Você está na página 1de 6

SOBRE O INDICADOR SQUEEZE MOMENTUM (SM)

O indicador foi criado por John Carter. Ele faturou US$ 18,2 milhões em negociações de opções e futuros em 2020,
o que representa 1.270% do rendimento anual. Squeeze Momentum mostra períodos em que a volatilidade
aumenta ou diminui, ou seja, quando o mercado passa da tendência para o movimento plano e vice-versa.

O mercado consolida 80% do tempo e apenas 20% do tempo ele se move em uma determinada direção. É verdade
para qualquer período de tempo. Sempre há uma fuga após o movimento plano (especialmente se durar o
suficiente). Os comerciantes gostam muito de negociar esses rompimentos porque esses rompimentos são
frequentemente seguidos por um movimento de tendência forte e prolongado, no qual eles podem ganhar
dinheiro.

Também é muito importante que os traders entendam o estado atual do mercado, porque diferentes tipos de
negócios funcionam de maneira diferente na tendência e no plano.

Por exemplo, um trader pode comprar com confiança em uma nova alta durante um mercado de tendência (como
identificar um dia de tendência). No entanto, se ele comprar em uma nova alta durante um flat, ele estará perdendo
seu capital.

Da mesma forma, é perigoso vender novos máximos durante uma tendência óbvia de alta. Apesar do SM ser um
indicador técnico, ele não está atrasado e pode alertar sobre uma reversão de preço.

De fato, o Squeeze Momentum combina dois indicadores - Bollinger Bands com configurações de 20,2 e canal
Keltner com configurações de 20 e 1,5 - e ajuda a encontrar períodos de consolidação, após os quais pode ocorrer
uma quebra e o movimento de preço de tendência pode começar.

• As Bollinger Bands medem um desvio de preço padrão do valor médio. Bollinger Bands medem a
volatilidade do mercado. Se encolherem, significa que o mercado está inativo. Se eles se expandirem,
significa que houve um rompimento e a volatilidade aumentou.

• O Canal Keltner mede o Alcance Verdadeiro Médio (ATR).

Tecnicamente, o indicador SM procura lugares onde as Bollinger Bands saem do ATR. Nesses momentos, 'energia
é liberada' e as bandas se expandem. Veja a Imagem 1.
VISUALIZAÇÃO DO INDICADOR

Squeeze Momentum tem 2 tipos de visualização.

• Pontos cinza e pretos . Pontos pretos aparecem no indicador quando Bollinger Bands estão dentro do
canal. Assim que as Bandas de Bollinger saem do Canal Keltner, os pontos ficam cinza.

• Histogramas vermelhos e verdes. Eles mostram o movimento dos preços. A cor verde-claro muda para
verde-escuro quando o preço começa a diminuir e, consequentemente, a cor vermelho-claro muda para
vermelho-escuro quando o preço começa a aumentar.

Exemplo. Marcamos o período de um movimento de preço plano com linhas verticais vermelhas em um gráfico de
futuros de índice RTS de 15 minutos (RIH1). Neste momento, Bollinger Bands estão dentro do Keltner Channel e há
pontos pretos no indicador.

Marcamos o período do movimento dos preços de tendência com linhas verticais pretas. Neste momento, há
pontos cinzas no indicador e as bandas saem do canal. Veja a Figura 2.
De acordo com as estatísticas de John Carter, o indicador SM permite selecionar o momento de rompimento da
zona de consolidação com mais de 75% de probabilidade de sucesso. No entanto, os comerciantes devem lembrar
que a consolidação nem sempre termina com o movimento explosivo. Às vezes, pode ser um movimento de preço
bastante leve.

COMO NEGOCIAR COM A AJUDA DO INDICADOR

John Carter escreve que, tecnicamente, o primeiro ponto cinza mostra a entrada comercial.

Se o histograma estiver acima de zero, uma posição longa deve ser aberta, se estiver abaixo de zero – uma posição
curta.

Você deve permanecer na negociação até que o histograma fique maior/menor. O movimento médio dura cerca
de 8-10 barras.

Se os movimentos em diferentes prazos coincidem, intensifica os sinais.

Você pode usar o seguinte como sinais de saída:

• números de Fibonacci,

• certa expansão de alcance,

• níveis significativos de suporte/resistência.

No entanto, apesar da simples indicação na forma da cor do histograma, os traders podem ter dificuldades em
identificar a direção na qual o preço se moveria após uma fuga. É por isso que até o criador do indicador aplica
filtros adicionais para identificar a direção da negociação.

Por exemplo, você pode usar o indicador ADX .


• Se a linha azul estiver acima da vermelha, significa que é uma tendência de alta.

• E vice-versa, se a linha vermelha estiver acima da azul, significa que é uma tendência de baixa.

EXEMPLO DE NEGOCIAÇÃO PELO INDICADOR SQUEEZE MOMENTUM

Vamos considerar o exemplo do gráfico de futuros de índice RTS de 15 minutos (RIH1). Veja a Figura 3.

Marcamos a fuga, que coincide com a tendência de alta, com o ponto 1. A fuga mostra Squeeze Momentum ,
porque os pontos pretos são substituídos por cinzas e o histograma verde começa a crescer. Além disso,
confirmamos a direção do preço com a ajuda do ADX - a linha azul olha para cima e está acima da vermelha. Além
disso, a linha verde também mostra a intensificação da tendência de alta porque também sobe acentuadamente.

Squeeze Momentum dá um sinal sobre uma quebra no ponto 2, mas ADX , nesta situação, não pode dar aos traders
uma direção exata porque todas as três linhas estão intimamente interligadas.

COMBINANDO COM A ANÁLISE DE CLUSTER

Pode ser difícil filtrar os sinais com a ajuda dos indicadores de análise técnica. É por isso que tentaremos melhorar
a qualidade do sinal com a ajuda da análise de cluster e do perfil de mercado . A análise de cluster é a variante mais
moderna e perspectiva de trabalhar com troca de informações. Ele não fica atrasado e mostra informações no
modo em tempo real.

Usaremos o indicador Cumulative Delta como o primeiro filtro.


O Delta Cumulativo mostra como compradores e vendedores 'lutaram' durante uma sessão. Ao contrário do Delta
padrão, o Delta Cumulativo soma (ou seja, acumula) a diferença entre as compras e vendas no mercado desde o
início de um pregão (ou de outro momento escolhido). Este indicador permite correlacionar o movimento de preços
e a agressividade dos traders que trabalham com ordens de mercado. Se um grande número de compras ou vendas
no mercado não puder mover o preço na direção necessária, significa que existem players mais fortes que têm
outros planos.

Exemplo. Vamos considerar o mesmo gráfico de futuros de índice RTS de 15 minutos (RIH1), mas adicionamos Delta
Cumulativo em vez de ADX . Veja a Figura 4.

A situação é bastante óbvia perto da primeira linha vertical preta. O Squeeze Momentum está acima de zero e o
Cumulative Delta cresce – significa que os compradores estão ativos e não encontram resistência significativa dos
vendedores.

A situação é mais complexa perto da segunda linha vertical preta. Squeeze Momentum está na zona negativa e
mostra o início do primeiro impulso. O Delta Cumulativo mostra um grande número de vendedores do mercado,
que não têm sorte em empurrar o preço abaixo do meio da primeira barra do pregão. Se tal situação surgir no
gráfico, significa que as ordens de compra limitada absorvem as ordens de venda do mercado. Se o 'dinheiro
administrado' compra, talvez esteja esperando o aumento de preço. É mais seguro abrir uma posição longa no
ponto 2, quando ambos os indicadores se movem para a zona verde. No entanto, traders agressivos podem entrar
em uma negociação mais cedo quando veem o primeiro ponto cinza e entendem que as vendas do mercado não
podem baixar o preço.

Mais um exemplo.
Tentaremos usar o indicador Dynamic Levels Chanel como o próximo filtro. Este indicador mostra os níveis em que
o preço tentou se mover para fora da Área de Valor, com setas verdes e vermelhas. As setas não são sinais
completos para abertura de negociações, no entanto, se o preço subir ou descer simultaneamente com a Área de
Valor durante um longo período de tempo, isso confirma a tendência local.

Vamos considerar um exemplo de gráfico de futuros do índice S&P 500 (ESH1) de 15 minutos. Veja a Figura 5.

Squeeze Momentum mostra um impulso ascendente da linha vertical preta. No entanto, as altas do histograma
verde tornam-se menores e isso pode fazer com que os traders fechem posições longas prematuramente e não
consigam capturar todo o movimento.

O pregão americano começou no ponto 1. Níveis Dinâmicos Chanel mostra setas verdes o tempo todo – isso
significa que o preço sobe junto com a Área de Valor. O dia definitivamente se desenvolveu como uma tendência e
as posições longas teriam trazido aos traders um bom lucro.

O nível horizontal preto é o final do pregão americano e simultaneamente uma alta local. No dia seguinte, esse
nível foi o nível de resistência primeiro e depois - o nível de suporte.

Os pontos do indicador SM ficam cinza perto do número 2 e uma pequena quebra começa. No entanto, apesar dos
pontos cinzas no indicador Squeeze Momentum , o preço não se consolidou acima da área de valor no número 3 e
voltou ao nível. A situação se repetiu no alto número 4 e o preço voltou a cair. É muito difícil trabalhar apenas com
um indicador técnico nesta situação de negociação. No entanto, quando vemos o que acontece na Área de Valor,
fica mais fácil tomar decisões eficientes.

Você também pode gostar