LISTA DE EXERCCIOS

Probabilidade e Processos Estocsticos

Prof. Luciano Lins
28 de junho de 2011
1 Questes
1. Discorra sobre as caractersticas (bem como as
vantagens e desvantagens) das diferentes aborda-
gens do conceito de probabilidade associada a um
evento.
2. Suponha que existe uma probabilidade de 0, 95 de
um jri, selecionado para julgar um caso crimi-
nal, proferir um veredicto correto. Suponha que as
foras policiais desempenham muito bem as suas
tarefas, de maneira que um indivduo levado a jul-
gamento por um caso criminal realmente culpado
em 99% das vezes. Determine a probabilidade de
um indviduo que o jri considerou inocente ser de
fato inocente.
3. Lojas A, B e C possuem 50, 75 e 100 emprega-
dos, e respectivamente 50%, 60% e 70% destes so
mulheres. Demisses so igualmente provveis, in-
dependente do sexo. Um empregado se demite e
este mulher. Qual a probabilidade de que ela
trabalhasse na loja C?
4. Um teste constitudo por uma pergunta com n
alternativas. O indivduo que o faz ou conhece a
resposta ou responde ao acaso. Seja p a probabi-
lidade de um indivduo conhecer a resposta. Ad-
mitindo que a probabilidade de um indivduo res-
ponder corretamente questo dado que conhece
a resposta 1 e que a probabilidade de responder
corretamente dado que responde ao acaso 1/n:
Qual a probabilidade de um indivduo que
tenha respondido corretamente no ter res-
pondido ao acaso.
Calcule a probabilidade de uma pessoa esco-
lhida ao acaso no responder corretamente
questo, supondo que n = 5 e p = 0, 2.
5. Em uma anlise de vrias amostras de minrio ex-
tradas aleatoriamente em certo local revelou que:
Em 90% das amostras havia um elevado teor
de cobre.
Em 40% das amostras com elevado teor de co-
bre havia uma presena signicativa de zinco.
Em 10% das amostras sem um elevado teor
de cobre havia uma presena signicativa de
zinco.
Em 30% das amostras com elevado teor de
cobre e presena signicativa de zinco havia
ainda vestgios de ouro.
Responda:
a) Explique qual conceito de probabilidade po-
demos associar ao problema
b) Qual a probabilidade de uma amostra esco-
lhida ao acaso revelar:
A presena simultnea dos trs metais,
dado que as ocorrncias de cada metal
na amostra so mutuamente independen-
tes?
Um elevado teor de cobre ou uma pre-
sena signicativa de zinco?
6. Trs prisioneiros so informados pelo carcereiro
que um deles ser escolhido aleatoriamente para
ser condenado, e os outros dois sero libertados. O
prisioneiro A pergunta ao carcereiro para diz-lo
reservadamente qual dos demais prisioneiros ser
libertado, armando que no haver nenhum pe-
rigo em divulgar esta informao, dado que ele
sabe que pelo menos um ser libertado. O car-
cereiro se recusa a responder esta questo, indi-
cando que se A souber qual dos companheiros de
cela ser libertado, ento a sua prpria probabi-
lidade de ser condenado ir crescer de 1/3 para
1/2, dado que ele ser ento um dentre os dois
prisioneiros restantes. Argumente se o raciocnio
do carcereiro est ou no correto.
7. O diretor de compras de uma empresa pretende
denir uma poltica de aquisio de matria-prima
para o prximo ano. As necessidades de matria-
prima por dia (em toneladas) so variveis aleat-
rias contnuas com funo densidade de probabili-
1
dade:
f(x) =

1
x
2
, 0 < x < k
0, caso contrrio
(1.1)
Admita que o que sobra de matria prima num dia
j no pode ser utilizado no dia seguinte.
a) Calcule o valor de k.
b) Que nvel de abastecimento deve ser assegu-
rado diariamente para que a probabilidade de
no faltar matria-prima seja igual a 0, 98?
8. O tempo, em segundos, que um automvel, que
est parado numa la, demora para iniciar a sua
marcha (a partir do momento em que pode avan-
ar) tem distribuio exponencial com valor mdio
igual a 10 segundos.
a) Calcule a probabilidade do automvel demo-
rar mais de 10 segundos para iniciar a mar-
cha.
b) Sabendo que o automvel ainda no inicou
a marcha aps 5 segundos (a partir do mo-
mento em que podia faz-lo), qual a proba-
bilidade de precisar de pelo menos mais 10
segundos para iniciar a marcha? Compare
com o resultado obtido em (a) e comente.
c) Numa auto-estrada formou-se uma enorme
la de trnsito com 1200 automveis (para-
dos). Calcule um valor aproximado da proba-
bilidade do ltimo automvel da la ter de es-
perar pelo menos 3 horas para iniciar a mar-
cha. Mencione as condies consideradas na
resoluo da questo. Comente o resultado
obtido.
9. Seja X igual a zero se um determinado vo de Re-
cife para So Paulo cumprir exatamente o horrio
estabelecido, e um se no o cumprir. Seja Y igual a
um se o vo encontrar grande turbulncia durante
o percurso e zero se este evento no acontecer.
a) Sabendo que E[XY ] = 0, 05 determine a e
b de modo que a tabela seguinte represente
a funo massa de probabilidade conjunta de
X e Y .
X\Y 0 1
0 0, 75 0, 05
1 a b
b) Obtenha a probabilidade do vo ter passado
por turbulncia quando o vo de Recife para
So Paulo no cumpre o horrio estabelecido.
c) Determine o coeciente de correlao entre X
e Y . O que se pode concluir a partir deste
resultado?
10. Explique o que signica dizer que nem sempre
possvel obter uma distribuio de probabilidade
conjunta a partir das respectivas distribuies de
probabilidade marginais.
11. Um uxo de trfego prximo a certas esquinas
pode s vezes ser modelado como uma seqn-
cia de lanamentos dicotmicos, assumindo que a
probabilidade um carro passar durante qualquer
segundo uma constante p e que no existe in-
terao entre os carros que cruzam em diferentes
segundos. Suponha que um pedestre pode ultra-
passar a rua somente se nenhum carro estiver a
ponto de passar pela esquina durante os prximos
3 segundos. Ache a probabilidade de que pedes-
tres no tenham que esperar mais de 4 segundos
antes de comear a atravessar a rua.
12. O tempo de produo de uma certa pea de por-
celana uma varivel aleatria com distribuio
exponencial de parmetro 0,5.
a) Qual a probabilidade de uma pea levar
pelo menos 1h45min para ser produzida?
b) Vericando-se que em certo momento uma
pea j est sendo produzida h 45min, qual
a probabilidade de ser necessrio esperar
pelo menos 1h45min para concluir a pea?
Compare com o resultado da letra anterior.
c) Em um dia em que a fbrica no tinha qual-
quer pea em estoque, foi aceito uma enco-
menda de 100 peas, tendo a fbrica assu-
mido o compromisso de fornecer as peas no
prazo mximo de 30 dias (240 horas de traba-
lho). Analise as chances da fbrica cumprir
o prometido. Justique.
d) A fbrica mantm os registros do tempo de
execuo de cada pea. Seis peas foram es-
colhidas ao acaso. Qual a probabilidade de
4 delas terem sido executadas no mximo em
1h45min cada uma?
13. A polcia sabe que um perigoso criminoso se encon-
tra na cidade A com probabilidade 0, 3, na cidade
B com probabilidade 0, 6, ou ento fugiu do pas.
Se ele estiver na cidade i e N
i
(i = A, B) e polici-
ais forem destacados para o capturarem, ele apa-
nhado com probabilidade 1 p
N
i
(0 < p < 1); se
ele estiver sado do pas, no apanhado. Admita
que as variveis aleatrias N
i
so independentes e
2
com funes de probabilidade:
P(N
A
= n) =
2
n
e
2
n!
, n N
0
P(N
B
= n) = 2
n
, n N
a) Qual a probabilidade do criminoso ser captu-
rado?
b) Sabendo que o criminoso foi capturado em
uma cidade em que k policiais o procuraram,
qual a probabilidade dele ter sido capturado
na cidade B?
14. Um empregador est prestes a contratar um novo
funcionrio de um grupo de N candidatos, cujo
potencial futuro pode ser avaliado em uma escala
de 1 a N. O empregador prossegue de acordo com
as seguintes regras
Cada candidato avaliado em sucesso de
ordem aleatria, momento em que uma de-
ciso tomada quanto contratao ou no
do candidato.
Tendo rejeitado m 1 candidatos (m > 1),
o empregador pode contratar o m-simo can-
didato somente se o m-simo candidato for
melhor do que os m 1 anteriores.
Suponha que um candidato contratado na i-
sima rodada. Qual a probabilidade de que o
melhor de todos os candidatos tenha sido esco-
lhido?
15. Indique em que situaes se aplica cada uma das
seguintes formas de se expressar a probabilidade
de eventos:
Funo massa de probabilidade
Funo de densidade de probabilidade
Funo de distribuio (acumulada) de pro-
babilidade
Momentos
Funo caracterstica
Funo geradora de momentos
16. Uma mquina eletrnica de venda de bebidas d
uma receita xa de $80 por semana, independente
do nmero de avarias constatadas durante este pe-
rodo. Para reparar as possveis falhas da m-
quina, foi estabelecido um contrato de manuten-
o com a assistncia tcnica, que cobra o total
de $10(X + 1)
2
por semana, onde X(X 0) o
nmero de falhas durante a semana, uma varivel
aleatria de Poisson com parmetro = 3/2
b) Calcule a probabilidade de, em uma semana,
haver uma falha, sabendo que de fato ocorre-
ram avarias nesta semana
b) Determine o lucro esperado por semana
a) Calcule a probabilidade do dono da mquina
ter prejuzo em uma dada semana
17. O tempo que decorre entre chegadas consecutivas
de clientes a uma mquina distribuidora de di-
nheiro durante a hora do almoo uma varivel
aleatria exponencial com valor esperado igual a 5
minutos.
a) Determine a probabilidade de que cheguem
mais de 3 clientes em um perodo de 10 mi-
nutos
b) Qual a probabilidade de ter de esperar me-
nos de 15 minutos at a chegada do quinto
cliente.
18. Um homem tem n chaves e quer abrir uma porta.
O homem experimenta as chaves de uma forma
aleatria. Calcule o nmero esperado e a varincia
do nmero de tentativas N necessrias para abrir a
porta, se as chaves anteriormente experimentadas
e que no abrem a porta:
a) Forem eliminadas
b) No forem eliminadas
Comente o resultado observado.
19. Componentes eletrnicos para exportao so em-
balados em caixas que por sua vez so colocadas
em containers. O peso, em gramas, de cada com-
ponente uma varivel aleatria X com distribui-
o exponencial de parmetro , o nmero de com-
ponentes por caixa uma varivel aleatria N com
distribuio exponencial de Poisson de parmetro
e o nmero de caixas por container uma va-
rivel aleatria K com distribuio geomtrica de
parmetro p. Supondo que X, N e K so mutua-
mente independentes, determine:
a) A probabilidade de um container selecionado
ao acaso conter apenas um componente
b) O valor esperado do peso total dos compo-
nentes contidos no container
20. Seja {X(t), t 0} um processo de Poisson com
parmetro de intensidade . Suponha que cada
chegada (evento) registrada com probabilidade
p, independentemente de outras chegadas. Seja
{Y (t), t 0} o processo das chegadas registra-
das. Prove que Y (t) um processo de Poisson
com parmetro p.
21. Um componente crtico em um submarino tem um
tempo de vida operacional que est exponencial-
mente distribuda com mdia de 0,5 anos. To
3
logo este componente venha a falhar, ele substi-
tudo por um componente sobressalente novo com
as mesmas propriedades probabilsticas. Qual o
menor nmero de componentes sobressalentes que
o submarino precisar manter em estoque, dado que
o mesmo est partindo em uma misso de um ano
e quer que a probabilidade de possuir uma unidade
inoperante deste componente crtico causada por
falhas que excedam o inventrio sobressalente seja
menor do que 0,02?
22. Turistas chegam em uma marina para um passeio
de catamaran no litoral segundo um processo de
Poisson com taxa de chegada . A marina pos-
sui uma quantidade grande de barcos do tipo ca-
tamaran, em nmero suciente para atender os
turistas sem precisar esperar que outro barco re-
torne do passeio. A marina apenas permite que
o barco saia com sua capacidade completa Q, ou
seja, os primeiros Q 1 clientes precisam espe-
rar pela chegada do prximo cliente. O tempo
para o incio do passeio instantneo. Ento,
todos os turistas so atendidos simultaneamente,
e o processo se repete. Seja N(t) o nmeros de
turistas que esto sendo atendidos no instante t
e T = min{t 0 : N(t) = Q}. Mostre que
E[T] =
Q

.
23. Veculos chegam a (um dos sentidos de) um tre-
cho de estrada com 35 km de extenso segundo
um processo de Poisson com taxa de 1 veculo por
minuto. Os veculos dividem-se em dois grupos: os
lentos, que circulam a 50km/h, e os rpidos, que
circulam a 70 km/h sempre que no sejam reti-
dos pelo surgimento de um automvel lento sua
frente, caso em que passam a deslocar-se tambm
a 50 km/h devido a no serem permitidas ultra-
passagens. O percentual de veculos rpidos que
chegam ao trecho de estrada de 1/3. Determine
a probabilidade de um automvel rpido que che-
gue ao trecho de estrada aps o instante 12 min
demore mais de 35 min para percorrer o trecho.
24. Suponha que clientes chegam a uma estao de
servio (um provedor de internet, por exemplo)
de acordo com um processo de Poisson com taxa
. Na chegada, o cliente imediatamente aten-
dido por um dos innitos servidores do sistema, e
os tempos de servio so supostos independentes
com uma densidade de probabilidade g (funo de
distribuio G). Seja X(t) o nmero de clientes
no sistema no tempo t.
a) Determine a distribuio X(t) por um condi-
cionamento em N(t), o nmero total de cli-
entes que chegaram no tempo t.
b) Suponha que:
g(t) =

1/a, se 0 t a;
0, noutros casos
(1.2)
Ache o valor de a para que o nmero mdio
de clientes por unidade de tempo no sistema
seja igual a 2.
25. Considere N posies em crculo numeradas de 0 a
N1 em ordem crescente relativo direo de mo-
vimento dos ponteiros de um relgio. Uma part-
cula move-se entre as N referidas posies sempre
transitando, em cada movimento e independente-
mente dos demais movimentos, para a posio ime-
diatamente esquerda (ou direta) da posio em
que se encontra com probabilidade p (ou 1 p),
onde 0 < p < 1. Designe-se por Y
n
a posio da
partcula aps efetuado n movimentos.
a) Mostre que {Y
n
, n 0} forma uma cadeia de
Markov, indicando a matriz de probabilidade
de transio. Encontre as probabilidades de
regime permanente.
b) Seja T = inf{n 1 : Y
n
= 0} e v
k
=
E[T|Y
0
= k], onde k = 0, 1, 2, . . . , N 1.
Conclua por induo que, se p = 1/2, ento
tem-se v
k
= k(N k), para k = 1, 2, . . . , N
1. (Dicas: use a simetria do processo v
k
=
v
Nk
, e considere o estado 0 como absor-
vente).
26. Uma anlise de registros dentrios relativos aos se-
gundos molares de estudantes, observados por um
dentista de seis em seis meses ao longo de trs anos,
compreendeu a classicao dos referidos dentes
em:
1: so (sem qualquer crie)
2: com uma superfcie cariada
3: com mais de uma superfcie cariada
4: obturado
5: extrado
Esse conjunto de registros permitiu estimar que as
transies entre os cinco estados em duas visitas
consecutivas ao dentista se faziam de acordo com
a seguinte matriz de probabilidades de transio:
P =

0,5 0,4 0,1 0 0

0 0,2 0,3 0,5 0
0 0 0,1 0,6 0,3
0 0 0 1 0
0 0 0 0 1

(1.3)
Aps ter classicado a cadeia de Markov que rege
a evoluo do estado de um segundo molar nas vi-
sitas ao dentista, obtenha a probabilidade de um
4
segundo molar sem crie na primeira visita ao den-
tista venha a ser algum dia extrado.
27. Os clientes chegam loja de convenincia com uma
taxa de 20 por hora. Quando 2 ou menos clien-
tes esto na la da caixa apenas um empregado
trabalha e o tempo de execuo de servio de 3
minutos. Porm quando esto trs ou mais clien-
tes vem um ajudante que coloca as compras nos
sacos e reduz o tempo de execuo do servio para
2 minutos. Assumindo que os tempos de execu-
o do servio so distribudos exponencialmente,
determine a distribuio estacionria.
28. Suponha que um livro de 600 pginas contm um
total de 240 erros tipogrcos. Desenvolva uma
aproximao de Poisson para a probabilidade de
que trs pginas sucessivas particulares no pos-
suam erros.
29. Dada a matriz de probabilidades de transio de
uma Cadeia de Markov estacionria a seguir:
P =

1
3
2
3
0 0 0 0 0
1
4
3
4
0 0 0 0 0
0 0 0
2
3
1
3
0 0
0 0 1 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0
1
6
0
1
6
1
6
0
1
4
1
4
0 0 0 0 0 0 1

(1.4)
derive os seguintes limites, se eles existem:
lim
n+
P
(n)
11
lim
n+
P
(n)
31
lim
n+
P
(n)
33
lim
n+
P
(n)
64
30. Uma pequeno salo de beleza possui dois cabelei-
reiros, e acomoda quatro clientes por vez em seu
interior, contando tanto os que esto esperando
como os que esto sendo atendidos. O tempo en-
tre duas chegadas consecutivas de clientes distri-
buda exponencialmente com mdia 5 minutos. O
tempo que um nico cabeleireiro consegue atender
um cliente, desde o momento em que ele entrou no
salo, tem distribuio exponencial com mdia 4.
Cada cabeleireiro atende um cliente por vez e os
clientes no fazem questo de serem atendidos por
qualquer um dos cabeleireiros. Se o cliente che-
gar no salo e o salo estiver lotado, ele desiste
imediatamente do servio sem a possibilidade de
retorno. Responda o que se pede:
Qual a probabilidade de um cliente encontrar
um cabeleireiro disponvel na hora em que
entra no salo?
Se cada cliente paga $10 por atendimento no
salo, qual a receita esperada por dia (8 horas
dirias) do salo.
31. Um sistema produtivo opera 24 horas por dia com
um equipamento que pode se quebrar em qual-
quer dia com probabilidade p. Existe uma rma
de reparaes que leva 2 (dois) dias para colocar
o equipamento de novo em funcionamento.
a) Mostre que o processo forma uma cadeia de
Markov e determine a sua matriz de proba-
bilidades de transio.
b) Ache as probabilidades de regime perma-
nente.
c) Neste tipo de atividade espera-se que o valor
do investimento seja recuperado em um ano
(365 dias). A receita lquida, com exceo
dos custos de manuteno, relativa venda
dos produtos da mquina de V reais/dia.
O preo da mquina I(p) = a bp, e o
valor do contrato anual de manuteno de
M(p) = c + dp. No mercado essas mquina
so caracterizadas por p. Que equipamento o
investidor deve escolher, ou seja, qual o valor
de p que otimiza a operao da indstria?
32. Uma fbrica de refrigerantes (rotulada de A) con-
tratou os servios de um engenheiro para analisar a
sua posio no mercado. Ela est particularmente
preocupada com a sua principal concorrente (ro-
tulada de B). O engenheiro acha que o fenmeno
de troca de marca pode ser modelado por uma ca-
deia de Markov usando trs estados, com estados
A e B representando os consumidores que bebem
refrigerantes das respectivas marcas e o estado C
representando todas as outras marcas. Os dados
so coletados mensalmente, e o engenheiro cons-
truiu, a partir da base de dados, a seguinte matriz
de probabilidades de transio:
P = (P
ij
) =

0,7 0,2 0,1

0,2 0,75 0,05
0,1 0,1 0,8

(1.5)
onde i, j =A,B,C. Quais as participaes no mer-
cado, em regime permanente, das duas maiores
fbricas?
33. Um modelo clssico de difuso atravs de uma
membrana (modelo de Ehrenfest; um passeio ale-
atrio em um conjunto nito de estados, onde
os estados limtrofes so reetores). O passeio
aleatrio restrito aos estados i = a, a +
1, . . . , 1, 0, 1, . . . , a 1, a. A interpretao fsica
deste modelo a seguinte: Imagine-se dois recipi-
entes contendo um total de 2a bolas. suponha-se
5
que o primeiro recipiente, R
1
, contm k bolas, e
o segundo, R
2
, 2a k bolas. Uma bola seleci-
onada aleatoriamente dentre todas as 2a bolas e
transferida para o outro recipiente. Cada seleo
gera uma transio do processo.
a) Mostre que esse um processo de Markov e
ache a sua matriz de probabilidade de tran-
sio.
b) Discuta o que acontece quando o nmero de
selees (transferncias) tende para o innito.
34. Uma mquina est sujeita a falhas do tipo i=1,2,3
com taxas
i
e uma falha do tipo i para ser repa-
rada leva uma quantidade de tempo exponencial
com taxa
i
. Formule um modelo de cadeia de
Markov com um espao de estados e calcule a sua
distribuio estacionria.
35. Os clientes chegam loja de convenincia Shorts-
top com uma taxa de 20 por hora. Quando 2 ou
menos clientes esto na la da caixa apenas um
empregado trabalha e o tempo de execuo de ser-
vio de 3 minutos. Porm quando esto trs ou
mais clientes vem um ajudante que coloca as com-
pras nos sacos e reduz o tempo de execuo do
servio para 2 minutos. Assumindo que os tempos
de execuo do servio so distribudos exponen-
cialmente, determine a distribuio estacionria.
36. Um certo escritrio, responsvel pela execuo de
projetos de sistemas de informao, consiste em
uma equipe multidisciplinar que trabalha aten-
dendo todas as solicitaes demandadas. A uni-
dade de tempo para a elaborao de cada pro-
jeto consiste nos intervalos semanais indexados por
k = 1, 2, 3, 4... O gerenciamento deste escritrio
denido pela seguinte poltica:
Apenas um projeto pode ser submetido ao
escritrio por semana, o que ocorre com pro-
babilidade de 0,6.
Quando um projeto submetido ao escrit-
rio, ele designado nica equipe disponvel.
Se a equipe est ocupada, o projeto perdido
para outra empresa concorrente.
Quando a equipe est ocupada, a probabili-
dade de que ela termine o projeto atual em
uma dada semana de 0,3.
Se um projeto submetido ao escritrio em
um momento em que a equipe est ocupada,
mas que completa a execuo do projeto
atual neste mesmo intervalo de tempo, en-
to o novo projeto que acabou de chegar
executado.
Considerando estas regras e que o escritrio no
possui projetos em andamento no incio do ano,
responda:
a) Determine o diagrama e a matriz de transio
de estados para este sistema.
b) Qual a probabilidade de que o escritrio em
uma semana qualquer esteja responsvel por
um projeto?
c) Se cada projeto em execuo resulta em um
lucro semanal de $5000, qual o lucro mensal
esperado do escritrio? (considerar 1 ms =
4 semanas)
6