Módulo Aula

Exposição do Portfolio

Exposição do Portfolio no Excel

Net & Gross

Exemplos Portfolios Net & Gross Exposure
Exposures

Tipos de Quebra Exposição

Quebras Setoriais B3

Dados de Empresas no Excel

Exemplo Portfolio Long Only

Exemplos de Quebras
Exemplo Portfolio Long Short
& Risco Ativo

Risco Ativo

Tracking Error

Introdução Matematica Portfolio

Calculo Volatilidade

Correlação
Matemática Portfolio
Exemplo 2 ativos Excel

Calculo pela Série de Retornos

Exemplo Distribuição de Retornos

Portfolio com N Ativos

Exemplo no Excel - Forma Matricial

Portfolio com N
Value at Risk Porftfolio
Ativos

Matriz de Correlação

Matriz de correlação dinâmica

 Beta

Beta Portfolio
Risco Sistêmico vs Risco não Sistêmico
Risco Sistêmico

Efeito Diversificação

Risco Retorno

Risco Retorno Portfolio com 2 ativos

Fronteira Eficiente 2 Ativos

Risco & Retorno -

Possibilidade de Short Sell
Portfolio 2 ativos

Índice Sharpe

Exemplo Sharpe 2 Ativos

Capital Market Line

Otimização com + Ativos

Usando Solver no Excel

Maximizando o Valor Esperado dado a vol

Otimização Markovitz Minimizando a Vol dado o valor esperado

Fronteira Eficiente - Otimização de Markovitz

Limitações Modelo

Estimativa Valor Esperado

 Leitura
Excel Associado
Recomendada