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Universidade Federal do Rio de Janeiro


Instituto de Matematica
Departamento de Metodos Estatsticos
Analise de Series Temporais
Prof. Helio Migon
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Sumario
1 Introducao 3
1.1 Nocoes Basicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.2 Fundamentos Probabilsticos . . . . . . . . . . . . . . 9
1.3 Processos Estacionarios . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
1.4 Modelos de series temporais . . . . . . . . . . . . . . . 27
2 Modelos de Regressao 35
2.1 Revisao de Modelos Lineares . . . . . . . . . . . . . . 38
2.2 Previsao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
2.3 Modelos Sazonais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
3 Capitulo 52
4 Modelos ARIMA 53
4.1 Introducao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
4.2 Modelo de Filtro Linear . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
4.3 Estacionariedade e Invertibilidade . . . . . . . . . . . . 59
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1. Introducao
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1.1. No coes Basicas
Serie temporal: conjunto de observacoes ordenadas (no tempo).
Tempo pode ser: espaco, profundidade, ...
Observacoes vizinhas sao dependentes.
Estudos de series temporais: modelagens, analise dessa dependencia,
tecnicas especcas a series temporais.
Exemplos de aplicacoes:
Economia: precos diarios de acoes; taxa de desemprego.
Medicina: nveis de eletrocardiograma ou eletroencefalograma.
Epidemiologia: casos semanais de sarampo; casos mensais de AIDS.
Metereologia: temperatura diaria; registro de mares, . . .
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Classicacao:
Serie temporal e o conjunto de observacoes {Y (t), t T}, Y : variavel
de interesse, T: conjunto de ndices
Tipos de series temporais
1. Discreta: T = {t
1
, t
2
, . . . , t
n
}
Ex: Exportacoes mensais de 1970 a 1980
{01/1970, 02/1970, . . . , 11/1980, 12/1980} .
Notacao: Y
t
2. Contnua: T = {t : t
1
< t < t
2
}
Ex: Registro da mare no Rio durante 1 ano T = [0, 24] se unidade
de tempo e a hora.
Notacao: Y (t)
3. Multivariada: Observacoes sao Y
1
(t), . . . , Y
k
(t), t T.
Ex: Vendas semanais Y
1
(t) e gastos com propaganda Y
2
(t).
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Y pode tambem ser discreto ou contnuo. Muitas vezes, Y e discreto
mas pode ser tratado como contnuo.
Ex: N umero de casos noticados de AIDS. Nesse curso, series
sao univariadas, discretas e observada em tempos equiespacados.
Podemos identicar T com {1, 2, . . . , n}
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Objetivos de uma analise de series temporais
Os principais objetivos sao:
i) Compreender o mecanismo gerador da serie;
ii) Predizer o comportamento futuro da serie.
Compreender o mecanismo da serie possibilita:
Descrever efetivamente o comportamento da serie;
Encontrar periodicidades na serie;
Tentar obter razoes para o comportamento da serie (possivelmente
atraves de variaveis auxiliares);
Controlar a trajetoria da serie.
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Predizer o futuro possibilita:
Fazer planos a longo, medio e curto prazo;
Tomar decisoes apropriadas.
Objetivos (i) e (ii) estao ligados.

E possvel ocorrer bem rotineira-
mente se o modelo e adequado, a nao ser nos raros casos de modelos
determinsticos.
Futuro envolve incerteza = previsoes nao sao perfeitas.
Objetivo e reduzir ao maximo os erros de previsao.
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1.2. Fundamentos Probabilsticos
Denicao: Seja T um conjunto arbitrario. Um processo estocastico
e uma famlia {Y (t), t T} tal que, t T , Y (t) e uma variavel
aleatoria.
Serie temporal e um processo estocastico. O conjunto de valores
{Y (t), t T} e chamado de espaco de estados e os valores Y(t) sao
chamados de estados.
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Para cada t, Y (t) tem uma distribuicao de probabilidade. Pode ser a
mesma ou nao.
Um possvel valor de um processo estocastico e uma trajetoria em t.
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Uma forma alternativa de denicao de processo estatstico e uma
famlia de v.a. {Y (t), t T} e um processo estocastico se as v.a.
Y (t
1
), Y (t
2
), ..., Y (t
n
) tem f.d. nito-dimensionais
F(y
1
, ..., y
n
; t
1
, ..., t
n
) = Pr(Y (t
1
) y
1
, ..., Y (t
n
) y
n
)
conhecidas para todo n 1 satisfazendo as condicoes de:
Simetria: Para qualquer permutacao j
1
, . . . , j
n
dos ndices
1, 2, . . . , n temos:
F(y
j
1
, . . . , y
j
n
; t
j
1
, . . . , t
j
n
= F(y
1
, . . . , y
n
; t
1
, . . . , t
n
)
Ex: (n = 3) F(y
2
, y
1
, y
3
; t
2
, t
1
, t
3
) = F(y
1
, y
2
, y
3
; t
1
, t
2
, t
3
)
Consistencia:
limF(y
1
, . . . , y
n
; t
1
, . . . , t
n
) = F(y
1
, . . . , y
n1
; t
1
, . . . , t
n1
)
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Essa denicao nao e muito util na pratica pois e muito difcil a especi-
cacao de todas as distribuicoes nito-dimensionais Normalmente, o
que se faz e concentrar nos primeiros momentos. Estes sao:
i) Funcao media: (t) = E{Y (t)}
ii) Funcao auto-covariancia (facv):
(t
1
, t
2
) = E[Y (t
1
) (t
1
)][Y (t
2
) (t
2
)]
= E{Y (t
1
)Y (t
2
)} (t
1
)(t
2
)
Em particular se t
1
= t
2
= t,
(t, t) = V {Y (t)} e a variancia de Y (t) denotada por V (t) ou

2
(t).
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A (facv) fornece a forma de dependencia temporal do processo Y (t).
Ela nao traduz a forca dessa dependencia pois depende da unidade de
medicao de Y .
Para denotar esse problema, a (facv) e comumente substituida
pela:
iii) Funcao de auto-correlacao: (t
1
, t
2
) = (t
1
, t
2
)/(t
1
)(t
2
)
A importancia da funcao media e da facv deve-se ao fato de que se
as distribuicoes nito-dimensionais de Y (t) sao normais estao basta
conhecer e para conhecer todo o processo.
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1.3. Processos Estacionarios
Como a quantidade de parametros e usualmente maior que o n umero
de observacoes, sao necessarias hipoteses simplicadoras.
A mais comum em series temporais e a de estacionariedade. Basica-
mente isso signica que o comportamento da serie nao se altera com o
passar do tempo, ou seja, media e facv nao mudam se caminharmos no
tempo.
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Tecnicamente, existem duas formas de estacionariedade:
estrita (ou forte);
fraca (ou ampla ou de 2
a
ordem).
Um processo estocastico Y (t) e estritamente estacionario se suas dis-
tribuicoes nito-dimensionais sao invariantes por translacoes no tempo,
isto e,
F(y
1
, . . . , y
n
; t
1
+ , . . . , t
n
+ ) = F(y
1
, . . . , y
n
; t
1
, . . . , t
n
),
t
1
, . . . , t
n
,
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O processo deslocado unidades no tempo permanece com as mesmas
caractersticas.
Em particular com n = 1 e t
2
= t
1
+ temos que:
F(y
1
; t
2
) = F(y
2
; t
1
)
e, portanto,
= (t)
e

2
=
2
(t)
sao constantes.
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Alem disso,
F(y
1
, y
2
; t
1
+ , t
2
+ ) = F(y
1
, y
2
; t
1
, t
2
)
Logo,
(t
1
, t
2
) = (t
1
+ , t
2
+ )
Fazendo = t
2
e t = t
1
t
2
temos que:
(t
1
, t
2
) = (t
1
t
2
, 0) = (t, 0) = (t)
A facv depende apenas da distancia entre os pontos considerados.
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Um processo estocastico Y (t) e fracamente estacionario se:
1. E{Y (t)} = (t) =
2. V {Y (t)} =
2
(t) =
2
3. Corr{Y (t
1
), Y (t
2
)} = (t
1
, t
2
) = (t
2
t
1
)
Se os momentos existem, entao:
Estacionariedade forte Estacionariedade fraca
A volta so vale se a Distribuicao nito-dimensionais de Y (t) sao
normais (Processo Gaussiano).
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Observe que a funcao de auto-correlacao de processos estacionarios e:
(t
1
, t
2
) =
(t
1
, t
2
)
(t
1
)(t
2
)
=
(t
2
t
1
)

2
(t
1
)
=
(t)
(0)
= (t)
De agora em diante, consideraremos apenas processos estacionarios ou
passveis de estacionarizacaopor transformacoes.
Conceito nao tao importante em modelos dinamicos.
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Apos observar a serie temporal discreta Y
1
, . . . , Y
n
,
k
sera estimado
por:
c
k
=
1
n
nk

t=1
(Y
i
Y )(Y
i+k
Y )
onde
Y =
1
n

n
t=1
Y
i
e
k = 0, 1, . . . , n 1
c
k
e a facv amostral.

k
pode entao ser estimado por r
k
=
c
k
c
0
, funcao de autocorrelacao
amostral.
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Como normalmente as series nao apresentam esse comportamento
estavel, recorre-se a transformacoes nos dados. As transformacoes mais
comuns sao:
Transformacao Box-Cox: Considere a funcao da forma:
g(y) =
(y

1)

(1)
Se
= 1, g e a identidade,
= 1, g e a transformacao inversa,
= 1/2, g transforma y em

y,
e lim
0
g(y) = log(y)
Essas transformacoes sao usadas principalmente para estudar a
variancia.
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Operacao Diferenca (): Dene-se o operador diferenca
atraves de:
y
t
= y
t
y
t1
(2)
Aplicando-se o operador novamente obtem-se a 2
a
diferenca:

2
y
t
= (y
t
)
= (y
t
y
t1
)
= (y
t
y
t1
) (y
t1
y
t2
)
= y
t
2y
t1
+ y
t2
A n-esima diferenca de y
t
e obtida recursivamente por:

n
y
t
= (
n1
y
t
) (3)
Normalmente, uma ou duas diferencas sao sucientes para tornar
a serie estacionaria.
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Modelagem, aprendizado e previsao
Central `a analise de serie temporais esta a construcao de um modelo.
Modelo - esquema de descricao (e explicacao) que organiza informacao
(e experiencia) de forma a propiciar aprendizagem e previsao.
Bom modelo permite aprendizado levando a previsoes ade-
quadas.
Devido `a incerteza presente, modelo e probabilstico.
Deve tambem ser economico (parsimonia).
Descricao deve ser relativamente simples e exvel para poder se
adaptar ao futuro (incerto) e facilitar aprendizado.
Aprendizado e processamento de informacao atraves do modelo.
Previsao e hipotese, conjectiva ou especulacao sobre o futuro.
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Esquema de sistema de previsao:
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Criterios de Previsao
O melhor criterio para escolher um modelo de previsao e a sua ca-
pacidade preditiva, ou seja, quao perto estao as previsoes dos valores
posteriormente observados.
Suponha que observamos uma serie ate o instante t e queremos prever
o valor da serie no instante t + h.
Denotaremos por

Y
t
(h) a previsao de Y
t+h
no instante t.
Ex:

Y
t1
(1) e a previsao de Y
t
no instante t 1
t e a origem da previsao
h e o horizonte da previsao
Observe que

Y
t
(h) e uma v.a. conhecida apenas dada a historia ob-
servada do processo ate o tempo t. Associado a

Y
t
(h) temos o erro de
previsao Y
t+h


Y
t
(h)
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Se erros de previsao positivos e negativos sao igualmente importantes
faz sentido procurar previsoes que minimizem o erro absoluto medio
E[Y
t+h


Y
t
(h)] e o erro quadratico medio E[Y
t+h


Y
t
(h)]
2
Podemos identicar dois procedimentos distintos de construcao de
modelos de previsao:
i) baseia-se em teorias e inclui muitas variaveis - econometrico;
ii) baseia-se no comportamento observado da serie - series temporais.
Privilegiaremos o segundo.
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1.4. Modelos de series temporais
Modelos podem ser divididos em 2 classes :
(i) parametricos - N
o
nito de parametros. Analise e feita no domnio
do tempo.
(ii) nao-parametricos - N
o
innito de parametros. Analise e feita no
domnio da frequencia.
O curso ser a basicamente sobre modelos parametricos.
Os modelos dessa classe podem ser genericamente escritos como
Y
t
= S
t
+
t
ou seja
Observacao = Sinal + Rudo
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Assim temos:
(a) Modelos de regressao (CAP.2)
Rudos sao nao-correlacionados
S
t
= x
t

Exemplos :
1. Modelo de tendencia linear
S
t
= + t
2. Modelo de curva de crescimento
Y
t
= e
t+
t
,
ou seja
log Y
t
= log + t +
t
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(b) Modelos de alisamento exponencial
O sinal novamente descreve uma funcao como em (a).
Relacao do sinal vale apenas localmente.
Parametros sujeitos a pequenas variacoes temporais
(a)Localmenteconstante. (b)Localmentelinear.
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(c) Modelos Autoregressivos (AR)
Como em (a) com
S
t
=
1
y
t1
+
2
y
t2
+ . . . +
p
y
tp
Nvel (sinal) atual depende dos nveis passados.
(d) Modelos lineares estacionarios
S
t
=
1

t1
+
2

t2
+ . . . =

i=1

ti
Esse processo e estacionario se

i=1
(
2
) <
Inclui os modelos ARMA (que serao estudados no CAP.4) que inclui
os modelos AR em (c).
Os modelos ARIMA sao uma generalizacao dos modelos ARMA que
visam basicamente tornar o processo estacionario atraves de operacoes
diferenca.
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(e) Modelos de espaco de estados ou dinamicos (CAP.5)
S
t
= X
t

t
generalizando os modelos de regressao

t
= G
t+1

t
+ W
t
Esses modelos incluem os modelos ARIMA. Podem ser usados tanto
do ponto de vista classico quanto Bayesiano.
Ex: X
t
= 1,
t
=
t
, G
t
= 1 e W
t
= W
t
logo
y
t
=
t
+
t
,

t
=
t1
+ W
t
.
Equivale ao modelo de alisamento exponencial para series local-
menteconstantes.
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(f ) Modelos de equacoes simultaneas ou econometricos
Y
t
T
+ X
t
B =
t
Y
t
- Variaveis endogenas
X
t
- Variaveis exogenas
Se tem posto maximo entao apos observar amostra de tamanho n
Y
t
= X
t
T + E
onde:
Y
T
= (Y
1
Y
2
...Y
n
)
X
T
= (X
1
X
2
...X
n
)
T = B
1
E
T
= (
1

2
...
n
)
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Fenomenos Tpicos de Series Temporais
Boa parte das series tem caractersticas tpicas, as principais sao:
i) Tendencia: e o efeito de longo prazo na media. Especicacao de
longo prazo e difcil.
A Serie acima apresenta tendencia de crescimento linear.
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ii) Sazonalidade: efeitos ligados `a variacoes periodicas (semanal,
mensal, anual, etc.).
Ex: Medidas de Temperatura (aumenta no verao e diminui no inverno).
iii) Ciclos: variacoes que apesar de periodicas nao sao associ-
adas automaticamente a nenhuma medida temporal.
Ex: Ciclos Economicos (5 e 7 anos) e Ciclos de epidemias.
Uma das tarefas mais importantes em ST e identicar estas compo-
nentes visando a decomposicao da serie estudada.
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2. Modelos de Regressao
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Conforme visto no captulo 1 podemos pensar na Serie Temporal como
uma colecao de observacoes determinadas por um sinal dependendo
de uma forma determinstica do tempo `as quais sao superpostos erros
nao correlacionados.
Procura-se neste caso usar modelos de regressao para caracterizar
o sinal que controla a serie.
EXEMPLOS:
1- Modelo de Tendencia Linear: S
t
= a + bt;
2- Modelo de Crescimento Exponencial: y
t
= ye
bt+t
;
3- Modelo de Regressao Linear Simples: S
t
= a + bx
t
;
4- Modelo de Regressao Nao Linear: S
t
= 1/(a + bx
t
);
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Os modelos 2 e 4 nao sao lineares nos parametros, embora Z possa ser
parametrizado atraves da transformacao logartmica:
log(a) + bt +
t
Os modelos aqui considerados serao lineares. Importante e a lineari-
dade nos parametros.
Ex: Um modelo que pode ser usado para ST descrevendo uma curva S.
log(S
t
) = a + b/t,
que embora nao seja linear em t, e linear em a e b, apos transformacao
logartmica.
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2.1. Revisao de Modelos Lineares
Variavel dependente: Y
Variaveis explicativas: X
1
, ..., X
p
Relacionadas atraves de: Y
t
=
0
+

p
i=1

i
x
it
+
t
onde t = 1, . . . , n
Podemos escrever:
S
t
= x
T
t

x
T
t
= (1, x
1t
, ..., x
pt
)

T
t
= (
0
,
1
, ...,
p
)
Os erros
t
sao nao-correlacionados com: E[
t
] = 0 e V [
t
] =
2
Comumente se assume tambem que os
t
sao normais.
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Usando notacao matricial pode-se escrever:
Y = X +
Y
T
= (y
1
, ..., y
n
) X
T
= (x
1
, ..., x
n
)
T
= (
1
, ...,
n
)
onde:
E[] = 0 e V [] =
2
I
n
O criterio para estimacao de e a minimizacao de:
S() =
n

t=1
(y
t
x
T
t
)
2
Para minimizar S() e preciso que X
T
X

= X
T
Y
Se X tem posto maximo (var. explicativas sao linearmente indepen-
dentes), entao X
T
X pode ser invertido fornecendo

= (X
T
X)
1
X
T
Y
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Propriedades:
i) E[

] = e V [

] =
2
(X
T
X)
1
.
ii) Se os erros tem distribuicao normal entao

tambem tem.
iii) Os valores ajustados de Y sao

Y = X

e os resduos sao dados


por = Y

Y .
iv) Denindo:
Soma Total dos Quadrados por STQ =

n
t=1
(Y
t


Y )
2
Soma do Erros Quadrados por SEQ =

n
t=1
(Y
t


Y
t
)
2
Soma dos Quadrados da Regressao por SQR =

n
t=1
(

Y
t

Y ])
2
Temos que STQ = SEQ + SQR.
Normalmente mede-se o ajuste da regressao atraves de
R
2
= 1
SEQ
STQ
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v) Se
2
e desconhecido, ele e estimado por S
2
=
SEQ
np1
onde
SEQ

2

2
np1
e portanto E[S
2
] =
2
e a variancia de

e estimada
por

V [

] = S
2
(X
T
X)
1
vi) Usando o fato que t
i
=

i
S

c
ii
t
np1
(0, 1) onde c
ii
e o i-esimo
elemento da diagonal de (X
T
X)
1
pode-se obter:
- Intervalo de conanca 100(1 ) para
i
da forma:
[

i
t
/2,np1
S

c
ii
;

i
+ t
/2,np1
S

c
ii
];
onde t
/2,np1
e o percentil 100(1 /2) da t com n p 1 g.l.
- Teste de nvel de para testar H :
i
= 0 que rejeita H
se
|

i
|
S

c
ii
> t
/2,np1
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vii) O teste simultaneo da regressao testa a hipotese
H
0
:
1
=
2
= ... =
p
vs. H
1
: algum
i
= 0.
Ele rejeita H
0
se
SQR
p
SEQ
(np1)
> F

(p, n p 1),
onde F

(p, np 1) e o percentil 100(1 )% da distribuicao F


com p e n p 1 graus de liberdade.
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2.2. Previsao
Suponha que se deseja prever Y
s
baseado nos valores x
1s
, . . . , x
ps
. De-
notando o preditor por

Y
s
e o erro de previsao e dado por e
s
= Y
s

Y
s
,
se utilizarmos como criterio a minimizacao do EQM dado por
E[e
2
s
] = E[Y
s


Y
s
]
2
obtemos

Y
s
= E[Y
s
] = x
T
s
B onde x
T
s
= (x
1s
, . . . , x
ps
).
Como B e desconhecido, podemos substitu-lo por seu estimador
fornecendo a previsao

Y
s
= x
T
s
B
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Propriedades:
i) E[

Y
s
] = x
T
s
B e V (

Y
s
) =
2
x
T
s
(X
T
X)
1
x
s
ii) E[Y
s


Y
s
] = 0 e V (Y
s


Y
s
) =
2
[1 + x
T
s
(X
T
X)
1
x
s
]
Como
2
e desconhecido, estima-se V (Y
s


Y
s
) por

V (Y
s


Y
s
)
dado por S
2

1 + x
T
s
(X
T
X)
1
x
s

iii) Se os erros sao normais entao


Y
s

Y
s

V (Y
s

Y
s
)
t
np1
(0, 1) O intervalo de
conanca 100(1 )% para Y
s
e dado por:

Y
s
t
/2,np1

V (Y
s


Y
s
) ;

Y
s
+ t
/2,np1

V (Y
s


Y
s
)

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Correlacao serial entre os erros
Normalmente em regressao, assume-se que os erros
t
nao sao correla-
cionados.
Em dados de series temporais e razoavel esperar que isso nao aconteca,
i.e., o erro no tempo t,
t
, esteja relacionado aos erros contguos,
t1
e

t+1
.
O nao reconhecimento das correlacao podem levar a ajustes incorretos.
Importante estudar as autocorrelacoes da serie,
k
.
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Ja vimos que
k
s dadas por:

nk
t=1
(Y
t
Y )(Y
t+k
Y )

n
t=1
(Y
t
Y )
2
Pode ser mostrado que se
k
= 0 e n e grande, vale aproximadamente
que
r
k
N(0, n
1
)
e portanto o teste de nvel = 0, 05 rejeita a hipotese
k
= 0 se

n | r
k
|> 1, 96.
Observe que temos de fazer varios testes simultaneos e o nvel para um
teste global e outro.
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2.3. Modelos Sazonais
Series sazonais ocorrem com frequencia em varias areas:
- consumo mensal de eletricidade em uma dada regiao;
- producao mensal de leite;
- n umero de casamentos em cada mes;
- etc.
A sazonalidade muitas vezes tem padrao bem estabelecido e estavel
(consumo de eletricidade e maior no verao).
Muito da sazonalidade e devido `a rotacao da Terra em torno do Sol e
as decorrencias climaticas.

E importante modelar para melhor compreender e estimar.


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Normalmente, alem de sazonalidade, a serie esta sujeita `a tendencias e
ciclos. Isso vai ser visto na proxima secao.
Alem disso, o espaco de tempo pra completar um ciclo sazonal (perodo)
pode assumir varios valores. Se a sazonalidade e anual (mais comum) e
os dados sao trimestrais (perodo = 4), se os dados sao mensais (perodo
= 12) e se os dados sao semanais (perodo = 52).
Vamos assumir aqui que serie e modelada apenas pela sazonalidade e
o perodo sazonal (denotado por s) sera tomado como 12.
Vamos nos concentrar no caso mais comum: dados mensais e sazonal-
idade anual.
A sazonalidade pode ser modelada por indicadores sazonais ou por
funcoes trigonometricas.
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Modelagem com indicadores sazonais
S
t
=
s

i=1

i
x
ti
onde
x
ti
=

1, tempo t corresponde ao perodo i


0, caso contrario.
ou, mais comumente,
S
t
=
0
+
s

i=1

i
x
ti

0
representa o nvel medio da serie

i
representa o efeito do perodo i na serie, i = 1, 2, ..., s
O modelo acima tem s + 1 parametros mas a matriz nao tem posto
maximo: a primeira coluna e a soma das outras.
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E necessario impor alguma restricao sobre os parametros. As mais


comuns sao:
i) Omitir o nvel medio
0
ii) Fazer com que um dos s seja zero. Nesse caso,
0
passa a ser o
nvel da serie para esse perodo e
i
e o efeito do perodo i com-
parado com o nvel do perodo escolhido;
iii) Restringir

s
i=1

i
= 0. Nesse caso, a soma dos efeitos e nula , ou
equivalentemente S
t
=

s
i=1

i
x
ti
.
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Adotando a opcao (iii) temos que
S
t
=
0
+
s1

i=1

i
x
ti
+
s
x
ts
=
0
+
s1

i=1

i
x
ti

s1

i=1

i
x
ts
=
0
+
s1

i=1

i
(x
ti
x
ts
)
=
0
+
s1

i=1

i
x

ti
onde
x

ti
=

1, t corresponde ao perodo i
-1, t corresponde ao perodo s
0, caso contrario.
E a teoria de regressao pode ser utilizada.
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3. Capitulo
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4. Modelos ARIMA
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Classe muito popular de modelos bastante desenvolvida na decada pas-
sada. Depende apenas dos dados para a especicacao do modelo.
ARIMA - Auto Regressivo Intregado Moving Average (Medias
Moveis).
O ciclo de inferencia consiste em:
Identicacao Estimacao Vericacao Previsao.
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4.1. Introducao
Recordacao do Captulo 1 (operadores):
i) By
t
= y
t1
; B
m
y
t
= y
tm
(backward)
ii) Fy
t
= y
t+1
; F
m
y
t
= y
t+m
(forward)
iii) y
t
= y
t
y
t1
= (1 B)y
t
; = (1 B)
iv) Sy
t
=

j=0
y
tj
= y
t
+ y
t1
+ ... = (1 + B + B
2
+ ...)y
t
.
Logo, S = (1 + B + B
2
+ ...).
Como (1+B+B
2
+...)(1B) = 1, temos que S = (1B)
1
=
1
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4.2. Modelo de Filtro Linear
Os modelos aqui estudados sao supostos gerados por ltros lineares.
Esquema de um ltro:
a
t
(B) y
t
onde:
a
t
e a entrada do ltro (rudo branco);
e a func ao de transferencia do ltro;
y
t
e a sada do ltro.
Matematicamente, y
t
= (B)a
t
= a
t
+
1
a
t1
+
2
a
t2
+ ...
Se E[y
t
] = , trabalhamos com (y
t
-) ao inves de y
t
.
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Como a
t
e rudo branco, temos que:
E[a
t
] = 0, t;
Var[a
t
] =
2
, t;
E[a
t
a
s
] = 0, (t, s).
E[y
t
] = +E[a
t
+
1
a
t1
+
2
a
t2
+...]. Como E[a
t
] = 0, temos que
E[y
t
] = se

j=1

j
<
Logo, y
t
e estacionaria com media se a soma acima converge. Caso
contrario, serve com referencia de posicao da serie nao estacionaria.
-
0
= V[y
t
] =

j=0
V[
j
a
tj
] =
2

j=0

2
j
-
1
= Cov[y
t
,y
tj
] = Cov[

k=0

k
a
tk
,

k=0

k
a
tkj
] =
0

2
+

j+1

2
+ ... =
2

k=0

k+j
.
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Se escrevermos y
t
como funcao de y
t1
, y
t2
, . . . ao inves de
a
t1
, a
t2
, . . . , temos
y
t
=
1
y
t1
+
2
y
t2
+ . . . + a
t
Da,
(1

j=1

j
B
j
)y
t
= a
t
ou (B)y
t
= a
t
, com (B) = 1 -
1
B -
2
B
2
- ....
Como y
t
= (B)a
t
e (B)(B)a
t
= a
t
. Logo:
(B)(B) = 1 (B) =
1
(B).
Pode-se obter

j
s como funcao dos

j
s e vice-versa.
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4.3. Estacionariedade e Invertibilidade
Suponha que
j
=
j

j
=

j
= 1/(1 )
A serie e estacionaria. (Se =1, a serie e nao estacionaria com y
t
=
a
t
+ a
t1
+ . . . que e o mesmo que dizer que y
t
= a
t
+ y
t1
. Nesse
caso, y
t
e um passeio aleatorio. No entanto, y
t
= a
t
e um a serie
estacionaria!)
Nao e dicil obter que

0
=
2
/(1 -
2
)
e

j
=
j
j
2
/(1 -
2
)