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ESCOLA DE PÓS-GRADUAÇÃO
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4. Observe o retorno oferecido pelos activos Alfa e Beta e responda as
questões abaixo.
Activo Alfa Activo Beta
Condição do Retorno Probabilidad Condição do Retorno Probabilidad
Mercado e Mercado e
Baixa 7% 10% Baixa - 5% 20%
Média 12% 30% Média 0% 30%
Boa 15% 40% Boa 10% 40%
Muito Boa 20% 20% Muito Boa 30% 10%
a) Calcule o retorno esperado e o risco (medido em termos do desvio
padrão) para cada acção.
b) Suponha que alguem realizou um investimento de 50% do activo Alfa e
50% do Activo Beta. Determine o retorno esperado e o risco dessa
carteira.
c) Calcule a composição da carteira de variancia minima.