Processos Estocásticos

Ano Lectivo 2018/19

Teste 1
Duração: 1h30

Resolução:

1. Sejam as variáveis:
• N (t) - número de clientes que se dirigem à florista em t horas.
• Tj - tempo, em horas, entre a chegada o (j − 1)-ésimo cliente e do j-ésimo cliente.
• Wj - tempo, em horas, até à chegada do j-ésimo cliente.
Sabe-se que num processo de Poisson de intensidade λ, se tem N (t) ∼ P (λt), que Tj ∼ E (λ) , j = 1, 2, . . . são
independentes e Wj ∼ G (j, λ). Dado que λ = 10, tem-se:

(a) P [N (3) − N (0) = 0] = e−30

12
(b) Como W12 ∼ G (12, 10) então E [W12 ] = = 1.2 horas.
10
(c) Como o Processo de Poisson homogéneo tem incrementos independentes e estacionários, tem-se
P N 13 = 2, N (1) ≤ 3 = P N 13 = 2, N (1) − N 31 ≤ 1 = P N 13 = 2 · P N (1) − N 13 ≤ 1 =

 

 
 


 e−10/3 (10/3)2  −20/3

= P N 31 = 2 · P N 23 ≤ 1 = + e−20/3 (20/3) = 0.00058

 

· e
2!
(d) Como o processo tem incrementos estacionários, tem-se
P [N (t + 2) − N (t) = 1] = P [N (2) = 1] = 20e−20
(e) Dado que o processo tem incrementos independentes e estacionários,
e−10 · 104
P [N (2) = 6|N (1) = 2] = P [N (2) − N (1) = 4|N (1) = 2] = P [N (2) − N (1) = 4] = P [N (1) = 4] =
4!
(f) Como Tj ∼ E (10) , j = 1, 2, . . . , então
1 1 1
E [T2 + T3 ] = E [T2 ] + E [T3 ] = + = de hora, que corresponde a um tempo médio de 12 minutos.
10 10 5
2. Dado que se trata de um processo de Poisson homogéneo, com incrementos estacionários, tem-se

n+1
e−λh · (λh)
P [N (t + h) − N (t) = n + 1] P [N (h) = n + 1] (n + 1)! λh
lim = lim = lim n = lim =0
h→0 P [N (t + h) − N (t) = n] h→0 P [N (h) = n] h→0 e−λh · (λh) h→0 n+1
n!

3. Se os tempos de espera entre acontecimentos

  consecutivos têm valores médios v1 e v2 , respectivamente, então
1 t
E [Nj (1)] = , vindo Nj (t) ∼ P , j = 1, 2. Assim,
vj vj
log e−t/v2


log p0,2 (t) log P [N2 (t) = 0] v
= =
= 1
log p0,1 (t) log P [N1 (t) = 0] log e−t/v1 v2
+∞ +∞
 X
X
n 1 − e−t
eun · e−nt 1 − e−t = 1 − e−t eu−t =


4. (a) MN (t) (u) = E euN (t) = , u<t
n=0 n=0
1 − eu−t
+∞ h Pn i
 X
E eu i=1 Xi |N (t) = n · P [N (t) = n] =
   
(b) MS(t) (u) = E euS(t) = E E euS(t) |N (t) =
n=0
+∞ Y
n +∞ Y
n +∞
Xi0 s ind. X X X 0 s id.dist. X n
E euXi ·P [N (t) = n] =
 
= MXi (u)·P [N (t) = n] i = (MX (u)) ·P [N (t) = n] =
n=0 i=1 n=0 i=1 n=0
+∞
X h i
= elog MX (u)·n · P [N (t) = n] = E elog MX (u)·N (t) = MN (t) (log MX (u))
n=0
(c) Como ψS(t) (u) = log MS(t) (u) = log MN (t) (log MX (u)) = ψN (t) (ψX (u)) tem-se:
 0 0 0
• ψS(t) (u) = ψN (t) (ψX (u)) · ψX (u)
00 00 0 0 2 00
• ψS(t) (u) = ψN (t) (ψX (u)) · (ψX (u)) + ψN (t) (ψX (u)) · ψX (u)

Como ψX (0) = log MX (0) = log (1) = 0, tem-se

0 0 0
• E [S (t)] = ψS(t) (0) = ψN (t) (ψX (0)) · ψX (0) = E [N (t)] · E [X]
00 00 0 0 2 00
• V [S (t)] = ψS(t) (0) = ψN (t) (ψX (0)) · (ψX (0)) + ψN (t) (ψX (0)) · ψX (0) =
2
= V [N (t)] · E [X] + E [N (t)] · V [X]
Dado que ψN (t) (u) = log (1 − e−t ) − log (1 − eu−t ) , u < t, tem-se

0 eu−t
• ψN (t) (u) =
1 − eu−t
00 eu−t
• ψN (t) (u) = 2
(1 − eu−t )
0 e−t
• E [N (t)] = ψN (t) (0) =
1 − e−t
00 e−t
• V [N (t)] = ψN (t) (0) = 2
(1 − e−t )
Por outro lado, sabe-se que E [X] = 1/2 e V [X] = 1/12, vindo
e−t
• E [S (t)] =
2 (1 − e−t )
e−t e−t 4e−t − e−2t
• V [S (t)] = 2 + = 2
4 (1 − e−t ) 12 (1 − e−t ) 12 (1 − e−t )

t
5. Ora, ψX(t) (u) = log ϕX(t) (u) = log ϕX(1) (u) = t log ϕX(1) (u) = tψX(1) (u)
(4) 2
Assim, µ4 (X (t)) = ψX(t) (0) + 4 (V [X (t)]) , com

00 00
• V [X (t)] = ψX(t) (0) = tψX(1) (0) = tV [X (1)]
h i
(4) (4) 2
• ψX(t) (0) = tψX(1) (0) = t µ4 (X (1)) − 4 (V [X (1)])

vindo h i
2 2
µ4 (X (t)) = t µ4 (X (1)) − 4 (V [X (1)]) + 4t2 (V [X (1)]) .
(4) 2
Observação: ψY (0) = µ4 (Y ) − 4 (V [Y ])

6. Dado X (t) = sin (W t) com W ∼ U (0, 2π), tem-se

R 2π 1 1 − cos (2πt)
(a) Com t ∈ N, E [X (t)] = 0
sin(wt) · dw = = 0, que não depende de t.
2π 2πt
Se t 6= s tem-se
R 2π 1
Cov (X (s) , X (t)) = E [X (s) · X (t)] − E [X (s)] · E [X (t)] = E [X (s) · X (t)] = 0 sin(ws) · sin(wt) · dw =
 2π 2π
1 R 2π 1 sin (w(s − t)) sin (w(s + t))
= cos (w(s − t)) − cos (w(s + t)) dw = − = 0 pois s − t, s + t ∈ Z.
4π 0 4π s−t s+t 0
Se s = t, tem-se
 2π
 2  R 2π 2 1 1 R 2π 1 sin (2wt) 1
Cov (X (t) , X (t)) = E X (t) = 0 sin (wt)· dw = 1−cos (2wt) dw = w− =
2π 4π 0 4π 2t 0 2
pois t ∈ N.
Assim, para quaisquer t, s ∈ N, Cov (X (s) , X (t)) é função de |t−s|, logo o processo é fracamente estacionário.
R 2π 1 1 − cos (2πt)
(b) Como E [X (t)] = 0 sin(wt)· dw = que depende de t ∈ R+ 0 , logo o processo não é fracamente
2π 2πt
estacionário.