 − x2 )2 = 80,
4 4
i=1 i=1
5
1X
s12 == s21 = (xi1 − x1 )(xi2 − x2 ) = 19
4
i=1
ao passo que as correlações amostrais são dadas por

s12 19
r11 = r22 = 1 e r12 = r21 = √ =√ = 0,95.
s11 s22 5 × 80
2) Lowess
Muitas vezes, gráficos de dispersão (simbólicos ou não) são utilizados
para a identificação de curvas que possam representar a relação entre
as variáveis sob avaliação. Por exemplo, pode haver interesse em saber
se uma variável resposta é uma função linear ou quadrática de uma
variável explicativa (preditora). O ajuste de uma curva suave aos
dados pode ser realizado or meio da técnica conhecida como lowess
(locally weighted regression scatterplot smoothing). Essa técnica de
suavização é realizada por meio de sucessivos ajustes de retas por
mı́nimos quadrados ponderados (ver Capı́tulo 6) a subconjuntos dos
dados.

Consideremos, as coordenadas (xj , yj ), j = 1, . . . , n dos elementos de

um conjunto de dados, por exemplo, correspondentes aos pontos asso-
ciados aos veı́culos drv=4 na Figura 5.5. O ajuste de uma curva suave
a esses pontos por meio da técnica lowess é baseado na substituição da
coordenada yj por um valor suavizado ybj obtido segundo os seguintes
passos:
i) Escolha uma faixa vertical centrada em (xj , yj ) contendo q pontos

conforme ilustrado na Figura 5.11 (em que q = 9). Em geral,
escolhemos q = n × p em que 0 < p < 1, tendo em conta que
quanto maior for p, maior será o grau de suavização.
dj
yj
(xj , b
yj )
x
xjj
Figura 5.11: Faixa centrada em (xj , yj ) para suavização por lowess.
ii) Use uma função simétrica em torno de xj para atribuir pesos aos
pontos na vizinhança de (xj , yj ). Essa função é escolhida de forma
que o maior peso seja atribuı́do a (xj , yj ) e que os demais pesos
diminuam à medida que x se afasta de xj . Com essa finalidade,
utiliza-se, por exemplo, a função tricúbica
(
(1 − |u|3 )3 , se |u| < 1
h(u) =
0, em caso contrário
O peso atribuı́do a (xk , yk ) é h[(xj − xk )/dj ] em que dj é a

distância entre xj e seu vizinho mais afastado dentro da faixa
selecionada em i) conforme ilustrado na Figura 5.12.

dj dj
yj
xj
Figura 5.12: Atribuição de pesos para suavização por lowess.
iii) Ajuste uma reta y = α + βx + e aos q pontos da faixa centrada

em xj , por meio da minimização de
q
X
hj (xk )(yk − α − βxk )2 ,
k=1
obtendo os estimadores α b O valor suavizado de yk é ybk =

b e β.
b
b + βxk , k = 1, . . . , q.
α
iv) Calcule os resı́duos ebk = yk − ybk , k = 1, . . . , q e por meio de
um gráfico de dispersão, por exemplo, identifique possı́veis pon-
tos discrepantes (outliers). Quando existirem, refaça os cálculos,
atribuindo pesos menores aos maiores resı́duos, por exemplo, por
meio da função biquadrática
(
(1 − |u|2 )2 , se |u| < 1
g(u) =
0, em caso contrário.
O peso atribuı́do ao ponto (xk , yk ) é g(xk ) = g(bek /6m) em que

m é a mediana dos valores absolutos dos resı́duos (|b ek |). Se o
valor absoluto do resı́duo ebk for muito menor do que 6m, o peso a
ele atribuı́do será próximo de 1; em caso contrário, será próximo
de zero. A razão pela qual utilizamos o denominador 6m é que
se os resı́duos tiverem uma distribuição Normal com variância
σ 2 , então m ≈ 2/3 e 6m ≈ 4σ. Isso implica que para resı́duos
Normais, raramente teremos pesos pequenos.
v) Finalmente, ajuste uma nova reta aos pontos (xk , yk ) com pesos
h(xk )g(xk ). Se (xk , yk ) corresponder a um ponto discrepante, o
resı́duo ebk será grande, mas o peso atribuı́do a ele será pequeno.
vi) Repita o procedimento duas ou mais vezes, observando que a pre-
sença de pontos discrepantes exige um maior número de iterações.

Gráficos das funções tricúbica [h(u)] e biquadrática [g(u)] estão exibi-

dos na Figura 5.13.
1.0
1.0
0.8
0.8
0.6
0.6
h(u)
g(u)
0.4
0.4
0.2
0.2
0.0
0.0
−1.0 −0.5 0.0 0.5 1.0 −1.0 −0.5 0.0 0.5 1.0
u u
Figura 5.13: Gráficos das funções tricúbica [h(u)] e biquadrática [g(u)].
Para mais detalhes sobre o método lowess bem como sobre outros
métodos de suavização o leitor poderá consultar Morettin e Tolói
(2018), por exemplo.
O gráfico da Figura 5.14 contém curvas lowess (com dois nı́veis de

suavização) ajustadas aos pontos do conjunto de dados rotarod ob-
tidos de um estudo cujo objetivo era propor um modelo para avaliar
a evolução de uma variável ao longo do tempo. O gráfico sugere um
modelo de regressão segmentada, i.e. em que a resposta média as-
sume um valor constante até um ponto de mudança, a partir do qual
a uma curva quadrática pode representar a sua variação temporal. Os
comandos utilizados para a construção da figura são
> par(mar=c(5.1,5.1,4.1,2.1))
> plot(rotarod$tempo, rotarod$rotarod, type=’p’,
xlab = "Tempo", ylab ="Rotarod",
cex.axis = 1.3, cex.lab = 1.6)
> lines(lowess(rotarod$rotarod ~ rotarod$tempo, f=0.1),
col=1, lty=2, lwd =2)
> lines(lowess(rotarod$rotarod ~ rotarod$tempo, f=0.4),
col=2, lty=1, lwd =2)

150
Rotarod
100
50
0
8 10 12 14 16 18 20
Tempo
Figura 5.14: Curvas lowess com diferentes parâmetros de suavização ajustadas a
um conjunto de dados.
3) Parametrização de desvios médios

Com a finalidade de explicitar efeitos principais e interação no modelo
em que se deseja avaliar o efeito de dois fatores no valor esperado
de uma variável resposta, é comum considerar-se a reparametrização
µij = µ + αi + βj + αβij , que implica o modelo
yijk = µ + αi + βj + αβij + eijk , (5.10)
i = 1, . . . , a, j = 1, . . . , b, k = 1, . . . , m. Muitos autores, como Nelder

et al. (1988), interpretam erroneamente os parâmetros µ, αi , βj , αβij ,
respectivamente, como “média geral”, “efeito principal do nı́vel i do
fator A”, “efeito principal do nı́vel j do fator B”e “interação entre os
nı́veis i do fator A e j do fator B”. Esse modelo é inidentificável1
e seus parâmetros não são estimáveis e não têm interpretação. Para
tornar os parâmetros estimáveis, é preciso acrescentar restrições de
identificabilidade. As restrições de identificabilidade mais frequen-
temente utilizadas são aquelas correspondentes às parametrizações de
1
Um modelo F (θ), dependendo do parâmetro θ ⊂ Θ, é identificável se para todo
θ1 , θ2 ⊂ Θ, θ1 6= θ2 temos F (θ1 ) 6= F (θ2 ). Em caso contrário, o modelo é dito inidenti-
ficável. Por exemplo, consideremos o modelo yi ∼ N (µ + αi , σ 2 ), i = 1,2 em que y1 e y2
são independentes. Tomando θ = (µ, α1 , α2 )> como parâmetro, o modelo é inidentificável,
pois tanto para θ 1 = (5,1,0)> quanto para θ 2 = (4,2,1)> 6= θ 1 , a distribuição conjunta
de (y1 , y2 ) é N2 [(6,6)> , σ 2 I2 ]. O leitor poderá consultar Bickel e Doksum (2015), entre
outros, para detalhes.

desvios de médias e de cela de referência, respectivamente,

a
X b
X a
X b
X
αi = βj = αβij = αβij = 0 (5.11)
i=1 j=1 i=1 j=1
α1 = β1 = αβ11 = . . . = αβ1b = αβ21 = . . . = αβa1 = 0 (5.12)
Sob as restrições (5.11), pode-se mostrar que

a X
X b b
X a
X
µ = (ab)−1 µij , αi = b−1 µij − µ, βj = a−1 µij − µ
i=1 j=1 j=1 i=1
e que
b
X a
X
−1 −1
αβij = µij − b µij − a µij .
j=1 i=1
É nesse contexto que o parâmetro µ pode ser interpretado como média

geral e representa a média dos valores esperados da resposta sob as
diversas combinações dos nı́veis dos fatores A e B. O parâmetro αi ,
chamado de efeito do nı́vel i do fator A corresponde à diferença entre
o valor esperado da resposta sob o nı́vel i do do fator A e a média geral
µ. O parâmetro βj tem ma interpretação análoga e o parâmetro αβij
corresponde à interação entre entre os nı́veis i do do fator A e j do
fator B e pode ser interpretado como a diferença entre o valor esperado
da resposta sob a combinação desses nı́veis dos fatores A e B e aquela
que seria esperada quando não existe interação entre os dois fatores.
Sob as restrições (5.12), temos
µ = µ11 , αi = µij − µ1j , i = 2, . . . , a, βj = µij − µi1 , j = 2, . . . , b,
e
αβij = µij − (µ11 + αi + βj ), i = 2, . . . , a, j = 2, . . . , b,
de forma que os parâmetros αi , i = 2, . . . , a podem ser interpretados
como diferenças entre as respostas esperadas das unidades submetidas
ao nı́vel i do fator A relativamente àquelas obtidas por unidades sub-
metidas ao tratamento associado ao nı́vel 1 do mesmo fator, mantido
fixo o nı́vel correspondente ao fator B. Analogamente, os parâmetros
βj , j = 2, . . . , b podem ser interpretados como diferenças entre as
respostas esperadas das unidades submetidas ao nı́vel j do fator B
relativamente àquelas obtidas por unidades submetidas ao tratamento
associado ao nı́vel 1 do mesmo fator, mantido fixo o nı́vel correspon-
dente do fator A. Os parâmetros αβij , i = 2, . . . , a, j = 2, . . . b podem
ser interpretados como diferenças entre as respostas esperadas das uni-
dades submetidas ao tratamento correspondente à cela (i,j) e aquela
esperada sob um modelo sem interação.

Em resumo, a definição do efeito de um fator e da interação en-

tre dois fatores depende da parametrização utilizada e é importante
para a interpretação dos resultados da análise, embora a conclusão da
análise seja a mesma qualquer que seja a alternativa adotada.
4) A estatı́stica de Mantel-Haenszel
A estatı́stica de Mantel-Haenszel é utilizada para avaliar a associação
em conjuntos de tabelas 2 × 2 obtidas de forma estratificada segundo
o paradigma indicado na Tabela 5.5, em que consideramos apenas dois
estratos para efeito didático..
Tabela 5.5: Frequência de pacientes
Fator Status do paciente

Estrato de risco doente são Total
1 presente n111 n112 n11+
ausente n121 n122 n12+
Total n1+1 n1+2 n1++
2 presente n211 n212 n21+
ausente n221 n222 n22+
Total n2+1 n2+2 n2++
Uma estimativa da razão de chances para o estrato h é

nh11 nh22
rch = .
nh12 nh21
A estimativa da razão de chances comum proposta por Mantel e Ha-
enszel (1959) é uma média ponderada das razões de chances de cada
um dos H (H = 2 no exemplo) estratos com pesos
H
nh12 nh21 X nh12 nh21
wh = / ,
nh++ nh++
h=1
ou seja
H
X H
X H
nh12 nh21 nh11 nh22 X nh12 nh21
rcM H = wh rch = × /
nh++ nh12 nh21 nh++
h=1 h=1 h=1
XH XH
nh11 nh22 nh12 nh21
= /
nh++ nh++
h=1 h=1
Consideremos, por exemplo, os dados hipotéticos dispostos na Tabela

5.6 provenientes de um estudo cujo objetivo é avaliar a associação
entre um fator de risco e a ocorrência de uma determinada moléstia
com dados obtidos em três clı́nicas diferentes.

Tabela 5.6: Frequências de pacientes em um estudo com três estratos
Fator Doença Razão

Clı́nica de risco sim não Total de chances
A presente 5 7 12 2,86
ausente 2 8 10
B presente 3 9 12 2,00
ausente 1 6 7
C presente 3 4 7 2,63
ausente 2 7 9
A estimativa da razão de chances de Mantel-Haenszel é

(5 × 8)/22 + (3 × 6)/19 + (3 × 7)/16
rcM H = = 2,53.
(7 × 2)/22 + (9 × 1)/19 + (4 × 2)/16
Uma das vantagens da razão de chances de Mantel-Haenszel é que

ela permite calcular a razão de chances comum mesmo quando há
frequências nulas. Vamos admitir que uma das frequências da Tabela
5.6, fosse nula, como indicado na Tabela 5.7
Tabela 5.7: Tabela com frequência nula
Fator Doença Razão

Clı́nica de risco sim não Total de chances
A presente 5 7 12 ∞
ausente 0 10 10
B presente 3 9 12 2,00
ausente 1 6 7
C presente 3 4 7 2,63
ausente 2 7 9
Embora a razão de chances para o estrato A seja “infinita”, a razão

de chances de Mantel-Haenszel pode ser calculada e é
(5 × 10)/22 + (3 × 6)/19 + (3 × 8)/16

rcM H = = 6,56.
(7 × 0)/22 + (9 × 1)/19 + (4 × 2)/16
Outra vantagem da estatı́stica de Mantel-Haenszel é que ela não é

afetada pelo Paradoxo de Simpson, que ilustramos por meio de um
exemplo em que a opinião sobre um determinado projeto foi avaliada
com moradores de duas regiões, obtendo-se os dados apresentados na
Tabela 5.8.

Tabela 5.8: Frequências relacionadas com a preferência de moradores por um de

dois projetos
Opinião Razão
Região Projeto favorável desfavorável Total de chances
1 A 50 950 1000 0,47
B 1000 9000 10000
Total 1050 9950 10000
2 A 5000 5000 1000 0,05
B 95 5 100
Total 5095 5005 10100
Segundo a Tabela 5.8, em ambas as regiões, há uma preferência pelo

Projeto B, ou seja, a chance de preferência pelo projeto B é pelo menos
o dobro daquela de preferência pelo Projeto A. Se agruparmos os dados
somando os resultados de ambas as regiões, obteremos as frequências
dispostas na Tabela 5.9.
Tabela 5.9: Frequências agrupadas correspondentes à Tabela 5.8
Opinião Razão
Projeto favorável desfavorável Total de chances
A 5050 5950 11000 6,98
B 1095 9005 10100
Total 6145 9950 21100
A razão de chances obtida com os dados agrupados indicam que a

chance de preferência pelo Projeto A é cerca de 7 vezes aquela de pre-
ferência pelo Projeto B. Essa aparente incongruência é conhecida como
o Paradoxo de Simpson e pode ser explicada por uma forte associação
(com rc = 0,001) entre as variáveis Região e Projeto como indicado
na Tabela 5.10.
Tabela 5.10: Frequências de moradores favoráveis a cada projeto
Região Razão
Projeto 1 2 Total de chances
A 1000 10000 11000 0,001
B 10000 100 10100
Total 11000 10100 21100

A estatı́stica de Mantel-Haenszel correspondente é
(50 × 9000)/11000 + (5000 × 5)/10100

rcM H = = 0,33
(950 × 1000)/11000 + (5000 × 95)/10100
preservando a associação entre as duas variáveis de interesse. Detalhes

sobre o Paradoxo de Simpson podem ser encontrados em Paulino e
Singer (2006), por exemplo.
5.7 Exercı́cios
1) Um laboratório de pesquisa desenvolveu uma nova droga para febre
tifóide com a mistura de duas substâncias quı́micas (A e B). Foi re-
alizado um ensaio clı́nico com o objetivo de estabelecer as dosagens
adequadas (baixa ou alta, para a substância A, e baixa, média ou
alta, para a substância B) na fabricação da droga. Vinte e quatro
voluntários foram aleatoriamente distribuı́dos em 6 grupos de 4 in-
divı́duos e cada grupo foi submetido a um dos 6 tratamentos. A res-
posta observada foi o tempo para o desaparecimento dos sintomas (em
dias). Os resultados obtidos estão dispostos na Tabela 5.11
Tabela 5.11: Tempo para o desaparecimento dos sintomas (dias)
Dose da Dose da substância B

substância A baixa média alta
baixa 10,4 8,9 4,8
baixa 12,8 9,1 4,5
baixa 14,6 8,5 4,4
baixa 10,5 9,0 4,6
alta 5,8 8,9 9,1
alta 5,2 9,1 9,3
alta 5,5 8,7 8,7
alta 5,3 9,0 9,4
a) Faça uma análise descritiva dos dados com o objetivo de avaliar

qual a combinação de dosagens das substâncias faz com que os
sintomas desapareçam em menos tempo.
b) Especifique o modelo para a comparação dos 6 tratamentos quanto
ao tempo esperado para o desaparecimento dos sintomas. Iden-
tifique os fatores e seus nı́veis.
c) Construa o gráfico dos perfis médios e interprete-o. Com base
nesse gráfico, você acha que existe interação entre os fatores?
Justifique sua resposta.
d) Confirme suas conclusões do item c) por meio de uma ANOVA
com dois fatores.

2) Um experimento foi realizado em dois laboratórios de modo indepen-

dente com o objetivo de verificar o efeito de três tratamentos (A1, A2 e
A3) na concentração de uma substância no sangue de animais (dados
hipotéticos). As concentrações observadas nos dois laboratórios são
apresentas na Tabela 5.12.
Tabela 5.12: Concentração de uma substância no sangue de animais
Laboratório 1 Laboratório 2
A1 A2 A3 A1 A2 A3
8 4 3 4 6 5
3 8 2 5 7 4
1 10 8 3 7 6
4 6 7 5 8 5
Total 16 28 20 Total 16 28 20
a) Compare, descritivamente, as médias dos três tratamentos nos

dois laboratórios.
b) Sem nenhum cálculo, apenas olhando os dados, em qual dos dois

laboratórios será observado o maior valor da estatı́stica F numa
análise de variância?
3) Um estudo foi realizado com o objetivo de avaliar a influência da

exposição ao material particulado fino (MP2,5) na capacidade vital
forçada (% do predito) em indivı́duos que trabalham em ambiente ex-
terno. Deseja-se verificar se o efeito da exposição depende da ocorrência
de hipertensão ou diabetes. Os 101 trabalhadores na amostra foram
classificados quanto à exposição ao material particulado fino e presença
de diabetes ou hipertensão. As médias da capacidade vital forçada
para cada combinação das categorias de diabetes ou hipertensão e ex-
posição ao MP2,5 estão representadas na Figura 5.15.

Figura 5.15: Capacidade vital forçada (% do predito).
a) Comente descritivamente os resultados obtidos, discutindo a possı́vel

interação entre diabetes e exposição ao material particulado.
b) Que comparações você faria para explicar essa possı́vel interação?
4) Considere os dados do arquivo esforco.
a) Construa gráficos do desenhista (draftman’s plots) separadamente

para cada etilogia (CH, ID e IS) com a finalidade de avaliar a as-
sociação entre os consumos de oxigênio (VO2) medidos nos três
momentos de exercı́cio (LAN, PCR e Pico) e indique os coefici-
entes de correlação de Pearson e de Spearman correspondentes.
b) Para cada etiologia (CH, ID e IS), construa um gráfico de dis-
persão simbólico para representar a relação entre carga e VO2 no
no momento PCR do exercı́cio, e sobreponha curvas lowess. Que
tipo de função você utilizaria para representar a relação entre as
duas variáveis.
c) Para cada um dos quatro momentos de exercı́cio (Repouso, LAN,
PCR e Pico), construa gráficos de perfis médios da frequência
cardı́aca para as diferentes combinações dos nı́veis de etiologia
(CH, ID e IS) e gravidade da doença avaliada pelo critério NYHA.
Em cada caso, avalie descritivamente as evidências de efeitos dos
fatores Etiologia e Gravidade da doença e de sua interação.
d) Utilize ANOVA para avaliar se as conclusões descritivas podem
ser extrapoladas para a população de onde a amostra foi obtida.
5) Considere os dados do arquivo arvores. Obtenha os vetores de médias

e matrizes de covariâncias e correlações entre as concentrações dos
elementos Mn, Fe, Cu, Zn, Sr, Ba, Mg, Al, P, S, Cl e Ca para cada
combinação dos nı́veis de espécie e tipo de via.

6) Considere os dados do arquivo arvores. Construa gráficos de perfis

médios (com barras de desvios padrões) para avaliar o efeito de espécie
de árvores e tipo de via na concentração de Fe. Utilize uma ANOVA
com dois fatores para avaliar a possı́vel interação e efeitos dos fato-
res na variável resposta. Traduza os resultados sem utilizar o jargão
estatı́stico.
7) Um novo tipo de bateria está sendo desenvolvido. Sabe-se que o tipo

de material da placa e a temperatura podem afetar o tempo de vida
da bateria. Há três materiais possı́veis a testar em três temperaturas
escolhidas de forma a serem consistentes com o ambiente de uso do
produto: -9 o C, 21 o C e 50 o C. Quatro baterias foram testadas em cada
combinação de material e temperatura em ordem aleatória. As médias
observadas do tempo de vida (h) e intervalos de confiança de 95%
para as médias populacionais em cada combinação de temperatura e
material estão representados no gráfico da Figura 5.16 .
Figura 5.16: Gráfico das médias observadas do tempo de vida (h) e intervalos de
confiança de 95% para as médias populacionais em cada combinação de temperatura
e material.
Com base nesse gráfico pode-se conjecturar que:
a) a escolha do material com o qual é obtida a maior média do tempo

de vida independe da temperatura;
b) as menores médias de tempo de vida foram observadas quando
foi utilizado o material 1;
c) a temperatura em que foram observadas as maiores médias do
tempo de vida é a de 21 o C;
d) há interação entre Temperatura e Tempo de vida;
e) nenhuma das alternativas acima é correta.

8) O gráfico apresentado na Figura 5.17 considera a associação entre as

variáveis pressão sistólica e idade de imigrantes com menos de dez anos
(Migra1) e com mais de dez anos (Migra2) desde a migração.
A dispersão dos pontos indica que:
a) existem muitos pontos aberrantes.

b) existe correlação linear positiva entre as variáveis para o grupo
Migra2.
c) independentemente do tempo desde a migração as variáveis são
altamente correlacionadas.
d) existe correlação linear positiva entre as variáveis para o grupo
Migra1.
Figura 5.17: Gráfico de Pressão sistólica versus Idade para imigrantes.
9) Os dados do arquivo palato provêm de um estudo realizado no Labo-

ratório Experimental de Poluição Atmosférica da Faculdade de Medi-
cina da Universidade de São Paulo para avaliar os efeitos de agentes
oxidantes no sistema respiratório. Espera-se que a exposição a maiores
concentrações de agentes oxidantes possa causar danos crescentes às
células ciliares e excretoras de muco, que constituem a principal de-
fesa do sistema respiratório contra agentes externos. Cinquenta e seis
palatos de sapos foram equitativamente e aleatoriamente alocados a
um de seis grupos; cada grupo de 8 palatos foi imerso por 35 minutos
numa solução de peróxido de hidrogênio numa concentração especi-
ficada, nomeadamente 0, 1, 8, 16, 32 ou 64 µM. A variável resposta
de interesse é a velocidade de transporte mucociliar relativa (mm/s),
definida como o quociente entre a velocidade de transporte mucociliar

num determinado instante e aquela obtida antes da intervenção ex-

perimental. Essa variável foi observada a cada cinco minutos após a
imersão.
a) Obtenha os vetores de médias e matrizes de covariâncias/correlações

para os dados correspondentes aos diferentes nı́veis do fator inte-
runidades amostrais (concentração de peróxido de hidrogênio).
b) Construa gráficos de perfis individuais com perfis médios e curvas
lowess sobrepostas para os diferentes nı́veis da concentração de
peróxido de hidrogênio.
c) Compare os resultados obtidos sob os diferentes nı́veis do fator
interunidades amostrais.
10) Os dados abaixo reportam-se a uma avaliação do desempenho de um

conjunto de 203 estudantes universitários em uma disciplina intro-
dutória de Álgebra e Cálculo. Os estudantes, agrupados segundo os
quatro cursos em que estavam matriculados, foram ainda aleatoria-
mente divididos em dois grupos por curso, a cada um dos quais foi
atribuı́do um de dois professores que lecionaram a mesma matéria. O
desempenho de cada aluno foi avaliado por meio da mesma prova.
Frequências de aprovação/reprovação de estudantes.

Desempenho
Curso Professor Aprovado Reprovado
Ciências Quı́micas A 8 11
B 11 13
Ciências Farmacêuticas A 10 14
B 13 9
Ciências Biológicas A 19 25
B 20 18
Bioquı́mica A 14 2
B 12 4
a) Para valiar a associação entre Professor e Desempenho, calcule a

razão de chances em cada estrato.
b) Calcule a razão de chances de Mantel-Haenszel correspondente.
c) Expresse suas conclusões de forma não técnica.
11) Com base nos dados do arquivo coronarias, construa uma tabela
de contingência 2×2×2×2 envolvendo of fatores sexo (SEXO), idade
(IDA55) e hipertensão arterial (HA) e a variável resposta lesão obstru-
tiva coronariana ≥ 50% (LO3). Obtenha as razões de chances entre
cada fator e a variável resposta por meio das correspondentes distri-
buições marginais. Comente os resultados, indicando possı́veis proble-
mas com essa estratégia.

Capı́tulo 6
Análise de Regressão
Models are, for the most part, caricatures of reality, but if they
are good, like good caricatures, they portray, though perhaps in
a disturbed manner, some features of the real world.
Mark Kac̆
6.1 Introdução
Neste capı́tulo avaliamos, de modo exploratório, um dos modelos estatı́sticos

mais utilizados na prática, conhecido como modelo de regressão. O exem-
plo mais simples serve para a análise de dados pareados (x1 , y1 ), . . . , (xn , yn )
de duas variáveis contı́nuas X e Y num contexto em que sabemos a priori
que a distribuição de frequências de Y pode depender de X, ou seja, na
linguagem introduzida no Capı́tulo 4, em que X é a variável explicativa e Y
é a variável resposta.
Exemplo 6.1: Para efeito de ilustração, considere os dados apresentados na

Tabela 6.1 (disponı́veis no arquivo distancia), oriundos de um estudo cujo
objetivo é avaliar como a distância com que motoristas conseguem distinguir
um determinado objeto (doravante indicada simplesmente como distância)
varia com a idade.
181
Tabela 6.1: Distância com que motoristas conseguem distinguir certo objeto
Idade Distância Idade Distância

Ident (anos) (m) Ident (anos) (m)
1 18 170 16 55 140
2 20 197 17 63 117
3 22 187 18 65 140
4 23 170 19 66 100
5 23 153 20 67 137
6 25 163 21 68 100
7 27 187 22 70 130
8 28 170 23 71 107
9 29 153 24 72 123
10 32 137 25 73 93
11 37 140 26 74 140
12 41 153 27 75 153
13 46 150 28 77 120
14 49 127 29 79 103
15 53 153 30 82 120
Aqui, a variável resposta é a distância e a variável explicativa é a idade. O

gráfico de dispersão correspondente está apresentado na Figura 6.1 e mostra
uma tendência decrescente da distância com a idade.
180
Distância (m)
150
120
90
20 40 60 80
Idade (anos)
Figura 6.1: Gráfico de dispersão para os dados da Tabela 6.1.
O objetivo da análise de regressão é quantificar essa tendência. Como a

resposta para motoristas com a mesma idade (ou com idades bem próximas)
varia, o foco da análise é a estimação de uma tendência média (representada
pela reta sobreposta aos dados na Figura 6.1).
No caso geral em que temos n pares de dados, o modelo de regressão

6. ANÁLISE DE REGRESSÃO 183
utilizado para essa quantificação é
yi = α + βxi + ei , i = 1, . . . , n, (6.1)
em que α e β são coeficientes (usualmente chamados de parâmetros) des-

conhecidos (e que se pretende estimar com base nos dados) e ei são erros
(aleatórios) que representam desvios entre as observações yi e a reta α + βx
que corresponde à tendência esperada.1 Em geral, supõe-se que a média (ou
valor esperado) dos erros é nula, o que significa, de modo genérico, que existe
uma compensação entre erros positivos e negativos e que, consequentemente,
o objetivo da análise é modelar o valor esperado da variável resposta
E(yi ) = α + βxi .
Uma representação gráfica desse modelo está apresentada na Figura 6.2.
E(y|x = x3 )
E(y|x = x2 ) ∗
y: resposta
E(y|x = x1 )
∗ ∗
E(y) = β0 + β1 x [y|x]
x1 x2 x3
x: preditora
Figura 6.2: Representação gráfica do modelo (6.1).
No contexto do Exemplo 6.1, podemos interpretar o parâmetro α como

a distância esperada com que um recém-nascido, i.e., um motorista com
idade x = 0, consegue distinguir o determinado objeto e o parâmetro β
como a diminuição esperada nessa distância para cada aumento de um ano
na idade. Como a interpretação de α não faz muito sentido nesse caso, um
modelo mais adequado é
yi = α + β(xi − 18) + ei , i = 1, . . . , n. (6.2)

1
Uma notação mais elucidativa para (6.1) é yi |xi = α + βxi + ei , cuja leitura como
“valor observado yi da variável resposta Y para um dado valor da variável xi da variável
explicativa X” deixa claro que o interesse da análise está centrado na distribuição de Y e
não naquela de X.

184 6.2 REGRESSÃO LINEAR SIMPLES
Para esse modelo, parâmetro α corresponde à distância esperada com que um

motorista com idade x = 18 anos consegue distinguir o determinado objeto e
o parâmetro β tem a mesma interpretação apresentada para o modelo (6.1).
O modelo (6.1) é chamado de regressão linear simples e o adjetivo
linear refere-se ao fato de os parâmetros α e β serem incluı́dos de forma
linear. Nesse sentido, o modelo
yi = α + exp(βxi ) + ei , i = 1, . . . , n (6.3)
seria um modelo não linear. Por outro lado, o modelo
yi = α + βxi + γx2i + ei , i = 1, . . . , n, (6.4)
é também um modelo linear, pois embora a variável explicativa x esteja

elevada ao quadrado, os parâmetros α, β e γ aparecem de forma linear. Mo-
delos como esse, que envolvem funções polinomiais da variável explicativa,
são conhecidos como modelos de regressão polinomial e serão analisados
na Seção 6.3.
Nosso principal objetivo não é discutir em detalhes o problema da es-
timação dos parâmetros desses modelos, mas considerar métodos gráficos
que permitam avaliar se eles são ou não adequados para descrever conjuntos
de dados com a estrutura descrita. No entanto, não poderemos prescindir
de apresentar alguns detalhes técnicos. Um tratamento mais aprofundado
sobre o ajuste de modelos lineares e não lineares pode ser encontrado em
inúmeros textos, dentre o quais destacamos Kutner et al. (2004) para uma
primeira abordagem.
Vários pacotes computacionais dispõem de códigos que permitem ajustar
esses modelos. Em particular, mencionamos a função lm(). Na Seção 6.2,
discutiremos, com algum pormenor, o ajuste de modelos da forma (6.1) e
depois indicaremos como o caso geral de uma regressão linear múltipla (com
mais de duas variáveis) pode ser abordado.
6.2 Regressão linear simples

Consideramos o modelo (6.1), supondo que os erros ei são não correlaciona-
dos, tenham média 0 e variância σ 2 . Nosso primeiro objetivo é estimar os
parâmetros α e β. Um possı́vel método para obtenção dos estimadores con-
b e βb que minimizem a distância entre cada observação
siste em determinar α
a reta definida por E(yi ) = α + βxi . Com esse objetivo, consideremos a
soma dos quadrados dos erros ei ,
n
X n
X
Q(α, β) = e2i = (yi − α − βxi )2 . (6.5)
i=1 i=1
Os estimadores de mı́nimos quadrados são obtidos minimizando-se

(6.5) com relação a α e β. Com essa finalidade, derivamos Q(α, β) em

relação a esses parâmetros e obtemos as equações de estimação igua-

lando as expressões resultantes a zero. A solução dessas equações são os
estimadores de mı́nimos quadrados,
Pn
(x − x)(yi − y)
b
β = i=1 Pn i 2
, (6.6)
i=1 (xi − x)
e
α b
b = y − βx, (6.7)
P P
em que x = n−1 ni=1 xi e y = n−1 ni=1 yi . Um estimador não enviesado
de σ 2 é
X n n
2 1 b = 1 1 X b i )2 ,
S = Q(b
α, β) eb2i = (yi − α
b − βx (6.8)
n−2 n−2 n−2
i=1 i=1
em que Q(b b é a soma dos quadrados dos resı́duos, abreviadamente,

α,β)
SQRes. Note que no denominador de (6.8) temos n − 2, pois perdemos
dois graus de liberdade em função da estimação de dois parâmetros (α e β).
Alguns resultados referentes à inferência baseada nesse tipo de modelos são
apresentados na Nota de Capı́tulo 1.
Os valores ajustados, ybi = α b i , são utilizados para obtenção dos
b + βx
resı́duos
ebi = yi − ybi = yi − (b b i ), i = 1, . . . ,n.
α + βx
Num contexto inferencial, ou seja, em que os dados correspondem a uma
amostra de uma população (geralmente conceitual), os valores dos parâmetros
α, β e σ 2 não podem ser conhecidos, a menos que toda a população seja ava-
liada. Consequentemente, os erros ei não são conhecidos, mas os resı́duos ebi
podem ser calculados e correspondem a “estimativas” desses erros.
A proposta de um modelo de regressão linear simples pode ser baseada
em argumentos teóricos, como no caso em que dados são coletados para a
avaliação do espaço percorrido num movimento uniforme (s = s0 + vt) ou
num gráfico de dispersão entre a variável resposta e a variável explicativa
como aquele da Figura 6.1 em que parece razoável representar a variação da
distância esperada com a idade por meio de uma reta.
Uma vez ajustado o modelo, convém avaliar a qualidade do ajuste e
um dos indicadores mais utilizados para essa finalidade é o coeficiente de
determinação definido como
SQT ot − SQRes SQReg SQRes
R2 = = =1− ,
SQT ot SQT ot SQT ot
P
em que a soma de quadrados total é SQTP ot = ni=1 (yi − y)2 , a soma
n
de quadrados dos resı́duos é SQRes Pn= i=1 (yi − ybi )2 e a soma de
quadrados da regressão é SQReg = i=1 (b 2
yi − y) . Para mais detalhes,
ver a Nota de Capı́tulo 3. Em essência, esse coeficiente mede a porcentagem
da variação total dos valores da variável resposta (yi ) em relação à sua média
(y) explicada pelo modelo de regressão.

O coeficiente de determinação deve ser acompanhado de outras ferra-

mentas para a avaliação do ajuste, pois não está direcionado para identificar
se todas as suposições do modelo são compatı́veis com os dados sob inves-
tigação. Em particular, mencionamos os gráficos de resı́duos, gráficos
de Cook e gráficos de influência local. Tratamos dos dois primeiros na
sequência e remetemos os últimos para as Notas de Capı́tulo 4 e 5.
Resultados do ajuste do modelo de regressão linear simples distanciai =
α + β(idadei − 18) + ei , i = 1, . . . , n aos dados da Tabela 6.1 por meio da
função lm() do pacote MASS estão apresentados abaixo. Note que a variável
preditora está especificada como id= idade - 18.
> lm(formula = distancia ~ id, data = distancia)

Residuals:
Min 1Q Median 3Q Max
-26.041 -13.529 2.388 11.478 35.994
Coefficients:
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 174.2296 5.5686 31.288 < 2e-16 ***
id -1.0039 0.1416 -7.092 1.03e-07 ***
Residual standard error: 16.6 on 28 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.6424,Adjusted R-squared: 0.6296
F-statistic: 50.29 on 1 and 28 DF, p-value: 1.026e-07
As estimativas dos parâmetros α (distância esperada para motoristas

com 18 anos) e β (diminuição da distância esperada para cada ano adicional
na idade) com erros padrões entre parênteses são, respectivamente, α b =
174,2 (5,6) e βb = −1,004 (0,14).
A estimativa do desvio padrão dos erros (σ) é S = 16,6, com 30 − 2 = 28
graus de liberdade e o coeficiente de determinação é R2 = 0,63. Detalhes
sobre o coeficiente de determinação ajustado serão apresentados na Nota de
Capı́tulo 3. Se usássemos o modelo (6.1), a estimativa de α seria 192,3 (7,8)
e a de β seria a mesma.
Uma das ferramentas mais úteis para a avaliação da qualidade do ajuste
de modelos de regressão é o gráfico de resı́duos em que os resı́duos (b ei )
são dispostos no eixo das ordenadas e os correspondentes valores da variável
explicativa (xi ), no eixo das abscissas.
O gráfico de resı́duos correspondente ao modelo ajustado aos dados da
Tabela 6.1 está apresentado na Figura 6.3.

30
20
Resíduos (m)
10
0
−20
20 30 40 50 60 70 80
Idade (anos)
Figura 6.3: Gráfico de resı́duos para o ajuste do modelo de regressão linear simples
aos dados da Tabela 6.1.
Para facilitar a visualização em relação à dispersão dos resı́duos e para

efeito de comparação entre ajustes de modelos em que as variáveis respostas
têm unidades de medida diferentes, convém padronizá-los, i.e., dividi-los
pelo respectivo desvio padrão para que tenham variância igual a 1. Como os
resı́duos (ao contrário dos erros) são correlacionados, pode-se mostrar que
p 1 (xi − x)2
DP (b
ei ) = σ 1 − hii com hii = + Pn 2
,
n i=1 (xi − x)
de forma que os resı́duos padronizados, também chamados de resı́duos

estudentizados, são definidos por
p
eb∗i = ebi /(S 1 − hii ). (6.9)
Os resı́duos padronizados são adimensionais e têm variância igual a 1, in-

dependentemente da variância da variável resposta (σ 2 ). Além disso, para
erros com distribuição Normal, cerca de 99% dos resı́duos padronizados têm
valor entre -3 e +3.
O gráfico de resı́duos padronizados correspondente àquele da Figura 6.3
está apresentado na Figura 6.4.

3
Resíduos padronizados
2
1
0
−1
−2
−3
20 30 40 50 60 70 80
Idade (anos)
Figura 6.4: Gráfico de resı́duos padronizados para o ajuste do modelo de regressão
linear simples aos dados da Tabela 6.1.
Na Figura 6.4, nota-se que resı́duos positivos e negativos estão dis-

tribuı́dos sem algum padrão sistemático e que sua variabilidade é razoa-
velmente uniforme ao longo dos diferentes valores da variável explicativa,
sugerindo que relativamente à suposição de homocedasticidade (variância
constante) o modelo adotado é (pelo menos, aproximadamente) adequado.
Exemplo 6.2: Os gráficos de dispersão e de resı́duos padronizados corres-

pondentes ao ajuste do modelo COi = α + β tempoi + ei , i = 1, . . . , n em
que CO representa a concentração atmosférica de monóxido de carbono no
dia (tempo) i contado a partir de 1 de janeiro de 1991 (arquivo poluicao)
estão apresentados nas Figuras 6.5 e 6.6. Ambos sugerem uma deficiência no
ajuste: no primeiro, observa-se uma curvatura não compatı́vel com o ajuste
de uma reta; no segundo, nota-se um padrão na distribuição dos resı́duos,
que são positivos nos primeiros dias, negativos em seguida e espalhados ao
final das observações diárias. Além disso, a dispersão dos resı́duos varia com
o tempo.
O resultado obtido por meio da função lm() é
lm(formula = CO ~ tempo, data = dados)
Coefficients:
(Intercept) 6.264608 0.254847 24.582 < 2e-16 ***
tempo 0.019827 0.003656 5.424 3.15e-07 ***
O coeficiente de determinação correspondente é 0,19, sugerindo que o mo-
delo de regressão linear simples explica apenas uma pequena parcela da

variabilidade dos dados. Um modelo (linear) de regressão polinomial al-

ternativo em que termos quadrático e cúbico são incluı́dos, i.e., COi =
α + β tempoi + γ tempo2i + δ tempo3i + ei , i = 1, . . . , n tem um melhor
ajuste, como se pode notar tanto pelo acréscimo no coeficiente de deter-
minação, cujo valor é 0,35, quanto pelo gráfico de resı́duos padronizados
disposto na Figura 6.7. Detalhes sobre o ajuste de modelos de regressão
polinomial como esse, serão apresentados na Seção 6.3.
12
Concentração de CO
10
8
6
0 20 40 60 80 100 120
Tempo (dias)
Figura 6.5: Gráfico de dispersão para os dados de monóxido de carbono.

3
2
1
0
−1
−2
0 20 40 60 80 100 120
Tempo (dias)

linear simples aos dados da concentração de CO.
Ainda assim, esse modelo polinomial não é o mais adequado em virtude

da presença de heteroscedasticidade, ou seja, de variâncias que não são

constantes ao longo do tempo. Há modelos que incorporam heterogeneidade
de variâncias, mas estão fora do objetivo deste texto. Para detalhes, pode-se
consultar Kutner et al. (2004), por exemplo.
3
2
1
0
−1
−2
−3
0 20 40 60 80 100 120
Tempo (dias)

polinomial aos dados da concentração de CO.
Exemplo 6.3: Os dados da Tabela 6.2 são provenientes da mensuração

da velocidade do vento no aeroporto de Philadelphia (EUA), sempre à uma
hora da manhã, para os primeiros 15 dias de dezembro de 1974 (Graedel e
Kleiner, 1985). Esses dados estão disponı́veis no arquivo vento.
Tabela 6.2: Velocidade do vento no aeroporto de Philadelphia (vt )
t vt t vt
1 22,2 9 20,4
2 61,1 10 20,4
3 13,0 11 20,4
4 27,8 12 11,1
5 22,2 13 13,0
6 7,4 14 7,4
7 7,4 15 14,8
8 7,4
O diagrama de dispersão dos dados no qual está indicada a reta obtida

pelo ajuste de um modelo linear simples, nomeadamente,
vbt = 30,034 − 1,454t, t = 1, . . . , 15
e o correspondente gráfico de resı́duos padronizados estão apresentados nas
Figuras 6.8 e 6.9.

60
40
Vento
20
4 8 12
Dia
Figura 6.8: Gráfico de dispersão para os dados da Tabela 6.2 com reta de mı́nimos
quadrados sobreposta.
2
Vento
−1
4 8 12
Dia

Nesses gráficos pode-se notar que tanto a observação associada ao se-

gundo dia (t = 2, com vt = 61,1) quanto o resı́duo correspondente destoam
dos demais, gerando estimativas dos coeficientes da reta diferentes daqueles
que se espera. Essa é uma observação discrepante, também conhecida
como observação atı́pica (outlier ). Na Nota de Capı́tulo 8, apresenta-
mos um modelo alternativo com a finalidade de obtenção de estimativas
resistentes (também chamadas de robustas) a pontos desse tipo.
Exemplo 6.4: Consideremos agora os dados (hipotéticos) dispostos na Ta-

bela 6.3 aos quais ajustamos um modelo de regressão linear simples.
O gráfico de dispersão (com os dados representados por cı́rculos e com a
reta de regressão representada pela linha sólida) e o correspondente gráfico
de resı́duos padronizados estão apresentados nas Figuras 6.10 e 6.11.

Tabela 6.3: Dados hipotéticos
X 10 8 13 9 11 14 6 4 12 7 5 18
Y 8,04 6,95 7,58 8,81 8,33 9,96 7,24 4,26 10,84 4,82 5,68 6,31
10
8
Y
4
4 8 12 16
X
Figura 6.10: Gráfico de dispersão (com retas de regressão sobrepostas) para os

dados da Tabela 6.3; curva sólida para dados completos e curva interrompida para
dados com ponto influente eliminado.
3
2
1
0
−1
−2
−3
4 6 8 10 12 14 16 18
X
Figura 6.11: Gráfico de resı́duos padronizados para o ajuste do modelo de re-

gressão linear simples aos dados da Tabela 6.3.
Os dois gráficos contêm indicações de que o ponto associado aos valores

(X = 18, Y = 6.31) pode ser um ponto discrepante. Isso fica mais evidente
quando consideramos outra ferramenta diagnóstica conhecida como gráfico
de Cook apresentado na Figura 6.12.

2.0
Distância de Cook
1.5
1.0
0.5
0.0
2 4 6 8 10 12
Observação
Figura 6.12: Gráfico de Cook correspondente ao ajuste do modelo de regressão

Esse gráfico é baseado na chamada distância de Cook (ver Nota de

Capı́tulo 4) que serve para indicar as observações que têm grande influência
em alguma caracterı́stica do ajuste do modelo. Em particular, salienta os
pontos [chamados de pontos influentes ou pontos alavanca (high leverage
points)] que podem alterar de forma relevante as estimativas dos parâmetros.
Em geral, como no caso estudado aqui, esses pontos apresentam valores das
respectivas abscissas afastadas daquelas dos demais pontos do conjunto de
dados. Para detalhes, consulte a Nota de Capı́tulo 5.
Neste exemplo, a eliminação do ponto mencionado altera as estimativas
do intercepto [de 5,01 (1,37) para 3,00 (1,12)] e da inclinação [de 0,25 (0,13)
para 0,50 (0,12)] da reta ajustada. A reta correspondente ao ajuste quando
o ponto influente (X = 18, Y = 6.31) é eliminado do conjunto de dados está
representada na Figura 6.10 pela curva interrompida.
Nos casos em que se supõe que os erros têm distribuição Normal, pode-se
utilizar gráficos QQ com o objetivo de avaliar se os dados são compatı́veis
com essa suposição. É importante lembrar que esses gráficos QQ devem ser
construı́dos com os quantis amostrais baseados nos resı́duos e não com as
observações da variável resposta, pois apesar de suas distribuições também
serem normais, suas médias variam com os valores associados da variável
explicativa, ou seja, a média da variável resposta correspondente a xi é
α + βxi .
Convém observar que sob normalidade dos erros, os resı́duos padroni-
zados seguem uma distribuição t com n − 2 graus de liberdade e é dessa
distribuição que se deveriam obter os quantis teóricos para a construção
do gráfico QQ. No entanto, para valores de n maiores que 20 ou 30, os
quantis da distribuição t se aproximam daqueles da distribuição Normal,
tornando-as intercambiáveis para a construção do correspondente gráfico

QQ. Na prática, mesmo com valores de n menores, é comum construir esses

gráficos baseados na distribuição Normal.
Gráficos QQ (com bandas de confiança) correspondentes aos ajustes de
modelos de regressão linear simples aos dados das Tabelas 6.1 e 6.3 (com e
sem a eliminação da observação influente) estão respectivamente apresenta-
dos nas Figuras 6.13, 6.14 e 6.15.
27
2
Quantis dos resíduos
padronizados
1
0
−1
19
−2 −1 0 1 2
Quantis da distribuição Normal
Figura 6.13: Gráfico QQ correspondente ajuste do modelo de regressão linear

simples aos dados da Tabela 6.1.
2
9
1
padronizados
0
−1
−2
−3
12
−2 −1 0 1 2
Quantis da distribuição t (gl=10)

simples aos dados da Tabela 6.3 (com todas as observações).

1
padronizados
0
−1
−2
−2 −1 0 1 2
Quantis da distribuição t (gl=9)

simples aos dados da Tabela 6.3 (sem a observação influente).
Nos três casos, não há evidências fortes contra a suposição de normali-
dade dos erros (apesar do ponto fora da banda de confiança salientado na
Figura 6.14). Especialmente com poucos dados, é difı́cil observar casos em
que essa suposição não parece razoável.
Convém lembrar que se o objetivo for avaliar a inclinação da reta de
regressão (β), ou seja, avaliar a taxa com que a resposta esperada muda
por unidade de variação da variável explicativa, essa suposição de norma-
lidade da variável resposta tem efeito marginal na distribuição do estima-
dor de mı́nimos quadrados desse parâmetro (β). b Pode-se mostrar que esse
estimador segue uma distribuição aproximadamente Normal quando o
tamanho da amostra é suficientemente grande, por exemplo, 30 ou mais,
mesmo quando a suposição de normalidade para a variável resposta não for
verdadeira. Mais detalhes e uma referência estão apresentados na Nota de
Capı́tulo 1.
Em geral, a suposição de que os erros do modelo linear são não correla-
cionados deve ser questionada com base no procedimento de coleta de dados.
Como ilustração, consideramos dois exemplos nos quais essa caracterı́stica
justifica a dúvida. O primeiro exemplo é um caso simples dos problemas
abordados pelas técnicas de análise de séries temporais; o segundo exem-
plo é o caso tı́pico de análise de dados longitudinais e será apresentado na
Seção 6.4. Ambos são apresentados aqui com a finalidade de mostrar como as
técnicas de análise de regressão podem ser empregadas para analisar mode-
los mais gerais do que aqueles governados pelo paradigma de Gauss-Markov
(ver Nota de Capı́tulo 1).
Exemplo 6.5: Na Tabela 6.4 apresentamos valores do peso de um bezerro

observado a cada duas semanas após o nascimento com o objetivo de avaliar
seu crescimento nesse perı́odo. O gráfico de dispersão correspondente está

disposto na Figura 6.16.
Tabela 6.4: Peso (kg) de um bezerro nas primeiras 26 semanas após o nascimento
Semana Peso Semana Peso

0 32,0 14 81,1
2 35,5 16 84,6
4 39,2 18 89,8
6 43,7 20 97,4
8 51,8 22 111,0
10 63,4 24 120,2
12 76,1 26 134,2
120
100
Peso (kg)
80
60
40
0 5 10 15 20 25
Semana
Figura 6.16: Gráfico de dispersão para os dados da Tabela 6.4
Tendo em vista o gráfico de dispersão apresentado na Figura 6.16, um

possı́vel modelo seria
yt = α + βt + γt2 + et , (6.10)
i = 1, . . . , 14 em que yt representa o peso do bezerro no instante t, α denota
o valor esperado de seu peso ao nascer, β e γ representam os coeficientes
dos termos linear e quadrático da curva que rege a variação temporal do
peso esperado no intervalo de tempo estudado e et denota um erro aleatório
com média 0 e variância σ 2 . Utilizamos t como ı́ndice para salientar que as
observações são colhidas sequencialmente ao longo do tempo.
O coeficiente de determinação ajustado, Raj2 = 0,987 indica que o ajuste
(por mı́nimos quadrados) do modelo com α b = 29,9 (2,6), βb = 2,7 (2,5)

b = 0,05 (0,02) é excelente (sob essa ótica, obviamente). Por outro
e γ
lado, o gráfico de resı́duos apresentado na Figura 6.17 mostra sequências de
resı́duos positivos seguidas de sequências de resı́duos negativos, sugerindo
uma possı́vel correlação positiva entre eles (autocorrelação).

1.5
0.5
−0.5
−1.5
0 5 10 15 20 25
Semana
Figura 6.17: Resı́duos estudentizados obtidos do ajuste do modelo (6.10)
Uma maneira de contornar esse problema, é modificar os componentes

aleatórios do modelo para incorporar essa possı́vel autocorrelação nos erros.
Nesse contexto, podemos considerar o modelo (6.10) com
et = ρet−1 + ut , t = 1, . . . , n (6.11)
em que ut ∼ N (0, σ 2 ), t = 1, . . . , n são variáveis aleatórias independentes

e e0 é uma constante (geralmente igual a zero). Essas suposições implicam
que Var(et ) = σ 2 /(1 − ρ2 ) e que Cov(et , et−s ) = ρs [σ 2 /(1 − ρ2 )].
Para testar a hipótese de que os erros são não correlacionados pode-se
utilizar a estatı́stica de Durbin-Watson:
n
X n
X
D= et − ebt−1 )2 /
(b eb2t , (6.12)
t=2 t=1
em que ebt , t = 1, . . . , n são os resı́duos obtidos do ajuste do modelo (6.10)

por mı́nimos quadrados. Expandindo (6.12) obtemos
Pn 2 Pn 2 Pn
t=2 ebt bt−1
t=2 e bt ebt−1
t=2 e
D = Pn 2 + Pn 2 − 2 P n
t=1 eb bt
t=1 e t=1 e b2t
Ptn
bt ebt−1
t=2 e
≈ 2−2 P n . (6.13)
t=1 e b2t
P
Se os resı́duos não forem correlacionados, então nt=2 ebt ebt−1 ≈ 0 e conse-
quentemente, D ≈ 2; se, por outro Plado, os resı́duos
P tiverem uma forte
correlação positiva, esperamos que nt=2 ebt ebt−1 ≈ nt=2 eb2t e então D ≈ 0;
finalmente,P se os resı́duos P tiverem uma grande correlação negativa, espera-
mos que nt=2 ebt ebt−1 ≈ − nt=2 eb2t e nesse caso, D ≈ 4. Durbin and Watson
(1950, 1951, 1971) produziram tabelas da distribuição da estatı́stica D que
podem ser utilizadas para avaliar a suposição de que os erros não são corre-
lacionados.

O valor da estatı́stica de Durbin-Watson para os dados do Exemplo 6.5

sob o modelo (6.10) é D = 0,91 (p < 0,0001), sugerindo um alto grau
de autocorrelação dos resı́duos. Uma estimativa do coeficiente de autocor-
relação ρ é 0,50. Nesse caso, o modelo (6.10) - (6.11) poderá ser ajustado
pelo método de mı́nimos quadrados generalizados ou por métodos
de Séries Temporais. Para detalhes sobre essas técnicas o leitor pode
consultar Kutner et al. (2004) ou Morettin e Tolói (2018), respectivamente.
Exemplo 6.6: Os dados dispostos na Tabela 6.5 são extraı́dos de um estudo

conduzido na Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo e
correspondem a medidas de um ı́ndice de placa bacteriana obtidas de 26
crianças em idade pré-escolar, antes e depois do uso de uma escova de dentes
experimental (Hugger) e de uma escova convencional (dados disponı́veis no
arquivo placa). O objetivo do estudo era comparar os dois tipos de escovas
com respeito à eficácia na remoção da placa bacteriana. Os dados do estudo
foram analisados por Singer and Andrade (1997) e são apresentados aqui
apenas com intuito didático para mostrar a flexibilidade dos modelos de
regressão. Analisamos somente os dados referentes à escova experimental e
não incluı́mos a variável sexo dado que a análise dos dados completos não
indicou diferenças entre meninas e meninos com relação à remoção da placa
bacteriana.
Tabela 6.5: Índices de placa bacteriana antes e depois da escovação com uma
escova de dentes experimental
ident antes depois ident antes depois

1 2,18 0,43 14 1,40 0,24
2 2,05 0,08 15 0,90 0,15
3 1,05 0,18 16 0,58 0,10
4 1,95 0,78 17 2,50 0,33
5 0,28 0,03 18 2,25 0,33
6 2,63 0,23 19 1,53 0,53
7 1,50 0,20 20 1,43 0,43
8 0,45 0,00 21 3,48 0,65
9 0,70 0,05 22 1,80 0,20
10 1,30 0,30 23 1,50 0,25
11 1,25 0,33 24 2,55 0,15
12 0,18 0,00 25 1,30 0,05
13 3,30 0,90 26 2,65 0,25
Embora as duas variáveis (ı́ndices de placa bacteriana antes e depois

da escovação) correspondam essencialmente a variáveis respostas, é possı́vel
considerar uma análise condicional, tomando o ı́ndice pré escovação como
variável explicativa (xi ) e o ı́ndice pós escovação como variável resposta
(yi ). Nesse contexto, a pergunta que se deseja responder é “qual é o valor
esperado do ı́ndice pós escovação dado um determinado valor do ı́ndice pré
escovação?”.

Índice de placa bacteriana
0.75
pós−escovação
0.50
0.25
0.00
1 2 3
Índice de placa bacteriana pré−escovação
Figura 6.18: Gráfico de dispersão para os dados da Tabela 6.5; curva sólida para
o modelo de regressão linear simples sem intercepto e curva interrompida para o
modelo linearizado (6.20).
O gráfico de dispersão dos dados da Tabela 6.5 está apresentado na

Figura 6.18 (a linha tracejada corresponde ao modelo de regressão linear
simples ajustado aos dados originais) em que se pode notar um aumento
da dispersão do ı́ndice de placa observado pós escovação com o aumento do
ı́ndice pré escovação. Isso invalida a adoção de um modelo como (6.1) cujo
ajuste exige homoscedasticidade (variância constante).
Singer and Andrade (1997) analisaram os dados do estudo completo por
meio de um modelo não linear da forma
yi = βxγi ei , i = 1, . . . , 26, (6.14)
em que β > 0 e γ são parâmetros desconhecidos e ei são erros (multiplica-

tivos) positivos, justificando-o por meio das seguintes constatações:
i) os ı́ndices de placa bacteriana são positivos ou nulos;
ii) a relação entre X e Y deve ser modelada por uma função que passa
pela origem (uma medida nula de X implica uma medida nula de Y );
iii) espera-se que a variabilidade de Y seja menor para valores menores

de X, pois o ı́ndice de placa pós escovação deve ser menor ou igual ao
ı́ndice pré escovação.

Note que y/x denota a taxa de redução do ı́ndice de placa e E(y)/x

denota a taxa esperada de redução do ı́ndice de placa. Por (6.14), temos
E(yi ) βxγi E(ei )

= = βxγ−1
i E(ei ),
xi xi
lembrando que E(ei ) > 0. Logo, se γ = 1, essa taxa de redução esperada

é constante; se γ > 1 a taxa de redução esperada aumenta e se γ < 1, ela
diminui com o aumento do ı́ndice de placa xi . Por outro lado, quanto menor
for β (0 < β < 1), maior será a redução do ı́ndice de placa.
Na Figura 6.19 apresentamos o histograma de X e o respectivo boxplot,
mostrando que a distribuição do ı́ndice de placa pré escovação é moderada-
mente assimétrica à direita. Embora não faça sentido construir o histograma
e o boxplot correspondente ao ı́ndice de placa bacteriana pós escovação Y
(pois sob o modelo, sua média depende de X), é razoável supor que a dis-
tribuição condicional de Y dado X também seja assimétrica.
3.5
10
3.0
Índice pré−escovação
8
2.5
Fequência
2.0
6
1.5
4
1.0
2
0.5
0
0 1 2 3 4
Índice pré−escovação
Figura 6.19: Histograma e boxplot para o ı́ndice de placa bacteriana pré escovação.
Esses resultados sugerem que uma transformação da forma z (θ) , com

0 ≤ θ < 1, pode ser adequada para tornar os dados mais simétricos e estabi-
lizar a variância (consulte a Seção 3.10 para detalhes sobre transformações
de variáveis). Poderı́amos considerar, por exemplo, os casos θ = 0, ou seja,
a transformação logarı́tmica, θ = 1/3 (raiz cúbica) ou θ = 1/2 (raiz qua-
drada). A transformação logarı́tmica é mais conveniente, pois permite a
linearização do modelo, deixando-o no formato de um modelo de regressão
linear simples para o qual dispomos de técnicas padrão de ajuste. Esse mo-
delo, no entanto, exige que eliminemos os dois pares de casos para os quais

Y = 0, reduzindo para 24 o número de observações. O modelo resultante

obtido com a transformação logarı́tmica é
yi∗ = β ∗ + γx∗i + e∗i , i = 1, . . . , 24, (6.15)
em que yi∗ = log(yi ), x∗i = log(xi ), β ∗ = log β e erros e∗i = log(ei ), que
supomos ter média 0 e variância σ 2 . Se, adicionalmente, supusermos que e∗i
tem distribuição Normal, os erros originais, ei terão distribuição log-normal,
definida apenas para valores positivos, o que é compatı́vel com as suposições
adotadas para o modelo (6.14).
Na Figura 6.20 apresentamos o diagrama de dispersão entre log xi e
log yi sugerindo que a transformação induz uma menor dispersão dos dados,
embora ainda haja um maior acúmulo de pontos para valores “grandes” de
X.
log(índice pós−escovação)
−0.5
−1.5
−2.5
−3.5
−1.0 −0.5 0.0 0.5 1.0

log(índice pré−escovação)
Figura 6.20: Gráfico de dispersão para os dados da Tabela 6.5 sob transformação
logarı́timica.
Usando o método de mı́nimos quadrados, a reta ajustada é

ybi∗ = −1,960 + 1,042x∗i . (6.16)
que corresponde a
ybi = 0,141xi1,042 , (6.17)
na concepção original, já que βb = exp(βb∗ ) = exp(−1,960) = 0.141. Note
que βb < 1 e γb tem valor muito próximo de 1. Podemos testar a hipótese
γ = 1, para avaliar se esse resultado traz evidência suficiente para concluir
que a taxa de redução do ı́ndice de placa bacteriana na população para a
qual se deseja fazer inferência é constante. Para testar H0 : γ = 1 contra
a alternativa HA : γ > 1 usamos a estatı́stica
b−1
γ
t= pP ∗
S/ (xi − x∗ )2

cuja distribuição sob H0 é t com n − 2 graus de liberdade (veja a Seção 5.2 e

Bussab e Morettin, 2017, por exemplo). O valor-p correspondente ao valor
observado da estatı́stica t é
q
1,042 − 1 X ∗ ∗ 2
p = P (bγ > 1,042) = P t22 > (xi − x ) .
S
P ∗ ∗
P ∗ ∗
P ∗
Como P i xi = 10,246, x = 0,427, i yi = −36,361, y = −1,515, i (xi −
x∗ )2 = i (x∗i )2 − 24(x∗ )2 = 12,149 − 24 × 0,182) = 7,773, obtemos S 2 =
7,773/22 = 0,353 e S = 0,594. Então
p = P [t22 > 0,42 × 2,788/0,594] = P [t22 > 1,971] ≈ 0,06
indicando que não há evidências fortes para rejeitar H0 . Como consequência,
podemos dizer que a taxa esperada de redução da placa,
E(yi )/xi = βE(ei ),
é constante. Como concluı́mos que γ = 1, o modelo linear nos logaritmos

das variáveis (6.15) fica reduzido a
yi∗ = β ∗ + x∗i + e∗i , (6.18)
e para estimar β ∗ basta considerar a soma de quadrados dos erros

X
Q(β ∗ ) = (yi∗ − β ∗ − x∗i )2 ,
i
derivá-la em relação a β ∗ e obter o estimador de mı́nimos quadrados de β ∗

como
βb∗ = y ∗ − x∗ .
No nosso caso, βb∗ = −1,515 − 0,427 = −1,942, e o modelo ajustado é
ybi∗ = −1,942 + x∗i (6.19)
que em termos das variáveis originais corresponde a
ybi = 0,1434xi , i = 1, . . . , 24. (6.20)
Esse modelo corresponde a uma reta que passa pela origem e está represen-
tada por meio de uma linha sólida na Figura 6.18.
Os resı́duos dos modelos (6.14) e (6.15) estão representados nas Figuras
6.21 e 6.22, respectivamente. Esses gráficos sugerem que os resı́duos dos
dois modelos estão aleatoriamente distribuı́dos em torno de zero, mas não
são totalmente compatı́veis com a distribuição adotada, pois sua variabili-
dade não é constante. Para uma análise do conjunto de dados do qual este
exemplo foi extraı́do e em que a suposição de heteroscedasticidade é levada
em conta, o leitor deve consultar Singer and Andrade (1997).

3
2
1
0
−1
−2
−3
0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5

Índice de placa pré−escovação

gressão linear aos dados da Tabela 6.5.
3
2
1
0
−1
−2
−3
−1.0 −0.5 0.0 0.5 1.0

Índice de placa pré−escovação

gressão linear aos dados logaritmizados da Tabela 6.5.
6.3 Regressão linear múltipla

Com p variáveis explicativas X1 , . . . , Xp e uma variável resposta Y , o mo-
delo de regressão linear múltipla é expresso como
yi = β0 + β1 xi1 + β2 xi2 + . . . + βp xip + ei , i = 1, . . . , n. (6.21)

204 6.6 REGRESSÃO LINEAR MÚLTIPLA
O coeficiente β0 é o chamado intercepto e a variável explicativa associada

a ele, xi0 , tem valor constante igual a 1. Para completar a especificação do
modelo, supõe-se que os erros ei são não correlacionados, tenham média zero
e variância comum (desconhecida) σ 2 .
Se quisermos testar hipóteses a respeito dos coeficientes do modelo ou
construir intervalos de confiança para eles por meio de estatı́sticas com dis-
tribuições exatas, a suposição de que a distribuição de frequências dos erros
é Normal deve ser adicionada. O modelo (6.21) tem p + 2 parâmetros des-
conhecidos, a saber, β0 , β1 . . . , βp e σ 2 , que precisam que ser estimados com
base nos dados observados.
Definindo xi0 = 1, i = 1, . . . ,n, podemos escrever (6.21) na forma
p
X
yi = βj xij + ei , i = 1, . . . ,n.
j=0
Minimizando a soma dos quadrados do erros ei , i.e.,

n
X n
X p
X
Q(β0 , . . . , βp ) = e2i = [yi − βj xij ]2 ,
i=1 i=1 j=0
em relação a β0 , . . . , βp obtemos os estimadores de mı́nimos quadrados

βbj , j = 1, . . . , p, de modo que
p
X
ybi = βbj xij , i = 1, . . . ,n
j=0
são os valores estimados (sob o modelo). Os termos
ebi = yi − ybi , i = 1, . . . ,n (6.22)
são os resı́duos, cuja análise é fundamental para avaliar se modelos da

forma (6.21) se ajustam bem aos dados.
Para efeitos computacionais os dados correspondentes a problemas de
regressão linear múltipla devem ser dispostos como indicado na Tabela 6.6.
Tabela 6.6: Matriz de dados
Y X1 X2 ··· Xp
y1 x11 x12 ··· x1p
y2 x21 x22 ··· x2p
.. .. .. ..
. . . .
yn xn1 xn2 ··· xnp
Em geral, a variável correspondente ao intercepto (que é constante e igual

a um) não precisa ser incluı́da na matriz de dados; os pacotes computacionais
incluem-na naturalmente no modelo a não ser que se indique o contrário.

Para facilitar o desenvolvimento metodológico, convém expressar o mo-

delo na forma matricial
y = Xβ + e. (6.23)
em que y = (y1 , . . . , yn )> é o vetor cujos elementos são os valores da variável
resposta Y , X = (1, x1 , . . . , xp ) é a matriz cujos elementos são os valores
das variáveis explicativas, com xj = (x1j , . . . , xnj )> contendo os valores
da variável Xj , β = (β0 , β1 . . . , βp )> contém os respectivos coeficientes e
e = (e1 , . . . , en )> é o vetor de erros aleatórios.
Exemplo 6.7: Os dados da Tabela 6.7 (disponı́veis no arquivo esteira)

foram extraı́dos de um estudo em que um dos objetivos era avaliar o efeito
do ı́ndice de massa corpórea (IMC) e da carga aplicada numa esteira er-
gométrica no consumo de oxigênio (VO2) numa determinada fase do exercı́cio.
Para associar a distribuição do consumo de oxigênio (Y ) com as informações
Tabela 6.7: VO2, IMC e carga na esteira ergométrica para 28 indivı́duos
VO2 IMC carga VO2 IMC carga

ident (mL/kg/min) (kg/m2 ) (W) ident (mL/kg/min) (kg/m2 ) (W)
1 14,1 24,32 71 15 22,0 22,45 142
2 16,3 27,68 91 16 13,2 30,86 62
3 9,9 23,93 37 17 16,2 25,79 86
4 9,5 17,50 32 18 13,4 33,56 86
5 16,8 24,46 95 19 11,3 22,79 40
6 20,4 26,41 115 20 18,7 25,65 105
7 11,8 24,04 56 21 20,1 24,24 105
8 29,0 20,95 104 22 24,6 21,36 123
9 20,3 19,03 115 23 20,5 24,48 136
10 14,3 27,12 110 24 29,4 23,67 189
11 18,0 22,71 105 25 22,9 21,60 135
12 18,7 20,33 113 26 26,3 25,80 189
13 9,5 25,34 69 27 20,3 23,92 95
14 17,5 29,93 145 28 31,0 24,24 151
sobre IMC (X1 ) e carga na esteira ergométrica (X2 ), consideramos o seguinte

modelo de regressão linear múltipla:
yi = β0 + β1 x1i + β2 x2i + ei , (6.24)
i = 1, . . . , 28 com as suposições usuais sobre os erros (média zero, variância
constante σ 2 e não correlacionados). Aqui, o parâmetro β1 representa a va-
riação esperada no VO2 por unidade do IMC para indivı́duos com a mesma
carga na esteira. O parâmetro β2 tem interpretação semelhante com a subs-
tituição de IMC por carga na esteira e carga na esteira por IMC. Como
não temos dados para indivı́duos com IMC menor que 17,50 e carga menor
que 32, o parâmetro β0 deve ser interpretado como um fator de ajuste do
plano que aproxima a verdadeira função que relaciona o valor esperado da
variável resposta com as variáveis explicativas na região em que há dados
disponı́veis. Se substituı́ssemos X1 por X1 −17,50 e X2 por X2 −32, o termo
β0 corresponderia ao VO2 esperado para um indivı́duo com IMC = 17,50
submetido a uma carga igual a 32 na esteira ergométrica.

O modelo (6.24) pode ser expresso na forma matricial (6.23) com

     
14,1 1 24,32 71   e1
 16,3   1 27,68 91  β0  e2 
     
y= .. , X =  .. .. ..  , β =  β1  , e =  .. .
 .   . . .   . 
β2
31,0 1 24,34 151 e28
Para problemas com diferentes tamanhos de amostra (n) e diferentes

números de variáveis explicativas (p), basta alterar o número de elementos
do vetor de respostas y e do vetor de coeficientes β e modificar a matriz
com os valores das variáveis explicativas, alterando o número de linhas e
colunas convenientemente. Note que o modelo de regressão linear simples
também pode ser expresso em notação matricial; nesse caso, a matriz X terá
2 colunas e o vetor β, dois elementos (α e β).
Uma das vantagens da expressão do modelo de regressão linear múltipla
em notação matricial é que o método de mı́nimos quadrados utilizado para
estimar o vetor de parâmetros β no modelo (6.23) pode ser desenvolvido de
maneira universal e corresponde à minimização da forma quadrática
n
X
Q(β) = e> e = (y − Xβ)> (y − Xβ) = e2i . (6.25)
i=1
Por meio da utilização de operações matriciais, obtém-se a seguinte ex-

pressão para os estimadores de mı́nimos quadrados
b = (X> X)−1 X> y.

β (6.26)
Sob a suposição de que E(e) = 0 e Var(e) = σ 2 In , em que In denota a

matriz identidade de dimensão n, temos
b = β,
i) E(β)
b = σ 2 (X> X)−1 .
ii) Var(β)
Além disso, se adicionarmos a suposição de que os erros têm distribuição

Normal, pode-se mostrar que o estimador (6.26) tem uma distribuição Nor-
mal multivariada, o que permite a construção de intervalos de confiança
para ou testes de hipóteses sobre os elementos (ou combinações lineares de-
les) de β por meio de estatı́sticas com distribuições exatas. Mesmo sem
a suposição de normalidade para os erros, um recurso ao Teorema Li-
mite Central (ver Nota de Capı́tulo 1) permite mostrar que a distribuição
aproximada do estimador (6.26) é Normal, com média a β e matriz de
covariâncias σ 2 (X> X)−1 .
Um estimador não enviesado de σ 2 é
b > (y − Xβ)
S 2 = [n − (p + 1)]−1 (y − Xβ) b
= [n − (p + 1)]−1 y> [In − X(X> X)−1 X> ]y.

Com duas variáveis explicativas, o gráfico de dispersão precisa ser cons-

truı́do num espaço tridimensional, que ainda pode ser representado em duas
dimensões; para mais do que 2 variáveis explicativas, o gráfico de dispersão
requer um espaço com mais do que três dimensões que não pode ser repre-
sentado no plano. Por isso, uma alternativa é construir gráficos de dispersão
entre a variável resposta e cada uma das variáveis explicativas.
Para os dados da Tabela 6.7, o gráfico de dispersão com três dimensões

incluindo o plano correspondente ao modelo de regressão múltipla ajustado
está disposto na Figura 6.23. Os gráficos de dispersão correspondentes a
cada uma das duas variáveis explicativas estão dispostos na Figura 6.24
e indicam que a distribuição do VO2 varia positivamente com a carga na
esteira e negativamente com o IMC.
Esteira
30
25
VO2
20
15
10
20
25
IMC
50
30 100
a
carg
150
Figura 6.23: Gráficos de dispersão tridimensional para os dados da Tabela 6.7.

30
30
25
VO2
VO2
20 25
15
20
10
50 100 150 10 15 20 25 30
Carga IMC
Figura 6.24: Gráficos de dispersão para os dados da Tabela 6.7.
O uso da função lm() conduz aos seguintes resultados.
lm(formula = VO2 ~ IMC + carga, data = esteira)

Coefficients:
(Intercept) 15.44726 4.45431 3.468 0.00191 **
IMC -0.41317 0.17177 -2.405 0.02389 *
carga 0.12617 0.01465 8.614 5.95e-09 ***
Esses resultados indicam que os coeficientes (erro padrão) corresponden-

tes ao ajuste do modelo (6.24) aos dados da Tabela 6.7 são βb0 = 15,45 (4,45),
βb1 = 0,13 (0,01) e βb2 = −0,41 (0,17). Então, segundo o modelo, o valor espe-
rado do VO2 para indivı́duos com o mesmo IMC aumenta de 0,13 unidades
para cada aumento de uma unidade da carga na esteira; similarmente, o va-
lor esperado do VO2 para indivı́duos submetidos à mesma carga na esteira
diminui de 0,41 unidades com o aumento de uma unidade no IMC.
Embora o coeficiente de determinação Raj 2 = 0,74 sugira a adequação do
modelo, convém avaliá-la por meio de outras ferramentas diagnósticas. No

caso de regressão linear múltipla, gráficos de resı́duos podem ter cada uma
das variáveis explicativas ou os valores ajustados no eixo das abscissas. Para
o exemplo, esses gráficos estão dispostos na Figura 6.25 juntamente com o
gráfico contendo as distâncias de Cook.
Os gráficos de resı́duos padronizados não indicam um comprometimento
da hipótese de homoscedasticidade embora seja possı́vel suspeitar de dois ou
três pontos discrepantes (correspondentes aos indivı́duos com identificação

4, 8 e 28) que também são salientados no gráfico das distâncias de Cook. A

identificação desses pontos está baseada num critério bastante utilizado (não
sem controvérsias) na literatura em que resı́duos associados a distâncias de
Cook maiores que 4/n [ou 4/(n − p)] são considerados resı́duos associados
a pontos influentes. Em todo o caso, convém lembrar que o propósito
dessas ferramentas é essencialmente exploratório e que as decisões sobre
a exclusão de pontos discrepantes ou a escolha do modelo dependem de
outras considerações. Esses pontos também fazem com que a suposição de
normalidade possa ser posta em causa como se observa pelo painel esquerdo
da Figura 6.26.
Resid padronizados
Resid padronizados
3
3
2
2
1
1
−1
−1
−3
−3
50 100 150 20 25 30
Carga IMC
Resid padronizados
3
Distâcia de Cook
0.20
2
1
0.10
−1
0.00
−3
10 15 20 25 30 0 5 10 15 20 25
VO2 estimado Observação
Figura 6.25: Gráficos de resı́duos padronizados e distâncias de Cook para o ajuste

do modelo (6.24) aos dados da Tabela 6.7.

2
8 22
Quantis dos resíduos padronizados
Quantis dos resíduos padronizados

3
1
28
0
1
−1
0
−2
−1
13
−2 −1 0 1 2 −2 −1 0 1 2
Quantis normais Quantis normais
Figura 6.26: Gráficos QQ correspondentes ao ajuste do modelo (6.24) aos dados

da Tabela 6.7 com (painel esquerdo) e sem (painel direito) os pontos com rótulos
4, 8 e 28.
O ajuste do modelo aos 25 dados obtidos com a exclusão dos pontos

rotulados 4, 8 e 28 é obtido por meio dos comandos
esteirasem <- subset(dados, (dados$ident!=4 & dados$ident!=8 &

dados$ident!=28))
esteirasem.fit <- lm(VO2 ~ IMC + carga, data = esteirasem)
summary(esteirasem.fit)
Coefficients:
(Intercept) 14.89307 3.47071 4.291 0.000296 ***
IMC -0.35631 0.12606 -2.827 0.009823 **
carga 0.11304 0.01052 10.743 3.23e-10 ***
2 = 0,85. Os gráficos de
O coeficiente de determinação correspondente é Raj
dispersão, resı́duos padronizados e de distâncias de Cook correspondentes
estão dispostos na Figura 6.27 e também sugerem um ajuste melhor.

Resid padronizados
Resid padronizados
3
3
2
2
1
1
−1
−1
−3
−3
50 100 150 20 25 30
Carga IMC
Distâcia de Cook
Distâcia de Cook
0.20
0.20
0.10
0.10
0.00
0.00
5 10 15 20 25 5 10 15 20 25
Observação Observação
Figura 6.27: Gráficos de dispersão, resı́duos padronizados e de distância de Cook

correspondentes ao ajuste do modelo (6.24) aos dados da Tabela 6.7 sem os pontos
com rótulos 4, 8 e 28.
Uma estimativa do valor esperado do VO2 para indivı́duos com IMC =

25 submetido a uma carga na esteira igual a 100 e o correspondente intervalo
de confiança podem ser obtidos por meio dos comandos
> beta0 <- esteirasem.fit$coefficients[1]

>
> yestim <- beta0 + beta1*25 + beta2*100
> round(yestim, 2)
17.29
> s <- summary(esteirasem.fit)$sigma
> xtxinv <-summary(esteirasem.fit)$cov.unscaled
> s
[1] 1.987053
> xtxinv
(Intercept) IMC carga
(Intercept) 3.050826884 -1.044085e-01 -3.970913e-03
IMC -0.104408474 4.024411e-03 4.174432e-05
carga -0.003970913 4.174432e-05 2.804206e-05
> xval <- c(1, 25, 100)
> varyestim <-s^2*xval%*%xtxinv%*%xval
> liminfic95 <- yestim - 1.96**sqrt(varyestim)

> limsupic95 <- yestim + 1.96**sqrt(varyestim)

> round(liminfic95, 2)
15.98
> round(limsupic95, 2)
18.6
A previsão para o valor do VO2 de um indivı́duo é a mesma que aquela

obtida para a estimação do correspondente valor esperado, ou seja 17,29.
No entanto ao intervalo de previsão associado deve ser acrescentada a vari-
abilidade da resposta relativamente à sua média (ver Nota de Capı́tulo 2).
Esse intervalo é obtido com os comandos
> liminfip95 <- yestim - 1.96*sqrt(varyestim + s^2)

> limsupip95 <- yestim + 1.96*sqrt(varyestim + s^2)
> round(liminfip95, 2)
[,1]
[1,] 13.32
> round(limsupip95, 2)
[,1]
[1,] 21.26
Exemplo 6.8: Os dados dispostos na Tabela 6.8 (disponı́veis no arquivo

producao) contêm informações sobre a produção (ton), potência instalada
(1000 kW) e área construı́da (m2 ) de 10 empresas de uma certa indústria.
O objetivo é avaliar como a produção média varia em função da potência
instalada e área construı́da. Os gráficos de dispersão entre a variável resposta
(produção) e cada uma das variáveis explicativas estão dispostos na Figura
6.28 e sugerem que essas duas variáveis são linearmente associadas com a
produção.
Tabela 6.8: Produção (ton), potência instalada (1000 kW) e área construı́da (100
m2 ) de empresas de uma certa indústria
Produção 4,5 5,9 4,2 5,2 8,1 9,7 10,7 11,9 12,0 12,3
Potência 0,9 2,5 1,3 1,8 3,1 4,6 6,1 6,0 5,9 6,1
Área 7,1 10,4 7,2 8,2 8,5 11,9 12,1 12,5 12,0 11,3

12 12
10 10
Produção
Produção
8 8
6 6
4 4
2 4 6 7 8 9 10 11 12
Potência instalada Área
Figura 6.28: Gráficos de dispersão correspondentes aos dados da Tabela 6.8.
Estimativas dos coeficientes (com erros padrões entre parênteses) corres-

pondentes ao intercepto, potência instalada e área construı́da, de um mo-
delo de regressão linear múltipla ajustado aos dados são, respectivamente,
βb0 = 4,41 (1,74), βb1 = 1,75 (0,26) e βb2 = −0,26 (0,26). O coeficiente de
determinação associado é R2 = 0,972. Chama a atenção, o valor negativo do
coeficiente relativo à área construı́da, pois o gráfico de dispersão da Figura
6.28 sugere uma associação positiva. A justificativa está no fato de as duas
variáveis explicativas serem altamente correlacionadas (coeficiente de cor-
relação de Pearson = 0,93) de forma que a contribuição de uma delas não
acrescenta poder de explicação da produção média na presença da outra.
Um teste da hipótese de que β2 = 0 produz p = 0,34 sugerindo que esse
coeficiente pode ser considerado nulo. Em resumo, a potência instalada é
suficiente para explicar a variação da produção média.
O ajuste de um modelo de regressão linear simples tendo unicamente

a potência instalada como variável explicativa indica que o intercepto e o
coeficiente associado à essa variável são estimados, respectivamente, por
βb0 = 2,68 (0,42) e βb1 = 1,50 (0,10) com um coeficiente de determinação
R2 = 0,9681. Gráficos de resı́duos padronizados correspondentes aos dois
modelos estão apresentados na Figura 6.29 e corroboram a conclusão de
que apenas a variável potência instalada é suficiente para a explicação da
variação da produção média.

3
2
2
1
1
0
0
−1
−1
−2
−2
−3
−3
4 6 8 10 12 4 6 8 10 12
Produção estimada Produção estimada
Figura 6.29: Gráficos de resı́duos padronizados correspondentes aos modelos ajus-

tados aos dados da Tabela 6.8 com duas (painel esquerdo) ou uma (painel direito)
variável explicativa (potência).
Note que o valor do coeficiente de determinação do modelo com duas

variáveis explicativas R2 = 0,9723 é maior do que aquele correspondente ao
modelo que inclui apenas uma delas R2 = 0,9681. Pela definição desse coefi-
ciente, quanto mais variáveis forem acrescentadas ao modelo, maior será ele.
Por esse motivo, convém utilizar o coeficiente de determinação ajus-
tado que inclui uma penalidade pelo acréscimo de variáveis explicativas.
Para o exemplo, temos Raj 2 = 0,9644 quando duas variáveis explicativas são
2
consideradas e Raj = 0,9641 quando apenas uma delas é incluı́da no modelo
(ver Nota de Capı́tulo 3 para detalhes).
Uma outra ferramenta útil para avaliar a importância marginal de uma
variável explicativa na presença de outras é o gráfico da variável adicio-
nada. Consideremos o modelo de regressão linear múltipla
yi = β0 + β1 x1i + β2 x2i + ei , i = 1, . . . , n
com as suposições usuais. Para avaliar a importância marginal da variável

X2 na presença da variável X1 , o gráfico da variável adicionada é obtido por
meio dos seguintes passos
i) Obtenha os resı́duos eb1i do modelo yi = β0 + β1 x1i + e1i .
ii) Obtenha os resı́duos db1i do modelo x2i = γ0 + γ1 x1i + d1i .
iii) Construa o gráfico de dispersão de eb1i em função de db1i .
Uma tendência “relevante” nesse gráfico indica que a variável X2 contri-

bui para explicar a variação na média da variável resposta. Na realidade,

a inclinação de uma reta ajustada aos valores de eb1i em função de db1i é

exatamente o coeficiente de X2 no modelo original.
Para o exemplo da Tabela 6.8 o gráfico da variável adicionada está apre-

sentado na Figura 6.30. O coeficiente da reta ajustada (−0,26) não é signi-
ficativo, sugerindo que a variável X2 não precisa ser utilizada para explicar
a variação na média da variável resposta. Compare a inclinação (negativa)
da reta representada nessa figura com aquela (positiva) da reta representada
no painel direito da Figura 6.28.
3
Resíduos (area−potencia)
2
1
0
−1
−2
−3
−3 −2 −1 0 1 2 3
Resíduos (producao~potencia)
Figura 6.30: Gráfico da variável adicionada correspondente ao modelo ajustado

aos dados da Tabela 6.8.
6.4 Regressão para dados longitudinais
Consideremos os dados do Exemplo 2.3 (disponı́veis no arquivo bezerros e

dispostos na Tabela 2.2) correspondentes a um estudo cujo objetivo é avaliar
a variação de peso de bezerros entre a 12a e 26a semanas após o nascimento.
Como cada animal é avaliado em 8 instantes (semanas 12, 14, 16, 18, 20, 22,
24 e 26), convém dispor os dados no formato da planilha 2.3 em que ficam
caracterizadas tanto a variável resposta (peso) quanto a variável explicativa
(tempo). O gráfico de dispersão correspondente está apresentado na Figura
6.31.

216 6.4 REGRESSÃO PARA DADOS LONGITUDINAIS
160
Peso (kg)
120
80
40
12 14 16 18 20 22 24 26
Semanas
Figura 6.31: Gráfico de dispersão para os dados da Tabela 2.2.
Esse gráfico sugere que o crescimento dos animais pode ser representado
pelo seguinte modelo de regressão:
yij = α + β(xj − 12) + eij , (6.27)
em que yij corresponde ao peso do i-ésimo animal no j-ésimo instante de ob-

servação, xj corresponde ao número de semanas pós nascimento no j-ésimo
instante de observação e os erros eij têm média zero, variância constante σ 2
e são não correlacionados. Aqui o parâmetro α denota o peso esperado para
animais na 12a semana pós nascimento e β corresponde ao ganho esperado
de peso por semana.
Como cada animal é pesado várias vezes, a suposição de que os erros
eij não são correlacionados pode não ser adequada, pois animais com peso
acima ou abaixo da média na 12a semana tendem a manter esse padrão
ao longo das observações. Para avaliar esse aspecto, convém construir um
gráfico de perfis em que as observações realizadas num mesmo animal são
ligadas por segmentos de reta, como indicado na Figura 6.32. A correlação
entre as observações realizadas no mesmo animal fica evidenciada no gráfico
do desenhista disposto na Figura 6.33.
Como no gráfico de perfis a variabilidade da resposta é similar em todos
os instantes de observação e os perfis individuais têm aproximadamente as
mesmas inclinações e além disso, no gráfico do desenhista podem-se notar
correlações lineares com magnitudes semelhantes entre as medidas realiza-
das em cada par de instantes de observação, um modelo alternativo que
incorpora essas caracterı́sticas é um modelo linear misto dado por
yij = α + β(xj − 12) + ai + eij , (6.28)

160
Peso (kg)
120
80
40
12 14 16 18 20 22 24 26
Semanas
Figura 6.32: Gráfico de perfis para os dados da Tabela 2.2.
50 80 70 110 80 140 80 140
90
sem12 r= 0.97 r= 0.96 r= 0.93 r= 0.91 r= 0.90 r= 0.84 r= 0.85
50
100
sem14 r= 0.99 r= 0.96 r= 0.94 r= 0.95 r= 0.91 r= 0.90

50
120
sem16 r= 0.99 r= 0.97 r= 0.97 r= 0.93 r= 0.93

60
130
sem18 r= 0.98 r= 0.98 r= 0.96 r= 0.94

70
140
sem20 r= 0.98 r= 0.95 r= 0.94

80
sem22 r= 0.99 r= 0.98

80
160
sem24 r= 0.99
80
180
sem26
80
50 80 60 90 80 120 80 140
Figura 6.33: Gráfico do desenhista para os dados da Tabela 2.2.

218 6.5 REGRESSÃO LOGÍSTICA
em que os termos yij , xj , α, β e eij são definidos como no modelo (6.27) e

ai é um efeito aleatório com média zero e variância σa2 , independente de
eij . Esse modelo é homoscedástico, com variância de yij igual a σa2 + σ 2 e
covariância entre yij e yik , j 6= k igual a σa2 . Essencialmente, esse modelo
considera que o crescimento de cada bezerro pode ser modelado por uma
reta com a mesma inclinação β, porém com intercepto α + ai que varia de
bezerro para bezerro. O intercepto tem um componente aleatório porque os
animais constituem uma amostra de uma população para a qual se quer fazer
inferência. Os parâmetros α e β constituem as caracterı́sticas populacionais
de interesse.
As estimativas dos parâmetros α e β obtidas do ajuste dos modelos
(6.27) e (6.28) são iguais α b = 69,9 e βb = 4,7, porém os erros padrões
correspondentes são menores sob o modelo (6.28), nomeadamente, 5,6 versus
7,8 para α b e 0,1 versus 0,4 para β.b
Como existem três tipos de resı́duos para essa classe de modelos, ferra-
mentas diagnósticas são bem mais complexas do que aquelas apropriadas
para os modelos lineares usais. Detalhes sobre a análise de modelos mistos
podem ser obtidos em Singer et al. (2018).
6.5 Regressão logı́stica

Exemplo 6.9. O conjunto de dados apresentado na Tabela 6.9 (disponı́vel
no arquivo inibina) foi obtido de um estudo cuja finalidade era avaliar
a utilização da inibina B como marcador da reserva ovariana de pacientes
submetidas à fertilização in vitro. A variável explicativa é a diferença entre
a concentração sérica de inibina B após estı́mulo com o hormônio FSH e
sua concentração sérica pré estı́mulo e a variável resposta é a classificação
das pacientes como boas ou más respondedoras com base na quantidade de
oócitos recuperados. Detalhes podem ser obtidos em Dzik et al. (2000).
A diferença entre esse problema e aqueles estudados nas seções anteriores
está no fato de a variável resposta ser dicotômica e não contı́nua. Se definir-
mos a variável resposta Y com valor igual a 1 no caso de resposta positiva
e igual a zero no caso de resposta negativa, a resposta esperada será igual à
probabilidade p = E(Y ) de que pacientes tenham resposta positiva. Essen-
cialmente, o objetivo da análise é modelar essa probabilidade como função
da variável explicativa. Em vez de modelar essa resposta esperada, convém
modelar uma função dela, a saber o logaritmo da chance de resposta positiva
(ver Seção 4.2) para evitar estimativas de probabilidades com valores fora
do intervalo (0, 1). O modelo correspondente pode ser escrito como
P (Yi = 1|X = x)
log = α + βxi , i = 1, . . . , n. (6.29)
P (Yi = 0|X = x)
ou equivalentemente (ver Exercı́cio 20), como
exp(α + βxi )
P (Yi = 1|X = x) = , i = 1, . . . , n. (6.30)
1 + exp(α + βxi )

Tabela 6.9: Concentração de inibina B antes e após estı́mulo hormonal em paci-

entes submetidas a fertilização in vitro
ident resposta inibpre inibpos ident resposta inibpre inibpos

1 pos 54,03 65,93 17 pos 128,16 228,48
2 pos 159,13 281,09 18 pos 152,92 312,34
3 pos 98,34 305,37 19 pos 148,75 406,11
4 pos 85,30 434,41 20 neg 81,00 201,40
5 pos 127,93 229,30 21 neg 24,74 45,17
6 pos 143,60 353,82 22 neg 3,02 6,03
7 pos 110,58 254,07 23 neg 4,27 17,80
8 pos 47,52 199,29 24 neg 99,30 127,93
9 pos 122,62 327,87 25 neg 108,29 129,39
10 pos 165,95 339,46 26 neg 7,36 21,27
11 pos 145,28 377,26 27 neg 161,28 319,65
12 pos 186,38 1055,19 28 neg 184,46 311,44
13 pos 149,45 353,89 29 neg 23,13 45,64
14 pos 33,29 100,09 30 neg 111,18 192,22
15 pos 181,57 358,45 31 neg 105,82 130,61
16 pos 58,43 168,14 32 neg 3,98 6,46
pos: resposta positiva
neg: resposta negativa
Neste contexto, o parâmetro α é interpretado como o logaritmo da chance

de resposta positiva para pacientes com xi = 0 (concentrações de inibina pré
e pós estı́mulo iguais) e o parâmetro β corresponde ao logaritmo da razão
as chances de resposta positiva para pacientes em que a variável explicativa
difere por uma unidade (ver Exercı́cio 21).
O ajuste desse modelo é realizado pelo método de máxima veros-
similhança. Para detalhes sobre o método de máxima verossimilhança, o
leitor poderá consultar Bussab e Morettin (2017) ou Bickel e Doksum (2015),
entre outros. A função de verossimilhança a ser maximizada é
n
Y
`(α, β|x, y) = [p(xi )]yi [1 − p(xi )]1−yi
i=1
com
exp(α + βxi )
p(xi ) = .
1 + exp(α + βxi )
Sua maximização pode ser concretizada por meio da maximização de seu
logaritmo
n n
X o
L(α, β|x, y) = yi log[p(xi )] + (1 − yi ) log[1 − p(xi )] .
i=1

Os estimadores de máxima verossimilhança de α e β correspondem à solução

das equações de estimação
n n
X b i) o n
X n b i) o
exp(b
α + βx exp(b
α + βx
yi − =0 e xi yi − = 0.
1 + exp(b b i)
α + βx 1 + exp(b b i)
α + βx
i=1 i=1
Como esse sistema de equações não tem solução explı́cita, deve-se recorrer
a métodos iterativos como os métodos Newton-Raphson ou Fisher sco-
ring. Para detalhes, o leitor poderá consultar Paulino e Singer (2006), por
exemplo.
O uso da função glm() produz os resultados a seguir:
> modelo1 <- glm(formula = resposta ~ difinib, family = binomial,

data = dados)
Coefficients:
Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)
(Intercept) -2.310455 0.947438 -2.439 0.01474 *
inib 0.025965 0.008561 3.033 0.00242 **
(Dispersion parameter for binomial family taken to be 1)
Null deviance: 43.230 on 31 degrees of freedom
Residual deviance: 24.758 on 30 degrees of freedom
AIC: 28.758
Number of Fisher Scoring iterations: 6
As estimativas dos parâmetros (com erro padrão entre parênteses) α e

β correspondentes ao modelo ajustado aos dados da Tabela 6.9 são, respec-
tivamente, α b = −2,310 (0,947) e βb = 0,026 (0,009). Consequentemente,
a chance de resposta positiva para pacientes com mesmo nı́vel de inibina
B pré e pós estı́mulo hormonal é exp(b α) = 0,099 (0,094). Essa chance fica
b
multiplicada por exp(β) = 1,026 (0,009) para cada aumento de uma unidade
na diferença entre os nı́veis de inibina B pré e pós estı́mulo hormonal.2
Dada a natureza não linear do modelo adotado, intervalos de confiança
para essa chance e para essa razão de chances devem ser calculados a par-
tir da exponenciação dos limites dos intervalos de confiança associados aos
parâmetros α e β. Para os dados do exemplo em análise, esses intervalos de
confiança podem ser obtidos como
> ic95chance0 <- exp(modelo1$coefficients[1] +
c(-1, 1) * 1.96*sqrt(summary(modelo1)$cov.scaled[1,1]))
> ic95chance0
[1] 0.01549197 0.63541545
> ic95razaochances <- exp(modelo1$coefficients[2] +
c(-1, 1) * 1.96*sqrt(summary(modelo1)$cov.scaled[2,2]))
> ic95razaochances
[1] 1.009228 1.043671
2
Os erros padrões de exp(b
α) e exp(β)
b são calculados por meio do método Delta. Veja
a Nota de Capı́tulo 6.

A função predict.glm() pode ser usada para estimar a probabilidade

de que a resposta seja positiva, dado um valor da variável explicativa. Os
dados da Tabela 6.10 indicam diferentes nı́veis da diferença inibina B pré
e pós estı́mulo hormonal e as correspondentes probabilidades de resposta
positiva prevista pelo modelo.
Tabela 6.10: Diferenças entre os nı́veis de inibina B pré e pós estı́mulo hormonal
e probabilidades de resposta positiva previstas
Difinib 10 50 100 200 300 400 500

Prob 0,11 0,27 0,57 0,95 0,99 1,00 1,00
Por exemplo, o valor 0,57 correspondente a uma diferença inibina B pré

e pós igual a 100 foi obtido calculando-se
exp{−2,310455 + (0,025965)(100)}
Pb(X = 1|X = 100) = . (6.31)
1 + exp{−2,310455 + (0,025965)(100)}
Para classificar a resposta como positiva ou negativa, é preciso converter

essas probabilidades previstas em rótulos de classes, “positiva” ou “nega-
tiva”. Considerando respostas positivas como aquelas cuja probabilidade
seja maior do que 0,7, digamos, podemos utilizar a função table() para
obter a seguinte tabela:
resposta
glm.pred negativa positiva
negativa 11 5
positiva 2 14
Os elementos da diagonal dessa tabela indicam os números de observações

corretamente classificadas. Ou seja, a proporção de respostas corretas será
(11+14)/32= 78%. Esse valor depende do limiar fixado, 0,7, no caso. Um
default usualmente fixado é 0,5, e nesse caso, a proporção de respostas cor-
retas pode diminuir. A utilização de Regressão Logı́stica nesse contexto de
classificação será detalhada no Capı́tulo 8.
Uma das vantagens do modelo de regressão logı́stica é que, com exceção
do intercepto, os coeficientes podem ser interpretados como razões de chan-
ces e suas estimativas são as mesmas independentemente de os dados terem
sido obtidos prospectiva ou retrospectivamente (veja a Seção 4.2).
Quando todas as variáveis envolvidas são categorizadas, é comum apre-
sentar os dados na forma de uma tabela de contingência e nesse caso, as
estimativas também podem ser obtidas pelo método de mı́nimos quadra-
dos generalizados (para detalhes, consulte Paulino e Singer (2006), por
exemplo.
Exemplo 6.10: Num estudo epidemiológico, 1448 pacientes com problemas

cardı́acos foram classificados segundo o sexo (feminino ou masculino), idade

(< 55 anos ou ≥ 55 anos) e status relativo à hipertensão arterial (sem ou

com). Por meio de um procedimento de cineangiocoronariografia, o grau de
lesão das artérias coronarianas foi classificado como < 50% ou ≥ 50%. Os
dados estão resumidos na Tabela 6.11.
Tabela 6.11: Frequência de pacientes avaliados em um estudo epidemiológico
Hipertensão Grau de lesão

Sexo Idade arterial < 50% ≥ 50%
Feminino < 55 sem 31 17
Feminino < 55 com 42 27
Feminino ≥ 55 sem 55 42
Feminino ≥ 55 com 94 104
Masculino < 55 sem 80 112
Masculino < 55 com 70 130
Masculino ≥ 55 sem 74 188
Masculino ≥ 55 com 68 314
Fonte: Singer, J.M. e Ikeda, K. (1996).
Nesse caso, um modelo de regressão logı́stica apropriado (escrito de

forma geral) para a análise é
log{P (Yijk = 1)/[1 − P (Yijk = 1)]} = α + βxi + γvj + δwk , (6.32)
i = 1, . . . , I, j = 1, . . . , J, k = 1, . . . , K, em que Yijk = 1 se um paciente
do sexo i (i = 1: feminino, i = 2: masculino), idade j (j = 1: < 55 ,
j = 2: ≥ 55) e status relativo à hipertensão k (k = 1: sem, k = 2: com)
tiver lesão coronariana ≥ 50% e Yijk = 0 em caso contrário. Aqui, I, J e
K são iguais a 2 e x1 = 0 e x2 = 1 para pacientes femininos ou masculinos,
respectivamente, v1 = 0 e v2 = 1 para pacientes com idades < 55 ou ≥ 55,
respectivamente e w1 = 0 e w2 = 1 para pacientes sem ou com hipertensão,
respectivamente. O parâmetro α corresponde ao logaritmo da chance de
lesão coronariana ≥ 50% para mulheres não hipertensas com menos de 55
anos (consideradas como referência); o parâmetro β corresponde ao loga-
ritmo da razão entre a chance de lesão coronariana ≥ 50% para homens não
hipertensos com menos de 55 anos e a chance correspondente para mulhe-
res com as mesmas caracterı́sticas (de idade e de hipertensão); o parâmetro
γ corresponde ao logaritmo da razão entre a chance de lesão coronariana
≥ 50% para pacientes com 55 anos ou mais e a chance correspondente para
pacientes com as mesmas caracterı́sticas (sexo e hipertensão) e menos de 55
anos; o parâmetro δ corresponde ao logaritmo da razão entre a chance de
lesão coronariana ≥ 50% para pacientes hipertensos e a chance correspon-
dente para pacientes com as mesmas caracterı́sticas (de sexo e de idade) não
hipertensos.
Usando-se o pacote ACD e a função loglinWLS(), as estimativas dos
parâmetros obtidas pelo método de mı́nimos quadrados generalizados (com

Tabela 6.12: Estimativas (e intervalos de confiança de 95%) para a chance e razões

de chances associadas aos dados da Tabela 6.11
Limite Limite
Estimativa inferior superior
Chance de lesão ≥ 50% 0,40 0,30 0,54
mulheres < 55 não hipertensas
Razão de chances para 3,43 2,69 4,38
sexo masculino
idade ≥ 55
hipertensão
erros padrões entre parênteses) são: α b = −0,91 (0,15), βb = 1,23 (0,13),

b
b = 0,67 (0,12), δ = 0,41 (0,12). Um intervalo de confiança aproximado com
γ
coeficiente de confiança de 95% correspondente à chance de lesão coronariana
≥ 50% para mulheres não hipertensas com menos de 55 anos pode ser obtido
por meio da exponenciação dos limites de um intervalo de confiança para o
parâmetro α; o mesmo procedimento pode ser empregado para a obtenção
de intervalos de confiança para as razões de chances associadas ao sexo,
idade e status de hipertensão. Esses intervalos estão dispostos na Tabela
6.12.
Se os 1448 pacientes avaliados no estudo puderem ser considerados como
uma amostra aleatória de uma população de interesse, a chance de lesão co-
ronariana ≥ 50% para uma mulher não hipertensa com idade < 55 é de 0,40
[IC(95%) = 0,30 a 0,54]. Independentemente dessa suposição, i.e., mesmo
que essa chance tenha um valor R desconhecido, ela fica multiplicada por
3,43 [IC(95%) = 2,69 a 4,38] para homens não hipertensos e de mesma idade,
por 1,95 [IC(95%) = 1,55 a 2,48] para mulheres não hipertensas com idade
≥ 55 ou por 1,51 [IC(95%) = 1,20 a 1,89] para mulheres hipertensas com
idade < 55. O modelo ainda permite estimar as chances para pacientes com
diferentes nı́veis dos três fatores, conforme indicado na Tabela 6.13. Quando
o estudo não permite estimar a chance de lesão coronariana ≥ 50% para o
grupo de referência (neste caso, mulheres não hipertensas com idade < 55)
como em estudos retrospectivos, as razões de chances estimadas continuam
válidas. Nesse contexto, por exemplo, a chance de lesão coronariana ≥ 50%
para homens hipertensos com idade ≥ 55 é 1,95×1,51 a chance correspon-
dente para homens não hipertensos com idade < 55. O cálculo do erro
padrão dessa razão de chances depende de uma estimativa da matriz de co-
variâncias dos estimadores dos parâmetros do modelo e está fora do escopo
deste texto. O leitor pode consultar Paulino e Singer (2006) para detalhes.
A avaliação da qualidade do ajuste de modelos de regressão é baseada
em resı́duos da forma yi − ybi em que yi é a resposta observada para a i-ésima

Tabela 6.13: Estimativas das chances de lesão coronariana para ≥ 50% para
pacientes com diferentes nı́veis dos fatores de risco obtidas com os dados da Tabela
6.11
Chance
Sexo Idade Hipertensão (lesão ≥ 50%)/(lesão < 50%)
Fem < 55 sem R
Fem < 55 com R×1,51
Fem ≥ 55 sem R×1,95
Fem ≥ 55 com R×1,51×1,95
Masc < 55 sem R×3,43
Masc < 55 com R×3,43×1,51
Masc ≥ 55 sem R×3,43×1,95
Masc ≥ 55 com R×3,43×1,95×1,51
unidade amostral e ybi é o correspondente valor ajustado, i.e. predito pelo

modelo. Para regressão logı́stica a avaliação do ajuste é mais complexa,
pois os resı́duos podem ser definidos de diferentes maneiras. Apresentamos
alguns detalhes na Nota de Capı́tulo 7.
O modelo de regressão logı́stica pode ser generalizado para o caso em que
a variável resposta tem mais do que dois possı́veis valores. Por exemplo, num
estudo em que se quer avaliar a associação entre textura, cor, gosto de um
alimento e o seu destino comercial, a variável resposta pode ter as catego-
rias “descarte”, “varejo nacional” ou “exportação”. Nesse caso, o modelo é
conhecido como regressão logı́stica politômica ou regressão logı́stica
multinomial e não será abordado neste texto. O leitor poderá consultar
Paulino e Singer (2006) para detalhes. Para efeito de classificação, técnicas
alternativas e mais empregadas na prática serão abordadas no Capı́tulo 8.

1) Inferência baseada em modelos de regressão linear simples.
Para o modelo (6.1) fizemos a suposição de que os erros são não correla-
cionados, têm média 0 e variância constante σ 2 . Geralmente, também
se supõe que a variável explicativa X seja fixa. Se quisermos tes-
tar hipóteses sobre os parâmetros α e β ou construir intervalos de
confiança para eles por meio de estatı́sticas com distribuições exatas,
devemos fazer alguma suposição adicional sobre a distribuição dos er-
ros. Usualmente, supõe-se que os ei têm uma distribuição Normal. Se
a distribuição dos erros tiver caudas mais longas (pesadas) do que as
da distribuição Normal, os estimadores de mı́nimos quadrados podem
se comportar de forma inadequada e estimadores robustos devem ser
usados.

Como Pn n
b i=1 (xi − x)yi X
β = Pn 2
= wi y i ,
i=1 (xi − x) i=1
Pn
com wi = (xi − x)/ i=1 (xi − x)2 , o estimador βb é uma função linear
das observações yi . O mesmo vale para αb. Utilizando esse resultado,
pode-se demonstrar (veja a seção de exercı́cios) que
a) E(b
α) = α e E(β) b = β, ou seja, os estimadores de mı́nimos qua-
drados são não enviesados.
P P
α) = σ 2 ni=1 x2i /[n ni=1 (xi − x)2 ].
b) Var(b
b = σ 2 / Pn (xi − x)2 .
c) Var(β) i=1
b P
α,β) = −σ x/ ni=1 (xi − x)2 .
d) Cov(b 2
Com a suposição adicional de normalidade, pode-se mostrar que
e) yi ∼ N (α + βxi , σ 2 ).
f) As estatı́sticas
s P
b−α
α n (xi − x)2
tαb = P 2
S xi
e
q
βb − β X
tβb = (xi − x)2
S
têm distribuição t de Student com (n − 2) graus de liberdade.
Nesse contexto, os resı́duos padronizados, definidos em (6.9) também
seguem uma distribuição t de Student com (n − 2) graus de liber-
dade. Daı́ a denominação alternativa de resı́duos estudentizados.
Com esses resultados é possı́vel testar as hipóteses H0 : α = 0 e

H0 : β = 0, bem como construir intervalos de confiança para esses
parâmetros.
Um teorema importante conhecido como Teorema de Gauss-Markov
(e que não depende da suposição de normalidade dos erros) afirma
que os os estimadores de mı́nimos quadrados têm variância mı́nima na
classe dos estimadores não enviesados que sejam funções lineares das
observações yi .
Quando os erros não seguem uma distribuição Normal, mas o tamanho
da amostra é suficientemente grande, pode-se mostrar com o auxı́lio
do Teorema Limite Central que sob certas condições de regula-
ridade (usualmente satisfeitas na prática), os estimadores αb e βb têm
distribuições aproximadamente normais com variâncias que podem ser
estimadas pelas expressões indicadas nos itens b) e c) indicados ante-
riormente. Detalhes podem ser obtidos em Sen et al. (2009).

2) Estimação e previsão sob modelos de regressão linear simples.

Um dos objetivos da análise de regressão é fazer previsões sobre a
variável resposta com base em valores das variáveis explicativas. Por
simplicidade trataremos do caso de regressão linear simples. Uma
estimativa para o valor esperado E(Y |X = x0 ) da variável resposta Y
dado um valor x0 da variável explicativa é yb = α b 0 e com base nos
b + βx
resultados apresentados na Nota de Capı́tulo 1 pode-se mostrar que a
variância de yb é
h1 (x0 − x)2 i
y) = σ2
Var(b + Pn 2
.
n i=1 (xi − x)
Então, os limites superior e inferior para um intervalo de confiança

aproximado com coeficiente de confiança de 95% para o valor espe-
rado de Y dado X = x0 são
s
1 (x0 − x)2
yb ± 1,96S + Pn 2
n i=1 (xi − x)
com S 2 denotando uma estimativa de σ 2 . Sem muito rigor, podemos

dizer que esse intervalo deve conter o verdadeiro valor esperado de
E(Y |X = x), i.e., a média de Y para todas as observações em que
X = x0 . Isso não significa que esperamos que o intervalo contenha o
verdadeiro valor de Y , digamos Y0 para uma unidade de investigação
para a qual X = x0 . Nesse caso precisamos levar em conta a variabi-
lidade de Y |X = x0 em torno de seu valor esperado E(Y |X = x0 ).
Como Y0 = yb + e0 , sua variância é
h1 (x0 − x)2 i
y ) + Var(e0 ) = σ 2
Var(Y0 ) = Var(b + Pn 2
+ σ2.
n i=1 (x − x)
Então, os limites superior e inferior de um intervalo de previsão

(aproximado) para Y0 são
s
1 (x0 − x)2
yb ± 1,96S 1 + + Pn 2
.
n i=1 (xi − x)
Note que se aumentarmos indefinidamente o tamanho da amostra, a

amplitude do intervalo de confiança para o valor esperado tenderá
para zero, porém a amplitude do intervalo de previsão correspondente
a uma unidade especı́fica tenderá para 2 × 1,96 × σ.
3) Coeficiente de determinação.
Consideremos um conjunto de dados pareados (x1 , y1 ), . . . , (xn , yn ) de
duas variáveis contı́nuas X e Y . Se não levarmos em conta a variável
X para explicar a variabilidade da variável Y como no modelo de

regressão linear simples, a melhor previsão

Pnpara Y é y 2e uma estimativa
da variância de Y é dada por S 2 = i=1 (yi − y) /(n − 1). Para
relacionar esse resultado com aquele obtido por meio de um modelo
de regressão linear para os mesmos dados, podemos escrever
yi − y = (yi − ybi ) + (b
yi − y).
Uma representação gráfica dessa relação está apresentada na Figura

6.34.
Y yi
yi = α + βxi + ei
ebi = yi − ybi
yi − y yi
ybi − y
X
0 xi
Figura 6.34: Representação gráfica da decomposição da soma de quadrados.
Pode-se mostrar (ver Exercı́cio 15) que

n
X n
X n
X
2 2
(yi − y) = ebi + yi − y)2
(b
i=1 i=1 i=1
ou, de forma abreviada,
SQT ot = SQRes + SQReg.
Esse resultado indica que a soma de quadrados total (SQT ot) pode ser
decomposta num termo correspondente à variabilidade dos resı́duos
(SQRes) e em outro correspondente à regressão (SQReg). Quanto
maior for esse último termo, maior é a evidência de que a variável X é
útil para explicar a variabilidade da variável Y . Tendo em vista a ex-
pressão (6.6), pode-se calcular a soma de quadrados devida à regressão
por meio de
Xn
SQReg = βb2 (xi − x)2 .
i=1

Nesse contexto, a estatı́stica R2 = SQReg/SQT ot corresponde à por-

centagem da variabilidade de Y explicada pelo modelo, ou seja, pela
introdução da variável X no modelo mais simples, yi = µ + ei .
Como a soma de quadrados SQReg (e consequentemente, o coeficiente
R2 ) sempre aumenta quando mais variáveis explicativas são introduzi-
das no modelo, convém considerar uma penalidade correspondente ao
número de variáveis explicativas. Nesse sentido, para comparação de
modelos com números diferentes de variáveis explicativas, costuma-se
utilizar o coeficiente de determinação ajustado
2 n−1 SQRes/(n − p − 1)
Raj = 1 − (1 − R2 ) =1−
n−p−1 SQT ot/(n − 1)
em que p é o número de variáveis explicativas do modelo. Lembrando
que
SQRes SQRes/n
R2 = 1 − =1− ,
SQT ot SQT ot/n
2 é obtido por meio de um aumento maior no numera-
o coeficiente Raj
dor do que no denominador de R2 , com mais intensidade quanto maior
for o número de variáveis explicativas.
4) Distância de Cook.
A distância de Cook é uma estatı́stica que mede a mudança nos va-
lores preditos pelo modelo de regressão quando eliminamos uma das
observações. Denotando por y b o vetor (de dimensão n) com os valo-
res preditos obtidos do ajuste do modelo baseado nas n observações e
por yb (−i) o correspondente vetor com valores preditos (de dimensão n)
obtido do ajuste do modelo baseado nas n − 1 observações restantes
após a eliminação da i-ésima, a distância de Cook é definida como
b (−i) )> (b
y−y
(b b (−i) )
y−y
Di =
(p + 1)S
em que p é o número de coeficientes de regressão e S é uma estima-
tiva do desvio padrão. É possı́vel mostrar que a distância de Cook
(Di ) pode ser calculada sem a necessidade de ajustar o modelo com a
omissão da i-ésima observação por meio da expressão
1 2 hii
Di = eb ,
p + 1 i (1 − hii )2
lembrando que
1 (xi − x)2
hii = + Pn 2 2.
n i=1 xi − nx
Para o modelo de regressão linear simples, p = 2. Detalhes podem ser
obtidos em Kutner et al. (2004).

5) Influência local e alavancagem.

Influência local é o efeito de uma pequena variação no valor da variável
resposta nas estimativas dos parâmetros do modelo. Consideremos
uma observação (xj , yj ) e quantifiquemos o efeito de uma mudança de
yj para yj + ∆yj nos valores de α b Com esse propósito, observando
b e β.
que P
(x − x)y + (xj − x)(yj + ∆yj )
b j ) = i6=j i Pni
βb + ∆β(y ,
2
i=1 (xi − x)
podemos concluir que
(xj − x)∆yj
b j) = P
∆β(y n 2
. (6.33)
i=1 (xi − x)
Este resultado indica que, fixado ∆yj , a variação em βb é diretamente

proporcional a xj − x e inversamente proporcional a (n − 1)S 2 . Por-
tanto, o efeito da variação no valor de yj será grande se xj estiver
bastante afastado da média dos xi e se a variabilidade dos xi for pe-
quena.
Lembrando que a estimativa do intercepto é
P
b = i yi − βx,
b = y − βx
α b
n
quando yj é substituı́do por yj + ∆yj , teremos
P
i6=j yi + (yj + ∆yj )
b + ∆b
α α(yj ) = − (βb + ∆β)x,
b
n
e portanto
∆yj b
∆b
α(yj ) = − (∆β)x,
n
ou ainda h1 x(xj − x) i
∆b
α(yj ) = −P 2
∆yj . (6.34)
n i (xi − x)
Se xj = x, então ∆βb = 0, mas ∆b α = ∆yj /n, ou seja, ∆yj não afeta a

inclinação mas afeta o intercepto. Gráficos de (6.33) e (6.34) em função
dos ı́ndices de cada observação indicam para que pontos a variação nos
valores da variável resposta tem maior influência nas estimativas dos
parâmetros.
Alavancagem (leverage) mede o efeito de uma variação na ordenada
de um ponto particular (xj , yj ) sobre o valor ajustado ybj . Observe que
ybj − y = α b j − (b
b + βx b = β(x
α + βx) b j − x)
e portanto P P
i yi (xi − x)yi
ybj = + Pi 2
(xj − x),
n i (xi − x)

e quando yj é alterado para yj + ∆yj , temos

P P
yi + ∆yj (xi − x)yi + (xj − x)∆yj
yj = i
ybj + ∆b + i P 2
(xj − x)
n i (xi − x)
e, então,
1 (xj − x)2
∆b
yj = + P 2
∆yj = hjj ∆yj .
n i (xi − x)
O fator hjj é chamado repercussão e depende, basicamente, da distância
entre xj a x. Para qualquer acréscimo no valor de ybj , ou seja, se xj for
muito menor ou muito maior que x, o ponto (xj , yj ) vai “empurrar”
a ordenada do ponto, yj , correspondente para baixo ou para cima,
respectivamente.
6) Método Delta.
Considere um parâmetro β para o qual se dispõe de um estimador βb
cuja variância é σ 2b e suponha que haja interesse em obter a variância
β
de uma função g(β). b Por meio de uma expansão de Taylor, pode-se
mostrar que sob certas condições usualmente válidas na prática,
b ≈ [g 0 (β)]
Var[g(β)] b 2σ2 ,
βb
b denota a primeira derivada de g calculada no ponto β.

em que g 0 (β) b
No caso multivariado, em que β b é um estimador de dimensão p ×
1 com matriz de covariâncias Var(β) b = V(β) b sob certas condições
b pode
usualmente satisfeitas na prática, a variância de uma função g(β)
ser aproximada por
b ≈ [∂g(β)/∂
Var[g(β)] b b > V(β)[∂g(
β] b b
β)/∂ b
β]
b
em que [∂g(β)/∂ b = [∂g(β)/∂
β] b βb1 , . . . , ∂g(β)/∂
b βbp ]> .
Detalhes podem ser obtidos em Sen et al. (2009).
7) Análise do ajuste de modelos de regressão logı́stica.

Nos casos em que todas as variáveis explicativas utilizadas num modelo
de regressão logı́stica são categorizadas, podemos agrupar as respos-
tas yi segundo os diferentes padrões definidos pelas combinações dos
nı́veis dessas variáveis. Quando o modelo envolve apenas uma variável
explicativa dicotômica (Sexo, por exemplo), há apenas dois padrões,
nomeadamente, M e F. Se o modelo envolver duas variáveis explicati-
vas dicotômicas (Sexo e Faixa etária com dois nı́veis, ≤ 40 anos e > 40
anos, por exemplo), estaremos diante de uma situação com quatro
padrões, a saber, (F e ≤ 40), (F e > 40), (M e ≤ 40) e (M e > 40). A
introdução de uma ou mais variáveis explicativas contı́nuas no modelo,
pode gerar um número de padrões igual ao número de observações.

Consideremos um caso com p variáveis explicativas x = (x1 , . . . , xp )>

e sejam M o número de padrões (correspondente ao número de valores
distintos de x) e mj , j = 1, . . . , M , o número de observações com o
mesmo valor xj de x. Note que no caso mais comum, em que existe
pelo menos uma variável contı́nua, mj ≈ 1 e M ≈ n. Além disso, seja
ỹj o número de respostas Y = 1 entre as mj unidades amostrais com
o mesmo valor xj . O valor ajustado ybj correspondente a ỹj é
exp(x> b
j β)
ybj = mj pbj = mj ,
b
1 + exp(x> β)j
b é o estimador do vetor de parâmetros de modelo.

em que β
O resı́duo de Pearson é definido como
ỹj − mj pbj
ebj = p
mj pbj (1 − pbj )
e uma medida resumo para a avaliação do ajuste do modelo é a es-

tatı́stica de Pearson
XM
Qp = eb2j .
j=1
Para M suficientemente grande, a estatı́stica QP tem distribuição

aproximada χ2 com M − (p + 1) graus de liberdade quando o mo-
delo está bem ajustado.
Para evitar problemas com a distribuição aproximada de QP quando
M ≈ n, convém agrupar os dados de alguma forma. Hosmer e Le-
meshow (1980, 2013) sugerem que os dados sejam agrupados segundo
percentis das probabilidades pbi , i = 1, . . . , n estimadas sob o modelo.
Por exemplo, podem-se considerar g = 10 grupos, sendo o primeiro for-
mado pelas unidades amostrais com os 10% menores valores das pro-
babilidades estimados (ou seja, aquelas para as quais pbi sejam menores
os iguais ao primeiro decil; o segundo grupo deve conter as unidades
amostrais para as quais pbi estejam entre o primeiro e o segundo decil
etc. O último grupo conterá as unidades amostrais cujas probabilida-
des estimadas sejam maiores que o nono decil. Com esse procedimento,
cada grupo deverá conter n∗j = n/10 unidades amostrais. A estatı́stica
proposta por esses autores é
g
X (oj − n∗j pj )2
b=
C
n∗j pj (1 − pj )
j=1
Pcj
com oj = i=1 yi denotando o número de respostas Y = 1 dentre
as unidades amostrais incluı́das no j-ésimo grupo (cj representa o
número
Pcde padrões de covariáveis encontrados no j-ésimo grupo) e
pj = i=1j
mi pbi /n∗j denota a média das probabilidades estimadas no

b tem distribuição aproximada χ2 com

j-ésimo grupo. A estatı́stica C
g − 2 graus de liberdade quando o modelo estiver correto.
Os chamados resı́duos da desviância (deviance residuals) são defi-
nidos a partir da logaritmo da função de verossimilhança e também
podem ser utilizados com o propósito de avaliar a qualidade do ajuste
de modelos de regressão logı́stica. O leitor poderá consultar Hosmer
and Lemeshow (2000) para detalhes.
8) Regressão resistente.
Os estimadores α b e βb em (6.7) e (6.6) considerados para o ajuste do
modelo (6.1) a um conjunto de dados (xi , yi ), i = 1, . . . , n são basea-
dos em x, y e nos desvios em relação a essas médias. Esses estimadores
podem ser severamente afetados pela presença de observações discre-
pantes (outliers). Como alternativa, podemos considerar modelos de
regressão resistente, em que os estimadores são baseados em medi-
anas.
Para o ajuste desses modelos, inicialmente, dividimos o conjunto de
n pontos em três grupos de tamanhos aproximadamente iguais. Cha-
memos esses grupos de E, C e D (de esquerdo, central e direito). Se
n = 3k, cada grupo terá k pontos. Se n = 3k + 1, colocamos k pontos
nos grupos E e D e k +1 pontos no grupo C. Finalmente, se n = 3k +2,
colocamos k + 1 pontos nos grupos E e D e k pontos no grupo C.
Para cada grupo, obtemos um ponto resumo, cujas coordenadas são
a mediana dos xi e a mediana dos yi naquele grupo. Denotemos esses
pontos por (xE ,yE ), (xC ,yC ), (xD ,yD ).
Os estimadores resistentes de β e α são dados respectivamente, por
yD − yE
b0 = ,
xD − xE
e
1
a0 = [(yE − b0 xE ) + (yC − b0 xC ) + (yD − b0 xD )] .
3
Convém notar as diferenças entre b0 e (6.6) e entre a0 e (6.7). A
correspondente reta resistente ajustada é
yei = a0 + b0 xi , i = 1, . . . , n.
Exemplo 6.11 Consideremos novamente os dados da Tabela 6.2 aos

quais um modelo de regressão linear simples foi ajustado; tanto o
gráfico de dispersão apresentado na Figura 6.8 quanto o gráfico de
resı́duos (Figura 6.9) revelam um ponto discrepante, (2; 61,1) que afeta
as estimativas dos parâmetros do modelo. O gráfico de dispersão com
a reta de mı́nimos quadrados e com a reta resistente está disposto na
Figura 6.35.

60
40
Vento
20
4 8 12
Dia
Figura 6.35: Gráfico de dispersão com retas de mı́nimos quadrados (linha cheia) e
resistente (linha tracejada) correspondentes ao ajuste do modelo de regressão linear
simples aos dados da Tabela 6.3.
Como nesse caso n = 3 × 5, consideramos os grupos E, C e D com 5

pontos cada. Os pontos resumo são (xE ,yE ) = (3,0; 22,2), (xC ,yC ) =
(8,0; 7,4) e (xD ,yD ) = (13,0; 13,0) e as correspondentes estimativas
resistentes são b0 = −0,92 e a0 = 21,56. Portanto, a reta resistente
estimada ou ajustada é
vet = 21,56 − 0,92t.
Esta reta não é tão afetada pelo ponto discrepante (que não foi elimi-
nado da análise).
9) Formulação geral do modelo de regressão

O modelo de regressão múltipla (6.21) pode ser escrito na forma
yi = f (xi ,β) + ei , i = 1, . . . , n, (6.35)
em que
f (xi ,β) = β0 + β1 xi1 + β2 xi2 + . . . + βp xip ,
com xi = (xi1 , . . . ,xi,p )> e β = (β0 , β1 , . . . ,βp )> . Esse modelo pode
ser generalizado como
M
X −1
f (x, β) = βj φj (x),
j=0
em que φj (·), j = 0, . . . , M −1 com φ0 (x) = 1 são funções pertencentes

a uma base de funções. Essa formulação é útil no contexto das redes
neurais apresentadas no Capı́tulo 14.

Em notação matricial, temos
f (x, β) = β > φ(x),
com φ = (φ0 , . . . , φM −1 )> .

O caso φ(x) = x corresponde ao modelo de regressão linear múltipla.
Outras bases comumente usadas são:
a) polinômios [φj (x) = xj ];

b) splines;
c) gaussiana [φj (x) = exp{[−(x − µj )/(2s)]2 }], com µj denotando
parâmetros de posição e s denotando o parâmetro de dispersão;
d) sigmoide [φj (x) = σ{(x − µj )/s}] em que, σ(a) pode ser qualquer
uma das funções (a)–(d) da Seção 13.3.
e) Fourier, em que [φj (x)] é uma cossenoide [ver Morettin (2014)].
f) ondaletas, em que [φj (x)] é uma ondaleta [ver Morettin (2014)].
Toda a teoria de mı́nimos quadrados assim como as técnicas de regula-

rização (ver Capı́tulo 11) podem ser aplicados a essa formulação mais
geral.
6.7 Exercı́cios
1) Considere o modelo
yi = βxi + ei , i = 1, . . . , n
em que E(ei ) = 0 e Var(ei ) = σ 2 são erros aleatórios não correlacionados.
a) Obtenha o estimador de mı́nimos quadrados de β e proponha um esti-

mador não enviesado para σ 2 .
b) Especifique a distribuição aproximada do estimador de β.
c) Especifique um intervalo de confiança aproximado para o parâmetro β
com coeficiente de confiança γ, 0 < γ < 1.
2) Considere o modelo especificado no Exercı́cio 1 e mostre que o parâmetro β

corresponde à variação esperada para a variável Y por unidade de variação
da variável X.
Sugestão: Subtraia E(yi |xi ) de E(yi |xi + 1).
3) Para investigar a associação entre tipo de escola (particular ou pública),
cursada por calouros de uma universidade e a média no curso de Cálculo I,
obtiveram-se os seguintes dados:
Escola Média no curso de Cálculo I

Particular 8,6 8,6 7,8 6,5 7,2 6,6 5,6 5,5 8,2
Pública 5,8 7,6 8,0 6,2 7,6 6,5 5,6 5,7 5,8

Seja yi a nota obtida pelo i-ésimo aluno, xi = 1 se o aluno cursou escola

particular e xi = −1 se o aluno cursou escola pública, i = 1, . . . ,18. Considere
o modelo yi = α + βxi + ei , i = 1, . . . ,18, em que os ei são erros aleatórios
não correlacionados com E(ei ) = 0 e Var(ei ) = σ 2 .
i) Interprete os parâmetros α e β.
ii) Estime α e β pelo método de mı́nimos quadrados. Obtenha também
uma estimativa de σ 2 .
iii) Avalie a qualidade do ajuste do modelo por meio de técnicas de di-
agnóstico.
iv) Construa intervalos de confiança para α e β.
v) Com base nas estimativas obtidas no item ii), construa intervalos de
confiança para os valores esperados das notas dos alunos das escolas
particulares e públicas.
vi) Ainda utilizando o modelo proposto, especifique e teste a hipótese de
que ambos os valores esperados são iguais.
vii) Repita os itens i)-vi) definindo xi = 1 se o aluno cursou escola particular
e xi = 0 se o aluno cursou escola pública, i = 1, . . . ,18.
4) Num estudo realizado na Faculdade de Medicina da Universidade de São

Paulo foram colhidos dados de 16 pacientes submetidos a transplante inter-
vivos e em cada um deles obtiveram-se medidas tanto do peso (g) real do lobo
direito do fı́gado quanto de seu volume (cm3 ) previsto pré operatoriamente
por métodos ultrassonográficos. O objetivo é estimar o peso real por meio
do volume previsto. Os dados estão dispostos na Tabela 6.14.
i) Proponha um modelo de regressão linear simples para analisar os dados

e interprete seus parâmetros.
ii) Construa um gráfico de dispersão apropriado.
iii) Ajuste o modelo e utilize ferramentas de diagnóstico para avaliar a
qualidade do ajuste.
iv) Construa intervalos de confiança para seus parâmetros.
v) Construa uma tabela com intervalos de confiança para o peso espe-
rado do lobo direito do fı́gado correspondentes a volumes (estimados
ultrassonograficamente) de 600, 700, 800, 900 e 1000 cm3 .
vi) Repita os itens anteriores considerando um modelo linear simples sem
intercepto. Qual dos dois modelos você acha mais conveniente? Justi-
fique a sua resposta.

Tabela 6.14: Peso real e volume obtido ultrassonograficamente do lobo direito do

fı́gado de pacientes submetidos a transplante
Volume USG Peso real Volume USG Peso real

(cm3 ) (g) (cm3 ) (g)
656 630 737 705
692 745 921 955
588 690 923 990
799 890 945 725
766 825 816 840
800 960 584 640
693 835 642 740
602 570 970 945
5) Os dados da Tabela 6.15 são provenientes de uma pesquisa cujo objetivo é

propor um modelo para a relação entre a área construı́da de um determinado
tipo de imóvel e o seu preço.
Tabela 6.15: Área e Preço de imóveis
Imóvel Área (m2 ) Preço (R$)

1 128 10.000
2 125 9.000
3 200 17.000
4 4.000 200.000
5 258 25.000
6 360 40.000
7 896 70.000
8 400 25.000
9 352 35.000
10 250 27.000
11 135 11.000
12 6.492 120.000
13 1.040 35.000
14 3.000 300.000
i) Construa um gráfico de dispersão apropriado para o problema.

ii) Ajuste um modelo de regressão linear simples e avalie a qualidade do
ajuste (obtenha estimativas dos parâmetros e de seus erros padrões,
calcule o coeficiente de determinação e construa gráficos de resı́duos e
um gráfico do tipo QQ).
iii) Ajuste o modelo linearizável (por meio de uma transformação logarı́tmica)
y = βxγ e
em que y representa o preço e x representa a área e avalie a quali-

dade do ajuste comparativamente ao modelo linear ajustado no item
ii); construa um gráfico de dispersão com os dados transformados.

iv) Utilizando o modelo com o melhor ajuste, construa intervalos de con-

fiança com coeficiente de confiança (aproximado) de 95% para os preços
esperados de imóveis com 200m2 , 500m2 e 1000m2 .
6) Os dados abaixo correspondem ao faturamento de empresas similares de um

mesmo setor industrial nos últimos 15 meses.
mês jan fev mar abr mai jun jul ago

vendas 1,0 1,6 1,8 2,0 1,8 2,2 3,6 3,4
mês set out nov dez jan fev mar

vendas 3,3 3,7 4,0 6,4 5,7 6,0 6,8
Utilize técnicas de análise de regressão para quantificar o crescimento do

faturamento de empresas desse setor ao longo do perı́odo observado, Com
essa finalidade:
a) Proponha um modelo adequado, interpretando todos os parâmetros e

especificando as suposições.
b) Estime os parâmetros do modelo e apresente os resultados numa lin-
guagem não técnica.
c) Utilize técnicas de diagnóstico para avaliar o ajuste do modelo.
7) A Tabela 6.16 contém dados obtidos de diferentes institutos de pesquisa cole-

tados entre fevereiro de 2008 e março de 2010 e correspondem às porcentagens
de eleitores favoráveis a cada um dos dois principais candidatos à presidência
do Brasil.
a) Construa um diagrama de dispersão apropriado, evidenciando os pontos

correspondentes a cada um dos candidatos.
b) Especifique um modelo polinomial de segundo grau, homocedástico,
que represente a variação da preferência eleitoral de cada candidato ao
longo do tempo.
c) Ajuste o modelo especificado no item anterior.
d) Avalie o ajuste do modelo e verifique, por meio de testes de hipóteses
adequadas, se ele pode ser simplificado; em caso afirmativo, ajuste o
modelo mais simples.
e) Com base no modelo escolhido, estime a porcentagem esperada de elei-
tores favoráveis a cada um dos candidatos em 3 de outubro de 2010 e
construa um intervalo de confiança para a diferença entre essas porcen-
tagens esperadas.
f) Faça uma crı́tica da análise e indique o que poderia ser feito para me-
lhorá-la (mesmo que não saiba implementar suas sugestões).

Tabela 6.16: Porcentagem de eleitores favoráveis
Fonte Data Dilma Serra Fonte Data Dilma Serra

sensus 16/02/2008 4,5 38,2 sensus 13/08/2009 19 39,5
dataf 27/03/2008 3 38 ibope 04/09/2009 14 34
sensus 25/04/2008 6,2 36,4 sensus 14/09/2009 21,7 31,8
sensus 19/09/2008 8,4 38,1 ibope 20/11/2009 17 38
dataf 28/11/2008 8 41 vox 30/11/2009 17 39
sensus 30/11/2008 10,4 46,5 vox 07/12/2009 18 39
ibope 12/12/2008 5 42 dataf 14/12/2009 23 37
sensus 14/12/2008 13,3 42,8 vox 18/12/2009 27 34
dataf 30/01/2009 11 41 sensus 17/01/2010 27 33,2
sensus 19/03/2009 16,3 45,7 ibope 29/01/2010 25 36
dataf 27/03/2009 16 38 dataf 06/02/2010 28 32
sensus 28/05/2009 23,5 40,4 ibope 25/02/2010 30 35
ibobe 29/05/2009 18 38 dataf 27/03/2010 27 36
dataf 01/06/2009 17 36 vox 31/03/2010 31 34
8) Uma fábrica de cadeiras dispõe dos seguintes dados sobre sua produção men-
sal:
Número de cadeiras produzidas 105 130 141 159 160 172
Custos fixos e variáveis (R$) 1700 1850 1872 1922 1951 1970
a) Proponha um modelo de regressão linear simples para a relação entre

o custo e o número de cadeiras produzidas e interprete os parâmetros.
b) Utilize um intervalo de confiança com coeficiente de confiança de 95%
para estimar o custo esperado de produção para 200 cadeiras. Observe
que o modelo proposto tem respaldo estatı́stico para valores do número
de cadeiras variando entre 105 e 172; inferência para valores fora desse
intervalo dependem da suposição de que o modelo também é válido
nesse caso.
c) Admitindo que o preço de venda é de R$ 20,00 por unidade, qual a
menor quantidade de cadeiras que deve ser produzida para que o lucro
seja positivo?
9) Considere a seguinte reta de regressão ajustada a um conjunto de dados em

que se pretendia estimar o volume de certos recipientes (V )a partir de seus
diâmetros (D): E(V ) = 7,68 + 0,185D
Podemos dizer que:
a) O volume esperado não pode ser estimado a partir do diâmetro.

b) O coeficiente de correlação linear entre as duas variáveis é nulo.
c) Há um aumento médio de 0,185 unidades no volume com o aumento de
uma unidade de diâmetro.
d) O valor estimado do volume é 7,68 unidades para diâmetros iguais a 1
unidade.
10) No artigo intitulado “Estimativas do Valor Energético a partir de Carac-

terı́sticas Quı́micas e Bromatológicas dos Alimentos” (Rev. Bras. Zootec.,
30: 1837-1856, 2001) estudou-se a disponibilidade de energia de alimentos
considerando os nutrientes digestı́veis totais (NDT) e também as análises
quı́micas e metabólicas das dietas. Nele se apresentam os gráficos indicados
nas Figuras 6.36 e 6.37:

Figura 6.36: Relação entre o NDT e a fibra em detergente ácido (FDA) nas
dietas totais. A linha contı́nua representa a reta obtida pela equação de regressão
NDT=77,13-0,4250 FDA (R2 =0,59 ; P<0,01).
Figura 6.37: Relação entre o NDT e a disgestibilidade da matéria seca (DMS) nas
dietas totais. A linha contı́nua representa a reta obtida pela equação de regressão
NDT=3,84+1,064 DMS (R2 =0,96 ; P<0,01).
a) Qual variável (FDA ou DMS) tem maior correlação linear com o NDT?
Justifique.
b) Calcule o valor esperado de NDT para porcentagem da digestibilidade
da matéria seca igual a 47.
11) Para avaliar o efeito da dose (D) de uma certa droga na redução da pressão
arterial (RedP A) controlando o sexo (S) do paciente, o seguinte modelo de
regressão foi ajustado a um conjunto de dados:
E(RedP A) = 2 + 0,3S + 1,2(D − 10)
em que S = 0 (Masculino) e S = 1 (Feminino). Indique a resposta correta:

a) A redução esperada da P A (mmHg) para uma dose de 20 mg é igual
para homens e mulheres.
b) Com dose de 10 mg, a redução de P A esperada para mulheres é menor
do que para homens.
c) O coeficiente da variável Sexo não poderia ser igual a 0,3.

d) Uma dose de 20 mg reduz a P A esperada para homens de 12 mmHg

12) O gráfico QQ da Figura ?? corresponde ao ajuste de um modelo de regressão
linear múltipla.
Figura 6.38: Gráfico QQ correspondente ajuste de um modelo de regressão linear

múltipla.
Pode-se afirmar que:

a) Há indicações de que a distribuição dos erros é Normal.
b) Há evidências de que a distribuição dos erros é assimétrica.
c) Há evidências de que a distribuição dos erros tem caudas mais leves do
que aquelas da distribuição Normal.
d) Há evidências de que a distribuição dos erros tem caudas mais pesadas
que aquelas da distribuição Normal.
13) Para o Exemplo 6.2, use a função lm() para ajustar o modelo contendo
termos quadrático e cúbico.
14) Considere o modelo ajustado para o Exemplo 6.3, usando a função lm()
e avalie a qualidade do ajuste utilizando todas as técnicas de diagnóstico
discutidas neste capı́tulo.
15) Mostre que SQT ot = SQRes + SQReg.
16) Os dados disponı́veis no arquivo profilaxia são provenientes de um estudo
realizado na Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo para
avaliar o efeito do uso contı́nuo de uma solução para bochecho no pH da placa
bacteriana dentária. O pH da placa dentária retirada de 21 voluntários antes
e depois de um perı́odo de uso de uma solução para bochecho foi avaliado ao
longo de 60 minutos após a adição de sacarose ao meio em que as unidades
experimentais foram colocadas.

a) Construa um gráfico de perfis para os dados obtidos antes do perı́odo

de uso da solução para bochecho. Obtenha a matriz de covariâncias
bem como o gráfico do desenhista correspondente.
b) Concretize as solicitações do item a) para os dados obtidos após a uti-
lização da solução para bochecho.
c) Construa gráficos de perfis médios para os dados obtidos antes e depois
da utilização da solução para bochecho colocando-os no mesmo painel.
d) Com base nos resultados dos itens a)-c), proponha um modelo de re-
gressão polinomial que permita a comparação dos parâmetros corres-
pondentes.
17) Os dados disponı́veis no arquivo esforco são oriundos de um estudo reali-

zado na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo para avaliar
pacientes com insuficiência cardı́aca. Foram estudados 87 pacientes com al-
gum nı́vel de insuficiência cardı́aca avaliada pelo critério NYHA, além de 40
pacientes controle (coluna K). Para cada paciente foram registradas algumas
caracterı́sticas fı́sicas (altura, peso, superfı́cie corporal, idade, sexo). Eles
foram submetidos a um teste de esforço cardiopulmonar em cicloergômetro
em que foram medidos a frequência cardı́aca, o consumo de oxigênio, o equi-
valente ventilatório de oxigênio, o equivalente ventilatório de dióxido de car-
bono, o pulso de oxigênio e a pressão parcial de dióxido de carbono ao final
da expiração, em três momentos diferentes: no limiar anaeróbio, no ponto de
compensação respiratória e no pico do exercı́cio.
Ajuste um modelo linear tendo como variável resposta o consumo de oxigênio
no pico do exercı́cio (coluna AW) e como variáveis explicativas a carga na
esteira ergométrica (coluna AU), a classificação NYHA (coluna K) além de
frequência cardı́aca (coluna AV), razão de troca respiratória (coluna AX),
peso (coluna H), sexo (coluna D) e idade (coluna F). Com essa finalidade,
você deve:
a) Construir gráficos de dispersão convenientes.

b) Interpretar os diferentes parâmetros do modelo.
c) Estimar os parâmetros do modelo e apresentar os respectivos erros
padrões.
d) Avaliar a qualidade do ajuste do modelo por meio de gráficos de di-
agnóstico (resı́duos, QQ, distância de Cook, etc).
e) Identificar as variáveis significativas.
f) Reajustar o modelo com base nas conclusões do item (e) e avaliar o seu
ajuste.
g) Apresentar conclusões evitando jargão técnico.
18) Para estudar a associação entre gênero (1=Masc, 0=Fem) e idade (anos) e
a preferência (1=sim, 0=não) pelo refrigerante Kcola, o seguinte modelo de
regressão logı́stica foi ajustado aos dados de 50 crianças escolhidas ao acaso:

πi (xi , wi )
log = α + βxi + γ(wi − 5),
1 − πi (xi , wi )
em que xi (wi ) representa o gênero (idade) da i-ésima criança e πi (xi ,wi )

a probabilidade de uma criança do gênero xi e idade wi preferir Kcola. As
seguintes estimativas para os parâmetros foram obtidas:

Parâmetro Estimativa Erro padrão Valor p

α 0,69 0,12 < 0,01
β 0,33 0,10 < 0,01
γ -0,03 0,005 < 0,01
a) Interprete os parâmetros do modelo por intermédio de chances e razões

de chances.
b) Com as informações acima, estime a razão de chances de preferência
por Kcola correspondente à comparação de crianças do mesmo gênero
com 10 e 15 anos.
c) Construa intervalos de confiança (com coeficiente de confiança aproxi-
mado de 95%) para exp(β) e exp(γ) e traduza o resultado em linguagem
não técnica.
d) Estime a probabilidade de meninos com 15 anos preferirem Kcola.
19) Mostre que as expressões (6.29) e (6.30) são equivalentes e que garantem que
a probabilidade de que Y = 1 estará no intervalo (0, 1) independentemente
dos valores de α, β e xi .
20) Mostre que o parâmetro β no modelo (6.29) corresponde ao logaritmo da
razão de chances de resposta positiva para pacientes com diferença de uma
unidade na variável explicativa.
21) Os dados da Tabela 6.17 contem dados de uma investigação cujo objetivo era
estudar a relação entre a duração de diabete e a ocorrência de retinopatia
(uma moléstia dos olhos). Ajuste um modelo de regressão logı́stica para
avaliar a intensidade dessa relação.
Sugestão: Considere o ponto médio de cada intervalo como valor da variável
explicativa.
Tabela 6.17: Frequências de retinopatia
Duração da Retinopatia
Diabete (anos) Sim Não
0-2 17 215
3-5 26 218
6-8 39 137
9 - 11 27 62
12 - 14 35 36
15 - 17 37 16
18 - 20 26 13
21 - 23 23 15
22) Considere os dados do arquivo endometriose2. Com objetivo inferencial,

ajuste um modelo de regressão logı́stica, tendo endometriose como variável
resposta e idade, dormenstrual, dismenorreia e tipoesteril como variáveis
explicativas. Interprete os coeficientes do modelo em termos de chances e
razões de chances.

Capı́tulo 7
Análise de Sobrevivência
All models are wrong, but some are useful.
George Box
7.1 Introdução
Análise de Sobrevivência lida com situações em que o objetivo é avaliar o tempo
decorrido até a ocorrência de um ou mais eventos, como a morte ou cura de pacientes
submetidos a um certo tratamento, a quebra de um equipamento mecânico ou
o fechamento de uma conta bancária. Em Engenharia, esse tipo de problema é
conhecido sob a denominação de Análise de Confiabilidade.
Nesse contexto, duas caracterı́sticas são importantes: as definições do tempo
de sobrevivência e do evento, também chamado de falha.1 Nosso objetivo aqui é
apresentar os principais conceitos envolvidos nesse tipo de análise. O leitor pode
consultar Colosimo e Giolo (2006) ou Lee and Wang (2003) entre outros para uma
exposição mais detalhada.
Um dos problemas encontrados em estudos de sobrevivência é que nem sempre
o instante de ocorrência do evento e consequentemente, o tempo exato de sobre-
vivência são conhecidos. Essa caracterı́stica é conhecida como censura (à direita).
No entanto, sabe-se que o tempo é maior que um determinado valor chamado de
tempo de censura (ver Nota de Capı́tulo 1). No caso de estudos na área de saúde,
possı́veis razões para censura são
i) o evento não ocorre antes do fim do estudo;

ii) há perda de contacto com o paciente durante o estudo;
iii) o paciente sai do estudo por outros motivos (morte por outra razão/fim do
tratamento devido a efeitos colaterais etc.).
Por esse motivo, a variável resposta de estudos de sobrevivência é definida pelo

par (T, δ) em que T é o tempo associado a cada unidade amostral e δ é um indicador
de censura, com valor 1 quando ocorre a falha e 0 em caso contrário (censura). Um
exemplo de organização de dados dessa natureza está apresentado na Tabela 7.1.
1
Apesar dessa terminologia, falha pode ter tanto uma conotação negativa, como a
morte de um paciente, quanto positiva, como a sua cura.
243
Tabela 7.1: Modelo para organização de dados censurados
Unidade amostral Tempo Censura

A 5.0 1
B 12.0 0
C 3.5 0
D 8.0 0
E 6.0 0
F 3.5 1
Um esquema indicando a estrutura de dados de sobrevivência está disposto na

Figura 7.1 em que t0 e tc indicam, respectivamente, os instantes de inı́cio e término
do estudo. Os casos com δ = 1 indicam falhas e aqueles com δ = 0 indicam censuras.
Para caracterizar a variável resposta (que é positiva) usualmente emprega-se a
função de sobrevivência definida como
S(t) = P (T > t) = 1 − P (T ≤ t) = 1 − F (t)
em que F (t) é a função distribuição acumulada da variável T . Essencialmente, a

função de sobrevivência calculada no instante t é a probabilidade de sobrevivência
por mais do que t. Uma representação gráfica da função de sobrevivência está
apresentada na Figura 7.2.
T1 = 11,1
δ1 = 1
T2 = 6,8
δ2 = 1
T3 = 17,0
δ3 = 0
T4 = 14,0
δ4 = 1
T5 = 17,0
δ5 = 0
T6 = 3,0
δ6 = 1
tempo
2 4 6 8 10 12 14 16
to tc (= 17,0)
Figura 7.1: Representação esquemática de dados de sobrevivência.

7. ANÁLISE DE SOBREVIVÊNCIA 245
1.0
Probabilidade de sobrevivência
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0 5 10 15 20 25 30 35
Tempo
Figura 7.2: Função de sobrevivência teórica.
Na prática, como os tempos em que ocorrem falhas são medidos como variáveis
discretas, a função de sobrevivência tem o aspecto indicado na Figura 7.3. Os
“saltos” ocorrem nos instantes em que há falhas. Em muitos casos, as censuras
também são representadas nesse tipo de gráfico como veremos adiante.
1.0
Probabilidade de sobrevivencia
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0 200 400 600 800 1000

Dias
Figura 7.3: Função de sobrevivência observada.
Outra função de interesse na análise de dados de sobrevivência é a função

de risco (hazard function) também conhecida como função de taxa de falhas,

definida como
P (t ≤ T < t + dt|T ≥ t) P (T = t)
h(t) = lim ≈ .
dt→0 dt P (T > t)
Essencialmente, essa função corresponde ao “potencial instantâneo de ocorrência
do evento de interesse por unidade de tempo, dado que a falha não ocorreu até o
instante t”, ou seja, “ao risco de ocorrência do evento de interesse no instante t
para uma unidade amostral ainda não sujeita ao evento”. Note que h(t) ≥ 0 e não
tem um valor máximo (pode ser infinito). Na prática, essa função dá uma ideia do
comportamento da taxa condicional de falha e fornece informação para a escolha
de um modelo probabilı́stico adequado ao fenômeno estudado.
Exemplos de funções de risco com diferentes padrões estão apresentados na Fi-
gura 7.4. No painel a), o risco de falha é constante e corresponde ao risco para
pessoas sadias, por exemplo; nesse caso, um modelo probabilı́stico adequado é o
modelo exponencial. No painel b), o risco de falha decresce com o tempo e
usualmente é empregado para representar riscos pós cirúrgicos; um modelo pro-
babilı́stico adequado nesse caso é um modelo modelo Weibull. No painel c), o
risco de falha cresce com o tempo e usualmente é empregado para representar o
risco para pacientes com alguma doença grave; um modelo probabilı́stico adequado
também é um modelo Weibull. No painel d), inicialmente o risco de falha cresce e
posteriormente decresce, sendo adequado para situações em que um tratamento tem
um certo tempo para fazer efeito, por exemplo; um modelo probabilı́stico adequado
nesse caso, é o modelo log normal.
a) Exponencial b) Weibull (0.995; 4)

1.4
0.260
Taxa de falhas
Taxa de falhas
1.0
0.250
0.6
0 2 4 6 8 10 0 2 4 6 8 10
Tempo Tempo
c) Weibull (1.5; 1.5) d) Lognormal (0; 0.5)

Taxa de falhas
Taxa de falhas
0.0 0.5 1.0 1.5
2.0
1.0
0.0
0 2 4 6 8 10 0 2 4 6 8 10
Tempo Tempo
Figura 7.4: Exemplos de funções de risco
As funções de sobrevivência e de risco contêm a mesma informação e cada uma

delas pode ser obtida a partir da outra por meio das relações
Z t
S 0 (t)
h(t) = − e S(t) = exp[− h(s)ds]
S(t) 0

em que S 0 (t) indica a derivada de S calculada no instante t.

A função de risco acumulado (ou de taxa de falhas acumuladas) é defi-
nida como Z t
H(t) = h(s)ds.
0
Os objetivos operacionais da Análise de Sobrevivência são:
a) estimar e interpretar a função de sobrevivência;
b) interpretar funções de risco;
c) comparar funções de sobrevivência (ou funções de risco);
d) averiguar a contribuição de fatores de interesse (variáveis explicativas) para
a ocorrência de falhas.
7.2 Estimação da função de sobrevivência

Para dados não censurados, a função distribuição empı́rica da variável T é
número de observações ≤ t
Fb(t) =
número de observações
b = 1 − Fb(t).
e consequentemente, um estimador da função de sobrevivência é S(t)
Para dados censurados, o estimador de Kaplan-Meier também conhecido como
estimador do limite de produtos (product limit estimator ) é o mais utilizado
na prática e é baseado na representação da sobrevivência num instante t como
um produto de probabilidades condicionais de sobrevivência a intervalos de tempo
disjuntos anteriores a t. Consideremos um exemplo em que o tempo até a cura de
uma moléstia é medido em dias e que ocorreram falhas nos instantes t = 2, t = 5
e t = 8; a função de sobrevivência calculada no dia 10 (aqui interpretada como a
probabilidade de cura após o décimo dia) pode ser calculada a partir de
S(10) = P (T > 10) = P (T > 10 ∩ T > 8) = P (T > 10|T > 8)P (T > 8)
= P (T > 10|T > 8)P (T > 8|T > 5)P (T > 5)
= P (T > 10|T > 8)P (T > 8|T > 5)P (T > 5|T > 2)P (T > 2).
Lembrando que t(0) = t0 = 0 corresponde ao inı́cio do estudo, e que S(0) = P (T >

0) = 1, podemos generalizar esse resultado, obtendo
j
Y
S[t(j) ] = P [T > t(i) |P (T > t(i−1) ].
i=1
Na prática, para a estimação da função de sobrevivência, os instantes ordenados

t(j) de interesse são aqueles em que ocorreram falhas ou censuras. Definindo R[t(i) ]
como o número de unidades em risco, i.e., para as quais o evento de interesse não
ocorreu ou que não foram censuradas até o instante t(i) e Mi como o número de
falhas ocorridas exatamente nesse instante, uma estimativa da probabilidade de que
uma unidade sobreviva ao instante t(i) é
P (T > t(i) ) = {R[t(i) ] − Mi }/R[t(i) ] = 1 − Mi /R[t(i) ].
Nesse contexto, o estimador de Kaplan-Meier para a curva de sobrevivência é defi-

nido como
b = 1 se t < t(1)
S(t)

248 7.2 ESTIMAÇÃO DA FUNÇÃO DE SOBREVIVÊNCIA
e
Y
b =
S(t) {1 − Mi /R[t(i) ]} se t(i) < t.
t(i) <t
A variância desse estimador pode ser estimada pela fórmula de Greenwood
X Mi
d S(t)]
Var[ b b 2
= [S(t)] .
t(i) <t
R[t(i) ]{R[t(i) ] − Mi }
Para detalhes, consulte Lee e Wang (2003), entre outros. O tempo médio de
acompanhamento limitado à duração do estudo (T ) é definido como
Z T
µT = S(t)dt.
0
e pode ser estimado pela área sob a curva baseada no estimador de Kaplan-Meier
X
bT =
µ b (k−1) )[t(k) − t(k−1) ].
S(t
t(k) ≤T
Essencialmente, µbT corresponde à soma das áreas dos retângulos cujas bases são os
b (veja a Figura 7.3).
plateaux definidos pelas falhas consecutivas no gráfico de S(t)
Um estimador da variância de µ bT é
 
D X
X D 
d µT ) = b (i) )[t(i+1) − t(i) ]2 Mj
Var(b [S(t
 R(j) [R(j) − Mj ] 
j=1 i=j
em que R[t(j) ] representa o número de unidades em risco, Mj é o número de falhas

ocorridas exatamente nesse instante e D representa o número de instantes distintos
em que ocorreram eventos.
Além disso, um estimador do tempo mediano de sobrevivência é
b b ≤ 0.5}
tmed = {inf t : S(t)
b é
ou seja, é o menor valor de t para o qual o valor da função de sobrevivência S(t)
menor ou igual a 0,5. De uma forma mais geral, um estimador do p-ésimo quantil
(0 < p < 1) do tempo de sobrevivência é b b ≤ 1 − p}. Expressões
tp = {inf t : S(t)
para as correspondentes variâncias são bastante complicadas e não são indicadas
neste texto. Em geral, os pacotes computacionais calculam intervalos de confiança
para os quantis.
Exemplo 7.1: Consideremos um conjunto de n = 21 unidades para as quais os

tempos de falhas ou censuras (representadas por +) são 6, 6, 6, 7, 10, 13, 16, 22,
23, 6+, 9+, 10+, 11+, 17+, 19+, 20+, 25+, 32+, 32+, 34+, 35+. Para efeito do
cálculo do estimador de Kaplan-Meier, convém dispor os dados com o formato das
quatro primeiras colunas da Tabela 7.2.

Tabela 7.2: Formato apropriado para cálculo do estimador de Kaplan-Meier

(Exemplo 7.1)
Tempo Falhas Censuras em Unidades em

j t(j) em t(j) (t(j−1) , t(j) ) risco (R[t(j) ]) b (j) ]
S[t
0 0 0 0 21 1
1 6 3 0 21 1 × 18/21 = 0,86
2 7 1 1 17 = 21-(3+1) 0,86 × 16/17 = 0,81
3 10 1 1 15 = 17-(1+1) 0,81 × 14/15 = 0,75
4 13 1 2 12 = 15-(1+2) 0,75 × 11/12 = 0,69
5 16 1 0 11 = 12-(1+0) 0,69 × 10/11 = 0,63
6 22 1 3 7 = 11-(1+3) 0,63 × 6/7 = 0,54
7 23 1 0 6 = 7-(1+0) 0,54 × 5/6 = 0,45
Um gráfico da função de sobrevivência estimada pelo método de Kaplan-Meier

está apresentado na Figura 7.5. Os “saltos” representam as falhas e as cruzes
representam as censuras. Esse gráfico pode ser obtido por meio das funções Surv(),
survfit() e ggsurvplot() dos pacotes survival e survminer.
Probabilidade de Sobrevivência
1.00
+
+
0.75 ++
+ ++
0.50
+ + ++
0.25
0.00
0 10 20 30
Tempo
Figura 7.5: Curva de sobrevivência estimada para o Exemplo 7.1.
Para o Exemplo 7.1, o tempo médio de acompanhamento é 23,3 (com erro

padrão 2,8) e o tempo mediano de sobrevivência é 23,0 (com erro padrão 5,3).
Exemplo 7.2: Num estudo realizado no Instituto de Ciências Biológicas (ICB) da

Universidade de São Paulo, o objetivo era verificar se lesões em áreas do sistema
nervoso de ratos influenciam o padrão de memória. Com essa finalidade, três grupos
de ratos foram submetidos a diferentes tipos de cirurgias, a saber,
GRUPO 1: em que lesões pequenas foram induzidas no giro denteado dorsal
(região supostamente envolvida com memória espacial);
GRUPO 2: em que lesões pequenas foram induzidas no giro denteado ventral;

GRUPO 3: (controle) em que apenas o trauma cirúrgico (sem lesões induzi-

das) foi aplicado.
Após a recuperação da cirurgia, os ratos foram submetidos a um treinamento em

que eram deixados em uma piscina de água turva contendo uma plataforma fixa. Se
não encontrasse a plataforma em até 2 minutos, o rato era conduzido até ela. Após
uma semana, mediu-se o tempo até o rato encontrar a plataforma. Nesse estudo,
a variável resposta é o tempo até o encontro da plataforma (evento ou falha). A
origem do tempo é o instante em que o animal é colocado na piscina. A censura
ocorreu para os animais que não encontraram a plataforma em até 2 minutos. Os
dados estão disponı́veis no arquivo piscina.
Estimativas para as curvas de sobrevivência referentes ao Exemplo 7.2 estão

dispostas na Figura 7.6 e estatı́sticas daı́ decorrentes, na Tabela 7.3. Os comandos
utilizados para a obtenção desses resultados são
surv_object <- Surv(time = ratos$Tempo, event = ratos$Delta)

mod1 <- survfit(surv_object ~ ratos$Grupo, data = ratos)
summary(mod1)
print(survfit(surv_object ~ ratos$Grupo, data = ratos), print.rmean=TRUE)
quant <- quantile(mod1, probs = c(0.25, 0.5, 0.75))
km <- ggsurvplot(mod1, data = ratos, xlab = "Segundos",
ylab = "Probabilidade de Sobreviv^
encia",
conf.int = F, palette = ’colors’, legend = c(0.7, 0.7),
legend.title = "Grupo",
legend.labs = c("Giro denteado dorsal", "Giro denteado ventral",
"Controle"), break.x.by = 10,
ggtheme = theme_bw() + theme(aspect.ratio = 0.6),
font.x = c(20), font.y = c(20), font.tickslab = c(18),
font.legend = c(18))

1.00
Grupo
0.75 + Giro denteado dorsal
+ Giro denteado ventral
+ Controle
0.50
0.25
+
+
+
0.00
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
Segundos
Figura 7.6: Curvas de sobrevivências estimadas para os dados do Exemplo 7.2.
Tabela 7.3: Medidas resumo com erros padrões ou intervalos de confiança apro-
ximados (95%) entre parênteses (Exemplo 7.2)
Tempo Primeiro Tempo Terceiro

Tratamento Censuras Médio Quartil Mediano Quartil
Grupo 1 10,0% 39,5 (3,5) 11 26 (17-33) 49 )
Grupo 2 7,6% 33,3 (2.8) 11 18 (15-25) 48
Grupo 3 5,5% 28,6 (3,0) 9 14 (11-19) 38
Em muitos casos, os arquivos com dados de sobrevivência contêm as datas de

inı́cio do estudo e ocorrência do evento de interesse ou de censura e essas datas
precisam ser transformadas em intervalos de tempo.
Exemplo 7.3: Os dados disponı́veis no arquivo hiv foram obtidos de um estudo

cujo objetivo era avaliar o efeito do uso de drogas intravenosas no tempo de sobre-
vivência de pacientes HIV positivos e têm o formato indicado na Tabela 7.4.

Tabela 7.4: Formato dos dados correspondentes ao Exemplo 7.3
ident datainicio datafim idade droga delta

1 15mai90 14out90 46 0 1
2 19set89 20mar90 35 1 0
3 21abr91 20dez91 30 1 1
4 03jan91 04abr91 30 1 1
.. .. .. .. .. ..
. . . . . .
98 02abr90 01abr95 29 0 0
99 01mai91 30jun91 35 1 0
100 11mai89 10jun89 34 1 1
Nesse exemplo, a variável delta =1 indica a ocorrência do evento (óbito) e

delta = 0, uma censura.
No exemplo, a primeira dificuldade é ler as datas no formato indicado utilizando
alguma função do R. Uma sugestão é utilizar o comando find/replace ou equivalente
na própria planilha em que os dados estão disponı́veis e substituir jan por /01/,
por exemplo. Em seguida pode-se utilizar a função as.Date() para transformar
as datas no formato dd/mm/aa no número de dias desde 01 de janeiro de 1970,
com datas anteriores assumindo valores negativos, deixando os dados no formato
indicado na Tabela 7.1. Consequentemente, o intervalo de tempo entre as datas de
inı́cio do estudo e aquela de ocorrência do evento ou de censura pode ser calculado
por diferença. A partir daı́ podem-se utilizar as mesmas funções empregadas para
análise do dados do Exemplo 7.2 para gerar as curvas de Kaplan-Meier dispostas
na Figura 7.7.
1.00
+
+ + Droga
0.75 + +
+ Droga A
+ Droga B
+
+
0.50
+
+ +
0.25 +
+
+ +
0.00
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
Meses
Figura 7.7: Curvas de sobrevivência estimadas para o Exemplo 7.3.

Tabela 7.5: Estatı́sticas descritivas com erros padrões ou intervalos de confiança

entre parênteses para os dados do Exemplo 7.3
Tempo Primeiro Tempo Terceiro

Tratamento Censuras Médio Quartil Mediano Quartil
Droga A 17,6% 20,3 (2,9) 5,1 11,1 (8,1 - 30,4) 34,5
Droga B 22,4% 8,4 (2,6) 3,0 5,1 (3,0 - 7,1) 8,1
7.3 Comparação de curvas de sobrevivência

Um dos problemas oriundos de estudos como aquele descrito no Exemplo 7.1 é a
comparação das curvas de sobrevivência associadas aos tratamentos. Para efeito
didático, simplifiquemos o problema, restringindo-nos à comparação das curvas
de sobrevivência de dois grupos. Essencialmente, queremos saber se, com base
nas curvas de Kaplan-Meier, Sb1 (t) e Sb2 (t), obtidas de duas amostras podemos
concluir que as curvas de sobrevivência S1 (t) e S2 (t), associadas às populações de
onde as amostras foram selecionadas, são iguais. Uma alternativa disponı́vel para
esse propósito é o teste log rank , baseado na comparação de valores esperados e
observados.
Sejam t(j) , j = 1, . . . , J os tempos ordenados em que ocorreram falhas em qual-
quer dos dois grupos. Para cada um desses tempos, sejam R1j e R2j os números
de unidades em risco nos grupos 1 e 2, respectivamente e seja Rj = R1j + R2j .
Similarmente, sejam O1j e O2j , respectivamente, os números de falhas nos grupos
1 e 2 no tempo t(j) e seja Oj = O1j + O2j . Dado o número de falhas (em ambos
os grupos) ocorridas no tempo t(j) é Oj , a estatı́stica O1j tem uma distribuição
hipergeométrica quando a hipótese de igualdade das funções de sobrevivência é
verdadeira. Sob essas condições, o valor esperado e a variância de O1j são, respec-
tivamente,
Oj Oj (R1J /Rj )(Rj − Oj )

E(O1j ) = E1j = O1j e Var(O1j ) = Vj = .
Rj Rj − 1
A estatı́stica log rank de teste,

PJ 2
j=1 [O1j − E1j ]
LR = PJ ,
j=1 Vj
tem uma distribuição aproximada χ21 (qui quadrado com um grau de liberdade) sob
a hipótese nula.
A comparação das curvas de sobrevivência correspondentes aos efeitos das duas
drogas consideradas no Exemplo 7.3 pode ser concretizada por meio do comando
survdiff(Surv(hiv$tempomeses,hiv$delta) ~ hiv$droga)
cujo resultado é
N Observed Expected (O-E)^2/E (O-E)^2/V

hiv$droga=0 51 42 54.9 3.02 11.9
hiv$droga=1 49 38 25.1 6.60 11.9
Chisq= 11.9 on 1 degrees of freedom, p= 6e-04
sugerindo uma diferença significativa (p < 0,001) entre as curvas (populacionais)

associadas.

254 7.4 REGRESSÃO PARA DADOS DE SOBREVIVÊNCIA
Extensões desse teste para a comparação de três ou mais curvas de sobre-

vivência assim como outros testes construı́dos para os mesmos propósitos podem
ser encontrados nas referências citadas no inı́cio deste capı́tulo. Para o Exemplo
7.2, a estatı́stica de teste obtida com essa generalização tem valor 6,4 que compa-
rado com uma distribuição qui-quadrado com 2 graus de liberdade sugere que as
curvas de sobrevivência (populacionais) associadas aos três grupos são diferentes
(p = 0,40).
7.4 Regressão para dados de sobrevivência

Problemas em que o objetivo é avaliar o efeito de variáveis explicativas na dis-
tribuição do tempo de falhas (sobrevivência) são similares àqueles tratados no
Capı́tulo 6 com a diferença de que a variável resposta (tempo) só pode assumir valo-
res positivos. A distribuição adotada deve ser escolhida entre aquelas que têm essa
caracterı́stica como as distribuições exponencial, Weibull, log normal ou Birnbaum-
Saunders entre outras. Modelos nessa classe são chamados modelos paramétricos
e geralmente são expressos na forma do modelo de tempo de falha acelerado
(accelerated failure time models),
log(T ) = α + x> β + σe,
em que α e β são parâmetros, x é um vetor com valores de variáveis explicativas,

σ > 0 é uma constante conhecida e e é um erro aleatório com distribuição de forma
conhecida. Com uma única variável explicativa dicotômica com valores 0 ou 1, o
modelo é
log(T ) = α + βx + σe.
O tempo de falha para uma unidade com x = 0 é T0 = exp(α + σe); para uma
unidade com x = 1, o tempo de falha é T1 = exp(α + β + σe). Então, se β > 0,
teremos T1 > T0 ; por outro lado, se β < 0, teremos T1 < T0 o que implica que
a covariável x acelera ou desacelera o tempo de falha. A relação entre algumas
distribuições para T e log(T ) está indicada na Tabela 7.6.
Tabela 7.6: Relação entre algumas distribuições para T e log(T )
Distribuição de
T log(T )
exponencial Valores extremos
Weibull Valores extremos
log logı́stica logı́stica
log normal normal
Esses modelos podem ser ajustados por meio do método da máxima verossi-
milhança. A função survreg() pode ser utilizada com esse propósito. Detalhes
podem ser obtidos nas referências citadas no inı́cio do capı́tulo.
Os comandos e o resultado do ajuste de um modelo de tempo de falha acelerado
Weibull aos dados do Exemplo 7.2 são
> survreg(formula = Surv(ratos$Tempo, ratos$Delta) ~ factor(ratos$Grupo),

data = ratos, dist = "weibull", scale = 1)
Value Std. Error z p

(Intercept) 3.783 0.101 37.64 <2e-16

factor(ratos$Grupo)2 -0.199 0.135 -1.47 0.1407
factor(ratos$Grupo)3 -0.373 0.140 -2.66 0.0078
Scale fixed at 1
Weibull distribution
Loglik(model)= -1491.2 Loglik(intercept only)= -1494.7
Chisq= 7.1 on 2 degrees of freedom, p= 0.029
Number of Newton-Raphson Iterations: 4
Esses resultados sugerem que animais do Grupo 2 têm o tempo de falha retardado
por um fator exp(−0.199) = 0,82 (IC95%: 0,79 - 0,85) relativamente aos animais do
Grupo 1; para os animais do Grupo 3, esse fator de desaceleração é = exp(−0.373) =
0,69 (IC95%: 0,66 - 0,72) relativamente aos animais do Grupo 1.
Uma alternativa são os modelos semipraramétricos em que se destaca o mo-
delo de riscos proporcionais (proportional hazards model ) também conhecidos
como modelos de regressão de Cox e expressos como
h(t|X = x) = h0 (t) exp(β > x),
em que h0 (t) representa a função de risco basal, arbitrária, mas não negativa, i.e.,
para X = 0 e exp(β > x) é a função de risco relativo com parâmetros β e cujo
valor no ponto x corresponde ao quociente entre o risco de falha para uma unidade
com variáveis explicativas iguais a x e o o risco de falha para uma unidade com
variáveis explicativas iguais a 0.
Essa classe de modelos é uma das mais utilizadas na análise de dados de sobre-
vivência e tem as seguintes vantagens:
i) não requer a especificação da forma da função de risco;
ii) os resultados obtidos por meio da formulação mais simples (com apenas dois
grupos)são equivalentes àqueles obtidos com o teste log rank ;
iii) permite a avaliação de várias variáveis explicativas simultaneamente.
Consideremos um estudo em que pacientes com as mesmas caracterı́sticas são
submetidos de forma aleatória a dois tratamentos: placebo (x = 0) e ativo (x = 1).
Então, sob o modelo de Cox temos:
h(t|x = 1) h0 (t) exp(α + β)

= = exp(β),
h(t|x = 0) h0 (t) exp(α)
indicando que para qualquer valor de t o risco relativo de falha é constante. Daı́
a denominação de riscos proporcionais. Por essa razão, o modelo de Cox só deve
ser considerado nessa situação (ver Nota de Capı́tulo 2). Uma ferramenta útil
para avaliação dessa suposição é o gráfico das curvas de sobrevivência obtido por
intermédio do estimador de Kaplan-Meier. Análise de resı́duos também pode ser
utilizada com esse propósito.
O ajuste de modelos de riscos proporcionais pode ser realizado por meio das
funções coxph() e cox.zph(). Para os dados do Exemplo 7.3, esses comandos e
resultados correspondentes são
> coxmod1 <- coxph(formula = Surv(hiv$tempomeses, hiv$delta) ~ hiv$droga)

coef exp(coef) se(coef) z p
hiv$droga 0.8309 2.2953 0.2418 3.436 0.00059
Likelihood ratio test=11.6 on 1 df, p=0.0006593
n= 100, number of events= 80

> summary(coxmod1)
exp(coef) exp(-coef) lower .95 upper .95
hiv$droga 2.295 0.4357 1.429 3.687
> cox.zph(coxmod1)
chisq df p
hiv$droga 0.555 1 0.46
GLOBAL 0.555 1 0.46
e sugerem que a hipótese de riscos proporcionais é aceitável (p = 0,46). Além

disso, o fator droga é signifcativamente (p < 0,001) importante para o padrão de
sobrevivência dos pacientes, indicando que o risco de óbito para pacientes tratados
com a Droga B é 2,30 (IC95%: 1,43 - 3.68) vezes o risco de óbito para pacientes
tratados com a Droga A.

1) Tipos de censura
Três tipos de censura podem ser consideradas em estudos de sobrevivência:
a) censura à direita, para a qual se conhece o instante em que uma ca-
racterı́stica de interesse (por exemplo, contaminação pelos vı́rus HIV)
ocorreu porém a falha (por exemplo, morte do paciente) não foi ober-
vada após a inclusão da unidade no estudo.
b) censura à esquerda, para a qual não se conhece o instante de ocorrência
da caracterı́stica de interesse porém a falha foi observada após a inclusão
da unidade no estudo.
c) censura intervalar, para a qual não se conhece o instante em que a
falha ocorreu, mas sabe-se que ocorreu num intervalo de tempo conhe-
cido.
2) Riscos não proporcionais
Para situações em que os riscos não são proporcionais, algumas alternativas
podem ser consideradas para o modelo de Cox, lembrando que não são isentas
de dificuldades de interpretação. Entre elas, destacamos
a) Determinação dos instantes de tempo em que ocorrem mudanças no
padrão da sobrevivência.
b) Ajuste de modelos diferentes para intervalos de tempo distintos.
c) Refinamento do modelo com a inclusão de variáveis explicativas depen-
dentes do tempo.
d) Introdução de estratos.
7.6 Exercı́cios
1) Suponha que 6 ratos foram expostos a um material cancerı́geno. Os tempos
até o desenvolvimento de um tumor com certas caracterı́sticas forma regis-
trados para cada um dos animais. Os ratos A, B e C desenvolvem o tumor
em 10, 15 e 25 semanas, respectivamente. O rato D morreu sem tumor na
vigésima semana de observação. O estudo terminou após 30 semanas, sem
que os ratos E e F apresentassem o tumor.

a) Defina cuidadosamente a resposta do estudo.
b) Identifique o tipo de resposta (falha ou censura) para cada um dos ratos

do estudo.
c) Construa uma planilha de dados adequada para a análise por meio de

alguma função do pacote R.
2) Os dados do arquivo freios são tempos de vida (em quilômetros) de pasti-

lhas de freios de uma amostra de 40 carros (de mesmo modelo) selecionada
aleatoriamente. Cada veı́culo foi monitorado para verificar a existência de
influência dos seguintes fatores na duração das pastilhas: Ano do modelo (1
ou 2), Região de uso do carro (N: Norte ou S: Sul, Condições de dirigibilidade
(A: predominantemente na cidade, B: predominantemente em estrada ou C:
Uso misto).
a) Construa as curvas de sobrevivência de Kaplan-Meier considerando

cada um dos fatores separadamente.
b) Teste a hipótese de que os nı́veis de cada fator (individualmente) não

alteram a durabilidade das pastilhas (use o teste log-rank ou outro teste
mais conveniente).
c) Considere apenas os fatores significativamente associados ao tempo de

falha, construa as curvas de Kaplan-Meier correspondentes e calcule os
tempos médios e medianos de sobrevivência das pastilhas de freios.
3) Num estudo realizado no Instituto do Coração da FMUSP, candidatos a

transplante foram acompanhados durante o perı́odo de espera por um coração.
O tempo até o evento de interesse (aqui chamado de tempo de sobrevivência)
foi definido como o número de dias decorridos entre a primeira consulta de
avaliação e o procedimento cirúrgico. Para detalhes, consulte Pedroso de
Lima et al. (2000). Entre possı́veis fatores que poderiam influenciar o tempo
até o transplante está a presença de insuficiência tricúspide. Para avaliar
a importância desse fator, foram construı́das curvas de sobrevivência pelo
método de Kaplan-Meier e realizada uma análise baseada no modelo de riscos
proporcionais de Cox, com ajuste por sexo, idade e etiologia. Os resultados
estão indicados na Figura 7.8 e na Tabela 7.7.

Curvas de Sobrevivência PRESENÇA DE

INSUFICIÊNCIA
TRICÚSPIDE
Método de Kaplan-Meier ____
presente
1.0 ____
ausente
.8
Proporção de sobreviventes
.6
.4
.2
0.0
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500
Tempo
Figura 7.8: Curva de (dias)
sobrevivência estimada para o estudo de transplante cardı́aco
Tabela 7.7: Resultados para a variável explicativa “Insuficiência tricúspide” ob-

tidos por meio do modelo de Cox para o estudo de transplante cardı́aco.
Número Risco Intervalo de confiança (95%)

de casos Valor p relativo lim inferior lim superior
868 0,039 1,25 1,01 1,54
a) Estime descritivamente a proporção de pacientes com e sem insuficiência

tricúspide cujo tempo até a ocorrência do transplante é de 1500 dias.
b) Existem evidências de que a presença de insuficiência tricúspide contri-

bui para um pior prognóstico? Justifique sua resposta.
c) Interprete o risco relativo apresentado na Tabela 7.7.
d) Qual a razão para se incluir um intervalo de confiança na análise?
4) Os dados da Tabela 7.8 foram extraı́dos de um estudo cuja finalidade era ava-
liar o efeito da contaminação de um estuário por derramamento de petróleo
na fauna local. Cada um de oito grupos de 32 siris (Calinectes danae) foi
submetido a um tratamento obtido da classificação cruzada dos nı́veis de dois
factores, a saber, Contaminação por petróleo (sim ou não) e Salinidade de
aclimatação (0.8%, 1.4%, 2.4%, 3.4%). Os animais foram observados por se-
tenta e duas horas e o número de sobreviventes foi registado a cada 12 horas.
Detalhes podem ser encontrados em Paulino e Singer (2006).

Tabela 7.8: Dados de sobrevivência de siris
Tempo (horas)
Grupo Salinidade 12 24 36 48 60 72
Petróleo 0.8% 30 26 20 17 16 15
1.4% 32 31 31 29 27 22
2.4% 32 30 29 26 26 21
3.4% 32 30 29 27 27 21
Controle 0.8% 31 27 25 19 18 18
1.4% 32 31 31 31 31 30
2.4% 32 31 31 28 27 26*
3.4% 32 32 30 30 29* 28
∗ = um animal foi retirado do estudo
a) Para cada um dos oito tratamentos, construa tabelas com o formato da

Tabela 7.9.
Tabela 7.9: Dados de sobrevivência de siris do grupo Controle submetido à sali-

nidade 3,4% no formato de tabela atuarial
Sobre- Retirados
Intervalo Em risco viventes Mortos do estudo
0 - 12 32 32 0 0
12 - 24 32 32 0 0
24 - 36 32 30 2 0
36 - 48 30 30 0 0
48 - 60 30 29 0 1
60 -72 29 28 1 0
b) Construa curvas de sobrevivência obtidas por meio do estimador de

Kaplan-Meier.
c) Utilize testes log-rank para avaliar o efeito da contaminação por petróleo
e da salinidade na sobrevivência dos siris.
5 O arquivo sondas contém dados de pacientes com câncer que recebem um de

dois tipos de sondas (protpla e WST) para facilitar o fluxo de fluidos do órgão.
Uma possı́vel complicação do uso dessas sondas é que após algum tempo pode
ocorrer obstrução. O número de dias até a obstrução (ou censura devido ao
término do estudo/óbito) é apresentado na coluna rotulada “evento”.
a) Construa curvas de sobrevivência para pacientes submetidos a cada um
dos tipos de sonda. Coloque as curvas em um mesmo gráfico e, a partir
delas, obtenha o tempo médio e o tempo mediano para obstrução em
cada tipo de sonda. Comente os resultados.
b) Utilize o teste log-rank para comparar as duas curvas.
c) Defina dois grupos de pacientes com base na idade mediana denotando-
os “jovens” e “idosos”. Construa 4 estratos, formados pela combinação

dos nı́veis de idade e tipo de sonda e obtenha as curvas de sobrevivência

correspondentes.
6) O arquivo rehabcardio contém dados de um estudo cujo objetivo era avaliar
a sobrevivência de pacientes infartados submetidos ou a tratamento clı́nico
ou a um programa de exercı́cios. Com essa finalidade, considere que
i) o evento de interesse é definido como revascularização miocárdica, ocorrência
de um segundo infarto ou óbito pós admissão no estudo;
ii) os pacientes foram acompanhados até 31/12/2000;
iii) datas incompatı́veis com a data de nascimento devem ser descartadas.
Construa curvas de Kaplan-Meier para comparar o padrão de sobrevivência
dos pacientes submetidos a cada grupo e com base nelas, estime o primeiro
quartil e o tempo médio de sobrevivência correspondentes.

PARTE II: APRENDIZADO
SUPERVISIONADO
A ideia fundamental do aprendizado supervisionado é utilizar preditores (dados de

entrada ou inputs) para prever uma ou mais respostas (dados de saı́da ou outputs),
que podem ser quantitativas ou qualitativas (categorias, atributos ou fatores). O
caso de respostas qualitativas corresponde a problemas de classificação e aquele
de respostas quantitativas, a problemas de previsão. Nos Capı́tulos 8, 9 e 10,
consideramos métodos utilizados para a classificação de unidades de investigação em
dois ou mais grupos (cujos elementos são de alguma forma parecidos entre si) com
base em preditores. Por exemplo, pode-se querer classificar clientes de um banco
como bons ou maus pagadores de um empréstimo com base nos salários, idades,
classe social etc. Esses métodos envolvem tanto técnicas clássicas de regressão
logı́stica, função discriminante linear, método do vizinho mais próximo, quanto
aqueles baseados em árvores e em algoritmos de suporte vetorial (support vector
machines). O Capı́tulo 11 é dedicado a problemas de previsão, ou seja, em que se
pretende prever o valor esperado de uma variável resposta ou o valor especı́fico
para uma unidade de investigação. Por exemplo, pode haver interesse em prever
o saldo médio de clientes de um banco com base em salários, idades, classe social
etc. A previsão pode ser concretizada seja por meio de técnicas de regressão seja
por meio de métodos baseados em árvores e em algoritmos de suporte vetorial.
Uma fronteira de decisão linear (FDL) pode ser uma reta, no caso de duas
variáveis, ou, em geral, um hiperplano.
Há diversas maneiras pelas quais FDL podem ser obtidas, dentre as quais des-
tacamos:
i) Ajuste de modelos de regressão linear para as variáveis indicadoras de gru-
pos. Esta abordagem faz parte de uma classe de métodos que modelam
funções discriminantes δk (x) para cada classe e classifica x na classe com
o maior valor de sua função discriminante. Uma dessas funções é a função
discriminante linear de Fisher. Veja a Seção 8.3.
ii) Métodos que modelam a probabilidade a posteriori P (G = k|X = x), em que
G(x) é um preditor com valores num conjunto discreto G. Se essa probabili-
dade for uma função linear, obteremos uma FDL.
iii) Outro método popular usa regressão logı́stica, estudado na no Capı́tulo 6.
261
Capı́tulo 8
Classificação por meio de

técnicas clássicas
8.1 Introdução
Consideremos um conjunto de dados, (xi , yi ), i = 1, . . . , n, em que xi representa
os valores p variáveis preditoras (ou explicativas) e yi representa o valor de uma
variável resposta indicadora da classe a que o i-ésimo elemento pertence. As técnicas
utilizadas para classificação são baseadas em algoritmos que, a partir dos valores
das variáveis preditoras associados a um elemento do conjunto de dados, permi-
tam classificá-la em uma das classes identificadas pelos valores da variável resposta
segundo algum critério. Em geral, esses algoritmos são utilizados para classificar
um ou mais novos elementos do conjunto de dados para previsão, para os quais
dispomos apenas dos valores das variáveis preditoras, em uma das classes.
Se tivermos p variáveis preditoras e uma resposta dicotômica (i.e., duas classes),
um classificador é uma função que mapeia um espaço p-dimensional sobre {−1,1}.
Formalmente, seja (X,Y ) um vetor aleatório, tal que X ∈ Rp e Y ∈ {−1,1}. Então,
um classificador é uma função g : Rp → {−1,1}.
A acurácia de um estimador de g, digamos gb, pode ser avaliada pela função
erro ou risco que é a probabilidade de erro, L(g) = P {g(X) 6= Y }. Um estimador
de L(g), chamado de taxa de erros, é a proporção de erros gerados pela aplicação
de gb aos elementos do conjunto de dados, ou seja,
X n
b g) = 1
L(b I(yi 6= ybi ), (8.1)
n i=1
com ybi = gb(xi ) indicando o rótulo (-1 ou 1) da classe prevista por meio de gb. Se
I(yi 6= ybi ) = 0, o i-ésimo elemento estará classificado corretamente.
Sob o enfoque de aprendizado automático, o objetivo é comparar diferentes
modelos para identificar aquele com menor taxa de erros. Nesse contexto, a partir
de um conjunto de dados de treinamento, (xi , yi ), i = 1, . . . , n, constrói-se o
algoritmo, cuja acurácia é avaliada em um conjunto de dados de validação, com
elemento tı́pico denotado aqui, por (x0 , y0 ). O interesse é minimizar a taxa de
erros de teste associada ao conjunto de dados de validação que pode ser estimada
por
Média[I(y0 6= yb0 )],
em que a média é calculada relativamente aos elementos desse conjunto. O classifi-
cador (ou modelo) ótimo é aquele que minimiza (8.1). Com o objetivo de classificar
263
264 8.2 CLASSIFICAÇÃO POR REGRESSÃO LOGÍSTICA
os elementos do conjunto original de dados, deve-se ajustar o classificador ótimo

ao conjunto de dados disponı́veis (treinamento e validação) e utilizar a estimativa
gb daı́ obtida para classificar os elementos do conjunto de dados para previsão.
Quando dispomos de apenas um conjunto de dados, podemos recorrer ao pro-

cesso de validação cruzada (ver Nota de Capı́tulo 2) para dividi-lo em conjuntos
de dados de treinamento e de dados de validação.
Neste capı́tulo, concretizaremos o processo de classificação por meio de técnicas

clássicas como regressão logı́stica, análise discriminante linear (que inclui a função
discriminante linear de Fisher) e o método do vizinho mais próximo. Mencionare-
mos, também algumas extensões, como análise discriminante quadrática e regula-
rizada. Outras técnicas serão consideradas nos capı́tulos subsequentes.
8.2 Classificação por regressão logı́stica
Juntamente com os modelos de regressão múltipla, os modelos de regressão logı́s-

tica estudados no Capı́tulo 6 estão entre os mais utilizados com o objetivo de
classificação. Para ilustrá-los, consideremos o seguinte exemplo.
Exemplo 8.1: Os dados da Tabela 8.1 foram extraı́dos de um estudo realizado

no Hospital Universitário da Universidade de São Paulo com o objetivo de avaliar
se algumas medidas obtidas ultrassonograficamente poderiam ser utilizadas como
substitutas de medidas obtidas por métodos de ressonância magnética, considerada
como padrão ouro para avaliação do deslocamento do disco da articulação tempo-
romandibular (doravante referido simplesmente como disco). Distâncias cápsula-
côndilo (em mm) com boca aberta ou fechada (referidas, respectivamente, como
distância aberta ou fechada no restante do texto) foram obtidas ultrassonografica-
mente de 104 articulações e o disco correspondente foi classificado como deslocado
(1) ou não (0) segundo a avaliação por ressonância magnética. A variável resposta
é o status do disco (1 = deslocado ou 0 = não). Mais detalhes podem ser obtidos
em Elias et al. (2006).
Com intuito didático, consideremos um modelo logı́stico para a chance de des-

locamento do disco, tendo apenas a distância aberta como variável preditora. Nesse
contexto, o modelo (6.29) corresponde a
log[θ(xi ; α, β)]/[1 − θ(xi ; α, β)] = α + xi β, (8.2)
i = 1, . . . , 104 em que θ(xi ; α, β) representa a probabilidade de deslocamento do

disco quando o valor da distância aberta é xi , α denota o logaritmo da chance de
deslocamento do disco quando a distância aberta tem valor xi = 0 e β é interpretado
como a variação no logaritmo da chance de deslocamento do disco por unidade de
variação da distância aberta.

8. CLASSIFICAÇÃO POR MEIO DE TÉCNICAS CLÁSSICAS 265
Tabela 8.1: Dados de um estudo odontológico
Dist Dist Desloc Dist Dist Desloc Dist Dist Desloc

aberta fechada disco aberta fechada disco aberta fechada disco
2.2 1.4 0 0.9 0.8 0 1.0 0.6 0
2.4 1.2 0 1.1 0.9 0 1.6 1.3 0
2.6 2.0 0 1.4 1.1 0 4.3 2.3 1
3.5 1.8 1 1.6 0.8 0 2.1 1.0 0
1.3 1.0 0 2.1 1.3 0 1.6 0.9 0
2.8 1.1 1 1.8 0.9 0 2.3 1.2 0
1.5 1.2 0 2.4 0.9 0 2.4 1.3 0
2.6 1.1 0 2.0 2.3 0 2.0 1.1 0
1.2 0.6 0 2.0 2.3 0 1.8 1.2 0
1.7 1.5 0 2.4 2.9 0 1.4 1.9 0
1.3 1.2 0 2.7 2.4 1 1.5 1.3 0
1.2 1.0 0 1.9 2.7 1 2.2 1.2 0
4.0 2.5 1 2.4 1.3 1 1.6 2.0 0
1.2 1.0 0 2.1 0.8 1 1.5 1.1 0
3.1 1.7 1 0.8 1.3 0 1.2 0.7 0
2.6 0.6 1 0.8 2.0 1 1.5 0.8 0
1.8 0.8 0 0.5 0.6 0 1.8 1.1 0
1.2 1.0 0 1.5 0.7 0 2.3 1.6 1
1.9 1.0 0 2.9 1.6 1 1.2 0.4 0
1.2 0.9 0 1.4 1.2 0 1.0 1.1 0
1.7 0.9 1 3.2 0.5 1 2.9 2.4 1
1.2 0.8 0 1.2 1.2 0 2.5 3.3 1
3.9 3.2 1 2.1 1.6 1 1.4 1.1 0
1.7 1.1 0 1.4 1.5 1 1.5 1.3 0
1.4 1.0 0 1.5 1.4 0 0.8 2.0 0
1.6 1.3 0 1.6 1.5 0 2.0 2.1 0
1.3 0.5 0 4.9 1.2 1 3.1 2.2 1
1.7 0.7 0 1.1 1.1 0 3.1 2.1 1
2.6 1.8 1 2.0 1.3 1 1.7 1.2 0
1.5 1.5 0 1.5 2.2 0 1.6 0.5 0
1.8 1.4 0 1.7 1.0 0 1.4 1.1 0
1.2 0.9 0 1.9 1.4 0 1.6 1.0 0
1.9 1.0 0 2.5 3.1 1 2.3 1.6 1
2.3 1.0 0 1.4 1.5 0 2.2 1.8 1
1.6 1.0 0 2.5 1.8 1
Dist aberta: distância cápsula-côndilo com boca aberta (mm)
Dist fechada: distância cápsula-côndilo com boca fechada (mm)
Desloc disco: deslocamento do disco da articulação temporomandibular (1=sim, 0=não)
Consequentemente, a razão de chances do deslocamento do disco correspondente

a uma diferença de d unidades da distância aberta será exp(d×β). Como não temos
dados correspondentes a distâncias abertas menores que 0,5, convém substituir os
valores xi por valores “centrados”, ou seja por x∗i = xi − x0 . Uma possı́vel escolha
para x0 é o mı́nimo de xi , que é 0,5. Essa transformação na variável explicativa
altera somente a interpretação do parâmetro α que passa a ser o logaritmo da
chance de deslocamento do disco quando a distância aberta tem valor xi = 0,5.

Usando a função glm() obtemos os seguintes resultados:
glm(formula = deslocamento ~ (distanciaAmin), family = binomial,

data = disco)
Coefficients:
Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)
(Intercept) -5.8593 1.1003 -5.325 1.01e-07 ***
distanciaAmin 3.1643 0.6556 4.827 1.39e-06 ***
---
(Dispersion parameter for binomial family taken to be 1)
Null deviance: 123.11 on 103 degrees of freedom
Residual deviance: 71.60 on 102 degrees of freedom
AIC: 75.6
Number of Fisher Scoring iterations: 6
Estimativas (com erros padrões entre parênteses) dos parâmetros desse mo-
delo ajustado por máxima verossimilhança aos dados da Tabela 8.1, são, α b =
−5,86 (1,10) e βb = 3,16 (0,66) e então, segundo o modelo, uma estimativa da
chance de deslocamento do disco para articulações com distância aberta x = 0,5
(que corresponde à distância aberta transformada x∗ = 0,0) é exp(−5,86) = 0,003;
um intervalo de confiança (95%) para essa chance pode ser obtido exponenciando
os limites (LI e LS) do intervalo para o parâmetro α, nomeadamente,
LI = α − 1,96EP (b
exp[b α)] = exp(−5,86 − 1,96 × 1,10) = 0,000,
LS = exp[b α)] = exp(−5,86 + 1,96 × 1,10) = 0,025.
α + 1,96EP (b
Os limites de um intervalo de confiança para a razão de chances correspondentes

a um variação de uma unidade no valor da distância aberta podem ser obtidos de
maneira similar e são 6,55 e 85,56. Refira-se ao Exercı́cio 19 para entender a razão
pela qual a amplitude desse intervalo é aparentemente muito grande.
Substituindo os parâmetros α e β por suas estimativas α b e βb em (8.2) pode-
mos estimar a probabilidade de sucesso (deslocamento do disco, no exemplo sob
investigação); por exemplo, para uma articulação cuja distância aberta seja 2,1
(correspondente à distância aberta transformada igual a 1,6), a estimativa dessa
probabilidade é
θb = exp(−5,86 + 3,16 × 1,6)/[1 + exp(−5,86 + 3,16 × 1,6)] = 0,31.
Lembrando que o objetivo do estudo é substituir o processo de identificação de

deslocamento do disco realizado via ressonância magnética por aquele baseado na
medida da distância aberta por meio de ultrassonografia, podemos estimar as pro-
babilidades de sucesso para todas as articulações e identificar um ponto de corte
d0 , segundo o qual distâncias abertas com valores acima dele sugerem decidirmos
pelo deslocamento do disco e distâncias abertas com valores abaixo dele sugerem a
decisão oposta. Obviamente, não esperamos que todas as decisões tomadas dessa
forma sejam corretas e consequentemente, a escolha do ponto de corte deve ser feita
com o objetivo de minimizar os erros (decidir pelo deslocamento quando ele não
existe ou vice versa).
Nesse contexto, um contraste entre as decisões tomadas com base em um de-
terminado ponto de corte d0 e o padrão ouro definido pela ressonância magnética
para todas as 104 articulações pode ser resumido por meio da Tabela 8.2, em que
as frequências da diagonal principal correspondem a decisões corretas e aquelas da
diagonal secundária às decisões erradas.

Tabela 8.2: Frequência de decisões para um ponto de corte d0
Deslocamento real do disco

sim não
Decisão baseada na sim n11 n12
distância aberta d0 não n21 n22
O quociente n11 /(n11 + n21 ) é conhecido como sensibilidade do processo de

decisão e é uma estimativa da probabilidade de decisões corretas quando o disco está
realmente deslocado. O quociente n22 /(n12 +n22 ) é conhecido como especificidade
do processo de decisão e é uma estimativa da probabilidade de decisões corretas
quando o disco realmente não está deslocado. A situação ideal é aquela em que
tanto a sensibilidade quanto a especificidade do processo de decisão são iguais a
100%. Consulte a Seção 4.2 para detalhes sobre sensibilidade e especificidade.
O problema a resolver é determinar o ponto de corte deq que gere o melhor
equilı́brio entre sensibilidade e especificidade. Com essa finalidade, podemos cons-
truir tabelas com o mesmo formato da Tabela 8.2 para diferentes pontos de corte e
um gráfico cartesiano entre a sensibilidade e especificidade obtida de cada uma de-
las. Esse gráfico, conhecido como curva ROC (Receiver Operating Characteristic)
gerado para os dados da Tabela 8.1 por meio dos comandos
g <- roc(deslocamento ~ distanciaAmin, data = disco)

plot(g, print.thres=T, xlab = "Especificidade",
ylab = "Sensibilidade")

1.0
0.8
1.550 (0.840, 0.828)

Sensibilidade
0.6
0.4
0.2
0.0
1.0 0.5 0.0

Especificidade
Figura 8.1: Curva ROC para os dados da Tabela 8.1 baseada no modelo (8.2)
com distância aberta como variável preditora.
O ponto de corte ótimo é aquele mais próximo do vértice superior esquerdo

(em que tanto a sensibilidade quanto a especificidade seriam iguais a 100%. Para o

exemplo, esse ponto está salientado na Figura 8.1 e corresponde à distância aberta
com valor deq = 2,05 (= 1,55 + 0,5). A sensibilidade e a especificidade associadas
à decisão baseada nesse ponto de corte, são, respectivamente, 83% e 84% e as
frequências de decisões corretas ou incorretas estão indicadas na Tabela 8.3.
Tabela 8.3: Frequência de decisões para um ponto de corte para distância aberta
deq = 2,05

sim não
Decisão baseada na sim 24 12
distância aberta dmax = 2,05 não 5 63
Com esse procedimento de decisão a porcentagem de acertos (acurácia) é 84%

[= (24 + 63)/104]. A porcentagem de falsos positivos é 16% [= 12/(12 + 63)] e a
porcentagem de falsos negativos é 17% [= 5/(24 + 5)].
Um gráfico de dispersão com o correspondente ponto de corte de equilı́brio
baseado apenas na distância aberta está apresentado na Figura 8.2 com sı́mbolos
vermelhos indicando casos com deslocamento do disco e em preto indicando casos
sem deslocamento. Os valores de ambas as distâncias foram ligeiramente alterados
para diminuir a superposição nos pontos.
3.5
3.0
Distancia fechada
2.5
2.0
1.5
1.0
0 1 2 3 4
Distancia aberta
Figura 8.2: Gráfico de dispersão para os dados da Tabela 8.1 com ponto de corte
de equilı́brio baseado apenas na distância aberta.
Uma análise similar, baseada na distância fechada (transformada por meio da

subtração de seu valor mı́nimo (0,4) gera a curva ROC apresentada na Figura 8.3

e frequências de decisões apresentada na Tabela 8.4.
100
80
Sensibilidade (%)
1.2 (88.0%, 69.0%)

60
40
20
0
100 50 0
Especificidade (%)
Figura 8.3: Curva ROC para os dados da Tabela 8.1 baseada no modelo (8.2)
com distância fechada como variável explicativa.
Tabela 8.4: Frequência de decisões baseadas na distância fechada com deq = 1,6.

sim não
Decisão baseada na sim 20 9
distância fechada dmax = 1,6 não 9 66
A acurácia associada a processo de decisão baseado apenas na distância fechada,

83% [= (20 + 66)/104] é praticamente igual àquela obtida com base apenas na
distância aberta; no entanto aquele processo apresenta um melhor equilı́brio entre
sensibilidade e especificidade (83% e 84%, respectivamente, versus 69% e 88%).
Se quisermos avaliar o processo de decisão com base nas observações das distâncias
aberta e fechada simultaneamente, podemos considerar o modelo
log[θ(xi ; α, β, γ)]/[1 − θ(xi ; α, β, γ)] = α + xi β + wi γ, (8.3)
i = 1, . . . , 104 em que wi corresponde à distância fechada observada na i-ésima

articulação. Neste caso, γ corresponde à razão entre a chance de deslocamento do
disco para articulações com distância fechada w + 1 e a chance de deslocamento do
disco para articulações com distância fechada w para aquelas com mesmo valor da
distância aberta; uma interpretação similar vale para o parâmetro β. Estimativas
dos parâmetros (com erros padrões entre parênteses) do modelo (8.3) obtidas após
a transformação das variáveis explicativas segundo o mesmo figurino adotado nas
b = −6,38 (1,19), βb = 2,83 (0,67) e γ
análises univariadas são α b = 0,98 (0,54). A esti-
mativa do parâmetro γ é apenas marginalmente significativa, ou seja a inclusão da
variável explicativa distância fechada não acrescenta muito poder de discriminação

além daquele correspondente à distância aberta. Uma das razões para isso é que as
duas variáveis são correlacionadas (com coeficiente de correlação de Pearson igual
a 0,46). Esse fenômeno é chamado confundimento e se essa correlação for sufici-
entemente alta os resultados com uma ou várias variáveis preditoras são, em geral,
bem parecidos.
A determinação de pontos de corte para modelos com duas ou mais variáveis
explicativas é bem mais complexa do que no caso univariado e não será abordada
neste texto. Para efeito de comparação com as análises anteriores, as frequências
de decisões obtidas com os pontos de corte utilizados naquelas estão dispostas na
Tabela 8.5, e correspondem a uma sensibilidade de 62%, especificidade de 97% e
acurácia de 88%.
Tabela 8.5: Frequência de decisões correspondentes a pontos de corte deq = 2,05

para distância aberta e deq = 1,6 para distância fechada

sim não
Decisão baseada em sim 18 2
ambas as distâncias não 11 73
Numa segunda análise, agora sob o paradigma de aprendizado automático,

a escolha do modelo ótimo é baseada apenas nas porcentagens de classificação
correta (acurácia) obtidas por cada modelo num conjunto de dados de validação
a partir de seu ajuste a um conjunto de dados de treinamento. Como neste caso
não dispomos desses conjuntos a priori, podemos recorrer à técnica de validação
cruzada mencionada na Seção 1.3 e detalhada na Nota de Capı́tulo 2. Neste
exemplo, utilizamos validação cruzada de ordem 5 com 5 repetições (VC5/5), em
que o conjunto de dados é dividido em dois, cinco vezes, gerando cinco conjuntos
de dados de treinamento e de teste. A análise é repetida cinco vezes em cada
conjunto e a a acurácia média obtida das 25 análises serve de base para a escolha
do melhor modelo. Comparamos quatro modelos de regressão logı́stica, os dois
primeiros com apenas uma das variáveis preditoras (distância aberta ou distância
fechada), o terceiro com ambas incluı́das aditivamente e o último com ambas as
distâncias e sua interação. Esse tipo de análise pode ser concretizado por meio
dos pacotes caret e proc. Os comandos para o ajuste do modelo com apenas a
distância aberta como variável explicativa são
set.seed(369321)
train_control = trainControl(method="repeatedcv", number=5,
repeats=5)
model1 = train(deslocamento ~ distanciaAmin, data=disco,
method="glm", family=binomial, trControl=train_control)
Generalized Linear Model
104 samples
1 predictor
2 classes: ’0’, ’1’
No pre-processing
Resampling: Cross-Validated (5 fold, repeated 5 times)
Summary of sample sizes: 83, 83, 83, 83, 84, 84, ...
Resampling results:

Accuracy Kappa
0.8410476 0.5847185
disco\$predito1 = predict(model1, newdata=disco, type="raw")
table(disco\$deslocamento, disco\$predito1)
0 1
0 69 6
1 10 19
A estatı́stica Kappa apresentada juntamente com a acurácia serve para avaliar a

concordância entre o processo de classificação e a classificação observada (veja a
Seção 4.2). Para o ajuste com o método LOOCV, basta substituir a especificação
method="repeatedcv" por method="LOOCV".
Os resultados correspondentes aos ajustes obtidos por validação cruzada VC5/5
e por validação cruzada LOOCV estão dispostos na Tabela 8.6.
Tabela 8.6: Acurácia obtida por validação cruzada para as regressões logı́sticas
ajustados as dados do Exemplo 8.1
Modelo Variáveis Acurácia VC5/5 Acurácia LOOCV

1 Distância aberta 84,8 % 84,6 %
2 Distância fechada 75,2 % 74,0 %
3 Ambas (aditivamente) 85,7 % 85,6 %
4 Ambas + Interação 83,6 % 83,6 %
Com ambos os critérios, o melhor modelo é aquele que inclui as duas variáveis
preditoras de forma aditiva. Para efeito de classificar uma nova articulação (para a
qual só dispomos dos valores das variáveis preditoras, o modelo selecionado deve ser
ajustado ao conjunto de dados original (treinamento + validação) para obtenção
dos coeficientes do classificador.
A seleção obtida por meio de aprendizado automático corresponde ao modelo
(8.3). Embora a variável Distância fechada seja apenas marginalmente significativa,
sua inclusão aumenta a proporção de acertos (acurácia) de 84% no modelo que inclui
apenas Distância aberta para 86%.
Como a divisão do conjunto original nos subconjuntos de treinamento e de
validação envolve uma escolha aleatória, os resultados podem diferir (em geral de
forma desprezável) para diferentes aplicações dos mesmos comandos, a não ser que
se especifique a semente do processo aleatório de divisão por meio do comando
set.seed().
O modelo de regressão logı́stica politômica (ou multinomial) i.e., em que

o número de classes é K > 2, mencionado no Capı́tulo 6, não é muito usado pelos
seguintes motivos [James et al. (2017)]:
i) Esse tipo de modelo requer modelar diretamente P (Y = k|X = x), k =
PK
1, . . . , K sujeito à restrição k=1 P (Y = k|X = x) = 1. Um método alter-
nativo é a Análise Discriminante Linear, estudada a seguir, que consiste
em modelar a distribuição preditora separadamente em cada classe e depois
usar o teorema de Bayes para estimar essas probabilidades condicionais.
ii) Quando as classes são bem separadas, as estimativas baseadas em regressão
logı́stica politômica são muito instáveis, o contrário ocorrendo com a Análise

272 8.3 ANÁLISE DISCRIMINANTE LINEAR
Discriminante Linear. Se n for pequeno e a distribuição das variáveis pre-

ditoras em cada classe for aproximadamente normal, análise discriminante
linear é mais estável que regressão logı́stica multinomial
iii) Análise Discriminante Linear é mais popular quando temos mais de duas
classes.
8.3 Análise discriminante linear

Consideremos novamente um conjunto de dados, (xi , yi ), i = 1, . . . , n, em que
xi representa os valores p variáveis preditoras (ou explicativas) e yi representa o
valor de uma variável resposta indicadora de uma classe a que o i-ésimo elemento
pertence. O problema consiste em classificar cada elemento do conjunto de dados
em uma das K ≥ 2 classes definidas pela variável resposta. Os modelos de regressão
logı́stica são mais facilmente utilizados quando K = 2. As técnicas abordadas nesta
seção, tanto sob o enfoque bayesiano quanto sob a perspectiva frequentista também
são adequadas para K > 2. Na primeiro caso, é necessário conhecer (ou estimar)
as densidades das variáveis preditoras e usualmente supõe-se que sejam gaussianas.
No segundo caso não há necessidade de se conhecer essas densidades.
8.3.1 Classificador de Bayes

Seja πk a probabilidade a priori de que um elemento com valor das variáveis pre-
ditoras x = (x1 , . . . ,xp ) pertença à classe Ck , k = 1, . . . , Ke seja fk (x) a função
densidade de probabilidade da variável preditora X para valores x associados a ele-
mentos dessa classe. Por um abuso de notação escrevemos fk (x) = P (X = x|Y = k)
(que a rigor só vale no caso discreto). Pelo teorema de Bayes,
πk fk (x)
P (Y = k|X = x) = pk (x) = PK , k = 1, . . . ,K, (8.4)
`=1 π` f` (x)
é a probabilidade a posteriori de que um elemento com valor das variáveis preditoras

igual a x pertença à k-ésima classe. Para calcular essa probabilidade é necessário
conhecer πk efk (x); em muitos casos, supõe-se que para os elementos da k-ésima
classe, os valores de X tenham uma distribuição Np (µk , Σ), ou seja, com média
que depende da classe k e matriz de covariâncias comum a todas as classes.
Suponha que X ∈ X ⊂ Rp . Uma regra de classificação, R, consiste em dividir
X em K regiões disjuntas X1 , . . . , XK , tal que se x ∈ Xk , o elemento correspondente
é classificado em Ck .
A probabilidade (condicional) de classificação incorreta, i.e., de classificar um
elemento com valor das variáveis preditoras x em Ck , quando de fato ele pertence
a Cj , j 6= k usando a regra R, é
Z
p(Ck |Cj , R) = fj (x)dx. (8.5)
Xk
Se k = j em (8.5), obtemos a probabilidade de classificação correta do elemento

com valor das variáveis preditoras x em Ck .
Em muitos casos é possı́vel incluir um custo de classificação incorreta, denotado
por Q(Ck |Cj ) no procedimento de classificação. Usualmente, esses custos não são
iguais e admite-se que Q(Ck |Ck ) = 0, k = 1, . . . ,K. O custo médio de classificação

incorreta segundo a regra R é dado por

 
XK XK
δ(x) = πk  p(Cj |Ck , R)Q(Cj |Ck ) . (8.6)
k=1 k=1,j6=k
O Classificador de Bayes é obtido por meio da minimização desse custo médio,

supondo os custos de classificação incorreta iguais, ou seja, o elemento com valor
das variáveis preditoras x deve ser classificado em Ck , se
K
X
δk (x) = πj fj (x) (8.7)
k=1,j6=k
for mı́nima, k = 1, . . . K. Minimizar (8.7) é equivalente a classificar x em Ck se
πk fk (x) = max1≤j≤K [πj fj (x)], (8.8)
pois devemos excluir a k-ésima parcela de (8.7) que seja máxima, relativamente a
todas as possı́veis exclusões de parcelas. Em particular, se K = 2, elementos com
valor das variáveis preditoras igual a x devem ser classificados em C1 se
f1 (x) π2
≥ , (8.9)
f2 (x) π1
e em C2 n caso contrário. Veja Johnson e Wichern (1998) e Ferreira (2011), para

detalhes.
Suponha o caso K = 2 com variáveis x seguindo distribuições normais, com
médias µ1 para elementos da classe C1 , µ2 para elementos da classe C2 e matriz
de covariâncias Σ comum. Usando (8.4), obtemos
πk exp{−(x − µk )> Σ−1 (x − µk )/2}

P (Y = k|X = x) = PK , k = 1,2. (8.10)
> −1 (x − µ )/2}
¯ `=1 πl exp{−(x − µ` ) Σ `
Então, elementos com valores das variáveis preditoras iguais a x são classificados
em C1 se
1
d> x = (µ1 − µ2 )> Σ−1 x ≥ (µ − µ2 )> Σ−1 (µ1 + µ2 ) + log(π2 /π1 ). (8.11)
2 1
em que d contém os coeficientes da função discriminante.
No caso geral (K ≥ 2), o classificador de Bayes associa um elemento com valor
das variáveis preditoras igual a x à classe para a qual
−1 1
δk (x) = µ>
kΣ x − µ> Σ−1 µk + log πk (8.12)
2 k
for máxima. Em particular, para p = 1, devemos maximizar
µk µ2k
δk (x) = x − + log πk . (8.13)
σ2 2σ 2
Quando há apenas duas classes, C1 e C2 , um elemento com valor da variável pre-
ditora igual a x deve ser classificado na classe C1
µ1 − µ2 µ2 − µ2 π2
dx = 2
x ≥ 1 2 2 + log (8.14)
σ 2σ π1

e na classe C2 , caso contrário. Veja os Exercı́cios 8.1 e 8.2.

As fronteiras de Bayes [valores de x para os quais δk (x) = δ` (x)] são obtidas
como soluções de
−1 1 1
µ>
kΣ x − µ> Σ−1 µk + log πk = µ>
` Σ
−1
x − µ> Σ−1 µ` + log π` , (8.15)
2 k 2 `
para k 6= `.
No paradigma bayesiano, os termos utilizados para cálculo das probabilidades
a posteriori (8.4) são conhecidos, o que na prática não é realista. No caso p = 1
pode-se aproximar o classificador de Bayes substituindo πk , µk , k = 1. . . . , K e σ 2
pelas estimativas
πbk = nk /n
em que nk corresponde ao número dos n elementos do conjunto de dados de trei-
namento na classe k,
K
1 X 1 X X
xk = xi , e S 2 = bk )2 .
(xi − µ
nk n−K
i:yi =k k=1 i:yi =k
Com esses estimadores, a fronteira de decisão de Bayes corresponde a solução de
(x1 − x2 )x = (x21 − x22 )/2 + [log(b π1 )]S 2 .

π2 /b (8.16)
No caso K = 2 e p ≥ 2, os parâmetros µ1 , µ2 e Σ são desconhecidas e têm

que ser estimadas a partir de amostras das variáveis preditoras associadas aos ele-
mentos de C1 e C2 . Com os dados dessas amostras, podemos obter estimativas
x1 , x2 , S1 e S2 , das respectivas médias e matrizes de covariâncias. Uma estimativa
não enviesada da matriz de covariâncias comum Σ é
(n1 − 1)S1 + (n2 − 1)S2
S= . (8.17)
n1 + n2 − 2
Quando π1 = π2 , elementos com valor das variáveis preditoras igual a x são classi-
ficados em C1 se
1
d> x = (x1 − x2 )> S−1 x ≥ (x1 − x2 )> S−1 (x1 + x2 ). (8.18)
2
Nesse contexto, (8.18) é denominada função discriminante linear de Fisher.
Exemplo 8.2. Suponha que f1 (x) seja a densidade de uma distribuição normal
padrão e f2 (x) seja a densidade de uma distribuição normal com média 2 e variância
1. Supondo π1 = π2 = 1/2, elementos com valor das variáveis preditoras igual a x
são classificados em C1 se f1 (x)/f2 (x) ≥ 1 o que equivale a
f1 (x) 2 2
= e−x /2 e(x−2) /2 ≥ 1,
f2 (x)
ou seja, se x ≤ 1. Consequentemente, as duas probabilidades de classificação incor-

retas são iguais a 0,159.
Exemplo 8.3: Consideremos os dados do arquivo inibina, analisados por meio de

regressão logı́stica no Exemplo 6.9. Um dos objetivos é classificar as pacientes como
tendo resposta positiva ou negativa ao tratamento com inibina com base na variável
preditora difinib = inibpos-inibpre. Das 32 pacientes do conjunto de dados,

59,4% apresentaram resposta positiva (classe C1 ) e 40,5% apresentaram resposta

negativa (classe C0 ). Estimativas das médias das duas classes são, respectivamente,
x1 = 202,7 e x0 = 49,0. Estimativas das correspondentes variâncias são S12 =
31630,5 e S02 = 2852,8 e uma estimativa da variância comum é S 2 = (18 × S12 +
12 × S02 )/30 = 20119.4. De (8.14) obtemos o coeficiente da função de discriminação
d = (x1 − x0 )/S 2 = 0,0076. Para decidir em que classe uma paciente com valor
de difinib = x deve ser alocada, devemos comparar dx com (x21 − x20 )/(2S 2 ) +
[log(b
π0 /bπ1 )] = 0,58191.
Esses resultados podem ser concretizada por meio da função lda() do pacote
MASS. Os comandos e resultados da aplicação dessa função estão indicados abaixo
lda(inibina$resposta ~ inibina$difinib, data = inibina)

Prior probabilities of groups:
negativa positiva
0.40625 0.59375
Group means:
inibina$difinib
negativa 49.01385
positiva 202.70158
Coefficients of linear discriminants:
LD1
inibina$difinib 0.007050054
A função considera as proporções de casos negativos (41%) e positivos (59%)no

conjunto de dados de treinamento como probabilidades a prori, dado que elas não
foram especificadas no comando.
O coeficiente da função discriminante (0.00705) corresponde à combinação li-
near de difinib usada para a decisão difere daquele obtido acima (0,0076) pois a
função lda() considera uma transformação com a finalidade de deixar os resultados
com variância unitária (o que não influi na classificação).
Uma tabela relacionando a classificação predita com os valores reais da resposta
pode ser obtido por meio dos comandos
> predito <- predict(fisher)

> table(predito$class, inibina$resposta)
negativa positiva
negativa 9 2
positiva 4 17
indicando que a probabilidade de classificação correta é 81%, ligeiramente superior

ao que foi conseguido com o emprego de regressão logı́stica (ver Exemplo 6.9).
Histogramas para os valores da função discriminante calculada para cada elemento
do conjunto de dados estão dispostos na Figura 8.4.

Resposta positiva
8
Frequência
6
4
2
0
−2 0 2 4 6
Função discriminante
6 Resposta negativa
Frequência
4
2
0
−2 0 2 4 6
Função discriminante
Figura 8.4: Histogramas para valores da função discriminante

.
Exemplo 8.4. Consideremos agora uma análise dos dados do arquivo disco por
meio do classificador de Bayes. Tomemos as variáveis distanciaA e distanciaF
“centradas” como no Exemplo 8.1 para variáveis preditoras e a variável deslocamento
com valores 1 ou 0 para variável resposta. Para efeito de predição, dividimos o con-
junto de dados aleatoriamente em dois, o primeiro para treinamento com 70% das
observações e o segundo, com 30% delas para validação. Para isso, podemos usar
os seguintes comandos
disco$distanciaAmin <- disco$distanciaA - 0.5
disco$distanciaFmin <- disco$distanciaF - 0.4
disco$deslocamento <- as.factor(disco$deslocamento)
set.seed(123)
aux = sort(sample(nrow(disco), nrow(disco)*.7))
train <- disco[aux,]
valid <- disco[-aux,]
Com os dados do conjunto train podemos calcular os vetores de médias x0 =
(1,11; 0,77)> , x1 = (2,10; 1,34)> e as matrizes de covariâncias

0,2094 0,0913 1,0082 0,0676
S0 = e S1 =
0,0913 0,1949 0,0676 0,5719
para a construção da matriz de covariâncias ponderada por meio de (8.17)

0,4034 0,0856
S= .
0,0856 0,2864
Com esses resultados, podemos obter os coeficientes da função discriminante,
d = (x1 − x0 )> S−1 = (2,1640; 1,3318)> (8.19)

que deve ser comparada com
1
(x1 − x0 )> S−1 (x1 + x0 ) + log(b
π0 /b
π1 ) = 5.9810
2
para a decisão. Os comandos da função lda() para a obtenção dos resultados são
mod1 <- lda(deslocamento ~ distanciaAmin + distanciaFmin, data = train,

method = "moment")
0 1
0.75 0.25
Group means:
distanciaAmin distanciaFmin
0 1.112963 0.7722222
1 2.100000 1.3388889
LD1
distanciaAmin 1.2728242
distanciaFmin 0.7833402
Embora os coeficientes da função discriminante sejam diferentes daqueles indicados

em (8.19) em razão da padronização utilizada, os resultados são equivalentes. A
tabela de confusão correspondente ao dados do conjunto de validação obtida por
meio dos comandos
pred1 <- predict(mod1, valid)

pred1$class
table(pred1$class, valid$deslocamento)
é
0 1
0 21 3
1 0 8
e corresponde a uma taxa de erros de 9,4%.
Exemplo 8.5. Os dados do arquivo tipofacial foram extraı́dos de um estudo

odontológico realizado pelo Dr. Flávio Cotrim Vellini. Um dos objetivos era utilizar
medidas entre diferentes pontos do crânio para caracterizar indivı́duos com diferen-
tes tipos faciais, a saber, braquicéfalos, mesocéfalos e dolicocéfalos. O conjunto de
dados contém observações de 11 variáveis em 101 pacientes. Para efeitos didáticos,
utilizaremos apenas a altura facial (altfac) e a profundidade facial (proffac)
como variáveis preditoras. A Figura 8.5 mostra um gráfico de dispersão com os três
grupos (correspondentes à classificação do tipo facial).

Profundidade facial
0
−1
−2
−2 0 2
Altura facial
grupo braq dolico meso
Figura 8.5: Gráfico de dispersão com identificação dos três tipos faciais.
O objetivo aqui é utilizar o classificador de Bayes para decidir pelo tipo facial
com base nos valores das duas variáveis preditoras, com 70% dos dados servindo
para treinamento e os 30% restantes para validação. Os comandos da função lda()
para concretização da análise e os correspondentes resultados são
set.seed(123)
aux = sort(sample(nrow(tipofacial), nrow(tipofacial)*.7))
train <- tipofacial[aux,]
valid <- tipofacial[-aux,]
mod1 <- lda(grupo ~ proffac + altfac, data=train, method="moment")

braq dolico meso
0.3571429 0.2857143 0.3571429
Group means:
proffac altfac
braq 0.068 1.836
dolico -1.185 -0.810
meso -0.556 0.596
LD1 LD2
proffac -0.8394032 -1.1376476
altfac -1.3950292 0.5394292
Proportion of trace:
LD1 LD2
0.9999 0.0001
Os coeficientes LD1 e LD2 em conjunto com as probabilidades a priori associadas
aos três grupos são utilizados no cálculo de (8.12) para cada elemento do conjunto
de treinamento. Em cada caso, a decisão é classificar o elemento com maior valor
de δk (x), k = braq, dolico, meso no grupo correspondente. Como exemplo, apre-
sentamos valores de δk (x) para 6 elementos do conjunto de treinamento com a
classificação associada, obtidas por meio dos comandos pred1 <- predict(mod1,
train) e pred1$posterior

posterior
braq dolico meso classificaç~
ao
28 8.2e-01 7.0e-05 0.17934 braq

29 4.5e-01 1.6e-03 0.54931 meso
30 9.5e-01 3.8e-06 0.04761 braq
31 3.7e-01 2.5e-03 0.63169 meso
32 9.6e-01 2.0e-06 0.03642 braq
34 3.0e-07 9.9e-01 0.00751 dolico
Os valores rotulados como Proportion of trace sugerem que uma das funções
discriminantes é responsável pela explicação de 99,9% da variabilidade dos dados.
Esse fato pode ser comprovado por meio dos histogramas correspondentes, apre-
sentados nas Figuras 8.6 e 8.7.
0.4
0.0
−4 −2 0 2 4
group braq
0.4
0.0
−4 −2 0 2 4
group dolico
0.4
0.0
−4 −2 0 2 4
group meso

280 8.3 CLASSIFICADOR LINEAR DE FISHER
0.8
0.4
0.0
−2 −1 0 1 2
group braq
0.8
0.4
0.0
−2 −1 0 1 2
group dolico
0.8
0.4
0.0
−2 −1 0 1 2
group meso
Predições para os elementos do conjunto de validação e a tabela de confusão

correspondente podem ser obtidas por meio dos comandos
pred2 <- predict(mod1, valid)
table(pred2$class, valid$grupo)
braq dolico meso
braq 8 0 1
dolico 0 8 0
meso 0 3 11
e indicam um taxa de erros de 13%.
8.3.2 Classificador linear de Fisher

Consideremos novamente o caso de duas classes (ou populações), C1 e C2 para
as quais pretendemos obter um classificador com base em um vetor de variáveis
preditoras, x = (x1 , . . . , xp )> .
A ideia de Fisher é considerar uma combinação linear W = d> x, com d =
(d1 , . . . , dp )> de modo que o conjunto de variáveis preditoras seja transformado
numa variável escalar W que servirá para discriminar as duas classes. Sejam µ1W
e µ2W , respectivamente, as médias de W obtidas dos valores de x associadas aos
elementos das classes C1 e C2 .
O princı́pio usado para a classificação consiste em selecionar a combinação li-
near que maximiza a distância quadrática entre essas duas médias, relativamente à
variabilidade dos valores de W .
Como na seção anterior, uma suposição adicional da proposta de Fisher é que
as matrizes de covariâncias
Σi = E(x − µi )(x − µi )> , (8.20)

i = 1,2, em que µ1 = E(x|C1 ) e µ2 = E(x|C2 ), sejam iguais para as duas classes,

isto é, Σ1 = Σ2 = Σ. Então
2
σW = Var(d> x) = d> Σd
também será igual para ambas as classes.
Logo,
µ1W = E(W |C1 ) = d> µ1 e µ2W = E(W |C2 ) = d> µ2
e a razão a maximizar é
(µ1W − µ2W )2 (d> µ1 − d> µ2 )2 d> (µ1 − µ2 )(µ1 − µ2 )> d
2 = =
σW d> Σd d> Σd
(d> δ)2
= , (8.21)
d> Σd
com δ = µ1 − µ2 . Não é difı́cil ver que a razão é maximizada se
d = cΣ−1 δ = cΣ−1 (µ1 − µ2 ) (8.22)
para todo c 6= 0.
No caso c = 1, obtemos a função discriminante linear de Fisher
W = d> x = (µ1 − µ2 )> Σ−1 x. (8.23)
> −1
e o valor máximo da razão (8.21) é δ Σ δ.
A variância de W , nesse caso, é
2
σW = (µ1 − µ2 )> Σ−1 (µ1 − µ2 ),
denominada distância de Mahalanobis entre as médias das duas populações
normais multivariadas.
Seja
µ1W + µ2W 1
µ= = (d> µ1 + d> µ2 ), (8.24)
2 2
o ponto médio entre as médias (univariadas) obtidas das combinações lineares das
variáveis preditoras associadas aos elementos das duas classes. Em virtude de (8.22),
esse ponto médio pode ser expresso como
(µ1 − µ2 )> Σ−1 (µ1 + µ2 )
µ= . (8.25)
2
Consequentemente
E(W |C1 ) − µ ≥ 0 e E(W |C2 ) − µ < 0.
Então, para um novo elemento com valor das variáveis preditoras igual a x0 , seja
w0 = (µ1 − µ2 )> Σ−1 x0 e uma regra de classificação é
• Classifique o elemento para o qual o valor das variáveis preditoras é x0 em
C1 se w0 ≥ µ,
• Classifique-o em C2 se w0 < µ.
Na prática, µ1 , µ2 e Σ são desconhecidas e têm que ser estimadas a partir de
amostras das variáveis preditoras associadas aos elementos de C1 e C2 , denotadas
por X1 = [x11 , . . . , x1n1 ], uma matriz com dimensão p × n1 e X2 = [x21 , . . . , x2n2 ],
uma matriz com dimensão p × n2 , como vimos na seção anterior.
A função discriminante linear estimada é d b > x = (x1 − x2 )> S−1 x. Para um
elemento com valor das variáveis explicativas igual a x0 , seja w0 = db > x0 e a regra
de classificação é:

282 8.4 CLASSIFICADOR DO VIZINHO MAIS PRÓXIMO
• Classifique o elemento para o qual o valor das variáveis preditoras é x0 em

C1 se w0 ≥ µb.
• Classifique-o em C2 se w0 < µ
b,
em que µ b = (x1 − x2 )> S−1 (x1 + x2 ).
Outra suposição comumente adotada é que as variáveis preditoras têm distri-
buição Normal multivariada. Nesse caso, a solução encontrada por meio da função
discriminante linear de Fisher é ótima. A técnica aqui abordada pode ser generali-
zada para três ou mais classes.
Exemplo 8.6. Essencialmente, o classificador linear de Fisher é equivalente ao

classificador linear de Bayes com pesos iguais para as duas classes. A análise dados
do Exemplo 8.4 por meio do classificador linear de Fisher pode ser implementada
por meio do comando
mod1<-lda(deslocamento ~ distanciaAmin + distanciaFmin, data=train,
method="moment", prior=c(0.5, 0.5))
Deixamos a comparação dos resultados para o leitor.
8.4 Classificador do vizinho mais próximo

No caso de duas classes, pode-se mostrar que (8.21) é minimizada por um classifica-
dor que associa cada elemento à classe mais provável, dados os valores das variáveis
preditoras. Quando dispomos de apenas uma variável preditora X, o classifica-
dor de Bayes associa um elemento do conjunto de dados com valor da variável
preditora igual a x0 à classe j para a qual
P (Y = j|X = x0 ) (8.26)
é a maior possı́vel, ou seja, o elemento será associado à Classe 1 se P (Y = 1|X =

x0 ) > 0,5 e à Classe 2, se P (Y = 0|X = x0 ) < 0,5. A fronteira de Bayes é
P (Y = 1|X = x0 ) = 0,5. O classificador de Bayes produz a menor taxa de erros
de validação possı́vel, dada por 1 − maxj P (Y = j|X = x0 ). A taxa de erro de
Bayes global é 1 − E(maxj P (Y = j|X)), obtida com base na média de todas as
taxas de erro sobre todos os valores possı́veis de j.
Na prática como não conhecemos a distribuição condicional de Y , dado X,
precisamos estimá-la, o que pode ser efetivado por meio do método do K-ésimo
vizinho mais próximo (K-nearest neighbor, KNN). O algoritmo associado a esse
método é:
i) Fixe K e uma observação do conjunto de dados de validação, x0 ;
ii) Identifique K pontos do conjunto de dados que sejam os mais próximos de
x0 segundo alguma medida de distância; denote esse conjunto por V0 ;
iii) Estime a probabilidade condicional de que o elemento selecionado do conjunto
de dados pertença à Classe j como a fração dos pontos de V0 cujos valores
de Y sejam iguais a j, ou seja, como
1 X
P (Y = j|X = x0 ) = I(yi = j). (8.27)
K
i∈V0
iv) Classifique esse elemento com valor x0 na classe associada à maior probabi-
lidade.

A função knn() do pacote caret pode ser utilizada com essa finalidade.
Exemplo 8.7. Consideremos, novamente, os dados do arquivo inibina utilizando

a variável difinib como preditora e adotemos a estratégia de validação cruzada
por meio do método LOOCV (ver a Nota de Capı́tulo 1). Além disso, avaliemos o
efeito de considerar entre 1 e 5 vizinhos mais próximos no processo de classificação.
Os comandos necessários para a concretização da análise são
set.seed(2327854)
trControl <- trainControl(method = "LOOCV")
fit <- train(resposta ~ difinib, method = "knn", data = inibina
tuneGrid = expand.grid(k = 1:5),
trControl = trControl, metric = "Accuracy")
Os resultados correspondentes são
k-Nearest Neighbors
32 samples
1 predictor
2 classes: ’negativa’, ’positiva’
No pre-processing
Resampling: Leave-One-Out Cross-Validation
Summary of sample sizes: 31, 31, 31, 31, 31, 31, ...
Resampling results across tuning parameters:
k Accuracy Kappa
1 0.71875 0.4240000
2 0.78125 0.5409836
3 0.81250 0.6016598
4 0.78125 0.5409836
5 0.81250 0.6016598
Accuracy was used to select the optimal model using the largest value.
The final value used for the model was k = 5.
Segundo esse processo, o melhor resultado (com K=5 vizinhos) gera uma acurácia
(média) de 81.3%, ligeiramente maior do que aquela obtida por meio do classificador
de Byes no Exemplo 8.3. A tabela de classificação obtida por meio do ajuste do
modelo final ao conjunto de dados original, juntamente com estatı́sticas descritivas
pode ser obtida por meio dos comandos
predito <- predict(fit)

confusionMatrix(predito, inibina\$resposta)
que geram os seguintes resultados
Confusion Matrix and Statistics

Reference
Prediction negativa positiva
negativa 9 1
positiva 4 18
Accuracy : 0.8438
95% CI : (0.6721, 0.9472)
No Information Rate : 0.5938
P-Value [Acc > NIR] : 0.002273
Kappa : 0.6639

284 8.5 ALGUMAS EXTENSÕES
Mcnemar’s Test P-Value : 0.371093

Sensitivity : 0.6923
Specificity : 0.9474
Pos Pred Value : 0.9000
Neg Pred Value : 0.8182
Prevalence : 0.4062
Detection Rate : 0.2812
Detection Prevalence : 0.3125
Balanced Accuracy : 0.8198
’Positive’ Class : negativa
8.5 Algumas extensões

Nesta seção abordamos brevemente Análise Discriminante Quadrática e Análise
Discriminante Regularizada.
O classificador obtido por meio de Análise Discriminante Quadrática supõe,
como na Análise Discriminante Linear usual, que as observações são extraı́das de
uma distribuição gaussiana multivariada, mas não necessita da suposição de ho-
mocedasticidade (matrizes de covariâncias iguais), ou seja, admite que cada classe
esteja associada uma matriz de covariância, Σk .
Como no caso da Análise Discriminante Linear, não é difı́cil ver que o classifi-
cador de Bayes associa um elemento com valor das variáveis preditora igual a x à
classe para a qual a função quadrática
1 1
δk (x) = − (x − µk )> Σ−1
k (x − µk ) − log |Σk | + log πk (8.28)
2 2
1 1 > −1 1
= − x> Σ−1 > −1
k x + x Σk µk − µk Σk µk − log |Σk | + log πK .
2 2 2
é máxima. Como os elementos de (8.28) não são conhecidos, pode-se estimá-los
por meio de
nk nk
1 X 1 X
xk = xi , Sk = (xi − xk )(xi − xk )>
nk i=1 nk i=1
e πbk = nk /n, em que nk é o número de observações na classe k e n é o número

total de observações no conjunto de dados. O primeiro termo do segundo membro
da primeira igualdade de (8.28) é a distância de Mahalanobis.
O número de parâmetros a estimar, Kp(p+1)/2, é maior que no caso de Análise
Discriminante Linear, na qual a matriz de covariâncias é comum. Além disso, a
versão linear apresenta variância substancialmente menor mas viés maior do que a
versão quadrática. A Análise Discriminante Quadrática é recomendada se o número
de dados for grande; em caso contrário, convém usar Análise Discriminante Linear.
A Análise Discriminante Regularizada foi proposta por Friedman (1989) e
é um compromisso entre Análise Discriminante Linear e Análise Discriminante
Quadrática. O método proposto por Friedman consiste em “encolher” (shrink )
as matrizes de covariâncias da Análise Discriminante Quadrática em direção a uma
matriz de covariâncias comum.. Friedman (1989) propõe o seguinte procedimento
de regularização
γ
Σk (λ,γ) = (1 − γ)Σk (λ) + tr[Σk (λ)]I, (8.29)
p
em que tr(A) indica o traço da matriz A, I é a matriz identidade e
Σk (λ) = λΣk + (1 − λ)Σ (8.30)

P
com Σ = nk Σk /n.
O parâmetro λ ∈ [0,1] controla o grau segundo o qual a matriz de covariâncias
ponderada pode ser usada e γ ∈ [0,1] controla o grau de encolhimento ao autovalor
médio. Na prática, λ e γ são escolhidos por meio de LOOVC para cada ponto de
uma grade no quadrado unitário.
Quando λ = 1 e γ = 0, a Análise Discriminante Regularizada reduz-se à Análise
Discriminante Linear. Se λ = 0 e γ = 0, o método reduz-se à Análise Discriminante
Quadrática. Se p > nk , para todo k e p < n, Σk é singular, mas nem a matriz
ponderada Σ nem Σk (λ) em (8.30) o são. Se p > n, todas essas matrizes são
singulares e a matriz Σk (λ,γ) é regularizada por (8.29).
Essas análises podem ser concretizadas por meio das funções qda() do pacote
MASS e rda() do pacote klaR.
Exemplo 8.8. Vamos considerar novamente o conjunto de dados disco do Exem-

plo 8.1. Na segunda análise realizada por meio de regressão logı́stica, a classificação
foi concretizada via validação cruzada VC5/5 e LOOCV tendo como variáveis pre-
ditoras a distância aberta, a distância fechada ou ambas. A melhor acurácia, 85,7%
foi obtida com ambas as variáveis preditoras e VC5/5. Agora, consideramos a clas-
sificação realizada por intermédio de Análises Discriminantes Linear, Quadrática e
Regularizada, separando os dados em um conjunto de treinamento contendo 80%
(83) dos elementos, selecionados aleatoriamente, e em um conjunto de validação
com os restantes 21 elementos. Lembremos que y = 1 corresponde a discos deslo-
cados e y = 0 a discos não deslocados.
As acurácias obtidas por meio de Análise Discriminante Linear e Análise Dis-
criminante Quadrática foram, respectivamente, 90% e 85%. A concretização dessas
análises é objeto de exercı́cios.

1) Validação cruzada
Validação cruzada é a denominação atribuı́da a um conjunto de técnicas
utilizadas para avaliar o erro de previsão de modelos estatı́sticos. O erro
de previsão é uma medida da precisão com que um modelo pode ser usado
para prever o valor de uma nova observação i.e., uma observação diferente
daquelas utilizados para o ajuste do modelo.
Em modelos de regressão o erro de previsão é definido como EP = E(y0 − yb)2
em que y0 representa uma nova observação e yb é a previsão obtida pelo
modelo. O erro quadrático médio (M SE) dos resı́duos pode ser usado
como uma estimativa do erro de previsão (EP ), mas tende, em geral, a ser
muito otimista, ou seja, a subestimar o seu verdadeiro valor. Uma razão é
que os mesmos dados são utilizados para ajustar e avaliar o modelo.
No processo de validação cruzada, o modelo é ajustado a um subconjunto dos
dados (dados de treinamento) e o resultado é empregado num outro sub-
conjunto (dados de validação) para avaliar se ele tem um bom desempenho
ou não.
O algoritmo proposto por Efron e Tibshirani (1993), conhecido por LOOCV
(Leave-One-Out Cross Validation) e bastante utilizado nesse processo é o
seguinte:
i) Dadas n observações, y1 , . . . , yn , o modelo é ajustado n vezes, em cada

uma delas eliminando uma observação e o valor previsto para essa ob-

servação, denotado por yb−i , é calculado com base no resultado obtido

com as demais n − 1.
ii) O erro de previsão é estimado por
n
1X
M SE(−i) = (yi − yb−i )2 . (8.31)
n i=1
Como alternativa para (8.31) pode-se considerar

n 2
1X yi − yb−i
M SE(−i) = , (8.32)
n i=1 1 − hi
em que hi é a alavanca (leverage), definida por
1 (xi − x)2
hi = + Pn 2
.
n j=1 (xj − x)
Na chamada validação cruzada de ordem k (k-fold cross validation) o

conjunto de dados original é subdividido em dois, sendo um deles utilizado
como conjunto de treinamento e o segundo como conjunto de validação. Esse
processo é repetido k vezes (usualmente, considera-se k = 5 ou k = 10)
com conjuntos de treinamento e validação diferentes como mostra o esquema
indicado na Figura 8.8 para o caso k = 5.
Figura 8.8: Representação esquemática da divisão dos dados para validação cru-
zada de ordem k = 5.
O correspondente erro de previsão é estimado por

k
1X
M SE(k−f old) = M SEi . (8.33)
k i=1
em que o erro
P quadrático2 médio (M SE) obtido no i-ésimo ajuste, i = 1, . . . , k,
M SEi = (y0j − yb0j ) /ni com y0j , yb0j e ni denotando, respectivamente
os valores observado e predito para a j-ésima observação e o número de
observações no i-ésimo conjunto de validação.

Nos casos em que o interesse é classificação, o M SE é substituı́do pela taxa

de erros associada a um classificador gb obtido do ajuste do modelo aos dados
(T ) (T ) (T ) (T )
de treinamento T = {(x1 , y1 ), . . . , (xt , yt )}. Essa taxa é definida
como
v
1 X (V) (V)
TE = I[yi 6= ybi ] (8.34)
v i=1
(V)
em que yi denota uma observação do conjunto de dados de validação, V =
(V) (V) (V) (V) (V)
{(x1 , y1 ), . . . , (xv , yv )} , ybi , o valor predito correspondente obtido
por meio do classificador gb e a média é calculada em relação a todos os dados
desse conjunto.
2) Teste de McNemar
É um teste para dados qualitativos pareados, dispostos numa tabela de con-
tingência 2 × 2 [McNemar (1947)]. Considere a Tabela 8.7 com resultados
(positivo ou negativo) de dois testes aplicados em n indivı́duos escolhidos ao
acaso de uma população:
Tabela 8.7: Resultado de dois testes para n indivı́duos
Teste 2
Teste 1 Positivo Negativo
Positivo n11 n12 n1+
Negativo n21 n22 n2+
n+1 n+2 n
Nessa tabela, nij , i = 1, j = 1,2 denota a frequência de indivı́duos com res-

posta no nı́vel i do Teste 1 e nı́vel j do Teste 2. Sejam ni+ , i = 1,2 e
n+j , j = 1,2 os totais de suas linhas e colunas, respectivamente. Além disso,
sejam pbij = nij /n, i,j = 1,2, pbi+ = ni+ /n e pb+j = n+j /n estimativas das res-
pectivas probabilidades associadas à população da qual os indivı́duos foram
selecionados, nomeadamente, pij , pi+ e p+j .
A hipótese nula de homogeneidade marginal afirma que as duas probabilida-
des marginais associadas à cada teste são iguais, isto é, p11 + p12 = p11 + p21
e p21 + p22 = p12 + p22 , ou seja, p1+ = p+1 e p2+ = p+2 , o que é equivalente
a
H0 : p12 = p21 versus H1 : p12 6= p21 .
A estatı́stica de MacNemar é
(n12 − n21 )2
M= , (8.35)
n12 + n21
cuja distribuição sob a hipótese H0 é qui-quadrado com 1 grau de liberdade.
Se n12 e n21 forem pequenos (e.g., soma < 25), então M não é bem apro-
ximada pela distribuição qui-quadrado e um teste binomial exato pode ser
usado. Se n12 > n21 , o valor-p exato é
XN
N
p=2 (0,5)i (0,5)N −i ,
i=n
i
12

com N = n12 + n21 .

Edwards (1948) propôs a seguinte correção de continuidade para M :
(|n12 − n21 | − 1)2

M= .
n12 + n21
O teste de McNemar pode ser usado para comparar técnicas de classificação

no caso de algoritmos usados em conjuntos de dados grandes e que não podem
ser repetidos via algum método de reamostragem, como validação cruzada.
Com o objetivo de avaliar a probabilidade de erro de tipo I, Dietterich (1998)
comparou 5 testes para determinar se um algoritmo de classificação é melhor
do que um outro em um determinado conjunto de dados e concluiu que os
seguintes testes não devem ser usados:
a) teste para a diferença de duas proporções;

b) teste t pareado baseado em partições aleatórias dos conjuntos de trei-
namento/validação;
c) teste t pareado baseado em validação cruzada com 10 repetições.
Todos esses testes exibem probabilidades de erro de tipo I altas, o que não
ocorre com o teste de McNemar.
3) Comparação de classificadores
A comparação de dois classificadores g1 e g2 quanto à previsão para os elemen-
tos de um conjunto de dados de validação, pode ser respondida medindo-se a
acurácia de cada um e aplicando o teste de McNemar. Com essa finalidade,
dividimos o conjunto de dados original em um conjunto de treinamento T
(com n observações) e um conjunto validação V (com m observações). Trei-
namos os algoritmos g1 e g2 no conjunto T , obtendo os classificadores gb1 e gb2
e utilizamos os elementos do conjunto V para comparação. Para cada x ∈ V,
registramos como esse ponto foi classificado e construı́mos a Tabela 8.8.
Tabela 8.8: Comparação de dois classificadores
Classificação pelo
Classificação pelo Classificador gb2
Classificador gb1 correta errônea
correta n11 n12
errônea n21 n22
P P
Aqui, i j nij = m. Rejeitando-se H0 , os dois algoritmos terão desempe-
nho diferentes quando treinados em T .
Note que esse teste tem dois problemas: primeiro, não mede diretamente a
variabilidade devida à escolha de T , nem a aleatoriedade interna do algo-
ritmo, pois um único conjunto de treinamento é escolhido. Segundo, ele não
compara os desempenhos dos algoritmos em conjuntos de treinamento de ta-
manho n + m, mas sobre conjuntos de tamanho m, em geral bem menor do
que n.

8.7 Exercı́cios
1) Prove (8.12) e (8.13).
2) Verifique a veracidade da igualdade (8.28).
3) Reanalise os dados do Exemplo 8.4 por meio da função discriminante linear
de Fisher incluindo ambas as variáveis preditoras.
4) Reanalise os dados do Exemplo 8.3 considerando duas varáveis preditoras
inibpre e inibpos e validação cruzada de ordem k com diferentes valores
de k. Avalie o efeito da semente nos resultados.
5) Analise os dados do arquivo endometriose2 por meio das técnicas de classi-
ficação descritas neste capı́tulo, utilizando validação cruzada com diferentes
parâmetros. Compare-as e discuta os resultados.
6) Considere os dados do arquivo endometriose2. Com propósitos de previsão,
ajuste modelos de regressão logı́stica com validação cruzada de ordem 5 tendo
endometriose como variável resposta e
i) idade, dormenstrual, dismenorreia ou tipoesteril separadamente

como variáveis explicativas (4 modelos);
ii) cada par das variáveis do item i) como variáveis explicativas (6 mode-
los);
iii) cada trio das variáveis do item i) como variáveis explicativas (4 mode-
los);
iv) as quatro variáveis do item i) como variáveis explicativas (1 modelo).
Escolha o melhor modelo com base na acurácia.

7) Use os métodos de regressão logı́stica e classificador KNN para os dados
do arquivo Iris, com as quatro variáveis comprimento de pétala e sépala,
largura de pétala e sépala.
8) Use os métodos discutidos nesse capı́tulo para os dados do arquivo cifose.
9) Use o conjunto de dados do Exemplo 8.1 e distância aberta como variável
preditora. Use LOOCV e o classificador KNN, com vizinhos mais próximos
de 1 a 5.
a) Qual o melhor classificador baseado na acurácia?

b) Obtenha a matriz de confusão e realize o teste de McNemar.
c) Obtenha a sensibilidade e a especificidade e explique seus significados
nesse caso.
10) Compare os classificadores construı́dos no Exercı́cio 7 usando o teste de Mc-

Nemar.
11) Para os dados do Exercı́cio 5, compare os classificadores usando regressão
logı́stica, classificador bayesiano e função discriminante linear de Fisher.
12) Prove (8.22).
13) Para os dados do Exemplo 8.1 obtenha classificadores produzidos com Análise
Discriminante Quadrática e Análise Discriminante Regularizada.

14 Considere o caso de duas populações exponenciais, uma com média 1 e outra

com média 0,5. Supondo π1 = π2 , encontre o classificador de Bayes. Quais
são as probabilidades de classificação incorreta? Construa um gráfico, mos-
trando a fronteira de decisão e as regiões de classificação em cada população.
Generalize para o caso das médias serem α > 0 e β > 0, respectivamente.
15) Simule 200 observações de cada distribuição exponencial do Exercı́cio 14.
Usando os dados para estimar os parâmetros, supostos agora desconhecidos,
obtenha o classificador de Bayes, a fronteira de decisão e as probabilidades
de classificação incorreta com a regra obtida no exercı́cio anterior. Compare.
16) Obtenha a função discriminante linear de Fisher para os dados gerados no
Exercı́cio 15. Compare-a com o classificador de Bayes.
17) Como fica a função discriminante linear de Fisher se as matrizes de co-
variâncias forem diferentes? Idem para o classificador bayesiano.
18) No contexto do Exemplo 8.1, obtenha um intervalo de confiança com coefi-
ciente de confiança aproximado de 95% para a variação na chance de des-
locamento do disco associada a um aumento de 0,1 unidades na distância
aberta.
19) Como ficaria a regra de classificação (8.18) no caso de Σ1 6= Σ2 ?
20) Simule 200 observações de cada distribuição normal do Exemplo 8.2. Usando
os dados para estimar os parâmetros, supostos agora desconhecidos, obtenha
o classificador de Bayes, a fronteira de decisão e as probabilidades de clas-
sificação incorreta com a regra obtida no exemplo. Compare com aquelas
obtidas no exemplo.

Capı́tulo 9
Algoritmos de Suporte
Vetorial
Life is complicated, but not uninteresting.
Jerzy Neyman
9.1 Introdução
Algoritmos de Suporte Vetorial, conhecidos na literatura anglo-saxônica como Sup-
port Vector Machines (SVM) foram introduzidos por V. Vapnik e coautores tra-
balhando no AT&T Bell Laboratories e englobam técnicas úteis para classificação,
com inúmeras aplicações, dentre as quais, destacamos reconhecimento de padrões,
classificação de imagens, reconhecimento de textos escritos à mão, expressão de
genes em DNA etc.1 Em particular, Cortes e Vapnik (1995) desenvolveram essa
classe de algoritmos para classificação binária.
Vapnik e Chervonesky (1964, 1974) foram, talvez, os primeiros a usar o termo
Aprendizado com Estatı́stica (Statistical Learning) em conexão com problemas
de reconhecimento de padrões e inteligência artificial. Algoritmos de suporte veto-
rial são generalizações não lineares do algoritmo Generalized Portrait, desenvolvido
por Vapnik e Chervonesky (1964). Um excelente tutorial sobre o tema pode ser en-
contrado em Smola e Schölkopf (2004). Outras referências importantes são Vapnik
(1995, 1998), Hastie et al. (2017) e James et al. (2017).
Os algoritmos de suporte vetorial competem com outras técnicas bastante utili-
zadas, como Modelos Lineares Generalizados (MLG), Modelos Aditivos Generaliza-
dos (MAG), Redes Neurais, modelos baseados em árvores etc. A comparação com
esses métodos é usualmente focada em três caracterı́sticas: interpretabilidade do
modelo usado, desempenho na presença de valores atı́picos e poder preditivo. Por
exemplo, os MLG têm baixo desempenho na presença de valores atı́picos, valor pre-
ditivo moderado e boa interpretabilidade. Por outro lado, os algoritmos de suporte
vetorial têm desempenho moderado na presença de valores atı́picos, alto poder pre-
ditivo e baixa interpretabilidade. Em geral, a construção do modelo baseado nesses
algoritmos é realizada com base num conjunto de dados de treinamento e a
1
Embora a tradução literal do termo proposto por Vapnik seja Máquinas de Suporte
Vetorial, optamos por utilizar Algoritmos de Suporte Vetorial para que o leitor não pense
que algum tipo de máquina esteja ligado a essas técnicas. Aparentemente, Vapnik utilizou
esse termo para enfatizar o aspecto computacional intrı́nseco à aplicação dos algoritmos.
291
292 9.2 FUNDAMENTAÇÃO DOS ALGORITMOS DE SUPORTE VETORIAL
avaliação de sua capacidade preditiva é concretizada num conjunto de dados de

validação.
A abordagem de Cortes e Vapnik (1995) para o problema de classificação baseia-
se nas seguintes premissas (Meyer, 2018):
a) Separação de classes: procura-se o melhor hiperplano separador (ver Nota
de Capı́tulo 1) das classes, maximizando a margem (distância) entre os
pontos mais próximos das duas classes. Os pontos sobre as fronteiras dessas
classes são chamados vetores suporte (support vectors).
b) Superposição de classes: pontos de uma classe que estão no outro lado
do hiperplano separador são ponderados com baixo peso para reduzir sua
influência.
c) Não linearidade: quando não é possı́vel encontrar um separador linear,
utilizamos um kernel 2 para mapear os dados do conjunto original em um
espaço de dimensão mais alta [chamado de espaço caracterı́stico (feature
space)]. Os hiperplanos separadores são construı́dos nesse espaço. O sucesso
das aplicações dos algoritmos de suporte vetorial depende da escolha desse
kernel. Os kernels mais populares são: gaussiano, polinomial, de base ex-
ponencial (exponential radial basis), splines e, mais recentemente, aqueles
baseados em ondaletas (veja a Nota de Capı́tulo 5).
d) Solução do problema: envolve otimização quadrática e pode ser resolvida
com técnicas conhecidas.
Essencialmente, um algoritmo de suporte vetorial é implementado por um
código computacional. No R há pacotes como o e1071 e a função svm() desen-
volvidos com essa finalidade. Outras alternativas são o pacote kernlab e a função
ksvm().
Nas seções seguintes apresentamos os conceitos que fundamentam os algoritmos
de suporte vetorial. Detalhes técnicos são abordados nas Notas de Capı́tulo.
9.2 Fundamentação dos algoritmos de suporte ve-

torial
Nesta seção, apresentamos as ideias básicas sobre algoritmos de suporte vetorial,
concentrando-nos no problema de classificação dicotômica, i.e., em que os dados
devem ser classificadas em uma de duas classes possı́veis. Para ideias sobre o caso
de mais de duas classes, veja a Nota de Capı́tulo 6. Adotaremos uma abordagem
heurı́stica, mais próxima daquela usualmente empregada no Aprendizado com Es-
tatı́stica ou Aprendizado Automático, deixando para as Notas de Capı́tulo 3, 4 e 5
a abordagem original (e mais formal).
Seja X o espaço dos dados (ou dos padrões); em geral, X = Rp em que p
corresponde ao número de variáveis preditoras e seja a resposta y ∈ {−1,1}. Por
exemplo, podemos ter dados de várias variáveis preditoras (idade, peso, taxa de
colesterol etc.) e uma variável resposta (doença cardı́aca, com y = 1 em caso afir-
mativo e y = −1 em caso negativo) observadas em vários indivı́duos (nos conjuntos
de dados de treinamento e de validação). Nesse caso, o problema de classificação
consiste na determinação de dois subconjuntos de X , um dos quais estará associ-
ado a indivı́duos com doença cardı́aca e o outro a indivı́duos sãos. O classificador
2
Optamos por manter a palavra em inglês em vez de utilizar núcleo, que é a tradução
em português.

9. ALGORITMOS DE SUPORTE VETORIAL 293
indicará em qual das classes deveremos incluir novos indivı́duos pertencentes a um

conjunto de previsão para os quais conhecemos apenas os valores das variáveis
preditoras. A escolha do classificador é feita com base em seu desempenho no
conjunto de dados de validação. Quando esse conjunto não está disponı́vel,
costuma-se usar a técnica de validação cruzada. Veja a Nota de Capı́tulo 1 do
Capı́tulo 8.
Vamos considerar três situações:
1) Os subconjuntos de X são perfeitamente separáveis por uma fronteira linear

como na Figura 9.1. Note que podemos ter mais de uma reta separando os
dois subconjuntos. Nesse caso, o separador é conhecido como classificador
de margem máxima. Para os dados dispostos na Figura 9.1, esse classi-
ficador está representado na Figura 9.3. Para duas variáveis preditoras, o
separador é uma reta; para três variáveis preditoras, o separador é um plano.
No caso de p variáveis preditoras, o separador é um hiperplano de dimensão
p − 1.
2) Não há um hiperplano que separe os dois subconjuntos de X , como no exem-

plo apresentado na Figura 9.2, que corresponde à Figura 9.1 com pontos
trocados de lugar. O separador, neste caso também é uma reta, conhecida
como classificador de margem flexı́vel. Um exemplo está apresentado na
Figura 9.4.
3) Um separador linear pode não conduzir a resultados satisfatórios exigindo a

definição de fronteiras de separação não lineares. Para isso, recorremos ou
a funções não lineares das variáveis preditoras ou a kernels para mapear o
espaço dos dados em um espaço de dimensão maior. O separador neste caso
é o classificador de margem não linear. Um exemplo está representado
na Figura 9.8.
6
5
4
x2
3
2
1
0
0 1 2 3 4 5 6
x1
Figura 9.1: Dois subconjuntos de pontos perfeitamente separáveis por uma reta.

294 9.3 CLASSIFICADOR DE MARGEM MÁXIMA
6
5
4
x2
3
2
1
0
0 1 2 3 4 5 6
x1
Figura 9.2: Dois subconjuntos de pontos não separáveis por uma reta.
9.3 Classificador de margem máxima

No caso de duas variáveis preditoras, o hiperplano separador é uma reta com
equação
α + β1 X1 + β2 X2 = 0.
Essa reta separa o plano em duas regiões, uma em que α + β1 X1 + β2 X2 > 0 e
outra em que α + β1 X1 + β2 X2 < 0.
Consideremos agora o caso com n observações das variáveis preditoras X1 , . . . , Xp ,
dispostas na forma de uma matriz X, de ordem n × p. Seja xi = (xi1 , . . . ,xip )> ,
o vetor correspondente à i-ésima linha de X. Além disso, sejam y1 , . . . ,yn ∈
{−1,1}, os valores da variável resposta indicadora de duas classes e seja T =
{(x1 , y1 ), . . . , (xn ,yn )} o conjunto de dados de treinamento. Dado um vetor x0 =
(x10 , . . . , xp0 )> de variáveis preditoras associado a um elemento do conjunto de
previsão, o objetivo é classificá-lo em uma das duas classes.
Queremos desenvolver um classificador usando um hiperplano separador no
espaço Rp com base no conjunto de treinamento T ou seja, construir uma função
f (x) = α + β > x com β = (β1 , . . . , βp )> , tal que
α + β > xi > 0, se yi = 1,
>
α + β xi < 0, se yi = −1.
Classificaremos o elemento cujo valor das variáveis preditoras é x0 a partir do sinal

de f (x0 ) = α + β > x0 ; se o sinal for positivo, esse elemento será classificado na
Classe 1 (para a qual y = 1, digamos), e se o sinal for negativo, na Classe 2 (para
a qual y = −1). Em qualquer dos dois casos, yi (α + β > xi ) ≥ 0.
Como vimos, podem existir infinitos hiperplanos separadores se os dados de
treinamento estiverem perfeitamente separados. A sugestão de Vapnik e colabora-
dores é escolher um hiperplano, chamado de hiperplano de margem máxima
que esteja o mais afastado das observações das variáveis preditoras do conjunto de
treinamento, A margem é a menor distância entre o hiperplano e os pontos do
conjunto de treinamento.
O classificador de margem máxima é a solução (se existir) do seguinte problema
de otimização:
maximizar(α,β ) m(α, β) (9.1)

Pp
sujeito a i=1 βi2 = 1 e yi (α + β > xi ) ≥ m(α, β), i = 1, . . . ,n.
Dizemos que m = m(α, β) é a margem do hiperplano e cada observação (va-
lores das variáveis preditoras) estará do lado correto do hiperplano se m > 0.
Os chamados vetores suporte são definidos pelos pontos cujas distâncias ao
hiperplano separador sejam iguais à margem e se situam sobre as fronteiras de
separação que são retas paralelas cujas distâncias ao hiperplano separador são
iguais à margem. O classificador depende desses vetores, mas não dos demais
(vetores correspondentes aos valores das variáveis preditoras).
A distância m do hiperplano separador a um ponto do conjunto de treinamento
é
m = |f (x)|/||β||,
em que o denominador indica a norma do vetor β.
Como o interesse está nos pontos que são corretamente classificados, devemos
ter yi f (xi ) > 0, i = 1, . . . , n. Então
yi f (xi ) yi (α + β > xi )
= , (9.2)
||β|| ||β||
e queremos escolher α e β de modo a maximizar essa distância. A margem máxima
é encontrada resolvendo
h i
1
argmaxα,β mini yi (α + β > xi ) . (9.3)
||β||
A solução de (9.3) é complicada e sua formulação canônica pode ser convertida

num problema mais fácil por meio do uso de multiplicadores de Lagrange. Veja a
Nota de Capı́tulo 2 para mais detalhes sobre esse problema.
Exemplo 9.1. Consideremos os 12 pontos dispostos na Figura 9.1, sendo 6 em

cada classe. Usando a função svm() do pacote e1071 obtemos o seguinte resultado
svm(formula = type ~ ., data = my.data, type = "C-classification",

kernel = "linear", scale = FALSE)
Parameters:
SVM-Type: C-classification
SVM-Kernel: linear
cost: 1
gamma: 0.5
Number of Support Vectors: 3
( 1 2 )
Number of Classes: 2
Levels:
-1 1
Observe que a função usa o kernel linear, que corresponde ao classificador de mar-
gem máxima. Neste caso, o parâmetro gamma corresponde a uma constante conveni-
ente [veja a expressão (9.16) da Nota de Capı́tulo 2]. A interpretação do parâmetro
cost será explicada adiante. Os coeficientes do hiperplano separador, que nesse
caso é uma reta, podem ser obtidos por meio dos comandos
alpha = svm.model$rho
beta = t(svm.model$coefs) %*% svm.model$SV
> alpha
[1] 5.365853

296 9.3 CLASSIFICADOR DE MARGEM MÁXIMA
> beta
x1 x2
[1,] -0.8780489 -1.097561
A equação do hiperplano separador, disposto na Figura 9.3 é 5,366 − 0,878X1 −

1,098X2 = 0. Na mesma figura, indicamos as fronteiras de separação e os vetores
suporte, dados pela solução de (9.1).3 Neste caso há três vetores suporte (indicados
por cı́rculos azuis), um na Classe 1 (ponto em vermelho) e dois na Classe 2 (pontos
em preto). Os demais pontos estão em lados separados, delimitados pelas fronteiras
de separação (não há pontos entre as fronteiras). A margem é m = 1/(0,8782 +
1,0982 )1/2 = 0,711 (veja a Nota de Capı́tulo 2).
6
5
4
x2
3
2
1
0
0 1 2 3 4 5 6
x1
Figura 9.3: Hiperplano (reta) separador, margem, fronteiras e vetores suporte.
Consideremos agora dois novos elementos, para os quais conhecemos apenas os

valores da variável preditora, digamos, x∗0 e x∗1 , o primeiro na Classe 1 (y0 = 1) e
o segundo na Classe 2 (y0 = −1) e vamos classificá-los, usando o algoritmo. No
contexto de Aprendizado com Estatı́stica, o conjunto contendo esses dois pontos é
o chamado conjunto de previsão. Por meio da função predict(), obtemos a Figura
9.4, que mostra a classificação correta de ambos os elementos (representados nas
cores verde e azul).
3
Note que os coeficientes β1 = 0,8780489 e β2 = −1,097561 não satisfazem a restrição
indicada em (9.1), pois foram obtidos por meio da formulação canônica do problema em
que a restrição é imposta ao numerador de (9.2). Para detalhes, consulte a Nota de
Capı́tulo 2.

6
5
4
x2
3
2
1
0
0 1 2 3 4 5 6
x1
Figura 9.4: Classificação de novos elementos indicados pelas cores verde (Classe
1) e azul (Classe 2).
Se o problema acima não tiver solução, não existirá hiperplano separador, como
é o caso apresentado na Figura 9.2. Nesse caso precisamos recorrer a um classifica-
dor que quase separa as duas classes. É o que veremos na próxima seção.
9.4 Classificador de margem flexı́vel

Se não existir um hiperplano separador, como aquele do Exemplo 9.1, elementos do
conjunto de dados podem estar do lado errado da margem ou mesmo do hiperplano,
correspondendo nesse caso a classificações erradas.
O classificador de margem flexı́vel, também conhecido como classificador
baseado em suporte vetorial4 é escolhido de modo a classificar corretamente a
maioria dos elementos do conjunto de dados, o que se consegue com a introdução
de variáveis de folga, ξ = (ξ1 , . . . , ξn )> , no seguinte problema de otimização:
maximizar(α,β ,ξ ) m(α, β, ξ) (9.4)

Pp Pn
sujeito a i=1 βi2 = 1, yi (α + β > xi ) ≥ m(α, β, ξ)(1 − ξi ), ξi ≥ 0, i=1 ξi ≤ C
em que C é uma constante positiva. Mais detalhes sobre a constante C serão
apresentados posteriormente.
As variáveis de folga permitem que elementos do conjunto de dados estejam
do lado errado da margem ou do hiperplano. Elementos tais que ξi = 0 são corre-
tamente classificados e estão ou sobre a fronteira de separação ou do lado correto
dela. Elementos para os quais 0 < ξi ≤ 1 estão dentro da região delimitada pelas
fronteiras de separação, mas do lado correto do hiperplano, e elementos para os
quais ξi > 1 estão do lado errado do hiperplano e serão classificados erroneamente.
Veja a Figura 9.5, extraı́da de Bishop (2006) em que a margem m está normalizada
apropriadamente. Mais detalhes podem ser obtidos nas Notas de Capı́tulo 3 e 4.
4
Embora esse tipo de classificador seja conhecido como support vector classifier ou
soft margin classifier, optamos por denominá-lo “classificador de margem flexı́vel” para
diferenciá-lo do “classificador de margem máxima”, que também é baseado em vetores
suporte.

298 9.4 CLASSIFICADOR DE MARGEM FLEXÍVEL
Como o objetivo é maximizar a margem, podemos minimizar

n
X 1
C ξi + ||β||2 , (9.5)
i=1
2
em que C > 0 controla o equilı́brio entre a penalidade das variáveis de folga e a

margem.
f (x) = −1
f (x) = 0
ξ<1
f (x) = 1
ξ=0
ξ>1
ξ=0
M
ar
ge
m
Figura 9.5: Detalhes sobre o classificador de margem flexı́vel.
Qualquer elemento classificado erroneamente Pn satisfaz ξi > 1 e um limite superior

para o número de classificações errôneas é i=1 ξi . O objetivo, então é minimizar
(9.5) sujeito às restrições de (9.4). Detalhes podem ser obtidos na Nota de Capı́tulo
4.
A constante C ≥ 0 pode ser interpretada como o custo (em termos do número
e da gravidade das classificações erradas) permitidas pelo algoritmo. Se C = 0,
o problema se reduz ao de obtenção do classificador de margem máxima (se as
classes forem separáveis). Quando C aumenta, a margem fica mais larga e conse-
quentemente, o número de classificações erradas diminui; o contrário ocorre quando
C decresce. O valor de C também está ligado à relação viés-variância: quando a
constante C é pequena, o viés é pequeno e a variância é grande; se C é grande, o
viés é grande e a variância é pequena (veja o Exercı́cio 1).
A constante C normalmente é escolhida por validação cruzada (veja a Nota
de Capı́tulo 1 do Capı́tulo 8). O pacote e1071 tem uma função, tune(), que
realiza esse procedimento para diferentes valores de C, com o intuito de escolher o
melhor modelo. Na realidade, essa função permite escolher a melhor combinação
da constante C e do parâmetro gamma, que tem relevância quando se usam kernels
não lineares. Para valores de gamma grandes, o algoritmo tenta classificar todas
os elementos do conjunto de treinamento exatamente, podendo gerar sobreajuste.
Para kernels lineares, gamma é uma constante igual a 0,5 (veja o Exercı́cio 5).
Exemplo 9.1 (continuação): Consideremos agora os dados dispostos na Figura

9.2 em que os subconjuntos de X não são perfeitamente separáveis. Nesse caso, a
utilização da função tune() do pacote e1071 gera o seguinte resultado, indicando
que a melhor opção é considerar C = 4 e gamma = 0,5.

Parameter tuning of ‘svm’:

- sampling method: 10-fold cross validation
- best parameters:
gamma cost
0.5 4
- best performance: 0.5
- Detailed performance results:
gamma cost error dispersion
1 0.5 4 0.50 0.4714045
2 1.0 4 0.60 0.4594683
3 2.0 4 0.70 0.4216370
4 0.5 8 0.65 0.4743416
5 1.0 8 0.65 0.4743416
6 2.0 8 0.70 0.4216370
7 0.5 16 0.65 0.4743416
8 1.0 16 0.65 0.4743416
9 2.0 16 0.70 0.4216370
Com os parâmetros selecionados, as funções svm() e summary() geram o seguinte

resultado, indicando que há 8 vetores suporte, 4 em cada subconjunto de X .
svm(formula = type ~ ., data = my.data, type = "C-classification",

kernel = "linear", gamma = 0.5, cost = 4, scale = FALSE)
Parameters:
SVM-Kernel: linear
cost: 4
gamma: 0.5
( 4 4 )
Levels:
-1 1
Um gráfico indicando os vetores suporte e as regiões de classificação correspondentes

A equação do hiperplano classificador é
3,760 − 0,676x1 − 0,704x2 = 0
ou equivalentemente,
x2 = 3,760/0,704 − 0,676/0,704x1 = 5,339 − 0,960x1 .
A margem correspondente é m = 1/(0,6762 + 0,7042 )1/2 = 1,025. Para detalhes,

consulte as Notas de Capı́tulo 2 e 3.

300 9.4 CLASSIFICADOR DE MARGEM FLEXÍVEL
5
4
x2
3
2
1
1 2 3 4 5 6
x1
Figura 9.6: Vetores suporte para os dados da Figura 9.2

.
Com os comandos svm.pred <- predict(svm.model, my.data) e table(svm.pred,

ys) pode-se obter uma tabela com a verdadeira classificação dos elementos do con-
junto de treinamento assim como a classificação determinada pelo algoritmo. No
exemplo, há 2 elementos erroneamente classificados conforme indicado na Tabela
9.1.
Tabela 9.1: Coordenadas e classificação dos elementos do Exemplo 9.1 com

posições trocadas e classificação predita pelo algoritmo
observação x1 x2 y y predito
1 0.5 3.5 1 1
2 1.0 1.0 1 1
3 1.0 2.5 -1 1
4 2.0 2.0 1 1
5 3.0 1.0 1 1
6 3.5 1.2 1 1
7 1.0 5.8 -1 -1
8 3.5 3.0 -1 -1
9 4.0 4.0 -1 -1
10 5.0 5.0 -1 -1
11 5.5 4.0 1 -1
12 6.0 1.0 -1 -1
Exemplo 9.2. Consideremos os dados do arquivo tipofacial analisados no Exem-

plo 8.5. Um dos objetivos era utilizar medidas entre diferentes pontos do crânio
para caracterizar indivı́duos com diferentes tipos faciais, a saber, braquicéfalos, me-
socéfalos e dolicocéfalos. O conjunto de dados contém observações de 11 variáveis
em 101 pacientes. Para efeitos didáticos, utilizaremos apenas a altura facial e a
profundidade facial como variáveis preditoras. A Figura 8.5 do Capı́tulo 8 mostra

um gráfico de dispersão com os três grupos (correspondentes à classificação do tipo

facial).
Utilizando a função tune.svm() do pacote e1071 por meio dos seguintes co-
mandos
> escolhaparam <- tune.svm(grupo ~ altfac + proffac, data = face,

gamma = 2^(-2:2), cost = 2^2:5,
na.action(na.omit(c(1, NA))))
> summary(escolhaparam)
obtemos os resultados, apresentados abaixo, que indicam que as melhores opções

para os parâmetros C e gamma (por meio de validação cruzada de ordem 10) são
C = 4 e gamma=2. No entanto, como pretendemos utilizar um kernel linear, neces-
sariamente gamma=0,5 e esse parâmetro pode ser omitido no ajuste do modelo.

- best parameters:
gamma cost
2 4
gamma cost error dispersion
1 0.25 4 0.1481818 0.1774759
2 0.50 4 0.1681818 0.1700348
3 1.00 4 0.1681818 0.1764485
4 2.00 4 0.1281818 0.1241648
5 4.00 4 0.1581818 0.1345127
6 0.25 5 0.1481818 0.1774759
7 0.50 5 0.1681818 0.1700348
8 1.00 5 0.1481818 0.1503623
9 2.00 5 0.1281818 0.1148681
10 4.00 5 0.1772727 0.1453440
Por intermédio da função svm() com o parâmetro C = 4 obtemos o seguinte resul-

tado com o classificador de margem flexı́vel:
svm.model <- svm(grupo ~ altfac + proffac, data = face,

kernel = "linear", cost=4)
summary(svm.model)
Parameters:
SVM-Kernel: linear
cost: 4
( 12 10 21 )
Levels:
braq dolico meso
A tabela de classificação obtida com os comandos apresentados abaixo, indica o

número de classificações certas (85) e erradas (16).

302 9.5 CLASSIFICADOR DE MARGEM NÃO LINEAR
svm.pred <- predict(svm.model, face)

table(pred = svm.pred, true = face\$grupo)
true
pred braq dolico meso
braq 26 0 2
dolico 0 28 4
meso 7 3 31
Na Figura 9.7 apresentamos o gráfico de classificação correspondente, obtido

por meio do comando
plot(svm.model, face, proffac ~ altfac, svSymbol = 4, dataSymbol = 4,

cex.lab=1.8, main="", color.palette = terrain.colors)
SVM classification plot
meso
0
proffac
dolico
−1
braq
−2
−2 −1 0 1 2 3
altfac
Figura 9.7: Classificação do tipo facial obtida pelo classificador de margem flexı́vel
(sı́mbolos vermelhos = dolicocéfalos, verdes = mesocéfalos, pretos = braquicéfalos).
Uma das caracterı́sticas importantes dos classificadores baseados em vetores suporte

é que apenas os elementos do conjunto de dados que se situam sobre as fronteiras
de separação ou do lado errado das mesmas afetam o hiperplano. Valores das
variáveis preditoras associadas aos elementos do conjunto de dados que se situam
no lado correto das fronteiras de separação podem ser alterados (mantendo suas
classificações) sem que o hiperplano separador seja afetado.
9.5 Classificador de margem não linear

Na seção anterior apresentamos um algoritmo de classificação usado quando as
fronteiras são lineares. Se quisermos considerar fronteiras não lineares, precisamos
aumentar a dimensão do espaço de dados (]textbfespaço caracterı́stico) por meio de
outras funções, polinomiais ou não, para determinar as fronteiras de separação. No
caso de duas variáveis preditoras, X1 e X2 , por exemplo, poderı́amos considerar o
espaço determinado por X1 , X2 , X12 , X23 . Uma alternativa mais conveniente e mais
atrativa para aumentar a dimensão do espaço caracterı́stico consiste na utilização
de kernels.

Pode-se demonstrar que um classificador linear como aquele definido em (9.4)

depende somente dos vetores suporte e pode ser escrito na forma
X
f (x) = γi < x, xi > +δ, (9.6)
i∈S
em que S indica o conjunto dos vetores suporte, os γi são funções de α e β e

< x, y > indica o produto interno dos vetores x e y. Uma das vantagens de se
utilizar kernels na construção de classificadores é que eles dependem somente dos
vetores suporte e não de todos os demais associados aos elementos do conjunto de
dados o que implica uma redução considerável no custo computacional.
O classificador de margem flexı́vel usa um kernel linear, da forma
p
X
K(xi , xj ) = xik xjk = x>
i xj .
k=1
Se quisermos definir um classificador em um espaço caracterı́stico de dimensão

maior, podemos incluir polinômios de grau maior ou mesmo outras funções na sua
definição. Os kernels mais utilizados na prática são:
a) lineares: K(x1 , x2 ) = x>
1 x2 ;
b) polinomiais: K(x1 , x2 ) = (a + x> d
1 x2 ) ;
c) radiais: K(x1 , x2 ) = exp −γ||x1 − x2 ||2 , com γ > 0 constante.
d) tangentes hiperbólicas: K(x1 , x2 ) = tanh(θ + kx>
1 x2 ).
Os classificadores de margem não linear são obtidos combinando-se clas-

sificadores de margem flexı́vel com kernels não lineares, de modo que
X
f (x) = α + γi K(x, xi ) + δ. (9.7)
i∈S
Exemplo 9.3. Consideremos uma análise alternativa para os dados do Exemplo

9.2, utilizando um kernel polinomial de grau 3. Os comandos e resultados da
reanálise dos dados por meio do classificador de margem não linear são:
escolhaparam <- tune.svm(grupo ~ altfac + proffac, data = face,

kernel = "polynomial", degree=3,
gamma = 2^(-1:2), cost = 2^2:6)
- best parameters:
degree gamma cost
3 0.5 4

degree gamma cost error dispersion
1 3 0.5 4 0.1681818 0.09440257
2 3 1.0 4 0.1772727 0.12024233
3 3 2.0 4 0.1872727 0.11722221
4 3 4.0 4 0.1872727 0.11722221
5 3 0.5 5 0.1972727 0.11314439

304 9.5 CLASSIFICADOR DE MARGEM NÃO LINEAR
6 3 1.0 5 0.1772727 0.12024233

7 3 2.0 5 0.1872727 0.11722221
8 3 4.0 5 0.1872727 0.11722221
9 3 0.5 6 0.1872727 0.12634583
10 3 1.0 6 0.1772727 0.12024233
11 3 2.0 6 0.1872727 0.11722221
12 3 4.0 6 0.1872727 0.11722221
svm.model <- svm(grupo ~ altfac + proffac, data=face,
type=’C-classification’, kernel=’polynomial’,
degree=3, gamma=1, cost=4, coef0=1, scale=FALSE)
summary(svm.model)
Parameters:
SVM-Kernel: polynomial
cost: 4
degree: 3
coef.0: 1
( 11 10 19 )Number of Classes: 3
Levels:
braq dolico meso
A correspondente tabela de classificação é
true
pred braq dolico meso
braq 29 0 4
dolico 0 26 3
meso 4 5 30
e o gráfico associado está apresentado na Figura 9.8.

SVM classification plot
o
o x
1 o o
meso
o
o
x o
o o
o
o
o o o oo o
x o o x
0 x x xx o o
o
x x
x o o
o x oo o
proffac
dolico
x x
x xx x o
xx o o
xx o xo x
o xx x x
−1 o ox x
o o o o
x
o x oo
x x o
x
o
o o xx o
x
o o oo o
o o
braq
−2 o
o o
−2 −1 0 1 2 3
altfac
Figura 9.8: Classificação do tipo facial obtida pelo classificador de margem não
linear (sı́mbolos vermelhos = dolicocéfalos, verdes = mesocéfalos, pretos = bra-
quicéfalos).
Neste exemplo, o número de classificações erradas (16) é igual aquele do caso

do classificador de margem flexı́vel.

Com base nesses resultados, podemos classificar indivı́duos para os quais dispo-
mos apenas dos valores das variáveis preditoras. Com essa finalidade, consideremos
o seguinte conjunto de previsão com 4 indivı́duos:
paciente altfac proffac

1 102 1.4 1.0
2 103 3.2 0.1
3 104 -2.9 -1.0
4 105 0.5 0.9
Por meio dos seguintes comandos
svm.model <- svm(grupo ~ altfac + proffac, data=face, type=’C-classification’,

kernel=’polynomial’, degree=3, gamma=1, cost=4, coef0=1,
scale=FALSE, probability=TRUE)
prednovos <- predict(svm.model, teste, probability=TRUE)
obtemos a tabela com as probabilidades de classificação de cada um dos 4 indivı́duos
1 2 3 4
braq braq dolico meso
attr(,"probabilities")
braq dolico meso
1 0.954231749 0.0193863931 0.0263818582
2 0.961362058 0.0006154201 0.0380225221
3 0.008257919 0.9910764215 0.0006656599
4 0.254247666 0.1197179567 0.6260343773
Levels: braq dolico meso
O processo classifica os indivı́duos 102 e 103 como braquicéfalos, o indivı́duo 103

como dolicocéfalo e o 104, como mesocéfalo.
9.6 Regressão por algoritmos de suporte vetorial

Embora tenhamos usado problemas de classificação para ilustrar os algoritmos de
suporte vetorial, eles também podem ser usados para previsão. Essencialmente, o
problema tratado aqui tem a mesma natureza daqueles tratados nas seções anteri-
ores. A diferença está na variável resposta, Y , que é quantitativa e pode assumir
qualquer valor real. Apresentamos as ideias da técnica por meio de exemplos, dei-
xando os detalhes para as notas de capı́tulo.
Dado um conjunto de treinamento, T = {(x1 , y1 ), . . . , (xn , yn )}, o objetivo é
obter uma função f (xi ), a mais achatada (flat) possı́vel tal que |yi − f (xi )| < ,
i = 1, . . . , n em que > 0 é o maior erro que estamos dispostos a cometer. Por
exemplo, pode ser a máxima perda que admitimos ao negociar com ações dadas
certas caracterı́sticas obtidas do balanço de um conjunto de empresas.
No caso de funções lineares, o objetivo é determinar α e β tais que |f (xi )| =
|α + β > xi | ≤ . A condição de que f (x) seja a mais achatada possı́vel corresponde
a que β seja pequeno, ou seja o problema a resolver pode ser expresso como

1 yi − β > xi − α ≤ ,
minimizar ||β||2 sujeito a . (9.8)
2 α + β > xi − yi ≤
Nem sempre as condições (9.8) podem ser satisfeitas e nesse caso, assim como nos
modelos de classificação, podemos introduzir variáveis de folga ξi e ξi∗ , i = 1, . . . , n,

306 9.6 REGRESSÃO POR ALGORITMOS DE SUPORTE VETORIAL
que permitem flexibilizar a restrição de que o máximo erro permitido seja . O

problema a resolver nesse contexto é
 >
1 Xn  yi − β xi − α ≤ + ξi ,
2 ∗ >
minimizar ||β|| + C(ξ + ξ ) sujeito a α + β xi − yi ≤ + ξi∗ . . (9.9)
2 
i=1 ξi , ξi ∗ > 0
A constante C > 0 determina um compromisso entre o achatamento da função f e
o quanto estamos dispostos a tolerar erros com magnitude maior do que .
As soluções de (9.8) ou (9.9) podem ser encontradas mais facilmente usando a
formulação dual (ver Nota de Capı́tulo 3). No caso de modelos lineares, a previsão
para um elemento com valor das variáveis preditoras igual a x0 é obtida de
n
X
f (x0 ) = b i K(x0 ,xi ) + α
λ b,
i=1
b i são multiplicadores de Lagrange, K(x0 ,xi ) é um kernel, α

em que λ b > xi ,
b = yi −ε−β
P
b= n λ b
β i=1 i xi . Os vetores suporte são aqueles para os quais os multiplicadores de
Lagrange λb i são positivos. Se optarmos por um kernel linear, K(x,xi ) =< x0 , xi >.
Exemplo 9.4. Consideremos os dados da Tabela 6.1 com o objetivo de estudar a

relação entre a distância com que motoristas conseguem distinguir um certo objeto
e sua idade. O diagrama de dispersão e a reta de mı́nimos quadrados ajustada
(y = 174,2 − 1,0x) correspondentes estão apresentados na Figura 9.9.
O ajuste de uma regressão com suporte vetorial baseada num kernel linear com
os parâmetros default pode ser obtido por meio dos comandos
> model1<- svm(x, y, kernel="linear")
> summary(model1)
Parameters:
SVM-Type: eps-regression
SVM-Kernel: linear
cost: 1
gamma: 1
epsilon: 0.1
> betahat <- model1$rho

[1] -0.08572489
>
> coef1 <- sum(model1$coefs*x[model1$index])
> alfahat <- coef1/model1$rho
[1] 172.8264
de forma que a função previsora corresponde à f (x) = 172,9 − 0,09x. A previsão
para as distâncias segundo esse modelo pode ser obtida por meio do comando yhat1
<- predict(model1, x). O RM SE correspondente pode ser obtido por meio do
comando rmse(yhat1, y) é 16,51464 (maior do que o RM SE associado ao ajuste
por meio de mı́nimos quadrados, que é 16,02487).
Um modelo mais flexı́vel pode ser ajustado com um kernel radial do tipo
K(x1 , x2 ) = exp −γ||x1 − x2 ||2 com γ > 0 constante. Nesse caso, convém re-
alizar uma análise de sensibilidade com validação cruzada para a seleção da melhor
combinação dos valores do máximo erro que estamos dispostos a cometer e do
custo de penalização, C. Isso pode ser concretizado por meio dos comandos

> sensib <- tune(svm, y ~ x, ranges = list(epsilon = seq(0,1,0.1),

cost = 2^(2:9)))
- best parameters:
epsilon cost
0.8 8
Com esses resultados, realizamos um ajuste por meio de um kernel radial com
parâmetros C = 8 e = 0.8, obtendo
> model2 <- svm(x, y, kernel="radial", cost=8, epsilon=0.8)
> summary(model2)
Parameters:
SVM-Kernel: radial
cost: 8
gamma: 1
epsilon: 0.8
O RM SE para esse modelo é 15,84272, menor do que aqueles obtidos por meio dos
demais ajustes. Um gráfico com os ajustes por mı́nimos quadrados (em preto) e
por regressões com suporte vetorial baseadas em kernels linear (em azul) e radial
(em vermelho) está apresentado na Figura 9.9.
200
180
160
Distancia
140
120
100
0 10 20 30 40 50 60
Idade−18
Figura 9.9: Regressão SVM para os dados da Tabela 6.1

.
Algoritmos de suporte vetorial no contexto de regressão também podem ser

utilizados com o mesmo propósito de suavização daquele concretizado pelo método
lowess (ver Nota de Capı́tulo 2 do Capı́tulo 5). Nesse contexto, a suavidade do
ajuste deve ser modulada pela escolha do parâmetro . Valores de pequenos
(próximos de zero) geram curvas mais suaves e requerem muitos vetores suporte,
podendo produzir sobreajuste. Valores de grandes (próximos de 1.0, por exemplo)
geram curvas menos suaves e requerem menos vetores suporte. O parâmetro C tem
influência no equilı́brio entre as magnitudes da margem e das variáveis de folga.
Em geral, o valor desse parâmetro deve ser selecionado por meio de uma análise de
sensibilidade concretizada por validação cruzada.

308 9.6 REGRESSÃO POR ALGORITMOS DE SUPORTE VETORIAL
Exemplo 9.5. Para o ajuste de um modelo de regressão por vetores suporte aos
mesmos dados utilizados na Figura 5.14, inicialmente avaliamos a escolha ótima do
parâmetro C e γ.
> escolhaparam <- tune.svm(x, y, gamma = 2^(-1:1), cost = 2^(2:4))

- best parameters:
gamma cost
0.5 4
Com base nesse resultado, ajustamos o modelo de regressão por vetores suporte
com = 0.5, obtendo
> rotarodVS1 <- svm(y~x, kernel="radial", degree=5, cost=4, gamma=0.5,

epsilon=0.5)
> summary(rotarodVS1)
Parameters:
SVM-Kernel: radial
cost: 4
gamma: 0.5
epsilon: 0.5
Alternativamente, ajustamos o modelo de regressão por vetores suporte com =

0.5, obtendo
> rotarodVS2 <- svm(y~x, kernel="radial", degree=5, cost=4, gamma=0.5,

epsilon=1.0)
> summary(rotarodVS2)
Parameters:
SVM-Kernel: radial
cost: 4
gamma: 0.5
epsilon: 1
Os valores preditos pelo modelo nos dois casos podem ser obtidos por meio da
função predict() servem para a construção da Figura 9.10,

150
Rotarod
100
50
0
8 12 16 20
Semanas
Figura 9.10: Regressão SVM para o Exemplo 8.5 com = 0,5 em vermelho,
= 1.0 em verde e lowess em azul.
As três curvas sugerem um modelo de regressão segmentada.

1) Hiperplano separador
Num espaço de dimensão p, um hiperplano é um subespaço de dimensão
p − 1 definido por
α + β1 X1 + . . . + βp Xp = 0. (9.10)
Um ponto com coordenadas (x1 , . . . , xp ) satisfazendo (9.10) situa-se no hi-
perplano. Se α + β1 x1 + . . . + βp xp > 0, esse ponto situa-se num “lado” do
hiperplano e se α + β1 x1 + . . . + βp xp < 0, o ponto situa-se no outro “lado”
desse hiperplano.5 Dessa forma, o hiperplano separa o espaço p dimensional
em duas partes.
2) Classificador de margem máxima

Nesta seção, baseada em Bishop (2006), procuramos detalhar o algoritmo
utilizado para obtenção do hiperplano separador
f (x) = α + β > x. (9.11)
Consideremos o espaço caracterı́stico T = {x1 , . . . , xn } e as respostas y1 , . . . ,yn

com yi ∈ {−1,1}, definindo o conjunto de treinamento. Um novo elemento
com valor das variáveis preditoras x0 é classificado de acordo com o sinal de
f (x0 ).
Suponha que exista um hiperplano separador, de modo que α e β sejam tais
que f (x) > 0 para pontos com y = +1 e f (x) < 0, para pontos com y = −1,
de modo que yf (x) > 0 para qualquer elemento do conjunto de treinamento.
5
O conceito de lado é intuitivo quando o hiperplano é uma reta ou um plano, o que
não acontece para dimensões maiores. No caso geral, dizemos que um ponto do espaço
complementar ao hiperplano está num dos “lados” desse hiperplano se o produto interno
do vetor correspondente ao ponto com o vetor normal for positivo e que está no outro
lado, se esse produto interno for negativo.

Podem existir muitos hiperplanos que separam as classes exatamente, como

na Figura 9.1. O classificador de margem máxima tem como objetivo ma-
ximizar a margem que é a menor distância entre o hiperplano separador e
qualquer ponto do conjunto de treinamento.
Para entender o procedimento de otimização, considere a distância de um
ponto x ao hiperplano cuja equação é f (x) = 0, nomeadamente
d = |f (x)|/||β||,
em que denominador indica a norma do vetor β. Como o interesse está nos

pontos associados a elementos do conjunto de dados que são corretamente
classificados, devemos ter yi f (xi ) > 0, i = 1, . . . , n. Logo, a distância entre
qualquer ponto xi e o hiperplano é
yi f (xi ) yi (α + β > xi )
= . (9.12)
||β|| ||β||
A margem é a distância do hiperplano ao ponto x mais próximo e queremos

escolher α e β de modo a maximizar essa distância. A margem máxima é
obtida por meio da resolução de
h i
1
argmaxα,β min yi (α + β > xi ) . (9.13)
||β||
A solução de (9.13) é complicada mas é possı́vel obtê-la por meio da utilização

de multiplicadores de Lagrange. Note que se multiplicarmos α e β por
uma constante, a distância de um ponto x ao hiperplano separador não se
altera (veja o Exercı́cio 1). Logo podemos considerar a transformação α∗ =
α/f (x) e β ∗ = β/f (x) e para o ponto mais próximo do hiperplano, digamos
x∗ ,
y ∗ (α + β > x∗ ) = 1. (9.14)
Consequentemente, d = ||β||−1 . Deste modo, para todos os elementos do
conjunto de treinamento teremos
yi (α + β > xi ) ≥ 1, i = 1, . . . , n. (9.15)
Esta relação é chamada representação canônica do hiperplano sepa-

rador. Dizemos que há uma restrição ativa para os pontos em que há
igualdade; para os pontos em que vale a desigualdade, dizemos que há uma
restrição inativa. Como sempre haverá um ponto que está mais próximo
do hiperplano, sempre haverá uma restrição ativa.
Então, o problema de otimização implica maximizar ||β||−1 , que é equivalente
a minimizar ||β||2 . Na linguagem de Vapnik (1995), isso equivale a escolher
f (x) de maneira que seja a mais achatada (flat) possı́vel, que por sua vez
implica que β deve ser pequeno. Isso corresponde à resolução do problema
de programação quadrática

1 2
argminα,β ||β|| , (9.16)
2
sujeito a (9.15). O fator 1/2 é introduzido por conveniência.

Com esse objetivo, para cada restrição de (9.15), introduzimos os multipli-

cadores de Lagrange λi ≥ 0, obtendo a função lagrangeana
n
1 X
L(α, β, λ) = − λi [yi (α + β > xi ) − 1], (9.17)
2 i=1
em que λ = (λ1 , . . . ,λn )> . O sinal negativo no segundo termo de (9.17)

justifica-se porque queremos minimizar em relação a α e β e maximizar em
relação a λ.
Derivando (9.17) em relação a β e a λ, obtemos
n
X n
X
β= λi yi xi e λi yi = 0. (9.18)
i=1 i=1
Substituindo (9.18) em (9.17), obtemos a chamada representação dual do

problema da margem máxima, no qual maximizamos
n
X n n
e 1 XX
L(λ) = λi − λi λj yi yj K(xi , xj ), (9.19)
i=1
2 i=1 j=1
com respeito a λ, sujeito às restrições

λi ≥ 0, i = 1, . . . ,n, (9.20)
b
X
λi yi = 0. (9.21)
i=1
Em (9.19), K(x,y) = x> y é um kernel linear, que será estendido para algum
kernel mais geral com a finalidade de ser aplicado a espaços caracterı́sticos
cuja dimensão excede o número de dados como indicado na Seção 9.2.3. Esse
kernel deve ser positivo definido.
Para classificar um novo elemento com valor das variáveis preditoras igual a
x0 usando o modelo treinado, avaliamos o sinal de f (x0 ), que por meio de
(9.18), pode ser escrito como
n
X
f (x0 ) = α + λi yi K(x0 , xi ). (9.22)
i=1
Pode-se demonstrar (veja Bishop, 2006), que esse tipo de otimização res-
trita satisfaz certas condições, chamadas de Condições de Karush-Kuhn-
Tucker, que implicam
λi ≥ 0,
yi f (xi ) − 1 ≥ 0, (9.23)
λi (yi f (xi ) − 1) = 0.
Para cada ponto, ou λi = 0 ou yi f (xi ) = 1. Um ponto para o qual λi = 0

não aparece em (9.22) e não tem influência na classificação de novos pontos.
Os pontos restantes são chamados vetores suporte e satisfazem yi f (xi ) = 1;
logo esses pontos estão sobre as fronteiras de separação, como na Figura 9.5.
O valor de α pode ser encontrado a partir de
 
X
yi  λj yj K(xj xj ) + α = 1, (9.24)
j∈S

em que S é o conjunto dos vetores suporte. Multiplicando essa expressão por

yi , observando que yi2 = 1 e tomando a média de todas as equações sobre S,
obtemos  
1 X X
α= yi − λi yi K(xi , xj ) , (9.25)
nS
i∈S j∈S
em que nS é o número de vetores suporte.
3) Classificador de margem flexı́vel

Consideremos o caso em que os dois subconjuntos do espaço dos dados X
podem se sobrepor. Precisamos modificar o classificador de margem máxima
para permitir que alguns pontos do conjunto de treinamento sejam classifica-
dos erroneamente. Para isso introduzimos uma penalidade, que cresce com
a distância ao hiperplano separador. Isso é conseguido pela introdução de
variáveis de folga (slack ) ξi ≥ 0, i = 1, . . . , n, uma para cada dado.
Então, ξi = 0 para pontos sobre as fronteiras de separação ou dentro do
espaço delimitado por elas, i.e., delimitado por f (x) = −1 e f (x) = 1 e
ξi , dado pela distância do ponto à fronteira mais próxima, para os outros
pontos. Assim, um ponto que estiver sobre o hiperplano f (x) = 0 terá ξi = 1
e pontos com ξi > 1 são classificados erroneamente. Nesse caso, a restrição
(9.15) será substituı́da por
yi (α + β > xi ) ≥ 1 − ξi , i = 1, . . . ,n, (9.26)
com ξi ≥ 0. Elementos do conjunto de dados para os quais ξi = 0 são

corretamente classificados e estão sobre uma fronteira de separação ou do
lado correto dela. Elementos para os quais 0 < ξi ≤ 1 estão dentro do espaço
delimitado pelas fronteiras de separação, mas do lado correto do hiperplano,
e elementos para os quais ξi > 1 estão do lado errado do hiperplano e são
classificados erroneamente. Veja a Figura 9.5.
Nesse contexto, estamos diante de uma margem flexı́vel ou suave. O
objetivo é maximizar a margem e, para isso, minimizamos
n
X 1
C ξi + ||β||2 , (9.27)
i=1
2
em que C > 0 controla o equilı́brio entre a penalidade das variáveis de folga

e a margem.
Pn
Qualquer elemento classificado erroneamente satisfaz ξi > 1; então i=1 ξi é
a soma das distâncias dos elementos classificados erroneamente às fronteiras
de separação.
Pn Como essas distância são todas maiores que 1, impor um limite
para C > i=1 ξi corresponde a limitar o número de elementos classificados
erroneamente.
Para minimizar (9.27) sujeito a (9.26) e ξi > 0 consideramos o lagrangeano
X n
1
L(α, β, ξ, λ, µ) = ||β||2 + C ξi (9.28)
2 i=1
n
X n
X
− λi [yi f (xi ) + ξi − 1] − µi ξi ,
i=1 i=1

em que λi ≥ 0, µi ≥ 0 são multiplicadores de Lagrange. Derivando (9.29)

com relação a β, α, ξi , obtemos
n
X n
X
β= λi yi xi , λi yi = 0 (9.29)
i=1 i=1
e
λ i = C − µi . (9.30)
Substituindo (9.29) - (9.30) em (9.29), temos
n
X
e 1 XX
L(λ) = λi − λi λj yi yj K(xi ,xj ), (9.31)
i=1
2 i j
que é uma expressão idêntica ao caso separável, com exceção das restrições,
que são diferentes. Como λi ≥ 0 são multiplicadores de Lagrange e como
µi ≥ 0, de (9.30) segue que λi ≤ C. Logo, precisamos maximizar (9.31) com
respeito às variáveis duais λi , sujeito a
0 ≤ λi ≤ C, (9.32)
n
X
λi yi = 0, i = 1, . . . ,n. (9.33)
i=1
Novamente, estamos diante de um problema de programação quadrática. A

previsão para um novo elemento com valor das variáveis preditoras igual a x0
é obtida avaliando o sinal de f (x0 ) em (9.11). Substituindo (9.29) em (9.11)
obtemos
Xn
f (x0 ) = α + λi yi K(x0 ,xi ). (9.34)
i=1
Pontos para os quais λi = 0 não contribuem para (9.34). Os restantes consti-

tuem os vetores de suporte. Para esses, λi > 0 e, por (9.36), devem satisfazer
yi f (xi ) = 1 − ξi . (9.35)
No caso de classificadores de margem flexı́vel, as condições de Karush-Kuhn-

Tucker são
λi ≥ 0, yi f (xi ) − 1 + ξi ≥ 0,
λi [yi f (xi ) − 1 + ξi ] = 0, (9.36)
µi ≥ 0, ξi ≥ 0,
µi ξi = 0, i = 1, . . . ,n. (9.37)
Procedendo como no caso de classificadores de margem máxima, obtemos
 
1 X X
α= yi − λj yj K(xi ,xj ) , (9.38)
NM
i∈M j∈S
em que M é o conjunto do pontos tais que 0 < λi < C.

Se λi < C, então, por (9.30), µi > 0 e por (9.37), temos ξ = 0 e tais pontos
estão em uma das fronteiras de separação. Elementos para os quais λi = C
estão dentro do espaço delimitado pelas fronteiras de separação e podem ser
classificados corretamente se ξi ≤ 1 e incorretamente se ξi > 1.

4) Classificador de margem não linear

Seja X o conjunto de dados (ou de padrões). A função K : X × X → R é um
kernel se existir um espaço vetorial com produto interno, H (usualmente um
espaço de Hilbert) e uma aplicação Φ : X → H, tal que, para todos x, y ∈ X ,
tivermos
K(x,y) =< Φ(x),Φ(y) > . (9.39)
A aplicação Φ é conhecida como aplicação caracterı́stica e H, como espaço
caracterı́stico.
Por exemplo, tomemos X = R2 e H = R3 e definamos
Φ : R2 → R3 ,
√
(x1 ,x2 ) → (x21 , x22 , 2x1 x2 ).
Então, se x = (x1 , x2 )> e y = (y1 , y2 )> , é fácil verificar que
< Φ(x),Φ(y) >=< x,y >;
logo K(x, y) =< Φ(x),Φ(y) >=< x, y > é um kernel.

Para tornar o algoritmo de suporte vetorial não linear, notamos que ele de-
pende somente de produtos internos entre os vetores de X ; logo, é suficiente
conhecer K(x, x> ) =< Φ(x),Φ(x> ) >, e não Φ explicitamente. Isso permite
formular o problema de otimização, substituindo (9.29) por
n
X
β= αi Φ(xi ), (9.40)
i=1
com f (x) dado por (9.7). Agora, β não é mais dado explicitamente como an-
tes. Além disso, o problema de otimização é realizado no espaço caracterı́stico
e não em X .
Os kernels a serem usados têm que satisfazer certas condições de admissibili-
dade. Veja Smola e Schölkopf (2004) para detalhes. Os kernels mencionados
na Seção 9.2.3 são admissı́veis.
5) Classificação com mais de duas classes

Para casos em que há mais de duas classes, duas abordagens são possı́veis:
a) Classificação uma contra uma (one-versus-one)

Se tivermos K classes, são construı́dos K 2 classificadores, cada um
com duas classes. Para um elemento do conjunto de validação com
valor das variáveis preditoras igual a x, contamos quantas vezes esse
elemento é associado a cada uma das K classes. O classificador final é
obtido associando o elemento do conjunto
de validação à classe em que
recebeu mais associações dentre as K2 classificações duas a duas.
(b) Classificação uma contra todas (one-versus-all )
Consideramos K classificadores, cada vez comparando uma classe com
as restantes K − 1 classes. Sejam αk , β1k , . . . , βpk os parâmetros as-
sociados ao k-ésimo classificador. Para um elemento do conjunto de
validação com valor das variáveis preditoras igual a x∗ , vamos associá-
lo à classe para a qual αk + β1k x1 ∗ + . . . + βpk xp ∗ seja a maior possı́vel.

Os resultados obtidos podem ser inconsistentes. Veja Bishop (2006), para

outras sugestões.
6) Algoritmos de Suporte Vetorial para regressão

No problema clássico de regressão, para obter os estimadores de mı́nimos
quadrados, minimizamos a soma de quadrados dos resı́duos (6.5). Em pro-
blemas de regularização e seleção de variáveis, acrescenta-se a essa soma de
quadrados de resı́duos um termo de penalização que depende de uma norma
do vetor de parâmetros, β, digamos. Se usarmos a norma L2 , ||β||2 , obtemos
o que se chama de regressão Ridge. Com a norma L1 , ||β||, obtemos o que
se chama de regressão Lasso conforme indicado na Seção 11.2.
No lugar da soma de quadrados de resı́duos, Vapnik (1995) sugere uma função
dos erros chamada ε-insensitiva, que gera um erro nulo se a diferença entre
a previsão f (x) e o valor real y em valor absoluto for menor do que ε > 0.
Essa função é definida por

0, para |f (x) − y| < ε
Eε [f (x),y] = (9.41)
|f (x) − y| − ε, em caso contrário,
Para funções lineares, f (x) = α + β > x a ideia é, então, minimizar

n
X 1
C Eε [f (xi ) − yi ] + ||β||2 , (9.42)
i=1
2
com C indicando um parâmetro de regularização. Como mencionado na

Seção 9.4, podemos introduzir variáveis de folga para cada ponto xi . Neste
caso, precisamos de duas, ξi ≥ 0 e ξi∗ ≥ 0, sendo ξi > 0 para pontos tais que
yi > f (xi )+ε e ξi∗ > 0 para pontos tais que yi < f (xi )−ε (veja a Figura 9.5).
Para que um ponto xi esteja dentro do espaço delimitado pelas fronteiras de
separação devemos ter
f (xi ) − ε ≤ yi ≤ f (xi ) + ε. (9.43)
A introdução das variáveis de folga permite que pontos estejam fora do espaço
delimitado pelas fronteiras de separação, desde que elas sejam diferentes de
zero, e então para i = 1, . . . , n devem valer as condições
yi ≤ f (xi ) + ε + ξi ,
yi ≥ f (xi ) − ε − ξi∗ .
A função a minimizar é
n
X 1
C (ξi + ξi∗ ) + ||β||2 , (9.44)
i=1
2
com as restrições ξi ≥ 0, ξi∗ ≥ 0. Usando multiplicadores de Lagrange

λi , λ∗i , µi , µ∗i , todos não negativos e otimizando o lagrangeano, que é função
de α, β e das variáveis de folga, obtemos
n
X
β= (λi − λ∗i )xi , (9.45)
i=1

n
X
(λi − λ∗i ) = 0, (9.46)
i=1
λi + µi = C, (9.47)
λ∗i + µ∗i = C, i = 1, . . . ,n. (9.48)
Usando essas equações na função lagrangeana obtemos o problema dual, que

consiste em maximizar um lagrangeano que é função de λi e λ∗i . O corres-
pondente problema de maximização restrita requer λi ≤ C, λ∗i ≤ C, com
λi ≥ 0, λ∗i ≥ 0. Substituindo β, as previsões para novos pontos são dadas
por
X n
f (x) = (λi − λ∗i )K(x,xi ) + α. (9.49)
i=1
Os vetores suporte são aqueles que contribuem para (9.49), ou seja, são tais
que λi 6= 0, λ∗i 6= 0 ou seja, que estão sobre a uma das fronteiras de separação
ou ou fora do espaço delimitado por elas.
Nesse caso, as condições de Karush-Kuhn-Tucker são
λi [ε + ξi + f (xi ) − yi ] = 0,
λ∗i [ε + ξi∗ − yi + f (xi )] = 0, (9.50)
(C − λi )ξi = 0,
(C − λ∗i )ξi∗ = 0, i = 1, . . . ,n.
Então α = yi − ε − β > xi com β dado por (9.45).
9.8 Exercı́cios
1) No contexto do classificador de margem máxima, mostre que se multiplicar-
mos os coeficientes α e β por uma constante, a distância de qualquer ponto
ao hiperplano separador não se alterará.
2) Explique a relação entre valores de C em (9.9) e viés-variância.
3) Reanalise os dados do Exemplo 9.3 usando um kernel radial.
4) No Exemplo 9.3 foram usados 2 atributos. Reanalise o exemplo, usando 4
atributos e note que a acurácia da classificação melhora sensivelmente.
5) Considere os pontos da Figura ?? e obtenha as fronteiras de separação por
meio dos classificadores de margens flexı́vel e não linear.
6) Use a função tune() do pacote e1071 para escolher o melhor modelo para
os Exemplos 9.2 e 9.3.
7) Simule um conjunto de dados com n = 200 e p = 2, tal que as observações
pertençam a duas classes com uma fronteira de decisão não linear. Por exem-
plo, você pode simular duas variáveis N (0,1), X1 e X2 e tomar uma função
não linear delas.
(a) Construa um gráfico de dispersão com sı́mbolos (ou cores) para indicar
os elementos de cada classe.

(b) Separe os dados em conjunto de treinamento e de validação. Obtenha o

classificador de margem máxima, tendo X1 e X2 como variáveis predi-
toras. Obtenha as previsões para o conjunto de validação e a acurácia
do classificador.
(c) Obtenha o classificador de margem flexı́vel, tendo X1 e X2 como variáveis
preditoras. Obtenha as previsões para o conjunto de validação e a taxa
de erros de classificação.
(d) Obtenha o classificador de margem não linear, usando um kernel apro-
priado. Calcule a taxa de erros de classificação.
(e) Compare os dois classificadores usando o teste de McNemar.
8) Considere o conjunto de dados iris (disponı́vel no R por meio do comando
data(iris)) e as variáveis Sepal Length, Sepal Width, Petal Length e Petal
Width como preditoras para a variável categórica Species. Use o pacote
e1071.
(a) Use a função scatterplot3d() do pacote scatterplot3d para ter uma
ideia da separação entre as classes.
(b) Obtenha a matriz de correlações das variáveis preditoras e verifique se
alguma variável preditora poderia ser omitida. Justifique sua resposta.
(c) Separe 70% das observações para o conjunto de treinamento e o restante
para o conjunto de validação. Usando o default da função svm() para
o conjunto de treinamento, analise os resultados e responda: (i) qual
o kernel usado? (ii) qual é o número de vetores suporte? quantos em
cada classe? quais são o nı́veis da variável Species?
(d) Agora use os kernels linear, polinomial e sigmoide no conjunto de trei-
namento e repita a análise.
(e) Usando a função predict() e as matrizes de confusão para cada mo-
delo, escolha o melhor kernel.
(f) Em cada caso, construa um gráfico em que o hiperplano separador esteja
representado e obtenha a margem. [Exercı́cio baseado em Portela et al.
(2017)]

Capı́tulo 10
Árvores e Florestas
10.1 Introdução
Modelos baseados em árvores foram desenvolvidos na década de 1980 por Leo Brei-
man e associados e são bastante utilizados tanto para classificação quanto para pre-
visão. Esses modelos envolvem uma segmentação do espaço gerado pelas variáveis
preditoras em algumas regiões nas quais ou a moda (no caso de variáveis respostas
categorizadas) ou a média (no caso de variáveis respostas contı́nuas) são utilizadas
como valor predito. A definição dessas regiões apoia-se em alguma medida de erro
de previsão (ou de classificação).
Em geral, as árvores são construı́das a partir de um conjunto de dados de
treinamento e testadas em um conjunto de dados de validação. Os modelos de
árvores de decisão são conceitualmente e computacionalmente simples e bastante
populares em função de sua interpretabilidade, apesar de serem menos precisos que
modelos de regressão, em geral.
Generalizações dos modelos originais, conhecidas como florestas aleatórias
(random forests) costumam apresentar grande precisão, mesmo quando comparadas
com modelos lineares, porém pecam pela dificuldade de interpretação. A referência
básica para esse tópico é Breiman et al. (1984). O texto de Hastie e Tibshirani
(1990) também contém resultados úteis sobre o tema.
Para predizer o valor de uma variável resposta Y (no caso de variáveis contı́nuas)
ou classificar os elementos do conjunto de treinamento em uma de suas categorias
(no caso de variáveis categorizadas) a partir de um conjunto de variáveis preditoras
X1 , . . . , Xp , o algoritmo usado na construção de árvores de decisão consiste essen-
cialmente na determinação das regiões (retângulos mutuamente exclusivos) em que
o espaço das variáveis preditoras é particionado. A metodologia desenvolvida por
Breiman et al. (1994), conhecida como CART (de Classification And Regression
Trees) fundamenta-se na seguinte estratégia:
a) Considere uma partição do espaço das variáveis preditoras (conjuntos dos
possı́veis valores de X1 , . . . , Xp ) em M regiões, R1 , . . . , RM .
b) Para cada elemento pertencente a Rj , o previsor (ou categoria) de Y (que
designaremos YbRj ) será a moda (no caso discreto), a média (no caso contı́nuo)
ou a classe de Y com maior frequência (no caso categorizado) entre os pontos
com valores de X1 , . . . , Xp em Rj .
Embora a partição do espaço das variáveis preditoras seja arbitrária, usual-
mente ela é composta por retângulos p-dimensionais construı́dos de modo a mini-
mizar alguma medida de erro de previsão ou de classificação (que explicitaremos
319
320 10.2 CLASSIFICAÇÃO POR ÁRVORES
posteriormente). Como esse procedimento geralmente não é computacionalmente

factı́vel dado o número de partições possı́veis mesmo com p moderado, usa-se uma
divisão binária recursiva (recursive binary splitting) que é uma abordagem “de
cima para baixo e ambiciosa” (ou gananciosa) (top-down and greedy) segundo Ja-
mes et al. (2013). A primeira locução justifica-se pelo fato de o procedimento ter
inı́cio no topo da árvore (em que os elementos estão todos na mesma região do
espaço das variáveis preditoras) e a segunda, porque a melhor decisão é tomada em
cada passo, sem avaliar se uma decisão melhor não poderia ser tomada num passo
futuro.
De modo geral, podemos dizer que um algoritmo ambicioso faz a busca por uma
solução ótima local em cada estágio com o propósito de encontrar uma solução ótima
global. Em muitas situações, uma estratégia ambiciosa não produz uma solução
ótima global, mas pode resultar em soluções ótimas locais que aproximam uma
solução ótima global de modo razoável. Veremos, na Seção 10.3, que o algoritmo
boosting é ambicioso no contexto de modelos aditivos.
Dado o vetor de variáveis preditoras X = (X1 , . . . , Xp )> , o algoritmo consiste
dos seguintes passos:
i) Selecione uma variável preditora Xj e um limiar (ou ponto de corte) t, de
modo que a divisão do espaço das variáveis preditoras nas regiões {X : Xj <
t} e {X : Xj ≥ t} corresponda ao menor erro de predição (ou de classificação).
(ii) Para todos os pares (j, t), considere as regiões
R1 (j,t) = {X : Xj < t}, R2 (j,t) = {X : Xj ≥ t}
e encontre o par (j, s) que minimiza o erro de predição (ou de classificação)

adotado.
iii) Repita o procedimento, agora dividindo uma das duas regiões encontradas,
obtendo três regiões; depois divida cada uma dessas três regiões minimizando
o erro de predição (ou de classificação).
iv) Continue o processo até que algum critério de parada (obtenção de um
número mı́nimo fixado de elementos em cada região, por exemplo) seja satis-
feito.
10.2 Classificação por árvores

Quando a variável resposta Y é categorizada, o objetivo é identificar a classe mais
provável (classe modal) associada aos valores x = (x1 , . . . , xp )> das variáveis pre-
ditoras. Neste caso, uma medida de erro de classificação, comumente denominada
taxa de erros de classificação (T EC) é a proporção de elementos do conjunto
de treinamento que não pertencem à classe majoritária. Outras medidas de erro de
classificação, como o ı́ndice de Gini ou a entropia cruzada também podem ser
usadas (veja a Nota de Capı́tulo 1).
Admitamos que a variável resposta tenha K classes e que o espaço de variáveis
preditoras seja particionado em M regiões. Designamos por pbmk , a proporção de
elementos do conjunto de treinamento na m-ésima região, m = 1, . . . , M , perten-
centes à k-ésima classe k = 1, . . . , K, ou seja,
1 X
pbmk = I(yi = k), (10.1)
nm
xi ∈Rm

10. ÁRVORES E FLORESTAS 321
com nm indicando o número de elementos na região Rm . A regra de classificação

consiste em classificar os elementos do conjunto de treinamento que pertencem à
região Rm (ou ao nó m) na classe
k(m) = arg max pbmk ,

k
chamada classe majoritária no nó m.

A taxa de erros de classificação dos elementos pertencentes à m-ésima região
é
T ECm = 1 − max(b pmk ).
k
Utilizaremos um exemplo para descrever o processo de construção de uma
árvore de decisão. Vários pacotes (tree, partykit, rpart) podem ser utilizados
com esse propósito. Cada um desses pacotes é regido por parâmetros que contro-
lam diferentes aspectos da construção das árvores e não pretendemos discuti-los. O
leitor interessado deverá consultar os manuais correspondentes com o objetivo de
nortear uma seleção adequada para problemas especı́ficos.
Exemplo 10.1. Consideremos novamente os dados analisados no Exemplo 9.2,

disponı́veis no arquivo tipofacial, extraı́dos de um estudo cujo objetivo era ava-
liar se duas ou mais medidas ortodônticas poderiam ser utilizadas para classificar
indivı́duos segundo o tipo facial (braquicéfalo, mesocéfalo ou dolicocéfalo). Como
no Exemplo 9.2, para efeitos didáticos consideramos apenas duas variáveis predito-
ras, correspondentes a duas distâncias de importância ortodôntica, nomeadamente,
a altura facial (altfac) e a profundidade facial (proffac). Os comandos do pacote
partykit (com os parâmetros default) para a construção da árvore de classificação
e do gráfico correspondente seguem juntamente com os resultados
> facetree <- ctree(grupo ~ altfac + proffac, data=face)
Model formula:
grupo ~ altfac + proffac
Fitted party:
[1] root
| [2] altfac <= -0.1: dolico (n = 31, err = 9.7%)
| [3] altfac > -0.1
| | [4] altfac <= 0.8: meso (n = 28, err = 14.3%)
| | [5] altfac > 0.8
| | | [6] proffac <= -0.6: meso (n = 17, err = 41.2%)
| | | [7] proffac > -0.6: braq (n = 25, err = 0.0%)
Number of inner nodes: 3
Number of terminal nodes: 4
> plot(facetree)
A variável preditora principal e o correspondente ponto de corte que minimiza a
taxa de erros de classificação são altfac e t = −0,1, com T EC1 = 9,7%. Indivı́duos
com valores altfac ≤ −0,1 (região R1 ) são classificados como dolicocéfalo. Para
indivı́duos com valores de altfac > −0,1, a classificação depende do valor de
proffac. Nesse caso, se altfac estiver entre −0,1 e 0,8, (região R2 ), classificamos
o indivı́duo como mesocéfalo com T EC2 = 14,3%; se, por outro lado, altfac > 0,8
e proffac ≤ −0,6, também classificamos o indivı́duo como mesocéfalo (região R3 ),
com T EC3 = 41,2%; agora, se altfac > 0,8 e proffac > −0,6, o indivı́duo deve
ser classificado como braquicéfalo (região R4 ), com T EC4 = 0,0%.
Na Figura 10.1, os sı́mbolos ovais, que indicam divisões no espaço das variáveis
preditoras são chamados de nós internos e os retângulos, que indicam as divisões

finais são conhecidos por nós terminais ou folhas da árvore. Neste exemplo,
temos 3 nós internos e 4 nós terminais. Os segmentos que unem os nós são os
galhos da árvore. Os gráficos de barras apresentados em cada nó terminal indicam
a frequência relativa com que os indivı́duos que satisfazem as restrições definidoras
de cada galho são classificados nas diferentes categorias da variável resposta.
1
altfac
p < 0.001
≤ − 0.1 > − 0.1

3
altfac
p < 0.001
≤ 0.8 > 0.8

5
proffac
p < 0.001
≤ − 0.6 > − 0.6
Node 2 (n = 31) Node 4 (n = 28) Node 6 (n = 17) Node 7 (n = 25)

1 1 1 1
0.8 0.8 0.8 0.8
0.6 0.6 0.6 0.6
0.4 0.4 0.4 0.4
0.2 0.2 0.2 0.2
0 0 0 0
braq meso braq meso braq meso braq meso
Figura 10.1: Árvore de decisão para os dados do Exemplo 10.1.
As regiões em que o espaço das variáveis preditoras foi particionado estão indi-
cadas na Figura 10.2.
2
R4
1
Profundidade facial
R1
0
−1
−2
R2 R3
−3
−3 −2 −1 0 1 2 3
Altura facial
Figura 10.2: Partição do espaço das variáveis preditoras do Exemplo 10.1 (cı́rculos
vermelhos = dolicocéfalos, verdes = mesocéfalos, pretos = braquicéfalos).
Uma tabela com a classificação real (nas linhas) e predita por meio da árvore
de classificação (nas colunas) é obtida por meio do comando predict()

table
braq dolico meso
braq 25 0 0
dolico 0 28 3
meso 8 3 34
e indica uma taxa de erros de classificação de 13,9% (= 14/101 × 100%).
Um dos problemas associados à construção de árvores de decisão está relacio-
nado com o sobreajuste (overfitting). Se não impusermos uma regra de parada
para a construção dos nós, o processo é de tal forma flexı́vel que o resultado final
pode ter tantos nós terminais quantas forem as observações, gerando uma árvore
em que cada elemento do conjunto de treinamento é classificado perfeitamente.
Para contornar esse problema, pode-se considerar o procedimento conhecido como
poda, que engloba técnicas para limitar o número de nós terminais das árvores. A
ideia que fundamenta essas técnicas está na construção de árvores com menos nós
e, consequentemente, com menor variância e maior interpretabilidade. O preço a
pagar é um pequeno aumento no viés. Para detalhes, consulte a Nota de Capı́tulo
2.
Exemplo 10.2. Consideremos agora os dados do arquivo coronarias provenientes

de um estudo cujo objetivo era avaliar fatores prognósticos para lesão obstrutiva
coronariana (LO3) com categorias 1 :≥ 50% ou 0 :< 50%. Embora tenham sido
observadas cerca de 70 variáveis preditoras, aqui trabalharemos com SEXO (0=fem,
1=masc), IDADE1 (idade), IMC (ı́ndice de massa corpórea), DIAB (diabetes: 0=não,
1=sim), TRIG (concentração de triglicérides) e GLIC (concentração de glicose). Com
propósito didático eliminamos casos em que havia dados omissos em alguma dessas
variáveis, de forma que 1034 pacientes foram considerados na análise.
Os comandos do pacote rpart para a construção da árvore de classificação com
os resultados correspondentes seguem
> lesaoobs <- rpart(formula = LO3 ~ GLIC + SEXO + IDADE1 + DIAB + TRIG
+ IMC, data = coronarias3, method = "class", xval = 20,
minsplit = 10, cp = 0.005)
> printcp(lesaoobs)
Variables actually used in tree construction:
[1] GLIC IDADE1 IMC SEXO TRIG
Root node error: 331/1034 = 0.32012
n= 1034
CP nsplit rel error xerror xstd
1 0.0453172 0 1.00000 1.00000 0.045321
2 0.0392749 3 0.85801 0.97281 0.044986
3 0.0135952 4 0.81873 0.88218 0.043733
4 0.0090634 6 0.79154 0.87915 0.043687
5 0.0075529 7 0.78248 0.88822 0.043823
6 0.0060423 11 0.75227 0.92749 0.044386
7 0.0050000 13 0.74018 0.97885 0.045062
A função rpart() tem um procedimento de validação cruzada embutido, ou seja,
usa um subconjunto dos dados (o conjunto de treinamento) para construir a árvore
e outro (o conjunto de validação) para avaliar a taxa de erros de previsão repetindo
o processo várias vezes (ver a Nota de Capı́tulo 1 do Capı́tulo 8). Cada linha da
tabela representa um nı́vel diferente da árvore.
A taxa de erro do nó raiz (Root node error) corresponde à decisão obtida
quando todas as observações do conjunto de dados são classificadas na categoria

LO3 > 50%. O termo rel error corresponde ao erro relativo de classificação
dos elementos do conjunto de treinamento obtido por intermédio da árvore. O
termo xerror mede o erro relativo de classificação dos elementos do conjunto de
validação obtido por intermédio da árvore construı́da com os dados do conjunto de
treinamento. A coluna rotulada xstd contém o erro padrão associado à taxa de
erros xerror.
O produto Root node error × rel error corresponde ao valor absoluto da
taxa de erros obtida no conjunto de treinamento (0,263 = 0,320 × 0,740 para a
árvore com 13 subdivisões). O produto Root node error × xerror corresponde
ao valor absoluto da taxa de erros obtida no conjunto de validação e corresponde
a uma medida mais objetiva da acurácia da previsão (0,313 = 0,320 × 0,979 para a
árvore com 13 subdivisões).
A árvore gerada pode ser representada graficamente por meio do comando
> rpart.plot(lesaoobs, clip.right.labs = TRUE, under = FALSE,

extra = 101, type=4)
e está disposta na Figura 10.3
1
331 703
100%
SEXO = 0
1
0 1
138 136 193 567
26% 74%
GLIC < 134 IDADE1 < 41

>= 134 >= 41
0 0
132 102 28 15
23% 4%
IDADE1 < 63 IMC >= 25

>= 63 < 25
0 1 1
91 44 41 58 7 8
13% 10% 1%
IMC >= 26 GLIC < 98 GLIC < 92

< 26 >= 98 >= 92
0 0
39 28 34 33
6% 6%
IMC < 26 TRIG < 152

>= 26 >= 152
0 1
26 17 8 16
4% 2%
IMC >= 25 GLIC >= 94

< 25 < 94
1
9 11
2%
IMC < 22
>= 22
0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1
52 16 38 22 1 6 17 6 5 2 4 9 5 2 3 14 7 25 6 34 21 7 7 4 0 4 165 552
7% 6% 1% 2% 1% 1% 1% 2% 3% 4% 3% 1% 0% 69%
A tabela com a classificação real (nas linhas) e predita pela árvore (nas colunas)
é obtida por meio do comando
> table(coronarias3$LO3, predict(lesaoobs, type="class"))

0 1
0 145 186
1 59 644

e indica um erro de classificação de 23,4% = (186 + 59)/1034.

Uma regra empı́rica para se efetuar a poda da árvore consiste em escolher a
menor árvore para a qual o valor de xerror é menor que a soma do menor valor
observado de xerror com seu erro padrão xstd. No exemplo e estudo, o menor
valor de xerror é 0,87915 e o de seu erro padrão xstd é 0,043687 de maneira que
a árvore a ser construı́da por meio de poda deverá ser a menor para a qual o valor
de xerror seja menor que 0,922837 (= 0,87915 + 0,043687), ou seja a árvore com 4
subdivisões e 5 nós terminais.
Alternativamente, pode-se examinar o parâmetro de complexidade (com-
plexity parameter ) CP , que serve para controlar o tamanho da árvore e corresponde
ao menor incremento no custo do modelo necessário para a consideração de uma
nova subdivisão. Um gráfico (obtido com o comando plotcp()) em que a variação
desse parâmetro é apresentada em função do número de nós, pode ser visto na
Figura 10.4 (veja a Nota de Capı́tulo 2).
size of tree
1 4 5 7 8 12 14
1.1
X−val Relative Error
1.0
0.9
0.8
Inf 0.042 0.023 0.011 0.0083 0.0068 0.0055
cp
Figura 10.4: Gráfico CP para o ajuste da árvore aos dados do Exemplo 10.2.
Na Figura 10.4, procura-se o nı́vel para o qual o parâmetro CP é mı́nimo. Para

o exemplo, esse nı́vel está entre 0,011 e 0,023, sugerindo que a árvore obtida no
exemplo deve ser podada. Os valores que aparecem na parte superior do gráfico
correspondem aos números de nós terminais e indicam que a árvore construı́da com o
valor de CP no intervalo indicado deve ter entre 5 e 7 nós terminais, corroborando o
resultado obtido por intermédio da avaliação das taxas de erro. A poda juntamente
com o gráfico da árvore podada e a tabela com os correspondentes valores preditos
podem ser obtidos com os comandos
> lesaoobspoda <- prune(lesaoobs, cp = 0.015 ,"CP", minsplit=20, xval=25)

> rpart.plot(lesaoobspoda, clip.right.labs = TRUE, under = FALSE,
> rpart.rules(lesaoobspoda, cover = TRUE)
LO3 cover

326 10.3 BAGGING, BOOSTING e FLORESTAS
0.33 when SEXO is 0 & IDADE1 < 63 & GLIC < 134 13%
0.35 when SEXO is 1 & IDADE1 < 41 4%
0.59 when SEXO is 0 & IDADE1 >= 63 & GLIC < 134 10%
0.77 when SEXO is 1 & IDADE1 >= 41 69%
0.85 when SEXO is 0 & GLIC >= 134 4%
A árvore podada está representada graficamente na Figura 10.5.
1
331 703
100%
SEXO = 0
1
0 1
138 136 193 567
26% 74%
GLIC < 134 IDADE1 < 41

>= 134 >= 41
0
132 102
23%
IDADE1 < 63
>= 63
0 1 1 0 1
91 44 41 58 6 34 28 15 165 552
13% 10% 4% 4% 69%
Figura 10.5: Árvore (podada) ajustada aos dados do Exemplo 10.2.
O número indicado na parte superior de cada nó da Figura 10.5 indica a classe
majoritária, na qual são classificadas os elementos do conjunto de treinamento; o
valor à esquerda no centro do nó representa a frequência desses elementos per-
tencentes à classe LO3 = 0 e o valor à direita corresponde à frequência daqueles
pertencentes à classe LO3 = 1. Na última linha aparece a porcentagem de elemen-
tos correspondentes a cada nó terminal. A tabela de classificação para o conjunto
de dados original (treinamento + validação) obtida a partir da árvore podada é
0 1
0 119 212
1 59 644
Nessa tabela, as linhas indicam a classificação real e as colunas informam a classi-

ficação predita pela árvore podada. O erro de classificação, 26,2%, é ligeiramente
maior que o erro obtido com a árvore original, bem mais complexa.

10.3 Bagging, boosting e florestas

De um modo geral, árvores de decisão produzem resultados com grande variância,
ou seja, dependendo de como o conjunto de dados é subdividido em conjuntos de
treinamento e de validação, as árvores produzidas podem gerar resultados diferen-
tes. As técnicas que descreveremos nesta seção têm a finalidade de reduzir essa
variância.
10.3.1 Bagging
A técnica de agregação bootstrap (bootstrap aggregating) ou, simplesmente bag-
ging , é um método para gerar múltiplas versões de um previsor (ou classificador)
a partir de vários conjuntos de treinamento e, com base nessas versões, construir
um previsor (ou classificador) agregado. A variância desse previsor agregado deve
ser menor do que a variância de cada um dos previsores individuais, com o mesmo
espı́rito do que observamos com a variância da média de diferentes valores de uma
variável relativamente à variância de um único valor.
A ideia básica é considerar um conjunto de previsores (classificadores) fra-
cos de modo a obter um previsor (classificador) forte. Classificadores fracos
têm taxas de erro de classificação altas. No caso binário, por exemplo, isso cor-
responde a uma taxa próxima de 0,50, que seria obtida com uma decisão baseada
num lançamento de moeda. Um classificador forte, por outro lado, tem uma taxa
de erro de classificação baixa.
Como em geral não dispomos de vários conjuntos de treinamento, a alternativa
é utilizar réplicas bootstrap do conjunto de treinamento disponı́vel para a obtenção
das versões do preditor (ou classificador) que serão agregadas. Detalhes sobre a
técnica bootstrap podem ser obtidos na Nota de Capı́tulo 3.
Para facilitar a exposição, consideremos um problema de regressão cujo
objetivo é prever uma variável resposta quantitativa Y a partir de um conjunto de
dados de treinamento (x1 , y1 ), . . . , (xn , yn ). Nesse caso, a técnica consiste em obter
B réplicas bootstrap desse conjunto, para cada conjunto de treinamento bootstrap,
b = 1, . . . , B, construir uma árvore de decisão, determinar, a partir dessa árvore, o
previsor de Y , digamos fbb (x), e agregá-los obtendo o previsor
B
1 X bb
fbbag (x) = f (x).
B
b=1
No caso de classificação, para um determinado valor das variáveis preditoras

associado a um elemento do conjunto de treinamento, x, calcula-se o classificador
cb (x) em cada uma das B árvores geradas e adota-se como valor do classificador
b
agregado bcbag (x), a classe k ∗ correspondente àquela com maior ocorrência. Esse
procedimento é conhecido como escolha pelo voto majoritário. Especificamente,
b cb (x) = k}],
cbag (x) = argmaxk [#{(b|b
em que #{A} denota a cardinalidade do conjunto A.

Com uma ordem de grandeza de 200 réplicas bootstrap em geral se conseguem
bons resultados (veja a Nota de Capı́tulo 3).
Para mais detalhes sobre bagging, veja Breiman (1996) e a Nota de Capı́tulo
4. Aspectos teóricos sobre bagging podem ser vistos em Bühlmaan e Yu (2002).
Esses autores também apresentam uma proposta de uma variante, chamada subag-
ging (subsample aggregating), que tem vantagens computacionais, além de obter
preditores com variâncias e erros quadráticos médios menores.

Exemplo 10.3. A técnica bagging pode ser aplicada aos dados do Exemplo 10.2
por meio dos comandos
> set.seed(054)
> # train bagged model
> lesaoobsbag <- bagging(formula = LO3 ~ SEXO + IDADE1+ GLIC,
+ data = coronarias3, nbagg = 200, coob = TRUE,
+ control = rpart.control(minsplit = 20, cp = 0.015))
> lesaoobspred <- predict(lesaoobsbag, coronarias3)
> table(coronarias3$LO3, predict(lesaoobsbag, type="class"))
0 1
0 117 214
1 78 625
Variando a semente do processo aleatório, as taxas de erros de classificação giram

em torno de 27% a 28%.
Quatro das 200 árvores obtidas em cada réplica bootstrap podem ser obtidas
por meio dos comandos apresentados a seguir e estão representadas na Figura 10.6
as.data.frame(coronarias4)
clr12 = c("#8dd3c7","#ffffb3","#bebada","#fb8072")
n = nrow(coronarias4)
par(mfrow=c(2,2))
sed=c(1,10,22,345)
for(i in 1:4){
set.seed(sed[i])
idx = sample(1:100, size=n, replace=TRUE)
cart = rpart(LO3 ~ DIAB + IDADE1 + SEXO, data=coronarias4[idx,], model=TRUE)
prp(cart, type=1, extra=1, box.col=clr12[i])
}

yes
IDADE1 < 56 no yes
IDADE1 < 60 no
1 1
266 722 295 693
SEXO = 0 SEXO = 0 SEXO = 0 1

94 409
1 1 1
128 196 138 526 201 284
DIAB = 0 IDADE1 < 40 IDADE1 < 60 1 DIAB = 0 IDADE1 < 38

73 383
0 1 1 0 1
44 14 84 182 65 143 67 22 134 262
0 1 0 IDADE1 >= 43 0 1 0 1 0 IDADE1 >= 45

44 0 0 14 27 13 26 3 39 140 67 0 0 22 24 9
1 1
57 169 110 253
IDADE1 < 51 1 IDADE1 < 50 1

9 55 15 58
1 1
48 114 95 195
IDADE1 >= 47 1 IDADE1 >= 47 1

17 76 71 172
1 0
31 38 24 23
0 1 0 1
21 10 10 28 18 8 6 15
SEXO = 0
yes SEXO = 0 no
yes no
1
274 714
1
288 700 IDADE1 < 60 IDADE1 < 38
1 1
119 133 155 581
IDADE1 < 60 IDADE1 < 38
DIAB = 0 DIAB = 1 0 1
1 1 0 1
16 9 139 572
120 158 168 542 74 10 45 123
0 1 IDADE1 >= 72 1
DIAB = 0 1 0 1 74 0 0 10 17 100
0
38 130 21 10 147 532 28 23
0 IDADE1 < 65
0
82 28 9 0
1
19 23
0 1
0 1
82 0 0 28 19 9 0 14
Figura 10.6: Algumase árvores obtidas por bagging para os dados do Exemplo
10.2.
10.3.2 Boosting
O termo boosting refere-se um algoritmo genérico aplicável ao ajuste de vários
modelos, entre os quais destacamos árvores de decisão, regressão e modelos aditivos
generalizados, discutidos no Capı́tulo 11. O objetivo dessa classe de algoritmos é
reduzir o viés e a variância em modelos utilizados para aprendizado supervisionado.
Diferentemente da técnica bagging, em que B árvores são geradas independen-
temente por meio de bootstrap, com cada elemento do conjunto de dados de treina-
mento tendo a mesma probabilidade de ser selecionado em cada réplica bootstrap,
no procedimento boosting, as B árvores são geradas sequencialmente a partir do
conjunto de treinamento original, com probabilidades de seleção (pesos) diferentes
atribuı́dos aos seus elementos. Elementos mal classificados em uma árvore recebem
pesos maiores para seleção na árvore subsequente (obtida do mesmo conjunto de
treinamento), com a finalidade de dirigir a atenção aos casos em que a classificação
é mais difı́cil.
O classificador final é obtido por meio da aplicação sequencial dos B classificado-
res fracos gerados com as diferentes árvores. Em cada passo, a classificação de cada
elemento é baseada no princı́pio do voto majoritário. Além dos pesos atribuı́dos aos
elementos do conjunto de treinamento no processo de geração dos classificadores
fracos, o procedimento boosting atribui pesos a cada um deles, em função das cor-
respondentes taxas de erros de classificação. Essencialmente, o classificador forte
pode ser expresso como
B
X
b
cboost (x) = cb (x)α(b)
b (10.2)
b=1

cb (x).
em que α(b) é o peso atribuı́do ao classificador b
Para entender o que seja um classificador fraco, considere o modelo aditivo
M
X
yi = f (xi ) + ui = βm fm (xi ) + ui , (10.3)
i=1
em que yi é um valor da variável resposta (contı́nua ou categórica), xi ∈ Rp é o

vetor com os valores das variáveis preditoras, ui é um erro aleatório e f (xi ) é uma
função base ou preditor ou classificador fraco. Veremos, no Capı́tulo 11, que
podemos usar, por exemplo, splines e polinômios locais para essas funções.
O objetivo é estimar a função ótima f ∗ que minimiza o valor esperado de uma
função perda L, para alguma classe de funções, ou seja,
f ∗ = arg min E[L(y,f (x))],

f
com y = (y1 , . . . ,yi )> , x = (x> > > >

1 , . . . ,xp ) , xi = (xi1 , . . . ,xin ) . Concentrar-nos-
emos na perda quadrática, de modo que o problema reduz-se a estimar E(y|x), ou
seja, o problema de otimização tem a forma
fb(x) = arg min R(f,x), (10.4)

f
em que
n
1X
R(f,x) = [yi − f (xi )]2 . (10.5)
n i=1
Obtemos, nesse caso de perda quadrática, o L2 -boosting. Também podem-se con-
siderar outras funções perda, como a função perda exponencial. Veja Hastie at al.
(2017), por exemplo.
Esse procedimento pode ser usado para seleção de modelos e é robusto com
relação à existência de multicolinearidade. Se por um lado, o procedimento bag-
ging raramente reduz o viés quando comparado com aquele obtido com uma única
árvore de decisão, por outro, ele tem a caracterı́stica de evitar o sobreajuste. Essas
caracterı́sticas são invertidas com o procedimento boosting.
Existem vários algoritmos para a implementação de boosting. O mais usado
é o algoritmo conhecido como AdaBoost (de adaptive boosting), desenvolvido por
Freund e Schapire (1997). Dada a dificuldade do processo de otimização de (10.4),
esse algoritmo utiliza um processo iterativo de otimização que produz bons resul-
tados, embora não sejam ótimos.
Consideremos, inicialmente, um problema de classificação binária (com Y ∈
{−1, 1} a partir de um conjunto de treinamento com n elementos. No algoritmo
AdaBoost, o classificador sempre parte de um único nó [conhecido como toco
(stump)] em que cada elemento tem peso 1/n. O algoritmo para ajuste consiste
dos seguintes passos:
1) Atribua pesos wi (b) = 1/n aos n elementos do conjunto de treinamento.
2) Para b = 1, . . . , B
cb (x) aos elementos do conjunto de treinamento
a) Ajuste o classificador b
usando os pesos wi (b), i = 1, . . . , n.
b) Calcule a taxa de erros
n
X n
X
erro(b) = cb (xi ) 6= yi ]/
wi (b)I[b wi (b).
i=1 i=1

cb (x) por meio de

c) Calcule o peso do classificador b
α(b) = log{[1 − erro(b)]/erro(b)]}.
Quanto menor a taxa de erros do classificador, maior será o peso atribuı́do

a ele.
d) Atualize os pesos dos elementos do conjunto de treinamento como
cb (xi ) 6= yi ]}, i = 1, . . . , n.
wi (b + 1) = wi (b) exp{α(b)I[b
O peso dos elementos corretamente classificadas não se altera; elementos

mal classificados têm o peso aumentado. A justificativa para os pesos
exponenciais pode ser encontrada em Hastie et al. (2017).
Pn
e) Normalize os pesos para que i=1 wi (b) = 1.
PB
3) Obtenha o classificador b cb (x)} em que sign(a) = 1
cboost (x) = sign{ b=1 α(b)b
se a > 0 ou -1 em caso contrário.
Para variáveis respostas com K categorias, podemos utilizar o algoritmo K
vezes por meio dos seguintes passos
i) A partir do conjunto de treinamento original {(x1 ,y1 ), . . . , (xn ,yn )}, gere K
subconjuntos Ck = {(x1 ,y1k , . . . , (xn ,ynk )}, k = 1, . . . , K com

1, se (xi ,yi ) ∈ Ck ,
yik =
−1, se (xi ,yi ) ∈ / Ck .
de forma que cada um deles corresponda a um conjunto com resposta binária.

ii) Utilize o algoritmo AdaBoost em cada um dos K subconjuntos, obtendo
ckboost (xi ) para cada elemento do conjunto original.
uma classificação b
iii) Utilize o princı́pio do voto majoritário para obter a classificação b
cboost (xi ).
Nesse contexto, algoritmos para implementação de boosting envolvem 3 parâmetros:
i) o número de árvores, B, que pode ser determinado por validação cruzada
(ver Nota de Capı́tulo 1 do Capı́tulo 8);
ii) um parâmetro de encolhimento (shrinkage), λ > 0, pequeno, da ordem
de 0,01 ou 0,001, que controla a velocidade do aprendizado;
iii) o número de divisões em cada árvore, d; como vimos, o AdaBoost, usa d = 1
e, em geral, esse valor funciona bem.
O algoritmo pode ser implementado por meio do pacote adabag.
Exemplo 10.4 Consideremos novamente os dados do Exemplo 10.2. A classificação

por meio de boosting pode ser obtida por meio do comando
coronarias3boost <- boosting(LO3 ~ GLIC + SEXO + IDADE1 + DIAB + TRIG
+ IMC, data=coronarias3, boos=TRUE, mfinal=100)
Além de detalhes sobre os passos gerados pelo algoritmo, o comando print() gera
um ı́ndice de importância de cada variável (ver Nota de Capı́tulo 1) que no exemplo
considerado é
$importance
DIAB GLIC IDADE1 IMC SEXO TRIG
1.297693 21.897930 16.931859 28.975228 3.593586 27.303704

A classificação predita pelo modelo é obtida por meio dos comandos
coronarias3boost.pred <- predict.boosting(coronarias3boost,

newdata=coronarias3)
coronarias3boost.pred$confusion
Observed Class
Predicted Class 0 1
0 327 2
1 4 701
e corresponde a um erro de classificação igual a 6/1034 = 0,6%, consideravelmente

menor do que aquele obtido por meio de bagging.
Para mais detalhes sobre boosting, veja Hastie et al. (2017, cap. 10) e Bühlmann
e van de Geer (2011, cap. 12).
10.3.3 Florestas aleatórias

Tanto bagging ou boosting quanto florestas aleatórias têm o mesmo objetivo no
contexto de árvores de decisão: diminuir a variância e o viés. Enquanto os dois pri-
meiros enfoques envolvem um conjunto de B árvores utilizando o mesmo conjunto
de p variáveis preditoras em cada um deles, o enfoque conhecido por florestas
aleatórias utiliza diferentes conjuntos das variáveis preditoras na construção de
cada árvore. Pode-se dizer que esse procedimento acrescenta bagging ao conjunto
das p variáveis preditoras e nesse sentido, introduz mais aleatoriedade e diversi-
dade no processo de construção do modelo agregado. Intuitivamente, a utilização
de florestas aleatórias para tomada de decisão corresponde à sı́ntese da opinião de
indivı́duos com diferentes fontes de informação sobre o problema em questão.
Considere um conjunto de treinamento comn elementos, (xi , yi ), i = 1, . . . , n
em que xi é um vetor com os valores de p variáveis preditoras associadas ao i-ésimo
deles. O algoritmo para classificação por meio de florestas aleatórias com base nesse
conjunto envolve os seguintes passos:
i) Utilize bagging para selecionar amostras aleatórias do conjunto de treina-
mento, ou seja, construa novos conjuntos de dados a partir da seleção de
amostras com reposição do conjunto original. Em geral, o número de ele-
mentos selecionados em cada amostra é da ordem de 2/3 dos n elementos do
conjunto original. Os elementos restantes fazem parte da chamada amos-
tra fora do saco (out of bag samples - OOB samples) e são utilizados para
cálculo da taxa de erros de classificação.
ii) Na construção de cada nó de cada árvore, em vez de escolher a melhor variável
preditora dentre as p disponı́veis no conjunto de treinamento, opte pela me-
lhor delas dentre um conjunto de m < p selecionadas ao acaso. Usualmente,
√
escolhe-se m ≈ p.
iii) Não pode as árvores.
iv) Para cada árvore construı́da, obtenha um classificador b cb , b = 1, . . . , B e
a correspondente classificação b
cb (x) = k para os elementos do conjunto de
dados.
v) A categoria k ∗ escolhida para a observação x é aquela em que o elemento
do conjunto de treinamento com valor das variáveis preditoras igual a x foi
classificado pelo maior número de árvores (a escolha pelo voto majoritário).

Em geral, florestas aleatórias produzem resultados menos variáveis do que aque-

les obtidos por meio de bagging. Preditores fortes obtidos por meio de bagging serão
frequentemente selecionados nas divisões do nó raiz, de forma que as árvores geradas
podem ser muito semelhantes o que não contribui para a redução da variabilidade
das predições. Isso não acontece com florestas aleatórias, pois cada preditor forte
não tende a ser selecionado para a divisão de todos os nós, gerando resultados me-
nos correlacionados cuja “média” (obtida pelo voto majoritário), geralmente reduz
a variabilidade.
A acurácia do ajuste por árvores aleatórias é tão boa quanto a do algoritmo
AdaBoost e, às vezes, melhor. O resultado obtido por intermédio do algoritmo de
árvores aleatórias é, em geral, mais robusto com relação a valores atı́picos e ruı́do
além de ser mais rápido do que aqueles obtidos por meio de bagging ou boosting. O
pacote randomForest pode ser empregado para implementar a técnica de florestas
aleatórias.
Para mais informação e resultados teóricos, veja Breiman (2001).
Exemplo 10.5 Voltemos ao conjunto de dados examinado no Exemplo 10.2. Os

conjuntos de treinamento e de validação podem ser obtidos por meio dos comandos
> set.seed(100)
> train <- sample(nrow(coronarias3), 0.7*nrow(coronarias3),
replace = FALSE)
> TrainSet <- coronarias3[train,]
> ValidSet <- coronarias3[-train,]
e a floresta aleatória (com os parâmetros default), por meio de
> model1 <- randomForest(LO3 ~ GLIC + SEXO + IDADE1 + DIAB + TRIG +

IMC + HA + COL, data = TrainSet, importance = TRUE)
Type of random forest: classification
Number of trees: 500
No. of variables tried at each split: 2
OOB estimate of error rate: 28.63%
Confusion matrix:
0 1 class.error
0 70 158 0.6929825
1 49 446 0.0989899
Para um ajuste mais fino do modelo, pode-se usar
> model2 <- randomForest(LO3 ~ GLIC + SEXO + IDADE1 + DIAB + TRIG +

IMC + HA + COL, data = TrainSet, ntree = 500, mtry = 6,
importance = TRUE)
obtendo-se o seguinte resultado
Type of random forest: classification

Number of trees: 500
No. of variables tried at each split: 6
OOB estimate of error rate: 30.57%
Confusion matrix:
0 1 class.error
0 80 148 0.6491228
1 73 422 0.1474747

334 10.4 ÁRVORES PARA REGRESSÃO
As tabelas de classificação para os conjuntos de treinamento e de validação são

geradas pelos comandos
> predTrain <- predict(model2, TrainSet, type = "class")

> table(predTrain, TrainSet$LO3)
predTrain 0 1
0 228 0
1 0 495
> predValid <- predict(model2, ValidSet, type = "class")
> table(predValid,ValidSet$LO3)
predValid 0 1
0 41 36
1 62 172
A classificação para o conjunto de dados original (com 1034 observações) é obtida

por meio de
> predValid <- predict(model2, coronarias3, type = "class")

> table(predValid, coronarias3\$LO3)
predValid 0 1
0 269 36
1 62 667
indicando um erro de previsão de (36 + 62)/1034 = 9,5%, consideravelmente menor

do que aqueles obtidos pelas demais técnicas de classificação consideradas.
10.4 Árvores para regressão

Consideremos uma situação com variáveis preditoras X1 , . . . , Xp e uma variável
resposta quantitativa Y . Quando a relação linear entre variáveis resposta e predi-
toras for compatı́vel com um modelo linear (no caso de uma relação polinomial, por
exemplo), o uso de regressão linear é conveniente e obtemos modelos com interpre-
tabilidade e poder preditivo satisfatórios. Quando essa condição não for satisfeita
(no caso de modelos não lineares, por exemplo), o uso de árvores pode ser mais
apropriado. Além disso, algumas das variáveis preditoras podem ser qualitativas e
nesse caso não é necessário transformá-las em variáveis fictı́cias (dummy varia-
bles) como no caso de modelos de regressão usuais.
A ideia subjacente é similar àquela empregada em modelos de classificação:
subdividir o espaço gerado pelas variáveis explicativas em várias regiões e adotar
como previsores, as respostas médias em cada região. As regiões são selecionadas
de forma a produzir o menor erro quadrático médio ou o menor coeficiente de
determinação.
A construção de árvores de regressão pode ser concretizada por meio dos pacotes
tree e rpart entre outros. Ilustraremos a construção de uma árvore para regressão
por meio de um exemplo.
Exemplo 10.6. Os dados do arquivo antracose foram extraı́dos de um estudo

cuja finalidade era avaliar o efeito da idade (idade), tempo vivendo em São Paulo
(tmunic), horas diárias em trânsito (htransp), carga tabágica (cargatabag), clas-
sificação sócio-econômica (ses), densidade de tráfego na região onde o indivı́duo
morou (densid) e distância mı́nima entre a residência a vias com alta intensidade
de tráfego (distmin) num ı́ndice de antracose (antracose) que é uma medida de

fuligem (black carbon) depositada no pulmão. Como esse ı́ndice varia entre 0 e 1,
consideramos
logrc = log[ı́ndice de antracose/(1 − ı́ndice de antracose)]
como variável resposta. O objetivo aqui é apenas didático. Leitores interessados
devem consultar Takano et al. (2019) para uma análise mais detalhada.
Inicialmente, construı́mos uma árvore de regressão para os dados por meio de
validação cruzada. Os comandos do pacote rpart para gerar a árvore apresentada
na Figura 10.7 são
> pulmaotree2 <- rpart(formula = logrc ~ idade + tmunic + htransp +
cargatabag + ses + densid + distmin, data=pulmao,
method="anova", xval = 30, cp=0.010)
> rpart.plot(pulmaotree2, clip.right.labs = TRUE, under = FALSE,
−1.7
n=606 100%
idade < 52
>= 52
−2.5 −1.5
n=81 13% n=525 87%
densid < 0.013 cargatabag < 2.2

>= 0.013 >= 2.2
−3.2 −2.3 −1.8 −1.2

n=20 3% n=61 10% n=262 43% n=263 43%
htransp < 1.7 densid >= 0.024 idade < 69 idade < 64
>= 1.7 < 0.024 >= 69 >= 64
−1.6 −1
n=95 16% n=168 28%
htransp < 0.59 ses >= 0.19

>= 0.59 < 0.19
−1.9
n=43 7%
ses >= 0.019

< 0.019
−3.8 −2.3 −2.9 −2.1 −2.2 −1.7 −2.9 −1.7 −1.3 −1.6 −0.96
n=12 2% n=8 1% n=18 3% n=43 7% n=84 14% n=178 29% n=8 1% n=35 6% n=52 9% n=20 3% n=148 24%
Os valores apresentados na parte superior de cada nó são as previsões associadas às
regiões correspondentes. Na parte inferior encontram-se o número e a porcentagem
de elementos incluı́dos em cada região.
Para evitar um possı́vel sobreajuste da árvore proposta, convém avaliar o efeito
de seu tamanho segundo algum critério. No pacote rpart esse critério é baseado
no parâmetro de complexidade (CP ) que está relacionado com o número de nós
terminais e na relação 1 − R2 em que R2 tem a mesma interpretação do coeficiente
de determinação utilizado em modelos lineares.

336 10.4 ÁRVORES PARA REGRESSÃO
Com essa finalidade, podemos utilizar o comando rsq.rpart(pulmaotree2)que

gera a tabela com os valores de CP e os gráficos apresentados na Figura 10.8.
Variables actually used in tree construction:

[1] cargatabag densid htransp idade ses
Root node error: 765.87/606 = 1.2638
n= 606
1 0.087230 0 1.00000 1.00279 0.077419
2 0.062020 1 0.91277 0.96678 0.076624
3 0.025220 2 0.85075 0.91078 0.072406
4 0.024106 3 0.82553 0.91508 0.073489
5 0.015890 4 0.80142 0.85814 0.069326
6 0.014569 5 0.78553 0.87882 0.070312
7 0.011698 6 0.77097 0.89676 0.070309
8 0.011667 7 0.75927 0.90730 0.069025
9 0.011347 8 0.74760 0.91268 0.069066
10 0.010289 9 0.73625 0.91536 0.069189
11 0.010000 10 0.72596 0.91250 0.069202
1.0
Apparent
X Relative
1.1
0.8
1.0
X Relative Error
0.6
R−square
0.9
0.4
0.8
0.2
0.7
0.0
0 2 4 6 8 10 0 2 4 6 8 10
Figura 10.8: Number

Efeito ofdoSplits Number of Splits
número de divisões para a árvore ajustada aos dados do
Exemplo 10.6
Utilizando o mesmo critério aplicado no caso de classificação, a sugestão é podar a

árvore, fixando o número de subdivisões em 4, correspondendo a 5 nós terminais.
O gráfico da árvore podada (disposto na Figura 10.9), além da regras de partição
do espaço das variáveis explicativas podem ser obtidos com os comandos
> cpmin <- pulmaotree2$cptable[which.min(pulmaotree2$cptable[,"xerror"]),

"CP"]
> pulmaotree2poda <-prune(pulmaotree2, cp = cpmin)
> rpart.plot(pulmaotree2poda, clip.right.labs = TRUE, under = FALSE,
> pulmaotree2poda$cptable


1 0.08722980 0 1.0000000 1.0027880 0.07741860
2 0.06201953 1 0.9127702 0.9667786 0.07662398
3 0.02521977 2 0.8507507 0.9107847 0.07240566
4 0.02410635 3 0.8255309 0.9150809 0.07348898
5 0.01588985 4 0.8014246 0.8581417 0.06932582
> rpart.rules(pulmaotree2poda, cover = TRUE)
logrc cover
-2.5 when idade < 52 13%
-2.2 when idade is 52 to 69 & cargatabag < 2.2 14%
-1.7 when idade >= 69 & cargatabag < 2.2 29%
-1.6 when idade is 52 to 64 & cargatabag >= 2.2 16%
-1.0 when idade >= 64 & cargatabag >= 2.2 28%
−1.7
n=606 100%
idade < 52
>= 52
−1.5
n=525 87%
cargatabag < 2.2

>= 2.2
−1.8 −1.2
n=262 43% n=263 43%
idade < 69 idade < 64

>= 69 >= 64
−2.5 −2.2 −1.7 −1.6 −1

n=81 13% n=84 14% n=178 29% n=95 16% n=168 28%
Figura 10.9: Árvore podada ajustada aos dados do Exemplo 10.6
Valores preditos para o conjunto de dados com o respectivo RM SE são obtidos por
meio dos comandos
> rmse = function(actual, predicted) {

+ sqrt(mean((actual - predicted) ^ 2))
+ }
> rmse(predpulmatree2poda, pulmao$logrc)
[1] 1.006402
Convém notar que embora a utilização de árvores de decisão gere um modelo bem
mais simples do que aquele obtido por meio de análise regressão, os objetivos são

bem diferentes. Nesse contexto, o modelo baseado em árvores deve ser utilizado
apenas quando o objetivo é fazer previsões, pois pode deixar de incluir variáveis
importantes para propósitos inferenciais. No Exemplo 10.6, uma das variáveis mais
importantes para entender o processo de deposição de fuligem no pulmão é o numero
de horas gastas em trânsito. Essa variável foi incluı́da significativamente no ajuste
do modelo de regressão mas não o foi no modelo baseado em árvores.
Para mais detalhes sobre árvores para regressão, veja a Nota de Capı́tulo 5.
Há um algoritmo boosting aplicável na construção de árvores para regressão. Veja
Hastie et al. (2017, cap. 10) para detalhes.

1) Critérios para avaliação de árvores de classificação
Como alternativa para as taxas de erros de classificação, pode-se usar o
ı́ndice de Gini definido como
K
X
Gm = pbmk (1 − pbmk ),
k=1
que, essencialmente, corresponde à soma das variâncias das proporções de

classificação em cada classe. Quando o valor de pbmk para um dado nó m
estiver próximo de 1 para uma dada categoria k e estiver próximo de zero
para as demais categorias, o ı́ndice de Gini correspondente estará próximo
de zero, indicando que para esse nó, uma das K categorias concentrará uma
grande proporção dos elementos do conjunto de dados; poucos deles serão
classificadas nas demais K − 1 categorias. Quanto mais concentrados em
uma categoria forem as classificações em um dado nó, tanto maior será o seu
grau de pureza.
Nesse contexto, Breiman (1984) define a importância relativa de uma
variável Xj no desenvolvimento da árvore. Com esse objetivo, definamos
a variação da impureza do nó m correspondente à variável Xj como
∆(Xj , Gm ) = Gm − pmE GmE − pmD GmD
em que GmE e GmD são respectivamente os ı́ndices de Gini associados aos

nós gerados à esquerda e à direita do nó m pela variável Xj e pmE e pmD
são as correspondentes proporções de elementos classificados nesses nós. A
importância da variável Xj para o classificador b
c(x) é
X
Imp[Xj , bc(x)] = ∆(Xj , Gm )
m∈M ∗
em que M ∗ é o conjunto de nós internos da árvore gerada pelo classificador

b
c(x). A importância relativa da variável Xj é definida como
Imp[Xj , b
c(x)]
ImpRel[Xj , b
c(x)] = .
maxXj Imp[Xj , b
c(x)]
Outra medida utilizada com o mesmo propósito e que tem caracterı́sticas

similares àquelas do coeficiente de Gini é a entropia cruzada, definida
como
XK
ETm = pbmk log(b
pmk ).
k=1

Para detalhes, consulte James et al. (2017).
2) Poda de árvores
Normalmente, árvores com muitos nós terminais apresentam bom desempe-
nho no conjunto de treinamento mas podem estar sujeitas a sobreajuste, e
não produzir boas classificações no conjunto de validação. Árvores com um
número menor de regiões (ou subdivisões) constituem uma boa alternativa,
produzindo resultados com menor variância e melhor interpretação. O pro-
cedimento chamado poda (pruning) pode ser usado com esse fim. A poda
pode ser realizada na própria construção da árvore (pré poda) ou após sua
finalização (pós poda). No primeiro caso, a poda é obtida por meio da espe-
cificação de um critério de parada, como a determinação do número mı́nimo
de elementos do conjunto de dados em cada nó terminal.
A poda propriamente dita consiste na construção de uma árvore com mui-
tos nós terminais e segundo algum critério e na eliminação de alguns deles,
obtendo uma árvore menor. Essencialmente, o procedimento consiste em
construir a árvore até que o decréscimo no critério de avaliação (taxa de clas-
sificações erradas, por exemplo) gerada em cada divisão exceda algum limiar
(em geral alto), obtendo-se uma sub-árvore.
Usar esse procedimento até se obter o menor erro de classificação pode não
ser factı́vel e o que se faz é considerar uma sequência de árvores indexada
por um parâmetro de poda α ≥ 0 tal que para cada α seja construı́da uma
sub-árvore A que minimize o parâmetro de complexidade
|A|
X X
CP (α) = (yi − ybRj )2 + α|A|, (10.6)
j=1 i:xi ∈Rj
em que |A| é o número de nós terminais de A, Rj é a região (retângulo)

correspondente ao j-ésimo nó terminal e ybRj é a categoria prevista associada
à região Rj . O valor de α é escolhido por validação cruzada.
3) Bootstrap
Com o progresso de métodos computacionais e com capacidade cada vez
maior de lidar com grandes conjuntos de dados, o cálculo de erros padrões,
vieses etc. pode ser concretizado sem recorrer a uma teoria, que muitas vezes
pode ser muito complicada ou simplesmente não existir. Um desses métodos
é o chamado bootstrap, introduzido por B. Efron em 1979. A ideia que
fundamenta o método bootstrap é reamostrar o conjunto de dados disponı́vel
para estimar um parâmetro θ, com a finalidade de criar dados replicados.
A partir dessas replicações, pode-se avaliar a variabilidade de um estimador
proposto para θ sem recorrer a cálculos analı́ticos.
Considere, por exemplo, um conjunto de dados X = {x1 , . . . , xn } a ser utili-
zado para estimar a mediana populacional, M d, por meio da mediana amos-
tral md(X ) = med(x1 , . . . , xn ). O algoritmo bootstrap correspondente en-
volve os seguintes passos
i) Gere uma amostra aleatória simples com reposição, de tamanho n,

X ∗ = {x∗1 , . . . , x∗n } dos dados X , chamada de amostra bootstrap. Por
exemplo, suponha que X = {x1 , x2 , x3 , x4 , x5 }. Um amostra bootstrap
é, por exemplo, X ∗ = {x4 , x3 , x3 , x1 , x2 }.

ii) Repita o processo de amostragem, gerando B amostras bootstrap inde-

pendentes, denotadas X1∗ , . . . , XB∗ .
iii) Para cada amostra bootstrap, calcule uma réplica bootstrap do estimador
proposto, ou seja, de md(X ∗ ), obtendo
md(X1∗ ), . . . , md(XB∗ ). (10.7)
iv) O estimador bootstrap do erro padrão de md(X ) é definido como

"P #1/2
B ∗
b=1 (md(Xb ) − md)2
c
epB (md) = ,
B−1
com
B
1 X
md = md(Xb∗ ),
B
b=1
ou seja, o estimador bootstrap do erro padrão da mediana amostral é o

desvio padrão amostral do conjunto (10.7).
No caso geral de um estimador θb = t(X ), basta substituir md(X ∗ ) por t(X ∗ )

no algoritmo descrito acima.
A experiência indica que um valor razoável para o número de amostras bo-
otstrap é B = 200. Para mais detalhes, consulte Efron e Tibshirani (1993).
4) Árvores para regressão

Considere um conjunto de treinamento com n elementos (xi , yi ), i = 1, . . . ,n,
sendo cada xi um vetor com p componentes. Se tivermos M regiões Rj
definidas no espaço das variáveis preditoras, a resposta y é modelada por
M
X
y = f (x) = fj (x)I(x ∈ Rj ). (10.8)
j=1
Adotando
Pp como critério de otimalidade a minimização da soma de quadrados
SQ = i=1 [yi − f (xi )]2 , o melhor preditor fbj é a média dos yi na região Rj ,
ou seja,
fbj = média(yi : xi ∈ Rj ).
A árvore é então obtida por meio do algoritmo ambicioso descrito nos passos
i)-iv) da Seção 10.1.
5) Bagging : noções sobre a teoria

Nesta nota, baseamo-nos em Breiman (1996). Outra referência importante
sobre este tópico é Bühlmann e Yu (2002). Considere o conjunto de dados de
treinamento T = {(xi , yi ), i = 1, . . . , n}, em que os valores da variável respos-
tas, yi , podem ser rótulos, no caso de classificação ou respostas numéricas,
no caso de regressão e xi são vetores cujos elementos são os valores de p
variáveis preditoras. Seja f (x, T ) um previsor de Y baseado em T .
Considere também uma sequência de conjuntos de dados de treinamento
{Tk }, cada um consistindo de n elementos independentes e com a mesma
distribuição P dos elementos de T . Nosso objetivo é usar esses conjuntos de
dados de treinamento para obter um previsor melhor do que f (x, T ).

No caso de regressão, o previsor proposto corresponde a uma estimativa do

valor esperado dos previsores f (x, Tk ), ou seja, de
fA (x) = EP [f (x, T )] ,
em que EP é o valor esperado sob a distribuição de probabilidades P dos

elementos de T e o ı́ndice A denota agregação.
No caso de classificação, se f (x, T ) prevê a classe j ∈ {1, . . . , M }, o valor
previsto da resposta é obtido por voto majoritário, ou seja, se nj = #{k :
f (x, Tk ) = j},
fA (x) = arg max nj .
j
Normalmente, há um só conjunto de dados de treinamento T e a sequência

de conjuntos {Tk } pode ser ser obtida via bootstrap. Para as B réplicas bo-
otstrap, {T (b) , b = 1, . . . , B}, construı́mos previsores f (x, T (b) ), b = 1, . . . , B
e o agregador bootstrap, conhecido por bagging é
B
1 X
fB (x) = f (x, T (b) )
B i=1
no caso de regressão; para classificação, o agregador bootstrap é obtido por

votação majoritária.
A distribuição dos elementos de T (b) é uma aproximação da distribuição dos
elementos de T .
A ideia é que bagging aumenta a acurácia do previsor e nesse contexto, é
importante avaliar se o procedimento bagging é estável ou instável. Um
procedimento é dito estável se pequenas mudanças numa réplica de T pro-
duzem pequenas mudanças em f , implicando que fB ≈ f . O procedimento
é dito instável se pequenas mudanças em T implicam grandes mudanças em
f.
Breiman (1994) fez várias simulações com diversos previsores e chegou à
conclusão que redes neurais, árvores de regressão e classificação e seleção
de subconjuntos (subset selection) em regressão são procedimentos instáveis,
mas o algoritmo KNN é estável. Para processos instáveis, bagging funciona
bem. Nas simulações, Breiman verificou que a redução do erro de classificação
foi de 20% a 47% e que a redução do M SE foi de 22% a 46%. Para processos
estáveis, concluiu que bagging não é uma boa ideia.
Bagging para Regressão

Suponha que cada elemento (x, y) em T seja extraı́do independentemente da
distribuição de probabilidades P de forma que o previsor agregado é
fA (x, P) = EP [f (x, T )]. (10.9)
Suponha que (x, y) seja uma variável aleatória com distribuição P e inde-
pendente de T . O erro quadrático de previsão de f é
M SEP = EP {E(x,y) [y − f (x,T )]}2 .
e o M SEP do preditor agregado fA é
M SEP (A) = E(x,y) [y − fA (x, T )]2 .

Podemos escrever
M SEP = E(y 2 ) − 2E(yfA ) + E(x,y) [EP f 2 (x,T )]
Usando o fato de que [E(Z)]2 ≤ E(Z 2 ) no terceiro termo da igualdade anterior
temos
M SEP ≥ E(y − fA )2 = M SEP (A).
Consequentemente, fA tem M SE de previsão menor do que o M SE de
previsão de f . A magnitude da diferença entre os dois M SE dependerá de
quão desiguais são os dois membros de
[EP f (x, T )]2 ≤ EP f 2 (x,T ). (10.10)
Se f (x, T ) não mudar muito para diferentes réplicas de T , então os dois
membros de (10.10) devem ser quase iguais e não há ganhos ao se aplicar
bagging. Por outro lado, quanto mais variável for f (x, T ), o procedimento
bagging diminui o M SEP . Além disso, sabemos que fA sempre melhora f
em termos de acurácia. Todavia, o estimador agregado não é fA (x,P) mas
fB (x) = fA (x, PT ),
em que PT é a distribuição empı́rica, ou seja, tem massa 1/n em cada
ponto (xi , yi ) ∈ T . Em outras palavras, PT é uma aproximação bootstrap de
P.
Para fB (x) podemos considerar dois casos: por um lado, se o processo for
instável, pode haver melhora por meio de bagging; por outro, se o processo
for estável, fB ≈ fA (x, PT ) e fB não será um previsor tão acurado para
extrações de P quanto fA (x,P), que é aproximadamente igual a f (x, T ).
Para alguns conjuntos de dados, o previsor f (x, T ) pode ter M SE muito
grande e então, procedimentos bagging não produzem resultados adequados.
Bagging para classificação

No caso de classificação, f (x, T ) prevê um rótulo j ∈ {1, . . . , M }. Dada a es-
trutura apresentada no caso de regressão, a probabilidade de classificação
correta para T fixo é
P (T ) = p = P [Y = f (x, T )],
que pode ser escrita como
X
p= P [f (x, T ) = j|Y = j]P (Y = j).
j
Se denotarmos por Q(j, x) = PT [f (x, T ) = j], então podemos escrever

X XZ
p= E[Q(j, x)|Y = j)]P (Y = j) = Q(j, x)P (j|x)dPX (x).
j j
O classificador agregado é
fA (x) = arg max P (i, x),
i
de modo que a probabilidade de classificação correta associada é

XZ
pA = I[arg max Q(i, x) = j]P (j|x)dPX (x).
i
j

Com algumas manipulações algébricas, obtemos

Z Z X
pA = max P (j|x)dPX (x) + I[fA (x) = j]P (j|x)dPX (x),
x∈C j x∈C c j
em que C = {x : arg maxj P (j|x) = arg maxj Q(j|x)}.

A taxa de classificação correta máxima é obtida com o previsor
Q∗ (x) = arg max P (j|x),

j
e é dada por Z
∗
r = max P (j|x)dPX (x).
j
P
Comparando p com pA , se x ∈ C, o termo j Q(j|x)P (j|x) pode ser menor
que maxj P (j|x) e, desse modo, mesmo que PX (C) ≈ 1, o previsor não
agregado f pode estar longe de ser ótimo.
No entanto, fA é quase ótimo e, portanto, a agregação pode transformar pre-
visores bons em previsores quase ótimos. Por outro lado, diferentemente do
caso de regressão, previsores pobres podem ser transformados em previsores
piores!
A conclusão é que, agregando-se classificadores instáveis, podemos melhorá-
los e, agregando classificadores estáveis, não.
10.6 Exercı́cios
1) Use a função predict() e depois a função table() para avaliar o poder
preditivo para a árvore do Exemplo 10.1.
2) Para o conjunto de dados iris, use somente os comprimentos de pétalas e
sépalas para construir a árvore. Obtenha as regiões em que o espaço carac-
terı́stico é dividido e represente-as num gráfico usando o comando partition.tree()
do pacote tree.
3) Descreva formalmente as regiões determinadas na Figura 10.2.
4) Descreva formalmente algumas regiões que determinam as árvores da Figura
10.5.
5) Efetue a poda da árvore correspondente ao Exemplo 10.6, tomando o tama-
nho da árvore igual a 6. Compare os resultados com aqueles apresentados no
texto.
6) Separe o conjunto iris em um conjunto de treinamento (100 observações, por
exemplo) e um conjunto teste (50 observações). Com as funções predict()
e table(), avalie as taxas de erro de classificação quando efetuamos uma
poda.
7) Use as técnicas bagging, boosting e floresta aleatória para os conjuntos de
dados tipofacial e coronarias. Que técnica produz o menor erro de clas-
sificação para cada um desses conjuntos?
8) Consideremos os dados de crianças submetidas a uma cirurgia da coluna para
corrigir cifose congênita, disponı́veis em XXXXXXXXXX. Veja Chambers e
Hastie (1992). As variáveis observadas são:

Y : cifose: uma variável qualitativa (atributo), com os valores ausente e

presente, indicando se cifose estava ausente ou presente após a cirurgia.
X1 : Age: idade em meses;
X2 : Number: o número de vértebras envolvidas;
X3 : Start: o número da primeira vértebra (a partir do topo) operada.
a) Use o pacote tree para obter uma árvore para esse conjunto de dados,
usando as três variáveis preditoras, X1 , X2 e X3 .
b) Qual é a taxa de erro de classificação?
c) Descreva algumas regiões determinadas por essa árvore.
d) Obtenha uma árvore usando somente os preditores X1 e X3 . Construa
o gráfico das regiões determinadas nesse caso.
9) Os dados do arquivo esteira contêm informações de 16 variáveis, sendo
4 qualitativas (Etiologia, Sexo, Classe funcional NYHA e Classe funcional
WEBER) além de 13 variáveis quantitativas [Idade, Altura, Peso, Superfı́cie
corporal, Índice de massa corpórea (IMC), Carga, Frequência cardı́aca (FC),
VO2 RER, VO2/FC, VE/VO2,VE/VCO2] em diversas fases (REP, LAN,
PCR e PICO) de avaliação de um teste de esforço realizado em esteira er-
gométrica. A descrição completa das variáveis está disponı́vel no arquivo
dos dados. Use as variáveis Carga, Idade, IMC e Peso na fase LAN (limiar
anaeróbico) como preditores e VO2 (consumo de oxigênio) como resposta.
Para efeito do exercı́cio, essas variáveis, com as respectivas unidades de me-
dida, serão denotadas como:
Y : consumo de oxigênio (VO2), em mL/kg/min;
X1 : carga na esteira, em W (Watts);
X2 : ı́ndice de massa corpórea (IMC), em kg/m2 .
X3 : Idade, em anos;
X4 : Peso, em kg.
Use o pacote gbm para implementar a técnica boosting.
a) Obtenha a influência relativa das variáveis preditoras e a respectiva
representação gráfica. Quais são as variáveis preditoras mais importan-
tes?
b) Como o consumo de oxigênio varia com a CARGA e com o IMC? Ob-
tenha os gráficos correspondentes.
c) Use a função predict() para prever o VO2 para o conjunto de va-
lidação. Qual é o erro quadrático médio correspondente?
10) Use o conjunto de dados disponı́vel no arquivo esteira2 e as variáveis
CARGA e IMC para cultivar uma floresta. Obtenha as previsões para o
conjunto de dados de validação e obtenha o erro quadrático médio de pre-
visão. Compare os resultados com aqueles obtidos via boosting no exercı́cio
anterior.
11) Considere o conjunto de dados disponı́vel no arquivo rehabcardio, utilizando
X1 =HDL, X2 =LDL, X3 =Trigl, X4 =Glicose e X5 =Peso como variáveis
preditoras e Y =Diabete (presente=1, ausente=0), como variável resposta.
Utilize um subconjunto em que as amostras têm todas as medidas comple-
tas. Construa árvores usando bagging e floresta aleatória. Escolha o melhor
classificador por meio da taxa de erro de classificação.

Capı́tulo 11
Regularização e Modelos
Aditivos Generalizados
11.1 Introdução
O objetivo das técnicas abordadas neste capı́tulo é selecionar modelos de regressão
que, segundo algum critério, sejam melhores para prever valores de uma variável
contı́nua. Assim como no caso de problemas de classificação, a estratégia do apren-
dizado estatı́stico consiste em ajustar vários modelos a um conjunto de dados de
treinamento e escolher aquele que gere as melhores previsões com dados de um con-
junto de dados de validação. Em geral, esse processo é concretizado por meio de
validação cruzada (ver Nota de Capı́tulo 1 do Capı́tulo 8). Dentre os modelos con-
sideradas para previsão, abordaremos modelos de regularização e modelos aditivos
generalizados.
Os critérios usados para a escolha do melhor modelo são o erro quadrático
médio (M SE) ou sua raiz quadrada (RM SE) e o coeficiente de determinação (R2 )
cujas definições estão nas Seções 1.6 e 6.2.
11.2 Regularização
Consideremos um exemplo proposto em Bishop (2006), cujo objetivo é ajustar um
modelo de regressão polinomial a um conjunto de 10 pontos gerados por meio da
expressão yi = sen(2πxi ) + ei em que ei segue um distribuição Normal com média
nula e variância σ 2 . Os dados estão representados na Figura 11.1 por pontos em
azul. A curva verde corresponde a yi = sen(2πxi ); em vermelho estão representados
os ajustes baseados em regressões polinomiais de graus, 0, 1, 3 e 9. Claramente,
a curva baseada no polinômio do terceiro grau consegue reproduzir o padrão da
curva geradora dos dados sem, no entanto, predizer os dados com total precisão.
A curva baseada no polinômio de grau 9, por outro lado, tem um ajuste perfeito,
mas não reproduz o padrão da curva utilizada para gerar os dados. Esse fenômeno
é conhecido como sobreajuste (overfitting).
O termo regularização refere-se a um conjunto de técnicas utilizadas para
especificar modelos que se ajustem a um conjunto de dados evitando o sobreajuste.
Essencialmente, essas técnicas servem para ajustar modelos de regressão com uma
função de perda que contém um termo de penalização. Esse termo tem a finalidade
de reduzir a influência de coeficientes responsáveis por flutuações excessivas.
Embora haja várias técnicas de regularização, consideraremos apenas três: a
regularização L2 , ou Ridge, a regularização L1 ou Lasso (least absolute shrinkage
345
346 11.1 REGULARIZAÇÂO
and selection operator ) e uma mistura dessas duas, chamada de Elastic Net.
Figura 11.1: Ajuste de modelos polinomiais a um conjunto de dados hipotéticos.
O componente de regularização da técnica Lasso usa uma soma de valores abso-

lutos dos parâmetros e um coeficiente de penalização que os encolhe para zero.
Essa técnica serve para seleção de modelos porque associa pesos nulos a parâmetros
que têm contribuição limitada para efeito de previsão. Isso implica uma solução
esparsa.1 Na regularização Ridge, por outro lado, o termo de regularização usa
uma soma de quadrados dos parâmetros e um termo de penalização que força al-
guns pesos a serem pequenos, mas não os anula e consequentemente, não conduz a
soluções esparsas. Essa técnica de regularização não é robusta com relação a valores
atı́picos, pois pode conduzir a valores muito grandes do termo de penalização.
Neste capı́tulo seguimos as ideias apresentadas em Hastie et al. (2017), James
et al. (2017) e Medeiros (2019).
11.2.1 Regularização L2 (Ridge)

A técnica de regressão Ridge foi introduzida por Hoerl e Kennard (1970) para tratar
do problema da multicolinearidade mas também pode ser utilizada para corrigir
problemas ligados ao sobreajuste. Consideremos o modelo de regressão
yt = β0 + β1 x1t + . . . + βp xpt + et , t = 1,2, . . . ,n, (11.1)

1
Dizemos que um modelo é esparso se a maioria dos elementos do correspondente vetor
de parâmetros é nula ou desprezável.

11. REGULARIZAÇÃO E MODELOS ADITIVOS GENERALIZADOS 347
com as p variáveis preditoras reunidas no vetor xt = (x1t , . . . , xpt )> , yt represen-

tando a variável resposta, et indicando erros de média zero e β = (β0 ,β1 , . . . ,βp )>
denotando os parâmetros a serem estimados. Os estimadores de mı́nimos qua-
drados penalizados correspondem à solução de
 
Xn Xp
b
β  (yt − β xt )2 + λ
>
βj2  ,
Ridge (λ) = arg min (11.2)
β t=1 j=1
em que λ é o coeficiente de regularização, que controla a importância relativa en-

tre a minimização da soma de quadrados dosP erros [o primeiro termo do segundo
p
membro de (11.2)] e o termo de penalização λ j=1 βj2 . Se λ = ∞, não há variáveis
a serem incluı́das no modelo e se λ = 0, obtemos os estimadores de mı́nimos qua-
drados usuais. A escolha de λ deve ser um dos componentes da estratégia para a
determinação de estimadores regularizados. Dizemos que β b
Ridge (λ) é o estimador
Ridge. Pode-se mostrar que
−1 >
b
β >
Ridge (λ) = X X + λI X y, (11.3)
em que X = (x> > >

1 , . . . , xn ) é a matriz de especificação do modelo e y = (y1 , . . . , yn )
>
é o vetor de respostas.
Algumas propriedades dessa classe de estimadores são:
1) Em geral, o estimador Ridge não é consistente. Sua consistência assintótica

vale sob condições sobre λ p e n.
2) O estimador Ridge é enviesado para os parâmetros não nulos.
3) A técnica de regularização Ridge não serve para a seleção de modelos.
4) A escolha do coeficiente de regularização λ pode ser feita via validação cru-

zada ou por meio de algum critério de informação. Detalhes são apresentados
na Nota de Capı́tulo 10.
Obter o mı́nimo
Pn em (11.2) é equivalente a minimizar a soma de quadrados não
regularizada [ t=1 (yt − β > xt )2 ] sujeita à restrição
p
X
βj2 ≤ m, (11.4)
j=1
para algum valor apropriado m, ou seja, é um problema de otimização com mul-

tiplicadores de Lagrange. Convém lembrar que o intercepto não é considerado
no termo de penalização, dado que o interesse está na associação entre as variáveis
preditoras s e a variável resposta.
Na Figura (11.2) apresentamos um esquema com o valor ótimo do vetor β,
indicado por β ∗ ; a região circular corresponde à restrição (11.4) e os cı́rculos repre-
sentam as curvas de nı́vel da função erro não regularizada.

β2 β2
β∗ β∗
β1 β1
Ridge Lasso
Figura 11.2: Esparsidade do modelo: (a) Ridge; (b) Lasso.
11.2.2 Regularização L1 (Lasso)

Consideremos, agora, o estimador Lasso, obtido de
 
Xn Xp
b  1
β Lasso (λ) = arg min n
>
(yt − β xt )2 + λ |βj | , (11.5)
β t=1 j=1
Neste caso, a restrição (11.4) é substituı́da por

p
X
|βj | ≤ m. (11.6)
j=1
No painel (b) da Figura 11.2, podemos observar que a regularização Lasso pode
gerar uma solução esparsa, ou seja com algum elemento do vetor β b
Lasso igual a
zero (beta∗1 , na figura). No painel (a), correspondente ao estimador Ridge, ambos
os componentes de beta∗ são positivos.
Algumas propriedades estatı́sticas do estimador Lasso são:
1) O estimador Lasso encolhe para zero os parâmetros que correspondem a

preditores redundantes.
2) O estimador Lasso é enviesado para parâmetros não nulos.
3) Sob certas condições, o estimador Lasso seleciona as variáveis relevantes do

modelo atribuindo pesos nulos aos respectivos coeficientes.

4) Quando p = n, ou seja, quando o número de variáveis preditoras é igual

ao número de observações, a técnica Lasso corresponde à aplicação de um
limiar brando (soft threshold ) a Zj = x> j y/n, ou seja,
βbj (λ) = sinal(Zj ) (|Zj | − λ/2)+ , (11.7)

em que (x)+ = max{x,0}.
Para outras propriedades, veja Medeiros (2019) e Bühlmann e van de Geer
(2011).
11.2.3 Outras propostas

O estimador Elastic Net (EN ) é definido por
" n p p
#
X1 X X
b
β > 2
(yt − β xt ) + λ1 2
|βi | ,
EN (λ1 ,λ2 ) = arg min βi + λ2 (11.8)
β t=1 n i=1 i=1
em que λ1 e λ2 são coeficientes de regularização.

Na Figura 11.3 apresentamos esquematicamente
Pp uma
Ppregião delimitada pela
restrição J(β) ≤ m, em que J(β) = α j=1 βj2 + (1 − α) j=1 |βj |, para algum m,
com α = λ2 /(λ1 + λ2 ), além daquelas delimitadas pelas restrições Ridge e Lasso.
β2
β1
Figura 11.3: Geometria das restrições Elastic Net (curva contı́nua), Ridge (curva
tracejada) e Lasso (curva pontilhada)
Pode-se mostrar que sob determinadas condições, o estimador Elastic Net é

consistente.

O estimador Lasso adaptativo (adaLASSO) é definido por

n
X Xp
b (λ) = arg min 1
β (yt − β >
x t ) 2
+ λ wi |βei |, (11.9)
AL
β n t=1 i=1
em que w1 , . . . ,wp são pesos não negativos pré definidos e βei , i = 1, . . . , p são
estimadores iniciais (por exemplo, estimadores Lasso). Usualmente, toma-se wj =
|βej |−τ , para 0 < τ ≤ 1.
O estimador Lasso adaptativo é consistente sob condições não muito fortes.
A função adalasso() do pacote parcor pode ser usada para calcular esse es-
timador. O pacote glmnet pode ser usado para obter estimadores Lasso e Elastic
Net sob modelos de regressão linear, regressão logı́stica e multinomial, regressão
Poisson além de modelos de Cox. Para detalhes, veja Friedman et al. (2010).
Exemplo 11.1: Consideremos novamente os dados do arquivo antracose, anali-

sados no Exemplo 10.6. Esses dados foram extraı́dos de um estudo cuja finalidade
era avaliar o efeito da idade (idade), tempo vivendo em São Paulo (tmunic), horas
diárias em trânsito (htransp), carga tabágica (cargatabag), classificação sócio-
econômica (ses), densidade de tráfego na região onde habitou (densid) e distância
mı́nima entre a residência a vias com alta intensidade de tráfego (distmin) num
ı́ndice de antracose (antracose) que é uma medida de fuligem (black carbon) de-
positada no pulmão. Como esse ı́ndice varia entre 0 e 1, consideramos
logrc = log[ı́ndice de antracose/(1 − ı́ndice de antracose)]
como variável resposta.

Os estimadores de mı́nimos quadrados para um modelo linear podem ser obtidos
> pulmao_lm <- lm(logrc ~ idade + tmunic + htransp + cargatabag +
ses + densid + distmin, data=pulmao)
> summary(pulmao_lm)
Coefficients:
(Intercept) -3.977e+00 2.459e-01 -16.169 < 2e-16 ***
idade 2.554e-02 2.979e-03 8.574 < 2e-16 ***
tmunic 2.436e-04 2.191e-03 0.111 0.911485
htransp 7.505e-02 1.634e-02 4.592 5.35e-06 ***
cargatabag 6.464e-03 1.055e-03 6.128 1.61e-09 ***
ses -4.120e-01 1.238e-01 -3.329 0.000926 ***
densid 7.570e+00 6.349e+00 1.192 0.233582
distmin 3.014e-05 2.396e-04 0.126 0.899950

F-statistic: 20.89 on 7 and 598 DF, p-value: < 2.2e-16
O ajuste dos modelos de regressão Ridge, Lasso ou Elastic net podem ser obtido
com o pacote glmnet. Ajustamos o modelo de regressão Ridge por meio de validação
cruzada e obtemos o gráfico da Figura 11.4 em que o erro quadrático médio (M SE)
é expresso em função do logaritmo do coeficiente de regularização λ.
> regridgecv = cv.glmnet(X, y, alpha = 0)
> plot(regridgecv)

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
1.3
Mean−Squared Error
1.2
1.1
1.0
−2 0 2 4 6
Log(λ)
Figura 11.4: Gráfico para avaliação do efeito do coeficiente de regularização

(Ridge).
Os coeficientes do ajuste correspondentes ao valor mı́nimo do coeficiente λ junta-

mente com esse valor são obtidos com os comandos
> coef(regridgecv, s = "lambda.min")

8 x 1 sparse Matrix of class "dgCMatrix"
1
(Intercept) -3.905299e+00
idade 2.456715e-02
tmunic 4.905597e-04
htransp 7.251095e-02
cargatabag 6.265919e-03
ses -3.953787e-01
densid 7.368120e+00
distmin 3.401372e-05
> regridgecv$lambda.min
[1] 0.03410028
Com exceção das estimativas dos coeficientes das variáveis tmunic e distmin as de-
mais foram encolhidas em direção a zero relativamente àquelas obtidas por mı́nimos
quadrados.
Os valores preditos e a correspondente raiz quadrada do M SE, usualmente
denotada RM SE são obtidos por meio de
> predict(regridgecv, X, s = "lambda.min")

> sqrt(regridgecv$cvm[regridgecv$lambda == regridgecv$lambda.min])
[1] 1.050218
O ajuste do modelo de regressão Lasso juntamente com o gráfico para a escolha

do coeficiente λ, disposto na Figura 11.5 são obtidos com
> reglassocv = cv.glmnet(X, y, alpha = 1)

> plot(reglassocv)

7 7 7 7 7 6 6 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 3 3 2 1
1.4
1.3
Mean−Squared Error
1.2
1.1
1.0
0.9
−6 −5 −4 −3 −2 −1
Log(λ)
Figura 11.5: Gráfico para avaliação do efeito do coeficiente de regularização

(Lasso).
Os coeficientes correspondentes à regularização Lasso, o valor mı́nimo do coeficiente

λ e o RM SE são obtidos por intermédio dos comandos
> coef(reglassocv, s = "lambda.min")

1
(Intercept) -3.820975473
idade 0.024549358
tmunic .
htransp 0.069750435
cargatabag 0.006177662
ses -0.365713282
densid 5.166969594
distmin .
> reglassocv$lambda.min
[1] 0.01314064
> sqrt(reglassocv$cvm[reglassocv$lambda == reglassocv$lambda.min])
[1] 1.018408
Neste caso, todos os coeficientes foram encolhidos em direção ao zero, e aqueles

correspondentes às variáveis tmunic e distmin foram anulados.
Para o modelo Elastic Net com α = 0,5 os resultados são
> regelncv = cv.glmnet(X, y, alpha = 0.5)

> regelncv$lambda.min
[1] 0.02884367
> coef(regelncv, s = "lambda.min")
1
(Intercept) -3.776354935

idade 0.024089256
tmunic .
htransp 0.068289153
cargatabag 0.006070319
ses -0.354080190
densid 4.889074555
distmin . .
> sqrt(regelncv$cvm[regelncv$lambda == regelncv$lambda.min])
[1] 1.0183
11.3 Modelos aditivos generalizados (GAM )

Modelos lineares têm um papel muito importante na análise de dados, tanto pela
facilidade de ajuste quanto de interpretação. De uma forma geral, os modelos
lineares podem ser expressos como
yi = β0 + β1 f1 (xi1 ) + . . . + βp fp (xip ) + ei (11.10)
i = 1, . . . , n em que as funções fi são conhecidas. No modelo de regressão polinomial

de segundo grau, por exemplo, f1 (xi1 ) = xi1 e f2 (xi2 ) = x2ij . Em casos mais gerais,
poderı́amos ter f1 (xi1 ) = xij e f2 (xi2 ) = exp(xi2 ). Em muitos problemas reais,
no entanto, nem sempre é fácil especificar a forma das funções fi e uma alterna-
tiva proposta por Hastie e Tibshirani (1996) são os chamados Modelos Aditivos
Generalizados (Generalized Additive Modelos - GAM) que são expressos como
(11.10) sem a especificação da forma das funções fi .
Quando a distribuição da variável resposta yi pertence à famı́lia exponen-
cial, o modelo pode ser considerado como uma extensão dos Modelos Lineares
Generalizados (Generalized Linear Models - GLM) e é expresso como
g(µi ) = β0 + β1 f1 (xi1 ) + . . . + βp fp (xip ) (11.11)
em que g é uma função de ligação e µi = E(yi ) (ver Nota de Capı́tulo 3).

Existem diversas propostas para a representação das funções fi que incluem o
uso de splines naturais, splines suavizados e regressões locais A suavidade dessas
funções é controlada por parâmetros de suavização, que devem ser determinados a
priori. Curvas muito suaves podem ser muito restritivas, enquanto curvas muito
rugosas podem causar sobreajuste.
O procedimento de ajuste dos modelos aditivos generalizados depende da forma
escolhida para as funções fi . A utilização de splines naturais, por exemplo, permite
a aplicação direta do método de mı́nimos quadrados, graças à sua construção a
partir de funções base. Para splines penalizados, o processo de estimação envolve
algoritmos um pouco mais complexos, como aqueles conhecidos sob a denominação
de retroajustamento (backfitting). Para detalhes sobre o ajuste dos modelos
aditivos generalizados, consulte Hastie e Tibshirani (1990) e Hastie et al. (2008).
Para entender o conceito de splines, consideremos o seguinte modelo linear com
apenas uma variável explicativa
yi = β0 + β1 xi + ei , i = 1, . . . , n. (11.12)
A ideia subjacente aos modelos aditivos generalizados é a utilização de funções

base e consiste na substituição do termo β1 xi em (11.12) por um conjunto de
transformações conhecidas b1 (xi ), . . . , bt (xi ), gerando o modelo
yi = α0 + α1 b1 (xi ) + . . . + αt bt (xi ) + ei , i = 1, . . . , n. (11.13)

354 11.2 MODELOS ADITIVOS GENERALIZADOS
O modelo de regressão polinomial de grau t é um caso particular de (11.13) com

bj (xi ) = xji , j = 1, . . . , t.
Uma proposta para aumentar a flexibilidade da curva ajustada consiste em
segmentar o domı́nio da variável preditora e ajustar diferentes polinômios de grau
d aos dados de cada um dos intervalos gerados pela segmentação. Cada ponto de
segmentação é chamado de nó e uma segmentação com k nós gera k + 1 polinômios.
Na Figura 11.6, apresentamos um exemplo com polinômios de terceiro grau e 4 nós.
Nesse exemplo, a expressão (11.13) tem a forma


 α01 + α11 xi + α21 x2i + α31 x3i + ei , se xi ≤ −0.5,


 α02 + α12 xi + α22 x2i + α32 x3i + ei , se − 0.5 < xi ≤ 0,
yi = α02 + α13 xi + α23 x2i + α33 x3i + ei , se 0 < xi ≤ 0.5, (11.14)


 α02 + α14 xi + α24 x2i + α34 x3i + ei ,
 se 0.5 < xi ≤ 1,

α05 + α15 xi + α25 x2i + α35 x3i + ei , se xi > 1,
sendo que nesse caso, as funções base b1 (X), b2 (X), ..., bk (X) são construı́das com a
ajuda de funções indicadoras. Esse modelo é conhecido como modelo polinomial
cúbico segmentado.
4 ●
●
●
●
●
● ● ●
● ● ●
● ● ●● ●●
● ● ●
● ●
●● ● ● ●●
● ●● ●
2 ● ● ● ●
●● ● ● ● ● ●
● ● ●
● ● ●
●●
●● ● ● ●●●●
● ● ●
● ●● ● ● ●●● ●
● ●●● ● ● ● ● ● ● ●
● ●● ● ● ● ● ● ●●
● ● ● ● ●● ●● ● ● ● ● ●
● ●● ● ●
● ● ● ● ●●
●
● ● ● ●● ● ● ●● ●
● ● ●
● ● ● ●●●● ● ● ● ● ● ● ●●
● ●
●● ●
● ● ●● ● ● ●● ● ●
● ● ●
y
● ● ● ● ● ● ● ●● ●● ● ● ●
● ● ●● ● ● ●●
● ●●
● ● ● ●● ●
● ●●●● ●● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ●● ● ●● ● ●● ● ● ● ●● ● ● ●●
0 ● ● ● ● ● ● ●● ● ●
● ● ●● ● ● ● ●● ●
● ●
● ●
● ● ●
● ● ●●
● ●
●●
●● ● ●● ●●●
●● ● ● ● ● ● ● ●●
● ● ● ● ● ●●● ● ●● ● ●
● ● ● ●● ● ● ● ●
●● ●
● ●● ● ● ●
● ● ●
● ● ● ● ● ●●● ●●
●● ● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ●● ● ●
● ● ● ● ● ● ● ●● ● ●
● ● ● ●●
● ● ●● ●●● ●● ● ●
● ● ●
● ●
● ●● ●
−2 ●
● ●● ● ●
● ● ●
● ● ●
● ● ●
●●
● ● ●
● ●
● ●
−1 0 1 2 3
x
Figura 11.6: Polinômios de terceiro grau ajustados aos dados de cada região
segmentada da variável X. Os nós são os pontos x = −0.5, x = 0, x = 0.5 e x = 1.
A curva formada pela junção de cada um dos polinômios na Figura 11.6 não
é contı́nua, apresentando “saltos” nos nós. Essa caracterı́stica não é desejável,
pois essas descontinuidades não são interpretáveis. Para contornar esse problema,
podemos definir um spline de grau d como um polinômio segmentado de grau d
com as d − 1 primeiras derivadas contı́nuas em cada nó. Essa restrição garante a
continuidade e suavidade (ausência de vértices) da curva obtida.
Utilizando a representação por bases (11.13), um spline cúbico com k nós pode
ser expresso como
yi = α0 + α1 b1 (xi ) + α2 b2 (xi ) + . . . + αk+3 bk+3 (xi ) + ei , i = 1, ..., n, (11.15)

para uma escolha apropriada de funções b1 (x), b2 (x), . . . , bk+3 (x). Usualmente,
essas funções envolvem três termos polinomiais, a saber, x, x2 e x3 e k termos
h(x, c1 ), . . . , h(x, ck ) da forma

3 (x − cj )3 , se x < cj ,
h(x, cj ) = (x − cj )+ =
0, em caso contrário,
sendo c1 , . . . , ck indicando os nós. Com a inclusão do termo α0 , o ajuste de um

spline cúbico com k nós envolve a estimação de k +4 parâmetros e, portanto, utiliza
k + 4 graus de liberdade. Mais detalhes sobre a construção desses modelos podem
ser encontrados em Hastie (2008) e James et al. (2017).
Além das restrições sobre as derivadas, podemos adicionar restrições de fron-
teira, exigindo que a função seja linear na região de x abaixo do menor nó e acima
do maior nó. Essas restrições diminuem a variância dos valores extremos gera-
dos pelo preditor, produzindo estimativas mais estáveis. Um spline cúbico com
restrições de fronteira é chamado de spline natural.
No ajuste de splines cúbicos ou naturais, o número de nós determina o grau de
suavidade da curva e a sua escolha pode ser feita por validação cruzada conforme
indicado em James et al. (2017). De uma forma geral, a maior parte dos nós é posi-
cionada nas regiões do preditor com mais informação, isto é, com mais observações.
Por pragmatismo, para modelos com mais de uma variável explicativa, costuma-se
adotar o mesmo número de nós para todos os preditores.
Os splines suavizados constituem uma classe de funções suavizadoras que não
utilizam a abordagem por funções bases. De maneira resumida, um spline suavizado
é uma função f que minimiza
n
X Z
2
[yi − f (xi )] + λ f 00 (u)2 du (11.16)
i=1
em que f 00 corresponde à segunda derivada da função f e indica sua curvatura;

quanto maior for a curvatura maior a penalização. O primeiro termo dessa ex-
pressão garante que f se ajustará bem aos dados, enquanto o segundo penaliza a
sua variabilidade, isto é, controla a suavidade de f , que é regulada pelo parâmetro
λ. A função f se torna mais suave conforme λ aumenta. A escolha desse parâmetro
é geralmente feita por validação cruzada.
Outro método bastante utilizado no ajuste funções não lineares para a relação
entre a variável preditora X e a variável resposta Y é conhecido como regressão
local. Essencialmente, esse método consiste em ajustar modelos de regressão sim-
ples em regiões em torno de cada observação x0 da variável preditora X. Essas
regiões são formadas pelos k pontos mais próximos de x0 , sendo que o parâmetro
s = k/n determina o quão suave ou rugosa será a curva ajustada. O ajuste é feito
por meio de mı́nimos quadrados ponderados, com pesos inversamente proporcionais
à distância entre cada ponto dessa região e x0 . Assim, os pontos na vizinhança de
x0 mais afastados recebem peso menor. Para uma excelente exposição sobre splines
e penalização o leitor pode consultar Eilers and Marx (1996).
Modelos lineares generalizados podem ser ajustados utilizando-se a função gam()
do pacote mgcv. Essa função permite a utilização de splines como função suavi-
zadora. Para regressão local, é necessário usar a função gam() do pacote gam.
Também é possı́vel utilizar o pacote caret, a partir da função train() e method
= "gam".
Exemplo 11.2: Consideremos os dados do arquivo esforco com o objetivo de

prever os valores da variável vo2fcpico (VO2/FC no pico do exercı́cio) a partir

das variáveis NYHA, idade, altura, peso, fcrep (frequência cardı́ca em repouso) e
vo2rep (VO2 em repouso). Um modelo inicial de regressão linear múltipla também
pode ser ajustado por meio dos seguintes comandos da função gam
mod0 <- gam(vo2fcpico ~ NYHA + idade + altura + peso + fcrep

+ vo2rep, data=esforco)
Como não especificamos nem a distribuição da resposta, nem a função de ligação,

a função gam utiliza a distribuição Normal com função de ligação logarı́tmica, con-
forme indica o resultado.
Family: gaussian
Link function: identity
Formula:
vo2fcpico ~ NYHA + idade + altura + peso + fcrep + vo2rep
Parametric coefficients:
(Intercept) -4.80229 4.43061 -1.084 0.280642
NYHA1 -0.45757 0.50032 -0.915 0.362303
NYHA2 -1.78625 0.52629 -3.394 0.000941 ***
NYHA3 -2.64609 0.56128 -4.714 6.75e-06 ***
NYHA4 -2.43352 0.70532 -3.450 0.000780 ***
idade -0.05670 0.01515 -3.742 0.000284 ***
altura 0.09794 0.02654 3.690 0.000342 ***
peso 0.08614 0.01739 4.953 2.48e-06 ***
fcrep -0.07096 0.01318 -5.382 3.84e-07 ***
vo2rep 0.35564 0.24606 1.445 0.151033
---
R-sq.(adj) = 0.607 Deviance explained = 63.5%
GCV = 4.075 Scale est. = 3.7542 n = 127
Para avaliar a qualidade do ajuste, produzimos gráficos de dispersão entre os

resı́duos do ajuste e cada uma das variáveis preditoras. Esses gráficos estão dispos-
tos na Figura 11.7 e sugerem relações possivelmente não lineares pelo menos em
alguns casos.

4
mod0$residuals
mod0$residuals
mod0$residuals
2
2
0
0
−2
−2
−2
−4
−4
−4
30 40 50 60 70 80 40 50 60 70 80 90 110 150 160 170 180
idade peso altura

4
4
mod0$residuals
mod0$residuals
2
2
0
0
−2
−2
−4
−4
60 80 100 120 2 3 4 5 6
fcrep vo2rep
Figura 11.7: Gráficos de dispersão (com curva lowess) entre vo2fcpico e cada
variável preditora contı́nua considerada no Exemplo 11.2.
Uma alternativa é considerar modelos GAM do tipo (11.10) em que as funções

fi são expressas em termos de splines. Em particular, um modelo GAM com splines
cúbicos para todas as variáveis explicativas contı́nuas pode ser ajustado por meio
dos comandos
mod1 <- gam(vo2fcpico ~ NYHA + s(idade) + s(altura) + s(peso) +
s(fcrep) + s(vo2rep), data=esforco)
gerando os seguintes resultados
Family: gaussian
Link function: identity
Formula:
vo2fcpico ~ NYHA + s(idade) + s(altura) + s(peso) + s(fcrep) +
s(vo2rep)
(Intercept) 10.2101 0.3207 31.841 < 2e-16 ***
NYHA1 -0.5498 0.4987 -1.103 0.272614
NYHA2 -1.8513 0.5181 -3.573 0.000522 ***
NYHA3 -2.8420 0.5664 -5.018 1.99e-06 ***
NYHA4 -2.5616 0.7031 -3.643 0.000410 ***
---
Approximate significance of smooth terms:
edf Ref.df F p-value
s(idade) 1.000 1.000 15.860 0.00012 ***

s(altura) 5.362 6.476 3.751 0.00142 **

s(peso) 1.000 1.000 22.364 6.32e-06 ***
s(fcrep) 1.742 2.185 16.236 3.95e-07 ***
s(vo2rep) 1.344 1.615 0.906 0.47319
---
GCV = 3.9107 Scale est. = 3.435 n = 127
O painel superior contém estimativas dos componentes paramétricos do modelo e o

painel inferior, os resultados referentes aos termos suavizados. Neste caso apenas a
variável categorizada NYHA não foi suavizada, dada sua natureza não paramétrica.
A coluna rotulada edf contém os graus de liberdade efetivos associados a cada
variável preditora. Para cada variável preditora contı́nua não suavizada, perde-
se um grau de liberdade; para as variáveis suavizadas a atribuição de graus de
liberdade é mais complexa em virtude do número de funções base e número de
nós utilizados no processo de suavização. A linha rotulada GCV (Gneralized Cross
Validation) está associada com a escolha (por validação cruzada) do parâmetro de
suavização.
A suavização é irrelevante apenas para a variável vo2rep e dado que ela também
não apresentou contribuição significativa no modelo de regressão linear múltipla,
pode-se considerar um novo modelo GAM obtido com a sua eliminação. Os re-
sultados correspondentes, apresentados a seguir, sugerem que todas as variáveis
preditoras contribuem significativamente para explicar sua relação com a variável
resposta,
Formula:
vo2fcpico ~ NYHA + s(idade) + s(altura) + s(peso) + s(fcrep)
(Intercept) 10.2301 0.3202 31.948 < 2e-16 ***
NYHA1 -0.5818 0.4985 -1.167 0.245650
NYHA2 -1.8385 0.5161 -3.563 0.000539 ***
NYHA3 -2.9669 0.5512 -5.382 4.04e-07 ***
NYHA4 -2.4823 0.6980 -3.556 0.000551 ***
---
Approximate significance of smooth terms:
edf Ref.df F p-value
s(idade) 1.000 1.000 16.322 9.59e-05 ***
s(altura) 5.311 6.426 3.857 0.00115 **
s(peso) 1.000 1.000 22.257 6.56e-06 ***
s(fcrep) 1.856 2.337 14.865 8.39e-07 ***
---
GCV = 3.8663 Scale est. = 3.435 n = 127
Como o numero efetivo de graus de liberdade para idade e peso são iguais a 1,
elas se comportam de forma linear no modelo. Os gráficos dispostos na Figura 11.8,
produzidos por meio do comando plot(mod2, se=TRUE) evidenciam esse fato; além
disso mostram a natureza “mais não linear” da variável altura (com edf= 5.311.

4
s(altura,5.31)
s(idade,1)
2
2
0
0
−2
−2
−4
−4
30 40 50 60 70 80 150 155 160 165 170 175 180
idade altura
4
4
s(fcrep,1.86)
s(peso,1)
2
2
0
0
−2
−2
−4
−4
40 50 60 70 80 90 100 110 60 80 100 120
peso fcrep
Figura 11.8: Funções suavizadas (com bandas de confiança) obtidas por meio do
modelo GAM para os dados do Exemplo 11.2.
Uma avaliação da qualidade do ajuste pode ser realizada por meio de uma
análise de resı́duos e de comparação dos valores observados e preditos. Para essa
finalidade, o comando gam.check(mod2) gera os gráficos apresentados na Figura
11.9 que não evidenciam problemas no ajuste.
Além disso, é possı́vel comparar os modelos por meio de uma análise de

desviância, que pode ser obtida com o comando anova(mod0, mod1, mod2, test=
"F").
Analysis of Deviance Table

Model 1: vo2fcpico ~ NYHA + idade + altura + peso + fcrep +
vo2rep
Model 2: vo2fcpico ~ NYHA + s(idade) + s(altura) + s(peso) +
s(fcrep) + + s(vo2rep)
Model 3: vo2fcpico ~ NYHA + s(idade) + s(altura) + s(peso) +
s(fcrep)
Resid. Df Resid. Dev Df Deviance F Pr(>F)
1 117.00 439.24
2 109.72 383.18 7.2766 56.052 2.2425 0.03404 *
3 111.24 387.58 -1.5129 -4.399 0.8465 0.40336

Resids vs. linear pred.
deviance residuals
4
4
residuals
2
2
0
0
−2
−2
−4 −2 0 2 4 2 4 6 8 10 12 14
theoretical quantiles linear predictor
Histogram of residuals Response vs. Fitted Values

30
16
Frequency
Response
20
12
5 10
4 6 8
0
−4 −2 0 2 4 6 2 4 6 8 10 12 14
Residuals Fitted Values
Figura 11.9: Gráficos diagnósticos para o ajuste do modelo GAM aos dados do
Exemplo 11.2.
Esses resultados mostram que ambos os modelos GAM são essencialmente equi-
valentes (p = 0.403) mas significativamente mais adequados (p = 0.034) que o
modelo de regressão linear múltipla.
A previsão para um novo conjunto dados em que apenas os valores das variáveis
preditoras estão disponı́veis pode ser obtida por meio da função predict(mod2,
newdata=esforcoprev, se=TRUE, type="response"). Consideremos, por exem-
plo, o seguinte conjunto com dados de 5 novos pacientes
idade altura peso NYHA fcrep vo2rep

66 159 50 2 86 3,4
70 171 77 4 108 4,8
64 167 56 2 91 2,5
42 150 67 2 70 3,0
54 175 89 2 91 2,9
O resultado da previsão com o modelo adotado é
$fit
1 2 3 4 5
4.632615 5.945157 5.928703 7.577097 10.273719
$se.fit
1 2 3 4 5
0.6747203 0.7155702 0.6255449 0.7731991 0.5660150


1) Viés da regularização Ridge.
Fazendo R = X> X, a expressão do estimador Ridge (11.2) pode ser expressa
como
b
β −1 −1 b
Ridge (λ) = (I + λR ) β MQ , (11.17)
em que β b
MQ denota o estimador de mı́nimos quadrados ordinários. A espe-
rança condicional de (11.17), dada X, é
b −1 −1
E[β Ridge (λ)] = (I + λR ) β 6= β. (11.18)
2) Escolha do parâmetro λ
A escolha do parâmetro de regularização λ pode ser baseada em validação
cruzada ou em algum critério de informação.
Pode-se provar que

b d1 d2 dp
β Ridge (λ) = Vdiag 2 , 2 ,..., 2 U> y,
d1 + λ d2 + λ dp + λ
em que X = UDV> é a decomposição em valores singulares de X com U

denotando uma matriz ortogonal de dimensão n×p, V uma matriz ortogonal
de dimensão p × p e D uma matriz diagonal com dimensão p × p, contendo os
correspondentes valores singulares d1 ≥ d2 ≥ . . . ≥ dp ≥ 0 (raı́zes quadradas
dos valores próprios de X> X).
Seja Λ = {λ1 , . . . , λM } uma grade de valores para λ. Para e escolha de um
valor apropriado para λ, podemos usar um critério de informação do tipo
b = arg min[− log verossimilhança + penalização],

λ
λ∈Λ
como
2
AIC = σ 2 (λ)] + gl(λ) ,
log[b
n
log n
BIC σ 2 (λ)] + gl(λ)
= log[b ,
n
log log n
HQ σ 2 (λ)] + gl(λ)
= log[b ,
n
em que gl(λ) é o número de graus de liberdade associado a λ, nomeadamente
p
X d2j
gl(λ) = tr X(X> X + λI)−1 X> = ,
j=1
d2j + λ
e
X n
1 b
b2 (λ) =
σ [yt − β > 2
Ridge (λ) xt ] .
n − gl(λ) t=1

3) Modelos Lineares Generalizados

Com a finalidade de avaliar a relação entre variáveis respostas com distri-
buição na classe da famı́lia exponencial e variáveis explicativas, Nelder e
Wederburn (1972) propuseram os chamados Modelos Lineares Generali-
zados (Generalized Linear Models).
A função densidade (de probabilidade) de variáveis com distribuição na famı́lia
exponencial pode ser expressa de uma forma geral como
f (y|θ, φ) = exp{[a(φ)]−1 [yθ − b(θ)]} + c(y, θ), (11.19)
em que θ e φ são parâmetros e a, b e c são funções conhecidas. Pode-se

mostrar que
E(y) = µ = b0 (θ) = db(θ)/dθ
e que
Var(y) = a(φ)b00 (θ) = a(φ)d2 b(θ)/dθ2 = a(φ)V (µ),
com
V (µ) = d2 b(θ)/dθ2 = dµ(θ)/dθ. (11.20)
A expressão (11.20) é conhecida como função de variância e relaciona a
variância e o valor esperado de y.
Muitas distribuições podem ser expressas na forma (11.19). Em particular,
para mostrar que a distribuição Normal com parâmetros µ e σ 2 pertence a
essa famı́lia, basta fazer
a(θ) = σ 2 , θ = µ, b(θ) = θ2 /2, e c(y, θ = −[y 2 /σ 2 + log(2πσ 2 )]/2.
Para a distribuição binomial com parâmetros n e p , os termos de (11.19) são
a(φ) = 1, θ = log[p/(1 − p)], b(θ) = −n log(1 − p)
e
c(y, φ) = log{n!/[y!(n − y)!]}.
O modelo linear generalizado para variáveis da famı́lia exponencial é definido

como
g(µ) = x> β,
em que x é um vetor com os valores de variáveis explicativas, β é um vetor
de coeficientes a serem estimados e g, conhecida como função de ligação,
essencialmente identifica a função do valor esperado que se pretende mode-
lar linearmente. Para a distribuição Normal, definindo g(µ) como a função
identidade, o modelo se reduz ao modelo linear gaussiano padrão. Para a
distribuição binomial, definindo g(µ) como log[µ/(1 − µ)], obtemos o modelo
de regressão logı́stica.
A vantagem dessa formulação generalizada é que vários modelos podem ser
ajustados por meio de um único algoritmo. Dada uma amostra aleatória
[(y1 , x1 ), . . . , (y1 , x1 )]> em que a distribuição de Y pertence à famı́lia expo-
nencial, a função log-verossimilhança é
n
X
`(θ|y) = `(β|y) = {φ[yi θi − b(θi )] + c(yi , φ)}, (11.21)
i=1
com θ = (θ1 , . . . , θn )> e µi = E(yi ) = b0 (θi ) = g −1 (x>

i β).

Em geral, a maximização de (11.21) requer métodos iterativos como aqueles

discutidos no Apêndice A. Nesse contexto, o algoritmo de Newton-Raphson
pode ser implementado por meio do processo iterativo
β (k+1) = β (k) + [I(β (k) )]−1 u(β (k) ), k = 0,1.....
em que

∂`(β|y) ∂ 2 `(β|y)
u(β) = e I(β) = −E
∂β ∂β∂β >
denotam, respectivamente, a função escore e a correspondente matriz de

informação de Fisher.
11.5 Exercı́cios
1) Considere os dados dispostos na Tabela 11.1 correspondentes a preços de

ações da Telebrás e do ı́ndice da Bolsa de Valores de São Paulo (IBV), de 2
de janeiro a 24 de fevereiro de 1995.
a) Construa um gráfico de dispersão para os dados dessa tabela e identi-

fique um modelo de regressão a ser ajustado aos dados, interpretando
os seus parâmetros.
b) Ajuste o modelo identificado no item a) por meio do método de mı́nimos

quadrados e avalie a qualidade de seu ajuste por meio de ferramentas
de diagnóstico.
2) Obtenha os estimadores Ridge, Lasso e Elastic Net para os dados do Exemplo

6.7.
3) Idem, para os dados do Exemplo 6.11, agora tendo a frequência cardı́aca

como variável resposta.
4) Reanalise os dados do Exemplo 11.2 adotando uma distribuição gama com

função de ligação logarı́tmica para a variável resposta. Compare os resultados
com aqueles obtidos sob a suposição de normalidade.

Tabela 11.1: Preços de ações da Telebrás e Índice da Bolsa de Valores de São

Paulo (2/1/1995 a 24/2/1995)
Obs Telebrás IBV Obs Telebrás IBV

1 34,99 43,19 20 30,41 38,85
2 32,09 39,68 21 31,34 39,90
3 32,56 40,37 22 30,78 38,98
4 30,31 38,27 23 31,44 39,44
5 28,91 36,28 24 30,59 38,30
6 26,10 32,70 25 28,63 36,37
7 28,25 34,99 26 27,60 35,56
8 30,41 38,41 27 26,38 34,01
9 32,00 41,04 28 25,26 33,08
10 31,25 40,56 29 24,98 32,95
11 32,37 42,10 30 24,56 31,92
12 30,87 40,79 31 23,02 30,69
13 28,63 38,09 32 20,96 28,64
14 29,56 38,62 33 22,45 30,23
15 28,44 37,58 34 21,61 29,62
16 29,28 38,40 35 19,74 27,93
17 29,84 39,27 36 20,49 28,72
18 28,35 37,84 37 23,02 32,17
19 27,32 35,81 38 23,48 32,71

PARTE III:
APRENDIZADO NÃO
SUPERVISIONADO
Na terceira parte do texto, apresentamos métodos utilizados para agrupar dados e

reduzir a dimensão de um conjunto de variáveis com a mesma natureza, i.e., sem
a distinção entre variáveis explicativas e respostas. Neste contexto, o objetivo é o
entendimento da estrutura de associação entre as variáveis. Com essa finalidade,
consideramos análise de agrupamentos, análise de componentes principais e análise
de componentes independentes.
365
Capı́tulo 12
Análise de Agrupamentos
12.1 Introdução
O objetivo do conjunto de técnicas conhecido como Análise de Agrupamentos
(Cluster Analysis) é reunir “dados” pertencentes a um determinado espaço em “gru-
pos” de acordo com alguma medida de distância, de modo que as distâncias entre
os elementos de um mesmo grupo sejam “pequenas”. A Análise de Agrupamentos
é, às vezes, chamada de segmentação de dados. O espaço mencionado acima
pode ser um espaço euclidiano, eventualmente de dimensão grande, ou pode ser
um espaço não euclidiano, por exemplo aquele que caracteriza documentos a serem
agrupados segundo certas caracterı́sticas como assunto tratado, correção gramatical
etc. A Análise de Agrupamentos está inserida no conjunto de técnicas conhecido
por Aprendizado Não Supervisionado, ou seja, em que todas as variáveis do
conjunto de dados são consideradas sem distinção entre preditoras e respostas. O
objetivo é descrever associações e padrões entre essas variáveis. Com essa finali-
dade, podemos usar várias técnicas de agrupamento, e neste capı́tulo iremos discutir
algumas delas.
A Análise de Agrupamentos é usada em muitas áreas e aplicações, como:
i) Segmentação de imagens como em fMRI (imagens por ressonância magnética
funcional), em que se pretende particionar as imagens em áreas de interesse.
Veja, por exemplo, Sato et al. (2007).
ii) Bioinformática, em que o objetivo é a análise de expressão de genes gerados
de microarrays ou sequenciamento de DNA ou de proteı́nas. Veja Hastie et
al. (2009) ou Fujita et al. (2007), por exemplo.
iii) Reconhecimento de padrões de objetos e caracteres, como em identificação
de textos escritos à mão.
iv) Redução (ou compressão) de grandes conjuntos de dados, a fim de escolher
grupos de dados de interesse.
Para motivar o problema, comecemos com um exemplo.
Exemplo 12.1: Consideremos as medidas das variáveis altura (X1 , em cm), peso
(X2 , em kg), idade (X3 , em anos) e sexo (X4 , M ou F) de 12 indivı́duos, dispostas
nas colunas 2, 3, 4 e 5 na Tabela 12.1.
Nessa tabela, a média de cada variável é indicada por µ e o desvio padrão por
σ. Nas colunas 6, 7 e 8 dispomos os valores das variáveis padronizadas, ou seja,
obtidas por meio da transformação
Zi = (Xi − µXi )/σi , i = 1,2,3. (12.1)
367
Tabela 12.1: Dados de 12 indivı́duos
Altura Peso Idade

Indivı́duo Altura Peso Idade Sexo Padronizados
A 180 75 30 M 0,53 0,72 0,38
B 170 70 28 F -0,57 -0,13 -0,02
C 165 65 20 F -1,12 -0,97 -1,61
D 175 72 25 M -0,02 0,21 -0,61
E 190 78 28 M 1,63 1,23 -0,02
F 185 78 30 M 1,08 1,23 0,38
G 160 62 28 F -1,67 -1,48 -0,02
H 170 65 19 F -0,57 -0,97 -1,81
I 175 68 27 M -0,02 -0,47 -0,22
J 180 78 35 M 0,53 1,23 1,38
K 185 74 35 M 1,08 0,55 1,38
L 167 64 32 F -0,90 -1,14 0,78
µ 175,17 70,75 28,08 – 0 0 0
σ 9,11 5,91 5,02 – 1 1 1
Para a variável X4 (sexo), esta padronização, é claro, não faz sentido. Na

Figura 12.1 apresentamos um gráfico de dispersão de X3 versus X2 .
160 165 170 175 180 185 190
K F
A J
Altura
I D
H B
L
C
65 70 75
Peso
Figura 12.1: Gráfico de Altura versus Peso para os dados da Tabela 12.1.
Com a finalidade de agrupar pontos que estejam próximos, precisamos escolher

uma distância. A distância euclidiana é bastante utilizada com esse propósito.
Dados dois pontos num espaço de dimensão 2, x = (x1 ,x2 ) e y = (y1 ,y2 ), a distância
euclideana entre eles é definida por
p
d(x, y) = (x1 − y1 )2 + (x2 − y2 )2 .

12. ANÁLISE DE AGRUPAMENTOS 369
No caso geral de um espaço euclidiano p-dimensional, a distância é definida por

q
d(x, y) = (x1 − y1 )2 + . . . + (xp − yp )2 .
Além da distância euclidiana, podemos usar outras distâncias, como
d1 = |x1 − y1 | + . . . + |xp − yp | : distância L1 ou Manhattan, (12.2)

d2 = max |xi − yi | : distância L∞ . (12.3)
1≤i≤p
Para espaços não euclidianos, há outras definições de distância, como a distância
de Hamming, cosseno, Jaccard, edit etc. Detalhes são apresentados na Nota de
Capı́tulo 1.
Escolhida uma distância, podemos construir a correspondente matriz de si-
milaridade, que no caso de n unidades amostrais é uma matriz de dimensão n × n,
D = [d(i,j)]ni,j=1 , simétrica, com os elementos da diagonal principal iguais a zero. É
comum considerar uma matriz reduzida, de ordem (n−1)×n, e sem os termos acima
(ou abaixo) da diagonal principal para evitar os valores nulos da diagonal principal
além dos valores redundantes. A Tabela 12.2 contém a matriz de similaridade para
os dados da Tabela 12.1 obtida com a distância euclidiana.
Tabela 12.2: Matriz de similaridade, distância euclidiana
A B C D E F G H I J K
B 11,18
C 18,03 7,07
D 5,83 5,38 12,21
E 10,44 21,54 28,18 16,16
F 5,83 17,00 23,85 11,66 5,00
G 23,85 12,81 5,83 18,03 34,00 29,68
H 14,14 5,00 5,00 8,60 23,85 19,85 10,44
I 8,60 5,39 10,44 4,00 18,03 14,14 16,16 5,83
J 3,00 12,81 19,85 7,81 10,00 5,00 25,61 16,40 11,18
K 5,10 15,52 21,93 10,20 6,40 4,00 27,73 17,49 11,66 6,40
L 17,03 6,71 2,24 11,31 26, 93 22,80 7,28 3,16 8,94 19,10 20,59
As distâncias salientadas em negrito na Tabela 12.2 em ordem crescente, no-

meadamente,
d(C,L) = 2,24 d(B,H) = 5,00

d(A,J) = 3,00 d(C,H) = 5,00
d(H,L) = 3,16 d(E,F ) = 5,00
d(D,I) = 4,00 d(F,J) = 5,00
d(F,K) = 4,00 d(A,K) = 5,10.
nos dão uma ideia de como agrupar os indivı́duos.
12.2 Estratégias de agrupamento

Segundo Hastie et al. (2009), os algoritmos de agrupamento podem ser classificados
como:
a) combinatórios: trabalham diretamente com os dados, não havendo re-

ferência à sua distribuição;

370 12.3 ALGORITMOS HIERÁRQUICOS
b) baseados em modelos: supõem que os dados constituem uma amostra

aleatória simples de uma população cuja densidade de probabilidade é uma
mistura de densidades componentes, cada qual descrevendo um grupo;
c) caçadores de corcovas (bump hunters): estimam, de modo não paramétrico,
as modas das densidades. As observações mais próximas a cada moda defi-
nem os grupos.
Os algoritmos combinatórios, por sua vez, podem ser classificados em dois sub-
grupos:
i) Algoritmos hierárquicos: que ainda podem ser subdivididos em aglo-

merativos e divisivos. No primeiro caso, o procedimento utilizado para
o agrupamento inicia-se com a classificação de cada ponto em um grupo e
em seguida, combinam-se os grupos com base em suas proximidades, usando
alguma definição de proximidade (como uma distância). O processo termina
quando um número pré-fixado de grupos é atingido ou quando por alguma
razão (de cunho interpretativo) formam-se grupos indesejáveis. No segundo
caso, todos os pontos são inicialmente considerados em um único grupo que
é subdividido sucessivamente até que alguma regra de parada seja satisfeita.
Neste texto, usaremos apenas o método aglomerativo.
ii) Algoritmos de partição ou obtidos por associação de pontos: os gru-
pos obtidos formam uma partição do conjunto de pontos original. Os pontos
são considerados em alguma ordem e cada um deles é associado ao grupo ao
qual ele melhor se ajusta. O método chamado de K–médias pertence a esse
grupo de algoritmos.
Num espaço euclidiano munido de alguma distância entre pontos, os grupos

podem ser caracterizados pelo seu centróide (média das coordenadas dos pontos).
Para espaços não euclidianos precisamos outra maneira para caracterizar os grupos.
Em conjuntos de pontos muito grandes quase todos os pares de pontos têm
distâncias muito parecidas entre si. Esse fato está relacionado com aquilo que se
chama de maldição da dimensionalidade (curse of dimensionality).
Não existe um algoritmo que seja mais recomendado para todos os casos. A in-
terpretação dos grupos resultantes deve ser levada em conta na escolha do algoritmo
mais adequado a cada problema.
12.3 Algoritmos hierárquicos

Ilustraremos o funcionamento de um algoritmo hierárquico por meio de um exemplo.
Exemplo 12.1 (continuação). Consideremos as variáveis X2 (peso) e X3 (altura)

representadas no diagrama de dispersão da Figura 12.1. Adotemos a distância eucli-
diana para avaliar a proximidade entre dois pontos no espaço euclidiano associado.
Cada grupo a ser formado será representado pelo seu centróide e a regra de agrupa-
mento consistirá em agregar os grupos para os quais a distância entre os respectivos
centróides seja a menor possı́vel. Os passos para a implementação do algoritmo são:
i) Considerar cada ponto como um grupo de forma que seu centróide é definido
pelas próprias coordenadas.
ii) Consultar a Tabela 12.2 e agrupar C = √
(65, 165) e L = (64, 167) que são
os pontos mais próximos com d(C,L) = 5,00 = 2,24. Esses dois pontos
formam o primeiro agrupamento, G1 = {C,L} com centróide definido por

c(C,L) = (166, 64,5). A distância entre esses pontos, 2,24, será chamada
nı́vel do agrupamento ou de junção.
iii) Em seguida, recalcular as distâncias entre os novos grupos, A, B, CL, D, E, F,-

G, H, I, J, K. Apenas as distâncias de cada ponto (grupo) ao centróide do
grupo G1 = {C,L} serão alteradas. Consultar novamente a Tabela 12.2, ob-
servando que a distância entre A = (75, 180) e J = (78, 180) é 3,00, indicando
que esses pontos devem formar um novo grupo G2 = {A,J}, com centróide
c(G2 ) = (76,5, 180) e nı́vel de agrupamento 3,00.
iv) Consultar novamente a Tabela 12.2, observar que a distância entre D =

(72, 175) e I = (68, 175) é 4,00 e agregá-los no grupo G3 = {D,I}, com
centróide c(G3 ) = (70, 175) e nı́vel de agrupamento 4,00.
v) Observar em seguida que os pontos mais próximos são F = (78, 185) e K =

(74, 185), com distância 4,00 e formar o grupo G4 = {F,K}, com centróide
c(G4 ) = (76, 185) e nı́vel de agrupamento 4,00.
vi) Notar que a distância do ponto H = (65, 170) ao centróide do grupo G1 é

d(H,c(G1 )) ≈ 4,03 e formar um novo grupo G5 = {C,H,L}, com centróide
c(G5 ) = (64,7, 167,3) e nı́vel de agrupamento 4,03.
vii) A seguir, agrupar B = (70, 170) com G3 = {D,I}, notando que a distância en-
tre B e o centróide desse grupo é 5,00, que é o nı́vel de junção correspondente.
O novo grupo é G6 = {B,D,I}, com centróide c(G6 ) = (70, 173,3).
viii) Agrupar agora, G2 = {A,J} e G4 = {F,K}, cuja distância entre centróides é

5,02, formando o grupo G7 = {A,F,J,K}, com centróide c(G7 ) = (76,25, 182,5)
e nı́vel de agrupamento 5,02.
ix) Agregar o ponto G = (62,160) ao grupo G5 = {C,H,L}, obtendo o novo grupo

G8 = {C,G,H,L}, com centróide c(G8 ) = (64, 165,5) e nı́vel de agrupamento
7,31.
x) Finalmente, agregar o ponto E = (78,190) ao grupo G7 = {A,F,J,K}, ob-

tendo o grupo G9 = {A,E,F,J,K}, com centróide c(G9 ) = (76,6, 184) e nı́vel
de agrupamento 7,50.
Os agrupamentos formados pelo algoritmo estão representados na Figura 12.2.

Podemos prosseguir, agrupando dois desses grupos (aqueles associados com a me-
nor distância entre os respectivos centróides) e, finalmente, agregar os dois grupos
restantes.

372 12.3 ALGORITMOS HIERÁRQUICOS
160 165 170 175 180 185 190

E
K F
A J
Altura
I D
H B
L
C
65 70 75
Peso
Figura 12.2: Agrupamentos obtidos para o Exemplo 12.1
Um gráfico chamado dendrograma) resume o procedimento e está represen-

tado na Figura 12.3. No eixo vertical da figura colocamos os nı́veis de agrupamento
e no horizontal, os pontos de modo conveniente. Nessa figura, usamos a distância
euclidiana.
10
6
Altura
2
G
E
B
F
I
H
A
Grupos
hclust (*, "centroid")
Figura 12.3: Dendrograma para o Exemplo 12.1
Na Tabela 12.3 temos um resumo do método hierárquico, usando distância

Euclidiana e centróides, para agrupar os pontos do Exemplo 12.1.

Tabela 12.3: Resumo do procedimento de agrupamento para o Exemplo 12.1
Passo Agrupamento Nı́vel

1 C, L 2,24
2 A, J 3,00
3 D, I 4,00
4 F, K 4,00
5 H, CL 4,03
6 B, DI 5,00
7 AJ, KF 5,02
8 G, CHL 7,31
9 E, AFJK 7,50
O primeiro dos três grupos representados na Figura 12.2 contém as pessoas

menos pesadas e mais baixas (4 pessoas), o segundo contém pessoas com pesos e
alturas intermediárias (3 pessoas) e o terceiro contém as pessoas mais pesadas e mais
altas (5 pessoas). Se esse for objetivo, podemos parar aqui. Se o objetivo for obter
dois grupos, um com pessoas mais baixas e menos pesadas e, outro, com pessoas
mais altas e mais pesadas, continuamos o processo de agrupamento, obtendo os
grupos G10 = {B,C,D,G,H,I,L} e G9 = {A,E,F,J,K}.
Um dos objetivos da construção de grupos é classificar um novo indivı́duo em
algum dos grupos obtidos. O problema da classificação está intimamente ligado ao
problema de Análise de Agrupamentos e já foi tratado em capı́tulos anteriores.
Um pacote que pode ser usado para agrupamento é o cluster para o qual é pre-
ciso especificar a distância (euclidian, maximum, manhattan etc.) a ser adotada
e o método de agrupamento (centroid, average, median etc.). O pacote contém
várias funções para mostrar em que grupo estão as unidades, obter o dendrograma
etc. Os scripts para o Exemplo 12.1 estão na página do livro.
12.4 Algoritmos de partição: K–médias

O objetivo do algoritmo K–médias é agregar os pontos em K grupos, de tal modo
que a soma dos quadrados das distâncias dos pontos aos centros dos agrupamentos
(clusters) seja minimizada. É um método baseado em centróides e pertence à
classe de algoritmos de partição e requer que o espaço seja euclidiano. Usualmente,
o valor de K é conhecido e deve ser fornecido pelo usuário mas é possı́vel obtê-lo
por tentativa e erro.
O algoritmo mais comum nessa classe foi proposto por Hartigan e Wong (1979)
é bastante usado como default em pacotes computacionais. Outros algoritmos são
os de MacQueen (1967), Lloyd (1957) e Forgy (1965). A função kmeans() do pacote
cluster pode ser utilizada para construir agrupamentos com base no algoritmo de
Hartigan e Wong (1979).
A ideia que fundamenta o algoritmo consiste em definir grupos em que a va-
riação interna seja minimizada. Em geral, essa variação interna corresponde à soma
dos quadrados das distâncias euclidianas entre pontos de um grupo e o centróide
correspondente, X
W (Gk ) = ||xi − µk ||2 , (12.4)
xi ∈Gk
em que xi é um ponto no grupo Gk e µk é a centróide correspondente.

374 12.4 ALGORITMOS DE PARTIÇÃO: K-MÉDIAS
O algoritmo consiste nos seguintes passos:
i) Especifique K e selecione K pontos que pareçam estar em diferentes grupos.

ii) Considere esses pontos como os centróides iniciais desses grupos.
iii) Associe cada ponto ao centróide mais próximo com base na distância eucli-
diana;
iv) Para cada um dos K grupos, recalcule o centróide após a inclusão dos pontos.
v) Minimize, iterativamente, a soma de quadrados total dentro dos grupos, até
que os centróides não mudem muito (o pacote kmeans usa 10 iterações como
default).
A soma total de quadrados dentro dos grupos é definida por

K
X K X
X
W (Gj ) = ||xi − µi ||2 . (12.5)
j=1 j=1 xi ∈Gj
Como o algoritmo K–médias é baseado na distância euclidiana, convém pa-

dronizar as variáveis quando estão expressas com diferentes unidades de medida,
especialmente no caso em que uma ou mais variáveis têm valores muito diferentes.
Por exemplo, para agrupar automóveis com base no preço (R$) e na potência do
motor (CV), o preço será a variável dominante no cálculo da distância euclidiana
se não houver padronização.
Ilustremos a utilização do algoritmo por meio de um exemplo simulado.
Exemplo 12.2: Consideremos 100 observações simuladas de duas variáveis com

distribuições normais, com médias 0 e desvios padrões 0,3 e outras 100 de duas
variáveis normais com médias 1 e com os mesmos desvios padrões 0,3. Na Figura
12.4 apresentamos os dois grupos com os respectivos centróides, resultantes da
aplicação do algoritmo K-médias com K = 2.
1.5
1.0
0.5
Y
0.0
−0.5
−0.5 0.0 0.5 1.0 1.5

X
Figura 12.4: Dados e centróides obtidos por meio do pacote kmeans para os dados
simulados (Exemplo 12.2)

Exemplo 12.3: Consideremos as variáveis Peso e Altura da Tabela 12.1. Aprovei-

tando o resultado do procedimento hierárquico usado na primeira análise, fixemos
o número de grupos K = 3. O gráfico da Figura 12.5 corresponde ao resultado do
agrupamento realizado por meio do algoritmo K-means obtido por meio da função
kmeans. Nessa figura identificamos os três grupos (com tamanhos 3, 4 e 5) além dos
respectivos centróides com diferentes cores. As coordenadas dos centróides, obtidas
por meio da função são (63,67; 164,00), (68,75; 172,50) e (76,60; 184,00). As somas
de quadrados dentro dos grupos são respectivamente, 30,67; 51,75; 85,20. A soma
de quadrados total entre grupos é 87,10.
160 165 170 175 180 185 190
Altura
65 70 75
Peso
Figura 12.5: Dados e centróides dos três grupos obtidos por meio do pacote
kmeans para o Exemplo 12.1
Exemplo 12.4: Consideremos os dados disponı́veis em
https://raw.githubusercontent.com/datascienceinc/\\learn-data-science/
master/Introduction-to-K-means-Clustering/\\Data/data_1024.csv.
correspondentes a um conjunto de 4.000 motoristas encarregados de fazer entregas

de determinados produtos em setores urbano e rural. Dentre as variáveis existentes
no arquivo de dados, selecionamos apenas duas, nomeadamente, X1 : distância
média percorrida por cada motorista (em milhas) e X2 : porcentagem média do
tempo em que o motorista esteve acima do limite de velocidade por mais de 5
milhas por hora. Uma análise detalhada dos dados pode ser obtida em Trevino
(2016). Os dados e os scripts baseados em funções do pacote R estão na página do
livro.
Na Figura 12.6 apresentamos um diagrama de dispersão referente às duas
variáveis, no qual salientam-se claramente dois grupos: Grupo 1, contendo os mo-
toristas que fazem entregas no setor urbano e Grupo 2, contendo motoristas que
fazem entregas no setor rural.

100
80
60
40
20
0
50 100 150 200 250

Distância
Figura 12.6: Gráfico de dispersão de X1 versus X2 para o Exemplo 12.4
O agrupamento obtido por meio do algoritmo K–médias com K = 2 aplicado às

variáveis padronizadas determina dois grupos cujos centróides, definidos em termos
das variáveis originais são
Grupo 1: Centróide = (180,31, 18,31) [motoristas do setor rural]
Grupo 2: Centróide = (50,07, 8.83) [motoristas do setor urbano].
Os grupos estão claramente representados na Figura 12.7 e refletem a separação
observada no gráfico de dispersão.
100
80
60
40
20
0
50 100 150 200 250

Distância
Figura 12.7: Grupos obtidos por meio do algoritmo K–médias com K=2 para o
Exemplo 12.4.
Uma utilização do mesmo algoritmo com K = 4, gera os seguintes 4 grupos,

em que os motoristas também são separados de acordo com o respeito ao limite de
velocidade além da divisão em zonas urbana ou rural:
Grupo 1: Centróide = (177,83, 70,29) [motoristas do setor rural, acima do limite

de velocidade]
Grupo 2: Centróide = (50,02, 5,20) [motoristas do setor urbano, dentro do
limite de velocidade]
Grupo 3: Centróide = (50,20, 32,37) [motoristas do setor urbano, acima do
Grupo 4: Centróide = (180,43, 10,53) [motoristas do setor rural, dentro do
O gráfico correspondente está disposto na Figura 12.8.
100
80
60
40
20
0
50 100 150 200 250

Distância
Figura 12.8: Grupos obtidos por meio do algoritmo K–médias com K=4 para o
Exemplo 12.4.
Exemplo 12.5: Dados sobre tráfego de veı́culos em uma cidade podem ser úteis
para vários propósitos: identificar horas de tráfego intenso (rush hours), efeito de
feriados, impacto do clima, entendimento sobre circulação nas várias regiões da
cidade (áreas residenciais, de escolas, negócios, estradas etc.) e podem ajudar as
agências responsáveis no planejamento. Detalhes sobre o tema podem ser obtidos
de Jaiswal (2018). Nesse contexto, consideremos dados de viagens de motoristas do
Uber na cidade de Nova Iorque (NYC), disponı́veis no sı́tio
www.kaggle.com/fivethirtyeight/uber-pickups-in-new-york-city/
data
Esse conjunto de dados contém cerca de 4,5 milhões de viagens do Uber de abril a
setembro de 2014, além de outros dados do Uber de 2015 e de outras companhias.
NYC tem 5 distritos: Brooklyn, Queens, Manhattan, Bronx e Staten Island. Com
finalidade didática, restringir-nos-emos aos dados de 2014, que têm informação
detalhada sobre a localização do inı́cio das viagens com as seguintes colunas:
Date/Time: dia e hora do inı́cio da viagem;
Lat: a latitude da localidade correspondente;
Lon: a longitude da localidade;
Base: o código da base da companhia afiliada àquela corrida.
Alguns dados disponı́veis no arquivo têm a seguinte estrutura:
head(apr14, n=10)

Date.Time Lat Lon Base Year Month Day

1 2014-04-01 00:11:00 40.7690 -73.9549 B02512 2014 4 1
2 2014-04-01 00:17:00 40.7267 -74.0345 B02512 2014 4 1
3 2014-04-01 00:21:00 40.7316 -73.9873 B02512 2014 4 1
4 2014-04-01 00:28:00 40.7588 -73.9776 B02512 2014 4 1
5 2014-04-01 00:33:00 40.7594 -73.9722 B02512 2014 4 1
6 2014-04-01 00:33:00 40.7383 -74.0403 B02512 2014 4 1
7 2014-04-01 00:39:00 40.7223 -73.9887 B02512 2014 4 1
8 2014-04-01 00:45:00 40.7620 -73.9790 B02512 2014 4 1
9 2014-04-01 00:55:00 40.7524 -73.9960 B02512 2014 4 1
10 2014-04-01 01:01:00 40.7575 -73.9846 B02512 2014 4 1
Os rótulos dos arquivos disponı́veis no sı́tio são da forma uber-raw-data-month.csv,

em que month deve ser substituı́do por apr14, aug14, jul14, jun14, may14, sept14.
Em nosso exemplo, vamos usar somente os dados de abril de 2014. Para ler os
dados usamos o comando:
> read.csv(”https://raw.githubuserconten.com/fivethirtyeight/
uber-tlc-foil-response/master/uber-trip-data/uber-raw-data-apr14.csv”)
Estatı́sticas descritivas para as variáveis do conjunto de dados podem ser obti-

das com o comando summary(apr14), gerando os seguintes resultados:
summary(apr14)
Date.Time Lat Lon
4/7/2014 20:21:00 : 97 Min. :40.07 Min. :-74.77
4/7/2014 20:22:00 : 87 1st Qu.:40.72 1st Qu.:-74.00
4/30/2014 17:45:00: 78 Median :40.74 Median :-73.98
4/30/2014 18:43:00: 70 Mean :40.74 Mean :-73.98
4/30/2014 19:00:00: 70 3rd Qu.:40.76 3rd Qu.:-73.97
4/30/2014 16:55:00: 67 Max. :42.12 Max. :-72.07
(Other) :564047
Por meio dos pacotes kmeans e ggmap obtemos a Figura 12.9. Detalhes dos
scripts necessários, estão na página do livro.

Distritos de NYC usando KMean
41.0
40.8
as.factor(Borough)
1
2
lat
3
4
5
40.6
40.4
−74.4 −74.2 −74.0 −73.8 −73.6

lon
Figura 12.9: Grupos obtidos para o Exemplo 12.5

1) Distâncias para espaços não euclidianos
Para espaços não euclidianos há outras formas de distância. No caso de
sequências (strings) x = x1 x2 · · · xn e y = y1 y2 · · · yn , uma distância conve-
niente é a distância edit, que corresponde ao número de inserções e exclusões
de caracteres necessários para converter x em y. Consideremos, por exemplo,
as sequências x = abcd e y = acde. A distância edit entre essas sequências é
de (x,y) = 2, pois temos que excluir b e inserir e depois do d para concretizar
a conversão. Uma outra maneira de obter essa distância é considerar a sub-
sequência mais longa comum a x e y. No exemplo, é acd. A distância edit é
dada de (x,y) = `(x) + `(y) − 2`(SM L), em que ` indica o comprimento de
cada sequência e SM L representa “subsequência mais longa”. No exemplo,
de (x,y) = 4 + 4 − 2 × 3 = 2.
Outra distância que pode ser usada para a obtenção de agrupamentos é a
distância Hamming, que corresponde ao número de posições em que dois
vetores (de mesma dimensão) diferem. Por exemplo, se x = 110010 e y =
100101, então a distância Hamming entre eles é dH (x,y) = 4.
Um problema associado a agrupamentos em espaços não euclidianos é a re-
presentação de grupos, pois não podemos, por exemplo, calcular os centróides
correspondentes. No exemplo acima, o problema seria como representar uma
sequência entre x e y? Usando a distância edit poder-se-ia selecionar algo

parecido ao centróide (o grupóide) escolhendo-se a sequência que minimiza,

por exemplo, a soma das distâncias dessa com as outras sequências do grupo
previamente selecionado.
2) Classificação de algoritmos aglomerativos
Consideremos dois grupos quaisquer, A e B, obtidos por meio de algum
algoritmo hierárquico e a distância entre eles, d(A,B). Comumente usamos
algoritmos aglomerativos que segundo Hastie et al.(2009), ainda podem ser
classificados como:
a) Algoritmos com ligação simples (single linkage), para os quais
adota-se a distância mı́nima entre os pares, ou seja,
dSL (A,B) = min d(i,j). (12.6)
i∈A,j∈B
Esse procedimento também é conhecido como algoritmo do vizinho

mais próximo.
b) Algoritmos com ligação completa (complete linkage), para os quais
toma-se a máxima distância entre os pares:
dCL (A,B) = max d(i,j). (12.7)
i∈A,j∈B
c) Algoritmos com ligação média (group average), em que se adota a

distância média entre os grupos:
1 XX
dGA (A,B) = d(i,j). (12.8)
NA NB
i∈A j∈B
Aqui, NA e NB indicam os números de observações em cada grupo.

Ligações simples produzem grupos com diâmetros grandes e ligações com-
pletas produzem grupos com diâmetros pequenos; agrupamentos com ligação
média representam um compromisso entre esses dois extremos (veja o Exercı́cio
4).
3) Matriz cofenética
A matriz cofenética contém as distâncias entre os objetos obtidas a partir do
dendrograma. Para os dados do Exemplo 12.1, a matriz cofenética pode ser
obtida por meio dos comandos
options(digits=3)
dados1 <- dados[,-1]
distancia <- dist(dados1, method = "euclidean")
hclust_euclid <- hclust(distancia, method = ’centroid’)
> cophenetic(hclust_euclid)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2 12.45
3 12.45 5.66
4 12.45 4.39 5.66
5 6.13 12.45 12.45 12.45
6 3.83 12.45 12.45 12.45 6.13
7 12.45 8.94 8.94 8.94 12.45 12.45
8 12.45 5.66 3.52 5.66 12.45 12.45 8.94
9 12.45 4.39 5.66 4.00 12.45 12.45 8.94 5.66
10 3.00 12.45 12.45 12.45 6.13 3.83 12.45 12.45 12.45
11 3.83 12.45 12.45 12.45 6.13 4.00 12.45 12.45 12.45 3.83
12 12.45 5.66 2.24 5.66 12.45 12.45 8.94 3.52 5.66 12.45 12.45

Por exemplo, a distância entre os pontos C e L no Exemplo 12.1 corresponde

ao nı́vel em que os dois foram agrupados, nesse caso, 2,24. Essa matriz pode
ser comparada com a matriz de distâncias obtida dos dados,
> distancia <- dist(dados1, method = "euclidean")

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2 11.18
3 18.03 7.07
4 5.83 5.39 12.21
5 10.44 21.54 28.18 16.16
6 5.83 17.00 23.85 11.66 5.00
7 23.85 12.81 5.83 18.03 34.00 29.68
8 14.14 5.00 5.00 8.60 23.85 19.85 10.44
9 8.60 5.39 10.44 4.00 18.03 14.14 16.16 5.83
10 3.00 12.81 19.85 7.81 10.00 5.00 25.61 16.40 11.18
11 5.10 15.52 21.93 10.20 6.40 4.00 27.73 17.49 11.66 6.40
12 17.03 6.71 2.24 11.31 26.93 22.80 7.28 3.16 8.94 19.10 20.59
Note que as distâncias obtidas nas duas matrizes são diferentes a não ser nos
casos em que cada grupo consiste de uma única unidade.
Uma medida da proximidade entre essas duas matrizes é o chamado coefi-
ciente de correlação cofenético, que corresponde ao coeficiente de cor-
relação entre os elementos de uma com os elementos da outra situados nas
mesmas posições. Para o Exemplo 12.1, esse valor é 0,80 e pode ser conside-
rado um valor adequado (veja o Exercı́cio 6).
4) Outros algoritmos
Embora concentramo-nos em exemplos com duas variáveis, é possı́vel con-
siderar casos com mais variáveis, desde que seu número seja menor que o
número de unidades. Para mais que duas dimensões, alguns algoritmos fo-
ram propostos e são, basicamente, variantes de algoritmos hierárquicos e de
K-médias. Entre eles, destacamos
a) Algoritmo BFR [(Bradley, Fayyad e Reina, (1998)]. É uma variante

do algoritmo K–médias para o caso de um espaço euclidiano de alta di-
mensão mas é baseado numa suposição muito forte: em cada dimensão,
a forma dos agrupamentos deve seguir uma distribuição normal ao re-
dor do respectivo centróide e além disso, as variáveis definidoras das
dimensões devem ser independentes. Consequentemente, os grupos de-
vem ter a forma de um elipsóide, com os eixos paralelos aos eixos asso-
ciados à dimensão considerada, podendo eventualmente ser um cı́rculo.
Os eixos do elipsóide não podem ser oblı́quos aos eixos associados à
dimensão. Esse algoritmo não está contemplado no R.
b) Algoritmo CURE (de Clustering Using Representatives). Usa pro-
cedimentos hierárquicos e os grupos podem ter quaisquer formas mas
também não está disponı́vel no R. No entanto, ele pode ser obtido no
pacote pyclustering, que usa as linguagens Python e C++ .
c) Density-based algorithms (DBSCAN): dado um conjunto de pontos
em algum espaço, esse algoritmo agrupa pontos que estão dispostos em
uma vizinhança com maior densidade, identificando os pontos que estão
em regiões de baixa densidade como outliers. Para detalhes, consulte
Ester et al. (1996).

12.6 Exercı́cios
1) Considere as variáveis Altura e Idade da Tabela 12.1 e obtenha os agrupa-
mentos usando a distância euclidiana e o método do centróide. Construa o
dendrograma correspondente.
2) Repita o exercı́cio anterior com as as variáveis Peso e Idade.
3) Repita os Exercı́cios 1 e 2 usando a distância L1 (ou Manhattan).
4) O raio de um grupo é a distância máxima entre os seus pontos e o centróide.
O diâmetro de um grupo é a máxima distância entre quaisquer dois pontos
do grupo. Encontre o raio e o diâmetro para os problemas correspondentes
aos Exercı́cios 1 e 2.
5) Considere as sequências abcd, acde, aecdb e ecadb. Obtenha o grupóide desse
grupo considerando a distância edit e como critério a soma das distâncias
entre sequências.
6) Obtenha a matriz cofenética e o coeficiente de correlação cofenético para o
Exemplo 12.1. Use os seguintes comandos do pacote cluster:
d<-dist(dados,method="euclidian")
hc<-hclust(d, method="centroid")
d.coph<- cophenetic(hc)
cor(dist(df), d.coph)
7) Considere o Exemplo 12.5 e obtenha os dados de todos os meses (abril a

setembro) de 2014. Reproduza os cálculos do exemplo com esses dados.
Consulte os scripts do capı́tulo.

Capı́tulo 13
Redução de dimensionalidade
When the number of factors coming into play is too large, scientific
methods in most cases fail.
A. Einstein
13.1 Introdução
As técnicas de Análise de Componentes Principais, Análise de Fatorial e Análise de
Componentes independentes têm como objetivo reduzir a dimensionalidade de ob-
servações multivariadas com base em sua estrutura de dependência. Essas técnicas
são usualmente aplicadas a conjuntos de dados com um grande número de variáveis.
A ideia que as permeia é a obtenção de poucos fatores, funções das variáveis obser-
vadas, que conservam, pelo menos aproximadamente, sua estrutura de covariância.
Esses poucos fatores podem substituir as variáveis originais em análises subsequen-
tes, servindo, por exemplo, como variáveis explicativas em modelos de regressão.
Por esse motivo, a interpretação dessas novas variáveis (fatores) é muito importante.
13.2 Análise de Componentes Principais

A técnica de Componentes Principais fundamenta-se numa transformação ortogo-
nal dos eixos de coordenadas de um sistema multivariado. A orientação dos novos
eixos é determinada por meio da partição sequencial da variância total das ob-
servações em porções cada vez menores de modo que ao primeiro eixo transformado
corresponda o maior componente da partição da variância, ao segundo eixo trans-
formado, a parcela seguinte e assim por diante. Se os primeiros eixos forem tais que
uma “grande” parcela da variância seja explicada por eles, poderemos desprezar os
demais e trabalhar apenas com os primeiros em análises subsequentes.
Consideremos duas variáveis X1 e X2 com distribuição normal bivariada com
vetor de médias µ e matriz de covariâncias Σ. O gráfico correspondente aos pontos
em que a função densidade de probabilidade é constante é uma elipse; um exemplo
está apresentado na Figura 13.1.1
1
Admitimos dados com distribuição normal apenas para finalidade didática. Em geral,
essa suposição não é necessária.
383
384 13.2 COMPONENTES PRINCIPAIS
Figura 13.1: Contorno de densidade constante de uma distribuição normal biva-

riada.
À medida em que a correlação entre X1 e X2 aumenta, o comprimento do

diâmetro maior da elipse também aumenta e o do diâmetro menor diminui até que
a elipse se degenera em um segmento de reta no caso limite em que as variáveis
são perfeitamente correlacionadas, i.e., em que o correspondente coeficiente de cor-
relação linear é igual a 1. Na Figura 13.1, o eixo I corresponde à direção do diâmetro
maior e o eixo II, à direção do diâmetro menor. O eixo I pode ser expresso por
intermédio de uma combinação linear de X1 e X2 , ou seja
Y1 = β1 X1 + β2 X2 . (13.1)
No caso extremo, em que X1 e X2 são perfeitamente correlacionadas, toda a vari-

abilidade pode ser explicada por meio de Y1 . Quando a correlação entre X1 e X2
não é perfeita, Y1 explica apenas uma parcela de sua variabilidade. A outra parcela
é explicada por meio de um segundo eixo, a saber
Y2 = γ1 X1 + γ2 X2 . (13.2)
Na Figura 13.2 apresentamos um gráfico de dispersão correspondente a n ob-

servações (X1i , X2i ) do par (X1 , X2 ).

13. REDUÇÃO DE DIMENSIONALIDADE 385
Figura 13.2: Gráfico de dispersão de n observações do par (X1 , X2 ).
A variabilidade no sistema de eixos correspondente a (X1 , X2 ) pode ser expressa

como
Xn Xn
(X1i − X 1 )2 + (X2i − X 2 )2 ,
i=1 i=1
em que X 1 e X 2 são, respectivamente, as médias dos n valores de X1i e X2i . No

sistema de eixos correspondente a (Y1 , Y2 ), a variabilidade é expressa como
n
X n
X
(Y1i − Y 1 )2 + (Y2i − Y 2 )2 ,
i=1 i=1
em que Y 1 e Y 2 têm interpretações similares a X 1 e X 2 . Se a correlação entre X1

e X2 for “grande”, é possı́vel obter valores de β1 , β2 , γ1 , γ2 de tal forma que Y1 e
Y2 em (13.1) e (13.2) sejam tais que
n
X n
X
(Y1i − Y 1 )2 (Y2i − Y 2 )2 .
i=1 i=1
Nesse caso, podemos utilizar apenas Y1 como variável para explicar a variabilidade
de X1 e X2 .
Para descrever o processo de obtenção das componentes principais, conside-
remos o caso geral em que x1 , . . . , xn corresponde a uma amostra aleatória de
uma variável x = (X1 , . . . , Xp )> com p componentes e para a qual Pn o vetor de
médias é P µ e a matriz de covariâncias é Σ. Sejam x = n−1 i=1 xi e S =
n
(n − 1)−1 i=1 (xi − x)(xi − x)> , respectivamente o correspondente vetor de médias
amostrais e a matriz de covariâncias amostral. A técnica consiste em procurar se-
quencialmente p combinações lineares (denominadas componentes principais) de
X1 , . . . , Xp tais que à primeira corresponda a maior parcela de sua variabilidade, à
segunda, a segunda maior parcela e assim por diante e que, além disso, sejam não
correlacionadas entre si. A primeira componente principal é a combinação linear
Y1 = β >
1 x = β11 X1 + . . . + β1p Xp

com β 1 = (β11 , . . . , β1p )> , para a qual a variância Var(Y1 ) = β >

1 Σβ 1 é máxima.
Uma estimativa da primeira componente principal calculada com base na amos-
tra é a combinação linear Yb1 = β b > x para a qual Var(Y
\1 ) = β b > Sβ
b é máxima.
1 1 1
Este problema não tem solução sem uma restrição adicional, pois se tomarmos
b ∗ = cβ
β b com c denotando uma constante arbitrária, podemos tornar a variância
1 1
\1 ) = Var(β
Var(Y b ∗ x) arbitrariamente grande, tomando c arbitrariamente grande. A
1
restrição adicional mais usada consiste em padronizar β 1 por meio de β > 1 β 1 = 1.
Consequentemente, o problema de determinação da primeira componente principal
se resume a obter β b tal que a forma quadrática
1
β>
1 Σβ 1
seja maximizada sob a restrição β > 1 β 1 = 1. A solução desse problema pode ser
encontrada por meio da aplicação de multiplicadores de Lagrange. Dada a
primeira componente principal, obtém-se a segunda, β b , por meio da maximização
2
> > >
de β 2 Σβ 2 sob a restrição β 2 β 2 = 1 e β 1 β 2 = 0 (para garantir a ortogonalidade).
Note que a ortogonalidade das componentes principais implica que a soma de suas
variâncias seja igual à variância total do conjunto das variáveis originais. Esse
procedimento é repetido até a determinação da p-ésima componente principal. Para
detalhes, ver a Nota de Capı́tulo 1.
As componentes principais estimadas são os autovetores βb1 , . . . , βbp da matriz S
e suas variâncias são os autovalores λ b ≥λ b ≥ ... ≥ λ bp correspondentes. Como a
P1p b 2
variância total do sistema é tr(S) = i=1 λi , a contribuição da i-ésima componente
bi /tr(S). Lembrando que S = Pp λ
principal é λ b b b>
i=1 i β i β i podemos verificar quão
bem ela pode ser aproximada com um menor número de componentes principais.
Detalhes podem ser obtidos na Nota de Capı́tulo 2.
Na prática, a determinação do número de componentes principais a reter como
novo conjunto de variáveis para futuras análises pode ser realizada por meio do
gráfico do cotovelo (elbow plot), também conhecido como gráfico da escarpa
sedimentar (scree plot), que consiste num gráfico cartesiano com os autovalores
no eixo vertical e os ı́ndices correspondentes às suas magnitudes (em ordem decres-
cente) no eixo das abscissas. Um exemplo está apresentado na Figura 13.3.
Figura 13.3: Exemplo de gráfico da escarpa sedimentar (ou do cotovelo).

A ideia é acrescentar componentes principais até que sua contribuição para a

explicação da variância do sistema não seja “relevante”. Com base na Figura 13.3,
apenas as duas primeiras componentes principais poderiam ser suficientes, pois a
contribuição das seguintes é apenas marginal. Para outras alternativas gráficas ou
não, veja a Nota de Capı́tulo 4.
Suponhamos que r componentes principais, Y1 , . . . , Yr explicam uma parcela
“substancial” da variabilidade do sistema multivariado. Então para a k-ésima
unidade amostral, podemos substituir os valores das variáveis originais, nomea-
damente, xk = (x1k , . . . , xpk )> , pelos correspondentes escores associados às com-
b > xk .
ponentes principais, yb1k , . . . , ybrk com ybik = β i
Infelizmente, nem a matriz de covariâncias nem os correspondentes autovalores
são invariantes relativamente a mudanças de escala. Em outras palavras, mudanças
nas unidades de medida das variáveis X1 , . . . , Xp podem acarretar mudanças na
forma e na posição dos elipsoides correspondentes a pontos em que a função den-
sidade é constante. É difı́cil interpretar combinações lineares de variáveis com
unidades de medida diferentes e uma possı́vel solução é padronizá-las por meio de
transformações do tipo Zij = (Xij − X i )/Si em que X i e Si representam, respec-
tivamente a média e o desvio padrão de Xi antes da obtenção das componentes
principais. A utilização da matriz de correlações R obtida por meio dessa trans-
formação pode ser utilizada na determinação das componentes principais; no en-
tanto, os resultados são, em geral, diferentes e não é possı́vel passar de uma solução
a outra por meio de uma mudança de escala dos coeficientes. Se as variáveis de in-
teresse forem medidas com as mesmas unidades, é preferı́vel extrair as componentes
principais utilizando a matriz de covariâncias S.
Lembrando que a i-ésima componente principal é Yi = βi1 X1 +. . .+βip Xp , se as
variáveis X1 , . . . , Xp tiverem variâncias similares ou forem variáveis padronizadas,
os coeficientes βij indicam a importância e a direção da j-ésima variável relativa-
mente à i-ésima componente principal. Nos casos em que as variâncias das variáveis
originais são diferentes, convém avaliar sua importância relativa na definição das
componentes principais por meio dos correspondentes coeficientes de correlação. O
vetor de covariâncias entre as variáveis originais e a i-ésima componente principal
é
Cov(Ip X, β i X) = Ip Σβ i = Σβ i = λi β i
pois (Σ − λi Ip )β i = 0 (ver Nota de Capı́tulo 1). Uma estimativa desse vetor de
bi β
covariâncias é λ b . Consequentemente, uma estimativa do coeficiente de correlação
i
entre a j-ésima variável original e a i-ésima componente principal é
q
bi βc
λ bi β
λ b
ij
[ j , β ij ) = q ij =
Corr(X
bi Sj S j
λ
em que Sj é o desvio padrão de Xj .

As componentes principais podem ser encaradas como um conjunto de variáveis
latentes (ou fatores) não correlacionados que servem para descrever o sistema mul-
tivariado original sem as dificuldades relacionadas com sua estrutura de correlação.
Os coeficientes associados a cada componente principal servem para descrevê-las em
termos das variáveis originais. A comparação entre elementos do conjunto de da-
dos realizada por meio da componente principal Yi é independente da comparação
baseada na componente Yj . No entanto, essa comparação pode ser ilusória se essas
componentes principais não tiverem uma interpretação simples. Como, em geral,
isso não é a regra, costuma-se utilizar essa técnica como um passo intermediário

para a obtenção de um dos possı́veis conjuntos de combinações lineares ortogonais

das variáveis originais passı́veis de interpretação como variáveis latentes. Esses
conjuntos estão relacionados entre si por meio de rotações rı́gidas (transformações
ortogonais) e são equivalentes em termos da aproximação das correlações entre as
variáveis originais. Apesar de essas rotações rı́gidas implicarem uma perda da ca-
racterı́stica de ordenação das componentes principais em termos de porcentagem de
explicação da variabilidade do sistema multivariado, muitas vezes produzem ganhos
interpretativos. Os métodos mais utilizados para essas rotações são discutidos na
Seção 13.3.
Há muitas opções computacionais para a análise de componentes principais no
sistema R, dentre as quais destacamos as funções prcomp() e princomp(), do pacote
stats e pca do pacote FactoMineR. Como há vários métodos tanto para a extração
quanto para a rotação das componentes principais, nem sempre os resultados coin-
cidem. A análise deve ser realizada por tentativa e erro tendo como objetivo um
sistema com interpretação adequada.
Exemplo 13.1: Num estudo em que se pretendia avaliar o efeito de variáveis

climáticas na ocorrência de suicı́dios por enforcamento na cidade de São Paulo
foram observadas X1 = temperatura máxima, X2 = temperatura mı́nima, X3 =
temperatura média, X4 = precipitação e X5 = nebulosidade diárias para o perı́odo
de 01/08/2006 e 31/07/2006. Os dados estão disponı́veis em no arquivo suicidios,
Para reduzir o número de variáveis a serem utilizadas como variáveis explicati-
vas numa regressão logı́stica tendo como variável resposta a ocorrência de suicı́dios
por enforcamento nesse perı́odo consideramos uma análise de componentes prin-
cipais. Há diferentes pacotes para a implementação da análise de componentes
principais, dentre os quais citamos prcomp, princomp e nFactors, que adotamos
na análise.
Inicialmente, obtivemos a matriz de correlações dos dados por meio do comando
R <- cor(suicidios1, method = "pearson")

tempmax tempmin tempmed precip nebul
tempmax 1.000 0.71 0.922 -0.024 -0.33
tempmin 0.712 1.00 0.896 0.194 0.16
tempmed 0.922 0.90 1.000 0.089 -0.15
precip -0.024 0.19 0.089 1.000 0.29
nebul -0.332 0.16 -0.149 0.288 1.00
As componentes principais obtidas dessa matriz de correlações e o gráfico do coto-

velo apresentado na Figura 13.4 podem ser obtidas por meio dos comandos
pca <- principalComponents(R)

plotuScree(R)
abline(h=1)
Os coeficientes das cinco componentes bem como as porcentagens da variância

total do sistema explicada por cada uma delas (além da porcentagem acumulada
correspondente) estão indicados na Tabela 13.1.

Tabela 13.1: Coeficientes das componentes principais e porcentagens da variância

explicada: Exemplo 13.1
Componentes principais
Variável CP1 CP2 CP3 CP4 CP5
Temperatura máxima -0,94 -0,22 -0,05 -0,26 0,06
Temperatura mı́nima -0,90 0,29 0,19 0,24 0,06
Temperatura média -0,99 -0,002 0,03 0,001 -0,11
Precipitação -0,11 0,75 -0,65 -0,02 0,002
Nebulosidade 0,17 0,84 0,50 0,14 -0,007
% Variância 54,4 28,1 14,3 2,9 0,4
% Acumulada 54,4 82,5 96,8 99,7 100,0
Uma análise do gráfico da escarpa sedimentar representado na Figura 13.4,

conjuntamente com um exame da variância acumulada na Tabela 13.1 sugere que
apenas duas componentes principais podem ser empregadas como resumo, retendo
82,5% da variância total. A primeira componente principal pode ser interpre-
tada como “percepção térmica” e segunda, como “percepção de acinzentamento”.
Valores dessas novas variáveis para cada unidade amostral são calculadas como
CP1 = −0,94∗tempmax−0,90∗tempmin−0,99∗tempmed−0,11∗precip+0,17∗nebul
e CP2 = −0,22 ∗ tempmax + 0,29 ∗ tempmin −0,99 −0,002tempmed + 0,75 ∗ precip+
0,84 ∗ nebul, com as variáveis originais devidamente padronizadas.
Scree Plot
2.5
2.0
Eigenvalues
1.5
1.0
0.5
0.0
1 2 3 4 5
Components
Figura 13.4: Gráfico do cotovelo para os dados do Exemplo 13.1.
O gráfico biplot, conveniente para representar a relação entre as duas compo-

nentes principais e as variáveis originais é obtido por meio dos comandos
pca1 <- principal(suicidios1, nfactor=2, rotate="none")

pca1
biplot(pca1, main="", cex.axis=1.6, cex.lab=1.8, cex=1.6)
e está disposto na Figura 13.5.

390 13.3 ANÁLISE FATORIAL
−1.0 −0.5 0.0 0.5 1.0
1.0
3
nebul
precip
0.5
1
tempmin
PC2
0.0
0
tempmed
−1 tempmax
−0.5
−2
−1.0
−3
−3 −2 −1 0 1 2 3
PC1
Figura 13.5: Gráfico biplot para os dados do Exemplo 13.1.
Nesse gráfico, pode-se notar uma concentração das variáveis referentes à tempe-
ratura na direção da componente principal PC1 e uma concentração das variáveis
referentes ao aspecto visual do céu na direção da componente principal PC2.
13.3 Análise fatorial

Primeiramente observemos que para explicar as relações entre p variáveis são ne-
cessárias p componentes principais; por esse motivo, o modelo adotado pode não
ser o ideal. O fato de as componentes principais não serem correlacionadas e or-
denadas com variâncias decrescentes e o fato de que a técnica corresponde a uma
fatoração da matriz de covariâncias da variáveis originais fazem com que a apro-
ximação obtida quando consideramos apenas as primeiras componentes principais
seja razoável. No entanto, essa técnica pode introduzir um erro sistemático na re-
produção das correlações originais, pois podem existir uma ou mais dessas variáveis
que sejam muito mais correlacionadas com as componentes principais desprezadas
do que com aquelas retidas na análise.
Outra observação importante, é que a análise de componentes principais utiliza
toda a informação sobre cada uma das variáveis originais, embora seja razoável
imaginar que uma parcela de sua variabilidade seja especı́fica, nada tendo a ver com
as demais variáveis do conjunto sob investigação. Além disso, pode-se suspeitar que
os “verdadeiros fatores” responsáveis pela geração das observações tenham todos a
mesma importância ou que sejam correlacionados entre si.
Alguns desses problemas podem ser solucionados por meio da técnica de Análise
Fatorial. A ideia que a fundamenta está baseada na partição da variância de
cada variável do sistema multivariado em dois termos: um correspondente a uma
variância comum (a todas as variáveis) e outro, correspondente a uma variância
especı́fica para cada variável. Além disso, supõe-se que as correlações entre as

p variáveis são geradas por um número m < p de variáveis latentes conhecidas

como fatores.
A vantagem dessa técnica relativamente àquela de componentes principais está
na habilidade de reprodução da estrutura de correlações originais por meio de um
pequeno número de fatores sem os erros sistemáticos que podem ocorrer quando
simplesmente desprezamos algumas componentes principais.
As desvantagens da Análise Fatorial estão na determinação do número de fato-
res e na maior dificuldade de cálculo dos escores fatoriais que são os valores dessas
variáveis latentes associadas a cada unidade e na existência de múltiplas soluções.
Na realidade a estrutura de correlação das variáveis originais pode ser igualmente
reproduzida por qualquer outro conjunto de variáveis latentes de mesma dimensão.
A não ser que se imponham restrições adicionais, infinitas soluções equivalentes
sempre existirão.
Consideremos uma variável vetorial x = (x1 , . . . , xp )> com média µ = (µ1 , . . . , µp )>
e matriz de covariâncias Σ (com elementos σij , i, j = 1, . . . , p). O modelo utili-
zado para Análise Fatorial de dados provenientes da observação das p variáveis,
x1 , . . . , xp , é
m
X
xi − µi = λi1 F1 + . . . + λim Fm + ei = λij Fj + ei , i = 1, . . . , p, (13.3)
j=1
em que m < p, Fj é o j-ésimo fator comum a todas as variáveis, λij é o parâmetro

(chamado de carga fatorial) que indica a importância desse fator na composição
da i-ésima variável e ei é um fator especı́fico para essa variável. Em notação
matricial, o modelo pode ser escrito como
x − µ = Λf + e (13.4)
em que Λ é a matriz com dimensão p × m de cargas fatoriais, f = (F1 , . . . , Fm )>

é o vetor cujos elementos são os fatores comuns e e = (e1 , . . . , ep )> é um vetor
cujos elementos são os fatores especı́ficos. Adicionalmente, supomos que E(f ) = 0,
Cov(f ) = Im , E(e) = 0, Cov(e) = ψ = diag(ψ1 , . . . , ψp ) e que Cov(f , e) = 0. Os
elementos não nulos de ψ são as variâncias especı́ficas.
Para avaliar a relação entre a estrutura de covariâncias de x e os fatores, ob-
servemos que
m
X m
X
Cov(xi , xk ) = Cov( λij Fj + ei , λk` F` + ek )
j=1 `=1
m X
X m
= λij λk` E(Fj F` ) + E(ei ek ) (13.5)
j=1 `=1
Xm X m
= λij λk` + E(ei ek ).
j=1 `=1
Pm
Consequentemente, Cov(xi , xk ) = σik =
Pm 2 Pm 2 j=1 λij λkj se i 6= k e Cov(xi , xi ) =
σii = j=1 λij + ψi . O termo j=1 λij é conhecido por comunalidade da i-ésima
variável. Em notação matricial, podemos escrever
Σ = ΛΛ> + ψ (13.6)
e o objetivo é estimar os elementos de Λ e ψ.

Em Análise de Componentes Principais, consideramos o modelo linear y =

Bx em que y é o vetor cujos elementos são as componentes principais e B =
(β > > >
1 , . . . , β p ) é a matriz cuja i-ésima linha contém os coeficientes da i-ésima com-
ponente principal. Nesse caso a matriz de covariâncias de x é fatorada como
p
X
Σ= λi β i β > ∗ ∗>
i =Λ Λ ,
i=1
√ p
em que Λ∗ = ( λ1 β 1 , . . . , λp β p )> . Em Análise Fatorial, a matriz de covariâncias
√ √
de x é fatorada como em (13.6), com Λ = ( λ1 β 1 , . . . , λm β m )> , ou seja com Λ
contendo menos termos (m < p) do que Λ∗ ; a diferença é remetida para a matriz
Ψ = Σ − ΛΛ> , que é aproximada por ψ = diag(Ψ) no modelo.
Além disso, enquanto a fatoração de Σ é única em Análise de Componentes
Principais, ela não o é em Análise Fatorial, pois se T for uma matriz ortogonal
(i.e., TT> = Im ), obteremos
Σ = ΛΛ> + ψ = ΛTT> Λ> + ψ = ΛT(ΛT)> + ψ
e embora as cargas fatoriais ΛT sejam diferentes das cargas fatoriais Λ, a habili-

dade de reproduzir a matriz de covariâncias Σ não se altera. Escolhendo matrizes
ortogonais diferentes, podemos determinar cargas fatoriais diferentes. A escolha de
uma transformação conveniente será discutida posteriormente.
Uma análise fatorial consiste dos seguintes passos:
a) Estimação dos parâmetros do modelo (λij e ψi ) a partir de um conjunto de

observações das variáveis X1 , . . . , Xp .
b) Interpretação dos fatores determinados a partir das cargas fatoriais obtidas
em a). Com esse objetivo considera-se a rotação dos fatores por meio de
transformações ortogonais.
c) Estimação dos valores dos fatores comuns, chamados escores fatoriais para
cada unidade amostral a partir dos valores das cargas fatoriais e das variáveis
observadas.
Existem duas classes de métodos para estimação dos parâmetros do modelo

fatorial. Na primeira classe consideramos o método de máxima verossimi-
lhança e na segunda, métodos heurı́sticos como o método do fator principal ou
o método do centroide.
Para o método de máxima verossimilhança, supomos adicionalmente que as
variáveis X1 , . . . , Xp seguem uma distribuição normal multivariada e que o número
de fatores m é conhecido. Os estimadores são obtidos por meio da solução do
sistema de equações
Sψ −1 Λ = Λ(Im + Λ> ψ −1 Λ)
diag(S) = diag(ΛΛ> + ψ) (13.7)
que deve ser resolvido por meio de métodos iterativos. A função de verossimilhança
está explicitada na Nota de Capı́tulo 3. Mais detalhes podem ser encontrados em
Morrison (1972), por exemplo.
Uma das vantagens desse método é que mudanças de escala das variáveis ori-
ginais alteram os estimadores apenas por uma mudança de escala. Se uma das
variáveis X1 , . . . , Xp for multiplicada por uma constante, os estimadores das cargas

fatoriais correspondentes ficam multiplicados pela mesma constante e o estima-

dor da variância especı́fica associada fica multiplicado pelo quadrado da constante.
Dessa forma, podemos fazer os cálculos com as variáveis padronizadas, substituindo
a matriz de covariâncias amostral S pela correspondente matriz de correlações amos-
trais R e posteriormente escrever os resultados em termos das unidades de medida
originais.
O método do fator principal está intimamente relacionado com a técnica uti-
lizada na análise de componentes principais. Segundo esse método, os fatores são
escolhidos obedecendo à ordem decrescente de sua contribuição à comunalidade
total do sistema multivariado. Nesse contexto, o processo tem inı́cio com a deter-
minação de um fator F1 cuja contribuição à comunalidade total é a maior possı́vel;
em seguida, um segundo fator não correlacionado com F1 e tal que maximize a
comunalidade residual é obtido. O processo continua até que a comunalidade total
tenha sido exaurida.
Na prática, as comunalidades e as variâncias especı́ficas devem ser estimadas
com base nos dados amostrais. Embora existam vários métodos idealizados para
essa finalidade, nenhum se mostra superior aos demais. Dentre os estimadores mais
comuns para a comunalidade de uma variável Xi , destacamos:
i) o quadrado do coeficiente de correlação múltipla entre a variável Xi e
as demais;
ii) o maior valor absoluto dos elementos de i-ésima linha da matriz de correlações
amostrais;
iii) estimadores obtidos de análises preliminares por meio de processos iterativos.
Outro problema prático é a determinação do número de fatores a incluir na
análise. Os critérios mais utilizados para esse fim são:
i) determinação do número de fatores por meio de algum conhecimento a priori
sobre a estrutura dos dados;
ii) número de componentes principais correspondentes a autovalores da matriz
R maiores que 1;
iii) explicação de certa proporção (escolhida arbitrariamente) da comunalidade
ou da variância total.
Além disso, existem técnicas gráficas e não gráficas para a escolha do número de
fatores a reter. Detalhes são apresentados na Nota de Capı́tulo 4.
Um algoritmo comumente utilizado para a obtenção das cargas fatoriais e das
variâncias especı́ficas é
i) Obter as p componentes principais com base na matriz de correlações amos-
trais R.
ii) Escolher m fatores segundo um dos critérios mencionados.
iii) Substituir os elementos da diagonal principal de R por estimadores das comu-
nalidades correspondentes estimadas por meio de um dos métodos descritos
acima, obtendo a chamada matriz de correlações reduzida, R∗ .
iv) Extrair m fatores da matriz R∗ , obtendo novos estimadores das comunalida-
des que vão substituir aqueles obtidos anteriormente na diagonal principal.
v) Repetir o processo dos itens ii) - iv) até que a diferença entre dois conjuntos
sucessivos de estimadores das comunalidades seja desprezável.

O método do centroide foi desenvolvido por Thurstone (1947) para simplificar

os cálculos mas não é muito utilizado em virtude das recentes facilidades compu-
tacionais; os resultados obtidos por intermédio desse método não diferem muito
daqueles obtidos pelo método do fator principal.
Como a interpretação dos fatores numa análise fatorial é uma caracterı́stica
importante em aplicações práticas, pode-se utilizar a técnica de rotação para ob-
ter resultados mais palatáveis. Consideremos um exemplo em que cinco variáveis
A, B, C, D e E são representadas num espaço fatorial bidimensional conforme a
Figura 13.6.
Figura 13.6: Representação de cinco variáveis num espaço vetorial bidimensional.
Como ilustrado na Tabela 13.2, as cargas fatoriais relativas ao fator F1 são altas
e positivas para todas as variáveis. Por outro lado, apenas as variáveis A, B e C
têm cargas positivas no fator F2 ; as cargas das variáveis D e E são negativas nesse
fator.
Tabela 13.2: Cargas fatoriais para as variáveis A, B, C, D e E
Fatores iniciais Fatores rotacionados

Variável F1 F2 F R1 F R2
A 0,75 0,63 0,14 0,95
B 0,69 0,57 0,14 0,90
C 0,80 0,49 0,18 0,92
D 0,85 -0,42 0,94 0,09
E 0,76 -0,42 0,92 0,07
Dois aglomerados de variáveis podem ser identificados na Figura 13.6: um

formado pelas variáveis A, B e C e o outro pelas variáveis D e E. Apesar disso,
esses aglomerados não são evidentes nas cargas fatoriais da Tabela 13.2. Uma
rotação do fatores (com os eixos rotulados F R1 e F R2 ) como aquela indicada
na figura juntamente com as novas cargas fatoriais apresentadas na Tabela 13.2
ressaltam a separação entre os dois conjuntos de variáveis. Na solução inicial, cada
variável é explicada por dois fatores enquanto que na solução obtida com a rotação

dos fatores, apenas um deles é suficiente. Note que as variáveis A, B e C estão

mais relacionadas com o fator FR2 e enquanto as variáveis D e E relacionam-se
preferencialmente com o fator FR1.
Em princı́pio, também podemos considerar rotações oblı́quas, que são bem mais
flexı́veis, pois os fatores não precisam ser necessariamente ortogonais. Essa carac-
terı́stica pode até ser considerada mais realista, pois a ortogonalidade não é deter-
minante da relação entre os fatores. Os eixos realçados em vermelho na Figura 13.6
correspondem a uma dessas rotações oblı́quas.
O objetivo de qualquer rotação é obter fatores interpretáveis e com a estrutura
mais simples possı́vel. Nesse sentido, Thurstone (1947) sugere condições para se
obter uma estrutura mais simples, nomeadamente
i) Cada linha da matriz de cargas fatoriais Λ deve conter pelo menos um valor
nulo.
ii) Cada coluna da matriz de cargas fatoriais deveria ter pelo menos tantos
valores nulos quantas forem as colunas.
iii) Para cada par de colunas deve haver algumas variáveis com cargas fatoriais
pequenas numa delas e altas na outra.
iv) Para cada par de colunas uma grande porcentagem das variáveis deve ter
cargas fatoriais não nulas em ambas.
v) Para cada par de colunas deve haver somente um pequeno número de variáveis
com cargas fatoriais altas em ambas.
Como consequência dessas sugestões,
i) Muitas variáveis (representadas como vetores no espaço dos fatores) devem
ficar próximas dos eixos.
ii) Muitas variáveis devem ficar próximas da origem quando o número de fatores
for grande.
iii) Somente um pequeno número de variáveis fica longe dos eixos.

A principal crı́tica às sugestões de Thurstone é que na prática poucas são as
situações que admitem uma simplificação tão grande. O que se procura fazer é
simplificar as linhas e colunas da matriz de cargas fatoriais e os métodos mais
comumente empregados com essa finalidade são:
• Método Varimax, em que se procura simplificar a complexidade fatorial,
tentando-se obter fatores com poucos valores grandes e muitos valores nulos
ou pequenos na respectiva coluna da matriz de cargas fatoriais. Após uma
rotação Varimax, cada variável original tende a estar associada com poucos
(preferencialmente, um) fatores e cada fator tende a se associar com poucas
variáveis. Esse é o método mais utilizado na prática.
• Método Quartimax, em que se procura maximizar o número de fatores

necessários para explicar cada variável. Em geral, esse método produz um
fator em que muitas variáveis têm cargas altas ou médias, o que nem sempre
é conveniente para a interpretação.
• Método Equimax, uma mistura dos métodos Varimax e Quartimax.
• Método Promax, utilizado para rotações oblı́quas.

Um dos objetivos tanto de Análise de Componentes Principais quanto de Análise

Fatorial é substituir as p variáveis originais X1 , . . . , Xp por um número menor, di-
gamos, m, em análises subsequentes. No caso de componentes principais, podem-se
utilizar as estimativas ybik = β b xk , i = 1, . . . , m para substituir os valores xk
i
observados para a k-ésima unidade amostral. Esse processo é mais complicado em
Análise Fatorial, em que lidamos com a obtenção dos valores dos fatores F1 , . . . , Fm
(denominados escores fatoriais), pois como não são observáveis, não podem ser
estimados no sentido usual. Para esse propósito, o método de Bartlett (1937)
consiste em considerar (13.4) como um modelo de regressão heterocedástico em que
se supõe que as matrizes de cargas fatoriais, Λ e de variâncias especı́ficas ψ, são
conhecidas e se considera o termo e como um vetor de erros. Minimizando
Q(f ) = e> ψ −1 e = (x − µ − Λf )> ψ −1 (x − µ − Λf )
obtemos
b
f = [Λ> ψ −1 Λ]−1 Λ> ψ −1 (x − µ)
e substituindo Λ, ψ e µ, respectivamente, por estimativas Λ, b ψ b e x, podemos
construir os escores fatoriais para a k-ésima unidade amostral como
b
fk = [Λ b −1 Λ]
b >ψ b −1 (xk − x).
b >ψ
b −1 Λ
Alternativamente, no método de regressão, supõe-se que os fatores comuns,

f e especı́ficos, e, são independentes e têm distribuições normais multivariadas com
dimensões m e p, respectivamente, de forma que o par (x−µ, f )> também tem uma
distribuição normal multivariada de dimensão p + m com matriz de covariâncias

ΛΛ> + ψ Λ
.
Λ> Im
Utilizando propriedades da distribuição normal multivariada, segue que a distri-

buição condicional de f dado x − µ também é normal multivariada com vetor de
médias
E(f |x − µ) = Λ> [ΛΛ> + ψ]−1 (x − µ)
e matriz de covariâncias
Cov(f |x − µ) = Im − Λ> [ΛΛ> + ψ]−1 Λ.
O termo Λ> [ΛΛ> + ψ]−1 corresponde aos coeficientes de uma regressão multivari-
ada tendo os fatores como variáveis respostas e X − µ como variáveis explicativas.
b podemos calcular os escores fatoriais para a k-
b e ψ,
Utilizando as estimativas Λ
ésima unidade amostral (com valores das variáveis originais xk ) por meio de
b b > [Λ
fk = Λ bΛb > + ψ]
b −1 (xk − x).
Exemplo 13.1. (continuação). Nesse exemplo, optamos por conservar duas

componentes principais que explicavam 82,5% da variância total. Os gráficos do
cotovelo na Figura 13.4 e biplot na Figura 13.5 justificam a escolha. Reanalisamos
os dados empregando Análise Fatorial.
Inicialmente podemos utilizar as técnicas de determinação do número de fatores
descritas na Nota de Capı́tulo 4. Os comandos do pacotes nFactors necessários
para produzir o gráfico da Figura 13.7 são

ev <- eigen(cor(suicidios1))
ap <- parallel(subject=nrow(suicidios1), var=ncol(suicidios1),
rep=100, cent=0.95)
nS <- nScree(x=ev$values, aparallel=ap$eigen$qevpeq)
plotnScree(nS, main="")
Eigenvalues (>mean = 2 )
2.5
Parallel Analysis (n = 2 )
Optimal Coordinates (n = 2 )
Acceleration Factor (n = 1 )
2.0
Eigenvalues
1.5
(AF)
(OC)
1.0
0.5
0.0
1 2 3 4 5
Components
Figura 13.7: Soluções gráficas e não gráficas para a determinação do número de

fatores na análise dos dados do Exemplo 13.1.
Na Figura 13.7, a curva preta corresponde ao gráfico do cotovelo, a curva verde, ao

limite indicado pela análise paralela e a curva vermelha indica uma das retas geradas
pelo algoritmo da coordenada ótima. Tanto a avaliação visual do gráfico do cotovelo
quanto as propostas produzidas pela análise paralela e por meio do algoritmo da
coordenada ótima sugerem que 2 fatores devem ser retidos. A análise do fator de
aceleração, por outro lado, não recomenda a utilização de Análise Fatorial neste
caso.
Tendo em vista esses resultados, aparentemente, uma análise com 2 fatores
parece apropriada. Os comandos e resultados do ajuste do modelo com 2 fatores
obtidos por meio da função factanal() do pacote stats são
factanal(x = suicidios1, factors = 2, rotation = "varimax")

Uniquenesses:
0.062 0.025 0.005 0.895 0.477
Loadings:

Factor1 Factor2
tempmax 0.930 -0.271
tempmin 0.891 0.426
tempmed 0.997
precip 0.314
nebul -0.162 0.705
Factor1 Factor2
SS loadings 2.685 0.852
Proportion Var 0.537 0.170
Cumulative Var 0.537 0.707
Test of the hypothesis that 2 factors are sufficient.
The chi square statistic is 10.9 on 1 degree of freedom.
The p-value is 0.000941
O termo Uniqueness (ruı́do) é a diagonal da matriz ψ e corresponde à pro-

porção da variabilidade que não pode ser explicada pela combinação linear dos fa-
tores (variância especı́fica). Um valor alto indica que apenas uma pequena parcela
de sua variância pode ser explicada pelos fatores. Esse é ocaso da variável Preci-
pitação (precip) e com menos intensidade, da variável Nebulosidade (nebmed).
A matriz Λ com as cargas fatoriais está indicada com Loadings. A comunali-
dade associada a cada variável (correspondente à soma dos quadrados das cargas
fatoriais) também pode ser obtida pelo comando
apply(fa$loadings^2, 1, sum)
0.938 0.975 0.995 0.105 0.523
Embora os resultados sugiram que dois fatores não sejam suficientes para a ex-
plicação adequada da variabilidade (p < 0,001), a função não permite considerar
três fatores, pois não aceita valor maior do que dois para cinco variáveis. A pro-
porção da variância explicada pelos fatores é 70,7%, menor do que aquela obtida
por meio de componentes principais.
O gráfico biplot, conveniente para representar a relação entre os dois fatores e
as variáveis originais e apresentado na Figura 13.8 é obtido por meio dos comandos
load <- fa$loadings[,1:2]

plot(load, type="n", cex=1.8, cex.axis = 1.6, ylim=c(-0.3, 1.0))
text(load, labels=names(suicidios1), cex.lab=1.8, col="black")
e indica uma relação similar àquela apresentada na Figura 13.5, em que Fator 1
está relacionado com as variáveis que envolvem temperatura e que o Fator 2, com
aquelas associadas à claridade.

0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
nebul
tempmin
Factor2
precip
tempmed
−0.2
tempmax
−0.2 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

Factor1
Figura 13.8: Gráfico do Fator 1 versus Fator 2 para o os dados do Exemplo 13.1.
Utilizando a fatoração (13.6) e lembrando que estamos trabalhando com a ma-

triz de correlações, a estimativa de R obtida pelo modelo é
tempmax 1.000 0.71 0.922 -0.011 -0.34
tempmin 0.713 1.00 0.896 0.205 0.16
tempmed 0.922 0.90 1.000 0.085 -0.15
precip -0.011 0.21 0.085 1.000 0.21
nebul -0.341 0.16 -0.148 0.209 1.00
e a matriz residual estimada é
tempmax 0.000 0.001 0.000 0.013 -0.009
tempmin 0.001 0.000 0.000 0.011 -0.001
tempmed 0.000 0.000 0.000 -0.003 0.001
precip 0.013 0.011 -0.003 0.000 -0.079
nebul -0.009 -0.001 0.001 -0.079 0.000
Os valores dessa matriz são próximos de zero sugerindo que o modelo fatorial ado-
tado é adequado.
Exemplo 13.2: Num estudo planejado para avaliar o nı́vel de poluição atmosférica
por meio de medidas de elementos quı́micos depositados em cascas de árvores,
obtiveram-se observações da concentração de Al, Ba, Cu, Fe, Zn, P, Cl, Mg e Ca
entre outros elementos em 193 unidades (184 sem observações omissas) da espécie
Tipuana tipu na cidade de São Paulo. Esses dados estão disponı́veis no arquivo
arvores. O objetivo aqui é obter um conjunto de fatores que permita identificar
caracterı́sticas comuns a essas variáveis. Os resultados provenientes de uma análise
de componentes principais concretizada por meio do comando

> pca<-principal(elem1, nfactor=9, rotate="none")

> VSS.scree(elem1, main="")
estão dispostos na Tabela 13.3.
Tabela 13.3: Coeficientes de componentes principais (CP) para os dados do Exem-

plo 13.2
CP1 CP2 CP3 CP4 CP5 CP6 CP7 CP8 CP9

Al 0.90 -0.11 0.09 0.21 -0.16 0.19 -0.08 -0.17 0.17
Ba 0.88 -0.16 0.09 0.10 -0.10 0.27 0.09 0.31 -0.01
Cu 0.82 0.18 -0.05 -0.23 0.31 -0.18 -0.31 0.08 0.01
Fe 0.95 -0.10 0.07 0.10 -0.03 0.10 0.00 -0.18 -0.19
Zn 0.83 0.16 -0.13 -0.22 0.29 -0.21 0.31 -0.05 0.05
P 0.25 0.69 -0.25 0.53 -0.20 -0.28 0.00 0.05 -0.01
Cl 0.17 0.53 0.60 -0.42 -0.39 -0.07 0.01 0.00 0.00
Mg -0.24 0.22 0.78 0.35 0.40 0.05 0.02 0.00 0.00
Ca -0.20 0.77 -0.33 -0.12 0.15 0.47 0.00 -0.04 0.00
% Var 0.45 0.17 0.13 0.08 0.07 0.06 0.02 0.02 0.01
% Acum 0.45 0.61 0.75 0.83 0.89 0.95 0.97 0.99 1.00
Uma análise da porcentagem da variância explicada pelas componentes princi-

pais juntamente com um exame do gráfico da escarpa sedimentar correspondente,
apresentado na Figura 13.9, sugere que três componentes, que explicam 75% da
variância total do sistema de variáveis originais poderiam contemplar uma repre-
sentação adequada.
4
Eigen values of components
3
2
1
0
1 2 3 4 5 6 7 8
component number
Figura 13.9: Gráfico da escarpa sedimentar para os dados do Exemplo 13.2.
As cargas fatoriais correspondentes a a uma análise fatorial com três fatores

rotacionados obliquamente juntamente com as comunalidades e especificidades cor-
respondentes podem ser obtidas por meio do pacote nFactors com os comandos

fa2 <- fa(elem1, nfactors = 3, rotate = "oblimin", fm="minres")

print(fa2, digits=2)
print(fa2$loadings, cutoff = 0.35)
print(fa2$loadings)
e estão dispostos na Tabela 13.4.
Tabela 13.4: Cargas fatoriais, comunalidades e especificidades correspondentes a

uma análise fatorial para os dados do Exemplo 13.2
Fator 1 Fator 2 Fator 3 Comunalidade Especificiade

Al 0.91 -0.11 0.03 0.82 0.18
Ba 0.86 -0.13 0.00 0.75 0.25
Cu 0.75 0.27 -0.04 0.66 0.34
Fe 0.97 -0.08 0.01 0.95 0.05
Zn 0.74 0.27 -0.13 0.68 0.32
P 0.20 0.47 0.05 0.25 0.75
Cl 0.22 0.27 0.39 0.22 0.78
Mg -0.04 0.02 0.73 0.54 0.46
Ca -0.21 0.67 0.01 0.49 0.51
Para facilitar a interpretação pode-se considerar o comando
print(fa2$loadings, cutoff = 0.35)
com o qual apresentamos as cargas fatoriais maiores que 0,35, obtendo
Loadings:
MR1 MR2 MR3
Fe 0.972
Cu 0.754
Zn 0.740
Ba 0.858
Mg 0.730
Al 0.906
P 0.469
Cl 0.390
Ca 0.668
O Fator 1 tem cargas fatoriais concentradas nos elementos Al, Ba, Cu, Fe e Zn,
que estão associados à poluição de origem veicular gerada por desgaste de freios e
ressuspensão de poeira; o Fator 2, com cargas fatoriais concentradas em P e Ca e
o Fator 3, com cargas fatoriais concentradas em Cl e Mg estão relacionados com
macro e micronutrientes importantes para a saúde arbórea.
Esse resultado também pode ser observado por meio do gráfico da Figura 13.10,
gerado por meio do comando biplot(fa2).

402 13.4 COMPONENTES INDEPENDENTES
MR1 −1.0 0.0 0.5 1.0 −1.0 0.0 0.5 1.0
1.0
1.0
3
3
Fe
Al Fe
Al
Ba Ba
Cu
Zn Cu
Zn
0.4
−3 −1 1
MR1
−1.0 MR1
Cl P P Cl
0.0
0.0
Mg Mg
0.2
Ca Ca
−1
−1.0
−3
0.0
−1 0 1 2 3 4 −3 −1 0 1 2 3 −3 −1 0 1 2 3
−1.0 0.0 0.5 1.0 MR2
MR2 −1.0 MR3
0.0 0.5 1.0
1.0
1.0
0.6
3
3
Ca Ca
P P
0.4
1
1
Cl Zn
Cu Zn
Cu Cl
MR2
MR2
0.0
0.0
Mg Mg
AlFe
Ba Fe
Al
Ba
−1
−1
0.2
−1.0
−1.0
−3
−3
0.0
−3 −1 0 1 2 3 −2 −1 0 1 2 −3 −1 0 1 2 3
−1.0 MR1
0.0 0.5 1.0 −1.0 0.0 0.5 1.0 MR3
MR3
1.0
1.0
3
3
Mg Mg
0.4
Cl Cl
1
−3 −1 1
MR3
−1.0 MR3
0.0
0.0
Ca P AlFe Al
Fe P Ca
CuBa
Zn
Ba Cu
Zn
0.2
−1
−1.0
−3
0.0
−3 −1 0 1 2 3 −3 −1 0 1 2 3 −2 −1 0 1 2 3
Figura 13.10: Gráfico biplot correspondente aos três fatores considerados para os
dados do Exemplo 13.2.
O gráfico QQ obtido por meio do comando plot(resid(fa2)) disposto na

Figura 13.11 pode ser usado para avaliar a distribuição dos resı́duos do modelo
(13.4).
Cu Cu
3
Mg Fe
2
Mg Al
Sample Quantiles
1
0
−1
Zn Zn
−2
−2 −1 0 1 2
Theoretical Quantiles
Figura 13.11: Gráfico QQ para os resı́duos do modelo (13.4) ajustado aos dados
do Exemplo 13.2.

13.4 Análise de componentes independentes

A Análise de Componentes Independentes (Independent Component Ana-
lysis - ICA) é um método para obter componentes que não tenham as restrições da
Análise Fatorial, ou seja, que não sejam dependentes da suposição de normalidade,
sob a qual esta última tem resultados mais adequados.
O desenvolvimento da Análise de Componentes Independentes é relativamente
recente, tendo ı́mpeto na década de 1980 no contexto de redes neurais e encontra
aplicações em processamento de sinais biomédicos, separação de sinais de áudio,
séries temporais financeiras etc. As principais referências nessa área são Hyvärinen
e Oja (1997), Hyvärinen (1999), Hyvärinen et al. (1999) e Stone (2004). Nesta
seção baseamo-nos nas ideias de Hyvärinen e Oja (2000) e Gegembauer (2010).
Consideremos um conjunto de dados com p variáveis, x = (x1 , . . . , xp )> e a
transformação
X p
yi = wij xj , i = 1, . . . , q, (13.8)
j=1
em que q < p e os wij são coeficientes. Reunindo os coeficientes wij em uma matriz
W, de ordem q × p, e os yi num vetor y, de ordem q × 1, obtemos
y = Wx. (13.9)
A diferença entre Análise de Componentes Independentes, Análise de Compo-

nentes Principais e Análise Fatorial está nos pesos W, que são escolhidos de modo
que as variáveis yi sejam independentes e não gaussianas.
A Análise de Componentes Independentes é um caso particular da técnica co-
nhecida por Separação Cega de Fontes (Blind Source Separation), considerada
no contexto de séries temporais. Um exemplo muito citado nesse contexto é o do
problema da festa de coquetéis (cocktail party problem), descrito a seguir.
Consideremos um conjunto de pessoas conversando na mesma sala emitindo
sinais de fala ou um conjunto de telefones celulares emitindo suas ondas de rádio.
Suponhamos que haja vários sensores ou receptores em diferentes posições, com
cada mistura das fontes originais gravada com pesos diferentes.
Com o objetivo de simplificar a exposição, digamos que existem três fontes que
dão origem aos sinais s1 (t), s2 (t) e s3 (t) e também três sinais observados, denotados
por x1 (t), x2 (t) e x3 (t), correspondentes às amplitudes dos sinais gravados no tempo
t. Os xi (t) são combinações lineares dos si (t) com coeficientes constantes aij , que
por sua vez, indicam as misturas dos pesos e dependem da distância entre as fontes
e os sensores supostamente desconhecidos:
x1 (t) = a11 s1 (t) + a12 s2 (t) + a13 s3 (t)

x2 (t) = a21 s1 (t) + a22 s2 (t) + a23 s3 (t) (13.10)
x3 (t) = a31 s1 (t) + a32 s2 (t) + a33 s3 (t).
Em geral, não conhecemos nem valores aij nem os sinais originais si (t). Gos-
tarı́amos de estimar os sinais originais a partir das misturas
xi (t)
. Este é o problema conhecido como Separação Cega de Fontes. O termo “cega”

significa que temos pouca ou nenhuma informação sobre as fontes.
Suponhamos que os coeficientes de mistura, aij , sejam suficientemente diferen-
tes para que a matriz que os englobam seja invertı́vel. Então, existe uma matriz

W com elementos wij , tais que
si (t) = wi1 x1 (t) + wi2 x2 (t) + wi3 x3 (t), i = 1,2,3. (13.11)
Se conhecêssemos os pesos aij em (13.10), a matriz W seria a inversa da matriz

definida pelos coeficientes de mistura aij .
A questão é saber como os coeficientes wij em (13.11) podem ser estimados.
Essencialmente, observamos os sinais gravados x1 , x2 e x3 e queremos obter uma
matriz W de modo que a representação seja dada pelos sinais originais s1 , s2 e
s3 . Uma solução simples pode ser encontrada quando os sinais são estatisticamente
independentes. De fato, a suposição de que os sinais são não gaussianos é suficiente
para determinar os coeficientes wij , desde que
yi (t) = wi1 x1 (t) + wi2 x2 (t) + wi3 x3 (t), i = 1,2,3, (13.12)
sejam estatisticamente independentes. Se os sinais yi forem independentes, então

eles serão iguais aos sinais originais si , i = 1, 2, 3 (a menos da multiplicação por um
escalar).
O problema descrito acima nos leva à seguinte definição da Análise de Com-
ponentes Independentes no caso geral: dado um vetor de variáveis aleatórias x =
(x1 , . . . , xp )> , supostamente geradas como uma mistura linear de componentes in-
dependentes s = (s1 , . . . , sp )> , temos
x = As, (13.13)
em que A = [aij ] é uma matriz desconhecida com dimensão p × p. A Análise de

Componentes Independentes consiste em estimar tanto a matriz A quanto os os
sinais si apenas observando os xi . Neste caso, supomos que o número de compo-
nentes independentes si é igual ao número de variáveis observadas; na realidade
esta suposição não é necessária.
Pode-se demonstrar que este problema está bem definido, isto é, que o modelo
em (13.13) pode ser estimado se e somente se os componentes si são não gaussianos.
Veja de Hyvärinen e Oja (2000) para detalhes.
Isto é uma necessidade fundamental que também explica a principal diferença
entre Análise de Componentes Independentes e Análise Fatorial, na qual a normali-
dade dos dados precisa ser levada em conta para que os resultados sejam adequados.
De fato, a Análise de Componentes Independentes pode ser considerada como
uma Análise Fatorial não gaussiana, visto que nesse caso também modelamos os
dados como uma mistura linear de alguns fatores latentes.
Algoritmos numéricos são uma parte integral dos métodos de estimação neste
contexto. Esses métodos numéricos tipicamente envolvem a otimização de alguma
função objetivo e o algoritmo de otimização mais básico utiliza o método do
gradiente (veja o Apêndice A).
Em particular, o algoritmo de ponto fixo chamado FastICA tem sido usado
para explorar uma estrutura especı́fica dos problemas de Análise de Componentes
Independentes. Uma aplicação desses métodos é a determinação do nı́vel máximo
de não normalidade aceitável medido pelo valor absoluto do excesso de curtose.
A curtose K(X) de uma variável aleatória X está definida na Nota de Capı́tulo
7 do Capı́tulo 3. O excesso de curtose é definido por e(X) = K(X) − 3, sendo 3 a
curtose de uma distribuição normal.
Admitindo que a matriz A tenha inversa A−1 = W, obtemos
s = Wx. (13.14)

Há duas ambiguidades no procedimento da Análise de Componentes Indepen-

dentes. A primeira é que não podemos determinar as variâncias dos elementos si ,
pois se os multiplicarmos por uma constante C, basta dividir as colunas corres-
pondentes de A por C para obter o mesmo resultado. Para evitar esse problema,
podemos centrar as componentes, isto é, considerar E(si ) = 0, para todo i e fixar
as magnitudes das componentes independentes de modo que E(s2i ) = 1, para todo
i.
A segunda ambiguidade é que, contrariamente ao que ocorre com a Análise
de Componentes Principais, não podemos determinar a ordem das componentes
independentes, pois como s e A são desconhecidas, podemos mudar livremente a
ordem dos termos em (13.13).
Para obter componentes independentes, podemos escolher duas formas como
substitutas (proxy) de independência, que por sua vez determinam a forma do
algoritmo de Análise de Componentes Independentes a usar:
i) Minimização da informação mútua;
ii) Maximização da não gaussianidade.
A famı́lia de algoritmos que usa minimização da informação mútua é baseada em
medidas como a Divergência de Kullback-Leibler e Máxima Entropia. A
famı́lia que aborda a “não gaussianidade”, usa curtose e negentropia. Veja Ge-
genbauer (2010) para definições e detalhes.
Convém fazer um pré-processamento dos dados antes de proceder à análise.
Os algoritmos usam centragem (subtração da média para obter um sinal de média
zero), branqueamento e redução da dimensionalidade, usualmente concretizado via
Análise de Componentes Principais e decomposição em valores singulares. O bran-
queamento assegura que todas as dimensões são tratadas igualmente antes que o
algoritmo seja aplicado.
Sejam duas variáveis, X e Y , independentes e consequentemente, não correla-
cionadas. Uma propriedade um pouco mais forte que não correlação é a brancura
(whiteness). Branquear um vetor de média zero, y, significa tornar seus compo-
nentes não correlacionados com variâncias unitárias, ou seja, fazer com que
E[yy> ] = I. (13.15)
Consequentemente, branquear o vetor x corresponde a obter uma matriz V tal que
z = Vx, (13.16)
de forma que o vetor z seja branco. Um método bastante popular para o bran-
queamento é baseado na decomposição em valores singulares (singular value
decomposition - SVD) da matriz de covariâncias da variável centrada, digamos xe,
ou seja, considerar
E[e
xxe> ] = EDE> , (13.17)
em que E é a matriz ortogonal de autovetores de E[e
xxe> ] e D = diag(d1 , . . . , dp ) é a
matriz diagonal com os autovalores na diagonal principal. O branqueamento pode
então ser feito por meio da matriz de branqueamento
V = ED−1/2 E> (13.18)
e = ED−1/2 E> A, tal que

e transforma A em A
e.
e = ED−1/2 E> A= A
x

e ortogonal, pois
Esse procedimento torna A
E[e
xx e
e> ] = AE(ss> e> eA
)A = A e> = I
dado que s é um vetor cujos elementos são variáveis independentes com variância
unitária. Como consequência, o processo de branqueamento reduz o número de
e
parâmetros a estimar, de p2 para p(p − 1)/2, devido à ortogonalidade da matriz A.
Há vários algoritmos para a análise de componentes independentes de um con-
junto de dados, dentre os quais, mencionamos:
i) Algoritmo do Gradiente usando a curtose,
ii) Algoritmo de Ponto Fixo usando curtose,
iii) Algoritmo do Gradiente usando negentropia,
iv) Algoritmo de Ponto Fixo usando negentropia,
v) Algoritmos para Estimação de Máxima Verossimilhança.
Veja Gegembauer (2010) para detalhes.
Algoritmos computacionais utilizados para a análise de componentes indepen-
dentes podem ser implementados por meio das funções infomax(), FastICA()
e JADE() contempladas no pacote ica. Outros pacotes também disponı́veis são:
fastICA e ProDenICA. Este último foi desenvolvido por T. Hastie e R. Tibshirani
e apresenta a particularidade de estimar a densidade de cada componente.
Exemplo 13.3. Consideremos novamente os dados do Exemplo 13.2, em que 9

variáveis (Al, Ba, Cu, Fe, Zn, P, Cl, Mg e Ca) foram observadas em 193 unidades,
das quais 190 não contêm dados omissos. Os comandos do pacote fastICA para a
obtenção das 9 componentes independentes de um modelo saturado e de algumas
matrizes geradas pelo algoritmo são
aci <- fastICA(tip1, 9, alg.typ = "parallel", fun = "logcosh",
alpha = 1, method = "R", row.norm = FALSE,
maxit = 200, tol = 0.0001, verbose = TRUE)
# matriz de dados centrada X (5 linhas)
aci$X[1:5,]
# matriz de branqueamento
aci$K
# matriz de dados branqueada (5 linhas)
Xbranq <- aci$X%*%aci$K
Xbranq[1:5,]
# matriz de mistura A
aci$A
# matriz de desmisturacao (un-mixing) W
aci$W
# matriz de sinais (componentes independentes) S (5 linhas)
aci$S[1:5,]
Os resultados são
aci$X[1:5,]
Fe Cu Zn Ba Mg Al P Cl Ca
5 -818 -0.319 20.4 82 694 -356 -153.1 509 5865
6 -1037 -1.269 -86.0 -345 -184 -654 136.9 172 4210
9 -890 -0.069 5.1 -356 91 -508 -4.1 -34 23224
10 -956 -1.869 -77.8 -244 -36 -608 11.9 -175 8623
11 -436 -0.739 1.7 -89 -904 -400 -68.1 -140 7727

aci$K
[,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6] [,7] [,8] [,9]
[1,] -3.6e-06 -5.3e-04 -1.4e-04 1.9e-03 6.6e-04 1.7e-04 2.7e-05 -1.3e-03 4.0e-04
[2,] -7.1e-10 -7.6e-07 -5.6e-08 3.8e-06 3.7e-06 -5.0e-06 -5.8e-06 2.1e-04 -7.4e-01
[3,] -3.1e-08 -3.2e-05 6.1e-06 2.1e-04 2.5e-04 -1.6e-04 -4.5e-04 1.5e-02 1.0e-02
[4,] -1.6e-06 -2.2e-04 -4.7e-05 -2.2e-03 2.6e-03 7.4e-05 -8.3e-04 -4.1e-04 1.2e-05
[5,] 1.4e-08 1.0e-04 -1.1e-03 -5.1e-06 4.7e-05 3.5e-04 -1.3e-05 2.3e-04 -9.5e-07
[6,] -2.4e-06 -3.4e-04 -9.9e-05 -1.6e-03 -2.7e-03 1.3e-05 9.1e-04 9.8e-04 4.6e-05
[7,] 7.2e-07 -2.3e-05 -1.5e-05 4.7e-05 -7.8e-04 -3.5e-04 -5.9e-03 -9.9e-04 1.2e-06
[8,] 3.6e-07 -1.4e-05 -9.4e-05 2.2e-05 1.2e-04 -4.5e-03 4.7e-04 -5.1e-04 4.7e-04
[9,] 1.1e-04 -2.9e-05 -7.0e-06 -3.3e-06 5.2e-06 2.5e-05 4.7e-05 -1.5e-05 1.1e-05
Xbranq[1:5,]
[,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6] [,7] [,8] [,9]
5 0.63 0.435 -0.728 -1.202 0.87 -2.01 0.994 0.949 0.406
6 0.46 0.704 0.383 -0.222 0.07 -0.99 -0.833 -0.808 -0.248
9 2.49 0.068 -0.073 -0.208 -0.03 0.57 0.913 0.573 -0.038
10 0.93 0.520 0.199 -0.390 0.35 0.81 -0.088 -0.512 0.196
11 0.83 0.074 1.086 -0.031 0.58 0.44 0.412 0.053 0.389
aci$A
[,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6] [,7] [,8] [,9]
[1,] 332.2 0.57 28.6 99.0 -104 234 134.4 3.8 -3624
[2,] -20.4 1.57 24.4 -21.3 -164 -63 -7.9 1.4 626
[3,] 188.0 0.57 17.4 69.6 243 139 122.0 19.2 7226
[4,] -1049.3 -1.26 -50.1 -409.9 369 -561 12.6 -11.9 1501
[5,] 159.1 0.19 -7.1 40.1 704 -26 -30.6 19.9 -3294
[6,] 401.1 0.60 15.8 216.2 182 512 -24.5 3.1 -2558
[7,] 9.9 -0.10 -5.6 -295.2 27 -45 -1.4 -15.2 346
[8,] 42.3 0.28 9.2 1.2 159 35 15.4 230.4 1137
[9,] -201.8 -0.65 -72.5 -63.9 -27 -32 10.8 -1.2 -351
aci$W
[,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6] [,7] [,8] [,9]
[1,] -0.390 0.0673 0.773 0.1665 -0.353 -0.277 0.038 0.1216 -0.037
[2,] -0.188 0.0012 -0.347 0.8325 0.084 -0.342 0.069 -0.0541 0.141
[3,] 0.068 0.1916 -0.372 -0.2078 -0.796 -0.303 -0.015 -0.2183 0.067
[4,] 0.076 0.1120 -0.027 -0.2541 0.269 -0.512 0.732 0.0267 -0.215
[5,] -0.267 0.1066 -0.105 -0.2594 0.319 -0.522 -0.636 -0.0310 -0.244
[6,] -0.127 -0.0561 0.171 0.0051 0.120 0.086 0.068 -0.9607 -0.045
[7,] -0.840 0.0283 -0.309 -0.1933 -0.024 0.317 0.222 0.0962 -0.030
[8,] 0.092 0.3093 -0.050 0.2584 -0.127 0.239 -0.011 0.0076 -0.868
[9,] -0.023 -0.9139 -0.074 -0.0104 -0.174 -0.123 0.014 0.0273 -0.335
aci$S[1:5,]
[,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6] [,7] [,8] [,9]
5 -1.20 -0.076 -0.180 0.74 -0.11 0.379 -1.28 2.20 -0.86
6 0.44 0.096 0.112 0.57 -0.40 -0.918 -0.39 0.79 0.99
9 -1.78 0.333 1.727 0.52 -0.90 -0.088 0.20 -0.15 -0.57
10 -0.65 -0.291 0.614 0.44 -0.30 -0.584 -0.40 -0.77 0.39
11 -0.83 -0.030 0.068 -0.24 -1.00 -0.740 -0.25 -0.53 -0.29
Com base nesses resultados, podemos escrever, por exemplo,
x1 = 332,2s1 + 0,57s2 + 28,6s3 + 99,0s4 − 104s5 + 234s6 + 134,4s7 + 3,8s8 − 3624s9

Por outro lado,
s1 = −0,390x1 +0,0673x2 +0,773x3 +0,1665x4 −0,353x5 −0,277x6 +0,038x7 +0,1216x8 −0,037x9
lembrando que xi corresponde ao valor centrado da i-ésima variável.

As densidades estimadas das componentes independentes obtidas por meio do
pacote ProDenICA estão apresentadas na Figura 13.12.
Source Component 1 Source Component 2 Source Component 3
1.4
1.5
1.2
1.5
1.0
Density(S1)
Density(S2)
Density(S3)
1.0
0.8
1.0
0.6
0.5
0.4
0.5
0.2
0.0
0.0
0.0
−4 −2 0 2 4 −4 −2 0 2 −6 −4 −2 0 2
S1 S2 S3

1.5
3.0
2.5
2.5
2.0
1.0
2.0
Density(S4)
Density(S5)
Density(S6)
1.5
1.5
1.0
0.5
1.0
0.5
0.5
0.0
0.0
0.0
−4 −2 0 2 −2 0 2 4 6 −6 −4 −2 0
S4 S5 S6

2.0
2.0
4
1.5
1.5
3
Density(S7)
Density(S8)
Density(S9)
1.0
1.0
2
0.5
0.5
1
0.0
0.0
0
−4 −2 0 2 4 −8 −6 −4 −2 0 2 −2 0 2 4
S7 S8 S9
Figura 13.12: Gráficos das densidades das componentes independentes para o

Exemplo 13.3.
Não há muitas sugestões sobre a determinação do número de componentes

independentes a reter. Uma sugestão é ajustar modelos com diferentes números

de componentes e comparar alguma distância entre as matrizes de dados original

centrada e a estimada. Uma opção é usar a norma de Frobenius, ou seja a soma de
quadrados de todos os elementos da matriz. No exemplo isso pode ser concretizado
aci1 <- fastICA(tip1, n.comp = 3, alg.typ = "parallel",
fun = "logcosh", alpha = 1, method = "R",
row.norm = FALSE, maxit = 200,
tol = 0.0001, verbose = TRUE)
Xestim1 <- aci1$S%*%aci1$A

dif <- aci$X - Xestim1
normdif <- norm(dif, type="F")
normdif
Variando o número de componentes, obtemos os resultados dispostos na Tabela
13.5.
Tabela 13.5: Norma de Frobenius para comparação avaliação do número de com-

ponentes a reter na análise de componentes independentes do Exemplo 13.3
Componentes 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Distância 24589 13738 6686 5263 3870 2428 892 19 0
Com o mesmo espı́rito adotado no gráfico do cotovelo, poderı́amos adotar 3

ou 4 componentes independentes para explicar a variabilidade dos dados originais.
Nesse caso, a função inicialmente projeta a matriz X nas 3 componentes principais
por meio de xKW = s em que K é a matriz de pré branqueamento. As matrizes
de mistura (A) e desmistura (W) e K obtidas com o ajuste do modelo com 3
componentes independentes são
aci1$A
[,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6] [,7] [,8] [,9]
[1,] -116 -0.37 -22 -55 853 -66 -20 49 -2563
[2,] 1188 1.54 64 499 -91 771 23 25 -3610
[3,] -138 -0.50 -19 -50 -227 -85 -75 -62 -8205
aci1$W
[,1] [,2] [,3]
[1,] -0.27 -0.39 -0.88
[2,] 0.26 -0.91 0.33
[3,] -0.93 -0.14 0.35
aci1$K
[,1] [,2] [,3]
[1,] -3.6e-06 -5.3e-04 -1.4e-04
[2,] -7.1e-10 -7.6e-07 -5.6e-08
[3,] -3.1e-08 -3.2e-05 6.1e-06
[4,] -1.6e-06 -2.2e-04 -4.7e-05
[5,] 1.4e-08 1.0e-04 -1.1e-03
[6,] -2.4e-06 -3.4e-04 -9.9e-05
[7,] 7.2e-07 -2.3e-05 -1.5e-05
[8,] 3.6e-07 -1.4e-05 -9.4e-05
[9,] 1.1e-04 -2.9e-05 -7.0e-06

Para avaliar o juste do modelo, pode-se construir gráficos de dispersão entre os

valores originais (centrados) de cada variável e os correspondentes valores preditos.
Com as 3 componentes adotadas, esses gráficos estão dispostos na Figura 13.13
6
4000
200
3000
4
Cu estimado
2000
Zn estimado
Fe estimado
100
2
1000
0
0
0
−1000
−100
−2
−1000 0 1000 3000 5000 −4 −2 0 2 4 6 8 −100 0 100 200 300 400
Fe Cu Zn
2000
3000
3000
1500
2000
2000
1000
Mg estimado
Ba estimado
Al estimado
1000
1000
500
0
0
−1000
−500
−1000
−2000
0 1000 2000 3000 −2000 0 1000 3000 −1000 0 1000 2000 3000 4000
Ba Mg Al
200
20000
200
100
10000
100
Ca estimado
Cl estimado
P estimado
0
0
−10000
−100
−100
−200
−200
−30000
−500 0 500 0 500 1000 1500 −30000 −10000 0 10000
P Cl Ca
Figura 13.13: Gráficos das densidades das componentes independentes para o

Exemplo 13.3.
Os gráficos sugerem um bom ajuste para as variáveis com exceção do P e do

Cl. Também podemos calcular as correlações entre cada variável e as 3 compo-
nentes independentes por meio do comando cor(aciX, aci1S) obtendo o seguinte
resultado, que é similar àquele encontrado por meio de uma Análise Fatorial
[,1] [,2] [,3]

Fe -0.98 -0.094 -0.12

Cu -0.65 -0.155 -0.21
Zn -0.65 -0.216 -0.19
Ba -0.88 -0.095 -0.09
Mg 0.10 0.963 -0.25
Al -0.95 -0.079 -0.11
P -0.12 -0.103 -0.40
Cl -0.11 0.214 -0.27
Ca 0.39 -0.270 -0.88

1) Obtenção das componentes principais
Para obtenção da primeira componente principal com base nos dados amos-
trais, considere a função
h(β 1 , λ) = β > >

1 Sβ 1 − λ1 (β 1 β 1 − 1)
em que λ é o multiplicador de Lagrange. A derivada de h(β 1 , λ) em relação

a β1 é
∂h(β 1 , λ)/∂β 1 = 2Sβ 1 − 2λβ 1 .
e a derivada de h(β 1 , λ) em relação a λ é ∂h(β 1 , λ)/∂λ1 = β >
1 β 1 − 1.
Então, devemos resolver a equação ∂h(β 1 , λ)/∂β 1 = 0 sob a restrição β >
1 β1 =
1, ou seja, determinar λ beβb tais que
1
b β
(S − λI) b =0 (13.19)
1
b >β
sob a restrição β b
1 1 = 1 Para que esse sistema tenha uma solução não nula
é necessário que
b p ) = 0,
det(S − λI
b seja um autovalor de S e que β
ou seja, que λ b seja o autovetor corres-
1
pondente.
Sejam λb1 ≥ λ
b2 ≥ . . . ≥ λbp os p autovalores de S. Para determinar qual deles
devemos escolher com a finalidade de maximizar β > 1 Sβ 1 , basta multiplicar
b
(S − λI)β = 0 por β >
, obtendo a equação
1 1
β> b >
1 Sβ 1 − λβ 1 β 1 = 0.
Lembrando que β > b >

1 β 1 = 1, a solução é λ1 = β 1 Sβ 1 . Então para maximizar
β> b b
1 Sβ 1 devemos escolher λ como o maior autovalor de S e β 1 , o autove-
tor correspondente. A primeira componente principal será yb1 = β b > x e sua
1
b1 .
variância é λ
A segunda componente principal é a combinação linear y2 = β > 2 x tal que
β> > >
2 β 2 = 1, β 2 β 1 = 0 e β 2 Sβ 2 seja máxima. Neste caso, devemos maximizar
a função
h(β 2 , λ, ν) = β > > >
2 Sβ 2 − λ(β 2 β 2 − 1) − ν(β 2 β 1 )
em que os multiplicadores de Lagrange são λ e ν. Para isso, devemos resolver

a equação
∂h(β 2 , λ, ν)/∂β 2 = 2(Sβ 2 − λIp )β 2 − νβ 1 = 0 (13.20)

sob as restrições β > > >

2 β 2 = 1 e β 2 β 1 = 0. Multiplicando (13.20) por β 1 ,
obtemos
2β > > >
1 Sβ 2 − 2λβ 1 β 2 − νβ 1 β 1 = 0;
a restrição β > >

1 β 1 = 1 implica 2β 1 Sβ 2 − ν = 0. Agora, multiplicando (13.19)
por β 2 e lembrando que β 2 β 1 = 0, obtemos β >
> >
1 Sβ 2 = 0, concluindo que
ν = 0. Consequentemente, de (13.20), segue que
b β
(S − λI) b = 0.
2
Logo, βb deve ser um autovetor de S e como β b > Sβ

b ≥β b > Sβb , a segunda
2 1 1 2 2
componente principal corresponde ao autovetor associado ao segundo maior
b > x e sua
autovetor de S. Então, a segunda componente principal será yb2 = β 2
b2 .
variância será λ
Repetindo esse procedimento, podemos obter as demais componentes princi-
pais.
2) Decomposição de matrizes simétricas

Toda matriz simétrica real Σ pode ser escrita como Σ = PΛP> em que P
é uma matriz ortogonal e Λ é uma matriz diagonal com os autovalores de Σ
ao longo da diagonal principal. Então, Σ = PΛ1/2 Λ1/2 P> em que Λ1/2 é
uma matriz diagonal com as raı́zes quadradas dos elementos não nulos de Λ
ao longo da diagonal principal. Fazendo Λ = PΛ1/2 , obtemos
Σ = ΛΛ> = λ1 β 1 β > >

1 + . . . + λp β p β p
em que β i é o autovetor de Σ correspondente ao i-ésimo autovalor.
3) Distribuição de Wishart e a obtenção do sistema (13.7)

Quando X tem distribuição normal, (n−1)S segue uma distribuição Wishart
com n − 1 graus de liberdade, cuja função densidade é
f (S) = C|S|(n−p−2)/2 |Σ|−(n−1)/2 exp{−[(n − 1)/2]tr(Σ−1 S)}.
Dada a fatoração Σ = ΛΛ> + ψ, o logaritmo da função densidade a ser

maximizada é
L(Λ, ψ) = log(C) + [(n − p − 2)/2 log(S)

− [(n − 1)/2] log |ΛΛ> + ψ|
− [(n − 1)/2]tr[(ΛΛ> + ψ)−1 S].
Igualando a 0 as derivadas de L(Λ, ψ) em relação a Λ e ψ obtemos o sistema

(13.7).
4) Determinação do número de fatores.

Podemos considerar vários critérios:
i) Gráfico do cotovelo (scree plot): é devido a Cattel (1966) e consiste

do gráfico dos autovalores em função do número de fatores (ou compo-
nentes principais). A ideia é determinar o ponto cotovelo (elbow ) em
que a inclinação da curva correspondente muda drasticamente.

ii) Regra de Kaiser-Guttman: é devida a Guttman (1954) e Kaiser

(1960) e é baseada no gráfico do cotovelo, mas consideram-se apenas
componentes ou fatores com autovalores maiores do que 1. Esse é o
gráfico que temos usado.
iii) Análise Paralela: é devida a Horn (1965) e propõe reter somente au-
tovalores que sejam superiores ou iguais à média dos autovalores obtidos
de k matrizes de correlações calculadas com n observações aleatórias.
A estratégia da Análise Paralela é baseada no seguinte algoritmo:
a) Gere n variáveis aleatórias com distribuição N (0,1) independentemente

para p variáveis;
b) calcule a correspondente matriz de correlações de Pearson;
c) calcule os autovalores dessa matriz;
d) repita passos a)- c) k vezes;
e) calcule uma medida de localização (média, mediana, p-quantil etc.)
para os k vetores de autovalores;
f) substitua o valor 1 da regra de Kaiser-Guttman pela medida de loca-
lização adotada no item e), ou seja, adote como número de fatores a
reter, o número de autovalores maiores que essa medida de localização.
iv) Coordenada ótima do teste do cotovelo: é baseada no seguinte algo-

ritmo
a) No gráfico do cotovelo, ligue sequencialmente, o ponto correspondente
ao p-ésimo autovalor ao (p − i)-ésimo, i = 1, . . . , p − 1 por meio de retas.
b) Verifique se o [p − (i + 1)]-ésimo autovalor observado é maior do que
aquele projetado pela reta correspondente ligando o (p − i)-ésimo ao
p-ésimo autovalor, i = 1, . . . , p − 1.
c) O número de fatores a reter é o maior número de autovetores observados
com valores superiores àquele projetados desde que satisfaçam a regra
de Kaiser-Guttman ou o limite estabelecido pela análise paralela.
v) Fator de aceleração do teste do cotovelo: coloca ênfase na coordenada
para a qual a inclinação da curva muda abruptamente e pode ser implemen-
tado por meio do seguinte algoritmo
a) Calcule sequencialmente para i = 2, . . . , p − 1 o fator de aceleração
af (i) = f 00 (i) = f (i + 1) − 2f (i) − f (i − 1),
em que f (i) corresponde ao valor do i-ésimo autovalor.

b) O número de fatores a reter corresponde à posição anterior àquelq
em que af (i) é máximo, desde que seja respeitada a regra de Kaiser-
Guttman ou aquela correspondente à análise paralela.
13.6 Exercı́cios
1) Prove a relação (13.5),
2) Determine as componentes principais para os seguintes conjuntos de dados:

i) Um conjunto de dados bastane analisado é o texture-food, que consiste

em 50 observações de medidas de textura de um alimento na forma de
massa (pastry). As variáveis são:
Oil: porcentagem de óleo na massa;

Density: a densidade do produto (quanto maior o valor, maior a densi-
dade);
Crispy: uma medida da crocância do produto, numa escala de 7 a 15;
Fracture: o ângulo, em graus, pelo qual a massa pode ser dobrada,
antes de quebrar;
Hardness: medida da força requerida antes da quebra.
Os dados são simulados, mas com as caracterı́sticas de um problema

industrial. Os dados podem ser obtidos de https://openmv.net/info/
food-texture.
ii) Conjunto de dados Iris.
iii) colocar mais um conjunto de dados
Para cada caso, com base nos diversos procedimentos apresentados (gráficos
e não gráficos), indique o número de componentes principais a considerar e
tente interpretá-las.
3) Para os mesmo conjuntos de dados do exercı́cio anterior, realize análises
fatoriais e responda as mesmas questões relativamente ao número de fatores
em cada caso.
4) Faça a análise de componentes independentes para os 498 dados e 15 variáveis
do conjunto de dados do Exemplo 13.2.
5) Prove (13.15), calculando E(yy> ) e fixando o seu determinante igual a 1.
6) Obtenha as componentes independentes para os dados do Exemplo 13.1.
7) Prove a equação (13.20).
8) [ Hyvärinen e Oja (2000)]: Suponha p = 2 e as componentes
√ independentes
S1 e S2 com densidades uniformes no intervalo |Si | ≤ 3, i = 1,2.
(i) Determine a densidade conjunta de (S1 ,S2 ).

2 3
(ii) Suponha A = . Obtenha (X1 , X2 ) em função de S1 e S2 e
2 1
obtenha a distribuição conjunta de (X1 ,X2 ).
9) Obtenha as componentes independentes para os dados do Exercı́cio 2.

PARTE IV: TÓPICOS
ADICIONAIS
Na quarta parte do texto, apresentamos alguns tópicos que têm a ver com os
capı́tulos prescedentes. As redes neurais, que estão presentes desde a década de
1940, psssram a ter um papel de destaque com o advento do aprendizado profundo
(deep learning) e megadados. Em particular, o treinamento de uma rede envolve
métodos de otimização, como o método gradiente descendente, daı́ introduzirmos
no APêndice A noções de otimização. Nos Apêndices B e C introduzimos noções
de simulação e de algoritmos de dados aumentados, entre os quais destacamos o
algoritmo EM.
415
Capı́tulo 14
Redes neurais
It doesn’t matter how subtle my calculations may be, if they don’t

agree with empirical fact, then into the shredder they go.
Bradley Efron
14.1 Introdução
Uma rede neural é um conjunto de algoritmos construı́dos para identificar relações
entre as variáveis de um conjunto de dados por intermédio de um processo que
tenta imitar a maneira com que neurônios interagem no cérebro. Cada “neurônio”
numa rede neural é uma função à qual dados são alimentados e transformados
numa resposta como em modelos de regressão. Essa resposta é repassada para
um ou mais neurônios da rede que ao final do processo produz um resultado ou
uma recomendação. Por exemplo, para um conjunto de clientes de um banco que
solicitam empréstimos [as entradas (inputs)] (saldo médio, idade, nı́vel educacional
etc.) são alimentados à rede neural que gera saı́das (outputs) do tipo: “negar o
empréstimo”, “conceder o empréstimo” ou “solicitar mais informações”. Neste
texto, pretendemos dar uma ideia do que são e de como se implementam redes
neurais. O leitor deverá consultar Goodfellow et al. (2016), Pereira et al. (2020) e
Bishop (2006) entre outros para uma exposição mais detalhada.
Redes neurais são caracterizadas por uma arquitetura que corresponde à ma-
neira como os neurônios estão organizados em camadas. Há três classes de arqui-
teturas comumente utilizadas (Pereira et al., 2020):
1) Rede neural com uma camada de entrada e uma de saı́da (conhecida como
perceptron).
2) Rede neural multicamadas, também conhecida por rede do tipo proalimen-
tada (feedforward ) em que há uma ou mais camadas escondidas com as
entradas de cada neurônio de uma camada obtidas de neurônios da camada
precedente.
3) Rede neural recorrente, em que pelo menos um neurônio conecta-se com
um neurônio da camada precedente, criando um ciclo de retroalimentação
(feedback ).
As contribuições pioneiras para a área de Redes Neurais1 foram as de McCulloch
e Pitts (1943), que introduziram a ideia a partir de algoritmos computacionais e de
Hebb (1949), que postulou a primeira regra para aprendizado organizado.
1
Também denominadas redes neuronais, termo derivado de neurônio.
417
418 14.2 PERCEPTRON
14.2 Perceptron
Rosenblatt (1958) introduziu o algoritmo perceptron como o primeiro modelo de
aprendizado supervisionado. A ideia do algoritmo é atribuir pesos wi aos dados
de entrada x, iterativamente, para a tomada de decisão. No caso de classificação
binária, o objetivo é classificar um dado de entrada em uma de duas classes, rotu-
ladas aqui por +1 e −1.
O algoritmo perceptron (programado para um computador IBM 704) foi im-
plementado em uma máquina chamada Mark I, planejada para reconhecimento
de imagens (veja a Nota de Capı́tulo 1). O modelo subjacente consiste de uma
combinação linear das entradas, incorporando um viés externo. O resultado dessa
combinação linear é comparado com um limiar, definido por meio de uma função
de ativação, que essencialmente é uma função degrau ou sigmoide.
Se x = (1, x1 , . . . , xp )> representa um dado de entrada e w = (−b, w1 , . . . , wp )> ,
o vetor de pesos associados a cada um de seus elementos, calcula-se, inicialmente a
combinação linear
Xp
v= wi xi = w> x. (14.1)
i=0
Dada uma função de ativação f (v), o elemento cujos dados geraram o valor v é
classificado na classe +1 se f (v) ≥ b ou na classe −1, se f (v) < b, ou seja,

1, se v ≥ b
f (v) = (14.2)
−1, se v < b.
O parâmetro b é o viés. Rosenblatt propôs um algoritmo (regra de aprendizado),

segundo a qual os pesos são atualizados a fim de se obter uma fronteira de decisão
linear para discriminar entre duas classes linearmente separáveis. Essa ideia está
representada graficamente na Figura 14.1.
Viés
b
x1 w1
Função de
ativação Saı́da
Entradas x2 w2
Σ fativ ysaida
x3 w3
Pesos
Figura 14.1: Diagrama de um perceptron.
O algoritmo Perceptron consiste dos seguintes passos

i) Inicialize todos os pesos como sendo zero ou valores aleatórios pequenos;
ii) Para cada dado xi = (xi1 , . . . , xip )> do conjunto de treinamento:
a) calcule os valores da saı́da por meio de (14.1) - (14.2);

b) atualize os pesos segundo a seguinte regra de aprendizado
∆wj = η(alvoi − saı́dai )xij ,

14. REDES NEURAIS 419
em que η é a taxa de aprendizado (um valor entre 0 e 1)2 , alvo é o

verdadeiro rótulo da classe (yi ) e saı́da é o rótulo da classe prevista.
Todos os pesos são atualizados simultaneamente. Por exemplo, para
duas variáveis, xi1 e xi2 , os pesos w0 , w1 e w2 devem ser atualizados.
Nos casos para os quais o perceptron prevê o rótulo da classe verdadeira,
∆wj = 0, para todo j. Nos casos com previsão incorreta, ∆wj = 2ηxij
ou ∆wj = −2ηxij .
A convergência do perceptron somente é garantida se as duas classes são linearmente

separáveis. Se não forem, podemos fixar um número máximo de iterações (conheci-
das como épocas) ou um limiar para o número máximo tolerável de classificações
erradas (veja a Nota de Capı́tulo 2).
Exemplo 14.1. Consideremos 50 valores simulados de duas variáveis, X1 e X2 ,

geradas segundo uma distribuição normal padrão com a classe Y igual a +1 se
X2 > 1,5X1 + 0,2 e igual a −1 em caso contrário. As observações e a reta X2 =
1,5 × X1 + 0,2 (linha sólida) além daquela gerada pelo perceptron (linha tracejada)
estão dispostas na Figura 14.2.
3
+
−
2
+ +
+ −
+ ++ ++ −
++
1
++ ++−−−−− −
−−
X2
−
0
+ − − −
+ + + + − − −−
− − − −− −
−1
+ −− −
−2
−3
−3 −2 −1 0 1 2 3
X1
Figura 14.2: Dados do Exemplo 14.1 com reta simulada (linha sólida) e gerada
pelo perceptron (linha tracejada).
Existem várias propostas de algoritmos para a implementação do perceptron.

Neste texto, consideramos aquela disponı́vel em
https://sokolj.com/Single-Layer-Perceptron-Implementation/.
Uma aplicação desse algoritmo aos dados do Exemplo 14.1 com um limite infe-
rior para a para a taxa de decisões corretas igual a 99% e limite para o número de
épocas igual a 2000, gerou os seguintes resultados
[1] -10.681626 7.633474

$bias
[1] -1
2
Embora a taxa de aprendizado afete a convergência dos algoritmos mais gerais de
redes neurais, pode-se demonstrar que sua escolha não muda a convergência do perceptron
e por esse motivo, utiliza-se η = 1 na sua implementação.

420 14.2 PERCEPTRON
$true_count_percentage
TRUE
1
$epochs
[1] 9
que correspondem à reta X2 = 0.131002 + 1.399314X1 , apresentada na Figura 14.2.

Note que devido à separabilidade dos dois grupos, o algoritmo convergiu em apenas
9 épocas com uma taxa de acertos de 100%.
Exemplo 14.2. Consideremos novamente o conjunto de dados do arquivo disco,

objeto do Exemplo 8.1. O objetivo do estudo era classificar articulações tempo-
romandibulares com disco deslocado ou não a partir de duas distâncias medidas
ultrassonograficamente na face. Os dados estão dispostos na Figura 14.3.
3
Distancia fechada
2 Deslocamento
−1
1
1 2 3 4 5
Distancia aberta
Figura 14.3: Dados de dois grupos (com ou sem deslocamento do disco) do con-
junto disco com duas variáveis e reta perceptron.
Por intermédio do algoritmo utilizado no Exemplo 14.1, com um limite inferior

para a para a taxa de decisões corretas igual a 95% e limite para o número de
épocas igual a 2000, obtivemos os resultados
$weights
[1] 29.6 3.2
$bias
[1] -67
$true_count_percentage
TRUE
0.9038462
$epochs
[1] 2001
que correspondem à reta X2 = 20.9375 − 9.25X1 , também apresentada na Figura

14.3. Neste caso o algoritmo foi interrompido na época 2000, com a porcentagem

de classificações corretas igual a 90%. No Exemplo 8.1 a porcentagem de decisões

corretas obtida por meio de regressão logı́stica foi de 85,7%.
14.3 Redes com camadas escondidas

Uma das redes neurais mais simples que consiste de entradas, de uma camada
intermediária escondida e de saı́das. Os elementos de x = (x1 , . . . , xp )> indicam as
entradas, aqueles de z = (z1 , . . . , zK )> denotam as saı́das, os de y = (y1 , . . . , yM )>
(não observáveis) constituem a camada escondida e αj = (αj1 , . . . , αjp )> , j =
1, . . . , M , β k = (βk1 , . . . , βkM )> , k = 1, . . . , K, respectivamente, são os pesos.
Para regressão, há uma única saı́da (K = 1); para classificação binária, K = 2
e Z pode ter dois valores, +1 ou -1. Para classificação em mais do que 2 classes,
K > 2. Esse modelo de redes neurais pode ser representado graficamente como na
Figura 14.4.
Camada Camada Camada

de entrada oculta de saida
x1
y1
x2 z1
x3
.. ..
.. .
yM
. zK
xP
.
Figura 14.4: Rede neural com uma camada escondida.
A rede neural disposta esquematicamente na Figura 14.4 pode ser descrita pelas
equações:
Yj = h(α0j + α>
j X), j = 1, . . . , M, (14.3)
Zk = g(β0k + β >
k Y), k = 1, . . . , K. (14.4)
As funções h e g são as funções de ativação e as mais comumente empregadas
neste contexto são
a) função logı́stica (ou sigmoide): f (x) = (1 + e−x )−1
b) função tangente hiperbólica: f (x) = [ex − e−x ]/[ex + e−x ]
c) função ReLU (rectified linear unit): f (x) = max(0,x).
d) função ReLU com vazamento (leaky ReLU ):

x, se x > 0,
f (x) =
0,01x, se x < 0.
Gráficos dessas funções estão representados na Figura 14.5.

422 14.3 REDES COM CAMADAS ESCONDIDAS
1.0
1.0
0.8
0.5
0.6
sigmoid(x)
tanh(x)
0.0
0.4
−0.5
0.2
−1.0
0.0
−4 −2 0 2 4 −4 −2 0 2 4
x x
5
5
4
4
3
3
leakyrelu(x)
relu(x)
2
2
1
1
0
0
−4 −2 0 2 4 −4 −2 0 2 4
x x
Figura 14.5: Algumas funções de ativação.
A função ReLU com vazamento é bastante utilizada, pois seu gradiente pode ser
facilmente calculado e permite uma otimização mais rápida do que aquela associada
à função sigmoide. Entretanto, ela não é derivável na origem, e no algoritmo de
retroalimentação, por exemplo, necessitamos derivabilidade. A mesma função de
ativação pode ser empregada em (14.3) e (14.4). Os pesos α0j e β0k têm o mesmo
papel de b no perceptron e representam vieses.
No lugar de (14.3)-(14.4), podemos considerar a saı́da da rede neural expressa
na forma  
M
X −1
f (x, w) = ϕ  wj φj (x) , (14.5)
j=0
em que φj , j = 0, . . . , M − 1 são funções que dependem das funções de ativação

adotadas, ϕ(·) é a função identidade no caso de regressão, uma função não linear
no caso de classificação e wj são pesos a serem determinados. Com essa formulação,
os seguintes passos são usualmente utilizados na análise de redes neurais (Bishop,
2006):

(i) Considere as ativações

p
X (1)
aj = wji xi , j = 1, . . . ,M, (14.6)
i=0
(1)
em que, para j = 1, . . . , M , incluı́mos os vieses wj0 nos vetores de pesos
(1) (1) (1) (1)
wj = (wj0 , wj1 , . . . , wjp )> , fazendo x0 = 1. O ı́ndice (1) no expoente de
wj indica a primeira camada da rede neural.
(ii) Cada ativação aj é transformada por meio de uma função de ativação h(·)
(dentre aquelas apresentadas acima, por exemplo), resultando em
yj = h(aj ). (14.7)
Dizemos que os yj são as unidades escondidas.

(iii) Considere as ativações de saı́da
M
X (2)
ak = wkj yj , k = 1, . . . ,K, (14.8)
j=0
(2)
em que, novamente incluı́mos os vieses wk0 no vetor w.
(iv) Finalmente, essas ativações são transformadas por meio de uma nova função
de ativação (b), resultando nas saı́das Zk da rede neural. Para problemas de
regressão, Zk = ak e para problemas de classificação,
Zk = b(ak ), (14.9)
com b(a), em geral, correspondendo à função logı́stica indicada acima.

Combinando os passos indicados, obtemos
 !
XM p
X
(2) (1)
fk (x, w) = b  wkj h wji xi  . (14.10)
j=0 i=0
O procedimento utilizado para obter (14.10) é chamado proalimentação (forward

propagation) da informação.
A nomenclatura empregada em redes com essa estrutura difere segundo autores
e pacotes computacionais, podendo ser chamada de rede neural com 3 camadas ou
de rede neural com uma camada escondida. Bishop (2006) sugere chamá-la de rede
(1) (2)
neural com duas camadas, referindo-se aos pesos wji e wkj . O pacote neuralnet
estipula o número de neurônios, M , na camada escondida.
A rede neural pode ser generalizada por meio da inclusão de camadas adicionais.
14.4 O algoritmo retropropagação (backpropaga-

tion)
O ajuste de modelos de redes neurais é baseado na minimização de uma função
perda relativamente aos pesos. No caso de regressão, essa função perda usualmente
é a soma dos quadrados dos resı́duos (sum of squared errors - SSE) e no caso de

424 14.4 O ALGORITMO RETROPROPAGAÇÃO
classificação, em geral, usa-se a entropia. Nos dois casos, o ajuste de uma rede neu-
ral baseia-se em um algoritmo chamado de retropropagação (backpropagation).
Nesse algoritmo atualiza-se o gradiente da função perda de maneira que os pesos
sejam modificados na direção oposta àquela indicada pelo sinal do gradiente até que
um mı́nimo seja atingido. Uma representação gráfica desse processo está indicada
na Figura 14.6.
Erro Erro
wi+1 wi+1
w w
wi wi
Figura 14.6: Direção de mudança dos pesos no algoritmo retropropagação.
Se a derivada da função perda for negativa, o peso é aumentado; em caso,

contrário, se a derivada da função perda for positiva o peso sofre um decréscimo.
Comumente usa-se o método do decréscimo do gradiente (gradient descent)
ou suas variações, como decréscimo estocástico do gradiente (stochastic gra-
dient descent). Veja Rumelhart et al. (1986a, 1986b) para detalhes.
Para a implementação do algoritmo, é necessário escolher valores iniciais e de
regularização (usando uma função penalizadora), porque o algoritmo de otimização
não é convexo e é instável. Em geral, o problema de otimização da rede neural
pode ser posto na forma:
w e n (w) = arg min [λ1 Qn (w) + λ2 Q∗ (w)] ,

b = arg min Q (14.11)
w w
em que λ1 , λ2 > 0,
n
X
Qn (w) = [yi − f (xi ,w)]2 , (14.12)
i=1
e Q∗ (w) denota um termo de regularização, que pode ser escolhido entre aqueles
estudados no Capı́tulo 11 (lasso, ridge ou elastic net).
Podemos idealizar uma rede neural como em (14.5), ou seja, como uma função
não linear paramétrica (determinı́stica) de uma entrada x, tendo z como saı́da.
Consideremos os vetores do conjunto de treinamento, xi , os vetores alvos (saı́das)
zi , i = 1, . . . , n e a soma dos quadrados dos erros (14.12) que queremos minimizar,
ligeiramente modificada como
n
1X
Qn (w) = kzi − f (xi ,w)k2 . (14.13)
2 i=1
Tratemos primeiramente o problema de regressão, considerando a rede neu-

ral com um erro aleatório ei acrescentado antes da saı́da, de modo a associar
ao algoritmo um modelo probabilı́stico. Por simplicidade, consideremos a saı́da

z = (z1 , . . . , zn )> e os erros com distribuição Normal, com média zero e variância
σ 2 , de modo que
z ∼ Nn [f (xi ,w), σ 2 I].
Admitamos ainda que a função de ativação de saı́da é a função identidade. Orga-
nizando os vetores de entrada na matriz x = [x1 , . . . , xn ], a verossimilhança pode
ser escrita como
Y n
L(z|X,w,σ 2 ) = φ(zi |xi ,w,σ 2 )
i=1
em que φ denota a função densidade de uma distribuição normal. Maximizar a

log-verossimilhança é equivalente a minimizar (14.12), e como resultado da mini-
mização, obtemos o estimador de máxima verossimilhança w b M V dos pesos w e
consequentemente, o estimador de máxima verossimilhança de σ 2 . Como Qn (w) é
uma função não linear não convexa, podemos obter máximos não locais da verossi-
milhança.
No caso de classificação binária, para a qual, por exemplo, z = +1 indica a
classe C1 e z = 0 indica a classe C2 , consideremos uma rede neural com saı́da única
z com função de ativação logı́stica,
1
b(a) = ,
1 + e−a
de modo que 0 ≤ f (x, w) ≤ 1. Podemos interpretar f (x, w) como P (z = 1|x) e
1 − f (x,w) como P (z = 0|x). A distribuição de z, dado x, é
f (z|x,w) = f (x,w)z [1 − f (x,w)]1−z . (14.14)
Considerando as observações de treinamento independentes e identicamente dis-

tribuı́das, a função perda usual é a entropia cruzada
n
X
Qn (w) = − [vi log vi − (1 − vi ) log(1 − vi )], (14.15)
i=1
em que vi = f (xi ,w).

Para otimizar os pesos w, ou seja, encontrar o valor que minimiza Qn (w),
usualmente, precisamos obter o gradiente de Qn , denotado ∇Qn e que aponta
para a maior taxa de aumento de Qn . Supondo que Qn seja uma função contı́nua
suave de w, o valor mı́nimo ocorre no ponto em que o gradiente se anula. Em
geral, procedimentos numéricos são usados com essa finalidade e há uma literatura
extensa sobre o assunto. As técnicas que usam o gradiente, começam fixando-se
um valor inicial w(0) para os pesos que são iterativamente atualizados por meio de
w(r+1) = w(r) − λ∇Qn (w(r) ),
em que λ é chamada de taxa de aprendizado. Esse método, chamado de método

de decréscimo do gradiente, usa todo o conjunto de treinamento mas não é
muito eficiente. Na prática, usa-se o algoritmo retropropagação descrito na Nota
de Capı́tulo 3, para calcular o gradiente de (14.12) em uma rede neural.
Exemplo 14.3. Consideremos novamente os dados do Exemplo 14.2 e ajuste-

mos uma rede neural com uma camada escondida, 3 neurônios, função de ativação
logı́stica (sigmoide) e entropia cruzada como função de perda (veja a Nota de
Capı́tulo 1 do Capı́tulo 10). Os comandos do pacote neuralnet para implementação
do modelo e construção do gráfico da Figura 14.7 são

> rn3disco <- neuralnet(data=disco, deslocamento ~ distanciaA +

distanciaF, hidden=3, act.fct="logistic",
linear.output=FALSE, err.fct ="ce")
> plot(rn3disco, information=TRUE)
1 1
−4
.43
55
31
6
806
.8
1.3
64
distanciaA
48
−0
.4
−0.9
18.
87
22.6
45
049
1432
0
44
84
−3.90668 deslocamento
62
8
657
62
27
5.
16.515
−0.
−1
distanciaF
59
18.7
63
15
617
.5
9
−0
Error: 28.664381 Steps: 4375
Figura 14.7: Rede neural com uma camada escondida para o Exemplo 14.3 (setas
pretas indicam pesos e setas azuis, interceptos).
Os resultados gerados pelo algoritmo após 4375 iterações são:
$result.matrix
[,1]
error 2.866438e+01
reached.threshold 9.160414e-03
steps 4.375000e+03
Intercept.to.1layhid1 -4.435500e+00
distanciaA.to.1layhid1 1.380656e+00
distanciaF.to.1layhid1 -6.576245e-01
Intercept.to.1layhid2 2.260840e+01
distanciaA.to.1layhid2 -4.874531e-01
distanciaF.to.1layhid2 -1.527628e+01
Intercept.to.1layhid3 1.651515e+01
distanciaA.to.1layhid3 1.804944e+01
distanciaF.to.1layhid3 1.876179e+01
Intercept.to.deslocamento -9.143182e-01
1layhid1.to.deslocamento 3.186448e+01
1layhid2.to.deslocamento -3.906681e+00
1layhid3.to.deslocamento -5.635863e-01
Neste exemplo, p = 2, M = 3 e K = 1 de forma que as equações (14.3)-(14.4) são

particularizadas como:
Y1 = −4,436 + 1,381 distanciaA − 6,576 distanciaF

Y2 = 22,608 − 0,487 distanciaA − 15,276 distanciaF
Y3 = 16,515 + 18,049 distanciaA + 18,762 distanciaF.

A equação que define a classificação é
Z = −0,914 − 31,864Y1 − 3,907Y2 − 0,564Y3 .
Para avaliar os erros de predição relativamente aos dados do conjunto de trei-

namento (neste caso, o conjunto com todos os 104 elementos disponı́veis), por meio
de uma tabela de confusão, podemos utilizar os comandos
> predict <- compute(rn3disco, disco)

> result <- data.frame(actual = disco$deslocamento,
prediction = predict$net.result)
> roundedresult<-sapply(result, round, digits=0)
> roundedresultdf <- data.frame(roundedresult)
> table(roundedresultdf$actual, roundedresultdf$prediction)
que produzem a tabela
0 1
0 73 2
1 8 21
indicando uma taxa de erros de 9,6% = 10/104.

Consideremos agora um conjunto de previsão com 5 observações de entradas, a
saber
distanciaA distanciaF
2.3 1.7
1.6 1.2
1.2 0.8
2.5 1.5
1.2 0.9
A previsão para os elementos desse conjunto são obtidas por meio dos comandos
Predict=compute(rn3disco,teste)
Predict$net.result
[,1]
[1,] 0.76544019
[2,] 0.02229537
[3,] 0.01397846
[4,] 0.84845246
[5,] 0.01503041
Utilizando o limiar 0,5 para classificação, apenas os elementos 1 e 4 são incluı́dos

no grupo com deslocamento do disco.
O problema de classificação é bem mais complexo quando a variável resposta
tem K > 2 categorias. As soluções mais simples consistem em ajustar M redes
neurais com uma das seguintes estratégias
OAA: Uma contra todas (One Against All ) em que cada uma das M = K redes
neurais envolvem a categoria i contra as demais.
OAO: Uma contra outra (One Against One) em que cada uma das M = K(K +
1)/2 redes envolvem a categoria i contra a categoria j, i, j = 1, . . . K, i 6= j.
PAQ: P categorias contra Q categorias (P Against Q) em que as categorias de
resposta são agrupadas em duas categorias.

Nos três casos, o resultado depende de uma estratégia de decisão adicional. No

caso OAO, três padrões de resultados são possı́veis:
i) A função de saı́da fi (x) = 1 se a entrada x corresponde à categoria i e
fi (x) = 0 se x corresponde à categoria j 6= i. Nesse caso, a decisão pode ser
representada por D(x, f1 , . . . , fK ) = argmaxi=1,...,K (fi ).
ii) A função de saı́da fi (x) = 0, i = 1, . . . , K. Nesse caso a resposta seria “não
sei”, mas uma solução consiste em utilizar os valores da função de ativação
de saı́da para cada uma das K redes neurais e classificar x na categoria
para a qual se obteve o maior valor dessa função, ou seja D(x, y1 , . . . , yK ) =
argmaxi=1,...,K (yi ).
iii) Mais do que uma das K redes neurais indicam fi (x) = 1. Nesse caso, a
solução mais simples é indicar um empate entre as categorias para as quais o
resultado foi coincidente. Alternativamente, a mesma estratégia considerada
no item ii) poderia ser empregada.
Para os casos OAO e PAQ, além de mais detalhes sobre esse problema, o leitor
poderá consultar Ou e Murphy (2007).
Redes neurais também podem ser utilizadas em problemas de regressão, como
indicado no seguinte exemplo.
Exemplo 14.4. Consideremos novamente os dados do arquivo esforco, objeto do

Exemplo 11.2, agora avaliados sob a perspectiva de redes neurais. As variáveis de
entrada são NYHA, idade, altura, peso, fcrep (frequência cardı́ca em repouso) e
vo2rep (VO2 em repouso) e a variável a ser predita é vo2fcpico (VO2/FC no pico
do exercı́cio). Com esse propósito, adotamos uma rede neural com duas camadas es-
condidas, a primeira com três neurônios e a segunda com apenas um. Embora outras
alternativas sejam adequadas para a utilização da variável categorizada NYHA, dada
a sua natureza ordinal, é comum utilizar escores nesse contexto. Aqui, consideramos
escores 0, 1, 2, 3 e 4 para indicar as categorias crescentes de gravidade da doença.
Além disso, em função das diferentes magnitudes das variáveis de entrada convém
normalizá-las ou padronizá-las para melhorar a eficiência do algoritmo. Neste caso,
optamos por considerar a normalização x∗ = [x − min(x)]/[max(x) − min(x)].
Separamos as 127 observações disponı́veis em um conjunto de treinamento e
outro para validação, com 90 e 37 observações, respectivamente. Os comandos
para o ajuste da rede neural com função de ativação tangente hiperbólica são
> rn31train <- neuralnet(data=trainset, vo2fcpico ~ NYHA + idade +

altura + peso + fcrep + vo2rep, hidden=c(3,1),
linear.output=FALSE, act.fct="tanh")
Os resultados da última iteração, obtidos por intermédio do comando
rn31train\$result.matrix
são
error 0.75315582
reached.threshold 0.00983606
steps 317.00000000
Intercept.to.1layhid1 8.87058762
NYHA.to.1layhid1 9.11759607
idade.to.1layhid1 6.70251176
altura.to.1layhid1 8.30167429

peso.to.1layhid1 6.94927774
fcrep.to.1layhid1 6.62172171
vo2rep.to.1layhid1 7.19444980
Intercept.to.1layhid2 -0.94689033
NYHA.to.1layhid2 0.68553149
idade.to.1layhid2 0.15610993
altura.to.1layhid2 -0.70991221
peso.to.1layhid2 -1.40042645
fcrep.to.1layhid2 0.74458406
vo2rep.to.1layhid2 -0.94519393
Intercept.to.1layhid3 -0.82760681
NYHA.to.1layhid3 -1.03059242
idade.to.1layhid3 -1.16923653
altura.to.1layhid3 1.91677280
peso.to.1layhid3 1.42828815
fcrep.to.1layhid3 -1.82273554
vo2rep.to.1layhid3 -1.26814494
Intercept.to.2layhid1 0.46516016
1layhid1.to.2layhid1 -1.36510688
1layhid2.to.2layhid1 0.78208637
1layhid3.to.2layhid1 -1.22107265
Intercept.to.vo2fcpico -0.07411575
2layhid1.to.vo2fcpico -0.99546738
Foram necessárias 317 iterações para a convergência e a soma de quadrados dos

erros resultante foi 0.75315582. Essa soma de quadrados refere-se ao conjunto de
dados normalizados. Utilizando a transformação inversa, pode-se obter os valores
preditos na escala original e calcular a soma de quadrados dos erros nessa escala,
que para esses dados de treinamento é 1,809. Utilizando o resultado da rede neural
ajustada, também pode-se fazer a previsão para os dados do conjunto de validação e
considerar a mesma transformação inversa para gerar as previsões na escala original;
a soma de quadrados dos erros nesse caso é 2,105, que, como esperado é maior que
a soma de quadrados dos erros para o conjunto de treinamento.
O comando plot(rn31train) permite gerar uma representação gráfica da rede

ajustada, disposta na Figura 14.8.

430 14.5 APRENDIZADO PROFUNDO (DEEP LEARNING)
1 1 1
NYHA
8.8
9.1
17
70
6
0−.16.030
59
85 59
53
1
idade 6.7025
−1
.3
0−. 1.16
6
51
15 924
1
61
7
16
−0.9
−0.0
1
30
0.46
8.
4689
7412
altura
516
−0.7
099
1
1.9
8
0.78209 −0.99547 vo2fcpico
92 16
77
4
3
6.9
004
peso −1.4
1.
42
82
−0.827
2
0. .6217
9
8
45
7
74
10
6
61
2
.2
fcrep −1.822
−1
9 74
.94 5
51
−70.1944
4
81
.26
−1
vo2rep
Error: 0.753156 Steps: 317
Figura 14.8: Rede neural com duas camadas escondidas para o Exemplo 14.4.
14.5 Aprendizado profundo (Deep learning )

O aprendizado com máquina, ou automático (machine learning) envolve procedi-
mentos segundo os quais um sistema computacional adquire a habilidade de “apren-
der” extraindo padrões de conjuntos de dados. Tanto na programação clássica
quanto no aprendizado automático, nada é conseguido sem dados, que podem to-
mar a forma de números, vetores, curvas, imagens, palavras etc. O desempenho de
um algoritmo de aprendizado automático depende da representação desses dados
por meio de funções pré-determinadas, como a logı́stica, tangente hiperbólica etc.
A escolha dessa representação é crucial para o bom desempenho dos algoritmos.
No caso de redes neurais com várias camadas intermediárias obtém-se o que é
chamado aprendizado profundo (deep learning), em que o sistema computaci-
onal “aprende” a partir dos dados (e exemplos) em termos de uma hierarquia de
conceitos, cada um definido por meio de sua relação com conceitos mais simples,
ou ainda, “aprende” conceitos complicados a partir de conceitos simples.
Um exemplo de modelo de aprendizado profundo é o perceptron multicama-
das (multilayer perceptron), que essencialmente é uma aplicação que transforma os
dados de entrada em valores de saı́da por meio de composição de funções simples.
Segundo Goodfellow et al. (2016), modelos de aprendizado profundo remontam à
década de 1940, sob os rótulos de Cibernética (1940-1960), coneccionismo aco-
plado a redes neurais (1980-1990) e ressurge em 2006 com a nova denominação.
O aprimoramento desses algoritmos tornou-se necessário em função do cresci-
mento exponencial da quantidade de dados facilmente disponı́veis para a tomada de
decisões. O tamanho dos conjuntos de dados que chegava à ordem de centenas ou
milhares de observações na década de 1900-1980 (small data) expandiu-se para cen-
tenas de milhares após 1990 (big data ou megadados). Um exemplo que consiste
de fotos de dı́gitos escritos a mão e é bastante estudado na área é o MNIST (modified
National Institute of Standards and Technology). A partir do inı́cio deste século,

conjuntos de dados ainda maiores surgiram, contendo dezenas de milhões de dados,

notadamente aqueles obtidos na Internet. Para analisar megadados foi necessário
o desenvolvimento de CPU (Central Processing Unit) mais rápidas, GPU (Graphic
Processing Unit), usadas em celulares, computadores pessoais, estações de trabalho
e consoles de jogos, e que são muito eficientes em computação gráfica e proces-
samento de imagens e, mais recentemente, das TPU (tensor processing units). As
estruturas altamente paralelas dessas unidades de processamente as torna eficientes
para algoritmos que processam grandes blocos de dados em paralelo.
Conforme Chollet (2018), possı́veis aplicações podem envolver:
• classificação de imagens com nı́vel quase humano (NQH);
• reconhecimento de fala com NQH;
• transcrições de textos escritos a mão com NQH;
• aperfeiçoamento de técnicas de aprendizado profundo;
• aperfeiçoamento de conversões texto-para-fala;
• carros autônomos com NQH;
• aperfeiçoamento de buscas na Internet;
• assistentes digitais, como o Google Now e Amazon Alexa;
• habilidade para responder questões sobre linguagens naturais.
Muitas aplicações ainda levarão muito tempo para serem factı́veis e questões
relativas ao seu desenvolvimento por sistemas computacionais, da inteligência ao
nı́vel humano, não devem ser seriamente consideradas no presente estágio de co-
nhecimento. Em particular, muitas afirmações feitas nas décadas de 1960-1970 e
1980-1990 sobre sistemas inteligentes (expert systems) e inteligência artificial em
geral, não se concretizaram e levaram a um decréscimo de investimento em pesquisa
na área.
Em termos de software, há diversos pacotes para aprendizado automático e
profundo, como Theano, Torch, MXNet e TensorFlow.
A complexidade dos algoritmos desenvolvidos com o propósito de análise de
megadados é proporcional ao número de observações, número de preditores, número
de camadas e número de épocas de treinamento. Para detalhes sobre esses tópicos,
veja Hastie et al. (2017) e Chollet (2018).
Para analisar redes neurais com várias camadas é possı́vel usar o pacote keras do
R, que por sua vez usa o pacote Tensorflow com capacidades CPU e GPU. Modelos
deep learning que podem ser analisados incluem redes neurais recorrentes (recur-
rent neural networks - RNN), redes Long Short-Term Memory (LSTM), Convoluted
Neural Network (CNN), Multilayer Perceptron etc.
As redes LSTM são apropriadas para captar dependências de longo prazo e
implementar previsão de séries temporais.

1) O Perceptron Mark I
A seguinte fotografia do Perceptron Mark I foi retirada do relatório “PER-
CEPTRONS AND THE THEORY OF BRAIN MECHANISMS”, de março
de 1961, Cornell Aeronautical Laboratory.

2) Convergência do perceptron.
O algoritmo de aprendizado do perceptron pode ser formulado como
a) Defina sinal(z) = 1 se z ≥ 0 e sinal(z) = −1 em caso contrário.
b) Defina as entradas do algoritmo: número de iterações, T , e dados de
treinamento (xt , yt ), t = 1, . . . , n com yi ∈ {−1, + 1} indicando os
rótulos das classes.
c) Inicialize o processo com pesos w = 0.
d) Para j = 1, . . . , T e t = 1, . . . , n
i) y ∗ = sinal(w> xt )
ii) Se y ∗ 6= yt , então w = w + yt xt . Em caso contrário, não altere w.
A convergência do perceptron é garantida pelo seguinte teorema.
Teorema: Suponha que exista algum parâmetro w∗ com norma euclidiana
unitária e alguma constante γ > 0 tal que, para todo t = 1, . . . ,n tenhamos
yt (w∗ > xt ) ≥ γ. Suponha, ainda, que para todo t = 1, . . . , n, ||xt || ≤ R
em que R é um número inteiro. Então, o algoritmo do perceptron converge
depois de R2 /γ 2 atualizações. A demonstração pode ser obtida de
http:
//www.cs.columbia.edu/~mcollins/courses/notes/perc.converge.pdf
3) Algoritmo de retropropagacão (backpropagation)
Aqui vamos nos basear nas expressões (14.3)-(14.4) e em Hastie et al. (2017).
Podemos usar também (14.6)-(14.10), conforme indicado em Bishop (2006).
Façamos w = (α0 , . . . , αM , β0 , . . . , βK )> e consideremos Qn (w) escrita de
modo geral como
K X
X n
Qn (w) = [zik − f (xi ,w)]2 ,
k=1 i=1

e sejam yi = (y1i , . . . , yM i )> com

ymi = h(α>
m xi ).
Considerando as observações xi independentes

Pn e igualmente distribuı́das como
na Seção 14.4, escrevemos Qn (w) = i=1 Qi (w) e as derivadas
∂Qi /∂βkm = −2[zik − f (xi ,w)]f 0 (β >

k yi )ymi ,
(14.16)
K
X
∂Qi /∂αm` = − 2[zik − f (xi ,w)]f 0 (β > 0 >
k yi )βkm h (αm xi )xi` .
k=1
A (r + 1)-ésima iteração do algoritmo é dada por
n
X
(r+1) (r) ∂Qi
βkm = βkm − λr (r)
, (14.17)
i=1 ∂βkm
Xn
(r+1) (r) ∂Qi
αm` = αm` − λr (r)
, (14.18)
i=1 ∂αm`
em que λr é a taxa de aprendizagem. Escrevamos as derivadas dispostas em
(14.16) como
∂Qi /∂βkm = δki ymi , (14.19)
∂Qi /∂αm` = smi xi` , (14.20)
em que δki e smi são os erros do modelo atual na saı́da e camadas escondidas,
respectivamente. De suas definições, esses erros satisfazem
K
X
smi = h0 (α>
m xi ) βkm δki , (14.21)
k=1
conhecidas como equações de retropagação (backpropagation) e que po-

dem ser usadas para implementar (14.19) e (14.20) em dois passos: um para
a frente, em que os pesos atuais são fixos e os valores previstos de f (x,w)
são calculados a partir de (14.21); um para trás, em que os erros δki são cal-
culados e propagados via (14.19) e (14.20) para obter os erros smi . Os dois
conjuntos de erros são então usados para calcular os gradientes para atualizar
(14.16) via (14.19) e (14.20). Uma época de treinamento refere-se a uma
iteração por todo o conjunto de treinamento.
14.7 Exercı́cios
1) Escreva explicitamente as equações que determinam a rede neural usando os
pesos obtidos no Exemplo 14.4.
2) Considere o caso de classificação em K classes binárias e uma rede neural
com K saı́das, cada uma com função de ativação logı́stica e zk ∈ {0,1}, k =
1, . . . , K, supostas independentes, dada a entrada x. Mostre que a distri-
buição condicional é dada por
K
Y
p(z|x, w) = fk (x,w)zk [1 − fk (x,w)]1−zk
k=1

e que
n X
X K
Qn (w) = − [zik log zik − (1 − zik )) log(1 − zik )],
i=1 k=1
em que zik = fk (xi ,w).

3) Considere agora, o caso de classificação em K classes mutuamente exclusivas.
Cada dado xi é associado a uma dessas classes, com zk ∈ {1, . . . , K} e as
saı́das interpretadas com fk (x,w) = p(zk = 1|x). A função de ativação é
eak (x,w)
fk (x,w) = P a (x,w) ,
je
j
P
satisfazendo 0 ≤ fk ≤ 1 e k fk = 1.
Mostre que
n X
X K
Qn (w) = − zik log fk (xi ,w).
i=1 k=1

Apêndices
435
Apêndice A
Otimização numérica
When the solution is simple, God is answering.
A. Einstein
A.1 Introdução
Há, basicamente, duas classes de algoritmos de otimização: algoritmos baseados
no gradiente de uma função objetivo, possivelmente definida no espaço Rn , e
algoritmos não gradientes. Os primeiros são indicados para maximizar funções
objetivo suaves (ou seja, deriváveis) em que há informação confiável sobre o seu
gradiente. Em caso contrário, devemos recorrer a métodos não gradientes. Neste
texto vamos nos concentrar na primeira classe. Para alguns detalhes sobre métodos
não gradientes, veja a Nota de Capı́tulo 1.
Essencialmente, nosso objetivo é apresentar alguns algoritmos utilizados para
maximizar ou minimizar uma função f (θ), em que θ = (θ1 , . . . , θd )> é um parâmetro
d-dimensional.
Dentre os algoritmos mais utilizados, destacamos os algoritmos de Newton-
Raphson, “scoring”, Gauss-Newton, Quase-Newton e EM (Esperança-Maximização).
Em Estatı́stica, esses algoritmos são geralmente utilizados para maximizar a função
de verossimilhança ou, no caso de inferência bayesiana, a função densidade a poste-
riori. Uma caracterı́stica desses algoritmos é que eles são procedimentos iterativos
em que em determinado estágio computa-se o valor θ (i) que é utilizado para obter
um valor atualizado θ (i+1) no estágio seguinte. Esse processo é repetido até que
haja convergência, ou seja, até que a diferença entre os resultados de dois passos
consecutivos seja arbitrariamente pequena, por exemplo, em que ||θ (i+1) −θ (i) || < ε
com ε > 0, escolhido convenientemente.
O contexto mais comum de aplicação desses algoritmos é o de estimação de
parâmetros. No caso de funções de verossimilhança, busca-se o estimador de
máxima verossimilhança do parâmetro θ. No caso da função densidade a poste-
riori, procura-se sua moda (ou modas). Esse tipo de algoritmo também é usado em
redes neurais, em que se minimiza uma função de perda, que pode ser uma soma
de quadrados como em regressão, ou a entropia, no caso de classificação.
Em modelos lineares com erros independentes e normais, a função de verossi-
milhança é quadrática e usualmente podemos obter o máximo em forma fechada,
resolvendo um sistema de equações lineares nos parâmetros. Para modelos não line-
ares, a função de verossimilhança não é quadrática nos parâmetros e sua otimização
envolve a solução de equações não lineares, em geral sem solução analı́tica. Alguns
437
438 A.1 INTRODUÇÃO
exemplos são os modelos de regressão não linear, modelos ARMA (autorregressivos

e de médias móveis) etc.
Em geral, para a maximização de uma função f em relação a um parâmetro
d-dimensional θ, consideramos:
∂f (θ)
= g(θ), com dimensão d × 1, (A.1)
∂θ
∂ 2 f (θ)
= H(θ), com dimensão d × d. (A.2)
∂θ∂θ >
As funções g(θ) e H(θ) são conhecidas, respectivamente, por gradiente e hessiano
da função f . Por exemplo, no caso bidimensional, em que θ = (θ1 , θ2 )> , temos
>
g(θ) = (∂f (θ)/∂θ1 , ∂f (θ)/∂θ2 ) ,

∂ 2 f (θ)/∂θ12 ∂ 2 f (θ)/∂θ1 ∂θ2
H(θ) = 2 .
∂ f (θ)/∂θ1 ∂θ2 ∂ 2 f (θ)/∂θ22
Problemas de minimização muitas vezes podem ser reduzidos a problemas de

maximização, pois maximizar f (θ), com respeito a θ, é equivalente a minimizar
−f (θ), com respeito a θ.
Se g(θ) e H(θ) existirem e forem contı́nuas na vizinhança de θ, b então g(θ)
b =0
e H(θ)b negativa definida são condições suficientes para que θ
b seja um máximo local
b
de f (θ). Essas condições não garantem, contudo, que θ seja um maximizador global
de f (θ). Uma raiz nula da equação de estimação pode não ser um ponto de máximo
ou mı́nimo, mas um ponto de sela, que é um máximo local com respeito a uma
direção e um mı́nimo local com respeito a outra direção. Nesse caso, a matriz de
segundas derivadas não é negativa definida.
Problemas de convergência dos algoritmos utilizados na maximização estão usu-
almente relacionados com a escolha de um valor inicial, θ (0) . Além disso, depen-
dendo da forma de f (θ), o algoritmo pode convergir para um máximo local e não
para um global.
A maioria dos procedimentos iterativos são métodos gradientes, ou seja,
baseados no cálculo de derivadas de f (θ), e no caso uniparamétrico (d = 1), são da
forma
θ(i+1) = θ(i) + λs(θ(i) ), (A.3)
em que θ(i) é a aproximação atual do máximo, θ(i+1) é o estimador revisado, s(θ)

é um vetor de direção com dimensão d que depende do gradiente g(θ) e λ > 0 é o
“tamanho do passo” para a mudança de θ(i) . Em geral, s(θ) = V (θ)g(θ) com V (θ)
dependente do algoritmo usado para a maximização. Diferentes algoritmos basea-
dos no método do gradiente descendente (steepest descent, ou gradient descent),
quadratic hill climbing, método de Newton-Raphson etc. são tradicionalmente usa-
dos.
Dizemos que o procedimento iterativo convergiu se uma das seguintes condições
for satisfeita:
i) f [θ(i+1) ] estiver próxima de f [θ(i) ];
ii) θ(i+1) estiver próximo de θ(i) ;
iii) g[θ(i+1) ] estiver próxima de g[θ(i) ].

A. OTIMIZAÇÃO NUMÉRICA 439
Dado ε, um escalar pequeno positivo, então i) estará satisfeita se
|f [θ(i+1) ] − f [θ(i) ]| < ε.
No caso ii), para definir a convergência do algoritmo, podemos usar |θ(i+1) − θ(i) | <
ε, se a solução envolver um valor pequeno ou |(θ(i+1) − θ(i) )/θ(i) | < ε, se a solução
for um valor grande. No caso multiparamétrico, ii) e iii) dependem de algum tipo
de norma para medir a proximidade de dois vetores.
Os procedimentos iterativos podem depender de primeiras e segundas derivadas,
que, em cada passo, devem ser calculadas analı́tica ou numericamente no valor atual,
θ(i) . Por exemplo, ∂f (θ)/∂θi pode ser calculada por
f [θ(i) + δ] − f [θ(i) ]
δ
em que δ é um passo de comprimento suficientemente pequeno. Derivadas segundas
também podem ser calculadas numericamente de modo análogo.
Exemplo A.1. Consideremos a função
f (θ) = θ2 − 4θ + 3.
Então g(θ) = df (θ)/dθ = 2θ − 4 e G(θ) = d2 f (θ)/dθ2 = 2 > 0. Logo θ = 2

é ponto de mı́nimo e o valor mı́nimo é −1. Tomemos θ1 = 0,5 e θ2 = θ1 + δ,
com δ = 0,01. Os verdadeiros valores da derivada em θ1 e θ2 são −3 e −2,98,
respectivamente. Uma aproximação numérica da derivada no ponto θ1 = 0,5 é
dada por [f (0,51) − f (0,5)]/δ = (1,2201 − 1,25)/(0,01) = −2,99, que está entre os
dois valores acima.
Se denotarmos os dados observados da densidade f (x|θ) por meio do vetor

x = (x1 , . . . , xn )> , a função de verossimilhança, denotada por L(θ|x) é qualquer
função de θ proporcional a f (x|θ). O logaritmo da função de verossimilhança (sim-
plesmente, log-verossimilhança) será representado por `(θ|x). Se X1 , . . . , Xn são
independentes
Pn e identicamente distribuı́das, com densidade f (x|θ), então `(θ|x) =
i=1 `i (θ|xi ) e se além disso, as variáveis aleatórias Xi são gaussianas, a log-
verossimilhança é quadrática.
No enfoque bayesiano, suponha que θ tenha densidade a priori p(θ). Então,
o Teorema de Bayes pode ser utilizado para obtenção da densidade a posteriori
(condicionada às observações x) como
f (x|θ)p(θ)
p(θ|x) = , (A.4)
f (x)
R
em que f (x) = Θ p(θ)L(θ|x)dθ é a densidade de x e Θ representa o espaço pa-
ramétrico. Dado x, f (x|θ) pode ser vista como a verossimilhança L(θ|x) e podemos
escrever (A.4) como
p(θ|x) ∝ p(θ)L(θ|x), (A.5)
R
em que o inverso da constante de proporcionalidade
P é Θ p(θ)L(θ|x)dθ quando a
densidade a priori de θ for contı́nua e θ p(θ)L(θ|x) quando a densidade a priori
de θ for discreta.
Um estimador de máxima verossimilhança de θ é um valor do parâmetro que
maximiza L(θ|x) ou `(θ|x). Se a função de verossimilhança for derivável, unimodal
e limitada superiormente, então o estimador de máxima verossimilhança (que é a
moda, nesse caso) θb é obtido derivando-se L ou `, com respeito aos componentes de

440 A.2 O MÉTODO DE NEWTON-RAPHSON
θ, igualando essa derivada a zero e resolvendo as d equações resultantes. Em geral,

uma solução analı́tica em forma fechada dessas d equações de estimação não pode
ser encontrada e precisamos recorrer a algum procedimento de otimização numérica
b Na Seção A.6 veremos aplicações com uso de pacotes computacionais
para obter θ.
do R.
Um instrumento importante na análise da verossimilhança é o conceito de
informação de Fisher. Consideremos inicialmente, o caso unidimensional. A
equação de estimação obtida por meio da maximização da log-verossimilhança é
d`(θ|x)
g(θ|x) = =0
dθ
em que nesse contexto, o gradiente g(θ|x) é conhecido como função escore. Uma
solução dessa equação é um estimador de máxima verossimilhança se
d2 `(θ|x)
h(θ|x) = < 0.
dθ2
A informação de Fisher sobre θ contida em x é definida por
I(θ) = Eθ [g(θ|x)]2 = Eθ [h(θ|x)], (A.6)
em que Eθ denota a esperança relativa à distribuição de x, calculada com o valor

do parâmetro igual a θ. Quando o verdadeiro valor do parâmetro é θ0 , pode-se
demonstrar sob condições de regularidade bastante gerais sobre a forma da função
de verossimilhança, que a variância assintótica do estimador de máxima verossimi-
lhança é
b = I(θ0 )−1 .
AVarθ0 (θ) (A.7)
Como θ0 não é conhecido, a precisão do estimador de máxima verossimilhança pode
ser avaliada de duas maneiras, nomeadamente
i) informação de Fisher estimada:
( n
)−1
X 2
d −1 =
[I(θ)] n −1 2
Eθ d `(θ|xi )/dθ θ=θb ;
i=1
ii) informação observada:
( n
)−1
X
b −1 = − n−1
[−G(θ)] d2 `(θ|xi )/dθ2 |θ=θb .
i=1
No caso vetorial, em que θ = (θ1 , . . . , θd )> , a matriz de informação de

Fisher é definida por
I(θ) = Eθ {[g(θ|x)][g(θ|x)]> } = −Eθ [H(θ|x)]. (A.8)
A.2 O método de Newton-Raphson

O procedimento de Newton-Raphson baseia-se na aproximação da função que se de-
seja maximizar por uma função quadrática. Para maximizar a log-verossimilhanca,

A OTIMIZAÇÃO NUMÉRICA 441
`(θ|x), consideremos a expansão de Taylor de segunda ordem ao redor do máximo

e
θ:
2
e
`(θ|x) ≈ l(θ|x) e > ∂ `(θ|x) | e +
+ (θ − θ)
∂θ θ=θ
2
1 e 2 ∂ `(θ|x) | e (θ − θ).
e
(θ − θ) (A.9)
2 ∂θ∂θ > θ =θ
e
Então, para θ numa vizinhança de θ,
∂`(θ|x) e
∂`(θ|x) 2
| e≈ e ∂ `(θ|x) | e ,
| e + (θ − θ)
∂θ θ =θ ∂θ θ=θ ∂θ∂θ > θ =θ
e como o primeiro termo do segundo membro é igual a zero, obtemos
2 −1
e ≈ θ − ∂ `(θ|x) | e
θ
∂`(θ|x)
| e.
> θ =θ ∂θ θ =θ
∂θ∂θ
Para funções quadráticas em θ a convergência ocorre em uma iteração. De
modo geral podemos escrever
θ (i+1) ≈ θ (i) − [H(θ (i) )]−1 g(θ (i) ), (A.10)
em que θ (i) é a aproximação do máximo na i-ésima iteração.

A sequência de iterações convergirá para um ponto de máximo se H(θ) e < 0,
que acontecerá se a função a maximizar for convexa, o que pode não valer em geral.
O procedimento não convergirá se o hessiano calculado no ponto de máximo for
singular. O método pode ser modificado para assegurar que, em (A.10), g(θ (i) )
seja multiplicado por uma matriz negativa definida. Ver Goldfeld et al. (1966)
para mais detalhes.
Exemplo A.2. Retomemos a função do Exemplo A.1 e iniciemos as iterações com

θ(0) = 1,5 o que implica g(θ(0) ) = −1 e G(θ(0) ) = 2. Logo usando (A.10), obtemos
1
θ(1) ≈ 1,5 + = 2,
2
e é fácil verificar que nas demais iterações o valor de θ(i) é igual a 2, indicando a
convergência em uma iteração.
Consideremos, agora, a função
f (θ) = θ3 − 3θ2 + 1
que tem um ponto de máximo na origem e um ponto de mı́nimo em θ = 2. Nesse

caso, g(θ) = 3θ(θ − 2) e G(θ) = 6(θ − 1). O valor máximo é 1 e o valor mı́nimo é
−3. Inicializemos o algoritmo com θ(0) = 1,5 para determinar o ponto de mı́nimo.
Então, g(1,5) = −2,25 e G(1,5) = 3, de modo que na primeira iteração,
2,25
θ(1) ≈ 1,5 + = 2,25.
3
Continuando as iterações, obtemos θ(2) = 2,025 e θ(3) = 2,0003, indicando a con-

vergência para 2. Se começarmos com θ(0) = 0,5, na primeira iteração obtemos
θ(1) = −0,25, mostrando que, como G(0,5) < 0, a primeira iteração direciona o
estimador para o ponto de máximo.

442 A.3 O MÉTODO DE GAUSS-NEWTON
A.3 O método scoring

No método scoring, substitui-se o hessiano H(θ) pelo seu valor esperado, que é
a matriz de informação de Fisher (A.6) com sinal negativo, sugerindo o esquema
recursivo
θ (i+1) = θ (i) + [I(θ (i) )]−1 g(θ)|θ =θ (i) . (A.11)
Como I(θ) é uma aproximação do hessiano, o método scoring tem taxa de con-
vergência menor do que a do método de Newton-Raphson. A vantagem é que em
determinadas situações, é mais fácil calcular I(θ) do que H(θ).
Exemplo A.3. Considere uma distribuição de Cauchy, com densidade

1
f (x|θ) = .
π[1 + (x − θ)2 ]
Para uma amostra {x1 , . . . , xn } de X, a log-verossimilhança é

n
X
`(θ) = − log{π[1 + (xi − θ)2 ]},
i=1
de modo que o estimador de máxima verossimilhança de θ é obtido resolvendo a

equação de estimação
Xn
d`(θ)
=2 (xi − θ)/[1 + (xi − θ)2 ] = 0,
dθ i=1
que não tem solução explı́cita. Como

n
d2 `(θ) X 2(xi − θ)2 − 2
= ,
dθ2 i=1
[1 + (xi − θ)2 ]2
a informação de Fisher é
2 Z 2
d `(θ) d `(θ) n
I(θ) = −Eθ = − L(x|θ)dx1 dx2 . . . dxn = .
dθ2 dθ2 2
O processo iterativo (A.11) toma, então, a forma

n
4 X (xi − θ(i) )
θ(i+1) ≈ θ(i) + .
n i=1 1 + (xi − θ(i) )2
A.4 O método de Gauss-Newton

Frequentemente queremos minimizar somas de quadrados de erros da forma
X
f (θ) = e2t (θ),
t
em que et = et (θ) é um erro, que depende do valor dos parâmetros desconhecidos

do modelo. Por exemplo, no modelo de regressão linear simples,
et (θ) = yt − α − βxt ,

com θ = (α, β)> . O gradiente e o hessiano correspondentes são, respectivamente,

X ∂et (θ)
g(θ) = 2 et (θ),
t
∂θ
e
X ∂et (θ) ∂et (θ) ∂ 2 et (θ)

H(θ) = 2 + e t (θ) .
t
∂θ ∂θ > ∂θ∂θ >
Neste caso, o processo iterativo correspondente ao método de Newton-Raphson é
" #−1
X ∂et (θ) ∂et (θ) ∂ 2 et (θ) X ∂et (θ)
(i+1) (i)
θ =θ − + et (θ) et (θ),
t
∂θ ∂θ > ∂θ∂θ > θ =θ (i) t
∂θ θ =θ (i)
Na prática, os valores que envolvem derivadas segundas são pequenos, comparados

com os termos que envolvem derivadas primeiras, logo podemos usar o seguinte
processo modificado
" #−1
X ∂et (θ) ∂et (θ) X ∂et (θ)
(i+1) (i)
θ =θ − et (θ),
t
∂θ ∂θ > θ =θ (i) t ∂θ θ =θ (i)
que denominamos método de Gauss-Newton. Fazendo zt [θ (i) ] = −∂et (θ)/∂θ|θ =θ (i) ,

obtemos
" #−1
X X
(i+1) (i) (i) (i) >
θ =θ + zt (θ )zt (θ ) zt (θ (i) )et (θ). (A.12)
t t
Essa relação sugere interpretar o método de Gauss-Newton como uma sucessão de

regressões ajustadas pelo método de mı́nimos quadrados. Em cada passo, os et (θ)
e os zt (θ) são calculados no ponto θ (i) e este é atualizado por uma regressão de
et (θ) sobre zt (θ).
Considere o modelo de regressão não linear
yt = f (xt ; θ) + et , (A.13)
em que et são variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuı́das com

média 0 e variância σ 2 , xt é um vetor de variáveis preditoras com dimensão k e
θ é um vetor de parâmetros desconhecidos com dimensão d. O objetivo é estimar
θ, supondo que as variáveis preditoras são fixas e que a forma de f é conhecida.
Sob condições de regularidade apropriadas, Fuller (1996) mostra que se os erros
forem normais, o estimador de Gauss-Newton tem distribuição assintótica normal
e é assintoticamente equivalente (em distribuição) ao estimador de máxima veros-
similhança de θ.
Exemplo A.4. Consideremos um exemplo simples em que θ = (θ1 , θ2 )> e f (x; θ) =

θ1 exp(θ2 x), com x escalar. Então,
yt = θ1 exp(θ2 xt ) + et , t = 1, . . . , T.
Consequentemente,
et (θ) = yt − θ1 exp(θ2 xt ),
e
∂et (θ)
zt (θ) = − = [exp(θ2 xt ), θ1 xt exp(θ2 xt )]> .
∂θ

444 A.5 O MÉTODO BFGS
Se
P 2θ2 xt P P θ 2 xt
Pe θ1 P xt e2θ2 xt P et e θ 2 xt ,
A(θ) = , b(θ) =
θ1 xt e2θ2 xt θ12 x2t e2θ2 xt θ 1 et xt e
a expressão (A.12) se reduz a
θ (i+1) = θ (i) + [A(θ (i) )]−1 b(θ (i) ).
Uma vantagem deste método sobre o de Newton-Raphson é que ele usa somente
primeiras
P derivadas. Se a matriz que substitui o hessiano for singular, podemos usar
( t zt z>
t + uI) , com u > 0 escalar.
A.5 Métodos Quase-Newton

Os métodos apresentados nas seções anteriores são
i) O método de Newton-Raphson, que além do gradiente, usa o hessiano e é

apropriado para calcular estimadores de máxima verossimilhança por meio de
uma aproximação quadrática da verossimilhança ao redor de valores iniciais
dos parâmetros;
ii) o método scoring substitui o hessiano pelo seu valor esperado, que é a matriz
de informação de Fisher com sinal negativo;
iii) o método de Gauss-Newton, que consiste de uma sequência de regressões,
ajustadas pelo método de mı́nimos quadrados.
Nesta seção trataremos dos chamados métodos Quase-Newton e em particular

do método BFGS. Esses métodos usam aproximações do hessiano e são computa-
cionalmente mais rápidos do que o método Newton-Raphson, embora necessitem
de mais passos para a convergência. Eles também são conhecidos como métodos
de métrica variável, variância, secante, update e foram originalmente desenvolvidos
nos trabalhos de Davidon (1959) e Broyden (1965). Para mais detalhes, veja Den-
nis e Moré (1977) e, para uma atualização do trabalho de Davidon, veja Fletcher e
Powell (1963).
Dentre os métodos Quase-Newton destacamos o método de Broyden (1965) e o
método SIR (symmetric single-rank ) além daquele conhecido como BFGS, desenvol-
vido por Broyden (1970), Fletcher (1970), Goldfarb (1970) e Shanno (1970), cujos
trabalhos foram publicados de forma independente. No que segue, baseamo-nos nos
trabalhos de Dennis e Moré (1977) e Nocedal e Wright (2006).
Denotemos por x o vetor de variáveis, f (x) a função objetivo (escalar) que
queremos minimizar ou maximizar e por ci , funções de restrições, que definem
equações ou inequações que x deve satisfazer. O problema de otimização consiste
em minimizar f (x) sob restrições do tipo ci (x) = 0 ou ci (x) ≥ 0, i em conjuntos de
ı́ndices.
A função f deve ter as seguinte propriedades:
i) ser continuamente derivável num conjunto convexo D ⊂ Rn ;
ii) deve existir um ponto x∗ em D tal que f (x∗ ) = 0 e f (x∗ ) seja não singular.
As condições i) e ii) garantem que x∗ seja uma solução localmente única. Em
algumas situações a condição mais forte de g(x) ser Lipschitz em x∗ é imposta. O
vetor gradiente g(x) é definido em (A.1) e a matriz hessiana H(x) é definida por
(A.2).

A atualização considerada no método BFGS é obtida por meio dos seguintes

passos, cujos detalhes podem ser encontrados nas referências indicadas acima:
i) Assim como no método de Newton-Raphson, começamos com uma apro-
ximação quadrática de f na iteração atual, correspondente a xk .
ii) Na iteração seguinte, calculamos
xk+1 = xk + αk pk , (A.14)
em que pk = −B−1 k gk com Bk representando uma aproximação do hessiano

G calculado em xk , gk denotando o gradiente calculado em xk e com o termo
αk satisfazendo a chamada condição de Wolfe.
iii) Ao invés de atualizar Bk em cada iteração, Davidon (1959) propõe levar
em conta a curvatura medida no passo mais recente. Obtemos, então, uma
iteração, chamada de fórmula DFP (de Davidon, Fletcher e Powell), dada
por
Bk+1 = (I − ρk yk s> > >
k )Bk (I − ρk sk yk ) + ρk yk sk , (A.15)
em que sk = xk+1 − xk e yk = gk+1 − gk , com ρk = 1/yk> sk . A matriz
B deve ser simétrica, positiva definida e deve valer a chamada condição de
curvatura, s>
k yk > 0, que é satisfeita se f for convexa.
iv) O algoritmo BFGS é obtido quando Hk = B−1 k , ou seja, obtemos uma apro-
ximação para a inversa da matriz hessiana, substituindo em (A.15) Bk por
Hk . Um problema é a inicialização de Hk , ou seja, H0 . Uma possibilidade é
tomar H0 = I ou um múltiplo da identidade.
Essa atualização é também chamada de atualização DFP complementar.
A.6 Aspectos computacionais

Para obter máximos ou mı́nimos de funções pode-se usar a função optim() do
pacote stats, que inclui vários métodos de otimização, dentre os quais destacamos:
i) o método default que é o Método Simplex de Nelder e Mead (1965), e cor-
responde a um método de busca não gradiente (veja a Nota de Capı́tulo
1),
ii) o método BFGS, descrito na seção anterior,
iii) o método do gradiente conjugado (conjugate gradient- CG), cujos detalhes
podem ser obtidos em Fletcher e Reeves (1964),
iv) o método L-BFGS-B, que permite restrições limitadas (veja Byrd et al.
(1995) para detalhes)
v) o método SANN, que é método não gradiente e pode ser encarado como uma
variante do método da têmpera simulada (simulated annealing). Para
detalhes, consulte a Nota de Capı́tulo 1.
Outra opção é o pacote optimization, que também inclui vários métodos,
como o método Nelder-Mead e da têmpera simulada. O pacote maxLik também
é uma opção, contendo quase todas as funções do stats, além do algoritmo de
Newton–Rapson [função maxNR()]. Esse pacote é apropriado para a maximização
de verossimilhanças, daı́ o rótulo maxLik.
Os dois exemplos a seguir usam funções do pacote maxLik.

446 A.6 ASPECTOS COMPUTACIONAIS
Exemplo A.5. Considere a função f (x,y) = exp[−(x2 + y 2 )], que tem um máximo
no ponto (0,0) e valor máximo igual a 1. Usando a função maxNR() obtemos:
library(maxLik)
f1 <- function(theta)
{x <- theta[1]
y <- theta[2]
\exp(-(x^2+y^2))}
res <- maxNR(f1, start=c(0,0), constraints = NULL)
print(summary(res))
e o resultado é:
Number of iterations: 1
Return code: 1
gradient close to zero
Function value: 1
Estimates:
estimate gradient
[1,] 0 0
[2,] 0 0
Exemplo A.6. Considere o exemplo anterior, em que a maximização deve ser

concretizada sob a restrição x + y = 1. Com essa finalidade, podemos usar os
comandos
A <- matrix(c(1,1),1,2)
B <- -1
res <- maxNR(f1,start=c(0,0), constraints = list(eqA=A, eqB=B))
print(summary(res))
que geram os resultados
Newton-Raphson maximisation
Number of iterations: 1
Return code: 1
gradient close to zero
Function value: 0.6065399
Estimates:
estimate gradient
[1,] 0.4999848 -0.6065307
[2,] 0.4999848 -0.6065307
Constrained optimization based on SUMT
Return code: 1
penalty close to zero
5 outer iterations, barrier value 9.196987e-10
mostrando que o máximo ocorre no ponto (0.5,0.5) e o valor máximo é exp(−0,5) =

0,6065307.
Exemplo A.7. Uma função comumente usada como teste em otimização é a

função de Rosenbrock, ou função banana
f (x, y) = (1 − x)2 + 100(y − x2 )2 . (A.16)

cujo gráfico está representado na Figura A.1. Essa função tem um mı́nimo global
em (1,1). Normalmente o valor inicial usado nos algoritmos de maximização dessa
função é (−1,2,1). Detalhes podem ser encontrados em Moré et al. (1981).
2500
2000
1500
z
1000
500
2 1
1 0
y
x
0 −1
−1 −2
Figura A.1: Gráfico da função de Rosenbrock.
Os resultados da aplicação da função optim() para determinar o mı́nimo dessa

função, usando diferentes métodos são apresentados a seguir.
(a) BFGS
optim(c(-1.2,1),f1,gr,method="BFGS")
\$par
[1] 0.9992812 0.9979815
\$value
[1] 2.373556e-06
\$counts
function gradient
139 NA
(b) CG
optim(c(-1.2,1),f1,gr,method="CG", control=list(type=2))
\$par
[1] 1.053384 1.166083
\$value
[1] 0.003618052
\$counts
function gradient
66 13
(c) L-BFGS-B
optim(c(-1.2,1),f1,gr,method="L-BFGS-B")
\$par

448 A.6 ASPECTOS COMPUTACIONAIS
[1] -0.5856026 1.1753114

\$value
[1] 191.8881
\$counts
function gradient
49 49
(d) default (Nelder-Mead)
optim(c(-1.2,1),f1,gr)
\$par
[1] 0.9992812 0.9979815
\$value
[1] 2.373556e-06
\$counts
function gradient
139 NA
Utilizando o pacote optimization e o método da têmpera simulada (simulated
annealing) por meio dos seguintes comandos
rosenbrock_sa <- optim_sa(fun=rosenbrock, start=c(-1.2, 1.2),
maximization = FALSE, trace=TRUE,
lower=c(-3, -3), upper=c(2, 2), control=list(t0=1000,
nlimit=1000, t_min=0.1, dyn_rf=TRUE, rf=-1, r=0.6))
obtemos os resultados:
f$par
[1] 0.99 0.98
$function_value
[1] 0.000101
Gráficos com a evolução do processo iterativo e com as curvas de nı́vel corres-
pondentes estão apresentados na Figura A.2
2 7
70 15
60 1
50 19
function value
9
40 13 17
x2
3
0
11
30
5
20
−1
10
0
−2
0 5 10 15 20 25 −2 −1 0 1 2
iteration x1
Figura A.2: Evolução do processo de otimização da função de Rosenbrock (pai-

nel esquerdo) e curvas de nı́vel correspondentes (painel direito); ponto de mı́nimo
identificado com * em (1,1).
Exemplo A.8. Com o objetivo de estimar a média e variância de um distribuição

normal com média 10 e variância 4, consideremos o pacote maxLik, obtendo o
resultado

Maximum Likelihood estimation

Newton-Raphson maximisation, 12 iterations
Return code 1: gradient close to zero
Log-Likelihood: -2088.856
2 free parameters
Estimates:
Estimate Std. error t value Pr(> t)
[1,] 9.93836 0.06184 160.71 <2e-16 ***
[2,] 1.95408 0.04369 44.73 <2e-16 ***
---
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
A.7 Notas de capı́tulo

1) Algoritmos não gradientes
Os métodos não gradientes, ou seja, que não usam derivadas, são recomen-
dados para funções com descontinuidades ou não lineares. Alguns desses
métodos são descritos na sequência.
i) Algoritmos genéticos. Esses algoritmos fazem parte de uma classe

chamada de algoritmos evolucionários, que imitam a evolução na-
tural por meio passos de reprodução, mutação, recombinação e seleção.
O mais comum é o algoritmo genético, que seleciona uma população
inicial de possı́veis soluções, digamos P (t), para cada iteração t. Por
meio de transformações estocásticas, algumas soluções passarão por um
estágio de mutação. As novas soluções, C(t), são chamadas descen-
dentes (offspring). A partir de P (t) e C(t), as soluções com os melhores
valores da função objetivo são selecionadas para formar uma nova po-
pulação, P (t + 1). Após várias gerações, o algoritmo convergirá para
uma solução ótima ou sub-ótima da maximização de função objetivo.
Detalhes podem ser obtidos em Holland (1975).
ii) Algoritmo de Têmpera Simulada (Simulated annealing). Esses
algoritmos são baseados em um método probabilı́stico que imita o pro-
cesso de têmpera (annealing) de materiais submetidos a altas tempe-
raturas. O estado inicial do algoritmo (T0 ) é um mı́nimo local, que em
sequência é submetido a uma transformação estocástica e a nova solução
é aceita de acordo com uma probabilidade que é função do decréscimo
da função e de uma nova temperatura. Para detalhes, veja Kirkpatrick
et al. (1983).
iii) Algoritmo do Enxame de Partı́culas (Particle Swarm algorithm).
Esses algoritmos são baseados na definição de um conjunto de partı́culas
que buscam, iterativamente, um mı́nimo no conjunto de soluções po-
tenciais (partı́culas) com respeito a uma métrica de qualidade. Essas
partı́culas são movidas de acordo com suas posições e velocidades e
constituem um método de otimização combinatória estocástica base-
ado em princı́pios matemáticos da Teoria dos grafos. Para detalhes,
veja Kennedy e Eberhart (1995).
iv) Algoritmos de busca direta. No caso unidimensional, em que f (θ)
deve ser maximizada com respeito a um só parâmetro, podem-se usar
técnicas de busca lineares, que consistem em ajustar um polinômio de

450 A.8 EXERCÍCIOS
baixa ordem aos dados. Alternativamente, podem-se empregar proce-

dimentos de busca a partir de uma grade de valores sobre o domı́nio
de variação de θ. Uma vez encontrado o mı́nimo, por exemplo, em θ0 ,
uma busca mais fina pode ser feita num intervalo ao redor de θ0 . Um
algoritmo bastante usado nessa classe é o método simplex de Nelder
e Mead (1965). Nesse caso, o algoritmo avalia a função objetivo num
conjunto de pontos que formam um simplex, que no espaço no Rn é o
fecho convexo de n + 1 pontos afins independentes. O pacote MatLab
implementa esse algoritmo.
O método simplex original de Dantzig é baseado no seguinte fato: se
a função objetivo possui um máximo (mı́nimo) finito, então pelo me-
nos uma solução ótima é um ponto extremo do conjunto das soluções
(viáveis). Veja Dantzig (1963) para detalhes.
No livro de Conn et al. (2009) pode-se encontrar uma lista de software
para a implementação de algoritmos de otimização não gradientes.
2) Um outro assunto de interesse está relacionado com otimização restrita.

Para que processo autorregressivo de primeira ordem, da forma
Xt = θ0 + φXt−1 + at ,
seja estacionário, devemos ter |φ| < 1. Restrições dessa natureza podem ser
tratadas com o uso de transformações. Por exemplo, podemos considerar φ =
ψ/(1 + |ψ|) e então efetuar a maximização com respeito a ψ irrestritamente.
Para detalhes, veja Fletcher (1987).
O algoritmo EM (de esperança-maximização) detalhado no Apêndice C,
usado para obter estimadores de máxima verossimilhança, também é um
algoritmo dessa classe.
A.8 Exercı́cios
1) O método da descida mais ı́ngreme (steepest descent) usa V (θ) = −1 e
de (A.3),
θ(i+1) = θ(i) − λg(θ).
Obtenha o máximo de f (θ) = θ3 − 3θ2 + 5, com θ ≥ 0, usando este método.
2) O método da subida de monte quadrática (quadratic hill climbing) devido
a Goldfeld et al. (1966) usa λQg(θ) em (A.10), em que Q = [V(θ) + cI]−1 ,
com c > 0 escalar. Obtenha o mı́nimo da função do problema anterior usando
este método.
3) Para o Exemplo A.3, gere uma amostra de tamanho n = 20 da distribuição
de Cauchy apresentada. Obtenha o estimador de θ usando o processo (A.10).
4) Seja x = (n1 ,n2 ,n3 ,n4 )> uma observação de uma distribuição multinomial,
com probabilidades de classes dadas P por π1 = (2 + θ)/4, π2 = π3 = (1 −
θ)/4 e π4 = θ/4, 0 < θ < 1 e n = ni . Com as frequências observadas
(1997, 906, 904, 32), estime θ, usando o algoritmo de Newton-Raphson, com
valores iniciais 0,05 e 0,5.
5) Use o algoritmo scoring para estimar θ no problema anterior.
6) Considere uma regressão não linear em que f (x; θ) = α + log(β)x. Obtenha
os estimadores de Gauss-Newton de α e β.

7) Use a função maxNR() para o Exemplo A.2.

8) Use o pacote maxLik para encontrar os estimadores de máxima verossimi-
lhança para o Exemplo 6.1.
9) Mesmo exercı́cio, para os dados da Tabela 6.7 e modelo (6.24).
10) Considere o Exemplo A.7. Siga os passos indicados e obtenha o máximo
usando a função optim() do stats.
11) Para o Exercı́cio 4, obtenha os estimadores de máxima verossimilhança.
12) Refaça o Exercı́cio 9 usando o pacote optimization.

Apêndice B
Noções de simulação
The only source of knowledge is experience.
A. Einstein
B.1 Introdução
Modelos probabilı́sticos são usados para representar a gênese de fenômenos ou ex-
perimentos aleatórios. Com base em um espaço amostral e probabilidades as-
sociadas aos pontos desse espaço, o modelo probabilı́stico fica completamente de-
terminado e podemos, então, calcular a probabilidade de qualquer evento aleatório
definido nesse espaço. Muitas vezes, mesmo construindo modelos probabilı́sticos,
certas questões não podem ser resolvidas analiticamente e temos que recorrer a
estudos de simulação para obter aproximações de quantidades de interesse. Es-
ses estudos tentam reproduzir, num ambiente controlado, o que se passa com um
problema real. Para esses propósitos, a solução de um problema real pode ser ba-
seada na simulação de variáveis aleatórias (simulação estática) ou de processos
estocásticos (simulação dinâmica).
A simulação de variáveis aleatórias deu origem aos chamados métodos Monte
Carlo, que por sua vez supõem a disponibilidade de um gerador de números
aleatórios. O nome Monte Carlo está relacionado com o distrito de mesmo nome
no Principado de Mônaco, onde cassinos operam livremente. Os métodos Monte
Carlo apareceram durante a segunda guerra mundial, em pesquisas relacionadas
à difusão aleatória de neutrons num material radioativo. Os trabalhos pioneiros
devem-se a Metropolis e Ulam (1949), Metropolis et al. (1953) e von Neumann
(1951). Veja Sóbol (1976), Hammersley e Handscomb (1964) ou Ross (1997), para
detalhaes.
Como ilustração, suponha que se queira calcular a área da figura F contida
no quadrado Q de lado unitário representados na Figura B.1. Se gerarmos N
pontos aleatórios em Q, de modo homogêneo, isto é, de modo a cobrir toda a
área do quadrado, ou ainda, que sejam uniformemente distribuı́dos sobre Q e
observarmos que N ∗ desses caiam sobre a figura F , poderemos aproximar a área de
F por N ∗ /N . Quanto mais pontos gerarmos, melhor será a aproximação. Note que
embora o problema em si não tem nenhuma componente aleatória, pois queremos
calcular a área de uma figura plana, consideramos um mecanismo aleatório para
resolvê-lo. Veremos que esse procedimento pode ser utilizado em muitas situações.
453
454 B.1 INTRODUÇÃO
Figura B.1: Área de uma figura por simulação.
Números aleatórios representam o valor de uma variável aleatória uniforme-

mente distribuı́da, geralmente no intervalo (0,1). Originalmente, esses números
aleatórios eram gerados manual ou mecanicamente, usando dados, roletas etc. Mo-
dernamente, usamos computadores para essa finalidade. Vejamos algumas maneiras
de obter números aleatórios.
Exemplo B.1. Lancemos uma moeda 3 vezes e atribuamos o valor 1 ao evento

“a face aparente é cara” e o valor 0 se for coroa. Os resultados possı́veis são as
sequências ou números binários:
000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111.
Cada um desses números binários corresponde a um número decimal. Por exemplo,
(111)2 = (7)10 , pois (111)2 = 1 × 22 + 1 × 21 + 1 × 20 . Considerando a representação
decimal de cada sequência acima e dividindo o resultado por 23 − 1 = 7 obteremos
o números aleatórios 0, 1/7, 2/7, . . . , 1. Qualquer uma das 8 sequências acima tem
a mesma probabilidade de ser gerada por esse processo, a saber, 1/23 = 1/8.
Suponha, agora, que a moeda seja lançada 10 vezes, gerando números binários
com 10 dı́gitos, cada um com probabilidade 1/210 = 1/1024. Para esse caso de
10 lançamentos, procederı́amos como no caso de 3 lançamentos, dividindo os 1024
números decimais obtidos por 210 − 1 = 1023, para obter 1024 números aleatórios
entre 0 e 1. De modo geral, lançando-se a moeda n vezes, teremos 2n resultados e
os números aleatórios desejados são obtidos por meio de divisão de cada resultado
por 2n − 1.
Exemplo B.2. Números aleatórios também podem ser gerados por meio de uma
roleta com dez setores numerados 0, 1, . . . , 9. Giremos a roleta 10 vezes e anotemos

B NOÇÕES DE SIMULAÇÃO 455
os números obtidos numa linha de uma tabela. Repitamos o processo mais duas
vezes, anotando os números obtidos em linhas adjacentes como indicado na Tabela
B.1.
Tabela B.1: Números aleatórios gerados por uma roleta
6 9 5 5 2 6 1 3 2 0
1 4 0 1 5 3 2 8 2 7
0 4 4 0 4 9 9 0 6 9
Agora, dividamos os números formados pelos 3 algarismos de cada coluna por

1.000, para obter os números aleatórios
0,610; 0,944; 0,504; 0,510; 0,254; 0,639; 0,129; 0,380; 0,226; 0,079.
Para obter números aleatórios com 4 casas decimais, basta girar a roleta 4 ve-
zes. Na realidade, os números acima foram obtidos de uma tabela de números
aleatórios, como a Tabela VII de Bussab e Morettin (2017). Com essa finali-
dade, iniciamos no canto superior esquerdo e tomamos as três primeiras colunas
com 10 dı́gitos cada. Tabelas de números aleatórios são construı́das por meio de
mecanismos como o que descrevemos.
O problema que encontramos muitas vezes é que teremos que gerar uma quan-
tidade muito grande de números aleatórios, por exemplo, da ordem de 1.000 ou
10.000. O procedimento de simulação manual que adotamos aqui, usando uma
tabela de números aleatórios pode se tornar muito trabalhoso ou mesmo impra-
ticável. O que se faz atualmente é substituir simulação manual por simulação por
meio de computadores, que utiliza números pseudo-aleatórios. Os números
pseudo-aleatórios são obtidos por meio de técnicas que usam relações matemáticas
determinı́sticas recursivas. Consequentemente, um número pseudo-aleatório ge-
rado numa iteração dependerá do número gerado na iteração anterior, e portanto
não será realmente aleatório.
Há vários métodos para gerar números pseudo-aleatórios. Um dos primeiros,
formulado pelo matemático John von Neumann, é chamado de método de qua-
drados centrais (veja o Exercı́cio 1). Um método bastante utilizado em paco-
tes computacionais é o método congruencial, discutido no Exercı́cio 3. Como
exemplos de pacotes desenvolvidos com essa finalidade, citamos o NAG (Numerical
Algorithm Group), atualmente incorporado ao pacote MatLab, e o IMSL (Inter-
national Mathematics and Statistics Library), que é uma coleção de programotecas
de software para a análise numérica, implementadas em diversas linguagens de pro-
gramação, como C e Python. No R pode-se usar o comando runif(n, min, max),
em que n é o número de valores a gerar e (min, max) é o intervalo no qual se quer
gerar os números pseudo-aleatórios.
Exemplo B.3. Para gerar 10 números aleatórios no intervalo (0, 1) podemos usar
o comando u <- runif(10,0,1), obtendo o resultado
> u
[1] 0.80850094 0.56611676 0.75882010 0.89910843 0.48447125
[6] 0.02119849 0.06239355 0.30022882 0.12722598 0.49714446
Existem, basicamente, três grandes grupos de métodos de simulação:

a) Métodos de Simulação Estática, dentre os quais citamos os métodos
Monte Carlo, aceitação/rejeição e reamostragem ponderada, em que os pro-
cedimentos têm como objetivo gerar amostras independentes.

456 B.2 MÉTODO MONTE CARLO
b) Métodos de Simulação por Imputação, dentre os quais citamos o algo-

ritmo EM (Expectation-Maximization) e o algoritmo de dados aumentados,
cuja ideia básica é ampliar o conjunto de dados, introduzindo dados laten-
tes, com o intuito de facilitar a simulação.
c) Métodos de Simulação Dinâmica, cujos exemplos mais importantes são
o amostrador de Gibbs e os algoritmos de Metropolis e Metropolis-
Hastings atualmente denominados MCMC (Markov Chain Monte Carlo)
e que têm como objetivo construir uma cadeia de Markov, cuja distribuição
de equilı́brio seja a distribuição da qual queremos amostrar.
Neste apêndice trataremos de modo mais abrangente o caso a). O caso c) está
descrito brevemente nas Notas de Capı́tulo 1), 2) e 3). O caso b) será tratado no
Apêndice C.
B.2 Método Monte Carlo

Consideremos o problema de cálculo da média de uma função h(X) de uma variável
aleatória X com distribuição F . Suponhamos, ainda, que exista um método para
simular uma amostra X1 , . . . , Xn de F . Nas seções seguintes veremos alguns desses
métodos. O Método Monte Carlo consiste em aproximar EF [h(X)] por
X n
b F [h(X)] = 1
E h(Xi ). (B.1)
n i=1
R R
Observemos que (B.1) aproxima a integral h(x)dF (x) ou h(x)f (x)dx, se existir
a densidade de f de X. A lei (forte) dos grandes números, por exemplo)
garante que, quando n → ∞, Eb F [h(X)] converge para EF [h(X)] com probabilidade
um. O erro padrão da estimativa (B.1) é [VarF (h(X))]1/2 , que pode ser estimado
por
" n n
#1/2
1 X 1X
√ {h(Xi ) − h(Xi )}2 = O(n−1/2 ). (B.2)
n i=1 n i=1
Para detalhes, veja Sen et al. (2009).
Exemplo
√ B.4. Suponhamos que se deseja calcular o valor esperado de h(X) =
1 − X 2 em que X tem distribuição F ∼ U(0,1). Então, se X1 , . . . , Xn for uma
amostra da distribuição uniforme padrão,
X n q
b F [h(X)] = 1
E 1 − Xi2 . (B.3)
n i=1
Com base em 1.000 valores gerados de uma distribuição U(0,1), o valor obtido para
(B.3) foi 0,7880834. Esse valor também corresponde a uma estimativa de um quarto
da área de um cı́rculo unitário, ou seja, π/4 = 0,7853982 de forma que o erro padrão
calculado por (B.2) é 0,0069437.
Uma outra aplicação do Método Monte Carlo é a obtenção de amostras de
distribuições marginais. Suponhamos, por exemplo, que as variáveis aleatórias X
e Y tenham densidade conjunta f (x,y) com densidades marginais fX (x) e fY (y),
respectivamente. Então,
Z ∞ Z ∞
fY (y) = f (x,y)dx = fX (x)fY |X (y|x)dx, (B.4)
−∞ −∞

em que fY |X (y|x) é a densidade condicional de Y dado que X = x. Para obter

uma amostra de fY (y), procedemos pelo método da composição ou mistura
por meio dos seguintes passos:
a) gere um elemento x∗ de fX (x);
b) fixado x∗ , obtenha um elemento y ∗ de fY |X (y|x∗ ).
c) Repita os passos a) e b) n vezes, obtendo (x1 , y1 ), . . . , (xn , yn ) como uma
amostra de f (x,y), e y1 , . . . , yn como uma amostra de fY (y).
É óbvio que precisamos saber como amostrar das densidades fX (x) e fY |X (y|x); os
valores x∗ são chamados de elementos misturadores.
B.3 Simulação de variáveis discretas

Todo procedimento de simulação depende da geração de números aleatórios. Nesta
seção veremos como gerar valores de algumas distribuições discretas, lembrando que
a geração de números aleatórios, em geral, pode ser obtida por meio da geração de
valores de uma distribuição uniforme no intervalo (0,1).
Consideremos uma variável aleatória X com a distribuição de probabilidades
definida por
X : x1 , x2 , ..., xn
pj : p1 , p2 , ..., pn
Geremos um número aleatório u e façamos:



 x1 , se u < p1 ,

x , se
2 p1 ≤ u < p1 + p2 ,
X= (B.5)

 · · ·


xj , se p1 + . . . + pj−1 ≤ u < p1 + . . . + pj .
Lembrando que se U ∼ U(0,1) e se 0 < a < b < 1, temos
P (a < U < b) = b − a, (B.6)
obtemos a distribuição desejada para X por meio de
P (X = xj ) = P (p1 + . . . + pj−1 ≤ U < p1 + . . . + pj ) = pj .
Exemplo B.5. Simulação de uma distribuição de Bernoulli.

Suponhamos que X tenha uma distribuição de Bernoulli com P (X = 0) =
1 − p = 0,48 e P (X = 1) = p = 0,52, simbolicamente denotada como X ∼
Bernoulli(0,52). Para gerar um valor dessa distribuição basta gerar um número
aleatório u e considerar X = 0 se u < 0,48 e X = 1 em caso contrário. Por exem-
plo, para os números aleatórios 0,11; 0,82; 0,00; 0,43; 0,56; 0,60; 0,72; 0,42; 0,08; 0,53,
os dez valores gerados da distribuição Bernoulli em questão são, respectivamente,
0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1.
Exemplo B.6. Simulação de uma distribuição binomial.

Se Y ∼ Bin(n,p), então Y é o número de sucessos de um experimento de Ber-
noulli, com n repetições independentes e probabilidade de sucesso p. No Exemplo

458 B.3 SIMULAÇÃO DE VARIÁVEIS DISCRETAS
B.5, obtivemos 5 sucessos, logo Y = 5. Portanto, se Y ∼ Bin(10; 0,52) e quisermos

gerar 20 valores dessa distribuição, basta considerar 20 repetições de n = 10 expe-
rimentos de Bernoulli com probabilidade de sucesso p = 0,52. Para cada ensaio j
consideramos o número de sucessos (número de valores iguais a 1), yj , j = 1, . . . , 20
observando que 0 ≤ yj ≤ 10.
Exemplo B.7. Simulação de uma distribuição de Poisson.

Se N ∼ P oisson(λ), então
exp(−λ)λj
P (N = j) = , j = 0, 1, . . . . (B.7)
j!
Denotemos por F (j) = P (N ≤ j) a função distribuição acumulada de N . A geração

de valores de uma distribuição de Poisson parte da seguinte relação recursiva, que
pode ser facilmente verificada
pj+1 = λ/(j + 1)pj , j ≥ 0. (B.8)
Dado um valor j, seja p = pj e F = F (j). O algoritmo para gerar valores sucessivos

é o seguinte:
i) Gere um número aleatório u.
ii) Faça j = 0, p = exp(−λ) e F = p.
iii) Se u < F , faça N = j.
iv) Faça p = λ/(j + 1)p, F = F + p e j = j + 1.
v) Volte ao passo iii).
Note que, no passo ii), se j = 0, P (N = 0) = p0 = exp(−λ) e F (0) = P (N ≤ 0) =
p0 .
Suponhamos, por exemplo, que queiramos simular valores de uma distribuição
de Poisson com parâmetro λ = 2. Se no passo i), gerarmos u = 0,35, para o passo
ii) teremos j = 0, p = exp(−2) = 0,136, F = 0,136; Como u > F , no passo iv),
teremos p = 2 × 0,136 = 0,272, F = 0,136 + 0,272 = 0,408, j = 1. No passo v),
voltamos ao passo iii) com u < F e colocamos N = 1, obtendo o primeiro valor
gerado da distribuição. Prosseguimos com o algoritmo para gerar outros valores.
O R e a planilha Excel possuem sub-rotinas próprias para simular valores de
uma dada distribuição de probabilidades. A Tabela B.2 traz as distribuições dis-
cretas contempladas por cada um e os comandos apropriados.
Tabela B.2: Opções de distribuições discretas
Distribuição Excel (parâmetros) R (parâmetros)

Bernoulli Bernoulli(p) –
Binomial Binomial(n,p) binom(n,p)
Geométrica – geom(p)
Hipergeométrica – hyper(N,r,k)
Poisson Poisson(λ) pois(λ)
Para gerar uma distribuição de Bernoulli no R basta colocar n = 1 no caso bino-

mial. No R a letra r (de random) é sempre colocada antes do comando apropriado.
Na planilha Excel pode-se usar tanto a função RAND() como o Random Number

generation tool. Essa planilha também contém uma opção Discrete, para gerar
distribuições discretas especificadas (xi ,pi ), i = 1, . . . , k. Vejamos alguns exemplos.
Exemplo B.8. Suponha que queiramos gerar 20 valores de uma variável aleatória
binomial, com p = 0,5, 20 valores de uma distribuição de Poisson, com λ = 1,7,
100 valores de uma distribuição uniforme no intervalo [0,1] e 20 valores de uma
distribuição de Bernoulli, com p = 0,7, usando o R. Os comandos necessários são
> x <- rbinom(20,10,0.5)

> y <- rpois(20,1.7)
> z <- runif(100,0,1)
> b <- rbinom(20,1,0.7)
e os histogramas correspondentes estão apresentados na Figura B.2.
Histogram of x Histogram of y
6
8
5
4
6
Frequency
Frequency
3
4
2
2
1
0
2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6
x y
Histogram of z Histogram of b
14
12
12
10
10
8
Frequency
Frequency
8
6
6
4
4
2
2
0
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
z b
Figura B.2: Histogramas de distribuições simuladas.
B.4 Simulação de variáveis contı́nuas
Consideremos uma variável aleatória X, com função distribuição acumulada F ,

representada na Figura B.3.

460 B.4 SIMULAÇÃO DE VARIÁVEIS ALEATÓRIAS CONTÍNUAS
F (x)
X
x
Figura B.3: Função distribuição acumulada de uma variável aleatória X.
Para gerar um valor dessa distribuição,

i) Use um gerador de números aleatórios para obter um valor 0 < u < 1.
ii) Identifique esse valor no eixo das ordenadas e por meio da função inversa
de F e obtenha o valor correspondente da variável aleatória X no eixo das
abscissas.
Essencialmente, esse procedimento corresponde à resolução da equação
F (x) = u, (B.9)
cuja solução é x = F −1 (u). Formalmente, estamos usando o Método da Trans-

formação Integral, consubstanciada no seguinte teorema.
Teorema B.1. Se X for uma variável aleatória com função distribuição acumulada
F estritamente crescente, então a variável aleatória U = F (X) tem distribuição
uniforme no intervalo [0,1].
Demonstração. Como F é estritamente crescente e u = F (x), então x = F −1 (u),

pois existe a inversa de F . Se G é a função distribuição acumulada de U , temos
G(u) = P (U ≤ u) = P [F (X) ≤ u] = P [X ≤ F −1 (u)] = F [F −1 (u)] = u,
e, portanto, U tem distribuição uniforme no intervalo [0,1]. O resultado pode ser

estendido para o caso de F ser não decrescente, usando uma definição mais geral
de inversa.
Exemplo B.9. Considere uma variável aleatória X com densidade f (x) = 2x, 0 <
x < 1. de forma que 

0, se x < 0
2
F (x) = x , se 0 ≤ x < 1


1, se x ≥ 1.
Então, de (B.9) obtemos u = x2 . Para √obter um valor de X basta gerar um
número aleatório u e depois calcular x = u. Como 0 < x < 1, deve-se tomar a
raiz quadrada positiva de u.
Exemplo B.10. Simulação de uma distribuição exponencial.

Se a variável aleatória T tiver densidade

1
f (t) = exp(−t/β), t > 0, (B.10)
β
a sua função distribuição acumulada é
F (t) = 1 − exp(−t/β). (B.11)
Encarando (B.11) como uma equação em t e tomando o logaritmo na base e, temos
t
1 − u = exp(−t/β) ⇔ log (1 − u) = − ⇔ t = −β log (1 − u).
β
Dado um número aleatório u, um valor da distribuição Exp(β) é −β log (1 − u).
Por exemplo, suponhamos que β = 2 e queremos gerar 5 valores de T ∼ Exp(2).
Gerados os números aleatórios u1 = 0,57, u2 = 0,19, u3 = 0,38, u4 = 0,33, u5 =
0,31 de uma distribuição uniforme em (0,1), obtemos t1 = (−2)(log(0,43)) =
1,68, t2 = (−2)(log(81)) = 0,42, t3 = (−2)(log(0,62)) = 0,96, t4 = (−2)(log(0,67)) =
0,80, t5 = (−2)(log(0,69)) = 0,74.
Podemos reduzir o esforço computacional lembrando que se U ∼ U(0,1), então
1 − U ∼ U(0,1). Consequentemente, podemos gerar os valores de uma distribuição
exponencial por meio de
t = −β log (u).
Usando esta expressão para os valores de U acima, obtemos os seguintes valores de
T : 1,12; 3,32; 1,93; 0,96; 2,34.
Exemplo B.11. Simulação de uma distribuição normal.

Para gerar valores de variáveis aleatórias normais, basta gerar uma variável
aleatória normal padrão, pois dado um valor z1 da variável aleatória Z ∼ N (0,1),
para gerar um valor de uma variável aleatória X ∼ N (µ, σ 2 ) basta usar a trans-
formação z = (x − µ)/σ para obter
x1 = µ + σz1 . (B.12)
Com essa finalidade podemos usar a transformação integral e uma tabela de
probabilidades para a distribuição normal padrão. Por exemplo, suponhamos que
X ∼ N (10; 0,16), ou seja, µ = 10 e σ = 0,4. A equação a resolver neste caso é
Φ(z) = u,
em que Φ(z) representa a função distribuição acumulada da distribuição N (0,1).
Geremos primeiramente um número aleatório u, obtendo, por exemplo, u = 0,230.
Então precisamos resolver Φ(z) = 0,230 como uma equação em z, ou seja, precisa-
mos encontrar o valor z tal que a área à sua esquerda sob a curva normal padrão
seja 0,230. Veja a Figura B.4.
p = 0.23
z = −0.74 µ=0
Figura B.4: Geração de um valor z ∼ N (0,1).

462 B.4 SIMULAÇÃO DE VARIÁVEIS ALEATÓRIAS CONTÍNUAS
Consultando uma tabela para a distribuição normal, encontramos que z =

−0,74. Logo o valor gerado da distribuição normal em questão satisfaz (x −
10)/0,4) = −0,74, ou seja, x = 10 + 0,4 × −0,74) = 9,704.
Esse método, embora simples, não é prático sob o ponto de vista computacional.
Há outros métodos mais eficientes. Alguns são variantes do método de Box e
Müller (1958), segundo o qual são geradas duas variáveis aleatórias, Z1 e Z2 com
distribuições N (0,1) independentes por meio das transformações
p
Z1 = −2 log U1 cos(2πU2 ),
p
Z2 = −2 log U1 sen(2πU2 ), (B.13)
em que U1 e U2 são variáveis aleatórias com distribuição uniforme em [0,1]. Por-

tanto, basta gerar dois números aleatórios u1 e u2 e depois gerar z1 e z2 usando
(B.13). O método de Box-Müller pode ser computacionalmente ineficiente, pois
necessita cálculos de senos e cossenos. Uma variante, chamada de método polar,
evita esses cálculos. Veja Bussab e Morettin (2017), por exemplo.
Com o R podemos usar a função qnorm() para obter um quantil de uma distri-
buição normal a partir de sua função distribuição acumulada. Por exemplo, para
gerar 1.000 valores de uma distribuição normal padrão, usamos:
u <- runif(1000,0,1)
x <- qnorm(u,mean=0, sd = 1)
par(mfrow=c(1,2))
hist(u, freq=FALSE, main="Histograma da amostra da distribuiç~
ao
Uniforme simulada")
hist(x, freq=FALSE, main="Histograma da variável X simulada
a partir do resultado do Teorema 15.1")
Os histogramas, das correspondentes distribuições uniforme e normal, estão dispos-
tos na Figura B.5.
Histograma da amostra da Histograma da variável X simulada a partir

distribuição Uniforme simulada do resultado do Teorema 9.1
0.4
1.0
0.3
0.8
0.6
Density
Density
0.2
0.4
0.1
0.2
0.0
0.0
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 −4 −2 0 2
u x
Figura B.5: Resultados da simulação de uma distribuição uniforme e de uma

distribuição normal padrão.
Exemplo B.12. Simulação de uma distribuição qui-quadrado.

Se Z ∼ N (0,1), então Y = Z 2 ∼ χ2 (1). Por outro lado, pode-se mostrar que

uma variável aleatória W com distribuição χ2 (n) pode ser escrita como
W = Z12 + Z22 + . . . + Zn2 ,
em que as variáveis aleatórias Z1 , . . . , Zn são independentes e têm distribuição

normal padrão. Portanto, para simular valores de uma variável aleatória com dis-
tribuição qui-quadrado, com n graus de liberdade, basta gerar n valores de uma
variável aleatória com distribuição N (0,1) e considerar a soma de seus quadrados.
O R e a planilha Excel têm sub-rotinas próprias para gerar muitas das dis-
tribuições estudadas nesta seção. A Tabela 3.9 mostra as opções disponı́veis e os
comandos apropriados. Além da distribuição N (0,1) o Excel usa a função INV()
para gerar algumas outras distribuições contı́nuas.
Tabela B.3: Geração de distribuições contı́nuas via R e Excel
Distribuição Excel (Parâmetros) R (Parâmetros)

Normal Normal(0,1) norm(µ, σ)
Exponencial – exp(β)
t(Student) – t(ν)
F(Snedecor) – f(ν1 , ν2 )
Gama – gamma(α, β)
Qui-Quadrado – chisq(ν)
beta – beta(α, β)
Exemplo B.13. Usando comandos (entre colchetes) do R, simulamos :
a) 500 valores de uma variável aleatória t(35) [t <- rt(500,35)];
b) 500 valores de uma variável aleatória Exp(2) [exp <- rexp(500,2)];
c) 300 valores de uma variável aleatória χ2 (5) [w <-rchisq(300,5)];
d) 500 valores de uma variável aleatória F (10, 12) [f <-rf(500,10,12)].
Os histogramas correspondentes estão apresentados na Figura B.6.

464 B.5 SIMULAÇÃO DE VETORES ALEATÓRIOS
Histogram of t Histogram of exp
300
100
250
80
200
Frequency
Frequency
60
150
40
100
20
50
0
0
−3 −2 −1 0 1 2 3 0 1 2 3 4
t exp
Histogram of f Histogram of w
250
80
200
60
150
Frequency
Frequency
40
100
20
50
0
0 2 4 6 8 0 5 10 15
f w
Figura B.6: Histogramas de algumas distribuições contı́nuas geradas pelo R.
B.5 Simulação de vetores aleatórios

Em geral, simular de distribuições multidimensionais é mais complicado do que
simular distribuições unidimensionais. No caso de X e Y serem variáveis aleatórias
contı́nuas e independentes,
f (x,y) = fX (x)fY (y);
logo, para gerar um valor (x,y) da densidade conjunta f (x,y), basta gerar a compo-
nente x da distribuição marginal de X e a componente y da distribuição marginal
de Y independentemente. Para variáveis aleatórias dependentes vale a relação:
f (x,y) = fX (x)fY |X (y|x).
Logo, podemos primeiramente gerar um valor x da distribuição marginal de X e

fixado esse valor, x0 , digamos, gerar um valor da distribuição condicional de Y

B NOÇÕES DE SIMULAÇAO 465
dado X = x0 . Isso implica que devemos saber como gerar valores das distribuições
fX (x) e fY |X (y|x).
Neste texto, limitar-nos-emos a apresentar dois exemplos de variáveis aleatórias
contı́nuas e independentes.
Exemplo B.13. Distribuição uniforme bidimensional

Para calcular a área do polı́gono F da Figura B.1 considerávamos o quociente
N ∗ /N . Para gerar os N pontos uniformemente distribuı́dos sobre o quadrado Q,
basta gerar valores de variáveis s U1 ∼ U(0,1) e U2 ∼ U(0,1), independentemente,
ou seja, a variável aleatória (U1 , U2 ) é uniformemente distribuı́da em Q. Então,
P [(U1 , U2 ) ∈ F ] = área(F ),
Os comandos R necessários para essa finalidade são:
u1 <- runif(200,0,1)
u2 <- runif(200,0,1)
plot(u1,u2, pch=20)
No caso da Figura B.1, consideramos 200 valores gerados para U1 e U2 , e

lembrando que lembrando que a região Q tem área = 1, temos área(F ) = 25/200.
Exemplo B.14. Distribuição normal bidimensional.

O método de Box-Müller gera valores de duas normais padrões independentes,
Z1 e Z2 . Logo, se quisermos gerar valores da distribuição conjunta de X e Y ,
independentes com X ∼ N (µx , σx2 ) e Y ∼ N (µy , σy2 ), basta considerar
X = µ x + σx Z 1 , Y = µ y + σy Z 2 .
O código R, para o caso de duas normais padrões é
%
u1 <- runif(10000,0,1)
u2 <- runif(10000,0,1)
P <- data.frame(u1,u2)
x <- qnorm(u1)
y <- qnorm(u2)
Histogramas das duas curvas juntamente com o diagrama de dispersão bidimensi-

onal obtidos por meio da geração de 10.000 valores de cada uma das duas distri-
buições independentes são apresentados na Figura B.7. A densidade correspondente
com curvas de nı́vel está disposta na Figura B.8.

466 B.5 SIMULAÇÃO DE VETORES ALEATÓRIOS
4
2
y
0
−2
−4
−4 −2 0 2
Figura B.7: Simulação de duas normais independentes (nas margens) e gráfico de

dispersão.

4
2
0.25
0.20
0
0.15
Z
6
y
0.10
4
−2
2
0.05
−2
0.00
−4
−4
−6 −4 −2 0 2 4
−4 −2 0 2
x
Figura B.8: Distribuição normal padrão bidimensional com curvas de nı́vel.
B.6 Métodos de reamostragem

Em algumas situações, a simulação de certas densidades pode ser complicada, mas
se existir uma densidade g, próxima da densidade π da qual pretendemos gerar
valores, é possı́vel proceder nas seguintes duas etapas:
a) Simulamos uma amostra de g.
b) Consideramos um mecanismo de correção, de modo que a amostra de g seja

“direcionada” para uma amostra de π. Nesse sentido, cada valor simulado de
g é aceito com certa probabilidade p escolhida adequadamente para assegurar
que o valor aceito seja um valor de π.
Consideramos aqui dois métodos de reamostragem.

468 B.6 MÉTODOS DE REAMOSTRAGEM
B.6.1 Amostragem por aceitação-rejeição

Suponhamos que exista uma constante finita conhecida A, tal que π(x) ≤ Ag(x),
para todo x, ou seja, Ag serve como um envelope para π como sugerido pela Figura
B.9.
Figura B.9: Densidades π (linha cheia) e Ag (linha pontilhada).
Os passos do algoritmo de aceitação-rejeição são

1) Simular x∗ de g(x).
2) Simular u de uma distribuição U(0,1), independentemente de x∗ .
3) Aceitar x∗ como gerada de π(x) se u ≤ π(x∗ )/Ag(x∗ ) e em caso contrário,
voltar ao item 1).
Para justificar o procedimento, suponhamos que X ∼ g(x). Seja p(x) a proba-
bilidade que x seja aceito; então, p(x) = π(x)/Ag(x). Logo,
Z x
P (X ≤ x e X aceito) = p(y)g(y)dy
−∞
e Z ∞
P (X aceito) = p(y)g(y)dy.
−∞
Então Rx Z
p(y)g(y)dy x
P (X ≤ x |X aceito) = R−∞
∞ = π(y)dy.
−∞
p(y)g(y)dy ∞
Consequentemente, os valores aceitos realmente têm distribuição π(x). Por outro

lado, Z ∞ Z
1 ∞ 1
P (aceitação) = p(y)g(y)dy = π(y)dy = . (B.14)
−∞ A −∞ A
Observemos que π deve ser conhecida a menos de uma constante de proporcionali-
dade, ou seja, basta conhecer o que se chama o núcleo de π(x). Devemos escolher
g(x) de modo que ela seja facilmente simulável e de sorte que π(x) ≈ Ag(x), pois
nesse caso, a probabilidade de rejeição será menor. Por (B.14), devemos ter A ≈ 1.
Seguem algumas observações;:

a) 0 < π(x∗ )/Ag(x∗ ) ≤ 1;
b) O número de iterações, N , necessárias para gerar π é uma variável aleatória

com distribuição geométrica com probabilidade de sucesso
p = P [U ≤ π(x∗ )/Ag(x∗ )]P (N = n) = (1 − p)n−1 p, n ≥ 1.
Portanto, em média, o número de iterações necessárias é E(N ) = 1/p. Como

p = 1/A, temos E(N ) = A. Logo, é desejável escolher g de modo que
A = supx {π(x)/g(x)}.
c) De b), podemos dizer que o número esperado de iterações necessárias até que
um valor de π seja gerado com sucesso é exatamente o valor da constante A.
Esse método pode ser usado também para o caso de variáveis aleatórias discretas.
Exemplo B.15. Consideremos a densidade de uma distribuição Beta(2,2), ou seja,
π(x) = 6x(1 − x), 0 < x < 1.
Suponhamos g(x) = 1, 0 < x < 1. O máximo de π(x) é 1,5, para x = 0,5. Logo,
podemos escolher A = 1,5 e teremos p = P (aceitação) = 1/A = 0,667. Portanto,
para obter, por exemplo, uma amostra de tamanho 1.000 de π(x) devemos simular
em torno de 1.500 valores de uma distribuição uniforme padrão. Veja a Figura
B.10.
1.5
1.0
f
0.5
0.0
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
Figura B.10: Densidades π (linha cheia) e g (linha tracejada) para simulação de

uma distribuição beta.
Um algoritmo equivalente é o seguinte:
1) Simular x∗ de g(x) e y ∗ de U[0, Ag(x∗ )].
2) Aceitar x∗ se y ∗ ≤ π(x∗ ); em caso contrário, volte ao passo 1).
Usando o R, podemos obter a Figura B.11 que mostra o histograma dos valores
gerados (com a verdadeira curva adicionada) e as regiões de aceitação e rejeição.

470 B.6 MÉTODOS DE REAMOSTRAGEM
Histogram of s
1.5
2.0
1.5
1.0
Density
1.0
y
0.5
0.5
0.0
0.0
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
s x
Figura B.11: Histograma dos valores gerados e densidade - (painel esquerdo) e

Região de aceitação (verde) e de rejeição (marrom) - (painel direito).
B.6.2 Reamostragem ponderada

Neste tipo de simulação temos essencialmente as duas etapas anteriores, mas Ag(x)
não precisa ser um envelope para π. O algoritmo correspondente é
a) Simular uma amostra x1 , . . . , xn de g(x).
b) Construir os pesos
π(xi )/g(xi )
wi = Pn , i = 1, . . . , n;
j=1 π(xj )/g(xj )
c) Reamostrar da distribuição de probabilidades discreta (xi , wi ), i = 1, . . . , n

em que o peso wi corresponde à probabilidade associada a xi . A amostra
resultante tem distribuição π.
De fato, se x for um valor simulado pelo método,
Pn
X (π(xi )/g(xi )) I{xi ≤a}
Fx (a) = P (X ≤ a) = wi = i=1 Pn ,
j=1 (π(xi )/g(xi ))
i:xi ≤a
e pela Lei Forte dos Grandes Números, quando n → ∞ o último termo converge
para R R
[π(x)/g(x)] I{x≤a} g(x)dx π(x)I{x≤a} dx
R = R = Fπ (x).
[π(x)/g(x)] g(x)dx π(x)dx
O método de reamostragem ponderada (importance sampling) é também usado
para reduzir a variância de estimativas obtidas pelo Método Monte Carlo. Supo-
nhamos que em (B.1) F tenha densidade π. Então
Z Z
π(x)
θπ = Eπ [h(X)] = h(x)π(x)dx = h(x)[ ]g(x)dx. (B.15)
g(x)

Fazendo ϕ(x) = h(x)π(x)/g(x), temos

Z
θπ = ϕ(x)g(x)dx.
Logo, se obtivermos uma amostra x1 , . . . , xn de g(x), poderemos estimar (B.15)

por meio de
n n
1X 1X
θbπ = ϕ(xi ) = wi h(xi ), (B.16)
n i=1 n i=1
em que wi = π(xi )/g(xi ). O estimador (B.16) é enviesado, em contraste com o
estimador Monte Carlo de (B.1), que é não enviesado. Para obter um estimador
não enviesado, basta considerar
Pn
w h(xi )
Pn i
θπ∗ = i=1 . (B.17)
i=1 wi
Esse estimador atribui mais peso a regiões em que g(x) < π(x). Geweke (1989)
provou que θπ∗ → θ com probabilidade um se
i) o suporte de g(x) incluir o suporte de π(x),
ii) Xi , i = 1, . . . , n forem variáveis independentes e identicamente distribuı́das
com distribuição g(x),
iii) E[h(X)] < ∞.
Esse autor também mostrou que o erro padrão da estimativa (B.17) é
Pn
∗ 2 2 1/2
i=1 [h(xi ) − θπ ] wi
Pn .
I=1 wi
Exemplo B.16. Num modelo de ligação genética (genetic linkage model )1 , ani-
mais distribuem-se em quatro classes rotuladas segundo o vetor x = (x1 , x2 , x3 , x4 )>
cujos elementos têm, respectivamente, probabilidades (θ + 2)/4, (1 − θ)/4, (1 −
θ)/4, θ/4. Num conjunto de 197 animais, as frequências observadas em cada uma
das quatro classes são, respectivamente, 125, 18, 20 e 34. O objetivo é estimar θ. A
verossimilhança associada a esse modelo multinomial é
L(θ|x) ∝ (2 + θ)125 (1 − θ)38 θ34 .
Supondo uma distribuição a priori constante para θ, a densidade a posteriori é
p(θ|x) ∝ (2 + θ)125 (1 − θ)38 θ34 .
Um estimador para θ é a média calculada segundo essa densidade a posteriori e é
estimada por (B.17). Suponhamos que g(θ) ∝ θ34 (1 − θ)38 , 0 < θ < 1, ou seja,
uma distribuição Beta(35, 39). Portanto,
Pn
b wi θi
θ = Pi=1 n ,
i=1 wi
em que θ1 , . . . ,θn corresponde a uma amostra de g(x). Os pesos wi são

(2 + θi )125
wi = Pn 125
, i = 1, . . . ,n.
j=1 (2 + θj )
Gerando 10.000 valores de uma distribuição Beta(35, 39) obtemos θb = 0,6180.

1
Para detalhes, veja Rao (1973)

472 B.7 NOTAS DE CAPÍTULO
B.7 Notas de capı́tulo

1) Métodos MCMC
Consideramos dois métodos usados para gerar amostras de uma dada função
densidade de probabilidades cujas origens remontam a Metropolis et al.
(1953) e Hastings (1970), com interesse mais recente a partir dos artigos de
Geman e Geman (1984) e Gelfand e Smith (1990). Concentramos a atenção
no amostrador de Gibbs e no algoritmo de Metropolis-Hastings.
Atualmente, há uma vasta literatura sobre métodos MCMC (Markov Chain
Monte Carlo), bem como sobre aplicações nas mais diversas áreas. Citamos,
em particular, Gamerman e Lopes (2006), Gilks et al. (1996), Tanner (1996),
Robert e Casella (2004) e Chen et al. (2000).
Como o próprio nome indica, os algoritmos baseiam-se na teoria de cadeias
de Markov. A ideia básica é gerar uma tal cadeia e amostrar de sua dis-
tribuição estacionária, que supostamente coincidirá com a distribuição alvo
da qual queremos obter amostras. Com essa finalidade, é preciso construir
adequadamente o núcleo dessa cadeia.
2) O Amostrador de Gibbs
Aqui, seguimos os passos sugeridos por Casella e George (1992). Conside-
remos uma densidade π(x), possivelmente multivariada, da qual queremos
gerar uma amostra. Com essa finalidade, a ideia é construir uma cadeia
de Markov cuja distribuição estacionária seja π(x) e para isso é necessário
construir o núcleo (matriz) de transição desta cadeia, obtido a partir das
distribuições condicionais completas.
Suponhamos que π(x) = π(x1 , . . . , xp ) com distribuições marginais obtidas
segundo o exemplo
Z Z
π1 (x1 ) = · · · π(x1 , . . . , xp )dx2 . . . dxp . (B.18)
Particularmente, queremos calcular a média ou a variância de x1 , o que pode

ser complicado analiticamente. Obtida uma amostra de X1 podemos estimar
a média E(x1 ), por exemplo, pela média amostral.
O caso de duas variáveis
Consideremos duas variáveis, X e Y , com densidade conjunta π(x,y). Se

conhecermos as distribuições condicionais πX|Y (x|y) e πY |X (y|x), então o
amostrador de Gibbs pode ser utilizado para gerar uma amostra de π(x) (ou
de π(y)) do seguinte modo:
i) Especificamos um valor inicial Y = y0 ; os demais valores são obtidos
alternando os cálculos entre as distribuições condicionais.
ii) Amostramos das distribuições de X e de Y conforme
xj ∼ πX|Y (x|Yj = yj ),
yj+1 ∼ πY |X (y|Xj = xj ). (B.19)
obtendo a sequência de Gibbs y0 , x0 , y1 , x1 , . . . , yk , xk .
Pode-se demonstrar que, para k suficientemente grande, xk corresponde a
um valor amostrado de π(x). Para obter uma amostra de tamanho m pode-
mos gerar m sequências de Gibbs independentes e usar o valor final de cada

sequência. Obtida tal amostra, podemos estimar a densidade marginal de X

como
m
1 X
b(x) =
π πX|Y (x|yi ), (B.20)
m i=1
em que cada yi é o valor final de cada sequência de Gibbs, pois E[πX|Y (x|y)] =
π(x). No caso discreto, a fórmula análoga é
m
1 X
Pb(X = x) = P (X = x|Yi = yi ). (B.21)
m i=1
Em seguida, apesentamos as ideais básicas que mostram que o esquema ite-

rativo (B.19) de fato produz uma amostra de π(x).
O caso geral
Consideramos o contexto bayesiano, em que π(θ) é a densidade de interesse,

com θ = (θ1 , . . . , θp )> . Cada componente θi pode ser um escalar, um vetor
ou mesmo uma matriz. Admitamos que seja possı́vel calcular as distribuições
condicionais completas
πi (θi ) = π(θi |θ1 , . . . , θi−1 , θi+1 , . . . ,θp ) = π(θi |θ−i ), (B.22)
para i = 1,2, . . . ,p.

O amostrador de Gibbs é construı́do por meio do seguinte algoritmo:
(0) (0)
i) Considerar valores iniciais θ (0) = (θ1 , . . . ,θp )> ;
(j) (j)
(ii) Obter um novo valor θ (j) = (θ1 , . . . ,θp )> a partir de θ (j−1) por meio
de gerações sucessivas dos valores
(j) (j−1) (j−1)
θ1 ∼ π(θ1 |θ2 , . . . ,θp ),
(j) (j) (j−1) (j−1)
θ2 ∼ π(θ2 |θ1 ,θ3 , . . . ,θp ),
..
.
(j) (j) (j)
θp ∼ π(θp |θ1 , . . . ,θp−1 ).
iii)) Iterar até a convergência.
Os vetores θ (0) , θ (1) , . . . , θ (k) , . . . são realizações de uma cadeia de Markov

com núcleo de transição
p(θ ∗ , θ) = π(θ1 |θ2∗ , . . . , θp∗ )π(θ2 |θ1 ,θ3∗ , . . . ,θp∗ ) . . . π(θp |θ1 , . . . ,θp−1 ). (B.23)
É fácil ver que o esquema do amostrador de Gibbs define uma cadeia de

Markov (dado que a iteração j depende somente da iteração j−1) homogênea,
pois podemos escrever
(j) (j−1) (j)
p(θ(j−1) , θ(j) ) = π(θ1 |θ2 , . . . ,θp(j−1) ) . . . π(θp(j) |θ1 , . . . ,θp(j−1) ), (B.24)
que não varia com j.

474 B.7 NOTAS DE CAPÍTULO
3) O algoritmo de Metropolis-Hastings
Neste item baseamo-nos nos trabalhos de Chib e Greenberg (1995) e Hastings
(1970). Novamente, o objetivo é gerar uma amostra de uma distribuição π,
por meio de uma cadeia de Markov. Com esse propósito, construı́mos um
núcleo de transição p(θ, φ) de forma que π seja a distribuição de equilı́brio
da cadeia, considerando aquelas que satisfazem a seguinte condição de rever-
sibilidade
π(θ)p(θ, φ) = π(φ)p(φ,θ),
para todo (θ,φ). Essa condição é suficiente para que π seja a distribuição de
equilı́brio. Integrando ambos os membros, obtemos
Z Z
π(θ)p(θ,φ)dx = π(φ)p(φ, θ)dx = π(φ), para todo φ.
O núcleo p(θ, φ) é constituı́do de dois elementos: um núcleo de transição

arbitrário, q(θ, φ) e uma probabilidade α(θ, φ), tal que
p(θ, φ) = q(θ,φ)α(θ,φ), θ 6= φ. (B.25)
O núcleo de transição define uma densidade p(θ,·), para todos os valores
distintos de θ. Logo, a probabilidade positiva de a cadeia se manter em θ é
Z
p(θ,θ) = 1 − q(θ,φ)α(θ,φ)dφ.
De modo geral,
Z Z
p(θ,A) = q(θ,φ)α(θ,φ)dφ + I{θ∈A} [1 − q(θ,φ)α(θ,φ)dφ].
A
Logo p(·, ·) define uma distribuição mista para o novo estado φ da cadeia de
Markov. Para θ 6= φ, essa distribuição tem uma densidade e para θ = φ, essa
distribuição atribui uma probabilidade positiva.
A expressão mais comum para a probabilidade de aceitação é

π(φ)q(φ, θ)
α(θ,φ) = min 1, . (B.26)
π(θ)q(θ,φ)
O algoritmo pode ser implementado por meio dos seguintes passos
i) Inicializar o número de iterações com j = 1 e θ(0) ;

ii) Mover a cadeia para um novo valor φ gerado da densidade q(θ(j−1) , ·);
iii) Calcular a probabilidade de aceitação do movimento, α(θ(j−1) ,φ), usando
(B.26); se o movimento for aceito, fazer θ(j) = φ; em caso contrário,
fazer θ(j) = θ(j−1) e não alterar a cadeia.
iv) Mudar o contador de j para j + 1 e retornar ao item ii) até a con-
vergência.
A etapa iii) é realizada após a geração de um número aleatório u, indepen-

dente de todas as outras variáveis. Se u ≤ α, o movimento é aceito e se
u > α o movimento não é aceito. O núcleo de transição q define apenas uma
proposta de movimento, que pode ou não ser confirmada por α. O sucesso
do método depende de taxas de aceitação não muito baixas (da ordem de
20% − 50%) e de propostas q fáceis de simular.
Algumas escolhas especı́ficas são:

a) Cadeias simétricas: p(θ, φ) = p(φ,θ), para todo par (θ, φ). Esta é a
a escolha da versão original de Metropolis et al. (1953), que não de-
pende de q, ou seja (B.26) só depende de π(φ)/π(θ) e nesse caso não é
necessário conhecer a forma completa de π.
b) Passeio aleatório: neste caso a cadeia tem evolução dada por θ(j) =
θ(j−1) + wj , em que wj é uma variável aleatória com distribuição in-
dependente da cadeia. Normalmente, tomam-se os wj como variáveis
aleatórias independentes e identicamente distribuı́das com densidade
fw e nesse caso q(θ, φ) = fw (φ − θ). Se fw for simétrica (como no caso
das distribuições normal e t-Student), obtemos o caso a).
c) Cadeias independentes: a transição proposta é formulada independen-
temente da posição atual θ da cadeia, ou seja, q(θ, φ) = f (φ).
Algumas observações sobre o procedimento Metropolis-Hastings são:
i) Metropolis-Hastings em Gibbs: No amostrador de Gibbs as transições

são baseadas nas distribuições condicionais completas das componentes
de θ. É possı́vel que π tenha uma forma complicada, impossibilitando
a geração de valores diretamente, mas alguma distribuição condicio-
nal completa πi pode ser utilizada diretamente para a geração. Müller
(1992) sugere que a geração dos componentes θi para os quais não se
pode gerar diretamente πi seja feita por meio de uma sub-cadeia do
algoritmo Metropolis-Hastings dentro do ciclo do amostrador de Gibbs.
ii) Suponha que q seja irredutı́vel e aperiódica e α(θ,φ) > 0, para todo
(θ,φ). Então o algoritmo de Metropolis-Hastings define uma cadeia de
Markov aperiódica e irredutı́vel, com núcleo de transição p dado por
(B.25) e distribuição de equilı́brio π. Veja Roberts e Smith (1994) para
detalhes.
Para mais informações sobre o algoritmo de Metropolis, posteriormente ge-

neralizado por Hastings (1970), veja Tanner (1996).
4) Transformação de Box-Müller.
Consideremos as variáveis aleatórias X e Y , independentes e ambas com
distribuição N (0,1). A densidade conjunta de X e Y é
1
f (x,y) = exp[−(x2 + y 2 )/2].
2π
Consideremos, agora, a transformação
r = x2 + y 2
θ = arctg(y/x).
√ √
Então x = r cos θ, y = rsenθ e o Jacobiano da transformação é |J| = 1/2.
Consequentemente, a densidade conjunta de r e θ é
1 1
f (r,θ) = exp(−r2 ) , 0 < r < ∞, 0 < θ < 2π.
2π 2
Desta relação podemos concluir que r = R2 e θ são independentes, com
R2 ∼ Exp(2), θ ∼ U(0,2π).

476 B.8 EXERCÍCIOS
Portanto, podemos escrever

p
X = R cos θ = −2 log U1 cos(2πU2 )
p
Y = Rsenθ = −2 log U1 sen(2πU2 )
pois se R2 ∼ Exp(2), gerado de um número aleatório U1 , então −2 log U1 ∼

Exp(2); por outro lado, se θ ∼ U(0,2π), gerado de um número aleatório U2 ,
temos 2πU2 ∼ U(0,2π).
5) Simulação de uma distribuição gama.
Pode-se demonstrar, usando resultados não estudados neste capı́tulo, que se a
variável aleatória X ∼ Gama(r, β), com r inteiro, então X = Y1 +Y2 +. . .+Yr ,
em que cada Yi ∼ Exp(β) e as variáveis aleatórias Yi são independentes.
Logo, para gerar um valor de uma distribuição Gama(r,β), com r > 0, inteiro,
basta gerar r valores de uma distribuição exponencial de parâmetro β e depois
somá-los.
B.8 Exercı́cios
1) O método dos quadrados centrais de von Neumann opera do seguinte
modo. Considere um inteiro n0 com m dı́gitos e seu quadrado n20 , que terá
2m dı́gitos (eventualmente acrescentando zeros à esquerda). Tome os dı́gitos
centrais de n20 e divida o número obtido por 10m para se obter um número
aleatório, u0 , entre 0 e 1. Continue, tomando n1 como o número inteiro
central desse passo. Esse método pode não funcionar bem, como indicado no
exemplo abaixo de Kleijnen e van Groenendaal (1994).
Suponha m = 2 e considere n0 = 23. Então, n20 = 0529 e o primeiro número
aleatório é u0 = 0,52. Agora, n1 = 52, n21 = 2704 e u1 = 0,70. Sucessiva-
mente, obtemos u2 = 0,90, u3 = 0,10, u4 = 0,10 etc. Ou seja, a partir de u4 ,
os números aleatórios se repetem.
Obtenha números aleatórios, com m = 3, usando este método.
2) O resultado da operação x mod m, na qual x e m são inteiros não negativos
é o resto da divisão de x por m. ou seja, se x = mq + r, então x mod m = r.
Por exemplo, 13 mod 4 = 1.
Encontre 18 mod 5 e 360 mod 100.
3) No método congruencial multiplicativo de gerar números pseudo aleatórios,
começamos com um valor inicial n0 , chamado semente e geramos sucessivos
valores n1 , n2 , . . . por meio da relação
ni+1 = ani mod m,
com n0 , a, m inteiros não negativos e i = 0, 1, . . . , m − 1. A constante a é

chamada de multiplicador e m de módulo. Por meio da expressão acima no
máximo m números diferentes são gerados, a saber, 0, 1, . . . , m − 1. Se h ≤ m
for o valor de i correspondente ao número máximo de pontos gerados, a partir
do qual os valores se repetem, então h é chamado de ciclo ou de perı́odo do
gerador. Os números pseudo aleatórios são obtidos por meio de
ni
ui = , i = 0, 1, . . . , m − 1.
m
Tomemos, por exemplo, a semente n0 = 17, a = 7 e m = 100. Então obtemos

i: 0 1 2 3 4 ...
ni : 17 19 33 31 17 ...
Nesse caso, o ciclo é h = 4 e os valores ni repetem-se a partir daı́. Os

correspondentes números pseudo aleatórios gerados serão
0,17; 0,19; 0,33; 0,31; 0,17; . . .
Na prática, devemos escolher a e m de modo a obter ciclos grandes, ou

seja, gerar muitos números pseudo aleatórios antes que eles comecem a se
repetir. A seleção de m é normalmente determinada pelo número de “bits”
das palavras do computador usado. Atualmente, por exemplo, m = 232 . Para
o valor a, a sugestão é tomar uma potência grande de um número primo, por
exemplo a = 75 .
O método congruencial misto usa a expressão
ni+1 = (ani + b) mod m.
4) Considere a semente n0 = 13, o multiplicador a = 5 e o módulo m = 100,

para gerar 10 números pseudo aleatórios. Qual o perı́odo h nesse caso?
5) Repita o exercı́cio anterior com n0 = 19, a = 13 e m = 100.
6) Use algum programa ou planilha computacional para gerar 10.000 números
pseudo aleatórios. Construa um histograma e um boxplot com esses valores.
Esses gráficos corroboram o fato que esses números obtidos são observações de
uma variável aleatória com distribuição uniforme no intervalo (0,1)? Comente
os resultados.
7) Gere 5 valores da variável aleatória X, cuja distribuição é
X: 0, 1, 2, 3, 4
pj : 0,1, 0,2, 0,4, 0,2, 0,1
8) Considere a variável aleatória X contı́nua com função densidade de probabi-

lidade (
3x2 , se − 1 ≤ x ≤ 0
f (x) =
0, em caso contrário.
Como você procederia para obter um valor simulado de X? Se u = 0,5, qual

é o valor correspondente gerado de X?
9) Gere 10 valores de uma distribuição de Bernoulli, com p = 0,35.
10) Gere 10 valores de uma variável aleatória Y ∼ Bin(10; 0,2).
11) Simule 10 valores de uma distribuição exponencial com parâmetro β = 1/2.
12) Usando o Teorema B.1, gere:
a) 10 valores de uma distribuição N (10; 4);

b) 10 valores de uma distribuição t-Student com 24 graus de liberdade.
13) Gere 10 valores de uma distribuição qui-quadrado com 3 graus de liberdade.

478 B.8 EXERCÍCIOS
14) Uma distribuição binomial de parâmetros n e p também pode ser simulada

por meio de
n−j p
pj+1 = pj ,
j+1 1−p
com pj = P (X = j), j = 0, 1, . . . , n.
Chame de j o valor atual, pr = P (X − j), F = F (j) = P (X ≤ j) e considere
o algoritmo:
1. Gere o número aleatório u;
2. r = p/(1 − p), j = 0, pr = (1 − p)n , F = pr;
3. Se u < F , coloque X = j;
4. pr = r(n − j)/[(j + 1)pr], F = F + pr, j = j + 1.
5. Volte ao passo 3.
Usando esse algoritmo, gere 5 valores da variável aleatória. X ∼ Bin(5; 0,3).
15) Gere 5 valores de uma variável aleatória com distribuição de Poisson de
parâmetro λ = 2.
16) Considere a distribuição gama truncada π(x) ∝ x2 exp(−x), 0 ≤ x ≤ 1.
Simule uma amostra de tamanho 1.000 dessa distribuição usando o método
da aceitação-rejeição com g(x) = exp(−x).
17) Usando o Método Monte Carlo, calcule P (X < 1, Y < 1) em que X e Y
seguem distribuições normais padrões e têm coeficiente de correlação ρ = 0,5.
[Sugestão: simule x de X e depois y de f (y|x) obtendo a média e a variância
desta distribuição condicional.]
18) Suponha que Z ∼ N (0,1) e considere X = |Z|. Obtenha a densidade π(x)
de X. Use o método da aceitação-rejeição para obter uma amostra de π(x)
com g(x) = exp(−x). A seguir gere uma amostra de Z, levando em conta
que Z = X ou Z = −X.
19) Considere o método da aceitação-rejeição no caso de variáveis discretas.
Especificamente, suponha que queiramos simular valores de uma variável
aleatória X, com probabilidades πj = P (X = j) e dispomos de um método
para simular valores da variável aleatória Y , com probabilidades gj = P (Y =
j). Suponha ainda, que exista uma constante c, tal que πj ≤ cgj , para todo
j. Usando o algoritmo de aceitação-rejeição, mostre que P (aceitar) = 1/c e
que o número de iterações necessárias para obter X é uma variável aleatória
com distribuição geométrica com média c. Com esse resultado, mostre que
P (X = j) = πj .
20) Suponha que X tenha valores 1, 2, 3, 4 e 5, com probabilidades πj dadas por
0,2, 0,3, 0,1, 0,1 e 0,3, respectivamente. Como ficaria o algoritmo de aceitação-
rejeição, se escolhermos Y com os mesmos valores de X e com probabilidades
gj = 1/5, para todo j?

Apêndice C
Algoritmos para dados

aumentados
An approximate answer to the right problem is worth a good deal more

than an exact answer to an approximate problem.
John Tukey
C.1 Introdução
Neste capı́tulo apresentaremos dois algoritmos baseados no conceito de dados la-
tentes, que podem ocorrer por diferentes mecanismos. Por exemplo, para facilitar
o procedimento de amostragem da verossimilhança ou da densidade a posteriori
de alguma variável Y para as quais temos observações, aumentamos os dados dis-
ponı́veis introduzindo dados Z, chamados latentes ou não observados; esse é o caso
do algoritmo de dados aumentados ou do algoritmo EM que discutiremos
neste apêndice. Outros procedimentos que utilizam dados latentes são os vários
métodos de imputação e os métodos de reamostragem e de reamostragem pon-
derada que foram tratados no Apêndice B. O leitor interessado poderá consultar
Tanner(1996) para detalhes.
As técnicas que se valem de dados latentes também são úteis no caso de dados
incompletos, que ilustramos por meio de um exemplo.
Exemplo C.1. Suponhamos que dados observados periodicamente (por exemplo,

peixes presos em armadilhas). Sejam x1 , . . . , x7 as quantidades capturadas nos dias
1, . . . , 7 constituindo os dados completos. Agora imaginemos que as observações
ocorrem apenas nos dias 1, 3, 4 e 7 de forma cumulativa, gerando os dados y1 =
x1 + x2 , y2 = x3 , y3 = x4 + x5 , y4 = x6 + x7 . Os valores y1 , y2 , y3 ey4 constituem
os dados incompletos. Se considerarmos observações (não cumulativas) somente
nos dias 1, 2, 5 e 7, então y1 = x1 , y2 = x2 , y3 = x5 , y4 = x7 constituem os dados
incompletos.
Originalmente, a ideia de imputação múltipla estava associada com valores
omissos oriundos de respostas omissas em levantamentos amostrais. Esta for-
mulação foi estendida para outras áreas. O método MCMC (Markov Chain Monte
Carlo), descrito no Apêndice B, é um exemplo de procedimento que visa mimetizar
informação não observada. Esse tópico de observações omissas remonta a Wilks
(1932) e Anderson (1957) e talvez a primeira formulação sistematizada seja aquela
de Rubin (1977). Outras referências são sobre esse tema incluem Rubin (1987),
Little e Rubin (1987) e Rubin (1996).
479
480 C.2 O ALGORITMO EM
C.2 O algoritmo EM
Consideremos dados x = (x1 , . . . , xn )> provenientes do modelo f (x|θ) obtidos com
o objetivo de encontrar o estimador de máxima verossimilhança de θ, ou seja,
de maximizar a verossimilhança L(θ|x). Alternativamente, o objetivo poderia ser
encontrar a moda da distribuição a posteriori p(θ|x). Concentremo-nos inicialmente
na maximização da verossimilhança.
Suponhamos que os dados x não sejam completamente observados mas que
alguma função de x, digamos y = h(x) o seja. Diremos que x constituem os dados
completos enquanto y constituem os dados incompletos. A verossimilhança dos
dados observados (incompletos) y é dada por
Z
L(θ|y) = L(θ|x)dx, (C.1)
X (y)
em que X (y) é a parte do espaço amostral X de x determinada pela restrição

y = h(x).
O algoritmo EM é um procedimento iterativo segundo o qual encontramos o
valor de θ que maximiza a verossimilhança dos dados observados, L(θ|y), usando
L(θ|x) de maneira conveniente. “Conveniente” aqui significa escolher L(θ|x) de tal
forma que L(θ|y) seja obtida por meio de (C.1).
Exemplo C.2. Retomemos o problema da ligação genética discutido no Exemplo

B.16, segundo o qual os dados y = (y1 , y2 , y3 , y4 )> = (125, 18, 20, 34)> ocorrem
com probabilidades π1 = (2 + θ)/4, π2 = π3 = (1 − θ)/4, π4 = θ/4, 0 < θ < 1. A
verossimilhança dos dados incompletos é
y y +y y
(y1 + . . . + y4 )! 2 + θ 1 1 − θ 2 3 θ 4
L(θ|y) = ,
y1 ! . . . y4 ! 4 4 4
cujo núcleo é
y1 y2 +y3 y4
2+θ 1−θ θ
.
4 4 4
Admitamos que x = (x1 , . . . , x5 )> sejam os dados completos que ocorrem, res-
pectivamente, com probabilidades (1/2, θ/4, (1 − θ)/4,(1 − θ)/4, θ/4), mas que só
observamos y1 = x1 + x2 , y2 = x3 , y3 = x4 e y4 = x5 , de modo que o núcleo da
verossimilhança dos dados completos seja
x2 +x5 x +x
θ 1−θ 3 4
L(θ|x) ∝ .
4 4
Podemos simplificar as expressões acima obtendo
L(θ|y) ∝ (2 + θ)y1 (1 − θ)y2 +y3 θy4 , (C.2)
e
L(θ|X) ∝ θx2 +x5 (1 − θ)x3 +x4 . (C.3)
Neste caso, a expressão (C.1) se reduz a
X
L(θ|y) = L(θ|x1 , x2 , 18, 20, 34),
x1 ,x2
em que a soma é estendida a todos os pares (x1 , x2 ) tais que x1 + x2 = 125, com
xi ≥ 0, i = 1,2. Nesse contexto, o algoritmo EM pode ser explicitado como:

C. ALGORITMOS PARA DADOS AUMENTADOS 481
1) Escolher um valor inicial, θ(0) .

2) Obter a esperança condicional de x, dado y (passo E), ou seja, estimar os
dados completos por meio de suas esperanças condicionais, dados y e θ(0) ,
observando que E(x3 |y, θ(0) ) = 18, E(x4 |y, θ(0) ) = 20, E(x5 |y, θ(0) ) = 34 e
que
(0)
E(x1 |y, θ(0) ) = E(x1 |x1 + x2 = 125, θ(0) ) = x1 ,
(0)
E(x2 |y, θ(0) ) = E(x2 |x1 + x2 = 125, θ(0) ) = x2 .
Como
1/2 2
x1 |x1 + x2 = 125 ∼ Bin(n, p1 ), n = 125, p1 = = ,
1/2 + θ/4 2 + θ(0)
θ(0)
x2 |x1 + x2 = 125 ∼ Bin(n, p2 ), n = 125, p2 = ,
2 + θ(0)
(0) (0)
obtemos x1 = 250/(2 + θ(0) ) e x2 = 125θ(0) /(2 + θ(0) ). Neste passo, os
(0) (0)
dados completos estimados são x(0) = (x1 , x2 , 18, 20, 34)> .
3) O passo M consiste em maximizar a verossimilhança dos dados completos,
L(θ|x(0) ). Então,
(0) (0) θ 1−θ 1−θ θ

`(θ|x(0) ) = x1 log(1over2)+x2 log( )+x3 log( )+x4 log( )+x5 log( )
4 4 4 4
que é proporcional a
(0)
(x2 + x5 ) log(θ) + (x3 + x4 ) log(1 − θ).
Derivando essa expressão em relação a θ, obtemos

(0)
d`(θ) x + x5 x3 + x4
= 2 − ;
dθ θ 1−θ
igualando-a a zero temos, finalmente,
(0) (0)
x2 + x5 x2 + 34
θ(1) = (0)
= (0)
. (C.4)
x2 + x3 + x4 + x5 x2 + 72
De modo geral, dada a estimativa na iteração i, θ(i) , estimamos os dados

latentes por meio de
(i) 250 (i) 125θ(i)

x1 = , x2 =
2 + θ(i) 2 + θ(i)
e atualizamos o estimador de θ por intermédio de
(i)
x2 + 34
θ(i+1) = (i)
. (C.5)
x2 + 72
Se tomarmos, por exemplo, θ(0) = 0,5, obteremos as iterações da Tabela C.1,

que produzem a estimativa θb = 0,62682.

Tabela C.1: Iterações do algoritmo EM para o modelo genético
Iteração (i) θ(i)

0 0,50000
1 0,60800
2 0,62400
3 0,62648
4 0,62677
5 0,62681
6 0,62682
7 0,62682
b1 = 0,6567, π
As estimativas para as probabilidades πi são, π b2 = π
b3 =
b4 = 0,1567.
0,0933, π
O algoritmo EM pode ser usado para maximizar tanto a verossimilhança L(θ|y)
quanto a distribuição a posteriori p(θ|y). Neste caso, é preciso considerar a distri-
buição a posteriori aumentada p(θ|y, z) = p(θ|x) e a densidade p(z|y, θ (i) ), que é
a distribuição condicional preditora dos dados latentes z, condicional ao valor atual
da moda e aos dados observados. No Exemplo C.2, em que indicamos os passos
necessários para a implementação do algoritmo EM em termos da verossimilhança,
essa distribuição é a binomial com parâmetros n = 125 e p = θ(i) /(2 + θ(i) ). Para
a densidade a posteriori as modificações são óbvias.
i) Passo E: calcular
Q(θ, θ (i) ) = E[`(θ|x)|y, θ (i) ], (C.6)
ou seja, a esperança condicional da log-verossimilhança aumentada, conside-
rando os dados y e o valor atual θ (i) .
ii) Passo M: obter o valor θ (i+1) no espaço paramétrico que maximiza Q(θ, θ (i) ).
iii) Iterar até a convergência, ou seja, até que ||θ (i+1) − θ (i) || ou |Q(θ (i+1) , θ (i) ) −
Q(θ (i) , θ (i) )| sejam suficientemente pequenas.
No caso da distribuição a posteriori, considerar
Z
Q(θ, θ (i) ) = log p(θ|y, z)p(z|y,θ(i) )dz. (C.7)
z
Exemplo C.3. Retornando ao Exemplo C.2, temos
Q(θ, θ(i) ) = E[(x2 + x5 ) log θ + (x3 + x4 ) log(1 − θ)|y,θ(i) ]

= [E(x2 |y,θ(i) ) + x5 ] log θ + (x3 + x4 ) log(1 − θ).
Lembremos que, aqui,
125θ(i)
E(x2 |y,θ(i) ) = .
2 + θ(i)
e maximizando Q(θ, θ(i) ), obtemos
E(x2 |y,θ(i) ) + x5
θ(i+1) = .
E(x2 |y, θ(i) ) + x3 + x4 + x5

Dempster et al. (1977) provam alguns resultados de convergência relativos ao

algoritmo, mas com incorreções. As correções foram feitas por Boyles (1983) e Wu
(1983). A seguir, resumimos os principais resultados. Para as demonstrações, o
leitor deve consultar os autores mencionados acima além de Tanner (1996).
Proposição C.1. Seja `(θ) a log-verossimilhança dos dados observados. Então,

`(θ (i+1) ) ≥ `(θ (i) ), ou seja, toda iteração do algoritmo EM aumenta a log-verossimilhança.
O mesmo resultado vale para a densidade a posteriori.
Este é resultado principal de Dempster et al. (1977). A demonstração (no
contexto bayesiano) usa os seguintes fatos, que serão de utilidade na sequência do
texto. Do Teorema de Bayes segue que
log [p(θ|y)] = log [p(θ|y, z)] − log [p(z|θ, y)] + log [p(z|y)] . (C.8)
Integrando ambos os membros de (C.8) com respeito à distribuição condicional

preditora dos dados latentes, obtemos
log [p(θ|y)] = Q(θ, θ ∗ ) − H(θ, θ ∗ ) + K(θ,θ ∗ ), (C.9)
em que as quantidades do lado direito foram originalmente definidas no contexto

da verossimilhança e são
Z
Q(θ, θ ) = log[p(θ|y, z)]p(z|θ ∗ ,y)dz,
∗
z
Z
H(θ, θ ∗ ) = log[p(z|θ,y)p(z|θ ∗ , y)dz,
z
Z
K(θ, θ ∗ ) = log[p(z|y)]p(z|y,θ ∗ )dz.
z
Notando que
h i h i
log p(θ (i+1) |y) / p(θ (i) |y) = Q(θ (i+1) , θ (i) ) − Q(θ (i) , θ (i) )
− [H(θ ( i + 1), θ (i) ) − H(θ (i) , θ (i) )]

+ [K(θ (i+1) , θ (i) ) − K(θ (i) , θ (i) )],
e analisando essa expressão obtemos o resultado da proposição.

Dempster et al. (1977) definem um algoritmo EM generalizado, que seleciona
(i+1)
θ de modo que Q(θ (i+1) , θ (i) ) > Q(θ (i) ,θ (i) ). Então, o enunciado da Proposição
C.1 também é aplicável a esse algoritmo generalizado.
Os resultados básicos de Wu (1983) para famı́lias exponenciais são apresentados
a seguir.
Proposição C.2. Suponha que uma sequência de iterações do algoritmo EM

satisfaça:
i) ∂Q(θ, θ (i) )/∂θ|θ =θ (i+1) = 0;
ii) θ (i) → θ ∗ .
Então, as iterações θ (i) convergem para um ponto estacionário de L(θ|y).
Além de i) e ii), condições de regularidade adicionais precisam estar satisfeitas.

Por exemplo, a distribuição preditora p(z|y, θ) precisa ser suficientemente suave. O
resultado implica que quando existirem pontos estacionários múltiplos, o algoritmo

pode não convergir para o máximo global, ou seja, ele pode convergir para um
máximo local ou ponto de sela. A sugestão de Wu (1983) é que devemos tentar
vários valores iniciais. Se a função de verossimilhança for unimodal e a derivada
parcial de Q for contı́nua com relação a ambos os argumentos, então θ (i) → θ, b o
estimador de máxima verossimilhança de θ.
A convergência do algoritmo pode ser lenta, com uma taxa linear que depende
da quantidade de informação sobre θ disponı́vel em L(θ|y). Existem métodos
para acelerar o algoritmo. Por exemplo, Louis (1982) sugere um procedimento
para alcançar uma taxa de convergência quadrática perto do máximo por meio do
método de Newton-Raphson. Outra referência importante sobre esse tópico é Meng
e Rubin (1993).
Exemplo C.4. [Tanner (1996)] Consideremos um exemplo de regressão com dados

censurados, discutido por Schmee and Hahn (1979) e Tanner (1996). Na Tabela C.2
dispomos os tempos de falha de 10 motores quando postos em funcionamento sob
quatro temperaturas diferentes (em graus Celsius). Os valores com um asterisco
(∗) representam tempos de censura, ou seja, em que os motores ainda funcionavam
quando o experimento terminou. Isto significa que os tempos de falha nesses casos
são maiores do que os tempos de censura.
Chamemos de Ti os tempos de falha e Ci os tempos de censura. Consideremos
o modelo de regressão
t i = β0 + β1 v i + e i , (C.10)
em que ei ∼ N (0,σ 2 ) e ti = log(Ti ), vi = (1000/(temp + 273,2)), com “temp”

denotando a temperatura.
Tabela C.2: Tempos de falha para 10 motores
150 170 190 220

8064∗ 1764 408 408
8064∗ 2772 408 408
8064∗ 3444 1344 504
8064∗ 3542 1344 504
8064∗ 3780 1440 504
8064∗ 4860 1680∗ 528∗
8064∗ 5196 1680∗ 528∗
8064∗ 5448∗ 1680∗ 528∗
8064∗ 5448∗ 1680∗ 528∗
8064∗ 5448∗ 1680∗ 528∗
Sejam zi os tempos de falha correspondentes aos dados censurados, de forma

que zi > ci . Reordenemos os dados ti , colocando primeiro os m valores dos tem-
pos de falha efetivamente observados e depois os n − m tempos censurados. Os
dados observados são y = (t1 , . . . , tm )> , enquanto os dados não observados são
z = (z1 , . . . , zn−m )> .
Como os ei seguem distribuições normais independentes, imputamos valores
para os tempos censurados a partir de uma estimativa atual de θ = (β0 , β1 , σ)>
e dos dados observados, por meio da distribuição normal condicional ao fato que
zi > ci . Estimados os zi , atualizamos as estimativas dos parâmetros, iterando até
obter convergência.

Supondo uma distribuição a priori constante, o logaritmo da densidade a pos-

teriori completa é
m
X n
X
log p(θ|t, z) ∝ −n log σ − (tj − β0 − β1 vj )2 /2σ 2 − (zj − β0 − β1 vj )2 /2σ 2 .
j=1 j=m+1
(C.11)
A distribuição preditora dos zj , condicional a zj > cj é normal truncada, e
m
X n
X
Q(θ, θ (i) ) ∝ −n log σ − (tj − β0 − β1 vj )2 /2σ 2 − [E(zj2 |θ (i) , zj > cj )
j=1 j=m+1
(i)
−2(β0 + β1 vj )E(Zj |θ , zj > cj ) + (β0 + β1 vj )2 ]/2σ 2 . (C.12)
Para os dados censurados, ej = (zj −β0 −β1 vj )/σ, de modo que zj > cj é equivalente
a ej > (cj − β0 − β1 vj )/σ = τj , e portanto
E(zj |θ, zj > cj ) = β0 + β1 vj + σE(ej > τj ).
Como os ej seguem uma distribuição N (0,1), temos

Z ∞ √
E(ej |ej > τj ) = K z exp(−z 2 /2)dz/ 2π = Kφ(τj ),
τj
em que K = [1 − Φ(τj )]−1 , φ(z) é a densidade e Φ(z) é a função distribuição acu-

mulada da distribuição normal padrão. Fazendo H(x) = φ(x)/[1 − Φ(x)], podemos
finalmente escrever
(i) (i)
E(zj |θ (i) , zj > cj ) = β0 + β1 + σ (i) H(τj (i) ). (C.13)
De modo análogo, sendo µj = β0 + β1 vj , obtemos

(i) (i)
E(zj2 |θ (i) , zj > cj ) = µ2j + σ2 + σ (i) (cj + µj (i) )H(τj (i) ). (C.14)
(i+1) (i+1)
Derivando Q(·,·) em relação a cada componente de θ, obtemos β0 , β1 e
σ (i+1) . Notemos que a primeira regressão é conduzida como se os dados não fossem
(i+1) (i+1)
censurados e para obter β0 e β1 basta substituir cj por E(zj |θ(i) , zj > Cj ) e
aplicar a técnica de mı́nimos quadrados. Após 11 iterações, obtemos βb0 = −5,987,
βb1 = 4,295 e σb = 0,256.
C.3 O algoritmo EM Monte Carlo

No passo E do algoritmo EM é preciso calcular Q(θ, θ (i) ), uma integral cujo re-
sultado é, em muitos casos, obtido com dificuldade. Para contornar o problema,
Wei and Tanner (1990) sugerem usar o Método Monte Carlo nesse passo. O algo-
ritmo correspondente (MCEM) para o passo E pode ser implementado conforme
indicado a seguir
i) Simular uma amostra z1 , . . . , zm de p(Z|y, θ (i) ).
b i+1 (θ, θ (i) ) = m−1 Pm log p(θ|zj ,y).
ii) Calcular Q j=1
No passo M, Q b é maximizada para obter θ (i+1) . Para especificar o valor de m, pode-

se aumentar o seu valor à medida que o número de iterações cresce e monitorar a
convergência, por meio de um gráfico de θ (i) × i.

486 C.5 CÁLCULO DE ERROS PADRÕES
Exemplo C.5. Voltando ao Exemplo C.2, geramos z1 , . . . , zm da distribuição de

x2 |θ(i) , y, que é uma binomial com parâmetros
Pm n = 125 e p = θ(i) /(2 +θ(i) ) e depois
(i)
aproximamos E(x2 |θ , y) por z = i=1 zj /m. O passo M continua como antes,
obtendo-se
z + x5
θ(i+1) = .
z + x3 + x4 + x5
Na Tabela C.3 mostramos 16 iterações da implementação do algoritmo MCEM
para esse problema, com θ(0) = 0,5, m = 10 para as primeiras 8 iterações e m = 1000
para as restantes.
Tabela C.3: Iterações para MCEM, para os dados do Exemplo C.5
Iteração θ(i) Iteração θ(i)

1 0,61224 9 0,62734
2 0,62227 10 0,62700
3 0,62745 11 0,62747
4 0,62488 12 0,62706
5 0,62927 13 0,62685
6 0,62076 14 0,62799
7 0,62854 15 0,62736
8 0,62672 16 0,62703
C.4 Cálculo de erros padrões

Com o algoritmo EM podemos estimar a moda da distribuição a posteriori p(θ|y)
ou da função de verossimilhança `(θ|y). Para obter erros padrões dos estimadores
de máxima verossimilhança, precisamos obter a matriz hessiana. Isso pode ser feito
de várias maneiras.
a) Cálculo direto ou numérico.
Em princı́pio, obtido o estimador de máxima verossimilhança θ, b podemos
calcular as derivadas segundas de log `(θ|y) ou de log p(θ|y), no ponto θ, b o
que na prática pode ser difı́cil. Um enfoque alternativo é calcular as deriva-
das numericamente, como mencionamos na Seção C.1. Veja, por exemplo,
Meilijson (1989).
b) Método de Louis
De (C.8), podemos escrever
∂ 2 log p(θ|y) ∂ 2 log p(θ|y, z) ∂ 2 log p(z|y, θ)

− =− +
∂θi ∂θj ∂θi ∂θj ∂θi ∂θj
e integrando ambos os membros com respeito a p(z|y, θ), obtemos
∂ 2 log p(θ|y) ∂2 ∂2
− =− Q(θ, φ)|φ=θ − H(θ,φ)|φ=θ . (C.15)
∂θi ∂θj ∂θi ∂θj ∂θi ∂θj
Esta identidade constitui o princı́pio da informação omissa, que essenci-

almente corresponde a
Informação observada = Informação completa − Informação omissa.

Proposição C.3.
R
a) ∂ log p(θ|y)/∂θ = z
[∂ log p(θ|y, z)]/∂θp(z|y, θ)dz.
b) −∂ 2 H(θ)/∂θ∂θ > = Var (∂ log p(θ|y, z)/∂θ) .
b
Usando esta proposição e (C.15) podemos obter o erro padrão de θ.
Exemplo C.5. Retornemos novamente ao Exemplo C.2, para o qual
∂ log p(θ|y, z) x2 + x5 x3 + x4
= − ,
∂θ θ 1−θ
de modo que a informação completa é
∂ 2 Q(θ) b + x5
E(X2 |Y, θ) x3 + x4
− = + = 435,3,
∂θ2 b
θ 2 b2
(1 − θ)
enquanto a informação omissa é

∂ log p(θ|y, z) Var(x2 |θb b + θ))(2/(2
b b θb2 = 57,8.
Var = = 125(θ/(2 + θ))/
∂θ θb2
Então a informação observada é
∂ 2 log p(θ|y)
− = 435,3 − 57,8 = 377,5,
∂θ2
p
b = 1/377,5 = 0,05.
de modo que e.p.(θ)
c) Simulação
O cálculo da informação completa em (C.15) pode ser complicado na prática.
Se pudermos amostrar da densidade p(z|y,θ) a integral pode ser aproximada
por
m
1 X ∂ 2 log p(θ|yb, zj )
,
m j=1 ∂θ∂θ >
em que z1 , . . . , zm são variáveis aleatórias independentes e identicamente dis-
tribuı́das segundo a distribuição p(z|θ, b y). De modo análogo podemos apro-
ximar a informação omissa por
 2
Xm 2 Xm
1 ∂ log p(θ|y, zj ) 1 ∂ log p(θ|y, zj ) 
− .
m j=1 ∂θ m j=1 ∂θ
C.5 O Algoritmo de dados aumentados

O algoritmo EM utiliza a simplicidade da verossimilhança (ou densidade a posteri-
ori ) dos dados aumentados. No algoritmo de dados aumentados, em vez de obter o
máximo dessas funções, estamos interessados em ter uma visão mais completa delas
a fim de obter outras informações, como intervalos de confiança ou de credibilidade.
Como antes, trabalharemos com a distribuição a posteriori. A ideia é obter uma
estimativa de p(θ|y) baseada na distribuição aumentada, p(θ|y, z). O amostrador
de Gibbs e o algoritmo de dados encadeados (ver Exercı́cio 5) são generalizações
baseadas nessa ideia. Consideremos as seguintes distribuições
Z
p(θ|y) = p(θ|y, z)p(z|y)dz, (C.16)
z

488 C.7 EXERCÍCIOS
Z
p(z|y) = p(z|φ, y)p(φ|y)dφ, (C.17)
θ
conhecidas como identidade da posteriori e identidade da preditora, respec-
tivamente.
O algoritmo de dados aumentados utiliza iterações entre essas duas identidades,
aproximando sucessivamente a densidade a posteriori. Os passos correspondentes
são
i) Simular z1 , . . . , zm da estimativa atual p(z|y).
ii) Atualizar a estimativa p(θ|y) por meio de
m
1 X
p(θ|y, zj ).
m j=1
iii) Iterar os passos i) e ii) até a convergência.

No passo i), necessitamos simular da distribuição preditora p(z|y). Por meio
da identidade (C.17), que é uma mistura de preditoras aumentadas em relação à
distribuição a posteriori observada, esse passo pode ser implementado por meio da
iteração de :
a) Simular θ ∗ da estimativa atual de p(θ|y).
b) Amostrar z de p(z|θ∗ , y).
O passo a), por sua vez, pode ser realizado selecionando-se aleatoriamente j dos in-
teiros 1, . . . , m e então simulando de p(θ|zj , y), dada a forma discreta da estimativa
de p(θ|y) em ii).
É interessante comparar os passos desse algoritmo com aqueles do algoritmo
EM. Basicamente, substituı́mos os passos E e M pelos passos que chamaremos
S e I, em que S indica que estamos simulando os dados latentes da estimativa
atual da distribuição preditora e I indica que depois integramos os resultados para
obter a distribuição posteriori. Podemos, então, chamar esse algoritmo de SI (S de
simulação e I de integração).
Exemplo C.6. Ainda, no contexto do Exemplo C.5, temos

p(θ|x) ∝ θx2 +x5 (1 − θ)x3 +x4 ∼ Beta(x2 + x5 + 1, x3 + x4 + 1).
x2 |y,θ ∼ Bin(125, θ/(θ + 2).
Os passos do algoritmo SI neste caso particular são
i) Simular x12 , . . . , xm
2 da estimativa atual de p(x2 |y).
ii) Atualizar a estimativa de p(θ|y) por meio de

m
1 X
Beta(αj ,βj )(θ),
m j=1
com αj = xj2 + x5 + 1, βj = x3 + x4 + 1.
iii) Iterar os passos i) e ii) até a convergência.
O passo i) do algoritmo consiste em repetir m vezes:
a) Gerar j uniformemente de 1, . . . , m.
b) Simular θ∗ de Beta(αj ,βj ).
c) Simular x de Bin(125,θ∗ (2 + θ∗ )).

C.6 Exercı́cios
1) Suponha que os dados aumentados x = (y, z) sigam a famı́lia exponencial
regular
f (x|θ) = b(x) exp{θ > s(x)}/α(θ),
em que θ é um vetor d×1 de parâmetros e s(x) é um vetor d×1 de estatı́sticas
suficientes.
i) Calcule Q(θ, θ (i) ).
ii) Mostre que maximizar Q(θ, θ (i) ) é equivalente a resolver a equação
E{s(x)|θ} = s(i) , em que s(i) = E[s(x)|y,θ (i) ].
2) Obtenha as expressões para as estimativas na iteração (i + 1) a partir de
(C.12).
3) Implemente o algoritmo MCEM para o Exemplo C.4.
4) Obtenha o erro padrão do estimador obtido via EM, para o Exemplo C.5,
por meio de simulações.
5) Algoritmo de Dados Encadeados (Chain Data Algorithm)
Numa abordagem um pouco diferente do algoritmos para dados aumentados,
iteramos sucessivamente de p(z|θ, y) e p(θ|y, z) para obter uma sequência
de realizações (z(1) , θ (1) ), . . . , (z(n) ,θ (n) ) com as simulações de uma variável
realizadas condicionalmente aos valores atuais da outra variável. Esperamos
que a distribuição de equilı́brio dessa cadeia seja a distribuição conjunta
p(z, θ|y). Este algoritmo é um caso especial do amostrador de Gibbs, descrito
na Nota de Capı́tulo 2 do Apêndice B. Normalmente, estaremos interessados
nas distribuições marginais.
Para os dados do Exemplo C.2, obtenha as sequências de realizações de Z e
θ. Simule n = 200 valores, desprezando os primeiros 50 valores, conhecidos
como valores de aquecimento) (burn-in).
6) Considere o Exemplo C.6; obtenha as estimativas em cada iteração do algo-
ritmo SI da média e variância da distribuição preditora.
7) Construa o gráfico da distribuição a posteriori para cada iteração considerada
no Exemplo C.6.
8) (Tanner, 1996) Sejam t1 , . . . tn variáveis aleatórias distribuı́das independente
e identicamente segundo uma distribuição com densidade -α exp(−αt), α >
0. Suponha que observamos (yj , δj ), em que yj = min(tj ,cj ) e δj = 1, se
tj < cj e δj = 0, em caso contrário, para j = 1, . . . , n.
a) Supondo uma distribuição a priori constante para α, mostre que
n
X
Q(α, α(i) ) ∝ n log(α) − α E(tj |yj ,δj ,α(i) ),
j=1
com α(i) representando a aproximação atual para α.

b) Para uma observação não censurada temos tj = yj . Para uma ob-
servação censurada, calcule E(tj |yj , δj , alpha(i) ).
c) Qual é o passo M para esse problema?

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Índice Remissivo
Odds, 103 Têmpera simulada, 449

Accelerated failure time models, 254 Amostra, 24, 64
Bump hunters, 370 aleatória simples, 67, 76
Data Science, 1 bootstrap, 339
Draftsman’s display, 146 Amostrador de Gibbs, 472
Lowess, 166 Amostragem
Particle Swarm algorithm, 449 por aceitação-rejeição, 468
Perceptron, 418 Amplitude, 58
Proportional hazards model, 255 Análise
Simulated annealing, 449 condicional, 198
Splines, 292 de agrupamentos, 14
Stem and leaf, 49 de componentes independentes, 14,
403
Acurácia, 105, 268 de componentes principais, 14, 146
Alavanca, 229, 286 de Confiabilidade, 243
Algoritmo de desviância, 359
aglomerativo, 370 de regressão, 107
BFR, 381 de séries de tempo, 195
combinatório, 369 de séries temporais, 195
CURE, 381 de Variância, 80, 121, 153
DBSCAN, 381 discriminante linear, 272
de busca direta, 449 discriminante quadrática, 284
de dados aumentados, 487 discriminante regularizada, 284
de Metropolis-Hastings, 472 exploratória de dados, 23
de suporte vetorial, 305 ANOVA, 121
divisivo, 370 Aprendizado
EM, 480 automático, 4
EM Monte Carlo, 485 com Estatı́stica, 4, 291
Enxame de partı́culas, 449 não supervisionado, 14
evolucionário, 449 profundo, 430
ganancioso, 320 Arvores
genético, 449 para classificação, 320
gradiente, 437 para regressão, 334
hierárquico, 370 Associação
não gradiente, 449 entre variáveis, 93
para dados aumentados, 479 Ativações, 423
Perceptron, 418 Autocorrelação, 196
retropropagação, 424, 432 Autovalor, 411
500
Autovetor, 411 de treinamento, 319

de validação, 319
Bagging, 327 Curtose, 62
Banco de dados, 24 Curva ROC, 267
Boosting, 327
Bootstrap, 327, 339 Dado
de treinamento, 263, 285
Capa de Cohen, 100 de validação, 263, 285
Carga fatorial, 391 estruturado, 10
Censura, 243 longitudinal, 28, 112, 195, 215
à direita, 256 não estruturado, 10
à esquerda, 256 omisso, 26
intervalar, 256 para previsão, 263
Centróide, 370 Dendrograma, 372
Chance, 103, 219 Desvio
Ciência de dados, 1 absoluto médio, 57
Cibernética, 430 médio, 57
Classe modal, 55, 320 mediano absoluto, 58
Classificação, 13 padrão, 57
Classificador, 263 Diferença significativa, 131
CMF, 297 Distância
CMM, 294 de Cook, 193, 209
CMNL, 302 de Mahalanobis, 284
de Bayes, 13, 272, 282 edit, 379
de margem flexı́vel, 293, 297 Euclidiana, 369
de margem máxima, 293 Hamming, 379
de margem não linear, 293 interquartis, 58
forte, 327 Distância de Mahalanobis, 281
fraco, 327 Distribuição
KNN, 13 conjunta, 94
CNN, 431 de frequências, 46
Coeficiente de valores extremos, 254
de confiança, 76 normal bivariada, 383
de contingência, 97 Wishart, 412
de correlação, 128 Divisão binária recursiva, 320
de correlação cofenético, 381
de correlação de Pearson, 108 Efeito
de correlação de Spearman, 109 aleatório, 218
de correlação linear, 384 de tratamento, 122
de correlação múltipla, 393 principal, 155
de determinação, 185 Elastic Net, 346
de determinação ajustado, 214, Ensaio clı́nico, 24
228 Entropia cruzada, 320, 338
de penalização, 346 Equação
de Tschuprov, 98 de estimação, 185, 220
Comparações múltiplas, 123 Erro
Comunalidade, 391 aleatório, 205
Concordância, 99, 113 de classificação, 319, 320
Condições de Karush-Kuhn-Tucker, 311 de previsão, 319
Confundimento, 270 padrão, 73, 486
Conjunto propagação de, 36
de dados, 17 quadrático médio, 12, 285

502 ÍNDICE REMISSIVO
Escore biquadrática, 168

fatorial, 396 de ativação, 418, 421, 423
Espaço de distribuição empı́rica, 247
caracterı́stico, 292 de ligação, 362
dos dados, 292 de probabilidade, 65
Especificidade, 105, 267 de risco, 245
Estatı́stica, 7 de risco acumulado, 247
de Durbin-Watson, 197 de Rosenbrock, 446
de ordem, 54, 68 de sobrevivência, 244
de Pearson, 97, 231 de variância, 362
Estimador densidade de probabilidade, 65
Lasso, 348 discriminante de Fisher, 261
de Kaplan Meier, 247 discriminante linear de Fisher, 281
de mı́nimos quadrados, 184, 204 distribuição acumulada, 68
de mı́nimos quadrados penaliza- distribuição empı́rica, 68
dos, 347 escore, 363, 440
do limite de produtos, 247 tricúbica, 167
Lasso adaptativo, 350
não enviesado, 57 Galho, 322
resistente, 191 GPU, 431
robusto, 191 Gráfico
Estrutura de dados, 9 dotplot, 48
Estudo da escarpa sedimentar, 386
caso-controle, 127 da variável adicionada, 214
observacional, 24 de barras, 46
prospectivo, 102, 126 de Bland-Altman, 115
retrospectivo, 103, 127 de Cook, 186, 192
Expansão de Taylor, 80 de dispersão, 107
de dispersão simbólico, 148
Falso de dispersão unidimensional, 48
negativo, 105 de médias/diferenças, 115
positivo, 105, 268 de perfis, 216
Famı́lia exponencial, 362 de perfis individuais, 112
fastICA, 406 de perfis médios, 120, 152
Fator, 152 de pizza, 46
comum, 391 de quantis, 60
de risco, 101 de resı́duos, 186
efeito, 153 de simetria, 61
especı́fico, 391 do cotovelo, 386
interação, 153 do desenhista, 146, 216
Floresta PP, 130
aleatória, 319 QQ, 69, 113, 193
Florestas ramo e folhas, 49
aleatórias, 332 Ramo-e-Folhas, 49
Folha, 322 torta, 46
Forma quadrática, 206 Graus de liberdade, 57
Fronteira
de Bayes, 282 Hessiano, 438
de decisão linear, 261 Heteroscedasticidade, 190
de separação, 295 Hipótese
Função de homogeneidade, 96
banana, 446 de independência, 96

Hiperplano, 293 de Newton-Raphson, 220, 440

de margem máxima, 294 de reamostragem, 467
Homocedasticidade, 188 Delta, 133, 220
do centroide, 392
ICA, 403 do fator principal, 392
Indice de Gini, 320, 338 do gradiente, 404
Inferência Estatı́stica, 24, 65 Fisher scoring, 220
Influência L-BFGS-B, 445
local, 186 MCMC, 472
Infomax, 406 Monte Carlo, 456
Informação Métodos
de Fisher, 440 Quase-Newton, 444
mútua, 405 Mantel-Haenszel, 172
sistemática, 11 Margem de erro, 76
Inteligência artificial, 4 Matlab, 17
Interação Matriz
essencial, 155 cofenética, 380
não essencial, 155 de correlações, 161, 165
Intervalo de correlações reduzida, 393
de confiança, 77, 226 de covariâncias, 161, 164
de previsão, 226 de dados, 10, 145, 160
de similaridade, 369
JADE, 406 ortogonal, 392
Janelamento, 151 Mediana, 54
Medida
Kernel, 292, 302, 314
de localização, 54
baseado em ondaletas, 292
de tendência central, 54
de base exponencial, 292
Gaussiano, 292 resistente, 55
polinomial, 292, 303 robusta, 55
radial, 303 Megadados, 1
Meia média, 54
Lasso, 345 Microdados, 2
Lei forte dos grandes números, 456 Minitab, 17
Limiar suave, 349 Moda, 55
LOOCV, 285 Modelo
Lowess, 151 de regressão de Cox, 255
LTSM, 431 de regressão linear múltipla, 203
de regressão linear simples, 184
Média, 54 de regressão polinomial, 184
aparada, 54 de riscos proporcionais, 255
Método de tempo de falha acelerado, 254
Scoring, 442 exponencial, 246
BFGS, 445 hipergeométrico, 253
de Bartlett, 396 Linear Generalizado, 362
de Gauss-Newton, 442 linear misto, 216
de mı́nimos quadrados, 7, 206, linearizável, 200
235 log normal, 246
de mı́nimos quadrados generali- não linear, 184
zados, 198, 221 paramétrico, 254
de máxima verossimilhança, 219, probabilı́stico, 64
392 semiparamétrico, 255
de Mantel-Haenszel, 164 Weibull, 246

504 ÍNDICE REMISSIVO
Momento Rede
centrado, 59 neural, 233
Multiplicadores de Lagrange, 310, 347, Rede neural, 417
386 com camada escondida, 421
Redes neurais
Nó recorrentes, 431
interno, 321 Redução de dimensionalidade, 14
terminal, 322 Regra
de classificação, 281
Observação Regressão
discrepante, 191 linear, 7
Otimização linear múltipla, 184, 203
numérica, 437 linear simples, 184
logı́stica multinomial, 224
Parâmetro, 183
logı́stica politômica, 224
de complexidade, 325, 339
resistente, 232
de encolhimento, 331
segmentada, 169
de localização, 154
Regularização, 345
Parâmetros, 65
Paradoxo de Simpson, 173 Ridge, 345
Parametrização, 154 Representação dual, 311
de desvios médios, 170 Resı́duo, 97, 185, 204
de médias de celas, 154 da desviância, 232
Partição, 151 de Pearson, 231
Percentil, 56 estudentizado, 187, 225
Perceptron, 418 padronizado, 187
Poda, 323, 339 Restrição
Ponto ativa, 310
alavanca, 193 inativa, 310
de corte, 266 Risco
influente, 193 atribuı́vel, 102
Ponto de sela, 438 de um classificador, 263
Posto, 109 relativo, 102, 255
Prevalência, 106 Risco relativo
Previsão, 10, 261 intervalo de confiança, 132
Previsor Rotação de fatores, 394
forte, 327
fraco, 327 Série temporal, 146, 198
proalimentação, 423 SAS, 17
Probabilidades, 7 Sensibilidade, 105, 267
Processo Separação cega de fontes, 403
estocástico, 67 Simulação, 453
Programação quadrática, 310 de variáveis aleatórias contı́nuas,
Pureza do nó, 338 459
de variáveis aleatórias discretas,
Quantil, 55 457
empı́rico, 55 de vetores aleatórios, 464
Quartil, 56 Sobreajuste, 8, 323, 345
SPlus, 17
Razão de chances, 103, 219, 221 Suavização, 166
intervalo de confiança, 132 Subespaço, 309
Reamostragem
ponderada, 470 Tabela

atuarial, 259
de contingência, 96
de dupla entrada, 96
Taxa
de aprendizado, 425
Teorema
de Gauss-Markov, 225
Limite Central, 206, 225
Teste
log rank, 253
de McNemar, 287
Toco, 330
Transformação
ortogonal, 383
Unidade amostral, 26
Validação cruzada, 6, 12, 270, 285,

298, 361
de ordem k, 286
Valor
atı́pico, 62
discrepante, 62
esperado, 97
preditivo negativo, 105
preditivo positivo, 105
Variáveis
comonotônicas, 127
contramonotônicas, 127
Variável
bimodal, 55
contı́nua, 44
de folga, 297, 312
discreta, 44
explicativa, 94
fictı́cia, 334
nominal, 44
ordinal, 44
padronizada, 82
preditora, 94
qualitativa, 44
quantitativa, 44
resposta, 94
valor esperado, 65
Variância, 56
aparada, 58, 128
especı́fica, 391
Vetor
suporte, 292, 295
Vizinho mais próximo, 282
Voto majoritário, 327

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Estatı́stica e Ciência de Dados

1 Estatı́stica, Ciência de Dados e Megadados 1

PARTE I: ANÁLISE EXPLORATÓRIA DE DADOS 21

2 Preparação dos dados 23

3 Análise de dados de uma variável 43

3.3.1 Medidas de posição . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

4 Análise de dados de duas variáveis 93

5 Análise de dados de várias variáveis 145

6 Análise de Regressão 181

7 Análise de Sobrevivência 243

PARTE II: APRENDIZADO SUPERVISIONADO 261

8 Classificação por meio de técnicas clássicas 263

9 Algoritmos de Suporte Vetorial 291

10 Árvores e Florestas 319

11 Regularização e Modelos Aditivos Generalizados 345

PARTE III: APRENDIZADO NÃO SUPERVISIONADO 365

12 Análise de Agrupamentos 367

13 Redução de dimensionalidade 383

PARTE IV: TÓPICOS ADICIONAIS 415

14 Redes neurais 417

A Otimização numérica 437

B Noções de simulação 453

B.6.2 Reamostragem ponderada . . . . . . . . . . . . . . . . 470

C Algoritmos para dados aumentados 479

Índice Remissivo 499

Com a ampla divulgação de uma “nova” área de trabalho conhecida como

pretende se aventurar em Ciência de Dados), o objetivo do texto inclui o

São Paulo, abril de 2021

Morettin & Singer - abril/2021

Estatı́stica, Ciência de Dados

Statistical learning theory does not belong to any specific branch

Basta uma procura simples na internet para identificar novos centros de

Esse algoritmo, no entanto, não contempla uma questão importante, que é

o que implica a sua consistência e estabelece as bases para uma inferência

Morettin & Singer - abril/2021

Blei and Smyth (2017) discutem as relações entre Estatı́stica e Ciência de

Donoho (2017) discute várias memes (uma ideia ou sı́mbolo transmitido

Um dos aspectos tradicionalmente neglicenciados por estatı́sticos é aquele

Alguns termos muito utilizados hoje em dia são Statistical Learning

Morettin & Singer - abril/2021

1.2 Aprendizado com Estatı́stica

1.3 Aprendizado automático

Artificial Intelligence is the mantra of the current era. The phrase is

Morettin & Singer - abril/2021

O autor distingui três tipos de inteligência artificial:

i) Inteligência artificial imitativa da humana (Human-imitative ar-

ii) Aumento de inteligência (Intelligence augmentation), segundo a

iii) Infraestura inteligente (Intelligent infrastructure), referindo-se à

Acredita-se que o artigo de Turing (1950) seja o primeiro a tratar do

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dificilmente solucionáveis sem o recente avanço na capacidade computacio-

1.4 Uma cronologia do desenvolvimento da Estatı́s-

Embora a terminologia “aprendizado com Estatı́stica” seja recente, a maio-

Morettin & Singer - abril/2021

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rado em Breiman et al., (1984). Tibshirani (1996) introduz o método de

1.4.3 Estatı́stica e computação

Os avanços no aprendizado com Estatı́stica estão diretamente relacionados

1.5 Notação e tipos de dados

Introduzimos, agora, a notação usada no livro. Por exemplo, denotamos por